工 银 瑞 信 精选 平 衡 混 合型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告 摘要
2012 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期: 二〇一二年八 月二十七日
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 08 月20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银精 选平 衡混 合
基金主 代码 483003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月13 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 9,980,326,631.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 有效控 制投 资组 合风 险, 追求稳 定收 益与 长期 资本 增
值。
投资策 略 本基金 专注 基本 面研 究, 遵循系 统化 、程 序化 的投 资
流程以 保证 投资 决策 的科 学性与 一致 性。
业绩比 较基 准 60%× 沪 深300 指 数收 益率 +40%× 新华 巴克 莱资 本中 国
综合债 券指 数收 益率
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ,其 预期收 益及 风险 水平 介于 股
票型基 金与 债券 型基 金之 间,属 于中 等风 险水 平基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 尹东
联系电 话 400-811-9999 010-67595003
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn yindong@ccb.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -84,379,890.06
本期利 润 206,019,193.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0202
本期基 金份 额净 值增 长率 3.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0014
期末基 金资 产净 值 5,568,516,412.67
期末基 金份 额净 值 0.5579
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣
除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
3 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年7 月13 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -1.80% 0.77% -3.72% 0.65% 1.92% 0.12%
过去三 个月 2.90% 0.75% 0.99% 0.67% 1.91% 0.08%
过去六 个月 3.70% 0.98% 4.41% 0.80% -0.71% 0.18%
过去一 年 -9.94% 0.97% -9.32% 0.81% -0.62% 0.16%
过去三 年 -6.34% 1.18% -8.48% 0.94% 2.14% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
70.35% 1.42% 63.44% 1.23% 6.91% 0.19%
注:1 、 本 基金 业绩 比较 基 准为 6 0%× 沪深300 指数 收益率 +40% × 新 华巴 克莱 资本中 国 综 合债 券指
数收益 率, 每日 进行 再平 衡过程 ;
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2006 年07 月 13 日。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2006 年7 月13 日。
2 、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同 生 效起 六个 月内为 建仓 期 。 截 至报 告 期末本 基金 的各
项投资 符合 基金 合同 第十 二条 (三 ) 投资 范围、 ( 七 ) 投资组 合限 制与 禁止 行为 中规定 的各 项比 例:
本基金股票资 产占基金 资 产净值的比例 为 40%-80% ,债券及其它 短期金融 工 具占基金资产 净值的
比例为 20%-60% ,本基金 持有的现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券不 低 于基金资产净 值的百
分之五,持有 的可转换 债 券不超过基金 资产净值 的 20%,持有的 权证总市 值不 超过基金资产 净值
的3%。
3.3 其 他指 标
无。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工 银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格。2010 年12 月, 公司 成为全 国社 保基 金境 内投 资管理 人。
截至2012 年6 月30 日, 公司旗 下管 理 24 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强 收益债 券型基金 、 工 银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、工银瑞 信基本面 量 化 策略股票型 基金以及 工 银瑞信纯债定 期开放债 券 型基金,证 券投资基
金管理 规模 达 679 亿 元人 民币。 同时 ,公 司还 管理 多个专 户组 合和 企业 年金 组合, 资产 管理 总 规
模逾1100 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲丽
本基金 的
基金经 理
2007 年11 月
12 日
- 11
曾任中 信建 投证 券
有限公 司资 深分 析
师; 2007 年加 入工 银
瑞信基 金管 理有 限
公司 ; 2007 年1 月至
2009 年11 月, 担任
高级研 究员 ;2009
年11 月18 日 至今 任
职于权 益投 资部 ,
2007 年11 月12 日至
今担任 工银 精选 平
衡基金 基金 经理 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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注:1 、任 职日 期说 明:
曲 丽的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 日期 ;
2、离 任日 期说 明: 无。
3、 证券 从业 年限 的计 算标 准: 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》 的
相关规 定等 。
4、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在 控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
4.3.1.1 公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 , 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人, 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产, 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
4.3.1.2 适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 , 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 , 以 及社 保 组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理, 指管理公 募 基金基金经 理,如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理,指 管理其他 受 托资产的投资 经理,如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
4.3.1.3 公 平交 易的 具体 措施
4.3.1.3.1 在研 究和 投资 决策环 节:
4.3.1.3.1.1 在公司股 票 池的基础上,研 究部根据 不同投资组合的 投资目标 、投资风格、 投
资范围 和关 联交 易限 制等 , 参考 公司 《 股票 池管 理 办法》 , 建立 股票 池, 各基 金基金 经理 、 其 他受
托资产 投资 经理 在此 基础 上根据 投资 授权 构建 具体 的投资 组合 。
4.3.1.3.1.2 各基金基 金 经理、其他受托 资产投资 经理投资决策参 照《投资 授权管理办法 》
执行, 在授 权的 范围 内, 独立、 自主 、审 慎决 策。
4.3.1.3.1.3 基金经理 不 得兼任投资经理 ,且各投 资组合的基金经 理、投资 经 理投资系统 权工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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限要严 格分 离。
4.3.1.3.1.4 对 于涉 及到 关联交 易的 投资 行为 ,参 考公司 《关 联交 易管 理制 度》执 行。
4.3.1.3.2 在交 易执 行环 节:
4.3.1.3.2.1 交易人员 、 投资交易系统权 限的适当 分离。在必要的 情况下, 对于社保基金 或
其他专项受托 资产组合 配 备专门的交易 员,未经 授 权,其他交易 员不 得参 与 社保基金或 其他专项
受托资 产组 合的 日常 交易 ,并进 行交 易系 统权 限的 屏蔽。
4.3.1.3.2.2 公平交易 执 行原则:价格优 先、时间 优先、综合平衡 、比例实 施,保证交易 在
不同基金资产 、不同受 托 资产间的公正 ,保证公 司 所管理的不同 基金资产 、 受托资产间 的利益公
平。
4.3.1.3.2.3 公 平交 易执 行方法 :
4.3.1.3.2.3.1 交易 员必 须严格 按照 “价 格优 先 、 时间优 先 ” 的交 易执 行原 则, 及时 、 迅 速、
准确地 执行 。
4.3.1.3.2.3.2 在 投资交 易系统中设置 “ 公平交易 模块 ”,对于涉 及到同一 证券品种的交 易
执行, 系统 自 动 通过 公平 交易模 块完 成。
4.3.1.3.2.4 对 于银 行间 市场交 易、 交易 所大 宗交 易、 债 券一 级市 场申 购等 非集中 竞价 交易 ,
涉及到 两个 或以 上基 金或 投资组 合参 与同 一证 券交 易的情 况, 各基 金/投 资经 理在交 易前 独立 确 定
各投资 组合 的交 易价 格和 数量, 中央 交易 室按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 。
参照 《集 中 交 易管 理办 法》 , 银 行间 市场 债券 买卖 和 回购交 易 , 由 交易 员填 写 《银 行间 市场 交易 审
批单》 ,经相 关基金经 理/ 投资经理、 交易主管 审批 ,并由交易 员双人复 核后 方可执行。 公司对 非
公开发 行股 票申 购、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申 购的 申购 方案 和分 配过 程进行 审核 和监 控,
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易, 填写 《 大宗 交易 申请 表 》 , 经公 司主 管领 导、
法律合 规部 审批 后执 行。 债券一 级市 场交 易, 填写 《债券 投标 审批 表》 及 《 债券分 销审 批表 》 , 经
公司主 管领 导、 法律 合规 部审批 后执 行。 其他 非集 中竞价 交易 ,参 考上 述审 批流程 执行 。
4.3.1.3.2.5 对 于非 公开 发行股 票申 购, 各基 金/ 投 资经理 在申 购前 参照 《投 资流通 受限 证券
工作流 程》 ,独 立确 定申 购 价格和 数量 ,中 央交 易室 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 进行 分配 。
4.3.1.3.2.6 对于由于 特 殊原因 不能参与 公平交易 程序的交易指令 ,中央交 易室填写《公 平
交易审 批单 》 , 经公 司主 管 领导 、 法 律合 规部 及其 公 司主管 领导 审核 批准 后执 行。 对于 部分 债券 一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易,各 投资组合 经 理应在交易 前独立确
定各投资组合 的交易价 格 和数量,有关 申购方案 和 分配方案应报 公司主管 领 导、法律合 规部,以
保证分 配结 果符 合 公 平交 易的原 则。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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4.3.1.3.2.7 公 平交 易争 议处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议, 或出 现基 金/投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况, 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 , 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
4.3.1.3.3 公平 交易 的检 查和价 格监 控
4.3.1.3.3.1 法律合规 部 可通过投资交易 系统对于 公平交易的执行 情况进行 稽核,并定期 向
督察长报告。 如发现有 疑 问的交易情况 ,就交易 时 间、交易价格 、交易数 量 、交易理由 等提出疑
问,由 基金/投 资经 理作 出 合理解 释。
4.3.1.3.3.2 风险管理 部 根据市场公认的 第三方 信 息,对于投资组 合与交易 对手之间议价 交
易的交 易价 格公 允性 进行 审查, 如发 现异 常情 况的 , 基金/ 投资 经理 应对 交易 价 格的异 常情 况进 行
合理性 解释 。
4.3.1.3.3.3 法律合规 部 应对不同投资组 合在交易 所公开竞价交易 中同日同 向交易的交易 时
机和交易价差 进行监控 , 同时对不同投 资组合临 近 交易日的同向 交易和反 向 交易的交易 时机和交
易价差进行 分析,如 发现 异常应向基 金/投资经 理提 出,相关基 金/投资经 理应 对异常交易 情况进
行合理性解释 。风险管 理 部和法律合规 部应对其 他 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异 常交易行
为进行监控, 对于异常 交 易发生前后不 同投 资组 合 买卖该异常交 易证券的 情 况进行分析 。相关基
金/ 投 资经 理应 对异 常交 易 情况进 行合 理性 解释 。
4.3.1.3.4 评估 和分 析
4.3.1.3.4.1 风险管理 部 应分别于每季度 和每年度 对公司管理的不 同投资组 合的整体收益 率
差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益率差异 进 行分析,对连 续四个季 度 期间内、不 同时间窗
下 (如 日内、3 日 内、5 日 内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差 进行分 析, 由投 资组
合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥善 保存分析 报 告备查。如果 在上述分 析 期间内,公 司管理的
所有投 资组 合同 向交 易价 差出现 异常 情况 , 应 重新 核 查公司 投资 决策 和交 易 执 行环节 的内 部控 制,
针对潜在问题 完善公平 交 易制度,进行 专项说明 , 提交法律合规 部,法律 合 规部应将此 说明载入
监察稽 核 季 度报 告和 年度 报告中 对此 做专 项说 明。
4.3.1.3.4.2 中央交易 室 负责在各投资组 合的定期 报告中披露公司 整体公平 交易制度执行 情
况。法律合规 部负责在 各 投资组合的定 期报告中 对 异常交易行为 进行专项 说 明,其中, 如果报告
期内所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量超过该证 券当日成
交量 的5% , 应 说明 该类 交 易的次 数及 原因 。 各 投资 组合的 年度 报告 中, 除上 述内容 外, 还应 披露
公平交易制度 和控制方 法 ,并在 公司整 体公平交 易 制度执行情况 中,对当 年 度同向交易 价差做专工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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项分析 。 其中 , 中 央交 易 室负责 公平 交易 制度 的披 露 , 法律 合规 部负 责公 平 交易控 制方 法的 披露 ,
风险管 理部 负责 按本 制 度 4.3.1.3.4.1 条 的规 定对 公平交 易制 度执 行情 况中 当年度 同向 交易 价差
的专项 分析 。
4.3.1.4 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为,应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规 和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
且本基金及本 基金与本 基 金管理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未 出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况有 一次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内券商 、保险、 房 地产涨幅居前 ,我们仅 仅 保持了中性偏 低的配置 , 影响了上半年 基
金净值的表现 。医药、 食 品饮料的涨幅 紧随其后 , 我们在此领域 一直超配 , 对上半年起 到了正贡
献的作用。整 体上看, 上 半年在市场上 的表现不 够 突出。但是我 们秉承了 一 贯的投资策 略,挖掘
有潜力 的非 周期 个股 长期 持有。 例如 山西 汾酒 、马 应龙、 华东 医药 、通 策医 疗等有 较好 表现 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 净值 增长 率为 3.70% ,业 绩比 较基 准增长 率 为 4.41% 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
房地产产业链 上的上游 、 中游行业过剩 现象比较 严 重。在消化过 剩产能之 前 刺激需求,显 然
不利于未来经 济的健康 成 长。在短期利 益和长期 增 长之前寻找平 衡点,只 要 短期经济尚 可,消减
过剩产能让位 于长期增 长 就显得比较合 理。对下 半 年证券市场我 们保持谨 慎 态度,产能 过 剩将制
约股市的发展 ,它以收 入 、利润等指标 表现出来 。 从行业上看, 我们认为 医 疗服务、食 品饮料、
信息科 技、 环保 、军 工等 行业的 相对 优势 比较 突出 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ,分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人, 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员, 如需 更换 , 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准 同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ,本 基金 未实 施利润 分配 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
第 12 页 共 30 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核, 对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督,发现个别 监督指标 受 市场影响被动 超出监督 比 例,未发现基 金管理人 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2012 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
337,501,086.07 538,341,242.76
结算备 付金
10,321,487.76 57,213,504.31
存出保 证金
1,996,660.01 5,023,581.67
交易性 金融 资产
4,689,878,213.60 5,103,324,751.65
其中: 股票 投资
3,746,543,052.20 4,001,563,049.35
基金投 资
- -
债券投 资
943,335,161.40 1,101,761,702.30
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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买入返 售金 融资 产
492,000,686.00 150,000,000.00
应收证 券清 算款
32,919,794.15 -
应收利 息
18,200,932.63 10,951,680.15
应收股 利
3,707,054.33 -
应收申 购款
75,314.00 52,860.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
5,586,601,228.55 5,864,907,621.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 194,854,234.32
应付赎 回款
3,138,884.10 814,045.06
应付管 理人 报酬
6,925,613.78 7,427,046.25
应付托 管费
1,154,268.94 1,237,841.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,020,758.98 3,466,416.13
应交税 费
- 10,249.60
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,845,290.08 3,035,495.57
负债合 计
18,084,815.88 210,845,327.97
所有者权益:
实收基 金
5,582,892,638.11 5,879,311,297.32
未分配 利润
-14,376,225.44 -225,249,003.95
所有者 权益 合计
5,568,516,412.67 5,654,062,293.37
负债和 所有 者权 益总 计
5,586,601,228.55 5,864,907,621.34
注:报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 0.5579 元 ,基 金份 额总额 9,980,326,631.10
份。
6.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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一、收入
265,981,641.25 -246,545,460.96
1.利息 收入
28,311,244.78 28,800,945.56
其中: 存款 利息 收入
4,608,167.76 1,777,788.38
债券利 息收 入
19,098,781.45 25,488,530.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,604,295.57 1,534,626.83
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
-52,840,316.94 64,321,287.77
其中: 股票 投资 收益
-81,702,391.19 32,493,531.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7,856,210.45 3,772,724.64
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
21,005,863.80 28,055,031.61
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
290,399,083.08 -339,855,885.44
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
- -
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
111,630.33 188,191.15
减: 二、费用
59,962,448.23 80,606,958.03
1.管 理人 报酬
42,166,744.73 50,020,320.87
2.托 管费
7,027,790.74 8,336,720.20
3.销 售服 务费
- -
4.交 易费 用
10,526,516.86 20,437,268.29
5.利 息支 出
- 1,566,255.11
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
- 1,566,255.11
6.其 他费 用
241,395.90 246,393.56
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
206,019,193.02 -327,152,418.99
减:所 得税 费用
- -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
206,019,193.02 -327,152,418.99
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 精选 平衡混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
5,879,311,297.32 -225,249,003.95 5,654,062,293.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 206,019,193.02 206,019,193.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-296,418,659.21 4,853,585.49 -291,565,073.72
其中:1.基 金申 购款 25,723,576.30 -396,456.29 25,327,120.01
2. 基金 赎回 款 -322,142,235.51 5,250,041.78 -316,892,193.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
5,582,892,638.11 -14,376,225.44 5,568,516,412.67
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
6,148,966,254.20 1,000,980,434.93 7,149,946,689.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -327,152,418.99 -327,152,418.99
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-353,234,460.29 -51,173,330.95 -404,407,791.24
其中:1.基 金申 购款 43,690,550.41 5,495,971.31 49,186,521.72
2. 基金 赎回 款 -396,925,010.70 -56,669,302.26 -453,594,312.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
5,795,731,793.91 622,654,684.99 6,418,386,478.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 郭特 华______
______ 夏 洪彬______
____ 朱辉 毅____ 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞 信精 选平 衡混 合型 投资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金” ) , 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 ( 以
下简称 “中国 证监会 ” ) 证监基金字[2006]104 号 文《关于同意 工银瑞信精 选平衡混合型 证券投
资基金募集的 批复》批 准 ,由工银瑞信 基金管理 有 限公司作为发 起人向社 会 公开发行募 集,基金
合同于2006 年 07 月13 日 正式生 效, 首次 设立 募集 规模为 8,369,914,482.23 份基金 份额 。本 基
金为契约型开 放式,存 续 期限不定。本 基金的基 金 管理人为工银 瑞信基金 管 理有限公司 ,注册登
记机构 为工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 ,基 金托 管人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票、债券 、
中央银行票据 、回购, 以 及法律法规规 定或经中 国 证监会批准基 金投资的 其 他金融工具 。本基金
投资组合资产 配置范围 为 :股票资产占 基金资产 净 值的比例为 40%-80%,债 券及其它短期 金融工
具占基 金资 产净 值的 比例 为 20%-60% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为: 沪 深 300 指数收 益率 ×60 %+ 新
华巴克 莱资 本中 国综 合债 券指数 收益 率 × 40% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准 则 、 其 后颁 布的 应 用指南 、 解释 以及 其他 相 关规定 ( 统称 “企 业会 计 准则 ” ) 、 中 国证 券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 而编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定,自 2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 , 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利, 债券 的 利息等 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发行 企业 等在
向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定, 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得,
按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期与 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
42,166,744.73 50,020,320.87
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
9,001,547.99 10,869,095.00
注:1 、在 通常 情况 下, 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H= E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为 1.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2 、基 金管 理费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,027,790.74 8,336,720.20
注:1 、在 通常 情况 下, 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H= E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2 、基 金托 管费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股 份
有限公司
- - - - 50,000,000
.00
4,460.07 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
基金合 同生 效日 ( 2006 年
7 月 13 日 )持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 35,768,133.56 35,768,133.56
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 15,498,333.00 -
期末持 有的 基金 份额 20,269,800.56 35,768,133.56
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.20% 0.35%
注:1. 本基 金关 联方 投资 本基金 时所 适用 的费 率为 本基金 基金 合同 中约 定的 费率。
2. 期间 申购/买 入总 份额 : 含红利 再投 、 转换 入份 额 ; 期 间赎 回/ 卖出 总份 额 : 含转换 出份 额。
3. 基金 管理 人 于2012 年5 月22 日通 过销 机构 赎回 本 基金 15,498,333.00 份, 赎 回费率 为零 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
137,501,086.07 1,807,215.72 99,454,544.70 1,649,534.91
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 内均 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.9 期 末( 2012 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位 : 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 : 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
000776 广发 2011 年8 2012 非公开 26.91 29.35 4,500,000 121,095,000.00 132,075,000.00 - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
第 21 页 共 30 页
证券 月25 日 年 08
月 27
日
发行流
通受限
002273
水晶
光电
2011 年
12 月22
日
2012
年 12
月 24
日
非公开
发行流
通受限
35.95 18.22 2,200,000 39,545,000.00 40,084,000.00 -
000562
宏源
证券
2012 年6
月28 日
2013
年 7 月
1 日
非公开
发行流
通受限
13.22 13.25 3,000,000 39,660,000.00 39,750,000.00 -
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600499
科达
机电
2012 年6
月20 日
重大
事项
10.28
2012 年
7 月2 日
10.11 1,849,874 42,923,461.36 19,016,704.72 -
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% )
1 权益投 资 3,746,543,052.20 67.06
其中: 股票 3,746,543,052.20 67.06 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
第 22 页 共 30 页
2 固定收 益投 资 943,335,161.40 16.89
其中: 债券 943,335,161.40 16.89
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 492,000,686.00 8.81
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 347,822,573.83 6.23
6 其他各 项资 产 56,899,755.12 1.02
7 合计 5,586,601,228.55 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 68,740,074.17 1.23
C 制造业 1,652,684,514.34 29.68
C0 食品、 饮料 588,956,180.72 10.58
C1 纺织、 服装 、皮 毛 111,169,043.21 2.00
C2 木材、 家具 18,891,041.30 0.34
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 81,263,054.43 1.46
C6 金属、 非金 属 110,269,384.20 1.98
C7 机械、 设备 、仪 表 556,709,641.12 10.00
C8 医药、 生物 制品 185,426,169.36 3.33
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 416,475,142.73 7.48
E 建筑业 60,483,461.31 1.09
F 交通运 输、 仓储 业 55,930,106.97 1.00
G 信息技 术业 40,783,756.62 0.73
H 批发和 零售 贸易 373,089,890.73 6.70
I 金融、 保险 业 572,567,964.82 10.28
J 房地产 业 4,267,021.25 0.08
K 社会服 务业 445,680,393.74 8.00
L 传播与 文化 产业 34,336,499.70 0.62
M 综合类 21,504,225.82 0.39
合计 3,746,543,052.20 67.28
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
第 23 页 共 30 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 600809 山西汾 酒 14,448,110 544,549,265.90 9.78
2 000939 凯迪电 力 41,086,921 348,417,090.08 6.26
3 000816 江淮动 力 50,204,733 268,595,321.55 4.82
4 300015 爱尔眼 科 12,210,232 256,048,565.04 4.60
5 000501 鄂武商 A 12,506,168 186,091,779.84 3.34
6 600763 通策医 疗 7,102,404 155,684,695.68 2.80
7 601166 兴业银 行 10,230,929 132,797,458.42 2.38
8 600993 马应龙 7,695,124 132,740,889.00 2.38
9 000776 广发证 券 4,500,000 132,075,000.00 2.37
10 601628 中国人 寿 6,071,229 111,103,490.70 2.00
注:投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细,应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600809 山西汾 酒 145,427,855.42 2.57
2 601166 兴业银 行 138,975,926.13 2.46
3 600519 贵州茅 台 113,628,506.23 2.01
4 601628 中国人 寿 111,531,738.25 1.97
5 600739 辽宁成 大 101,650,527.57 1.80
6 600340 华夏幸 福 93,515,047.17 1.65
7 601336 新华保 险 89,915,253.91 1.59
8 000563 陕国投 A 88,340,831.18 1.56
9 601288 农业银 行 79,710,000.00 1.41
10 601566 九牧王 75,890,749.49 1.34
11 601601 中国太 保 71,090,281.94 1.26
12 600030 中信证 券 62,471,737.05 1.10
13 000501 鄂武商 A 60,363,049.28 1.07 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
第 24 页 共 30 页
14 601992 金隅股 份 59,477,374.87 1.05
15 000666 经纬纺 机 57,133,605.22 1.01
16 000401 冀东水 泥 56,548,624.78 1.00
17 300273 和佳股 份 54,541,185.69 0.96
18 600123 兰花科 创 54,000,305.25 0.96
19 000968 煤 气 化 47,294,015.53 0.84
20 000562 宏源证 券 46,626,704.49 0.82
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例( %)
1 600809 山西汾 酒 304,521,777.12 5.39
2 600519 贵州茅 台 229,195,687.24 4.05
3 600340 华夏幸 福 196,152,288.61 3.47
4 600036 招商银 行 149,465,710.30 2.64
5 600778 友好集 团 117,622,242.91 2.08
6 601601 中国太 保 112,163,065.70 1.98
7 000926 福星股 份 110,535,457.96 1.95
8 000563 陕国投 A 96,248,654.07 1.70
9 601336 新华保 险 94,579,279.78 1.67
10 600030 中信证 券 87,306,438.66 1.54
11 002024 苏宁电 器 83,655,984.83 1.48
12 601318 中国平 安 80,400,776.33 1.42
13 600837 海 通证 券 67,040,652.42 1.19
14 000061 农 产 品 61,839,348.91 1.09
15 000666 经纬纺 机 60,731,538.52 1.07
16 000401 冀东水 泥 58,506,392.77 1.03
17 601607 上海医 药 58,157,841.60 1.03
18 600123 兰花科 创 55,866,154.25 0.99
19 000963 华东医 药 50,963,684.48 0.90
20 000049 德赛电 池 50,493,551.81 0.89
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 3,167,239,949.41
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 3,617,583,488.90
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 364,008,000.00 6.54
其中: 政策 性金 融债 364,008,000.00 6.54
4 企业债 券 343,693,161.40 6.17
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 235,634,000.00 4.23
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 943,335,161.40 16.94
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资 产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 120405 12 农发 05 1,500,000 150,705,000.00 2.71
2 126011 08 石 化债 999,340 95,147,161.40 1.71
3 120305 12 进出 05 900,000 90,405,000.00 1.62
4 1082098 10 中油 股MTN2 800,000 80,344,000.00 1.44
5 1080095 10 云 投债 800,000 80,296,000.00 1.44
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体本 期未 出现被 监管 部门立 案调 查,或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形
7.9.2 基 金投 资的前 十名 股票未 超出 基金合 同规 定的备 选股 票库。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,996,660.01
2 应收证 券清 算款 32,919,794.15
3 应收股 利 3,707,054.33
4 应收利 息 18,200,932.63
5 应收申 购款 75,314.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 56,899,755.12
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000776 广发证 券 132,075,000.00 2.37 非公开 发行
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
356,122 28,025.02 834,300,791.63 8.36% 9,146,025,839.47 91.64%
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
1,314,810.81 0.01%
注:1. 本 公 司 高 级 管 理人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部门负 责 人 持 有 本 基 金 份额 总量 的 数 量 区 间 为 10
万份 至50 万份 (含) ;
2. 本基 金的 基金 经理 持有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 100 万 份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2006 年 7 月 13 日 ) 基金 份额 总额 8,369,914,482.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,510,212,623.72
本报告 期基 金总 申购 份额 45,984,532.09
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 575,870,524.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 9,980,326,631.10
注:1 、“ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 含红 利再 投、 转换入 份额 ;
2 、“ 本报 告期 基金 总赎 回 份额 ” 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人:
本报告 期, 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无 。
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
无 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 内未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 1,371,942,693.23 20.34% 1,175,281.59 20.73% -
国开证券 1 1,250,568,901.69 18.54% 1,064,250.55 18.77% -
中银国际 1 1,081,817,096.15 16.04% 878,983.54 15.50% -
广发证券 1 1,059,857,702.41 15.71% 907,698.79 16.01% -
长江证券 1 406,889,989.12 6.03% 330,601.70 5.83% -
北京高华 1 359,029,304.40 5.32% 301,554.54 5.32% -
申银万国 1 329,126,946.74 4.88% 279,756.50 4.93% -
国金证券 1 320,108,313.39 4.75% 261,736.18 4.62% -
齐鲁证券 1 314,024,536.14 4.66% 255,146.04 4.50% -
光大证券 1 184,276,665.68 2.73% 156,635.28 2.76% -
中信证券 1 67,521,289.36 1.00% 57,392.59 1.01% -
国泰君安 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工 银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)确定 券商 数量 : 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 ( 权益 投资 部,
固定收益部, 专户投资 部 ,研究部和中 央 交易室 ) 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确定对合
作券商的数量 ,每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商,
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ,工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案, 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2.券商 的评 估, 保留 和更 换程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研 究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - 4,300,000,000.00 24.86% - -
国开证券 - - 4,200,000,000.00 24.28% - -
中银国际 - - - - - - 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2012 年半年度报告摘 要
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广发证券 138,705,966.13 52.09% 6,700,000,000.00 38.73% - -
长江证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
申银万国 108,230,740.57 40.65% 600,000,000.00 3.47% - -
国金证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
光大证券 19,340,000.00 7.26% 1,500,000,000.00 8.67% - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
中金 - - - - - -