工 银 瑞 信 基本 面 量 化 策略 股 票 型
证 券 投 资 基金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人: 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期: 二〇一二年八 月二十七日
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2012 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年4 月26 日( 基金 合同 生效 日) 起至 06 月30 日 止。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况 ........................................................ 48 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 工银瑞 信基 本面 量化 策略 股票型 证券 投资 基金
基金简 称 工银量 化策 略股 票
基金主 代码 481017
交易代 码 481017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,307,681,545.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 合理分 散投 资, 有效 控制 投资组 合风 险, 追求 超越 业
绩基准 的长 期投 资收 益。
投资策 略 1、 大 类资 产配 置策 略。 本 基金采 用我 公司 借鉴 瑞士 信
贷的先 进经 验, 结合 目前 国内资 本市 场具 体情 况而 设
计的多 元资 产财 富管 理综 合解决 方案 (Multi-Asset
Class Solutions, 简称 “ MACS 模型 ”) 进 行股 票资 产
与债券 资产 配置 ;2 、 行业 配置策 略 。 本 基金 根据 各 行
业所处 生命 周期 、 行 业竞 争结构 、 行 业景 气度 等因 素,
对各行 业的 相对 投资 价值 进行综 合分 析, 挑选 优势和
景气行 业形 成行 业配 置策 略;3 、股 票资 产投 资策 略 。
本基金 以 “ 工银 瑞信 可选 股票池 ” 为 主要 的标 的, 在
基本面 研究 的基 础上 ,同 时考虑 投资 者情 绪、 认知 等
决策因 素 的 影响 ,将 影响 上市公 司基 本面 和股 价的 增
长类因 素、 估值 类因 素、 盈利类 因素 、财 务风 险等 因
素进行 综合 分析 ,构 建基 本面数 量化 股票 投资 价值 分
析选择 模型 ,并 建立 相应 的投资 分析 技术 系统 ,对 股
票进行 系统 化、 程序 化筛 选、排 序。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 +20%× 上证 国债 指数 指数 收
益率
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ,其 预期收 益及 风险 水平 高于 债
券型基 金与 混合 型基 金, 属于风 险较 高的 基金 。本 基
金基于 数量 化投 资管 理系 统进行 投资 ,在 股票 类基 金
中属于 风险 中性 的投 资产 品。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 唐州徽
联系电 话 400-811-9999 010-66594855
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大厦
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北
京银行 大 厦8 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
邮政编 码 100033 100818
法定代 表人 李晓鹏 肖钢
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号北 京
银行大 厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年4 月26 日 - 2012 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 4,803,598.71
本期利 润 -31,261,264.54
加权平 均基 金份 额 本 期利 润 -0.0164
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 -2.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -30,751,703.93 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0235
期末基 金资 产净 值 1,276,929,841.87
期末基 金份 额净 值 0.976
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.40%
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金 的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字;
2 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;
3 、 对 期末 可供 分配 利 润, 采 用期 末资 产负 债表 中未分 配利 润与 未分 配利 润中已 实现 部分 的孰
低数( 为期 末余 额, 不是 当期发 生数 ) ;
4 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日 ,截至 报告 期末 本基 金合 同生效 未满 半年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -2.50% 0.65% -5.35% 0.90% 2.85% -0.25%
自基金 合同
生效起 至今
-2.40% 0.44% -4.95% 0.87% 2.55% -0.43%
注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 : 80 %× 中证 800 指 数收益 率 +2 0%× 上证 国债 指数指 数收 益率 ,
每日进 行再 平衡 过程 ;
2 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年4 月26 日 。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 本基 金基 金合 同 于2012 年 4 月 26 日生 效 , 截 至报告 期末 , 本基 金基 金 合同生 效不 满一 年;
2 、 按基 金合 同规 定 , 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 建 仓 期满后 , 本基 金的 各项 投 资比例 应符 合基
金合同 第十 四条 (二) 投 资范围 、 (八 ) 投 资禁 止行 为与限 制 中 规定 的各 项比 例: 本 基金 的股 票资
产占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ,债 券、 现金 等金 融 工具占 基金 资产 的比 例 为 5%-40% ,现 金或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ; 法 律法 规、 监 管机 构及本 基金 合同 规 定
的其他 比例 限制 。
3.3 其 他指 标
无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司, 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ,是 我国第 一家 由 银工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司, 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ,注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格 、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格。2010 年12 月, 公司 成为全 国社 保基 金境 内投 资管理 人。
截至2012 年6 月30 日, 公司旗 下管 理 24 只 开放 式 基金—— 工 银瑞 信核 心价 值股票 型基 金、
工银瑞信货币 市场基金 、 工银瑞信精选 平衡混合 型 基金、工银瑞 信稳健成 长 股票型基金 、工银瑞
信增强 收益债 券型基金 、 工银瑞信红利 股票型基 金 、工银瑞信中 国机会全 球 配置股票型 基金、工
银瑞信 信用 添利 债券 型基 金、工 银瑞 信大 盘蓝 筹股 票型基 金、 工银 瑞信 沪 深 300 指 数基 金、 上证
中央企 业 50 交 易型 开放 式 指数基 金、 工银 瑞信 中小 盘成长 股票 型基 金、 工银 瑞信全 球精 选股 票型
基金、 工银 瑞信 双利 债券 型基金 、深 证红 利交 易型 开放式 指数 基金 、工 银瑞 信深证 红 利 ETF 联接
基金、工银瑞 信四季收 益 债券基金、工 银瑞信消 费 服务行业股票 型基金、 工 银瑞信添颐 债券型基
金、工 银瑞 信主 题策 略股 票型基 金、 工银 瑞信 保本 混合型 基金 、工 银瑞 信睿 智中 证 500 指数 分 级
基金、工银瑞 信基本面 量 化策略股票型 基金以及 工 银瑞信纯债定 期开放债 券 型基金,证 券投资基
金管理 规模 达 679 亿 元人 民币。 同时 ,公 司还 管理 多个专 户组 合和 企业 年金 组合, 资产 管理 总 规
模逾1100 亿元 。
4.1.2 基 金经 理(或 基 金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本基金 基
金经理 ,
现任工 银
全球基 金
基金经
理,工 银
全球精 选
基金的 基
金经理 。
2012 年 4 月
26 日
- 19
先后在
Merrill
Lynch
Investment
Managers
担任美 林集
中基金 和美
林保本 基金
基金经 理,
Fore
Research &
Management
担任 Fore
Equity
Market
Neutral 组
合基金 经
理,Jasper
Asset 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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Management
担任
Jasper
Gemini
Fund 基金
基金经 理;
2009 年加
入工银 瑞信
基金管 理有
限公司 ;
2009 年 12
月 25 日至
今,担 任工
银全球 基金
的基金 经
理;2010 年
5 月25 日至
今,担 任工
银全球 精选
基金的 基金
经理;2012
年 4 月 26
日至今 担任
工银基 本面
量化策 略股
票基金 基金
经理。
郝联峰
本基金 基
金经理
2012 年 4 月
26 日
- 12
先后在 海通
证券历 任高
级研究 员、
投资经 理,
国都证 券担
任证券 投资
总部副 总经
理,中 国再
保险资 产管
理股份 有限
公司历 任权
益投资 部助
理总经 理、
研究发 展部
助理总 经
理,招 商基
金管理 有 限工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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公司担 任首
席经济 学家
兼研究 总监
兼基金 经
理;
2010 年加
入工银 瑞
信,曾 任专
户投资 总
监,2012 年
4 月26 日至
今担任 工银
基本面 量化
策略股 票基
金基金 经
理。
注:1 、任 职日 期说 明:
1) 游凛 峰的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期;
2) 郝联 峰的 任职 日期 为基金 合同 生效 的日 期;
2 、 证 券从 业年 限的 计算 标 准: 证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会 《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
3 、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人认真遵循《 证券投资 基 金法》等 有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定,依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产,在控
制风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ,无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
4.3.1.1、 公平 交易 原则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 , 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人, 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产, 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行 利 益输送 。
4.3.1.2、 适用 范围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 , 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 , 以 及社 保组 合、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理, 指管理公 募 基金基金经 理,如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理,指 管理其他 受 托资产的投资 经理,如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
4.3.1.3、 公平 交易 的具 体 措施
4.3.1.3.1 在研 究和 投资 决策环 节:
4.3.1.3.1.1 在公司股 票 池的基础上,研 究部根据 不同投资组合的 投资目标 、投资风格、 投
资范围 和关 联交 易限 制等 , 参考 公司 《 股票 池管 理 办法》 , 建立 股票 池, 各基 金基金 经理 、 其 他受
托资产 投资 经理 在此 基础 上根据 投资 授权 构建 具体 的投资 组合 。
4.3.1.3.1.2 各基金基 金 经理、其他受托 资产投资 经理投资决策参 照《投资 授权管理办法 》
执行, 在授 权的 范围 内, 独立、 自主 、审 慎决 策。
4.3.1.3.1.3 基金经理 不 得兼任投资经理 ,且各投 资组合的基金经 理、投资 经 理投资系统 权
限要严 格分 离。
4.3.1.3.1.4 对 于涉 及到 关联交 易的 投资 行为 ,参 考公司 《关 联交 易管 理制 度》执 行。
4.3.1.3.2 在交 易执 行环 节:
4.3.1.3.2.1 交易人 员 、 投资交易系统权 限的适当 分离。在必要的 情况下, 对于社保基金 或
其他专项受托 资产组合 配 备专门的交易 员,未经 授 权,其他交易 员不得参 与 社保基金或 其他专项
受托资 产组 合的 日常 交易 ,并进 行交 易系 统权 限的 屏蔽。
4.3.1.3.2.2 公平交易 执 行原则:价格优 先、时间 优先、综合平衡 、比例实 施,保证交易 在
不同基金资产 、不同受 托 资产间的公正 ,保证公 司 所管理的不同 基金资产 、 受托资产间 的利益公
平。
4.3.1.3.2.3 公 平交 易执 行方法 :
4.3.1.3.2.3.1 交易 员必 须严格 按照 “价 格优 先 、 时间优 先 ” 的交 易执 行原 则, 及时 、 迅 速、
准确地 执行 。
4.3.1.3.2.3.2 在 投资交 易系统中设置 “ 公平交易 模块 ”,对于涉 及到同一 证券品种的交 易
执行, 系统 自动 通过 公平 交易模 块完 成。
4.3.1.3.2.4 对 于银 行间 市场交 易、 交易 所大 宗交 易、 债 券一 级市 场申 购等 非集中 竞价 交易 ,
涉及到 两个 或以 上基 金或 投资组 合参 与同 一证 券交 易的情 况, 各基 金/投 资经 理在交 易前 独立 确 定
各投资 组合 的交 易价 格和 数量, 中央 交易 室按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 。
参照 《集 中 交 易管 理办 法》 , 银 行间 市场 债券 买卖 和 回购交 易 , 由 交易 员填 写 《银 行间 市场 交易 审
批单》 ,经相 关基金经 理/ 投资经理、 交易主管 审批 ,并由交易 员双人复 核后 方可执行。 公司对 非工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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公开发 行股 票申 购、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购的 申购 方案 和分 配过 程进行 审核 和监 控,
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易, 填写 《 大宗 交易 申请 表 》 , 经公 司主 管领 导、
法律合 规部 审批 后执 行。 债券一 级市 场交 易, 填写 《债券 投标 审批 表》 及 《 债券分 销审 批表 》 , 经
公司主 管领 导、 法律 合规 部审批 后执 行。 其他 非集 中竞价 交易 ,参 考上 述审 批流程 执行 。
4.3.1.3.2.5 对 于非 公开 发行股 票申 购, 各基 金/ 投 资经理 在申 购前 参照 《投 资流通 受限 证券
工作流 程》 ,独 立确 定申 购 价格和 数量 ,中 央交 易室 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 进行 分配 。
4.3.1.3.2.6 对于由于 特 殊原因不能参与 公平交易 程序的交易指令 ,中央交 易室填写《公 平
交易审 批单 》 , 经公 司主 管 领导 、 法 律合 规部 及其 公 司主管 领导 审核 批准 后执 行。 对于 部分 债券 一
级市场申购、 非公开发 行 股票申购等以 公司名义 进 行的交易,各 投资组合 经 理应在交易 前独立确
定各投资组合 的交易价 格 和数量,有关 申购方案 和 分配方案应报 公司主管 领 导、法律合 规部,以
保证分 配结 果符 合 公 平交 易的原 则。
4.3.1.3.2.7 公 平交 易争 议处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议, 或出 现基 金/投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况, 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 , 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
4.3.1.3.3 公平 交易 的检 查和价 格监 控
4.3.1.3.3.1 法律合规 部 可通过投资交易 系统对于 公平交易的执行 情况进行 稽核,并定期 向
督察长报告。 如发现有 疑 问的交易情况 ,就交易 时 间、交易价格 、交易数 量 、交易理由 等提出疑
问,由 基金/投 资经 理作 出 合理解 释。
4.3.1.3.3.2 风险管理 部 根据市场公认的 第三方 信 息,对于投资组 合与交 易 对手之间议价 交
易的交 易价 格公 允性 进行 审查, 如发 现异 常情 况的 , 基金/ 投资 经理 应对 交易 价 格的异 常情 况进 行
合理性 解释 。
4.3.1.3.3.3 法律合规 部 应对不同投资组 合在交易 所公开竞价交易 中同日同 向交易的交易 时
机和交易价差 进行监控 , 同时对不同投 资组合临 近 交易日的同向 交易和反 向 交易的交易 时机和交
易价差进行 分析,如 发现 异常应向基 金/投资经 理提 出,相关基 金/投资经 理应 对异常交易 情况进
行合理性解释 。风险管 理 部和法律合规 部应对其 他 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异 常交易行
为进行监控, 对于异常 交 易发生前后不 同投 资组 合 买卖该 异常交 易证券的 情 况进行分析 。相关基
金/ 投 资经 理应 对异 常交 易 情况进 行合 理性 解释 。
4.3.1.3.4 评估 和分 析
4.3.1.3.4.1 风险管理 部 应分别于每季度 和每年度 对公司管理的不 同投资组 合的整体收益 率工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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差异、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益率差异 进 行分析,对连 续四个季 度 期间内、不 同时间窗
下 (如 日内、3 日 内、5 日 内) 公 司管 理的 不同 投资 组合同 向交 易的 交易 价差 进行分 析, 由投 资组
合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥善 保存分析 报 告备查。如果 在上述分 析 期间内,公 司管理的
所有投 资组 合同 向交 易价 差出现 异常 情况 , 应 重新 核 查公司 投资 决策 和交 易 执 行环节 的内 部控 制,
针对潜在问题 完善公平 交 易制度,进行 专项说明 , 提交法律合规 部,法律 合 规部应将此 说明载入
监察稽 核季 度报 告和 年度 报告中 对此 做专 项说 明。
4.3.1.3.4.2 中央交易 室 负责在各投资组 合的定期 报告中披露公司 整体公平 交易制度执行 情
况。法律合规 部负责在 各 投资组合的定 期报告中 对 异常交易行为 进行专项 说 明,其中, 如果报告
期内所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的单边交 易 量超过该证 券当日成
交量 的5% , 应 说明 该类 交 易的次 数及 原因 。 各 投资 组合的 年度 报告 中, 除上 述内容 外, 还应 披露
公平交易 制度 和控制方 法 ,并在 公司整 体公平交 易 制度执行情况 中,对当 年 度同向交易 价差做专
项分析 。 其中 , 中 央交 易 室负责 公平 交易 制度 的披 露, 法律 合规 部负 责公 平 交易控 制方 法的 披露 ,
风险管 理部 负责 按本 制 度 3.4.1 条的 规定 对公 平交 易制度 执行 情况 中当 年度 同向交 易价 差的 专项
分析。
4.3.1.4.报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为,应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ,保护各类投 资人利益 , 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 , 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 , 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 , 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 , 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ,可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 , 按照时间优先 、价格优 先 的原则,本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合, 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作, 实 现了 公平 交易 ;
且本基金及本 基金与本 基 金管 理人管理 的其他投 资 组合之间未发 生法律法 规 禁止的反向 交易及交
叉交易 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内,本公司 所有投资 组 合参与的交易 所工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况有 一次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ,未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 成立 以来 ,根 据对 宏观经 济和 证券 市场 形势 的分析 , 在 5 月 份主 要投 资固定 收益 类 品
种,6 月份 比较 平稳 地增 持权益 类品 种, 部分 回避 了 5 月初至 6 月 底的 股票 市场下 跌。
在股票 品种 选择 上, 本基 金通过 基本 面量 化模 型和 股票定 价模 型对 全 部 A 股 投资价 值进 行 评
估和排序,选 取较具投 资 价值的品种, 结合公司 内 部投资制度( 如股票池 管 理制度)的 要求、内
外部分 析师 的意 见, 剔除 少数风 险或 不确 定性 偏大 的品种 ,进 行投 资。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 -2.40% , 比较 基 准收益 率为 -4.95% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
目前宏 观经 济主 要先 行指 标, 如 M2 同比 增长 率 、 金 融机构 人民 币贷 款同 比增 长率 、 商 品房 销
售额同比增长 率、汽车 销 量同比增长率 等,已经 见 底回升,一些 滞后指标 还 在探底之中 。总体而
言,宏 观经 济处 于本 轮基 钦周期 的底 部, 对应 股票 市场在 底部 区域 。我 们预 计 CPI 涨幅 在 8 月份
或更迟 一些 见底 ,债 券市 场近几 个月 仍可 能平 衡偏 强。
综合估值水平 和成长性 , 我们认为下半 年食品饮 料 、医药、农业 、银行、 纺 织等行业存在 较
好投资机会, 而汽车、 机 械、家电、水 泥等绝对 估 值水平较低的 行业存在 波 段机会。我 们认为,
目前中 国股 票市 场已 经规 模较大 、品 种较 多, 有一 批极具 长期 投资 价值 的上 市公司 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 (或 小组 )的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
(1 ) 参 与估 值小 组成 员为4 人 , 分 别是 公司 运作 部负 责人 、 研 究部 负责 人 、 风 险管理 部负 责
人和法 律合 规部 负责 人, 组长由 运作 部负 责人 担任 。
(2) 各部 门负 责人 也可 推 荐代表 各部 门参 与估 值小 组的成 员 , 如 需更 换, 由 相应部 门负 责人
提出。 小组 成员 需经 运作 部主管 副总 批准 同意 。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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4.6.2 基金 经理 参与 或决 定估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ,但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证,并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期内,本 基金无可 供 分配收益,根 据相关法 律 法规和本基金 合同约定 , 本基金不进行 收
益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对工 银瑞 信基 本面量 化策 略股
票型证 券投 资基 金 ( 以下 称 “本 基金” ) 的托 管过 程 中, 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年度报告 中的财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 数
据核对 无误 。 ( 注: 财务 会 计报告 中的 “金 融工 具风 险管理 ”部 分未 在托 管人 复核范 围内 。 )
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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报告截 止日 : 2012 年 6 月30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
资 产:
银行存 款 6.4.7.1 87,950,838.34
结算备 付金
6,116,112.50
存出保 证金
-
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,083,895,906.55
其中: 股票 投资
1,083,895,906.55
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 110,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 86,929.02
应收股 利
1,110,795.00
应收申 购款
30,136.88
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
1,289,190,718.29
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月30 日
负 债:
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
4,715,406.34
应付赎 回款
4,246,545.16
应付管 理人 报酬
1,707,608.89
应付托 管费
284,601.48
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 981,310.61
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 325,403.94
负债合 计
12,260,876.42
所有者权益:
实收基 金 6.4.7.9 1,307,681,545.80 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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未分配 利润 6.4.7.10 -30,751,703.93
所有者 权益 合计
1,276,929,841.87
负债和 所有 者权 益总计
1,289,190,718.29
注: 1、 报告 截止 日2012 年06 月 30 日 , 基 金份 额净 值 0.976 元 , 基 金份 额总 额 1,307,681,545.80
份。
2、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2012 年04 月26 日 ,截至 报告 期末 本基 金合 同生效 未满 半年 。
6.2 利 润表
会计主 体: 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期: 2012 年4 月26 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年4 月26 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入
-24,032,622.19
1.利息 收入
6,838,106.78
其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 6,060,961.62
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
777,145.16
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)
3,785,873.14
其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -2,094,264.81
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 5,880,137.95
3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ”
号填列 )
6.4.7.16 -36,064,863.25
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )
-
5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 1,408,261.14
减: 二、费用
7,228,642.35
1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,109,847.35
2.托 管费 6.4.10.2.2 851,641.23
3.销 售服 务费
-
4.交 易费 用 6.4.7.18 1,199,727.21
5.利 息支出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用 6.4.7.19 67,426.56
三、利润总额(亏损 总额 以“-”
号填列)
-31,261,264.54
减:所 得税 费用
- 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
-31,261,264.54
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年04 月 26 日 , 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满半 年。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 工银 瑞信 基本 面量化 策略 股票 型证 券投 资基金
本报告 期:2012 年4 月 26 日 至 2012 年6 月30 日
单位: 人民 币 元
项目
本期
2012 年 4 月26 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
2,433,435,148.52 - 2,433,435,148.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- -31,261,264.54 -31,261,264.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-1,125,753,602.72 509,560.61 -1,125,244,042.11
其中:1. 基 金申 购款 1,332,600.29 -12,029.48 1,320,570.81
2. 基金 赎回 款 -1,127,086,203.01 521,590.09 -1,126,564,612.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
1,307,681,545.80 -30,751,703.93 1,276,929,841.87
注:本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年04 月 26 日 , 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满半 年。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
______ 郭特 华______
______ 夏 洪彬______
______ 朱 辉毅____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信基本 面量化策 略 股票型证券投 资基金(以 下 简称“本基金 ”),系经 中 国证券监督 管
理委员 会 ( 以下 简称 “ 中 国证监 会” ) 证监 许可 【2012 】204 号 文 《关 于同 意 工银瑞 信基 本面 量化工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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策略股 票型 证券 投资 基金 募集的 批复 》 批 准, 由工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 作为发 起 人 2012 年3
月20 日至2012 年 4 月24 日向 社会 公开 募集 , 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所验 证并 出具
(2012) 验字 第 60802052_A01 号 验资 报告 后, 向中 国 证监会 报送 基金 备案 材料 。基金 合同 于 2012
年4 月26 日 正式 生效, 设 立时募 集的 扣除 认购 费后 的实收 基金 (本 金) 为 人民 币2,433,129,441.28
元, 在募 集期 间产 生的 活 期存款 利息 为人 民 币305,707.24 元 , 以上 实收基 金 (本 息 ) 合 计为 人民
币 2,433,435,148.52 元 , 折合 2,433,435,148.52 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 工银瑞信基金 管理有限 公 司,基金托 管人为中
国银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的股票(包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 债券、 权证、 中央 银行 票据、 中期 票据、 银
行存款、债券 回购、资 产 支持证券,以 及法律法 规 允许或经中国 证监会批 准 允许基金投 资的其它
金融工具,但 需符合中 国 证监会的相关 规定。其 中 ,股票资产占 基金资产 的 比例为 60%-95% ,债
券、 现 金等 金融 工具 占基 金资产 的比 例 为5%-40%, 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。 业绩 比较基 准:80% ×中 证800 指数收 益率+20% ×上 证国 债指数 指数 收益 率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、 其后颁布 的应 用指南、解 释以及其 他相 关规定(统 称“企业 会计 准则” ) 、中国 证券业
协会制 定的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 中 国证监 会制 定的 《 关于 进 一步规 范证 券投 资基
金估值业务 的指导意 见》 、 《关于证券 投资基金 执行< 企业会计准 则>估值业 务及 份额净值计 价有关
事项的通知》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 、 《证券投资 基金信息 披露 内容与格式 准则》 第
3 号 《半 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的
编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL 模板 第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国 证
监会颁 布的 相关 规定 而编 制。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2012 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 为2012 年4 月26 日(基 金合 同生 效日) 至2012 年6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记账 本位 币和 编制 本财务 报表 所采 用的 货币 均为人 民币 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 (负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (资 产 ) 或 权益
工具的 合同 。
(1) 金 融资 产分 类
金融资产应当 在初始确 认 时划分为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 持
有至到期投资 、贷款和 应 收款项,以及 可供出售 金 融资产。金融 资产分类 取 决于本基金 对金融资
产的持 有意 图和 持有 能力 。
本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具 ( 主要系权证投 资)于初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 。 除衍生工具所 产生的金 融 资产在资产 负债表中
以衍生金融资 产列示外 , 以公允价值计 量且其公 允 价值变动计入 损益的金 融 资产在资产 负债表中
以交易 性金 融资 产列 示。
本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项,包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债应当 在初始确 认 时划分为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其
他金融 负债 两类 。本 基金 目前持 有的 金融 负债 划分 为其他 金融 负债 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
基金初始确认 金融资产 或 金融负债,应 当按照取 得 时的公允价值 作为初始 确 认金额。划分 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的股票投资 、 债券投资 等 ,以及不作 为有效套
期工具的衍生 金融工具 , 相关的交易费 用在发生 时 计入当期损益 。对于本 基 金的其他金 融资产和
其他金 融负 债, 相关 交易 费用在 发生 时计 入初 始确 认金额 。
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当
确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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的公允价值变 动计入当 期 损益。对于本 基金的其 他 金融资产和其 他金融负 债 ,采用实际 利率法,
按摊余 成本 进行 后续 计量 。
处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ,
其中包 括同 时结 转的 公允 价值变 动收 益。
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 金融资产已转 移,且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ,金 融资 产将终 止确 认。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
金融资产转移 ,是指本 基 金将金融资产 让与或交 付 给该金融资产 发行方以 外 的另一方(转 入
方) 。 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的, 终 止确认 该金 融资 产;
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 。本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资
产控制的,终 止确认该 金 融资产;未放 弃对该金 融 资产控制的, 按照其继 续 涉入所转移 金融资产
的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 :
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
入账;
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价,于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日, 冲减 股票 投资 成本 ;
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,出 售股 票的 成本按 移动 加 权 平均 法于 成交日 结转 ;
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ,按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 。其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ,不 构成债 券投 资成 本;
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息, 按上 述会 计处 理方法 核算 ;
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,出 售债 券的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ;
配股权证及由 股权分置 改 革而 被动获得 的权证, 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量,该类 权工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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证初始 成本 为零 ;
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ;
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于确认日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本;
上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算;
(5) 回 购协 议
基金持有的回 购协议( 封 闭式回购 )以 成本列示 , 按实际利率( 当实际利 率 与合同利率差 异
较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 存
在活跃市场的 金融资产 或 金融负债以活 跃市场中 的 报价确定公允 价值。不 存 在活跃市场 的金融资
产或金融负债 采用估值 技 术确定公允价 值。采用 估 值技术得出的 结果反映 估 值日在公平 交易中可
能采用的交易 价格。估 值 技术包括参考 熟悉情况 并 自愿交易的各 方最近进 行 的市场交易 中使用的
价格、参照实 质上相同 的 其他金融工具 的当前公 允 价值、现金流 量折现法 和 期权定价模 型等。本
基金以 上述 原则 确定 的公 允价值 进行 估值 。
本基金 主要 金融 工具 的估 值方法 如下 :
(1) 股票 投资
1) 上市 流通 的股 票的 估值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值;估 值日无交 易 的且最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化,按最近交 易日的收 盘 价估值;如最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化的 ,可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 值。
2) 未上 市的 股票 的估 值
A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票, 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券 估值日 的
估值方 法估 值;
B. 首次公开发 行未上市 的 股票,采用估 值技术确 定 公允价值,在 估值技术 难 以可靠计量公 允
价值的 情况 下, 按其 成本 价计算;
C. 首次公开发 行有明确 锁 定期的股票, 同一股票 在 交易所上市后 ,以其在 证 券交易所挂牌 的
同一证 券估 值日 的估 值方 法估值 ; 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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D. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值:
a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时,
应采用 在证 券交 易所 的同 一股票 的市 价作 为估 值日 该非公 开发 行股 票的 价值 ;
b. 估值日在证 券交 易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ,
应按中 国证 监会 相关 规定 处理;
(2) 债券 投资
1) 证券交易所 市场实行 净 价交易的债券 按估值日 收 盘价估值;估 值日无交 易 的且最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化,按最近交 易日的收 盘 价估值;如最 近交易日 后 经济环境发 生了重大
变化的,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
2) 证券交易所 市场未实 行 净价交易的债 券按估值 日 收盘价减去债 券收盘价 中 所含的债券应 收
利息得到的净 价进行估 值 ;估值日无交 易的且最 近 交易日后经济 环境未发 生 重大变化, 按最近交
易日债券收盘 净价估值 ; 如最近交易 日 后经济环 境 发生了重大变 化的,可 参 考类似投资 品种的现
行市价及重大 变化因素 , 调整最近交易 市价,确 定 公允价值。如 有充足证 据 表明最近交 易市价不
能真实 反映 公允 价值 ,调 整最近 交易 市价 ,确 定公 允价值 ;
3) 未上市债券 采用估值 技 术确定公允价 值,在估 值 技术难以可靠 计量公允 价 值的情况下, 按
成本进 行后 续计 量;
4) 在全国银行 间债券市 场 交易的债券及 交易所固 定 收益平台交易 的债券等 , 采用估值技术 确
定公允 价值;
5) 同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ,按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
(3) 权证 投资
1) 上市流通的 权证按估 值 日该权证在 证 券交易所 的 收盘价估值; 估值日无 交 易的且最近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化,按最近 交易日的 收 盘价估值;如 最近交易 日 后经济环境 发生了重
大变化 的 , 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 , 调 整最 近交 易 市价 , 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ;
2) 未 上市 流通 的权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的 情
况下, 按成 本计 量;
3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ;
(4) 分离 交易 可转 债 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 相关 原则 进 行估值 ;
(5) 其他
1) 如有确凿证 据表明按 上 述方法进行估 值不能客 观 反映金融资产 公允价值 的 ,基金管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值;
2) 如有 新增 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的,
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示,不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账;
(2) 债券利息 收 入 按 债 券 票面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ;
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在实 际持 有期 间 内逐日 计提 ;
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成 本的差额 入
账;
(6) 债券投资 收益/(损失) 于卖出债券成 交日确认 , 并按卖出债券 成交金额 与 其成本、应收 利
息的差 额入 账;
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账;
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ;
(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公 允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ;
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已 经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.50% 的 年费率 逐日 计提 ;
(2) 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 逐日 计提 ;
(3) 卖 出回 购证 券支 出, 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期内 逐日 计提;
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第 三位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 基金收 益分配采 用现 金方式或红利 再投资方 式 ,基金份额持 有人可自 行 选择收益分配 方
式;基金份额 持有人事 先 未做出选择的 ,默认的 分 红方式为现金 红利;选 择 红利再投资 的,现金
红利则按除权 日经除权 后 的基金份额净 值自动转 为 基金份额进行 再投资; 如 投资者在不 同销售机
构选择 的分 红方 式不 同, 注册登 记机 构将 以投 资者 最后一 次选 择的 分红 方式 为准;
(2) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ;
(3) 基 金收 益分 配后 每一 基 金份额 净值 不能 低于 面值 , 即基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值
减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ;
(4) 在 符合 上述 基金 收益 分 配的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配至 多四 次, 每次 基金收 益分 配比工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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例不得 低于 可供 分配 利润 的 50% ;
(5) 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配 ;
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有 规定 的从 其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
无。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计 政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计 估计 变更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差 错 更正 的说明
本基金 本报 告期 无需 要 说 明的差 错更 正事 项。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票)
交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ;
经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按
证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让,暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ;
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、
红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 ;
根据财政部、国 家税 务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知 》 , 对 基金 取得 的股 票的股 息、 红利, 债券 的 利息等 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发行 企业 等在
向基金 派发 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得 税政策的 补
充通知 》 的规 定, 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得,
按照财 税[2005]102 号文 规定, 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 , 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额;
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
活期存款 87,950,838.34
定期存 款 -
其中: 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计: 87,950,838.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,119,960,769.80 1,083,895,906.55 -36,064,863.25
债券 交易所 市场 - - - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,119,960,769.80 1,083,895,906.55 -36,064,863.25
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中; 买断 式逆 回购
交易所 市场 110,000,000.00 -
合计 110,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末无 买断 式逆 回购交 易, 也无 在买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 27,418.27
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,752.20
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 56,758.55
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 86,929.02
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本期 末未 持有 其他 资产。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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6.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 981,310.61
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 981,310.61
6.4.7.8 其 他负 债
单位 :人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 16,003.94
预提审 计费 11,880.00
预提信 息披 露费 47,520.00
合计 325,403.94
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年6 月30 日
基金份 额( 份) 账面金 额
基金合 同生 效日 2,433,435,148.52 2,433,435,148.52
本期申 购 1,332,600.29 1,332,600.29
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,127,086,203.01 -1,127,086,203.01
本期末 1,307,681,545.80 1,307,681,545.80
注: 1、 本基 金在 募集 期 间净认 购金 额 为2,433,129,441.28 元人 民币 ; 有 效 认购款 项在 基金 募集
期间产 生的 利息 共 计305,707.24 元 人民 币。 按照 每 份基金 份 额1.00 元 人民 币 计算, 设立 募集 期
间募集 的有 效份 额 为2,433,129,441.28 份基 金份 额 ;利息 结 转 的基 金份 额 为305,707.24 份 基金
份额。 两项 合计 共2,433,435,148.52 份 基金 份额 。
2 、 “本 期申 购” 中包 含红利 再投 、转 换入 份额 及金额 , “ 本期 赎回 ”中 包 含转出 份额 及金 额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 4,803,598.71 -36,064,863.25 -31,261,264.54
本 期 基 金 份 额 交 易 -1,394,977.24 1,904,537.85 509,560.61 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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产生的 变动 数
其中: 基金 申购 款 2,345.17 -14,374.65 -12,029.48
基金赎 回款 -1,397,322.41 1,918,912.50 521,590.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,408,621.47 -34,160,325.40 -30,751,703.93
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月26 日至2012 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 937,343.37
定期存 款利 息收 入 5,116,187.23
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利 息 收入 7,431.02
其他 -
合计 6,060,961.62
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 26 日至2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 17,438,026.69
减:卖 出股 票成 本总 额 19,532,291.50
买卖股 票差 价收 入 -2,094,264.81
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 间无 债券 投资收 益。
资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 26 日至2012 年 6 月 30 日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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股票投 资产 生的 股利 收益 5,880,137.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,880,137.95
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位: 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年 4 月 26 日至2012 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -36,064,863.25
—— 股 票投 资 -36,064,863.25
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -36,064,863.25
6.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月26 日至2012 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,408,259.92
转换费 收入 1.22
合计 1,408,261.14
6.4.7.18 交 易费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 26 日至2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,199,727.21
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,199,727.21
6.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年 4 月 26 日至2012 年 6 月 30 日
审计费 用 11,880.00 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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信息披 露费 47,520.00
汇划手 续费 7,126.56
其他 900.00
合计 67,426.56
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 须做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期, 与本 基金 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行 股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注:1 、本 报告 期本 基金 关 联方未 发生 变化 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012 年4 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至2012 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,109,847.35
其中: 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 1,817,319.22
注:1 、在 通常 情况 下, 基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H =E× 年管 理费 率÷ 当年 天数, 本基 金年 管理 费率 为 1.50%
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
第 34 页 共 52 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2 、基 金管 理费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2012年4月26 日( 基金 合同 生效日)至2012 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 851,641.23
注: 1 、在 通常 情况 下, 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值 的年 费率 计提 。计 算方法 如下 :
H =E× 年托 管费 率÷ 当年 天数, 本基 金年 托管 费率 为 0.25%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
2 、基 金托 管费 每日 计提 , 按月支 付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方在 本报 告期末 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年4 月26 日( 基金 合 同生效 日) 至 2012 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限公司 87,950,838.34 937,343.37
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与各 关联 方及 托管人 股东 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无 。
6.4.11 利 润分 配情况
报告期内,本 基金无可 供 分配收益,根 据相关法 律 法规和本基金 合同约定 , 本基金不进行 收工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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益分配 。
6.4.12 期 末( 2012 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因新发/增 发证 券而 流通 受 限的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 正回 购余额 ,因 此没 有作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险 主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定了政 策和程序 来 识别及分析这 些风险, 并 设定适当的风 险限额及 内 部控制流程 ,通过可
靠的管 理及 信息 系统 持续 监控上 述各 类风 险。
本基金管理人 的风险管 理 机构由董事会 下属的公 司 治理与风险控 制委员会 、 督察长、公司 风
险管理 委员 会、 法律 合规 部、风 险管 理部 以及 各个 业务部 门组 成。
公司实行全面 、系统的 风 险管理,风险 管理覆盖 公 司所有战略环 节、业务 环 节和操作环节 。
同时制定了系 统化的风 险 管理程序,对 风险管理 的 整个流程进行 评估和改 进 。公司构建 了分工明
确、相互协作 、彼此牵 制 的风险管理组 织结构, 形 成了由四大防 线共同筑 成 的风险管理 体系:第
一道防线由各 个业务部 门 构成,各业务 部门总监 作 为风险责任人 ,负责制 订 本部门的作 业流程以
及风险控制措 施;第二 道 监控防线由公 司专属风 险 管理部门法律 合规部和 风 险管理部构 成,法律
合规部负责对 公司业务 的 法律合规风险 进行监控 管 理,风险管理 部负责对 公 司投资管理 风险和运
作风险进行监 控管理; 第 三道防线是由 公司经营 管 理层和风险管 理委员会 构 成,公司管 理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施;在上述这 三道风险 监 控防线中,公 司督察长 和 监察稽核人员 对风险控 制 措施和合规 风险情况
进行全面检查 、监督, 并 视所发生问题 情节轻重 及 时反馈给各部 门经理、 公 司总经理、 公司治理
与风险控制委 员会、董 事 会、监管机构 。督察长 独 立于公司其他 业务部门 和 公司管理层 ,对内部
控制制度的执 行情况实 行 严格检查和及 时反馈, 并 独立报告;第 四道监控 防 线由董事会 下属的公
司治理与风险 控制委员 会 构成,公司治 理与风险 控 制委员会通过 督察长和 监 察稽核人员 的工作,
掌握整体风险 状况并进 行 决策。公司治 理与风险 控 制委员会负责 检查公司 业 务的内控制 度的实施工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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情况, 监督 公司 对相 关法 律法规 和公 司制 度的 执行 。
本基 金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券, 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ,
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估,
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2012 年6 月30 日 ,本基 金未 持有 按短 期信 用评级 的债 券投 资
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
于2012 年6 月30 日 ,本基 金未 持有 按长 期信 用评级 的债 券投 资
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ,因此除小部 分
流通受限证券 外,其余 均 能及时变现。 此外,本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求,其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券资产的公允 价值。本 基 金于资产负 债表日所
持有的金融负 债的合约 约 定剩余到期日 均为一年 以 内且一般不计 息,因此 账 面余额一般 即为未折
现的合 约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现 金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险,其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金主要投资 于债券市
场,因此本基 金的收入 及 经营活动的现 金流量受 到 市场利率变化 的影响。 本 基金的生息 资产主要
为银行存款、 结算备付 金 、存出保证金 及债券投 资 等。本基金的 基金管理 人 定期对本基 金面临的
利率敏 感性 缺口 进行 监控 ,并通 过调 整投 资组 合的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本期末
2012 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 87,950,838.34 - - - - - 87,950,838.34
结算备 付金 6,116,112.50 - - - - - 6,116,112.50
交易性 金融 资产 - - - - - 1,083,895,906.55 1,083,895,906.55
买入返 售金 融资 产 110,000,000.00 - - - - - 110,000,000.00
应收利 息 - - - - - 86,929.02 86,929.02
应收股 利 - - - - - 1,110,795.00 1,110,795.00
应收申 购款 - - - - - 30,136.88 30,136.88
资产总 计 204,066,950.84 - - - - 1,085,123,767.45 1,289,190,718.29
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 4,715,406.34 4,715,406.34
应付赎 回款 - - - - - 4,246,545.16 4,246,545.16
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,707,608.89 1,707,608.89
应付托 管费 - - - - - 284,601.48 284,601.48
应付交 易费 用 - - - - - 981,310.61 981,310.61
其他负 债 - - - - - 325,403.94 325,403.94
负债总 计 - - - - - 12,260,876.42 12,260,876.42
利率敏 感度 缺口 204,066,950.84 - - - - 1,072,862,891.03 1,276,929,841.87
上年度 末
2011 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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资产
负债
注:表中所示 为本基金 资 产及交易形成 负债的公 允 价值,并按照 合约规定 的 重新定价日 或到期日
孰早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况;
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他变 量不 变;
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2012 年6 月 30 日 )
利率减 少 25 基 准点 -
注:本 基金 于 2012 年4 月 26 日 (基 金合 同生 效日 ) 和2012 年 6 月 30 日, 未持有 交易 性债 券投
资,因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券,所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ,并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,083,895,906.55 84.88
交易性 金融 资产 -基金 投资 - -
交易性 金融 资产 -债 券投 资 - -
衍生金 融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 1,083,895,906.55 84.88
注:1 、 本 基金 投资 组合 中 股票投 资比 例范 围为 基金 资产净 值 的60%-95% ; 债 券及现 金资 产占 基金
资产净 值的 比例 为 5%-40% 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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2 、由 于四 舍五 入的 原 因公允 价值 值占 基金 资产 净值的 比例 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
1、假 定本 基金 的业 绩比 较 基准变 化 5% , 其他 变量 不 变;
2、用 期末 时点 比较 基准 浮 动 5% 基金 资产 净值 相应 变 化来估 测组 合市 场价 格风 险;
3、Beta 系数 是根 据组 合的 净值数 据和 基准 指数 数据 回归得 出 , 反 映了 基金 和 基准
的相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 ( 2012 年 6 月 30 日 )
业绩比 较基 准增 加 5% 22,040,255.06
业绩比 较基 准减 少 5% -22,040,255.06
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产 的 比例
(% )
1 权益投 资 1,083,895,906.55 84.08
其中: 股票 1,083,895,906.55 84.08
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 110,000,000.00 8.53
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,066,950.84 7.30
6 其他各 项资 产 1,227,860.90 0.10
7 合计 1,289,190,718.29 100.00
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 总资 产的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %)
A 农、林 、牧 、渔 业 4,522,810.00 0.35
B 采掘业 78,336,576.26 6.13
C 制造业 558,894,518.20 43.77
C0 食品、 饮料
190,121,304.69 14.89
C1
纺织 、服 装、 皮毛 16,193,664.05 1.27
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 7,386,018.32 0.58
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 31,763,498.16 2.49
C5
电子 43,974,639.84 3.44
C6
金属 、非 金属 64,691,506.75 5.07
C7
机械 、设 备、 仪表 146,976,775.17 11.51
C8
医药 、生 物制 品 56,029,309.22 4.39
C99
其他 制造 业 1,757,802.00 0.14
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 9,925,392.85 0.78
E 建筑业 23,091,921.42 1.81
F 交通运 输、 仓储 业 17,630,737.18 1.38
G 信息技 术业 41,970,351.96 3.29
H 批发和 零售 贸易 49,101,867.02 3.85
I 金融、 保险 业 210,563,510.94 16.49
J 房地产 业 57,934,628.64 4.54
K 社会服 务业 31,489,652.08 2.47
L 传播与 文化 产业 433,940.00 0.03
M 综合类 - -
合计 1,083,895,906.55 84.88
注:由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( %)
1 002304 洋河股 份 220,839 29,713,887.45 2.33
2 002311 海大集 团 1,446,425 25,833,150.50 2.02
3 600016 民生银 行 3,758,552 22,513,726.48 1.76
4 600519 贵州茅 台 93,400 22,336,610.00 1.75
5 600741 华域汽 车 2,384,156 21,385,879.32 1.67
6 600000 浦发银 行 2,560,092 20,813,547.96 1.63
7 000651 格力电 器 993,948 20,723,815.80 1.62
8 000568 泸州老 窖 458,538 19,400,742.78 1.52
9 601166 兴业银 行 1,323,293 17,176,343.14 1.35 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
第 41 页 共 52 页
10 601328 交通银 行 3,731,200 16,939,648.00 1.33
11 601318 中国平 安 364,332 16,664,545.68 1.31
12 600036 招商银 行 1,434,498 15,664,718.16 1.23
13 600031 三一重 工 1,065,806 14,836,019.52 1.16
14 601857 中国石 油 1,562,800 14,143,340.00 1.11
15 000157 中联重 科 1,407,114 14,113,353.42 1.11
16 000858 五 粮 液 397,429 13,019,774.04 1.02
17 600887 伊利股 份 620,617 12,772,297.86 1.00
18 600309 烟台万 华 953,283 12,726,328.05 1.00
19 300127 银河磁 体 456,912 12,665,600.64 0.99
20 601628 中国人 寿 659,155 12,062,536.50 0.94
21 600060 海信电 器 693,220 11,653,028.20 0.91
22 601117 中国化 学 2,006,000 11,574,620.00 0.91
23 600585 海螺水 泥 770,999 11,426,205.18 0.89
24 000708 大冶特 钢 1,219,679 11,123,472.48 0.87
25 601288 农业银 行 4,250,900 11,009,831.00 0.86
26 600104 上汽集 团 765,000 10,931,850.00 0.86
27 600066 宇通客 车 482,006 10,825,854.76 0.85
28 601998 中信银 行 2,615,871 10,463,484.00 0.82
29 000401 冀东水 泥 735,151 10,336,223.06 0.81
30 000876 新 希 望 686,015 10,276,504.70 0.80
31 600376 首开股 份 765,555 10,135,948.20 0.79
32 601601 中国太 保 445,547 9,882,232.46 0.77
33 000786 北新建 材 748,110 9,680,543.40 0.76
34 600348 阳泉煤 业 619,893 9,484,362.90 0.74
35 002142 宁波银 行 940,395 9,385,142.10 0.73
36 000423 东阿阿 胶 226,927 9,079,349.27 0.71
37 600048 保利地 产 798,871 9,059,197.14 0.71
38 002051 中工国 际 337,987 8,976,934.72 0.70
39 600779 水井坊 368,596 8,945,824.92 0.70
40 600030 中信证 券 707,312 8,933,350.56 0.70
41 601818 光大银 行 3,080,300 8,748,052.00 0.69
42 600827 友谊股 份 761,627 8,614,001.37 0.67
43 600546 山煤国 际 411,474 8,608,036.08 0.67
44 601918 国投新 集 693,700 8,470,077.00 0.66
45 600823 世茂股 份 768,539 8,438,558.22 0.66
46 000937 冀中能 源 539,141 8,232,683.07 0.64
47 600549 厦门钨 业 185,063 8,126,116.33 0.64
48 601939 建设银 行 1,870,300 7,855,260.00 0.62 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
第 42 页 共 52 页
49 600500 中化国 际 1,105,596 7,473,828.96 0.59
50 601186 中国铁 建 1,652,700 7,354,515.00 0.58
51 601299 中国北 车 1,831,900 7,345,919.00 0.58
52 600271 航天信 息 385,386 7,287,649.26 0.57
53 600406 国电南 瑞 388,667 7,264,186.23 0.57
54 000729 燕京啤 酒 981,400 7,164,220.00 0.56
55 600307 酒钢宏 兴 2,052,600 7,122,522.00 0.56
56 002146 荣盛发 展 649,267 7,077,010.30 0.55
57 600383 金地集 团 1,080,656 7,002,650.88 0.55
58 600507 方大特 钢 1,785,097 6,944,027.33 0.54
59 000895 双汇发 展 112,010 6,931,178.80 0.54
60 600508 上海能 源 364,709 6,612,174.17 0.52
61 600690 青岛海 尔 562,484 6,592,312.48 0.52
62 002430 杭氧股 份 530,558 6,414,446.22 0.50
63 600395 盘江股 份 237,844 6,393,246.72 0.50
64 002140 东华科 技 329,764 6,347,957.00 0.50
65 000671 阳 光 城 683,314 6,204,491.12 0.49
66 600835 上海机 电 695,297 6,069,942.81 0.48
67 601126 四方股 份 412,700 6,037,801.00 0.47
68 000538 云南白 药 101,015 5,988,169.20 0.47
69 600863 内蒙华 电 748,346 5,911,933.40 0.46
70 600570 恒生电 子 429,317 5,890,229.24 0.46
71 002293 罗莱家 纺 77,961 5,815,890.60 0.46
72 000970 中科三 环 144,200 5,721,856.00 0.45
73 600366 宁波韵 升 272,485 5,656,788.60 0.44
74 600009 上海机 场 431,119 5,492,456.06 0.43
75 002035 华帝股 份 738,575 5,435,912.00 0.43
76 600837 海通证 券 558,605 5,379,366.15 0.42
77 000069 华侨城 A 842,250 5,373,555.00 0.42
78 600694 大商股 份 160,412 5,365,781.40 0.42
79 002191 劲嘉股 份 530,231 5,259,891.52 0.41
80 601009 南京银 行 615,298 5,242,338.96 0.41
81 600489 中金黄 金 243,366 5,237,236.32 0.41
82 601899 紫金矿 业 1,342,000 5,206,960.00 0.41
83 600315 上海家 化 132,261 5,159,501.61 0.40
84 600723 首商股 份 602,565 5,061,546.00 0.40
85 000799 酒 鬼 酒 94,199 4,936,027.60 0.39
86 600702 沱牌舍 得 133,500 4,839,375.00 0.38
87 002029 七 匹 狼 165,347 4,596,646.60 0.36 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
第 43 页 共 52 页
88 600195 中牧股 份 268,801 4,585,745.06 0.36
89 002308 威创股 份 463,800 4,568,430.00 0.36
90 601788 光大证 券 343,987 4,530,308.79 0.35
91 002277 友阿股 份 289,825 4,524,168.25 0.35
92 601688 华泰证 券 422,800 4,439,400.00 0.35
93 601333 广深铁 路 1,504,700 4,423,818.00 0.35
94 002230 科大讯 飞 219,745 4,328,976.50 0.34
95 600563 法拉电 子 281,530 4,296,147.80 0.34
96 600079 人福医 药 184,699 4,283,169.81 0.34
97 002447 壹桥苗 业 111,400 4,277,760.00 0.34
98 002244 滨 江集 团 471,599 4,277,402.93 0.33
99 600422 昆明制 药 228,000 4,247,640.00 0.33
100 002424 贵州百 灵 253,122 4,229,668.62 0.33
101 002385 大北农 217,000 4,209,800.00 0.33
102 300202 聚龙股 份 197,474 4,184,474.06 0.33
103 002507 涪陵榨 菜 206,000 4,144,720.00 0.32
104 600377 宁 沪高 速 694,576 4,077,161.12 0.32
105 300267 尔康制 药 191,977 4,067,992.63 0.32
106 600276 恒瑞医 药 141,499 4,062,436.29 0.32
107 000826 桑德环 境 175,970 4,029,713.00 0.32
108 600085 同仁堂 230,400 4,020,480.00 0.31
109 300261 雅本化 学 276,995 3,958,258.55 0.31
110 002081 金 螳 螂 103,700 3,940,600.00 0.31
111 601633 长城汽 车 218,969 3,897,648.20 0.31
112 300026 红日药 业 155,900 3,744,718.00 0.29
113 600518 康美药 业 242,672 3,742,002.24 0.29
114 002567 唐人神 283,600 3,732,176.00 0.29
115 600340 华夏幸 福 204,965 3,707,816.85 0.29
116 300275 梅安森 133,162 3,661,955.00 0.29
117 600199 金种子 酒 142,300 3,554,654.00 0.28
118 600859 王府井 129,143 3,533,352.48 0.28
119 600153 建发股 份 486,160 3,480,905.60 0.27
120 002250 联化科 技 197,805 3,412,136.25 0.27
121 300005 探路者 190,977 3,345,917.04 0.26
122 002450 康得新 210,180 3,343,963.80 0.26
123 002612 朗姿股 份 91,800 3,341,520.00 0.26
124 002216 三全食 品 126,072 3,170,710.80 0.25
125 600160 巨化股 份 313,199 3,163,309.90 0.25
126 600123 兰花科 创 171,000 3,088,260.00 0.24 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
第 44 页 共 52 页
127 000501 鄂武商 A 202,071 3,006,816.48 0.24
128 600157 永泰能 源 315,000 2,860,200.00 0.22
129 601169 北京银 行 292,700 2,859,679.00 0.22
130 000987 广州友 谊 214,952 2,841,665.44 0.22
131 002157 正邦科 技 252,656 2,662,994.24 0.21
132 002541 鸿路钢 构 221,900 2,658,362.00 0.21
133 000961 中南建 设 204,077 2,542,799.42 0.20
134 002415 海康威 视 91,478 2,488,201.60 0.19
135 000930 中粮生 化 509,600 2,476,656.00 0.19
136 002315 焦点科 技 69,021 2,391,577.65 0.19
137 000063 中兴通 讯 156,543 2,185,340.28 0.17
138 002605 姚记扑 克 100,289 2,126,126.80 0.17
139 600660 福耀玻 璃 248,800 1,945,616.00 0.15
140 600594 益佰制 药 98,100 1,942,380.00 0.15
141 002065 东华软 件 87,299 1,938,037.80 0.15
142 600004 白云机 场 283,000 1,927,230.00 0.15
143 002262 恩华药 业 79,600 1,853,884.00 0.15
144 002345 潮宏基 75,800 1,757,802.00 0.14
145 002320 海峡股 份 140,400 1,710,072.00 0.13
146 600170 上海建 工 230,000 1,660,600.00 0.13
147 601566 九牧王 57,101 1,590,262.85 0.12
148 600509 天富热 电 200,100 1,584,792.00 0.12
149 002671 龙泉股 份 65,130 1,570,284.30 0.12
150 601888 中国国 旅 54,388 1,534,829.36 0.12
151 600703 三安光 电 109,700 1,493,017.00 0.12
152 300289 利德 曼 68,900 1,274,650.00 0.10
153 600639 浦东金 桥 179,700 1,274,073.00 0.10
154 601669 中国水 电 285,000 1,245,450.00 0.10
155 600578 京能热 电 145,745 1,167,417.45 0.09
156 002410 广联达 46,100 1,131,294.00 0.09
157 000550 江铃汽 车 40,155 857,309.25 0.07
158 600987 航民股 份 147,200 849,344.00 0.07
159 002653 海思科 26,329 760,908.10 0.06
160 000402 金 融 街 116,000 757,480.00 0.06
161 600795 国电电 力 234,500 633,150.00 0.05
162 600021 上海电 力 114,200 628,100.00 0.05
163 002635 安洁科 技 12,600 586,656.00 0.05
164 300170 汉得信 息 30,600 528,156.00 0.04
165 300058 蓝色光 标 26,000 433,940.00 0.03 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
第 45 页 共 52 页
166 002501 利源铝 业 21,000 381,780.00 0.03
167 600720 祁连山 30,600 320,382.00 0.03
168 002477 雏鹰农 牧 13,000 245,050.00 0.02
169 300302 同有科 技 7,200 207,864.00 0.02
170 300090 盛运股 份 14,000 190,260.00 0.01
171 600149 ST 廊 发展 29,000 189,950.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 002304 洋河股 份 30,883,171.90 2.42
2 002311 海大集 团 24,840,609.66 1.95
3 600016 民生银 行 23,995,353.39 1.88
4 600741 华域汽 车 23,200,540.15 1.82
5 600000 浦发银 行 22,258,779.00 1.74
6 600519 贵州茅 台 21,788,600.00 1.71
7 000651 格力电 器 21,750,241.38 1.70
8 000568 泸州老 窖 18,430,280.36 1.44
9 601166 兴业银 行 17,719,761.49 1.39
10 601328 交通银 行 17,428,399.10 1.36
11 600036 招商银 行 16,881,843.32 1.32
12 600031 三一重 工 15,679,789.65 1.23
13 601318 中国平 安 15,396,347.97 1.21
14 601117 中国化 学 15,237,928.64 1.19
15 000157 中联重 科 15,035,294.13 1.18
16 601857 中国石 油 14,402,875.10 1.13
17 600887 伊利股 份 13,591,801.82 1.06
18 600309 烟台万 华 13,513,133.48 1.06
19 300127 银河磁 体 13,510,291.56 1.06
20 600585 海螺水 泥 12,984,179.72 1.02
注:1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ;
2、 买入 金额 按买 入成 交金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 )填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例( %)
1 002477 雏鹰农 牧 2,919,561.39 0.23
2 002450 康得新 2,720,201.95 0.21
3 601117 中国化 学 2,084,327.00 0.16
4 002221 东华能 源 2,022,723.01 0.16
5 000786 北新建 材 1,606,962.44 0.13
6 000970 中科三 环 1,540,900.00 0.12
7 600170 上海建 工 1,491,360.00 0.12
8 600509 天富热 电 1,305,461.90 0.10
9 600123 兰花科 创 497,440.00 0.04
10 002146 荣盛发 展 491,060.00 0.04
11 600785 新华百 货 449,000.00 0.04
12 600256 广汇能 源 174,850.00 0.01
13 002541 鸿路钢 构 134,179.00 0.01
注:1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ;
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,139,493,061.30
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 17,438,026.69
注: 买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额 (成 交单 价乘 以成 交数 量) 填 列, 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本 基金 报告 期末 未持 有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有债券 。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查, 或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形 。
7.9.2
基 金投 资的 前十名 股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 1,110,795.00
4 应收利 息 86,929.02
5 应收申 购款 30,136.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,227,860.90
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 的情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
35,496 36,840.25 76,902,384.15 5.88% 1,230,779,161.65 94.12%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
88,328.92 0.01%
注:1. 本公 司高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 为0 ;
2. 本基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0 至 10 万份 (含) 。
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2012 年 4 月 26 日 ) 基金 份额 总额
2,433,435,148.52
基金合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 总申 购份 额 1,332,600.29
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 1,127,086,203.01
基金合 同生 效日 起至 报告 期 期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,307,681,545.80
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期, 本基 金未 召开 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 :
本报告 期, 基金 管理 人未 发生重 大人 事变 动。
2 、基 金托 管人 托管 部门 :
本报告 期, 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
上半年 本基 金投 资策 略没 有明显 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构为 安永 华明会 计师 事务 所, 该 审 计机构 自基 金合 同生 效日 起向本 基金 提 供
审计服 务, 无改 聘情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
无。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 550,794,678.90 47.61% 474,911.15 48.40% -
光大证券 1 236,142,591.47 20.41% 193,836.96 19.75% -
民生证券 1 216,203,331.37 18.69% 183,234.27 18.67% -
中金 1 153,790,486.25 13.29% 129,328.23 13.18% -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注:1. 券商 的选 择标 准和 程序
(1 ) 选择 标准 :注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 : 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ; 有很强的分析 能力,能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求, 提供 专门 研究报 告; 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比, 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
(2 ) 选择 程 序
a)确定 券商 数量 : 根据 以 上标准 对不 同券 商进 行考 察、 选择 和确 定 。 投 资研 究部门 ( 权益 投资 部,
固定收益部, 专户投资 部 ,研究部和中 央交易室 ) 根据公司基金 规模和服 务 需求等因素 确 定对合
作券商的数量 ,每年根 据 公司经营规模 变化及券 商 评估结果决定 是否需要 新 增或调整合 作券商,
选定的 名单 需经 主管 投资 副总和 总经 理审 批同 意。
b)签订委托协 议:与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议,明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等,经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 , 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ,工 银瑞 信法律 合规 部 留 存备 案, 并报相 关证 券主 管机 关留 存报备 。
2. 券商 的评 估, 保留 和更换 程序
(1 ) 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ,合 同到 期 15 天 内 ,投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况, 进行 评估 。
(2 ) 对 于符 合标 准的 券商 , 工银 瑞信 将与 其续 约; 对于不 能达 到标 准的 券商 , 不与 其续 约, 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 , 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ,
租用其 交易 席位 。
(3 ) 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 , 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定, 提前 中止 租用 其
交易席 位。
证 券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金新 增东 方证券 股份 有限 公司 的 26401 上 海交 易单 元, 中国 银河证 券股 份有
限公司 的306700 深 圳交 易 单元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - 3,625,000,000.00 93.36% - -
光大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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中金 - - 258,000,000.00 6.64% - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
延 长网 上交易 及电 话交易工 行支
付渠道 费率 优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站
2012 年 6 月 30 日
2
关 于开 通工银 瑞信 基本面量 化策
略 股票 型证券 投资 基金直销 网上
交 易和 电话交 易业 务以及部 分费
率优惠 的公 告
三大报 、公 司网 站
2012 年 5 月 22 日
3
关 于工 银瑞信 基本 面量化策 略股
票 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申
购 、赎 回、转 换、 定期定额 投资
业务的 公告
三大报 、公 司网 站
2012 年 5 月 22 日
4
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
固有资 金投 资的 公告
三大报 、公 司网 站
2012 年 5 月 18 日
5
工 银瑞 信基金 管理 有限公司 关于
增聘基 金经 理的 公告
三大报 、公 司网 站
2012 年 4 月 27 日
6
工 银瑞 信基本 面量 化策略股 票型
证券投 资基 金基 金合 同生 效公告
三大报 、公 司网 站
2012 年 4 月 27 日
注:三 大报 包括 中国 证券 报、上 海证 券报 、证 券时 报。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2012 年半年度 报告
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§11 影响投 资者决策的其他 重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 工银 瑞 信基本 面量 化策 略股 票型 证券投 资基 金设 立的 文件
2 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》
3 、 《工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 托管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可于 营业 时间 查阅 ,或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
投资者 可在 营业 时 间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 ——工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 。
客户服 务中 心电 话:400-811-9999
网址:www.icbccs.com.cn