深证 300 交易型开放式指数证券投资基 金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月 28 日汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年8 月24 日 复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1 月1 日起至6 月30 日止。汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6
§3 主 要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标...................................................................................................................................... 8
§4 管 理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13
§5 托 管人报告......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14
§6 半 年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 14
6.1 资产负债表................................................................................................................................14
6.2 利润表........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 16
6.4 报表附注.................................................................................................................................... 18
§7 投 资组合报告..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.................45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............................45
7.9 投资组合报告附注.................................................................................................................... 45
§8 基 金份额持有人信息......................................................................................................................... 46汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 46
8.2 期末上市基金前十名持有人.................................................................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 47
§9 开 放式基金份额变动......................................................................................................................... 47
§10 重 大事件揭示................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 49
10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 51
§11 影 响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 52
§12 备 查文件目录................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 52
12.2 存放地点.................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式.................................................................................................................................. 53汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 深证300 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 汇添富深证300ETF
基金主代码 159912
交易代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年9 月16 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 299,148,991.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年11 月24 日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1% ， 年跟踪误差不超
过2% 。
业绩比较基准 深证300 指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标ETF ，紧密跟踪标的指数，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李文 赵会军
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288
号6 栋538 室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市富城路99 号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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际大楼21层号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 潘鑫军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦国际大楼21 层汇添富基金
管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月1 日 -2012 年6 月30 日 )
本期已实现收益 -14,636,707.40
本期利润 32,166,245.43
加权平均基金份额本期利润 0.0939
本期加权平均净值利润率 10.36%
本期基金份额净值增长率 6.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -31,877,336.55
期末可供分配基金份额利润 -0.1066
期末基金资产净值 267,271,654.45
期末基金份额净值 0.8934
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -10.66%
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.99% 1.11% -6.32% 1.13% 0.33% -0.02%
过去三个月 2.58% 1.17% 2.21% 1.20% 0.37% -0.03%
过去六个月 6.74% 1.48% 6.64% 1.51% 0.10% -0.03%
自基金合同
生效日起至
今
-10.64% 1.32% -14.75% 1.54% 4.11% -0.22%
注：本基金的《基金合同》生效日为2011 年9 月16 日，至本报告期末未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为2011 年9 月16 日，截至本报告期末，基金成立未满1 年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年9 月16 日）起3 个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同约定。汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇 添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股
有限责任公司共同发起设立 ， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文批准， 于2005 年2 月3 日
正 式成立，注册资本金为 1 亿 元人民币。截止到 2012 年6 月30 日 ，公司管理证券投资基金规模
达到803.69 亿元， 基金份额持有人户数近200 万， 资产管理规模在行业内名列前茅 。 公司管理22
只开放式证券投资基金， 包括汇添富优势精选混合型证券投资基金 、 汇添富货币市场基金 （A 级、
B 级） 、 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 、 汇添富增强
收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票
型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇
添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选股票型证券
投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、汇添富社会
责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投
资基金 （LOF ） 、深 证 300 交易型开放式指数证券投资基金 、 汇添富深证300 交易型开放式指数证
券投资基金联接基金、 汇添富信用债债券型证券投资基金 、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 、
汇添富理财30 天债券型证券投资基金、汇添富理财60 天债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
本基金的
基金经
理，汇添
富上证综
合指数证
券投资基
金的基金
经理，汇
添富深证
300 交易
型开放式
指数证券
2011 年9 月16 日-6 年
国籍： 中国。 学历 ：
中国科学技术大
学管理学博士。 相
关业务资格： 证券
投资基金从业资
格。从业经历： 曾
任长盛基金管理
有限公司金融工
程研究员、 上投摩
根基金管理有限
公司产品开发高
级经理。2008 年3汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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投资基金
联接基金
的基金经
理。
月加入汇添富基
金管理有限公司
任金融工程研究
员，2010 年1 月8
日至2010 年2 月
4 日任汇添富上证
综合指数证券投
资基金的基金经
理助理，2010 年2
月 5 日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理，2011
年 9 月 16 日至今
任深证300 交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理，2011 年9
月 28 日至今任汇
添富深证300 交
易型开放式指数
证券投资基金联
接基金的基金经
理。
赖中立
本基金的
基金经理
助理
2012 年2 月15 日-5 年
国籍： 中国， 学历 ：
北京大学中国经
济研究中心金融
学硕士， 相关业务
资格： 证券投资基
金从业资格。 从业
经历： 曾任泰达宏
利基金管理有限
公司风险管理分
析 师 。 20 10 年 8
月加入汇添富基
金管理有限公司，
任金融工程部分
析 师 。 20 12 年 2
月 1 5 日至今任汇
添富上证综合指
数基金、 深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金、
汇添富深证 3 0 0
交易型开放式指汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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数证券投资基金
联接基金的基金
经理助理。
注：1 、 基金的首任基金经理 ， 其“ 任职日期” 为基金合同生效日 ， 其“ 离职日期” 为根据公司决议确定的
解聘日期；
2 、非首任基金经理，其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各投
资组合、各投资市场、各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本 报告期内，本基金管理人对投资交易全过程实施了严格的监控、分析和检查，未发现任何
异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年通货膨胀加速回调 ， 从经济基本面和政策两方面来看， 一方面经济数据持续恶
化 ，另一方面降准和降息同时并行，在这两种因素主导下，A 股 市场在上半年走出了先扬后抑的汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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行情。 本基金在报告期内遵循了ETF 基金的被动投资原则， 保持了指数基金的本质属性， 股票投
资仓位在考察期内始终保持在98% ～100% 之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
本基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了
ETF 平稳运作管理的目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
深证300 指数在报告期内上涨了 6.64%，本基金在报告期内累计收益率为 6.74% ，同期业绩
比较基准收益率为6.64% ，收益率领先业绩比较基准0.10% 。收益率的差异因素主要来源于期间
成份股分红、日常申购或赎回导致组合仓位和结构在一定时期较大偏离了业绩比较基准。本基金
在考察期内日均跟踪误差为0.032% ， 这一跟踪误差水平远低于合同约定上限 ， 在报告期达到了投
资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一段时间，本基金倾向于认为 CPI 和经济增速都会处于一个筑底过程，前期的货币放松
也将抑制通胀的下行空间，这也很大程度上抑制了政策进一步放松的力度，需要关注成品油、食
品 等价格的变化方向，由于前期 PPI 数 据的快速下滑，企业盈利水平料将出现较大的下滑，上市
公司半年报期待不大， 另外进出口增速的基础是不稳定的 ， 房地产市场的调控仍将保持一定力度 ，
在此种大背景下，央行在短期可能继续施行结构型积极的财政政策和微调的货币政策。外围市场
中，全球经济复苏持续放缓，美国经济数据时好时坏，希腊推出欧元区的风险也在不断增加，欧
债问题长期仍待解决，从而继续影响我国的外需增速。从保增长和确保经济软着陆的角度来看，
政策在短期可能出现超预期，这将给股票市场带来短期的投资机会。
整体来看，2012 年A 股市场将处于底部震荡形态，目前A 股市场经过前期的大幅调整，估
值 水平已处于历史低位，下降空间相对有限。如果经济筑底成功，A 股 市场将出现较好的投资机
会 ，目前也是投资者逐步进场的可选择时机，深证 300ETF 是 个弹性较大的场内交易品种，是投
资者阶段性投资的理想标的。
作为被动投资的交易所上市指数型基金，汇添富深证300ETF 将严格遵守基金合同，继续坚
持既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我
们也非常期望汇添富深证300ETF 能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报 告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则 》 、 《 证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报 告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报 告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本 基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为12 次， 每次收益分配比例依据以下原则确定 ： 使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近
标的。
本基金本报告期内未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对深证300 交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中 ，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年上半年，深证300 交易型开放式指数证券投资基金的管理人-- 汇添富基金管理有限公
司 在深证300 交 易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的深证 300 交 易型开放式指数证券投资
基金2012 年半年度报告中财务指标 、 净值表现、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：深证300 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
资产 ：
银行存款 6.4.7.1 4,296,352.94 4,221,372.39
结算备付金 - 4,421,850.02
存出保证金 539,784.44 550,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 265,341,138.39 375,534,089.62
其中：股票投资 265,341,138.39 375,534,089.62
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 58,609.91 92,168.51
应收利息 6.4.7.5 598.51 2,681.97
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 270,236,484.19 384,822,162.51
负 债和所有者权益 附注 号
本期 末
2012 年 6 月 30 日
上 年度末
2011 年 12 月 31 日
负债 ：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 --汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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应付证券清算款 2,494,199.25 49,760.26
应付赎回款 --
应付管理人报酬 112,909.12 170,495.77
应付托管费 22,581.82 34,099.16
应付销售服务费 --
应付交易费用 6.4.7.7 19,119.11 38,753.04
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 6.4.7.8 316,020.44 226,074.17
负债合计 2,964,829.74 519,182.40
所 有者权益：
实收基金 6.4.7.9 299,148,991.00 459,148,991.00
未分配利润 6.4.7.10 -31,877,336.55 -74,846,010.89
所有者权益合计 267,271,654.45 384,302,980.11
负债和所有者权益总计 270,236,484.19 384,822,162.51
注：1 、报告截止日2012 年 6 月 30 日，基金份额净值0.8934 元，基金份额总额299,148,991.00
份。
2 、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：深证300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一 、收入 33,615,239.60
1. 利息收入 29,888.63
其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,888.63
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2. 投资收益（损失以“-” 填列） -13,933,112.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -15,497,981.87
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 1,564,869.47
3. 公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 46,802,952.83汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 15 页共47 页
“-” 号填列）
4. 汇兑收益 （ 损失以“-” 号填列） -
5. 其他收入 （ 损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 715,510.54
减 ：二、费用 1,448,994.17
1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 777,397.47
2 ．托管费 6.4.10.2.2 155,479.45
3 ．销售服务费 --
4 ．交易费用 6.4.7.18 127,294.71
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 6.4.7.19 388,822.54
三、 利 润总额 （ 亏 损总额以“-”
号 填列）
32,166,245.43
注：1 、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2 、 由于本基金于2011 年9 月16 日成立 ， 无比较式的上年度可比期间 ， 因此利润表只列示本期数
据，特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：深证300 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实 收基金 未 分配利润 所 有者权益合计
一、 期初所有者权益（基
金净值）
459,148,991.00 -74,846,010.89 384,302,980.11
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 32,166,245.43 32,166,245.43
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填列）
-160,000,000.00 10,802,428.91 -149,197,571.09
其中：1. 基金申购款 1,283,200,000.00 -153,522,444.20 1,129,677,555.80
2. 基金赎回款 -1,443,200,000.00 164,324,873.11 -1,278,875,126.89
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
---
五、 期末所有者权益（基
金净值）
299,148,991.00 -31,877,336.55 267,271,654.45汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 16 页共47 页
注： 由于本基金于2011 年9 月16 日成立， 无比较式的上年度可比期间 ， 因此所有者权益( 基金净
值) 变动表只列示本期数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 林利军______ ______ 陈灿辉______ ____ 王小练____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
深证300 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”)证监许可[2011]886 号文《关于核准深证300 交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金募集的批复》的核准，由汇添富基金管理有限公司作为发起人于2011 年8 月
15 日至2011 年9 月9 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永
华明(2011) 验字第60466941_B08 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同 于
2011 年9 月16 日正式生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费
后的实收基金 （本金） 为人民币510,999,000.00 元 （不含股票部分 ） ， 在募集期间产生的活期存款
利息为人民币61,679.00 元， 股票按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币10,488,312.00 元，
以上实收基金( 本息) 合计为人民币521,548,991.00 元，折合521,548,991.00 份基金份额。本基金
的基金管理人为汇添富基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基金以深证300 指 数为跟踪标的，力求通过指数化、分散化的投资方式，使基金份额持有
人能够以较低的成本获得与标的指数一致的投资回报。本基金主要投资于标的指数成份股、备选
成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的90% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金主要采取完全复制法 。 正常情况下 ， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1% ， 年跟踪
误差不超过2% 。本基金业绩比较基准为标的指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本 财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月 颁布的《企业会计准则— 基 本准则》和38 项具 体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 17 页共47 页
投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披
露管理办法 》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式 》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露 》 、证监会公告[2010]5 号关
于发布 《 证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会
颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年6 月30 日的 财
务状况以及2012 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008 年4 月24 日起，调整证券( 股票)
交易印花税税率，由原先的3‰ 调整为1‰ ；
经 国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年9 月19 日 起，调整由出让方按
证券( 股票) 交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让 ，
暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定， 自2004 年1 月1 日起， 对证券投资基金( 封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金) 管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 18 页共47 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知 》 的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市
公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入
时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107 号文 《 关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通 知》的规定，自2005 年6 月13 日 起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50% 计算应纳税所得额；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存款 4,296,352.94
定期存款 -
其中：存款期限1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,296,352.94
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 270,699,833.00 265,341,138.39 -5,358,694.61
债券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 19 页共47 页
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 270,699,833.00 265,341,138.39 -5,358,694.61
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应收活期存款利息 598.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 598.51
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 19,119.11
银行间市场应付交易费用 -
合计 19,119.11汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 20 页共47 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提审计费 39,781.56
预提信息披露费 169,070.72
预提上市费 29,835.26
指数使用费 75,000.00
可退替代款 2,332.90
合计 316,020.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 459,148,991.00 459,148,991.00
本期申购 1,283,200,000.00 1,283,200,000.00
本期赎回( 以"-" 号填列) -1,443,200,000.00 -1,443,200,000.00
本期末 299,148,991.00 299,148,991.00
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -22,648,781.41 -52,197,229.48 -74,846,010.89
本期利润 -14,636,707.40 46,802,952.83 32,166,245.43
本期基金份额交易
产生的变动数
16,914,050.50 -6,111,621.59 10,802,428.91
其中：基金申购款 -122,061,450.04 -31,460,994.16 -153,522,444.20
基金赎回款 138,975,500.54 25,349,372.57 164,324,873.11
本期已分配利润 ---
本期末 -20,371,438.31 -11,505,898.24 -31,877,336.55汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 21 页共47 页
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
活期存款利息收入 21,296.88
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,591.75
其他 -
合计 29,888.63
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -501,375.94
股票投资收益——赎回差价收入 -14,996,605.93
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -15,497,981.87
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出股票成交总额 23,492,886.59
减：卖出股票成本总额 23,994,262.53
买卖股票差价收入 -501,375.94
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 1,278,875,126.89
现金支付赎回款总额 15,839,593.89
赎回股票成本总额 1,278,032,138.93
赎回差价收入 -14,996,605.93汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 22 页共47 页
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,564,869.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,564,869.47
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 46,802,952.83
—— 股票投资 46,802,952.83
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 46,802,952.83
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎回费收入 -
替代损益 715,510.54
合计 715,510.54
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 23 页共47 页
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所市场交易费用
127,294.71
银行间市场交易费用
-
合计
127,294.71
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费用 39,781.56
信息披露费 169,070.72
上市年费 29,835.26
银行划款费 135.00
指数使用费 150,000.00
合计 388,822.54
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 24 页共47 页
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份有限公 103,799,742.91 100.00%
注 ：由于本基金于 2011 年9 月16 日 成立，无比较式的上年度可比期间，因此本表只列示本期数
据，特此说明。
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份 85,010.78 100.00% 19,119.11 100.00%
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、 经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
777,397.47
其中： 支付销售机构的客户维
护费
-
注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.50 ％年费率计提。计算方法如下：
H ＝E×0.50 ％÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 25 页共47 页
理费划付指令， 基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
155,479.45
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管 费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
4,296,352.94 21,296.88
注： 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况—— 非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002500
山西
证券
2012 年
5 月15
日
重大
事项
停牌
8.19 －－ 94,852 655,744.75 776,837.88 -
000059
辽通
化工
2012 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
7.91
2012 年
7 月3
日
8.15 90,305 816,804.96 714,312.55 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本 基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 27 页共47 页
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信 用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本 基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附
注6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外 ， 本期末本基金的其他资产均能及时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年6 月
30 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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银行存款 4,296,352.94 - - - - - 4,296,352.94
存出保证金 - - - - - 539,784.44 539,784.44
交易性金融
资产
- - - - - 265,341,138.39 265,341,138.39
应收利息 - - - - - 598.51 598.51
应收证券清
算款
---- - 58,609.91 58,609.91
资产总计 4,296,352.94 - - - - 265,940,131.25 270,236,484.19
负债
应付证券清
算款
- - - - - 2,494,199.25 2,494,199.25
应付管理人
报酬
- - - - - 112,909.12 112,909.12
应付托管费 - - - - - 22,581.82 22,581.82
应付交易费
用
- - - - - 19,119.11 19,119.11
其他负债 - - - - - 316,020.44 316,020.44
负债总计 - - - - - 2,964,829.74 2,964,829.74
利率敏感度
缺口
4,296,352.94 - - - - 262,975,301.51 267,271,654.45
上年度末
2011 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5
年
5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,221,372.39 - - - - - 4,221,372.39
结算备付金 4,421,850.02 - - - - - 4,421,850.02
存出保证金 - - - - - 550,000.00 550,000.00
交易性金融
资产
- - - - - 375,534,089.62 375,534,089.62
应收利息 - - - - - 2,681.97 2,681.97
其他资产 ----- - -
应收证券清
算款
- - - - - 92,168.51 92,168.51
资产总计 8,643,222.41 - - - - 376,178,940.10 384,822,162.51
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 170,495.77 170,495.77
应付托管费 - - - - - 34,099.16 34,099.16
应付交易费
用
- - - - - 38,753.04 38,753.04
其他负债 - - - - - 226,074.17 226,074.17
应付证券清
算款
- - - - - 49,760.26 49,760.26汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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负债总计 - - - - - 519,182.40 519,182.40
利率敏感度
缺口
8,643,222.41 - - - - 375,659,757.70 384,302,980.11
注： 上表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值 ，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款，且以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定
利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本期期末未持有
其他资产/ 负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本 基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年12 月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投资 265,341,138.39 99.28 375,534,089.62 97.72
交易性金融资产－基金投资 -- --
交易性金融资产－债券投资 -- --
衍生金融资产－权证投资 -- --
其他 -- --
合计 265,341,138.39 99.28 375,534,089.62 97.72
注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 股指期货、 资产支持证
券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股、
备 选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90 %， 权证、股指期货及其他金融工具的投资比例汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 30 页共47 页
依照法律法规或监管机构的规定执行。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1. 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险 ， 即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
2. 对于上市时间不足一年的股票， 使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
3. 以下分析中， 除市场基准发生变动， 其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2012 年6 月
30日）
上年度末 （ 2011 年12 月
31日）
深证300 指数上涨5% 14,548,601.30 19,991,093.46
深证300 指数下跌5% -14,548,601.30 -19,991,093.46
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 265,341,138.39 98.19
其中：股票 265,341,138.39 98.19
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 4,296,352.94 1.59
6 其他各项资产 598,992.86 0.22
7 合计 270,236,484.19 100.00汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 31 页共47 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 4,404,775.57 1.65
B 采掘业 13,836,799.99 5.18
C 制造业 155,776,246.45 58.28
C0 食品、饮料 28,297,981.00 10.59
C1 纺织、服装、皮毛 2,832,092.51 1.06
C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 1,148,794.82 0.43
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑料 16,693,565.17 6.25
C5 电子 14,615,784.21 5.47
C6 金属、非金属 26,112,860.35 9.77
C7 机械、设备、仪表 46,229,197.70 17.30
C8 医药、生物制品 18,885,958.47 7.07
C99 其他制造业 960,012.22 0.36
D 电力、 煤气及水的生产和供应业 4,508,455.98 1.69
E 建筑业 3,701,600.15 1.38
F 交通运输、仓储业 2,595,209.75 0.97
G 信息技术业 10,041,811.34 3.76
H 批发和零售贸易 11,769,547.71 4.40
I 金融、保险业 18,078,794.67 6.76
J 房地产业 24,257,474.85 9.08
K 社会服务业 7,682,924.91 2.87
L 传播与文化产业 3,471,116.61 1.30
M 综合类 5,216,380.41 1.95
合计 265,341,138.39 99.28
7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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1 000002 万科 Ａ 1,247,806 11,117,951.46 4.16
2 000858 五粮液 258,701 8,475,044.76 3.17
3 000651 格力电器 311,839 6,501,843.15 2.43
4 000157 中联重科 592,854 5,946,325.62 2.22
5 000001 深发展Ａ 379,048 5,746,367.68 2.15
6 002024 苏宁电器 622,748 5,224,855.72 1.95
7 002304 洋河股份 33,598 4,520,610.90 1.69
8 000568 泸州老窖 99,900 4,226,769.00 1.58
9 000063 中兴通讯 269,713 3,765,193.48 1.41
10 000776 广发证券 120,201 3,585,595.83 1.34
11 000983 西山煤电 222,977 3,478,441.20 1.30
12 000338 潍柴动力 107,255 3,184,400.95 1.19
13 000423 东阿阿胶 77,933 3,118,099.33 1.17
14 000069 华侨城Ａ 479,042 3,056,287.96 1.14
15 000792 盐湖股份 89,557 3,024,339.89 1.13
16 000527 美的电器 259,247 2,864,679.35 1.07
17 000895 双汇发展 45,532 2,817,520.16 1.05
18 000024 招商地产 100,703 2,470,244.59 0.92
19 000629 攀钢钒钛 367,200 2,416,176.00 0.90
20 000538 云南白药 39,587 2,346,717.36 0.88
21 000425 徐工机械 160,505 2,301,641.70 0.86
22 000402 金融街 345,050 2,253,176.50 0.84
23 000100 TCL 集团 1,101,100 2,235,233.00 0.84
24 000970 中科三环 55,095 2,186,169.60 0.82
25 000783 长江证券 227,618 2,071,323.80 0.77
26 000630 铜陵有色 106,309 2,051,763.70 0.77
27 000623 吉林敖东 105,711 1,833,028.74 0.69
28 002142 宁波银行 172,277 1,719,324.46 0.64
29 000060 中金岭南 194,126 1,673,366.12 0.63
30 000039 中集集团 124,056 1,649,944.80 0.62
31 000878 云南铜业 89,069 1,594,335.10 0.60
32 000937 冀中能源 103,594 1,581,880.38 0.59
33 000709 河北钢铁 571,626 1,560,538.98 0.58
34 000012 南玻 Ａ 167,821 1,510,389.00 0.57
35 002155 辰州矿业 77,415 1,498,754.40 0.56
36 000799 酒鬼酒 28,589 1,498,063.60 0.56
37 000581 威孚高科 54,661 1,497,711.40 0.56
38 002422 科伦药业 31,625 1,475,622.50 0.55
39 002241 歌尔声学 38,000 1,386,620.00 0.52汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 33 页共47 页
40 000009 中国宝安 137,950 1,379,500.00 0.52
41 000960 锡业股份 69,594 1,371,001.80 0.51
42 000728 国元证券 125,339 1,367,448.49 0.51
43 002081 金螳螂 35,901 1,364,238.00 0.51
44 002415 海康威视 50,052 1,361,414.40 0.51
45 000758 中色股份 70,007 1,328,032.79 0.50
46 000768 西飞国际 165,094 1,295,987.90 0.48
47 000800 一汽轿车 118,613 1,288,137.18 0.48
48 000562 宏源证券 76,957 1,272,868.78 0.48
49 002202 金风科技 198,252 1,270,795.32 0.48
50 000422 湖北宜化 100,694 1,233,501.50 0.46
51 000933 神火股份 134,738 1,228,810.56 0.46
52 000917 电广传媒 49,473 1,223,467.29 0.46
53 000999 华润三九 55,121 1,204,393.85 0.45
54 000625 长安汽车 236,730 1,155,242.40 0.43
55 000401 冀东水泥 81,807 1,150,206.42 0.43
56 000528 柳工 92,596 1,149,116.36 0.43
57 000729 燕京啤酒 156,028 1,139,004.40 0.43
58 002106 莱宝高科 56,411 1,132,168.77 0.42
59 000869 张裕 Ａ 16,739 1,125,865.14 0.42
60 000825 太钢不锈 316,095 1,115,815.35 0.42
61 002007 华兰生物 44,000 1,081,520.00 0.40
62 002385 大北农 53,700 1,041,780.00 0.39
63 002038 双鹭药业 32,126 1,034,457.20 0.39
64 002236 大华股份 33,690 1,034,283.00 0.39
65 002092 中泰化学 133,277 1,019,569.05 0.38
66 002001 新和成 48,099 1,016,331.87 0.38
67 000778 新兴铸管 148,500 993,465.00 0.37
68 000969 安泰科技 78,905 965,008.15 0.36
69 000876 新希望 64,173 961,311.54 0.36
70 000839 中信国安 142,476 957,438.72 0.36
71 002353 杰瑞股份 19,700 955,450.00 0.36
72 000963 华东医药 31,511 951,632.20 0.36
73 300070 碧水源 31,349 937,335.10 0.35
74 000718 苏宁环球 113,291 917,657.10 0.34
75 000826 桑德环境 40,062 917,419.80 0.34
76 000061 农产品 155,026 899,150.80 0.34
77 002146 荣盛发展 81,489 888,230.10 0.33
78 002029 七匹狼 31,833 884,957.40 0.33汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 34 页共47 页
79 000939 凯迪电力 104,141 883,115.68 0.33
80 002310 东方园林 15,005 880,943.55 0.33
81 300027 华谊兄弟 54,088 856,213.04 0.32
82 000998 隆平高科 47,200 841,576.00 0.31
83 000598 兴蓉投资 102,400 834,560.00 0.31
84 000680 山推股份 139,092 813,688.20 0.30
85 000690 宝新能源 180,307 791,547.73 0.30
86 000793 华闻传媒 128,001 791,046.18 0.30
87 002500 山西证券 94,852 776,837.88 0.29
88 000898 鞍钢股份 198,745 775,105.50 0.29
89 000540 中天城投 103,467 763,586.46 0.29
90 000926 福星股份 81,033 756,848.22 0.28
91 002152 广电运通 45,779 755,353.50 0.28
92 002230 科大讯飞 37,304 734,888.80 0.27
93 002051 中工国际 27,501 730,426.56 0.27
94 000661 长春高新 15,454 730,356.04 0.27
95 002065 东华软件 32,810 728,382.00 0.27
96 000046 泛海建设 162,920 728,252.40 0.27
97 000762 西藏矿业 50,517 723,403.44 0.27
98 002073 软控股份 86,156 721,987.28 0.27
99 000027 深圳能源 111,442 721,029.74 0.27
100 000807 云铝股份 121,553 715,947.17 0.27
101 000059 辽通化工 90,305 714,312.55 0.27
102 000518 四环生物 159,792 712,672.32 0.27
103 002008 大族激光 112,657 707,485.96 0.26
104 300024 机器人 31,601 697,434.07 0.26
105 000877 天山股份 71,410 696,247.50 0.26
106 000816 江淮动力 129,800 694,430.00 0.26
107 000539 粤电力Ａ 105,200 694,320.00 0.26
108 002069 獐子岛 33,300 694,305.00 0.26
109 000541 佛山照明 79,556 686,568.28 0.26
110 000650 仁和药业 79,853 685,138.74 0.26
111 002167 东方锆业 35,446 670,638.32 0.25
112 000759 中百集团 89,490 665,805.60 0.25
113 000400 许继电气 41,086 643,817.62 0.24
114 002022 科华生物 58,937 639,466.45 0.24
115 000780 平庄能源 60,700 636,136.00 0.24
116 000031 中粮地产 138,880 630,515.20 0.24
117 002299 圣农发展 43,597 629,540.68 0.24汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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118 000830 鲁西化工 138,197 627,414.38 0.23
119 002450 康得新 39,000 620,490.00 0.23
120 000503 海虹控股 105,600 613,536.00 0.23
121 002128 露天煤业 46,705 610,901.40 0.23
122 000961 中南建设 48,782 607,823.72 0.23
123 000636 风华高科 81,859 605,756.60 0.23
124 000559 万向钱潮 119,255 599,852.65 0.22
125 000968 煤气化 39,300 599,325.00 0.22
126 000652 泰达股份 150,288 587,626.08 0.22
127 000750 国海证券 47,100 583,098.00 0.22
128 000823 超声电子 41,600 580,320.00 0.22
129 002123 荣信股份 50,900 578,733.00 0.22
130 000860 顺鑫农业 36,068 577,809.36 0.22
131 002154 报喜鸟 42,300 576,549.00 0.22
132 000900 现代投资 40,482 576,463.68 0.22
133 000930 中粮生化 118,594 576,366.84 0.22
134 000501 鄂武商Ａ 38,705 575,930.40 0.22
135 002005 德豪润达 73,944 575,284.32 0.22
136 000596 古井贡酒 12,134 573,210.16 0.21
137 000848 承德露露 32,513 570,603.15 0.21
138 000028 国药一致 18,964 564,747.92 0.21
139 000612 焦作万方 48,640 564,710.40 0.21
140 002129 中环股份 43,669 561,146.65 0.21
141 000417 合肥百货 44,621 559,993.55 0.21
142 000703 恒逸石化 33,581 558,452.03 0.21
143 000735 罗牛山 114,799 554,479.17 0.21
144 000667 名流置业 256,161 553,307.76 0.21
145 000897 津滨发展 192,477 550,484.22 0.21
146 000488 晨鸣纸业 125,826 549,859.62 0.21
147 000786 北新建材 42,400 548,656.00 0.21
148 000752 西藏发展 31,241 543,905.81 0.20
149 000616 亿城股份 147,940 541,460.40 0.20
150 000683 远兴能源 95,407 539,049.55 0.20
151 000550 江铃汽车 25,153 537,016.55 0.20
152 000850 华茂股份 78,394 533,079.20 0.20
153 000686 东北证券 31,009 531,494.26 0.20
154 002122 天马股份 81,221 524,687.66 0.20
155 000627 天茂集团 160,088 520,286.00 0.19
156 000006 深振业Ａ 90,103 514,488.13 0.19汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 36 页共47 页
157 002063 远光软件 35,434 514,147.34 0.19
158 001696 宗申动力 86,700 513,264.00 0.19
159 000997 新大陆 50,400 511,560.00 0.19
160 000988 华工科技 37,035 509,971.95 0.19
161 000829 天音控股 77,512 505,378.24 0.19
162 000078 海王生物 73,117 502,313.79 0.19
163 000566 海南海药 25,970 501,221.00 0.19
164 000975 科学城 59,910 497,253.00 0.19
165 000659 珠海中富 146,900 496,522.00 0.19
166 002277 友阿股份 31,740 495,461.40 0.19
167 002011 盾安环境 46,426 494,436.90 0.18
168 000962 东方钽业 36,935 493,451.60 0.18
169 300104 乐视网 20,773 492,320.10 0.18
170 002140 东华科技 25,461 490,124.25 0.18
171 002408 齐翔腾达 29,771 484,076.46 0.18
172 002244 滨江集团 53,292 483,358.44 0.18
173 000726 鲁泰 Ａ 66,400 480,736.00 0.18
174 000959 首钢股份 168,300 479,655.00 0.18
175 000973 佛塑科技 102,782 477,936.30 0.18
176 000036 华联控股 119,708 470,452.44 0.18
177 002161 远望谷 60,730 470,050.20 0.18
178 000021 长城开发 86,390 464,778.20 0.17
179 000571 新大洲Ａ 92,500 459,725.00 0.17
180 000537 广宇发展 63,600 457,284.00 0.17
181 000601 韶能股份 119,224 455,435.68 0.17
182 002176 江特电机 35,800 453,228.00 0.17
183 002223 鱼跃医疗 30,260 449,361.00 0.17
184 002028 思源电气 40,400 448,036.00 0.17
185 002056 横店东磁 28,093 447,240.56 0.17
186 000989 九芝堂 27,500 445,500.00 0.17
187 002405 四维图新 37,239 444,633.66 0.17
188 300077 国民技术 21,750 441,742.50 0.17
189 002233 塔牌集团 47,600 439,824.00 0.16
190 000572 海马汽车 133,993 436,817.18 0.16
191 002041 登海种业 20,903 434,573.37 0.16
192 000927 一汽夏利 59,173 433,738.09 0.16
193 000655 金岭矿业 38,334 430,490.82 0.16
194 002048 宁波华翔 61,300 429,713.00 0.16
195 000789 江西水泥 32,800 427,384.00 0.16汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 37 页共47 页
196 000563 陕国投Ａ 30,913 424,435.49 0.16
197 002006 精功科技 39,479 420,056.56 0.16
198 002254 泰和新材 37,099 418,847.71 0.16
199 000089 深圳机场 101,320 414,398.80 0.16
200 002104 恒宝股份 44,200 413,270.00 0.15
201 000731 四川美丰 61,900 412,873.00 0.15
202 000996 中国中期 27,237 407,193.15 0.15
203 000513 丽珠集团 14,636 406,734.44 0.15
204 002237 恒邦股份 10,433 406,678.34 0.15
205 000931 中关村 71,919 406,342.35 0.15
206 002025 航天电器 27,890 405,799.50 0.15
207 000159 国际实业 51,208 404,543.20 0.15
208 000525 红太阳 30,819 403,728.90 0.15
209 000682 东方电子 121,800 403,158.00 0.15
210 000088 盐田港 98,308 401,096.64 0.15
211 002168 深圳惠程 43,144 400,376.32 0.15
212 002153 石基信息 15,517 398,011.05 0.15
213 000822 山东海化 82,799 395,779.22 0.15
214 000426 兴业矿业 29,500 393,825.00 0.15
215 002269 美邦服饰 16,299 392,805.90 0.15
216 000790 华神集团 40,301 388,501.64 0.15
217 000777 中核科技 18,507 388,461.93 0.15
218 000049 德赛电池 10,872 383,781.60 0.14
219 000795 太原刚玉 28,593 377,999.46 0.14
220 002340 格林美 27,900 371,349.00 0.14
221 000099 中信海直 42,500 368,475.00 0.14
222 000410 沈阳机床 47,628 360,543.96 0.13
223 000090 深天健 49,581 358,470.63 0.13
224 000592 中福实业 65,400 357,738.00 0.13
225 002083 孚日股份 79,459 356,770.91 0.13
226 000301 东方市场 119,600 356,408.00 0.13
227 002407 多氟多 17,500 354,375.00 0.13
228 000987 广州友谊 26,684 352,762.48 0.13
229 000066 长城电脑 89,100 351,054.00 0.13
230 002097 山河智能 40,200 348,936.00 0.13
231 000707 双环科技 53,900 348,733.00 0.13
232 000608 阳光股份 67,740 347,506.20 0.13
233 002428 云南锗业 16,600 347,438.00 0.13
234 000698 沈阳化工 68,600 342,314.00 0.13汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 38 页共47 页
235 000755 山西三维 47,400 340,806.00 0.13
236 002249 大洋电机 36,328 337,850.40 0.13
237 000887 中鼎股份 39,783 337,757.67 0.13
238 002130 沃尔核材 31,350 332,937.00 0.12
239 000532 力合股份 40,100 330,825.00 0.12
240 002013 中航精机 27,087 330,461.40 0.12
241 002191 劲嘉股份 32,935 326,715.20 0.12
242 000554 泰山石油 56,250 322,312.50 0.12
243 000713 丰乐种业 30,529 314,753.99 0.12
244 000543 皖能电力 44,675 313,171.75 0.12
245 000936 华西股份 68,461 308,759.11 0.12
246 002378 章源钨业 9,600 303,936.00 0.11
247 002183 怡亚通 49,478 303,300.14 0.11
248 002064 华峰氨纶 54,000 291,060.00 0.11
249 002030 达安基因 37,698 289,897.62 0.11
250 000851 高鸿股份 45,160 289,024.00 0.11
251 300002 神州泰岳 16,000 288,480.00 0.11
252 002242 九阳股份 39,130 287,996.80 0.11
253 000951 中国重汽 23,527 285,617.78 0.11
254 002182 云海金属 29,700 279,774.00 0.10
255 002479 富春环保 18,285 275,737.80 0.10
256 000837 秦川发展 39,603 272,468.64 0.10
257 002292 奥飞动漫 13,000 272,220.00 0.10
258 000828 东莞控股 48,635 268,465.20 0.10
259 000050 深天马Ａ 40,900 267,077.00 0.10
260 000533 万家乐 63,169 264,678.11 0.10
261 000901 航天科技 23,300 264,222.00 0.10
262 002399 海普瑞 12,456 264,067.20 0.10
263 000708 大冶特钢 28,861 263,212.32 0.10
264 002079 苏州固锝 43,722 259,708.68 0.10
265 002091 江苏国泰 24,900 258,711.00 0.10
266 000687 保定天鹅 51,700 257,466.00 0.10
267 300003 乐普医疗 19,326 255,296.46 0.10
268 002109 兴化股份 32,554 251,967.96 0.09
269 000977 浪潮信息 17,211 249,731.61 0.09
270 002171 精诚铜业 23,600 249,688.00 0.09
271 002594 比亚迪 12,282 243,920.52 0.09
272 000928 中钢吉炭 23,400 239,616.00 0.09
273 000819 岳阳兴长 18,400 235,888.00 0.09汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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274 000911 南宁糖业 23,234 227,925.54 0.09
275 000701 厦门信达 26,055 227,460.15 0.09
276 002601 佰利联 2,900 226,490.00 0.08
277 002093 国脉科技 41,500 224,515.00 0.08
278 002267 陕天然气 12,645 224,195.85 0.08
279 000514 渝开发 42,990 219,678.90 0.08
280 000949 新乡化纤 73,400 219,466.00 0.08
281 000042 深长城 11,335 212,304.55 0.08
282 002252 上海莱士 15,538 209,918.38 0.08
283 300224 正海磁材 9,300 206,739.00 0.08
284 002261 拓维信息 18,200 204,204.00 0.08
285 002218 拓日新能 24,200 203,764.00 0.08
286 000727 华东科技 41,200 199,408.00 0.07
287 002094 青岛金王 24,679 198,665.95 0.07
288 002190 成飞集成 13,081 198,177.15 0.07
289 002032 苏泊尔 15,779 197,868.66 0.07
290 002017 东信和平 16,399 184,488.75 0.07
291 002156 通富微电 38,685 177,951.00 0.07
292 002204 大连重工 10,950 174,105.00 0.07
293 000022 深赤湾Ａ 14,518 159,117.28 0.06
294 002136 安纳达 13,659 156,122.37 0.06
295 000600 建投能源 35,271 149,901.75 0.06
296 002225 濮耐股份 19,503 147,442.68 0.06
297 300137 先河环保 9,800 145,628.00 0.05
298 000029 深深房Ａ 38,576 144,274.24 0.05
299 000719 大地传媒 10,700 108,070.00 0.04
300 000761 本钢板材 25,110 106,215.30 0.04
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000651 格力电器 4,824,351.46 1.26汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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2 000001 深发展A 4,045,352.32 1.05
3 000960 锡业股份 2,281,897.50 0.59
4 000100 TCL 集团 2,236,712.00 0.58
5 002304 洋河股份 2,188,368.40 0.57
6 000630 铜陵有色 2,170,818.84 0.56
7 000858 五粮液 1,427,171.40 0.37
8 000425 徐工机械 1,318,012.60 0.34
9 000629 攀钢钒钛 1,277,251.12 0.33
10 000792 盐湖股份 1,188,364.23 0.31
11 000002 万科A 1,078,096.08 0.28
12 002155 辰州矿业 989,066.81 0.26
13 002353 杰瑞股份 927,076.00 0.24
14 000157 中联重科 878,933.00 0.23
15 000060 中金岭南 819,752.00 0.21
16 000338 潍柴动力 769,477.00 0.20
17 000877 天山股份 743,237.62 0.19
18 000612 焦作万方 718,046.00 0.19
19 000869 张裕A 684,858.71 0.18
20 000061 农产品 683,690.31 0.18
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000522
白云山A 903,564.00 0.24
2 000407
胜利股份 599,652.88 0.16
3 000511
银基发展 543,511.02 0.14
4 000002
万科A 526,026.30 0.14
5 000895
双汇发展 490,555.00 0.13
6 002294
信立泰 474,264.34 0.12
7 000001
深发展A 430,628.00 0.11
8 000886
海南高速 427,355.40 0.11
9 000416
民生投资 418,560.05 0.11
10 000717
韶钢松山 417,058.00 0.11
11 002310
东方园林 415,619.24 0.11
12 002052
同洲电子 356,515.00 0.09汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 41 页共47 页
13 000881
大连国际 332,404.32 0.09
14 000428
华天酒店 319,706.56 0.08
15 002078
太阳纸业 315,310.30 0.08
16 000401
冀东水泥 312,869.56 0.08
17 000868
安凯客车 310,844.32 0.08
18 000527
美的电器 309,833.00 0.08
19 000568
泸州老窖 308,253.00 0.08
20 000024
招商地产 303,914.00 0.08
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 80,533,728.68
卖出股票收入（成交）总额 23,492,886.59
注：本项“ 买入股票成本” 和“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 539,784.44
2 应收证券清算款 58,609.91汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 598.51
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 598,992.86
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,157 94,757.36 195,931,793.00 65.50% 103,217,198.00 34.50%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国工商银行－汇添富深证300 交
易型开放式指数证券投资基金联接
基金
156,899,943.00 52.45%
2 海通证券股份有限公司 11,005,300.00 3.68%
3 太平人寿保险有限公司 10,002,150.00 3.34%
4 翟秀英 5,000,208.00 1.67%汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 43 页共47 页
5 上海市中小学幼儿教师奖励基金会 3,000,875.00 1.00%
6 方从友 3,000,000.00 1.00%
7 中国银河证券股份有限公司 2,997,347.00 1.00%
8 国泰人寿保险有限责任公司－投连 2,801,575.00 0.94%
9 王莹 2,510,242.00 0.84%
10 李华 2,000,277.00 0.67%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
--
注：1 ） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0 。
2 ）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0 。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年9 月16 日 ）基金份额总额
521,548,991.00
本报告期期初基金份额总额 459,148,991.00
本报告期基金总申购份额 1,283,200,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 1,443,200,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 299,148,991.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 、 基金管理人2012 年3 月3 日公告 ， 增聘韩贤旺先生、 叶从飞先生担任汇添富均衡增长股
票型证券投资基金的基金经理, 与苏竞先生共同管理该基金。 同时， 陈晓翔先生 、 欧阳沁春先生不
再担任该基金的基金经理。
2 、 基金管理人2012 年3 月3 日公告 ， 增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 44 页共47 页
金的基金经理，由其与王栩先生共同管理该基金。
3 、 《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于 2012 年3 月9 日正式生效，顾耀强
先生任该基金的基金经理。
4 、基金管理人于2012 年3 月14 日公告，聘请雷继明先生担任本公司副总经理。
5 、 《汇添富理财30 天债券型证券投资基金基金合同 》 于2012 年5 月9 日正式生效， 曾刚先
生任该基金的基金经理。
6 、 基金管理人2012 年6 月7 日公告 ， 潘鑫军先生担任本公司董事长 ， 桂水发先生不再担任
本公司的董事长。
7 、 《汇添富理财60 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年6 月12 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
8 、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 103,799,742.91 100.00% 85,010.78 100.00% -汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 45 页共47 页
国海证券 1---- -
中金公司 2---- -
平安证券 1---- -
国金证券 2---- -
长城证券 1---- -
东吴证券 1---- -
申银万国 1---- -
中投证券 1---- -
齐鲁证券 1---- -
华宝证券 1---- -
联合证券 1---- -
中银国际 1---- -
长江证券 1---- -
东北证券 2---- -
国泰君安 1---- -
兴业证券 1---- -
海通证券 1---- -
中信证券 1---- -
国信证券 2---- -
广发证券 1---- -
中信建投 1---- -
银河证券 1---- -
湘财证券 1---- -
江海证券 1---- -
恒泰证券 1---- -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票 、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计 ，
不单指股票交易佣金。
1 、专用交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例 。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30% 。汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 46 页共47 页
（4 ）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定 ， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成 ； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用 ， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此31 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金共用，本报告期新增1 家证券公司的1
个交易单元，国海证券（上交所交易单元） 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 汇添富基金管理有限公司关于旗
下基金2011 年年度资产净值的公
告
管理人网站 2012 年1 月4 日
2 深证300 交易型开放式指数证券投
资基金2011 年第4 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年1 月20 日
3 汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年3 月14 日
4 汇添富基金管理有限公司关于开
通浦发银行借记卡进行网上直销
业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年3 月21 日
5 深证300 交易型开放式指数证券投
资基金2011 年年度报告
管理人网站 2012 年3 月30 日
6 深证300 交易型开放式指数证券投
资基金2011 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年3 月30 日
7 汇添富基金管理有限公司关于开
通中信银行借记卡进行网上直销
业务的公
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年4 月11 日
8 深证300 交易型开放式指数证券投
资基金2012 年第1 季度报告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年4 月24 日
9 深证300 交易型开放式指数证券投 中国证券报、 上海证 2012 年4 月28 日汇添富深证300ETF2012 年半年度报告
第 47 页共47 页
资基金更新招募说明书摘要 （2012
年第1 号）
券报、证券时报、 管
理人网站
10 深证300 交易型开放式指数证券投
资基金更新招募说明书 （2012 年第
1 号）
管理人网站 2012 年4 月28 日
11 汇添富基金管理有限公司关于开
通支付宝账户进行网上直销业务
的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年5 月15 日
12 汇添富基金管理有限公司关于高
级管理人员变更的公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、 管
理人网站
2012 年6 月7 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、中国证监会批准深证300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《深证300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内深证300 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6 、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路99 号震旦国际大楼21 楼 汇添富基金管理有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅 ， 或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
2012 年8 月28 日
