长盛积极配置债券型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月25 日
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 1 页 共 48 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年8月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1月1日起至 6月30 日止。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 2 页 共 48 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2
基金简介 ......................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................... 7
§4
管理人报告 ....................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 14
§5
托管人报告 ...................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 .............................................................. 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................... 16
6.2 利润表 ........................................................ 18
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 3 页 共 48 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................. 19
6.4 报表附注 ...................................................... 20
§7
投资组合报告..................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 ................................................................ 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 41
7.9 投资组合报告附注 .............................................. 41
§8
基金份额持有人信息 ............................................... 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................... 43
§9
开放式基金份额变动 ............................................... 43
§10
重大事件揭示 .................................................... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................... 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................... 44
10.8 其他重大事件 ................................................. 47
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .................................... 48
§12
备查文件目录 .................................................... 48
12.1 备查文件目录 ................................................. 48
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12.2 存放地点 ..................................................... 48
12.3 查阅方式 ..................................................... 48
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛积极配置债券型证券投资基金
基金简称 长盛积极配置债券
基金主代码 080003
交易代码 080003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 10月 8日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 738,785,859.25份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资
管理，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比
较基准的投资业绩。
投资策略
本基金为积极投资策略的债券型基金，不同与传统债券型基金
的投资策略特点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动
管理。在债券类资产配置上，本基金通过积极投资配置相对收
益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、
资产支持证券等创新债券品种，并灵活运用组合久期调整、收
益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益
证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股
票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长
性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此
外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性
和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。
业绩比较基准
中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合
型基金，高于货币市场基金。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 6 页 共 48 页
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82019988 010-67595003
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼GH单元
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦A座 20-22 层
北京市西城区闹市口大街1号
院 1 号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 凤良志 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路 18 号城建
大厦A座 20-22层
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 7 页 共 48 页
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月 1日-2012 年 6 月 30日)
本期已实现收益 -13,281,304.37
本期利润 16,947,614.65
加权平均基金份额本期利润 0.0204
本期加权平均净值利润率 1.88%
本期基金份额净值增长率 1.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
期末可供分配利润 -5,465,901.52
期末可供分配基金份额利润 -0.0074
期末基金资产净值 800,289,337.85
期末基金份额净值 1.0832
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 25.47%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即6月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.93% 0.30% -0.26% 0.10% -1.67% 0.20%
过去三个月 0.85% 0.28% 2.24% 0.11% -1.39% 0.17%
过去六个月 1.64% 0.32% 3.38% 0.14% -1.74% 0.18%
过去一年 -0.86% 0.32% 4.90% 0.16% -5.76% 0.16%
过去三年 19.96% 0.34% 9.10% 0.18% 10.86% 0.16%
自基金合同生效
起至今
25.47% 0.32% 20.46% 0.21% 5.01% 0.11%
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 8 页 共 48 页
注： 本基金业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债
券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成
份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表
性。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 90%、10%的比例采取再平衡，再用连锁
计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3月成立，
注册资本为人民币15000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券” ）占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。截止2012年 6月30日，基金管理人共管理两支封闭
式基金、 十八支开放式基金， 并于 2002年12月， 首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007年 9月，取得合格境内机构投资者资格，并于 2008 年2月，取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业年限
说明
任职日期 离任日期
吴达
本基金基金
经理， 长盛环
球景气行业
大盘精选股
票型证券投
资基金基金
经理。 国际业
务部总监。
2008 年 10
月8日
— 10 年
男，1979年 8月出生，中国
国籍。伦敦政治经济学院金
融经济学硕士，CFA（美国特
许金融分析师） 。 历任新加坡
星展资产管理有限公司研究
员、星展珊顿全球收益基金
经理助理、星展增裕基金经
理，专户投资组合经理；新
加坡毕盛高荣资产管理公司
亚太专户投资组合经理，资
产配置委员会成员；华夏基
金管理有限公司国际策略分
析师、固定收益投资经理；
2007年8月起加入长盛基金
管理有限公司，现任国际业
务部总监，长盛积极配置债
券型证券投资基金 （本基金）
基金经理，长盛环球景气行
业大盘精选股票型证券投资
基金基金经理。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 10 页 共 48 页
梁珂
本基金经理
助理， 长盛中
信全债指数
增强型债券
投资基金基
金经理助理，
长盛货币市
场基金基金
经理助理， 债
券研究员。
2012年2月
29日
— 4年
男，1983年 6月出生，中国
国籍。北京大学硕士。2008
年 7 月加入长盛基金管理有
限公司，现任债券研究员，
长盛中信全债指数增强型债
券投资基金基金经理助理，
长盛货币市场基金基金经理
助理，长盛积极配置债券型
证券投资基金（本基金）基
金经理助理。
蔡宾
本基金基金
经理， 固定收
益部副总监。
2008 年 12
月19日
2012年3月
16 日
8年
男，1978 年 11 月出生，中
国国籍。毕业于中央财经大
学，获硕士学位，CFA（美国
特许金融分析师） 。 2004年6
月至2006年2月就职于宝盈
基金管理有限公司，曾任研
究员、基金经理助理。2006
年 2 月加入长盛基金管理有
限公司，曾任研究员、社保
组合助理，投资经理等。现
任固定收益部总监，本基金
基金经理，长盛同鑫保本混
合型证券投资基金基金经
理，长盛同禧信用增利债券
型证券投资基金基金经理。
目前已离任。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定
的聘任日期和解聘日期；
2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规
定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 11 页 共 48 页
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优
比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发
现违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有14 次，其中1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余 13 次交易为长盛同
庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012 年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以
下简称“开放式基金”） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金
份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员
会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指
令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
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报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，国内货币信贷政策趋于宽松，而偏弱的经济增长强度下企业融
资需求总体下降，在这种情况下，债务融资环境得到明显改善，在市场风险偏好有限
度上升的情况下，债券市场呈现结构性变化特征，中低评级信用债收益率大幅下降，
带动整体信用利差水平回归至历史均值以下； 在风险溢价下降及政策进一步放松预期
推动下，非信用债与高等级信用债自年初以来收益率有所调整，但 5 月之后则随着政
策大幅放松预期的消散以及通胀水平的大幅回落，收益率开始再度向年初水平回归。
纯债资产以外，上半年 A股整体指数呈现震荡整理格局，沪深 300 指数上半年上
涨4.94%，但行业及个股分化特征十分明显，以石油石化及国有银行为代表的大盘股
在2季度节节下挫，股价逼近或已达到历史最低水平。转债市场也呈现出类似的结构
分化特征，上半年中信标普可转债指数上涨 3.25%。行情热点由1季度的股性个券向
2季度以电力转债为代表的中盘转债轮换，而大盘转债虽有波段性机会，但整体回报
并不理想。
在报告期内，本基金继续在一二级市场择优配置了一些资质有保障的高收益债
券，在此基础上对持仓结构进行了优化，同时于 2季度在风险可控前提下对于非信用
债的波段性机会进行了参与，此外，我们还在可转债调整过程中对于一些贴近价值底
线，长期增值空间较大的品种继续加大了配置力度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为1.0832元， 本报告期份额净值增长率为1.64%，
同期业绩比较基准增长率为 3.38%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为下半年宏观经济运行整体将呈现较为平稳的态势， 但下行压力继续有所
加大， 在此过程中特别需要关注经济增长方式转变和外围形势发展将给国内经济增加
的变数，通胀同比在持续大幅下行后将呈现平台整体，到年末会在基数作用下有所反
弹，但上限难以达到 3%。政策方面，财政政策有望在税收结构调整方面采取进一步
举措，货币政策的针对性和灵活性将有进一步体现，在信贷供需的结构性矛盾解决之
前，预计存款准备金率应有 2-3 次 0.5%的调整，基准利率的下调应该还有继续下调
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 13 页 共 48 页
的空间。
由此来看，下半年市场面临的不确定性有增无减，政策放松预期及资金面持续宽
裕都有助于收益率继续下滑，对于短久期及低风险债券品种的持续表现构成利好。中
低评级信用债方面，企业融资环境的改善则有利于信用利差的稳定甚至进一步收窄，
但企业盈利状况的恶化、 信用债供给压力的放大以及监管政策超预期的再度收紧可能
使市场再度提高对于企业信用资质的关注，带动信用利差水平触底回升。此外，下半
年政策结构性调整的举措有望继续出台，在股票资产较低的估值水平下，意味着可转
换债券和部分股票资产可望在下半年为组合提供部分额外收益。
无论市场如何变化发展，我们都将秉承谨慎原则，在做好组合流动性管理的前提
下，通过对于经济走势和政策动向的深入分析，灵活进行资产配置，并通过对个券个
股的甄别分析，提高本基金在风险可控前提下的持续获利的能力。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长） 、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、
监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行
基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 14 页 共 48 页
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基
金利润分配原则的约定，本基金于 2012 年 1 月 18 日对 2011 年度收益进行了分配，
分配金额为2,701,362.33 元。
本基金截至2012 年6月30日，期末可供分配收益为-5,465,901.52 元，期末未
分配收益为61,503,478.60 元，其中，未分配收益已实现部分为-5,465,901.52 元，
未分配收益未实现部分为 66,969,380.12 元。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 2,701,362.33元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 16 页 共 48 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日：2012 年6月30 日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2012年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资
产：
银行存款 6.4.7.1 14,943,629.23
39,340,994.19
结算备付金
36,353,672.01
7,213,521.75
存出保证金
500,000.00
250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 1,291,812,455.33
1,126,807,236.11
其中：股票投资
136,155,452.98
109,739,200.34
基金投资
- -
债券投资
1,155,657,002.35
1,017,068,035.77
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 9,000,000.00
-
应收证券清算款
7,121,399.80
26,980,676.17
应收利息 6.4.7.5 13,897,848.49
9,716,750.30
应收股利
- -
应收申购款
95,385.95
2,433.58
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,373,724,390.81
1,210,311,612.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
569,851,862.40 178,999,912.90
应付证券清算款
54,064,234.14
应付赎回款
1,114,287.50 2,571,928.64
应付管理人报酬
506,157.52 633,911.53
应付托管费
134,975.33 169,043.09
应付销售服务费
- -
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 17 页 共 48 页
应付交易费用 6.4.7.7 214,281.26 61,306.93
应交税费
793,643.50 521,857.50
应付利息
139,128.26 41,407.10
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 680,717.19 614,172.58
负债合计
573,435,052.96 237,677,774.41
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 738,785,859.25 910,119,615.60
未分配利润 6.4.7.10 61,503,478.60 62,514,222.09
所有者权益合计
800,289,337.85 972,633,837.69
负债和所有者权益总计
1,373,724,390.81 1,210,311,612.10
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0832 元，基金份额总额
738,785,859.25份。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 18 页 共 48 页
6.2 利润表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至 2012年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月 1日至
2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011年 1 月1 日至
2011 年 6月 30日
一、收入
27,383,766.58
-417,907.96
1.利息收入
15,271,943.81
14,477,388.72
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,430,335.34
283,993.35
债券利息收入
11,828,779.05
13,536,925.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,829.42
656,469.65
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”号填列）
-18,219,661.80
8,386,088.24
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,338,158.35
11,918,672.84
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -3,399,560.70
-4,561,804.71
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,518,057.25
1,029,220.11
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 6.4.7.16 30,228,919.02
-23,699,360.49
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 102,565.55
417,975.57
减：二、费用
10,436,151.93
9,835,795.00
1.管理人报酬
3,378,280.76
5,180,493.37
2.托管费
900,874.82
1,381,464.87
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.18 726,591.06
758,306.80
5.利息支出
5,223,250.43
2,298,934.91
其中：卖出回购金融资产支出
5,223,250.43
2,298,934.91
6.其他费用 6.4.7.19 207,154.86
216,595.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
16,947,614.65
-10,253,702.96
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
16,947,614.65
-10,253,702.96
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 19 页 共 48 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至 2012年6 月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1 日至2012 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 910,119,615.60 62,514,222.09 972,633,837.69
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
-
16,947,614.65 16,947,614.65
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-171,333,756.35 -15,256,995.81 -186,590,752.16
其中：1.基金申购款 13,022,214.79 1,128,250.63 14,150,465.42
2.基金赎回款 -184,355,971.14 -16,385,246.44 -200,741,217.58
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-2,701,362.33
-2,701,362.33
五、期末所有者权益（基金净值） 738,785,859.25 61,503,478.60 800,289,337.85
项目
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至2011 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,283,982,793.81
135,069,093.49
1,419,051,887.30
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
-
-10,253,702.96
-10,253,702.96
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-161,682,969.08
-17,546,901.10
-179,229,870.18
其中：1.基金申购款 347,720,084.38
35,682,541.13
383,402,625.51
2.基金赎回款 -509,403,053.46
-53,229,442.23
-562,632,495.69
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值） 1,122,299,824.73
107,268,489.43
1,229,568,314.16
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 20 页 共 48 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第984 号《关于核准长盛积极配置债
券型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 1,361,279,052.21 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天
验字(2008)第 144 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛积极配置债券
型证券投资基金基金合同》于 2008年10月8 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为1,362,144,547.24 份基金份额， 其中认购资金利息折合 865,495.03 份基金
份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛积极配置债券型证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券
及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中证
全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月15日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于
2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛积极配置债券型
证券投资基金 基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月
30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 21 页 共 48 页
6.4.4 本报告期所采用的的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 22 页 共 48 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
活期存款 14,943,629.23
定期存款 -
其他存款 -
合计 14,943,629.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 141,440,764.24 136,155,452.98 -5,285,311.26
债券
交易所市场 1,002,481,120.14 1,012,574,002.35 10,092,882.21
银行间市场 142,625,950.00 143,083,000.00 457,050.00
合计 1,145,107,070.14 1,155,657,002.35 10,549,932.21
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,286,547,834.38 1,291,812,455.33 5,264,620.95
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 9,000,000.00 -
买入返售证券_银行间 - -
合计 9,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末未持有买断式逆回购。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 23 页 共 48 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
应收活期存款利息 3,221.64
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14,723.28
应收债券利息 13,878,018.96
应收买入返售证券利息 1,860.00
应收申购款利息 24.61
其他 -
合计 13,897,848.49
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 211,991.26
银行间市场应付交易费用 2,290.00
合计 214,281.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
预提费用 179,015.20
应付赎回费 1,701.99
合计 680,717.19
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 24 页 共 48 页
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 910,119,615.60 910,119,615.60
本期申购 13,022,214.79 13,022,214.79
本期赎回（以“-”号填列） -184,355,971.14 -184,355,971.14
本期末 738,785,859.25 738,785,859.25
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,571,813.41 52,942,408.68 62,514,222.09
本期利润 -13,281,304.37 30,228,919.02 16,947,614.65
本期基金份额交易产生的变动数 944,951.77 -16,201,947.58 -15,256,995.81
其中：基金申购款 -46,996.72 1,175,247.35 1,128,250.63
基金赎回款 991,948.49 -17,377,194.93 -16,385,246.44
本期已分配利润 -2,701,362.33
-2,701,362.33
本期末 -5,465,901.52 66,969,380.12 61,503,478.60
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
活期存款利息收入 98,914.33
定期存款利息收入 3,137,492.50
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 193,913.05
其他 15.46
合计 3,430,335.34
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
卖出股票成交总额 230,616,647.13
减：卖出股票成本总额 246,954,805.48
买卖股票差价收入 -16,338,158.35
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 25 页 共 48 页
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 386,629,194.34
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
381,388,179.65
减：应收利息总额 8,640,575.39
债券投资收益 -3,399,560.70
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 1,518,057.25
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,518,057.25
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
1.交易性金融资产 30,228,919.02
—股票投资 7,650,363.99
—债券投资 22,578,555.03
—资产支持证券投资 -
—基金投资 -
2.衍生工具 -
—权证投资 -
3.其他 -
合计 30,228,919.02
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
基金赎回费收入 99,785.45
基金转换费收入 2,780.10
合计 102,565.55
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 26 页 共 48 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
交易所市场交易费用 724,891.06
银行间市场交易费用 1,700.00
合计 726,591.06
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
信息披露费 134,261.40
审计费用 44,753.80
银行划款费用 19,139.66
帐户维护费 9,000.00
合计 207,154.86
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 27 页 共 48 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至
2012 年6 月 30日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011年 6月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,378,280.76 5,180,493.37
其中：支付销售机构的客户维护费 602,876.44 996,966.03
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至
2012 年 6月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至
2011 年 6 月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 900,874.82 1,381,464.87
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6月30 日
银行间市场交易的各
关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - 140,000,000.00 60,245.62
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6月30 日
银行间市场交易的各
关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - 20,000,000.00 1,116.30
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 28 页 共 48 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1月 1日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6月 30 日
基金合同生效日(2008 年 10 月 8日)持有
的基金份额
- -
期初持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 6.77% 4.46%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2012年6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证券 39,700,651.10 5.37% 39,700,651.10 3.54%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 1月 1日至2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至2011 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 14,943,629.23 98,914.33 13,032,705.09 190,713.79
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 29 页 共 48 页
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
1 2012-01-18 2012-01-18 0.030 1,800,080.79
901,281.54
2,701,362.33
合计 - - 0.030 1,800,080.79
901,281.54
2,701,362.33
6.4.12 期末（2012 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603002 宏昌电子 2012-5-8 2012-8-20 新股认购 3.60 6.75 329,308 1,185,508.80 2,222,829.00
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
122155 12 天富债 2012-6-8 2012-7-9 新债认购 100.00 100.00 10,000 1,000,000.00 1,000,000.00
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012年6月 30日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 569,851,862.40 元，于 2012年7月2日(先后)到期。该类交
易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入
质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余
额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的债券型证券投资基金，属于偏低风险品种。本基金
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 30 页 共 48 页
投资的金融工具主要包括债券投资、股票投资及权证投资。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益高于保本基金而低于
平衡型基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 31 页 共 48 页
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设
定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012 年6月 30日
上年度末
2011 年12 月 31日
A-1 - 49,933,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 29,496,000.00
合计 - 79,429,000.00
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012 年6月 30日
上年度末
2011 年12 月 31日
AAA 683,382,490.35 518,967,624.67
AAA 以下 300,312,312.00 347,385,436.10
未评级 171,962,200.00 71,285,975.00
合计 1,155,657,002.35 937,639,035.77
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 32 页 共 48 页
流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券
投资的公允价值。
除卖出回购金融资产款余额计息外， 本基金所持有的其他金融负债的合约约定到
期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不
计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间
市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,943,629.23
14,943,629.23
结算备付金 36,353,672.01
36,353,672.01
存出保证金
500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 566,745,074.02 560,032,728.33 28,879,200.00 136,155,452.98 1,291,812,455.33
买入返售金融资产 9,000,000.00
9,000,000.00
应收证券清算款
7,121,399.80 7,121,399.80
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 33 页 共 48 页
应收利息
13,897,848.49 13,897,848.49
应收申购款 5,964.22
89,421.73 95,385.95
资产总计 627,048,339.48 560,032,728.33 28,879,200.00 157,764,123.00 1,373,724,390.81
负债
卖出回购金融资产 569,851,862.40
569,851,862.40
应付赎回款
1,114,287.50 1,114,287.50
应付管理人报酬
506,157.52 506,157.52
应付托管费
134,975.33 134,975.33
应付交易费用
214,281.26 214,281.26
应交税费
793,643.50 793,643.50
应付利息
139,128.26 139,128.26
其他负债
680,717.19
680,717.19
负债总计 569,851,862.40
3,583,190.56 573,435,052.96
利率敏感度缺口 57,196,477.08 560,032,728.33 28,879,200.00 154,180,932.44 800,289,337.85
上年度末
2011年12 月31日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,340,994.19 -
-
-
39,340,994.19
结算备付金 7,213,521.75 -
-
-
7,213,521.75
存出保证金 -
-
-
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 442,261,037.60 574,806,998.17 -
109,739,200.34 1,126,807,236.11
应收证券清算款 -
-
-
26,980,676.17 26,980,676.17
应收利息 -
-
-
9,716,750.30 9,716,750.30
应收申购款 248.51 -
-
2,185.07 2,433.58
资产总计 488,815,802.05 574,806,998.17 -
146,688,811.88 1,210,311,612.10
负债
卖出回购金融资产 178,999,912.90 -
-
-
178,999,912.90
应付证券清算款 -
-
-
54,064,234.14 54,064,234.14
应付赎回款 -
-
-
2,571,928.64 2,571,928.64
应付管理人报酬 -
-
-
633,911.53 633,911.53
应付托管费 -
-
-
169,043.09 169,043.09
应付交易费用 -
-
-
41,407.10 41,407.10
应交税费 -
-
-
61,306.93 61,306.93
应付利息 -
-
-
521,857.50 521,857.50
其他负债 -
-
-
614,172.58 614,172.58
负债总计 178,999,912.90 -
-
58,677,861.51 237,677,774.41
利率敏感度缺口 309,815,889.15 574,806,998.17 -
88,010,950.37 972,633,837.69
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 34 页 共 48 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
2012年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加 8,883,230.35 增加 5,890,603.80
市场利率上升 25 个基点 下降 8,883,230.35 下降 5,890,603.80
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资于债券等固定收益
类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类证
券的比例不超过基金资产的 20%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 35 页 共 48 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
公允价值
占基金资净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 136,155,452.98 17.01 109,739,200.34 11.28
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 136,155,452.98 17.01 109,739,200.34 11.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2012年6月30日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为 17.01%(2011 年 12 月 31 日：11.28%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年12月31 日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：
1、公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
(ⅰ)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ⅱ)各层次金融工具公允价值
于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为1,148,729,455.33元，属于第二层级的余额为143,083,000.00元，无属于第三
层级的余额 （2011年12月31日： 第一层级966,773,236.11元， 第二层级130,034,000.00
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 36 页 共 48 页
元，无第三层级） 。
(ⅲ)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复
活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(ⅳ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 37 页 共 48 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 136,155,452.98 9.91
其中：股票 136,155,452.98 9.91
2 固定收益投资 1,155,657,002.35 84.13
其中：债券 1,155,657,002.35 84.13
资产支持证券 -
-
3 金融衍生品投资 -
-
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.66
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
-
-
5 银行存款和结算备付金合计 51,297,301.24 3.73
6 其他各项资产 21,614,634.24 1.57
7 合计 1,373,724,390.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 12,502,500.00 1.56
C 制造业 34,968,744.37 4.37
C0 食品、饮料 11,899,467.24 1.49
C1 纺织、服装、皮毛 834,000.00 0.10
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,227,121.45 0.78
C5 电子 1,710,838.22 0.21
C6 金属、非金属 2,365,810.72 0.30
C7
机械、设备、仪表 9,196,000.00 1.15
C8
医药、生物制品 2,735,506.74 0.34
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 1,048,707.28 0.13
G
信息技术业 4,208,500.00 0.53
H
批发和零售贸易 2,099,300.00 0.26
I 金融、保险业 76,698,130.13 9.58
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 38 页 共 48 页
J 房地产业 4,629,571.20 0.58
K 社会服务业 - -
L
传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 136,155,452.98 17.01
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,373,693 17,830,535.14 2.23
2 600000 浦发银行 2,100,500 17,077,065.00 2.13
3 601328 交通银行 3,515,800 15,961,732.00 1.99
4 000001 深发展Ａ 1,020,977 15,478,011.32 1.93
5 600028 中国石化 1,500,000 9,450,000.00 1.18
6 600519 贵州茅台 30,000 7,174,500.00 0.90
7 600837 海通证券 599,969 5,777,701.47 0.72
8 601318 中国平安 99,980 4,573,085.20 0.57
9 000002 万
科Ａ 500,000 4,455,000.00 0.56
10 600309 烟台万华 299,947 4,004,292.45 0.50
11 000800 一汽轿车 300,000 3,258,000.00 0.41
12 600887 伊利股份 150,000 3,087,000.00 0.39
13 601918 国投新集 250,000 3,052,500.00 0.38
14 600271 航天信息 150,000 2,836,500.00 0.35
15 600425 青松建化 199,984 2,365,810.72 0.30
16 603002 宏昌电子 329,308 2,222,829.00 0.28
17 600511 国药股份 149,950 2,099,300.00 0.26
18 000651 格力电器 100,000 2,085,000.00 0.26
19 002138 顺络电子 149,942 1,710,838.22 0.21
20 000858 五 粮 液 49,999 1,637,967.24 0.20
21 600276 恒瑞医药 54,894 1,576,006.74 0.20
22 600582 天地科技 100,000 1,445,000.00 0.18
23 600570 恒生电子 100,000 1,372,000.00 0.17
24 000581 威孚高科 50,000 1,370,000.00 0.17
25 600079 人福医药 50,000 1,159,500.00 0.14
26 601006 大秦铁路 149,176 1,048,707.28 0.13
27 601989 中国重工 200,000 1,038,000.00 0.13
28 002029 七 匹 狼 30,000 834,000.00 0.10
29 600256 广汇能源 12,960 174,571.20 0.02
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 39 页 共 48 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 000001 深发展Ａ 26,924,328.91 2.77
2 601166 兴业银行 22,718,065.83 2.34
3 600000 浦发银行 22,515,881.38 2.31
4 601328 交通银行 22,237,228.00 2.29
5 000858 五 粮 液 15,754,739.26 1.62
6 300330 华虹计通 15,000,000.00 1.54
7 600028 中国石化 10,733,847.00 1.10
8 601318 中国平安 7,440,818.77 0.77
9 600519 贵州茅台 7,315,500.00 0.75
10 601965 中国汽研 6,541,123.60 0.67
11 600837 海通证券 6,020,570.21 0.62
12 601918 国投新集 5,512,909.44 0.57
13 600309 烟台万华 5,136,415.14 0.53
14 600425 青松建化 4,966,539.00 0.51
15 600887 伊利股份 4,515,930.57 0.46
16 601717 郑 煤 机 4,310,298.00 0.44
17 000002 万
科Ａ 4,022,500.00 0.41
18 600893 航空动力 3,773,543.96 0.39
19 600031 三一重工 3,614,194.00 0.37
20 000800 一汽轿车 3,483,716.00 0.36
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601669 中国水电 35,090,687.47 3.61
2 300270 中威电子 19,512,444.06 2.01
3 300330 华虹计通 15,302,750.35 1.57
4 300283 温州宏丰 14,956,787.81 1.54
5 000858 五 粮 液 13,724,000.54 1.41
6 000001 深发展Ａ 10,483,525.31 1.08
7 600694 大商股份 10,324,434.61 1.06
8 601555 东吴证券 8,170,114.71 0.84
9 600559 老白干酒 6,411,008.36 0.66
10 601328 交通银行 5,652,000.00 0.58
11 601965 中国汽研 5,643,393.14 0.58
12 600582 天地科技 4,612,738.81 0.47
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 40 页 共 48 页
13 600267 海正药业 4,038,062.48 0.42
14 601166 兴业银行 4,033,500.00 0.41
15 600309 烟台万华 4,000,890.29 0.41
16 600000 浦发银行 3,997,032.00 0.41
17 601928 凤凰传媒 3,807,367.93 0.39
18 601717 郑 煤 机 3,683,122.00 0.38
19 600031 三一重工 3,360,360.12 0.35
20 600893 航空动力 3,275,420.18 0.34
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 265,720,694.13
卖出股票收入（成交）总额 230,616,647.13
注：本项中 7.4.1、7.4.2 和 7.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 28,879,200.00
3.61
2 央行票据 -
-
3 金融债券 143,083,000.00
17.88
其中：政策性金融债 143,083,000.00
17.88
4 企业债券 575,004,990.95
71.85
5 企业短期融资券 -
-
6 中期票据 -
-
7 可转债 408,689,811.40 51.07
8 其他 -
-
9 合计 1,155,657,002.35 144.40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110015 石化转债 2,358,360 235,623,747.60 29.44
2 113002 工行转债 1,273,600 138,809,664.00 17.34
3 115003 中兴债１ 688,231 67,686,830.62 8.46
4 126013 08青啤债 683,200 64,548,736.00 8.07
5 110314 11 进出 14 500,000 51,980,000.00 6.50
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 41 页 共 48 页
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 7,121,399.80
3 应收股利 -
4 应收利息 13,897,848.49
5 应收申购款 95,385.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,614,634.24
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 235,623,747.60 29.44
2 113002 工行转债 138,809,664.00 17.34
3 113001 中行转债 29,136,000.00 3.64
4 110011 歌华转债 1,144,055.80 0.14
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 42 页 共 48 页
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 43 页 共 48 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
17,237 42,860.47 90,799,305.81 12.29% 647,986,553.44 87.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
113,286.17 0.02%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年10月8日）基金份额总额 1,362,144,547.24
本报告期期初基金份额总额 910,119,615.60
本报告期基金总申购份额 13,022,214.79
减：本报告期基金总赎回份额 184,355,971.14
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 738,785,859.25
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 44 页 共 48 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金经理的变动情况
本基金管理人于 2012年3月 20日发布关于调整基金经理的公告， 因蔡宾工作调
整的原因，决定解聘其本基金经理的职务，吴达继续担任本基金经理。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
红塔证券 1 307,440,747.60 65.13% 262,246.44 66.11%
海通证券 1 164,615,477.30 34.87% 134,431.60 33.89%
东方证券 1 - - - -
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 45 页 共 48 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
红塔证券 455,123,220.96 84.50% 26,589,900,000.00 73.50%
海通证券 83,477,761.06 15.50% 9,589,083,000.00 26.50%
东方证券 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 46 页 共 48 页
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元情况：
（1）本基金本报告期内新增租用交易单元情况
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东方证券 深圳 1
（2）本基金本报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 47 页 共 48 页
10.8 其他重大事件
除上述事项之外， 均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
以及本公司网站
2012-06-29
2
关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的
公告
同上 2012-06-29
3
关于增加中国国际金融有限公司为旗下开放式基
金代销机构的公告
同上 2012-06-29
4
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “伊利
股份”估值方法调整的公告
同上 2012-06-16
5
长盛基金管理有限公司关于增加众禄基金为旗下
部分基金代销机构并推出定期定额投资业务及费
率优惠活动的公告
同上 2012-06-13
6
长盛基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下
部分基金代销机构并推出定期定额投资业务的公
告
同上 2012-06-11
7
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-04-28
8
长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书 （更
新）摘要
同上 2012-04-28
9
关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购
费率优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
10
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负
责人并更的公告
同上 2012-04-17
11 长盛基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 同上 2012-03-20
12
关于在部分代销机构开通旗下基金转换业务的公
告
同上 2012-03-15
13
关于增加五矿证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出网上申购费率优惠活动的公告
同上 2012-02-01
14
关于增加民生证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-02-01
15 长盛积极配置债券型证券投资基金收益分配公告 同上 2012-01-16
16
长盛基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转
换业务的公告
同上 2012-01-16
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 48 页 共 48 页
§11
影响投资者决策的其他重要信息
2012年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公
告，自2012年1月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《长盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》；
3、《长盛积极配置债券型证券投资基金托管协议》；
4、《长盛积极配置债券型证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
