长 盛积 极配 置债 券型 证券 投资 基金
2012 年半 年度 报告 摘要
2012 年 6 月30 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2012 年 8 月25 日
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 1 页 共 30 页
§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在做出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应 阅读半年度
报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 2 页 共 30 页
§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛积 极配 置债 券
基金主 代码 080003
交易代 码 080003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 738,785,859.25 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上， 通过 积极 主动的 投资
管理， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 ， 并 力争 获得 超过业 绩比
较基准 的投 资业 绩。
投资策 略
本基金 为积 极投 资策 略的 债券型 基金 ， 不 同与 传统 债券型 基金
的投资 策略 特点 ， 本 基金 在债券 类资 产配 置上 更强 调积极 主动
管理。 在债 券类 资产 配置 上， 本 基金 通过 积极 投资 配置相 对收
益率较 高的 企业 债、 公司 债、可 转换 债、 可分 离交 易可转 债、
资产支 持证 券等 创新 债券 品种， 并灵 活运 用组 合久 期调整 、 收
益率曲 线调 整、 信用 利差 和相对 价值 等策 略积 极把 握固定 收益
证券市 场中 投资 机会 ， 以 获取各 类债 券的 超额 投资 收益。 在股
票类资 产投 资上 ， 通 过积 极投资 于一 级市 场和 二级 市场高 成长
性和具 有高 投资 价值 的股 票， 来 获取 股票 市场 的积 极收益 。 此
外， 本 基金 还 积 极通 过债 券回购 等手 段提 高基 金资 产的流 动性
和杠杆 性用 于短 期投 资于 高收益 的金 融工 具。
业绩比 较基 准
中证全 债指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指数 收益 率 ×10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合
型基金 ，高 于货 币市 场基 金。
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 3 页 共 30 页
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 尹东
联系电 话 010-82019988 010-67595003
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电 话
400-888-2666
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信息 披露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 4 页 共 30 页
§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指 标 报告期(2012 年1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -13,281,304.37
本期利 润 16,947,614.65
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0204
本期基 金份 额净 值增 长率 1.64%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年6 月 30 日 ）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0074
期末基 金资 产净 值 800,289,337.85
期末基 金份 额净 值 1.0832
注：1 、所 述 基金 业 绩指 标 不 包括 持 有人 认 购或 交 易 基金 的 各项 费 用， 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所 列数字。
2 、 本 期已 实 现收 益 指基 金 本 期利 息 收入 、 投资 收 益 、其 他 收入 （ 不含 公 允 价 值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末可 供 分配 利 润， 采 用 期末 资 产负 债 表中 未 分 配利 润 与未 分 配利 润 中 已 实
现 部 分 的孰 低 数（ 为期末 余 额 ，不 是 当期 发生数 ） 。 表中 的 “期 末”均 指 本 报告 期 最
后一日，即6 月30 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.93% 0.30% -0.26% 0.10% -1.67% 0.20%
过去三 个月 0.85% 0.28% 2.24% 0.11% -1.39% 0.17%
过去六 个月 1.64% 0.32% 3.38% 0.14% -1.74% 0.18%
过去一 年 -0.86% 0.32% 4.90% 0.16% -5.76% 0.16%
过去三 年 19.96% 0.34% 9.10% 0.18% 10.86% 0.16%
自 基 金 合 同 生 效
起至今
25.47% 0.32% 20.46% 0.21% 5.01% 0.11%
注：本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×
10%
中 证 全 债 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交 易 所 债
券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银 行间市场和沪深交易所市场的国债、 金长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 5 页 共 30 页
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
沪深300 指数是由上海 和深圳证券市场中选取300 只A 股 作为样本编 制而成的成
份股指数。 沪深300 指 数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有 良好的市场代表
性。 沪深300 指数是沪 深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场 整体走势的指数。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比 例 符 合基 金 合同 要 求， 基 准 指数 每 日按 照 90% 、10% 的比 例 采取 再平 衡 ， 再用 连 锁
计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 6 页 共 30 页
§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准， 于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限 公 司 （以 下 简称 “ 国元 证 券 ” ） 占 注册 资 本的 41% ； 新加 坡 星展 银行 有 限 公司 占 注
册资本的 33%；安徽省 信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安 徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。截 止2012 年 6 月30 日， 基金管理人共管理两支封闭
式基金、 十八 支开放式基金， 并于 2002 年12 月， 首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007 年 9 月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于 2008 年2 月， 取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业年限
说明
任职日期 离任日期
吴达
本 基 金 基 金
经理 ， 长 盛环
球 景 气 行 业
大 盘 精 选 股
票 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理 。 国 际业
务部总 监。
2008 年10
月8 日
— 10 年
男，1979 年 8 月出 生 ， 中 国
国籍。 伦敦政治经济 学院金
融经济 学硕 士 ，CFA （ 美国 特
许金融 分析 师） 。 历任 新加 坡
星展资 产管理有限公 司研究
员、星 展珊顿全球收 益基金
经理助 理、星展增裕 基金经
理，专 户投资组合经 理；新
加坡毕 盛高荣资产管 理公司
亚太专 户投资组合经 理，资
产配置 委员会成员； 华夏基
金管理 有限公司国际 策略分
析师、 固定收益投资 经理；
2007 年8 月 起加 入长 盛基 金
管理有 限公司，现任 国际业
务部总 监，长盛积极 配置债
券型证 券投 资基 金 （ 本基 金 ）
基金经 理，长盛环球 景气行
业大盘 精选股票型证 券投资
基金基 金经 理。
梁珂
本基金 经 理
助理 ， 长 盛中
信 全 债 指 数
2012 年2 月
29 日
— 4 年
男，1983 年 6 月出 生 ， 中 国
国籍 。北京大 学硕士。2008
年 7 月加入 长盛 基金 管理 有长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 7 页 共 30 页
增 强 型 债 券
投 资 基 金 基
金经理 助理 ，
长 盛 货 币 市
场 基 金 基 金
经理助 理 ， 债
券研究 员。
限公司 ，现任债券研 究员，
长盛中 信全债指数增 强型债
券投资 基金基金经理 助理，
长盛货 币市场基金基 金经理
助理， 长盛积极配置 债券型
证券投 资基金（本基 金）基
金经理 助理 。
蔡宾
本 基 金 基 金
经理 ， 固 定收
益部副 总监 。
2008 年12
月19 日
2012 年3 月
16 日
8 年
男，1978 年 11 月出 生， 中
国国籍 。毕业于 中央 财经大
学， 获硕 士学 位，CFA （美 国
特许金 融分 析师 ） 。 2004 年6
月至2006 年2 月 就职 于宝 盈
基金管 理有限公司， 曾任研
究员 、基金经 理助理。2006
年 2 月加入 长盛 基金 管理 有
限公司 ，曾任研究员 、社保
组合助 理，投资经理 等。现
任固定 收益部 总监， 本基金
基金经 理 ，长盛同鑫 保本混
合型证券投资基金基金经
理，长 盛同禧信用增 利债券
型证券 投资基金基金 经理。
目前已 离任 。
注：1 、上 表 基金 经 理 及 基 金 经理 助 理 的 任 职日 期 和 离任 日 期均 指 公司 决 定 确 定
的聘任日期和解聘日期 ；
2、 “证券从业年限” 中 “证券从业” 的含义遵 从行业协会 《证券业从业 人员资格
管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛积极配置债券型证券投资基金基金合同》 和 其他有关法律法规、 监 管部门的相关规
定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在 严格控制投资风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规 定， 在研究、 投资授权与
决策、 交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所 有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有 投资组合经长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 8 页 共 30 页
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司 实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。 各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集 中交易制度， 所有投资 组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公 司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依 照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4 个季度的 同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占优
比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发
现违反公平交易及利益输送 的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗 下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有14 次， 其中1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余 13 次交易为长盛同
庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券 投资基金 （以
下简称 “开 放 式基 金 ”） 。 为 确保 转 型后 的开放 式 基 金保 持 充裕 流动性 ， 以 保障 基 金
份额持有人利益， 该基 金制定了数量化组合投资交易策略 ， 并报经公 司投资决策委员
会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔 交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
在此期间内， 长盛同庆 严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量 下达投资指
令。 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 9 页 共 30 页
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年 上 半 年， 国 内货 币 信 贷 政策 趋 于 宽松， 而 偏 弱 的经 济 增 长强度 下 企 业 融
资需求总体下降， 在这种情况下， 债务融资环境得到明显改善， 在市场风险偏好有限
度上升的情况下，债券市场呈现结构性变化特征，中低评级信用债收益率大幅下降，
带动整体信用利差水平回归至历史均值以下； 在风险溢价下降及政策进一步放松预期
推动下， 非信用债与高 等级信用债自年初以来收益率有所调整， 但 5 月之后则随着政
策大幅放松预期的消散以及通胀水平的大幅回落，收益率开始再度向年初水平回归。
纯债资产以外， 上半 年 A 股整体指数呈现震荡整理格局， 沪深 300 指 数上半年上
涨4.94%， 但行业及个股分化特征十分明显， 以石油石化及国有银行为代表的大盘股
在2 季度节节下挫， 股 价逼近或已达到历史最低水平。 转债市场也呈 现出类似的结构
分化特征， 上半年中信标普可转债指数上涨 3.25%。 行情热点由1 季度的股性个券向
2 季度以电力转债为代表的中盘转债轮换， 而大盘转债虽有波段性机会， 但整体回报
并不理想。
在 报 告 期 内 ， 本 基 金 继 续 在 一 二 级 市 场 择 优 配 置 了 一 些 资 质 有 保 障 的 高 收 益 债
券， 在此基础上对持仓 结构进行了优化， 同时 于 2 季度在风险可控前提下对于非信用
债的波段性机会进行了参与， 此外， 我们还在 可转债调整过程中对于一些贴近价值底
线，长期增值空间较大的品种继续加大了配置力度。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为1.0832 元， 本报告期份额净值增长率为1.64%，
同期业绩比较基准增长率为 3.38% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为下半年宏观经济运行整体将呈现较为平稳的态势， 但下行压力继续有所
加大， 在此过程中特别需要关注经济增长方式转变和外围形势发展将给国内经济增加
的变数， 通胀同比在持 续大幅下行后将 呈现平台整体， 到年末会在基 数作用下有所反
弹 ， 但 上限 难 以达 到 3% 。 政 策方 面 ，财 政 政策 有 望 在税 收 结构 调 整方 面 采 取进 一 步
举措， 货币政策的针对 性和灵活性将有进一步体现， 在信贷供需的结 构性矛盾解决之
前，预计存款准备金率应有 2-3 次 0.5%的调整，基准利率的下调应该还有继续下调
的空间。
由此来看， 下半年市场 面临的不确定性有增无减， 政策放松预期及资 金面持续宽长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 10 页 共 30 页
裕都有助于收益率继续下滑， 对于短久期及低 风险债券品种的持续表现构成利好。 中
低评级信用债方面，企业融资环境的改善则有利于信用利差的稳定甚至进一步收窄，
但企业盈利状况的恶 化、 信用债供给压力的放大以及监管政策超预期的再度收紧可能
使市场再度提高对于企业信用资质的关注， 带动信用利差水平触底回升。 此外， 下半
年政策结构性调整的举措有望继续出台， 在股 票资产较低的估值水平下， 意味着可转
换债券和部分股票资产可望在下半年为组合提供部分额外收益。
无论市场如何变化发展， 我们都将秉承谨慎原 则， 在做好组合流动性 管理的前提
下， 通过对于经济走势和政策动向的深入分析， 灵活进行资产配置， 并通过对个券个
股的甄别分析，提高本基金在风险可控前提下的持续获利的能力。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、中 国 证监 会相关 规 定 和基 金 合同 关于估 值 的 约定 ， 对基 金所持 投 资 品种 进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程 序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事 项 。 本基 金 管理 人设立 了 由 公司 总 经理 （担任 估 值 小组 组 长） 、 公司 副 总 经理 和 督
察 长 （ 担任 估 值小 组 副组 长 ） 、 投 资 管理 部 、金 融 工 程及 量 化投 资部、 研 究 发展 部 、
监察稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行
基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当 存有异议时， 托管人有 责任要求基金管
理公司作出合 理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对 估值委员会采用
的相关估值模型、 假设 及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上 述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 11 页 共 30 页
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运 作管理办法》 的规定以 及本基金基金合同第十六条中对基
金利润分配原则的约定， 本基金于 2012 年 1 月 18 日对 2011 年度收益进行了分配，
分配金额为2,701,362.33 元。
本基金截至2012 年6 月30 日 ， 期末可供分配收益为-5,465,901.52 元， 期末未
分配收益为61,503,478.60 元，其中 ，未分配收益已实现部分为-5,465,901.52 元，
未分配收益未实现部分为 66,969,380.12 元。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 12 页 共 30 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资 基金 法 》 、 基金合 同 、 托管 协 议和 其他有 关 规 定， 不 存在 损害基 金 份 额持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利润 分配 等情 况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 2,701,362.33 元。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 30 页
§6
半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
报告截止日：2012 年6 月30 日
单位：人民币元
资
产
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 14,943,629.23
39,340,994.19
结算备 付金 36,353,672.01
7,213,521.75
存出保 证金 500,000.00
250,000.00
交易性 金融 资产 1,291,812,455.33
1,126,807,236.11
其中： 股票 投资 136,155,452.98
109,739,200.34
基金投 资 - -
债券投 资 1,155,657,002.35
1,017,068,035.77
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 9,000,000.00
-
应收证 券清 算款 7,121,399.80
26,980,676.17
应收利 息 13,897,848.49
9,716,750.30
应收股 利 - -
应收申 购款 95,385.95
2,433.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,373,724,390.81
1,210,311,612.10
负债和所有者权益
本期末
2012 年 6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 569,851,862.40 178,999,912.90
应付证 券清 算款
54,064,234.14
应付赎 回款 1,114,287.50 2,571,928.64
应付管 理人 报酬 506,157.52 633,911.53
应付托 管费 134,975.33 169,043.09
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 214,281.26 61,306.93
应交税 费 793,643.50 521,857.50 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 30 页
应付利 息 139,128.26 41,407.10
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 680,717.19 614,172.58
负债合计 573,435,052.96 237,677,774.41
所有者权益：
实收基 金 738,785,859.25 910,119,615.60
未分配 利润 61,503,478.60 62,514,222.09
所有者权益合计 800,289,337.85 972,633,837.69
负债和所有者权益总 计 1,373,724,390.81 1,210,311,612.10
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额净值 1.0832 元，基 金份额总额
738,785,859.25 份。
6.2 利润 表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
一、收入 27,383,766.58
-417,907.96
1.利息 收入 15,271,943.81
14,477,388.72
其中： 存款 利息 收入 3,430,335.34
283,993.35
债券利 息收 入 11,828,779.05
13,536,925.72
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融 资 产收 入 12,829.42
656,469.65
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -18,219,661.80
8,386,088.24
其中： 股票 投资 收益 -16,338,158.35
11,918,672.84
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -3,399,560.70
-4,561,804.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,518,057.25
1,029,220.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 30,228,919.02
-23,699,360.49
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 102,565.55
417,975.57
减：二、费用 10,436,151.93
9,835,795.00
1.管理 人报 酬 3,378,280.76
5,180,493.37
2.托管 费 900,874.82
1,381,464.87 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 15 页 共 30 页
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 726,591.06
758,306.80
5.利息 支出 5,223,250.43
2,298,934.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 5,223,250.43
2,298,934.91
6.其他 费用 207,154.86
216,595.05
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 16,947,614.65
-10,253,702.96
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 16,947,614.65
-10,253,702.96
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长盛积极配置债券型证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 910,119,615.60 62,514,222.09 972,633,837.69
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
-
16,947,614.65 16,947,614.65
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-171,333,756.35 -15,256,995.81 -186,590,752.16
其中：1.基 金申 购款 13,022,214.79 1,128,250.63 14,150,465.42
2.基金 赎回 款 -184,355,971.14 -16,385,246.44 -200,741,217.58
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
-
-2,701,362.33
-2,701,362.33
五、期末所有者权益 （基 金净值） 738,785,859.25 61,503,478.60 800,289,337.85
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
1,283,982,793.81
135,069,093.49
1,419,051,887.30
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
-
-10,253,702.96
-10,253,702.96
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-161,682,969.08
-17,546,901.10
-179,229,870.18
其中：1.基 金申 购款
347,720,084.38
35,682,541.13
383,402,625.51
2.基金 赎回 款 -509,403,053.46
-53,229,442.23
-562,632,495.69
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
-
-
-
五、期末所有者权益 （基 金净值） 1,122,299,824.73
107,268,489.43
1,229,568,314.16
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 16 页 共 30 页
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
长盛积极配置债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管理 委
员会(以下简称 “中国证监会”)证监许可?2008]第984 号《 关于核准长盛积极配置债
券型证券投资基金募集的批复 》 核准， 由长盛 基金管理有限公司依照 《中华人民共和
国证券投资基金法》 和 《 长盛积极配置债券型证券投资基金 基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集 不包括认购资金利息 共募集人
民币 1,361,279,052.21 元，业经普华永道中 天会计师事务所有限公司普华永道 中天
验字(2008)第 144 号验 资报告予以验证。经 向 中国证监会备案， 《长盛积极配置债券
型证券投资基金 基金合同》 于 2008 年10 月8 日正式生效， 基金合同 生效日的基金份
额总额 为1,362,144,547.24 份基金份额 ， 其中认购资金利息折合 865,495.03 份基金
份额 。本基金的基金管理人为 长盛 基金管理有限公司，基金托管人为 中国建设银行。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法 》 和 《长盛积极配置债券型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、 债券
及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金的业绩比 较基准为： 中证
全债指数收益率×90%+ 沪深300 指数收益率×10%。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准 则 ”)、 中国证监会公 告[2010]5 号 《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于
2007 年5 月15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛积极配置债券型
证券投资基金 基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企 业会 计 准则 及其 他有关 规定 的声明 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 17 页 共 30 页
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月
30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成 果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告 期所 采用的 的会 计政策 、 会计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会计 政 策变更的 说明
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告期不存在会 计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、国 家 税 务总 局 财 税[2002]128 号《 关 于 开 放 式证 券 投 资基 金 有 关 税
收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财税
[2005]102 号 《 关 于 股息 红 利 个 人 所 得税 有 关政 策 的 通 知 》 、财 税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1号 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下：
1、以发行基金方式募集资金不 属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3 、 对 基金 取 得的 企 业债 券 利 息收 入 ，由 发 行债 券 的 企业 在 向基 金 派发 利 息 时 代
扣代缴20%的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股票的股息、 红利收
入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额， 依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 18 页 共 30 页
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金 管 理人 的股 东 、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
本基金未开立关联方交易单元。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,378,280.76 5,180,493.37
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 602,876.44 996,966.03
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×0.75%/当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 900,874.82 1,381,464.87
注 ： 支 付 基金 托 管 人中国 建 设 银 行的 托 管 费按前 一 日 基 金资 产 净 值 0.2% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
单位：人民 币元
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月30 日
银 行间市场 交易的 各 债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 19 页 共 30 页
关 联方名称 基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - 140,000,000.00 60,245.62
上 年度可比 期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月30 日
银 行间市场 交易的 各
关 联方名称
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - 20,000,000.00 1,116.30
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日(2008 年 10 月 8 日) 持有
的基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 6.77% 4.46%
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额占
基金总份额的比例
国元证 券 39,700,651.10 5.37% 39,700,651.10 3.54%
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 14,943,629.23 98,914.33 13,032,705.09 190,713.79
注：本基金的银行存款由基金托 管人中国建设银行 保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证 券 的情 况 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 20 页 共 30 页
本基金本期及上年度可比期间 未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
6.4.9 期末（2012 年6 月30 日 ）本基 金持有 的 流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受
限 类型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位 ： 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
603002 宏昌电 子 2012-5-8 2012-8-20 新股认购 3.60 6.75 329,308 1,185,508.80 2,222,829.00
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认 购日
可流
通日
流 通受
限 类型
认购
价格
期 末估
值 单价
数量
( 单位 ： 张)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
122155 12 天 富债 2012-6-8 2012-7-9 新债认 购 100.00 100.00 10,000 1,000,000.00 1,000,000.00
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌 等流通受限 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购 交易 中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年6 月 30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 569,851,862.40 元， 于 2012 年7 月2 日( 先后)到期。 该类交
易 要 求 本基 金 在回 购期内 持 有 的证 券 交易 所交易 的 债 券和/ 或在 新质押 式 回 购下 转入
质押库的债券， 按证券 交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债 券回购交易的余
额。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 21 页 共 30 页
(ⅰ)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ⅱ)各层次金融工具公允价值
于2012 年6 月30 日 ，本基 金 持 有 的以 公 允价 值计 量 的 金 融工 具 中属 于第 一 层 级 的
余额为1,148,729,455.33 元， 属于第二层级的 余额为143,083,000.00元， 无属于 第三
层级的余额 （2011年12 月31日： 第一层级966,773,236.11 元， 第二层级130,034,000.00
元，无第三层级） 。
(ⅲ)公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券交 易 所上 市 的股 票 和 债券 ， 若出 现 重大 事 项 停牌 、 交易 不 活跃( 包括涨
跌 停 时 的交 易 不活 跃)、 或 属 于非 公 开发 行等情 况 ， 本基 金 分别 于停牌 日 至 交易 恢 复
活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级； 并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(ⅳ)第三层次公允价值 余额和本期变动金额
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 22 页 共 30 页
§7
投 资组 合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 136,155,452.98 9.91
其中： 股票 136,155,452.98 9.91
2 固定收 益投 资 1,155,657,002.35 84.13
其中： 债券 1,155,657,002.35 84.13
资产支 持证 券 -
-
3 金融衍 生品 投资 -
-
4 买入返 售金 融资 产 9,000,000.00 0.66
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
-
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 51,297,301.24 3.73
6 其他各 项资 产 21,614,634.24 1.57
7 合计 1,373,724,390.81 100.00
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 12,502,500.00 1.56
C 制造业 34,968,744.37 4.37
C0 食品、 饮料 11,899,467.24 1.49
C1 纺织、 服装 、皮 毛 834,000.00 0.10
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学、 塑胶、 塑 料 6,227,121.45 0.78
C5 电子 1,710,838.22 0.21
C6 金属、 非金 属 2,365,810.72 0.30
C7
机械、 设备 、仪 表 9,196,000.00 1.15
C8
医药、 生物 制品 2,735,506.74 0.34
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 1,048,707.28 0.13
G
信息技 术业 4,208,500.00 0.53
H
批发和 零售 贸易 2,099,300.00 0.26
I 金融、 保险 业 76,698,130.13 9.58
J 房地产 业 4,629,571.20 0.58 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 30 页
K 社会服 务业 - -
L
传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 136,155,452.98 17.01
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币 元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银 行 1,373,693 17,830,535.14 2.23
2 600000 浦发银 行 2,100,500 17,077,065.00 2.13
3 601328 交通银 行 3,515,800 15,961,732.00 1.99
4 000001 深发展 Ａ 1,020,977 15,478,011.32 1.93
5 600028 中国石 化 1,500,000 9,450,000.00 1.18
6 600519 贵州茅 台 30,000 7,174,500.00 0.90
7 600837 海通证 券 599,969 5,777,701.47 0.72
8 601318 中国平 安 99,980 4,573,085.20 0.57
9 000002 万
科Ａ 500,000 4,455,000.00 0.56
10 600309 烟台万 华 299,947 4,004,292.45 0.50
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 000001 深发展 Ａ 26,924,328.91 2.77
2 601166 兴业银 行 22,718,065.83 2.34
3 600000 浦发银 行 22,515,881.38 2.31
4 601328 交通银 行 22,237,228.00 2.29
5 000858 五 粮 液 15,754,739.26 1.62
6 300330 华虹计 通 15,000,000.00 1.54
7 600028 中国石 化 10,733,847.00 1.10
8 601318 中国平 安 7,440,818.77 0.77
9 600519 贵州茅 台 7,315,500.00 0.75
10 601965 中国汽 研 6,541,123.60 0.67
11 600837 海通证 券 6,020,570.21 0.62
12 601918 国投新 集 5,512,909.44 0.57
13 600309 烟台万 华 5,136,415.14 0.53
14 600425 青松建 化 4,966,539.00 0.51
15 600887 伊利股 份 4,515,930.57 0.46 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 30 页
16 601717 郑 煤 机 4,310,298.00 0.44
17 000002 万
科Ａ 4,022,500.00 0.41
18 600893 航空动 力 3,773,543.96 0.39
19 600031 三一重 工 3,614,194.00 0.37
20 000800 一汽轿 车 3,483,716.00 0.36
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 的比例(%)
1 601669 中国水 电 35,090,687.47 3.61
2 300270 中威电 子 19,512,444.06 2.01
3 300330 华虹计 通 15,302,750.35 1.57
4 300283 温州宏 丰 14,956,787.81 1.54
5 000858 五 粮 液 13,724,000.54 1.41
6 000001 深发展 Ａ 10,483,525.31 1.08
7 600694 大商股 份 10,324,434.61 1.06
8 601555 东吴证 券 8,170,114.71 0.84
9 600559 老白干 酒 6,411,008.36 0.66
10 601328 交通银 行 5,652,000.00 0.58
11 601965 中国汽 研 5,643,393.14 0.58
12 600582 天地科 技 4,612,738.81 0.47
13 600267 海正药 业 4,038,062.48 0.42
14 601166 兴业银 行 4,033,500.00 0.41
15 600309 烟台万 华 4,000,890.29 0.41
16 600000 浦发银 行 3,997,032.00 0.41
17 601928 凤凰传 媒 3,807,367.93 0.39
18 601717 郑 煤 机 3,683,122.00 0.38
19 600031 三一重 工 3,360,360.12 0.35
20 600893 航空动 力 3,275,420.18 0.34
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 265,720,694.13
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 230,616,647.13
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 和 7.4.3 表中的“ 买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或 “卖 出股票收入” ） 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 30 页
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券 品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 28,879,200.00 3.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 143,083,000.00
17.88
其中： 政策 性金 融债 143,083,000.00
17.88
4 企业债 券 575,004,990.95
71.85
5 企业短 期融 资券 -
-
6 中期票 据 -
-
7 可转债 408,689,811.40 51.07
8 其他 -
-
9 合计 1,155,657,002.35 144.40
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110015 石化转 债 2,358,360 235,623,747.60 29.44
2 113002 工行转 债 1,273,600 138,809,664.00 17.34
3 115003 中兴债 １ 688,231 67,686,830.62 8.46
4 126013 08 青 啤债 683,200 64,548,736.00 8.07
5 110314 11 进出 14 500,000 51,980,000.00 6.50
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前十名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体无被监管部门立案调查 记录， 无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 30 页
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款
7,121,399.80
3 应收股 利
-
4 应收利 息
13,897,848.49
5 应收申 购款
95,385.95
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计 21,614,634.24
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 110015 石化转 债 235,623,747.60 29.44
2 113002 工行转 债 138,809,664.00 17.34
3 113001 中行转 债 29,136,000.00 3.64
4 110011 歌华转 债 1,144,055.80 0.14
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 27 页 共 30 页
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有
的基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
17,237 42,860.47 90,799,305.81 12.29% 647,986,553.44 87.71%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本 基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人
员持有 本基金
113,286.17 0.02%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2008 年10 月8 日 ）基 金份 额总 额 1,362,144,547.24
本报告 期期 初基 金 份 额总 额 910,119,615.60
本报告 期基 金总 申购 份额 13,022,214.79
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 184,355,971.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 738,785,859.25
长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 28 页 共 30 页
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动 。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本基金管理人于 2012 年3 月 20 日发布关于调整基金经理的 公告， 因蔡宾工作调
整的原因，决定解聘其本基金经理的职务，吴达继续 担任本基金经理 。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告期内
本基金未更换会计师事务所 。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
红塔证 券 1 307,440,747.60 65.13% 262,246.44 66.11%
海通证 券 1 164,615,477.30 34.87% 134,431.60 33.89%
东方证 券 1 - - - -
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资 的情 况
金额单位：人民币元 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 29 页 共 30 页
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
红塔证 券 1 455,123,220.96 84.50% 26,589,900,000.00 73.50%
海通证 券 1 83,477,761.06 15.50% 9,589,083,000.00 26.50%
东方证 券 1 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究 实 力较 强 ，有 固 定 的研 究 机构 和 专门 研 究 人员 ， 能及 时 为本 公 司 提 供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经营 行 为规 范 ，最 近 两 年未 因 重大 违 规行 为 而 受到 中 国证 监 会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ） 内部 管 理规 范 、严 格 ， 具备 健 全的 内 控制 度 ， 并能 满 足基 金 运作 高 度 保 密
的要求。
（6 ） 具备 基 金运 作 所需 的 高 效、 安 全的 通 讯条 件 ， 交易 设 施符 合 代理 本 公 司 基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研究 机 构的 研 究报 告 需 要有 一 定的 试 用期 。 试 用期 视 服务 情 况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研究 发 展部 、 投资 管 理 等部 门 试用 研 究机 构 的 研究 报 告后 ， 按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行 综合评价；
（4 ） 试用 期 满后 ， 评价 结 果 符合 条 件， 双 方认 为 有 必要 继 续合 作 ，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司与 研 究机构 签 定 《研 究服 务 协议》 、 《券 商 交易 单 元租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公 司 每两 个 月对 签 约 机构 的 服务 进 行一 次 综 合评 价 。经 过 评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构违规受到国家有关部门的处罚， 本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛积极配置债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 第 30 页 共 30 页
3、本报告期内本基金租用证券公 司交易单元情况：
（1）本基金本报告期内新增租用交易单元情况
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 东方证 券 深圳 1
（2）本基金本报告期内停止租用交易单元情况：无 。
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息
2012 年1 月16 日， 托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公
告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事 。
