长盛 环 球景 气行 业大 盘精 选股 票型 证券 投资 基金
2012 年半 年度 报告 摘要
2012 年6 月30 日
基 金管 理人 ： 长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2012 年8 月25 日
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 1 页 共 29 页
§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性陈
述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责
任。本半年度报告已经三分 之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 8 月 24
日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不保
证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 做 出 投 资 决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文 ， 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容 ， 应 阅 读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1 月1 日起至6 月30 日止。
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§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛环 球行 业股 票（QDII ）
基金主 代码 080006
交易代 码 080006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月26 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 61,833,537.87 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金主要投资于全球证券 市 场 ， 把 握 全 球 经 济 趋势 ， 精 选 景 气 投 资 行
业，并在此基础上投资于 其中的优势公司，实现充 分分享全球经济增长
收益的 目标 ； 同时 在投 资 国家或 地区 配置 上 ，有 效 实现全 球分 散化 投资 ，
力争充 分分 散风 险， 追求 基金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金投资组合的构建采 用了自上而下的行业配置 和自下而上的个股精
选相结 合的 方法 ，运 用 Black-Litterman 资 产配 置 模型实 现行 业层 面的
风险最优配置，在行业内 部，运用全球量化选股模 型精选个股，投资管
理人将 两者 进行 有机 结合 ，构建 最优 化的 投资 组合 。
业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数（MSCI World Large Cap Index ）
风险收 益特征
本基金为股票型基金，风 险和收益高于货币基金、 债券基金和混合型基
金。同时，本基金为全球 股票型证券投资基金，除 了需要承担与国内证
券投资基金类似的市场波 动风险之外，本基金还面 临汇率风险、国别风
险、新兴市场风险等海外 市场投资所面临的特别投 资风险。此外， 由于
投资 国 家与 地区 市场 的分 散，风 险低 于投 资单 一市 场的股 票型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 010-66594855
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-888-2666 95566
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010-62350088
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 境外 投资顾 问和 境外 资产 托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 GOLDMAN SACHS ASSET
MANAGEMENT,L.P.
BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文
高盛资 产管 理有 限责 任合 伙 中国银 行( 香港) 有限 公司
注册地 址 200 West Street, New York,
NY 10282-2198
香港花 园 道1 号 中银 大厦
办公地 址 香港皇 后大 道 中 2 号 长江 集
团中 心 68 楼
香港花 园 道1 号 中银 大厦
邮政编 码
- -
2.5 信息 披露 方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3
主要 财 务指标 、基 金净 值表 现及 利润 分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月 1 日-2012 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益
-1,849,749.07
本期利 润
2,069,894.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0344
本期基 金份 额净 值增 长率 3.72%
3.1.2 期末数据和指标 报告期 末(2012 年 6 月30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.1626
期末基 金资 产净 值 51,780,992.84
期末基 金份 额净 值 0.837
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已
实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益 率 的比 较
阶段
份 额净值
增 长率 ①
份 额净值增 长
率 标准差 ②
业 绩比较基 准
收 益率 ③
业 绩比较基 准收益
率 标准差 ④
①－③ ②－④
过去一个月 1.70% 0.91% 5.14% 1.26% -3.44% -0.35%
过去三个月 -4.99% 0.80% -5.47% 1.11% 0.48% -0.31%
过去六个月 3.72% 0.68% 4.70% 0.92% -0.98% -0.24%
过去一年 -15.20% 0.93% -6.43% 1.43% -8.77% -0.50%
自基金合同生效起至今 -12.28% 0.77% 17.43% 1.21% -29.71% -0.44%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
业绩比较基准＝摩根斯坦利世界大盘股可投资指数（MSCI World Large Cap
IMI Index ）x 100%（以下简称 MSCI 世界指数） 。
本基金为股票型基金，主要投资范围为全球主要发达地区股票市场大盘类股
票，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资
标的之后选取上述指数。
摩根斯坦利世界大盘股可投资指数是按照自由流通市值调整方法编制的跟踪
全球成熟市场的全球性投资指数， 是 MSCI 标准化指数之一， 适合作为全球市场投
资业绩比较基准的指数。 全球超过 80%的基金经理人， 是以 MSCIBARRA 编制的指数
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作为投资绩效评估的标准。在全球范围内，MSCI 世界指数已经成为全球市场投资
工具的基准标尺之一，并且由 MSCIBARRA 每日在市场发布。截至 2010 年12 月，
摩根斯坦利世界大盘股可投资指数涵盖 23 个国家和地区的超过 730 只股票， 代表
了全球国家大约75% 的总市值，与本基金主要投资方向比较吻合。
MSCI 世界指数样本覆盖了与证监会已经签立合作谅解备忘录的主要国家 ，并
为许多国际著名股票投资基金选用为投资比较基准，具有良好的市场代表性。比
较起来，该指数具有较好的权威性、市场代表性，用为衡量本基金业绩的基准比
较合适。
本基金的股票资产占基金资产的 60%-95% 。 在正常的市场情况下， 基金的平均
股票仓位约为85%， 所以， 业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险
收益特征。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
（2010 年5 月26 日至2012 年6 月30 日）
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基
金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项投资比例已
达到基金合同第十四条（三）投资范围、 （九）投资限制的有关约定。
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§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3 月成
立，注册资本为人民币 15000 万元。目前 ，本 公司股东及其出资比例为：国元证
券股份有限公司 （以下简称 “国元证券” ） 占 注册资本的 41%； 新加坡星展银行有
限公司 占注册资本的 33%； 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%； 安徽
省投资集团有限责任公司占注册资本的 13%。 截止 2012 年6 月30 日， 基金管理人
共管理两支封闭式基金、十 八支开放式基金，并于 2002 年 12 月，首 批取得了全
国社保基金管理资格。 基金管理人于 2007 年 9 月， 取得合格境内机构投资者资格，
并于2008 年2 月，取得从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴达 本基金基
金经理， 长
盛积极配
置债券型
证券投资
基金基金
经理， 国 际
业务部总
监。
2010 年5 月26 日 — 10 年 男，1979 年 8 月出 生 ， 中 国
国籍。伦敦政治 经济学院 金
融经济 学硕 士 ，CFA （ 美国 特
许金融 分析 师） 。 历任 新加 坡
星展资产管理有 限公司研 究
员、星展珊顿全 球收益基 金
经理助理、星展 增裕基金 经
理，专户投资组 合经理； 新
加坡毕盛高荣 资 产管理公 司
亚太专户投资组 合经理， 资
产配置委员会成 员；华夏 基
金管理有限公司 国际策略 分
析师、固定收益 投资经理 ；
2007 年8 月 起加 入长 盛基 金
管理有限公司， 现任国际 业
务部总监，长盛 积极配置 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛环球景 气行业大 盘
精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
（本基 金） 基金 经理 。
注：1、 上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “ 证 券 从 业 年 限 ” 中 “ 证 券 从 业 ” 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员
资格管理办法》的相关规定等 。
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4.2 境外 投资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓 名 在境外 投资 顾问 所任 职务 证券从 业年 限 说明
Len Ioffe
高盛 全 球 量 化 股 票 团 队 的 高 级
投资组 合经 理 ， 全 球量 化 股票投
资政策 委员 会成 员 。
19 年
俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 理 工 大 学 颁
发 的 计 算 机 科 学 硕 士 ， 纽约
大 学 斯 特 恩 商 学 院 工 商 管 理
硕士 ， 曾 供 职 于 史密斯 · 巴
尼·希 尔森 公司 。1994 年加
入 高 盛 资 产 管 理 ， 曾 负责 美
国 国 内 及 国 际 投 资 组 合 的 建
立 及 风 险 分 析 ， 并 实 施 不 同
的交易 策略 。
4.3 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《基金法》 及其各项实施准则、 《长盛环
球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 、 监 管
部 门 的 相 关 规 定 ， 依 照 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格
控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.4 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.4.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报 告 期 内 ， 公 司 严 格 执 行 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 各 项 规 定 ， 在 研 究 、 投 资授
权 与 决 策 、 交 易 执 行 等 各 个 环 节 ， 公 平 对 待 旗 下 所 有 投 资 组 合 ， 包 括 公 募 基 金 、
社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持 ， 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 共 享 公 司 研 究 部 门 研 究 成 果 ， 所 有 投 资组
合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投 资 授 权 与 决 策 ， 公 司 实 行 投 资 决 策 委 员 会 领 导 下 的 投 资 组 合 经 理 负 责 制，
各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。
各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交 易 执 行 ， 公 司 实 行 集 中 交 易 制 度 ， 所 有 投 资 组 合 的 投 资 指 令 均 由 交 易 部统
一 执 行 委 托 交 易 。 交 易 部 依 照 《 公 司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 ， 场 内 交 易 ， 强 制 开
启 恒 生 交 易 系 统 公 平 交 易 程 序 ； 场 外 交 易 ， 严 格 遵 守 相 关 工 作 流 程 ， 保 证 交 易 执
行的公平性。
投 资 管 理 行 为 的 监 控 与 分 析 评 估 ， 公 司 风 险 管 理 部 、 监 察 稽 核 部 ， 依 照 《公
司 公 平 交 易 细 则 》 的 规 定 ， 持 续 、 动 态 监 督 公 司 投 资 管 理 全 过 程 ， 并 进 行 分 析 评
估， 及时向公司管理层报告发现问题， 保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的 同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占
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优比等指标， 使用双边90%置信水平对1日、3 日、5日的交易片段进行T检验， 未发
现违反公平交易及利益输送 的行为。
4.4.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本 报 告 期 内 ， 本 公 司 旗 下 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 交 易 中 ， 同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次，
其中1 次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易 ， 其余13 次交
易为长盛同庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下 ：
长盛同庆于2012 年5 月11 日结束三年封闭期 ， 转型为开放式证券投资基金
（以下简称 “开放式基金 ”） 。 为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性， 以保
障 基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 该 基 金 制 定 了 数 量 化 组 合 投 资 交 易 策 略 ， 并 报 经 公 司 投
资决策委员会批准， 打开交易所公开竞价同日反向交易控制， 因此而产生 13 笔交
易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交
易。
在此期 间 内 ， 长 盛 同 庆 严 格 执 行 既 定 数 量 化 组 合 投 资 交 易 策 略 ， 批 量 下 达投
资 指 令 。 公 司 交 易 部 对 上 述 指 令 进 行 严 格 审 核 ， 在 指 令 分 发 后 ， 通 过 恒 生 交 易 系
统 自 动 委 托 交 易 程 序 执 行 指 令 ， 以 确 保 公 司 旗 下 投 资 组 合 在 可 能 发 生 的 反 向 交 易
中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为 。
4.5 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
就2012年上半年来说， 环球市场的走势给人一种似曾相识的感觉， 一季度展开
春季攻势， 二季度经济数据开始环比走软提醒仍然是弱 复苏。 然而与2011年不同，
今 年 的 市 场 上 下 的 波 动 幅 度 有 所 加 大 ， 且 美 国 在 复 苏 的 道 路 上 领 先 全 球 的 概 念 正
在为更多的市场参与者所接受。 反观欧洲， 则 展现出更加令人担心的后危机问题，
更 多 的 周 边 市 场 国 家 ， 包 括 较 大 的 经 济 体 西 班 牙 也 加 入 了 要 求 欧 盟 救 助 的 阵 营 。
二 季 度 开 始 的 欧 洲 多 个 国 家 选 举 也 为 欧 债 危 机 的 解 决 带 来 很 多 变 数 ， 整 个 二 季 度
市 场 都 在 围 绕 希 腊 、 法 国 、 西 班 牙 等 国 传 出 的 坏 消 息 盘 整 ， 兼 之 美 国 的 经 济 数 据
季 度 性 环 比 显 现 疲 态 ， 一 季 度 表 现 较 好 的 成 长 股 和 行 业 回 调 较 多 ， 而 代 表 美 国 本
土消费和房地产市场复苏的概念较为抗跌。
美国本土经济继续表现出 比较好的韧性， 企业在开年之初加大了开支和招工的
力 度 ， 表 现 为 库 存 的 主 动 回 补 和 招 工 人 数 的 上 升 ， 推 动 了 市 场 先 行 指 标 的 超 预 期
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回升和失业率从年初的8.7%下降到3月份的8.3% 。然而由于欧债危机的局部升级、
房 地 产 复 苏 速 度 仍 然 缓 慢 ， 二 季 度 美 国 经 济 再 次 落 入 就 业 创 造 陷 阱 ， 私 人 部 门 的
招 工 人 数 难 以 有 效 补 足 政 府 部 门 就 业 的 退 出 ， 失 业 率 在8.2% 的 水 平 停 滞 。 美 联 储
银 行 在 最 新 一 期 的 会 议 上 宣 布 延 长 变 相 宽 松 的 国 债 利 率 扭 曲 操 作 ， 继 续 保 持 宽 松
的 货 币 政 策 ， 但 降 低 了 市 场 对 于 推 出 第 三 次 量 化 宽 松 的 预 期 ， 石 油 价 格 和 大 宗 商
品在二季度发生大幅度调整。
希腊选举和债务问题谈判最终拖到了最后期限，欧盟峰会在 6 月底 终于又在
问 题 解 决 方 向 上 向 前 走 了 一 步 ， 宣 布 欧 洲 稳 定 机 制 可 以 直 接 参 与 银 行 业 的 救 助 ，
推 出 经 济 刺 激 计 划 并 将 建 立 统 一 的 银 行 业 监 管 ， 结 果 引 发 了 市 场 的 反 弹 。 在 运 作
期 内 本 基 金 的 没 有 选 择 激 进 的 仓 位 配 制 ， 并 在 季 度 间 做 了 一 定 调 整 ， 适 当 提 高 了
欧 洲 市 场 投 资 但 仍 然 低 配 较 多 。 虽 然 美 国 科 技 和 消 费 板 块 承 受 了 一 定 调 整 压 力 担
半 年 表 现 较 好 ， 能 源 行 业 成 为 表 现 最 差 的 板 块 。 考 虑 到 中 国 国 内 的 经 济 下 滑 超 出
预 期 ， 政 府 对 于 房 地 产 市 场 的 调 控 出 现 有 选 择 性 的 松 动 ， 在 港 股 市 场 调 整 后 组 合
重点加大了对应的配置。
4.5.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.837 元，本报告期份额净值增长率为
3.72% ，同期业绩比较基准增长率为 4.70%。
4.6 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2012年 三季 度 及下半 年 的全 球市 场 ，政 策预 期 可能 成为 未 来3 个月 的 主 要
推 动 因 素 ， 无 论 是 欧 盟 危 机 救 助 时 间 表 、 中 国 是 否 进 一 步 放 松 还 是 即 将 到 来 的 美
国 选 举 都 是 市 场 关 注 的 焦 点 。 越 接 近 年 底 ， 经 济 数 据 则 将 接 过 政 策 的 接 力 棒 ， 数
据同比改善可能成为主旋律。
欧洲债务危机艰难度过了希腊政府债务重组置换的谈判， 也初步解 决了西班牙
银 行 的 问 题 ， 但 最 根 本 的 财 政 整 合 仍 然 没 有 时 间 表 ， 欧 洲 经 济 的 基 本 面 伤 害 在 短
期内难以复原，欧洲市场下半年将继续围绕几次欧盟峰会振荡。
中 国 国 内 经 济 下 滑 的 持 续 时 间 超 出 市 场 预 期 ， 央 行 已 经 完 成 两 次 降 息 ， 但由
于 投 资 意 愿 不 足 经 济 很 难 在 短 期 内 走 出 弱 势 盘 整 的 格 局 。 下 半 年 全 球 经 济 弱 复 苏
局 势 不 改 ， 机 会 仍 然 可 能 来 自 于 基 本 面 良 好 的 基 础 消 费 、 科 技 、 医 疗 保 健 、 以 及
受益政策放松的相关板块 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定 及 本 基 金 合 同 约 定 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 企业
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会 计 准 则 》 、 中 国 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 所 持 投 资
品 种 进 行 估 值 。 本 基 金 管 理 人 制 订 了 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 ， 设 立 基
金 估 值 小 组 ， 参 考 行 业 协 会 估 值 意 见 和 独 立 第 三 方 机 构 估 值 数 据 ， 确 保 基 金 估 值
的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、估
值 日 、 估 值 对 象 、 估 值 程 序 、 估 值 方 法 以 及 估 值 差 错 处 理 、 暂 停 估 值 和 特 殊 情 形
处理等事项。 本基金管理人设立了 公司总经理 （担任估值小组组长） 、 公司副总经
理 和 督 察 长 （ 担 任 估 值 小 组 副 组 长 ） 、 投 资 管 理 部 、 金 融 工 程 及 量 化 投 资 部 、 研
究发展部 、 监 察 稽 核 部 、 业 务 运 营 部 等 部 门 负 责 人 组 成 的 基 金 估 值 小 组 ， 负 责 研
究 、 指 导 并 执 行 基 金 估 值 业 务 。 小 组 成 员 均 具 有 多 年 证 券 、 基 金 从 业 经 验 ， 具 备
基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经 理 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 讨 论 ， 但 不 参 与 估 值 原 则 和 方 法 的 最 终 决策
和日常估值的执行。
参 与 估 值 流 程 的 各 方 还 包 括 本 基 金 托 管 人 和 会 计 师 事 务 所 。 托 管 人 根 据 法律
法 规 要 求 对 基 金 估 值 及 净 值 计 算 履 行 复 核 责 任 ， 当 存 有 异 议 时 ， 托 管 人 有 责 任 要
求 基 金 管 理 公 司 作 出 合 理 解 释 ， 通 过 积 极 商 讨 达 成 一 致 意 见 。 会 计 师 事 务 所 对 估
值 委 员 会 采 用 的 相 关 估 值 模 型 、 假 设 及 参 数 的 适 当 性 发 表 审 核 意 见 并 出 具 报 告 。
上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.8 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根 据 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 规 定 以 及 本 基 金 基 金 合 同 第 十 九 条中
对基金利润分配原则的约定， 本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2012 年6月30日， 期末可供分配收益为-10,052,545.03 元， 未分配
收益已实现部分为-6,692,683.03 元， 未分配收益未实现部分为-3,359,862.00 元。
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§5 托管 人报 告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守 信 情况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ）在对 长盛 环球
景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的 托 管 过 程 中 ， 严
格 遵 守 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规
定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 托 管 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 、 基金
合 同 和 托 管 协 议 的 规 定 ， 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督 ， 对 基 金
资产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 （ 注 ： 财务
会计报告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报
告等 数据真实、准确和完整。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 29 页
§6 半 年度 财务 会计 报告 （未 经审 计）
6.1 资产 负债表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资
产
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 12,961,474.54
16,387,068.93
结算备 付金 -
-
存出保 证金 -
-
交易性 金融 资产 38,020,917.13 38,764,186.69
其 中： 股票 投资 37,542,202.91
37,227,612.39
基金 投资 478,714.22
1,536,574.30
债券 投资 -
-
资产 支持 证券 投 资 -
-
衍生金 融资 产 -
-
买入返 售金 融资 产 -
-
应收证 券清 算款 -
-
应收利 息 920.01
2,760.19
应收股 利 149,834.78
30,385.90
应收申 购款 1,494,559.81
139,916.03
递延所 得税 资产 -
-
其他资 产 -
--
资产总计 52,627,706.27
55,324,317.74
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款 -
-
交易性 金融 负债 -
-
衍生金 融负 债 -
-
卖出回 购金 融资 产款 -
-
应付证 券清 算款 242,808.39
-
应付赎 回款 358,548.14
34,691.74
应付管 理人 报酬 72,868.66
80,863.35
应付托 管费 12,144.79
13,477.23
应付销 售服 务费 -
-
应付交 易费 用 -
-
应交税 费 -
-
应付利 息 -
-
应付利 润 -
-
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 29 页
递延所 得税 负债 -
-
其他负 债 160,343.45 330,108.10
负债合计 846,713.43 459,140.42
所有者权益:
实收基 金 61,833,537.87
67,990,591.98
未分配 利润
-10,052,545.03
-13,125,414.66
所有者权益合计 51,780,992.84
54,865,177.32
负债和所有者权益总 计 52,627,706.27
55,324,317.74
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额净值 0.837 元，基金 份额总额
61,833,537.87 份。
6.2 利润 表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年6月30 日
单位：人民币元
项
目
本期
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日
至2011 年 6 月 30 日
一、收入 2,829,018.40
-992,755.20
1.利息 收入 12,414.96
6,085.14
其中： 存款 利息 收入 12,414.96
6,085.14
债券 利息 收入 - -
资产 支持 证券 利息 收入 -
-
买入 返售 金融 资产 收入
-
-
其他 利息 收入
-
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -1,123,505.94 2,839,002.89
其中： 股票 投资 收益 -1,323,022.47 2,462,981.41
基金投 资收 益
-188,184.19
-
债券投 资收 益 -
-
资产支 持证 券投 资收 益 -
-
衍生工 具收 益 -
-
股利收 益 387,700.72
376,021.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 填列 ） 3,919,643.98
-3,846,466.58
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 填列） 3,433.28
-22,236.03
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） 17,032.12
30,859.38
减：二、费用 759,123.49 1,011,435.10
1.管理 人报 酬 459,959.76 590,316.21
2.托管 费 76,660.02 98,386.02
3.销售 服务 费 -
-
4.交易 费用 71,617.24
154,279.62
5.利息 支出 -
-
其中 ：卖 出回 购金 融资 产 支出 -
-
6.其他 费用 150,886.47
168,453.25
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 2,069,894.91
-2,004,190.30
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 29 页
减：所 得税 费用 -
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 2,069,894.91
-2,004,190.30
6.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体：长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年6月30 日
单位：人民币元
项
目
本期
2012 年 1 月 1 日
至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 67,990,591.98 -13,125,414.66 54,865,177.32
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 2,069,894.91 2,069,894.91
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-6,157,054.11 1,002,974.72
-5,154,079.39
其中：1.基 金申 购款 11,694,002.78 -1,701,498.86 9,992,503.92
2.基 金赎 回款 -17,851,056.89 2,704,473.58
-15,146,583.31
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 （基 金净值） 61,833,537.87
-10,052,545.03 51,780,992.84
项
目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日
至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 75,304,253.96 5,700,512.37 81,004,766.33
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -2,004,190.30 -2,004,190.30
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-20,621,502.71 -707,678.93 -21,329,181.64
其中：1.基 金申 购款 4,069,822.13 91,898.19 4,161,720.32
2.基 金赎 回款 -24,691,324.84 -799,577.12 -25,490,901.96
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
- -3,684,366.98 -3,684,366.98
五、期末所有者权益 （基 金净值） 54,682,751.25 -695,723.84 53,987,027.41
注： 报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 29 页
6.4 报表附 注
6.4.1 基金基 本情 况
长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经中
国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会 ” )证监基金字[2009] 第 1501 号 《关
于 核 准 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》 核 准 ， 由 长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 《 长 盛 环 球 景 气
行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 负 责 公 开 募 集 。 本 基 金 为 契 约 型 开
放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
339,898,507.52 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2010) 第122 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《长盛环球景气行业大
盘精选股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 26 日正式生 效，基金合同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 340,041,384.63 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
142,877.11 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托
管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 境 外 资 产 托 管 人 为 中 国 银 行( 香港) 有 限 公 司 ， 境
外投资顾问为高盛资产管理有限责任合伙。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构 投资者境外证券投
资管理试行办法》 和 《 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为在全球证券市场公开发行上市的股票、货币市
场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股
票及其他权益类证券投资占本基金基金资产的目标比例为60%-95%， 其中投资于业
绩比较基准内23 个全球发达地区市场大盘类上市公司股票的部分不低于本基金
股票资产总额的80%； 投资现金、 货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融
工具占基金资产净值的5％-40％。本基金的业绩比较基准为：摩 根斯坦利世界大
盘股指数(MSCI World Large Cap Index) 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－
基本准则》 和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计
准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会 计准则” )、 中国证监会 公告[2010]5
号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证
券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛
环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 29 页
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6
月30 日的财务状况以 及2012 年1 月1 日至 6 月30 日止期间的经营 成果和基金净
值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策 、 会 计估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 ： 本报告期 不存 在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 ： 本报告期 不存 在会计 估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明 ： 本报告期不存在差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外税务法规和
实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收 营业税。
2、 基金取得的源自境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
3、 基金取得的源自境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情
况
本报告期内， 未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易 的 各关联 方
关联 方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司 （ “ 长盛基 金公 司” ） 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行( 香港) 有限 公司( “中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 29 页
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成交
总额的比例
国元证 券经 纪 （香 港） 有 限 公司 - - 5,374,993.23 5.51%
6.4.8.1.2 权 证交易
本基金本期及上年度可比期间 未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣
金总额
占期末应付佣金总
额的比例
国元证 券经 纪 （ 香港 ） 有 限 公司 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月 30 日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣
金总额
占期末应付佣金总
额的比例
国元证 券经 纪 （ 香港 ） 有 限 公司 5,374.99 5.82% - -
6.4.8.2 关 联方报 酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日
当 期发 生的 基金 应支 付的
管理费
459,959.76 590,316.21
其 中： 支付 给销 售机 构的
客户维 护费
146,530.66 185,277.00
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资产
净值1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 ×1.8%/当年天数。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 29 页
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
当 期发 生的 基金 应支 付的
托管费
76,660.02 98,386.02
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.30%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.30%/ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本期及上年度可比期间 未发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
基金合 同生 效日 （2010 年 5 月 26
日）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期间认 购总 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 增加 的份 额 - -
期间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
18,003,410.00 18,003,410.00
期末持有的基金份额占基 金总份额
比例
29.12% 32.92%
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,620,964.76 12,323.17 1,511,280.57 6,069.01
中银香 港 9,340,509.78 - 9,503,773.69 -
合计 12,961,474.54 12,323.17 11,015,054.26 6,069.01
注 ： 本 基 金 的 银 行 存 款 分 别 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 和 境 外 资 产 托 管 人 中 银香
港保管 。 其 中 ， 中 国 银 行 保 管 部 分 的 资 金 按 适 用 利 率 或 约 定 利 率 计 息 ， 中 银 香 港
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 29 页
保管部分的资金不计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
6.4.8.7.1 与 关联方 进行 的外 汇远期 交易
本基金本期未与 关联方进行外汇远期交易 。
6.4.9 期末(2012 年6 月 30 日) 本基金 持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期末未 因认购新发/增发证券而持有流通受限证券 。
6.4.9.2 期 末持 有 的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
923 HK
FOOK WOO
GROUP
2011/11/28
公司内部 整改
接受审计 调查
1.12 未知 未知 200,000 245,037.99 223,370.28
合计
245,037.99 223,370.28
注：本基金截至 2012 年 6 月 30 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重
大 影 响 而 被 暂 时 停 牌 的 股 票 ， 该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交
易所批准复牌 。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本期末无 银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券 。
6.4.10 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
（1） 不以公允价值计量的金融工具
不 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 资 产 和 负 债 主 要 包 括 应 收 款 项 和 其 他 金 融 负 债 ，其
账面价值与公允价值相差很小。
（2） 以公允价值计量的金融工具
根 据 在 公 允 价 值 计 量 中 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 29 页
第 二 层 级 ： 直 接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的输
入值(不可观察输入值)。
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一
层级的余额为37,158,414.37 元， 属于第二层级的余额为 862,502.76 元， 无属于
第三层级的余额(2011 年12 月31 日： 第一层级 38,764,186.69 元， 无属于第二层
级和第三层级的余额)。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 29 页
§7 投资 组合 报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总 资产
的比例（%）
1 权益投 资
37,542,202.91 71.34
其中： 普通 股
36,189,812.79 68.77
存托 凭证 1,352,390.12 2.57
2 基金投 资 478,714.22 0.91
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,961,474.54 24.63
8 其他各 项资 产
1,645,314.60 3.13
9 合计 52,627,706.27 100.00
7.2 报告 期末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的权 益投 资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
美国 23,460,505.66 45.31
香港 10,193,276.10 19.69
德国 1,451,774.47 2.80
瑞士 892,478.98 1.72
澳大利 亚 666,629.34 1.29
加拿大 594,536.55 1.15
法国 283,001.81 0.55
合计 37,542,202.91 72.50
7.3 报告 期末按 行业 分类 的 权益 投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
信息技 术 9,018,371.44 17.42
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 29 页
金融 8,196,972.32 15.83
非必需 消费 品 4,617,032.56 8.92
工业 4,164,974.94 8.04
能源 3,891,159.31 7.51
医疗 3,652,812.17 7.05
材料 2,215,424.16 4.28
必需消 费品 1,785,456.01 3.45
合计 37,542,202.91 72.50
注： 本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准 （GICS） 进 行行业分类
7.4 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 权益投 资明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名 称
（英文 ）
公司名 称
（中文 ）
证券
代码
所在证券
市场
所属国
家
（地区 ）
数量
（股）
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 APPLE INC - AAPL US
纳斯达克
证券交易所
美国
600 2,216,244.96 4.28
2 CHEVRON CORP - CVX US
纽约
证券交易所
美国 1,950 1,301,190.05 2.51
3
CHINA RES
LAND
华润置地 1109 HK
香港
证券交易所
中国香港
100,000 1,288,047.60 2.49
4
PRICELINE.CO
M
- PCLN US
纳斯达克
证券交易所
美国
300 1,260,906.76 2.44
5
MICROSOFT
CORP
- MSFT US
纳斯达克
证券交易所
美国
5,500 1,064,132.80 2.06
6 EBAY INC - EBAY US
纳斯达克
证券交易所
美国
4,000 1,062,836.20 2.05
7
POLY HONG
KONG
保利香港 119 HK
香港
证券交易所
中国香港
300,000 1,014,948.90 1.96
8
CHINA
PACIFIC-H
中国太保 2601 HK
香港
证券交易所
中国香港
50,000 1,014,948.90 1.96
9 DANAHER CORP - DHR US
纽约
证券交易所
美国
3,000 988,202.38 1.91
10
CHINA
MINSHENG-H
民生银行 1988 HK
香港
证券交易所
中国香港
170,000 952,095.44 1.84
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 29 页
7.5 报告 期内权 益投 资组 合的 重大变 动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金资产净值 比例
(%)
1 WEICHAI POWER-H 2338 HK 1,707,680.47 3.11
2 POLY HONG KONG 119 HK 1,087,987.38 1.98
3 CHINA RES LAND 1109 HK 1,063,421.12 1.94
4 BAIDU INC-SP ADR BIDU US 827,025.39 1.51
5 ANADARKO PETROLE APC US 779,896.53 1.42
6 KRAFT FOODS INC KFT US 724,998.89 1.32
7 SANDS CHINA LTD 1928 HK 695,017.38 1.27
8 CHINA STATE CONS 3311 HK 675,376.90 1.23
9 BLACKSTONE GROUP BX US 673,227.46 1.23
10 CHINA ZHENGTONG 1728 HK 663,824.44 1.21
11 COCA-COLA CO/THE KO US 644,760.14 1.18
12 CAPITAL ONE FINA COF US 639,581.86 1.17
13 SCHLUMBERGER LTD SLB US 611,908.75 1.12
14 BAYER AG-REG BAYN GR 601,135.84 1.10
15 COVIDIEN PLC COV US 591,848.00 1.08
16 KINGDEE INTL SFT 268 HK 590,642.62 1.08
17 BANK OF AMERICA BAC US 577,502.25 1.05
18 CENOVUS ENERGY CVE CN 574,124.56 1.05
19 ZHUZHOU CSR 3898 HK 565,372.26 1.03
20 CHINA BLUECHEM-H 3983 HK 554,173.16 1.01
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名权益 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称( 英文) 证券代码 本期累计 卖出金额
占 期初基金资产净值 比例
(%)
1 WEICHAI POWER-H 2338 HK 1,525,618.68 2.78
2 KUNLUN ENERGY CO 135 HK 1,258,033.38 2.29
3 SIMON PROPERTY SPG US 1,170,663.08 2.13
4 SHANGHAI ELECT-H 2727 HK 977,629.71 1.78
5 ARM HOLDINGS ARM LN 810,282.89 1.48
6 PROCTER & GAMBLE PG US 797,452.79 1.45
7 BOMBARDIER INC-B BBD/B CN 794,296.20 1.45
8 JPMORGAN CHASE JPM US 772,789.13 1.41
9 BANK OF AMERICA BAC US 757,523.51 1.38
10 COACH INC COH US 741,551.20 1.35
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 29 页
11 COCA-COLA CO/THE KO US 710,564.54 1.30
12 ZHUZHOU CSR 3898 HK 679,619.63 1.24
13 MERCK & CO MRK US 656,129.41 1.20
14 BHP BILLITON LTD BHP AU 649,396.87 1.18
15 ANADARKO PETROLE APC US 631,414.75 1.15
16 DU PONT (EI) DD US 616,462.33 1.12
17 CARDINAL HEALTH CAH US 582,138.91 1.06
18 POTASH CORP SAS POT US 581,981.40 1.06
19 CHECK POINT SOFT CHKP US 578,769.98 1.05
20 DIRECTV-A DTV US 555,777.64 1.01
7.5.3 权益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位： 人民币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 26,200,444.98
卖出收 入（ 成交 ）总 额 28,398,332.14
注： 本表中的买入成本 （成交） 总额 、 卖出收入 （成交） 总额 均按买卖成交
金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本期末未持有 债券。
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本期末未持有 债券。
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金 本期末未持有 资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 产 品 投
资 明细
本基金 本期末未持有 金融衍生产品。
7.10 期末 按公 允价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
序
号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
1
LYXOR ETF EURO
STOXX 50 DAILY
DOUBLE SHORT
指数 ETF 基金
LYXOR
INTERNATIONAL
ASSET
MANAGEMENT
478,714.22 0.92
注：本基金本报告期末仅持有上述 一支基金。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 29 页
7.11 投 资组合 报告 附注
7.11.1 声明 本 基金 投资 的 前 十 名证 券 的发 行主 体 本 期 是否 出 现被 监管 部 门 立案
调 查， 或 在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 声明 基金投 资的 前十 只股票 是否 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.11.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 149,834.78
4 应收利 息 920.01
5 应收申 购款 1,494,559.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,645,314.60
7.11.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金 本期末未持有 可转换债券。
7.11.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本期末前十名股票不存在流通受限情况。
7.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 29 页
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持 有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例（%）
持有
份额
占总份额
比例（%）
7,506 8,237.88 20,191,101.15 32.65 41,642,436.72 67.35
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本 基金
577,503.84 0.93
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 26 日 ）基 金份 额总 额 340,041,384.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 67,990,591.98
本报告 期基 金总 申购 份额 11,694,002.78
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 17,851,056.89
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,833,537.87
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 29 页
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 资产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为 普华永道中天会计师事务所有限公司 ， 本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理 人、 托管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票 投 资及 佣金支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣
金
备
注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
MERRILL LYNCH
1 33,485,616.80 60.28% 20,894.65 48.64% -
CHINA MERCHANTS SECURITIES(HK)
CO.LTD.
1 22,066,979.98 39.72% 22,066.98 51.36% -
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 29 页
SHENYIN WANGUO SECURITIES(HK) LTD
1 - - - - -
CLSA LTD.
1 - - - - -
KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LTD
1 - - - - -
GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE
(HONG KONG) LTD
1 - - - - -
YUANTA SECURITIES (HONG KONG)
COMPANY LTD.
1 - - - - -
CITIC SECURITIES BROKERAGE(HK)
LTD.
1 - - - - -
TAIFOOK SECURITIES COMPANY LTD.
1 - - - - -
NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 - - - - -
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
1 - - - - -
BOCI INTERNATIONAL LTD.
1 - - - - -
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC(HONG
KONG) BRANCH
1 - - - - -
BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES
LIMITED
1 - - - - -
UBS SECURITIES ASIA LTD.
1 - - - - -
KGI ASIA LTD.
1 - - - - -
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
PLC
1 - - - - -
PHILLIP SECURITIES (HONG
KONG)COMPANY LTD.
1 - - - - -
CCB INTERNATIONAL SECURITES LTD.
1 - - - - -
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资 的情 况
于本报告期本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
注：1、本公司选择境外交易 券商的标准
（1 ） 在 评 估交 易 券 商的 过 程 中 应 当考 虑 以 下方 面 ， 包 括 但不 限 于 ：财 务 状 况，
例如股本金、净资产、总资产等；国际评级机构例如标普、穆迪等发布的信用评级；
（2） 前台业务评估， 包括交易执行、 客户服务、 交易价格、 交易量、 投资研究、
市场信息等；
（3 ） 后 台 业务 评 估 ，包 括 交 易 确 认的 及 时 性与 准 确 性 ， 交割 的 质 量、 信 息 反馈
的质量评估；
（4） 经营行为规范， 最近两年未因重大违规行为而受到所在国家/地区证券监管
机构处罚；
（5 ） 内 部 管理 规 范 、严 格 ， 具 备 健全 的 内 控制 度 ， 并 能 满足 基 金 运作 高 度 保密
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 2012 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 29 页
的要求；
（6 ） 具 备 基金 运 作 所 需 的 高 效 、 安全 的 通 讯条 件 ， 交 易 设施 符 合 代理 本 公 司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究 机构 的 研 究报 告 需 要 有 一定 的 试 用期 。 试 用 期 视服 务 情 况和 研 究 服务
评价结果而定；
（3 ） 针 对 新交 易 券 商机 构 ， 一 律 先由 投 资 部门 根 据 试 用 期评 价 结 果提 请 公 司领
导核准后完成开户并列入常用券商机构列表；
（4 ） 常 用 券商 机 构 定期 由 基 金 经 理、 研 究 员、 交 易 员 、 运营 及 清 算人 员 根 据券
商研究服务品质、交易执行能力进行评分进行综合评价；
（5 ） 本 公 司每 半 年 对开 户 券 商 机 构的 服 务 进行 一 次 综 合 评价 。 经 过评 价 ， 若本
公司认为开户券商的服务不能满足要求， 或开户券商违规受到相关市场有关部门的处
罚，予以停用该券商的服务并终止开户协议。
3、基金租用证券公司交易单元变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元 ：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元：无。
