长 盛 同 鑫 保 本 混合 型 证 券 投 资 基金
2012 年 半 年 度 报告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长盛 基 金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人 ： 中国 银 行 股 份 有 限公 司
送出日期：2012 年 8 月 25 日
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 1 页 共 29 页
§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 （以下简称： 中国银行） 根据本基金 合同规定，
于2012 年 8 月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在做出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半 年度报告摘要摘自 半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应 阅读 半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至6 月30 日止。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 2 页 共 29 页
§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 长盛同 鑫保 本混 合
基金主 代码 080007
交易代 码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年5 月 24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,538,929,814.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
依 据本 基金 的保证 合同 ，本 基金 通过 运用投 资组 合保 险策 略， 在严格 控制
风 险和 保证 本金安 全的 基础 上， 力争 在本基 金保 本周 期结 束 时 ，实现 基金
资产的 收益 增长 。
投资策 略
本 基金 投资 策略突 出强 调配 置的 科学 性与纪 律性 ，通 过严 格金 融工程 手段
有 效控 制风 险，保 证实 现投 资期 中的 稳定收 益， 并通 过有 效地 资产配 置和
保本投 资策 略以 保障 基金 资产本 金的 安全 。
本 基金 将按 照恒 定比 例组合 保险 机制 （CPPI） 将资产 配置 于安 全资 产与 风
险 资产 ，用 投资于 固定 收益 类证 券的 现金净 流入 来冲 抵风 险资 产组合 潜在
的最大 亏损 ，并 通过 投资 股票等 风险 资产 来获 得资 本利得 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征
本 基金 属于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种。 未持 有到 期而 赎回 或转换 出的
基 金份 额以 及基金 份额 持有 人在 当期 保本周 期开 始后 申购 或转 换转入 的基
金份额 ，不 享受 保本 担保 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 010-66594855
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话 400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 29 页
§3
主 要财 务指标 和 基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月1 日 —2012 年 6 月30 日）
本期已 实现 收益 29,158,203.88
本期利 润 46,638,120.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0255
本期基 金份 额净 值增 长率 2.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年 6 月 30 日 ）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0331
期末基 金资 产净 值 1,606,896,894.23
期末基 金份 额净 值 1.044
注：1 、 所述 基 金 业绩指 标 不 包 括持 有 人 认购或 交 易 基 金的 各 项 费用， 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已实 现 收 益指基 金 本 期 利息 收 入 、投资 收 益 、 其他 收 入 （不含 公 允 价 值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可供 分 配 利润， 采 用 期 末资 产 负 债表中 未 分 配 利润 与 未 分配利 润 中 已 实
现 部 分 的 孰低 数 （为 期末 余 额 ， 不是 当 期发 生数 ） 。 表 中的 “ 期末 ”均 指 本 报 告期 最
后一日，即6 月30 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.29% 0.14% 0.37% 0.01% -0.66% 0.13%
过去三 个月 1.36% 0.12% 1.14% 0.01% 0.22% 0.11%
过去六 个月 2.35% 0.11% 2.30% 0.02% 0.05% 0.09%
过去一 年 4.50% 0.08% 4.74% 0.01% -0.24% 0.07%
自 基 金 合 同 生 效 起
至今
4.71% 0.08% 5.26% 0.01% -0.55% 0.07%
注： 本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准为基金合同成立日所在年度的中国人民银行公布的3 年期银
行定期存款基准利率的税后收益率。 本基金是保本型基金产品， 保本周期为 3 年。 以
3 年期银行定期存款税 后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 29 页
本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效性。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累计净值增 长 率 变动及其 与 同 期 业 绩 比 较
基准 收 益率变动 的 比较
注： 按照本基金合同规 定， 本基金管理人应当 自基金合同生效之日起六个月 内使
基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 建 仓期结束时， 本基金的 各项资产配置比
例符合本基金合同第十六条 （二） 投资范围、 （七） 投资禁止行为与限制的有关约定。
本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 29 页
§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及 其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司 股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司（以下简称 “ 国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行 有限公司占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。截止2012 年 6 月30 日，基金管理人共管理两支封闭
式基金、 十 八支开放式 基金,并于2002 年12 月， 首批取得了全国社 保基金管理资格。
基金管理 人于2007 年 9 月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于 2008 年2 月， 取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡宾
本 基 金 基
金经理 ， 长
盛 同 禧 信
用 增 利 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经 理 ，
社 保 组 合
组合经 理 ，
固 定 收 益
部总监 。
2011 年 5 月
24 日
— 8 年
男，1978 年 11 月 出生 ， 中国国
籍。 毕 业于 中央 财经 大学 ， 获硕
士 学 位 ，CFA （ 美 国 特 许 金 融 分
析 师 ） 。 历 任 宝 盈 基 金 管 理 有 限
公司研究员、基金经理助理。
2006 年2 月加 入长 盛基 金 管理有
限公司 ， 曾 任研 究员、 社 保组合
助理， 投资 经理 等。 现 任 固定收
益部总 监， 社保 组合 组合 经理 ，
长盛同鑫保本混合型证券投资
基金 （本 基金 ） 基 金经 理 ， 长 盛
同禧信用增利债券型证券投资
基金基 金经 理。
注 ：1 、 上表 基 金 经理的 任 职 日 期和 离 任 日期均 指 公 司 决定 确 定 的聘任 日 期 和 解
聘日期；
2、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等 。
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《 长
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 29 页
盛同鑫保本混合型证券投资基金 基金合同》 和 其他有关法律法规 、 监 管部门的相关规
定， 依照诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在 严格控制投资风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额 持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权与
决策、 交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所 有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有 投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司 实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资 组合的管理工作。 各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集 中交易制度， 所有投资 组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交 易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡 献率、 占优
比等指标， 使用双边 90% 置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验， 未发 现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗 下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有14 次，其中1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余 13 次交易为长盛同
庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券 投资基金 （以
下简称 “ 开放 式 基金 ”） 。 为 确 保转 型 后的 开放 式 基 金 保持 充 裕流 动性 ， 以 保 障基 金
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 29 页
份额持有人利益， 该基 金制定了数量化组合投资交易策略， 并报经公 司投资决策委员
会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔 交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
在此期间内， 长盛同庆 严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量 下达投资指
令。 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生 的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内 基 金投资 策略 和运作 分析
年初伊始， 在外围利好 经济数据和扩张政策推动下， 风险资产开始受 到投资者追
捧，权益类资产以及中低评级信用债表现较好，而非信用债收益率则有所向上调整。
进入2 季度， 市场经历 了对政策大幅放松预期由升温到逐步消散的过程， 权益资产和
低风险债券品种的表现出现了强弱交替的情况，A 股冲高后再度持续回挫，而国债和
政策性金融债在收益 率创出年内新高之后再度向年初低点水平回归。 虽然权益资产和
低风险债券行情出现切换， 但上半年中低评级 信用债表现持续较好， 仅在年中资金面
压力下出现了幅度有限的调整， 这一方面得益于货币信贷政策调整对于企业融资环境
的改善， 另一方面则显 著受益于政府及监管机构对于违约事件零容忍的态度。 可转债
市场整体走势跟随权益市场， 但向下距离债底 保护不远， 向上则受制 于供给压力担忧，
波动幅度明显弱于正股。
在报告期内， 本基金在对个券资质进行仔细甄别的基础上持续配置了部分资质较
好的高收益债券以实现对原有持仓结构的优化， 并在 2 季度择机对非信用 债进行了波
段操作，同时，我们还在可转债调整过程中继续适度提高了转债的仓位。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.044 元， 本报告期份额净值增长率为 2.35%，
同期业绩比较基准增长率为 2.30%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
虽然多方面的信息反映经济回落的压力在继续加大， 但考虑到去年三四季度经济
增长回落的态势已经开始体现， 较低的基数意味着下半年 GDP 同比大幅回落的风险不
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 29 页
大。CPI 同比水平在未 来几个月都将在 2%上下水平展开波动， 在年 末的反弹上限也难
以显著超越2.5%。 而在外围形势发展扑朔迷离， 国内政策决策者面临新老交替的状况
下，我们将继续关注政策取向转变对于市场的影响，大致来看，税收的结构性调整，
要素价格形成机制的改革将是下半年的重要看点， 而货币政策在稳定基调下针对性和
灵活性将有进一步体现， 预计下半年存款准备 金率将继续下调 2-3 次， 基准利率有望
下调至3% 甚至更低。
由此来看， 下半年市场面临仍将面临较大的不确定性， 但通胀低位运行， 政策资
金面的宽松有助于收益率继续下行， 对于收益 率短端及低风险债券品种构成利好。 中
低评级信用债方面， 信 用利差继续压缩的空间已经不 大， 后续保持配 置将以获取持有
回报为主，同时需注意防范企业盈利或流动性恶化带来信用事件冲击的风险。此外，
结构性调整的政策举措有望继续出台， 在股票 资产较低的估值水平下， 意味着可转换
债券和部分股票资产可望在下半年为组合提供部分额外收益 。
在操作方面， 我们都将继续秉承谨慎原则， 在组合流动性得到保证的前提下， 通
过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析， 做好组合配置， 力求 确保基金资产在
维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金 管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所持 投 资 品 种进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事项。 本 基金 管 理人 设立 了 由 公 司总 经 理（ 担任 估 值 小 组组 长 ） 、 公司 副 总 经 理和 督
察 长 （ 担 任估 值 小组 副组 长 ） 、 投资 管 理部 、金 融 工 程 及 量 化 投资 部、 研 究 发 展部 、
监察稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行
基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 29 页
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当 存有异议时， 托管人有 责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对 估 值委员会采用
的相关估值模型、 假设 及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上 述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运 作管理办法》 的规定以 及本基金基金合同第二十条中对基
金 利润 分 配原 则 的 约定， 本基金于2012 年1 月18 日 对2011 年度 收 益 进行 了 分 配 ， 分配
金额为6,153,528.41 元。
本基金截至 2012 年6 月30 日， 期末可供分 配收益为 50,941,128.27 元， 期末未
分配收益为67,967,079.48 元，其中：未分配收益已实现部分为 50,941,128.27 元，
未分配收益未实现部分为 17,025,951.21 元。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 29 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”） 在对 长盛同鑫保本
混合型证券投资基金 （以下称 “本基金 ”） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金
法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计 算 、 利润 分配 等情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同
和托管协议的规定， 对 本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及 基金费用开支等方面进行了认真地复核，
未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计
报告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报 告等数
据真实、准确和完整。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 29 页
§6
半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体： 长盛同鑫保本混合型证券投资基金
报告截止日：2012年06月30日
单位 ：人民币元
资
产
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资
产：
银行存 款 647,248,211.98 615,242,800.00
结算备 付金 51,625,267.89 7,843,482.71
存出保 证金 500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 1,486,146,841.02 1,211,137,325.96
其中 ：股 票投 资 86,423,073.74 1,850,000.00
基 金投 资 - -
债 券投 资 1,399,723,767.28 1,209,287,325.96
资 产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 638,551,677.83
应收证 券清 算款 11,945,765.55 18,352,478.81
应收利 息 20,065,751.91 17,562,880.73
应收股 利 - -
应收申 购款 70,407.92 9,813.65
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,217,602,246.27 2,509,200,459.69
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 576,000,000.00 346,692,853.80
应付证 券清 算款 30,011,447.88 14,643,001.87
应付赎 回款 1,707,309.97 3,998,537.75
应付管 理人 报酬 1,615,413.26 2,255,902.46
应付托 管费 269,235.54 375,983.72
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 23,666.69 13,534.41
应交税 费 318,715.20 4,009.60
应付利 息 62,568.31 23,227.38
应付利 润 - -
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 29 页
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 696,995.19 750,690.07
负债合计 610,705,352.04 368,757,741.06
所有者权益:
实收基 金 1,538,929,814.75 2,093,050,351.04
未分配 利润 67,967,079.48 47,392,367.59
所有者权益合计 1,606,896,894.23 2,140,442,718.63
负债和所有者权益总 计 2,217,602,246.27 2,509,200,459.69
注：报 告 截 止 日2012 年06 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值1.044 元， 基 金 份 额 总 额
1,538,929,814.75份 。
6.2 利润 表
会计主体： 长盛同鑫保本混合型证券投资基金
本报告 期：2012 年1月1日至2012年06月30日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2012 年1 月1 日至2012
年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 24 日 （基金
合同生效日） 至 2011 年
6 月30 日
一、收入 67,070,358.78 10,838,267.51
1. 利息 收入 43,670,361.24 11,961,109.37
其中： 存款 利息 收入 15,297,443.09 360,238.27
债券 利息 收入 19,614,510.06 855,332.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 8,758,408.09 10,745,538.85
其他 利息 收入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 4,422,582.11 -94,698.62
其中： 股票 投资 收益 -3,015,715.15 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 6,058,257.15 -94,698.62
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,380,040.11 -
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 填 列） 17,479,917.08 -1,028,143.24
4. 汇兑 收益 （损 失以 “- ” 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 填列） 1,497,498.35 -
减；二、费用 20,432,237.82 4,588,611.97
1. 管理 人报 酬 11,336,004.14 3,690,726.96
2. 托管 费 1,889,334.00 615,121.14
3. 销售 服务 费 - -
4. 交易 费用 268,896.56 4,838.39
5. 利息 支出 6,705,322.29 230,405.32
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 6,705,322.29 230,405.32
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 29 页
6. 其他 费用 232,680.83 47,520.16
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 46,638,120.96 6,249,655.54
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 46,638,120.96 6,249,655.54
注： 本基金合同于 2011 年5 月24 日生效， 上 年度可比期间为 2011 年5 月24 日
（基金合同生效日）至 2011 年6 月30 日。
6.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体： 长盛同鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年6月30 日
单位 ：人民币元
项
目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,093,050,351.04 47,392,367.59 2,140,442,718.63
二 、本期 经营活 动产生 的基 金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 46,638,120.96 46,638,120.96
三 、本期 基金份 额交易 产生 的基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
-554,120,536.29 -19,909,880.66 -574,030,416.95
其中：1.基 金申 购款 6,754,911.59 246,176.53 7,001,088.12
2.基 金赎 回款 -560,875,447.88 -20,156,057.19 -581,031,505.07
四 、本期 向基金 份额持 有人 分配 利
润 产生的 基金净 值 变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- -6,153,528.41 -6,153,528.41
五、期末所有者权益 （基 金净值） 1,538,929,814.75 67,967,079.48 1,606,896,894.23
项
目
上年度可比期间
2011 年5 月 24 日（基金合同生效日）至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） - - -
二 、本期 经营活 动产生 的基 金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 6,249,655.54 6,249,655.54
三 、本期 基金份 额交易 产生 的基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
3,032,111,617.30 - 3,032,111,617.30
其中：1.基 金申 购款 3,032,111,617.30 - 3,032,111,617.30
2.基 金赎 回款 - - -
四 、本期 向基金 份额持 有人 分配 利
润 产生的 基金净 值变动 （净 值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 （基 金净值） 3,032,111,617.30 6,249,655.54 3,038,361,272.84
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 29 页
注： 本基金合同于 2011 年5 月24 日生效， 上 年度可比期间为 2011 年5 月24 日
（基金合同生效日 ）至 2011 年6 月30 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
长盛同鑫保本混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2011] 第519 号 《关于核准长盛同鑫保本
混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由长 盛基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》 和 《长盛同鑫保本混合型证券投资基金 基金合同 》 负责公开募
集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币 3,031,349,989.30 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2011)第 190 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同鑫保本
混合型证券投资基金 基金合同》 于2011 年5 月 24 日正式生效， 基金合同生效日的基
金份额总额为3,032,111,617.30 份基金份额， 其中认购资金利息折合 761,628.00 份
基金份额。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股
份有限公司。 本基金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司， 为本基金的保本提供
不可撤销的连带责任保证担保。
根据 《 长盛同鑫保本混合型证券投资基金 基金合同》 的有关规定， 本 基金的保本
期一般每三年为一个周期； 在本基金募集期内 认购本基金的基金份额持有人、 在本基
金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上 一 个 保 本 期 默 认
选择转入当期保本期的基金份额持有人持有本基金至当期保本期到期的， 如可赎回金
额加上保本期内的累计分红金额高于或等于其投资净额， 本基金的基金管理人将按可
赎回金额支付给基金份额持有人； 如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额低于其
投资净额， 本基金的担保人将保证向符合上述条件的本基金份额持有人承担上述差额
部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币 51 亿元。但上述基金份额持有人未持有
到期而赎回的， 赎回部 分不适用保本条款； 基 金份额持有人在保本期申购的基金份额
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 29 页
也不适用保本条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 长盛同鑫保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金 投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依
法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、
货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金投资组合中投资于股票 资产占基金资产的比例不高于 30%；投资于债券、
货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不得低于 70%，其中现金或到期日
在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩 比较基准为：
3 年期银行定期存款税后收益率 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则 ”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于
2007 年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同鑫保本混合型
证券投资基金 投资基金基金合同》 和中国证监会 发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 止期间财务报表符合企业会计准则
的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2012 年6 月30 日的财务状况以及 2012 年1 月1
日至2012 年6 月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会 计估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正 的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 ：本基金本 期未 发生会计政策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 ：本基金本 期未 发生会计估计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说明 ：本基金本期无会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 29 页
收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财税
[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于
股 息 红 利 有 关个 人 所 得税 政 策 的 补 充通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于企 业 所 得 税 若 干
优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下 ：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税 。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税 。
3 、 对 基 金取 得 的 企业债 券 利 息 收入 ， 由 发行债 券 的 企 业在 向 基 金派发 利 息 时 代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税 。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税 。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 、注 册登 记机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司( “安 徽信 用担 保”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 担保人
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过关 联 方交易 单元 进行的 交易
本基金未开立关联方交易单元 。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 29 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 24 日（基金
合同生效日） 至 2011 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,336,004.14 3,690,726.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,574,705.70 1,736,145.83
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的 管理人报酬按前一日基金资产净值
1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 ×1.20%/当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 24 日（基金
合同生效日） 至 2011 年6
月 30 日
当期发 生的 基 金 应支 付的 托管费 1,889,334.00 615,121.14
注： 支付基金托管人 中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/ 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易：
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
银 行间市场
交 易的各关
联 方名称
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出 交 易金额 利 息收入 交 易金额 利 息支出
中国银行 - - - - 90,000,000.00 41,334.45
上年度可比期间
2011 年 5 月24 日（基金合同生效日）至 2011 年6 月30 日
银 行间市场
交 易的各关
联 方名称
债 券交易金 额 基 金逆回购 基 金正回购
基 金买入 基 金卖出 交 易金额 利 息收入 交 易金额 利 息支出
中国银行 - - 499,800,000.00 811,955.72 - -
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 29 页
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 24 日 （基金
合同生效日）至 2011 年
6 月 30 日
基金合 同生 效日 （2011 年5 月 24 日）持
有的基 金份 额
- 19,999,000.00
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 1.30% 0.66%
注： 基金管理人长盛 基金管理有限公司在 上年度可比期间认购本基金的交易委托
国元证券 办理，适用费率为 1,000 元/笔。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方
名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国元证 券 - - 69,999,000.00
3.34%
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关 联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 5 月 24 日（基金合同生效日）至
2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银 行 27,248,211.98 92,574.47 5,077,823.61 328,694.30
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明 ：
本基金由安徽信用担保作为担保人， 为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保
证担保。 保证担保的范围为： 在本保本期到期时， 基金份额持有人持有到期的基金份
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 29 页
额的可赎回金额加上本保本期内本基金的累计分红金额，低于投资净额时的差额部
分，担保额度为人民币 51 亿元。基金份额 持有人指在本基金募集期内认购本基金的
基金份额持有人。 持有到期指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人在本保
本期内一直持有其在本基金的募集期内认购的基金份额。 本基金的担保费由本基金的
基金管理人按基金资产净值 0.20%的年费率从基 金管理费收入中列支。
6.4.9 期末（2012年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本期末无 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期末未 持有因暂时停牌而持有流通受限证券 。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金 本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2012 年6 月30 日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 576,000,000.00 元， 于 2012 年7 月2 日 到期。 该类交易要求
本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定 的比例折算为标准券后， 不低于债券回
购交易的余额。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.10.1 公允 价值
1、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
2、以公允价值计量的金融工具
（1） 金融工具公 允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 29 页
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
（2） 各层次金融工具公允价值
于2012 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级
的余额为1,263,632,841.02 元， 属于第二层 级的余额为 222,514,000.00 元， 无属于
第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级 771,226,325.96 元，第二层级
439,911,000.00 元，无第三层级)。
（3） 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所
属层级未发生重大变动。
（4） 第三层次公允价值 余额和本期变动金额
无。
6.4.10.2 除公 允价值外 ， 截 至资产 负债 表日本 基金 无需要 说明 的其他 重要 事项。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 29 页
§7
投 资组 合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 86,423,073.74 3.90
其中： 股票 86,423,073.74 3.90
2 固定收 益投 资 1,399,723,767.28 63.12
其中： 债券 1,399,723,767.28 63.12
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 698,873,479.87 31.51
6 其他各 项资 产 32,581,925.38 1.47
7 合计 2,217,602,246.27 100.00
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,457,110.72 0.22
C 制造业 - -
C0 食品、 饮料 - -
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表 - -
C8 医药、 生物 制品 - -
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 4,789,000.00 0.30
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 1,445,204.82 0.09
I 金融、 保险 业 69,033,358.20 4.30
J 房地产 业 7,698,400.00 0.48
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 86,423,073.74 5.38
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 29 页
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银 行 4,400,000 19,976,000.00 1.24
2 601166 兴业银 行 1,299,990 16,873,870.20 1.05
3 000001 深发展 Ａ 1,106,800 16,779,088.00 1.04
4 600000 浦发银 行 1,800,000 14,634,000.00 0.91
5 000002 万 科 Ａ 650,000 5,791,500.00 0.36
6 601006 大秦铁 路 500,000 3,515,000.00 0.22
7 600123 兰花科 创 159,912 2,888,010.72 0.18
8 600009 上海机 场 100,000 1,274,000.00 0.08
9 000024 招商地 产 50,000 1,226,500.00 0.08
10 600739 辽宁成 大 50,000 780,000.00 0.05
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初 基金资产净值 的比 例(%)
1 601328 交通银 行 20,739,000.00 0.97
2 000001 深发展 Ａ 18,077,668.66 0.84
3 601166 兴业银 行 17,602,831.10 0.82
4 600000 浦发银 行 16,299,984.69 0.76
5 000002 万 科 Ａ 4,811,946.89 0.22
6 600031 三一重 工 4,276,081.14 0.20
7 600309 烟台万 华 4,119,930.19 0.19
8 601088 中国神 华 4,081,199.63 0.19
9 000937 冀中能 源 4,037,658.46 0.19
10 601318 中国平 安 4,016,882.00 0.19
11 601006 大秦铁 路 3,746,000.00 0.18
12 600123 兰花科 创 3,336,298.12 0.16
13 000858 五 粮 液 3,214,452.00 0.15
14 000550 江铃汽 车 3,174,803.00 0.15
15 600425 青松建 化 2,694,434.20 0.13
16 601918 国投新 集 2,549,824.60 0.12
17 600585 海螺水 泥 2,335,571.14 0.11
18 601717 郑 煤 机 2,214,800.00 0.10
19 601601 中国太 保 2,170,900.00 0.10
20 000425 徐工机 械 2,035,800.00 0.10
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 29 页
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初 基金资产净值 的比 例(%)
1 600031 三一重 工 4,027,452.37 0.19
2 601088 中国神 华 3,880,639.53 0.18
3 600309 烟台万 华 3,869,290.81 0.18
4 601318 中国平 安 3,763,765.04 0.18
5 000937 冀中能 源 3,665,587.59 0.17
6 000858 五 粮 液 3,447,141.36 0.16
7 000550 江铃汽 车 3,091,554.49 0.14
8 601918 国投新 集 2,359,567.00 0.11
9 600425 青松建 化 2,308,924.78 0.11
10 600585 海螺水 泥 2,114,996.87 0.10
11 601601 中国太 保 2,001,800.00 0.09
12 601717 郑 煤 机 1,983,573.60 0.09
13 000425 徐工机 械 1,948,800.00 0.09
14 601898 中煤能 源 1,843,746.74 0.09
15 600582 天地科 技 1,693,224.00 0.08
16 000581 威孚高 科 1,571,342.56 0.07
17 600111 包钢稀 土 1,439,155.00 0.07
18 000528 柳
工 1,282,025.57 0.06
19 000012 南 玻 Ａ 1,022,000.00 0.05
20 600741 华域汽 车 996,666.00 0.05
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 143,997,400.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 52,431,796.52
注：本项中 7.4.1 、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,423,000.00 5.63
其中： 政策 性金 融债 90,423,000.00 5.63
4 企业债 券 959,639,760.38 59.72
5 企业短 期融 资券 61,038,000.00 3.80
6 中期票 据 40,861,000.00 2.54
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 29 页
7 可转债 247,762,006.90 15.42
8 其他 - -
9 合计 1,399,723,767.28 87.11
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110015 石化转 债 1,920,460 191,873,158.60 11.94
2 126011 08 石 化债 1,680,000 159,952,800.00 9.95
3 115003 中兴债 １ 964,481 94,855,741.87 5.90
4 120405 12 农发 05 900,000 90,423,000.00 5.63
5 126008 08 上 汽债 804,130 76,874,828.00 4.78
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金 本报告期 末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 11,945,765.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,065,751.91
5 应收申 购款 70,407.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 29 页
9 合计 32,581,925.38
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 110015 石化转 债 191,873,158.60 11.94
2 113002 工行转 债 46,317,480.30 2.88
3 110007 博汇转 债 1,010,400.00 0.06
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
7.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 29 页
§8
基 金份 额持有 人 信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
13,738 112,019.93 77,511,300.20 5.04% 1,461,418,514.55 94.96%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
617,136.61 0.04%
注：1 、 本公 司 高 级管理 人 员 、 基金 投 资 和研究 部 门 负 责人 持 有 本基金 份 额 总 量
的数量区间为0 万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2011 年5 月 24 日 ）基 金份 额总 额 3,032,111,617.30
本报 告 期期 初基 金份 额总 额 2,093,050,351.04
本报告 期基 金总 申购 份额 6,754,911.59
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 560,875,447.88
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,538,929,814.75
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 29 页
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本报告期本基金管理人的高 级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门 重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为 普华永道中天会计师事务所有限公司 ， 本报告期内
本基金未更换 会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元 的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 59,020.00 0.03% 48.29 0.03%
华泰联合证券 1 135,443,093.70 68.99% 115,125.86 69.95%
华创证券 1 60,808,117.99 30.98% 49,407.24 30.02%
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 29 页
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
光大证券 1 78,283,929.48 8.69% 910,727,000.00 1.97%
华泰联合证券 1 782,608,100.82 86.92% 38,003,200,000.00 82.33%
华创证券 1 39,445,123.42 4.38% 7,244,753,000.00 15.70%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研 究实 力 较 强，有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员， 能 及 时为本 公 司 提 供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经 营行 为 规 范 ，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ） 内 部管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公 司 基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作，经 公 司 领 导
审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 交 易单 元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构违规受到国家有关部门的处罚， 本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
长盛同鑫保本混合型证券投资基金 2012 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 29 页
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华创证 券 深圳 1
