长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月25 日
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 1 页 共 41 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年8月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1月1日起至6月30 日止。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 2 页 共 41 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示........................................................ 1
1.2 目录............................................................ 2
§2
基金简介 ......................................................... 5
2.1 基金基本情况.................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................... 5
2.4 信息披露方式.................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................... 7
3.2 基金净值表现.................................................... 7
§4
管理人报告....................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................. 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................... 13
§5
托管人报告....................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明............................................................... 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见. 15
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................... 16
6.1 资产负债表..................................................... 16
6.2 利润表......................................................... 18
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 3 页 共 41 页
6.3 所有者权益(基金净值)变动表..................................... 19
6.4 报表附注....................................................... 19
§7
投资组合报告 ..................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况........................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................. 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细... 36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
................................................................... 36
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细... 36
7.9 投资组合报告附注............................................... 36
§8
基金份额持有人信息 ............................................... 37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................. 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................... 37
§9
开放式基金份额变动 ............................................... 37
§10
重大事件揭示 .................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议........................................ 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........ 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................. 38
10.4 基金投资策略的改变............................................ 38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.............................. 38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............. 38
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................ 38
10.8 其他重大事件.................................................. 40
§11
影响投资者决策的其他重要信息 .................................... 41
§12
备查文件目录 .................................................... 41
12.1 备查文件目录.................................................. 41
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 4 页 共 41 页
12.2 存放地点...................................................... 41
12.3 查阅方式...................................................... 41
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金
基金简称 长盛同祥泛资源股票
基金主代码 080008
交易代码 080008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 10月 26 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,724,513.47份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
将灵活投资于具有泛资源禀赋的上市公司股票，分享中国泛
资源经济发展的长期效益，力争为投资者创造长期稳定的投
资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、
规范化的资产配置方法，灵活配置国内具有泛资源禀赋的上
市公司股票，谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 沪深300指数×70%＋中证综合债券指数×30%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，
预期风险和收益高于混合型基金，债券型基金和货币市场基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 尹东
联系电话 010-82019988 010-67595003
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼 GH单元
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦A座 20-22层
北京市西城区闹市口大街1
号院 1号楼
邮政编码 100088 100033
法定代表人 凤良志 王洪章
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 6 页 共 41 页
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座
20-22层
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 7 页 共 41 页
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2012 年1 月 1日-2012 年 6 月 30日)
本期已实现收益 5,186,778.12
本期利润 6,755,447.11
加权平均基金份额本期利润 0.0705
本期加权平均净值利润率 6.92%
本期基金份额净值增长率 4.21%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2012年 6 月 30 日）
期末可供分配利润 2,082,806.43
期末可供分配基金份额利润 0.0388
期末基金资产净值 55,807,319.90
期末基金份额净值 1.039
3.1.3累计期末指标 报告期末（2012年 6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 3.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最
后一日，即6月30日。
4、长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金合同于2011年10月 26日生效，截
至报告日本基金合同生效未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增长率
标准差②
业绩比较基准收
益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.14% 0.98% -4.44% 0.76% 3.30% 0.22%
过去三个月 5.06% 0.94% 0.93% 0.78% 4.13% 0.16%
过去六个月 4.21% 1.10% 4.58% 0.93% -0.37% 0.17%
自基金合同生
效起至今
3.90% 0.94% -2.53% 0.92% 6.43% 0.02%
注：本基金业绩比较基准＝70%×沪深300 指数+ 30%×中证综合债券指数
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 8 页 共 41 页
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成
份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表
性。 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。
中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票
及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数更全面地反映我国债券市场的整体价格变
动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求，基金基准指数每日按照 70%、30%的比例采取再平衡，再用连
锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2011年10月 26日，截至本报告期末本基金成立未
满一年。
2、本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资
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于具有泛资源禀赋的上市公司股票不低于股票类资产的 80%；债券投资占基金资产的
0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。
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§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3月成立，
注册资本为人民币15000 万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有
限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。截止2012年 6月30日，基金管理人共管理两支封闭
式基金、十八支开放式基金，并于2002年12 月，首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理人于2007年 9月，取得合格境内机构投资者资格，并于 2008 年2月，取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李庆林
本基金基
金经理， 长
盛创新先
锋灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理。
2011年10月
26日
— 9 年
男，1974 年 10 月出生，中国国
籍。中国人民大学硕士。曾先后
在长城证券有限公司、国元证券
有限公司和建信基金管理有限
公司担任研究员等职务。 2009年
2 月加入长盛基金管理有限公
司，曾任研究发展部副总监，现
任长盛创新先锋灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，长盛
同祥泛资源主题股票型证券投
资基金（本基金）基金经理。
注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定
的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的
相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风
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险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优
比等指标，使用双边 90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有14 次，其中1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余 13 次交易为长盛同
庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5月11日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以
下简称“开放式基金”） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金
份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员
会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价
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同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指
令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经过年初的暴跌后，1季度行情较好。煤炭、水泥等股票的反弹推动了市场的反
弹，在宏观政策放松预期的憧憬下，做多热情较大。尤其是金融体制改革，推动了以
券商为为主的行情上升。2季度,整体市场跌幅较少，但是分化较为严重，以煤炭、水
泥、工程机械等周期性股票跌幅较大，几乎把 1季度的涨幅抹平，而以地产、白酒、
医药等有代表性的消费类行业涨幅较大，尤其是酿酒行业，已经超过历史高点。市场
在陷入宏观经济非常担忧的同时，已经在追逐确定性增长的行业和个股，对一些达不
到增长预期的个股则大幅度杀跌。
上半年，本基金业绩整体业绩并不理想，主要是本基金重仓配置的其他消费股票
二级市场表现较差，而且本基金几乎没有配置地产股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.039 元，本报告期份额净值增长率为 4.21%，
同期业绩比较基准增长率为 4.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来半年，宏观经济形势仍然难以看好。中国的发电量数据表明，宏观经济可能
远远没有国家公布的数据那么好看。货币政策实质上转向宽松，但是在没有政府债务
迅速扩张的情况下，仅靠居民债务在房地产上面的扩张，很难短期内扭转经济下滑的
态势。政府的万能在消费领域往往是失灵的。更令人失望的是，政府的扩张性货币政
策和财政政策也存在了天花板：外汇盈余逐渐接近平衡点，再也没有过去十年一样廉
价的货币供政府使用。未来几个季度，经济仍将在寻底的过程中，在没有看到价格要
素充分调整的迹象时，也许很难知道何处是底。
政策层面看，在宏观经济持续偏弱的情况下，宽松政策应该会持续推出。在下半
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年连续降息以及降准的情况下，经济有望在四季度末的时候接近短期底部。
目前证券市场上，蓝筹股票的估值尚可接受，但是中小市值上市公司的股票估值
仍然处于回归过程中。市场仍将处于混沌之中。
本基金下阶段将继续围绕经济结构转型这个大主题，在大消费类行业中挖掘增长
较为明确，相对估值较低的个股，力求获得较好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、
监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行
基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六条中对基
金利润分配原则的约定，本基金 2012年上半年未实施利润分配。
本基金截至 2012 年 6 月 30 日，期末可供分配利润为 2,082,806.43 元，其中：
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未分配利润已实现部分为 3,607,241.75元，未分配利润未实现部分为-1,524,435.32
元。
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§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
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§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资
产 附注号
本期末
2012 年6 月 30日
上年度末
2011 年 12月 31日
资
产：
银行存款 6.4.7.1 11,085,066.52
91,409,377.81
结算备付金
87,592.64
9,454,545.45
存出保证金
250,000.00
-
交易性金融资产 6.4.7.2 44,833,572.82
152,552,435.83
其中：股票投资
44,833,572.82
152,552,435.83
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5
1,798.52
30,069.16
应收股利
-
-
应收申购款
142,397.22
19,803.24
递延所得税资产
-
-
其他资产 6.4.7.6
-
-
资产总计
56,400,427.72
253,466,231.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30日
上年度末
2011 年 12月 31日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 23,358,517.02
应付赎回款
36,508.20
1,357,279.35
应付管理人报酬
71,694.63
476,860.16
应付托管费
11,949.11
79,476.70
应付销售服务费
-
-
应付交易费用 6.4.7.7
63,693.89
128,301.92
应交税费
-
-
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 17 页 共 41 页
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债 6.4.7.8
409,261.99
305,115.31
负债合计
593,107.82
25,705,550.46
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 53,724,513.47
228,410,363.09
未分配利润 6.4.7.10 2,082,806.43
-649,682.06
所有者权益合计
55,807,319.90
227,760,681.03
负债和所有者权益总计
56,400,427.72
253,466,231.49
注：报告截止日 2012年6月30日，基金份额净值：1.039元，基金份额总额：
53,724,513.47份。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 18 页 共 41 页
6.2 利润表
会计主体：长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项
目 附注号
本期
2012 年 1 月 1日至
2012年 6 月30 日
一、收入
8,225,716.61
1.利息收入
86,980.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 86,980.23
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “-”填列）
6,327,744.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12
6,088,877.83
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14
-
股利收益 6.4.7.15
238,866.21
3.公允价值变动收益（损失以“-”填列） 6.4.7.16 1,568,668.99
4.汇兑收益（损失以“-”填列）
-
5.其他收入（损失以“-”填列） 6.4.7.17
242,323.35
减：二、费用
1,470,269.50
1.管理人报酬
755,234.99
2.托管费
125,872.57
3.销售服务费
-
4.交易费用 6.4.7.18
417,130.05
5.利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用 6.4.7.19
172,031.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
6,755,447.11
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
6,755,447.11
注：本基金合同于2011年10月26日生效，无上年度可比期间。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 19 页 共 41 页
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 228,410,363.09 -649,682.06 227,760,681.03
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 6,755,447.11
6,755,447.11
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-174,685,849.62
-4,022,958.62
-178,708,808.24
其中：1.基金申购款 14,898,734.29
245,453.63
15,144,187.92
2.基金赎回款 -189,584,583.91
-4,268,412.25
-193,852,996.16
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净值） 53,724,513.47
2,082,806.43
55,807,319.90
注：本基金合同于 2011年10月26日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第 1219 号《关于核准长盛
同祥泛资源主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币 941,564,638.02 元，业经普华永道中天会计师事务
所有限公司普华永道中天验字(2011)第411号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》于2011 年 10月26日正式
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 20 页 共 41 页
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 941,658,939.32 份基金份额，其中认购资
金利息折合94,301.30 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同祥泛资源主题股票型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的本基金投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上
市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中对股票投资占基金资产的比例为
60%-95%，其中投资于具有泛资源禀赋的上市公司股票不低于股票类资产的 80%；债券
投资占基金资产的0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为： 70%
×沪深300 指数+30%×中证综合债券指数。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于
2007年 5 月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同祥泛资源主题
股票型证券投资基金 基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月
30日的财务状况以及2012年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 21 页 共 41 页
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30日
活期存款
11,085,066.52
定期存款
-
其他存款
-
合计
11,085,066.52
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 22 页 共 41 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 44,612,933.25 44,833,572.82 220,639.57
债券
交易所市场 -
-
-
银行间市场 -
-
-
合计 -
-
-
资产支持证券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 44,612,933.25 44,833,572.82 220,639.57
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
应收活期存款利息 1,762.23
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 35.46
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.83
其他 -
合计
1,798.52
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 63,693.89
银行间市场应付交易费用 -
合计 63,693.89
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 23 页 共 41 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月 30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
预提费用 159,124.42
应付赎回费 137.57
合计 409,261.99
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012 年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 228,410,363.09 228,410,363.09
本期申购 14,898,734.29 14,898,734.29
本期赎回（以“-”号填列） -189,584,583.91 -189,584,583.91
本期末 53,724,513.47 53,724,513.47
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 529,749.54 -1,179,431.60 -649,682.06
本期利润 5,186,778.12 1,568,668.99 6,755,447.11
本期基金份额交易产生的变
动数
-2,109,285.91 -1,913,672.71 -4,022,958.62
其中：基金申购款 261,770.76 -16,317.13 245,453.63
基金赎回款 -2,371,056.67 -1,897,355.58 -4,268,412.25
本期已分配利润 - - -
本期末 3,607,241.75 -1,524,435.32 2,082,806.43
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
活期存款利息收入 77,405.69
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,573.71
其他 0.83
合计 86,980.23
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 24 页 共 41 页
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
卖出股票成交总额 176,287,703.40
减：卖出股票成本总额 170,198,825.57
买卖股票差价收入 6,088,877.83
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 238,866.21
基金投资产生的股利收益 -
合计 238,866.21
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
1.交易性金融资产 1,568,668.99
——股票投资 1,568,668.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,568,668.99
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
基金赎回费收入
242,123.43
基金转换费收入 199.92
合计 242,323.35
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 25 页 共 41 页
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
交易所市场交易费用 417,130.05
银行间市场交易费用 -
合计 417,130.05
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
信息披露费 134,261.40
审计费用 24,863.02
银行划款费用 6,007.47
帐户维护费 6,000.00
其他 900.00
合计 172,031.89
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 26 页 共 41 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 755,234.99
其中：支付销售机构的客户维护费 472,585.25
注：1、支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
2、本基金合同于 2011年10 月26日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.2.2
基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012 年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 125,872.57
注：1、支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、本基金合同于 2011年10 月26日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：
本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金合同
于2011年 10月26日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。本基金合同于 2011 年 10 月 26 日
生效，无上年度可比期间。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期未投资本基金。本基金合同于 2011年10 月
26日生效，无上年度可比期间。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 27 页 共 41 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 1 月1 日至 2012年 6月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 11,085,066.52 77,405.69
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
本基金合同于2011年 10月26日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金合同于 2011 年 10 月 26
日生效，无上年度可比期间。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中
面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 28 页 共 41 页
金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2012年6月30日，本基金未持有的信用类债券。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 29 页 共 41 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注
6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 30 页 共 41 页
银行存款和结算备付金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,085,066.52 -
-
-
11,085,066.52
结算备付金 87,592.64 -
-
-
87,592.64
存出保证金 -
-
-
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 -
-
-
44,833,572.82 44,833,572.82
应收利息 -
-
-
1,798.52 1,798.52
应收申购款 -
-
-
142,397.22 142,397.22
资产总计 11,172,659.16 -
-
45,227,768.56 56,400,427.72
负债
应付赎回款 -
-
-
36,508.20 36,508.20
应付管理人报酬 -
-
-
71,694.63 71,694.63
应付托管费 -
-
-
11,949.11 11,949.11
应付交易费用 -
-
-
63,693.89 63,693.89
其他负债 -
-
-
409,261.99 409,261.99
负债总计 -
-
-
593,107.82 593,107.82
利率敏感度缺口 11,172,659.16 -
-
44,634,660.74 55,807,319.90
上年度末
2011年12月31日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 91,409,377.81 -
-
-
91,409,377.81
结算备付金 9,454,545.45 -
-
-
9,454,545.45
交易性金融资产 -
-
-
152,552,435.83 152,552,435.83
应收利息 -
-
-
30,069.16 30,069.16
应收申购款 -
-
-
19,803.24 19,803.24
资产总计 100,863,923.26
-
-
152,602,308.23 253,466,231.49
负债
应付证券清算款 -
-
-
23,358,517.02 23,358,517.02
应付赎回款 -
-
-
1,357,279.35 1,357,279.35
应付管理人报酬 -
-
476,860.16 476,860.16
应付托管费 -
-
-
79,476.70 79,476.70
应付交易费用 -
-
-
128,301.92 128,301.92
其他负债 -
-
-
305,115.31 305,115.31
负债总计 -
-
-
25,705,550.46 25,705,550.46
利率敏感度缺口 100,863,923.26
-
-
126,896,757.77 227,760,681.03
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2012 年6月30 日，本基金未持有交易性债券投资（2011年12 月31日本基金
未持有交易性债券投资） ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 31 页 共 41 页
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比
例为基金总资产的60-95%， 其中投资于具有泛资源禀赋的上市公司股票不低于股票类
资产的 80%；债券、现金及其它短期金融工具为 0-40%。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
公允价值
占基金资净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 44,833,572.82 80.34 152,552,435.83 66.98
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 44,833,572.82 80.34 152,552,435.83 66.98
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2012年6月30日，本基金运营不满一年，无足够历史数据分析其他价格风险
敏感性。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 32 页 共 41 页
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
(ⅰ)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
(ⅱ)各层次金融工具公允价值
于2012年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的
余额为44,833,572.82元，无属于第二层级和第三层级的余额（2011年12月31日：第
一层级146,075,335.83元，第二层级6,477,100.00元，无第三层级。 ）
(ⅲ)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(ⅳ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 33 页 共 41 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 44,833,572.82 79.49
其中：股票 44,833,572.82 79.49
2 固定收益投资 -
-
其中：债券 -
-
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 11,172,659.16 19.81
6 其他各项资产 394,195.74 0.70
7 合计 56,400,427.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,798,017.84 3.22
C 制造业 33,564,242.78 60.14
C0 食品、饮料 13,608,411.88 24.38
C1 纺织、服装、皮毛 3,196,200.00 5.73
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 1,181,911.64 2.12
C7 机械、设备、仪表 5,283,893.59 9.47
C8 医药、生物制品 10,293,825.67 18.45
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 3,211,124.20 5.75
I 金融、保险业 6,260,188.00 11.22
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 44,833,572.82 80.34
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 34 页 共 41 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 75,000 4,641,000.00 8.32
2 600887 伊利股份 219,986 4,527,311.88 8.11
3 600521 华海药业 279,908 4,229,409.88 7.58
4 600809 山西汾酒 70,000 2,638,300.00 4.73
5 600267 海正药业 139,875 2,445,015.00 4.38
6 000581 威孚高科 69,200 1,896,080.00 3.40
7 600030 中信证券 150,000 1,894,500.00 3.39
8 600079 人福医药 80,000 1,855,200.00 3.32
9 601318 中国平安 39,980 1,828,685.20 3.28
10 000963 华东医药 59,971 1,811,124.20 3.25
11 000858 五 粮 液 55,000 1,801,800.00 3.23
12 601088 中国神华 79,983 1,798,017.84 3.22
13 600276 恒瑞医药 61,449 1,764,200.79 3.16
14 002029 七 匹 狼 60,000 1,668,000.00 2.99
15 600837 海通证券 160,000 1,540,800.00 2.76
16 600177 雅 戈 尔 180,000 1,528,200.00 2.74
17 000800 一汽轿车 129,919 1,410,920.34 2.53
18 600511 国药股份 100,000 1,400,000.00 2.51
19 600425 青松建化 99,908 1,181,911.64 2.12
20 600066 宇通客车 50,000 1,123,000.00 2.01
21 600816 安信信托 59,940 996,202.80 1.79
22 000550 江铃汽车 39,995 853,893.25 1.53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 000858 五 粮 液 6,753,241.41 2.97
2 600267 海正药业 6,464,994.67 2.84
3 600079 人福医药 4,222,121.95 1.85
4 600521 华海药业 3,985,155.22 1.75
5 000527 美的电器 3,719,093.77 1.63
6 000983 西山煤电 3,291,761.97 1.45
7 600362 江西铜业 2,828,006.00 1.24
8 600739 辽宁成大 2,554,559.40 1.12
9 300070 碧 水 源 2,455,880.39 1.08
10 600837 海通证券 2,210,436.00 0.97
11 600036 招商银行 2,152,800.00 0.95
12 600030 中信证券 1,952,563.00 0.86
13 000800 一汽轿车 1,951,335.50 0.86
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 35 页 共 41 页
14 000528 柳
工 1,751,500.00 0.77
15 002376 新 北 洋 1,728,640.53 0.76
16 002436 兴森科技 1,719,325.00 0.75
17 600570 恒生电子 1,661,272.00 0.73
18 600177 雅 戈 尔 1,632,015.66 0.72
19 601699 潞安环能 1,547,318.00 0.68
20 000927 一汽夏利 1,517,610.12 0.67
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 600887 伊利股份 14,743,036.17 6.47
2 601088 中国神华 12,691,020.60 5.57
3 000895 双汇发展 12,142,381.33 5.33
4 600036 招商银行 12,023,201.20 5.28
5 000799 酒 鬼 酒 11,106,171.58 4.88
6 600348 阳泉煤业 7,409,864.75 3.25
7 600315 上海家化 6,324,114.72 2.78
8 000937 冀中能源 5,819,438.47 2.56
9 000581 威孚高科 5,627,113.16 2.47
10 000538 云南白药 5,059,430.93 2.22
11 600809 山西汾酒 4,968,798.53 2.18
12 000963 华东医药 4,942,599.04 2.17
13 600425 青松建化 4,670,693.35 2.05
14 000858 五 粮 液 4,622,397.17 2.03
15 601006 大秦铁路 4,572,467.65 2.01
16 601898 中煤能源 4,307,193.50 1.89
17 600276 恒瑞医药 4,199,103.90 1.84
18 600267 海正药业 4,107,723.75 1.80
19 000528 柳
工 4,088,664.68 1.80
20 601318 中国平安 4,023,032.12 1.77
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 60,911,293.57
卖出股票收入（成交）总额 176,287,703.40
注：本项中 7.4.1、7.4.2 和 7.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 36 页 共 41 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2
应收证券清算款
-
3 应收股利 -
4
应收利息
1,798.52
5 应收申购款 142,397.22
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8
其他
-
9
合计
394,195.74
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 37 页 共 41 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,267 16,444.60 595,041.98 1.11% 53,129,471.49 98.89%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
51,384.45 0.10%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0万份。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年10月 26 日）基金份额总额 941,658,939.32
本报告期期初基金份额总额 228,410,363.09
本报告期基金总申购份额 14,898,734.29
减：本报告期基金总赎回份额 189,584,583.91
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 53,724,513.47
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 38 页 共 41 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 回购交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民生证券 1
131,358,187.86
55.38% - - 111,972.56
56.48%
东兴证券 1 105,840,809.11 44.62% - - 86,280.38
43.52%
安信证券 1 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 39 页 共 41 页
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金本报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金本报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 40 页 共 41 页
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并推出
定期定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时
报》以及本公司网站
2012-06-29
2 关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的公告 同上 2012-06-29
3
关于增加中国国际金融有限公司为旗下开放式基金代
销机构的公告
同上 2012-06-29
4
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “伊利股
份”估值方法调整的公告
同上 2012-06-16
5
长盛基金管理有限公司关于增加众禄基金为旗下部分
基金代销机构并推出定期定额投资业务及费率优惠活
动的公告
同上 2012-06-13
6
长盛基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分
基金代销机构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-06-11
7
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金招募说明书
（更新）摘要
同上 2012-05-10
8
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金申
购费率优惠活动的公告
同上 2012-04-28
9
关于增加红塔证券为旗下部分开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
10
关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购费率
优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-04-20
11
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负责人
并更的公告
同上 2012-04-17
12 关于在部分代销机构开通旗下基金转换业务的公告 同上 2012-03-15
13
关于旗下部分开放式基金增加代销机构并推出定期定
额投资业务的公告
同上 2012-02-14
14
长盛基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业
务的公告
同上 2012-01-16
15
关于增加信达证券为旗下部分开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告
同上 2012-01-16
长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 第 41 页 共 41 页
§11
影响投资者决策的其他重要信息
2012 年1月16日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公
告，自2012 年1月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》；
3、 《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金托管协议》；
4、 《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
