长盛同庆中证800 指 数 分 级 证 券投 资 基 金
（ 原 长 盛 同 庆 可分 离 交 易 股 票 型证 券 投 资 基 金 转型 ）
2012 年 半 年 度 报告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 长盛 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建设银行股 份有 限 公 司
送出日期：2012 年 8 月 25 日
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
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§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律 责任。 本半
年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金 托管人中国建设银行股份有限公司 （以下简称： 中国建设银行） 根据 《长盛
同庆中证 800 指数分 级证券投资基金基金合同》 （ “本基金合同” ） 、 《长盛同庆可分离
交易股票型证券投资基金基金合同》 规定， 于 2012 年8 月24 日复核了本报告中的财
务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在做出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书 及其更新。
2012 年4 月10 日， 本基金管理人就长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 （ “长
盛 同 庆 封 闭” ） 转型 事宜 召 开 了 基金 份 额持 有人 大 会 ， 会议 审 议通 过了 《 关 于 长盛 同
庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》 ， 对长盛同庆封闭实施转型，
上述决议已获中国证监会核准。
2012 年5 月8 日， 本基金管理人发布 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
之同庆A、 同庆 B 基金 份额终止上市的公告》 。 自封闭期到期日次日 即 2012 年5 月 12
日起， 长盛同庆封闭基 金转型为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金， 基础份额
基 金 代 码 不变 ， 仍 为“160806 ” ； 由 《长 盛 同庆 可 分 离 交易 股 票 型证券 投 资 基 金基 金
合同》 修订而成的 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 生效， 基金
份额持有人、 基金管理 人和基金托管人的权利义务关系以 《长盛同庆 中证 800 指数分
级证券投资基金基金合同》 为准。 相关公告刊登于 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证
券时报》 、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ）及本公司网站。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资 者欲了解详细内容， 应 阅读半年度
报告正文。
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本报告中的财务资料未经审计。
本报告期 自2012 年5 月12 日 （基金合同生效日） 起至2012 年6 月30 日止 （注：
长盛同庆封闭报告期为自 2012 年 1 月 1 日起 至 2012 年 5 月 11 日（ 基金合同失效前
日） 止）。
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§2
基金 简介
2.1 基金 基本情 况
2.1.1 基金基 本情 况（长 盛同 庆中证 800 分 级）
基金简 称 长盛同 庆中 证 800 分级
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年5 月12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期末基金份额
总额
5,241,812,646.61 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份额上市的证
券交易 所
深圳证 券交 易所
上市日 期 2012 年5 月31 日
下属三级基金的基
金简称
长盛同 庆 800A 长盛同 庆 800B 长盛同 庆中 证 800 分级
下属三级基金的交
易代码
150098 150099 160806
报告期末下属三级
基金的 份额 总额
1,337,546,640.00 份 2,006,319,961.00 份 1,897,946,045.61 份
2.1.2 基金基 本情 况（ 长 盛同 庆封闭 ）
基金简 称 长盛同 庆封 闭
基金主 代码 160806
交易代 码 160806
基金运 作方 式
契约型 。 自 2009 年5 月 12 日始， 进入 为期 三年 的封 闭
期。2012 年 5 月 11 日 ， 封闭期 届满 ，并 于次 日转 型为
长盛同 庆中 证 800 指 数分 级证券 投资 基金 。
基金合 同生 效日 2009 年 5 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,686,733,239.06 份
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基金合 同存 续期
2009 年 5 月 12 日至 2012 年 5 月 11 日。 于 2012 年 5
月 12 日 转型 为长 盛同 庆中 证 800 指数 分级 证券 投资 基
金。
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2009 年 5 月 26 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长盛同 庆封 闭 A 长盛同 庆封 闭 B
下属分 级基 金的 交易 代码 150006 150007
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 5,874,693,295.62 份 8,812,039,943.44 份
注： 长盛同庆封闭之 长盛同庆封闭 A 和长盛同庆 封闭 B 基金份额 于 2012 年 5 月
14 日终止上市 。
2.2 基金 产品说 明
2.2.1 基金产 品说 明（长 盛同 庆中证 800 分 级）
投资目 标
本基金 运用 指数 化投 资方 式， 通 过严 格的 投资 纪律 约束 和 数量 化风 险管 理 手
段， 力 争将 本基 金的 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的 绝
对值控 制 在 0.35% 以 内， 年 跟踪误 差控 制 在 4% 以内 ， 以实现 对中 证 800 指数
的有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 原则 上采 用抽 样复 制指数 的投 资策 略， 综合 考虑标 的指 数样 本中 个 股
的自由 流通 市值 规模 、 流 动性、 行业 代表 性、 波动 性与标 的指 数整 体的 相 关
性， 通过 抽样 方式 构建 基 金股票 投资 组合 ， 并优 化 确定投 资组 合中 的个 股权
重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于
0.35% ，且 年化 跟踪 误差 小 于4% 的投 资目 标。
当预期 成份 股发 生调 整 ， 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 ， 以 及因 基金
的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪中 证 800 指数 的效 果可 能带来 影响 ， 导 致无 法 有
效复制 和跟 踪标 的指 数时 ，基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ，采 取合 理措 施 ，
在合理 期限 内进 行适 当的 处理和 调整 ， 以 力争 使跟 踪误差 控制 在限 定的 范 围
之内。 本基 金将 在基 金合 同生 效 3 个 月内 使投 资组 合比例 达到 基金 合同 的 相
关规定 。
业绩比 较基 准 95%× 中证800 指数 收益 率 ＋5%× 一年 期银 行定 期存 款利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为抽 样复 制指 数的 股票型 基金 ， 具 有高 风险 、 高预 期收 益的 特征 ， 其
预期风 险和 预期 收益 高于 货 币市 场基 金、 债券 型基 金和混 合型 基金 。
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下 属 三 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
长盛同 庆 800A ：低 风
险、收 益相 对稳 定。
长盛同 庆 800B ： 获取 杠杆 收
益， 风 险和 预期 收益 均高 于
长 盛 同 庆 中 证 800 分 级 份
额。
长盛同 庆中 证 800 分
级 ： 高 风 险 、 高 预 期
收益。
2.2.2 基金产 品说 明（ 长 盛同 庆封闭 ）
投资目 标
长盛同 庆封 闭投 资于 具有 稳健成 长和 业绩 优良 的上 市公司 股票 ， 力求
在有效 控制 风险 的前 提下 实现基 金资 产的 稳健 、持 续增值 。
投资策 略
长盛同 庆封 闭在 股票 投资 上， 通 过优 选业 绩优 良、 成长性 稳定 、 在 行
业内具 有核 心竞 争优 势的 上市公 司股 票 进 行投 资 ， 以谋求 基金 资产 的
长期稳 定增 长。 在对 市场 趋势的 有效 判断 的前 提下 ， 进 行稳 健的战 略
资 产 配 置 和 积 极 的 行 业 配 置 ， 同 时 根 据 对 上 市 公 司 充 分 的 基 本 面 分
析，挖 掘行 业中 的价 值个 股。
长盛同 庆封 闭的 债券 投资 采取稳 健的 投资 管理 方式 ， 获 得与 风险 相匹
配的投 资收 益。 在实 际的 投资运 作中 ，本 基金 将运 用久期 控制 策略 、
收益率 曲线 策略 、 类 别选 择策略 、 个 券选 择策 略等 多种策 略， 获取 债
券市场 的长 期稳 定收 益。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70%+ 中证 全债 指数 收益 率×30%
风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ， 长盛 同庆 封闭 为股 票型 基 金， 属于 高风 险、
高收益 的基 金品 种 ， 基 金 资产整 体的 预期 收益 和预 期风险 高于 货币 市
场基金 、债 券型 基金 和混 合型基 金。
下 属 分 级 基 金 的 风 险
收益特 征
长盛同 庆封 闭A 将表 现出 低风险 、
收益相 对稳 定的 特征 。
长盛同 庆封 闭B 将表 现出 高风险 、
收益相 对较 高的 特征 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露
负责人
姓名 叶金松 尹东
联系电 话 010-82019988 010-67595003
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn Yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-888-2666 、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
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2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
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§3
主 要财 务指标 和基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
长盛同庆中证800 分级 长盛同庆封闭
报告期
(2012 年5 月12 日 （基金 合同
生效日） 至2012 年 6 月 30 日)
报告期
(2012 年1 月1 日至 2012 年5
月11 日 （基金合同失效前 日） )
本期已 实现 收益 26,533,618.78 227,841,572.69
本期利 润 -197,475,616.65 1,064,448,346.60
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0298 0.0725
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.66% 8.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 （2012 年 6 月 30 日）
报告期末（2012 年 5 月 11 日
（基金合同失效前日 ） ）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1730 -0.1200
期末基 金资 产净 值 5,035,603,209.33 12,925,228,407.02
期末基 金份 额净 值 0.961 0.880
注：1 、 所述 基 金 业绩指 标 不 包 括持 有 人 认购或 交 易 基 金的 各 项 费用， 计 入 费 用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已实 现 收 益指基 金 本 期 利息 收 入 、投资 收 益 、 其他 收 入 （不含 公 允 价 值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可供 分 配 利润， 采 用 期 末资 产 负 债表中 未 分 配 利润 与 未 分配利 润 中 已 实
现部分的孰低数。 表中的 “期末” 均指本报告期最后一日， 长盛同庆中证 800 分级所
列数据 期末为 2012 年 6 月30 日；长盛同庆封闭所列数据 期末为2012 年5 月11 日。
4 、 本 基 金由 长 盛 同庆可 分 离 交 易型 证 券 投资基 金 转 型 而来 ， 基 金转型 日 （ 即 基
金合同生效日）为2012 年5 月12 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。
3.2 基金 净值表 现 （ 长盛 同庆 中证 800 分级 ）
3.2.1 基金份 额净 值增长 率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.85% 0.91% -6.39% 1.07% 1.54% -0.16%
自基金 转型 日起 至今 -3.66% 0.78% -6.28% 1.06% 2.62% -0.28%
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注： 本基金业绩比较基准＝95%×中证 800 指 数收益率＋5%×一年期银行定期存
款利率（税后） 。
基准指数：中证 800 指数。
本基金的业绩比较基准中证 800 指数由中证指数有限公司构建和发布。 具体的编
制规则和再平衡过程请参见中证 800 指数指数编制 细 则 （ 网 址 为 ：
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do ） 。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求， 业绩比较基准中中证 800 指数、 一年期银行 定期存款每日按
照95% 、5% 的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金 转型 以来基 金份 额 累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动 的 比较
（2012 年 5 月12 日至 2012 年6 月30 日）
注：1 、 本基 金 由 长盛同 庆 可 分 离交 易 股 票型证 券 投 资 基金 转 型 而来， 基 金 转 型
日 （即基金合同生效日） 为 2012 年5 月12 日， 截止本报告期末本基金合同生效未满
一年。
2、按 照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自 基金合同生效之日起 3 个月
内 使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截止本报告期末本基金仍处于建仓
期。
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3、 本基金的投资组合比例为： 投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，
其中投资于中证800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资
产投资于现金、 债券资 产及中国证监会允许基金投资的其他证券品 种， 其中权证资产
占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
3.3 基金 净值表 现（ 长盛 同庆 封闭 ）
3.3.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月
（2012-5-1 至2012-5-11 ）
1.03% 0.49% 0.43% 0.83% 0.60% -0.34%
过去三 个月
（2012-4-1 至2012-5-11 ）
6.02% 0.69% 5.33% 0.77% 0.69% -0.08%
过去六 个月
（2012-1-1 至2012-5-11 ）
8.91% 1.06% 9.11% 0.98% -0.20% 0.08%
过去一 年
（2011-7-1 至2012-5-11 ）
-13.89% 1.03% -7.64% 0.97% -6.25% 0.06%
过去三 年
（2009-7-1 至2012-5-11 ）
-13.64% 1.26% -7.72% 1.11% -5.92% 0.15%
自基金 合同 生效 起至 今
（2009-5-12 至2012-5-11 ）
-12.00% 1.23% 2.54% 1.10% -14.54% 0.13%
注： 长盛同庆封闭 业绩比较基准＝沪深300 指数收益率×70%+中证全债指数收益
率×30%
沪深300 指数是由上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本编制而成的成
份股指数。 沪深300 指 数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值， 具有 良好的市场代表
性。 沪深300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A 股市场整体走 势的指数。
中 证 全 债 指 数 是 中 证 指 数 公 司 编 制 的 综 合 反 映 银 行 间 债 券 市 场 和 沪 深 交 易 所 债
券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银 行间市场和沪深交易所市场的国债、 金
融债券及企业债券组成，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过再平衡来使资产的配置
比例符合基金合同要求， 基金基准指数每日按照 70%、30%的比例采取再平衡， 再用连
锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
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3.3.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较
基 准收 益率变 动的 比较
（2009 年 5 月12 日至 2012 年5 月11 日）
注： 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 存续期为2009 年5 月12 日至2012
年5 月11 日。
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§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准，于1999 年3 月成立，
注册资本为人民币15000 万元。 目前， 本公司 股东及其出资比例为： 国元证券股份有
限公司（以下简称 “ 国元证券”）占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司 占注
册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限 公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有
限责任公司占注册资本的 13%。截止2012 年 6 月30 日，基金管理人共管理两支封闭
式基金、 十 八支开放式基金 ， 并于2002 年12 月， 首批取得了全国社保基金管理资格。
基金管理 人于2007 年 9 月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于 2008 年2 月， 取得
从事特定客户资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理 （ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王宁 本 基 金 基
金经理 ， 长
盛 成长价
值 证 券 投
资基 金 基
金经理 ， 投
资 管 理 部
总监。
2012 年 5 月
12 日
— 14 年 男，1971 年 10 月 出生 ， 中国国
籍。 毕业 于北 京大 学光 华 管理学
院，EMBA 。 历 任华 夏基 金 管理有
限公司 基金 经理 助理 ， 兴 业基金
经理等 职务 。 2005 年 8 月 加盟长
盛基金 管理 有限 公司 ， 曾 任投资
管理部 基金 经理 助理 、 长 盛动态
精选基 金基 金经 理等 职务 。 现 任
投资管 理部 总监 ， 长盛 成 长价值
证券投 资基 金 基 金经 理 ， 长盛同
庆中证800 指 数分 级证 券 投资基
金（本 基金 ）基 金经 理。
田间 本 基 金 基
金 经 理 助
理， 行业 研
究员。
2012 年 5 月
12 日
— 4 年 女，1978 年 11 月 出生 ，中 国国
籍。 毕 业于 中央 财经 大学 ， 获 硕
士学位 。 自 2008 年 7 月 起加入
长盛基 金管 理有 限公 司 ， 现任行
业研究 员 ， 长 盛同 庆中 证 800 指
数分级 证券 投资 基金 （本 基金 ）
基金经 理助 理。
注：1、 报经中国证券 业协会同意， 目前王超同志增任 长盛同庆中证800指数分级
证券投资基金 基 金 经 理 ， 该 基 金 由 王 宁 同 志 和 王 超 同 志 共 同 管 理 。 该 事 项 公 司 已 于
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2012 年7月24日进行公告。
2 、 上 表 基金 经 理 的任职 日 期 和 离任 日 期 均指公 司 决 定 确定 的 聘 任日期 和 解 聘 日
期；
3、 “证券从业年限” 中 “ 证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理 人 对报 告期 内 本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
2012 年1 月1 日至 2012 年5 月11 日， 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
基 金 管 理 人严 格 按照 《证 券 投 资 基金 法 》及 其各 项 实 施 准则 、 《长 盛同 庆 可 分 离交 易
股票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基
金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
2012 年5 月12 日 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 转型为长盛同庆中证
800 指数分级证券投 资基金 （“本基金”），即日起至报告期末， 本基金管理人严格
按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资
基金 基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投 资风险的基础上， 为基 金持有人谋求最
大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权与
决策、 交易执行等各个环节， 公平对待 旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持， 公司旗下所 有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有 投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司 实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。 各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集 中交易制度， 所有投资 组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定， 场内交易， 强制开启恒生交
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2012 年半年度报告 摘要 第 13 页 共 61 页
易系统公 平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行分析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡 献率、 占优
比等指标， 使用双边 90% 置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验， 未发 现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司 旗 下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有14 次，其中1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易，其余 13 次交易为 长盛同
庆可分离交易股票型证券投资基金 （ “长盛同庆封闭” ） 转型期间和其他组合发生的
反向交易。具体原因如下：
长盛同庆 封闭于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券投资基金
（以下简称 “开放式基金” ） 。 为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性， 以保障基
金份额持有人利益， 该 基金制定了数量化组合投资交易策略， 并报经 公司投资决策委
员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞
价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
在此期间内， 长盛同庆 封闭严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量下达投
资指令。 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过 恒生交易系统自
动委托交易程序执行指令， 以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公
平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上半年， 国际市 场方面， 美国股市表现 稳定， 但是欧洲危机持 续升温， 希
腊等危机严重的国家市场呈现不断下跌状态。
国内市场，虽然市场不断憧憬宏观预期经济政策有所放松和金融市场改革升温，
房地产和金融行业股票表现出色，但是实际宏观经济和上市公司业绩不断低于预期，
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2012 年半年度报告 摘要 第 14 页 共 61 页
打击国内市场不断下跌， 只有食品饮料和生物医药等行业股票在下跌过程中持续战胜
指数。
2012 年上半年， 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 召开持有人大会， 顺利
通过和完成由主动基金向被动指数基金转型， 在转型过程 中股票仓位比例进行大规模
调整，并 继续利用市场 资金阶段性紧张的机会， 积极参与逆回购等交 易提高组合资金
利用效率。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2012 年6 月 30 日， 长盛同庆中证800 分 级份额净值为 0.961 元， 本报告期
（2012 年 5 月12 日至 2012 年6 月30 日）份额净值增长率为-3.66%，同期业绩比较
基准增长率为-6.28% 。
截至 2012 年 5 月 11 日，长盛同庆封闭份额净值为 0.880 元，本报 告期 （2012
年1 月1 日至2012 年 5 月11 日）份额净值增长率为 8.91%，同期业绩比较基准增长
率为9.11%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
上半年， 国内外市场在不断预期放松和救助的过程中， 逐渐下跌， 完 全低于市场
的想象。
由于欧洲危机属于格局性全面危机， 可以预见短期之内难以出现实质性解决方案
和完全好转迹象，市场仍然处在危机和拯救的不断反复过程中。
国内市场由于上市公司业绩整体低于预期， 政 策放松力度可能低于预期， 行业和
股票之间的差异会越来越大。
长盛同庆封闭 2009 年到 2012 年转型之前属于主动管理型积极投资基金，2012
年5 月由主动型基金转为指数基金， 顺利完成 转型， 基金未来操作跟 踪 中证800 指数，
属于标准型指数基金， 本基金将按照基金合同规定为基金持有人提供优良的指数投资
工具。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所持 投 资 品 种进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
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本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事 项 。 本 基金 管 理人 设立 了 由 公 司总 经 理（ 担任 估 值 小 组组 长 ） 、 公司 副 总 经 理和 督
察 长 （ 担 任估 值 小组 副组 长 ） 、 投资 管 理部 、金 融 工 程 及量 化 投资 部、 研 究 发 展部 、
监察稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研究、 指导并执行
基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程 的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当 存有异议时， 托管人有 责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对 估值委员会采用
的相关估值模型、 假设 及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上 述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运 作管理办法》 的规定 及 本基金基金合同第二十一 节中对基
金利润分配原则的约定， 在本基金分级运作期 内， 本基金 （包括长盛同庆800A、 长盛
同庆800B 和长盛同庆 中证800分级基金份额）不进行收益分配。
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定及 《长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金基金合同》 第 十九节中对基金利润分配原则的约定， 长盛同 庆 封闭在封闭期
内不单独对基金份额所分离的长盛同庆封闭A 与 长盛同庆封闭B 基 金 份 额 进 行 利 润 分
配。
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§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券 投 资 基 金法 》 、基 金合 同 、 托 管协 议 和其 他有 关 规 定 ，不 存 在损 害基 金 份 额 持有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利润 分配 等情 况的
说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行了认真的复核， 对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告 中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗
漏。
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§6
半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计 ）
（长盛同庆 中证800 分级）
6.1 资产 负债表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
报告截止日：2012 年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2012 年6 月 30 日
资产：
银行存 款 379,599,145.04
结算备 付金 586,101,860.52
存出保 证金 3,851,025.44
交易性 金融 资产 4,181,962,362.76
其中： 股票 投资 4,181,962,362.76
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 -
应收利 息 302,425.77
应收股 利 7,360,665.34
应收申 购款 49,524.56
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 5,159,227,009.43
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月 30 日
负债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 97,036,363.48
应付赎 回款 522,879.86
应付管 理人 报酬 4,348,504.88
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应付托 管费 956,671.06
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 18,252,039.83
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 2,507,340.99
负债合计 123,623,800.10
所有者权益:
实收基 金 5,942,246,587.25
未分配 利润 -906,643,377.92
所有者权益合计 5,035,603,209.33
负债和所有者权益总 计 5,159,227,009.43
注：1 、 报 告 截止 日2012 年6 月30 日 ，基 金 份 额净 值 ：0.961 元 ， 基金份 额 总 额 ：
5,241,812,646.61份， 其中 ： 长盛同庆800A基金份额总额1,337,546,640.00 份， 长盛
同 庆 800B 基 金 份 额 总 额 2,006,319,961.00 份 ， 长盛 同 庆 中 证 800 分级
1,897,946,045.61 份 。
2 、 本 基 金 合同 于2012年5 月12 日 生效 ， 本 财务 报 表 的 实 际编 制 期 间为2012 年5 月
12日(基金合同生效日)至2012年6月30日止期间 。
6.2 利润 表
会计主体：长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年5月12日（基金合同生效日） 至2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 5 月12 日 （基金合同生效日）
至 2012 年 6 月30 日
一、收入 -175,429,842.74
1.利息 收入 8,180,714.81
其中： 存款 利息 收入 2,428,660.06
债券利 息收 入 1,270.85
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 5,750,783.90
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 29,786,822.61
其中： 股票 投资 收益 -11,051,351.13
基金投 资收 益 -
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债券投 资收 益 492,762.25
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 40,345,411.49
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -224,009,235.43
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 10,611,855.27
减： 二、费用 22,045,773.91
1.管理 人报 酬
8,761,764.77
2.托管 费 1,927,588.23
3.销售 服务 费 -
4.交易 费用 11,274,894.75
5.利息 支出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6.其他 费用 81,526.16
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -197,475,616.65
减： 所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -197,475,616.65
注：本基金合同于 2012 年 5 月 12 日生效， 本财务报表的实际编制期间为 2012
年5 月12 日(基金合同生效日)至2012 年6 月 30 日止期间。
6.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体： 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金
本报告期：2012 年5月12日（基金合同生效日） 至2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年5 月12 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权益 （基
金净值 ）
14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
二 、本期经 营活动产 生的
基 金净值变 动数（本 期利
润）
- -197,475,616.65 -197,475,616.65
三 、本期基 金份额交 易产
生 的基金净 值变动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-8,744,486,651.81 1,052,337,070.77 -7,692,149,581.04
其中：1.基 金申 购款 959,924,211.08 -115,308,248.53 844,615,962.55
2.基金 赎回 款 -9,704,410,862.89 1,167,645,319.30 -8,536,765,543.59
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四 、本期向 基金份额 持有
人 分配利润 产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期末所有 者权益（基
金净值）
5,942,246,587.25 -906,643,377.92 5,035,603,209.33
注： 1、 本基金合同于 2012 年 5 月12 日生效， 本财务报表的实际编制期间为 2012
年5 月12 日(基金合同生效日)至2012 年6 月 30 日止期间。
2、报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
长盛同庆中证 800 指数 分 级 证 券 投资 基 金 是根 据 原 长 盛 同庆 可 分 离交 易 股 票 型
证券投资基金 （以下简称“长盛同庆封闭” ）基金份额持有人大会 2012 年 4 月 10 日
决 议 通 过的 《 关于 长 盛同 庆 可 分离 交 易股 票 型证 券 投 资基 金 转型 有 关事 项 的 议案 》 ，
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可字[2012]549 号《关
于核准 长盛 同 庆可 分 离交 易 股 票型 证 券投 资 基金 基 金 份额 持 有人 大 会决 议 的 批复 》 ，
由原长盛同庆封闭转型而来。 原长盛同庆封闭为契约型封闭式基金， 于深圳证券交易
所（以下简称“深交所” ）交易上市，存续期限至 2012 年 5 月 11 日止。根据深交所
深证复[2012]116 号《终止上市通知书》 ，原长盛同庆封闭于 2012 年 5 月 11 日进行
终止上市权利登记。 自 2012 年5 月14 日起， 原长盛同庆封闭终止上市， 并更名为 长
盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基金”），《 长盛同庆可分离交
易股票型证券投资基金 基金合同》 失效的同时 《长盛同庆中证800 指数分级证券投资
基金基金合同》 （以下简称 “基金合同” ） 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不
定。 本基金的基金管理人为 长盛基金管理有限公司 ， 基金托管人为中国建设银行股份
有限公司。
原 长 盛 同 庆 封 闭 于 基 金 合 同 失 效 前 未 经 审 计 的 基 金 资 产 净 值 为
12,925,228,407.02 元， 已于 本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净
值 。 此 外， 根 据基 金 合同 、 《 长盛 同 庆可 分 离交 易 股 票型 证 券投 资 基金 封 闭 期到 期 同
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庆A 、同庆 B 停止转托管业务并进行基金份额转 换的公告》和《长盛同庆可分离交易
股票型证券投资基金封闭期到期基金份额转换结果的公告》 的规定， 本基金的基金管
理人于2012 年5 月14 日对原长盛同庆封闭之同庆A 和同庆B 份额进 行了 基金份额转
换， 将原长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆B 份额折算为 长盛同庆中证800 指数分级证券
投资基金 之基础份额(以下简称“长盛同庆中证 800 分级份额”)，并于 2012 年 5 月
14 日进行了变更登记。
根据基金合同和 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金进入分级运作期份额
折算及分拆的公告》 的规定， 本基金自 2012 年 5 月22 起进入分级运作期， 为期三 年；
分 级 运 作 期到 期 后， 本基 金 将 转 换为 上 市开 放式 基 金(LOF) 。在 分 级运 作 期 起 始日 ，
即2012 年 5 月22 日， 本基金的基金管理人对 长盛同庆中证800 分级份额进行了份额
折算，折算后 长盛同庆中证 800 分级份额的份额净值为人民币 1.000 元。
根据基金合同的有关规定， 本基金在分级运作期内的基金份额包括 长盛同庆中证
800 分级份额、长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金 之稳健收益类份额(以下简
称 “同庆800A 份额”)以及长盛同庆中证800 指数分级证券投资基金之积极收益类份
额(以下简称“同庆 800B 份额”)。本基金在分级运 作期起始日，场内 长盛同庆中证
800 分级份额按 4:6 的比例分离成同庆 800A 份额和同庆 800B 份额， 各类基金份额的
基金资产合并运作。
长盛 同庆中证 800 分级份额只接受场外与场内申购和赎回，同庆 800A 份额和同
庆 800B 份额可单独在 上市交易但不接受申购和赎回。经深交所深证上[2012]137 号
文核准， 同庆800A 份额和同庆 800B 份额于2012 年5 月31 日在深交所挂牌交易。 未
上市交易的 长盛同庆中证 800 分级份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转
托管业务将其转至深交所场内后即可按照4:6 的比例与同庆800A 份额 和同庆800B 份
额进行配对转换。
在 分 级 运 作期 内 ，在 自分 级 运 作 期起 始 日后 满一 年 和 满 两年 的 对应 日( 若该对应
日 为 非 工作 日 ，则 顺 延至 下 一 个工 作 日) ， 本基 金 的 基金 管 理人 将 根据 基 金 合同 的 规
定对 长盛同庆中证 800 分级份额、 同庆800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行份
额折算；此外，若同庆 800B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下，本基金的基金管理
人还将根据基金合同的规定对 长盛同庆中证800 分级份额、 同庆800A 份额和同庆800B
份额的基金份额进行不定期份额折算。
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根据 《 中华人民共和国证券投资基金法 》 和基金合同的 有关规定， 本基金的投资
范围为本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票
(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 权证、 债券、 货币市场
工 具 、 资产 支 持证 券 以及 法 律 法规 或 中国 证 监会 允 许 基金 投 资的 其 他金 融 工 具( 但须
符 合 中 国证 监 会 的相 关规 定) 。本 基 金 投资 于股 票 的 资产 占 基 金资 产的 比 例 为 90% －
95%，其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；
其余资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种， 其中权
证 资 产 占 基金 资 产净 值的 比 例 为 0-3%， 现 金或 者 到 期 日在 一 年以 内的 政 府 债 券不 低
于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为：95%×中证800 指数收益率＋5%×
一年期银行定期存款利率(税后)。
根 据 基 金 合同 的 规定 ，本 基 金 的 投资 组 合应 在基 金 成 立3个 月 内达 到基 金 合 同 规
定的比例限制 。截至2012年6月30日止，本基金尚处于建仓期。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本 基 金 的 财 务报 表 按 照财 政 部 于2006 年2 月15日 颁 布 的 《 企业 会 计 准则 － 基 本 准
则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以
及 其 他 相 关规 定( 以下合 称 “ 企 业会 计 准 则 ”) 、 中 国 证监 会 公 告[2010]5 号《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年
5月15 日颁布的 《证券 投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同庆中证800 指数分级证券
投资基金 》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2012年5月12日 （基金合同生效日） 至2012年6月30日止期间财务报表符合
企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本 基金2012年6月30日的财务状况以及2012
年5月12日 （基金合同 生效日） 至6月30日止 期间 的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至12 月31 日止。 本期财务报表的实际编制期
间为2012 年5 月12 日（基金合同生效日）至 2012 年6 月30 日。
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2012 年半年度报告 摘要 第 23 页 共 61 页
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
6.4.4.3.1 金 融资产 的分 类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出 售金融资 产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产
在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
6.4.4.3.2 金 融负债 的分 类
金融负债于初 始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发
生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股
利或债券起息日或上次除息日至购买 日止的利息， 单独确认为应收项 目。 应收款项和
其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ， 按照公允价值进行后续
计量； 对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所
有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资 产。 终止确认的金融资 产的成本按移动
加权平均法于交易日结转。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 24 页 共 61 页
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下 原则确定
公允价值并进行估值：
(1) 存 在 活 跃 市场 的 金融 工 具 按 其 估值 日 的 市场 交 易 价 格 确定 公 允 价值 ； 估 值 日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在 活 跃 市场 的 金融 工 具 ， 如 估值 日 无 交易 且 最 近 交 易日 后 经 济环 境 发 生 了
重大变化， 参考类似投 资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最 近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当 金 融 工 具不 存 在活 跃 市 场 ， 采用 市 场 参与 者 普 遍 认 同且 被 以 往市 场 实 际 交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估 值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度
使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在
资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的
余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。 未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项 中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
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2012 年半年度报告 摘要 第 25 页 共 61 页
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税
后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利
息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动
确认为公允价值变动损益； 于处置时， 其公允 价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的 则按直线法计算。
6.4.4.10 费用 的确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
根据 《证券投资基金运 作管理办法》 的规定及 本基金基金合同第二十一节中对基
金利润分配原则的约定， 在本基金分级运作期内， 本基金 （包括长盛同庆800A、 长盛
同庆800B 和长盛同庆中证800分级基金份额）不进行收益分配。
6.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本 基 金 能够 取 得 该组 成 部 分 的财 务 状况 、经 营 成 果 和现 金 流量 等有 关 会 计 信息 。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的 ， 则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部 报告的披露。
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2012 年半年度报告 摘要 第 26 页 共 61 页
6.4.4.13 其他 重要 的会 计政 策和 会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项 停牌等情况， 本基金根 据中国证监
会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体
情况采用 《中国证券业 协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本报告期 不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告期 不存在会计 估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期 不存在 差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收 问 题 的 通 知 》 、 财税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的 差价收入暂免征营业税 和企业所得税。
3 、 对 基 金取 得 的 企业债 券 利 息 收入 ， 由 发行债 券 的 企 业在 向 基 金派发 利 息 时 代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税 ，暂不征收企业所得税 。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
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6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司( “ 长盛基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间 的 关联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年5 月 12 日（基金合同生效日）至 2012 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 961,513,269.79 10.96%
6.4.8.1.2 回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 5 月 12 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
成交金额
占当期回购
成交总额 的比例
国元证 券 58,400,000,000.00 95.27%
6.4.8.1.3 应 支付关 联方 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年5 月12 日（基金合同 生效日）至2012年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 818,573.21 11.02% 818,573.21 4.49%
注：1 、 上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计算 ， 以 扣除由 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
果和市场信息服务。
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 5 月 12 日（基金合同生效日）
至2012 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,761,764.77
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护费 105,296.06
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资 产净值×1.00%/当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年5 月12 日（基金合同生效日）
至2012 年6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,927,588.23
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
本基金本报告期（2012 年5 月12 日（基金 合同生效日）至2012 年6 月30 日）
未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
本基金 基金管理人 于本报告期（2012 年 5 月 12 日（基金合同生效日） 至 2011
年6 月30 日）未投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金其他关联方及 其控制的机构于本报告期末（2012 年 6 月 30 日）未投资本
基金份额。
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6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款 余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年5 月12 日（基金合同生效日）至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 379,599,145.04 1,624,694.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内(2012 年5 月12 日（基金合同生效日）至 2012 年6 月30 日)
未参与关联方承销证券交易。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
6.4.9 期末（2012 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600499 科达机电 12/06/20 重大事项 10.28 12/07/02 10.11 448,135 4,359,731.01 4,606,827.80
000059 辽通化工 12/06/26 重大事项 7.91 12/07/03 8.15 441,970 3,840,653.16 3,495,982.70 -
注： 本基金截至 2012 年6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影
响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布 事项的重大影响消除后， 经交易所批准
复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
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层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中 的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2012 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具为交易性金融资
产和衍生工具金融资产，其中属于第一层级的余额为 4,173,859,552.26 元，属于第
二层级的余额为8,102,810.50 元，无属于第三层级的余额。
对于持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间
从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。
（2）除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
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§7
半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计 ）
（长盛同庆 封闭 ）
7.1 资产 负债表
会计主体： 长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年5月11日（基金合同失效前日）
单位 ：人民币元
资产
本期末
2012 年 5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 12,815,591,683.55 1,317,365,083.78
结算备 付金 109,411,764.71 10,979,311.55
存出 保 证金 3,851,025.44 8,440,908.16
交易性 金融 资产 5,861,400.96 8,280,594,406.28
其中： 股票 投资 5,861,400.96 8,280,594,406.28
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 12,800,000,000.00 2,557,755,036.63
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,153,172.17 4,198,253.83
应收股 利 587,015.05 -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 25,736,456,061.88 12,179,333,000.23
负债和所有者权益
本期末
2012 年 5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 12,791,421,883.57 287,371,260.96
应付赎 回款 - -
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应付管 理人 报酬 5,832,845.46 15,576,296.71
应付托 管费 972,140.90 2,596,049.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,821,607.65 10,579,332.70
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,179,177.28 2,430,000.00
负债合计 12,811,227,654.86 318,552,939.81
所有者权益:
实收基 金 14,686,733,239.06 14,686,733,239.06
未分配 利润 -1,761,504,832.04 -2,825,953,178.64
所有者权益合计 12,925,228,407.02 11,860,780,060.42
负债和所有者权益总 计 25,736,456,061.88 12,179,333,000.23
注： 报告截止日2012年5月11日 （基金合同失效前日） ， 基金份额净值：0.880元，
基金份额总额 ：14,686,733,239.06 份，其中A类基金份额总额5,874,693,295.62 份，
B类基金份额 总额8,812,039,943.44 份。
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2012 年半年度报告 摘要 第 33 页 共 61 页
7.2 利润 表
会计主体：长盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告 期：2012 年1月1日至2012年5月11 日（基金合同失效前日）
单位 ：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年5 月11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入 1,177,798,284.31 -442,764,794.36
1.利息 收入 36,602,508.96 38,187,585.71
其中： 存款 利息 收入 2,613,809.73 13,420,313.74
债券利 息收 入 - 10,168.99
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 33,988,699.23 24,757,102.98
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 304,589,001.44 -257,724,588.02
其中： 股票 投资 收益 299,327,595.28 -310,770,045.82
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 5,323,033.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 5,261,406.16 47,722,424.39
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号填
列）
836,606,773.91 -223,227,792.05
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 113,349,937.71 185,104,638.24
1.管理 人报 酬
67,733,436.13 115,033,964.32
2.托管 费 11,288,906.02 19,172,327.38
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 34,114,096.57 50,629,905.82
5.利息 支出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6.其他 费用 213,498.99 268,440.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填列） 1,064,448,346.60 -627,869,432.60
减： 所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 1,064,448,346.60 -627,869,432.60
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 34 页 共 61 页
7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主体：长 盛 同庆可分离交易股票型证券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年5月11 日（基金合同失效前日）
单位 ：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 5 月 11 日（基金合同失 效前日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
14,686,733,239.06 -2,825,953,178.64 11,860,780,060.42
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,064,448,346.60 1,064,448,346.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所有者权 益 （基
金净值）
14,686,733,239.06 -1,761,504,832.04 12,925,228,407.02
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值）
14,686,733,239.06 944,334,972.93 15,631,068,211.99
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -627,869,432.60 -627,869,432.60
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期末所有者权 益 （基
金净值）
14,686,733,239.06 316,465,540.33 15,003,198,779.39
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 35 页 共 61 页
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署：
周
兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长盛同庆可 分离交易股票型证券投资基金(以下简称 “长盛同庆封闭”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 证监许可?2009]第209 号《 关于核准长
盛同庆可分离交易股票型证券投资基金募集的批复 》 核准， 由长盛基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基
金基金合同》 负责公开募集 。长盛同庆封闭为契约型 基金，封闭期为三年(含三年)，
封 闭 期 届 满后 转 为上 市开 放 式 基 金(LOF) ， 首次 设 立 募 集 不 包 括认 购资 金 利 息 共募 集
人民币14,685,567,143.82 元(其中场内募集人民币 4,853,047,143.82 元， 场外募集
人民币9,832,520,000.00 元)， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中
天验字(2009) 第 093 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《长盛同庆可分离
交易股票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年 5 月12 日正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为14,686,733,239.06 份， 其中认购资金利息折合 1,166,095.24 份，
按照基金合同约定的 4:6 比例份额分离为同庆 A 基金份额 5,874,693,295.62 份和同
庆 B 基金份额 8,812,039,943.44 份。长盛同庆封闭 的基金管理人为长盛基金管理有
限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 。
根据 《 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 基金合同》 和 《 长盛 同庆可分离
交易股票型证券投资基金 招募说明书》 并报中国证监会备案， 长盛同庆封闭 基金合同
生效后， 在封闭期内， 基金份额持有人的总认购份额自动按 4:6 的比例分离成预期收
益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类基金份额(基金份额简称“同庆 A 基金
份额”)和积极收益类基金份额(基金份额简称“同庆 B 基金份额”)，两类基金份额
的基金资产合并运作。 在封闭期末， 长盛同庆封闭 净资产优先分配同庆 A 基金份额的
本金及约定应得收益； 在优先分配同庆 A 基金份额的本金及约定应得收益后 本基金的
剩余净资产分配予同庆 B 基金份额。
深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2009]第 2009 号文审核同意， 长
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 36 页 共 61 页
盛同庆封闭 13,216,295,898.00 份基金份额于 2009 年 5 月 26 日 在深交所挂牌交易
(其中同庆A 基金份额为 5,285,105,718.00 份， 同庆 B 基金份额为7,931,190,180.00
份)。 在封闭期 内，同庆 A 与同庆 B 两类基金份额同时在深交所分别上市和交易。初
始基金份额 持有人或二级市场投资者可以在市场内单独交易同庆 A 或者同庆 B 份额。
未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转
至深交所场内后即可上市流通。
根据 《 中华人民共和国证券投资基金法》和《 长盛同庆可分离交易股票型证券投
资基金 基金合同》 的有关规定， 长盛同庆封闭 的投资范围为国内依法公开发行、 上市
的股票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 长盛同庆封闭 类别
资产配置比例为： 封闭期内股票投资占基金资产的比例为60%-100%， 债券投资占基金
资产的0% －40%； 封闭期后股票投资占基金资 产的比例为60%-95%， 债券投资占基金资
产的5% －40%； 现 金或者 到 期 日在 一 年 以内 的政 府 债 券不 低 于 基金 资产 净 值 的5% 。其
中， 权证投资比例占基金资产净值的比例不高于3%。 长盛同庆封闭基金 的业绩比较基
准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
长 盛 同 庆 封闭 的 财 务报表 按 照 财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布 的 《 企业会 计 准 则 －
基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则
解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监会公告[2010]5号 《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告> 》 、 中 国 证 券 业 协 会 于
2007 年5 月15 日 颁布 的《 证 券 投资 基 金会 计 核算 业 务 指引 》 、 《 长 盛同庆 可 分 离交 易 股
票型证券投资基金基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作。
根据 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 的规定， 长盛同庆封
闭 存 续 期至2012 年5月11 日 终 止。 经 中 国证 监会 批 准 并经 深 交 所同 意， 长 盛 同庆 封 闭
的基金管理人长盛基金管理有限公司已 于 长 盛 同 庆 封 闭 基 金 合 同 失 效 日 转 型 为 长 盛
同庆中证800指 数 分级证 券 投 资基 金 并 相应 延长 存 续 期至 不 定 期， 因此 长 盛 同庆 封 闭
财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本 财 务 报 表 符 合企 业 会计 准 则 的 要 求 ，真 实 、完 整 地 反 映 了 长盛 同 庆封 闭 2012
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 37 页 共 61 页
年5 月11 日 （基金合同失效前日） 的财务状况以及 2012 年1 月1 日至 5 月11 日 （基
金合同失效前日） 期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会 计估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本报告期 不存在会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本报告期 不存在会计 估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本报告期 不存在 差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收 问 题 的 通 知 》 、 财税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于
股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的 差价收入暂免征营业税 和企业所得税。
3 、 对 基 金取 得 的 企业债 券 利 息 收入 ， 由 发行债 券 的 企 业在 向 基 金派发 利 息 时 代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税 ，暂不 征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关联方 关系
7.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
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2012 年半年度报告 摘要 第 38 页 共 61 页
7.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与长盛同庆封闭 的关 系
长盛基 金 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 415,586,340.92 2.19% 6,650,556,354.52 20.61%
7.4.8.1.2 回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年5 月11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交 总额的比例
国元证 券 - - 16,310,000,000.00 16.78%
7.4.8.1.3 应 支付关 联方 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年5月11日（基金合同失效前日 ）
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金 余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 353,247.48 2.21% - -
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 5,652,960.38 20.88% 1,081,250.84 9.53%
注：1 、 上述 佣 金 按市场 佣 金 率 计算 ， 以 扣除由 中 国 证 券登 记 结 算有限 责 任 公 司
收取的证管费 和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣金 协 议 的服务 范 围 还 包括 佣 金 收取方 为 本 基 金提 供 的 证券投 资 研 究 成
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2012 年半年度报告 摘要 第 39 页 共 61 页
果和市场信息服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至2012
年5 月11 日 （基金合同失
效前日）
上年度可比期间
2011 年1月1日至
2011 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 67,733,436.13 115,033,964.32
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护费 269,634.32 469,936.87
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费 按前一日基金资产净值
1.5% 的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费 ＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年5 月
11 日（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日
至 2011 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 11,288,906.02 19,172,327.38
注：支付基金托管人 中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日 基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 5 月 11 日（基金合同失 效前日）
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易
金额
基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易
金额
利息
支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易
金额
基金逆回购 基金正回购
基金
买入
基金
卖出
交易金额 利息收入
交易
金额
利息
支出
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2012 年半年度报告 摘要 第 40 页 共 61 页
中国建设银行 - - 3,498,755,000.00 1,229,461.13 - -
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
长盛同庆封闭 基金管理人 于本报告期 （2012 年1 月1 日至2012 年 5 月11 日 （基
金合同失效前日） ） 及上年度可比期间（2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日）均未
投资 长盛同庆封闭 份额。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
长盛同庆封 闭其他关联方及 其控制的机构 于本报告期末 （2012 年 5 月11 日） （基
金合同失效前日） 及上年度末（2011 年12 月 31 日）均未投资长盛同庆封闭 份额。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月1 日至 2012 年 5 月 11 日
（基金合同失效前日 ）
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 12,815,591,683.55 2,380,201.97 1,631,862,938.38 12,707,684.32
注： 长盛同庆封闭 的银行存款由基金托管人中国建设银行保管， 按银行同业利率
计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
长盛同庆封闭 本报告期内(2012 年1 月1 日至2012 年5 月11 日（基金合同失效
前日）)及 比较期内(2011 年1 月 1 日至2011 年6 月30 日)未参与关联方承销证券交
易。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.9 期末（2012 年5 月11 日 （基金 合同失 效前 日） ） 长盛同 庆封 闭 持 有的流
通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停 牌原因
期 末估
值 单价
复牌
日期
复 牌开
盘 单价
数量( 股)
期末
成 本总额
期末
估 值总额
备
注
600096 云天化 12/02/10 重大事宜 16.04 12/06/06 17.64 365,424 5,086,275.83 5,861,400.96 -
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 41 页 共 61 页
注： 长盛同庆封闭截至 2012 年5 月11 日止持有以上因公布的重大事项可能产生
重大影响而 被暂时停牌的股票， 该类股票将在 所公布事项的重大影响消除后， 经交易
所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
长盛同庆封闭 本期末 未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
（1）公允价值
（a）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负 债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
（b）以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如 取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2012年5月11日 （基 金合同失效前日） ， 长 盛同庆封闭 持有的以公允价值计量的
金融工具 为 交 易 性 金 融 资 产 和 衍 生 工 具 金 融 资 产 ， 其 中 属 于 第二 层 级 的 余 额 为
5,861,400.96 元， 无属于 第一，第 三层级的余额 (2011年12月31日： 第一层级的余额
为8,280,594,406.28 元，无属于第二，第三层级的余额)。
对于持有的重大事项停牌股票， 长盛同庆封闭 将相关股票公允价值所属层级于停
牌 期 间 从 第一 层 级 转入第 二 层 级 ，并 于 复 牌后从 第 二 层 级转 回 第 一层级(2011 年度可
比期间：同)。
（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 42 页 共 61 页
§8
投 资组 合报告 （长 盛同 庆中证 800 分级 ）
（ 报告 期为 2012 年 5 月 12 日（ 基金合 同生效 日） 至2012 年6 月30 日）
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 4,181,962,362.76 81.06
其中： 股票 4,181,962,362.76 81.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 965,701,005.56 18.72
6 其他各 项资 产 11,563,641.11 0.22
7 合计 5,159,227,009.43 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
8.2.1 期末指 数投 资 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 36,805,925.42 0.73
B 采掘业 376,159,459.29 7.47
C 制造业 1,602,824,519.72 31.83
C0 食品、 饮料 315,207,707.91 6.26
C1 纺织、 服装 、皮 毛 36,227,444.59 0.72
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 123,397,722.06 2.45
C5 电子 86,075,867.47 1.71
C6 金属、 非金 属 331,008,836.57 6.57
C7 机械、 设备 、仪 表 478,416,817.52 9.50
C8 医药、 生物 制品 220,941,140.57 4.39
C99 其他制 造业 11,548,983.03 0.23
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 102,517,826.76 2.04
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2012 年半年度报告 摘要 第 43 页 共 61 页
E 建筑业 77,030,588.12 1.53
F 交通运 输、 仓储 业 142,841,941.94 2.84
G 信息技 术业 150,086,553.30 2.98
H 批发和 零售 贸易 143,301,977.30 2.85
I 金融、 保险 业 1,110,674,743.34 22.06
J 房地产 业 282,723,944.83 5.61
K 社会服 务业 46,730,584.30 0.93
L 传播与 文化 产业 32,596,967.45 0.65
M 综合类 77,667,330.99 1.54
合计 4,181,962,362.76 83.05
8.2.2 期末积极 投资 按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0 食品、 饮料 - -
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 - -
C7 机械、 设备 、仪 表 - -
C8 医药、 生物 制品 - -
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 - -
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2012 年半年度报告 摘要 第 44 页 共 61 页
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
8.3.1 期末指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投
资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 2,463,148 112,664,389.52 2.24
2 000002 万 科 Ａ 11,425,267 101,799,128.97 2.02
3 600016 民生银 行 16,604,411 99,460,421.89 1.98
4 600036 招商银 行 9,091,647 99,280,785.24 1.97
5 601398 工商银 行 19,358,548 76,466,264.60 1.52
6 601328 交通银 行 16,834,309 76,427,762.86 1.52
7 600030 中信证 券 5,810,258 73,383,558.54 1.46
8 600519 贵州茅 台 305,220 72,993,363.00 1.45
9 601166 兴业银 行 5,550,735 72,048,540.30 1.43
10 600000 浦发银 行 8,226,617 66,882,396.21 1.33
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
8.3.2 期末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投
资 明细
本基金本报告期末 未持有积极投资股票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 158,682,735.77 3.15
2 601318 中国平 安 158,374,666.49 3.15
3 000002 万 科 Ａ 154,597,403.39 3.07
4 600036 招商银 行 153,675,565.95 3.05
5 601398 工商银 行 119,695,657.02 2.38
6 601328 交通银行 116,221,905.93 2.31
7 600030 中信证 券 114,970,768.81 2.28
8 601166 兴业银 行 111,904,650.44 2.22
9 600000 浦发银 行 109,593,341.99 2.18
10 600519 贵州茅 台 100,987,868.56 2.01
11 601088 中国神 华 94,805,637.41 1.88
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 45 页 共 61 页
12 600837 海通证 券 94,435,458.01 1.88
13 000858 五 粮 液 83,547,035.30 1.66
14 600111 包钢稀 土 83,196,875.79 1.65
15 601601 中国太 保 72,457,244.99 1.44
16 000157 中联重 科 61,405,082.50 1.22
17 601288 农业银 行 57,827,990.35 1.15
18 600048 保利地 产 57,606,080.92 1.14
19 600031 三一重 工 50,422,125.39 1.00
20 000651 格力电 器 50,375,983.99 1.00
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 56,555,839.57 1.12
2 000002 万 科 Ａ 52,494,522.46 1.04
3 600016 民生银 行 50,746,774.01 1.01
4 600036 招商银 行 46,309,983.84 0.92
5 601398 工商银 行 38,349,533.55 0.76
6 600030 中信证 券 37,777,552.17 0.75
7 000858 五 粮 液 37,481,490.64 0.74
8 600111 包钢稀 土 36,990,905.02 0.73
9 601166 兴业银 行 36,536,826.35 0.73
10 600000 浦发银 行 35,614,120.49 0.71
11 601328 交通银 行 35,222,903.91 0.70
12 600837 海通证 券 34,806,701.07 0.69
13 600519 贵州茅台 33,478,979.05 0.66
14 601088 中国神 华 29,764,583.98 0.59
15 000157 中联重 科 28,092,277.72 0.56
16 601601 中国太 保 24,039,098.11 0.48
17 600048 保利地 产 22,469,992.20 0.45
18 601288 农业银 行 19,426,685.58 0.39
19 600256 广汇股 份 18,290,317.28 0.36
20 002024 苏宁电 器 17,300,276.35 0.34
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,590,450,534.88
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,179,288,986.52
注： 本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
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2012 年半年度报告 摘要 第 46 页 共 61 页
不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比 例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金报告期末未持有权证。
8.9 投资 组合报 告附 注
8.9.1 声明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告
编制日前一年内 受到公开谴责、处罚。
8.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,851,025.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 7,360,665.34
4 应收利 息 302,425.77
5 应收申 购款 49,524.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,563,641.11
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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8.9.5.1 期末 指 数投资 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末 指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期 末积 极投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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2012 年半年度报告 摘要 第 48 页 共 61 页
§9
投 资组 合报告 （ 长 盛同 庆封 闭 ）
（ 报告 期为 2012 年 1 月 1 日至2012 年 5 月11 日 （基金 合同 失效前 日） ）
9.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 5,861,400.96 0.02
其中： 股票 5,861,400.96 0.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 12,800,000,000.00 49.73
其中： 买断式回购的买 入返售 金
融资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,925,003,448.26 50.22
6 其他各 项资 产 5,591,212.66 0.02
7 合计 25,736,456,061.88 100.00
9.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采掘业 - -
C
制造业 5,861,400.96 0.05
C0
食品、 饮料 - -
C1
纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2
木材、 家具 - -
C3
造纸、 印刷 - -
C4
石油、 化 学 、塑 胶、 塑料 5,861,400.96 0.05
C5
电子 - -
C6
金属、 非金 属 - -
C7
机械、 设备 、仪 表 - -
C8
医药、 生物 制品 - -
C99
其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E
建筑业 - -
F
交通运 输、 仓储 业 - -
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2012 年半年度报告 摘要 第 49 页 共 61 页
G
信息技 术业 - -
H
批发和 零售 贸易 - -
I
金融、 保险 业 - -
J
房地产 业 - -
K
社会服 务业 - -
L
传播与 文化 产业 - -
M
综合类 - -
合计
5,861,400.96 0.05
9.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
1 600096 云天化 365,424 5,861,400.96 0.05
注：长盛同庆封闭报告期末仅持有一只股票。
9.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
9.4.1 累计买 入金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 601318 中国平 安 160,792,525.74 1.36
2 601166 兴业银 行 116,510,005.36 0.98
3 601088 中国神 华 93,354,244.73 0.79
4 600519 贵州茅 台 91,135,857.16 0.77
5 601601 中国太 保 75,993,637.96 0.64
6 601398 工商银 行 74,303,851.75 0.63
7 601006 大秦铁 路 64,848,374.80 0.55
8 601288 农业银 行 57,135,611.06 0.48
9 002024 苏宁电 器 51,744,464.97 0.44
10 000651 格力电 器 50,632,798.11 0.43
11 000157 中联重 科 50,352,230.73 0.42
12 600048 保利地 产 49,736,346.14 0.42
13 000001 深发展 Ａ 49,037,572.87 0.41
14 600031 三一重 工 48,763,611.21 0.41
15 600111 包钢稀 土 48,229,504.61 0.41
16 000858 五 粮 液 48,095,291.14 0.41
17 600015 华夏银 行 47,428,661.37 0.40
18 601169 北京银 行 45,990,793.06 0.39
19 600104 上汽集 团 44,994,844.53 0.38
20 601818 光大银 行 42,695,747.30 0.36
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 50 页 共 61 页
9.4.2 累计卖 出金 额超出 期 初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （%）
1 600016 民生银 行 664,323,277.39 5.60
2 600036 招商银 行 605,451,681.55 5.10
3 601628 中国人 寿 548,911,793.63 4.63
4 600050 中国联 通 462,769,864.51 3.90
5 600000 浦发银 行 459,988,653.91 3.88
6 000002 万
科Ａ 434,785,509.32 3.67
7 600030 中信证 券 377,073,139.54 3.18
8 601989 中国重 工 339,571,230.83 2.86
9 600085 同 仁 堂 290,866,142.83 2.45
10 600837 海通证 券 285,160,252.99 2.40
11 601328 交通银 行 267,076,388.67 2.25
12 600839 四川长 虹 231,814,652.14 1.95
13 600010 包钢股 份 215,087,145.37 1.81
14 601186 中国铁 建 214,163,906.48 1.81
15 601918 国投新 集 204,835,467.18 1.73
16 600028 中国石 化 197,447,334.22 1.66
17 601299 中国北 车 191,460,299.09 1.61
18 600309 烟台万 华 179,116,490.72 1.51
19 600582 天地科 技 176,178,123.12 1.49
20 600060 海信电 器 175,564,743.64 1.48
9.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,805,357,232.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 14,216,024,606.96
注： 本项中 9.4.1、9.4.2、9.4.3 表中的 “买入金额” （或 “买入股票成本” ） 、 “卖
出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
9.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
长盛同庆封闭 本报告期末未持有债券。
9.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
长盛同庆封闭 本报告期末未持有债券。
长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金（原长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型）
2012 年半年度报告 摘要 第 51 页 共 61 页
9.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
长盛同庆封闭 本报告 期末未持有资产支持证券。
9.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
长盛同庆封闭 本 报告期末未持有权证。
9.9.投资 组合 报告附 注
9.9.1 声明长 盛同 庆封闭 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部
门 立案 调查， 或在 报告编 制日 前 一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
本报告期内 长盛同庆封闭 投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
9.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
长盛同庆封闭 投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
9.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,851,025.44
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 587,015.05
4 应收利 息 1,153,172.17
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,591,212.66
9.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
长盛同庆封闭 本 报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。
9.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 600096 云天化 5,861,400.96 0.05 重大资 产重 组
9.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§10
基 金份 额持有 人 信息
10.1 期 末基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构
10.1.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 （长 盛同庆 中证 800 分 级）
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同 庆
800A
16,173 82,702.44 864,987,966.00 64.67% 472,558,674.00 35.33%
长盛同 庆
800B
18,272 109,802.98 853,613,168.00 42.55% 1,152,706,793.00 57.45%
长 盛 同 庆
中证 800
分级
7,172 264,632.74 1,682,840,785.68 88.67% 215,105,259.93 11.33%
合计
41,617 125,953.64 3,401,441,919.68 64.89% 1,840,370,726.93 35.11%
注：以上信息中的上市 部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
10.1.2 期末 （2012 年5 月11 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 基金 份额持 有人 户数及
持 有人 结构（ 长盛 同庆封 闭 ）
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长 盛 同 庆
封闭A
12,331 476,416.62 4,261,505,680.72 72.54% 1,613,187,614.90 27.46%
长 盛 同 庆
封闭B
27,342 322,289.52 4,923,387,691.67 55.87% 3,888,652,251.77 44.13%
合计
39,673 370,194.67 9,184,893,372.39 62.54% 5,501,839,866.67 37.46%
注：以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
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10.2 期 末上市 基金 前十 名持 有人
10.2.1 期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构 （长 盛同庆 中证 800 分 级）
长盛同 庆800A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个
人分红
106,310,303.00 7.95%
2 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 83,020,775.00 6.21%
3 中国银 河证 券股 份有 限公 司 50,000,000.00 3.74%
4
中 国 太平 洋 人寿 保险 股 份有 限 公司 － 传统 －普
通保险 产品
47,415,898.00 3.54%
5 华西证 券有 限责 任公 司 45,000,000.00 3.36%
6 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 42,065,134.00 3.14%
7
中 国 民生 银 行股 份有 限 公司 企 业年 金 计划 －中
国民生 银行
34,926,701.00 2.61%
8
东证资 管－ 工行 －东 方红 －新睿 2 号集 合资 产
管理计 划
31,767,981.00 2.38%
9 中国人 寿再 保险 股份 有限 公司 25,373,980.00 1.90%
10 信诚人 寿保 险有 限公 司 24,300,392.00 1.82%
长盛同 庆800B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个
人分红
159,465,454.00 7.95%
2 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 124,531,162.00 6.21%
3 中国银 河证 券股 份有 限公 司 72,000,000.00 3.59%
4 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 63,097,700.00 3.14%
5 上海平 高世 贸中 心商 业投 资管理 有限 公司 60,147,346.00 3.00%
6
中 国 太平 洋人 寿 保险 股份有 限 公司 －传 统 －普
通保险 产品
53,123,975.00 2.65%
7 西南证 券股 份有 限公 司 48,063,620.00 2.40%
8
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险 产 品
-013C-CT001 深
33,568,848.00 1.67%
9 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－自 有资 金 30,365,997.00 1.51%
10
光 大 证券 －光 大 －光 大阳光 基 中宝 （阳 光 ２号
二期） 集合 资产
29,797,541.00 1.49%
注：以上信息 中持有人为场内持有人， 由中国证券登记结算有限责任公司提供。
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10.2.2 期末 （2012 年5 月11 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 基金 份额持 有人 户数及
持 有人 结构（ 长盛 同庆封 闭 ）
长盛同 庆封闭A
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 230,034,844.00 4.67%
2 长江证 券股 份有 限公 司 219,185,709.00 4.45%
3 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 206,132,576.00 4.19%
4
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个
人分红
205,792,982.00 4.18%
5 红塔证 券股 份有 限公 司 173,835,504.00 3.53%
6 厦门国 际信 托有 限公 司 172,874,159.00 3.51%
7 中海信 托股 份有 限公 司- 浦 江之星 ７５ 号 171,626,696.00 3.49%
8
中 国 人民 人 寿保 险股 份 有限 公 司－ 分 红－ 个险
分红
144,514,118.00 2.93%
9 财通证 券有 限责 任公 司 120,000,000.00 2.44%
10
华 润 深国 投 信托 有限 公 司－ 礼 一避 险 一号 结构
式证券 投资 集合 信托
108,470,000.00 2.20%
长盛同 庆封闭 B
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司-分红 300,905,484.00 5.66%
2 红塔证 券股 份有 限公 司 213,280,178.00 4.02%
3 王荣 176,468,658.00 3.32%
4 杨蓉娣 176,128,170.00 3.32%
5 信诚人 寿保 险有 限公 司－ 分红－ 个险 分红 152,463,398.00 2.87%
6
中 国 太平 洋人 寿 保险 股份有 限 公司 －传 统 －普
通保险 产品
128,363,818.00 2.42%
7 中英人 寿保 险有 限公 司 119,333,214.00 2.25%
8 东航集 团财 务有 限责 任公 司 104,001,270.00 1.96%
9
中 国 人民 财产 保 险股 份有限 公 司－ 传统 － 普通
保险产 品
88,524,941.00 1.67%
10 信诚人 寿保 险有 限公 司 88,075,802.00 1.66%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
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10.3 期 末基金 管理 人的 从业 人员持 有本 基金的 情况
10.3.1 期末 基金 管理人 的从 业人员 持有 本基金 的情 况 （长 盛同庆 中证 800 分级）
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从
业人员 持有 本基 金
长盛同 庆800A - -
长盛同 庆800B - -
长盛同 庆中 证800 分级 - -
合计 - -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
10.3.2 期末 （2012 年5 月11 日 （基 金合 同失 效前 日） ） 基金 管理人 的从 业人员
持 有本 基金的 情况 （ 长盛 同庆 封闭 ）
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从
业人员 持有 本基 金
长盛同 庆封 闭A - -
长盛同 庆封 闭B - -
合计 - -
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
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§11
开 放式 基金份 额变 动
11.1 开 放式基 金份 额变 动（ 长盛同 庆中 证 800 分 级）
单位：份
项目 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B
长盛同 庆中证
800 分级
基金合 同生 效日 （2012 年 5
月12 日） 基金 份额 总额
- - 14,686,733,239.06
基金合同生效日起至报告期
期末 基 金总 申购 份额
- - 954,057,794.13
减：基金合同生效日起至报
告期期 末 基 金总 赎回 份额
- - 9,613,575,280.64
基金合同生效日起至报告期
期末基金拆分变动份额（份
额减少 以“-” 填列 ）
1,337,546,640.00 2,006,319,961.00 -4,129,269,706.94
报告期 期末 基金 份额 总额 1,337,546,640.00 2,006,319,961.00 1,897,946,045.61
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
11.2 开 放式基 金份 额变 动（ 长盛同 庆封 闭 ）
单位：份
项目 长盛同庆封闭 A 长盛同庆封闭 B
基金合 同生 效日 （2009 年 5 月 12 日）
基金份 额总 额
5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 - -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末 （2012 年 5 月 11 日 （基
金合同 失效 前日 ） ） 基金 份 额总额
5,874,693,295.62 8,812,039,943.44
注： 本基金封闭期为三年， 自 2009 年5 月 12 日起， 至2012 年5 月11 日 （基金
合同失效前日） 止。封闭期内不接受投资者的申购与赎回。
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§12
重 大事 件揭示
12.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金于2012 年4 月10 日召开了 基金份额持
有人大会， 通 过了 《关 于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议
案》的决议。
12.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
12.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
12.2.2 基金 经理 变动情 况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
12.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
12.3 涉 及基金 管理 人、 基金 资产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基 金财产、基金托管业务的诉讼事项。
12.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
12.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 本报告期内
本基金未更换会计师事务所。
12.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
12.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元 的 有关 情况
下表数据为长盛同庆中证800 分级与长盛同庆封闭2012 年1 月1 日至6 月30 日
租用证券公司交易单元发生交易量和 应付券商佣金的合计数。
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12.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证 券 1 - - - -
联合证 券 1 - - - -
高华证 券 1 - - - -
兴业证 券 1 - - - -
申银万 国 1 3,168,971,684.00 11.41% 2,709,082.44 11.57%
国泰君 安 1 3,298,101,269.35 11.88% 2,803,380.24 11.98%
银河证 券 1 8,247,079,628.76 29.71% 7,035,726.76 30.06%
国元证 券 1 1,377,099,610.71 4.96% 1,171,820.69 5.01%
招商证 券 1 - - - -
中投证 券 1 378,895,756.66 1.36% 322,060.10 1.38%
中金公 司 1 - - - -
中信证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
长江证 券 1 432,929,500.15 1.56% 367,989.50 1.57%
东兴证 券 1 970,489,557.24 3.50% 824,917.43 3.52%
中航证 券 1 954,147,646.01 3.44% 776,686.40 3.32%
东方证 券 1 - - - -
东北证 券 1 4,262,903,157.26 15.35% 3,483,388.95 14.88%
光大证 券 1 1,908,910,921.99 6.88% 1,563,127.26 6.68%
红塔证 券 1 2,008,741,814.01 7.24% 1,707,421.96 7.29%
民生证 券 1 754,969,399.76 2.72% 641,723.50 2.74%
12.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
海通证 券 1 - - - -
联合证 券 1 - - - -
高华证 券 1 - - - -
兴业证券 1 - - - -
申银万 国 1 - - 15,500,000,000.00 10.32%
国泰君 安 1 - - 31,000,000,000.00 20.64%
银河证 券 1 8,225,033.10 100.00% 20,600,000,000.00 13.72%
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国元证 券 1 - - 58,400,000,000.00 38.88%
招商证 券 1 - - - -
中投证 券 1 - - - -
中金公 司 1 - - - -
中信证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
长江证 券 1 - - - -
东兴证 券 1 - - 8,100,000,000.00 5.39%
中航证 券 1 - - - -
东方证 券 1 - - - -
东北证 券 1 - - - -
光大证 券 1 - - - -
红塔证 券 1 - - 9,900,000,000.00 6.59%
民生证 券 1 - - 6,700,000,000.00 4.46%
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研 究实 力 较 强，有 固 定 的 研究 机 构 和专门 研 究 人 员， 能 及 时为本 公 司 提 供
高质量的咨询服务， 包括宏观经 济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经 营行 为 规 范，最 近 两 年 未因 重 大 违规行 为 而 受 到中 国 证 监会和 中 国 人 民
银行处罚。
（5 ） 内 部管 理 规 范、严 格 ， 具 备健 全 的 内控制 度 ， 并 能满 足 基 金运作 高 度 保 密
的要求。
（6 ） 具 备基 金 运 作所需 的 高 效 、安 全 的 通讯条 件 ， 交 易设 施 符 合代理 本 公 司 基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1） 研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究机 构 的 研究报 告 需 要 有一 定 的 试用期 。 试 用 期视 服 务 情况和 研 究 服 务
评价结果而定；
（3 ） 研 究发 展 部 、投资 管 理 等 部门 试 用 研究机 构 的 研 究报 告 后 ，按照 研 究 服 务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用期 满 后 ，评价 结 果 符 合条 件 ， 双方认 为 有 必 要继 续 合 作，经 公 司 领 导
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审 批 后 ，我 司 与研 究 机构 签 定 《研 究 服务 协 议》 、 《 券商 交 易单 元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公司 每 两 个月对 签 约 机 构的 服 务 进行一 次 综 合 评价 。 经 过评价 ， 若 本 公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约 机构违规受到国家有关部门的处罚， 本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 光大证券 深圳 1
2 红塔证 券 上海 1
3 民生证券 上海 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况： 无。
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§13
影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息
2012 年1 月16 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公
告，自2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
