长盛中信全债指数增强型债券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月30日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2012 年 8 月25 日
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 1 页 共 45 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行” ）根据本基
金合同规定，于2012 年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1月1日起至6月30 日止。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 2 页 共 45 页
1.2 目录
§1
重要提示及目录 .................................................... 1
1.1 重要提示 ....................................................... 1
1.2 目录 ........................................................... 2
§2
基金简介 .......................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................... 6
§3
主要财务指标和基金净值表现 ........................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................... 7
§4
管理人报告 ........................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................ 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................ 14
§5
托管人报告 ....................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 .................................................................. 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6
半年度财务会计报告（未经审计） ................................... 16
6.1 资产负债表 .................................................... 16
6.2 利润表 ........................................................ 18 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 3 页 共 45 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................. 19
6.4 报表附注 ...................................................... 20
§7
投资组合报告 ..................................................... 36
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................... 36
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................. 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................. 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .. 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细 .................................................................... 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .. 39
7.9 投资组合报告附注 .............................................. 39
§8
基金份额持有人信息 ............................................... 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................ 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................... 41
§9
开放式基金份额变动 ............................................... 41
§10
重大事件揭示 .................................................... 42
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................... 42
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....... 42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................. 42
10.4 基金投资策略的改变 ........................................... 42
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................. 42
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............. 42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................... 42
10.8 其他重大事件 ................................................. 44
§11
备查文件目录 .................................................... 45
11.1 备查文件目录 ................................................. 45
11.2 存放地点 ..................................................... 45 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 4 页 共 45 页
11.3 查阅方式 ..................................................... 45 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 5 页 共 45 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
基金简称 长盛全债指数增强债券
基金主代码 510080
交易代码 510080（前端） 511080（后端）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 10月 25 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 284,164,535.30 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金
安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数
化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低
风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率×92%+中信标普A 股综合指数收益率×8%
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均
低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95599 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 6 页 共 45 页
传真 010-82255988 010-63201816
注册地址
深圳市福田区福中三路 1006
号诺德中心八楼GH单元
北京市东城区建国门内大街69号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路 18
号城建大厦A座 20-22 层
北京市西城区复兴门内大街28号
凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100088 100031
法定代表人 凤良志 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17 号 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 7 页 共 45 页
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月 1日-2012 年 6 月 30日)
本期已实现收益 6,802,630.08
本期利润 4,207,611.82
加权平均基金份额本期利润 0.0132
本期加权平均净值利润率 1.17%
本期基金份额净值增长率 1.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
期末可供分配利润 5,568,620.32
期末可供分配基金份额利润 0.0196
期末基金资产净值 322,559,771.92
期末基金份额净值 1.1351
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2012 年6 月 30 日）
基金份额累计净值增长率 127.99%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.21% 0.33% -0.18% 0.09% -2.03% 0.24%
过去三个月 1.28% 0.28% 1.94% 0.10% -0.66% 0.18%
过去六个月 1.03% 0.25% 3.18% 0.12% -2.15% 0.13%
过去一年 -3.66% 0.26% 3.18% 0.13% -6.84% 0.13%
过去三年 2.51% 0.30% 7.50% 0.14% -4.99% 0.16%
自基金合同生效
起至今
127.99% 0.34% 44.58% 0.17% 83.41% 0.17%
注：本基金业绩比较基准=中信标普全债指数收益率×92%+中信标普 A 股综合指长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 8 页 共 45 页
数收益率×8%。
本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指
数的投资在资产配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16%，现金持有最
低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一
种手段，预计股票投资比例的平均值为 8%，因此将基金业绩比较基准设定为：中信全
债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。目前投资人可以通过登录中信证券研
究网获取中信全债指数和中信综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道
增加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 9 页 共 45 页
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注
册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限
公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册
资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责
任公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、
十八支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理
人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户
资产管理业务资格。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁婷 本基金基金经
理，长盛货币
市场基金基金
经理，社保组
合组合经理，
社保业务管理
部副总监。
2011年2月
15日
— 12 年 女，1975年 6月出生，中国
国籍。中国社会科学院研究
生院经济学博士。曾任中国
对外经济贸易信托投资公司
投资银行部项目经理；2000
年 10 月加入长盛基金管理
有限公司，先后担任产品设
计经理、固定收益研究员、
社保组合经理助理，社保组
合经理。现任社保业务管理
部副总监，社保组合组合经
理，长盛中信全债指数增强
型债券投资基金（本基金）
基金经理，长盛货币市场基
金基金经理。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 10 页 共 45 页
梁珂 本基金经理助
理，长盛货币
市场基金基金
经理助理，长
盛积极配置债
券型证券投资
基金基金经理
助理，债券研
究员。
2010年12
月10日
— 4年 男，1983年 6月出生，中国
国籍。北京大学硕士。2008
年 7 月加入长盛基金管理有
限公司，现任债券研究员，
长盛中信全债指数增强型债
券投资基金（本基金）基金
经理助理，长盛货币市场基
金基金经理助理，长盛积极
配置债券型证券投资基金基
金经理助理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解
聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资
格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、 《长
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 11 页 共 45 页
平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优
比等指标，使用双边 90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次,其中 1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易,其余13次交易为长盛同庆
基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券投资基金 （以
下简称“开放式基金”） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金
份额持有人利益，该基金制定了数量化组合投资交易策略，并报经公司投资决策委员
会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
在此期间内，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指
令，公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一、报告期内行情回顾
2012 年上半年，国内宏观经济继续下行，一系列经济指标验证经济继续下行，通
胀大幅回落，信贷水平略低于预期，央行降准、降息陆续进行，货币政策逐渐转向适
度宽松。
2012 年上半年，国内宏观经济继续下行，通胀大幅回落，信贷水平略低于预期，
央行降准、降息陆续进行，货币政策逐渐转向适度宽松。
货币市场上， 2012 年上半年利率水平呈现大幅下行趋势， 公开市场操作总体平衡，长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 12 页 共 45 页
央票继续停发。央行两次降准后利率水平均明显下行。截至二季度末，银行间市场7
天回购利率的中枢水平降至 2.5%附近，各期限 SHIBOR利率呈现明显的陡峭化下行，
仅在二季度末出现了明显的上行。
债券市场上，利率债方面，短端出现大幅下移 50BP以上，而长端下行并不明显。
信用债在二季度继续走出牛市行情，收益率曲线呈现明显的陡峭化下行，各评级信用
债沿着评级从高到低收益率依次大幅下移，中低评级品种收益率下移幅度远高于高评
级品种，短端下移幅度远超长端。股票市场方面，在经济下行和政策博弈的胶着下，
市场走出了几次波段性行情，但随着二季度后半期经济见底预期被不断证伪，股票市
场在四月份反弹后再度单边下行。
二、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内，本基金在债券资产配置策略上采取了适度积极的投资策略，主要体
现在增加信用债的投资比例，利率产品的仓位和久期跟踪指数，获取了一定的价差和
票息收益，但信用产品的配置力度仍显不足。权益类资产部分而言，在波段行情中没
有较好地把握好节奏，对组合收益产生了较大的负贡献。另外，在报告期内转债市场
受股票走势影响波动较大，波段操作并不成功，该部分资产配置也为组合带来较大的
损失，吞噬了部分债券收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.1351 元， 本报告期份额净值增长率为 1.03%，
同期业绩比较基准增长率为 3.18%.
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内需求依然没有明显起色，物价虽已大幅下行但趋势依然向下，
消费增速提升和基建投资扩张的空间相当有限， 经济低点依然难以确定。 微观层面上，
物价下行伴随着企业收入和利润的明显下行，经济中各类企业为应对经济调整而采取
压缩长期资本开支、降低经营成本等自我调整，使得经济实际上已经处于向下自我加
强的收缩阶段。在去产能背景下，政策空间非常有限，经济回升时点与力度尚难预判。
宏观政策方面，鉴于实体经济进一步衰退的状况得到确认，预计未来几个月央行
还会继续采取适度宽松政策，放松货币条件，促进银行对实体经济的信贷支持，降准、
降息政策有望继续出台，资金面将呈现适度宽松格局，货币市场利率有望在低位维持长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 13 页 共 45 页
或继续下行。随着经济的持续下行，政府稳增长的动机会逐渐增强，各方面政策会陆
续出台，对经济托底的作用会在下半年逐步显现。
展望下半年债券市场，利率债收益率可能在区间内小幅下行，信用债收益率在一
季度大幅下降后二季度将小幅下行，债券市场整体仍然存在投资机会，但鉴于经济衰
退进入后期阶段，以及信用债发行供给的增加，我们也需时刻保持谨慎，择机缩短久
期，仓位上维持适度积极。权益类市场上，随着经济减速的速度在放缓，市场大幅下
行的空间并不大，我们将适度谨慎，以绝对收益为理念，适当进行波段操作。可转债
方面，我们认为，部分大盘转债已经具备较好的防御和投资价值，但由于其表现将很
大程度跟随股票市场，因此，在战略配置的基础上，也将适当进行波段操作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计
准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督
察长（担任估值小组副组长）、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、
监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行
基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 14 页 共 45 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基
金利润分配原则的约定，2012年上半年度未实施利润分配。
本基金截至 2012 年 6月 30 日，期末可供分配利润为 5,568,620.32 元，未分配
利润已实现部分为5,568,620.32 元，未分配利润未实现部分为 32,826,616.30元。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 15 页 共 45 页
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农
业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长盛中
信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金
托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金
的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及
利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守
了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全
债指数增强型债券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益
的行为。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 16 页 共 45 页
§6
半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011 年 12 月31 日
资
产：
银行存款 6.4.7.1 14,245,865.50 16,627,670.49
结算备付金
5,997,137.37 5,857,046.18
存出保证金
800,000.00 960,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 437,527,976.41 415,645,556.19
其中：股票投资
41,099,561.41 19,469,946.78
基金投资
- -
债券投资
386,428,415.00 396,175,609.41
资产支持证券投资
10,000,000.00 -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,000,000.00 2,500,001.00
应收证券清算款
2,953,247.85 -
应收利息 6.4.7.5 5,621,013.27 5,757,238.48
应收股利
- -
应收申购款
23,486.46 1,988.52
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
474,168,726.86 447,349,500.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011 年 12 月31 日
负
债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
146,000,000.00 60,000,000.00
应付证券清算款
- 2,039,754.24
应付赎回款
202,795.64 198,241.54
应付管理人报酬
206,336.26 244,124.19
应付托管费
55,023.01 65,099.79 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 17 页 共 45 页
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 435,624.27 208,734.71
应交税费
4,007,927.01 3,435,307.71
应付利息
41,967.90 7,384.88
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 659,280.85 840,664.67
负债合计
151,608,954.94 67,039,311.73
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 284,164,535.30 338,512,828.46
未分配利润 6.4.7.10 38,395,236.62 41,797,360.67
所有者权益合计
322,559,771.92 380,310,189.13
负债和所有者权益总计
474,168,726.86 447,349,500.86
注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.1351元，基金份额总额
284,164,535.30份。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 18 页 共 45 页
6.2 利润表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年1 月 1日至
2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011年 1 月1 日至
2011 年 6月 30日
一、收入
8,212,992.99 -3,570,933.45
1.利息收入
7,440,636.84 5,889,800.09
其中：存款利息收入 6.4.7.11 576,405.77 179,453.26
债券利息收入
6,681,514.38 5,626,021.29
资产支持证券利息收入
142,224.66 -
买入返售金融资产收入
40,492.03 84,325.54
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”号填列）
3,351,349.97 -1,745,059.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 725,209.08 -3,617,305.14
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 2,507,539.07 1,621,473.80
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 118,601.82 250,771.50
3.公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 6.4.7.16 -2,595,018.26 -7,752,512.97
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 16,024.44 36,839.27
减：二、费用
4,005,381.17 4,659,567.74
1.管理人报酬
1,349,544.72 1,863,633.94
2.托管费
359,878.62 496,969.11
3.销售服务费
- -
4.交易费用 6.4.7.18 787,105.50 1,559,814.79
5.利息支出
1,354,564.85 571,366.59
其中：卖出回购金融资产支出
1,354,564.85 571,366.59
6.其他费用 6.4.7.19 154,287.48 167,783.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
4,207,611.82 -8,230,501.19
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
4,207,611.82 -8,230,501.19 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 19 页 共 45 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
338,512,828.46
41,797,360.67 380,310,189.13
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
-
4,207,611.82
4,207,611.82
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-54,348,293.16
-7,609,735.87 -61,958,029.03
其中：1.基金申购款
9,079,907.55
1,230,895.49
10,310,803.04
2.基金赎回款
-63,428,200.71
-8,840,631.36
-72,268,832.07
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
284,164,535.30
38,395,236.62 322,559,771.92
项目
上年度可比期间
2011年 1月 1日至 2011 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
430,121,047.91
128,285,289.65
558,406,337.56
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
-
-8,230,501.19
-8,230,501.19
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-48,767,749.78
-9,285,254.62
-58,053,004.40
其中：1.基金申购款
39,239,911.25
7,954,500.44
47,194,411.69
2.基金赎回款
-88,007,661.03
-17,239,755.06
-105,247,416.09
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-
-42,812,460.00
-42,812,460.00
五、期末所有者权益（基金净值）
381,353,298.13
67,957,073.84
449,310,371.97
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 20 页 共 45 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长盛中信全债指数增强型债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字 ?2003?90号《关于同意长盛中信全债
指数增强型债券投资基金设立的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《证券投
资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定
和《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金契约》(后更名为《长盛中信全债指
数增强型债券投资基金基金合同》)发起，并于 2003年10月25日募集成立。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
924,036,786.93 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)
第 141 号验资报告予以验证。募集期内产生的认购资金利息折合 1,051,897.05 份基
金份额， 分别计入各投资者基金账户。 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，
基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛中信全债指数增强型债券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法公开发行、上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金
融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为
64%，股票投资在资产配置中的比例不超过 16%。本基金的业绩比较基准为：中信标普
全债指数收益率×92%+中信标普 A股综合指数收益率×8%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月15日颁布的《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证
券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于
2007年 5 月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中信全债指数增
强型债券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 21 页 共 45 页
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6
月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明：本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明：本报告期不存在会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明：本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代
扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 22 页 共 45 页
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6 月30 日
活期存款 14,245,865.50
定期存款 -
其他存款 -
合计 14,245,865.50
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 44,205,821.70 41,099,561.41 -3,106,260.29
债券
交易所市场 296,157,231.49 295,460,415.00 -696,816.49
银行间市场 90,302,912.60 90,968,000.00 665,087.40
合计 386,460,144.09 386,428,415.00 -31,729.09
资产支持证券 10,000,000.00 10,000,000.00 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 440,665,965.79 437,527,976.41 -3,137,989.38
注：债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模
型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行
间同业市场交易债券于本半年度利润表中确认的公允价值变动收益为-471,332.48
元。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
项目
本期末
2012 年 6月 30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 7,000,000.00 -
合计 7,000,000.00 -
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 23 页 共 45 页
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
应收活期存款利息 7,090.35
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,428.83
应收债券利息 5,467,706.75
应收买入返售证券利息 1,433.30
应收申购款利息 7.88
其他 142,346.16
合计 5,621,013.27
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
交易所市场应付交易费用 431,994.17
银行间市场应付交易费用 3,630.10
合计 435,624.27
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30 日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 156.43
预提费用 159,124.42
合计 659,280.85
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 338,512,828.46 338,512,828.46
本期申购 9,079,907.55 9,079,907.55 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 24 页 共 45 页
本期赎回（以“-”号填列） -63,428,200.71 -63,428,200.71
本期末 284,164,535.30 284,164,535.30
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -574,188.40 42,371,549.07 41,797,360.67
本期利润 6,802,630.08 -2,595,018.26 4,207,611.82
本期基金份额交易产生的变动数 -659,821.36 -6,949,914.51 -7,609,735.87
其中：基金申购款 87,125.52 1,143,769.97 1,230,895.49
基金赎回款 -746,946.88 -8,093,684.48 -8,840,631.36
本期已分配利润 - - -
本期末 5,568,620.32 32,826,616.30 38,395,236.62
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
活期存款利息收入 267,820.46
定期存款利息收入 253,979.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 51,695.72
其他 2,910.59
合计 576,405.77
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
卖出股票成交总额 246,432,181.71
减：卖出股票成本总额 245,706,972.63
买卖股票差价收入 725,209.08
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012年 6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 482,142,972.21
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 474,115,734.86
减：应收利息总额 5,519,698.28 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 25 页 共 45 页
债券投资收益 2,507,539.07
6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
股票投资产生的股利收益 118,601.82
基金投资产生的股利收益 -
合计 118,601.82
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
1.交易性金融资产 -2,595,018.26
—股票投资 -1,790,130.92
—债券投资 -804,887.34
—资产支持证券投资 -
—基金投资 -
2.衍生工具 -
—权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,595,018.26
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
基金赎回费用收入 14,636.69
转换费收入 1,387.75
合计 16,024.44
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、本基金的转换费总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
交易所市场交易费用 784,155.50 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 26 页 共 45 页
银行间市场交易费用 2,950.00
合计 787,105.50
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1 月1 日至2012年 6月 30 日
银行费用 5,983.06
审计费用 4,863.02
信息披露费 134,261.40
债券托管账户维护费
9,000.00
银行账户维护费
180.00
合计
154,287.48
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项：无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项：无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 1月 1日至2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至2011 年 6月 30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 382,834,895.65 74.71% 630,650,038.43 62.89%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 27 页 共 45 页
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年 1月 1日至2012 年6 月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至2011 年 6月 30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证券 677,895,708.16 92.67% 701,219,810.42 98.47%
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012年1 月1日至2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至 2011 年6 月30 日
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
成交金额
占当期回购成交总
额的比例
国元证券 5,831,300,000.00 92.89% 1,988,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 326,408.31 75.56% 326,408.31 75.56%
关联方
名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证券 536,051.84 63.93% 536,051.84 63.93%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成
果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1月 1 日至
2012年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1月 1日至
2011 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,349,544.72 1,863,633.94 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 28 页 共 45 页
其中：支付给销售机构的客户维护费 292,844.64 327,398.04
注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年6 月 30日
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至
2011 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
359,878.62 496,969.11
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年 1 月 1日至
2012 年 6月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6月 30日
基金合同生效日（2003 年 10 月 25
日）持有的基金份额
- -
期初持有基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期末持有的基金份额占基金总份额
比例
10.54% 7.85%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 29 页 共 45 页
关联方
名称
本期
2012年 1月 1日至2011 年6 月 30日
上年度可比期间
2011年 1月 1 日至2010 年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 14,245,865.50 267,820.46 36,373,506.85 157,470.49
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2012 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
122155 12 天富债 2012/06/8 2012/07/09 新债认购 100.00 100.00 20,000 2,000,000.00 2,000,000.00
合计
2,000,000.00 2,000,000.00
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额
146,000,000.00元，于 2012年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只债券型证券投资基金，属于低风险品种。本基金投资的金融工具主长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 30 页 共 45 页
要包括债券投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间
取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与金融工程部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等；
在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的
量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风
险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 31 页 共 45 页
的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
A-1 10,070,000.00
49,963,000.000
A-1 以下 - -
未评级 -
9,993,000.00
合计 10,070,000.00
59,956,000.00
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012 年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12 月31 日
AAA 164,398,985.70
79,182,393.41
AAA 以下 121,435,029.30
92,117,464.00
未评级 90,524,400.00
164,919,752.00
合计 376,358,415.00
336,219,609.41
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回
申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 32 页 共 45 页
产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余
亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理
的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎
回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,245,865.50 - - - 14,245,865.50
结算备付金 5,997,137.37 - - - 5,997,137.37
存出保证金 300,000.00 - - 500,000.00 800,000.00
交易性金融资产
223,116,850.80 132,111,164.20 41,200,400.00 41,099,561.41 437,527,976.41
买入返售金融资产 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应收利息 - - - 5,621,013.27 5,621,013.27 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 33 页 共 45 页
应收申购款 1,292.25 - - 22,194.21 23,486.46
应收证券清算款
2,953,247.85 2,953,247.85
资产总计 240,401,145.92 121,391,908.20 62,179,656.00 50,196,016.74 474,168,726.86
负债
卖出回购金融资产款 146,000,000.00 -
-
- 146,000,000.00
应付赎回款 - - - 202,795.64 202,795.64
应付管理人报酬 -
-
- 206,336.26 206,336.26
应付托管费 -
-
- 55,023.01 55,023.01
应付交易费用 -
-
- 435,624.27 435,624.27
应交税费 -
-
- 4,007,927.01 4,007,927.01
应付利息 -
-
- 41,967.90 41,967.90
其他负债 -
-
- 659,280.85 659,280.85
负债总计 146,000,000.00 -
- 5,608,954.94 151,608,954.94
利率敏感度缺口 94,401,145.92
121,391,908.20
62,179,656.00
44,587,061.80
322,559,771.92
上年度末
2011 年12 月31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,627,670.49 - - - 16,627,670.49
结算备付金 5,857,046.18 - - - 5,857,046.18
存出保证金 460,000.00 - - 500,000.00 960,000.00
交易性金融资产 152,942,679.30
167,782,178.11
75,450,752.00
19,469,946.78
415,645,556.19
买入返售金融资产 2,500,001.00 - - - 2,500,001.00
应收利息 - - - 5,757,238.48 5,757,238.48
应收申购款 - - - 1,988.52 1,988.52
资产总计 178,387,396.97
167,782,178.11
75,450,752.00
25,729,173.78
447,349,500.86
负债
卖出回购金融资产款 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00
应付证券清算款 - - - 2,039,754.24 2,039,754.24
应付赎回款 - - - 198,241.54 198,241.54
应付管理人报酬 - - - 244,124.19 244,124.19
应付托管费 - - - 65,099.79 65,099.79
应付交易费用 - - - 208,734.71 208,734.71
应交税费 - - - 3,435,307.71 3,435,307.71
应付利息 - - - 7,384.88 7,384.88
其他负债 - - - 840,664.67 840,664.67
负债总计 60,000,000.00 - - 7,039,311.73 67,039,311.73
利率敏感度缺口 118,387,396.97 167,782,178.11
75,450,752.00
18,689,862.05
380,310,189.13
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 34 页 共 45 页
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
(单位：人民币万元)
本期末
2012 年6 月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
市场利率上升 25 个基点 增加 3,703,504.28 增加 3,901,537.40
市场利率下降 25 个基点 下降 3,703,504.28 下降 3,901,537.40
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构
建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投
资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、
资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比
例为不超过资产配置的 16%，目标指数的投资在资产配置中最低比例为 64%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6 月30日
上年度末
2011 年 12 月31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 41,099,561.41 12.74 19,469,946.78 5.12 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 35 页 共 45 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 41,099,561.41 12.74 19,469,946.78 5.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于2012年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值
的比例为12.74%(2011年12月31日：5.12%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市
场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011年12月31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2012年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级
的余额为 336,559,976.41 元，属于第二层级的余额为 90,968,000.00 元，无属于第
三层级的余额(2011 年 12 月 31 日：第一层级 204,346,556.19 元，第二层级
211,299,000.00元，无属于第三层级的余额)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间
从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2011年度：同)。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 36 页 共 45 页
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 41,099,561.41 8.67
其中：股票 41,099,561.41 8.67
2 固定收益投资 396,428,415.00 83.60
其中：债券 386,428,415.00 81.50
资产支持证券 10,000,000.00 2.11
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 1.48
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 20,243,002.87 4.27
6 其他各项资产 9,397,747.58 1.98
7 合计 474,168,726.86
100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 2,126,845.92 0.66
C 制造业 16,424,228.43 5.09
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 541,600.00 0.17
C7 机械、设备、仪表 15,882,628.43 4.92
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 561,169.18 0.17
F 交通运输、仓储业 1,696,000.00 0.53
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 13,134,935.28 4.07 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 37 页 共 45 页
J 房地产业 6,309,782.60 1.96
K 社会服务业 846,600.00 0.26
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 41,099,561.41 12.74
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 700,000 8,841,000.00 2.74
2 600893 航空动力 450,199 5,857,088.99 1.82
3 601989 中国重工 1,040,000 5,397,600.00 1.67
4 601766 中国南车 1,014,899 4,627,939.44 1.43
5 600999 招商证券 369,848 4,293,935.28 1.33
6 000002 万
科Ａ 432,860 3,856,782.60 1.20
7 000024 招商地产 100,000 2,453,000.00 0.76
8 600125 铁龙物流 200,000 1,696,000.00 0.53
9 601918 国投新集 99,152 1,210,645.92 0.38
10 000937 冀中能源 60,000 916,200.00 0.28
11 601888 中国国旅 30,000 846,600.00 0.26
12 601669 中国水电 128,414 561,169.18 0.17
13 002205 国统股份 40,000 541,600.00 0.17
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601669 中国水电 13,712,189.08 3.61
2 601628 中国人寿 11,838,657.05 3.11
3 600036 招商银行 11,368,343.54 2.99
4 600030 中信证券 10,796,182.70 2.84
5 601336 新华保险 10,380,962.62 2.73
6 600893 航空动力 8,537,951.38 2.24
7 601766 中国南车 8,522,270.25 2.24
8 000895 双汇发展 8,155,494.60 2.14
9 601989 中国重工 6,150,600.00 1.62
10 601699 潞安环能 5,780,844.32 1.52
11 600999 招商证券 5,499,320.70 1.45
12 600859 王府井 5,421,208.00 1.43
13 600028 中国石化 5,353,200.00 1.41 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 38 页 共 45 页
14 600104 上汽集团 4,673,700.50 1.23
15 600809 山西汾酒 4,628,593.00 1.22
16 601318 中国平安 4,574,000.00 1.20
17 601555 东吴证券 4,550,025.65 1.20
18 600079 人福医药 4,484,486.88 1.18
19 601800 中国交建 3,960,500.00 1.04
20 000024 招商地产 3,889,724.00 1.02
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%)
1 601669 中国水电 27,430,518.34 7.21
2 601628 中国人寿 11,953,247.93 3.14
3 600036 招商银行 11,024,180.00 2.90
4 601336 新华保险 10,609,904.01 2.79
5 000895 双汇发展 7,978,649.57 2.10
6 601555 东吴证券 7,884,121.62 2.07
7 601699 潞安环能 6,088,795.52 1.60
8 600859 王府井 5,309,448.52 1.40
9 600028 中国石化 5,218,475.68 1.37
10 600104 上汽集团 4,758,183.05 1.25
11 601318 中国平安 4,736,905.28 1.25
12 600079 人福医药 4,660,567.43 1.23
13 600809 山西汾酒 4,537,766.00 1.19
14 002155 辰州矿业 3,845,536.89 1.01
15 601800 中国交建 3,831,400.00 1.01
16 601766 中国南车 3,790,725.10 1.00
17 601088 中国神华 3,314,519.52 0.87
18 600518 康美药业 3,042,408.27 0.80
19 601633 长城汽车 2,979,483.02 0.78
20 600887 伊利股份 2,634,920.84 0.69
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 269,126,718.18
卖出股票收入（成交）总额 246,432,181.71
注：本项中 7.4.1、7.4.2 和 7.4.3 表中的“买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 39 页 共 45 页
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,626,400.00 2.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,898,000.00 25.08
其中：政策性金融债 80,898,000.00 25.08
4 企业债券 159,679,882.20 49.50
5 企业短期融资券 10,070,000.00 3.12
6 中期票据 - -
7 可转债 126,154,132.80 39.11
8 其他 - -
9 合计 386,428,415.00 119.80
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110015 石化转债 871,080 87,029,602.80 26.98
2 113002 工行转债 335,400 36,555,246.00 11.33
3 110315 11 进出 15 200,000 20,774,000.00 6.44
4 080207 08 国开 07 200,000 20,102,000.00 6.23
5 110233 11 国开 33 200,000 20,048,000.00 6.22
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 119017 宁公控 1 100,000 10,000,000.00 3.10
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 40 页 共 45 页
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 800,000.00
2 应收证券清算款 2,953,247.85
3 应收股利 -
4 应收利息 5,621,013.27
5 应收申购款 23,486.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,397,747.58
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 87,029,602.80 26.98
2 113002 工行转债 36,555,246.00 11.33
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 41 页 共 45 页
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
16,422 17,303.89 33,948,154.01 11.95% 250,216,381.29 88.05%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
211.45 0.0001%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2003年10月 25 日）基金份额总额 925,088,683.98
本报告期期初基金份额总额 338,512,828.46
本报告期基金总申购份额 9,079,907.55
减：本报告期基金总赎回份额 63,428,200.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 284,164,535.30 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 42 页 共 45 页
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本报告期内本基金未
更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 382,834,895.65 74.71% 326,408.31 75.56%
安信证券 1 129,558,988.92 25.29% 105,585.86 24.44%
中山证券 1 - - - - 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 43 页 共 45 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行债券投资及债券回购的情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
国元证券 1 677,895,708.16 92.67% 5,831,300,000.00 92.89%
安信证券 1 53,630,251.86 7.33% 446,263,000.00 7.11%
中山证券 1 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供
高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导
审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 44 页 共 45 页
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加中国国际金融有限公司为旗下部分开放
式基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》
及本公司网站
2012-6-29
2
关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的
公告
同上 2012-6-29
3
关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并
推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-6-29
4
长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明
书（更新）摘要
同上 2012-5-16
5
关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基
金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-4-28
6
关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购
费率优惠及定期定额投资业务的公告
同上 2012-4-20
7
长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负
责人变更的公告
同上 2012-4-17
8
关于在部分代销机构开通旗下基金转换业务的公
告
同上 2012-3-15
9
长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “ 1 1宁
交通”债券估值调整的公告
同上 2012-2-28
10
关于旗下部分基金参加中国建设银行网上银行等
电子渠道基金申购费率优惠活动的公告
同上 2012-2-13
11
关于增加五矿证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出网上申购费率优惠活动的公告
同上 2012-2-1
12
关于增加民生证券为旗下部分开放式基金代销机
构并推出定期定额投资业务的公告
同上 2012-2-1
13
长盛基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转
换业务的公告
同上 2012-1-16
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2012 年半年度报告 第 45 页 共 45 页
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 ；
3、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》 ；
4、 《长盛中信全债指数增强型债券投资基金招募说明书》 ；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人网站免费查阅
备查文件。 在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
