长 盛中 信全 债指 数增 强型 债券 投资 基金
2012 年 半 年度 报告 摘要
2012 年 6 月30 日
基 金管 理人 ：长 盛基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国农 业银 行股 份有 限公 司
送 出日 期：2012 年 8 月25 日
长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 31 页
§1
重 要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有 限 公司 （ 以 下简 称 “ 中 国 农业 银 行 ” ） 根 据 本基
金合同规定， 于2012 年8 月24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配
情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出 投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2012 年1 月1 日起至6 月30 日止。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页
§2
基 金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
交易代 码 510080 （前 端） 511080 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 284,164,535.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本基金为开 放式债券 型基 金，将运用 增强的指 数化 投资策略， 在力求本 金
安全的 基础 上， 追求 基金 资产当 期收 益和 超过 比较 基准的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金采用 “自上而 下” 的投资策略 对各类资 产进 行合理配置 。通过指 数
化债券投资 策略确保 债券 资产的长期 稳定增值 ，同 时运用一些 积极的、 低
风险的 投资 策略 来提 高债 券投资 组合 的收 益。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8%
风险收 益特 征
本基金属于 证券投资 基金 中的低风险 品种，其 长期 平均风险和 预期收益 均
低于股 票型 基金 。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基 金管 理 有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 李芳菲
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-888-2666 、010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-63201816 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页
2.4 信息 披露方 式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页
§3
主 要财 务指标 和 基 金净 值表 现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 6,802,630.08
本期利 润 4,207,611.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0132
本期基 金份 额净 值增 长率 1.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2012 年6 月 30 日 ）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0196
期末基 金资 产净 值 322,559,771.92
期末基 金份 额净 值 1.1351
注：1 、 所 述基 金 业 绩指 标 不 包 括 持有 人 认 购或 交 易 基 金 的各 项 费 用， 计 入 费用
后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本 期 已 实现 收 益 指基 金 本 期 利 息收 入 、 投资 收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公 允 价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期 末 可 供分 配 利 润， 采 用 期 末 资产 负 债 表中 未 分 配 利 润与 未 分 配利 润 中 已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月30 日。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其 与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基准
收益率标准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.21% 0.33% -0.18% 0.09% -2.03% 0.24%
过去三 个月 1.28% 0.28% 1.94% 0.10% -0.66% 0.18%
过去六 个月 1.03% 0.25% 3.18% 0.12% -2.15% 0.13%
过去一 年 -3.66% 0.26% 3.18% 0.13% -6.84% 0.13%
过去三年 2.51% 0.30% 7.50% 0.14% -4.99% 0.16%
自 基 金 合 同 生 效
起至今
127.99% 0.34% 44.58% 0.17% 83.41% 0.17%
注： 本基金业绩比较基准=中信标普全债指数收益率 ×92%+中信标普 A 股综合指
数收益率 ×8%。
本基金业绩比较基准的构建： 本基金为增强性指数化债券型投资基金， 对目标指
数的投资在资产配置中最低比例为 64%，股票资产配置最高比例为 16% ，现金持有最长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页
低比例为3%。 由于本基金主要投资于债券， 股票投资是作为增强型投资提高收益的一
种手段， 预 计股票投资 比例的平均值为 8%， 因 此将基金业绩比较基准设定为： 中信 全
债指数收益率 ×92%+ 中信综合指数收益率×8% 。 目前投资人可以通过登录中信证券研
究网获取 中信全债指数 和中信综合指数的相关信息。 如果中信指数体系信息发布渠道
增加，本基金管理人将另行公告。
本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
（2008 年6 月4 日至2012 年6 月30 日）
长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页
§4
管 理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准， 于1999 年3月成立， 注
册 资 本 为 人民 币15000 万 元 。 目 前， 本 公 司股东 及 其 出 资比 例 为 ： 国元 证 券 股 份有 限
公 司 （ 以 下简 称 “ 国元证 券 ” ） 占注 册 资本 的41% ； 新 加 坡星 展 银行 有 限 公 司 占注 册
资本的33% ； 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的13%； 安徽 省投资集团有限责
任公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、
十八 支开放式基金 ， 并于2002年12月， 首批取得了全国社保基金管理资格。 基金管理
人于2007 年9月， 取得合格境内机构投资者资格， 并于2008年2月， 取得从事特定客户
资产管理业务资格。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁婷 本 基 金 基 金经
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 ， 社 保 组
合 组 合 经 理 ，
社 保 业 务 管 理
部副总 监。
2011 年2 月
15 日
— 12 年 女，1975 年 6 月出 生 ， 中 国
国籍。中国社会 科学院研 究
生院经济学博士 。曾任中 国
对外经济贸易信 托投资公 司
投资银行部项目经理 ；2000
年 10 月加入长 盛基金管 理
有限公司，先后 担任产品 设
计经理、固定收 益研究员 、
社保组合经理助 理，社保 组
合经理。现任社 保业务管 理
部副总监，社保 组合组合 经
理，长盛中信全 债指数增 强
型债券投资基金 （本基金 ）
基金经理，长盛 货币市场 基
金基金 经理 。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页
梁珂 本 基 金 经 理 助
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 助 理 ， 长
盛 积 极 配 置 债
券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理
助 理 ， 债 券 研
究员。
2010 年12
月10 日
— 4 年 男，1983 年 6 月出 生 ， 中 国
国籍。北京大学硕士 。2008
年 7 月 加入 长盛 基金 管理 有
限公司，现任债 券研究员 ，
长盛中信全债指 数增强型 债
券投资基金（本 基金）基 金
经理助理，长盛 货币市场 基
金基金经理助理 ，长盛积 极
配置债券型证券 投资基金 基
金经理 助理 。
注：1 、 上 表基 金 经 理的 任 职 日 期 和离 任 日 期均 指 公 司 决 定确 定 的 聘任 日 期 和解
聘日期；
2 、 “ 证 券 从业 年 限 ”中 “ 证券从业 ” 的 含 义遵 从 行 业 协 会《 证 券 业从 业 人 员资
格管理办法》的相关规 定等。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 及其各项实施准则、 《长
盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规、 监管部门的相
关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险
的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内 公 平交 易 情况 的 专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格执行 《公司公平交易细则》 各项规定， 在研究、 投资授权与
决策、 交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合， 包括公募基金、 社保组合、
特定客户资产管理组合等。具体如下：
研究 支持， 公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果， 所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策， 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制， 各投
资组合经理在投资决策委员会的授权范围内， 独立完成投资组合的管理工作。 各投资
组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。 交易部依照 《公司公平交易细则》 的规定 ， 场内交易， 强制开启恒生交
易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页
平交易细则》 的规定， 持续、 动态监督公司投资管理全过程， 并进行 分 析评估， 及时
向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析， 计算溢价率、 贡献率、 占优
比等指标， 使用双边 90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验， 未发 现
违反公平交易及利益输送的行为。
4.3.2 异常交 易 行 为的专 项说 明
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 14 次,其中 1 次
为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易,其余13 次 交易为长盛同庆
基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下：
长盛同庆于 2012 年5 月11 日结束三年封闭期， 转型为开放式证券投资基金 （以
下简称 “ 开放式基金 ”） 。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金
份额持有人利益， 该基金制定了数量化组合投资交易策略 ， 并报经公司投资决策委员
会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生 13 笔交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 。
在此期间内 ， 长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略， 批量下达投资指
令， 公司交易部对上述指令进行严格审核， 在指令分发后， 通过恒生交易系统自动委
托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，
杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为 。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
一、报告期内行情回顾
2012 年上半年， 国内宏 观经济 继续下行， 一系 列经济指标验证经济继续下行， 通
胀大幅回落， 信贷水平略低于预期， 央行降准、 降息陆续进行， 货币政策逐渐转向适
度宽松。
2012 年上半年，国内宏观经济继续下行，通胀大幅回落，信贷水平略低于预期，
央行降准、降息陆续进行，货币政策逐渐转向适度宽松。
货币市场上， 2012 年上半年利率水平呈现大幅下行趋势， 公开市场操作总体平衡，长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页
央票继续停发。央行两次降准后利率水平均明显下行。截至二季度末，银行间市 场7
天回购利率的中枢水平降至 2.5%附近，各期限 SHIBOR 利率呈现明显的陡峭化下行，
仅在二季度末出现了明显的上行。
债券市场上， 利率债方面， 短端出现大幅下移 50BP 以上， 而长端下行 并不明显。
信用债在二季度继续走出牛市行情， 收益率曲线呈现明显的 陡峭化下行， 各评级信用
债沿着评级从高到低收益率依次大幅下移， 中低评级品种收益率下移幅度远高于高评
级品种，短端下移幅度远超长端。股票市场方面， 在经济下行和政策博弈的胶着下，
市场走出了几次波段性行情， 但 随着二季度后半期 经济见底预期被不断证伪， 股票市
场在四月份反弹后再度单边 下行。
二、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内， 本基金在债券资产配置策略上 采取了适度积极的投资 策略， 主要体
现在增加信用债的投资比例， 利率产品的仓位和久期跟踪指数， 获取了一定的价差和
票息收益， 但信用产品的配置力度仍显不足。 权益类资产部分而言， 在波段行情中没
有较好地把握好节奏， 对组合收益产生了较大的负贡献。 另外， 在报告期内转债市场
受股票走势影响波动较大， 波段操作并不成功， 该部分资产配置也为组合带来较大的
损失，吞噬了部分债券收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.1351 元， 本报告期份额净值增长率为 1.03%，
同期业绩比较基准增长率为 3.18%.
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年，国内需求依然没有明显起色，物价虽已大幅下行但趋势依然向下，
消费增速提升和基建投资扩张的空间相当有限， 经济低点依然难以确定。 微观层面上，
物价下行伴随着企业收入和利润的明显下行， 经济中各类企业为应对经济调整而采取
压缩长期资本开支、 降低经营成本等自我调整， 使得经济实际上已经处于向下自我加
强的收缩阶段。 在去产能背景下， 政策空间非常有限， 经济回升时点与力度尚难预判。
宏观政 策方面， 鉴于实体经济进一步衰退的状况得到确认， 预计未来几个月 央行
还会继续采取 适度宽松政策， 放松货币条件， 促进银行对实体经济的信贷支持， 降准、
降息政策有望继续出台， 资金面将呈现适度宽松格局， 货币市场利率有望在低位维持长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页
或继续下行。 随着经济的持续下行， 政府稳增长的动机会逐渐增强， 各方面政策会陆
续出台，对经济托底的作用会在下半年逐步显现。
展望下半年债券市场， 利率债收益率可能在区间内小幅下行， 信用债收益率在一
季度大幅下降后二季度将小幅下行， 债券市场整体仍然存在投资机会， 但鉴于经济衰
退进入后期阶段， 以及信用债发行供给 的增加， 我们也需时刻保持谨慎， 择机缩短久
期， 仓位上维持适度积极。 权益类市场上， 随着经济减速的速度在放缓， 市场大幅下
行的空间并不大， 我们将适度谨慎， 以绝对收益为理念， 适当进行波段操作。 可转债
方面， 我们认为， 部分大盘转债已经具备较好的防御和投资价值， 但由于其表现将很
大程度跟随股票市场，因此，在战略配置的基础上，也将适当进行波段操作。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计
准 则 》 、 中国 证 监会 相关 规 定 和 基金 合 同关 于估 值 的 约 定， 对 基金 所 持 投 资 品 种进 行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本 基 金 管 理 人 制 订 的 证 券 投 资 基 金 估 值 政 策 与 估 值 程 序 确 定 了 估 值 目 的 、 估 值
日、 估值对象、 估值程序、 估值方法以及估值差错处理、 暂停估值和特殊情形处理等
事项。 本基金管理人设立了由 公司 总经理 （担任估值小组组长） 、 公司副总经理和 督
察长 （担任估值小组 副组长）、投资管理部、 金融工程及量化投资部、 研究发展部、
监察稽核部、 业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组， 负责研 究、 指导并执行
基金估值业务。 小组成员均具有多年证券、 基金从业经验， 具备基金估值运作、 行业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管人有责任要求基金管
理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流 程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金未签约与任何估值相关的定价服务。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及本基金基金合同第十八条中对基
金利润分配原则的约定，2012 年上半年度未实施利润分配 。
本基金截至 2012 年 6 月 30 日，期末可供分 配利润为 5,568,620.32 元，未分配
利润已实现部分为5,568,620.32 元，未分配利润未实现部分为 32,826,616.30 元。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页
§5
托 管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 的过程中， 本基金托管人 —中国农
业银行 股份有限公司 严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《 长盛中
信全债指数增强型债券投资基金 基金合同》 、 《 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
托管协议》 的约定， 对 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 管理人— 长盛基金管理
有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立
的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份
额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值 计 算、 利润分配 等情 况的
说明
本托管人认为， 长盛 基金管理有限公司在 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支 及
利润分配 等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 长盛 基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的 长盛中信全
债指数增强型债券投资基金 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、财
务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益
的行为。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页
§6
半 年度 财务会 计报 告（ 未 经 审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
报告截止日：2012年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资
产：
银行存 款 14,245,865.50 16,627,670.49
结算 备 付金 5,997,137.37 5,857,046.18
存出保 证金 800,000.00 960,000.00
交易性 金融 资产 437,527,976.41 415,645,556.19
其中： 股票 投资 41,099,561.41 19,469,946.78
基金投 资 - -
债券投 资 386,428,415.00 396,175,609.41
资产支 持证 券投 资 10,000,000.00 -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 2,500,001.00
应收证 券清 算款 2,953,247.85 -
应收利 息 5,621,013.27 5,757,238.48
应收股 利 - -
应收申 购款 23,486.46 1,988.52
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 474,168,726.86 447,349,500.86
负债和所有者权益
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负
债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 146,000,000.00 60,000,000.00
应付证 券清 算款 - 2,039,754.24
应付赎 回款 202,795.64 198,241.54
应付管 理人 报酬 206,336.26 244,124.19
应付托 管费 55,023.01 65,099.79 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 435,624.27 208,734.71
应交税 费 4,007,927.01 3,435,307.71
应付利 息 41,967.90 7,384.88
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 659,280.85 840,664.67
负债合计 151,608,954.94 67,039,311.73
所有者权益：
实收基 金 284,164,535.30 338,512,828.46
未分配 利润 38,395,236.62 41,797,360.67
所有者权益合计 322,559,771.92 380,310,189.13
负债和所有者权益总 计 474,168,726.86 447,349,500.86
注 ： 报 告 截 止 日2012 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值1.1351 元， 基 金 份 额 总 额
284,164,535.30 份。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页
6.2 利润 表
会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年6月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
一、收入 8,212,992.99 -3,570,933.45
1.利息 收入 7,440,636.84 5,889,800.09
其中： 存款 利息 收入 576,405.77 179,453.26
债券利 息收 入 6,681,514.38 5,626,021.29
资产支 持证 券利 息收 入 142,224.66 -
买入返 售金 融资 产收 入 40,492.03 84,325.54
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 3,351,349.97 -1,745,059.84
其中： 股票 投资 收益 725,209.08 -3,617,305.14
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,507,539.07 1,621,473.80
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 118,601.82 250,771.50
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -2,595,018.26 -7,752,512.97
4.汇兑 收益 （ 损 失以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 16,024.44 36,839.27
减：二、费用 4,005,381.17 4,659,567.74
1.管理 人报 酬 1,349,544.72 1,863,633.94
2.托管 费 359,878.62 496,969.11
3.销售 服务 费 - -
4.交易 费用 787,105.50 1,559,814.79
5.利息 支出 1,354,564.85 571,366.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,354,564.85 571,366.59
6.其他 费用 154,287.48 167,783.31
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 4,207,611.82 -8,230,501.19
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 4,207,611.82 -8,230,501.19 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 长盛中信全债指数增强型债券投资基金
本报告期：2012 年1月1日至2012年6月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
338,512,828.46
41,797,360.67 380,310,189.13
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
-
4,207,611.82
4,207,611.82
三、本 期基金 份额交 易 产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-54,348,293.16
-7,609,735.87 -61,958,029.03
其中：1.基 金申 购款
9,079,907.55
1,230,895.49
10,310,803.04
2.基金 赎回 款
-63,428,200.71
-8,840,631.36
-72,268,832.07
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值 减少以 “-”
号填列 ）
-
-
-
五、期末所有 者权益 （基 金净值）
284,164,535.30
38,395,236.62 322,559,771.92
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
430,121,047.91
128,285,289.65
558,406,337.56
二、本 期经营 活动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
-
-8,230,501.19
-8,230,501.19
三、本 期基金 份额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-48,767,749.78
-9,285,254.62
-58,053,004.40
其中：1.基 金申 购款
39,239,911.25
7,954,500.44
47,194,411.69
2.基金 赎回 款
-88,007,661.03
-17,239,755.06
-105,247,416.09
四、本 期向基 金份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净 值 减少以 “-”
号填列 ）
-
-42,812,460.00
-42,812,460.00
五、期末所有者权益 （基 金净值）
381,353,298.13
67,957,073.84
449,310,371.97
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
周兵
杨思乐
戴君棉
—————————
—————— ———
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛中信全债指数增强型债券投资基金( 以下简称 “本基金”)经中 国证券监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字 ?2003?90 号 《关于 同意 长盛中信全债
指数增强型债券 投资基金设立的批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《证券投
资 基 金 管 理暂 行 办法 》及 其 实 施 细则 、 《开 放式 证 券 投 资基 金 试点 办法 》 等 有 关规 定
和 《 长 盛 中信 全 债指 数增 强 型 债 券投 资 基金 基金 契约》(后 更 名为 《长 盛 中 信 全债 指
数增强型债券投资基金基金合同》)发起， 并于 2003 年10 月25 日募集成立。 本基金
为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人 民 币
924,036,786.93 元 ，业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华 永道验字(2003)
第 141 号 验资报告予以 验证。 募集期内产生的认购资金利息折合 1,051,897.05 份基
金份额， 分别计入各投资者基金账户 。 本基金的基金管理人为 长盛基金管理有限公司，
基金托管人为 中国农业 银行。
根据《中华 人民共和 国 证券投资基 金法 》和 《 长盛中信全 债指数增 强 型债券 投
资基金基金合同 》 的有关规定， 本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法公开发行、 上市的各类债券、 股票及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。 作为债券型基金， 本基金主要投资于各类债券品种， 品种主要包括： 国债、 金
融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为
64%， 股票投资在资产 配置中的比例不超过 16% 。 本基金的业绩比较 基准为： 中信标 普
全债指数收益率 ×92%+ 中信标普 A 股综合指数收益率 ×8%。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按 照财政部于2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会 计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、 中国证券业协会于
2007 年 5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛中信全债指数增
强型债券投资基金基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页
本财务报表 符合企业 会 计准则的要 求，真实 、 完整地反映 了本基金 2012 年 6
月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变
动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 的 会计 政策 、 会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明 ： 本报告期 不存 在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明 ： 本报告期 不存 在会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正 的说明 ： 本报告期不存在差 错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收 问 题 的 通 知 》 、 财税[2004]78 号 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]102 号 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠政策的通知》 及其他相关 财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3 、 对 基 金 取得 的 企 业债 券 利 息 收 入， 由 发 行债 券 的 企 业 在向 基 金 派发 利 息 时代
扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收
入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照
现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税 。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易 的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 19 页 共 31 页
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证 券 382,834,895.65 74.71% 630,650,038.43 62.89%
6.4.8.1.2 权 证交易
本基金本期及上年度可比期间 未通过关联方交易单元发生权证交易 。
6.4.8.1.3 债 券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2011 年 6 月 30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证 券 677,895,708.16 92.67% 701,219,810.42 98.47%
6.4.8.1.4 回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
成交金额
占当期回购成交
总额的比例
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例
国元证券 5,831,300,000.00 92.89% 1,988,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应 支付关 联方 佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 326,408.31 75.56% 326,408.31 75.56%
关联方
名称
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 20 页 共 31 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金
总额的比例
国元证 券 536,051.84 63.93% 536,051.84 63.93%
注：1 、 上 述佣 金 按 市场 佣 金 率 计 算， 以 扣 除由 中 国 证 券 登记 结 算 有限 责 任 公司
收取的证管费 和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣 金协 议 的 服务 范 围 还 包 括佣 金 收 取方 为 本 基 金 提供 的 证 券投 资 研 究成
果和市场信息服务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,349,544.72 1,863,633.94
其中： 支付 给销 售机 构的 客户维 护 费 292,844.64 327,398.04
注： 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值
0.75% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.75%/ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至
2011 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
359,878.62 496,969.11
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0.20%/当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券（ 含回 购）交 易
本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人 运用 固有 资金投 资 本 基金 的 情况
份额单位：份
项目 本期 上年度可比期间 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 21 页 共 31 页
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
2011 年 1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （2003 年 10 月 25
日）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有基 金份 额 29,937,118.12 29,937,118.12
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 29,937,118.12 29,937,118.12
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额
比例
10.54% 7.85%
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资 本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至2011 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至2010 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行 14,245,865.50 267,820.46 36,373,506.85 157,470.49
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国 农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项 。
6.4.9 期 末（2012 年 6 月 30 日） 本 基金 持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1.1 受限证券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
122155 12 天富 债 2012/06/8 2012/07/09 新债认购 100.00 100.00 20,000 2,000,000.00 2,000,000.00
合计
2,000,000.00 2,000,000.00
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期 末未持有暂时停牌等流通受限股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 22 页 共 31 页
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金本期末从 事 证 券 交 易 所 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
146,000,000.00 元，于 2012 年7 月2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的 证 券 交 易所 交 易的 债券 和/ 或 在新 质 押式 回购 下 转 入 质押 库 的债 券， 按 证 券 交易 所
规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
(2)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级： 直接( 比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、 除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
于2012 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级
的余额 为 336,559,976.41 元，属于第二层级的余额为 90,968,000.00 元，无属于第
三 层 级 的 余 额(2011 年 12 月 31 日： 第 一 层 级 204,346,556.19 元 ， 第 二 层 级
211,299,000.00 元，无属于第三层级的余额) 。
对于 持有的重大事项停牌股票， 本基金将相关股 票公允价值所属层级于停牌期间
从第一层级转入第二层级， 并于复牌后从第二层级转回第一层级(2011 年度：同)。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 23 页 共 31 页
§7
投 资组 合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资 41,099,561.41 8.67
其中： 股票 41,099,561.41 8.67
2 固定收 益投 资 396,428,415.00 83.60
其中： 债券 386,428,415.00 81.50
资产支 持证 券 10,000,000.00 2.11
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 7,000,000.00 1.48
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,243,002.87 4.27
6 其他各 项资 产 9,397,747.58 1.98
7 合计 474,168,726.86
100.00
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 2,126,845.92 0.66
C 制造业 16,424,228.43 5.09
C0 食品、 饮料 - -
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、 非金 属 541,600.00 0.17
C7 机械、 设备 、仪 表 15,882,628.43 4.92
C8 医药、 生物 制品 - -
C99 其他制 造业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产 和 供应业 - -
E 建筑业 561,169.18 0.17
F 交通运 输、 仓储 业 1,696,000.00 0.53
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 13,134,935.28 4.07 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 24 页 共 31 页
J 房地产 业 6,309,782.60 1.96
K 社会服 务业 846,600.00 0.26
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 41,099,561.41 12.74
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证 券 700,000 8,841,000.00 2.74
2 600893 航空动 力 450,199 5,857,088.99 1.82
3 601989 中国重 工 1,040,000 5,397,600.00 1.67
4 601766 中国南 车 1,014,899 4,627,939.44 1.43
5 600999 招商证 券 369,848 4,293,935.28 1.33
6 000002 万
科Ａ 432,860 3,856,782.60 1.20
7 000024 招商地 产 100,000 2,453,000.00 0.76
8 600125 铁龙物 流 200,000 1,696,000.00 0.53
9 601918 国投新 集 99,152 1,210,645.92 0.38
10 000937 冀中能 源 60,000 916,200.00 0.28
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半年度报告正文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 601669 中国水 电 13,712,189.08 3.61
2 601628 中国人 寿 11,838,657.05 3.11
3 600036 招商银 行 11,368,343.54 2.99
4 600030 中信证 券 10,796,182.70 2.84
5 601336 新华保 险 10,380,962.62 2.73
6 600893 航空动 力 8,537,951.38 2.24
7 601766 中国南 车 8,522,270.25 2.24
8 000895 双汇发 展 8,155,494.60 2.14
9 601989 中国重 工 6,150,600.00 1.62
10 601699 潞安环 能 5,780,844.32 1.52
11 600999 招商证券 5,499,320.70 1.45
12 600859 王府井 5,421,208.00 1.43
13 600028 中国石 化 5,353,200.00 1.41 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 25 页 共 31 页
14 600104 上汽集 团 4,673,700.50 1.23
15 600809 山西汾 酒 4,628,593.00 1.22
16 601318 中国平 安 4,574,000.00 1.20
17 601555 东吴证 券 4,550,025.65 1.20
18 600079 人福医 药 4,484,486.88 1.18
19 601800 中国交 建 3,960,500.00 1.04
20 000024 招商地 产 3,889,724.00 1.02
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 的比 例(%)
1 601669 中国水 电 27,430,518.34 7.21
2 601628 中国人 寿 11,953,247.93 3.14
3 600036 招商银 行 11,024,180.00 2.90
4 601336 新华保 险 10,609,904.01 2.79
5 000895 双汇发 展 7,978,649.57 2.10
6 601555 东吴证 券 7,884,121.62 2.07
7 601699 潞安环 能 6,088,795.52 1.60
8 600859 王府井 5,309,448.52 1.40
9 600028 中国石 化 5,218,475.68 1.37
10 600104 上汽集 团 4,758,183.05 1.25
11 601318 中国平 安 4,736,905.28 1.25
12 600079 人福医 药 4,660,567.43 1.23
13 600809 山西汾 酒 4,537,766.00 1.19
14 002155 辰州矿 业 3,845,536.89 1.01
15 601800 中国交 建 3,831,400.00 1.01
16 601766 中国南 车 3,790,725.10 1.00
17 601088 中国神 华 3,314,519.52 0.87
18 600518 康美药 业 3,042,408.27 0.80
19 601633 长城汽 车 2,979,483.02 0.78
20 600887 伊利股 份 2,634,920.84 0.69
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 269,126,718.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 246,432,181.71
注：本项中 7.4.1、7.4.2 和 7.4.3 表中的“ 买入金额” （或“买入股票成本” ） 、
“卖出金额” （或 “卖出股票收入” ） 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 26 页 共 31 页
7.5 期末 按债券 品 种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 9,626,400.00 2.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,898,000.00 25.08
其中： 政策 性金 融债 80,898,000.00 25.08
4 企业债 券 159,679,882.20 49.50
5 企业短 期融 资券 10,070,000.00 3.12
6 中期票 据 - -
7 可转债 126,154,132.80 39.11
8 其他 - -
9 合计 386,428,415.00 119.80
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110015 石化转 债 871,080 87,029,602.80 26.98
2 113002 工行转 债 335,400 36,555,246.00 11.33
3 110315 11 进出 15 200,000 20,774,000.00 6.44
4 080207 08 国开 07 200,000 20,102,000.00 6.23
5 110233 11 国开 33 200,000 20,048,000.00 6.22
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 119017 宁公 控 1 100,000 10,000,000.00 3.10
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 无在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.9.2 声明基 金投 资的前 十名 股票是 否超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 27 页 共 31 页
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 800,000.00
2 应收证 券清 算款 2,953,247.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,621,013.27
5 应收申 购款 23,486.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,397,747.58
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 110015 石化转 债 87,029,602.80 26.98
2 113002 工行转 债 36,555,246.00 11.33
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限 情 况的说 明
本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况 。
7.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 28 页 共 31 页
§8
基 金份 额持有 人信 息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份额
比例
持有
份额
占总份额
比例
16,422 17,303.89 33,948,154.01 11.95% 250,216,381.29 88.05%
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本 基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
211.45 0.0001%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
的数量区间为0 万份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 （2003 年10 月 25 日 ）基 金份 额总 额 925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 338,512,828.46
本 报告 期基 金总 申购 份额 9,079,907.55
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 63,428,200.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 284,164,535.30 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 29 页 共 31 页
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
10.2.1 本基 金管 理人的 高级 管理人 员重 大人事 变动 情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
10.2.2 基金 经理 的变动 情况
本报告期本基 金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托 管人的 基金 托管部 门重 大人事 变动 情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变 。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金聘任的会计师事务所为 普华永道中天会计师事务所， 本报告期内本基金未
更换会计师事务所。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚 。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证 券 1 382,834,895.65 74.71% 326,408.31 75.56%
安信证 券 1 129,558,988.92 25.29% 105,585.86 24.44%
中山证 券 1 - - - -
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 债券投 资及 债券回 购的 情况
金额单位：人民币元 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 30 页 共 31 页
券商名称
交易单
元数量
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交总额
占当期债券回购
成交总额的比例
国元证 券 1 677,895,708.16 92.67% 5,831,300,000.00 92.89%
安信证 券 1 53,630,251.86 7.33% 446,263,000.00 7.11%
中山证 券 1 - - - -
注：1、本公司选择 证券经营机构的标准
（1 ） 研 究 实力 较 强 ，有 固 定 的 研 究机 构 和 专门 研 究 人 员 ，能 及 时 为本 公 司 提供
高质量的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ） 经 营 行为 规 范 ，最 近 两 年 未 因重 大 违 规行 为 而 受 到 中国 证 监 会和 中 国 人民
银行处罚。
（5 ） 内 部 管理 规 范 、严 格 ， 具 备 健全 的 内 控制 度 ， 并 能 满足 基 金 运作 高 度 保密
的要求。
（6 ） 具 备 基金 运 作 所需 的 高 效 、 安全 的 通 讯条 件 ， 交 易 设 施 符 合 代理 本 公 司基
金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ） 研 究 机构 的 研 究报 告 需 要 有 一定 的 试 用期 。 试 用 期 视服 务 情 况和 研 究 服务
评价结果而定；
（3 ） 研 究 发展 部 、 投资 管 理 等 部 门试 用 研 究机 构 的 研 究 报告 后 ， 按照 研 究 服务
评价规定，对研究机构进行综合评价；
（4 ） 试 用 期满 后 ， 评价 结 果 符 合 条件 ， 双 方认 为 有 必 要 继续 合 作 ，经 公 司 领导
审 批 后 ，我 司 与 研究 机构 签 定 《研 究 服 务协 议》 、 《 券商 交 易 单元 租 用协 议 》 ，并 办 理
基金专用交易 单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本 公 司每 两 个 月对 签 约 机 构 的服 务 进 行一 次 综 合 评 价。 经 过 评价 ， 若 本公
司认为签约机构的服务不能满足要求， 或签约机构违规受到国家有关部门的处罚， 本
公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛中信全债指数增强型债券投 资基金 2012 年半年度报告摘要 第 31 页 共 31 页
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况： 无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
