富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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富兰克林国海中国收益证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏 ， 并对其 内容的真 实性 、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任 。 本半年度 报告已经
三分之二以 上独立董 事签字同 意 ， 并由 董事长签 发 。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定 ， 于 2012 年 8 月 17 日复核
了本报告中 的财务指 标 、 净值 表现 、 利 润分配情 况 、 财务会计报 告 、 投资 组合报告 等内容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、 误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产 ， 但不 保证基 金一定
盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新 。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及 目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简 介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情 况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说 明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人 和基金托 管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方 式.....................................................................................................................7
2.5 其他相关资 料.....................................................................................................................7
3 主要财务指 标和基金 净值表现................................................................................................7
3.1 主要会计数 据和财务 指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表 现.....................................................................................................................8
4 管理人报告..............................................................................................................................10
4.1 基金管理人 及基金经 理情况...........................................................................................10
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ...................................................12
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明...............................................................12
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明 ...................................................12
4.5 管理人对宏 观经济 、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ...............................................13
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明...........................................................13
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明...............................................................14
5 托管人报告..............................................................................................................................14
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明...................................................................14
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况 的说
明 14
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、 准 确和完整发 表意见 ...............14
6 半年度财务 会计报告 （ 未经审 计 ）......................................................................................14
6.1 资产负债表.......................................................................................................................14
6.2 利润表...............................................................................................................................16
6.3 所有者权益 （ 基金净 值 ） 变动 表...................................................................................18
6.4 报表附注...........................................................................................................................19
7 投资组合报 告..........................................................................................................................47
7.1 期末基金资 产组合情 况...................................................................................................47
7.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合...................................................................................48
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细 .......................49
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动...............................................................................50
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合...........................................................................52
7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名债券投资 明细 ...................53
7.7 期 末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有 资产支持证 券投资明 细 .......53
7.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名权证投资 明细 ...................53
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7.9 投资组合报 告附注...........................................................................................................54
8 基金份额持 有人信息..............................................................................................................55
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构.......................................................................55
8.2 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况...........................................................55
9 开放式基金 份额变动..............................................................................................................55
10 重大事件揭 示...................................................................................................................56
10.1 基金份额持 有人大会 决议...............................................................................................56
10.2 基金管理人 、 基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ...............................56
10.3 涉及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金托管 业务的诉 讼 ...................................................56
10.4 基金投资策 略的改变.......................................................................................................56
10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情 况...................................................................................56
10.6 管理人 、 托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ...........................................56
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况.......................................................................56
10.8 其他重大事 件...................................................................................................................59
11 备查文件目 录...................................................................................................................61
11.1 备查文件目 录...................................................................................................................61
11.2 存放地点...........................................................................................................................61
11.3 查阅方式...........................................................................................................................62
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国 海中国收 益证券投 资基金
基金简称 国富中国收 益混合
基金主代码 450001
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2005 年6 月1 日
基金管理人 国海富兰克 林基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,459,047,306.33 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台 为依托 ，
在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下 ， 通过投 资稳健分
红的股票和各种优质的债券 ， 达到基金资产稳健增长 的目的 ，
为投资者创 造长期稳 定的投资 收益 。
投资策略
资产配置量 化策略 ：
一般情况下 ， 投资决策委员会负责基金资产的配置策 略 ， 并采
用资产配置分析会的 形式来实施 ， 以资产配置分析会 的组织形
式保证资产 配置决策 的正确性 和科学性 。
本基金通常 以每个季 度为一个 调整周期 ， 在资产配 置 分析会上 ，
对拟定的投资组合调整方案进行检验 。 基金经理负责 提交一份
对未来一个季度投资组合建议的调整报告 ， 供委员会 讨论 ， 形
成最终结论 。
股票选择策 略 ：
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为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球 化标准 ，
股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的 具体特点
有一个深入而清楚的研究 。 之后 ， 股票分析员以行业 整体趋势
为背景 ， 寻找最契合所在行业发展趋势的公司 ， 并着 重评估公
司管理层 、 公司战略 、 公司品质 以及潜在的变化和风 险等基本
因素 ， 通过 综合最优 评价系统 对潜在的 股票进行 优化 分析。
债券投资策 略 ：
本基金债券 组合的回 报来自于 三个方面: 组 合的久期 管 理 、 识别
收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价 值低估的
种类 （ 例如 企业债存 在信用升 级的潜力 ）。
业绩比较基 准
40%× 富时 中国A200 指 数+ 55%× 中国 国债总 指数( 全价 ）+5%×
同业存款息 率
风险收益特 征
本基金属于证券投资基金中收益稳定 、 风险较低的品 种 。 风险
系数介于股 票和债券 之间 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富 兰克 林基金管 理有限
公司
中国工商银 行股份有 限公司
姓名 储丽莉 赵会军
联系电话
021-3855 5555 010-66105799
信息披露负 责人
电子邮箱
service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电 话
400-700-4518 、9510-5680 和
021 －38789555
95588
传真 021-6888 3050 010-66105798
注册地址
广西南宁市 琅东滨湖 路 46
号
北京市西城 区复兴门 内大街
55 号
办公地址 上海市浦东 新区世纪 大道 8 北京市西城 区复兴门 内大街
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号上海国金 中心二期 9 层 55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 吴显玲 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、 证券时 报 、 上海 证券报
登 载 基金 半 年 度报 告正 文 的管 理人
互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半 年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号国金
中心二期 9 层
3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位 ： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -91,492,685.50
本期利润 -4,552,046.43
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0029
本期加权平 均净值利 润率 -0.60%
本期基金份 额净值增 长率 -1.03%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -158,631,448.19
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1087
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期末基金资 产 净值 689,410,114.82
期末基金份 额净值 0.4725
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 104.13%
注 ：1 ． 上述财务指标 采用的计算公 式 ， 详见证监 会 发布的证券投资基金 信息披露编 报
规则 － 第 1 号 《 主要 财务指标 的计算及 披露 》 。
2. 本期已实现收益指基 金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动收
益 ） 扣除相 关费用后 的余额 ， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益.
3. 期末可供分配利润 ， 采用期末资产负 债表中未分 配利润与未分 配利润中 已实现部分
的孰低数 （ 为期末余 额 ， 不是 当期发生 数 ） 。
4 ． 上述基金业绩指标 不包括持有人 交易基金的各 项 费用 ， 例如 ， 开放式 基金的申购 赎
回费等 ， 计 入费用后 实际收益 要低于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份 额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个
月
-4.68% 0.73% -2.32% 0.40% -2.36% 0.33%
过 去 三 个
月
-1.66% 0.74% 1.07% 0.41% -2.73% 0.33%
过 去 六 个
月
-1.03% 0.97% 3.06% 0.50% -4.09% 0.47%
过去一年 -16.10% 0.99% -4.80% 0.52% -11.30% 0.47%
过去三年 -3.69% 1.08% -7.71% 0.62% 4.02% 0.46%
自 基 金 成
立起至今
104.13% 1.14% 71.91% 0.78% 32.22% 0.36%
注 ： 根据 基金合同 中投资 策略及投 资限制的 有关规定 ， 本基金 的业绩比 较基准 ＝40% ×
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富时中国 A200 指数+ 55% × 中 国国债指 数( 全 价 ）+5% × 同业 存款息率 。 本基 金股票投 资部
分的业绩比 较基准采 用富时中 国 A200 指数 ， 债券投 资部分的业 绩比较基 准采用中 债国债总
指数 （ 全价 ） ， 两个指 数均具有 较强的代 表性 。
本基金每个 交易日对 业绩比较 基准进行 再平衡处 理 ，1 日收益 率 （Benchmark
t
） 按下列
公式计算 ：
Benchmark
t
= 40% ×( 富时中 国 A200 指数
t
/ 富时 中国 A200 指数
t-1
-1) +55 ％×( 中债国债 总
指数 （ 全价 ）
t
/ 中债国债 总指数 （ 全价 ）
t-1
-1)+ 5% × 同业存款利 率/360
其 中 ，t=1,2,3,…, T ，T 表示时间截止日 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益
率变动的比较
富兰克林国 海中国收 益证券投 资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2005 年 6 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
注 ：1 、 本基 金的基金 合同生效 日为 2005 年 6 月 1 日 。 本基金在 6 个月建 仓期结束 时 ，
各项投资比 例符合基 金合同约 定 。
2 、 截至报告期末 ， 本 基金的各项投 资比例符合基 金 合同的约定 。 基金合 同中关于基 金
投资比例的 约定如下 ：
股票投资为 基金资 产 的 20% 至 65% ， 债券 为 35% 至 75% ， 现金 类资产 为 5% 至 20% 。 本
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基金的股票 投资主要 集中于具 有良好分 红记录的 上市 公司 ， 该 部分股票 和债券投 资比例将 不
低于本基金 资产的 80% 。
由于证券市 场波动 、 上市公 司合并或 基金规模 变动等 基金管理人 之外的原 因导致投 资组
合不符合上 述约定比 例的 ， 基 金管理人 应在 10 个交 易日内进行 调整 ， 以 达到标准 。 法律法
规另有规定 的除外 。
3 、 本基金本 报告期遵 守法律 、 法规和基 金合同 的比 例限制进行 证券投资 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克 林基金管 理有限公 司成立于 2004 年 11 月 ， 由国海 证券股份 有限公司 和富兰
克林邓普顿 投资集团 全资子公 司邓普顿 国际股份 有限 公司共同出 资组建 ， 目前公 司注册资 本
2.2 亿元人民 币 ， 国海证 券股份有 限公司 持有 51% 的股 份, 邓普顿国 际股份 有限公司 持有 49%
的股份 。 富 兰克林邓 普顿投资 集团是世 界知名基 金管 理公司 ， 在 全球市场 上有超 过 60 年 的
投资管理经 验 。 国 海富兰克 林基金管 理有限公 司引进 富兰克林邓 普顿投资 集团享誉 全球的投
资机制 、 研 究平台和 风险控制 体系 ， 力 争成为国 内一 流的基金管 理公司 。
本公司具有 丰富的管 理基金经 验 。 截至 本报告期 末 ， 从 2005 年 6 月第 一只基金 成立到
现在 ， 本公 司已经成 功管理了 12 只基金 产品 （ 包 含 A 、C 类债券基金 ）。 以下为本 公司所
管理基金的 获奖情况 ：
1 ． 富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
2 ． 富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
3 ． 富兰克林国海深化价值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
4 ． 富兰克林国海潜 力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
5 ． 富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金四星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
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4.1.2 基金经理 （ 或基金经理小组 ） 及基金经理助理 的简介
任本基金的 基金经理 （ 助理 ）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘怡敏 本 基 金 基 金
经 理 、 富 兰
克 林 国 海 强
化 收 益 债 券
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理
2010-03-27 - 8 年 刘 怡 敏 女 士 ，CFA ， 四
川 大学 金融 学硕士 。 曾
任 西南证券 研究发 展中
心 债券研究 员 ， 并 曾在
富 国基金管 理有限 公司
从 事债券投 资及研 究工
作 。 现任本 基金基 金经
理 ， 并同时 担任富 兰克
林 国海强化 收益债 券型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。
徐荔蓉 本 基 金 基 金
经 理 、 富 兰
克 林 国 海 研
究 精 选 股 票
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 研 究 分
析部总经理
2010-09-29 - 14 年 徐荔蓉先生 ， CFA ， CPA
（ 非执业 ） ， 律师 （ 非 执
业 ） ， 中央财 经大学经 济
学 硕士 ， 曾 任职融 通基
金 管理有限 公司研 究策
划 部副总监 、 通乾 基金
经 理助理 、 通利债 券基
金 基金经理 ， 申万 巴黎
基 金有限公 司盛利 精选
基 金基金经 理 ， 国 海 富
兰 克林基金 有限公 司资
产 管理部总 经理兼 专户
投 资经理等 职 。 现 任本
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基 金基金经 理 、 富 兰克
林 国海研究 精选股 票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 并同时 担任国 海富
兰 克林基金 管理有 限公
司研究分析 部总经理 。
注 ： 表 中“ 证 券从业年 限” 的 计算标准 为该名 员工从事 过的所有诸 如基金 、 证券 、 投 资等
相关金融领 域的工作 年限的总 和 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵守 《 中华 人民共和 国证 券投资基金 法 》 及 其他有关 法律 、
法规和 《 富兰克 林国海中 国收益证 券投资基 金基金合 同 》 的规定 ， 本着诚 实信用 、 勤 勉尽责
的原则管理 和运 用基 金资产 ， 在严格控 制风险的 基础 上， 为基金 份额持有 人谋求最 大利益 ，
无损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 基金投资 组合符 合有关法律 、 法规的 规定及 基金合同 的
约定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内 ， 公司 在研究报 告发布公 平性 、 投资 决策独 立性 、 交易公平 分配 ， 信息 隔离等
方面均能严 格执行 《 公平交易 管理制度 》， 严格 按照 制度要求对 异常交易 进行控制 和审批 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按 照 《 异常交易 监控与报 告制度 》 和 《 同 日 反向交易管 理办法 》 对异 常交易进
行监控 。 报 告期内公 司不存 在投资组 合之间发 生的同 日反向交易 ， 其成交 较少的 单边交易 量
超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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2012 年上半年股 票市场小 幅上涨 ， 沪深 300 指数上 涨 4.93% ， 地 产 、 证券 、 保险等 金
融属性较强 的行业上 涨远超越 指数 ， 食品饮料 行业表 现也大幅度 战胜指数 ， 煤炭 等周期类 公
司表现弱于 指数 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在上 半年未能 战胜业绩 基准 ， 主要来自 于行业 配置和股票 选择的负 面贡献 。 对上
涨幅度较大 的几个行 业基金 配 置很少 ， 而基金 持有的 重点股票表 现欠佳 ， 是基金 落后指数 的
主要原因 。
4.5 管理人对宏观经济 、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们认为未 来中国经 济已经进 入了一个 很长的经 济结 构调整期 ， 在这个 调整期内 的特点
很可能是较 高经济增 长率伴随 者较高通 货膨胀率 ， 而 更为困难的 是经济面 临的很多 长期性的
结构问题也 需要逐步 寻找到解 决办法 。 与这样的 经济 结构相对应 的是股票 市场也日 趋复杂 ，
企业的盈利 缺乏持续 性的上升 趋势 ， 股 票估值也 面临 结构性调整 和中枢持 续下移的 压力 。
我们认为在 这样的结 构下 ， 股票市场 缺乏系统 性的机 会 ， 更多体 现为幅度 较大的 振荡格
局 ， 行业和 公司的表 现将日趋 分化 ， 我们将重 点挖掘 具备持续性 增长的行 业和公司 ， 同时也
关注周期类 行业波段 操作的机 会 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本公司在报 告期内有 效控制基 金估值流 程 ， 按 照相关 法律法规的 规定设有 投资资产 估值
委员会 （ 简称“ 估值委员 会” ） ， 并 已制订 了 《 公 允估 值管理办法 》 。 估值委员 会审核和 决定
投资资产估 值的相关 事务 ， 确 保基金估 值的公 允 、 合 理 ， 保证估 值未被歪 曲以免对 基金持有
人产生不利 影响 。 报 告期内 相关基金 估值政策 由托管 银行进行复 核 。 公司 估值委 员会由总 经
理 （ 或其任命者 ） 负责 ， 成员包 括投研 、 风 险控制 、 监察稽核 、 交易 、 基金核算 方面的部 门
主管 ， 相关 人员均具 有丰富 的证券基 金行业从 业经验 和专业能力 。 基金经 理如认 为估值有 被
歪曲或有失 公允的情 况 ， 应 向估值委 员会报告 并提出 相关意见和 建议 。 各 方不存 在任何重 大
利益冲突 ， 一切以投 资者利益 最大化为 最高准则 。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
截止本报告 期末 ， 根 据本基 金基金合 同和相关 法律法 规的规定 ， 本基金无 应分配 但尚未
实施分配的 利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
2012 年上半 年 ， 本基金托 管人在对 富兰克林 国海中国 收益证券投 资基金的 托管过程 中 ，
严格遵 守 《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》 及其他 法律法规和 基金合同 的有关规 定 ， 不存
在任何损害 基金份额 持有人利 益的行为 ， 完全尽 职尽 责地履行了 基金托管 人应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分配等情况的说明
2012 年上半年 ， 富 兰克林国海中 国收益证券投资 基 金的管理人—— 国海 富兰克林基 金
管理有限公 司在富兰 克林国海 中国收益 证券投资 基金 的投资运作 、 基金资 产净值 计算 、 基 金
份额申购赎 回价格计 算 、 基 金费用开 支等问题 上 ， 不 存在任何损 害基金份 额持有人 利益的行
为 ， 在各重 要方面的 运作严格 按照基金 合同的 规定进 行 。 本报告 期内 ， 富兰克林 国海中国 收
益证券投资 基金未进 行利润分 配 。
5.3 托管人对本 半 年度报告中财务信息等内 容的真实 、 准 确和完整发表意见
本 托管 人依 法对 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 编制和 披露 的富 兰克 林国海 中国 收 益
证券投资基 金 2012 年上半 年年度报 告中财务 指标 、 净值表现 、 利润分配 情况 、 财 务会计报
告 、 投资组 合报告等 内容进行 了核查 ， 以上内容 真实 、 准确和完 整 。
6 半年度财务会计报告 （ 未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 富兰克林 国海中国 收益证券 投资基金
报告截止日 ：2012 年 6 月 30 日
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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单位 ： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存款 6.4.7.1 23,886,216.22 7,865,426.17
结算备付金
1,531,100.68 1,403,702.65
存出保证金
750,000.00 848,780.49
交易性金融 资产 6.4.7.2 668,040,515.20 844,577,828.82
其中 ： 股票 投资
418,352,993.85 539,854,246.76
基金投资
- -
债券投资
249,687,521.35 304,723,582.06
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 4,230,632.71
应收利息 6.4.7.5 4,760,763.53 3,205,581.33
应收股利
- -
应收申购款
23,860.11 5,824,939.94
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
698,992,455.74 867,956,892.11
负债 和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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应付证券清 算款
4,724,776.01 -
应付赎回款
190,065.25 552,175.43
应付管理人 报酬
801,146.27 1,024,761.56
应付托管费
145,135.21 185,645.21
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 318,646.31 461,628.56
应交税费
2,063,160.36 1,900,163.40
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,339,411.51 1,452,283.26
负债合计
9,582,340.92 5,576,657.42
所有者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 848,041,563.01 1,049,896,226.09
未分配利润 6.4.7.10 -158,631,448.19 -187,515,991.40
所有者权益 合计
689,410,114.82 862,380,234.69
负债和所有 者权益总 计
698,992,455.74 867,956,892.11
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.4725 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,459,047,306.33 份 。
6.2 利润表
会计主体 ： 富兰克林 国海中国 收益证券 投资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度 可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
一 、 收入
3,879,874.80 -45,860,952.68
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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1. 利息收入
4,598,964.14 4,351,527.18
其中 ： 存款 利息收入 6.4.7.11 165,458.26 160,255.04
债券利息收 入
4,382,279.48 4,189,734.61
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返售金 融资产收 入
51,226.40 1,537.53
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （ 损失以“-” 填列 ）
-87,723,472.50 34,125,518.51
其中 ： 股票 投资收益 6.4.7.12 -92,059,495.18 30,215,713.10
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 820,893.27 1,836,194.67
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 3,515,129.41 2,073,610.74
3. 公允价值变 动收益 （ 损失以
“-” 号填列 ）
6.4.7.16 86,940,639.07 -84,927,441.15
4. 汇兑收益 （ 损失以“ －” 号填
列 ）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以“-” 号 填
列 ）
6.4.7.17 63,744.09 589,442.78
减 ： 二 、 费用
8,431,921.23 13,078,802.51
1 ． 管理人报 酬
5,219,392.06 7,379,660.39
2 ． 托管费
945,542.07 1,336,894.96
3 ． 销售服务 费
- -
4 ． 交易费用 6.4.7.18 1,996,813.52 3,885,986.44
5 ． 利息支出
50,709.80 255,895.14
其中 ： 卖出回 购金融资 产支出
50,709.80 255,895.14
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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6 ． 其他费用 6.4.7.19 219,463.78 220,365.58
三 、 利润总额 （ 亏损总额以“-”
号填列 ）
-4,552,046.43 -58,939,755.19
减 ： 所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以“-” 号
填列 ）
-4,552,046.43 -58,939,755.19
6.3 所有者权益 （ 基金净值 ） 变动表
会计主体 ： 富兰克林 国海中国 收益证券 投资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,049,896,226.09 -187,515,991.40 862,380,234.69
二 、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- -4,552,046.43 -4,552,046.43
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-201,854,663.08 33,436,589.64 -168,418,073.44
其中 ：1. 基金 申购款 7,829,800.74 -1,285,227.62 6,544,573.12
2. 基金赎回款 -209,684,463.82 34,721,817.26 -174,962,646.56
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值减少以“-”
号填列 ）
- - -
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五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
848,041,563.01 -158,631,448.19 689,410,114.82
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,167,948,749.21 207,617,881.67 1,375,566,630.88
二 、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- -58,939,755.19 -58,939,755.19
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-131,011,986.19 -8,293,002.69 -139,304,988.88
其中 ：1. 基金 申购款 261,599,046.89 30,150,727.58 291,749,774.47
2. 基金赎回款 -392,611,033.08 -38,443,730.27 -431,054,763.35
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值减少以“-”
号填列 ）
- -172,480,833.10 -172,480,833.10
五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,036,936,763.02 -32,095,709.31 1,004,841,053.71
报告附注为 财务报表 的组成部 分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财 务报表由 下列负责 人签署 ：
基金管理公司负责人 ： 李雄厚 ， 主 管会计工作负 责人 ： 董卫军 ， 会计机构 负责人 ： 黄 宇
虹
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称“ 本基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监基金 字[2005] 第 36 号 《 关于同意富 兰克林国 海中国收 益证券投
资基金募集 的批复 》 核准 ， 由国海富 兰克林基 金管理 有限公司依 照 《 中华 人民共和 国证券投
资基金法 》 和 《 富兰 克林国 海中国收 益证券投 资基金 基金合同 》 负责 公开募集 。 本基金为 契
约型开放式 ， 存续期 限 不定 ， 首次设 立募集不 包括认购 资金利息共 募集人民 币 671,504,027.15
元 ， 业经普 华永道中 天会计师 事务所有 限公司普 华永 道中天验字(2005) 第 77 号 验资报告 予
以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案 ， 《 富兰 克林 国海 中国收 益证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2005
年 6 月 1 日 正式生效 ， 基金合同 生效日的 基金份额 总 额为 671,658,080.51 份基金份 额 ， 其中
认购资金利 息折合 154,053.36 份基金份 额 。 本 基金的 基金管理人 为国海富 兰克林基 金管理有
限公司 ， 基 金托管人 为中国工 商银行股 份有限公 司 。
根据 《 富兰克林 国海中 国收益证 券投资基 金招募说 明 书 》 和 《 富兰克林 国海中国 收益证
券投资基金 基金份额 拆分比例 公告 》 的有关规 定 ， 本 基金于 2007 年 5 月 15 日进行 了基金份
额拆分 ， 拆 分比例为 1.7204887030 ， 并 于 2007 年 5 月 16 日进行 了变更登 记 。
根据 《 中华人民 共和国 证券投资 基金法 》 和 《 富 兰克 林国海中国 收益证券 投资基金 基金
合同 》 的有 关规定 ， 本基金 的投资范 围为国内 依法公 开发行的股 票 、 债券 以及中国 证监会允
许基金投资 的其他金 融工具 。 本 基金投资 组合的范 围 为 ： 股票投资为 基金资 产的 20%-65% ，
债券为 35%-75% ， 现金类资 产为 5%-20% 。 本 基金的 股票 投资主 要集中于 具有良好 分红记录
的上市公司 ， 该部分股票和债券投资比例将不低于本 基金资产的 80% 。 本基金的原业绩比
较基准为 ：40%× 新华富 时 A200 指 数 ＋55%× 汇丰 中 国国债指数 ＋5%× 同业存 款利率 ， 根据
本基金的基 金管理人 发布的 《 国海富 兰克林基 金管理 有限公司关 于旗下部 分基金更 改业绩比
较基准和修改 基金合同 的公告 》 和 《 关于 修改< 富 兰 克林国海中国 收益证券 投资基金 基金合
同> 的公告 》 ， 本基 金的业绩 比较基准 自 2010 年 12 月 23 日起 变更为 ：40%× 富时中 国 A200
指数 ＋55%× 中国 国债总指 数( 全 价) ＋5%× 同业存款 利 率 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人国海 富兰克林 基金 管理有限公 司于 2012 年 8 月 27
日批准报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《 企业 会计准则 － 基本准 则 》
和 38 项 具体会计 准则 、 其 后颁布的 企业会计 准则应 用指南 、 企 业会计准 则解释以 及其他相
关规定( 以 下合称“ 企业 会计准则”) 、 中 国证监会 基金部 通知[2010]5 号 关于发布 《 证 券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半 年度报 告> 》 等问 题的通知 、 中国证 券业协会
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《 证券投 资基金会 计核算 业 务指引 》 、 《 富兰克 林国海 中国收益 证
券投资基金 基金合同 》 和中国 证监会允 许的如财 务报 表附注 6.4.4 所列 示的基金 行业实务 操
作的有关规 定编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报 告期间财 务报表符 合企业会 计准则的 要求 ， 真实 、 完 整地反映 了本基金 2012
年 6 月 30 日的 财务状况 以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期 间的经营 成果和基 金净
值变动情况 等有关信 息 。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 本 会计报表的 实际编 制 期间为 2012
年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 。 比 较会计报 表的实 际编制期间 为 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于 初始确认 时分类为 ： 以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融资产 、 应
收款项 、 可 供出售金 融资产 及持有至 到期投资 。 金融 资产的分类 取决于本 基金对金 融资产的
持 有意 图和持 有能 力 。 本基金 目前 暂无金 融资 产分类为 可供 出售金 融资 产及 持有至 到期 投
资 。
本基金目前 持有的股 票投 资 、 债券投资 、 和衍生 工具( 主要为权证 投资) 分 类为以 公允价
值计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产 。 除 衍生工 具所产生的 金融资产 在资产负 债表中以
衍生金融资 产列示外 ， 以公 允价值计 量且其公 允价值 变动计入损 益的金融 资产在资 产负债表
中以交易性 金融资产 列示 。
本基金持有 的其他金 融资产分 类为应收 款项 ， 包括银 行存款 、 买入返售 金融资产 和各类
应收款项等 。 应收款 项是指 在活跃市 场中没有 报价 、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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产 。
(2) 金融负债的 分类
金融负债于 初始确认 时分类为 ： 以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融负债 及其
他金融负 债 。 本基 金目前暂 无金融负 债分类为 以公允 价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融
负债 。 本基 金持有的 其他金融 负债包括 卖出回购 金融 资产款和各 类应付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、 后续计量和 终止确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时 ， 于交易日 按公允价 值在资 产
负债表内确 认 。 以公 允价值 计量且其 变动计入 当期损 益的金融资 产 ， 取得 时发生 的相关交 易
费用计入当 期损益 ； 对于支 付的价款 中包含已 宣告但 尚未发放的 现金股利 或债券起 息日或上
次除息日至 购买日止 的利息 ， 单独确 认为应收 项目 。 应收款项和 其他金融 负债的相 关交易费
用计入初始 确认金额 。
对于以公允 价值计量 且其变动 计入当期 损益的金 融资 产 ， 按照公 允价值进 行后续计 量 ；
对于应收款 项和其他 金融负债 采用实际 利率法 ， 以摊 余成本进行 后续计量 。
当 收取 某项 金融 资产 现金 流量 的合 同权 利已 终止 或该金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风
险和报酬已 转移时 ， 终止确 认该金融 资产 。 终 止确认 的金融资产 的成本按 移动加权 平均法于
交易日结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资 、 债券 投资 、 和 衍生工具( 主要 为权证投资) 按如下 原则确 定公允
价值并进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日无 交
易 ， 但最 近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 且证券 发行机构未 发生影响 证券价格 的重大事
件的 ， 按最 近交易日 的市场交 易价格确 定公允价 值 。
(2) 存在活跃市 场的金融 工具 ， 如估值日 无交易且 最近交 易日后经济 环境发生 了重大变
化 ， 参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化等 因素 ， 调整最近 交易市价 以确定公 允价值 。
(3) 当金融工具 不存在活 跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍认 同且被以往 市场实际 交易价格
验证具有可 靠性的估 值技术确 定公允价 值 。 估 值技术 包括参考熟 悉情况并 自愿交易 的各方最
近 进行的市 场交易中 使用的价 格 、 参 照实质上 相同的 其他金融工 具的当前 公允价值 、 现金 流
量折现法和 期权定价 模型等 。 采用估值 技术时 ， 尽可 能最大程度 使用市场 参数 ， 减 少使用与
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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本基金特定 相关的参 数 。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债 。 当本基 金依法有 权抵销 债
权债务且交 易双方准 备按净额 结算时 ， 金融资 产与金 融负债按抵 销后的净 额在资产 负债表中
列示 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额在 扣除 损益平准金 分摊部分 后的余额 。 由
于申购和赎 回引起的 实收基金 变动分别 于基金申 购确 认日及基金 赎回确认 日认列 。 上述申 购
和赎回分别 包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基 金增加和转 出基金的 实收基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金 包括已实 现平准金 和未实现 平准金 。 已 实 现平准金指 在申购或 赎回基金 份额
时 ， 申购或 赎回款项 中包含 的按累计 未分配的 已实现 损益占基金 净值比例 计算的金 额 。 未 实
现平准金指 在申购或 赎回基金 份额时 ， 申购或 赎回款 项中包含的 按累计未 实现损益 占基金净
值比例计算 的金额 。 损益平 准金于基 金申购确 认日或 基金赎回确 认日认列 ， 并于 期末全额 转
入未分配利 润/( 累计 亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有 期间 应取 得的 现金 股利 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的个 人所 得税 后的 净
额确认为投 资收益 。 债券投 资在持有 期间应取 得的按 票面利率计 算的利息 扣除在适 用情况下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资 产在持 有期 间的 公允 价值 变动 确认 为
公允价值变 动损益 ； 处置时 其公允价 值与初始 确认金 额之间的差 额确认为 投资收益 ， 其中 包
括从公允价 值变动损 益结转的 公允价值 累计变动 额 。
应收款项在 持有期间 确认的利 息收入按 实际利率 法 计 算 ， 实际利率法 与直线法 差异较 小
的也可按直 线法计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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本 基金 的管 理人 报酬 和托 管费 在费 用涵 盖期 间按 基金合 同约 定的 费率 和计 算方 法逐 日
确认 。
其他金融负 债在持有 期间确认 的利息支 出按实际 利率 法计算 ， 实际利 率法与直 线法差 异
较小的也可 按直线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份 额享有同 等分配权 。 本基 金收益以 现金形 式分配 ， 但基金份 额持有人 可选择
现金红利或 将现金红 利按分红 除权日的 基金份额 净值 自动转为基 金份额进 行再投资 。 若期 末
未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活 动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等) 为正数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 ；
若期末未分配利润的未实现部分为负数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已
实现部分相 抵未实现 部分后的 余额) 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内 部组织结 构 、 管理要求 、 内 部报告 制度为 依据确定经 营分部 ， 以经 营分部为
基础确定报 告分部并 披露分部 信息 。 经 营分部是 指本 基金内同时 满足下列 条件的组 成部分 ：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入 、 发生费用 ；(2) 本基金管理人能够定期评价该
组成部分的 经营成果 ， 以决 定向其配 置资源 、 评价其 业绩 ；(3) 本 基金能够 取得该组 成部分
的财务状况 、 经营成 果和现 金流量等 有关会计 信息 。 如果两个或 多个经营 分部具有 相似的经
济特征 ， 并 且满足一 定条件的 ， 则合并 为一个经 营分 部 。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ， 不需要 进行 分部报告的 披露 。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金 的估值原 则和中国 证监会允 许的基金 行业 估值实务操 作 ， 本基金确 定以下 类
别债券投资 的公允价 值时采用 的估值方 法及其关 键假 设如下 ：
在银行间同 业市场交 易的债券 品种 ， 根据中 国证监会 证监会计字[2007]21 号 《 关 于证券
投 资基金执 行< 企业会 计准则> 估值业务 及份额净 值计 价有关事 项的通知 》 采用估 值技术 确
定公允价值 。 本基金 持有的银 行间同业 市场债 券按现 金流量折现 法估值 ， 具体估值 模型 、 参
数及结果由 中央国债 登记结算 有限责任 公司独立 提供 。
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 25 页 ， 共 62 页
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无 。
6.4.5.3 差错更正的说明
无 。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国 家税 务总局财 税[2002]128 号 《 关 于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题
的通知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证券 投资基金 税收 政策的通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关 于
股息红利个 人所得税 有关政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号 《 关 于股息红 利有关个 人所得税 政
策的补充通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若 干优惠政策 的通知 》 及 其他相关 财税法
规和实务操 作 ， 主要 税项列示 如下 ：
(1) 以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ， 不 征收营业税 。
(2) 基金买卖股 票 、 债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税 。
(3) 对基金取得 的企业债 券利息收 入 ， 由 发行债券 的企业 在向基金派 发利息时 代扣代缴
20% 的个 人所得税 ， 暂不征收 企业所得 税 。 对基金 取 得的股票的 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公
司在向基金 派发股息 、 红利时暂 减按 50% 计入 个人应 纳税所得额 ， 依照现行 税法规定 即 20%
代扣代缴个 人所得税 ， 暂不征 收企业所 得税 。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ， 买入股票不 征收股票 交易印花
税 。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位 ： 人民 币元
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 26 页 ， 共 62 页
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 23,886,216.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 23,886,216.22
6.4.7.2 交易性金融资产
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 448,089,310.35 418,352,993.85 -29,736,316.50
交易所市场 167,448,829.35 164,672,021.35 -2,776,808.00
银行间市场 84,135,294.87 85,015,500.00 880,205.13 债券
合计 251,584,124.22 249,687,521.35 -1,896,602.87
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 699,673,434.57 668,040,515.20 -31,632,919.37
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 27 页 ， 共 62 页
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 3,187.15
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 620.10
应收债券利 息 4,756,956.28
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 4,760,763.53
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 317,953.11
银行间市场 应付交易 费用 693.20
合 计 318,646.31
6.4.7.8 其他负债
单位 ： 人民 币元
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 28 页 ， 共 62 页
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 500,000.00
应付赎回费 559.23
应付后端申 购费 -
预提费用 838,852.28
银行手续费 -
合计 1,339,411.51
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
基金份额 （ 份 ） 账面 金额
上年度末 1,806,321,063.90 1,049,896,226.09
本期申购 13,471,057.76 7,829,800.74
本期赎回 （ 以“-” 号 填列 ） -360,744,815.33 -209,684,463.82
本期末 1,459,047,306.33 848,041,563.01
注 ： 申购含 红利再投 、 转换入 份额 ， 赎 回含转换 出份 额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位 ： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 43,773,103.84 -231,289,095.24 -187,515,991.40
本期利润 -91,492,685.50 86,940,639.07 -4,552,046.43
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
4,246,233.32 29,190,356.32 33,436,589.64
其中 ： 基金 申购款 -237,547.24 -1,047,680.38 -1,285,227.62
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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基金赎回款 4,483,780.56 30,238,036.70 34,721,817.26
本期已分配 利润 - - -
本期末 -43,473,348.34 -115,158,099.85 -158,631,448.19
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 157,004.96
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 8,174.85
其他 278.45
合计 165,458.26
6.4.7.12 股票投资收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 693,838,292.64
减 ： 卖出股 票成本总 额 785,897,787.82
买卖股票 差 价收入 -92,059,495.18
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及 债券到期 兑付 ） 成 交总额 122,991,910.55
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 30 页 ， 共 62 页
减 ： 卖出债 券 （ 债转 股及债券 到期兑付 ） 成本总 额 119,615,747.38
减 ： 应收利 息总额 2,555,269.90
债券投资收 益 820,893.27
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无 。
6.4.7.15 股利收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 3,515,129.41
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 3,515,129.41
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 86,940,639.07
—— 股票投 资 85,567,397.88
—— 债券投 资 1,373,241.19
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 86,940,639.07
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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6.4.7.17 其他收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎回费 收入 63,403.95
转换费收入 340.14
合计 63,744.09
注 ：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减 ， 赎回 费总 额的 25% 归入基金 资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和转出 基金的赎 回费 组成 ， 其中 转出赎回 费的 25% 归
入转出基金 的基金资 产 。
6.4.7.18 交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所市场 交易费用 1,996,413.52
银行间市场 交易费用 400.00
合计 1,996,813.52
6.4.7.19 其他费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 159,126.24
银行汇划费 用 1,211.50
债券帐户维 护费 9,000.00
其他手续费 400.00
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 32 页 ， 共 62 页
合计 219,463.78
6.4.8 或有事项 、 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内 本基金存 在控制关 系或其他 重大利害 关系 的关联方未 发生变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金管理人 、 注册登 记机构 、 基金销售 机构
中国工商银 行股份有 限公司(“ 中 国工商银 行”) 基金托管人 、 基金代 销机构
国海证券股 份有限公 司(“ 国海证 券”) 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构
邓普顿国际 股份有限 公司(Templeton
International, Inc.) 基金管理人 的股东
注 ： 关联方 与基金进 行的关联 交易均在 正常业务 范围 内按一般商 业条款订 立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
成交金额
占当期股
票 成交总
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 33 页 ， 共 62 页
额的比例 额的比例
国海证券 90,554,686.23 7.12% 240,820,452.72 9.64%
6.4.10.1.2 权证交易
无 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
国海证券 74,053,052.32 52.11% 21,663,058.92 5.77%
注 ： 债券交 易不计 佣 金 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国海证券 76,381.52 7.19% 44,113.48 13.87%
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 关联方名称
当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付 佣
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 34 页 ， 共 62 页
佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比 例
国海证券 199,952.04 9.60% 58,256.54 6.62%
注 ：1. 上述佣金按市场 佣金率计算 ， 以 扣除由中国 证券登记结算有限责任 公司收取的
证管费 、 经 手费后的 净额列示 。
2. 该类佣金协议的服务 范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研 究成果和市
场信息服务 等 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
5,219,392.06 7,379,660.39
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客户
维护费
881,820.74 1,110,091.39
注 ： 支付 基金管理 人国海富 兰克林基 金管理有 限公司 的基金管理 人报酬按 前一日基 金资
产净值 1.38% 的年 费率计提 ， 逐日累计 至每月月 底 ， 按月支付 。 其 计算公式 为 ： 日基金 管理
人报酬 ＝ 前 一日基金 资产净值 × 1.38% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
945,542.07 1,336,894.96
注 ： 支付基 金托管人 中国工商 银行的基 金托管费 按前 一日基金资 产净值 0.25% 的 年费率
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 35 页 ， 共 62 页
计提 ， 逐日累计 至每月月 底 ， 按月支 付 。 其计算公 式 为 ： 日基金托管 费 ＝ 前一 日基金资 产净
值 × 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销 售服务费 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回 购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中 国 工 商 银
行
- - - - - -
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中 国 工 商 银
行
- 10,126,130.14 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 36 页 ， 共 62 页
期初持有的 基金份额 0.00 0.00
期间申购/ 买入 总份额 0.00 0.00
期间因拆分 变动份额 0.00 0.00
减 ： 期间赎 回/ 卖出总份 额 0.00 0.00
期末持有的 基金份额 0.00 0.00
期 末 持有 的基 金份 额占 基金
总份额比例
0% 0%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位 ： 份
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
国 海 证 券 股 份 有
限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
邓 普 顿 国 际 股 份
有 限 公 司
(Templeton
International, Inc.)
0.00 0.00% 0.00 0.00%
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位 ： 人民 币元
关联方名称 本期 上年度可比 期间
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国工商银 行 23,886,216.22 157,004.96 31,350,781.45 137,524.13
注 ： 本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国工商银 行保 管 ， 按银行 同业利率 计息 。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金在承销 期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方 式 数量 （ 单位 ：
股/ 张 ）
总金额
- - - - - -
上年度可比 期间
2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
基金在承销 期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量 （ 单位 ：
股/ 张 ）
总金额
国海证券 1180078 11 霍煤债01 新债分销 100,000 10,000,000.00
注 ：1 、 本基 金在本报 告期内未 参与关联 方承销 证券 。
2 、 本基金在 上年度可 比期间向"11 霍煤债 01" 主 承销 商华林证券 认购了 1000 万 元该公
司债券 ， 国 海证券为 该债券 分 销商之一 。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无 。
6.4.11 利润分配情况
报告期内本 基金未进 行利润分 配 。
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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6.4.12 期末 （2012 年 6 月 30 日 ） 本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无 。
6.4.13 金融工具风险及 管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一 只进行主 动投资的 混合型证 券投资基 金 ， 属于中等风 险品种 。 本基金 投资的
金融工具主 要包括股 票投资及 债券投资 等 。 本 基金在 日常投资管 理中面临 的与这些 金融工具
相关的风险 主要包括 信用风险 、 流动 性风险及 市场风 险等。 本基 金的基金 管理人 从事风险 管
理的主要目 标是争取 将以上风 险控制在 限定的范 围之 内 ， 使本 基金在风 险和收益 之间取得 最
佳的平衡以 实现“ 风险和收 益高于债 券型基金 而低于 股票型基金 ， 谋求稳 定和可持 续的长期
收益” 的 风险收益 目标 。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设 ， 建立了以风 险管理委 员会为核 心
的 ， 由督察长 、 风险 管理委 员会 、 监察稽 核部 、 风险 控制部和相 关业务部 门构成的 风险管理
架构体系 。 本基金的 基金管 理人在董 事会下设 立合规 与风险控制 委员会 ， 负责制 定风险管 理
的宏观政策 ， 审议通 过风险控 制的总体 措施等 ； 在管 理层层面设 立风险管 理委员会 ， 讨论和
制定公司日 常经营过 程中风险 防范和控 制措施 ； 在业 务操作层面 ， 由监察 稽核部 负责协调 并
与各部门合 作完成运 作风险管 理 ， 由风 险控制部 负责 投资风险管 理与绩效 评估 。
本基金的基 金管理人 对于金融 工具的风 险管理方 法主 要是通过定 性和定量 相结合的 分
析方法去评 估各种 风 险发生的 可能性及 其发生可 能给 基金资产造 成的损失 。 从定 性分析的 角
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 39 页 ， 共 62 页
度出发 ， 主要是发 掘各类风 险的风 险点 ， 判断风险 发生 的频度和损 失 ， 对 风险实行 分级管 理 。
而从定量分 析的角度 出发 ， 根据本基 金的投资 目标 ， 结合基金资 产所运用 金融工具 特征通过
特定的风险 量化指标 、 模型 ， 日常的 分析报告 ， 确定 基金资产的 风险状态 及其是否 符合基金
的风险特征 ， 及时对 各种风险 进行监控 和评估 ， 并通 过风险处置 流程 ， 将 风险控制 在可承受
的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指 在基金投 资及交易 过程中 ， 因交易 对手违 约而产生的 交割风险 ， 以及 基金所
投资证券 之 发行人出 现拒绝支 付利息或 到期拒绝 支付 本息的违约 ， 或由 于所投资 证券或其 发
行人信用质 量下降而 导致证券 价格下跌 的风险 。
本公司在交 易前对交 易对手的 资信状况 进行了充 分的 评估 。 本 基金的银 行存款存 放在本
基金的托管 银行 ， 与 该银行 存款相关 的信用风 险不重 大 。 本基金 在交易所 进行的 交易均以 中
国证券登记 结算有限 责任公司 为交易对 手完成证 券交 收和款项清 算 ， 违约 风险可能 性很小 ；
在银行间同 业市场进 行的交易 均只与内 部评估认 可的 交易对手库 中的交易 对手进行 ， 并根 据
交易对手信 用状况对 证券交割 方式进行 限制以控 制相 应的信用风 险 。
本基金的基 金管理人 建立了信 用风险管 理流程 ， 通过 对投资品种 信用等级 评估来控 制证
券发行人的 信用风险 ， 且通过 分散化投 资以分散 信用 风险 。
本基金债券 投资的信 用评级情 况按 《 中国人民 银行信 用评级管理 指导意见 》 设定 的标准
统计及汇总 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位 ： 人民 币元
短期信用评 级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 38,784,000.00 48,319,000.00
合计 38,784,000.00 48,319,000.00
注 ： 未评级 的债券投 资为中央 银行票据 。
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 40 页 ， 共 62 页
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位 ： 人民 币元
长期信用评 级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
AAA 134,888,719.50 141,628,289.70
AAA 以下 45,468,801.85 48,128,989.36
未评级 30,546,000.00 66,647,303.00
合计 210,903,521.35 256,404,582.06
注 ： 未评级 的债券投 资为政策 性金融债 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险 是指基金 所持金融 工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一方面来 自于
基金份额持 有人可随 时要求赎 回其持有 的基金份 额 ， 另一方面来 自于投资 品种所处 的交易市
场不活跃而 带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市 场出现剧烈 波动的情 况下以合 理的价
格变现 。
针对兑付赎 回资金的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人每日对本 基金的申 购赎回情 况进
行严密监控 并预测流 动性需求 ， 保持 基金投资 组合中 的可用现金 头寸与之 相匹配 。 本基金 的
基金管理人 在基金合 同中设计 了巨额赎 回条款 ， 约定 在非常情况 下赎回申 请的处理 方式 ， 控
制因开放申 购 赎回模 式带来的 流动性风 险 ， 有效 保障 基金持有人 利益 。
针对投资品 种变现的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人通过独立 的风险管 理部门设 定流
动性比例要 求 ， 对流 动性指标 进行持续 的监测 和分析 ， 包括组合 持仓集中 度指标 、 组合在 短
时间内变现 能力的综 合指标 、 组合中 变现能力 较差的 投资品种比 例以及流 通受限制 的投资品
种比例等 。 本基金投 资于一家 公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值的 10% ， 且本基金
与由本基金 的基金管 理人管理 的其他基 金共同持 有一 家公司发行 的证券不 得超过该 证券的
10% 。 本基 金所持大 部分证券 在证券交 易所上市 ， 其 余亦可在银 行间同业 市场交易 ， 均能以
合理价格适 时变现 。 此外 ， 本基金可 通过卖出 回购金 融资产方式 借入短期 资金应对 流动性需
求 ， 其上限 一般不超 过基金持 有的债券 投资的公 允价 值 。
本基金所持 有的全部 金融负债 的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ， 可赎 回基金
份额净值( 所有者权 益) 无 固定到期 日且不计 息 ， 因此 账面余额即 为未折现 的合约到 期现金流
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 41 页 ， 共 62 页
量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值或未 来现 金流量因所 处市场各 类价格因 素
的变动而发 生波动的 风险 ， 包 括利率风 险 、 外汇 风险 和其他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工 具的公允 价值或现 金流量受 市场 利率变动而 发生波动 的风险 。 利率
敏感性金融 工具均面 临由于市 场利率上 升而导致 公允 价值下降的 风险 ， 其中浮动 利率类金 融
工具还面临 每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价 时对于未来 现金流影 响的风险 。
本基金持有 的大部分 金融资产 和金融负 债不计息 ， 因 此本基金的 收入及经 营活动的 现金
流量在很大 程度上独 立于市场 利率变化 。 本基 金持有 的利率敏感 性资产主 要为银行 存款 、 结
算备付金 、 债券投资 及资产支 持证券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年 6
月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
23,886,216.22 - - - 23,886,216.22
结算备
付金
1,531,100.68 - - - 1,531,100.68
存出保
证金
- - - 750,000.00 750,000.00
交易性
金融资
产
69,634,279.20 176,946,406.15 3,106,836.00 418,352,993.85 668,040,515.20
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 42 页 ， 共 62 页
应收利
息
- - - 4,760,763.53 4,760,763.53
应收申
购款
3,578.53 - - 20,281.58 23,860.11
资产总
计
95,055,174.63 176,946,406.15 3,106,836.00 423,884,038.96 698,992,455.74
负债
应付赎
回款
- - - 190,065.25 190,065.25
应付管
理人报
酬
- - - 801,146.27 801,146.27
应付托
管费
- - - 145,135.21 145,135.21
应付交
易 费用
- - - 318,646.31 318,646.31
应交税
费
- - - 2,063,160.36 2,063,160.36
其他负
债
- - - 1,339,411.51 1,339,411.51
应付证
券清算
款
- - - 4,724,776.01 4,724,776.01
负债总
计
- - - 9,582,340.92 9,582,340.92
利率敏
感度缺
口
95,055,174.63 176,946,406.15 3,106,836.00 414,301,698.04 689,410,114.82
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 43 页 ， 共 62 页
上年度
末2011
年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
7,865,426.17 - - - 7,865,426.17
结算备
付金
1,403,702.65 - - - 1,403,702.65
存出保
证金
98,780.49 - - 750,000.00 848,780.49
交易性
金融资
产
62,653,876.60 156,022,670.06 86,047,035.40 539,854,246.76 844,577,828.82
应收利
息
- - - 3,205,581.33 3,205,581.33
应收申
购款
- - - 5,824,939.94 5,824,939.94
应收证
券清算
款
- - - 4,230,632.71 4,230,632.71
资产总
计
72,021,785.91 156,022,670.06 86,047,035.40 553,865,400.74 867,956,892.11
负债
应付赎
回款
- - - 552,175.43 552,175.43
应付管
理人报
- - - 1,024,761.56 1,024,761.56
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 44 页 ， 共 62 页
酬
应付托
管费
- - - 185,645.21 185,645.21
应付交
易费用
- - - 461,628.56 461,628.56
应交税
费
- - - 1,900,163.40 1,900,163.40
其他负
债
- - - 1,452,283.26 1,452,283.26
负债总
计
- - - 5,576,657.42 5,576,657.42
利率敏
感度缺
口
72,021,785.91 156,022,670.06 86,047,035.40 548,288,743.32 862,380,234.69
注 ： 表中所 示为本基 金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到
期日孰早者 予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额 （ 单位 ： 人 民币 万元 ）
相关风险变 量的变动
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
1. 市场利率 下降25 个 基
点
119.00 289.00
分析
2. 市场利率 上升25 个 基
点
-118.00 -286.00
6.4.13.4.2 外汇风险
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 45 页 ， 共 62 页
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险 。
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ， 因此无 重大 外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未来 现金 流量 因除 市场 利率 和外 汇
汇率以外的 市场价格 因素变动 而发生波 动的风险 。 本 基金主要投 资于证券 交易所上 市或银行
间同业市场 交易的股 票和债券 ， 所面 临的其他 价格风 险来源于单 个证券发 行主体自 身经营 情
况或特殊事 项的影响 ， 也可能 来源于证 券市场整 体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 在构建和 管理投资 组合的过 程中 ， 采用“ 自 上而下” 的策 略 ， 通过 对
宏观经济情 况及政策 的分析 ， 结合证券 市场运 行情况 ， 做出资产 配置及组 合构建的 决定 ； 通
过对单个证 券的定性 分析及定 量分析 ， 选择符 合基金 合同约定范 围的投资 品种进行 投资 。 本
基金的基金 管理人定 期结合宏 观及微观 环境的变 化 ， 对投资策略 、 资产配 置 、 投 资组合进 行
修正 ， 来主 动应对可 能发生的 市场价格 风险 。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。 本 基金投资组 合中股票 投资比例 为基
金资产的 20%-65% ， 债 券为 35%-75% ， 现 金类资产 为 5%-20% 。 此外 ， 本 基金的基 金管理
人每日对本 基金所持 有的证券 价格实施 监控 ， 定 期运 用多种定量 方法对基 金进行风 险度量 ，
包括 V aR(V alue at Risk) 指标等来测试 本基金面 临的潜 在价格风险 ， 及时可 靠地对风 险进行跟
踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位 ： 人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产- 股
票投资
418,352,993.90 60.68 539,854,246.76 62.60
衍生金融资 产- 权证 - - - -
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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投资
其他 - - - -
合计 418,352,993.90 60.68 539,854,246.76 62.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除富时中国200 指数以 外的其他 市场变量 保持不 变
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额 （ 单位 ： 人 民币 万元 ）
相关风险变 量的变动
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
富 时中国A200 指数 下降
5%
-2,322.00 -2,672.00
分析
富时中国A200 指数 上升
5%
2,322.00 2,672.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债 ， 其账面 价值与
公允价值相 差很小 。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
(i) 金融工具公 允价值计 量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值 ， 公允价值 层级可
分为 ：
第一层级 ： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未 经调整) 的报价 。
第二层级 ： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的 、 除第一层级
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 47 页 ， 共 62 页
中的市场报 价以外的 资产或负 债的输入 值 。
第三层级 ： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融 工具公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本基 金持有的 以公允价 值计量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额
为 583,025,015.20 元 ， 属 于第二层 级的余额 为 85,015,500.00 元 ， 无属 于第三层 级的余额(2011
年 12 月 31 日 ： 第一 层级 714,789,828.82 元 ， 第 二层 级 129,788,000.00 元 ， 无第三 层级) 。
(iii) 公允价值所 属层次间 的重大变 动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项 停牌 、 交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 、
交易不活跃 期间及限 售期间不 将相关股 票和债券 的公 允价值列入 第一层级 ； 并根 据估值调 整
中采用的不 可观察输 入值对于 公允价值 的影响程 度 ， 确定相关股 票和债券 公允价值 应属第二
层级或第三 层级 。
(iv) 第三层次公 允价值余 额和本期 变动金额
无 。
(2) 除公允价值 外 ， 截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位 ： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 418,352,993.85 59.85
其中 ： 股票 418,352,993.85 59.85
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 48 页 ， 共 62 页
2 固定收益投 资 249,687,521.35 35.72
其中 ： 债券 249,687,521.35 35.72
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金融
资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 25,417,316.90 3.64
6 其他各项资 产 5,534,623.64 0.79
7 合计 698,992,455.74 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 - -
B 采掘业 25,294,632.18 3.67
C 制造业 246,272,274.47 35.72
C0
食品 、 饮料 66,470,782.24 9.64
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 36,268,698.84 5.26
C5
电子 - -
C6
金属 、 非金属 47,779,197.73 6.93
C7
机械 、 设备 、 仪表 58,097,379.66 8.43
C8
医药 、 生物制 品 37,656,216.00 5.46
C99
其他 制造业 - -
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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D 电力 、 煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 7,700,000.00 1.12
F 交通运输 、 仓储业 29,094,247.60 4.22
G 信息技术业 24,526,263.60 3.56
H 批发和零售 贸易 36,605,000.00 5.31
I 金融 、 保险 业 - -
J 房地产业 21,858,902.34 3.17
K 社会服务业 11,286,673.66 1.64
L 传播与文化 产业 7,915,000.00 1.15
M 综合类 7,800,000.00 1.13
合计 418,352,993.85 60.68
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （ 股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002024 苏宁电器 3,000,000 25,170,000.00 3.65
2 002230 科大讯飞 1,244,988 24,526,263.60 3.56
3 600276 恒瑞医药 770,000 22,106,700.00 3.21
4 000800 一汽轿车 1,999,963 21,719,598.18 3.15
5 000895 双汇发展 299,948 18,560,782.24 2.69
6 000848 承德露露 1,000,000 17,550,000.00 2.55
7 600125 铁龙物流 1,999,949 16,959,567.52 2.46
8 000858 五 粮 液 500,000 16,380,000.00 2.38
9 002294 信立泰 575,908 15,549,516.00 2.26
10 601699 潞安环能 703,257 14,585,550.18 2.12
11 600486 扬农化工 803,532 14,584,105.80 2.12
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 50 页 ， 共 62 页
12 600104 上汽集团 1,000,000 14,290,000.00 2.07
13 600597 光明乳业 1,500,000 13,980,000.00 2.03
14 000012 南 玻 Ａ 1,549,854 13,948,686.00 2.02
15 300090 盛运股份 1,000,000 13,590,000.00 1.97
16 000630 铜陵有色 699,910 13,508,263.00 1.96
17 002226 江南化工 974,088 12,984,593.04 1.88
18 600048 保利地产 1,104,000 12,519,360.00 1.82
19 600270 外运发展 1,704,309 12,134,680.08 1.76
20 600697 欧亚集团 500,000 11,435,000.00 1.66
21 601888 中国国旅 399,953 11,286,673.66 1.64
22 600348 阳泉煤业 699,940 10,709,082.00 1.55
23 600549 厦门钨业 234,723 10,306,686.93 1.50
24 600801 华新水泥 799,965 10,015,561.80 1.45
25 000926 福星股份 999,951 9,339,542.34 1.35
26 600688 S 上石化 1,500,000 8,700,000.00 1.26
27 000951 中国重汽 699,982 8,497,781.48 1.23
28 300027 华谊兄弟 500,000 7,915,000.00 1.15
29 600415 小商品城 1,000,000 7,800,000.00 1.13
30 002140 东华科技 400,000 7,700,000.00 1.12
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600036 招商银 行 24,943,915.60 2.89
2 000848 承德露露 23,307,680.41 2.70
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 51 页 ， 共 62 页
3 000858 五 粮 液 23,076,594.19 2.68
4 000800 一汽轿车 22,380,619.62 2.60
5 000063 中兴通讯 22,229,433.07 2.58
6 000651 格力电器 20,867,896.17 2.42
7 000895 双汇发展 20,829,769.75 2.42
8 000060 中金岭南 20,140,562.10 2.34
9 600765 中航重机 19,467,596.30 2.26
10 002140 东华科技 19,213,065.05 2.23
11 600125 铁龙物流 18,942,026.99 2.20
12 002294 信立泰 18,787,075.74 2.18
13 600486 扬农化工 18,288,594.78 2.12
14 002230 科大讯飞 17,492,149.72 2.03
15 600415 小商品城 16,825,113.63 1.95
16 000630 铜陵有色 16,190,349.38 1.88
17 002073 软控股份 16,166,360.02 1.87
18 600104 上汽集团 15,785,801.74 1.83
19 600418 江淮汽车 15,736,515.62 1.82
20 600266 北京城建 15,311,382.54 1.78
注 ： 买入金 额按买卖 成交金额( 成交 单价乘以 成交数量) 填列 ， 不 考虑相关 交易费 用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票 代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600582 天地科技 45,607,651.74 5.29
2 600312 平高电气 36,642,500.56 4.25
3 600970 中材国际 26,388,671.40 3.06
4 600875 东方电气 23,543,999.14 2.73
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 52 页 ， 共 62 页
5 000651 格力电器 23,543,571.53 2.73
6 600036 招商银行 23,192,882.09 2.69
7 000063 中兴通讯 21,746,343.77 2.52
8 002024 苏宁电器 21,360,695.06 2.48
9 002230 科大讯飞 21,273,120.65 2.47
10 002291 星期六 20,965,806.44 2.43
11 600858 银座股份 20,128,131.93 2.33
12 600765 中航重机 19,922,320.35 2.31
13 600688 S 上石化 19,382,755.82 2.25
14 600266 北京城建 18,690,990.64 2.17
15 000060 中金岭南 18,534,782.28 2.15
16 600859 王府井 18,461,523.67 2.14
17 600563 法拉电子 17,181,588.88 1.99
18 600585 海螺水泥 16,550,489.84 1.92
19 000410 沈阳机床 16,148,600.00 1.87
20 601699 潞安环能 15,680,520.27 1.82
注 ： 卖出金 额按买卖 成交金额( 成交 单价乘以 成交数量) 填列 ， 不 考虑相关 交易费 用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位 ： 人民币元
买入股票的 成本 （ 成 交 ） 总额 578,829,137.03
卖出股票的 收入 （ 成 交 ） 总额 693,838,292.64
注 ：“ 买 入股票成 本总额” 及“ 卖出股 票收入总 额” 均 按 买卖成交金 额( 成交 单价乘 以成交
数量) 填列 ， 不考虑 相关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位 ： 人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 53 页 ， 共 62 页
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 38,784,000.00 5.63
3 金融债券 30,546,000.00 4.43
其中 ： 政策 性金融债 30,546,000.00 4.43
4 企业债券 98,373,301.95 14.27
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 81,984,219.40 11.89
8 其他 - -
9 合计 249,687,521.35 36.22
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （ 张 ） 公允价值
占基金资
产净值比
例 （％）
1 110015 石化转债 656,650 65,605,901.50 9.52
2 1101094 11 央票 94 400,000 38,784,000.00 5.63
3 110317 11 进出 17 300,000 30,546,000.00 4.43
4 088045 08 联想债 150,000 15,685,500.00 2.28
5 122092 11 大秦 01 150,000 15,300,000.00 2.22
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 54 页 ， 共 62 页
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投 资的前十名证 券中 ， 无报告期 内 发行主体被监管部门 立案调查的 ，
或在报告编 制日前一 年内受到 证监会 、 证券交易 所公 开谴责 、 处 罚的证券 。
7.9.2 本基金投资的前十名 股票中 ， 没有投资于 超出 基金合同规定备选股票库之外 的股
票 。
7.9.3 期末其 他各项资 产构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利 息 4,760,763.53
5 应收申购款 23,860.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,534,623.64
7.9.4 期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净
值比例 （％ ）
1 125709 唐钢转债 11,309,681.90 1.64
2 110003 新钢转债 4,109,200.00 0.60
3 110015 石化转债 65,605,901.50 9.52
7.9.5 期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 55 页 ， 共 62 页
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单位 ： 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
47,751 30,555.32 293,676,501.03 20.13% 1,165,370,805.30 79.87%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数 （ 份 ） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本
基金
0.00 0%
注 ：1. 本公司 高级管 理人员 、 基金投资 和研究部 门负 责人未持有 该只基金 的基金份 额 。
2. 该只基金的 基金经 理未持有 该只基金 的基金份 额 。
9
开放式基金份额变动
单位 ： 份
基金合同生 效日 （2005 年 6 月 1 日 ） 基金份 额
总额
671,658,080.51
本报告期期 初基金份 额总额 1,806,321,063.90
本报告期基 金总申购 份额 13,471,057.76
减 ： 本报告 期基金总 赎回份额 360,744,815.33
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,459,047,306.33
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 56 页 ， 共 62 页
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2
基金管理人 、 基金托管人的专门基金 托管部门的重 大人事变动
（ 一 ） 基金 管理人重 大人事变 动
本报告期内 ， 本基金 管理人无 重大人事 变动 。
（ 二 ） 基金 托管人的 专门基金 托管部门 重大人事 变动
本报告期内 ， 本基金 托管人的 专门基金 托管部门 无重 大人事变动 。
10.3
涉及基金管理人 、 基金财产 、 基金托 管业务的诉讼
本报告期内 未发生涉 及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金 托管业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策 略的改变
本报告期内 未发生基 金投资策 略的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内 未发生改 聘会计师 事务所的 情况 。
10.6
管理人 、 托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚 等 情况
本报告期内 ， 没有 发生基金 管理人 、 托管 人及其高 级 管理人员受 监管部门 稽查或处 罚的
情形 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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金额单位 ： 人民币元
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
券商名称 交易单元数 量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东 海证券 1 429,080,188.43 33.72% 365,655.19 34.41% -
国金证券 2 358,574,360.81 28.18% 293,601.00 27.63% -
国泰君安 1 261,157,098.03 20.52% 213,794.82 20.12% -
申银万国 1 102,639,366.86 8.06% 87,243.43 8.21% -
国海证券 2 90,554,686.23 7.12% 76,381.52 7.19% -
海通证券 1 16,394,287.04 1.29% 13,934.68 1.31% -
广发证券 1 14,267,442.27 1.12% 12,127.17 1.14% -
中金公司 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
注 ：1. 专用 交易单元 的选择标 准和程序
1 ） 选择代理 基金证券 买卖的证 券经营机 构的标 准
基金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营 机构 ， 并 租用其交 易单元作 为基金
的专用交易 单元 。 选 择的标准 是 ：
资历雄厚 ， 信誉良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民 币 ；
财务状况良好 ， 经营行为 规范 ， 最 近一年未发 生 重大违规行为而受到有关管理 机关
的处罚 ；
内部管理规 范 、 严格 ， 具备健 全的内控 制度 ， 并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
具备基金运作所需的高效 、 安全的通讯条件 ， 交 易设施符合代理本基金进行证 券交
易的需要 ， 并能为本 基金提供 全面的信 息服务 ；
研究实力较强 ， 有固定的 研究机构和专门研究 人 员 ， 能及时 、 定期 、 全面地为 本基
金提供宏观 经济 、 行业情 况 、 市场走 向 、 个股分析 的 研究报告及 周到的信 息服务 ， 并能 根据
基金投资的 特定要求 ， 提供专 题研究报 告 。
2 ） 租用基金 专用交易 单元的程 序
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 58 页 ， 共 62 页
基金管理人根据上述标准 考察证 券经营机构 ， 考 察结果经公司领导审批后 ， 我 司与
被选中的证券经营机 构签订 《 券商 交易单元租用 协议 》 和 《 研究服务协议 》 ， 并办理基 金专
用交易单元 租用手续 。
之后 ， 基金管理人将根据 各证券经营机构的研 究 报告 、 信息服务质量等情况 ， 根据
如下选择标 准细化的 评价体系 ， 每季度 对签约证 券经 营机构的服 务进行一 次综合评 价 ：
A 提供的研究报 告质量 和数量 ；
B 由基金管理人 提出课 题 ， 证券 经营机构 提供的研 究 论文质量 ；
C 证券经营机构 协助我 公司研究 员调研情 况 ；
D 与证券 经营机构 研究员交 流和共享 研究资料 情况 ；
E 其他可评 价的量 化 标准 。
经过评价 ， 对于达到 有关标 准的证券 经营机构 将继续 保留 ， 并对 排名靠前 的证券 经营机
构在交易量 的分配上 采取适当 的倾斜政 策 。 若 本公司 认为签约机 构的服务 不能满足 要求 ， 或
签约机构违 规受到国 家有关部 门的处罚 ， 本公 司有权 终止签署的 协议 ， 并 撤销租 用的交易 单
元 ； 基金管 理人将重 新选择其 它经营稳 健 、 研究 能力 强 、 信息服 务质量高 的证券经 营机构 ，
租用其交易 单元 。
交易单元租 用协议期 限为一年 ， 到期后 若双方没 有 异议可自动 延期一年 。
2 、 报告期内 证券公司 基金专用 交易单元 的租用 与变 更情况
报告期内 ， 本基金逐 步租用证 券公司的 交易单 元 合计 11 个 ： 国海证券 、 国金证券各 2
个 、 中金公 司 、 广发 证券 、 申银万国 证券 、 国 泰君安 证券 、 海通 证券 、 中 信金通证 券和东海
证券各 1 个 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位 ： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东海证券 42,346,883.83 29.80% 120,000,000.00 100.00% - -
国金证券 18,061,100.40 12.71% - - - -
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
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国泰君安 7,634,766.41 5.37% - - - -
申银万国 - - - - - -
国海证券 74,053,052.32 52.11% - - - -
海通证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 关 于 增 加 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 为 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-7
2 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 通 过 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
旗 下 开 放 式 基 金 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资
业务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-7
3 富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说明书(2012 年1 号)
公司网站 2012-1-13
4
富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金 更 新
招募说明书 （ 摘要 ）(2012 年1 号)
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-13
5
富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金2011
年第4 季度报 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-19
6 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 农 业 银 行 借
记卡 、 中 国建设银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-2-9
7 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 面 向 中国证券报 、 上海 2012-2-11
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 60 页 ， 共 62 页
个 人 投 资 者 开 通 直 销 柜 台 传 真 交 易 业 务 的
公告
证券报 、 证券时报
和公司网站
8 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
9 富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金2011
年年度报告 （ 正文 ）
公司网站 2012-3-29
10
富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金2011
年年度报告 （ 摘要 ）
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
11 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 开 放
式基金申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-7
12 关于与通联 支付合作 开通中国 银行借记 卡 、
温 州 银 行 借 记 卡 支 付 并 实 施 申 购 费 率 优 惠
的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
13 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 邮 政 储 蓄 银
行借记卡 、 上海银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
14
富 兰 克 林 国 海 中 国 收 益 证 券 投 资 基 金2012
年第1 季度报 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-21
15
关 于 国 海 富 兰 克 林 基 金 网 上 直 销 银 行 卡 支
付并实施申 购费率优 惠的说明 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和 公司网站
2012-4-28
16 关 于 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 61 页 ， 共 62 页
17 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
通 过 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 开 放
式基金转换 业务 、 定期定额 投资业 务及相关
申购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
18 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 通 过 中 信
证券 （ 浙江 ） 有限 责任公司 开通旗 下部分开
放式基金基 金转换业 务的公告
中国证券 报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-15
19 关于增加诺 亚正行 （ 上海 ） 基金销 售投资顾
问 有 限 公 司 为 我 司 旗 下 基 金 代 销 机 构 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-19
20 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-28
21 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证 券时报
和公司网站
2012-6-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 中国证监 会批准富 兰克林国 海中国收 益证券 投资 基金设立的 文件
2 、 《 富兰克 林国海中 国收益证 券投资基 金基金合 同 》
3 、 《 富兰克 林国海中 国收益证 券投资基 金招募说 明书 》
4 、 《 富兰克 林国海中 国收益证 券投资基 金托管协 议 》
5 、 中国证监 会要求的 其他文件
11.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的住 所并登载 于基金管 理人 网站 ：www.ftsfund.com 。
富兰 克林 国海 中国 收益 证券 投资 基金 2012 年半 年度 报告
第 62 页 ， 共 62 页
11.3 查阅方式
1 、 投资者 在基金开 放日内至 基金管理 人或基金 托管人 住所免费查 阅 ， 并可 按工本 费购买
复印件 。
2 、 登陆基金 管理人网 站 www.ftsfund.com 查阅 。
国海富兰克林基金管理有限公司
二 〇 一二年八月二十七日
