富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏 ， 并对其 内容的真 实性 、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任 。 本半年度 报告已经
三分之二以 上独立董 事签字同 意 ， 并由 董事长签 发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金 合 同规 定 ， 于 2012 年 8 月 17 日复 核了本
报告中的财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情况 、 财务 会计报告 、 投资 组合报告 等内容 ， 保 证
复核内容不 存在虚假 记载 、 误 导性陈述 或者重大 遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产 ， 但不 保证基 金一定
盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新 。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及 目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情 况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说 明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人 和基金托 管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方 式.....................................................................................................................7
2.5 其他相关资 料.....................................................................................................................7
3 主要财务指 标和基金 净值表现................................................................................................7
3.1 主要会计数 据和财务 指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表 现.....................................................................................................................8
4 管理人报告..............................................................................................................................10
4.1 基金管理人 及基金经 理情况...........................................................................................10
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ...................................................12
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明...............................................................12
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明 ...................................................12
4.5 管理人对宏 观经济 、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ...............................................13
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明...........................................................13
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明...............................................................14
5 托管人报告..............................................................................................................................14
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明...................................................................14
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况 的说
明 14
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、 准 确和完整发 表意见 ...............14
6 半 年度财务 会计报告 （ 未经审 计 ）......................................................................................15
6.1 资产负债表.......................................................................................................................15
6.2 利润表...............................................................................................................................16
6.3 所有者权益 （ 基金净 值 ） 变动 表...................................................................................18
6.4 报表附注...........................................................................................................................20
7 投资组合报 告..........................................................................................................................45
7.1 期末基金资 产组合情 况...................................................................................................45
7.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合...................................................................................45
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细 .......................46
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动...............................................................................49
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合...........................................................................51
7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名债券投资 明细 ...................52
7.7 期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有 资产支持证 券投资明 细 .......52
7.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名权证投资 明细 ...................53
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7.9 投资组合报 告附注...........................................................................................................53
8 基金份额持 有人信息..............................................................................................................54
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构.......................................................................54
8.2 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况...........................................................54
9 开放式基金 份额变动..............................................................................................................54
10 重大事件揭 示...................................................................................................................55
10.1 基金份额持 有人大会 决议...............................................................................................55
10.2 基金管理人 、 基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ...............................55
10.3 涉及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金托管 业务的诉 讼 ...................................................55
10.4 基金投资策 略的改变.......................................................................................................55
10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情 况...................................................................................55
10.6 管理人 、 托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ...........................................55
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况.......................................................................56
10.8 其他重大事 件...................................................................................................................59
11 备查文件目 录...................................................................................................................61
11.1 备查文件目 录...................................................................................................................61
11.2 存放地点...........................................................................................................................61
11.3 查阅方式...........................................................................................................................61
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国 海潜力组 合股票型 证券投资 基金
基金简称 国富潜力组 合股票
基金主代码 450003
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2007 年3 月22 日
基金管理人 国海富兰克 林基金管 理有限公 司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 4,365,494,731.94 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
注重基金资产长期增值 ， 投资未来收益具有成长性和 资产价值
低估的上市 公司股票 ， 为投资 者赚取长 期稳定的 资本 增值 。
投资策略
资产配置策 略 ：
本基金采用“ 自下而上” 的组 合构建方法 ， 从上市 公司 的具体发
展前景和未来的盈利分析 ， 到行业的发展趋势 ， 再到 宏观经济
形势 ， 确定 大类资产 的配置 。
在运用了“ 自下而上” 策 略之 后 ， 根据市 场环境的 变化 、 市场出
现的各种套利机会和未来的发展趋势判断 ， 确定本基 金资产配
置最终的选 择标准 。
股票选择策 略 ：
本基金将运用定性和定量方法 ， 通过对上市公司的财 务分析和
增长潜力分析 ， 挑选出其中股价下跌风险最低且上涨 空间最大
的股票构建 具体的股 票组合 。
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债券投资策 略 ：
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限 ， 不 易实施预
定投资策略 时 ， 使部 分资产保 值增值的 防守性措 施 。
业绩比较基 准
85%×MSCI 中国A 股指数+ 10%× 中债国债 总指数 （ 全 价 ） + 5%×
同业存款息 率
风险收益特 征
本基金是一只主动 型投资的股票型基金 ， 属于基金类 型中具有
中高等级风险的基金品种 ， 本基金的风险与预期收益 都高于混
合型基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克 林基金管 理有限
公司
中国银行股 份有限公 司
姓名 储丽莉 唐州徽
联系电话
021-3855 5555 010-66594855
信息披露负 责人
电子邮箱
service@ftsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电 话
400-700-4518 、9510-5680 和
021 －38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
注册地址
广西南宁市 琅东滨湖 路 46
号
北京市西城 区复兴门 内大街
1 号
办公地址
上海市浦东 新区世纪 大道 8
号上海国金 中心二期 9 层
北京市西城 区复兴门 内大街
1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 肖钢
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2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、 证券时 报 、 上海 证券报
登 载 基金 半 年 度报 告正 文 的管 理人
互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半 年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金 托 管人的住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号上海
国金中心二 期 9 层
3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位 ： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -302,146,279.60
本期利润 70,006,185.98
加权平均基 金份额本 期利润 0.0157
本期加权平 均净值利 润率 1.73%
本期基金份 额净值增 长率 1.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -345,073,542.47
期末可供分 配基金份 额利润 -0.0790
期末基金资 产净值 4,020,421,189.47
期末基金份 额净值 0.9210
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
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基金份额累 计净值增 长率 31.41%
注 ：1 ． 上述财务指标 采用的计算公 式 ， 详见证监 会 发布的证券投资基金 信息披露编 报
规则 － 第 1 号 《 主要 财务指标 的计算及 披露 》 。
2. 本期已实现收益指基 金本期利息收入 、 投资 收益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动收
益 ） 扣除相 关费用后 的余额 ， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益.
3. 期末可供分配利润 ， 采用期末资产负 债表中未分 配利润与未分配利润中 已实现部分
的孰低数 （ 为期末余 额 ， 不是 当期发生 数 ） 。
4 ． 上述基金业绩指标 不包括持有人 交易基金的各 项 费用 ， 例如 ， 开放式 基金的申购 赎
回费等 ， 计 入费用后 实际收益 要低于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份 额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准 收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个
月
-1.33% 0.93% -5.34% 0.93% 4.01% 0.00%
过 去 三 个
月
4.73% 0.85% 0.97% 0.94% 3.76% -0.09%
过 去 六 个
月
1.79% 1.16% 4.88% 1.14% -3.09% 0.02%
过去一年 -14.06% 1.17% -16.67% 1.16% 2.61% 0.01%
过去三年 -0.55% 1.30% -16.36% 1.33% 15.81% -0.03%
自 基 金 成
立起至今
31.41% 1.58% -1.12% 1.75% 32.53% -0.17%
注 ： 根据基金合同中投资策略及投资限 制的有关规定 ， 本基金的业绩比较基准 ＝MSCI
中国 A 股指数×85% ＋ 中 债国债 总指数 （ 全 价 ）×10% ＋ 同业存款 利率×5% 。 本基 金股票投 资
部分的业绩 比较基准 采用 MSCI 中国 A 股指数 ， 债券投资部分 的业绩比 较基准采 用中债国
债总指数 （ 全价 ） ， 两 个指数均 具有较强 的代表 性 。
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本基金每个 交易日对 业绩比较 基准进行 再平衡处 理 ，1 日收益 率 （Benchmark
t
） 按下列
公式计算 ：
Benchmark
t
= 85% ×(MSCI 中国 A 股指数
t
/MSCI 中 国 A 股指数
t-1
-1) +10%×( 中债 国债
总指数 （ 全 价 ）
t
/ 中债国 债总指数 （ 全价 ）
t-1
-1)+ 5% × 同业存款利 率/360
其中 ，t=1,2,3,…, T ，T 表示时间截止日
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益
率变动的比较
富兰克林国 海潜力组 合股票型 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2007 年 3 月 22 日 至 2012 年 6 月 30 日 ）
注 ： 1 、 本 基金的基 金合同生 效日为 2007 年 3 月 22 日 。 本基金在 6 个月建 仓期结束 时 ，
各项投资比 例符合基 金合同约 定 。
2 、 截至报告期末 ， 本 基金的各项投 资比例符合基 金 合同的约定 。 基金合 同中关于基 金
投资比例的 约定如下 ：
“ 股票资 产占基金 资产 的 60% －95% ， 债券 、 现金类 资产以及中 国证监会 允许基金 投资
的其他证券 品种占基 金资产的 5%-40% ， 其中 ， 基金 保留的现金 以及投资 于一年期 以内的政
府债券的比 例合计不 低于基金 资产净值 的 5%” 。
由于证券市 场波动 、 上市公 司合并或 基金规模 变动等 基金管理人 之外的原 因导致投 资组
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合不符合上 述约定比 例的 ， 基 金管理人 应在 10 个交 易日内进行 调整 ， 以 达到标准 。 法 律法
规另有规定 的除外 。
3 、 本基金本 报告期遵 守法律 、 法规和基 金合同 的比 例限制进行 证券投资 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克 林基金管 理有限公 司成立于 2004 年 11 月 ， 由国海 证券股份 有限公司 和富兰
克林邓普顿 投资集团 全资子公 司邓普顿 国际股份 有限 公司共同出 资组建 ， 目前公 司注册资 本
2.2 亿元人民 币 ， 国海证 券股份有 限公司 持有 51% 的股 份, 邓普顿国 际股份 有限公司 持有 49%
的股份 。 富 兰克林邓 普顿投资 集团是世 界知名基 金管 理公司 ， 在 全球市场 上有超 过 60 年 的
投资管理 经 验 。 国 海富兰克 林基金管 理有限公 司引进 富兰克林邓 普顿投资 集团享誉 全球的投
资机制 、 研 究平台和 风险控制 体系 ， 力 争成为国 内一 流的基金管 理公司 。
本公司具有 丰富的管 理基金经 验 。 截至 本报告期 末 ， 从 2005 年 6 月第 一只基金 成立到
现在 ， 本公 司已经成 功管理了 12 只基金 产品 （ 包 含 A 、C 类债券基金 ）。 以下为本 公司所
管理基金的 获奖情况 ：
1 ． 富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
2 ． 富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期 股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
3 ． 富兰克林国海深化价值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
4 ． 富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
5 ． 富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金四星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
4.1.2 基金经理 （ 或基金经理小组 ） 及基金经理助理 的简介
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任本基金的 基金经理 （ 助理 ）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
朱国庆 本 基 金 基 金
经 理 ， 富 兰
克 林 国 海 策
略 回 报 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 权 益 类
投 资 团 队 负
责人
2007-03-22 - 13 年 朱 国 庆 先 生 ，CFA ， 注
册 会计师 ， 复旦大 学应
用 数学学士 ， 复旦 大学
应 用经济学 硕士 。 曾任
上 海浦东发 展银行 社会
保 险基金部 投资经 理 ，
大 鹏证券有 限公司 投资
银 行部项目 经理 ， 平安
证 券有限公 司销售 交易
部 门负责人 ， 国海 富兰
克 林基金管 理有限 公司
筹 备组成员 及行业 研究
员 ， 现任本 基金基 金经
理 ， 富兰克 林国海 策略
回 报灵活配 置混合 型证
券 投资基金 基金经 理 ，
权 益 类 投 资 团 队 负 责
人 。
王晓宁 本 基 金 基 金
经 理 助 理 ，
富 兰 克 林 国
海 策 略 回 报
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经 理 助 理 ，
2009-07-13 - 9 年 王 晓宁先生 ， 中央 财经
大 学学士学 位 。 曾 任万
家 基金管理 有限公 司研
究 员 、 研究 总监助 理 、
基金经理助 理 。 2008 年
4 月 加入国 海富兰 克林
基 金管理有 限公司 ， 现
任 富兰克林 国海潜 力组
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行 业 研 究 主
管
合 股票型证 券投资 基金
和 富兰克林 国海策 略回
报 灵活配置 混合型 证券
投 资基金的 基金经 理助
理兼行业研 究主管 。
注 ： 表 中“ 证 券从业年 限” 的 计算标准 为该名 员工从事 过的所有诸 如基金 、 证券 、 投 资等
相关金融领 域的工作 年限的总 和 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵守 《 中华 人民共和 国证 券投资基金 法 》 及 其他有关 法律 、
法规和 《 富兰克 林国海潜 力组合股 票型证券 投资基金 基金合同 》 的规 定 ， 本着诚 实信用 、 勤
勉尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ， 在严格控 制风险 的基础上 ， 为基金份 额持有 人谋求最 大
利益 ， 无损 害基金份 额持有人 利益的行 为 。 基 金投资 组合符合有 关法律 、 法规的规 定及基金
合同的约定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内 ， 公司 在研究报 告发布公 平性 、 投资 决策独 立性 、 交易公平 分配 ， 信息 隔离等
方面均能严 格执行 《 公平交易 管理制度 》， 严格 按照 制度要求对 异常交易 进行控制 和审批 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按 照 《 异常交易 监控与报 告制度 》 和 《 同 日 反向交易管 理办法 》 对异 常交易进
行监控 。 报 告期内公 司不存 在投资组 合之间发 生的同 日反向交易 ， 其成交 较少的 单边交易 量
超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年 ， 在 流动性改善而 经济增速回落 、 企 业盈利恶化的背景下 ， 投资 者心理
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预期的变化 对股市产 生了极大 的影响 。 投资者 从年初 对经济极度 悲观 ， 到 一季度 开始憧憬 政
策刺激 ， 到 二季度对 经济和企 业盈利再 度悲观 。 这种心 态的变化体 现为行业 热点的不 断切换 ，
尤其是周期 性行业和 消费类行 业在不同 阶段绝然 相反 的表现 。 上半年沪 深 300 指 数上涨 4.94
％， 表现较 好的行业 是房地产 、 有色金 属 、 食 品饮料 、 餐饮旅游 、 医药和 家电 ； 表现较差 的
行业是 TMT 、 黑色金属 、 煤炭 、 农 林牧渔和 机械 。 本基金重点 配置了基 本面支撑 较强的消
费行业 ， 一 季度基金 业绩落后 业绩基准 ， 二季 度战胜 业绩基准 ， 整个报告 期仍然落 后业绩基
准 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期 末 ， 本基 金份额净 值为 0.9210 元 ， 本报 告期净值增 长率为 1.79% ， 同 期业
绩比较基准 增长率为 4.88% ， 本基金 落后业绩 比较基 准 3.09% 。
4.5 管理人对宏观经济 、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来 ， 一方面流 动性的 改善对市 场估值水 平带来 支撑 ； 另一 方面在经 济回落 的大背
景下 ， 多数 行业都面 临去产 能化的压 力 ， 微观 企业面 临收入增长 放缓而成 本刚性上 升的双重
挤压 ， 短期 盈利能力 受到严 峻考验 。 尽管宏观 数据偏 弱和微观企 业盈利恶 化导致投 资者一片
悲观 ， 我们 对于中国 经济实 现见底回 升的中期 前景仍 抱有乐观 态 度 ； 在经 历去库 存和去产 能
之后 ， 微观企业 ， 尤 其是部 分优秀企 业必将脱 颖而出 ， 给投资者带来 丰厚的投 资回报 。 在 当
前经济前景 和企业盈 利不明朗 的情况下 ， 短期 股市仍 将呈现反复 震荡格局 ， 而中 期底部正 在
逐步形成 。 我们的策 略仍将 是积极寻 找具有核 心竞争 力和长期发 展前景 ， 而估值 尚未充分 反
映公司未来 成长空间 的个股投 资机会 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本公司在报 告期内有 效控制基 金估值流 程 ， 按 照相关 法律法规的 规定设有 投资资产 估值
委员会 （ 简称“ 估值委员 会” ） ， 并 已制订 了 《 公 允估 值管理办法 》 。 估值委员 会审核和 决定
投资资产估 值的相关 事务 ， 确 保基金估 值的公 允 、 合 理 ， 保证估 值未被歪 曲以免对 基金持有
人产生不利 影响 。 报 告期内 相关基金 估值政策 由托管 银行进行复 核 。 公司 估值委 员会由总 经
理 （ 或其任命者 ） 负责 ， 成员包 括投研 、 风 险控制 、 监察稽核 、 交易 、 基金核算 方面的部 门
主管 ， 相关 人员均具 有丰富 的证券基 金行业从 业经验 和专业能力 。 基金经 理如认 为估值有 被
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歪曲或有失 公允的情 况 ， 应 向估值委 员会报告 并提出 相关意见和 建议 。 各 方不存 在任何重 大
利益冲突 ， 一切以投 资者利益 最大化为 最高准则 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
截止本报告 期末 ， 根 据本基 金基金合 同和 相关 法律法 规的规定 ， 本基金无 应分配 但尚未
实施分配的 利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期内 ， 中 国银行股 份有限公 司 （ 以下称“ 本托管 人” ） 在对富 兰克林国 海潜力组 合
股票型证券 投资基金 （ 以下 称“ 本基金” ） 的托管过 程 中 ， 严格 遵守 《 中华人 民共和国 证券投
资基金法 》 及其他有 关法律法 规 、 基 金合同和 托管协 议的有关规 定 ， 不存 在损害基 金份额持
有人利益的 行为 ， 完 全尽职尽 责地履行 了应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分配等情况的说明
本报告期内 ， 本托管 人根据 《 中华人民 共和国证 券投 资基金法 》 及其他有 关法律法 规 、
基金合同和 托管协议 的规定 ， 对本基 金管理人 的投资 运作进行了 必要的监 督 ， 对 基金资产 净
值的计算 、 基金份额 申购赎 回价格的 计算以及 基金费 用开支等方 面进行了 认真地复 核 ， 未 发
现本基金管 理人存在 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。
5.3 托管人对本 半 年度报告中财务信息等内 容的真实 、 准 确和完整发表意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收 益分配情 况 、 财 务会计报告 （ 注 ： 财务会计 报告中
的“ 金融 工具风险 及管理” 部分 未在托管 人复核范 围内 ） 、 投资组合 报告等 数据真实 、 准 确和
完整 。
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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6 半年度财务会计报告 （ 未经审计 ）
6.1 资产负 债表
会计主体 ： 富兰克林 国海潜力 组合股票 型证券投 资基 金
报告截止日 ：2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存款 6.4.7.1 130,728,766.11 614,605,189.67
结算备付金
1,534,762.33 1,459,254.68
存出保证金
2,110,438.31 2,223,609.04
交易性金融 资产 6.4.7.2 3,900,748,716.46 3,524,841,952.89
其中 ： 股票 投资
3,662,156,126.16 3,369,409,139.89
基金投资
- -
债券投资
238,592,590.30 155,432,813.00
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- 3,953,381.28
应收利息 6.4.7.5 4,699,811.84 3,546,189.28
应收股利
324,623.21 -
应收申购款
298,230.86 83,647.26
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
4,040,445,349.12 4,150,713,224.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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负 债 ：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
8,274,734.12 -
应付赎回款
1,746,622.82 1,108,468.75
应付管理人 报酬
4,984,872.86 5,509,642.46
应付托管费
830,812.13 918,273.78
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 1,218,491.61 1,025,633.56
应交税费
546,660.00 546,660.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 2,421,966.11 2,544,235.98
负债合计
20,024,159.65 11,652,914.53
所有者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 4,365,494,731.94 4,574,317,797.24
未分配利润 6.4.7.10 -345,073,542.47 -435,257,487.67
所有者权益 合计
4,020,421,189.47 4,139,060,309.57
负债和所有 者权益总 计
4,040,445,349.12 4,150,713,224.10
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.9210 元 ， 基 金 份 额 总 额
4,365,494,731.94 份 。
6.2 利润表
会计主体 ： 富兰克林 国海潜力 组合股票 型证券投 资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
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单位 ： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
一 、 收入
109,635,498.12 -243,025,619.67
1. 利息收入
7,333,342.12 6,210,379.68
其中 ： 存款 利息收入 6.4.7.11 1,699,675.32 1,888,777.49
债券利息收 入
3,704,536.31 4,321,602.19
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返售金 融资产收 入
1,929,130.49 -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （ 损失以“-” 填列 ）
-270,006,567.42 615,563,083.03
其中 ： 股票 投资收益 6.4.7.12 -302,787,408.98 592,872,317.03
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 408,754.79 26,545.75
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 32,372,086.77 22,664,220.25
3. 公允价值变 动收益 （ 损失以
“-” 号填列 ）
6.4.7.16 372,152,465.58 -865,211,497.93
4. 汇兑收益 （ 损失以“ －” 号填
列 ）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以“-” 号 填
列 ）
6.4.7.17 156,257.84 412,415.55
减 ： 二 、 费用
39,629,312.14 55,904,969.93
1 ． 管理人报 酬
30,203,162.01 40,634,675.50
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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2 ． 托管费
5,033,860.31 6,772,445.92
3 ． 销售服务 费
- -
4 ． 交易费用 6.4.7.18 4,154,181.31 8,254,153.83
5 ． 利息支出
- -
其中 ： 卖出回 购金融资 产支出
- -
6 ． 其他费用 6.4.7.19 238,108.51 243,694.68
三 、 利润总额 （ 亏损总额以“-”
号填列 ）
70,006,185.98 -298,930,589.60
减 ： 所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以“-” 号
填列 ）
70,006,185.98 -298,930,589.60
6.3 所有者权益 （ 基金净值 ） 变动表
会计主体 ： 富兰克林 国海潜力 组合股票 型证券投 资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,574,317,797.24 -435,257,487.67 4,139,060,309.57
二 、 本期 经营活动 产生的
基金 净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- 70,006,185.98 70,006,185.98
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-208,823,065.30 20,177,759.22 -188,645,306.08
其中 ：1. 基金 申购款 46,526,110.55 -4,213,148.81 42,312,961.74
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2. 基金赎回款 -255,349,175.85 24,390,908.03 -230,958,267.82
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值 变动 （ 净 值减少以“-”
号填列 ）
- - -
五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,365,494,731.94 -345,073,542.47 4,020,421,189.47
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,066,184,259.93 990,776,938.24 6,056,961,198.17
二 、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- -298,930,589.60 -298,930,589.60
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-312,715,430.95 -64,832,167.43 -377,547,598.38
其中 ：1. 基金 申购款 454,589,644.59 54,648,651.01 509,238,295.60
2. 基金赎回款 -767,305,075.54 -119,480,818.44 -886,785,893.98
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值减少以“-”
号填列 ）
- -286,078,079.71 -286,078,079.71
五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,753,468,828.98 340,936,101.50 5,094,404,930.48
报告附注为 财务报表 的组成部 分 。
本报告 6.1 至 6.4 ， 财 务报表由 下列负责 人签署 ：
基金管理公司负责人 ： 李雄厚 ， 主 管会计工作负 责人 ： 董卫军 ， 会计机构 负责人 ： 黄 宇
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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虹
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海潜 力组合股票型 证券投资基 金( 以下 简称“ 本基金”) 经中 国证券监督 管理委
员会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 证监 基金字[2007] 第 56 号 《 关于同 意富兰克 林国海潜 力组合股
票型证券投 资基金募 集的批复 》 核准 ， 由国海 富兰克 林基金管理 有限公司 依照 《 中 华人民共
和国证券投 资基金法 》 和 《 富兰克林 国海潜力 组合股 票型证券投 资基金基 金合同 》 负责公开
募 集 。 本基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期限 不定 ， 首次设 立募 集不包 括认 购资 金利息 共募 集
8,756,545,930.64 元 ， 业经普 华永道 中天 会计师 事务所 有限公 司普华 永道中 天验 字(2007) 第
26 号验资报 告予以验 证 。 经向中 国证监会 备案 ， 《 富 兰克林国海 潜力组合 股票型证 券投资基
金 基 金 合 同 》 于 2007 年 3 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
8,756,866,710.48 份 基金份额 ， 其中认 购资金利 息折 合 320,779.84 份基 金份额 。 本基金的 基
金管理人为 国海富兰 克林基金 管理有限 公司 ， 基 金托 管人为中国 银行股份 有限公司 。
根据 《 中华人民 共和国 证券投资 基金法 》 和 《 富 兰克 林国海潜力 组合股票 型证券投 资基
金基金合同 》 的有关 规定 ， 本基金的 投资范围 为国内 依法公开发 行的股票 、 债券以 及中国证
监会允许基 金投资的 其他金融 工具 ， 其中 ， 股 票投资 范围包括所 有在国内 依法公开 发行上市
的 A 股 ； 债券投 资范围包 括国内国 债 、 金融 债 、 企 业债和可转 换债券等 。 本基金 投资组合
的范围为 ： 股票资产 占基金资产的 60%-95% ， 债券 、 现金类资产以及中 国证监会允许基 金
投资的其他 证券品种 占基金资 产的 5%-40% ， 其中 ， 基金保留的 现金以及 投资于一 年期以内
的政府债券 的比例合 计不低于 基金资产 净值的 5% 。 本基金的业 绩比较基 准为 ：85%×MSCI
中国 A 股指数 ＋10%× 中 债国债 总指数( 全价) ＋5%× 同 业存款利率 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人国海 富兰克林 基金 管理有限公 司于 2012 年 8 月 27
日批准报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布的 《 企业 会计准则 － 基本准 则 》
和 38 项 具体会计 准则 、 其 后颁布的 企业会计 准则应 用指南 、 企 业会计准 则解释以 及其他相
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关规定( 以 下合称“ 企业 会计准则”) 、 中 国证监会 基金部 通知[2010]5 号 关于发布 《 证 券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半 年度报 告> 》 等问 题的通知 、 中国证 券业协会
于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《 证券投 资基金会 计核算 业务指引 》 、 《 富兰克 林国海 潜力组合 股
票型证券投 资基金基 金合同 》 和中国证 监会允许 的如 财务报表附 注 6.4.4 所列示 的基金行 业
实务操作的 有关规定 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明
本基金本报 告期间财 务报表符 合企业会 计准则的 要求 ， 真实 、 完 整地反映 了本基金 2012
年 6 月 30 日的 财务状况 以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期 间的经营 成果和基 金净
值变动情况 等有关信 息 。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 本 财务报表的 实际编制 期间为 2012
年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 ， 比 较财务报 表的实 际编制期间 为 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位 币 为人民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于 初始确认 时分类为 ： 以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融资产 、 应
收款项 、 可 供出售金 融资产 及持有至 到期投资 。 金融 资产的分类 取决于本 基金对金 融资产的
持有意图和 持有能力 。 本基金 现无金融 资产分类 为可 供出售金融 资产及持 有至到期 投资 。
本基金目前 持有的股 票投资 、 债券投资 和衍生工 具( 主 要为权证投 资) 分类 为以公 允价值
计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 。 除衍 生工具 所产生的金 融资产在 资产负债 表中以衍
生金融资产 列示外 ， 以公允 价值计量 且其 公允 价值变 动计入损益 的金融资 产在资产 负债表中
以交易性金 融资产列 示 。
本基金持有 的其他金 融资产分 类为应收 款项 ， 包括银 行存款 、 买入返售 金融资产 和各类
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应收款项等 。 应收款 项是指 在活跃市 场中没有 报价 、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资
产 。
(2) 金融负债的 分类
金融负债于 初始确认 时分类为 ： 以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融负债 及其
他金融负债 。 本基 金目前暂 无金融负 债分类为 以公允 价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融
负债 。 本基 金持有的 其他金融 负债包括 各类应付 款项 等 。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、 后 续计量和 终止确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时 ， 于交易日 按公允价 值在资 产
负债表内确 认 。 以公 允价值 计量且其 变动计入 当期损 益的金融资 产 ， 取得 时发生 的相关交 易
费用计入当 期损益 ； 支付的 价款中包 含已宣告 但尚未 发放的现金 股利或债 券起息日 或上次除
息日至购买 日止的利 息 ， 应 当单独确 认为应收 项目 。 应收款项和 其他金融 负债的相 关交易费
用计入初始 确认金额 。
以公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产按 照公允价值 进行后续 计量 ， 应收 款
项和其他金 融负债采 用实际利 率法 ， 以 摊余成本 进行 后续计量。
当 收取 某项 金融 资产 现金 流量 的合 同权 利已 终止 或该金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风
险和报酬已 转移时 ， 终止确 认该金融 资产 。 终 止确认 的金融资产 的成本按 移动加权 平均法于
交易日结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资 、 债券 投资和衍 生工具( 主要为 权证投资) 按如下原 则确定 公允价
值并进行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日无 交
易 ， 但最 近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 且证券 发行机构未 发生影响 证券价格 的重大事
件的 ， 按最 近交易日 的市场交 易价格确 定公允价 值 。
(2) 存在活跃市 场的金融 工具 ， 如估值日 无交易且 最近交 易日后经济 环境发生 了重大变
化 ， 参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化等 因素 ， 调整最近 交易市价 以确定公 允价值 。
(3) 当金融工具 不存在活 跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍认 同且被以往 市场实际 交易价格
验证具有可 靠性的估 值技术确 定公允价 值 。 估 值技术 包括参考熟 悉情况并 自愿交易 的各方最
近进行的市 场交易中 使用的价 格 、 参 照实质上 相同的 其他金融工 具的当前 公允价值 、 现金 流
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量折现法和 期权定价 模型等 。 采用估值 技术时 ， 尽可 能最大程度 使用市场 参数 ， 减 少使用与
本基金特定 相关的参 数 。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的抵销
本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债 。 当本基 金依法有 权抵销 债
权债务且交 易双方准 备按净额 结算时 ， 金融资 产与金 融负债按抵 销后的净 额在资产 负债表中
列示 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额在 扣除 损益平准金 分摊部分 后的余额 。 由
于申购和赎 回引起的 实收基金 变动分别 于基金申 购确 认日及基金 赎回确认 日认列 。 上述申 购
和赎回分别 包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基 金增加和转 出基金的 实收基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金 包括已实 现平准金 和未实现 平准金 。 已 实 现平准金指 在申购或 赎回基金 份额
时 ， 申购或 赎回款项 中包含 的按累计 未分配的 已实现 损益占基金 净值比例 计算的金 额 。 未 实
现平准金指 在申购或 赎回基金 份额时 ， 申购或 赎回款 项中包含的 按累计未 实现损益 占基金净
值比例计算 的金额 。 损益平 准金于基 金申购确 认日或 基金赎回确 认日认列 ， 并于 期末全额 转
入未分配利 润/( 累计 亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有 期间 应取 得的 现金 股利 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的个 人所 得税 后的 净
额确认为投 资收益 。 债券投 资在持有 期间应取 得的按 票面利率计 算的利息 扣除在适 用情况下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资 产在持 有期 间的 公允 价值 变动 确认 为
公允价值变 动损益 ； 处置时 其公允价 值与初始 确认金 额之间的差 额确认为 投资收益 ， 其中 包
括从公允价 值变动损 益结转的 公允价值 累计变动 额 。
应收款项在 持有期间 确认的利 息收入按 实际利率 法计 算 ， 实际利率法 与直线法 差异较 小
的也可按直 线法计算 。
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6.4.4.10 费用的确认和计量
本 基金 的管 理人 报酬 和托 管费 在费 用涵 盖期 间按 基金合 同约 定的 费率 和计 算方 法逐 日
确认 。
其他金融负 债在持有 期间确认 的利息 支 出按实际 利率 法计算 ， 实际利 率法与直 线法差 异
较小的也可 按直线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份 额享有同 等分配权 。 本基 金收益以 现金形 式分配 ， 但基金份 额持有人 可选择
现金红利或 将现金红 利按分红 除权日的 基金份额 净值 自动转为基 金份额进 行再投资 。 若期 末
未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等) 为正数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 ；
若期末未分配利润的未实现部分为负数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已
实现部 分相 抵未实现 部分后的 余额) 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出 。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内 部组织结 构 、 管理要求 、 内 部报告 制度为 依据确定经 营分部 ， 以经 营分部为
基础确定报 告分部并 披露分部 信息 。 经 营分部是 指本 基金内同时 满足下列 条件的组 成部分 ：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入 、 发生费用 ；(2) 本基金管理人能够定期评价该
组成部分的 经营成果 ， 以决 定向其配 置资源 、 评价其 业绩 ；(3) 本 基金能够 取得该组 成部分
的财务状况 、 经营成 果和现 金流量等 有关会计 信息 。 如果两个或 多个经营 分部具 有 相似的经
济特征 ， 并 且满足一 定条件的 ， 则合并 为一个经 营分 部 。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ， 不需要 进行 分部报告的 披露 。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金 的估值原 则和中国 证监会允 许的基金 行业 估值实务操 作 ， 本基金确 定以下 类
别股票投资 和债券投 资的公允 价值时采 用的估值 方法 及其关键假 设如下 ：
(a) 对于证券交易所上市的股票 ， 若出现重大事项停牌或 交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情 况 ， 本基金根 据中国证监会公 告[2008]38 号 《 关于 进一步规范证 券投资基
金估值业务的指导意 见 》 ， 根 据具 体情况采用 《 中国 证券业协会基金估值 工作小组关于 停牌
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 25 页 ， 共 62 页
股票估值的 参考方法 》 提供的 市盈率法 等估值技 术进 行估值 。
(b) 在银行间同 业市场交 易的债券 品种 ， 根据中国 证监会 证监会计字[2007]21 号 《 关于
证 券投资基 金执行< 企 业会计准 则> 估值 业务及份 额净 值计价有 关事项的 通知 》 采 用估值 技
术确定公允 价值 。 本 基金持有 的银行间 同业市场 债券 按现金流量 折现法估 值 ， 具体 估值模型 、
参数及结果 由中央国 债登记结 算有限责 任公司独 立提 供 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无 。
6.4.5.3 差错更正的说明
无 。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2002]128 号 《 关 于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题
的通知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证券 投资基金 税收 政策的通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关 于
股息红利个 人所得税 有关政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号 《 关 于股息红 利有关个 人所得税 政
策的补充通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若 干优惠政策 的通知 》 及 其他相关 财税法
规和实务操 作 ， 主要 税项列示 如下 ：
(1) 以发行基 金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ， 不 征收营业税 。
(2) 基金买卖股 票 、 债券 的差价收 入暂免征 营业税和 企业 所得税 。
(3) 对基金取得 的企业债 券利息收 入 ， 由 发行债券 的企业 在向基金派 发利息时 代扣代缴
20% 的个 人所得税 ， 暂不征收 企业所得 税 。 对基金 取 得的股票的 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公
司在向基金 派发股息 、 红利时暂 减按 50% 计入 个人应 纳税所得额 ， 依照现行 税法规定 即 20%
代扣代缴个 人所得税 ， 暂不征 收企业所 得税 。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ， 买入股票不 征收股票 交易印花
税 。
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 26 页 ， 共 62 页
6.4.7 重要财 务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 130,728,766.11
定期存款 -
其他存款 -
合计 130,728,766.11
6.4.7.2 交易性金融资产
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 3,968,841,992.47 3,662,156,126.16 -306,685,866.31
交易所市场 42,329,000.00 44,697,590.30 2,368,590.30
银行间市场 193,490,150.00 193,895,000.00 404,850.00 债券
合计 235,819,150.00 238,592,590.30 2,773,440.30
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,204,661,142.47 3,900,748,716.46 -303,912,426.01
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 26,241.05
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 621.63
应收债券利 息 4,672,949.04
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 0.12
其他 -
合计 4,699,811.84
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 1,217,816.61
银行间市场 应付交易 费用 675.00
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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合计 1,218,491.61
6.4.7.8 其他负债
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 1,750,000.00
应付赎回费 681.41
预提费用 671,284.70
合计 2,421,966.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
基金份额 （ 份 ） 账面 金额
上年度末 4,574,317,797.24 4,574,317,797.24
本期申购 46,526,110.55 46,526,110.55
本期赎回 （ 以“-” 号 填列 ） -255,349,175.85 -255,349,175.85
本期末 4,365,494,731.94 4,365,494,731.94
注 ： 申购含 红利再投 、 转换入 份额 ， 赎 回含转换 出份 额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位 ： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度 末 743,014,257.72 -1,178,271,745.39 -435,257,487.67
本期利润 -302,146,279.60 372,152,465.58 70,006,185.98
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 -25,829,996.92 46,007,756.14 20,177,759.22
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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变动数
其中 ： 基金 申购款 5,400,022.48 -9,613,171.29 -4,213,148.81
基金赎回款 -31,230,019.40 55,620,927.43 24,390,908.03
本期已分配 利润 - - -
本期末 415,037,981.20 -760,111,523.67 -345,073,542.47
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 1,636,718.85
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 62,947.00
其他 9.47
合计 1,699,675.32
6.4.7.12 股票投资收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 1,285,177,504.12
减 ： 卖出股 票成本总 额 1,587,964,913.10
买卖股票差 价收入 -302,787,408.98
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ： 人民 币元
项目 本期
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及 债券到期 兑付 ） 成 交总额 152,663,093.97
减 ： 卖出债 券 （ 债转 股及债券 到期兑付 ） 成本总 额 147,407,000.00
减 ： 应收利 息总额 4,847,339.18
债券投资收 益 408,754.79
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无 。
6.4.7.15 股利收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 32,372,086.77
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 32,372,086.77
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 372,152,465.58
—— 股票投 资 369,235,838.28
—— 债券投 资 2,916,627.30
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
2. 衍生工具 -
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—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 372,152,465.58
6.4.7.17 其他收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎回费 收入 155,490.89
转换费收入 766.95
合计 156,257.84
注 ：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减 ， 赎回 费总 额的 25% 归入基金 资产 。
2. 本 基金的 转换费由 申购费补 差和转出 基金赎回 费构 成 ， 其中转 出赎回费 的 25% 归入
转出基金的 基金资产 。
6.4.7.18 交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所市场 交易费用 4,153,231.31
银行间市场 交易费用 950.00
合计 4,154,181.31
6.4.7.19 其他费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费用 62,158.46
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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信息披露费 159,126.24
银行汇划费 用 7,423.81
债券帐户维 护费 9,000.00
其他手续费 400.00
合计 238,108.51
6.4.8 或有事项 、 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
报告期内本 基金存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方未发 生变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金 管理人 、 注册登 记机构 、 基金销售 机构
中国银行股 份有限公 司 （“ 中国银行” ） 基金托管人 、 基金代 销机构
国海证券股 份有限公 司(“ 国海证 券”) 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构
邓普顿国际 股份有限 公司(Templeton
International, Inc.) 基金管理人 的股东
注 ： 关联方 与基金进 行的关联 交易均在 正常业务 范围 内按一般商 业条款订 立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
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金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
关联方名 称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 183,382,746.48 6.56% 619,661,618.89 12.03%
6.4.10.1.2 权证交易
无 。
6.4.10.1.3 债券交易
无 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国海证券 149,076.78 6.34% 3,609.17 0.30%
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国海证券 503,478.26 11.70% 11,738.26 0.74%
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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注 ：1. 上述佣金按市场 佣金率计算 ， 以 扣除由中国 证券登记结算有限责任 公司收取的
证管费 、 经 手费和适 用期间 内由券商 承担的证 券风险 结算基金后 的净额列 示 。 债 券及权证 交
易不计佣金 。
2. 该类佣金协议的服务 范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研 究成果和市
场信息服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
30,203,162.01 40,634,675.50
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客户
维护费
4,946,450.41 6,466,318.15
注 ： 支付 基金管理 人国海富 兰克林基 金管理有 限公司 的基金管理 人报酬按 前一日基 金资
产净值 1.5% 的年 费率计提 ， 逐日累 计至每月 月底 ， 按月支付 。 其计算公 式为 ： 日 基金管理
人报酬 ＝ 前 一日基金 资产净值 × 1.5% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
5,033,860.31 6,772,445.92
注 ： 支 付基金 托管人 中国 银 行的 基金 托管费 按前一 日基 金资 产净值 0.25% 的 年费率 计
提 ， 逐日累计至 每月月底 ， 按月支付 。 其 计算公式 为 ： 日基金托管费 ＝ 前一日 基金资产 净值
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× 0.25% / 当年天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费
本基金无销 售服务费 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
- - 300,000,000.00 833,424.66 - -
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
债券交易金 额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 198,620,000.00 104,494,682.19 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期初持有的 基金份额 0.00 0.00
期间申购/ 买入 总份额 0.00 0.00
期间因拆分 变动份额 0.00 0.00
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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减 ： 期间赎 回/ 卖出总份 额 0.00 0.00
期末持有的 基金份额 0.00 0.00
期 末 持有 的基 金份 额占 基金
总份额比例
0% 0%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位 ： 份
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
国 海 证 券 股 份 有
限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
邓 普 顿 国 际 股 份
有 限 公 司
(Templeton
International, Inc.)
0.00 0.00% 0.00 0.00%
中 国 银 行 股 份 有
限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 130,728,766.11 1,636,718.85 485,282,124.35 1,855,687.06
注 ： 本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国银行保 管 ， 按银行同业 利率计息 。
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6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金在本 报告期和 上年度可 比期间 （2011 年 1 月 1 日-2011 年 6 月 30 日 ） 均未在 承
销期内参与 关联方承 销证券 。
6.4.10.7 其 他关联交易事项的说明
无 。
6.4.11 利润分配情况
报告期内本 基金未进 行利润分 配 。
6.4.12 期末 （2012 年 6 月 30 日 ） 本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政 策和组织架构
本基金是一 只进行主 动投资的 股票型证 券投资基 金 ， 属于中高风 险品种 。 本基金 投资的
金融工具主 要包括股 票投资 、 债券投 资及权证 投资等 。 本基金在 日常投资 管理中 面临的与 这
些金融工具 相关的风 险主要包 括信用风 险 、 流 动性风 险及市场风 险 。 本基 金的基 金管理人 从
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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事风险管理 的主要目 标是争取 将以上风 险控制在 限定 的范围之内 ， 使本 基金在风 险和收益 之
间取得最佳 的平衡以 实现“ 风险和收 益相匹配” 的 风险 收益目标 。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设 ， 建立了以风 险管理委 员会为核 心
的 ， 由督察长 、 风险 管理委 员会 、 监察稽 核部 、 风险 控 制部和相 关业务部 门构成的 风险管理
架构体系 。 本基金的 基金管 理人在董 事会下设 立合规 与风险控制 委员会 ， 负责制 定风险管 理
的宏观政策 ， 审议通 过风险控 制的总体 措施等 ； 在管 理层层面设 立风险管 理委员会 ， 讨论和
制定公司日 常经营过 程中风险 防范和控 制措施 ； 在业 务操作层面 ， 由监察 稽核部 负责协调 并
与各部门合 作完成运 作风险管 理 ， 由风 险控制部 负责 投资风险管 理与绩效 评估 。
本基金的基 金管理人 对于金融 工具的风 险管理方 法主 要是通过定 性和定量 相结合的 分
析方法去评 估各种风 险发生的 可能性及 其发生可 能给 基金资产造 成的损失 。 从定 性分析的 角
度出发 ， 主要是 发 掘各类风 险的风 险点 ， 判断风险 发生 的频度和损 失 ， 对 风险实行 分级管 理 。
而从定量分 析的角度 出发 ， 根据本基 金的投资 目标 ， 结合基金资 产所运用 金融工具 特征通过
特定的风险 量化指标 、 模型 ， 日常的 分析报告 ， 确定 基金资产的 风险状态 及其是否 符合基金
的风险特征 ， 及时对 各种风险 进行监控 和评估 ， 并通 过风险处置 流程 ， 将 风险控制 在可承受
的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未履 行合 约责任 ， 或者基金 所投资证 券之发
行人出现违 约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 ， 导致 基金 资产损失和 收益变化 的风险 。
本基金的基 金 管理人 在交易前 对交易对 手的资信 状况 进行了充分 的评估 。 本基金 的银行
存款存放在 本基金的 托管行 ， 与该银 行存款相 关的信 用风险不重 大 。 本基 金在交 易所进行 的
交易均以中 国证券登 记结算有 限责任公 司为交易 对手 完成证券交 收和款项 清算 ， 违约风险 可
能性很小 ； 在银行 间同业市 场进行交 易前均对 交易对 手进行信用 评估并对 证券交割 方式进行
限制以控制 相应的信 用风险 。
本基金的基 金管理人 建立了信 用风险管 理流程 ， 通过 对投资品种 信用等级 评估来控 制证
券发行人的 信用风险 ， 且通过 分散化投 资以分散 信用 风险 。
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本基金 持有的除 国债 、 央 行 票 据和政策性 金融债以 外的债券 占
基金资产净 值的比例 为 1.11%(2011 年 12 月 31 日 ：0.25%) 。
6.4.13.3 流动性风险
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 39 页 ， 共 62 页
流动性风险 是指基金 所持金融 工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一方面来 自于
基金份额持 有人可随 时要求赎 回其持有 的基金份 额 ， 另一方面来 自于投资 品种所处 的交易市
场不活跃而 带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市 场出现剧烈 波动的情 况下以合 理的价
格变现 。
针对兑付赎 回资金的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人每日对本 基金的申 购赎回情 况进
行严密监控 并预测流 动性需求 ， 保持 基金投资 组合中 的可用现金 头寸与之 相匹配 。 本基金 的
基金管理人 在基金合 同中设计 了巨额赎 回条款 ， 约定 在非常情况 下赎回申 请的处理 方式 ， 控
制因开放申 购赎回模 式带来的 流动性风 险 ， 有效 保障 基金持有人 利益 。
针对投资品 种变现的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人通过独立 的风险管 理部门设 定流
动性比例要 求 ， 对流 动性指标 进行持续 的监测 和分析 ， 包括组合 持仓集中 度指标 、 组合在 短
时间内变现 能力的综 合指标 、 组合中 变现能力 较差的 投资品种比 例以及流 通受限制 的投资品
种比例等 。 本基金投 资于一家 公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值的 10% ， 且本基金
与由本基金 的基金管 理人管理 的 其他基 金共同持 有一 家公司发行 的证券不 得超过该 证券的
10% 。 本基 金所持大 部分证券 在证券交 易所上市 ， 其 余亦可在银 行间同业 市场交易 ， 因此均
能以合理价 格适时变 现 。 此 外 ， 本基 金可通过 卖出回 购金融资产 方式借入 短期资金 应对流动
性需求 ， 其 上限一般 不超过基 金持有的 债券投资 的公 允价值 。
本基金所持 有的全部 金融负债 的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ， 可赎 回基金
份额净值( 所有者权 益) 无 固定到期 日且不计 息 ， 因此 账面余额即 为未折现 的合约到 期现金流
量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值或未 来现 金流 量因所 处市场各 类价格因 素
的变动而发 生波动的 风险 ， 包 括利率风 险 、 外汇 风险 和其他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工 具的公允 价值或现 金流量受 市场 利率变动而 发生波动 的风险 。 利率
敏感性金融 工具均面 临由于市 场利率上 升而导致 公允 价值下降的 风险 ， 其中浮动 利率类金 融
工具还面临 每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价 时对于未来 现金流影 响的风险 。
本基金持有 的大部分 金融资产 和金融负 债不计息 ， 因 此本基金的 收入及经 营活动的 现金
流量在很大 程度上独 立于市场 利率变化 。 本基 金持有 的利率敏感 性资产主 要为银行 存款 、 结
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 40 页 ， 共 62 页
算 备付金 、 债券投资 及资产支 持证券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 130,728,766.11 - - - 130,728,766.11
结算备付金 1,534,762.33 - - - 1,534,762.33
存出保证金 - - - 2,110,438.31 2,110,438.31
交易性金融
资产
193,895,000.00 38,378,000.40 6,319,589.90 3,662,156,126.16 3,900,748,716.46
应收股利 - - - 324,623.21 324,623.21
应收利息 - - - 4,699,811.84 4,699,811.84
应收申购款 2,982.11 - - 295,248.75 298,230.86
资产总计 326,161,510.55 38,378,000.40 6,319,589.90 3,669,586,248.27 4,040,445,349.12
负债
应 付赎回款 - - - 1,746,622.82 1,746,622.82
应付管理人
报酬
- - - 4,984,872.86 4,984,872.86
应付托管费 - - - 830,812.13 830,812.13
应付交易费
用
- - - 1,218,491.61 1,218,491.61
应交税费 - - - 546,660.00 546,660.00
其他负债 - - - 2,421,966.11 2,421,966.11
应付证券清 - - - 8,274,734.12 8,274,734.12
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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算款
负债总计 - - - 20,024,159.65 20,024,159.65
利率敏感度
缺口
326,161,510.55 38,378,000.40 6,319,589.90 3,649,562,088.62 4,020,421,189.47
上年度末
2011 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 614,605,189.67 - - - 614,605,189.67
结算备付金 1,459,254.68 - - - 1,459,254.68
存出保证金 - - - 2,223,609.04 2,223,609.04
交易性金融
资产
145,110,000.00 4,381,893.60 5,940,919.40 3,369,409,139.89 3,524,841,952.89
应收利息 - - - 3,546,189.28 3,546,189.28
应收申购款 - - - 83,647.26 83,647.26
应收证券清
算款
- - - 3,953,381.28 3,953,381.28
资产总计 761,174,444.35 4,381,893.60 5,940,919.40 3,379,215,966.75 4,150,713,224.10
负债
应付赎回款 - - - 1,108,468.75 1,108,468.75
应付管理人
报酬
- - - 5,509,642.46 5,509,642.46
应付托管费 - - - 918,273.78 918,273.78
应付交易费
用
- - - 1,025,633.56 1,025,633.56
应交税费 - - - 546,660.00 546,660.00
其他负债 - - - 2,544,235.98 2,544,235.98
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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负债总计 - - - 11,652,914.53 11,652,914.53
利率敏感度
缺口
761,174,444.35 4,381,893.60 5,940,919.40 3,367,563,052.22 4,139,060,309.57
注 ： 表中所 示为本基 金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到
期日孰早者 予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本 基金持有 的交易性 债券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例
为 5.93%(2011 年 12 月 31 日 ：3.76%) ， 因此 市场利 率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影
响(2011 年 12 月 31 日 ： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险 。
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ， 因此无 重大 外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未来 现金 流量 因除 市场 利率 和外 汇
汇率以外的 市场 价格 因素变动 而发生波 动的风险 。 本 基金主要投 资于证券 交易所上 市或银行
间同业市场 交易的股 票和债券 ， 所面 临的其他 价格风 险来源于单 个证券发 行主体自 身经营情
况或特殊事 项的影响 ， 也可能 来源于证 券市场整 体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 在构建和 管理投资 组合的过 程中 ， 采用“ 自 上而下” 的策 略 ， 通过 对
宏观经济情 况及政策 的分析 ， 结合证券 市场运 行情况 ， 做出资产 配置及组 合构建的 决定 ； 通
过对单个证 券的定性 分析及定 量分析 ， 选择符 合基金 合同约定范 围的投资 品种进行 投资 。 本
基金的基金 管理人定 期结合宏 观及微观 环境的变 化 ， 对投资策略 、 资产配 置 、 投 资组合进 行
修正 ， 来主 动应对可 能发生的 市场价格 风险 。
本基金投资组合中股票投资比例为 基金资产的 60%-95% ， 债券 、 现金类资产 以及中国
证监会允许 基金投资 的其他证 券品种为 基金资产 的 5%-40% 。 此外 ， 本 基金的基 金管理 人每
日对本基金 所持有的 证券价格 实施监控 ， 定期 运用多 种定量方法 对基金进 行风险度 量 ， 包 括
V aR(V alue at Risk) 指标等来测试本基 金面临的 潜在价 格风险 ， 及 时可靠地 对风险进 行跟踪和
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 43 页 ， 共 62 页
控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位 ： 人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产- 股
票投资
3,662,156,126.16 91.09 3,369,409,139.89 81.41
衍生金融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 3,662,156,126.16 91.09 3,369,409,139.89 81.41
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除MSCI 中国A 股指数以外的其 他市场变 量保持不 变
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额 （ 单位 ： 人 民币 万元 ）
相 关风险变 量的变动
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
MSCI 中国A 股指数下降
5%
-17,395.00 -15,836.00
分析
MSCI 中国A 股指数上升
5%
17,395.00 15,836.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 44 页 ， 共 62 页
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债 ， 其账面 价值与
公允价值相 差很小 。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
(i) 金融工具公 允价值计 量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值 ， 公允价值 层级可
分为 ：
第一层级 ： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未 经调整) 的报价 。
第二层级 ： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的 、 除第一层级
中的市场报 价以外的 资产或负 债的输入 值 。
第三层级 ： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融 工具公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本基 金持有的 以公允价 值计量 的金融工 具 中属于第 一层级的 余额
为 3,706,853,716.46 元 ， 属于第二 层级的 余额为 193,895,000.00 元 ， 无属 于第三 层级的余 额
(2011 年 12 月 31 日 ： 第 一层级 3,379,731,952.89 元 ， 第二层级 145,110,000.00 元 ， 无第三 层
级) 。
(iii) 公允价值所 属层次间 的重大变 动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项 停牌 、 交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 、
交易不活跃 期间及限 售期间不 将相关股 票和债券 的公 允价值列入 第一层级 ； 并根 据估值调 整
中采用的不 可观察输 入值对于 公允价值 的影响程 度 ， 确定相关股 票和债券 公允价值 应属第二
层级或第三 层级 。
(iv) 第三层次公 允价值余 额和本期 变动金额
无 。
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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(2) 除公允价值 外 ， 截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位 ： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 3,662,156,126.16 90.64
其中 ： 股票 3,662,156,126.16 90.64
2 固定收益投 资 238,592,590.30 5.91
其中 ： 债券 238,592,590.30 5.91
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金融
资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 132,263,528.44 3.27
6 其他各项资 产 7,433,104.22 0.18
7 合计 4,040,445,349.12 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 - -
B 采掘业 236,463,450.50 5.88
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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C 制造业 1,631,316,051.44 40.58
C0
食品 、 饮料 249,117,091.04 6.20
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 114,990,644.15 2.86
C2
木材 、 家具 9,716,512.20 0.24
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 4,458,592.95 0.11
C5
电子 - -
C6
金属 、 非金属 110,345,029.88 2.74
C7
机械 、 设备 、 仪表 478,014,683.88 11.89
C8
医药 、 生物制 品 664,673,497.34 16.53
C99
其他 制造业 - -
D 电力 、 煤气 及水的生 产和供应 业 92,088,742.65 2.29
E 建筑业 43,753,613.75 1.09
F 交通运输 、 仓储业 108,883,047.66 2.71
G 信息技术业 160,418,675.91 3.99
H 批发和零售 贸易 306,715,727.51 7.63
I 金融 、 保险 业 657,681,516.93 16.36
J 房地产业 156,608,133.68 3.90
K 社会服务业 268,227,166.13 6.67
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,662,156,126.16 91.09
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （ 股 ） 公允价值
占基金资产
净 值比例
（％）
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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1 600276 恒瑞医药 12,395,983 355,888,671.93 8.85
2 601318 中国平安 4,851,421 221,903,996.54 5.52
3 002266 浙富股份 19,648,416 147,363,120.00 3.67
4 002022 科华生物 12,813,555 139,027,071.75 3.46
5 300070 碧水源 4,148,953 124,053,694.70 3.09
6 600016 民生银行 20,622,161 123,526,744.39 3.07
7 600594 益佰制药 6,100,238 120,784,712.40 3.00
8 000983 西山煤电 7,598,205 118,531,998.00 2.95
9 600858 银座股份 8,889,645 104,720,018.10 2.60
10 000926 福星股份 11,201,437 104,621,421.58 2.60
11 000895 双汇发展 1,652,283 102,243,272.04 2.54
12 000848 承德露露 5,592,102 98,141,390.10 2.44
13 002291 星期六 13,525,609 91,297,860.75 2.27
14 000069 华侨城 Ａ 13,682,991 87,297,482.58 2.17
15 601601 中国太保 3,855,621 85,517,673.78 2.13
16 600036 招商银行 7,650,180 83,539,965.60 2.08
17 600837 海通证券 8,487,781 81,737,331.03 2.03
18 000063 中兴通讯 5,804,136 81,025,738.56 2.02
19 600198 大唐电信 7,884,105 79,392,937.35 1.97
20 000012 南 玻 Ａ 8,604,165 77,437,485.00 1.93
21 002563 森马服饰 2,928,269 77,218,453.53 1.92
22 601808 中海油服 4,534,380 74,862,613.80 1.86
23 600582 天地科技 5,061,142 73,133,501.90 1.82
24 600827 友谊股份 6,388,677 72,255,936.87 1.80
25 601006 大秦铁路 8,270,050 58,138,451.50 1.45
26 600741 华域汽车 5,696,436 51,097,030.92 1.27
27 300171 东富龙 1,725,659 49,181,281.50 1.22
28 600011 华能国际 7,213,849 46,529,326.05 1.16
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29 601888 中国国旅 1,621,842 45,768,381.24 1.14
30 600795 国电电力 16,873,858 45,559,416.60 1.13
31 600125 铁龙物流 5,164,839 43,797,834.72 1.09
32 002140 东华科技 2,272,915 43,753,613.75 1.09
33 000002 万 科 Ａ 4,772,932 42,526,824.12 1.06
34 002028 思源电气 3,767,910 41,786,121.90 1.04
35 601628 中国人寿 2,256,070 41,286,081.00 1.03
36 600583 海油工程 6,734,363 41,012,270.67 1.02
37 000028 国药一致 965,992 28,767,241.76 0.72
38 300090 盛运股份 2,096,567 28,492,345.53 0.71
39 002001 新 和 成 1,279,490 27,035,623.70 0.67
40 002397 梦洁家纺 1,133,626 23,692,783.40 0.59
41 600517 置信电气 1,882,598 21,593,399.06 0.54
42 600801 华新水泥 1,417,309 17,744,708.68 0.44
43 002334 英威腾 1,121,195 17,580,337.60 0.44
44 600597 光明乳业 1,841,664 17,164,308.48 0.43
45 600438 通威股份 2,692,564 16,909,301.92 0.42
46 002277 友阿股份 1,009,272 15,754,735.92 0.39
47 300142 沃森生物 392,827 15,037,417.56 0.37
48 000410 沈阳机床 1,854,265 14,036,786.05 0.35
49 600887 伊利股份 649,400 13,364,652.00 0.33
50 601799 星宇股份 1,133,031 12,644,625.96 0.31
51 601636 旗滨集团 1,415,410 11,068,506.20 0.28
52 601996 丰林集团 1,506,436 9,716,512.20 0.24
53 600054 黄山旅游 572,551 8,548,186.43 0.21
54 600000 浦发银行 900,000 7,317,000.00 0.18
55 000625 长安汽车 1,476,827 7,206,915.76 0.18
56 000597 东北制药 1,000,000 6,900,000.00 0.17
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57 002535 林州重机 782,642 6,128,086.86 0.15
58 601166 兴业银行 399,978 5,191,714.44 0.13
59 000024 招商地产 199,901 4,903,571.53 0.12
60 600697 欧亚集团 212,899 4,869,000.13 0.12
61 600266 北京城建 299,955 4,556,316.45 0.11
62 600309 烟台万华 333,977 4,458,592.95 0.11
63 600270 外运发展 618,652 4,404,802.24 0.11
64 601788 光大证券 309,999 4,082,686.83 0.10
65 601009 南京银行 419,991 3,578,323.32 0.09
66 000061 农 产 品 539,714 3,130,341.20 0.08
67 000927 一汽夏利 396,300 2,904,879.00 0.07
68 002571 德力股份 200,000 2,780,000.00 0.07
69 000888 峨眉山 Ａ 119,711 2,559,421.18 0.06
70 600428 中远航运 624,560 2,541,959.20 0.06
71 002013 中航精机 200,000 2,440,000.00 0.06
72 000951 中国重汽 199,856 2,426,251.84 0.06
73 600403 大有能源 99,979 2,056,568.03 0.05
74 000630 铜陵有色 68,100 1,314,330.00 0.03
75 000893 东凌粮油 91,850 1,294,166.50 0.03
7.4 报告期内股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 204,736,840.87 4.95
2 600837 海通证券 164,702,082.38 3.98
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3 000012 南 玻 Ａ 82,515,480.49 1.99
4 601808 中海油服 81,960,101.46 1.98
5 601601 中国太保 81,623,723.78 1.97
6 601006 大秦铁路 60,606,714.00 1.46
7 002028 思源电气 51,187,629.80 1.24
8 002140 东华科技 50,531,661.19 1.22
9 600125 铁龙物流 48,149,189.74 1.16
10 600383 金地集团 45,704,598.30 1.10
11 600795 国电电力 45,209,801.24 1.09
12 600594 益佰制药 42,063,436.69 1.02
13 600583 海油 工程 41,938,283.21 1.01
14 000063 中兴通讯 41,200,666.61 1.00
15 601628 中国人寿 40,952,318.12 0.99
16 002022 科华生物 29,542,295.54 0.71
17 000858 五 粮 液 29,234,342.43 0.71
18 002001 新 和 成 27,639,052.52 0.67
19 002563 森马服饰 27,585,140.42 0.67
20 002397 梦洁家纺 26,121,248.00 0.63
注 ： 买入金 额按买卖 成交金额( 成交 单价乘以 成交数量) 填列 ， 不 考虑相关 交易费 用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600875 东方电气 201,605,063.36 4.87
2 000061 农 产 品 111,531,277.42 2.69
3 600837 海通证券 109,521,783.65 2.65
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4 300070 碧水源 69,334,581.98 1.68
5 600694 大商股份 60,960,134.98 1.47
6 601601 中国太保 55,829,936.70 1.35
7 000792 盐湖股份 51,606,292.35 1.25
8 000983 西山煤电 45,265,259.15 1.09
9 600383 金地集团 44,210,848.42 1.07
10 000858 五 粮 液 35,717,992.05 0.86
11 600867 通化东宝 35,640,603.64 0.86
12 600858 银座股份 31,201,769.27 0.75
13 600827 友谊股份 29,154,964.95 0.70
14 600062 华润双鹤 27,688,939.94 0.67
15 300040 九洲电气 24,391,969.80 0.59
16 000895 双汇发展 22,110,828.41 0.53
17 300090 盛运股份 21,137,043.50 0.51
18 000422 湖北宜化 19,987,220.82 0.48
19 000069 华侨城 Ａ 19,801,516.70 0.48
20 000410 沈阳机床 18,200,114.28 0.44
注 ： 卖出金 额按买卖 成交金额( 成交 单价乘以 成交数量) 填列 ， 不 考虑相关 交易费 用 。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位 ： 人民币元
买入股票的 成本 （ 成 交 ） 总额 1,511,476,061.09
卖出股票的 收入 （ 成 交 ） 总额 1,285,177,504.12
注 ：“ 买入股票 成本总额” 及“ 卖出 股票收入 总额” 均按 买卖成交金 额 （ 成 交单价乘 以成交
数量 ） 填列 ， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位 ： 人民币元
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 193,895,000.00 4.82
3 金融债券 - -
其中 ： 政策 性金融债 - -
4 企业债券 33,891,972.00 0.84
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 10,805,618.30 0.27
8 其他 - -
9 合计 238,592,590.30 5.93
7.6 期末按公允价值占基金资产 净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （ 张 ） 公允价值
占基金资
产净值比
例 （％）
1 1101094 11 央票 94 1,500,000 145,440,000.00 3.62
2 1101088 11 央票 88 500,000 48,455,000.00 1.21
3 122126 11 庞大 02 317,400 33,891,972.00 0.84
4 110017 中海转债 64,730 6,319,589.90 0.16
5 113002 工行转 债 41,160 4,486,028.40 0.11
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投 资的前十名证 券中 ， 无报告期 内 发行主体被监管部门 立案调查的 ，
或在报告编 制日前一 年内受到 证监会 、 证券交易 所公 开谴责 、 处 罚的证券 。
7.9.2 本基金投资的前十名 股票中 ， 没有投资于 超出 基金合同规定备选股票库之外 的股
票 。
7.9.3 期末其 他各项资 产构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,110,438.31
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 324,623.21
4 应收利息 4,699,811.84
5 应收申购款 298,230.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,433,104.22
7.9.4 期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净
值比例 （％ ）
1 110017 中海转 债 6,319,589.90 0.16
2 113002 工行转债 4,486,028.40 0.11
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7.9.5 期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单位 ： 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
182,879 23,870.95 174,008,872.34 3.99% 4,191,485,859.60 96.01%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数 （ 份 ） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本
基金
2,815.50 0.000064%
注 ：1. 本公司 高级管 理人员 、 基金投资 和研究部 门负 责人未持有 该只基金 的基金份 额 。
2. 该只基金的 基金经 理未持有 该只基金 的基金份 额 。
9
开放式基金份额变动
单位 ： 份
基金合同生 效日 （2007 年 3 月 22 日 ） 基金份 额
总额
8,756,866,710.48
本报告期期 初基金份 额总额 4,574,317,797.24
本报告期基 金总申购 份额 46,526,110.55
减 ： 本报告 期基金总 赎回份额 255,349,175.85
本报告期基 金拆分变 动份额 -
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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本报告期期 末基金份 额总额 4,365,494,731.94
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2
基金管理人 、 基金托管人的专门基金 托管部门的重 大人事变动
（ 一 ） 基金 管理人重 大人事变 动
本报告期内 未发生基 金管理人 重大人事 变动 。
（ 二 ） 基金 托管人的 专门基金 托管部门 重大人事 变动
本报告期内 未发生基 金托管人 的专门基 金托管部 门 重 大人事变动 。
10.3
涉及基金管理人 、 基金财产 、 基金托 管业务的诉讼
本报告期内 未发生涉 及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金 托管业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内 未发生基 金投资策 略的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自成 立以来对 其进行审 计的均是 普华永道 中天 会计师事务 所 ， 未曾改聘 其他会 计
师事务所 。
10.6
管理人 、 托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚 等 情况
本报告期内 ， 没有 发生基金 管理人 、 托管 人及其高 级 管理人员受 监管部门 稽查或处 罚的
情形 。
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单 元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位 ： 人民币元
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
券商名称 交易单元数 量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券 2 471,687,663.09 16.87% 387,747.75 16.49% -
国信证券 1 386,473,597.61 13.82% 333,527.39 14.19% -
广发证券 1 308,103,822.88 11.02% 261,886.26 11.14% -
长江证券 1 264,321,054.37 9.45% 224,674.49 9.56% -
中银国际 1 239,194,670.08 8.55% 199,422.64 8.48% -
中信建投 2 217,213,411.40 7.77% 184,117.77 7.83% -
光大证券 1 195,511,598.67 6.99% 166,183.71 7.07% -
国海证券 2 183,382,746.48 6.56% 149,076.78 6.34% -
申银万国 2 180,330,999.18 6.45% 146,763.96 6.24% -
海通证券 1 145,990,125.32 5.22% 124,092.27 5.28% -
银河证券 1 138,005,208.39 4.93% 117,304.28 4.99% -
招商证券 1 66,438,667.74 2.38% 56,307.09 2.39% -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注 ：1. 专用 交易单元 的选择标 准和程序
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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1 ） 选择代理 基金证券 买卖的证 券经营机 构的标 准
基金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营 机构 ， 并 租用其交 易单元作 为基金
的专用交易 单元 。 选 择的标准 是 ：
资历雄厚 ， 信誉良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民 币 ；
财务状况良好 ， 经营行为 规范 ， 最近一年未发 生 重大违规行为而受到有关管理 机关
的处罚 ；
内部管理规 范 、 严格 ， 具备健 全的内控 制度 ， 并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
具备基金运作所需的高效 、 安全的通讯 条件 ， 交 易设施符合代理本基金进行证 券交
易的需要 ， 并能为本 基金提供 全面的信 息服务 ；
研究实力较强 ， 有固定的 研究机构和专门研究 人 员 ， 能及时 、 定期 、 全面地为 本基
金提供宏观 经济 、 行业情 况 、 市场走 向 、 个股分析 的 研究报告及 周到的信 息服务 ， 并能 根据
基金投资的 特定要求 ， 提供专 题研究报 告 。
2 ） 租用基金 专用交易 单元的程 序
基金管理人根据上述标准 考察证券经营机构 ， 考 察结果经公司领导审批后 ， 我 司与
被选中的证券经营机 构签订 《 券商 交易单元租用 协议 》 和 《 研究服务协议 》 ， 并办理基 金专
用交易单元 租用手续 。
之后 ， 基金管理人将 根据 各证券经营机构的研 究 报告 、 信息服务质量等情况 ， 根据
如下选择标 准细化的 评价体系 ， 每季度 对签约证 券经 营机构的服 务进行一 次综合评 价 ：
A 提供的研究报 告质量 和数量 ；
B 由基金管理人 提出课 题 ， 证券 经营机构 提供的研 究 论文质量 ；
C 证券经营机构 协助我 公司研究 员调研情 况 ；
D 与证券 经营机构 研究员交 流和共享 研究资料 情况 ；
E 其他可评 价的量化 标准 。
经过评价 ， 对于达到 有关标 准的证券 经营机构 将继续 保留 ， 并对 排名靠前 的证券 经营机
构在交易量 的分配上 采取适当 的倾斜政 策 。 若 本公司 认为签约机 构的服务 不能满足 要求 ， 或
签约机构违 规受到国 家有关部 门的处罚 ， 本公 司有权 终止签署的 协议 ， 并 撤销租 用的交易 单
元 ； 基金管 理人将重 新选择其 它经营稳 健 、 研究 能力 强 、 信息服 务质量高 的证券经 营机构 ，
租用其交易 单元 。
交易单元租 用协议期 限为一年 ， 到期后 若双方没 有 异议可自动 延期一年 。
2. 报告期内 证券公司 基金专用 交易单元 的租用与 变更 情况
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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报告期内 ， 根据上述 基金专 用交易单 元选择标 准和程 序 ， 本基金 逐步租用 证券公 司的交
易单元合 计 24 个 ， 其中国 海证券和 中金公司 、 申银 万国证券 、 中信建投 证券 、 东 方证券各
2 个 ， 光大证 券 、 长 江证券 、 中信证券 、 海通证 券 、 银河 证券 、 中银国际 证券 、 齐 鲁证券 、
方正证券 、 招商证券 、 华泰证 券 、 国信 证券 、 瑞 银证 券 、 广发证 券和民生 证券各 1 个 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位 ： 人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东方证券 - - 2,680,500,000.00 46.37% - -
国信证券 2,615,754.79 100.00% 300,000,000.00 5.19% - -
广发证券 - - 200,000,000.00 3.46% - -
长江证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中信建投 - - 2,600,000,000.00 44.98% - -
光大证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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民生证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 关 于 增 加 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 为 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-7
2 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 通 过 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
旗 下 开 放 式 基 金 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资
业 务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-7
3
富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基
金2011 年第4 季度报告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-19
4 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 农 业 银 行 借
记卡 、 中 国建设银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-2-9
5 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 面 向
个 人 投 资 者 开 通 直 销 柜 台 传 真 交 易 业 务 的
公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-2-11
6 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
7 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基
金2011 年年 度报告 （ 正文 ）
公司网站 2012-3-29
8
富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基
金2011 年年 度报告 （ 摘要 ）
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 60 页 ， 共 62 页
9 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 开 放
式基金申购 费率优 惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-7
10 关于与通联 支付合作 开通中国 银行借记 卡 、
温 州 银 行 借 记 卡 支 付 并 实 施 申 购 费 率 优 惠
的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
11 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 邮 政 储 蓄 银
行借记卡 、 上海银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
12
富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基
金2012 年第1 季度报告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-21
13
关 于 国 海 富 兰 克 林 基 金 网 上 直 销 银 行 卡 支
付并实施申 购费率优 惠的说明 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-28
14 富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基
金更新招募 说明书 （2012 年第1 号)
公司网站 2012-5-5
15
富 兰 克 林 国 海 潜 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基
金更新招募 说明书摘 要 （2012 年第1 号)
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-5-5
16 关 于 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
中国证 券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
17 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
通 过 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 开 放
式基金转换 业务 、 定期定额 投资业 务及相关
申购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
18 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 通 过 中 信
证券 （ 浙江 ） 有限 责任公司 开通旗 下部分开
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
2012-6-15
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 61 页 ， 共 62 页
放式基金基 金转换业 务的公告 和公司网站
19 关于增加诺 亚正行 （ 上海 ） 基金销 售投资顾
问 有 限 公 司 为 我 司 旗 下 基 金 代 销 机 构 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-19
20 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
通过诺亚正 行 （ 上 海 ） 基金 销售投 资顾问有
限公司开通 开放式基 金定期定 额投资业 务 、
基金转换业 务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-19
21 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
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2012-6-28
22 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 中国证监 会批准富 兰克林国 海潜力组 合股票 型证 券投资基金 设立的文 件
2 、 《 富兰克 林国海潜 力组合股 票型证券 投资基金 基金 合同 》
3 、 《 富兰克 林国海潜 力组合股 票型证券 投资基金 招募 说明书 》
4 、 《 富兰克 林国海潜 力组合股 票型证券 投资基金 托管 协议 》
5 、 中国证监 会要求的 其他文件
11.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的住 所并登载 于基金管 理人 网站 www.ftsfund.com 。
11.3 查阅方 式
1 、 投资者 在基金开 放日内至 基金管理 人或基金 托管人 住所免费查 阅 ， 并可 按工本 费购买
富兰 克林 国海 潜力 组合 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 62 页 ， 共 62 页
复印件 。
2 、 登陆基金 管理人网 站 www.ftsfund.com 查阅 。
国海富兰克林基金管理有限公司
二 〇 一二年八月二十七日
