富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏 ， 并对其 内容的真 实性 、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任 。 本半年度 报告已经
三分之二以 上独立董 事签字同 意 ， 并由 董事长签 发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限公司 根 据本基 金合 同规定 ， 于 2012 年 8 月 17 日复核
了本报告中 的财务指 标 、 净值 表现 、 利 润分配情 况 、 财务会计报 告 、 投资 组合报告 等内容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、 误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产 ， 但不 保证基 金一定
盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新 。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及 目录........................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情 况.....................................................................................................................5
2.2 基金产品说 明.....................................................................................................................5
2.3 基金管理人 和基金托 管人.................................................................................................6
2.4 信息披露方 式.....................................................................................................................7
2.5 其他相关资 料.....................................................................................................................7
3 主要财务指 标和基金 净值表现................................................................................................7
3.1 主要会计数 据和财务 指标.................................................................................................7
3.2 基金净值表 现.....................................................................................................................8
4 管理人报告..............................................................................................................................10
4.1 基金管理人 及基金经 理情况...........................................................................................10
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 ...................................................13
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明...............................................................13
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明 ...................................................13
4.5 管理人对宏 观经济 、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 ...............................................14
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明...........................................................14
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明...............................................................14
5 托管人报告..............................................................................................................................15
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明...................................................................15
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况 的说
明 15
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、 准 确和完整发 表意见 ...............15
6 半年度财务 会计报告 （ 未经审 计 ）......................................................................................15
6.1 资产负债表.......................................................................................................................15
6.2 利润表...............................................................................................................................17
6.3 所有者权益 （ 基金净 值 ） 变动 表...................................................................................19
6.4 报表附注...........................................................................................................................20
7 投资组合报 告..........................................................................................................................44
7.1 期末基金资 产组合情 况...................................................................................................44
7.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合...................................................................................45
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细 .......................46
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动...............................................................................47
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合...........................................................................49
7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名债券投资 明细 ...................50
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有 资产支持证 券投资明 细 .......50
7.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名权证投资 明细 ...................50
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7.9 投资组合报 告附注...........................................................................................................50
8 基金份额持 有人信息..............................................................................................................51
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构.......................................................................51
8.2 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况...........................................................52
9 开放式基金 份额变动..............................................................................................................52
10 重大事件揭 示...................................................................................................................52
10.1 基金份额持 有人大会 决议...............................................................................................52
10.2 基金管理人 、 基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 ...............................53
10.3 涉及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金托管 业务的诉 讼 ...................................................53
10.4 基金投资策 略的改变.......................................................................................................53
10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情 况...................................................................................53
10.6 管理人 、 托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 ...........................................53
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况.......................................................................53
10.8 其他重大事 件...................................................................................................................55
11 备查文件目 录...................................................................................................................58
11.1 备查文件目 录...................................................................................................................58
11.2 存放地点...........................................................................................................................58
11.3 查阅方式...........................................................................................................................58
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国 海深化价 值股票型 证券投资 基金
基金简称 国富深化价 值股票
基金主代码 450004
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同 生 效日 2008 年7 月3 日
基金管理人 国海富兰克 林基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 1,101,261,284.17 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台 为依托 ，
针对证券市场发展中出现的结构性特征 ， 投资于具有 估值优势
和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券 ， 争取达到
基金财产长 期稳定增 值的目的 。
投资策略
本 基金 采取“ 自下而 上” 的选 股策略 和“ 自上而下” 的资产 配置 相
结合的主动 投资管理 策略 。
股票选择策 略:
本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择 。 首先 运用数量
化的估值方法 辨识上市公 司的“ 初级价值” ， 并选 取出 估值水平
低于市场平均的价值型股票形成初级股票池 ； 之后透 过分析初
级股票池中上市公司的盈利能力 、 资产质量 、 成长潜 力等各项
动态指标 ， 发掘出目前价值低估 、 未来具有估值提升 空间的股
票 ， 也就是在初级价值股票中进行价值精选 、 发掘上 市公司的
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“ 深化价 值” 以 形成次级 股票池 。
资产配置策 略:
本基金主要根据宏观经济 、 政策环境 、 利率走势 、 市 场资金构
成及流动性情况 ， 通过深入的数量化分析和基本面研 究 ， 制定
本基 金股票 、 债券 、 现金等大类资产的配置比例 、 调 整原则和
调整范围 。
债券投资策 略:
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理 、 识 别收益率
曲 线 中 价 值 低 估 的 部 分 以 及 识 别 各 类 债 券 中 价 值 低 估 的 种 类
（ 例如企业债存在信用升级的潜力 ）。 为了有助于辨 别出恰当
的债券久期 ， 并找到构造组合达到这一久期的最佳方 法 ， 基金
管理人将集中使用基本面分析和技术分析 ， 通过对个 券的全面
和细致的分 析 ， 最后 确定债券 组合的构 成。
权证的投资 策略:
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析 的基础之
上 ， 主要用 于锁定收 益和控制 风险 。
业绩比较基 准 85% × 沪深300 指 数+ 15% × 中债国 债总指数 （ 全价 ）
风险收益特 征
本基金为价值型股票证券投资基金 ， 具有较高风险和 较高收益
的特征 ， 其预期的收益和风险都高于混合型基金 、 债 券基金和
货币市场基 金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克 林基金管 理有限
公司
中国农业银 行股份有 限公司
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电话
021-3855 5555 010-6606 0069
信息披露负 责人
电子邮箱
service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
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客户服务电 话
400-700-4518 、9510-5680 和
021 －38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6320 1816
注册地址
广西南宁市 琅东滨湖 路 46
号
北京市东城 区建国门 内大街
69 号
办公地址
上海市浦东 新区世纪 大道 8
号上海国金 中心二期 9 层
北京市西城 区复兴门 内大街
28 号凯晨世 贸中心东 座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、 证券时 报 、 上海 证券报
登 载 基金 半 年 度报 告正 文 的管 理人
互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半 年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号上海
国金中心二 期 9 层
3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位 ： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -56,286,645.83
本期利润 120,820,314.84
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加权平均基 金份额本 期利润 0.1043
本期加权平 均净值利 润率 8.45%
本期基金份 额净值增 长率 9.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 265,717,782.23
期末可供分 配基金份 额利润 0.2413
期末基金资 产净值 1,434,653,080.97
期末基金份 额净值 1.3027
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 50.12%
注 ：1 ． 上述财务指标 采用的计算公 式 ， 详见证监 会 发布的证券投资基金 信息披露编 报
规则 － 第 1 号 《 主要 财务指标 的计算及 披露 》 。
2. 本期已实现收益指基 金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动收
益 ） 扣除相 关费用后 的余额 ， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益.
3. 期末可供分配利润 ， 采用期末资产负 债表中未分 配利润与未分配利润中 已实现部分
的孰低数 （ 为期末余 额 ， 不是 当期发生 数 ） 。
4 ． 上述基金业绩指标 不包括持有人 交易基金的各 项 费用 ， 例如 ， 开放式 基金的申购 赎
回费等 ， 计 入费用后 实际收益 要低于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份 额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个
月
-0.92% 0.92% -5.54% 0.92% 4.62% 0.00%
过 去 三 个
月
9.59% 0.99% 0.46% 0.94% 9.13% 0.05%
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过 去 六 个
月
9.60% 1.17% 4.46% 1.12% 5.14% 0.05%
过去一年 -12.07% 1.22% -15.75% 1.14% 3.68% 0.08%
过去三年 8.33% 1.36% -18.27% 1.33% 26.60% 0.03%
自 基 金 成
立起至今
50.12% 1.32% -4.60% 1.59% 54.72% -0.27%
注 ： 根 据基 金合 同中投 资策 略及 投资 限制 的有关 规定 ， 本基 金的 业绩 比较基 准 ＝ 沪 深
300 指数×85% ＋ 中债 国债总指 数 （ 全价 ）×15% 。 本 基金股票投 资部分的 业绩比较 基准采用
沪深 300 指数 ， 债券投资 部分的业 绩比较基 准采用中 债国债总指 数 （ 全价 ） ， 两个指 数均具
有较强的代 表性 。
本基金每个 交易日对 业绩比较 基准进行 再平衡处 理 ，1 日收益 率 （Benchmark
t
） 按下列
公式计算 ：
Benchmark
t
= 85% ×( 沪深 300 指数 t/ 沪深 300 指数
t-1
-1) +15%×( 中债国 债总指数 （ 全 价 ）
t/ 中债国债总指数 （ 全价 ）
t-1
-1)
其中 ，t=1,2,3,…, T ，T 表示时间截止日 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益
率变动的比较
富兰克林国 海深化价 值股票型 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2008 年 7 月 3 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
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注 ：1 、 本基 金的 基金 合同生效 日为 2008 年 7 月 3 日 。 本基金在 6 个月建 仓期结束 时 ，
各项投资比 例符合基 金合同约 定 。
2 、 截至报告期末 ， 本 基金的各项投 资比例符合基 金 合同的约定 。 基金合 同中关于基 金
投资比例的 约定如下 ：
股票资产占基金资产 的 60%-95% ， 债券 、 现金 类资 产以及中国证监会允许 基金投资的
其他证券品 种占基金 资产的 5%-40% ， 其 中 ， 基金保 留的现金以 及投资于 到期日在 一年期以
内的政府债 券的比例 合计不低 于基金资 产净值的 5% 。
由于证券市 场波动 、 上市公 司合并或 基金规模 变动等 基金管理人 之外的原 因导致投 资组
合不符合上 述约定比 例的 ， 基 金 管理人 应在 10 个交 易日内进行 调整 ， 以 达到标准 。 法律法
规另有规定 的除外 。
3 、 本基金本 报告期遵 守法律 、 法规和基 金合同 的比 例限制进行 证券投资 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克 林基金管 理有限公 司成立于 2004 年 11 月 ， 由国海 证券股份 有限公司 和富兰
克林邓普顿 投资集团 全资子公 司邓普顿 国际股份 有限 公司共同出 资组建 ， 目前公 司注册资 本
2.2 亿元人民 币 ， 国海证 券股份有 限公司 持有 51% 的股 份, 邓普顿国 际股份 有限公司 持有 49%
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的股份 。 富 兰克林邓 普顿投资 集团是世 界知名 基 金管 理公司 ， 在 全球市场 上有超 过 60 年 的
投资管理经 验 。 国 海富兰克 林基金管 理有限公 司引进 富兰克林邓 普顿投资 集团享誉 全球的投
资机制 、 研 究平台和 风险控制 体系 ， 力 争成为国 内一 流的基金管 理公司 。
本公司具有 丰富的管 理基金经 验 。 截至 本报告期 末 ， 从 2005 年 6 月第 一只基金 成立到
现在 ， 本公 司已经成 功管理了 12 只基金 产品 （ 包 含 A 、C 类债券基金 ）。 以下为本 公司管
理基金的获 奖情况 ：
1 ． 富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
2 ． 富兰克林国海弹性市值股票 型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
3 ． 富兰克林国海深化价值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
4 ． 富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
5 ． 富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金四星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
4.1.2 基金经理 （ 或基金经理小组 ） 及基金经理助理 的简介
任本基金的 基金经理 （ 助理 ）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张晓东 本 基 金 基 金
经 理 、 富 兰
克 林 国 海 弹
性 市 值 股 票
型 证 券 投 资
基 金 的 基 金
经理
2008-07-03 - 19 年 张 晓东先生 ， 美国 多米
尼 克学院亚 太政治 及经
济 分析硕士 和上海 交通
大 学应用数 学学士 。 他
曾 就职位于 美国旧 金山
的纽堡 （Newport ） 太平
洋 投资管理 公司 ， 创立
并 管理纽堡 大中华 基金
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（ 股票 ） ， 后 担任香港 阳
光 国际管理 公司董 事 。
张 先生在香 港的中 信资
本 资产管理 部担任 董事
期 间创立并 管理中 信资
本 大中华基 金 ， 该 基金
为 中信集团 在海外 发行
的 第一只股 票型对 冲基
金 。2004 年 10 月张 先
生 加入国海 富兰克 林基
金 管理有限 公司 。 现任
本 基金基金 经理 ， 并同
时 担任富兰 克林国 海弹
性 市值股票 型证券 投资
基金的基金 经理 。
文锋 本 基 金 基 金
经 理 助 理 ，
富 兰 克 林 国
海 弹 性 市 值
股 票 型 证 券
投 资 基 金 基
金 经 理 助
理 ， 行 业 研
究主管
2011-07-26 - 4 年 文 锋先生 ， 中国科 技大
学 博士 ， 曾 任奥浦 诺管
理 咨询有限 公司咨 询顾
问 。 2008 年 4 月加入 国
海 富兰克林 基金管 理有
限 公司 ， 担 任富兰 克林
国 海弹性市 值股票 型证
券 投资基金 基金经 理助
理 、 富兰克 林国海 深化
价 值股票型 证券投 资基
金 基金经理 助理兼 行业
研究主管 。
注 ： 表 中“ 证 券从业年 限” 的 计算标准 为该名 员工从事 过的所有诸 如基金 、 证券 、 投 资等
相关金融领 域的工作 年限的总 和 。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵守 《 中华 人民共和 国证 券投资基金 法 》 及 其他有关 法律 、
法规和 《 富兰克 林国海深 化价值股 票型证券 投资基金 基金合同 》 的规 定 ， 本着诚 实信用 、 勤
勉尽责的原 则管理和 运用基金 资产 ， 在严格控 制风险 的基础上 ， 为基金份 额持有 人谋求最 大
利益 ， 无损 害基金份 额持有人 利益的行 为 。 基 金投资 组合符合有 关法律 、 法规的规 定及基金
合同的约定 。
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内 ， 公司 在研究报 告发布公 平性 、 投资 决策独 立性 、 交易公平 分配 ， 信息 隔离等
方面均能严 格执行 《 公平交易 管理制度 》， 严格 按照 制度要求对 异常交易 进行控制 和审批 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按 照 《 异常交易 监控与报 告制度 》 和 《 同 日 反向交易管 理办法 》 对异 常交易进
行监控 。 报 告期内公 司不存 在投资组 合之间发 生的同 日反向交易 ， 其成交 较少的 单边交易 量
超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年主要 围绕房地 产行业进 行操作 。 年初我 们判断 经济减速是 趋势 ， 而 房地产 是经济
运行中的关 键问题 ， 政府有必 要对过度 打压房 地产的 政策做出微 调 。 在基 金组合中 ， 大幅 超
配房地产及 其相关股 票 ， 最终效果 较好 。 除此 之外 ， 也重仓配置 了医药板 块 ， 认为医改 政策
的负面效果 已经在股 价中反应 较为充分 。 上半 年组合 中 ， 房地产 相关和医 药对组 合的贡献 最
大 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012 年上半 年价值市 值基金净 值上涨 9.60% ， 同期 业 绩基准上涨 4.46% ， 基金 表现超出
业绩基准 5.14% 。
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4.5 管理人对宏观 经济 、 证券市场及行业走 势的简要展望
我 们对 宏观 经济 的中期 看法 仍然 较为 谨慎 。 政府 已经表 明愿 意接 受更 低水平 的经 济 增
长 ， 并希望在这 一过程中 实现经济 结构的转 型 。 但转 型过程绝非 一帆风顺 。 首 先 ， 外部环 境
条件并不十 分配合 ， 欧洲债务 危机仍未 根除 ， 美国经 济复苏也并 不牢靠 ， 外部拉动 对经济增
长的贡献有 限 。 其次 ， 从内 部环境看 ， 此 前改革措 施 的效果已经 发挥得较 为充分 ， 有必 要通
过进一步改 革来打破 当前经济 结构失衡 、 新经 济增长 动力不足的 局面 。 在 转型具 备足够基 础
之前 ， 市场 难以走出 明确的趋 势 。
短期而言 ， 我们 也看到一 些积极迹 象 ， 特别在 政府政 策层 面 。 通胀缓 解 ， 使政府 调控的
余地加大 ， 此前 的降准 、 降 息的效果 也将逐步 发挥效 果 ； 从全球层面 来看 ， 政府 稳定经济 增
长的意愿都 较强 ， 这 都有助于 经济底部 的逐步 形成 。 接下来 ， 经 济层面的 利空和政 策层面的
利好有望交 替出现 ， 投资者信 心受此影 响也将出 现反 复 ， 但这一 切都是市 场筑底的 必经之路 。
我们将抓住 政策受益 和供给收 缩两条主 线 ， 结 合我们 一贯以来自 下而上的 选股原则 进行组合
配置 ， 而不 会单独以 仓位作为 调整目标 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本公司在报 告期内有 效控制基 金估值流 程 ， 按 照相关 法律法规的 规定设有 投资资产 估值
委员会 （ 简称“ 估值委员 会” ） ， 并 已制订 了 《 公 允估 值管理办法 》 。 估值委员 会审核和 决定
投资资产估 值的相关 事务 ， 确 保基金估 值的公 允 、 合 理 ， 保证估 值未被歪 曲以免对 基金持有
人产生不利 影响 。 报 告期内 相关基金 估值政策 由托管 银行进行复 核 。 公司 估值委 员会由总 经
理 （ 或其任命者 ） 负责 ， 成员包 括投研 、 风 险控制 、 监察稽核 、 交易 、 基金核算 方面的部 门
主管 ， 相关 人员均具 有丰富 的证券基 金行业从 业经验 和专业能力 。 基金经 理如认 为估值有 被
歪曲或有失 公允的情 况 ， 应 向估值委 员会报告 并提出 相关意见和 建议 。 各 方不存 在任何重 大
利益冲突 ， 一切以投 资者利益 最大化为 最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
本基金本报 告期间没 有进行利 润分配 。
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
在托管富兰 克林国海 深化价值 股票型证 券投资基 金的 过程中 ， 本基金托 管人—— 中国农
业银行股份 有限公司 严格遵守 《 中华 人民共和 国证券 投资基金法 》 等相关 法律法 规的规定 以
及 《 富兰克林国 海深化价 值股票型 证券投资 基金基金 合同 》 、 《 富兰克林国 海深化价 值股票
型 证券 投资基 金托 管协 议 》 的 约定 ， 对富 兰克 林国海深 化价 值股票 型证 券投 资基金 管理 人
—— 国海富 兰克林基 金管理有 限公司自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日基金的 投资运
作 ， 进行了认真 、 独 立的会 计核算和 必要的投 资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ， 没有从 事
任何损害基 金份额持 有人利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分配等情况的说明
本托管人认 为 ， 国 海富兰克 林基金管 理有限公 司在富 兰克林国海 深化价值 股票型证 券投
资基金的投 资运作 、 基金资 产净值的 计算 、 基 金份额 申购赎回价 格的计算 以及基金 费用开支
等事项上 ， 不存 在损害基 金份额持 有人利益 的行为 ； 在报告期内 ， 严 格遵守了 《 中华人民 共
和国证券投 资基金法 》 等有关 法律法规 ， 在各 重要方面 的运作严格 按照基金 合同的规 定进行 。
5.3 托管人对本 半 年度报告中财务信息等内 容的真实 、 准 确和完整发表意见
本托管人认 为 ， 国海 富兰克 林基金管 理有限公 司的信 息披露事务 符合 《 证 券投资 基金信
息披露管理 办法 》 及 其他相 关法律法 规的规定 ， 基金 管理人所编 制和披露 的富兰克 林国海深
化价值股票 型证券投 资基金半 年度报告 中的财务 指标 、 净值表现 、 收益 分配情况 、 财务会 计
报告 、 投资 组合报告 等信息真 实 、 准确 、 完整 ， 未发 现有损害基 金持有人 利益的行 为 。
6 半年度财务会计报告 （ 未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 富兰克林 国海深化 价值股票 型证券投 资基 金
报告截止日 ：2012 年 6 月 30 日
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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单位 ： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存款 6.4.7.1 285,671,140.37 460,792,354.12
结算备付金
456,885.06 1,839,164.49
存出保证金
515,790.69 623,537.82
交易性金融 资产 6.4.7.2 1,117,347,724.47 1,030,698,858.47
其中 ： 股票 投资
1,116,614,473.34 1,030,001,304.35
基金投资
- -
债券投资
733,251.13 697,554.12
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
44,577,148.66 25,440,131.11
应收利息 6.4.7.5 47,589.06 71,096.24
应收股利
63,290.48 -
应收申购款
57,873.89 1,918,684.09
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,448,737,442.68 1,521,383,826.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
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应付证券清 算款
- -
应付赎回款
10,684,203.31 129,467.15
应付管理人 报酬
1,759,813.76 2,031,966.17
应付托管费
293,302.31 338,661.04
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 482,073.74 1,079,830.54
应交税费
54,000.00 54,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 810,968.59 900,579.85
负债合计
14,084,361.71 4,534,504.75
所有者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 1,101,261,284.17 1,276,215,714.08
未分配利润 6.4.7.10 333,391,796.80 240,633,607.51
所有者权益 合计
1,434,653,080.97 1,516,849,321.59
负债和所有 者权益总 计
1,448,737,442.68 1,521,383,826.34
注 ：1 ． 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份额 净 值 1.3027 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,101,261,284.17 份 。
2 ． 后附会计 报表附注 为本会计 报表的组 成部分 。
6.2 利润表
会计主体 ： 富兰克林 国海深化 价值股票 型证券投 资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
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一 、 收入
135,604,633.24 -107,778,368.61
1. 利息收入
1,304,016.96 1,168,729.46
其中 ： 存款 利息收入 6.4.7.11 794,707.69 869,669.93
债券利息收 入
2,703.02 1,620.66
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返售金 融 资产收 入
506,606.25 297,438.87
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （ 损失以“-” 填列 ）
-43,136,359.25 23,989,834.82
其中 ： 股票 投资收益 6.4.7.12 -48,074,344.23 16,475,885.27
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工具收 益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 4,937,984.98 7,513,949.55
3. 公允 价值变 动收益 （ 损失以
“-” 号填列 ）
6.4.7.16 177,106,960.67 -133,241,922.11
4. 汇兑收益 （ 损失以“ －” 号填
列 ）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以“-” 号 填
列 ）
6.4.7.17 330,014.86 304,989.22
减 ： 二 、 费用
14,784,318.40 15,916,803.82
1 ． 管理人报 酬
10,647,570.41 12,024,532.18
2 ． 托管费
1,774,595.13 2,004,088.64
3 ． 销售服务 费
- -
4 ． 交易费用 6.4.7.18 2,144,757.22 1,679,651.34
5 ． 利息支出
- -
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其中 ： 卖出回 购金融资 产支出
- -
6 ． 其他费用 6.4.7.19 217,395.64 208,531.66
三 、 利润总额 （ 亏损总额以“-”
号填列 ）
120,820,314.84 -123,695,172.43
减 ： 所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以“-” 号
填列 ）
120,820,314.84 -123,695,172.43
6.3 所有者权益 （ 基金净值 ） 变动表
会计主体 ： 富兰克 林 国海深化 价值股票 型证券投 资基 金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,276,215,714.08 240,633,607.51 1,516,849,321.59
二 、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- 120,820,314.84 120,820,314.84
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-174,954,429.91 -28,062,125.55 -203,016,555.46
其中 ：1. 基金 申购款 119,184,273.74 31,117,320.80 150,301,594.54
2. 基金赎回款 -294,138,703.65 -59,179,446.35 -353,318,150.00
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值减少以“-”
- - -
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号填列 ）
五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,101,261,284.17 333,391,796.80 1,434,653,080.97
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
948,061,108.09 561,925,183.20 1,509,986,291.29
二 、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- -123,695,172.43 -123,695,172.43
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
128,587,776.25 80,171,669.67 208,759,445.92
其中 ：1. 基金 申购款 341,110,300.49 189,466,819.58 530,577,120.07
2. 基金赎回款 -212,522,524.24 -109,295,149.91 -321,817,674.15
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值减少以“-”
号填列 ）
- - -
五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,076,648,884.34 518,401,680.44 1,595,050,564.78
报告附注为 财务报表 的组 成部 分 。
本报告 6.1 至 6.4 ， 财 务报表由 下列负责 人签署 ：
基金管理公司负责人 ： 李雄厚 ， 主 管会计工作负 责人 ： 董卫军 ， 会计机构 负责人 ： 黄 宇
虹
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
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富兰克林国海深 化价值股票型 证券投资基 金( 以下 简称“ 本基金”) 经中 国证券监督 管理委
员会( 以下 简称“ 中国证 监会”) 证监 许可[2008] 第 406 号 《 关于核 准富兰克 林国海深 化价值股
票型证券投 资基金募 集的批复 》 核准 ， 由国海 富兰克 林基金管理 有限公司 依照 《 中 华人民共
和国证券投 资基金法 》 和 《 富兰克林 国海深化 价值股 票型证券投 资基金基 金合同 》 负责公开
募集 。 本基 金为契约 型开放式 ， 存续 期限不定 ， 首次 设立募集不 包括认购 资金利息 共募集人
民币 758,977,333.76 元 ， 业经普 华永道中 天会计师 事 务所有限公 司普华永 道中天验 字(2008)
第 101 号 验资报 告予以验 证 。 经向 中国证监 会备案 ， 《 富兰克林 国海深化 价值股票 型证券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 7 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
759,210,671.71 份基金 份额 ， 其 中认购资 金利息折合 233,337.95 份基 金份额 。 本基金的 基金
管理人为国海富兰克林基金管理有限公司 ， 基金托管人为中国农业银行( 后改制更名 为中国
农业银行股 份有限公 司) 。
根据 《 中华 人民共和 国证券投 资基金法 》 和 《 富兰克 林国海深化 价值股票 型证券投 资基
金基金合同 》 的 有关规定 ， 本基金的 投资范围 为国内 依法公开发 行 、 上市的股 票 、 债券及 中
国证监会批 准的允许 基金投资 的其他金 融工具 。 本基 金投资组合 的范围为 ： 股票 投资为基 金
资产的 60%-95% ， 债券 、 现金 类资产以及中 国证监 会允许基金投资的其 他证券品种占基 金
资产的 5%-40% ， 其中 ， 基 金保留的 现金以及 投资于 到期日在一 年期以内 的政府债 券的比例
合计不低于 基金资产 净值的 5% 。 本基金 的原业绩 比 较基准为 ： 85% × 沪 深 300 指 数 + 15%
× 新华巴克 莱资本 中国国债 指数 ， 根据本 基金的基 金 管理人发布 的 《 国海富兰 克林基金 管理
有限公司关于旗下部 分基金更改业 绩比较基准和 修改 基金合同的公告 》 ， 本基金的业绩 比较
基准自 2009 年 5 月 23 日起变 更为 ： 85% × 沪深 300 指数 + 15% × 中债国债 总指数( 全价) 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人国海 富兰克林 基金 管理有限公 司于 2012 年 8 月 27
日批准报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《 企业 会计准则 － 基本准 则 》
和 38 项 具体会计 准则 、 其 后颁布的 企业会计 准则应 用指南 、 企 业会计准 则解释以 及其他相
关规定( 以 下合称“ 企业 会计准则”) 、 中 国证监会 基金部 通知[2010]5 号 关于发布 《 证 券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半 年度报 告> 》 等问 题的通知 、 中国证 券业协会
于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《 证券投 资基金会 计核算 业务指引 》 、 《 富兰克 林国海 深化价值 股
票型证券投 资基金基 金合同 》 和在财务 报表附 注 7.4.4 所列示的 中国证监 会发布 的有关规 定
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及允许的基 金行业实 务操作编 制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日止 期间财 务报表符合 企业会计 准则的要 求 ，
真实 、 完 整地反映 了本基 金 2012 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日止期 间的经营 成果和基 金净值变 动情况 等有 关信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 本 财务报表的 实际编制 期间为 2012
年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 。 比 较会计报 表的实 际编制期间 为 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为 人民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的 分类
金融资产于 初始确认 时分类为 ： 以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融资产 、 应
收款项 、 可 供出售金 融资产 及持有至 到期投资 。 金融 资产的分类 取决于本 基金对金 融资产的
持 有意 图和持 有能 力 。 本基金 目前 暂无金 融资 产分类为 可供 出售金 融资 产及 持有至 到期 投
资 。
本 基金 目前 持有 的股 票投 资和 债券 投资 分类 为以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当 期损 益
的金融资产 。 除衍生 工具所 产生的金 融资产在 资产负 债表中以衍 生金融资 产列示外 ， 以公 允
价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产在 资 产负 债表中以交 易性金融 资产列示 。
本基金持有 的其他金 融资产分 类为应收 款项 ， 包括银 行存款 、 买入返售 金融资产 和各类
应收款项等 。 应收款 项是指 在活跃市 场中没有 报价 、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资
产 。
(ii) 金融负债的 分类
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金融负债于 初始确认 时分类为 ： 以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融负债 及其
他金融负债 。 本基 金目前暂 无金融负 债分类为 以公允 价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融
负债 。 本基 金持有的 其他金融 负债包括 各类应付 款项 等 。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、 后续计量和 终止确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时 ， 于交易日 按公允价 值在资 产
负债表内确 认 。 以公 允价值 计量且其 变动计入 当期损 益的金融资 产 ， 取得 时发生 的相关交 易
费用计入当 期损益 ； 支付的 价款中包 含已宣告 但尚未 发放的现金 股利或债 券起息日 或上次除
息日至购买 日止的利 息 ， 应 当单独确 认为应收 项目 。 应收款项和 其他金融 负债的相 关交易费
用计入初始 确认金额 。
以公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产按 照公允价值 进行后续 计量 ， 应收 款
项和其他金 融负债采 用实际利 率法 ， 以 摊余成本 进行 后续计量。
当 收取 某项 金融 资产 现金 流量 的合 同权 利已 终止 或该金 融 资 产所 有权 上几 乎所 有的 风
险和报酬已 转移时 ， 终止确 认该金融 资产 。 终 止确认 的金融资产 的成本按 移动加权 平均法于
交易日结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资和债券 投资按如 下原则确 定公 允价值并进 行估值 ：
(i) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日无 交
易 ， 但最 近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 且证券 发行机构未 发生影响 证券价格 的重大事
件的 ， 按最 近交易日 的市场交 易价格确 定公允价 值 。
(ii) 存在活跃市 场的金融 工具 ， 如估值日 无交易且 最近交 易日后经济 环境发生 了重大变
化 ， 参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化等 因素 ， 调整最近 交易市价 以确定公 允价值 。
(iii) 当金融工具 不存在活 跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍认 同且被以往 市场实际 交易价格
验证具有可 靠性的估 值技术确 定公允价 值 。 估 值技术 包括参考熟 悉情况并 自愿交易 的各方最
近进行的市 场交易中 使用的价 格 、 参 照实质上 相同的 其他金融工 具的当前 公允价值 、 现金 流
量折现法和 期权定价 模型等 。 采用估值 技术时 ， 尽可 能最大程度 使用市场 参数 ， 减 少使用与
本基金特定 相关的参 数 。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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本基金持有 的资产和 承担的负 债基 本为 金融资产 和金 融负债。 当本基 金依法有 权抵销 债
权债务且交 易双方准 备按净额 结算时 ， 金融资 产与金 融负债按抵 销后的净 额在资产 负债表中
列示 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额在 扣除 损益平准金 分摊部分 后的余额 。 由
于申购和赎 回引起的 实收基金 变动分别 于基金申 购确 认日及基金 赎回确认 日认列 。 上述申 购
和赎回分别 包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基 金增加和转 出基金的 实收基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金 包括已实 现平准金 和未实现 平准金 。 已 实 现平准金指 在申购或 赎回基金 份额
时 ， 申购 或 赎回款项 中包含 的按累计 未分配的 已实现 损益占基金 净值比例 计算的金 额 。 未 实
现平准金指 在申购或 赎回基金 份额时 ， 申购或 赎回款 项中包含的 按累计未 实现损益 占基金净
值比例计算 的金额 。 损益平 准金于基 金申购确 认日或 基金赎回确 认日认列 ， 并于 期末全额 转
入未分配利 润/( 累计 亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有 期间 应取 得的 现金 股利 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的个 人所 得税 后的 净
额确认为投 资收益 。 债券投 资在持有 期间应取 得的按 票面利率计 算的利息 扣除在适 用情况下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利 息收入 。
以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资 产在持 有期 间的 公允 价值 变动 确认 为
公允价值变 动损益 ； 处置时 其公允价 值与初始 确认金 额之间的差 额确认为 投资收益 ， 其中 包
括从公允价 值变动损 益结转的 公允价值 累计变动 额 。
应收款项在 持有期间 确认的利 息收入按 实际利率 法计 算 ， 实际利率法 与直线法 差异较 小
的也可按直 线法计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本 基金 的管 理人 报酬 和托 管费 在费 用涵 盖期 间按 基金合 同约 定的 费率 和计 算方 法逐 日
确认 。
其他金融负 债在持有 期间确认 的利息支 出按实际 利率 法计算 ， 实际利 率法与直 线法差 异
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 25 页 ， 共 58 页
较小的 也可 按直线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份 额享有同 等分配权 。 本基 金收益以 现金形 式分配 ， 但基金份 额持有人 可选择
现金红利或 将现金红 利按分红 除息日的 基金份额 净值 自动转为基 金份额进 行再投资 。 若期 末
未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准金等) 为正数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 ；
若期末未分配利润的未实现部分为负数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已
实现部分相 抵未实现 部分后的 余额) 。
经宣告的拟 分配基金 收 益于分 红除息日 从所有者 权益 转出 。
6.4.4.12 外币交易
无 。
6.4.4.13 分部报告
无 。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特 别说明对 金融资产 和金融负 债采用公 允价 值等作为计 量属性之 外 ， 一般采 用
历史成本计 量 。
(2) 重要会计估 计及其关 键假设
根据本基金 的估值原 则和中国 证监会允 许的基金 行业 估值实务操 作 ， 本基金确 定以下 类
别股票投资 和债券投 资的公允 价值时采 用的估值 方法 及其关键假 设如下 ：
(a) 对于特殊事 项停牌股 票 ， 根 据中国证 监会公告[2008]38 号 《 关 于进一步 规范证券 投
资基金估值业务的指 导意见 》 ， 本 基金采用 《 中 国证 券业协会基金估值工 作小组关于停 牌股
票估值的参 考方法 》 提供的指 数收益法 对重大影 响基 金资产净值 的特殊事 项停牌股 票估值 ，
通 过停 牌股票 所处 行业 的行业 指数 变动以 大致 反映市场 因素 在停牌 期间 对于 停牌股 票公 允
价值的影响 。 上述 指数收益 法的关键 假设包括 所选取 行业指数的 变动能在 重大方面 基本反映
停牌股票公 允价值的 变动 ， 停牌股票 的发行者 在停牌 期间的各项 变化未对 停牌股票 公允价值
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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产生重大影 响等 。 本基金 自 2009 年 6 月 15 日起 ， 采 用中证协(SAC) 基金 行业股票 估值指数
以取代原 交 易所发布 的行业指 数 。
(b) 在银行间同 业市场交 易的债券 品种 ， 根据中国 证监会 证监会计字[2007]21 号 《 关于
证 券投资基 金执行< 企 业会计准 则> 估值 业务及份 额净 值计价有 关事项的 通知 》 采 用估值 技
术确定公允 价值 。 本 基金持有 的银行间 同业市场 债券 按现金流量 折现法估 值 ， 具体 估值模型 、
参数及结果 由中央国 债登记结 算有限责 任公司独 立提 供 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无 。
6.4.5.3 差错更正的说明
无 。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2002]128 号 《 关 于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题
的通知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证券 投资基金 税收 政策的通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关 于
股息红利个 人所得税 有关政策 的通知 》 、 财税[2005]103 号 《 关 于股权分 置试点改 革有关税 收
政策问题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 《 关于 股息红利 有关个人所 得税政策 的补充通 知 》 、 财
税[2008]1 号 《 关 于企业所 得税若干 优惠政策 的通知 》 及其他相 关财税法 规和实务 操作 ， 主
要税项列示 如下 ：
（a ） 以 发行基金 方式募集 资金不 属 于营业税 征收范 围 ， 不征收 营业税 。
（b ） 基金买 卖股票 、 债券的差 价收入暂 免征营 业税 和企业所得 税 。
（c ） 对基金取得的企业债券利息收入 ， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20% 的个人所得税 ， 暂不征收企业所得税 。 对基金取得的股票的股息 、 红利收入 ， 由上
市公司在向基金派发股息 、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所得额 ， 依照现行税法规定
即 20% 代 扣代缴个 人所得税 ， 暂不征 收企业 所得税 。
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（d ） 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳 股票交易 印花 税 ， 买入股票不 征收股 票交易印 花
税 。
(e) 基金作 为流通 股股东在 股权分置 改革 过程 中收到 由非流通股 股东支付 的股份 、 现金
等对价暂免 征收印花 税 、 企业 所得税和 个人所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 285,671,140.37
定期存款 -
其他存款 -
合计 285,671,140.37
6.4.7.2 交易性金融资产
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 1,100,591,150.15 1,116,614,473.34 16,023,323.19
交易所市场 660,200.00 733,251.13 73,051.13
银行间市场 - - - 债券
合计 660,200.00 733,251.13 73,051.13
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,101,251,350.15 1,117,347,724.47 16,096,374.32
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 期末买断式逆回购交易中取 得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 45,175.62
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 185.04
应收债券利 息 2,228.40
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 47,589.06
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市场 应付交易 费用 482,073.74
银行间市场 应付交易 费用 -
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合计 482,073.74
6.4.7.8 其他负债
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 250,000.00
应付赎回费 24,090.51
应付后端申 购费 -
债券利息税 -
预提费用 536,878.08
银行手续费 -
合计 810,968.59
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
基金份额 （ 份 ） 账面 金额
上年度末 1,276,215,714.08 1,276,215,714.08
本期申购 119,184,273.74 119,184,273.74
本期赎回 （ 以“-” 号 填列 ） -294,138,703.65 -294,138,703.65
本期末 1,101,261,284.17 1,101,261,284.17
注 ： 申购含 红利再投 、 转换入 份额 ， 赎 回含转换 出份 额 。
6.4.7.10 未分配利润
单位 ： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
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上年度末 362,921,915.33 -122,288,307.82 240,633,607.51
本期利润 -56,286,645.83 177,106,960.67 120,820,314.84
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-40,917,487.27 12,855,361.72 -28,062,125.55
其中 ： 基金 申购款 28,013,339.64 3,103,981.16 31,117,320.80
基金赎回款 -68,930,826.91 9,751,380.56 -59,179,446.35
本期已分配 利润 - - -
本期末 265,717,782.23 67,674,014.57 333,391,796.80
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 780,939.59
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 10,056.10
其他 3,712.00
合计 794,707.69
6.4.7.12 股票投资收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 726,184,822.30
减 ： 卖出股 票成本总 额 774,259,166.53
买卖股票差 价收入 -48,074,344.23
6.4.7.13 债券投资收益
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无 。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无 。
6.4.7.15 股利收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 4,937,984.98
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 4,937,984.98
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 177,106,960.67
—— 股票投 资 177,071,263.66
—— 债券投 资 35,697.01
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 177,106,960.67
6.4.7.17 其他收入
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单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎回费 收入 206,352.89
转换费收入 123,661.97
合计 330,014.86
注 ：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减 ， 赎回 费总 额的 25% 归入基金 资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和转出 基金的赎 回费 组成 ， 其中 转出赎回 费的 25% 归
入转出基金 的基金资 产 。
6.4.7.18 交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所市场 交易费用 2,144,757.22
银行间市场 交易费用 -
合计 2,144,757.22
6.4.7.19 其他费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费用 49,726.04
信息披露费 157,152.04
银行汇划费 用 937.56
债券帐户维 护费 9,000.00
其他手续费 580.00
合计 217,395.64
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6.4.8 或有事项 、 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名 称 与本基金的 关系
国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金管理人 、 注册登 记机构 、 基金销售 机构
中国农业银 行股份有 限公司(“ 中 国农业银 行”) 基金托管人 、 基金代 销机构
国海证券股 份有限公 司(“ 国海证 券”) 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构
邓普顿国际 股份有限 公司(Templeton
International, Inc.) 基金管理人 的股东
注 ： 关联方 与基金进 行的关联 交易均在 正常业务 范围 内按一般商 业条款订 立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的 交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
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国海证券 501,255,273.33 36.05% - -
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国海证券 412,347.89 35.54% 201,223.04 41.74%
注 ：1. 上述佣金按市场 佣金率计算 ， 以 扣除由中国 证券登记结算有限责任 公司收取的
证管费 、 经 手费和适 用期间 内由券商 承担的证 券风险 结算基金后 的净额列 示 。 债 券及权证 交
易不计佣金 。
2. 该类佣金协议的服务 范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研 究成果和市
场信息服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
10,647,570.41 12,024,532.18
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客户
维护费
355,652.45 451,589.80
注 ： 支付 基金管理 人国海富 兰克林基 金管理有 限公司 的基金管理 人报酬按 前一日基 金资
产净值 1.50% 的年 费率计提 ， 逐日累计 至每月月 底 ， 按月支付 。 其 计算公式 为 ： 日基金 管理
人报酬 ＝ 前 一日基金 资产净值 × 1.50% / 当年 天数 。
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6.4.10.2.2 基金托管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日 至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托
管费
1,774,595.13 2,004,088.64
注 ： 支 付基 金托 管人中 国农 业银 行股 份有 限公司 的基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值
0.25% 的 年费率计 提 ， 逐日 累计至每 月月底 ， 按月支 付 。 其计算 公式为 ： 日基金托 管费 ＝ 前
一日基金资 产净值 × 0.25% / 当年天 数 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本基金本报 告期间没 有和关联 方进行银 行间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期初持有的 基金份额 10,377,316.53 0.00
期间申购/ 买入 总份额 0.00 0.00
期间因拆分 变动份额 0.00 0.00
减 ： 期间赎 回/ 卖出总份 额 0.00 0.00
期末持有的 基金份额 10,377,316.53 0.00
期 末 持有 的基 金份 额占 基金
总份额比例
0.94% 0%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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份额单位 ： 份
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
国 海 证 券 股 份 有
限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
邓 普 顿 国 际 股 份
有 限 公 司
(Templeton
International, Inc.)
0.00 0.00% 0.00 0.00%
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中 国 农 业 银 行
股份有限公 司
285,671,140.37 780,939.59 104,296,897.91 846,442.08
注 ： 本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农 业银 行保 管 ， 按银行 同业利率 计息 。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
无 。
6.4.11 利润分配情况
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报告期内本 基金未进 行利润分 配 。
6.4.12 期末 （2012 年 6 月 30 日 ） 本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
报告期内本 基金未持 有因认购 新发/ 增发证 券而于期 末 持有的流通 受限证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
报告期内本 基金未持 有暂时停 牌等流通 受限股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作 为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期无银 行间正回 购抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期无交 易所正回 购抵押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一 只进行主 动投资的 股票型证 券投资基 金 ， 属于中高风 险品种 。 本基金 投资的
金融工具主 要包括股 票投资和 债券投资 等 。 本 基金在 日常投资管 理中面临 的与这些 金融工具
相关的风险 主要包括 信用风险 、 流动 性风险及 市场风 险 。 本基金 的基金管 理人从 事风险管 理
的主要目标 是争取将 以上风险 控制在限 定的范围 之内 ， 使本基 金在风险 和收益之 间取得最 佳
的平衡以实 现“ 风 险和收益 相匹配” 的风 险收益目 标 。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设 ， 建立了以风 险管理委 员会为核 心
的 ， 由督察长 、 风险 管理委 员会 、 监察稽 核部 、 风险 控制部和相 关业务部 门构成的 风险管理
架构体系 。 本基金的 基金管 理人在董 事会下设 立合规 与风险控制 委员会 ， 负责制 定风险管 理
的宏观政策 ， 审议通 过风险控 制的总体 措施等 ； 在管 理层层面设 立风险管 理委员会 ， 讨论和
制定公司日 常经营过 程中风险 防范和控 制措施 ； 在业 务操作层面 ， 由监察 稽核部 负责协调 并
与各部门合 作完成运 作风险管 理 ， 由风 险控制部 负责 投资风险管 理与绩效 评估 。
本基金的基 金管理人 对于金融 工具的风 险管理方 法主 要是通过定 性和定量 相结合的 分
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析方法去评 估各种风 险发生的 可能性及 其发生可 能给 基金资产造 成的损失 。 从定 性分析的 角
度出发 ， 判 断风险损 失的严重 程度和出 现同类风 险损 失的频度 。 而从定量 分析的角 度出发 ，
根据本基金 的投资目 标 ， 结合 基金资产 所运用金 融工 具特征通过 特定的风 险量化指 标 、 模型 ，
日常的量化 报告 ， 确 定风险损 失的限度 和相应置 信程 度 ， 及时可 靠地对各 种风险进 行监督 、
检查和评估 ， 并通过 相应决策 ， 将风险 控制在可 承受 的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未履 行合 约责任 ， 或者基金 所投资证 券之发
行人出现违 约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 ， 导致 基金 资产损失和 收益变化 的风险 。
本基金的基 金管理人 在交易前 对交易对 手的资信 状况 进行了充分 的评估 。 本基金 的银行
存款存放在 本基金的 托管行 ， 与该银 行存款相 关的信 用风险不重 大 。 本基 金在交 易所进行 的
交易均以中 国证券登 记结算有 限责任公 司为交易 对手 完成证券交 收和款项 清算 ， 违约风险 可
能性很小 ； 在银行 间同业市 场进行交 易前均对 交易对 手进行信用 评估并对 证券交割 方式进行
限制以控制 相应的信 用风险 。
本基金的基 金管理人 建立了信 用风险管 理流程 ， 通过 对投资品种 信用等级 评估来控 制证
券发行人的 信用风险 ， 且通过 分散化投 资以分散 信用 风险 。
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本基金 持有的除 国债 、 央 行票 据和政策性 金融债以 外的债券 占
基金资产净 值的比例 为 0.05% （2011 年 12 月 31 日 ：0.05%)
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险 是指基金 所持金融 工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一方面来 自于
基金份额持 有人可随 时要求赎 回其持有 的基金份 额 ， 另一方面来 自于投资 品种所处 的交易市
场不活跃而 带来 的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市 场出现剧烈 波动的情 况下以合 理的价
格变现 。
针对兑付赎 回资金的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人每日对本 基金的申 购赎回情 况进
行严密监控 并预测流 动性需求 ， 保持 基金投资 组合中 的可用现金 头寸与之 相匹配 。 本基金 的
基金管理人 在基金合 同中设计 了巨额赎 回条款 ， 约定 在非常情况 下赎回申 请的处理 方式 ， 控
制因开放申 购赎回模 式带来的 流动性风 险 ， 有效 保障 基金持有人 利益 。
针对投资品 种变现的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人通过独立 的风险管 理部门设 定流
动性比例要 求 ， 对流 动性指标 进行持续 的监测 和分析 ， 包括组合 持仓集 中 度指标 、 组合在 短
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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时间内变现 能力的综 合指标 、 组合中 变现能力 较差的 投资品种比 例以及流 通受限制 的投资品
种比例等 。 本基金投 资于一家 公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值的 10% ， 且本基金
与由本基金 的基金管 理人管理 的其他基 金共同持 有一 家公司发行 的证券不 得超过该 证券的
10% 。 本基 金所持大 部分证券 在证券交 易所上市 ， 其 余亦可在银 行间同业 市场交易 ， 因此除
附注 7.4.12 中列示的 部分基金 资产流通 暂时受限 制不 能自由转让 的情况外 ， 其余 均能以合 理
价格适时变 现 。 此外 ， 本基金 可通过卖 出回购金 融资 产方式借入 短期资金 应对流动 性需求 ，
其上限一 般 不超过基 金持有的 债券投资 的公允价 值 。
本基金所持 有的全部 金融负债 的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ， 可赎 回基金
份额净值( 所有者权 益) 无 固定到期 日且不计 息 ， 因此 账面余额即 为未折现 的合约到 期现金流
量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值或未 来现 金流量因所 处市场各 类价格因 素
的变动而发 生波动的 风险 ， 包 括利率风 险 、 外汇 风险 和其他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工 具的公允 价值或现 金流量受 市场 利率变动而 发生波动 的风险 。 利率
敏感性金融 工具均面 临由于市 场利 率上 升而导致 公允 价值下降的 风险 ， 其中浮动 利率类金 融
工具还面临 每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价 时对于未来 现金流影 响的风险 。
本基金持有 的大部分 金融资产 和金融负 债不计息 ， 因 此本基金的 收入及经 营活动的 现金
流量在很大 程度上独 立于市场 利率变化 。 本基 金持有 的利率敏感 性资产主 要为银行 存款 、 结
算备付金 、 债券投资 等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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银行存款 285,671,140.37 - - - 285,671,140.37
结算备付金 456,885.06 - - - 456,885.06
存出保证金 - - - 515,790.69 515,790.69
交易性金融
资产
- 733,251.13 - 1,116,614,473.34 1,117,347,724.47
应收利息 - - - 47,589.06 47,589.06
应收申购款 15,208.75 - - 42,665.14 57,873.89
应收股利 - - - 63,290.48 63,290.48
应收证券清
算款
- - - 44,577,148.66 44,577,148.66
资产总计 286,143,234.18 733,251.13 - 1,161,860,957.37 1,448,737,442.68
负债
应付赎回款 - - - 10,684,203.31 10,684,203.31
应付管理人
报酬
- - - 1,759,813.76 1,759,813.76
应付托管费 - - - 293,302.31 293,302.31
应付交易费
用
- - - 482,073.74 482,073.74
应交税费 - - - 54,000.00 54,000.00
其他负债 - - - 810,968.59 810,968.59
负债总计 - - - 14,084,361.71 14,084,361.71
利率敏感度
缺口
286,143,234.18 733,251.13 - 1,147,776,595.66 1,434,653,080.97
上年度末
2011 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 41 页 ， 共 58 页
银行存款 460,792,354.12 - - - 460,792,354.12
结算备付金 1,839,164.49 - - - 1,839,164.49
存出保证金 - - - 623,537.82 623,537.82
交易性金融
资产
- 697,554.12 - 1,030,001,304.35 1,030,698,858.47
应收利息 - - - 71,096.24 71,096.24
应收申购款 1,897,450.48 - - 21,233.61 1,918,684.09
应收证券清
算款
- - - 25,440,131.11 25,440,131.11
资产总计 464,528,969.09 697,554.12 - 1,056,157,303.13 1,521,383,826.34
负债
应付赎回款 - - - 129,467.15 129,467.15
应付管理人
报酬
- - - 2,031,966.17 2,031,966.17
应付托管费 - - - 338,661.04 338,661.04
应付交易费
用
- - - 1,079,830.54 1,079,830.54
应交税费 - - - 54,000.00 54,000.00
其他负债 - - - 900,579.85 900,579.85
负债总计 - - - 4,534,504.75 4,534,504.75
利率敏感度
缺口
464,528,969.09 697,554.12 - 1,051,622,798.38 1,516,849,321.59
注 ： 表中所 示为本基 金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到
期日孰早者 予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本 基金持有 的交易性 债券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例
为 0.05%(2011 年 12 月 31 日 ：0.05%) ， 因此 市场利 率的变动对 于本基金 资产净值 无重大影
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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响(2011 年 12 月 31 日 ： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险 。
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ， 因此无 重大 外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未来 现金 流量 因除 市场 利率 和外 汇
汇率以外的 市场价格 因素 变动 而发生波 动的风险 。 本 基金主要投 资于证券 交易所上 市或银行
间同业市场 交易的股 票和债券 ， 所面 临的其他 价格风 险来源于单 个证券发 行主体自 身经营情
况或特殊事 项的影响 ， 也可能 来源于证 券市场整 体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 在构建和 管理投资 组合的过 程中 ， 采用“ 自 上而下” 的策 略 ， 通过 对
宏观经济情 况及政策 的分析 ， 结合证券 市场运 行情况 ， 做出资产 配置及组 合构建的 决定 ； 通
过对单个证 券的定性 分析及定 量分析 ， 选择符 合基金 合同约定范 围的投资 品种进行 投资 。 本
基金的基金 管理人定 期结合宏 观及微观 环境的变 化 ， 对投资策略 、 资产配 置 、 投 资组合进 行
修正 ， 来主 动应对可 能发生的 市场价格 风险 。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。 本 基金投资组 合中股票 投资比例 为基
金资产的 60%-95% ， 债券 、 现金及其 它短期金 融工具 为 5%-40% 。 此 外 ， 本基金的 基金管理
人每日对本 基金所持 有的证券 价格实施 监控 ， 定 期运 用多种定量 方法对基 金进行风 险度量 ，
包括 V aR(V alue at Risk) 指标等来测试 本基金面 临的潜 在价格风险 ， 及时可 靠地对风 险进行跟
踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位 ： 人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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交易性金融 资产- 股
票投资
1,116,614,473.34 77.83 1,030,001,304.35 67.90
衍生金融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 1,116,614,473.34 77.83 1,030,001,304.35 67.90
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指 数以外的 其他市场 变量保持 不变
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额 （ 单位 ： 人 民币 万元 ）
相关风险变 量的 变动
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
沪深300 指数 下降5% -5,360.00 -4,687.00
分析
沪深300 指数 上升5% 5,360.00 4,687.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债 ， 其账面 价值与
公允价值相 差很小 。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
(i) 金融工具公 允价值计 量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值 ， 公允价值 层级可
分为 ：
第一层级 ： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未 经调整) 的报价 。
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第二层级 ： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的 、 除第一层级
中的市场报 价以外的 资产或负 债的输入 值 。
第三层级 ： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层次金融 工具公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本基 金持有的 以公允价 值计量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额
为 583,025,015.20 元 ， 属 于第二层 级的余额 为 85,015,500.00 元 ， 无属 于第三层 级的余额(2011
年 12 月 31 日 ： 第一 层级 714,789,828.82 元 ， 第 二层 级 129,788,000.00 元 ， 无第三 层级) 。
(iii) 公允价值所 属层次间 的重大变 动
对于证券交易所上市的股票和债券 ， 若出现重大事项 停牌 、 交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间 、
交易不活跃 期间及限 售期间不 将相关股 票和债券 的公 允价值列入 第一层级 ； 并根 据估值调 整
中采用的不 可观察 输 入值对于 公允价值 的影响程 度 ， 确定相关股 票和债券 公允价值 应属第二
层级或第三 层级 。
(iv) 第三层次公 允价值余 额和本期 变动金额
无 。
(2) 除公允价值 外 ， 截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位 ： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比例
（% ）
1 权益投资 1,116,614,473.34 77.08
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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其中 ： 股票 1,116,614,473.34 77.08
2 固定收益投 资 733,251.13 0.05
其中 ： 债券 733,251.13 0.05
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金融
资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 286,128,025.43 19.75
6 其他各项资 产 45,261,692.78 3.12
7 合计 1,448,737,442.68 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 36,511,227.30 2.54
B 采掘业 - -
C 制造业 480,617,999.24 33.50
C0
食品 、 饮料 52,468,773.81 3.66
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 43,389,423.15 3.02
C5
电子 - -
C6
金属 、 非金属 20,142,466.20 1.40
C7
机械 、 设备 、 仪表 146,769,971.25 10.23
C8
医药 、 生物制 品 217,847,364.83 15.18
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C99
其他 制造业 - -
D 电力 、 煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 106,498,224.09 7.42
F 交通运输 、 仓储业 - -
G 信息技术业 134,286,156.82 9.36
H 批发和零售 贸易 205,529,493.76 14.33
I 金融 、 保险 业 7,074,789.00 0.49
J 房地产业 85,446,137.43 5.96
K 社会服务业 60,650,445.70 4.23
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,116,614,473.34 77.83
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （ 股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000963 华东医药 3,682,365 111,207,423.00 7.75
2 002422 科伦药业 1,806,455 84,289,190.30 5.88
3 000063 中兴通讯 5,622,197 78,485,870.12 5.47
4 600276 恒瑞医药 2,713,803 77,913,284.13 5.43
5 002375 亚厦股份 2,670,661 65,938,620.09 4.60
6 300070 碧水源 2,028,443 60,650,445.70 4.23
7 300090 盛运股份 4,306,800 58,529,412.00 4.08
8 600594 益佰制药 2,810,348 55,644,890.40 3.88
9 600694 大商股份 1,536,095 51,382,377.75 3.58
10 000651 格力电器 2,086,910 43,512,073.50 3.03
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11 002081 金 螳 螂 1,067,358 40,559,604.00 2.83
12 000926 福星股份 4,211,003 39,330,768.02 2.74
13 002069 獐 子 岛 1,751,138 36,511,227.30 2.54
14 002230 科大讯飞 1,841,262 36,272,861.40 2.53
15 000887 中鼎股份 3,895,620 33,073,813.80 2.31
16 000024 招商地产 1,086,470 26,651,109.10 1.86
17 002028 思源电气 2,180,625 24,183,131.25 1.69
18 600519 贵州茅台 91,106 21,787,999.90 1.52
19 002152 广电运通 1,245,173 20,545,354.50 1.43
20 000002 万 科 Ａ 2,184,541 19,464,260.31 1.36
21 002635 安洁科技 346,389 16,127,871.84 1.12
22 600778 友好集团 1,406,455 15,808,554.20 1.10
23 600887 伊利股份 698,071 14,366,301.18 1.00
24 000012 南 玻 Ａ 1,545,821 13,912,389.00 0.97
25 600697 欧亚集团 603,522 13,802,548.14 0.96
26 601010 文峰股份 896,341 13,328,590.67 0.93
27 600315 上海家化 264,435 10,315,609.35 0.72
28 002304 洋河股份 66,987 9,013,100.85 0.63
29 600597 光明乳业 783,409 7,301,371.88 0.51
30 600016 民生银行 1,181,100 7,074,789.00 0.49
31 600801 华新水泥 497,610 6,230,077.20 0.43
32 002281 光迅科技 78,118 1,749,843.20 0.12
33 600487 亨通光电 85,833 1,649,710.26 0.11
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资
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产净值比例
（％）
1 600050 中国联通 73,123,812.38 4.82
2 002069 獐 子 岛 60,699,292.86 4.00
3 600519 贵州茅台 53,271,308.32 3.51
4 002304 洋河股份 42,598,561.24 2.81
5 002081 金 螳 螂 42,357,086.83 2.79
6 600276 恒瑞医药 42,131,635.89 2.78
7 002230 科大讯飞 33,270,460.68 2.19
8 600383 金地集团 30,162,055.13 1.99
9 000858 五 粮 液 29,929,881.43 1.97
10 000002 万 科 Ａ 29,870,858.13 1.97
11 002635 安洁科技 22,262,319.25 1.47
12 002028 思源电气 20,284,934.23 1.34
13 600143 金发科技 19,459,457.79 1.28
14 000651 格力电器 18,654,000.29 1.23
15 600778 友好集团 14,890,080.47 0.98
16 000012 南 玻 Ａ 14,817,056.27 0.98
17 600887 伊利股份 14,511,842.48 0.96
18 600697 欧亚集团 14,224,197.13 0.94
19 600266 北京城建 14,178,047.47 0.93
20 002375 亚厦股份 12,101,556.56 0.80
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 49 页 ， 共 58 页
1 600050 中国联通 70,075,476.78 4.62
2 000002 万 科 Ａ 58,032,995.62 3.83
3 002073 软控股份 46,979,461.34 3.10
4 000651 格力电器 44,208,440.32 2.91
5 000024 招商地产 42,769,428.88 2.82
6 002304 洋河股份 40,880,497.51 2.70
7 600694 大商股份 38,974,514.72 2.57
8 002244 滨江集团 37,837,463.51 2.49
9 600519 贵州茅台 36,697,645.99 2.42
10 600383 金地集团 32,553,619.32 2.15
11 000858 五 粮 液 30,639,876.24 2.02
12 002375 亚厦股份 27,916,458.25 1.84
13 600801 华新水泥 25,311,940.95 1.67
14 002563 森马服饰 22,305,644.06 1.47
15 002081 金 螳 螂 20,690,072.89 1.36
16 000887 中鼎股份 20,587,611.38 1.36
17 600143 金发科技 19,704,199.20 1.30
18 600970 中材国际 18,945,376.36 1.25
19 600266 北京城建 16,584,579.99 1.09
20 000926 福星股份 15,379,377.82 1.01
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位 ： 人民币元
买入股票的 成本 （ 成 交 ） 总额 683,801,071.86
卖出股票的 收入 （ 成 交 ） 总额 726,184,822.30
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位 ： 人民币元
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 50 页 ， 共 58 页
序号 债券品种 公允价值
占基金资 产 净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中 ： 政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 733,251.13 0.05
8 其他 - -
9 合计 733,251.13 0.05
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （ 张 ） 公允价值
占基金资
产净值比
例 （％）
1 125887 中鼎转债 6,602 733,251.13 0.05
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本期投 资的前十名证 券中 ， 无报告期 内 发行主体被监管部门 立案调查的 ，
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 51 页 ， 共 58 页
或在报告编 制日前一 年内受到 证监会 、 证券交易 所公 开谴责 、 处 罚的证券 。
7.9.2 本基金投资的前十名 股票中 ， 没有投资于 超出 基金合同规定备选股票库之外 的股
票 。
7.9.3 期末其 他各项资 产 构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 515,790.69
2 应收证券清 算款 44,577,148.66
3 应收股利 63,290.48
4 应收利息 47,589.06
5 应收申购款 57,873.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 45,261,692.78
7.9.4 期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产 净
值比例 （％ ）
1 125887 中鼎转债 733,251.13 0.05
7.9.5 期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中未存在 流通受限 情况 股票 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单位 ： 份
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 52 页 ， 共 58 页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
24,982 44,082.19 894,361,309.28 81.21% 206,899,974.89 18.79%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数 （ 份 ） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本
基金
94,026.89 0.008538%
注 ：1. 本公司 高级管 理人员 、 基金投资 和研究部 门负 责人未持有 该只基金 的基金份 额 。
2. 该只基金的 基金经 理未持有 该只基金 的基金份 额 。
9
开放式基金份额变动
单位 ： 份
基金合同生 效日 （2008 年 7 月 3 日 ） 基金份 额
总额
759,210,671.71
本报告期期 初基金份 额总额 1,276,215,714.08
本报告期基 金总申购 份额 119,184,273.74
减 ： 本报告 期基金总 赎回份额 294,138,703.65
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 1,101,261,284.17
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 53 页 ， 共 58 页
10.2
基金管理人 、 基金托管人的专门基金 托管部门的重 大人事变动
（ 一 ） 基金 管理人重 大人事变 动
本报告期内 未发生基 金管理人 重大人事 变动 。
（ 二 ） 基金 托管人的 专门基金 托管部门 重大人事 变动
本报告期内 未发生基 金托管人 的专门基 金托管部 门重 大人事变动 。
10.3
涉及基金管理人 、 基金财产 、 基金托 管业务的诉讼
本报告期内 未发生涉 及 基金管 理人 、 基 金财产 、 基金 托管业务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内 未发生基 金投资策 略的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自成 立以来对 其进行审 计的均是 普华永道 中天 会计师事务 所 ， 未曾改聘 其他会 计
师事务所 。
10.6
管理人 、 托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚 等 情况
本报告期内 ， 没有 发生基金 管理人 、 托管 人及其高 级 管理人员受 监管部门 稽查或处 罚的
情形 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位 ： 人民币元
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
券商名称 交易单元数 量
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期佣
金总量的
比例
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 54 页 ， 共 58 页
的比例
国海证券 2 501,255,273.33 36.05% 412,347.89 35.54% -
兴业证券 1 277,054,043.19 19.92% 236,366.98 20.37% -
国泰君安 1 170,361,410.48 12.25% 138,419.31 11.93% -
中信证券 2 160,572,546.92 11.55% 133,252.32 11.48% -
联合证券 2 134,564,749.42 9.68% 114,044.50 9.83% -
海通证券 1 58,489,107.58 4.21% 50,679.14 4.37% -
中信建投 1 48,960,646.99 3.52% 41,854.34 3.61% -
安信证券 1 15,183,257.81 1.09% 12,905.77 1.11% -
招商证券 1 13,883,568.99 1.00% 11,800.72 1.02% -
银河证券 1 6,697,605.76 0.48% 5,692.96 0.49% -
国金证券 1 3,504,225.90 0.25% 2,978.64 0.26% -
齐鲁证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注 ：1. 专用 交易单元 的选择标 准和程序
1 ） 选择代理 基金证券 买卖的证 券经营机 构的标 准
基金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营 机构 ， 并 租用其交 易单元作 为基金
的专用交易 单元 。 选 择的标准 是 ：
资历雄厚 ， 信誉良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民 币 ；
财务状况良好 ， 经营行为 规范 ， 最近一年未发 生 重大违规行为而受到有关管理 机关
的处罚 ；
内部管理规 范 、 严格 ， 具备健 全的内控 制度 ， 并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
具备基金运作所需的高效 、 安全的通讯条件 ， 交 易设施符合代理本基金进行证 券交
易的需要 ， 并能为本 基金提供 全面的信 息服务 ；
研究实力较强 ， 有固定的 研究机构和专门研究 人 员 ， 能及时 、 定期 、 全面地为 本基
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 55 页 ， 共 58 页
金提供宏观 经济 、 行业情 况 、 市场走 向 、 个股分析 的 研究报告及 周到的信 息服务 ， 并能 根据
基 金投资的 特定要求 ， 提供专 题研究报 告 。
2 ） 租用基金 专用交易 单元的程 序
基金管理人根据上述标准 考察证券经营机构 ， 考 察结果经公司领导审批后 ， 我 司与
被选中的证券经营机 构签订 《 券商 交易单元租用 协议 》 和 《 研究服务协议 》 ， 并办理基 金专
用交易单元 租用手续 。
之后 ， 基金管理人将根据 各证券经营机构的研 究 报告 、 信息服务质量等情况 ， 根据
如下选择标 准细化的 评价体系 ， 每季度 对签约证 券经 营机构的服 务进行一 次综合评 价 ：
A 提供的研究报 告质量 和数量 ；
B 由基金管理人 提出课 题 ， 证券 经营机构 提供的研 究 论文质量 ；
C 证券经营 机构 协助我 公司研究 员调研情 况 ；
D 与证券 经营机构 研究员交 流和共享 研究资料 情况 ；
E 其他可评 价的量化 标准 。
经过评价 ， 对于达到 有关标 准的证券 经营机构 将继续 保留 ， 并对 排名靠前 的证券 经营机
构在交易量 的分配上 采取适当 的倾斜政 策 。 若 本公司 认为签约机 构的服务 不能满足 要求 ， 或
签约机构违 规受到国 家有关部 门的处罚 ， 本公 司有权 终止签署的 协议 ， 并 撤销租 用的交易 单
元 ； 基金管 理人将重 新选择其 它经营稳 健 、 研究 能力 强 、 信息服 务质量高 的证券经 营机构 ，
租用其交易 单元 。
交易单元租 用协议期 限为一年 ， 到期后 若双方没 有 异议可自动 延期 一年 。
2 、 报告期内 证券公司 基金专用 交易单元 的租用 与变 更情况
报告期内 ， 根据上述 基金专 用交易单 元选择标 准和程 序 ， 本基金 逐步租用 证券公 司的交
易单元合计 21 个 ， 其中国海 证券 、 中 信证券 、 中金 公司和联合 证券各 2 个 ， 兴 业证券 、 申
银万国证券 、 海通证 券 、 中信 建投证券 、 银河证 券 、 招商证券 、 国泰君安 证券 、 齐 鲁证券 、
国信证券 、 高华证券 、 财富证 券 、 国金 证券和安 信证 券各 1 个 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 关 于 增 加 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 为 国 中国 证券报 、 上海 2012-1-7
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
证券报 、 证券时报
和公司网站
2 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 通 过 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
旗 下 开 放 式 基 金 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资
业务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-7
3
富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2011 年第4 季度报告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-19
4 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 农 业 银 行 借
记卡 、 中 国建设银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司 网站
2012-2-9
5 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 面 向
个 人 投 资 者 开 通 直 销 柜 台 传 真 交 易 业 务 的
公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-2-11
6 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金更新招募 说明书 （2012 年1 号 ）
公司网站 2012-2-14
7
富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金更新招募 说明书摘 要 （2012 年1 号 ）
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-2-14
8 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
9 富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2011 年年 度报告 （ 正文 ）
公司网站 2012-3-29
10
富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2011 年年 度报告 （ 摘要 ）
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 57 页 ， 共 58 页
11 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 开 放
式基金申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-7
12 关于与通联 支付合作 开通中国 银行借记 卡 、
温 州 银 行 借 记 卡 支 付 并 实 施 申 购 费 率 优 惠
的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
13 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 邮 政 储 蓄 银
行借记卡 、 上海银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
14
富 兰 克 林 国 海 深 化 价 值 股 票 型 证 券 投 资 基
金2012 年第1 季度报告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-21
15
关 于 国 海 富 兰 克 林 基 金 网 上 直 销 银 行 卡 支
付并实施申 购费率优 惠的 说明 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-28
16 关 于 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
17 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
通 过 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 开 放
式基金转换 业务 、 定期定额 投资业 务及相关
申购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
18 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 通 过 中 信
证券 （ 浙江 ） 有限 责任公司 开通旗 下部分开
放式基金基 金转换业 务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-15
19 关于增加诺 亚正行 （ 上海 ） 基金销 售投资顾
问 有 限 公 司 为 我 司 旗 下 基 金 代 销 机 构 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-19
20 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 中国证券报 、 上海 2012-6-19
富兰 克林 国海 深化 价值 股票 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 58 页 ， 共 58 页
通过诺亚正 行 （ 上 海 ） 基金 销售投 资顾问有
限公司开通 开放式基 金定期定 额投资业 务 、
基金转换业 务的公告
证券报 、 证券时报
和公司网站
21 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-28
22 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-29
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 中国证监 会批准富 兰克林国 海深化价 值股票 型证 券投资基金 设立的文 件
2 、 《 富兰克 林国海深 化价值股 票型证券 投资基金 基金 合同 》
3 、 《 富兰克 林国海深 化价值股 票型证券 投资基金 招募 说明书 》
4 、 《 富兰克 林国海深 化价值股 票型证券 投资基金 托管 协议 》
5 、 中国证监 会要求的 其他文件
11.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的住 所并登载 于基金管 理人 网站 ：www.ftsfund.com 。
11.3 查阅方式
1 、 投资者 在基金开 放日内至 基金管理 人或基金 托管人 住所免费查 阅 ， 并可 按工本 费购买
复印件 。
2 、 登陆基金 管理人网 站 www.ftsfund.com 查阅 。
国海富兰克林基金管理有限公司
二 〇 一二年八月二十七日
