富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会 、 董事 保证本报 告所载资 料不存 在虚假记载 、 误导性 陈述或 重大遗
漏 ， 并对其 内容的真 实性 、 准确性和 完整性承 担个别 及连带的法 律责任 。 本半年度 报告已经
三分之二以 上独立董 事签字同 意 ， 并由 董事长签 发 。
基金托管人 中国农业 银行股份 有限 公司 根据本基 金合 同规定， 于 2012 年 8 月 17 日复核
了本报告中 的财务指 标 、 净值 表现 、 利 润分配情 况 、 财务会计报 告 、 投资 组合报告 等内容 ，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、 误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉尽 责的原则 管理和 运用基金资 产 ， 但不 保证基 金一定
盈利 。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现 。 投资有 风险 ， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新 。
本报告中财 务资料未 经审计 。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及 目录.................................................................................................................2
1.1 重要提示.............................................................................................................................2
1.2 目录.....................................................................................................................................3
2 基金简介.............................................................................................................................3
2.1 基金基本情 况.....................................................................................................................3
2.2 基金产品说 明.....................................................................................................................3
2.3 基金管理人 和基金托 管人.................................................................................................3
2.4 信息披露方 式.....................................................................................................................3
2.5 其他相关资 料.....................................................................................................................3
3 主要财务指 标和基金 净值表现.........................................................................................3
3.1 主要会计数 据和财务 指标.................................................................................................3
3.2 基金净值表 现.....................................................................................................................3
4 管理人报告.........................................................................................................................3
4.1 基金管理人 及基金经 理情况.............................................................................................3
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明 .....................................................3
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明.................................................................3
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现说 明 .....................................................3
4.5 管理人对宏 观经济 、 证券市场 及行业走 势的简要 展望 .................................................3
4.6 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明.............................................................3
4.7 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明.................................................................3
5 托管人报告.........................................................................................................................3
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明.....................................................................3
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分 配等情况 的说
明 3
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务 信息等内 容的真实 、 准 确和完整发 表意见 .................3
6 半年度财务 会计报告 （ 未经审 计 ）.................................................................................3
6.1 资产负债表.........................................................................................................................3
6.2 利润表.................................................................................................................................3
6.3 所有者权益 （ 基金净 值 ） 变动 表.....................................................................................3
6.4 报表附注.............................................................................................................................3
7 投资组合报 告.....................................................................................................................3
7.1 期末基金资 产组合情 况.....................................................................................................3
7.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合.....................................................................................3
7.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细 .........................3
7.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动.................................................................................3
7.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合.............................................................................3
7.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名债券投资 明细 .....................3
7.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有 资产支持证 券投资明 细 .........3
7.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名权证投资 明细 .....................3
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7.9 投资组合报 告附注.............................................................................................................3
8 基金份额持 有人信息.........................................................................................................3
8.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构.........................................................................3
8.2 期末基金管 理人的从 业人员持 有本基金 的情况.............................................................3
9 开放式基金 份额变动.........................................................................................................3
10 重大事件揭 示.....................................................................................................................3
10.1 基金份额持 有人大会 决议.................................................................................................3
10.2 基金管理人 、 基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动 .................................3
10.3 涉及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金托管 业务的诉 讼 .....................................................3
10.4 基金投资策 略的改变.........................................................................................................3
10.5 报告期内改 聘会计师 事务所情 况.....................................................................................3
10.6 管理人 、 托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况 .............................................3
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况.........................................................................3
10.8 其他重大事 件.....................................................................................................................3
11 备查文件目 录.....................................................................................................................3
11.1 备查文件目 录.....................................................................................................................3
11.2 存放地点.............................................................................................................................3
11.3 查阅方式.............................................................................................................................3
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国 海沪深300 指数增强 型证券投 资基金
基金简称 国富沪深300 指数增强
基金主代码 450008
基金运作方 式 契约型 开放 式
基金合同生 效日 2009 年9 月3 日
基金管理人 国海富兰克 林基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 958,841,291.91 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用指数增强投资策略 。 通过量化风险管理方 法 ， 控制
基金投资组 合与标的 指数构成 的偏差 ， 同 时结合主 动 投资方法 ，
在严格控制跟踪偏离风险的基础上 ， 力争获得超越业 绩比较基
准标的投资收益 ， 追求基金资产的长期增值 。 在正常 市场情况
下 ， 本基金 对业绩比 较基准的 年跟踪误 差不超过8% 。
投资 策略
资产配置策 略 ：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨 ， 在股票市
场上进行指数化被动投资的基础上 ， 基金管理人在债 券 （ 国债
为主 ）、 股票 、 现金等各类资产之间仅进行适度的主 动配置 。
通过运用深入的基本面分析及先进的数量技术 ， 控制 与目标指
数的跟踪误 差 ， 追求 适度超越 目标指数 的收益 。
股票投资策 略 ：
本基金以指数化投资为主 ， 以最小化跟踪误差为组合 的投资控
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制目标 ， 本 基金所跟 踪的目标 指数为沪 深300 指 数 。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作 （ 优化调
整 ） 及一级市场股票投资 。 具体而言 ， 基金将基本依 据目标 指
数的成份股构成权重 ， 并借助数量化投资分析技术构 造和调整
指数化投资组合 。 在投资组合建立后 ， 基金定期对比 检验组合
与比较基准的偏离程度 ， 适时对投资组合进行调整 ， 使指数优
化组合与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内 。 在正常市
场情况下 ， 本基金 对业绩比 较基准的 年跟踪误 差不超 过8% 。 此
外 ， 本基金将利用所持有股票市值参与一级市场股票 投资 ， 以
在不增加额外风险的前提下提高收益水平 ， 争取获得 超过指数
的回报 。
债券投资策 略 ：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础上 ， 对利率
结构 、 市场利率走势进行分析和预测 ， 综合考虑中债 国 债指数
各成份券种及金融债的收益率水平 、 流动性的好坏等 因素 ， 进
行优化选样 构建本基 金的债券 投资组合 。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投 资研究平
台及本基金管理人的投资研究平台为依托 ， 采取积极 主动的投
资策略 ， 以中长期利率趋势分析为主 ， 结合经济周期 、 宏观经
济运行中的价格指数 、 资金供求分析 、 货币政策 、 财 政政策研
判及收益率曲线分析 ， 在保证流动性和风险可控的前 提下 ， 实
施积极的债 券投资组 合管理 。
业绩比较基 准 95% × 沪深300 指 数 + 5% × 银行同 业存款利 率
风险收益特 征
本基金是股票指数增强型基 金 ， 属于较高风险 、 较高 预期收益
的证券投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
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名称
国海富兰克 林基金管 理有限
公司
中国农业银 行股份有 限公司
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电话
021-3855 5555 010-6606 0069
信息披露负 责人
电子邮箱
service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服务电 话
400-700-4518 、9510-5680 和
021 －38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6320 1816
注册地址
广西南宁市 琅东滨湖 路 46
号
北京市东城 区建国门 内大街
69 号
办公地址
上海市浦东 新区世纪 大道 8
号上海国金 中心二期 9 层
北京市西城 区复兴门 内大街
28 号凯晨世 贸中心东 座 9 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、 证券时 报 、 上海 证券报
登 载 基金 半 年 度报 告正 文 的管 理人
互联网网址
www.ftsfund.com
基金 半 年度 报告备置 地点 基金管理人 和基金托 管人的住 所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机 构 国海富兰克 林基金管 理有限公 司 上海市浦东 新区世纪 大道 8 号上海
国金中心二 期 9 层
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3 主要财务指标和 基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位 ： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
本期已实现 收益 -31,111,706.31
本期利润 51,074,517.67
加权平均基 金份额本 期利润 0.0503
本期加权平 均净值利 润率 5.55%
本期基金份 额净值增 长率 6.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分 配利润 -100,975,206.78
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1053
期末基金资 产净值 857,866,085.13
期末基金份 额净值 0.895
3.1.3 累计期末指标 报告 期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份额累 计净值增 长率 -10.50%
注 ：1 ． 上述财务指标 采用的计算公 式 ， 详见证监 会 发布的证券投资基金 信息披露编 报
规则 － 第 1 号 《 主要 财务指标 的计算及 披露 》 。
2. 本期已实现收益指基 金本期利息收入 、 投资收益 、 其他收入 （ 不含公允 价值变动收
益 ） 扣除相 关费用后 的余额 ， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益.
3. 期末可供分配利润 ， 采用期末资产负 债表中未分 配利润与未分配利润中 已实现部分
的孰低数 （ 为期末余 额 ， 不是 当期发生 数 ） 。
4 ． 上述基金业绩指标 不包括持有人 交易基金的各 项 费用 ， 例如 ， 开放式 基金的申购 赎
回费等 ， 计 入费用后 实际收益 要低于所 列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
份 额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 一 个
月
-3.35% 1.05% -6.15% 1.04% 2.80% 0.01%
过 去 三 个
月
2.29% 1.06% 0.29% 1.07% 2.00% -0.01%
过 去 六 个
月
6.55% 1.26% 4.76% 1.26% 1.79% 0.00%
过去一年 -14.76% 1.28% -18.16% 1.28% 3.40% 0.00%
自 基 金 成
立起至今
-10.50% 1.34% -13.77% 1.41% 3.27% -0.07%
注 ： 根 据基 金合 同中投 资策 略及 投资 限制 的有关 规定 ， 本基 金 的 业绩 比较基 准 ＝ 沪 深
300 指数×95% + 同业 存款利率×5% 。 本基金 股票投 资部分的业 绩比较基 准采用沪 深 300 指
数 ， 具有较 强的代表 性 。
本基金每个 交易日对 业绩比较 基准进行 再平衡处 理 ，1 日收益 率 （Benchmark
t
） 按下列
公式计算 ：
Benchmark
t
= 95% ×( 沪深 300 指数 t/ 沪深 300 指数
t-1
-1) + 5% × 同业 存款利 率/360
其中 ，t=1,2,3,…, T ，T 表示时间截止日 。
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收 益
率变动的比较
富兰克林国 海 沪深 300 指数增 强型证券 投资基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2009 年 9 月 3 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
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注 ：1 、 本基 金的基金 合同生效 日为 2009 年 9 月 3 日 ， 本基金在 6 个月建 仓期结束 时 ，
各项投资比 例符合基 金合同约 定 。
2 、 根据本基 金合同 ， 本 基金投资 组合的范 围为“ 股票资 产占基金资 产的比例 为 85%-95% ，
投资于标的指数成份股 、 备选成份股的资产占基金资 产的比例不低于 80% ， 现金 、 债券资
产以及中国 证监会允 许基金投 资的其他 证券品种 占基 金资产的比 例为 5%-15% ， 其中现金 或
者到期日在 一 年以内 的政府债 券不低于 基金资产 净值 的 5% ， 权证占基 金资产净 值的比例 不
高于 3%” 。
“ 因证券市场波动 、 上市公 司合并 、 基金规模变动 、 股权分置改革中支付对价等基金 管
理人之外的 因素致使 基金不符 合上述规 定或者基 金合 同约定的投 资组合限 制的 ， 基金管理 人
应当在 10 个 交易日内 进行调整 。”
3 、 本基金本 报告期遵 守法律 、 法规和基 金合同 的比 例限制进行 证券投资 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克 林基金管 理有限公 司成立于 2004 年 11 月 ， 由国海 证券股份 有限公司 和富兰
克林邓普顿 投资集团 全资子公 司邓普顿 国际股份 有限 公司共同出 资组建 ， 目前公 司注册资 本
2.2 亿元人民 币 ， 国海证 券股份有 限公司 持有 51% 的股 份, 邓普顿国 际股份 有限公司 持有 49%
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的股份 。 富 兰克林邓 普顿投资 集团是世 界知名基 金管 理公司 ， 在 全球市场 上有超 过 60 年 的
投资管理经 验 。 国 海富兰克 林基金管 理有限公 司引进 富兰克林邓 普顿投资 集团享誉 全球的投
资机制 、 研 究平台和 风险控制 体系 ， 力 争成为国 内一 流的基金管 理公司 。
本公司具有 丰富的管 理基金经 验 。 截至 本报告期 末 ， 从 2005 年 6 月第 一只基金 成立到
现在 ， 本公 司已经成 功管理了 12 只基金 产品 （ 包 含 A 、C 类债券基金 ）。 以下为本 公司所
管理基金的 获奖情况 ：
1 ． 富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
2 ． 富兰克林国海弹性市值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
3 ． 富兰克林国海深化价值股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
4 ． 富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 五年期股票型基金五星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
5 ． 富兰克林国海潜力组合股票型基金荣获晨星 （Morningstar ） 三年期股票型基金四星
评级 。（ 截 至 2012 年 6 月末 ）
4.1.2 基金经理 （ 或基金经理小组 ） 及基金经理助理 的简介
任本基金的 基金经理 （ 助理 ）
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
赵晓东 本 基 金 基 金
经 理 、 富 兰
克 林 国 海 中
小 盘 股 票 型
证 券 投 资 基
金基金经理
2009-09-03 - 8 年 赵 晓东先生 ， 香港 大学
MBA 、 辽宁工程技术 大
学 经济学学 士 。 曾 任淄
博 矿业集团 项目经 理 、
浙 江证券分 析员 、 上海
交 大高新 技 术股份 有限
公 司高级投 资经理 ， 国
海 富兰克林 基金管 理有
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限 公司高级 研究员 ， 国
富 弹性市值 股票基 金基
金 经理助理 和国富 潜力
组 合股票基 金基金 经理
助理 。 从 事煤炭 、 机械 、
汽车 、 交 通运输 和 IT 等
行 业的研究 工作 。 现任
本 基金经理 ， 并同 时担
任 富兰克林 国海中 小盘
股 票型证券 投资基 金基
金经理 。
注 ： 表 中“ 证 券从业年 限” 的 计算标准 为该名 员工从事 过的所有诸 如基金 、 证券 、 投 资等
相关金融领 域的工作 年限的总 和 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
报告期内 ， 本基金 管理人严 格遵守 《 中华 人民共和 国证 券投资基金 法 》 及 其他有关 法律 、
法规和 《 富 兰克林 国海沪 深 300 指 数增强型 证券投资 基金基金合 同 》 的 规定 ， 本着诚 实信用 、
勤勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产 ， 在严格 控制风 险的基础上 ， 为基金 份额持 有人谋求 最
大利益 ， 无 损害基金 份额持有 人利益的 行为 。 基金投 资组合符合 有关法律 、 法规的 规定及基
金合同的约 定 。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内 ， 公司 在研究报 告发布公 平性 、 投资 决策独 立性 、 交易公平 分配 ， 信息 隔离等
方面均能严 格执行 《 公平交易 管理制度 》， 严格 按照 制度要求对 异常交易 进行控制 和审批 。
4.3.2 异常交易行为的 专项说明
公司严格按 照 《 异常交易 监控与报 告制度 》 和 《 同 日 反向交易管 理办法 》 对异 常交易进
行监控 。 报 告期内公 司不存 在投资组 合之间发 生的同 日反向交易 ， 其成交 较少的 单边交易 量
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超过该证券 当日成交 量的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年 ， 国 内的证券市场 在出现了先扬后 抑 的震荡走势 。 上半年 业绩基准上涨
4.76% 。 从宏 观经济的 走势来看 ， 由 于内需和 外需不足 ， 导致 国内投资 增长趋缓 、 消 费不振 ，
国际经济尚 未走出经 济危机的 阴影加上 欧债危机 持续 恶化 ， 国际 贸 易增长 乏力 ， 尤其投资 增
速低于市场 的预期 ； 同时 ， 欧债危机 继续扩大 和恶化 ， 对国际证 券市场甚 至外汇流 动都造成
了较大的影 响 ， 多种 负面因素 集中在一 起 ， 导 致了国 内市场在预 期落空后 持续走低 。 从市场
结构来看 ， 产能 过剩的强 周期品 遭到市场 抛弃 ， 特别 有色 、 煤炭 、 建材 等大幅跑 输市场 ， 由
于担心银行 坏账大幅 上升和市 场利率化 形成恶性 竞争 ， 银行股走 势严重落 后市场 ； 成长类 行
业和公司受 到市场追 捧 ， 特别 是房地产 及相关行 业、 白酒 、 医药 、 环保 、 能源机 械 、 非银 行
金融等行业 等表现较 好 。 分 析行业 走势较大 的差异原 因 ， 我们 认为 ， 今年以 来投资增 速下滑 ，
地产企业 观 望 ， 地方政府 缺资金 ， 使 得强周期 行业产 能过剩明显 ， 而 需求不足 ； 资金在未 来
经济增速降 低的预期 下 ， 更 追求未来 有增长的 行业和 公司 ， 以减 少周期行 业利润 下滑带来 的
风险 。 从国 际上看 ， 上半年欧 债危机恶 化 ， 美国 的经 济复苏不及 预期 ， 欧 美市场同 步走弱 ，
美元短期走 强 ， 造成 资本流出 的负面影 响 。
上半年 ， 本基金 始终维持 高仓位 ， 在 行业和个 股的选 择上 ， 重在个股 选择 ， 目前 超配零
售 ， 环保和 中小成长 公司等行 业 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 6 月 30 日 ， 本基 金份额净 值为 0.895 元 ， 本 报告期份额 净值增长 率为 6.55% ，
同 期业绩基 准增长率为 4.76% ， 跑赢业 绩基准 1.79% ， 年化跟踪 误差 2.59% ， 完全 符合基金
合同的规定 。 由于本 基金行业 配置周期 品行业 较少 ， 而且配置的 成长行业 走势较好 ， 是上半
年跑赢市场 的主要原 因 。
4.5 管理人对宏观经济 、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2012 年下半 年 ， 我们 认为 ， 国 内通胀速 度要好 于上半年 ， 经济增速 可能在三 季度
见底 ， 虽然 经济出现 较大恢复 的可能性 不大 ， 但投资 与出口增长 ， 消费增 速在下半 年整体可
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能好于上半 年 。 在通 胀回落的 同时 ， 货币政策 的空间 越来越大 ， 特别继续 降息和降 准备金的
可能性增大 。 国家出 台政策 刺激内需 的可能性 在三季 度继续加码 。 社会的 整体流 动性更加 宽
松 ， 对于企 业进行投 资和居民 提高消费 都有一 定的促 进和刺激作 用 ； 对地 产政策 ， 只要房 价
不出现较大 的反弹 ， 政策继续 维持的可 能性较大 ， 但成 交量能否持 续和开发 商能否加 快开工 ，
对于经济的 稳定增长 有着重要 的作用 。 对于下半 年 ， 我们保持相 对的乐观 ， 政策刺 激加速 ，
经济短期见 底 ， 流动性趋 好 ， 国际形 势日趋稳 定 ， 国 际货币数量 宽松和利 率下调等 预期 ， 对
国内的证券 市场都是 正面的刺 激 ； 目 前市场的 估值不 高 ， 很多蓝 筹估值已 经显现 较大的投 资
价值 ， 预计 三季度市 场向上 的概率较 大 ， 我们 相对看 好蓝筹等公 司并将 积 极寻找政 策变化给
市场带来的 机会 ， 精 心选股 ， 适配行业 ， 争取获 得超 额贡献 。
本基金将继 续按照基 金合同及 相关法律 法规要求 ， 努 力做好基金 投资工作 ， 争取 未来更
好的长期投 资收益 。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
本公司在报 告期内有 效控制基 金估值流 程 ， 按 照相关 法律法规的 规定设有 投资资产 估值
委员会 （ 简称“ 估值委员 会” ） ， 并 已制订 了 《 公 允估 值管理办法 》 。 估值委员 会审核和 决定
投资资产估 值的相关 事务 ， 确 保基金估 值的公 允 、 合 理 ， 保证估 值未被歪 曲以免对 基金持有
人产生不利 影响 。 报告期内 相关基金 估值政策 由普华 永道中天会 计师事 务 所进行审 核并出具
报告 ， 由托 管银行进 行复核 。 公司估值 委员会由 总经 理 （ 或其任 命者 ） 负 责 ， 成员 包括投研 、
风险控制 、 监察 稽核 、 交易 、 基 金核算方 面的部门 主 管 ， 相关人员均 具有丰富 的证券基 金行
业从业经验 和专业能 力 。 基 金经理如 认为估值 有被歪 曲或有失公 允的情况 ， 应向 估值委员 会
报告并提出 相关意见 和建议 。 各方不 存在任何 重大利 益冲突 ， 一 切以投资 者利益 最大化为 最
高准则 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
截至本报告 期末 ， 根 据本基 金基金合 同和相关 法律法 规的规定 ， 本基金无 应分配 但尚未
实施分配的 利润 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托 管人遵规守信情况声 明
在托管富兰 克林国海 沪深 300 指数增强 型证券投 资基 金的过程中 ， 本基 金托管人— 中国
农业银行股 份有限公 司严格遵 守 《 中 华人民共 和国证 券投资基金 法 》 相关 法律法 规的规定 以
及 《 富兰克林 国海沪深 300 指数 增强型证 券投资基 金 基金合同 》 、 《 富兰克林 国海沪深 300
指数增强型 证券投资 基金托管 协议 》 的约定 ， 对富兰 克林国海沪 深 300 指 数增强型 证券投资
基金的基金 管理人— 国海富兰 克林基金 管理有限 公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金的投资 运作 ， 进 行了认真 、 独立 的会计核 算和必 要的投资监 督 ， 认真 履行了托 管人的义
务 ， 没有从 事任何损 害基金份 额持有人 利益的行 为 。
5.2 托管人对报告期内本基金 投资 运作遵规 守信 、 净值计 算 、 利润分配等情况的说明
本托管人认 为 ， 国 海富兰克 林基金管 理有限公 司在富 兰克林国海 沪深 300 指数增强 型证
券投资基金 的投资运 作 、 基金 资产净值 的计算 、 基金 份额申购赎 回价格的 计算 、 基 金费用开
支及利润分 配等问题 上 ， 不存 在损害基 金份额 持有人 利益的行为 ； 在报告 期内 ， 严格遵守 了
《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》 等有关法 律法规 ， 在各重要 方面的运 作严格 按照基金 合
同的规定进 行 。
5.3 托管人对本 半 年度报告中财务信息等内 容的真实 、 准 确和完整发表 意见
本托管人认 为 ， 国海 富兰克 林基金管 理有限公 司的信 息披露事务 符合 《 证 券投资 基金信
息披露管理 办法 》 及 其他相 关法律法 规的规定 ， 基金 管理人所编 制和披露 的富兰克 林国海沪
深 300 指数 增强型证 券投资基 金年度报 告中的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分配情 况 、 财务 会
计报告 、 投 资组合报 告等信息 真实 、 准 确 、 完整 ， 未 发现有损害 基金持有 人利益的 行为 。
6 半年度财务会计报告 （ 未经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ： 富兰克林 国海沪深 300 指数 增强型证 券投 资基金
报告截止日 ：2012 年 6 月 30 日
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单位 ： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产 ：
银行存款 6.4.7.1 44,163,454.66 48,494,373.40
结算备付金
1,446,655.54 102,829.20
存出保证金
56,725.23 43,704.16
交易性金融 资产 6.4.7.2 813,181,763.05 792,309,088.70
其中 ： 股票 投资
812,005,175.05 792,309,088.70
基金投资
- -
债券投资
1,176,588.00 -
资 产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 6.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 6.4.7.5 9,384.47 9,707.50
应收股利
1,421,626.23 -
应收申购款
127,182.83 66,642.42
递延所得税 资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
860,406,792.01 841,026,345.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债 ：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
- -
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应付证券清 算款
- 2,795,279.61
应付赎回款
876,138.40 254,951.56
应付管理人 报酬
630,216.99 624,769.22
应付托管费
111,214.78 110,253.41
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 6.4.7.7 425,820.30 377,002.18
应交税费
- -
应 付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 6.4.7.8 497,316.41 610,883.42
负债合计
2,540,706.88 4,773,139.40
所有者权益 ：
实收基金 6.4.7.9 958,841,291.91 995,341,857.36
未分配利润 6.4.7.10 -100,975,206.78 -159,088,651.38
所有者权益 合计
857,866,085.13 836,253,205.98
负债和所有 者权益总 计
860,406,792.01 841,026,345.38
注 ： 报告截止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基金 份额净值 0.895 元 ， 基金份额 总额 958,841,291.91
份 。
6.2 利润表
会计主体 ： 富兰克林 国海沪深 300 指数 增强型证 券投 资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日
一 、 收入
57,150,708.22 -25,929,835.23
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1. 利 息收入
209,701.75 249,213.93
其中 ： 存款 利息收入 6.4.7. 11 209,368.28 248,387.02
债券利息收 入
333.47 826.91
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返售金 融资产收 入
- -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益 （ 损失以“-” 填列 ）
-25,623,741.97 23,868,965.92
其中 ： 股票 投资收益 6.4.7. 12 -36,577,760.78 15,376,519.59
基金投资收 益
- -
债券投资 收 益 6.4.7.13 - 171,355.64
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
6.4.7.14 - -
衍生工具收 益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 10,954,018.81 8,321,090.69
3. 公允价值变 动收益 （ 损失以
“-” 号填列 ）
6.4.7.17 82,186,223.98 -50,574,209.58
4. 汇兑收益 （ 损失以“ －” 号填
列 ）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以“-” 号 填
列 ）
6.4.7.18 378,524.46 526,194.50
减 ： 二 、 费用
6,076,190.55 7,200,468.76
1 ． 管理人报 酬
3,871,104.64 4,991,357.28
2 ． 托管费
683,136.18 880,827.75
3 ． 销售服务 费
- -
4 ． 交易费用 6.4.7.19 1,204,160.30 1,015,587.69
5 ． 利息支出
- -
其中 ： 卖出回 购金融资 产支出
- -
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6 ． 其他费用 6.4.7.20 317,789.43 312,696.04
三 、 利润总额 （ 亏损总额以“-”
号填列 ）
51,074,517.67 -33,130,303.99
减 ： 所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以“-” 号
填列 ）
51,074,517.67 -33,130,303.99
6.3 所有者权益 （ 基金净值 ） 变动表
会计主体 ： 富兰克林 国海沪深 300 指数 增强型证 券投 资基金
本报告期 ：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
995,341,857.36 -159,088,651.38 836,253,205.98
二 、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- 51,074,517.67 51,074,517.67
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-36,500,565.45 7,038,926.93 -29,461,638.52
其中 ：1. 基金 申购款 321,431,689.31 -25,554,776.50 295,876,912.81
2. 基金赎回款 -357,932,254.76 32,593,703.43 -325,338,551.33
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值减少以“-”
号填列 ）
- - -
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五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
958,841,291.91 -100,975,206.78 857,866,085.13
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,151,469,617.89 99,611,477.76 1,251,081,095.65
二 、 本期 经营活动 产生的
基金净值变 动数 （ 本期利
润 ）
- -33,130,303.99 -33,130,303.99
三 、 本期 基金份额 交易产
生的基金净 值变动数 （ 净
值减少以“-” 号填列 ）
-115,225,308.05 -14,861,917.94 -130,087,225.99
其中 ：1. 基金 申购款 368,849,091.82 34,720,132.39 403,569,224.21
2. 基金赎回款 -484,074,399.87 -49,582,050.33 -533,656,450.20
四 、 本期 向基金份 额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （ 净 值 减少以“-”
号填列 ）
- - -
五 、 期末所有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,036,244,309.84 51,619,255.83 1,087,863,565.67
报告附注为 财务报表 的组成部 分 。
本报告 6.1 至 6.4 ， 财 务报表由 下列负责 人签署 ：
基金管理公司负责人 ： 李雄厚 ， 主 管会计工作负 责人 ： 董卫军 ， 会计机构 负责人 ： 黄 宇
虹
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型 证券投资 基金( 以下 简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管
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理委员会( 以下简称“ 中 国证监会”) 证监许可[2009] 第 652 号 《 关于 核准富兰 克林国海 沪深 300
指数增强型 证券投资 基金募集 的批复 》 核准 ， 由国海 富兰克林基 金管理有 限公司依 照 《 中华
人民共和国 证券投资 基金法 》 和 《 富 兰克林国 海沪深 300 指数增强型 证券投 资基金基 金合同 》
负责公开募 集 。 本基 金为契约 型开放式 ， 存续 期限不 定 ， 首次设 立募集不 包括认购 资金利息
共募集人民 币 2,423,482,243.08 元 ， 业经普华 永道中 天会计师事 务所有限 公司普华 永道中天
验字(2009) 第 153 号验资 报告予以 验证 。 经 向中国证 监会备案 ， 《 富兰克林 国海沪深 300 指
数增强型证 券投资基 金基金合 同 》 于 2009 年 9 月 3 日正 式生效 ， 基金合 同生效日 的基金份
额总额为 2,423,832,173.19 份基 金份额 ， 其中认购 资 金利息折合 349 ，930.11 份基金份 额 。
本基金的基 金管理人 为国海富 兰克林基 金管理有 限公 司 ， 基金 托管人为 中国农业 银行股份 有
限公司 。
根据 《 中华人民 共和国 证券投资 基金法 》 和 《 富 兰克 林国海沪深 300 指数 增强型证 券投
资基金基金 合同 》 的有关 规定 ， 本基 金的投资 范围为 国内依法公 开发行 、 上市 的股票 、 债 券
及中国证监 会批准的 允许基金 投资的其 他金融工 具 。 本基金投资 组合的范 围为 ： 股票资产 占
基金资产的比例为 85%-95% ， 投资于标的指 数成份 股 、 备选成份股的资 产占基金资产的 比
例不低于 80% ， 现金 、 债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产
的比例为 5%-15% ， 其中现金 或者到期 日在一年 以内 的政府债券 不低于基 金资产净 值的 5% ，
权证占基金 资产净值 的比例不 高于 3% 。 本基金除 投资 于目标指数 的成份股 票 ， 包括沪深 300
指数的成份 股和备选 成份股以 外 ， 还可适 当投资 一级 市场申购的 股票( 包 括新股 与增发) ， 以
在不增加额 外风险的 前提下提 高收益水 平 。 本基 金的 业绩比较基 准为 ： 95%× 沪 深 300 指数
+5%× 同业存款 利率 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人国海 富兰克林 基金 管理有限公 司于 2012 年 8 月 27
日批准报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《 企业 会计准则 － 基本准 则 》
和 38 项 具体会计 准则 、 其 后颁布的 企业会计 准则应 用指南 、 企 业会计准 则解释以 及其他相
关规定( 以 下合称“ 企业 会计准则”) 、 中 国证监会 基金部 通知[2010]5 号 关于发布 《 证 券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半 年度报 告> 》 等问 题的通知 、 中国证 券业协会
于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证 券投资基 金会计核 算业务指引 》 、 《 富兰 克林国海 沪深 300
指数增强型 证券投资 基金基金 合同 》 和 中国证监 会允 许的如财务 报表附 注 6.4.4 所列示的 基
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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金行业实务 操作的有 关规定编 制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报 告期间财 务报表符 合企业会 计准则的 要求 ， 真实 、 完 整地反映 了本基金 2012
年 6 月 30 日的 财务状况 以及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期 间的经营 成果和基 金净
值变动情况 等有关信 息 。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计 年度为公历 1 月 1 日 起至 12 月 31 日止 。 本 会计报表的 实际编制 期间为 2012
年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 。 比 较会计报 表的实 际编制期间 为 2011 年 1 月 1 日至 2011
年 6 月 30 日 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的 分类
金融资产于 初始确认 时分类为 ： 以公 允价值计 量且其 变动计入当 期损益的 金融资产 、 应
收款项 、 可 供出售金 融资产 及持有至 到期投资 。 金融 资产的分类 取决于本 基金对金 融资产的
持 有意 图和持 有能 力 。 本基金 目前 暂无金 融资 产分类为 可供 出售金 融资 产及 持有至 到期 投
资 。
本基金目前 持有的股 票投资 、 债券投资 和衍生工 具( 主 要为权证投 资) 分类 为以公 允价值
计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产 。 除衍 生工具 所产生的金 融资产在 资产负债 表中以衍
生金融资产 列示外 ， 以公允 价值计量 且其变动 计入当 期损益的金 融资产在 资产负债 表中以交
易性金融资 产列示 。
本基金持有 的其他金 融资产分 类为应收 款项 ， 包括银 行存款 、 买入返售 金融资产 和各类
应收款项等 。 应收款 项是指 在活跃市 场中没有 报价 、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资
产 。
(ii) 金融负债的 分类
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金融负债于 初始确认 时分类为 ： 以公允价 值计量且 其 变动计入当 期损益的 金融负债 及其
他金融负债 。 本基 金目前暂 无金融负 债 分类为 以公允 价值计量且 其变动计 入当期损 益的金融
负债 。 本基 金持有的 其他金融 负债包括 各类应付 款项 等 。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、 后续计量和 终止确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时 ， 于交易日 按公允价 值在资 产
负债表内确 认 。 以公 允价值 计量且其 变动计入 当期损 益的金融资 产 ， 取得 时发生 的相关交 易
费用计入当 期损益 ； 支付的 价款中包 含已宣告 但尚未 发放的现金 股利或债 券起息日 或上次除
息日至购买 日止的利 息 ， 应 当单独确 认为应收 项目 。 应收款项和 其他金融 负债的相 关交易费
用计入初始 确认金额 。
以公允价 值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融资 产按 照公允价值 进行后续 计量 ， 应收 款
项和其他金 融负债采 用实际利 率法 ， 以 摊余成本 进行 后续计量。
当 收取 某项 金融 资产 现金 流量 的合 同权 利已 终止 或该金 融资 产所 有权 上几 乎所 有的 风
险和报酬已 转移时 ， 终止确 认该金融 资产 。 终 止确认 的金融资产 的成本按 移动加权 平均法于
交易日结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资 、 债券 投资和衍 生工具( 主要为 权证投资) 按如下原 则确定 公允价
值并进行估 值 ：
(i) 存 在活 跃市 场的 金融 工具 按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日无 交
易 ， 但最 近交易日 后经济环 境未发生 重大变化 且证券 发行机构未 发生影响 证券价格 的重大事
件的 ， 按最 近交易日 的市场交 易价格确 定公允价 值 。
(ii) 存在活跃市 场的金融 工具 ， 如估值日 无交易且 最近交 易日后经济 环境发生 了重大变
化 ， 参考类 似投资品 种的现行 市价及重 大变化等 因素 ， 调整最近 交易市价 以确定公 允价值 。
(iii) 当金融工具 不存在活 跃市场 ， 采用市 场参与者 普遍认 同且被以往 市场实际 交易价格
验证具有可 靠性的估 值技术确 定公允价 值 。 估 值技术 包括参考熟 悉情况并 自愿交易 的各方最
近进行的市 场交易中 使用的价 格 、 参 照实质上 相同的 其他金融 工 具的当前 公允价值 、 现金 流
量折现法和 期权定价 模型等 。 采用估值 技术时 ， 尽可 能最大程度 使用市场 参数 ， 减 少使用与
本基金特定 相关的参 数 。
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有 的资产和 承担的负 债基本为 金融资产 和金 融负债 。 当本基 金依法有 权抵销 债
权债务且交 易双方准 备按净额 结算时 ， 金融资 产与金 融负债按抵 销后的净 额在资产 负债表中
列示 。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为 对外发行 基金份额 所募集的 总金额在 扣除 损益平准金 分摊部分 后的余额 。 由
于申购和赎 回引起的 实收基金 变动分别 于基金申 购确 认日及基金 赎回确认 日认 列 。 上述申 购
和赎回分别 包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基 金增加和转 出基金的 实收基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金 包括已实 现平准金 和未实现 平准金 。 已 实 现平准金指 在申购或 赎回基金 份额
时 ， 申购或 赎回款项 中包含 的按累计 未分配的 已实现 损益占基金 净值比例 计算的金 额 。 未 实
现平准金指 在申购或 赎回基金 份额时 ， 申购或 赎回款 项中包含的 按累计未 实现损益 占基金净
值比例计算 的金额 。 损益平 准金于基 金申购确 认日或 基金赎回确 认日认列 ， 并于 期末全额 转
入未分配利 润/( 累计 亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有 期间 应取 得的 现金 股利 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的个 人所 得税 后的 净
额确认为投 资收益 。 债券投 资在持有 期间应取 得的按 票面利率计 算的利息 扣除在适 用情况下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以 公允 价值 计量 且其 变动 计入 当期 损益 的金 融资 产在持 有期 间的 公允 价值 变动 确认 为
公允价值变 动损益 ； 处置时 其公允价 值与初始 确认金 额之间的差 额确认为 投资收益 ， 其中 包
括从公允价 值变动损 益结转的 公允价值 累计变动 额 。
应收款项在 持有期间 确认的利 息收入按 实际利率 法计 算 ， 实际利率法 与直线法 差异较 小
的也可按直 线法计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本 基金 的管 理人 报酬 和托 管费 在费 用涵 盖期 间按 基金合 同约 定的 费率 和计 算方 法逐 日
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第 25 页 ， 共 71 页
确认 。
其他金融负 债在持有 期间确认 的利息支 出按实际 利率 法计算 ， 实际利 率法与直 线法差 异
较小的也可 按直线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份 额享有同 等分配权 。 本基 金收益以 现金形 式分配 ， 但基金份 额持有人 可选择
现金红利或 将现金红 利按分红 除息日的 基金份额 净值 自动转为基 金份额进 行再投资 。 若期 末
未分配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的
未实现平准 金等) 为正数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分 ；
若期末未分配利润的未实现部分为负数 ， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已
实现部分相 抵未实现 部分后的 余额) 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除息日 从所有者 权益 转出 。
6.4.4.12 外币交易
无 。
6.4.4.13 分部报告
无 。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
(i) 计量属性
本基金除特 别说明对 金融资产 和金融负 债采用公 允价 值等作为计 量属性之 外 ， 一般采 用
历史成本计 量 。
(2) 重要会计估 计及其关 键假设
根据本基 金 的估值原 则和中国 证监会允 许的基金 行业 估值实务操 作 ， 本基金确 定以下 类
别股票投资 和债券投 资的公允 价值时采 用的估值 方法 及其关键假 设如下 ：
(a) 对于特殊事 项停牌股 票 ， 根 据中国证 监会公告[2008]38 号 《 关 于进一步 规范证券 投
资基金估值业务的指 导意见 》 ， 本 基金采用 《 中 国证 券业协会基金估值工 作小组关于停 牌股
票估值的参 考方法 》 提供的指 数收益法 对重大影 响基 金资产净值 的特殊事 项停牌股 票估值 ，
通 过停 牌股票 所处 行业 的行业 指数 变动以 大致 反映市场 因素 在停牌 期间 对于 停牌股 票公 允
价值的影响 。 上述 指数收益 法的关键 假设包括 所选取 行业指 数的 变动能在 重大方面 基本反映
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第 26 页 ， 共 71 页
停牌股票公 允价值的 变动 ， 停牌股票 的发行者 在停牌 期间的各项 变化未对 停牌股票 公允价值
产生重大影 响等 。 本基金 自 2009 年 6 月 15 日起 ， 采 用中证协(SAC) 基金 行业股票 估值指数
以取代原交 易所发布 的行业指 数 。
(b) 在银行间同 业市场交 易的债券 品种 ， 根据中国 证监会 证监会计字[2007]21 号 《 关于
证 券投资基 金执行< 企 业会计准 则> 估值 业务及份 额净 值计价有 关事项的 通知 》 采 用估值 技
术确定公允 价值 。 本 基金持有 的银行间 同业市场 债券 按现金流量 折现法估 值 ， 具体 估值模型 、
参数及结果 由中央国 债登记结 算有限责 任公司独 立提 供 。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无 。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无 。
6.4.5.3 差错更正的说明
无 。
6.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2002]128 号 《 关 于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题
的通知 》 、 财 税[2004]78 号 《 关于证券 投资基金 税收 政策的通知 》 、 财税[2005]102 号 《 关 于
股息红利个 人所得税 有关政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号 《 关 于股息红 利有关个 人所得税 政
策的补充通 知 》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业 所得税若 干优惠政策 的通知 》 及 其他相关 财税法
规和实务操 作 ， 主要 税项列示 如下 ：
(1) 以 发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范 围 ， 不征收营 业税 。
(2) 基 金买卖股 票 、 债券 的差价收 入暂免征 营业税 和 企业所得税 。
(3) 对 基金取得 的企业债 券利息收 入 ， 由 发行债券 的 企业在向基 金派发利 息时代扣 代缴
20% 的个 人所得税 ， 暂不征收 企业所得 税 。 对基金 取 得的股票的 股息 、 红利 收入 ， 由上 市公
司在向基金 派发股息 、 红利时暂 减按 50% 计入 个人应 纳税所得额 ， 依照现行 税法规定 即 20%
代扣代缴个 人所得税 ， 暂不征 收企业 所 得税 。
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(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易 印花 税 ， 买入股票 不征收股票 交易印花
税 。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 44,163,454.66
定期存款 -
其他存款 -
合计 44,163,454.66
6.4.7.2 交易性金融资产
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日 项目
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 911,297,782.19 812,005,175.05 -99,292,607.14
交易所市场 1,127,000.00 1,176,588.00 49,588.00
银行间市场 - - - 债券
合计 1,127,000.00 1,176,588.00 49,588.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 912,424,782.19 813,181,763.05 -99,243,019.14
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
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6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
无余额 。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存 款利息 8,465.10
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 585.90
应收债券利 息 333.47
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
合计 9,384.47
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
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交易所市场 应付交易 费用 425,820.30
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 425,820.30
6.4.7.8 其他负债
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交 易单元保 证金 -
应付赎回费 912.55
应付指数使 用费 37,553.40
债券利息税 -
预提费用 458,850.46
银行手续费 -
合计 497,316.41
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
基金份额 （ 份 ） 账面 金额
上年度末 995,341,857.36 995,341,857.36
本期申购 321,431,689.31 321,431,689.31
本期赎回 （ 以“-” 号 填列 ） -357,932,254.76 -357,932,254.76
本期末 958,841,291.91 958,841,291.91
注 ： 申购含 红利再投 、 转换入 份额 ， 赎 回含转换 出份 额 。
6.4.7.10 未分配利润
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单位 ： 人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 89,182,692.22 -248,271,343.60 -159,088,651.38
本期利润 -31,111,706.31 82,186,223.98 51,074,517.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-2,892,862.17 9,931,789.10 7,038,926.93
其中 ： 基金 申购款 24,251,290.65 -49,806,067.15 -25,554,776.50
基金赎回款 -27,144,152.82 59,737,856.25 32,593,703.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 55,178,123.74 -156,153,330.52 -100,975,206.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利 息收入 203,281.84
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 4,673.75
其他 1,412.69
合计 209,368.28
6.4.7.12 股票投资收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成 交总额 402,217,963.25
减 ： 卖出股 票成本总 额 438,795,724.03
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买卖股票差 价收入 -36,577,760.78
6.4.7.13 债券投资收益
无 。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
无 。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无 。
6.4.7.16 股利收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投资产 生的股利 收益 10,954,018.81
基金投资产 生的 股利 收益 -
合计 10,954,018.81
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 82,186,223.98
—— 股票投 资 82,136,635.98
—— 债券投 资 49,588.00
—— 资产支 持证券投 资 -
—— 基金投 资 -
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2. 衍生工具 -
—— 权证投 资 -
3. 其他 -
合计 82,186,223.98
6.4.7.18 其他收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎回费 收入 346,106.06
转换费收入 32,418.40
合计 378,524.46
注 ：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减 ， 赎回 费总 额的 25% 归入基金 资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和转出 基金赎回 费构 成 ， 其中转 出赎回费 的 25% 归入
转出基金的 基金资产 。
6.4.7.19 交易费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所市场 交易费用 1,204,160.30
银行间市场 交易费用 -
合计 1,204,160.30
6.4.7.20 其他费用
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
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审计费用 49,726.04
信息披露费 159,124.42
银行汇划费 用 1,894.07
债券帐户维 护费 9,000.00
其他手续费 580.00
指数使用费 97,464.90
合计 317,789.43
注 ： 根据 《 富兰克林 国海沪 深 300 指 数增强型 证券投 资基金基金 合同 》 及 《 中证 指数公
司指数使用许可协议 》 ， 基金的指 数许可使用费 从基 金财产中列支 ， 在通 常情况下 ， 指 数许
可使用费按 前一日的 基金资产 净 值的 0.016% 的年费 率计提 ， 逐 日累计至 每季最后 一日， 按
季支付 。 计 算方法如 下 ：
日指数使用 费 ＝ 前一 日基金资 产净值 × 0.016% / 当 年天数 。
指数许可使 用费的收 取下限为 每季度人 民币 5 万 元整 。
6.4.8 或有事项 、 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无 。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
报告期内本 基金存在 控制关系 或其他重 大利害关 系的 关联方未发 生变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的 关系
国海富兰克 林基金管 理有限公 司 基金管理人 、 注册登 记机构 、 基金销售 机构
中国农业银 行股份有 限公司 基金托管人 、 基金代 销机构
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国海证券股 份有限公 司 （“ 国海证券” ） 基金管理人 的股东 、 基金代销 机构
邓普顿国际 股份有限 公司(Templeton
International, Inc.) 基金管理人 的股东
注 ： 关联方 与基金进 行的关联 交易均在 正常业务 范围 内按一般商 业条款订 立 。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位 ： 人民币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国海证券 35,393,934.93 4.55% - -
6.4.10.1.2 权证交易
无 。
6.4.10.1.3 债券交易
无 。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无 。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位 ： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
国海证券 29,775.71 4.52% 29,775.71 6.99%
注 ：1. 上述佣金按市场 佣金率计算 ， 以 扣除由中国 证券登记结算有限责任 公司收取的
证管费 、 经 手费和适 用期间 内由券商 承担的证 券风险 结算基金后 的净额列 示 。 债 券及权证 交
易不计佣金 。
2. 该类佣金协议的服务 范围还包括佣金 收取方为本 基金提供的证券投资研 究成果和市
场信息服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的管
理费
3,871,104.64 4,991,357.28
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客户
维护费
575,115.53 701,888.06
注 ： 支付 基金管理 人国海富 兰克林基 金管理有 限公司 的基金管理 人报酬按 前一日基 金资
产净值 0.85% 的年 费率计提 ， 逐日累计 至每月月 底 ， 按月支付 。 其 计算公式 为 ： 日基金 管理
人报酬 ＝ 前 一日基金 资产净值 × 0.85% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
当 期 发生 的基 金应 支付 的托 683,136.18 880,827.75
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管费
注 ： 支 付基金 托管人 农业 银行的 基金 托管费 按前一 日基 金资 产净值 0.15% 的 年费率 计
提 ， 逐日累计至 每月月底 ， 按月支付 。 其 计算公式 为 ： 日基金托管费 ＝ 前一日 基金资产 净值
× 0.15% / 当年天数 。
6.4.10.2.3 销售服务 费
无 。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无 。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单位 ： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日
期初持有的 基金份额 0.00 0.00
期间申购/ 买入 总份额 0.00 0.00
期间因拆分 变动份额 0.00 0.00
减 ： 期间赎 回/ 卖出总份 额 0.00 0.00
期末持有 的 基金份额 0.00 0.00
期 末 持有 的基 金份 额占 基金
总份额比例
0% 0%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单位 ： 份
关联方名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
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持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金 份
额占基金总 份
额的比例
国 海 证 券 股 份 有
限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
邓 普 顿 国 际 股 份
有 限 公 司
(Templeton
International, Inc.)
0.00 0.00% 0.00 0.00%
中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位 ： 人民 币元
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 关联方名称
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中 国 农 业 银 行
股份有限公 司
44,163,454.66 203,281.84 55,306,384.79 240,239.52
注 ： 本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行保 管 ， 按银行 同业利率 计息 。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
本基金在本 报告期和 上年度可 比期间 （2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 ） 均未 在
承销期内参 与关联方 承销证券 。
6.4.11 利润分配情况
报告期内本 基金未进 行利润分 配 。
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6.4.12 期末 （2012 年 6 月 30 日 ） 本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无 。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位 ： 人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（ 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002500
山西
证券
2012-05-
15
资产
重组
8.19 - - 64,884 561,470.03 531,399.96 -
000059
辽通
化工
2012-06-
26
非公
开发
行股
票
7.91
2012
-07-
03
7.62 70,457 693,799.67 557,314.87 -
注 ： 本基 金截至 2012 年 6 月 30 日止 持有以上 因公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被
暂时停牌的 股票 ， 该 类股票将 在所公布 事项的重 大影 响消除后 ， 经交易所 批准复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无 。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股 票指数增 强型基金 ， 属于较 高风险 、 较高 预期收益的 证券投资 基金 。 本 基金
投资范围限 于具有良 好流动性 的金融工 具 ， 包 括国内 依法发行上 市的股票 、 债券 及法律法 规
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或中国证监 会允 许基 金投资的 其他金融 工具 。 如法律 法规或监管 机构以后 允许基金 投资的其
他证券品种 ， 基金管 理人在履 行适当的 程序后 ， 可以 将其纳入投 资范围 。 本基金在 日常经营
活动中面临 的与这些 金融工具 相关的风 险主要包 括信 用风险 、 流 动性风险 及市场 风险 。 本 基
金采用指数 增强投资 策略 。 通过量化 风险管理 方法 ， 控制基金投 资组合与 标的指数 构成的偏
差 ， 同时结 合主动投 资方法 ， 在严格 控制跟踪 偏离风 险的基础上 ， 力争获 得超越业 绩比较基
准标的投资 收益 ， 追 求基金资 产的长期 增值 。
本基金的基 金管理人 奉行全面 风险管理 体系的建 设 ， 建立了以风 险管理委 员会为核 心
的 ， 由督察 长 、 风险 管理委 员会 、 监察稽 核部 、 风险 控制部和相 关业务部 门构成的 风险管理
架构体系 。 本基金的 基金管 理人在董 事会下设 立合规 与风险控制 委员会 ， 负责制 定风险管 理
的宏观政策 ， 审议通 过风险控 制的总体 措施等 ； 在管 理层层面设 立风险管 理委员会 ， 讨论和
制定公司日 常经营过 程中风险 防范和控 制措施 ； 在业 务操作层面 ， 由监察 稽核部 负责协调 并
与各部门合 作完成运 作风险管 理 ， 由风 险控制部 负责 投资风险管 理与绩效 评估 。
本基金的基 金管理人 对于金融 工具的风 险管理方 法主 要是通过定 性和定量 相结合的 分
析方法去评 估各种风 险发生的 可能性及 其发生可 能给 基金资产造 成的损失 。 从定 性分析的 角
度出发 ， 判 断风险损 失的严重 程度和出 现同类风 险损 失的频度 。 而从定量 分析的角 度出发 ，
根据本基金 的投资目 标 ， 结合 基金资产 所运用金 融工 具特征通过 特定的风 险量化指 标 、 模型 ，
日常的量化 报告 ， 确 定风险损 失的限度 和相应置 信程 度 ， 及时可 靠地对各 种风险进 行监督 、
检查和评估 ， 并通过 相应决策 ， 将风险 控制在可 承受 的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是 指基金在 交易过程 中因交易 对手未履 行合 约责任 ， 或者基金 所投资证 券之发
行人出现违 约 、 拒绝 支付到期 本息等情 况 ， 导致 基金 资产损失和 收益变化 的风险 。
本基金的基 金管理人 在交易前 对交易对 手的资信 状况 进行了充分 的评估 。 本基金 的银行
存款存放在 本基金的 托管行 ， 与该银 行存款相 关的信 用风险不重 大 。 本基 金在交 易所进行 的
交易均以中 国证券登 记结算有 限责任公 司为交易 对手 完成证券交 收和款项 清算 ， 违约风险 可
能性很小 ； 在银行 间同业市 场进行交 易前均对 交易对 手进行信用 评估并对 证券交割 方式进行
限制以控制 相应的信 用风险 。
本基金的基 金管理人 建立了信 用风险管 理流程 ， 通过 对投资品种 信用等级 评估来控 制证
券发行人的 信用风险 ， 且通过 分散化投 资以分散 信用 风险 。
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本基金 持有的 除 国债 、 央 行票 据和政策性 金融债以 外的债券 占
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基金资产净 值的比例 为 ：0.14%(2011 年 12 月 31 日 ： 本基金未持 有信用类 债券) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险 是指基金 所持金融 工具变现 的难易程 度 。 本基金的流 动性风险 一方面来 自于
基金份额持 有人可随 时要求赎 回其持有 的基金份 额 ， 另一方面来 自于投资 品种所处 的交易市
场不活跃而 带来的变 现困难或 因投资集 中而无法 在市 场出现剧烈 波动的情 况下以合 理的价
格变现 。
针对兑付赎 回资金的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人每日对本 基金的申 购赎回情 况进
行严密监控 并预测流 动性需求 ， 保 持 基金投资 组合中 的可用现金 头寸与之 相匹配 。 本基金 的
基金管理人 在基金合 同中设计 了巨额赎 回条款 ， 约定 在非常情况 下赎回申 请的处理 方式 ， 控
制因开放申 购赎回模 式带来的 流动性风 险 ， 有效 保障 基金持有人 利益 。
针对投资品 种变现的 流动性风 险 ， 本 基金的基 金管理 人通过独立 的风险管 理部门设 定流
动性比例要 求 ， 对流 动性指标 进行持续 的监测 和分析 ， 包括组合 持仓集中 度指标 、 组合在 短
时间内变现 能力的综 合指标 、 组合中 变现能力 较差的 投资品种比 例以及流 通受限制 的投资品
种比例等 。 本基金投 资于一家 公司发行 的股票市 值不 超过基金资 产净值的 10% ， 且本基金
与 由本基金 的基金管 理人管理 的其他基 金共同持 有一 家公司发行 的证券不 得超过该 证券的
10% 。 本基 金所持大 部分证券 在证券交 易所上市 ， 其 余亦可在银 行间同业 市场交易 ， 因此除
附注 6.4.12 中列示的 部分基金 资产流通 暂时受限 制不 能自由转让 的情况外 ， 其余 均能以合 理
价格适时变 现 。 此外 ， 本基金 可通过卖 出回购金 融资 产方式借入 短期资金 应对流动 性需求 ，
其上限一般 不超过基 金持有的 债券投资 的公允价 值 。
本基金所持 有的全部 金融负债 的合约约 定到期日 均为 一个月以内 且不计息 ， 可赎 回基金
份额净值( 所有者权 益) 无 固定到期 日且不计 息 ， 因此 账面余额即 为未折 现 的合约到 期现金流
量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基金所 持金融工 具的公允 价值或未 来现 金流量因所 处市场各 类价格因 素
的变动而发 生波动的 风险 ， 包 括利率风 险 、 外汇 风险 和其他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工 具的公允 价值或现 金流量受 市场 利率变动而 发生波动 的风险 。 利率
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敏感性金融 工具均面 临由于市 场利率上 升而导致 公允 价值下降的 风险 ， 其中浮动 利率类金 融
工具还面临 每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价 时对于未来 现金流影 响的风险 。
本基金持有 的大部分 金融资产 和金融负 债不计息 ， 因 此本基金 的 收入及经 营活动的 现金
流量在很大 程度上独 立于市场 利率变化 。 本基 金持有 的利率敏感 性资产主 要为银行 存款 、 结
算备付金等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位 ： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 44,163,454.66 - - - 44,163,454.66
结算备付金 1,446,655.54 - - - 1,446,655.54
存出保证金 - - - 56,725.23 56,725.23
交易性金融
资产
- - 1,176,588.00 812,005,175.05 813,181,763.05
应收股利 - - - 1,421,626.23 1,421,626.23
应收利息 - - - 9,384.47 9,384.47
应收申购款 9,145.14 - - 118,037.69 127,182.83
资产总计 45,619,255.34 - 1,176,588.00 813,610,948.67 860,406,792.01
负债
应付赎回款 - - - 876,138.40 876,138.40
应付管理人
报酬
- - - 630,216.99 630,216.99
应付托管费 - - - 111,214.78 111,214.78
应付交易费
用
- - - 425,820.30 425,820.30
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应付证券清
算款
- - - - -
其他负债 - - - 497,316.41 497,316.41
负债总计 - - - 2,540,706.88 2,540,706.88
利率敏感度
缺口
45,619,255.34 - 1,176,588.00 811,070,241.79 857,866,085.13
上年度末
2011 年12 月
31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 48,494,373.40 - - - 48,494,373.40
结算备付金 102,829.20 - - - 102,829.20
存出保证金 - - - 43,704.16 43,704.16
交易性金融
资产
- - - 792,309,088.70 792,309,088.70
应收利息 - - - 9,707.50 9,707.50
应收申购款 992.85 - - 65,649.57 66,642.42
资产总计 48,598,195.45 - - 792,428,149.93 841,026,345.38
负债
应付赎回款 - - - 254,951.56 254,951.56
应付管理人
报酬
- - - 624,769.22 624,769.22
应付托管费 - - - 110,253.41 110,253.41
应付交易费
用
- - - 377,002.18 377,002.18
应付证券清
算款
- - - 2,795,279.61 2,795,279.61
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其他负债 - - - 610,883.42 610,883.42
负债总计 - - - 4,773,139.40 4,773,139.40
利率敏感度
缺口
48,598,195.45 - - 787,655,010.53 836,253,205.98
注 ： 表中所 示为本基 金资产 及负债的 公允价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到
期日孰早者 予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本 基金持有 的交易性 债券投 资公允价值 占基金资 产净值的 比例
为 0.14%(2011 年 12 月 31 日 ： 未持有 交易性债 券投资) ， 因此市 场利率的 变动对于 本基金资
产净值无重 大影响(2011 年 12 月 31 日 ： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是 指金融工 具的公允 价值或未 来现金流 量因 外汇汇率变 动而发生 波动的风 险 。
本基金的所 有资产及 负债以人 民币计价 ， 因此无 重大 外汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是 指基 金所 持金 融工 具的 公允 价值 或未来 现金 流量 因除 市场 利率 和外 汇
汇率以外的 市场价格 因素变动 而 发生波 动的风险 。 本 基金主要投 资于证券 交易所上 市或银行
间同业市场 交易的股 票和债券 ， 所面 临的其他 价格风 险来源于单 个证券发 行主体自 身经营情
况或特殊事 项的影响 ， 也可能 来源于证 券市场整 体波 动的影响 。
本基金的基 金管理人 在构建和 管理投资 组合的过 程中 ， 采用“ 自 上而下” 的策 略 ， 通过 对
宏观经济情 况及政策 的分析 ， 结合证券 市场运 行情况 ， 做出资产 配置及组 合构建的 决定 ； 通
过对单个证 券的定性 分析及定 量分析 ， 选择符 合基金 合同约定范 围的投资 品种进行 投资 。 本
基金的基金 管理人定 期结合宏 观及微观 环境的变 化 ， 对投资策略 、 资产配 置 、 投 资组合进 行
修正 ， 来主 动应对可 能发生的 市场价格 风险 。
本基金通过 投资组合 的分散化 降低其他 价格风险 。 本 基金投资于 股票资产 占基金资 产的
比例为 85%-95% ， 现金 、 债券 资产以及中国 证监会 允许基金投资的其他 证券品种占基金 资
产的比例为 5%-15% 。 此 外 ， 本基金 的基金管 理人每日 对本基金所 持有的证 券价格实 施监控 ，
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定期运用多 种定量方 法对基金 进行风险 度量 ， 包 括 V aR(V alue at Risk) 指标等来测试本基 金面
临的潜在价 格风险 ， 及时可靠 地对风险 进行跟踪 和控 制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位 ： 人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
交易性金融 资产- 股
票投资
812,005,175.05 94.65 792,309,088.70 94.75
衍生金融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 812,005,175.05 94.65 792,309,088.70 94.75
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300 指 数以外的 其他市场 变量保持 不变
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额 （ 单位 ： 人 民币 ）
相关风险变 量的变动
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
沪深300 指数 下降5% -4,019.00 -3,922.00
分 析
沪深300 指数 上升5% 4,019.00 3,922.00
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
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(a) 不以公允 价值计 量的金融 工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债 ， 其账面 价值与
公允价值相 差很小 。
(b) 以 公允价值 计量的 金 融工具
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值 ， 公允价值 层级可
分为 ：
第一层级 ： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未 经调整) 的报价 。
第二层级 ： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的 、 除第一层级
中的市场报 价以外的 资产或负 债的输入 值 。
第三层级 ： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础 确定的资产或负债的输入值( 不可
观察输入值) 。
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本基 金持有的 以公允价 值计量 的金融工具 中属于第 一层级的 余额
为 812,650,363.09 元 ， 属于 第二层级 的余额 为 531,399.96 元 ， 无 属于第三 层级的余 额(2011
年 12 月 31 日 ： 第一层 级的余额 为 789,809,466.24 元 ， 属于第二 层级的余 额为 2,499,622.46
元 ， 无属于 第三层级 的余额) 。
对于持有的 重大事项 停牌股票 ， 本基 金将相关 股票公 允价值所属 层级于停 牌期间从 第一
层级转入第 二层级 ， 并于复牌 后从第二 层级转回 第一 层级(2011 年 会计期间 ： 同) 。
(2) 除 公允价值 外 ， 截至 资产负债 表日本基 金无需要 说 明的其他重 要事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位 ： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例
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（% ）
1 权益投资 812,005,175.05 94.37
其中 ： 股票 812,005,175.05 94.37
2 固定收益投 资 1,176,588.00 0.14
其中 ： 债券 1,176,588.00 0.14
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其 中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售 金融
资产
- -
5 银行存款和 结算备付 金合计 45,610,110.20 5.30
6 其他各项资 产 1,614,918.76 0.19
7 合计 860,406,792.01 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 3,921,286.54 0.46
B 采掘业 61,546,901.93 7.17
C 制造业 215,183,488.53 25.08
C0
食品 、 饮料 44,763,912.18 5.22
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 2,412,683.58 0.28
C2
木材 、 家具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 13,767,411.89 1.60
C5
电子 11,830,216.21 1.38
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C6
金属 、 非金属 47,699,837.62 5.56
C7
机械 、 设备 、 仪表 65,364,921.31 7.62
C8
医药 、 生物制 品 29,156,610.28 3.40
C99
其他 制造业 187,895.46 0.02
D 电力 、 煤气 及水的生 产和供应 业 16,219,330.64 1.89
E 建筑业 20,723,364.45 2.42
F 交通运输 、 仓储业 18,067,314.30 2.11
G 信息技术业 17,378,836.32 2.03
H 批发和零售 贸易 16,881,999.51 1.97
I 金融 、 保险 业 193,307,600.19 22.53
J 房地产业 33,264,955.81 3.88
K 社会服务业 5,179,043.61 0.60
L 传播与文化 产业 2,212,097.17 0.26
M 综合类 9,313,971.55 1.09
合计 613,200,190.55 71.48
7.2.2 积极 投 资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位 ： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例 （％）
A 农 、 林 、 牧 、 渔业 - -
B 采掘业 22,553,108.30 2.63
C 制造业 17,500,660.70 2.04
C0
食品 、 饮料 17,017,937.60 1.98
C1
纺织 、 服装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
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C5
电子 - -
C6
金属 、 非金属 - -
C7
机械 、 设备 、 仪表 106,335.00 0.01
C8
医药 、 生物制 品 376,388.10 0.04
C99
其他 制造业 - -
D 电力 、 煤气 及水的生 产和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输 、 仓储业 - -
G 信息技术业 2,232,000.00 0.26
H 批发和零售 贸易 53,678,889.16 6.26
I 金融 、 保险 业 78,469,017.74 9.15
J 房地产业 8,880,597.00 1.04
K 社会服务业 15,490,711.60 1.81
L 传播与文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 198,804,984.50 23.17
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有 股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股 票代码 股票名称 数量 （ 股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安 419,443 19,185,322.82 2.24
2 600016 民生银行 3,121,253 18,696,305.47 2.18
3 600036 招商银行 1,620,789 17,699,015.88 2.06
4 601328 交通银行 3,049,121 13,843,009.34 1.61
5 601166 兴业银行 1,006,479 13,064,097.42 1.52
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6 600519 贵州茅台 50,805 12,150,015.75 1.42
7 600000 浦发银行 1,470,999 11,959,221.87 1.39
8 600030 中信证券 858,386 10,841,415.18 1.26
9 000002 万 科 Ａ 1,201,746 10,707,556.86 1.25
10 600837 海通证券 1,002,915 9,658,071.45 1.13
11 601088 中国神华 403,147 9,062,744.56 1.06
12 601601 中国太保 399,979 8,871,534.22 1.03
13 601398 工商银行 2,025,945 8,002,482.75 0.93
14 000858 五 粮 液 232,027 7,601,204.52 0.89
15 600111 包钢稀土 177,585 7,007,504.10 0.82
16 601668 中国建筑 1,867,698 6,238,111.32 0.73
17 600048 保利地产 536,141 6,079,838.94 0.71
18 601169 北京银行 590,613 5,770,289.01 0.67
19 601939 建设银行 1,326,789 5,572,513.80 0.65
20 000157 中联重科 549,939 5,515,888.17 0.64
21 000651 格力电器 257,351 5,365,768.35 0.63
22 002304 洋河股份 39,561 5,322,932.55 0.62
23 000001 深发展 Ａ 343,855 5,212,841.80 0.61
24 600031 三一重工 371,322 5,168,802.24 0.60
25 601006 大秦铁路 726,765 5,109,157.95 0.60
26 601818 光大银行 1,618,169 4,595,599.96 0.54
27 002024 苏宁电器 525,609 4,409,859.51 0.51
28 600015 华夏银行 457,225 4,329,920.75 0.50
29 600900 长江电力 619,467 4,212,375.60 0.49
30 600887 伊利股份 195,420 4,021,743.60 0.47
31 601857 中国石油 436,680 3,951,954.00 0.46
32 600104 上汽集团 276,076 3,945,126.04 0.46
33 600050 中国联通 1,036,305 3,855,054.60 0.45
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34 601899 紫金矿业 965,569 3,746,407.72 0.44
35 600383 金地集团 559,602 3,626,220.96 0.42
36 600585 海螺水泥 244,463 3,622,941.66 0.42
37 000568 泸州老窖 85,214 3,605,404.34 0.42
38 600256 广汇能源 263,163 3,544,805.61 0.41
39 601628 中国人寿 187,726 3,435,385.80 0.40
40 600999 招商证券 291,787 3,387,647.07 0.39
41 000063 中兴通讯 240,353 3,355,327.88 0.39
42 000776 广发证券 111,091 3,313,844.53 0.39
43 600028 中国石化 525,242 3,309,024.60 0.39
44 600011 华能国际 487,100 3,141,795.00 0.37
45 600518 康美药业 203,005 3,130,337.10 0.36
46 000983 西山煤电 197,284 3,077,630.40 0.36
47 600547 山东黄金 89,048 2,924,336.32 0.34
48 000069 华侨城 Ａ 455,181 2,904,054.78 0.34
49 601989 中国重工 550,718 2,858,226.42 0.33
50 600019 宝钢股份 657,600 2,840,832.00 0.33
51 000538 云南白药 47,493 2,815,385.04 0.33
52 000527 美的电器 254,360 2,810,678.00 0.33
53 000338 潍柴动力 94,648 2,810,099.12 0.33
54 601377 兴业证券 264,774 2,774,831.52 0.32
55 000423 东阿阿胶 68,922 2,757,569.22 0.32
56 000792 盐湖股份 80,117 2,705,551.09 0.32
57 601669 中国水电 617,900 2,700,223.00 0.31
58 600739 辽宁成大 170,767 2,663,965.20 0.31
59 600489 中金黄金 119,864 2,579,473.28 0.30
60 600795 国电电力 953,868 2,575,443.60 0.30
61 000725 京东方 Ａ 1,341,216 2,561,722.56 0.30
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62 601988 中国银行 894,656 2,522,929.92 0.29
63 000425 徐工机械 175,583 2,517,860.22 0.29
64 600362 江西铜业 103,970 2,485,922.70 0.29
65 601699 潞安环能 112,995 2,343,516.30 0.27
66 601009 南京银行 273,766 2,332,486.32 0.27
67 000629 攀钢钒钛 349,910 2,302,407.80 0.27
68 000100 TCL 集团 1,132,980 2,299,949.40 0.27
69 600276 恒瑞医药 80,006 2,296,972.26 0.27
70 600690 青岛海尔 193,226 2,264,608.72 0.26
71 600348 阳泉煤业 147,755 2,260,651.50 0.26
72 000895 双汇发展 36,335 2,248,409.80 0.26
73 601788 光大证券 167,929 2,211,624.93 0.26
74 600029 南方航空 478,604 2,206,364.44 0.26
75 601600 中国铝业 353,057 2,178,361.69 0.25
76 601688 华泰证券 206,271 2,165,845.50 0.25
77 600089 特变电工 316,142 2,140,281.34 0.25
78 601111 中国国航 347,989 2,140,132.35 0.25
79 600406 国电南瑞 113,375 2,118,978.75 0.25
80 000024 招商地产 84,658 2,076,660.74 0.24
81 600315 上海家化 52,100 2,032,421.00 0.24
82 601299 中国北车 503,553 2,019,247.53 0.24
83 601168 西部矿业 234,171 2,004,503.76 0.23
84 601766 中国南车 423,862 1,932,810.72 0.23
85 002241 歌尔声学 52,700 1,923,023.00 0.22
86 000402 金 融 街 290,472 1,896,782.16 0.22
87 600535 天士力 41,995 1,836,021.40 0.21
88 002081 金 螳 螂 48,300 1,835,400.00 0.21
89 000783 长江证券 199,116 1,811,955.60 0.21
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90 600309 烟台万华 129,691 1,731,374.85 0.20
91 600369 西南证券 151,934 1,718,373.54 0.20
92 601898 中煤能源 219,555 1,699,355.70 0.20
93 000630 铜陵有色 85,245 1,645,228.50 0.19
94 601186 中国铁建 369,204 1,642,957.80 0.19
95 600068 葛洲坝 250,986 1,638,938.58 0.19
96 600600 青岛啤酒 42,468 1,621,852.92 0.19
97 600100 同方股份 190,800 1,606,536.00 0.19
98 601390 中国中铁 615,027 1,580,619.39 0.18
99 600642 申能股份 340,405 1,569,267.05 0.18
100 000623 吉林敖东 90,394 1,567,431.96 0.18
101 600150 中国船舶 67,075 1,540,712.75 0.18
102 000878 云南铜业 84,931 1,520,264.90 0.18
103 600010 包钢股份 308,226 1,504,142.88 0.18
104 600196 复星医药 145,193 1,496,939.83 0.17
105 000060 中金岭南 173,155 1,492,596.10 0.17
106 002142 宁波银行 148,902 1,486,041.96 0.17
107 600123 兰花科创 82,207 1,484,658.42 0.17
108 600009 上海机场 115,603 1,472,782.22 0.17
109 601958 金钼股份 116,087 1,470,822.29 0.17
110 600549 厦门钨业 33,301 1,462,246.91 0.17
111 601618 中国中冶 584,364 1,449,222.72 0.17
112 600085 同仁堂 82,720 1,443,464.00 0.17
113 601666 平煤股份 141,648 1,433,477.76 0.17
114 600875 东方电气 79,825 1,430,464.00 0.17
115 601901 方正证券 279,700 1,420,876.00 0.17
116 600583 海油工程 233,290 1,420,736.10 0.17
117 000012 南 玻 Ａ 157,508 1,417,572.00 0.17
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118 601998 中信银行 354,019 1,416,076.00 0.17
119 002422 科伦药业 30,330 1,415,197.80 0.16
120 000709 河北钢铁 509,410 1,390,689.30 0.16
121 000039 中集集团 103,433 1,375,658.90 0.16
122 601117 中国化学 236,687 1,365,683.99 0.16
123 601018 宁波港 538,337 1,361,992.61 0.16
124 600177 雅戈尔 160,224 1,360,301.76 0.16
125 600143 金发科技 226,903 1,354,610.91 0.16
126 002353 杰瑞股份 27,900 1,353,150.00 0.16
127 600005 武钢股份 502,563 1,351,894.47 0.16
128 601991 大唐发电 239,826 1,350,220.38 0.16
129 600188 兖州煤业 70,984 1,347,276.32 0.16
130 601607 上海医药 125,947 1,343,854.49 0.16
131 600703 三安光电 98,224 1,336,828.64 0.16
132 002415 海康威视 48,968 1,331,929.60 0.16
133 000009 中国宝安 133,006 1,330,060.00 0.16
134 600660 福耀玻璃 168,149 1,314,925.18 0.15
135 600827 友谊股份 115,900 1,310,829.00 0.15
136 000581 威孚高科 47,470 1,300,678.00 0.15
137 000728 国元证券 117,801 1,285,208.91 0.15
138 601919 中国远洋 274,819 1,275,160.16 0.15
139 600415 小商品城 163,151 1,272,577.80 0.15
140 000937 冀中能源 83,197 1,270,418.19 0.15
141 600066 宇通客车 56,548 1,270,068.08 0.15
142 600271 航天信息 66,433 1,256,248.03 0.15
143 600166 福田汽车 175,495 1,254,789.25 0.15
144 600881 亚泰集团 227,229 1,249,759.50 0.15
145 000528 柳 工 100,615 1,248,632.15 0.15
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146 002155 辰州矿业 64,310 1,245,041.60 0.15
147 601717 郑煤机 104,758 1,215,192.80 0.14
148 600694 大商股份 35,936 1,202,059.20 0.14
149 600267 海正药业 68,676 1,200,456.48 0.14
150 002202 金风科技 187,196 1,199,926.36 0.14
151 600809 山西汾酒 31,744 1,196,431.36 0.14
152 600376 首开股份 89,616 1,186,515.84 0.14
153 601808 中海油服 71,016 1,172,474.16 0.14
154 600115 东方航空 280,035 1,170,546.30 0.14
155 600741 华域汽车 130,398 1,169,670.06 0.14
156 000768 西飞国际 148,614 1,166,619.90 0.14
157 000729 燕京啤酒 159,694 1,165,766.20 0.14
158 000562 宏源证券 70,093 1,159,338.22 0.14
159 600153 建发股份 161,036 1,153,017.76 0.13
160 600058 五矿发展 51,452 1,148,923.16 0.13
161 000625 长安汽车 230,770 1,126,157.60 0.13
162 601118 海南橡胶 163,863 1,125,738.81 0.13
163 601633 长城汽车 62,237 1,107,818.60 0.13
164 600497 驰宏锌锗 78,571 1,105,493.97 0.13
165 000933 神火股份 120,926 1,102,845.12 0.13
166 000869 张 裕 Ａ 16,391 1,102,458.66 0.13
167 000999 华润三九 50,029 1,093,133.65 0.13
168 600395 盘江股份 40,588 1,091,005.44 0.13
169 600655 豫园商城 137,988 1,087,345.44 0.13
170 000960 锡业股份 54,825 1,080,052.50 0.13
171 000758 中色股份 55,983 1,061,997.51 0.12
172 000800 一汽轿车 97,584 1,059,762.24 0.12
173 000422 湖北宜化 86,160 1,055,460.00 0.12
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174 601928 凤凰传媒 120,700 1,038,020.00 0.12
175 600832 东方明珠 191,071 1,026,051.27 0.12
176 600779 水井坊 41,873 1,016,257.71 0.12
177 002106 莱宝高科 50,425 1,012,029.75 0.12
178 600971 恒源煤电 72,321 1,007,431.53 0.12
179 601333 广深铁路 338,929 996,451.26 0.12
180 600649 城投控股 137,896 995,609.12 0.12
181 601106 中国一重 313,680 991,228.80 0.12
182 600259 广晟有色 14,954 985,917.22 0.11
183 002001 新 和 成 45,869 969,211.97 0.11
184 000825 太钢不锈 273,298 964,741.94 0.11
185 600674 川投能源 139,078 962,419.76 0.11
186 600219 南山铝业 142,712 956,170.40 0.11
187 600804 鹏博士 160,592 953,916.48 0.11
188 002385 大北农 48,961 949,843.40 0.11
189 600718 东软集团 109,588 943,552.68 0.11
190 000046 泛海建设 210,800 942,276.00 0.11
191 000876 新 希 望 62,480 935,950.40 0.11
192 600839 四川长虹 442,936 934,594.96 0.11
193 002038 双鹭药业 28,873 929,710.60 0.11
194 600125 铁龙物流 109,613 929,518.24 0.11
195 600208 新湖中宝 222,594 919,313.22 0.11
196 601888 中国国旅 32,222 909,304.84 0.11
197 000401 冀东水泥 64,662 909,147.72 0.11
198 002007 华兰生物 36,781 904,076.98 0.11
199 000898 鞍钢股份 231,607 903,267.30 0.11
200 601179 中国西电 225,856 898,906.88 0.10
201 600588 用友软件 58,696 895,700.96 0.10
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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202 000703 恒逸石化 53,597 891,318.11 0.10
203 601001 大同煤业 80,332 879,635.40 0.10
204 601933 永辉超市 32,424 878,690.40 0.10
205 600811 东方集团 159,962 876,591.76 0.10
206 600320 振华重工 207,250 874,595.00 0.10
207 002310 东方园林 14,885 873,898.35 0.10
208 600216 浙江医药 34,519 868,152.85 0.10
209 601992 金隅股份 130,381 867,033.65 0.10
210 600372 中航电子 47,313 851,160.87 0.10
211 600893 航空动力 65,338 850,047.38 0.10
212 002092 中泰化学 110,727 847,061.55 0.10
213 601101 昊华能源 48,978 838,503.36 0.10
214 600062 华润双鹤 43,938 838,337.04 0.10
215 600863 内蒙华电 105,183 830,945.70 0.10
216 601918 国投新集 66,570 812,819.70 0.09
217 601555 东吴证券 91,500 808,860.00 0.09
218 600664 哈药股份 122,299 805,950.41 0.09
219 600108 亚盛集团 163,404 805,581.72 0.09
220 600331 宏达股份 99,052 796,378.08 0.09
221 600895 张江高科 92,894 796,101.58 0.09
222 600266 北京城建 52,232 793,404.08 0.09
223 600109 国金证券 54,855 789,363.45 0.09
224 600859 王府井 28,424 777,680.64 0.09
225 000718 苏宁环球 95,872 776,563.20 0.09
226 600997 开滦股份 74,043 775,230.21 0.09
227 000061 农 产 品 132,659 769,422.20 0.09
228 000778 新兴铸管 114,954 769,042.26 0.09
229 600873 梅花集团 113,378 765,301.50 0.09
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 57 页 ， 共 71 页
230 600022 山东钢铁 296,800 762,776.00 0.09
231 600169 太原重工 216,448 759,732.48 0.09
232 000969 安泰科技 62,062 759,018.26 0.09
233 000839 中信国安 112,801 758,022.72 0.09
234 600132 重庆啤酒 34,833 752,044.47 0.09
235 601566 九牧王 26,900 749,165.00 0.09
236 600352 浙江龙盛 128,738 737,668.74 0.09
237 002069 獐 子 岛 34,718 723,870.30 0.08
238 600550 天威保变 82,300 718,479.00 0.08
239 600221 海南航空 146,944 717,086.72 0.08
240 002146 荣盛发展 65,598 715,018.20 0.08
241 600498 烽火通信 26,543 703,654.93 0.08
242 600118 中国卫星 54,949 691,807.91 0.08
243 601866 中海集运 271,985 688,122.05 0.08
244 600160 巨化股份 67,967 686,466.70 0.08
245 601158 重庆水务 115,103 677,956.67 0.08
246 601558 华锐风电 96,458 676,170.58 0.08
247 600316 洪都航空 51,625 672,673.75 0.08
248 600432 吉恩镍业 49,847 661,968.16 0.08
249 600516 方大炭素 76,642 654,522.68 0.08
250 600812 华北制药 101,200 643,632.00 0.08
251 600508 上海能源 35,418 642,128.34 0.07
252 000807 云铝股份 108,389 638,411.21 0.07
253 002128 露天煤业 48,713 637,166.04 0.07
254 600598 北大荒 85,275 635,298.75 0.07
255 002299 圣农发展 43,684 630,796.96 0.07
256 000680 山推股份 106,994 625,914.90 0.07
257 601098 中南传媒 63,935 612,497.30 0.07
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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258 600770 综艺股份 53,027 608,749.96 0.07
259 600970 中材国际 52,490 605,734.60 0.07
260 002073 软控股份 71,232 596,924.16 0.07
261 600418 江淮汽车 109,724 593,606.84 0.07
262 600170 上海建工 81,687 589,780.14 0.07
263 002405 四维图新 48,692 581,382.48 0.07
264 600528 中铁 二局 85,725 579,501.00 0.07
265 600500 中化国际 84,412 570,625.12 0.07
266 601099 太平洋 81,799 564,413.10 0.07
267 600037 歌华有线 74,579 561,579.87 0.07
268 000059 辽通化工 70,457 557,314.87 0.06
269 601369 陕鼓动力 58,985 546,201.10 0.06
270 002500 山西证券 64,884 531,399.96 0.06
271 002344 海宁皮城 20,151 525,538.08 0.06
272 000961 中南建设 41,215 513,538.90 0.06
273 000686 东北证券 29,951 513,360.14 0.06
274 600595 中孚实业 90,505 505,017.90 0.06
275 000780 平庄能源 47,963 502,652.24 0.06
276 000559 万向钱潮 96,766 486,732.98 0.06
277 600546 山煤国际 23,261 486,620.12 0.06
278 002431 棕榈园林 18,435 475,438.65 0.06
279 600456 宝钛股份 25,252 473,980.04 0.06
280 000968 煤 气 化 30,151 459,802.75 0.05
281 002122 天马股份 71,036 458,892.56 0.05
282 600183 生益科技 83,522 430,138.30 0.05
283 600783 鲁信创投 26,771 427,265.16 0.05
284 000021 长城开发 77,449 416,675.62 0.05
285 002399 海普瑞 19,631 416,177.20 0.05
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
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286 002493 荣盛石化 26,471 405,800.43 0.05
287 600096 云天化 30,485 404,231.10 0.05
288 601718 际华集团 126,724 400,447.84 0.05
289 002603 以岭药业 13,960 384,598.00 0.04
290 601258 庞大集团 62,958 384,043.80 0.04
291 601216 内蒙君正 51,382 358,132.54 0.04
292 601336 新华保险 10,400 356,096.00 0.04
293 600307 酒钢宏兴 95,881 332,707.07 0.04
294 002378 章源钨业 10,270 325,148.20 0.04
295 002570 贝因美 15,300 308,295.00 0.04
296 601233 桐昆股份 34,693 303,216.82 0.04
297 601268 二重重装 36,325 222,672.25 0.03
298 002594 比亚迪 9,461 187,895.46 0.02
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （ 股 ） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600778 友好集团 4,467,135 50,210,597.40 5.85
2 600036 招商银行 1,759,650 19,215,378.00 2.24
3 300070 碧水源 518,084 15,490,711.60 1.81
4 002385 大北农 699,904 13,578,137.60 1.58
5 600000 浦发银行 1,500,000 12,195,000.00 1.42
6 002353 杰瑞股份 199,821 9,691,318.50 1.13
7 600015 华夏银行 1,000,000 9,470,000.00 1.10
8 600016 民生银行 1,550,000 9,284,500.00 1.08
9 000002 万 科 Ａ 996,700 8,880,597.00 1.04
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10 600030 中信证券 700,000 8,841,000.00 1.03
11 601998 中信银行 2,099,905 8,399,620.00 0.98
12 600123 兰花科创 399,990 7,223,819.40 0.84
13 601166 兴业银行 499,963 6,489,519.74 0.76
14 601318 中国平安 100,000 4,574,000.00 0.53
15 002024 苏宁电器 413,384 3,468,291.76 0.40
16 000858 五 粮 液 105,000 3,439,800.00 0.40
17 600028 中国石化 500,000 3,150,000.00 0.37
18 601699 潞安环能 119,960 2,487,970.40 0.29
19 600050 中国联通 600,000 2,232,000.00 0.26
20 000999 华润三九 17,226 376,388.10 0.04
21 000651 格力电器 5,100 106,335.00 0.01
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 600778 友好集团 20,263,833.05 2.42
2 002069 獐 子 岛 20,241,680.76 2.42
3 600000 浦发银行 18,398,713.00 2.20
4 600036 招商银行 18,367,954.06 2.20
5 600030 中信证券 17,617,421.00 2.11
6 600016 民生银行 16,995,369.49 2.03
7 300070 碧水源 14,471,577.65 1.73
8 600015 华夏银行 12,453,522.65 1.49
9 002385 大北农 12,214,761.90 1.46
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10 601166 兴业银行 10,384,187.46 1.24
11 600585 海螺水泥 10,339,717.00 1.24
12 002353 杰瑞股份 9,477,637.51 1.13
13 601318 中国平安 9,213,488.15 1.10
14 600123 兰花科创 9,174,478.53 1.10
15 000858 五 粮 液 5,485,145.41 0.66
16 000046 泛海建设 5,356,491.32 0.64
17 600028 中国石化 4,664,085.00 0.56
18 601328 交通银行 4,602,700.10 0.55
19 000728 国元证券 4,281,118.84 0.51
20 601088 中国神华 3,299,280.04 0.39
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位 ： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资
产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 29,325,132.61 3.51
2 600778 友好集团 28,250,885.07 3.38
3 002069 獐 子 岛 17,789,682.17 2.13
4 600036 招商银行 16,771,669.42 2.01
5 000002 万 科 Ａ 13,706,719.56 1.64
6 000501 鄂武商 Ａ 11,693,614.67 1.40
7 002375 亚厦股份 10,920,150.72 1.31
8 601898 中煤能源 10,523,019.82 1.26
9 600030 中信证券 9,938,876.28 1.19
10 000895 双汇发展 9,767,800.30 1.17
11 600585 海螺水泥 9,568,273.60 1.14
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12 600015 华夏银行 9,186,710.64 1.10
13 600123 兰花科创 9,078,208.26 1.09
14 002024 苏宁电器 6,728,508.28 0.80
15 000069 华侨城 Ａ 5,404,763.54 0.65
16 601398 工商银行 5,375,684.40 0.64
17 000999 华润三九 5,319,508.41 0.64
18 600016 民生银行 4,870,894.43 0.58
19 000728 国元证券 4,717,895.55 0.56
20 600739 辽宁成大 4,599,968.56 0.55
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位 ： 人民 币元
买入股票的 成本 （ 成 交 ） 总额 376,355,174.40
卖出股票的 收入 （ 成 交 ） 总额 402,217,963.25
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位 ： 人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产 净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中 ： 政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,176,588.00 0.14
8 其他 - -
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9 合计 1,176,588.00 0.14
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名债券投资明细
金额单位 ： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （ 张 ） 公允价值
占基金资
产净值比
例 （％）
1 113003 重工转债 11,270 1,176,588.00 0.14
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的所有 资产支持证券投资明细
本 基金报告 期末未持 有资产支 持证券 。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金报告 期末未持 有权证 。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金本报告 期内投资的前 十名证券中 ， 无 发 行主体被监管部门立 案调查的 ， 或
在报告编制 日前一年 内受到证 监会 、 证 券交易所 公开 谴责 、 处罚 的证券 。
7.9.2 本基金投资的前十名 股票中 ， 没有投资于 超出 基金合同规定备选股票库之外 的股
票 。
7.9.3 期末其 他各项资 产构成
单位 ： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,725.23
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 1,421,626.23
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4 应收利息 9,384.47
5 应收申购款 127,182.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,614,918.76
7.9.4 期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
截至报告期 末本基金 未持有处 于转股期 的可转换 债券 。
7.9.5.1 期末 指数投资 前十名股 票中存在 流通受限 情况 的说明
截至报告期 末 ， 本基 金指数投 资前十名 股票中不 存在 流通受限的 情况 。
7.9.5.2 期末 积极投资 前五名股 票中存在 流通受限 情况 的说明
截至报告 期 末 ， 本基 金积极投 资前五名 股票中不 存在 流通受限的 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单位 ： 份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
48,906 19,605.80 183,709,203.48 19.16% 775,132,088.43 80.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金 的情况
项目 持有份额总 数 （ 份 ） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本 214,515.15 0.022372%
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 65 页 ， 共 71 页
基金
注 ：1. 本公司高级管 理人员持有该 只基金的基金 份额 总量的数量区间为 0 至 10 万份
（ 含 ） ， 基金 投资和研 究部门负 责人未持 有该只 基金 的基金份额 。
2. 该只基金的 基金经 理未持有 该只基金 的基金份 额 。
9
开放式基金份额变动
单位 ： 份
基金合同生 效日 （2009 年 9 月 3 日 ） 基金份 额
总额
2,423,832,173.19
本报告期期 初基金份 额总额 995,341,857.36
本报告期基 金总申购 份额 321,431,689.31
减 ： 本报告 期基金总 赎回份额 357,932,254.76
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 958,841,291.91
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开基 金份额持 有人大会 。
10.2
基金管理人 、 基金托管人的专门基金 托管部门的重 大人事变动
（ 一 ） 基金 管理人重 大人事变 动
本报告期末 未发生基 金管理人 重大人事 变动 。
（ 二 ） 基金 托管人的 专门基金 托管部门 重大人事 变动
本报告期末 未发生基 金托管人 的专门基 金托管部 门重 大人事变动 。
10.3
涉及基金管理人 、 基金财产 、 基金托 管业务的诉讼
本报告期内 未发生涉 及基金管 理人 、 基 金财产 、 基金 托管业务的 诉讼 。
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 66 页 ， 共 71 页
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内 未发生基 金投资策 略的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金自成 立以来对 其进行审 计的均是 普华永道 中天 会计师事务 所 ， 未曾改聘 其他会 计
师事务所 。
10.6
管理人 、 托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚 等 情况
本报告期内 ， 未发 生基金管 理人 、 托管人 及其高级 管 理人员受监 管部门稽 查或处罚 的情
形 。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位 ： 人民币元
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
券商名称 交易单元数 量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信证券 2 270,583,162.85 34.78% 228,699.22 34.72% -
国金证券 1 157,334,022.26 20.22% 133,733.23 20.30% -
海通证券 1 140,323,006.70 18.04% 119,275.21 18.11% -
联合证券 2 72,086,099.47 9.27% 60,362.56 9.16% -
申银万国 1 40,415,573.08 5.19% 34,352.45 5.22% -
招商证券 1 37,426,959.28 4.81% 32,626.41 4.95% -
国海证券 2 35,393,934.93 4.55% 29,775.71 4.52% -
中金公司 2 24,456,313.46 3.14% 19,870.78 3.02% -
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 67 页 ， 共 71 页
安信证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
注 ：1. 专用 交易单元 的选择标 准和程序
1 ） 选择代理 基金证券 买卖的证 券经营机 构的标 准
基金管理人 负责选择 代理本基 金证券买 卖的证券 经营 机构 ， 并 租用其交 易单元作 为基金
的专用交易 单元 。 选 择的标准 是 ：
资历雄厚 ， 信誉良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民 币 ；
财务状况良好 ， 经营行为 规范 ， 最近一年未发 生 重大违规行为而受到有关管理 机关
的处罚 ；
内部管理规 范 、 严格 ， 具备健 全的内控 制度 ， 并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
具备基金运作所需的高效 、 安全的通讯条件 ， 交 易设施符合代理本基金进行证 券交
易的需要 ， 并能为本 基金提供 全面的信 息服务 ；
研究实力较强 ， 有固定的 研究机构和专门研究 人 员 ， 能及时 、 定期 、 全面地为 本基
金提供宏观 经济 、 行业情 况 、 市场走 向 、 个股分析 的 研究报告及 周到的信 息服务 ， 并能 根据
基金投资的 特定要求 ， 提供专 题研究报 告 。
2 ） 租用基金 专用交易 单元的程 序
基金管理人根据上述标准 考察证券经营机构 ， 考 察结果经公司领导审批后 ， 我 司与
被选中的证券经营机 构签订 《 券商 交易单元租用 协议 》 和 《 研究服务协议 》 ， 并办理基 金专
用交易单元 租用手续 。
之后 ， 基金管理人将根据 各证券经营机构的研 究 报告 、 信息服务质量等情况 ， 根据
如下选择标 准细化的 评价体系 ， 每季度 对签约证 券经 营机构的服 务进行一 次综合评 价 ：
A 提供的研究报 告质量 和数量 ；
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 68 页 ， 共 71 页
B 由基金管理人 提出课 题 ， 证券 经营机构 提供的研 究 论文质量 ；
C 证券经营机构 协助我 公司研究 员调研情 况 ；
D 与证券 经营机构 研究员交 流和共享 研究资料 情况 ；
E 其他可评 价的量化 标准 。
经过评价 ， 对于达到 有关标 准的证券 经营机构 将继续 保留 ， 并对 排名靠前 的证券 经营机
构在交易 量 的分配上 采取适当 的倾斜政 策 。 若 本公司 认为签约机 构的服务 不能满足 要求 ， 或
签约机构违 规受到国 家有关部 门的处罚 ， 本公 司有权 终止签署的 协议 ， 并 撤销租 用的交易 单
元 ； 基金管 理人将重 新选择其 它经营稳 健 、 研究 能力 强 、 信息服 务质量高 的证券经 营机构 ，
租用其交易 单元 。
交易单元租 用协议期 限为一年 ， 到期后 若双方没 有 异议可自动 延期一年 。
2. 报告期内 证券公司 基金专用 交易单元 的租用与 变更 情况
报告期内 ， 根据上述 基金专 用交易单 元选择标 准和程 序 ， 本基金 逐步租用 证券公 司的交
易单元合计 21 个 ， 其中国海 证券 、 中 信证券 、 中金 公司和联合 证 券各 2 个 ， 兴 业证券 、 申
银万国证券 、 海通证 券 、 中信 建投证券 、 银河证 券 、 招商证券 、 国泰君安 证券 、 齐 鲁证券 、
国信证券 、 高华证券 、 财富证 券 、 国金 证券和安 信证 券各 1 个 。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
无 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 关 于 增 加 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 为 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-7
2 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 通 过 财 富 里 昂 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
旗 下 开 放 式 基 金 基 金 转 换 及 定 期 定 额 投 资
业务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-1-7
3 富 兰 克 林 国 海 沪 深300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 中国证券报 、 上海 2012-1-19
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 69 页 ， 共 71 页
基金2011 年 第4 季度报 告 证券报 、 证券时报
和公司网站
4 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 农 业 银 行 借
记卡 、 中 国建设银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-2-9
5 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 面 向
个 人 投 资 者 开 通 直 销 柜 台 传 真 交 易 业 务 的
公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-2-11
6 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
7 富 兰 克 林 国 海 沪 深300 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基金2011 年 年度报告 （ 正文 ）
公司网站 2012-3-29
8
富 兰 克 林 国 海 沪 深300 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基金2011 年 年度报告 （ 摘要 ）
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-3-29
9 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 开 放
式基金申购 费率优惠 活动的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-7
10 关于与通联 支付合作 开通中国 银行借记 卡 、
温 州 银 行 借 记 卡 支 付 并 实 施 申 购 费 率 优 惠
的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
11 关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 中 国 邮 政 储 蓄 银
行借记卡 、 上海银 行借记卡 支付并 实施申购
费率优惠的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-13
12 富 兰 克 林 国 海 沪 深300 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基金更新招 募说明书 （2012 年 第1 号 ）
公司网站 2012-4-14
13 富 兰 克 林 国 海 沪 深300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 中国证券报 、 上海 2012-4-14
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 70 页 ， 共 71 页
基金更新招 募说明书 （2012 年 第1 号 ） 摘 要 证券报 、 证券时报
和公司网站
14
富 兰 克 林 国 海 沪 深300 指 数 增 强 型 证 券 投 资
基金2012 年 第1 季度报 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-21
15
关 于 国 海 富 兰 克 林 基 金 网 上 直 销 银 行 卡 支
付并实施申 购费率优 惠的说明 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-4-28
16 关 于 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 国
海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代
销机构的公 告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
17 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
通 过 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 开 放
式基金转换 业务 、 定期定额 投资业 务及相关
申购费率优 惠活动的 公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-11
18 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 通 过 中 信
证券 （ 浙江 ） 有限 责任公司 开通旗 下部分开
放式基金基 金转换业 务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-15
19 关于增加诺 亚正行 （ 上海 ） 基金销 售投资顾
问 有 限 公 司 为 我 司 旗 下 基 金 代 销 机 构 的 公
告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-19
20 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
通过诺亚正 行 （ 上 海 ） 基金 销售投 资顾问有
限公司开通 开放式基 金定期定 额投资业 务 、
基金转换业 务的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网站
2012-6-19
21 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分
基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
中国证券报 、 上海
证券报 、 证券时报
和公司网 站
2012-6-28
22 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 中国证券报 、 上海 2012-6-29
富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报 告
第 71 页 ， 共 71 页
基 金 参 加 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 交 易
基金申购费 率优惠活 动的公告
证券报 、 证券时报
和公司网站
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1 、 中国证监 会批准富 兰克林国 海沪深 300 指数 增强 型证券投资 基金设立 的文件
2 、 《 富兰克 林国海沪 深 300 指 数增强型 证券投资 基金 基金合同 》
3 、 《 富兰克 林国海沪 深 300 指 数增强型 证券投资 基金 招募说明书 》
4 、 《 富兰克 林国海沪 深 300 指 数增强型 证券投资 基金 托管协议 》
5 、 中国证监 会要求的 其 他文件
11.2 存放地点
基金管理人 和基金托 管人的住 所并登载 于基金管 理人 网站 ：www.ftsfund.com 。
11.3 查阅方式
1 、 投资者 在基金开 放日内至 基金管理 人或基金 托管人 住所免费查 阅 ， 并可 按工本 费购买
复印件 。
2 、 登陆基金 管理人网 站 www.ftsfund.com 查阅 。
国海富兰克林基金管理有限公司
二 〇 一二年八月二十七日
