国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
2012年半年度报告摘要
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带 的 法律责任。 本半年度报告 已经 三分之 二 以上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2012年 8月 22日 复核 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，
保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决 策 前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半年度报告 正 文。
本报告中 财务 资料 未经审计。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰事件驱动股票
基金 主 代 码 020023
交易 代 码
020023
基金 运作 方式 契约 型 开放式
基金 合同 生效 日 2011年 8月 17日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 175,995,547.11份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目 标
深入挖掘 并 充 分 理 解 国内 经 济增 长 和 结构转 型所 带来 的事件性投资 机 会，在 积
极把握宏观 经 济 和 市场 发 展趋势 的基 础 上 精选具 有 估 值 优势 的公司股票 进 行
投资， 力争获取超越 业绩 比较 基准的 收益 。
投资策略
本基金 通 过 深入挖掘可能 对行 业 或公司的 当 前 或 未来 价 值产 生 重大 影响 的事
件，在 积极把握宏观 经 济 和 市场 发 展趋势 的基 础 上 ， 将 事件性 因素 作 为 投资的 主线 ，并 将 事件驱动投资策略 贯彻到 本基金的投资管理中 。
具体而言 ，本基金的投资策略 分三 个 层次 ： 首先是 大 类 资 产配 置 ， 即采 用 基金 管理人的资 产配 置评估模 型 （ Melva） ， 依 据 对 宏观 经 济 、 企 业盈利 、 流 动性、 估 值等 相关因素 的 分 析判 断 确 定 不 同 资 产 类 别的 配 置比 例； 其 次是 行 业配 置 ， 即 从 估 值 水平 和 发 展 前 景两 个 角 度出 发 ， 注 重事件性 因素 对行 业 影响 的 分 析 ， 采取 定 性和 定 量 分 析相结 合 的 方 法 ，对行 业 进 行 优 化 配 置 和动 态调 整 ；最后 ，
在大 类 资 产配 置 和行 业配 置 的基 础 上 ， 通 过 对 影响 上 市 公司 当 前 及 未来 价 值 的 事件性 因素进 行 全面 的 分 析 ， 深入挖掘 受 益 于 事件 因素 或 市场估 值未 能充 分 体 现 事件 影响 的 上 市 公司股票，在 综 合 考虑 投资 组合 的 风险 和 收益 的 前 提下 ，完
成 本基金投资 组合 的 构 建，并 依 据 事件 影响 的 深入 对其 进 行动 态调 整 。
业绩 比较 基准 沪 深 300指 数 收益 率× 80%＋ 中证 综 合 债 券 指 数 收益 率× 20%
风险 收益 特征
本基金 为 股票型基金，股票型基金的 风险 高 于 混 合 型基金、 债 券型基金和 货币 市场 基金， 属 于 较 高 风险 、 相 对 较 高预 期 收益 的 品种 。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项 目
基金管理人 基金托管人
名 称
国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李峰 尹东
联系电话
021-38561600转 010-67595003
信 息披露负 责 人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务 电话
（ 021） 38569000， 400-888-8688
010-67595096
传 真 021-38561800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备 置 地点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
北京 市 西城区闹 市 口 大 街 1号院 1号楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期 已 实 现 收益 -3,090,740.82
本期 利润 6,895,124.34
加权平均 基金份 额 本期 利润 0.0356
本期基金份 额 净值 增 长 率 4.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
期 末可 供 分配 基金份 额 利润 -0.0197
期 末 基金资 产净值 177,810,860.96
期 末 基金份 额 净值 1.010
注 ：（ 1） 本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收益 、其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动 收益） 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益 加 上 本期公 允 价 值 变 动 收益 。
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水平 要 低 于 所 列 数 字。
（ 3） 本基金 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日， 截 止至 2012年 6月 30日不 满 一年 。
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3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比较 基 准 收益 率 ③
业绩 比较 基 准 收益 率 标 准 差④
①－③ ②－④
过 去 一个月 1.30% 1.06% -5.12% 0.87% 6.42% 0.19%
过 去 三 个月 8.25% 1.00% 0.72% 0.89% 7.53% 0.11%
过 去六 个月 4.23% 1.20% 4.72% 1.06% -0.49% 0.14%
自 基金 合同
生效 起至 今
1.00% 1.00% -10.70% 1.09% 11.70% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率 与 业绩 比较 基准 收益 率 历史走 势 对 比 图
（ 2011年 8月 17日 至 2012年 6月 30日 ）
注 ：（ 1） 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日， 截 止至 2012年 6月 30日，本基金 运作 时间 不 满 一年 。
（ 2） 本基金的建 仓 期 为 六 个月，本基金在 六 个月建 仓 期 结 束时 ， 各 项 资 产配 置比 例 符 合合同 约 定。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为 上 海 ，并在 北京 和 深 圳 设有 分 公司 。
截 至 2012年 6月 30日，本基金管理人共管理 3只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优势可 分 离 交易 股票型证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )，
以 及 23只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （ 包括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、
国泰金 马稳健回 报证券投资基金、国泰 货币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券
投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选 混 合 型证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股票型证券投资基金、国泰 沪 深 300
指 数 证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区位 优势 股票型证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股票型证券投资基金 （ LOF） （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 纳斯达克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值经 典 股 票型证券投资基金 （ LOF） 、 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰 上 证 180
金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型证券投资基金、国泰事件驱
动策略股票型证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券型证券投资基金、中 小板 300成 长 交易
型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰中 小板 300成 长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优选 股票型证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 （ LOF） 。 另外 ，
本基金管理人 于 2004年 获 得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获 得 企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成 为首 批 获 准 开展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获 得 合 格境 内 机构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为目 前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌照” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金经理（或基金经理 小组 ）及基金经理 助 理的简介
姓名 职 务 任 本基金的基金 经 理 证券 说明
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（ 助 理 ） 期限
任 职 日期 离 任 日期
从 业
年限
王航 本基金
的基金
经 理、国
泰金 鑫
封闭 的
基金 经
理
2011-08-17 - 11 硕士研究 生 ， CFA， 曾 任 职 于 南 方 证券有限 公司 ； 2003年 1月 加 盟 国泰基金管理有限公 司 ； 历 任 社 保 111组合 基金 经 理 助 理、国泰 金 鹿 保本基金和国泰金 象 保本基金 经 理 助
理、国泰金 马稳健 混 合 的基金 经 理 助 理、国
泰金 牛创 新 股票的基金 经 理 助 理 ； 2008年 5
月 至 2012年 1月 任 国泰金 龙 行 业 精选 证券 投资基金的基金 经 理 ； 2010年 4月 起 兼 任 金 鑫 证券投资基金的基金 经 理 ； 2011年 8月 起
兼 任 国泰事件驱动策略股票型证券投资基
金的基金 经 理 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期
为 基金 合同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《 基金管理公
司公 平 交易 制 度 指 导 意 见》 等 有 关 法律法规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽责 、 最 大限度保 护 投资人 合法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控
制 风险 的基 础 上 为 持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法规 和 基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间
严 格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决 策、 规 范 运作 、 精 心 管理
和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度 指 导 意 见》 的 相关 规定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常交易行为 的 专项 说明
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本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资策略和 运作分析
上 半年 A股 走 势总体 呈 现 冲 高 回 落 的 态 势 ，一 季 度 市场 普遍 预 期 流 动性 放 松 和 政 策 微 调 ， 因 此周 期 类 品种 强劲反弹 ； 但 3月份 以 后 随着 经 济 数 据 变差 、 流 动性 放 松 力 度 低 于 市场 预 期的 情况 下 股 市进入较深 幅 度的 调 整 ； 4月份 经 济 数 据发 布 后 显示 ，一 季 度 经 济增 长 并 未 见底 ，二 季 度 继 续 维 持 下 行 趋势 ，在 欧 债 危 机 再 度 升 级 的内 外 不 利 因素 共 同 冲击 下 ， 5、 6
月份股 市 未 能 延 续 4月份的 强 势 行 情 ； 上 半年的 结构 性 亮 点 在 于以 券 商 为 代表 的 非 银金 融 板 块 受 到 经 济 金 融 改革 利 好 的 刺激 下 走 高； 此 外 在 弱 势 格 局 下 ，确 定 性的 增 长 受 到 资金的 追捧 ， 因 此消 费 类 股和 成 长 股在二 季 度 取 得 明 显 超额收益 。 本基金保 持 较 高权 益类 资 产 仓 位 ，重 点
配 置 信 息 设 备 、 非 银金 融 、 医疗 服 务 和中 低 端消 费 品 。 主 要 减 持 了 纺织 服 装 、银行和 机 械 设 备 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金在 2012年 上 半年的 净值 增 长 率 为 4.23%， 同 期 业绩 比较 基准 收益 率 为 4.72%。
4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 下 半年， 政 策重 点 将 从 控 通 胀 转 向 稳 增 长 和 调 结构 ， 因 此 组合 仍 将 重 点 配 置转 型 受
益 的 相关 行 业。 今 年 以来 ， 经 济 领域 、 垄 断 领域 、金 融 领域 及 制 度建设 方 面 的 改革 是 一 条 明 确 清晰 的投资 主线 ， 下 半年 这些 改革 措施 将 会 得 到进 一 步 深 化 和 细 化 。由于 目 前 市场 PE估 值 处 于 历史 最 低 水平 ， 因 此 我们 对整 体市场 保 持 谨慎乐 观 ， 下 跌空 间 有限， 围绕 转 型和 改革
展开 的 结构 性投资 机 会在 下 半年 依 然突 出 。 我们 关 注 以 下 宏观 事件对资 产配 置 决 策的重要 意 义 ：月度 信 贷 规 模 、 房 地 产 政 策、 税 收 政 策 ； 行 业 和个股 层 面 关 注 以 下 事件 可能 带来 的投资 机 会： 通 胀 超 预 期 下 行、人 民币 贬 值 、 改革 深 化； 据 此 我们 重 点从 三 个 层 面 配 置 权 益 资 产 ：
1、 经 济转 型和 结构 调 整 受 益 行 业 ：大 消 费 服 务 行 业 和 部 分新 兴 产业 ； 2、 制 度 红 利 ： 受 益 于
改革 的 相关 行 业 ； 3、行 业 空 间 大， 龙 头 公司 市场 份 额能 够快速 提 升 的行 业。 我们 除 了 继 续 保 持 增 长 确 定 的 安 防 监 控 、 医疗 服 务 和中 低 端消 费 行 业 的 配 置 外 ， 也 将 重 点 关 注受 益 于 阶 梯
电 价 改革 、资金 价 格 成 本和 原 材 料 价 格 下 降 的 电 力 行 业 ，重 点 研究 美 国页 岩气 的 发 展 对 能 源 和 工 业 格 局 产 生 的 深 远 影响 ，并 发 掘相关 行 业 的投资 机 会 。
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4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法规规定 ，设有 估 值 委 员 会，并 制 定了 相关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相关 工 作 的 评估 、 决 策、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允与 合 理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策 由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营副 总 经 理 负 责 ， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能力 。 基金 经 理 如 认 为估 值 有 被歪曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化 为 最高 准 则。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未
实 施 的 利润。
5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过 程 中， 严 格 遵守 了 《 证券投资 基金 法 》 、基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ，不存在 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ， 完 全 尽 职 尽责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本报告期，本托管人 按 照 国 家 有 关 规定 、基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ，对本基 金的基金资 产净值计 算 、基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真的 复核 ，对本基金的投资 运作 方 面 进 行 了 监 督 ， 未发现 基金管理人有 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
报告期内，本基金 未 实 施 利润分配。
5.3 托管人 对 本半年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 复核审 查 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、
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投资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
6 半年度财务会计报告（ 未 经 审 计）
6.1 资产 负债 表
会 计 主体 ：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 10,236,313.19 57,005,054.06
结 算 备 付 金 587,225.71 216,099.29
存出保证金 - -
交易 性金 融 资 产 165,303,823.01 150,624,405.09
其中：股票投资 159,772,926.41 146,618,405.09
基金投资 - -
债 券投资 5,530,896.60 4,006,000.00
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返售 金 融 资 产 - -
应 收 证券 清算款 2,226,540.60 -
应 收 利 息 69,959.83 85,160.71
应 收 股 利 49,500.00 -
应 收 申 购 款 69,866.26 20,853.11
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 178,543,228.60 207,951,572.26
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借款 - -
交易 性金 融负债 - -
衍 生 金 融负债 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证券 清算款 - 1,079,678.08
应 付赎 回 款 51,336.26 463,269.24
应 付 管理人报 酬 220,542.41 272,588.82
应 付 托管 费 36,757.05 45,431.48
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应 付销售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 239,551.09 188,064.08
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递 延 所 得 税 负债 - -
其 他 负债 184,180.83 71,746.01
负债 合计 732,367.64 2,120,777.71
所有者权 益 ：
实 收 基金 175,995,547.11 212,343,371.40
未分配利润 1,815,313.85 -6,512,576.85
所有 者 权 益 合计 177,810,860.96 205,830,794.55
负债 和所有 者 权 益总 计 178,543,228.60 207,951,572.26
注 ：报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净值 1.010 元 ，基金份 额总额
175,995,547.11份 。
6.2 利润 表
会 计 主体 ：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
一、 收 入 9,634,220.67 -
1.利 息 收入 168,928.28 -
其中：存 款 利 息 收入 90,416.27 -
债 券 利 息 收入 78,512.01 -
资 产 支 持 证券 利 息 收入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收入 - -
其 他 利 息 收入 - -
2.投资 收益（ 损 失 以 “ -” 填 列 ） -578,735.39 -
其中：股票投资 收益 -1,441,745.08 -
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 -8,000.00 -
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具收益 - -
股 利 收益 871,009.69 -
3.公 允 价 值 变 动 收益（ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
9,985,865.16 -
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4.汇兑 收益（ 损 失 以 “－” 号 填
列 ）
- -
5.其 他 收入（ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 58,162.62 -
减：二、费用 2,739,096.33 -
1． 管理人报 酬 1,386,633.11 -
2． 托管 费 231,105.48 -
3．销售 服 务 费 - -
4． 交易 费 用 927,920.68 -
5． 利 息 支 出 - -
其中： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出 - -
6． 其 他费 用 193,437.06 -
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -” 号填列 ）
6,895,124.34 -
减 ：所 得 税 费 用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”号
填列 ）
6,895,124.34 -
注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日， 因 此 无 上 年度 可比 期 间 金 额 。
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会 计 主体 ：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基
金 净值 ）
212,343,371.40 -6,512,576.85 205,830,794.55
二、本期 经 营活 动 产 生 的 基金 净值 变 动 数 （ 本期 利 润 ）
- 6,895,124.34 6,895,124.34
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-36,347,824.29 1,432,766.36 -34,915,057.93
其中： 1.基金 申 购 款 12,054,912.47 -443,635.60 11,611,276.87
2.基金 赎 回 款 -48,402,736.76 1,876,401.96 -46,526,334.80
四 、本期 向 基金份 额 持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变 动 （ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基 175,995,547.11 1,815,313.85 177,810,860.96
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
13
金 净值 ）
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基
金 净值 ）
- - -
二、本期 经 营活 动 产 生 的 基金 净值 变 动 数 （ 本期 利 润 ）
- - -
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变 动 数 （ 净
值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
- - -
其中： 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额 持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变 动 （ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基
金 净值 ）
- - -
注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日， 因 此 无 上 年度 可比 期 间 金 额 。
报告 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 6.1至 6.4， 财务 报 表由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基金管理公司 负 责 人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责 人： 巴 立 康 ，会 计 机构 负 责 人： 王 骏
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政 策 、 会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正。
6.4.3 关联 方 关系
6.4.3.1 本报告期 存在控 制关系 或其 他 重 大 利 害 关系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联 方 未发 生 变 化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联交易 的 各 关联 方
关 联 方 名 称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册 登 记 机构 、基金 销售 机构
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
14
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银
行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机构
注 ： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条款 订 立。
6.4.4 本报告期及 上 年度 可 比期间的 关联 方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方 交易 单元进 行 的 交易
本基金本报告期 间 无 通 过 关 联 方交易 单元 进 行的 交易 。
6.4.4.2关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管 理 费
1,386,633.11 -
其中： 支付销售 机构 的 客户 维护 费
799,729.95 -
注 ：（ 1） 支付 基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净值 1.5%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式为 ：
日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 1.5% / 当 年 天 数 。
（ 2） 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日， 因 此 无 上 年度 可比 期 间 金 额 。
6.4.4.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托 管 费
231,105.48 -
注 ：（ 1） 支付 基金托管人中国建设银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
（ 2） 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日， 因 此 无 上 年度 可比 期 间 金 额 。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告期 间 未 通关 联 方进 行银行 间 同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易 。
6.4.4.4各 关联 方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人 未运用 固 有资金投资本基金 。
6.4.4.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 无 除 基金管理人 之 外 的其 他 关 联 方 投资本基金的 情况。
6.4.4.5 由 关联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
15
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日 关 联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入
中国建设银行 10,236,313.19 86,567.58 - -
注 ：（ 1） 本基金的银行存 款 由 基金托管人中国建设银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
（ 2） 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日， 因 此 无 上 年度 可比 期 间 金 额 。
6.4.4.6
本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
本基金在本报告期 间 未 有在承 销 期 间 参 与 关 联 方 承 销 证券的 情况。
6.4.4.7其 他 关联交易 事 项 的说明
本基金本报告期 无 须 作说明 的其 他 关 联 交易 事 项 。
6.4.5 期末（ 2012年 6月 30日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
本基金本报告期 末 无 因 认购 新发 /增 发 证券 而 于 期 末 持 有的 流通 受 限证券 。
6.4.5.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流通 受 限股票 。
6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交易中作为 抵押 的 债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于 本报告期 末 ，本基金 无 从 事银行 间 市场 债 券 正 回购 交易 形 成 的 卖 出 回购 证券 款 余 额 。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券 正 回购
于 本报告期 末 ，本基金 无 从 事 交易 所 市场 债 券 正 回购 交易 形 成 的 卖 出 回购 证券 款 余 额 。
6.4.6有助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其 他 事 项
(1) 公 允 价 值
(a)不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 资 产 和 负债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金 融负债 ，其 账 面 价 值 与
公 允 价 值 相 差 很 小 。
(b)以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
(i)金 融 工 具 公 允 价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允 价 值计 量 中对 计 量 整 体具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ，公 允 价 值 层 级 可
分 为 ：
第一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负债 在 活 跃 市场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可观 察 到 的、 除 第一 层 级 中的 市场 报 价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值。
第 三 层 级 ： 以 可观 察 到 的 市场 数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 (不 可
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
16
观 察 输 入 值 )。
(ii)各 层次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具 中 属 于 第一 层 级 的 余 额
为 165,303,823.01元 ， 无 属 于 第二 层 级 及 属 于 第 三 层 级 的 余 额（ 2011年 12月 31日：第一 层 级 150,624,405.09元 ， 无 第二 层 级 及第 三 层 级 ） 。
(iii)公 允 价 值 所 属 层次 间 的重大 变 动
对 于 证券 交易 所 上 市 的股票和 债 券， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包括 涨 跌 停 时
的 交易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公 开 发 行 等情况 ，本基金 分 别 于 停 牌 日 至 交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间 不 将相关 股票和 债 券的公 允 价 值 列 入 第一 层 级 ； 并 根据 估 值 调 整
中 采 用 的不 可观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影响 程 度，确 定 相关 股票和 债 券公 允 价 值应 属 第二 层 级 或第 三 层 级 。
(iv)第 三 层次 公 允 价 值 余 额 和本期 变 动金 额
无 。
(2)除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
7 投资 组 合报告
7.1 期末基金资产 组 合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权 益 投资 159,772,926.41 89.49
其中：股票 159,772,926.41 89.49
2 固 定 收益 投资 5,530,896.60 3.10
其中： 债 券 5,530,896.60 3.10
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 10,823,538.90 6.06
6 其 他各 项 资 产 2,415,866.69 1.35
7 合计 178,543,228.60 100.00
7.2 期末 按 行 业 分 类 的股票投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
17
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 - -
C 制 造 业 80,804,992.52 45.44
C0
食 品 、 饮 料 21,679,552.00 12.19
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 7,784,000.00 4.38
C2
木 材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 16,320,654.97 9.18
C5
电子 18,567,334.40 10.44
C6
金 属 、 非 金 属 - -
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 14,911,451.15 8.39
C8
医 药 、 生 物 制 品 1,542,000.00 0.87
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 8,030,753.45 4.52
E 建 筑 业 3,362,100.00 1.89
F 交通 运 输 、 仓 储 业 250,545.68 0.14
G 信 息 技术 业 4,562,820.56 2.57
H 批 发 和 零 售 贸 易 4,408,000.00 2.48
I 金 融 、保 险业 31,559,988.39 17.75
J 房 地 产业 9,050,502.93 5.09
K 社 会 服 务业 17,743,222.88 9.98
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 159,772,926.41 89.86
7.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名 股票投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股票 代 码 股票 名 称 数量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基金资 产净
值 比 例 （ ％ ）
1 002236 大 华 股份 400,000 12,280,000.00 6.91
2 600030 中 信 证券 800,000 10,104,000.00 5.68
3 600315 上 海 家 化 215,347 8,400,686.47 4.72
4 600837 海 通 证券 821,153 7,907,703.39 4.45
5 600763 通 策 医疗 356,439 7,813,142.88 4.39
6 002029 七 匹 狼 280,000 7,784,000.00 4.38
7 600587 新 华 医疗 309,910 7,741,551.80 4.35
8 600266 北京城 建 460,000 6,987,400.00 3.93
9 002415 海 康威视 231,152 6,287,334.40 3.54
10 002567 唐 人 神 452,200 5,950,952.00 3.35
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
18
半年度报告 正文。
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股票明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股票 代 码 股票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 600702 沱 牌 舍 得 15,620,811.93 7.59
2 600030 中 信 证券 11,582,001.60 5.63
3 600011 华 能 国 际 9,780,698.21 4.75
4 000651 格 力 电 器 9,236,240.56 4.49
5 600837 海 通 证券 8,536,848.83 4.15
6 600266 北京城 建 8,244,212.52 4.01
7 000024 招 商 地 产 7,715,161.36 3.75
8 002635 安 洁 科 技 7,610,432.19 3.70
9 601633 长 城 汽车 6,447,809.20 3.13
10 600999 招 商 证券 6,371,960.00 3.10
11 002024 苏宁 电 器 6,072,848.50 2.95
12 002400 省广 股份 5,882,654.10 2.86
13 002236 大 华 股份 5,730,146.75 2.78
14 002567 唐 人 神 5,667,015.75 2.75
15 000001 深 发 展 Ａ (后 更 名 为 “ 平 安 银行 ” )
5,635,819.28 2.74
16 300058 蓝 色光 标 5,606,421.39 2.72
17 600077 宋都 股份 5,572,524.10 2.71
18 000069 华侨 城 Ａ 5,287,003.24 2.57
19 300072 三 聚 环 保 5,249,970.44 2.55
20 002415 海 康威视 5,144,249.98 2.50
21 300285 国 瓷 材 料 4,934,473.95 2.40
22 601601 中国 太 保 4,740,092.00 2.30
23 600582 天 地 科 技 4,710,413.62 2.29
24 000858 五 粮 液 4,281,382.33 2.08
25 600519 贵州茅台 4,246,923.90 2.06
26 600597 光 明 乳 业 4,245,424.26 2.06
27 000527 美 的 电 器 4,185,377.30 2.03
28 000919 金 陵药 业 4,184,796.76 2.03
注 ： 买 入 金 额 按买 入 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股票明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股票 代 码 股票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额 占 期 初 基金资 产净
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
19
值 比 例 （ ％ ）
1 002236 大 华 股份 13,602,820.40 6.61
2 002397 梦 洁 家 纺 13,363,030.22 6.49
3 600702 沱 牌 舍 得 12,584,767.13 6.11
4 002029 七 匹 狼 11,319,743.06 5.50
5 600763 通 策 医疗 10,928,844.84 5.31
6 000024 招 商 地 产 8,516,888.37 4.14
7 600315 上 海 家 化 8,304,725.31 4.03
8 300027 华 谊兄弟 8,058,597.96 3.92
9 300146 汤臣倍 健 7,196,735.31 3.50
10 002415 海 康威视 6,959,139.11 3.38
11 600637 百 视 通 6,802,532.42 3.30
12 000656 金 科 股份 6,351,919.13 3.09
13 300058 蓝 色光 标 6,311,100.15 3.07
14 600312 平高电 气 6,151,607.24 2.99
15 600011 华 能 国 际 5,451,080.29 2.65
16 002024 苏宁 电 器 5,428,614.33 2.64
17 000651 格 力 电 器 5,253,334.94 2.55
18 000919 金 陵药 业 5,246,668.66 2.55
19 000001 深 发 展 Ａ (后 更 名 为 “ 平 安 银行 ” )
5,019,469.42 2.44
20 600406 国 电 南 瑞 5,014,338.17 2.44
21 600519 贵州茅台 4,659,694.47 2.26
22 600582 天 地 科 技 4,605,647.33 2.24
23 000516 开 元 投资 4,588,186.07 2.23
24 600077 宋都 股份 4,514,026.19 2.19
25 002635 安 洁 科 技 4,138,531.77 2.01
注 ： 卖 出金 额 按卖 出 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用。
7.4.3 买 入 股票的 成 本 总 额及 卖出 股票的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股票的 成 本 （ 成 交）总额 308,520,265.39
卖 出股票的 收入（ 成 交）总额 303,875,985.55
注 ： 买 入 股票 成 本、 卖 出股票 收入 均 按买卖 成 交 金 额（ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关交易 费 用。
7.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 5,530,896.60 3.11
2 央 行票 据 - -
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
20
3 金 融债 券 - -
其中： 政 策性金 融债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转 债 - -
8 其 他 - -
9 合计 5,530,896.60 3.11
7.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
1 019201 12国 债 01 34,990 3,510,896.60 1.97
2 019202 12国 债 02 20,000 2,020,000.00 1.14
7.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
7.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
7.9 投资 组 合报告 附注
7.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在报
告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情况。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股票中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股票 库 之 外 的 情
况。
7.9.3期末其 他各 项 资产 构成
单位 ：人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 -
2 应 收 证券 清算款 2,226,540.60
3 应 收 股 利 49,500.00
4 应 收 利 息 69,959.83
5 应 收 申 购 款 69,866.26
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6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 2,415,866.69
7.9.4 期末 持 有 的 处于转 股期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转 换 债 券 。
7.9.5 期末 前十名 股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股票中不存在 流通 受 限的 情况。
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结构
机构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户均 持 有的 基金份 额
持 有份 额
占 总 份 额比 例
持 有份 额
占 总 份 额
比 例
5,305 33,175.41 9,999,200.00 5.68% 165,996,347.11 94.32%
8.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比 例
基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本 基金
1,180,249.64 0.67%
注 ： 1、本基金管理人的 高 级 管理人 员 、基金投资和 研究部 门 负 责 人 持 有本基金份 额总
量 的 数量区 间 为 10万 份 至 50万 份 （ 含 ）；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金基金份 额总 量 的 数量区 间 为 0至 10万 份 （ 含 ）。
9
开放 式基金份额变动
单位 ：份
基金 合同 生效 日 （ 2011年 8月 17日 ） 基金份 额总额 1,731,122,191.51
本报告期期 初 基金份 额总额 212,343,371.40
本报告期基金 总 申 购 份 额 12,054,912.47
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 48,402,736.76
本报告期基金 拆 分 变 动份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 175,995,547.11
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10
重 大 事件 揭 示
10.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额 持 有人大会 决 议 。
10.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人事变动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变 动 。
本报告期内本基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 未发 生 重大人事 变 动 。
10.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4
基金投资策略的 改 变
报告期内，本基金投资策略 无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况。
10.6
管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人托管 业务 部 门 及其 相关 高 级 管理人 员 无 受 监 管 部 门稽 查
或 处 罚 的 情况。
10.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股票 交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备注
券 商 名 称 交易 单元数量
成 交 金 额
占 当 期 股票 成 交总额 佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比 例
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的 比 例
国泰 君 安 2 54,663,687.60 8.95% 44,718.56 8.76% -
海 通 证券 2 24,465,804.81 4.01% 21,211.51 4.16% -
申 银 万 国 1 14,814,624.32 2.43% 12,592.70 2.47% -
兴 业 证券 2 248,387,631.20 40.67% 203,107.75 39.79% -
银 河 证券 1 - - - - -
民 族 证券 1 31,016,994.94 5.08% 26,364.55 5.17% -
中 航 证券 1 13,021,778.31 2.13% 11,276.84 2.21% -
国金证券 1 55,335,183.56 9.06% 47,033.21 9.22% -
渤 海 证券 1 169,093,821.28 27.68% 144,086.79 28.23% -
厦门 证券 1 - - - - -
东 莞 证券 1 - - - - -
宏 源 证券 1 - - - - -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
（ 1） 资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
（ 4） 内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5） 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全面 、 定 期 提 供 具 有 相当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展趋势 及证券 市场 走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全面 的 信 息服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供专 门 研究 报告 。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 （ 调 整 名单 及 调 整 原 因） ，并 经 公司 批 准 。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债 券 交易 回购 交易 权 证 交易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回 购 成 交总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比 例
国泰 君 安 - - - - - -
海 通 证券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
兴 业 证券 - - - - - -
银 河 证券 - - - - - -
民 族 证券 - - - - - -
中 航 证券 - - - - - -
国金证券 3,499,000.00 100.00% - - - -
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渤 海 证券 - - - - - -
厦门 证券 - - - - - -
东 莞 证券 - - - - - -
宏 源 证券 - - - - - -
11 影响 投资 者 决 策的其 他 重要信息
2012年 1月 16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司 发 布 关 于 董事 长任 职 的公 告， 自 2012年 1月 16日 起 ， 王 洪章 先生 就 任 中国建设银行股份有限公司董事 长 、 执 行董事 。
