国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
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国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
2012年半年度报告
2012年 6月 30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 本半年度报告 已经 三分之 二 以上独立 董事 签字同意 ,并 由 董事 长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 , 于 2012年 8月 22日 复核 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容,
保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 , 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ,投资 者 在 作 出投资 决 策 前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新。
本报告中 财务 资料 未经审计。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止。
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1.2 目录
1 重 要提示 及 目录 ........................................................................................................................2
1.1 重 要提示 .............................................................................................................................2
1.2 目录 .....................................................................................................................................3
2 基金 简介 ...................................................................................................................................5
2.1 基金基本 情况 .....................................................................................................................5
2.2 基金 产 品 说明 .....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................6
2.4 信 息披露方式 .....................................................................................................................6
2.5 其 他相关 资料 .....................................................................................................................6
3 主 要财务指标 和基金 净值表现 ................................................................................................7
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财务指标 .................................................................................................7
3.2 基金 净值表现 .....................................................................................................................7
4 管理人报告 ...............................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金 经 理 情况 .............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金 运作 遵 规 守 信情况 的 说明 ...................................................10
4.3 管理人对报告期内公 平交易 情况 的 专项 说明 ...............................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现说明 ...................................................10
4.5 管理人对 宏观 经 济 、证券 市场 及行 业 走势 的 简要 展望 ...............................................11
4.6 管理人对报告期内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 ...........................................................11
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况 的 说明 ...............................................................12
5 托管人报告 .............................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人 遵 规 守 信情况 声 明 ...................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作 遵 规 守 信 、 净值计 算 、 利润分配等情况 的 说 明 12
5.3 托管人对本半年度报告中 财务信 息 等 内容的真实、准确和完整 发表意 见 ...............12
6 半年度 财务 会 计 报告 ( 未经审计 ) ......................................................................................13
6.1 资 产 负债 表 .......................................................................................................................13
6.2 利润表 ...............................................................................................................................14
6.3 所有 者 权益( 基金 净值 )变 动 表 ...................................................................................15
6.4 报 表 附注 ...........................................................................................................................16
7 投资 组合 报告 ..........................................................................................................................29
7.1 期 末 基金资 产组合情况 ...................................................................................................29
7.2 期 末按 行 业分 类 的股票投资 组合 ...................................................................................29
7.3 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排序 的所有股票投资 明细 .......................30
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大 变 动 ...............................................................................31
7.5 期 末按债 券 品种 分 类 的 债 券投资 组合 ...........................................................................33
7.6 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名债 券投资 明细 ...................33
7.7 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的所有资 产 支持 证券投资 明细 .......34
7.8 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名权 证投资 明细 ...................34
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7.9 投资 组合 报告 附注 ...........................................................................................................34
8 基金份 额持 有人 信 息 ..............................................................................................................35
8.1 期 末 基金份 额持 有人 户数 及 持 有人 结构 .......................................................................35
8.2 期 末 基金管理人的 从 业 人 员持 有本基金的 情况 ...........................................................35
9 开放式 基金份 额变 动 ..............................................................................................................35
10 重大事件 揭 示 ...................................................................................................................35
10.1 基金份 额持 有人大会 决 议 ...............................................................................................35
10.2 基金管理人、基金托管人的 专门 基金托管 部门 的重大人事 变 动 ...............................36
10.3 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 ...................................................36
10.4 基金投资策略的 改变 .......................................................................................................36
10.5 为 基金 进 行 审计 的会 计 师 事 务 所 情况 ...........................................................................36
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等情况 ...........................................36
10.7 基金 租 用 证券公司 交易单元 的有 关 情况 .......................................................................36
10.8 其 他 重大事件 ...................................................................................................................38
11 影响 投资 者决 策的其 他 重 要信 息 ...................................................................................38
12 备查文 件 目录 ...................................................................................................................38
12.1 备查文 件 目录 ...................................................................................................................38
12.2 存 放地点 ...........................................................................................................................38
12.3 查 阅 方式 ...........................................................................................................................38
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名称 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
基金 简 称 国泰事件驱动股票
基金 主 代 码 020023
交易 代 码
020023
基金 运作 方式 契约 型 开放式
基金 合同 生效 日 2011年 8月 17日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额 总 额 175,995,547.11份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目标
深入挖掘 并 充 分 理 解 国内 经 济 增 长 和 结构 转 型所带 来 的事件性 投资 机 会,在 积极把握 宏观 经 济 和 市场 发 展 趋 势 的基 础 上 精选 具 有 估 值 优 势 的公司股票 进 行投资, 力争获取超越 业绩 比 较 基
准的 收 益 。
投资策略
本基金 通 过 深入挖掘可能 对行 业 或公司的 当 前 或 未来 价 值产 生 重大 影响 的事件,在 积极把握 宏观 经 济 和 市场 发 展 趋 势 的基 础 上 , 将 事件性 因素 作 为 投资的 主 线 ,并 将 事件驱动投资策略 贯 彻到 本基金的投资管理中 。
具体而言 ,本基金的投资策略 分三 个 层次 : 首先是 大 类 资 产配 置 , 即采 用 基金管理人的资 产配 置评 估 模 型 ( Melva) , 依 据 对
宏观 经 济 、 企 业盈利 、 流 动性、 估 值等 相关 因素 的 分 析判断 确 定 不 同 资 产 类 别的 配 置 比例 ; 其 次是 行 业配 置 , 即 从估 值 水 平
和 发 展 前 景两 个 角 度出 发 , 注 重事件性 因素 对行 业 影响 的 分 析 ,
采取 定 性和 定 量 分 析 相结 合 的 方 法 ,对行 业 进 行 优化 配 置 和动 态调 整 ;最后 ,在大 类 资 产配 置 和行 业配 置 的基 础 上 , 通 过 对 影响 上 市 公司 当 前 及 未来 价 值 的事件性 因素 进 行 全面 的 分 析 , 深入挖掘 受益 于 事件 因素 或 市场估 值未 能充 分 体 现 事件 影响 的 上 市 公司股票,在 综 合 考虑 投资 组合 的 风险 和 收 益 的 前提 下 ,
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完 成 本基金投资 组合 的 构 建,并 依 据 事件 影响 的 深入 对其 进 行 动 态调 整 。
业绩 比 较 基准 沪深 300指 数 收 益 率× 80%+ 中证 综 合 债 券 指 数 收 益 率× 20%
风险 收 益 特征
本基金 为 股票型基金,股票型基金的 风险 高 于 混 合 型基金、 债 券型基金和 货币 市场 基金, 属 于 较 高 风险 、 相 对 较 高 预 期 收 益 的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目
基金管理人 基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓 名 李峰 尹东
联 系电话
021-38561600转 010-67595003
信 息披露负 责 人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com yindong.zh@ccb.com
客 户 服 务 电话
( 021) 38569000, 400-888-8688
010-67595096
传 真 021-38561800 010-66275853
注 册 地 址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环球 金 融 中 心 39楼
北京 市 西城区 金 融 大 街 25
号
办 公 地 址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环球 金 融 中 心 39楼
北京 市 西城区闹 市 口 大 街 1
号院 1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代表 人 陈 勇胜 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选 定 的 信 息披露 报 纸 名称 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》
登 载基金半年度报告 正 文 的管理人 互 联 网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备 置 地点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
北京 市 西城区闹 市 口 大 街 1号院 1号楼
2.5 其他相关资料
项 目 名称 办 公 地 址
注 册登 记 机 构 国泰基金管理有限公司 登 记 注 册 中 心
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金
融 中 心 39楼
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位 :人 民 币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日)
本期 已 实 现 收 益 -3,090,740.82
本期 利润 6,895,124.34
加 权平 均 基金份 额 本期 利润 0.0356
本期 加 权平 均 净值利润 率 3.71%
本期基金份 额 净值 增 长 率 4.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
期 末 可 供 分配利润 -3,464,671.27
期 末 可 供 分配 基金份 额 利润 -0.0197
期 末 基金资 产净值 177,810,860.96
期 末 基金份 额 净值 1.010
3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
基金份 额 累 计净值 增 长 率 1.00%
注 :( 1) 本期 已 实 现 收 益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收 益 、其 他 收入 ( 不 含 公 允价 值 变
动 收 益) 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ,本期 利润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期公 允价 值 变 动 收 益 。
( 2) 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项 费 用 , 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字。
( 3) 本基金 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日, 截 止至 2012年 6月 30日不 满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基 准 收 益 率 ③
业绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差④
①-③ ②-④
过 去 一个
月
1.30% 1.06% -5.12% 0.87% 6.42% 0.19%
过 去 三 个
月
8.25% 1.00% 0.72% 0.89% 7.53% 0.11%
过 去六 个
月
4.23% 1.20% 4.72% 1.06% -0.49% 0.14%
自 基金 合
同 生效 起
至 今
1.00% 1.00% -10.70% 1.09% 11.70% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率 变 动及其与同期业绩比较基准收
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益率 变 动的比较
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收 益 率 历史 走势 对 比 图
( 2011年 8月 17日 至 2012年 6月 30日 )
注 :( 1) 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日, 截 止至 2012年 6月 30日,本基金 运作 时间 不 满 一年 。
( 2) 本基金的建 仓 期 为 六 个月,本基金在 六 个月建 仓 期 结 束时 , 各 项 资 产配 置 比例 符 合合同 约 定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金 经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的 经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日, 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首 批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民 币 ,公司 注 册 地为 上 海 ,并在 北京 和 深 圳 设有 分 公司 。
截 至 2012年 6月 30日,本基金管理人共管理 3只封闭 式 证券投资基金:金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优 势 可 分 离 交易 股票型证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 ),
以 及 23只 开放式 证券投资基金:国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系列 证券投资基金 ( 包括 2只子 基金, 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ) 、
国泰金 马稳健回 报证券投资基金、国泰 货币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券
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投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选混 合 型证券投资基金 ( 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ) 、国泰金 牛创 新 成 长 股票型证券投资基金、国泰 沪深 300
指 数 证券投资基金 ( 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ) 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区位 优 势 股票型证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股票型证券投资基金 ( LOF) ( 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ) 、国泰 纳斯达克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值经 典 股 票型证券投资基金 ( LOF) 、 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰 上 证 180
金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型证券投资基金、国泰事件驱
动策略股票型证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级债 券型证券投资基金、中 小 板 300成 长 交易
型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰中 小 板 300成 长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优选 股票型证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 ( LOF) 。 另外 ,
本基金管理人 于 2004年 获 得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 , 目前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合。 2007年 11月 19日,本基金管理人 获 得 企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日,本基金管理人 成 为 首 批 获 准 开展 特 定 客 户 资 产 管理 业务 (专 户 理 财 ) 的基金公司 之 一,并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获 得 合 格境 内 机 构 投资 者 ( QDII) 资 格 , 成 为 目前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌照” 的基金公司 之 一, 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金 经 理( 或 基金 经 理 小组 )及基金 经 理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理 ( 助 理 ) 期限
姓 名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
王 航 本基金的基
金 经 理、国
泰金 鑫封闭
的基金 经 理
2011-08-17 - 11 硕士研究 生 , CFA, 曾
任 职 于 南 方 证券有限公 司 ; 2003年 1月 加 盟 国 泰基金管理有限公司 ;
历 任 社 保 111组合 基金
经 理 助 理、国泰金 鹿 保 本基金和国泰金 象 保本 基金 经 理 助 理、国泰金 马稳健 混 合 的基金 经 理 助 理、国泰金 牛创 新 股 票的基金 经 理 助 理 ;
2008年 5月 至 2012年 1
月 任 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金的基金 经
理 ; 2010年 4月 起 兼 任
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金 鑫 证券投资基金的基 金 经 理 ; 2011年 8月 起
兼 任 国泰事件驱动策略 股票型证券投资基金的 基金 经 理 。
注 : 1、 此 处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 决定 生效 之 日, 首 任 基金 经 理, 任 职 日期
为 基金 合同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义 遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内,本基金管理人 严格 遵守 《 证券 法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《 基金管理公
司公 平交易 制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法律法规 的 规定 , 严格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ,
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽责 、 最 大限度保 护 投资人 合法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ,在 控
制 风险 的基 础 上 为持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内,本基金 未发 生 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ,投资 运作 符 合法律法规 和 基金 合同 的 规定 , 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 , 信 息披露 及 时 、准确、完整,本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间
严格 分 开 、公 平 对 待 ,基金管理 小 组 保 持 独立运作 ,并 通 过 科学 决 策、 规 范 运作 、 精 心 管理
和 健 全 内 控 体 系 ,有 效 保 障 投资人的 合法 权益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内,本基金管理人 严格 遵守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意 见 》 的 相关 规定 , 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ,对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ,确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 , 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内, 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资策略和 运作分析
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上 半年 A股 走势 总体 呈 现 冲 高 回落 的 态 势 ,一 季 度 市场 普遍 预 期 流 动性 放 松 和 政 策 微 调 , 因 此周 期 类品种 强劲反弹 ; 但 3月份 以 后 随着 经 济数 据 变 差 、 流 动性 放 松 力 度 低 于 市场 预 期的 情况 下 股 市进 入较深 幅 度的 调 整 ; 4月份 经 济数 据发 布 后 显 示 ,一 季 度 经 济 增 长 并 未
见 底 ,二 季 度 继 续 维 持 下 行 趋 势 ,在 欧 债 危 机 再 度 升 级 的内 外 不 利 因素 共 同 冲 击 下 , 5、 6
月份股 市 未 能 延 续 4月份的 强 势 行 情 ; 上 半年的 结构 性 亮 点 在 于以 券 商 为 代表 的 非 银金 融 板 块 受 到 经 济 金 融 改 革 利 好 的 刺激 下 走高 ; 此外 在 弱 势 格 局 下 ,确 定 性的 增 长 受 到 资金的 追捧 , 因 此 消 费 类 股和 成 长 股在二 季 度 取 得 明 显 超 额 收 益 。 本基金保 持 较 高权益类 资 产 仓位 ,重 点
配 置 信 息 设 备 、 非 银金 融 、 医疗 服 务 和中 低 端消 费 品 。 主 要 减 持 了 纺织 服 装 、银行和 机 械 设 备 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金在 2012年 上 半年的 净值 增 长 率 为 4.23%, 同 期 业绩 比 较 基准 收 益 率 为 4.72%。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展望 下 半年, 政 策重 点 将 从 控 通 胀 转 向 稳 增 长 和 调 结构 , 因 此 组合 仍 将 重 点 配 置转 型 受
益 的 相关 行 业。 今 年 以来 , 经 济 领域 、 垄 断 领域 、金 融 领域 及 制 度建设 方 面 的 改 革 是 一 条 明 确 清晰 的投资 主 线 , 下 半年 这些 改 革措施 将 会 得 到 进 一 步 深化 和 细 化 。由于目前 市场 PE估 值 处 于 历史 最 低 水 平 , 因 此 我们 对整 体 市场 保 持 谨慎乐 观 , 下 跌空 间 有限, 围绕 转 型和 改 革 展开 的 结构 性投资 机 会在 下 半年 依 然突 出 。 我们 关注 以 下 宏观 事件对资 产配 置 决 策的重 要意 义 :月度 信 贷 规 模 、 房 地 产 政 策、 税 收 政 策 ; 行 业 和个股 层面 关注 以 下 事件 可能 带 来 的投资 机 会: 通 胀 超预 期 下 行、人 民 币 贬 值 、 改 革 深化; 据 此 我们 重 点从 三 个 层面 配 置 权益 资 产 :
1、 经 济 转 型和 结构 调 整 受益 行 业 :大 消 费服 务 行 业 和 部 分新 兴 产业 ; 2、 制 度 红 利 : 受益 于 改 革 的 相关 行 业 ; 3、行 业 空 间 大, 龙 头 公司 市场 份 额 能 够快速 提 升 的行 业。 我们 除 了 继 续 保 持 增 长 确 定 的 安 防 监 控 、 医疗 服 务 和中 低 端消 费 行 业 的 配 置 外 , 也 将 重 点关注受益 于 阶 梯 电 价改 革 、资金 价 格 成 本和 原 材 料 价 格 下 降 的 电 力 行 业 ,重 点 研究 美 国页 岩气 的 发 展 对 能 源 和 工 业 格 局 产 生 的 深 远 影响 ,并 发 掘 相关 行 业 的投资 机 会 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等 事 项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法规规定 ,设有 估 值 委 员 会,并 制 定了 相关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决 策、 执 行和 监 督 ,确保基金 估 值 的公 允 与 合
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理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策 由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营副 总 经 理 负 责 , 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 , 均 具 有 丰富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能力 。 基金 经 理 如 认 为估 值 有 被歪曲 或有 失 公 允 的 情 况 , 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ,一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
截 止 本报告期 末 , 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法规 的 规定 ,本基金 无 应分配但 尚 未
实 施 的 利润。
5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过 程 中, 严格 遵守 了 《 证券投资 基金 法 》 、基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ,不存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 , 完 全 尽 职 尽责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本报告期,本托管人 按 照 国 家 有 关 规定 、基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ,对本基 金的基金资 产净值计 算 、基金 费 用 开支 等 方 面 进 行 了 认 真的 复核 ,对本基金的投资 运作 方 面 进 行 了 监 督 , 未发现 基金管理人有 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。
报告期内,本基金 未 实 施 利润分配。
5.3 托管人 对 本半年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 复核审 查 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、 投资 组合 报告 等 内容,保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
13
6 半年度财务会计报告( 未经审 计)
6.1 资产 负债 表
会 计 主 体 :国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
报告 截 止 日: 2012年 6月 30日
单 位 :人 民 币 元
资 产 附注号
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 :
银行存 款 6.4.7.1 10,236,313.19 57,005,054.06
结算备 付 金
587,225.71 216,099.29
存出保证金
- -
交易 性金 融 资 产 6.4.7.2 165,303,823.01 150,624,405.09
其中:股票投资
159,772,926.41 146,618,405.09
基金投资
- -
债 券投资
5,530,896.60 4,006,000.00
资 产 支持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - -
买 入 返售 金 融 资 产 6.4.7.4 - -
应 收 证券 清 算 款
2,226,540.60 -
应 收 利 息 6.4.7.5 69,959.83 85,160.71
应 收 股 利
49,500.00 -
应 收 申 购 款
69,866.26 20,853.11
递 延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产 6.4.7.6 - -
资 产 总 计
178,543,228.60 207,951,572.26
负债 和 所有者权 益 附注号
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债 :
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负债
- -
衍 生 金 融 负债 6.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证券 清 算 款
- 1,079,678.08
应 付 赎 回 款
51,336.26 463,269.24
应 付 管理人报 酬
220,542.41 272,588.82
应 付 托管 费
36,757.05 45,431.48
应 付 销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用 6.4.7.7 239,551.09 188,064.08
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
14
应 交 税 费
- -
应 付 利 息
- -
应 付 利润
- -
递 延 所 得 税 负债
- -
其 他负债 6.4.7.8 184,180.83 71,746.01
负债 合计
732,367.64 2,120,777.71
所有者权 益 :
实 收 基金 6.4.7.9 175,995,547.11 212,343,371.40
未分配利润 6.4.7.10 1,815,313.85 -6,512,576.85
所有 者 权益 合计
177,810,860.96 205,830,794.55
负债 和所有 者 权益 总 计
178,543,228.60 207,951,572.26
注 :报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日,基金份 额 净值 1.010 元 ,基金份 额 总 额
175,995,547.11份 。
6.2 利润 表
会 计 主 体 :国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
本报告期: 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单 位 :人 民 币 元
项 目 附注号
本期
2012年 1月 1日至 2012
年 6月 30日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011
年 6月 30日
一、 收 入
9,634,220.67 -
1.利 息 收入
168,928.28 -
其中:存 款 利 息 收入 6.4.7.11 90,416.27 -
债 券 利 息 收入
78,512.01 -
资 产 支持 证券 利 息 收
入
- -
买 入 返售 金 融 资 产 收入
- -
其 他 利 息 收入
- -
2.投资 收 益( 损 失 以 “ -” 填 列 )
-578,735.39 -
其中:股票投资 收 益 6.4.7.12 -1,441,745.08 -
基金投资 收 益
- -
债 券投资 收 益 6.4.7.13 -8,000.00 -
资 产 支持 证券投资 收
益
- -
衍 生 工 具收 益 6.4.7.14 - -
股 利 收 益 6.4.7.15 871,009.69 -
3.公 允价 值 变 动 收 益( 损 失 以
“ -” 号 填 列 )
6.4.7.16 9,985,865.16 -
4.汇兑 收 益( 损 失 以 “ - ” 号 - -
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
15
填 列 )
5.其 他 收入 ( 损 失 以 “ -” 号 填 列 )
6.4.7.17 58,162.62 -
减:二、费用
2,739,096.33 -
1. 管理人报 酬
1,386,633.11 -
2. 托管 费
231,105.48 -
3.销售 服 务 费
- -
4. 交易 费 用 6.4.7.18 927,920.68 -
5. 利 息支 出
- -
其中: 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出
- -
6. 其 他 费 用 6.4.7.19 193,437.06 -
三、利润总 额( 亏损总 额以 “ -” 号填列 )
6,895,124.34 -
减 :所 得 税 费 用
- -
四、 净 利润 (净 亏损 以 “ -”
号填列 )
6,895,124.34 -
注 :本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日, 因 此 无 上 年度 可 比 期 间 金 额 。
6.3 所有者权 益(基金净值) 变 动表
会 计 主 体 :国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
本报告期: 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单 位 :人 民 币 元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项 目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益( 基
金 净值 )
212,343,371.40 -6,512,576.85 205,830,794.55
二、本期 经 营 活 动 产 生 的 基金 净值 变 动 数( 本期 利 润 )
- 6,895,124.34 6,895,124.34
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变 动 数( 净
值 减 少 以 “ -” 号 填 列 )
-36,347,824.29 1,432,766.36 -34,915,057.93
其中: 1.基金 申 购 款 12,054,912.47 -443,635.60 11,611,276.87
2.基金 赎 回 款 -48,402,736.76 1,876,401.96 -46,526,334.80
四 、本期 向 基金份 额持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变 动 ( 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 )
- - -
五 、期 末 所有 者 权益( 基 175,995,547.11 1,815,313.85 177,810,860.96
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
16
金 净值 )
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项 目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益( 基
金 净值 )
- - -
二、本期 经 营 活 动 产 生 的 基金 净值 变 动 数( 本期 利 润 )
- - -
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变 动 数( 净
值 减 少 以 “ -” 号 填 列 )
- - -
其中: 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变 动 ( 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 )
- - -
五 、期 末 所有 者 权益( 基
金 净值 )
- - -
注 :本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日, 因 此 无 上 年度 可 比 期 间 金 额 。
报告 附注为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 6.1至 6.4, 财务 报 表由 下 列 负 责 人 签 署 :
基金管理公司 负 责 人:金 旭 , 主 管会 计 工 作 负 责 人: 巴 立 康 ,会 计 机 构负 责 人: 王 骏
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本情况
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 (以 下 简 称 “ 本基金 ” )经 中国证券 监 督 管理 委 员 会 (以 下 简 称 “ 中国证 监 会 ” )证 监 许 可 [2011]第 883号《 关 于核 准国泰事件驱动策略股票
型证券投资基金 募 集 的 批 复 》 核 准, 由 国泰基金管理有限公司 依 照 《 中 华 人 民 共和国证券投 资基金 法 》 和 《 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金 合同 》 负 责 公 开 募 集 。 本基金 为 契约 型 开放式 ,存 续 期限不 定 , 首次 设 立募 集 不 包括认购 资金 利 息 共 募 集 1,730,951,151.44
元 , 业经 普 华永 道 中 天 会 计 师 事 务 所有限公司 普 华永 道 中 天 验 字 (2011)第 318号 验 资报告 予 以 验 证 。经 向 中国证 监 会 备 案 ,《 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金 合同 》 于 2011
年 8月 17日 正 式 生效 ,基金 合同 生效 日的基金份 额 总 额为 1,731,122,191.51份基金份 额 , 其中 认购 资金 利 息 折 合 171,040.07份基金份 额 。 本基金的基金管理人 为 国泰基金管理有限
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
17
公司,基金托管人 为 中国建设银行股份有限公司 。
根据 《 中 华 人 民 共和国证券投资基金 法 》 和 《 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基 金 合同 》 的有 关 规定 ,本基金的投资 范 围 为 具 有 良 好 流 动性的金 融 工 具 , 包括 国内 依 法发 行 上 市 的股票 (包含 中 小 板 、 创 业 板 及其 他 经 中国证 监 会 核 准 上 市 的股票 )、 债 券、 货币 市场 工 具 、 权 证、资 产 支持 证券、股 指 期 货 及 法律法规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 金 融 工 具 。 本基金股票资 产 占 基金资 产 的 60%— 95%; 债 券、 货币 市场 工 具 、 权 证、资 产 支持 证券及 法 律法规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 资 产 不 高 于 基金资 产 的 40%,其中,基金保 留 的 现 金或 者 到 期日在一年 以 内的 政 府 债 券的 比例 合计 不 低 于 基金资 产净值 的 5%。 本基金的 业绩 比 较 基准 为 : 沪深 300指 数 收 益 率 X 80%+中证 综 合 债 券 指 数 收 益 率 X 20%。
本 财务 报 表由 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2012年 8月 22日 批 准报 出 。
6.4.2 会计报表的 编制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则 - 基本准 则 》 和 38项 具体 会 计 准 则 、其 后 颁 布 的 企 业 会 计 准 则应用指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及其 他相 关 规定 (以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会公告 [2010]5号《 证券投资基金 信 息披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和半年度报告 >》 、中国证券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁 布 的《 证 券投资基金会 计核 算 业务指 引 》、《 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金 合同 》 和中 国证 监 会 发 布 的有 关 规定 及 允 许 的基金行 业 实 务 操 作 编 制 。
6.4.3 遵循企 业会计准 则 及其他 有 关 规定 的 声 明
本基金 2012年半年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ,真实、完整 地 反 映 了 本基金 2012年 6月 30日的 财务 状 况以 及 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日 止 期 间 的 经 营 成 果 和基金 净值 变 动 情况等 有 关 信 息 。
6.4.4 本报告期 所采用 的会计 政 策 、 会计 估 计与 最 近 一 期年度报告相 一 致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更 正 。
6.4.6 税 项
根据财 政 部 、国 家税 务 总 局 财 税 [2002]128号《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2004]78号《 关 于 证券投资基金 税 收 政 策的 通 知 》、 财 税 [2005]102号《 关 于
股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策的 通 知 》、 财 税 [2005]107号《 关 于 股 息 红 利 有 关 个人所 得 税
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
18
政 策的 补 充通 知 》、 财 税 [2008]1 号《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策的 通 知 》 及其 他相关 财
税 法规 和实 务 操 作 , 主 要 税 项 列 示 如 下 :
(1)以发 行基金 方式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征收 范 围 ,不 征收 营 业 税 。
(2)基金 买卖 股票、 债 券的 差 价 收入 暂免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
(3)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收入 , 由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 派 发利 息 时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 , 暂 不 征收企 业 所 得 税 。 对基金 取 得 的股票的股 息 、 红 利 收入 , 由上 市 公 司在 向 基金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 , 依 照 现 行 税 法规定 即 20%
代 扣 代 缴 个人所 得 税 , 暂 不 征收企 业 所 得 税 。
(4)基金 卖 出股票 按 0.1%的 税 率 缴 纳 股票 交易 印花 税 , 买 入 股票不 征收 股票 交易 印花
税 。
6.4.7 重要财务报表 项 目的说明
6.4.7.1银 行 存款
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
活 期存 款 10,236,313.19
定 期存 款 -
其 他 存 款 -
合计 10,236,313.19
6.4.7.2交易 性 金 融 资产
单 位 :人 民 币 元
本期 末
2012年 6月 30日 项 目
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变 动
股票 150,267,173.08 159,772,926.41 9,505,753.33
交易 所 市场 5,499,018.00 5,530,896.60 31,878.60
银行 间 市场 - - - 债 券
合计 5,499,018.00 5,530,896.60 31,878.60
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合计 155,766,191.08 165,303,823.01 9,537,631.93
6.4.7.3衍 生金 融 资产 /负债
本基金本报告期 末 未 持 有 衍 生 金 融 工 具 。
6.4.7.4买 入 返售 金 融 资产
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
19
6.4.7.4.1各 项 买 入 返售 金 融 资产期末 余 额
本基金本报告期 末 未 持 有 买 入 返售 金 融 资 产。
6.4.7.4.2期末 买断 式 逆回购 交易中 取得 的 债 券
本基金本报告期 末 未 持 有 买 断 式 逆 回 购 交易 中 取 得 的 债 券 。
6.4.7.5应 收 利 息
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
应 收 活 期存 款 利 息 1,902.45
应 收 定 期存 款 利 息 -
应 收 其 他 存 款 利 息 -
应 收 结算备 付 金 利 息 264.30
应 收 债 券 利 息 67,793.08
应 收 买 入 返售 证券 利 息 -
应 收 申 购 款 利 息 -
其 他 -
合计 69,959.83
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期 末 无 其 他 资 产 余 额 。
6.4.7.7应付 交易费用
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
交易 所 市场 应 付 交易 费 用 239,551.09
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 -
合计 239,551.09
6.4.7.8其他 负债
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
应 付 券 商 交易单元 保证金 -
应 付 赎 回 费 193.39
预 提 费 用 183,987.44
合计 184,180.83
6.4.7.9实 收基金
金 额单 位 :人 民 币 元
项 目 本期
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
20
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
基金份 额( 份 ) 账 面 金 额
上 年度 末 212,343,371.40 212,343,371.40
本期 申 购 12,054,912.47 12,054,912.47
本期 赎 回 ( 以 “ -” 号 填 列 ) -48,402,736.76 -48,402,736.76
本期 末 175,995,547.11 175,995,547.11
注 : 申 购含 转 换 入 份 额 ; 赎 回 含 转 换 出份 额 。
6.4.7.10未分配利润
单 位 :人 民 币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未分配利润合计
上 年度 末 -1,060,509.70 -5,452,067.15 -6,512,576.85
本期 利润 -3,090,740.82 9,985,865.16 6,895,124.34
本期基金份 额交易 产 生 的
变 动 数
686,579.25 746,187.11 1,432,766.36
其中:基金 申 购 款 -261,474.90 -182,160.70 -443,635.60
基金 赎 回 款 948,054.15 928,347.81 1,876,401.96
本期 已分配利润 - - -
本期 末 -3,464,671.27 5,279,985.12 1,815,313.85
6.4.7.11存款 利 息收 入
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
活 期存 款 利 息 收入 86,567.58
定 期存 款 利 息 收入 -
其 他 存 款 利 息 收入 -
结算备 付 金 利 息 收入 3,847.93
其 他 0.76
合计 90,416.27
6.4.7.12股票投资收益
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
卖 出股票 成 交 总 额 303,875,985.55
减 : 卖 出股票 成 本 总 额 305,317,730.63
买卖 股票 差 价 收入 -1,441,745.08
6.4.7.13债 券投资收益
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
21
卖 出 债 券 (债 转 股及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 交 总 额 4,101,600.00
减 : 卖 出 债 券 (债 转 股及 债 券 到 期 兑 付 ) 成 本 总 额 4,008,000.00
减 : 应 收 利 息 总 额 101,600.00
债 券投资 收 益 -8,000.00
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1衍 生 工具 收益 ——买卖 权 证 差价 收 入
本基金本报告期 间 无 衍 生 工 具收 益 。
6.4.7.15股 利 收益
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
股票投资 产 生 的股 利 收 益 871,009.69
基金投资 产 生 的股 利 收 益 -
合计 871,009.69
6.4.7.16公 允价 值 变 动收益
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
1.交易 性金 融 资 产 9,985,865.16
—— 股票投资 9,951,986.56
—— 债 券投资 33,878.60
—— 资 产 支持 证券投资 -
—— 基金投资 -
2.衍 生 工 具 -
—— 权 证投资 -
3.其 他 -
合计 9,985,865.16
6.4.7.17其他收 入
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
基金 赎 回 费 收入 57,289.94
转 换 费 收入 872.68
合计 58,162.62
注 : 1. 本基金的 赎 回 费 率 按持 有期 间 递 减 , 赎 回 费 总 额 的 25%归 入 基金资 产。
2. 本基金的 转 换 费 由 申 购 补 差费 和 转 出基金的 赎 回 费 两 部 分 构 成 ,其中 转 出基金的 赎 回 费 的 25%归 入转 出基金的基金资 产。
6.4.7.18交易费用
单 位 :人 民 币 元
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
22
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
交易 所 市场交易 费 用 927,515.68
银行 间 市场交易 费 用 405.00
合计 927,920.68
6.4.7.19其他 费用
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
审计 费 用 34,809.32
信 息披露 费 149,178.12
银行 费 用 449.62
债 券 帐 户 服 务 费 9,000.00
合计 193,437.06
6.4.8 或有 事 项、 资产 负债 表日 后 事 项 的说明
6.4.8.1 或有 事 项
截 至 资 产 负债 表 日,本基金并 无 须 作 披露 的或有事 项 。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事 项
截 至财务 报 表 报出日,本基金并 无 须 作 披露 的资 产 负债 表 日 后 事 项 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控 制 关 系 或 其他重 大 利 害 关 系 的关 联 方 发 生 变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联 方 未发 生 变 化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关 联 交易 的 各 关 联 方
关 联 方名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银
行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
注 : 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条款 订 立。
6.4.10 本报告期及 上 年度 可 比期间的关 联 方 交易
6.4.10.1 通过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
本基金本报告期 间 无 通 过 关 联 方交易单元进 行的 交易 。
6.4.10.2关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
23
30日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管 理 费
1,386,633.11 -
其中: 支 付 销售 机 构 的 客 户
维 护 费
799,729.95 -
注 :( 1)支 付 基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 1.5%的年 费 率 计提 , 逐 日 累 计至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式为 :
日管理人报 酬= 前 一日基金资 产净值 X 1.5% / 当 年 天 数 。
( 2) 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日, 因 此 无 上 年度 可 比 期 间 金 额 。
6.4.10.2.2基金托管 费
单 位 :人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托 管 费
231,105.48 -
注 :( 1)支 付 基金托管人中国建设银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计提 , 逐 日 累 计至 每 月月 底 , 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式为 :
日托管 费 = 前 一日基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
( 2) 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日, 因 此 无 上 年度 可 比 期 间 金 额 。
6.4.10.3 与关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告期 间 未 通 关 联 方进 行银行 间 同业 市场 的 债 券 (含 回 购 )交易 。
6.4.10.4各 关 联 方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人 未运用 固 有资金投资本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的其他关 联 方投资本基金的情况
本基金本报告期 末 及 上 年度 末 均 无 除 基金管理人 之 外 的其 他关 联 方 投资本基金的 情况。
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单 位 :人 民 币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日 关 联 方名称
期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入
中国建设银行 10,236,313.19 86,567.58 - -
注 :( 1) 本基金的银行存 款 由 基金托管人中国建设银行保管, 按 银行 同业利 率 计 息 。
( 2) 本基金的 合同 生效 日 为 2011年 8月 17日, 因 此 无 上 年度 可 比 期 间 金 额 。
6.4.10.6
本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券的情况
本基金在本报告期 间 未 有在承 销 期 间 参 与 关 联 方 承 销 证券的 情况。
6.4.10.7其他关 联 交易 事 项 的说明
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
24
本基金本报告期 无 须 作说明 的其 他关 联 交易 事 项 。
6.4.11 利润分配 情况
本基金本报告期 未 进 行 利润分配。
6.4.12 期末( 2012年 6月 30日)本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
本基金本报告期 末 无 因 认购 新发 /增 发 证券 而 于 期 末持 有的 流通 受 限证券 。
6.4.12.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限 股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流通 受 限股票 。
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正回购
于 本报告期 末 ,本基金 无 从 事银行 间 市场债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券 正回购
于 本报告期 末 ,本基金 无 从 事 交易 所 市场债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
6.4.13 金 融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险 管理 政 策和 组 织架构
本基金 为 股票型基金,股票型基金的 风险 高 于 混 合 型基金、 债 券型基金和 货币 市场 基金, 属 于 较 高 风险 、 相 对 较 高 预 期 收 益 的 品种 。 本基金投资的金 融 工 具 主 要 包括 股票投资、 债 券 投资及 权 证投资 等。 本基金在日 常 经 营 活 动中 面 临 的 与 这些 金 融 工 具 相关 的 风险 主 要 包括 信 用风险 、 流 动性 风险 及 市场 风险。 本基金的基金管理人 从 事 风险 管理的 主 要目标 是争取将 以 上风险 控制 在限 定 的 范 围 之 内, 使 本基金在 风险 和 收 益 之 间 取 得 最 佳 的 平 衡 以 实 现 “ 风险 和 收 益相 匹 配 ” 的 风险 收 益 目标。
本基金的基金管理人 奉 行 全 员 与 全 程结 合 、 风 控 与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。 董事会 主 要 负 责 公司的 风险 管理 战 略和 控制 政 策、 协 调 突 发 重大 风险等 事 项 。 在公司 经 营 管理 层下 设 风险 管理 委 员 会, 制 定 公司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防 范 和管理 措施 ; 在 业务 操 作 层面 , 一 线 业务 部门负 责 对 各 自业务 领域 风险 的管 控 ,公司 具体 的 风险 管理 职 责由 稽 核 监 察 部负 责 , 组 织 、 协 调 并 与各 业务 部门 一 道 ,共 同 完 成 对 法律风险 、投资 风险 、 操 作风险 、 合规风
险等风险 类 别的管理,并 定 期 向 公司 专门 的 风险 管理 委 员 会报告公司 风险 状 况。 稽 核 监 察 部 由 督 察 长分 管, 配 置 有 法律 、 风 控 、 审计 、 信 息披露 等 方 面 专 业 人 员 。
本基金的基金管理人对 于 金 融 工 具 的 风险 管理 方 法 主 要 是通 过定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风险产 生 的 可能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度出 发 , 判断 风险 损 失 的 严 重 程 度和
出 现同 类 风险 损 失 的 频 度 。 而 从 定 量 分 析 的 角 度出 发 , 根据 本基金的投资 目标 , 结 合 基金资
产 所 运用 金 融 工 具特征通 过 特 定 的 风险 量化 指标 、 模 型,日 常 的 量化 报告,确 定风险 损 失 的 限度和 相 应 置 信 程 度,及 时 可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ,并 通 过 相 应决 策, 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范 围 内 。
6.4.13.2 信 用 风险
信用风险 是 指 基金在 交易 过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行 合 约 责任 ,或 者 基金所投资证券 之发 行人出 现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息 等情况 ,导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风险。
本基金的基金管理人在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。 本基金的银行
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
25
存 款 存 放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司 , 与 该 银行存 款 相关 的 信用风险 不 重大 。 本基金在 交易 所 进 行的 交易 均 以 中国证券 登 记 结算 有限 责任 公司 为交易 对 手 完 成 证券 交 收 和 款 项 清 算 , 违 约 风险 可能 性 很 小 ; 在银行 间 同业 市场进 行 交易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信 用 评 估 并对证券 交 割 方式进 行限 制 以 控制 相 应 的 信用风险。
本基金的基金管理人建 立了信用风险 管理 流 程 , 通 过 对投资 品种 信用等 级 评 估 来 控制 证
券 发 行人的 信用风险 , 且 通 过分 散 化 投资 以分 散 信用风险。
于 2012年 6月 30日 ,本基金 未 持 有 除 国 债 、 央 行票 据 和 政 策性金 融 债 以 外 的 债 券 ( 2011年 12月 31日: 同 ) 。
6.4.13.3 流 动 性风险
流 动性 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易程 度 。 本基金的 流 动性 风险 一 方 面 来自于 基金份 额持 有人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有的基金份 额 , 另 一 方 面 来自于 投资 品种 所 处 的 交易市 场 不 活跃 而 带 来 的 变 现 困难 或 因 投资 集 中 而 无 法 在 市场 出 现 剧烈波 动的 情况 下 以合 理的 价 格 变 现。
针 对 兑 付 赎 回 资金的 流 动性 风险 ,本基金的基金管理人 每 日对本基金的 申 购 赎 回 情况 进
行 严 密 监 控 并 预 测 流 动性 需 求 ,保 持 基金投资 组合 中的 可 用现 金 头 寸 与 之 相 匹 配。 本基金的
基金管理人在基金 合同 中设 计了 巨 额 赎 回 条款 , 约 定 在 非 常 情况 下 赎 回 申 请 的 处 理 方式 , 控 制 因 开放 申 购 赎 回 模 式 带 来 的 流 动性 风险 ,有 效 保 障 基金 持 有人 利 益 。
针 对投资 品种变 现 的 流 动性 风险 ,本基金的基金管理人 通 过独立 的 风险 管理 部门 设 定 流 动性 比例 要 求 ,对 流 动性 指标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 , 包括 组合 持 仓 集 中度 指标 、 组合 在 短 时间 内 变 现 能力 的 综 合指标 、 组合 中 变 现 能力较 差 的投资 品种比例 以 及 流通 受 限 制 的投资 品 种比例 等。 本基金投资 于 一 家 公司 发 行的股票 市 值 不 超 过 基金资 产净值 的 10%, 且 本基金 与
由 本基金的基金管理人管理的其 他 基金共 同 持 有一 家 公司 发 行的证券不 得 超 过 该 证券的 10%。 本基金所 持 大 部 分 证券在证券 交易 所 上 市 ,其 余 亦 可 在银行 间 同业 市场交易 , 均 能 以 合 理 价 格 适 时 变 现。 此外 ,本基金 可通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方式 借 入 短 期资金 应 对 流 动性 需 求 ,其 上 限一 般 不 超 过 基金 持 有的 债 券投资的公 允价 值。
本基金所 持 有的 全 部 金 融 负债 的 合 约约 定 到 期日 均 为 一个月 以 内 且 不 计 息 , 可 赎 回 基金 份 额 净值 (所有 者 权益 )无 固 定 到 期日 且 不 计 息 , 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流量因 所 处市场 各 类价 格 因素
的 变 动 而 发 生 波 动的 风险 , 包括 利 率 风险 、 外 汇 风险 和其 他价 格 风险。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利 率 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允价 值 或 现 金 流量 受市场 利 率 变 动 而 发 生 波 动的 风险。利 率
敏感 性金 融 工 具 均 面 临 由于 市场 利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下 降 的 风险 ,其中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临每 个 付 息 期 间 结 束 根据 市场 利 率 重 新定 价 时 对 于未来现 金 流 影响 的 风险。
本基金的基金管理人 定 期对本基金 面 临 的 利 率 敏感 性 缺 口 进 行 监 控 ,并 通 过 调 整投资 组 合 的 久 期 等 方 法 对 上 述 利 率 风险 进 行管理 。
本基金 持 有的大 部 分 金 融 资 产 和金 融 负债 不 计 息 , 因 此 本基金的 收入 及 经 营 活 动的 现 金 流量 在 很 大 程 度 上独立于 市场 利 率 变 化 。 本基金 持 有的 利 率 敏感 性资 产 主 要 为 银行存 款 、 结
算备 付 金及 债 券投资 等。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
26
6.4.13.4.1.1 利 率 风险敞口
单 位 :人 民 币 元
本期 末
2012年 6月 30日
1年 以 内 1-5年
5年 以 上
不 计 息 合计
资 产
银行存 款 10,236,313.19 - - - 10,236,313.19
结算备 付 金 587,225.71 - - - 587,225.71
交易 性金 融 资 产 5,530,896.60 - - 159,772,926.41 165,303,823.01
应 收 证券 清 算 款 - - - 2,226,540.60 2,226,540.60
应 收 利 息 - - - 69,959.83 69,959.83
应 收 股 利 - - - 49,500.00 49,500.00
应 收 申 购 款 - - - 69,866.26 69,866.26
资 产 总 计 16,354,435.50 - - 162,188,793.10 178,543,228.60
负债
应 付 赎 回 款 - - - 51,336.26 51,336.26
应 付 管理人报 酬 - - - 220,542.41 220,542.41
应 付 托管 费 - - - 36,757.05 36,757.05
应 付 交易 费 用 - - - 239,551.09 239,551.09
其 他负债 - - - 184,180.83 184,180.83
负债 总 计 - - - 732,367.64 732,367.64
利 率 敏感 度 缺 口 16,354,435.50 - - 161,456,425.46 177,810,860.96
上 年度 末 2011年 12月 31日
1年 以 内 1-5年 5年 以上 不 计 息 合计
资 产
银行存 款 57,005,054.06 - - - 57,005,054.06
结算备 付 金 216,099.29 - - - 216,099.29
交易 性金 融 资 产 4,006,000.00 - - 146,618,405.09 150,624,405.09
应 收 利 息 - - - 85,160.71 85,160.71
应 收 申 购 款 - - - 20,853.11 20,853.11
资 产 总 计 61,227,153.35 - - 146,724,418.91 207,951,572.26
负债
应 付 证券 清 算 款 - - - 1,079,678.08 1,079,678.08
应 付 赎 回 款 - - - 463,269.24 463,269.24
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
27
应 付 管理人报 酬 - - - 272,588.82 272,588.82
应 付 托管 费 - - - 45,431.48 45,431.48
应 付 交易 费 用 - - - 188,064.08 188,064.08
其 他负债 - - - 71,746.01 71,746.01
负债 总 计 - - - 2,120,777.71 2,120,777.71
利 率 敏感 度 缺 口 61,227,153.35 - - 144,603,641.20 205,830,794.55
注 : 表 中所 示 为 本基金资 产 及 负债 的公 允价 值 ,并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价 日或 到
期日 孰早 者 予 以分 类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的 敏感性 分析
于 2012年 6月 30日,本基金 持 有的 交易 性 债 券投资公 允价 值 占 基金资 产净值 的 比例 为 3.11%( 2011年 12月 31日: 1.95%) , 因 此 市场 利 率 的 变 动对 于 本基金资 产净值 无 重大 影响( 2011年 12月 31日: 同 )。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是 指 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流量因 外 汇汇 率 变 动 而 发 生 波 动的 风险。 本基金的所有资 产 及 负债 以 人 民 币 计 价 , 因 此 无 重大 外 汇 风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格 风险 是 指 基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流量因 除 市场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市场价 格 因素 变 动 而 发 生 波 动的 风险。 本基金 主 要 投资 于 证券 交易 所 上 市 或银行 间 同业 市场交易 的股票和 债 券,所 面 临 的其 他价 格 风险来 源 于 单 个证券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影响 , 也 可能 来 源 于 证券 市场 整 体 波 动的 影响 。
本基金的基金管理人在 构 建和管理投资 组合 的 过 程 中, 采 用 “ 自上 而下 ” 的策略, 通 过 对 宏观 经 济 情况 及 政 策的 分 析 , 结 合 证券 市场 运 行 情况 , 做 出资 产配 置 及 组合 构 建的 决定 ; 通 过 对 单 个证券的 定 性 分 析 及 定 量 分 析 , 选 择 符 合 基金 合同 约 定 范 围 的投资 品种进 行投资 。 本基金的基金管理人 定 期 结 合 宏观 及 微 观 环 境 的 变 化 ,对投资策略、资 产配 置 、投资 组合 进 行 修 正 , 来 主 动 应 对 可能 发 生 的 市场价 格 风险。
本基金 通 过 投资 组合 的 分 散 化 降 低 其 他价 格 风险。 本基金投资 组合 中股票资 产 占 基金资 产 的 60%— 95%; 债 券、 货币 市场 工 具 、 权 证、资 产 支持 证券及 法律法规 或中国证 监 会 允 许 基金投资的其 他 资 产 不 高 于 基金资 产 的 40%,其中,基金保 留 的 现 金或 者 到 期日在一年 以 内 的 政 府 债 券的 比例 合计 不 低 于 基金资 产净值 的 5%。 此外 ,本基金的基金管理人 每 日对本基 金所 持 有的证券 价 格 实 施 监 控 , 定 期 运用 多 种 定 量 方 法 对基金 进 行 风险 度 量 , 包括
VaR(Value at Risk)指标等来 测 试 本基金 面 临 的 潜 在 价 格 风险 ,及 时 可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控制 。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
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6.4.13.4.3.1其他 价格风险敞口
金 额单 位 :人 民 币 元
本期 末
2012年 6月 30日
上 年度 末
2011年 12月 31日
项 目
公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例 ( %)
公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例 ( %)
交易 性金 融 资 产 -股 票投资
159,772,926.41 89.86 146,618,405.09 71.23
衍 生 金 融 资 产 -权 证 投资
- - - -
其 他 - - - -
合计 159,772,926.41 89.86 146,618,405.09 71.23
6.4.13.4.3.2其他 价格风险 的 敏感性 分析
假设 除 沪深 300指 数 以 外 的其 他市场变 量 保 持 不 变
对资 产 负债 表 日基金资 产净值 的
影响 金 额(单 位 :人 民 币 万 元)
相关 风险 变 量 的 变 动
本期 末
2012年 6月 30日
上 年度 末
2011年 12月 31日
沪深 300指 数 下 降 5% 减 少 约 640 -
分 析
沪深 300指 数 上 升 5% 增 加 约 640 -
6.4.14有助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其他事 项
(1) 公 允价 值
(a)不 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允价 值计 量 的金 融 资 产 和 负债主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 ,其 账 面 价 值 与
公 允价 值 相 差 很 小 。
(b)以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
(i)金 融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允价 值计 量 中对 计 量 整 体具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ,公 允价 值 层 级 可 分 为 :
第一 层 级 : 相 同 资 产 或 负债 在 活跃 市场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第二 层 级 : 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可 观 察 到 的、 除 第一 层 级 中的 市场 报 价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值。
第 三 层 级 : 以 可 观 察 到 的 市场数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 (不 可 观 察 输 入 值 )。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
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(ii)各 层次 金 融 工 具 公 允价 值
于 2012年 6月 30日,本基金 持 有的 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 中 属 于 第一 层 级 的 余 额
为 165,303,823.01元 , 无 属 于 第二 层 级 及 属 于 第 三 层 级 的 余 额( 2011年 12月 31日:第一 层 级 150,624,405.09元 , 无 第二 层 级 及第 三 层 级) 。
(iii)公 允价 值 所 属层次 间 的重大 变 动
对 于 证券 交易 所 上 市 的股票和 债 券, 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活跃 (包括 涨 跌 停 时
的 交易 不 活跃 )、或 属 于 非 公 开 发 行 等情况 ,本基金 分 别 于 停 牌 日 至 交易 恢 复 活跃 日期 间 、 交易 不 活跃 期 间 及限 售 期 间 不 将 相关 股票和 债 券的公 允价 值 列 入 第一 层 级 ; 并 根据 估 值 调 整
中 采 用 的不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允价 值 的 影响程 度,确 定 相关 股票和 债 券公 允价 值应 属 第二 层 级 或第 三 层 级 。
(iv)第 三 层次 公 允价 值 余 额 和本期 变 动金 额
无 。
(2)除 公 允价 值 外 , 截 至 资 产 负债 表 日本基金 无 需 要说明 的其 他 重 要 事 项 。
7 投资 组 合报告
7.1 期末基金资产 组 合情况
金 额单 位 :人 民 币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比例 ( %)
1 权益 投资 159,772,926.41 89.49
其中:股票 159,772,926.41 89.49
2 固 定 收 益 投资 5,530,896.60 3.10
其中: 债 券 5,530,896.60 3.10
资 产 支持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中: 买 断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产
- -
5 银行存 款 和 结算备 付 金 合计 10,823,538.90 6.06
6 其 他 各 项 资 产 2,415,866.69 1.35
7 合计 178,543,228.60 100.00
7.2 期末 按 行 业 分 类 的股票投资 组 合
金 额单 位 :人 民 币 元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值 占 基金资 产净值
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
30
比例( % )
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 - -
C 制 造 业 80,804,992.52 45.44
C0
食 品 、 饮 料 21,679,552.00 12.19
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 7,784,000.00 4.38
C2
木 材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 16,320,654.97 9.18
C5
电子 18,567,334.40 10.44
C6
金 属 、 非 金 属 - -
C7
机 械 、设 备 、 仪 表 14,911,451.15 8.39
C8
医 药 、 生 物 制 品 1,542,000.00 0.87
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 8,030,753.45 4.52
E 建 筑 业 3,362,100.00 1.89
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 250,545.68 0.14
G 信 息 技术 业 4,562,820.56 2.57
H 批 发 和 零 售 贸 易 4,408,000.00 2.48
I 金 融 、保 险业 31,559,988.39 17.75
J 房 地 产业 9,050,502.93 5.09
K 社 会 服 务业 17,743,222.88 9.98
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 159,772,926.41 89.86
7.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所有 股票投资明 细
金 额单 位 :人 民 币 元
序 号 股票 代 码 股票 名称 数 量 ( 股 ) 公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例 ( % )
1 002236 大 华 股份 400,000 12,280,000.00 6.91
2 600030 中 信 证券 800,000 10,104,000.00 5.68
3 600315 上 海 家 化 215,347 8,400,686.47 4.72
4 600837 海 通 证券 821,153 7,907,703.39 4.45
5 600763 通 策 医疗 356,439 7,813,142.88 4.39
6 002029 七 匹 狼 280,000 7,784,000.00 4.38
7 600587 新 华 医疗 309,910 7,741,551.80 4.35
8 600266 北京城 建 460,000 6,987,400.00 3.93
9 002415 海 康 威视 231,152 6,287,334.40 3.54
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
31
10 002567 唐 人 神 452,200 5,950,952.00 3.35
11 600702 沱 牌 舍 得 160,000 5,800,000.00 3.26
12 002400 省广 股份 280,000 5,362,000.00 3.02
13 002557 洽洽食 品 260,000 5,226,000.00 2.94
14 601601 中国 太 保 220,000 4,879,600.00 2.74
15 300072 三 聚 环 保 469,910 4,863,568.50 2.74
16 600999 招 商 证券 400,000 4,644,000.00 2.61
17 000069 华 侨 城 A 716,000 4,568,080.00 2.57
18 600011 华 能 国 际 700,000 4,515,000.00 2.54
19 002635 安 洁 科 技 92,901 4,325,470.56 2.43
20 000651 格 力 电 器 190,211 3,965,899.35 2.23
21 000690 宝 新 能 源 800,855 3,515,753.45 1.98
22 600597 光 明 乳 业 350,000 3,262,000.00 1.83
23 601633 长 城 汽车 180,000 3,204,000.00 1.80
24 300285 国 瓷 材 料 90,000 3,056,400.00 1.72
25 600739 辽宁 成 大 170,000 2,652,000.00 1.49
26 002375 亚厦 股份 90,000 2,222,100.00 1.25
27 601628 中国人 寿 119,950 2,195,085.00 1.23
28 600077 宋都 股份 176,183 2,063,102.93 1.16
29 601318 中国 平 安 40,000 1,829,600.00 1.03
30 600056 中国 医 药 80,000 1,756,000.00 0.99
31 600518 康 美 药 业 100,000 1,542,000.00 0.87
32 600887 伊 利 股份 70,000 1,440,600.00 0.81
33 002081 金 螳 螂 30,000 1,140,000.00 0.64
34 600270 外 运发 展 35,189 250,545.68 0.14
35 300182 捷 成 股份 10,100 237,350.00 0.13
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重 大 变 动
7.4.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股票明 细
金 额单 位 :人 民 币 元
序 号 股票 代 码 股票 名称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资
产净值 比例 ( % )
1 600702 沱 牌 舍 得 15,620,811.93 7.59
2 600030 中 信 证券 11,582,001.60 5.63
3 600011 华 能 国 际 9,780,698.21 4.75
4 000651 格 力 电 器 9,236,240.56 4.49
5 600837 海 通 证券 8,536,848.83 4.15
6 600266 北京城 建 8,244,212.52 4.01
7 000024 招 商 地 产 7,715,161.36 3.75
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
32
8 002635 安 洁 科 技 7,610,432.19 3.70
9 601633 长 城 汽车 6,447,809.20 3.13
10 600999 招 商 证券 6,371,960.00 3.10
11 002024 苏宁 电 器 6,072,848.50 2.95
12 002400 省广 股份 5,882,654.10 2.86
13 002236 大 华 股份 5,730,146.75 2.78
14 002567 唐 人 神 5,667,015.75 2.75
15 000001 深 发 展 A (后 更 名为 “ 平 安 银行 ” )
5,635,819.28 2.74
16 300058 蓝 色光 标 5,606,421.39 2.72
17 600077 宋都 股份 5,572,524.10 2.71
18 000069 华 侨 城 A 5,287,003.24 2.57
19 300072 三 聚 环 保 5,249,970.44 2.55
20 002415 海 康 威视 5,144,249.98 2.50
21 300285 国 瓷 材 料 4,934,473.95 2.40
22 601601 中国 太 保 4,740,092.00 2.30
23 600582 天 地 科 技 4,710,413.62 2.29
24 000858 五 粮 液 4,281,382.33 2.08
25 600519 贵州茅台 4,246,923.90 2.06
26 600597 光 明 乳 业 4,245,424.26 2.06
27 000527 美 的 电 器 4,185,377.30 2.03
28 000919 金 陵 药 业 4,184,796.76 2.03
注 : 买 入 金 额按 买 入成 交 金 额( 成 交单价 乘 以 成 交数 量 ) 填 列 ,不 考虑 相关交易 费 用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的股票明 细
金 额单 位 :人 民 币 元
序 号 股票 代 码 股票 名称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资
产净值 比例 ( % )
1 002236 大 华 股份 13,602,820.40 6.61
2 002397 梦 洁 家纺 13,363,030.22 6.49
3 600702 沱 牌 舍 得 12,584,767.13 6.11
4 002029 七 匹 狼 11,319,743.06 5.50
5 600763 通 策 医疗 10,928,844.84 5.31
6 000024 招 商 地 产 8,516,888.37 4.14
7 600315 上 海 家 化 8,304,725.31 4.03
8 300027 华 谊兄弟 8,058,597.96 3.92
9 300146 汤臣倍 健 7,196,735.31 3.50
10 002415 海 康 威视 6,959,139.11 3.38
11 600637 百 视 通 6,802,532.42 3.30
12 000656 金 科 股份 6,351,919.13 3.09
13 300058 蓝 色光 标 6,311,100.15 3.07
14 600312 平高 电 气 6,151,607.24 2.99
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
33
15 600011 华 能 国 际 5,451,080.29 2.65
16 002024 苏宁 电 器 5,428,614.33 2.64
17 000651 格 力 电 器 5,253,334.94 2.55
18 000919 金 陵 药 业 5,246,668.66 2.55
19 000001 深 发 展 A (后 更 名为 “ 平 安 银行 ” )
5,019,469.42 2.44
20 600406 国 电 南 瑞 5,014,338.17 2.44
21 600519 贵州茅台 4,659,694.47 2.26
22 600582 天 地 科 技 4,605,647.33 2.24
23 000516 开元 投资 4,588,186.07 2.23
24 600077 宋都 股份 4,514,026.19 2.19
25 002635 安 洁 科 技 4,138,531.77 2.01
注 : 卖 出金 额按 卖 出 成 交 金 额( 成 交单价 乘 以 成 交数 量 ) 填 列 ,不 考虑 相关交易 费 用。
7.4.3 买 入 股票的 成 本 总 额及 卖出 股票的收 入总 额
单 位 :人 民 币 元
买 入 股票的 成 本 ( 成 交) 总 额 308,520,265.39
卖 出股票的 收入 ( 成 交) 总 额 303,875,985.55
注 : 买 入 股票 成 本、 卖 出股票 收入 均 按 买卖 成 交 金 额( 成 交单价 乘 以 成 交数 量 ) 填 列 ,
不 考虑 相关交易 费 用。
7.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额单 位 :人 民 币 元
序 号 债 券 品种 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例( % )
1 国 家 债 券 5,530,896.60 3.11
2 央 行票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其中: 政 策性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转 债 - -
8 其 他 - -
9 合计 5,530,896.60 3.11
7.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 债 券投资明 细
金 额单 位 :人 民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 数 量 ( 张 ) 公 允价 值
占 基金资 产净值 比
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
34
例( % )
1 019201 12国 债 01 34,990 3,510,896.60 1.97
2 019202 12国 债 02 20,000 2,020,000.00 1.14
7.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 所有 资产 支 持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支持 证券 。
7.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前 五 名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
7.9 投资 组 合报告 附注
7.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报
告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责 、 处罚 的 情况。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股票中, 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股票 库 之 外 的 情
况。
7.9.3期末其他 各 项 资产 构 成
单 位 :人 民 币 元
序 号 名称 金 额
1 存出保证金 -
2 应 收 证券 清 算 款 2,226,540.60
3 应 收 股 利 49,500.00
4 应 收 利 息 69,959.83
5 应 收 申 购 款 69,866.26
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 2,415,866.69
7.9.4 期末 持 有 的 处 于 转 股期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转 换 债 券 。
7.9.5 期末 前 十 名 股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股票中不存在 流通 受 限的 情况。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
35
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结 构
份 额单 位 :份
持 有人 结构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户 均 持 有的 基金份 额
持 有份 额
占 总 份 额比 例
持 有份 额
占 总 份 额
比例
5,305 33,175.41 9,999,200.00 5.68% 165,996,347.11 94.32%
8.2 期末基金管理人的 从 业人 员 持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额 总 数( 份 ) 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员持 有本 基金
1,180,249.64 0.67%
注 : 1、本基金管理人的 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门负 责 人 持 有本基金份 额 总 量 的 数 量 区间 为 10万 份 至 50万 份 ( 含 );
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金基金份 额 总量 的 数 量 区间 为 0至 10万 份 ( 含 )。
9
开放 式基金份额 变 动
单 位 :份
基金 合同 生效 日 ( 2011年 8月 17日 ) 基金份 额 总 额
1,731,122,191.51
本报告期期 初 基金份 额 总 额 212,343,371.40
本报告期基金 总 申 购 份 额 12,054,912.47
减 :本报告期基金 总 赎 回 份 额 48,402,736.76
本报告期基金 拆 分 变 动份 额 -
本报告期期 末 基金份 额 总 额 175,995,547.11
10
重 大 事件 揭 示
10.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内,本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
36
10.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人事 变 动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变 动 。
本报告期内本基金托管人的 专门 基金托管 部门 未发 生 重大人事 变 动 。
10.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内,本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4
基金投资策略的 改 变
报告期内,本基金投资策略 无 改变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事务 所 情况
报告期内, 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况。
10.6
管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员 受 稽查 或 处罚 等 情况
报告期内,基金管理人、托管人托管 业务 部门 及其 相关高级 管理人 员 无 受 监 管 部门稽查 或 处罚 的 情况。
10.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有 关情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票投资及 佣 金 支 付 情况
金 额单 位 :人 民 币 元
股票 交易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备注
券 商 名称 交易单元数 量
成 交 金 额
占 当 期 股票 成 交 总 额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金 总量 的 比例
国泰 君 安 2 54,663,687.60 8.95% 44,718.56 8.76% -
海 通 证券 2 24,465,804.81 4.01% 21,211.51 4.16% -
申 银 万 国 1 14,814,624.32 2.43% 12,592.70 2.47% -
兴 业 证券 2 248,387,631.20 40.67% 203,107.75 39.79% -
银 河 证券 1 - - - - -
民 族 证券 1 31,016,994.94 5.08% 26,364.55 5.17% -
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
37
中 航 证券 1 13,021,778.31 2.13% 11,276.84 2.21% -
国金证券 1 55,335,183.56 9.06% 47,033.21 9.22% -
渤 海 证券 1 169,093,821.28 27.68% 144,086.79 28.23% -
厦 门 证券 1 - - - - -
东 莞 证券 1 - - - - -
宏 源 证券 1 - - - - -
注 :基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 :
( 1) 资 力 雄厚 , 信 誉 良 好 ;
( 2) 财务 状 况 良 好 , 各 项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ;
( 3) 经 营 行 为 规 范 ,在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ;
( 4) 内 部 管理 规 范 、 严格 , 具 备 健 全 的内 控制 度,并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的 要 求 ;
( 5) 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 , 能 及 时 、 全面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全面 的 信 息 服 务 ; 能 根据 基金投资的 特 定要 求 , 提 供 专门 研究 报告 。
选 择 程序 是 : 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考评 结 果 , 符 合 席 位 券 商
标 准的, 由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见( 调 整 名单 及 调 整 原 因 ) ,并 经 公司 批 准 。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其他证券投资的情况
金 额单 位 :人 民 币 元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易
券 商 名称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 回 购 成 交 总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比例
国泰 君 安 - - - - - -
海 通 证券 - - - - - -
申 银 万 国 - - - - - -
兴 业 证券 - - - - - -
银 河 证券 - - - - - -
民 族 证券 - - - - - -
中 航 证券 - - - - - -
国金证券 3,499,000.00 100.00% - - - -
渤 海 证券 - - - - - -
厦 门 证券 - - - - - -
东 莞 证券 - - - - - -
宏 源 证券 - - - - - -
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
38
10.8 其他重 大 事件
无 。
11 影响 投资 者 决 策的其他重要信息
2012年 1月 16日,本基金托管人中国建设银行股份有限公司 发 布 关 于 董事 长任 职 的公 告, 自 2012年 1月 16日 起 , 王洪章 先生 就 任 中国建设银行股份有限公司董事 长 、 执 行董事 。
12
备查文 件目录
12.1 备查文 件目录
1、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金 合同
2、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金托管 协 议
3、 关 于同意 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 募 集 的 批 复
4、报告期内 披露 的 各 项 公告
5、 法律法规要 求 备查 的其 他文 件
12.2 存 放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
本基金托管人中国建设银行股份有限公司 办 公 地点 —— 北京 市 西城区闹 市 口 大 街 1号院 1号楼 。
12.3 查阅 方式
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国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2012年半年度报告
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国泰基金管理 有 限 公 司
二 〇 一二 年 八 月 二 十七 日