上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
2012年半年度报告摘要
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的 法律责任。 本半年度报告 已经 三分之 二 以 上 独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2012年 8月 22日 复核了 本 报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证
复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半年度报告 正 文。
本报告中 财务 资料 未经审计。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止。 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰上证 180金融 ETF
基金 主代 码 510230
交易 代 码
510230
基金 运作 方 式 交易型开放式
基金 合同 生效 日 2011年 3月 31日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 215,761,607.00份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
基金份 额 上 市 的证券交易所 上 海 证券交易所
上 市 日期 2011年 5月 23日
2.2 基金产品说明
投资 目 标 紧密跟踪 标 的指数， 追求跟踪偏离 度和 跟踪 误 差最小化 。
投资 策 略
1、股 票 投资 策 略
本基金 主 要 采取 完 全 复 制 法 ， 即按照 标 的指数 成 份股 组 成 及其 权 重 构建 股 票 投 资 组合 ，并 根据标 的指数 成 份股及其 权 重的 变动而进 行 相 应 的 调 整 。但 因特殊 情况 （如成 份股 长 期 停牌 、 成 份股 发 生变 更 、 成 份股 权 重 由于自由 流通量 发 生
变化 、 成 份股公司行 为 、 市场流动 性不 足 等 ） 导 致 本基金管理人 无 法 按照 标 的
指数 构成 及 权 重 进 行 同 步调 整 时 ，基金管理人 将 对投资 组
合 进 行 优化 ， 尽 量降低跟踪 误 差 。
在 正 常市场 情况 下 ，本基金的 风险 控制目 标 是追求 日 均跟踪偏离 度的 绝 对 值 不 超 过 0.2%，年 跟踪 误 差 不 超 过 2%。 如因 标 的指数 编制 规则 调 整或其 他因素 导 致 跟踪偏离 度和 跟踪 误 差超 过 上述 范围 ，基金管理人 应 采取 合 理 措施避免跟踪偏 离 度、 跟踪 误 差进 一 步扩 大 。
2、 债 券投资 策 略
基 于 流动 性管理的 需 要，本基金 可 以 投资 于 到 期日在一年期 以 内的 政府债 券、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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央 行 票 据 和金融 债 ， 债 券投资的 目 的 是 保证基金资 产 流动 性并 提高 基金资 产 的
投资 收益 。
业绩 比较 基准 上证 180金融股指数
风险 收益特征
本基金 属 股 票 基金， 风险 与 收益高 于 混 合 基金、 债 券基金 与货币 市场 基金 。 本
基金 为 指数型基金， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟踪 标 的指数的 表现 ， 具 有 与 标 的指 数、 以 及 标 的指数所 代表 的股 票市场相 似 的 风险 收益特征 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目
基金管理人 基金托管人
名 称
国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李峰 唐州徽
联系电话
021-38561600转 010-66594855
信 息披露负 责 人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话
（ 021） 38569000， 400-888-8688
95566
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置地点 上 海市 世纪 大 道 100号 上 海 环球 金融中 心 39楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期 已 实 现 收益 31,586,820.30
本期 利润 97,677,968.87
加 权 平 均 基金份 额 本期 利润 0.3221
本期基金份 额 净值 增 长 率 8.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
期 末可 供 分配 基金份 额 利润 -0.5039
期 末 基金资 产净值 650,985,916.80
期 末 基金份 额 净值 3.017 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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注 ： (1)本期 已 实 现 收益 指基金本期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他收 入 （ 不 含 公 允价 值 变 动收益） 扣除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益 加 上本期公 允价 值 变动收益 。
(2)所述基金 业绩 指 标 不 包括持 有人 认购 或交易基金的 各项费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水平 要 低 于 所 列 数 字。
(3)本基金 于 2011年 5月 6日 建 仓 完 毕 并 进 行 了 基金份 额 折算 ， 折算 比 例 为 0.28400990。
(4)对期 末可 供 分配利润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配利润 与 未分配利润 中 已 实 现 部
分 的 孰 低 数 （为 期 末 余 额 ，不 是 当 期 发 生 数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值 增 长 率①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比较 基 准 收益 率③
业绩 比较 基准 收
益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 一个月 -1.92% 1.17% -3.60% 1.19% 1.68% -0.02%
过 去 三 个月 2.86% 1.12% 0.78% 1.14% 2.08% -0.02%
过 去六 个月 8.29% 1.19% 6.24% 1.21% 2.05% -0.02%
过 去 一年 -6.07% 1.33% -7.66% 1.33% 1.59% 0.00%
自 基金 合同
生效 起至 今
-14.31% 1.27% -13.61% 1.31% -0.70% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率与 业绩 比较 基准 收益 率历史 走势 对 比 图
（ 2011年 3月 31日 至 2012年 6月 30日 ）
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2011年 3月 31日 。 本基金在 三 个月 建 仓 期 结束 时 ， 各项 资
产配 置 比 例 符 合合同 约 定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为 上 海 ，并在 北京 和 深圳设 有 分 公司 。
截 至 2012年 6月 30日，本基金管理人 共 管理 3只封闭 式证券投资基金：金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优 势 可 分 离 交易股 票 型证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )，
以 及 23只 开放式证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系列 证券投资基金 （ 包括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、
国泰金 马稳健回 报证券投资基金、国泰 货币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券
投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选 混 合 型证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资基金、国泰 沪深 300
指数证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票 型证券投资基金 （ LOF） （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰 价 值经 典 股 票 型证券投资基金 （ LOF） 、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180
金融交易型开放式指数证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型证券投资基金、国泰事 件驱
动 策 略 股 票 型证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券型证券投资基金、中 小 板 300成 长 交易
型开放式指数证券投资基金、国泰中 小 板 300成 长 交易型开放式指数证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优 选 股 票 型证券投资基金、国泰大 宗商品 配 置 证券投资基金 （ LOF） 。 另外 ，
本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成为 首批获 准开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成为目 前业 内 少 数 拥 有 “ 全牌照 ” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任 本基金的基金 经 理 （ 助 理 ） 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
章赟 本基金的基
金 经 理、国
泰上证 180
金融 ETF联
接 、国泰中
小 板 300成 长 ETF 联
接 、国泰中
小 板 300成 长 ETF、国 泰 沪深 300
指数基金的
基金 经 理
2011-03-31 - 6 博士 。 曾 任 职 于 平 安 资 产 管理公司 。 2008
年 5月 加 盟 国泰基金管理有限公司， 任 数 量 金融 分 析师 ， 2010年 3月 至 2011年 5
月 任 国泰 沪深 300 指数基金的基金 经 理 助 理 ； 2011年 3月 起 担 任 上证 180金融 交易型开放式指数证券投资基金、国泰上 证 180金融交易型开放式指数证券投资 基金 联 接 基金的基金 经 理 ； 2011年 5月
起 兼 任 国泰 沪深 300指数证券投资基金 的基金 经 理 ； 2012年 3月 起 兼 任 中 小 板 300 成 长 交易型开放式指数证券投资基
金、国泰中 小 板 300成 长 交易型开放式指 数证券投资基金 联 接 基金的基金 经 理 。
徐皓 本基金的基
金 经 理 助
理、国泰上
证 180金融 ETF联 接 、
国泰中 小 板 300 成 长 ETF联 接 、
国泰中 小 板 300 成 长 ETF、国泰
沪深 300指 数基金的基
金 经 理 助 理
2011-06-03 - 5 硕士 ， FRM，中 级 经 济师 ， 注 册黄 金投
资 分 析师 。 曾 任 职 于 中国 工 商 银行 总 行资 产 托管 部 。 2010年 5月 加 盟 国泰基金， 任 高 级 风 控 经 理 。 2011年 6月 起 担 任 上
证 180金融交易型开放式指数证券投资 基金、国泰上证 180金融交易型开放式指 数证券投资基金 联 接 基金及国泰 沪深
300指数证券投资基金的基金 经 理 助 理 ； 2012年 3月 起 兼 任 中 小 板 300成 长 交易 型开放式指数证券投资基金、国泰中 小 板
300 成 长 交易型开放式指数证券投资基
金 联 接 基金的基金 经 理 助 理 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期
为 基金 合同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《 基金管理公
司公 平 交易 制 度指导 意 见》 等 有 关 法律法规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽责 、 最 大限度保 护 投资人 合法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控
制 风险 的基 础 上 为 持 有人 谋 求最 大 利 益 。 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法规 和 基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易、 操纵 市场 和不 当关联 交易及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间
严 格 分 开、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理
和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合法 权益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平 交易情况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易 制 度指导 意 见》 的 相 关 规定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可 能 导 致 不公 平 交易和 利 益 输 送的 异 常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作分析
2012年上半年，资本 市场 受 宏观 调控 放 松预 期 走 出一 波 上 升 行 情 ，上证 综 指 最高 触 及 年内 高 点 2478.38点 ， 涨幅 超 过 10%， 后 受 累 经 济 持 续下 行担 忧 及 欧 债 危 机 持 续 发 酵 的不 利 影响 ，股指 持 续 走 弱 ，整 体呈 现 先扬 后 抑 的 走势 。 其 间 ， 利 率 市场化 开 启 ， 短 期对银行股 构 成 冲击 ， 180金融指数的 三 个 主 要 板 块 分 化 明 显 ， 受 益 于 券 商 金融 创 新 及保 险 投资 新 政 等利 好预 期， 非 银行的券 商 股、保 险 股 表现明 显强 于 银行股 。
作 为 完 全跟踪 标 的指数的 被 动 型基金，本基金 避免 了 不 必 要的 主 动 操 作 ， 减 少 了 交易 冲 击 成 本，并 通 过 精 细 化 管理确保基金 组合 与 指数 权 重基本一 致 。 报告期内，本基金日 均跟踪
偏离 度 为 0.0069%，日 均跟踪 误 差为 0.057%，年 化跟踪 误 差为 0.9%， 符 合 基金 合同 年 化跟 踪 误 差 不 超 过 2%的的 规定。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金在 2012年上半年的 净值 增 长 率 为 8.29%， 同 期 业绩 比较 基准 收益 率 为 6.24%。 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 2012年 下 半年， 信 贷 需求 不 足 以 及 经 济 下 行 尚 未 触底 企稳 ，上 市 公司中报 业绩 下
滑 的 负 面影响 和 经 济 数 据 的不确 定 性 可 能使 市场 继 续 保 持 谨慎 。 然 而政府 及 监 管 层面 出 台 更 多稳 增 长 的 财 政政 策 及 货币 政 策 持 续 放 松 的 概 率 较 大， 外 围 环 境 的 冲击逐 步 弱 化 ，在一 定 程 度上 都 有 利于 缓 解 投资 者 的 悲观 情 绪 及 市场 的 杀跌 动 能 。
在 通 胀 持 续下 行 以 及 前 期 稳 增 长 政 策 累 计作用 下 ， 随着 上 市 公司 业绩 下 滑 的 风险 逐 步 释 放 以 及实 体 经 济 触底 企稳 ， 预 期 下 半年中 后 期大 盘 出 现 阶段 性 企稳 上 涨 的 概 率 较 大， 届 时市
场 的整 体 运 行 态 势 及投资 者 的 参 与 热 情 将 有所 好 转 。
就 180金融指数 而 言 ， 目 前 银行股不 具备 更 多 下 跌 的 空 间 ， 极 低 的 估 值以 及 相 对 较高 且 稳 定 的 ROE将 使 银行股重 获 吸引力 ， 而 券 商 股 受 益 于 券 商 金融 创 新 提 升 盈利 空 间 、保 险 股 受
益 于 保 险 投资 新 政提 升 投资 收益 ， 未来 仍 将 有不 错 的 表现 ， 我们 预 计 180金融指数 下 半年 将 呈 现 稳 中有 升 的 走势 。
上证 180金融指数 由 上证 180指数中银行、保 险 、证券、 信 托 等 行 业 构成 ，基 于长 期投 资、 价 值 投资的理 念 ，投资 者 可 积极 利用 国泰上证 180金融 ETF基金 这 一 优 良 的资 产配 置 工 具 ， 分 享 中国金融行 业长 期 稳健 增 长 的 成 果 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相 关 法律法规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 定了 相 关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允与 合 理 。 报告期内 相 关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会 由主 管 运 营副 总 经 理 负 责 ， 成 员 包括 基金 核 算 、金融 工程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值 有 被 歪曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相 关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投
资 者利 益最 大 化为最高 准 则。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金 合同 和 相 关 法律法规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未
实 施 的 利润。 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下 称 “ 本托管人 ” ） 在对上证 180金融交易型 开放式指数证券投资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严 格 遵守《 证券投资基金 法 》 及其 他 有 关 法律法规 、基金 合同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的 行 为 ，完 全 尽 职 尽责 地 履 行 了应尽 的 义 务。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金 法 》 及其 他 有 关 法律法规 、基金 合同 和托管 协 议 的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基金资 产净值 的 计 算 、基金
份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人
存在 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
5.3 托管人 对 本半年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （ 注 ： 财务 会 计 报告中 的 “ 金融 工 具 风险 及管理 ” 部 分未 在托管人 复核 范围 内 ） 、投资 组合 报告中的数 据核 对 无 误 。
6 半年度财务会计报告（ 未 经 审 计）
6.1 资产 负债 表
会 计主 体 ：上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 14,788,073.76 8,505,087.24
结 算备 付 金 12,617.85 6,013.72
存出保证金 - - 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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交易性金融资 产 640,499,210.91 1,070,269,348.81
其中：股 票 投资 640,499,210.91 1,070,269,348.81
基金投资 - -
债 券投资 - -
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金融资 产 - -
买 入 返售 金融资 产 - -
应 收 证券 清 算 款 3,738.72 -
应 收 利 息 1,817.07 741.31
应 收 股 利 3,615,552.63 -
应 收 申 购 款 - -
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 658,921,010.94 1,078,781,191.08
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借款 - -
交易性金融 负 债 - -
衍 生 金融 负 债 - -
卖 出 回 购 金融资 产 款 - -
应 付 证券 清 算 款 7,372,494.85 1,570,462.84
应 付赎 回 款 - -
应 付 管理人报 酬 269,441.07 362,422.38
应 付 托管 费 53,888.22 72,484.47
应 付销售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 38,974.86 46,711.55
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 200,295.14 550,088.28
负 债 合计 7,935,094.14 2,602,169.52
所有者权 益 ：
实 收 基金 759,700,540.91 1,360,034,140.47
未分配利润 -108,714,624.11 -283,855,118.91
所有 者 权益 合计 650,985,916.80 1,076,179,021.56
负 债 和所有 者 权益总 计 658,921,010.94 1,078,781,191.08
注 ：报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净值 3.017 元 ，基金份 额总额
215,761,607.00份 。
上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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6.2 利润 表
会 计主 体 ：上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
上年度 可 比期间
2011年 3月 31日（基金合同 生效日）至 2011年 6月 30日
一、 收 入 100,853,971.04 -50,083,583.15
1.利 息 收 入 28,025.82 228,436.04
其中：存 款 利 息 收 入 28,025.82 228,436.04
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证券 利 息 收 入 - -
买 入 返售 金融资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2.投资 收益（ 损 失 以 “ -” 填 列 ） 34,627,351.57 -7,363,454.20
其中：股 票 投资 收益 19,751,831.71 -20,434,241.95
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 - -
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具 收益 - -
股 利 收益 14,875,519.86 13,070,787.75
3.公 允价 值 变动收益（ 损 失 以 “ -” 号
填 列 ）
66,091,148.57 -42,979,508.99
4.汇兑 收益（ 损 失 以 “ － ” 号 填 列 ） - -
5.其 他收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 107,445.08 30,944.00
减：二、费用 3,176,002.17 1,748,725.10
1． 管理人报 酬 2,313,547.79 842,900.10
2． 托管 费 462,709.60 168,580.02
3．销售 服 务 费 - -
4． 交易 费 用 150,227.23 607,664.36
5． 利 息 支 出 - -
其中： 卖 出 回 购 金融资 产 支 出 - -
6． 其 他 费 用 249,517.55 129,580.62
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -”号
填列 ）
97,677,968.87 -51,832,308.25
减 ：所 得 税 费 用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”号填列 ） 97,677,968.87 -51,832,308.25 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会 计主 体 ：上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 1,360,034,140.47 -283,855,118.91 1,076,179,021.56
二、本期 经 营活 动 产 生 的基金 净值 变
动 数 （ 本期 利润 ）
- 97,677,968.87 97,677,968.87
三 、本期基金份 额 交易 产 生 的基金 净
值 变动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-600,333,599.56 77,462,525.93 -522,871,073.63
其中： 1.基金 申 购 款 499,984,581.64 -69,856,671.89 430,127,909.75
2.基金 赎 回 款 -1,100,318,181.20 147,319,197.82 -952,998,983.38
四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 759,700,540.91 -108,714,624.11 650,985,916.80
上年度 可 比期间
2011年 3月 31日（基金合同生效日）至 2011年 6月 30
日
项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 566,044,541.00 - 566,044,541.00
二、本期 经 营活 动 产 生 的基金 净值 变
动 数 （ 本期 利润 ）
- -51,832,308.25 -51,832,308.25
三 、本期基金份 额 交易 产 生 的基金 净
值 变动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
501,745,090.42 -41,759,227.62 459,985,862.80
其中： 1.基金 申 购 款 880,254,544.87 -73,312,639.13 806,941,905.74
2.基金 赎 回 款 -378,509,454.45 31,553,411.51 -346,956,042.94
四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利润 产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益（ 基金 净值 ） 1,067,789,631.42 -93,591,535.87 974,198,095.55
报告 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 6.1至 6.4， 财务 报 表由 下 列负 责 人 签 署 ：
基金管理公司 负 责 人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责 人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责 人： 王骏 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
14
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正。
6.4.3 关联 方 关系
6.4.3.1 本报告期 存在控制关系 或其 他 重 大 利 害 关系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关系 或其 他 重大 利 害 关系 的 关联 方 未发 生变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联 交易的 各 关联 方
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人
中国 建 银投资有限 责任 公司 (“ 中国 建 投 ” ) 基金管理人的 控 股股 东
宏 源 证券股份有限公司 (“ 宏 源 证券 ” ) 受 中国 建 投 控制 的公司、基金的一 级 交易 商
国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金
联 接 基金 (“ 国泰上证 180金融 ETF联 接 ” ) 本基金的基金管理人管理的其 他 基金
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度 可 比期间的 关联 方交易
6.4.4.1 通过 关联 方交易 单元进 行 的交易
无 。
6.4.4.2关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012
年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2011年 3月 31日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管理 费 2,313,547.79 842,900.10
其中： 支付销售 机 构 的 客户 维 护 费 - -
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 0.5%
的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公式 为 ：
日管理人报 酬＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.5% / 当 年 天 数 。
6.4.4.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项 目 本期 上年度 可比 期 间 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
15
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
2011年 3月 31日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托 管 费
462,709.60 168,580.02
注 ： 支付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.1%的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公式 为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.1% / 当 年 天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
无 。
6.4.4.4各 关联 方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
无 。
6.4.4.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
本期 末
2012年 6月 30日
上年度 末
2011年 12月 31日
关联 方 名 称
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比 例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比 例
国泰上证 180金 融 ETF联 接
150,708,389.00 69.85% 312,680,385.00 80.95%
宏 源 证券
4,260,659.00 1.97% 4,260,659.00 1.10%
6.4.4.5 由 关联 方 保 管的 银 行存 款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上年度 可比 期 间
2011年 3月 31日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2011年 6月 30日
关联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 14,788,073.76 27,124.34 9,215,600.97 220,926.49
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
6.4.4.6
本基金 在 承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
无 。
6.4.4.7其 他 关联 交易 事项 的说明
无 。
6.4.5 期末（ 2012年 6月 30日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
于 本报告期 末 ，本基金 未 持 有 因 认购 新发 或 增 发 证券 而流通 受 限的证券 。 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
16
6.4.5.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
于 本报告期 末 ，本基金 未 持 有 暂 时停牌 等 流通 受 限股 票 。
6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交易 中作为 抵押 的 债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于 本报告期 末 ，本基金 无 从 事银行 间 市场债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
6.4.5.3.2 交易 所市场债 券 正 回购
于 本报告期 末 ，本基金 无 从 事交易所 市场债 券 正 回 购 交易 形 成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
6.4.6有 助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其 他 事项
(1) 公 允价 值
(a)不 以 公 允价 值计 量 的金融 工 具
不 以 公 允价 值计 量 的金融资 产 和 负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金融 负 债 ，其 账 面 价 值 与
公 允价 值 相差 很 小 。
(b)以 公 允价 值计 量 的金融 工 具
(i)金融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最低 层 级 的 输 入 值 ，公 允价 值 层 级 可 分 为 ：
第 一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活跃 市场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第 二 层 级 ： 直 接 (比如取 自 价 格 )或 间 接 (比如 根据 价 格 推 算 的 )可 观 察 到 的、 除 第 一 层 级
中的 市场 报 价 以 外 的资 产 或 负 债 的 输 入 值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市场 数 据以 外 的 变量为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 (不 可 观 察 输 入 值 )。
(ii)各 层 次 金融 工 具 公 允价 值
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 以 公 允价 值计 量 的金融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 640,499,210.91元 ， 无属 于 第 二 层 级 的 余 额 及 属 于 第 三 层 级 的 余 额 。
(iii)公 允价 值 所 属 层 次 间 的重大 变动
对 于 证券交易所上 市 的股 票 和 债 券， 若 出 现 重大事 项 停牌 、交易不 活跃 (包括 涨跌 停时 的交易不 活跃 )、或 属 于 非 公开 发 行 等情况 ，本基金 分 别 于 停牌 日 至 交易 恢 复 活跃 日期 间 、 交易不 活跃 期 间 及限 售 期 间 不 将相 关 股 票 和 债 券的公 允价 值 列入 第 一 层 级； 并 根据 估 值 调 整
中 采 用 的不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允价 值 的 影响程 度，确 定 相 关 股 票 和 债 券公 允价 值应 属 第 二
层 级 或 第 三 层 级 。
(iv)第 三 层 次 公 允价 值 余 额 和本期 变动 金 额
无 。
(2)基金 申 购 款 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
17
于 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日 止 期 间 ，本基金 申 购 基金份 额 的对 价 总额为 430,127,909.75元 ，其中 包括 以 股 票 支付 的 申 购 款 421,819,292.46元 和 以现 金 支付 的 申 购 款 8,308,617.29元 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权益 投资 640,499,210.91 97.20
其中：股 票 640,499,210.91 97.20
2 固 定 收益 投资 - -
其中： 债 券 - -
资 产 支 持 证券 - -
3 金融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金融资 产 - -
其中： 买 断 式 回 购 的 买 入 返售 金融 资 产
- -
5 银行存 款 和 结 算备 付 金 合计 14,800,691.61 2.25
6 其 他 各项 资 产 3,621,108.42 0.55
7 合计 658,921,010.94 100.00
注 ：上述股 票 投资 包括 可 退替 代 款 估 值 增 值。
7.2 期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资组合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 - -
C 制 造 业 - -
C0
食 品 、 饮 料 - -
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 - -
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 - -
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 - - 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
18
C8
医药 、 生 物 制 品 - -
C99
其 他制 造 业 - -
D 电 力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 - -
E 建 筑 业 - -
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 - -
H 批 发 和 零 售 贸 易 - -
I 金融、保 险业 640,498,962.91 98.39
J 房 地 产业 - -
K 社 会 服 务业 - -
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 640,498,962.91 98.39
注 ：上述股 票 投资 组合 不 包括 可 退替 代 款 估 值 增 值。
7.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量（ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 601318 中国 平 安 1,487,543 68,040,216.82 10.45
2 600016 民 生 银行 10,199,977 61,097,862.23 9.39
3 600036 招 商 银行 5,525,034 60,333,371.28 9.27
4 601328 交 通 银行 10,200,038 46,308,172.52 7.11
5 601166 兴 业 银行 3,399,991 44,131,883.18 6.78
6 600000 浦 发 银行 4,972,488 40,426,327.44 6.21
7 600030 中 信 证券 3,059,958 38,647,269.54 5.94
8 600837 海通 证券 3,612,489 34,788,269.07 5.34
9 601398 工 商 银行 8,117,501 32,064,128.95 4.93
10 601601 中国 太 保 1,402,464 31,106,651.52 4.78
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的半年度报告 正文。
7.4 报告期 内 股票 投资组合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 601288 农 业 银行 13,398,970.00 1.25 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
19
2 601818 光 大银行 5,506,858.00 0.51
3 600036 招 商 银行 5,417,900.83 0.50
4 601377 兴 业 证券 5,095,374.76 0.47
5 600015 华夏 银行 5,056,861.94 0.47
6 601901 方 正 证券 3,937,430.64 0.37
7 601336 新 华 保 险 2,846,690.40 0.26
8 600030 中 信 证券 2,180,727.00 0.20
9 601555 东 吴 证券 2,140,265.00 0.20
10 600369 西南 证券 1,612,794.64 0.15
11 601398 工 商 银行 1,412,844.00 0.13
12 601169 北京 银行 1,172,006.72 0.11
13 601318 中国 平 安 999,905.00 0.09
14 600999 招 商 证券 778,264.00 0.07
15 600016 民 生 银行 652,793.00 0.06
16 601328 交 通 银行 605,495.00 0.06
17 601601 中国 太 保 544,240.02 0.05
18 600000 浦 发 银行 529,825.00 0.05
19 601788 光 大证券 509,483.60 0.05
20 601939 建 设 银行 486,256.00 0.05
注 ： 买 入 金 额按 买 入 成 交金 额（成 交 单价 乘 以 成 交数 量） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比 例 （ ％ ）
1 600036 招 商 银行 6,803,836.60 0.63
2 600016 民 生 银行 4,083,835.96 0.38
3 600030 中 信 证券 3,074,085.64 0.29
4 601318 中国 平 安 3,073,927.42 0.29
5 600000 浦 发 银行 3,073,013.38 0.29
6 601328 交 通 银行 3,011,918.64 0.28
7 601398 工 商 银行 2,380,775.28 0.22
8 601166 兴 业 银行 2,345,440.95 0.22
9 601601 中国 太 保 2,310,167.34 0.21
10 600837 海通 证券 2,266,885.99 0.21
11 601169 北京 银行 1,833,064.50 0.17
12 600999 招 商 证券 1,185,315.99 0.11
13 600816 安 信信 托 1,075,598.02 0.10
14 601628 中国人 寿 922,099.16 0.09
15 601998 中 信 银行 801,102.69 0.07
16 601939 建 设 银行 799,526.00 0.07
17 601788 光 大证券 730,628.46 0.07 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
20
18 600015 华夏 银行 540,133.90 0.05
19 600643 爱 建 股份 539,211.60 0.05
20 601009 南 京 银行 526,231.64 0.05
注 ： 卖 出金 额按 卖 出 成 交金 额（成 交 单价 乘 以 成 交数 量） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用。
7.4.3 买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股 票 的 成 本 （成 交 ）总额 57,466,393.50
卖 出股 票 的 收 入 （成 交 ）总额 42,704,477.14
注 ： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票收 入 均按 买卖 成 交金 额（成 交 单价 乘 以 成 交数 量） 填 列 ， 不 考虑 相 关 交易 费 用。
7.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资组合
本基金本报告期 末 未 持 有 债 券 。
7.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 债 券 。
7.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
7.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在报
告 编制 日 前 一年 受 到 公开 谴 责 、 处 罚 的 情况。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情
况。
7.9.3期末其 他各 项 资产 构成
单位 ：人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 -
2 应 收 证券 清 算 款 3,738.72
3 应 收 股 利 3,615,552.63 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
21
4 应 收 利 息 1,817.07
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 3,621,108.42
7.9.4 期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可 转 换 债 券 。
7.9.5 期末 前十名股票 中存在 流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中不存在 流通 受 限 情况。
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
国泰上证 180金融交易型开 放式指数证券投资基金 联
接 基金
持 有人 户 数 (户 )
户 均 持 有的 基金份 额
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
持 有份 额
占 总 份 额 比 例
1,736 124,286.64 39,862,250.00 18.48% 25,190,968.00 11.68% 150,708,389.00 69.85%
8.2 期末上 市 基金 前十名持 有 人
序 号 持 有人 名 称 持 有份 额（ 份 ） 占 上 市总 份 额比 例
1 光 大证券 － 光 大银行 － 光 大 阳光 基中 宝 (阳光 2 号
二期 )集 合 资 产 管理 计 划
12,489,500.00 5.79%
2 太 平 人 寿 保 险 有限公司 6,000,000.00 2.78%
3 宏 源 证券股份有限公司 4,260,659.00 1.97%
4 中 航 证券 － 浦 发 － 中 航 金 航 2号 集 合 资 产 管理 计 划 2,950,000.00 1.37%
5 国投 信 托有限公司 － 国投 瑞兴 证券投资资金 信 托 2,400,000.00 1.11%
6 国 元 证券股份有限公司 2,260,148.00 1.05%
7 张绍鸿 1,800,338.00 0.83%
8 东 风 汽车 公司 企 业 年金 计 划 － 中国 工 商 银行 1,800,000.00 0.83%
9 国投 财务 有限公司 1,530,340.00 0.71%
10 吉粉花 1,420,049.00 0.66%
中国银行股份有限公司 － 国泰上证 180金融交易型 开放式指数证券投资基金 联 接 基金
150,708,389.00 69.85% 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
22
8.3 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
本公司 高 级 管理人 员 、基金投资和 研究 部 门 负 责 人、本基金的基金 经 理及其 他 基金 从 业 人 员 未 持 有本基金 。
9
开放式基金份额变动
单位 ：份
基金 合同 生效 日 （ 2011年 3月 31日 ） 基金份 额总额 566,044,541.00
本报告期期 初 基金份 额总额 386,261,607.00
本报告期基金 总 申 购 份 额 142,000,000.00
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 312,500,000.00
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 215,761,607.00
10
重 大 事 件揭 示
10.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额 持 有人大会 决 议 。
10.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变动 。
本报告期内本基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 未发 生 重大人事 变动 。
10.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4
基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改聘 情况。 上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
23
10.6
管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人托管 业务 部 门 及其 相 关 高 级 管理人 员 无 受监 管 部 门稽查 或 处 罚 的 情况。
10.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股 票 交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备注
券 商 名 称 交易 单元 数 量
成 交金 额
占 当 期股 票成 交 总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金 总量 的 比 例
中投证券 1 100,170,870.64 100.00% 86,033.33 100.00% -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
（ 1） 资 力 雄厚 ， 信 誉 良 好 ；
（ 2） 财务 状 况 良 好 ， 各项 财务 指 标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
（ 4） 内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5） 公司 具 有 较 强 的 研究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展 趋 势 及证券 市场 走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全 面 的 信 息服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告 。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 （调 整 名单 及 调 整 原 因） ，并 经 公司 批 准 。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债 券交易 回 购 交易 权 证交易
券 商 名 称
成 交金 额
占 当 期 债 券 成 交 总 额 的 比 例
成 交金 额
占 当 期 回 购 成 交 总 额 的 比 例
成 交金 额
占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例
中投证券 - - - - - -
