金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告 已经 三分之 二 以上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发 。
基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2012年 8月 22日 复核 了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，
保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半年度报告 正 文 。
本报告中 财务 资料 未经审计 。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰金泰 封闭
基金 主代码 500001
交易 代码
500001
基金 运作 方式 契约型 封闭 式
基金 合同 生效 日 1998年 3月 27日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 2,000,000,000份
基金 合同 存 续 期 至 2013年 3月 26日 止
基金份 额 上 市 的证券 交易 所 上 海 证券 交易 所
上 市 日期 1998年 4月 7日
2.2 基金产品说明
投资 目 标
本基金 是平衡型 基金，并 以 价 值 型 和 成 长 型 股 票为 投资重 点； 投资 目 标 是 在 尽 可能 分 散 和 规 避 风险 的 前 提下 ， 谋求 长 期 稳 定 的投资 收益 。
投资 策 略
本基金投资 时 ， 根据 宏观 经 济环境 及其对证券 市场 的 影响 ， 决 定 投资 策 略； 根据 货币政 策 的 变化 、 利 率 的 走势 ， 决定 国 债 在
投资 组合 中的 比例； 根据 对行 业 及 地区 经 济 发 展状 况 的 深入研 究 ， 决定 股 票 投资重 点； 根据 对 上 市 公司的 调查研究 ，确 定 具 体 的股 票 投资 组合 。
本基金的股 票 投资 将 以 中 长 期投资 为 主 。在 充 分 研究 的 前 提下 ， 主 要投资 于 价 值 型 和 成 长 型 股 票 中 被低估 的股 票 ， 以 实 现 基金 资 产 的 稳 定 增 值 。
在股 票 投资 组合 中， 将 保 留 一 定 比例 的 短 期投资。 短 期投资 主 要 根据 市场变化 ， 相机抉择 ， 灵活 投资，在 防范 风险 的 前 提下 ， 增加 基金的 收益 。
为 保证基金资 产 的 流动 性和 收益 性，在国 债 投资 组合 中， 长 期
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国 债 和 短 期国 债将 保 持适当 的 比例 。
在不 违反《 证券投资基金法 》 及 配 套 规则等 法律法 规规定 及基 金 合同 有 关 约 定 的 前 提下 ，基金管理人 可 根据 具体 情况 ，对基 金投资 组合 进 行 调 整。
业绩 比 较 基准 无 。
风险 收益 特征 承担中 等风险 、 获取 中 等 的 超 额收益 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目
基金管理人 基金托管人
名 称
国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李峰 赵 会 军
联系电话
021-38561600转 010-66105799
信 息披露负 责人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务 电话
（ 021） 38569000， 400-888-8688
95588
传 真 021-38561800 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置 地点 上 海市 世纪 大 道 100号 上 海环 球 金 融 中 心 39楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民 币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期 已 实 现 收益 -88,550,909.90
本期 利润 49,807,359.00
加 权 平 均 基金份 额 本期 利润 0.0249
本期基金份 额 净值 增 长 率 2.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（ 2012年 6月 30日）
期 末可 供 分配 基金份 额 利润 -0.0759
期 末 基金资 产净值 1,848,268,426.47
期 末 基金份 额 净值 0.9241
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注 ：（ 1） 本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收入 、投资 收益 、其 他 收入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动收益 ）扣除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益加 上 本期公 允 价 值 变动收益；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各项费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列数 字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基 准 收益率 ③
业绩 比 较 基 准 收益率 标 准 差④
①－③ ②－④
过 去 一个
月
-2.27% 1.29% - - - -
过 去 三 个
月
0.66% 1.32% - - - -
过 去六 个
月
2.77% 1.80% - - - -
过 去 一年 -12.93% 1.99% - - - -
过 去 三 年 2.08% 2.16% - - - -
自 基金 合
同 生效 起
至 今
450.34% 2.53% - - - -
注 ：本基金 根据 基金 合同 无 业绩 比 较 基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
金泰证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率 历史 走势 图
（ 1998年 3月 27日 至 2012年 6月 30日 ）
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注 ：本基金的 合同 生效 日 为 1998年 3月 27日。本基金在 六 个月 建仓 期 结束 时 ， 各项 资
产配 置 比例 符 合合同 约 定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一。公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民 币 ，公司 注 册 地为 上 海 ，并在 北京 和 深 圳设 有 分 公司。
截 至 2012年 6月 30日，本基金管理人共管理 3只 封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优 势可 分 离 交易 股 票型 证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )，
以 及 23只开放 式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系列 证券投资基金 （包括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、
国泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货币市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券
投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选混 合 型 证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票型 证券投资基金、国泰 沪 深 300
指 数 证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票型 证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股 票型 证券投资基金 （ LOF） （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 纳斯达克 100指 数 证券投资基金、国泰 价 值经 典 股
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票型 证券投资基金 （ LOF） 、 上 证 180金 融 交易型 开放 式 指 数 证券投资基金、国泰 上 证 180
金 融 交易型 开放 式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型 证券投资基金、国泰事 件驱
动 策 略 股 票型 证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券 型 证券投资基金、中 小板 300成 长 交易
型 开放 式 指 数 证券投资基金、国泰中 小板 300成 长 交易型 开放 式 指 数 证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优选 股 票型 证券投资基金、国泰大 宗 商 品 配 置 证券投资基金 （ LOF） 。 另外 ，
本基金管理人 于 2004年 获 得全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合 。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获 得企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成为 首批获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获 得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成为目 前业 内 少 数 拥 有 “全牌照” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金 经 理 （ 助 理 ） 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任日期
证券 从 业 年限
说明
程洲 本基金的基
金 经 理、国
泰金 马 稳 健
混 合 的基金
经 理
2009-12-15 - 12 硕士 研究生 ， CFA。 曾
任 职 于 申 银 万 国证券 研
究 所。 2004年 4月 加 盟 国泰基金管理有限公
司， 历 任 高级 策 略 分 析
师 、基金 经 理 助 理 ； 2008
年 4月 起 任国泰金 马 稳 健回 报证券投资基金的 基金 经 理， 2009 年 12
月 起 兼 任金泰证券投资 基金的基金 经 理， 2010
年 2月 至 2011年 12月 兼 任国泰 估 值 优 势可 分
离 交易 股 票型 证券投资 基金的基金 经 理。
注 ： 1、 此处 的任 职 日期和 离 任日期 均 指 公司 决定 生效 之 日， 首 任基金 经 理，任 职 日期
为 基金 合同 生效 日。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定 。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规 守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格遵守 《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公
司公 平交易 制 度 指 导 意 见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人 合 法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控
制 风险 的基 础 上 为持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和
基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间
严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理
和 健全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合 法 权 益 。
4.3 管理人对报告期内 公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格遵守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度 指 导 意 见 》 的 相 关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资 策略 和运作 分析
2012年 上 半年 A股 市场 呈 现 出 区 间震荡 的 走势 ， 市场 对 宏观 经 济 减速慢 行的担 忧与 对
政 策 放 松刺激 的期 盼 交 织 在一 起 ， 成为 主 导 上 半年 走势 的 两 个 核 心 因素 ， 最 终 上 半年 各 主 要 股 票 指 数 的 涨幅都 不大。 但 行 业分 化 却 比 较 大， 盈利前 景 确 定 性 好 的 医药 生 物 和 食 品 饮 料、
销售 回 暖 的 房 地 产 、 以 及 受 到 政 策 红 利 的 非 银金 融 等 行 业 的 表现 较 好 ， 而 采掘 、 黑色 金 属 、
机 械 等 周 期性行 业表现 较差 。
基 于 市场 会 维 持 震荡 格 局 的 判断 ，本基金在 3月 初 和 5月 初 市场 盼 政 策 的 情 绪 较 高 时 减 持 了 股 票 仓位 ， 但 是 因 上 半年 市场 整 体 波幅 不大，行 业 间 的 表现 差 异 更 大， 从而 成为影响 投
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资 业绩 的 主 要 因素 。本基金在 上 半年 主 要 配 置 了 食 品 饮 料、商 业 贸 易 、 煤炭 机 械 和 农 业 ，基
本 没 有 配 置 房 地 产 、 非 银金 融 和 医药 生 物 行 业 ， 这样 的行 业配 置 基本 错 过了上 半年 最 好 的 几 个行 业 ，行 业配 置 不 佳 成为 业绩 落 后 的 主 要 原 因 。个股 选 择方 面逐步 增持 股 息 率 较 高 的 价 值 型 股 票 ，并 适当 减 持 涨幅 较 高 的中 小 市 值 股 票 ， 这 点 与 市场 追逐 业绩 确 定 性的 成 长 股的 偏好 也 不 太吻 合 。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2012年 上 半年的 净值 增 长 率为 2.77%。
4.5 管理人对 宏观 经 济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 2012年 下 半年，本基金 认 为 ， 上 市 公司中期 业绩情况 会 是影响 三 季 度 市场走势 的
最 大 风险 因素 ， 而 四季 度 宏观 经 济 在 前 期 放 松 政 策 的 累 计 效 应 和 近 期 各 主 要要 素 价 格回 落 的 共 同作用 下 有 望 出 现 环比 回 升 ， 后 续 继 续 出 台刺激 政 策 的 力 度和 时点 会 提 供 市场 更 多 的 上 涨 动 力 ， 因 而 下 半年 市场 有 望 出 现 先抑 后 扬 的 态 势 ， 但由于 世 界 经 济 复 苏乏 力 和中国 经 济 本 身 不 易 轻 易 解决 的 结 构 性 问题 ，所 以 中国 经 济 复 苏 的 力 度 也 不会 很 大，股 市 全 年 仍难改 震荡 整 理的 格 局 。基 于 市场 系 统 性 机 会不大的 判断 ， 且 本基金的存 续 期 只 有半年 多 的 时 间 ，所 以 本
基金 将 采 取 减 少 股 票 资 产以 降 低 整个 组合 的 净值 波 动率 ，实 现 基金 净值 在基金 产 品 到 期 前 的 平稳 过 渡 。
4.6 管理人对报告期内基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按 照 相 关 法律法 规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 定了 相 关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责基金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合
理。报告期内 相 关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核 。公司 估 值 委 员 会 由主 管 运 营副 总 经 理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。基金 经 理 如 认 为估 值 有 被 歪曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相 关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲突 ，一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化为 最高 准 则 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配 情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金 合同 和 相 关 法律法 规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未
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实 施 的 利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规 守 信情况 声 明
2012年 上 半年，本基金托管人在对金泰证券投资基金的托管 过 程 中， 严格遵守 《 证券 投资基金法 》 及其 他 法律法 规 和基金 合同 的有 关 规定 ，不存在任 何 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务 。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
2012年 上 半年，金泰证券投资基金的管理人 —— 国泰基金管理有限公司在金泰证券投 资基金的投资 运作 、基金资 产净值计 算 、基金 费 用 开 支 等 问题 上 ，不存在任 何 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，在 各 重要 方 面 的 运作 严格 按 照 基金 合同 的 规定 进 行。
5.3 托管人对本半年度报告 中 财务信息 等 内 容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 依 法对国泰基金管理有限公司 编 制 和 披露 的金泰证券投资基金 2012年半年度 报告中 财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容 进 行 了核 查 ， 以上 内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（ 未 经 审 计）
6.1 资产 负债 表
会 计主 体 ：金泰证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 6月 30日
单位 ：人 民 币 元
资 产
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 222,112,387.17 53,911,078.03
结 算 备 付 金 2,264,837.26 1,094,370.89
存出保证金 755,150.11 1,504,487.83
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交易 性金 融 资 产 1,574,233,844.76 1,732,108,139.46
其中：股 票 投资 1,097,792,578.56 1,291,629,854.66
基金投资 - -
债 券投资 476,441,266.20 440,478,284.80
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 147,900,271.85 -
应 收 证券 清算款 13,320,046.59 11,501,715.32
应 收 利 息 7,425,060.68 4,759,826.09
应 收 股 利 697,500.00 -
应 收 申 购 款 - -
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1,968,709,098.42 1,804,879,617.62
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借款 - -
交易 性金 融负 债 - -
衍 生 金 融负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证券 清算款 113,960,157.99 415,887.94
应 付赎 回 款 - -
应 付 管理人报 酬 2,296,631.96 2,382,991.12
应 付 托管 费 382,771.98 397,165.19
应 付 销售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 1,298,840.68 799,249.94
应 交 税 费 1,823,255.96 1,823,255.96
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负 债 - -
其 他负 债 679,013.38 600,000.00
负 债 合计 120,440,671.95 6,418,550.15
所有者权 益 ：
实 收 基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 -151,731,573.53 -201,538,932.53
所有 者 权 益 合计 1,848,268,426.47 1,798,461,067.47
负 债 和所有 者 权 益总 计 1,968,709,098.42 1,804,879,617.62
注 ：报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净值 0.9241 元 ，基金份 额总额
2,000,000,000.00份。
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6.2 利润 表
会 计主 体 ：金泰证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日至 2012
年 6月 30日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
一、 收 入 69,907,403.02 -152,854,213.26
1.利 息 收入 8,571,777.74 7,815,195.76
其中：存 款 利 息 收入 579,105.89 309,367.81
债 券 利 息 收入 7,923,861.47 7,491,439.07
资 产 支 持 证券 利 息 收入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收入 68,810.38 14,388.88
其 他 利 息 收入 - -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 填 列） -77,022,643.62 96,747,824.83
其中：股 票 投资 收益 -91,132,899.97 89,238,085.33
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 -168,505.41 -2,399,652.85
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具收益 - -
股 利 收益 14,278,761.76 9,909,392.35
3.公 允 价 值 变动收益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列）
138,358,268.90 -257,417,233.85
4.汇兑 收益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列） - -
5.其 他 收入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列） - -
减：二、费用 20,100,044.02 25,834,400.59
1． 管理人报 酬 13,827,126.65 18,086,083.14
2． 托管 费 2,304,521.04 3,014,853.88
3． 销售 服 务 费 - -
4． 交易 费 用 3,777,790.42 4,139,780.69
5． 利 息 支 出 - 69,787.41
其中： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 69,787.41
6． 其 他费 用 190,605.91 523,895.47
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -”号
填列 ）
49,807,359.00 -178,688,613.85
减 ：所 得 税 费 用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”号填列 ） 49,807,359.00 -178,688,613.85
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会 计主 体 ：金泰证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民 币 元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ）
2,000,000,000.00 -201,538,932.53 1,798,461,067.47
二、本期 经 营 活动 产 生 的基 金 净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 49,807,359.00 49,807,359.00
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
其中： 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润产 生 的基金 净值
变动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号
填 列）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ）
2,000,000,000.00 -151,731,573.53 1,848,268,426.47
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ）
2,000,000,000.00 719,286,510.27 2,719,286,510.27
二、本期 经 营 活动 产 生 的基 金 净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -178,688,613.85 -178,688,613.85
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
其中： 1.基金 申 购 款 - - -
2.基金 赎 回 款 - - -
四 、本期 向 基金份 额持 有人 分配利润产 生 的基金 净值
变动 （ 净值 减 少 以 “ -” 号
填 列）
- -418,000,000.43 -418,000,000.43
五 、期 末 所有 者 权 益 （ 基金 净值 ）
2,000,000,000.00 122,597,895.99 2,122,597,895.99
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14
报告 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分 。
本报告 6.1至 6.4， 财务 报 表由 下 列负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责人： 王骏
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正 。
6.4.3 关联 方 关系
6.4.3.1 本报告期 存在控制关系 或其 他 重 大利害关系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关系 或其 他 重大 利 害 关系 的 关联 方 未发 生变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联交易 的 各 关联 方
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司 （ “ 中国工商银行 ” ） 基金托管人
中国 电 力 财务 有限公司 （ “ 中 电 财务 ” ） 基金 发起 人、基金管理人的股 东
国泰 君安 证券股份有限公司 （ “ 国泰 君安 ” ） 基金 发起 人
中投 信 托有限责任公司 （ “ 中投 信 托 ” ， 原 名
“ 浙江省 国 际 信 托投资有限责任公司 ” ） 基金 发起 人
上 海 爱 建 信 托投资有限责任公司 （ “ 爱 建 信 托 ” ） 基金 发起 人
注 ： 下 述 关联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条款订 立 。
6.4.4 本报告期及 上 年度 可 比期间的 关联 方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方 交易 单元进 行 的 交易
6.4.4.1.1股票 交易
金 额 单位 ：人 民 币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
关联 方 名 称
成交 金 额
占 当 期股 票成交总 额 的 比例
成交 金 额
占 当 期股 票成交总 额 的 比例
国泰 君安 93,017,165.40 3.89% 56,930,438.52 2.15%
6.4.4.1.2权 证 交易
本基金本报告期及 上 年度 可比 期 间 均无 通 过 关联 方交易 单元进 行的 权 证 交易 。
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
15
6.4.4.1.3应支付 关联 方的 佣 金
金 额 单位 ：人 民 币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
关联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付
佣 金 余 额
占 期 末 应 付佣
金 总额 的 比例
国泰 君安 76,084.50 3.78% 15,407.55 1.19%
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
关联 方 名 称
当 期
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
期 末 应 付
佣 金 余 额
占 期 末 应 付佣
金 总额 的 比例
国泰 君安 46,256.17 2.10% - -
注 ： 1. 上 述 佣 金 按 市场 佣 金 率 计 算 ， 以 扣除 由 中国证券 登 记 结 算 有限责任公司 收 取 的 证管 费 和 经 手 费后 的 净 额 列 示 。
2. 该类佣 金 协 议 的 服 务 范 围还 包括 佣 金 收 取 方为 本基金 提 供 的证券投资 研究成 果 和 市 场 信 息服 务等 。
6.4.4.2关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
单位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的
管理 费
13,827,126.65 18,086,083.14
其中： 支付 销售 机 构 的 客户 维 护 费
- -
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净值 1.5%
的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公 式为 ：日管理人报 酬＝ 前 一日基金资 产净值 X 1.5% /当 年 天 数 。
6.4.4.2.2基金托管 费
单位 ：人 民 币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托 管 费
2,304,521.04 3,014,853.88
注 ： 支付 基金托管人中国工商银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计
提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公 式为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.25% /当 年 天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
单位 ：人 民 币 元
本期
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
16
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场 交易 的 各关 联 方 名 称
基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收入 交易 金 额 利 息 支 出
国泰 君安
- 10,176,196.39 - - - -
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
债 券 交易 金 额 基金 逆 回 购 基金 正 回 购 银行 间 市场 交易 的 各关 联 方 名 称
基金 买 入 基金 卖 出 交易 金 额 利 息 收入 交易 金 额 利 息 支 出
国泰 君安 - - - - - -
6.4.4.4各 关联 方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运 用 固 有 资金投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
期 初 持 有的基金份 额 13,669,076.00 13,669,076.00
期 间 申 购 /买 入总 份 额 - -
期 间因 拆 分 变动 份 额 - -
减 ：期 间 赎 回 /卖 出 总 份 额 - -
期 末持 有的基金份 额 13,669,076.00 13,669,076.00
期 末持 有的基金份 额 占 基金 总 份 额比例
0.68% 0.68%
注 ： 1.根据 中国证 监 会证 监 基金 字 [2005]96号 《 关 于 基金管理公司 运用 固 有资金 进 行 基金投资有 关 事 项 的 通 知 》 的有 关 规定 ，国泰基金管理有限公司 运用 固 有资金投资本基金，
其 持 有本基金份 额 的 比例 不 得 超 过 本基金 总 份 额 的 10%， 且 持 有的基金份 额 在基金 合同 终 止 前 不 得 出 售 。
2.封闭 式 基金 均 是 通 过 交易 所 买 入 ， 除 交易 所 统 一 收 取 的 手 续 费 外 无 其 他费 用 。
6.4.4.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他关联 方投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
本期 末
2012年 6月 30日
上 年度 末
2011年 12月 31日
关联 方 名 称
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比例
国泰 君安
16,500,000.00 0.83% 16,500,000.00 0.83%
中 电 财务
4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
中投 信 托
4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
爱 建 信 托
4,500,000.00 0.23% 4,500,000.00 0.23%
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
17
注 ： 封闭 式 基金 均 是 通 过 交易 所 买 入 ， 除 交易 所 统 一 收 取 的 手 续 费 外 无 其 他费 用 。
6.4.4.5 由 关联 方 保 管的 银 行存 款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位 ：人 民 币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日 关联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收入 期 末 余 额 当 期 利 息 收入
中国工商银行 222,112,387.17 564,036.05 5,032,479.86 283,596.11
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国工商银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
6.4.4.6
本基金 在 承销 期内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
本基金本报告期及 上 年度 可比 期 间 未 有在承 销 期内 参 与 关联 方 承 销 证券的 情况 。
6.4.4.7其 他关联交易事项 的说明
本基金本报告期及 上 年度 可比 期 间 无 须 作说明 的其 他关联 交易 事 项 。
6.4.5 期末（ 2012年 6月 30日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民 币 元
6.4.5.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代码
证券 名 称
成 功
认购 日
可流
通 日
流 通 受 限 类 型
认购
价 格
期 末 估 值 单 价
数 量
（单位 ： 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备 注
600489
中金 黄 金
2011-0
8-18
2012-0
8-13
非 公 开 发 行
24.97 21.52 1,000,000 24,970,000.00 21,520,000.00 -
注 ：基金 可 作 为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
6.4.5.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。
6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交易中 作 为 抵押 的 债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期 末 无 银行 间 市场债 券 正 回 购 中 作 为 抵押 的 债 券。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券 正 回购
本基金本报告期 末 无 交易 所 市场债 券 正 回 购 中 作 为 抵押 的 债 券。
6.4.6有 助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其 他事项
(1)公 允 价 值
(a)不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 资 产 和 负 债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金 融负 债 ，其 账 面 价 值 与
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
18
公 允 价 值 相 差 很 小 。
(b)以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具
(i)金 融 工 具 公 允 价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允 价 值计 量 中对 计 量 整 体具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ，公 允 价 值 层 级 可
分 为 ：
第一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可观 察 到 的、 除 第一 层 级 中的 市场 报 价 以 外 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 。
第 三 层 级 ： 以 可观 察 到 的 市场 数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 (不 可 观 察 输 入 值 )。
(ii)各 层次 金 融 工 具 公 允 价 值
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工 具 中 属 于 第一 层 级 的 余 额
为 1,181,805,844.76元 ， 属 于 第二 层 级 的 余 额为 392,428,000.00元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日：第一 层 级 1,319,420,139.46元 ，第二 层 级 412,688,000.00元 ， 无 第 三 层 级 )。
(iii)公 允 价 值 所 属 层次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所 上 市 的股 票 和 债 券， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 （包括 涨 跌停 时 的 交易 不 活 跃 ）、或 属 于 非 公 开 发 行 等情况 ，本基金 分 别 于 停 牌 日 至 交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间 不 将相 关 股 票 和 债 券的公 允 价 值 列 入 第一 层 级 ； 并 根据 估 值 调 整
中 采 用 的不 可观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影响 程 度，确 定 相 关 股 票 和 债 券公 允 价 值应 属 第二 层 级 或第 三 层 级 。
(iv)第 三 层 级 公 允 价 值 余 额 和本期 变动 金 额
无 。
(2)除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比例 （ %）
1 权 益 投资 1,097,792,578.56 55.76
其中：股 票 1,097,792,578.56 55.76
2 固 定 收益 投资 476,441,266.20 24.20
其中： 债 券 476,441,266.20 24.20
资 产 支 持 证券 - -
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
19
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返 售 金 融 资 产 147,900,271.85 7.51
其中： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 224,377,224.43 11.40
6 其 他各项 资 产 22,197,757.38 1.13
7 合计 1,968,709,098.42 100.00
7.2 期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资组合
金 额 单位 ：人 民 币 元
代码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采掘 业 129,950,902.22 7.03
C 制 造 业 667,813,386.74 36.13
C0
食 品 、 饮 料 246,413,066.80 13.33
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 48,863,000.00 2.64
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 115,698,407.78 6.26
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 12,653,088.00 0.68
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 189,068,342.41 10.23
C8
医药 、 生 物 制品 42,680,000.00 2.31
C99
其 他 制 造 业 12,437,481.75 0.67
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 23,281,952.34 1.26
E 建 筑 业 - -
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 44,150,935.63 2.39
H 批 发 和 零 售贸 易 110,274,328.81 5.97
I 金 融 、保 险业 106,021,072.82 5.74
J 房 地 产业 - -
K 社 会 服 务业 16,300,000.00 0.88
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合计 1,097,792,578.56 59.40
7.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价 值
占 基金资 产净
值 比例 （ ％ ）
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
20
1 002250 联 化 科 技 4,102,005 70,759,586.25 3.83
2 002311 海 大 集团 3,900,000 69,654,000.00 3.77
3 000858 五 粮 液 1,950,000 63,882,000.00 3.46
4 002385 大 北 农 2,983,122 57,872,566.80 3.13
5 600519 贵州茅 台 230,000 55,004,500.00 2.98
6 600104 上 汽集团 3,699,978 52,872,685.62 2.86
7 600335 国 机 汽车 4,100,000 49,528,000.00 2.68
8 002293 罗莱家纺 655,000 48,863,000.00 2.64
9 600271 航 天 信 息 2,334,793 44,150,935.63 2.39
10 601607 上 海 医药 4,000,000 42,680,000.00 2.31
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的半年度报告 正文 。
7.4 报告期内 股票 投资组合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产净 值 比例 （ ％ ）
1 601009 南 京 银行 75,189,951.24 4.18
2 600104 上 汽集团 69,570,438.91 3.87
3 002385 大 北 农 54,440,618.26 3.03
4 600066 宇 通 客 车 45,863,952.69 2.55
5 600406 国 电 南瑞 44,952,341.51 2.50
6 601607 上 海 医药 43,947,609.59 2.44
7 600383 金 地 集团 43,282,336.64 2.41
8 000876 新 希 望 38,507,286.60 2.14
9 600028 中国 石 化 37,903,294.48 2.11
10 601717 郑 煤 机 36,640,573.69 2.04
11 601877 正 泰 电 器 36,133,715.86 2.01
12 600352 浙江 龙盛 34,349,700.20 1.91
13 601699 潞 安 环能 33,953,117.10 1.89
14 600016 民 生 银行 31,241,965.42 1.74
15 000983 西山 煤 电 28,051,785.85 1.56
16 601988 中国银行 27,762,554.63 1.54
17 600900 长 江 电 力 24,643,000.16 1.37
18 000338 潍柴 动 力 22,542,996.57 1.25
19 600642 申 能 股份 22,130,371.08 1.23
20 600570 恒 生 电子 19,170,712.12 1.07
注 ： 买 入 金 额 按买 入成交 金 额 （ 成交 单 价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用 。
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额 占 期 初 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 601717 郑 煤 机 110,980,725.68 6.17
2 000423 东 阿阿胶 70,915,858.01 3.94
3 002385 大 北 农 62,788,250.17 3.49
4 600280 南 京 中商 62,623,610.99 3.48
5 600153 建 发 股份 57,999,834.36 3.22
6 000987 广州友谊 52,330,290.19 2.91
7 600406 国 电 南瑞 49,355,227.05 2.74
8 600582 天 地 科 技 48,529,214.25 2.70
9 002311 海 大 集团 46,338,931.33 2.58
10 600383 金 地 集团 45,535,455.48 2.53
11 600327 大 东 方 45,395,930.50 2.52
12 002250 联 化 科 技 45,121,108.74 2.51
13 000629 攀钢钒钛 43,539,559.74 2.42
14 000858 五 粮 液 39,169,450.35 2.18
15 000876 新 希 望 38,815,719.26 2.16
16 002293 罗莱家纺 35,325,438.12 1.96
17 601009 南 京 银行 30,655,799.56 1.70
18 600570 恒 生 电子 30,423,015.19 1.69
19 601988 中国银行 29,648,846.14 1.65
20 600673 东 阳光铝 27,646,400.38 1.54
注 ： 卖 出金 额 按卖 出 成交 金 额 （ 成交 单 价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用 。
7.4.3 买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民 币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成交 ） 总额 1,076,625,478.66
卖 出股 票 的 收入 （ 成交 ） 总额 1,312,624,251.93
注 ： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票收入 均 按买卖 成交 金 额 （ 成交 单 价 乘 以 成交 数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相 关 交易 费 用 。
7.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资组合
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 48,190,704.60 2.61
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 370,908,000.00 20.07
其中： 政 策 性金 融 债 370,908,000.00 20.07
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
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6 中期 票 据 - -
7 可 转 债 57,342,561.60 3.10
8 其 他 - -
9 合计 476,441,266.20 25.78
7.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 债 券 代码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值
占 基金资 产净
值 比例 （ ％ ）
1 110414 11农 发 14 600,000 60,108,000.00 3.25
2 113001 中行 转 债 590,430 57,342,561.60 3.10
3 080309 08进 出 09 500,000 50,205,000.00 2.72
4 010107 21国 债 ⑺ 444,180 47,509,492.80 2.57
5 070208 07国 开 08 400,000 40,156,000.00 2.17
7.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券。
7.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例 大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调查 或在报
告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况 。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情
况 。
7.9.3期末其 他 各 项 资产 构成
单位 ：人 民 币 元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 755,150.11
2 应 收 证券 清算款 13,320,046.59
3 应 收 股 利 697,500.00
4 应 收 利 息 7,425,060.68
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
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7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 22,197,757.38
7.9.4 期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
金 额 单位 ：人 民 币 元
序 号 债 券 代码 债 券 名 称 公 允 价 值
占 基金资 产净
值 比例 （ ％ ）
1 113001 中行 转 债 57,342,561.60 3.10
7.9.5 期末 前十名股票 中存在 流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况 。
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户均 持 有的 基金份 额
持 有份 额 占 总 份 额比例 持 有份 额 占 总 份 额比例
46,562 42,953.48 1,479,109,524 73.96% 520,890,476 26.04%
8.2 期末 上市 基金 前十名持 有 人
序 号 持 有人 名 称 持 有份 额 （ 份 ） 占 上 市总 份 额比例
1 中国人 寿 保 险 （ 集团 ） 公司 195,928,850 9.80%
2 中国人 寿 保 险 股份有限公司 191,328,090 9.57%
3 阳光 人 寿 保 险 股份有限公司 － 分 红 保 险产 品 112,314,658 5.62%
4 中国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公司 －传 统 － 普 通 保 险产 品
107,220,798 5.36%
5 中国 太 平 洋 财产 保 险 股份有限公司 －传 统 － 普 通 保 险产 品 － 013C－ CT001沪
91,938,594 4.60%
6 太 平 人 寿 保 险 有限公司 60,728,638 3.04%
7 中国 太 平 洋 人 寿 保 险 股份有限公司 － 分 红 － 个人 分 红
58,982,686 2.95%
8 阳光 财产 保 险 股份有限公司 － 自 有资金 58,898,260 2.94%
9 幸福 人 寿 保 险 股份有限公司 － 分 红 53,872,495 2.69%
10 中国 太 平 洋 保 险 (集团 )股份有限公司 － 集团
本 级 － 自 有资金 － 012G－ ZY001沪
38,610,660 1.93%
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8.3 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
本公司 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部 门 负 责人、本基金的基金 经 理及其 他 基金 从 业 人 员 未 持 有本基金。
9 重 大事 件揭 示
9.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
9.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变动 。
本报告期内本基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 未发 生 重大人事 变动 。
9.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
9.4
基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
9.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况 。
9.6
管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人托管 业务 部 门 及其 相 关 高级 管理人 员 无 受 监 管 部 门 稽 查
或 处 罚 的 情况 。
9.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
9.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支付 情况
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金 额 单位 ：人 民 币 元
股 票交易 应 支付该 券商的 佣 金 备注
券商 名 称
交易 单 元数 量 成交 金 额
占 当 期股 票成交总 额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
民 族 证券 1 443,409,793.06 18.56% 362,229.79 18.00% -
西南 证券 1 394,900,774.73 16.53% 335,666.69 16.68% -
银 河 证券 2 376,250,447.13 15.75% 319,810.73 15.89% -
申 银 万 国 2 354,452,448.87 14.84% 298,280.77 14.82% -
中金公司 1 223,093,632.66 9.34% 192,128.72 9.55% -
国 信 证券 2 142,375,961.35 5.96% 122,749.90 6.10% -
上 海 证券 1 122,974,219.55 5.15% 106,230.59 5.28% -
国泰 君安 2 93,017,165.40 3.89% 76,084.50 3.78% -
光 大证券 1 90,299,101.03 3.78% 76,754.03 3.81% -
华 泰证券 1 70,262,623.79 2.94% 57,088.88 2.84% -
海 通 证券 1 49,961,343.40 2.09% 42,467.11 2.11% -
中 信 证券 （ 浙江 ） 2 28,252,219.62 1.18% 22,955.44 1.14% 本期 减 少
爱 建 信 托 2 - - - - -
安 信 证券 1 - - - - -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ；
(2) 财务 状 况 良 好 ， 各项 财务指标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰富 全 面 的 信 息服 务 ；能
根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券商 标 准的， 由 公司 研究 部 提 出 席 位 券商的 调 整 意 见 （ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ）， 经 公司 批 准。
9.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民 币 元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易
券商 名 称
成交 金 额
占 当 期 债 券 成交总 额 的 比例
成交 金 额
占 当 期 回 购 成交总 额 的 比例
成交 金 额
占 当 期 权 证 成交总 额 的 比例
民 族 证券 - - - - - -
西南 证券 19,994,000.00 14.86% - - - -
银 河 证券 26,910,700.00 20.01% - - - -
金泰证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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申 银 万 国 20,700,500.00 15.39% - - - -
中金公司 - - - - - -
国 信 证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
上 海 证券 46,874,031.50 34.85% - - - -
国泰 君安 - - - - - -
光 大证券 10,502,756.60 7.81% - - - -
华 泰证券 - - - - - -
海 通 证券 9,528,988.10 7.08% - - - -
中 信 证券 （ 浙江 ） - - - - - -
爱 建 信 托 - - - - - -
安 信 证券 - - - - - -
