国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
2012年半年度报告摘要
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 的 法律责任。 本半年度报告 已经 三分之 二 以上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2012年 8月 22日 复核 了 本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，
保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半年度报告 正 文。
本报告中 财务 资料 未经审计。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简 称 国泰纳斯达克 100指数 （ QDII）
基金 主 代 码 160213
交易 代 码
160213
基金 运作 方式 契约型开放式
基金 合同 生效 日 2010年 4月 29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 274,528,739.70份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目 标
通 过 严格 的投资 程序约束 和数 量化 风险 管理 手段 ， 以 低成 本、 低换手率 实 现 本
基金对纳斯达克 100 指数 （ Nasdaq-100 Index,以 下 简 称“ 标 的指数 ”） 的有 效
跟踪 ， 追求跟踪 误 差最小化 。
投资 策 略
本基金 原则上 采取 完 全 复 制 策 略 ， 即按照 标 的指数的 成 份股 构成 及其 权 重 构 建 基金股 票 投资 组合 ，并 根据标 的指数 成 份股及其 权 重的 变动进 行 相 应 调 整 。但
因特殊 情况 导 致 基金 无 法 及 时获得足够 数 量 的股 票时 ，基金管理人 将 运用 其 他 合 理的投资 方 法 构 建本基金的实 际 投资 组合 ， 追求 尽 可能贴近目 标 指数的 表 现。
本基金的 风险 控制目 标 是追求 日 均跟踪 误 差 不 超 过 0.5%，年 跟踪 误 差 不 超 过 5%（注 ： 以 美元 资 产计 价 计 算） 。
业绩 比较 基准
纳斯达克 100指数 （ Nasdaq-100 Index）收益率（总收益 指数 收益率）（注 ： 以 美元 计 价 计 算） 。
风险 收益特征
本基金 属 于 股 票型 基金， 预 期 风险 与收益高 于 混 合 型 基金、 债 券 型 基金 与 货币 市场 基金 。 本基金 为 指数 型 基金， 跟踪 标 的指数 市场 表现 ， 目 标 为 获取 市场平 均收益 ， 是 股 票 基金中 处 于 中 等风险 水平 的基金 产 品 。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项 目
基金管理人 基金托管人
名 称
国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 李峰 尹东
联系电话
021-38561600转 010-67595003
信 息披露负 责 人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com yindong@ccb.cn
客户服 务 电话
（ 021） 38569000， 400-888-8688
010-67595096
传 真 021-38561800 010-66275853
2.4 境外资产托管人
项 目 境外 资 产 托管人
英 文 State Street Bank and Trust Company
名 称
中 文 美 国 道富 银行
注 册地址
One Lincoln Street, Boston,Massachusetts 02111, United States of
America
办 公 地址
One Lincoln Street, Boston,Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置地点 上 海市世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
北京市西城区闹市口 大 街 1号院 1号楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期 已 实 现 收益 -864,025.08
本期 利润 32,156,578.97
加 权 平 均 基金份 额 本期 利润 0.1239
本期基金份 额 净值 增 长 率 13.63%
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
期 末可 供 分配 基金份 额 利润 -0.0063
期 末 基金资 产净值 316,614,903.24
期 末 基金份 额 净值 1.153
注 ：（ 1） 本期 已 实 现 收益 指基金本期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动收益） 扣除 相 关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益 加 上 本期公 允 价 值 变动收益 ；
（ 2） 所述基金 业绩 指 标 不 包括持 有人 认购 或 交易 基金的 各项费 用 ， 计 入费 用 后 实 际收
益 水平 要 低 于 所 列 数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比较 基 准 收益率 ③
业绩 比较 基准 收
益率 标 准 差 ④
① － ③ ② －④
过 去 一个月 3.04% 1.34% 3.67% 1.43% -0.63% -0.09%
过 去 三 个月 -4.00% 1.13% -4.79% 1.25% 0.79% -0.12%
过 去六 个月 13.63% 0.93% 15.44% 1.03% -1.81% -0.10%
过 去 一年 8.37% 1.46% 13.72% 1.57% -5.35% -0.11%
自 基金 合同
生效 起至 今
23.46% 1.13% 32.96% 1.39% -9.50% -0.26%
注 ： 同 期 业绩 比较 基准 以 美元 计 价 ，不 包含 人 民币 汇 率变动 等 因 素 产 生 的 效 应。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率与 业绩 比较 基准 收益率 历史走势 对 比 图
（ 2010年 4月 29日 至 2012年 6月 30日 ）
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注 ：（ 1） 本基金的 合同 生效 日 为 2010年 4月 29日 。 本基金在 六 个月建 仓 期 结 束时 ， 各 项 资 产配 置 比 例符 合合同 约 定。
（ 2） 同 期 业绩 比较 基准 以 美元 计 价 ，不 包含 人 民币 汇 率变动 等 因 素 产 生 的 效 应。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地为 上 海 ，并在 北京 和 深圳 设有 分 公司 。
截 至 2012年 6月 30日，本基金管理人共管理 3只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优势 可 分 离 交易 股 票型 证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )，
以 及 23只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系列 证券投资基金 （ 包括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、
国泰金 马稳健回 报证券投资基金、国泰 货币市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券
投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选 混 合 型 证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票型 证券投资基金、国泰 沪深 300
指数证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区位 优势 股 票型 证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票型 证券投资基金 （ LOF）
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（ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰 价 值经 典 股 票型 证券投资基金 （ LOF） 、 上 证 180金 融 交易型开放式 指数证券投资基金、国泰 上 证 180
金 融 交易型开放式 指数证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型 证券投资基金、国泰事 件驱
动 策 略 股 票型 证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券 型 证券投资基金、中 小 板 300成 长 交易
型开放式 指数证券投资基金、国泰中 小 板 300成 长 交易型开放式 指数证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优选 股 票型 证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 （ LOF） 。 另 外 ， 本基金管理人 于 2004年 获得全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成 为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为 目 前业 内 少 数 拥 有 “全 牌 照” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理 （ 助 理 ） 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
崔涛 本基金的基
金 经 理、国
泰大 宗商 品 配 置 证券投
资基金
(LOF)的基
金 经 理、国
际 业务 部 总 监助 理
2011-05-1
1
- 8 硕士研究 生 。 曾 任 职 于 Paloma Partners资
产 管理公司、 富 通 银行 （ 纽 约） 。 2009年 6
月 加入 国泰基金管理有限公司， 任 高 级 经
理 （量化 研究 方 向 ）， 从 事 量化 及 衍 生 品 投
资、指数基金和 ETF的投资 研究 以 及 境外 市场 投资 研究 。 2011年 5月 起任 国泰纳斯 达克 100指数证券投资基金的基金 经 理， 2011 年 5 月 起任 国 际 业务 部 总 监助 理，
2012年 5月 起任 国泰大 宗商 品 配 置 证券投 资基金 (LOF)的基金 经 理 。
注 ： 1、 此 处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期
为 基金 合同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相 关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《 基金管理公
司公 平 交易制 度指导 意 见 》 等 有 关 法律法规 的 规定 ， 严格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽责 、 最 大限度保 护 投资人 合法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控
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制 风险 的基 础 上 为持 有人 谋 求最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合法律法规 和 基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间
严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理
和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合法 权益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平 交易制 度指导 意 见 》 的 相 关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平 交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作分析
2012年第一 季 度， 美 国的 消 费 、 就 业 、 制 造 业等 宏观 经 济 数 据 持 续 良好 ， 打消 了 投资 者 对 于经 济 复 苏 前 景 的担 忧 ，推 动 纳斯达克 100指数一 路 上 扬 ，第一 季 度 上 涨幅 度达 21.24%。
而 自 进 入 第二 季 度 以来 ， 随着欧洲 债 务 危 机 重 燃 ，在 强烈 的 避 险情 绪 下 ， 风险 资 产 遭到 大 幅 抛售 ， 欧 美 股 市 均 有 较 大 幅 度的 回 调 ，纳斯达克 100指数 也 下 跌逾 10%。 直到 进 入 6月份，
随着希腊 大 选 和 欧盟 峰 会的 良好 结 果 ， 避 险情 绪 开 始缓 和，股 票 等风险 资 产 价格 展 开 反弹 。 整个报告期内纳斯达克 100全收益 指数 上 涨 15.44%。
本报告期内， 如统 一 以 美元 资 产计 价 计 算 ，本基金日 均跟踪 误 差 为 0.10%，对 应 年 化跟 踪 误 差 为 1.60%， 符 合 基金 合同 约 定 的日 均跟踪 误 差 不 超 过 0.5%、年 跟踪 误 差 不 超 过 5%的 限 制 。 跟踪 误 差主 要 来 源 为 股 票 组合 最高 仓 位 限 制 以 及 申 购 赎 回 的 冲击 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金在 2012年 上 半年的 净值 增 长 率 为 13.63%， 同 期 业绩 比较 基准 收益率 为 15.44%， 差 异 主 要 由于 美元 兑 人 民币 汇 率变化 所 致（注 ： 同 期 业绩 比较 基准 以 美元 计 价 ，不 包含 人 民
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币 汇 率变动 等 因 素 产 生 的 效 应 ） 。
4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
欧洲 债 务 问题 的 反 复 是近 两 年 来 影响 海外市场 走势 的重要 因 素 。 在 避 险情 绪推 动下 ，大
量 资金 涌 入 美 国国 债 ， 已经 把 美 国国 债 收益率 压 至 难 以 持 续 的 低 位 。 而 随着 6月 底落幕 的 欧 盟 峰 会出人 意 料 地 取得 了 良好 成 果 ， 显示欧盟 各 国在 关 键 时 刻仍然愿 意 让步 、 避免 事 态恶 化 的 态 度 。 我们 认为 欧洲 债 务 问题 后 续 虽 仍然 会有 反 复 ， 但 全 面恶 化 的 可能 性 非 常 小 。 随着避
险情 绪 的 缓 和，资金 将 逐 步 回 流 至风险 资 产 ， 而 和 欧洲 市场 、 新 兴 市场 相比 ， 宏观 经 济 复 苏
态 势 相 对 最 为 良好 的 美 国 市场 将是 资金的 首选 ，有 望 带 动美 国股 市 的 反弹 。
就 美 国 宏观 经 济 状 况 而 言 ， 我们 认为 虽 然欧 债 危 机 的 持 续动 荡 和 新 兴 市场 的 增 速 放 缓 对 美 国 经 济造 成 了 一 定 影响 ，导 致 二 季 度 以来 的 经 济 数 据 较 一 季 度有所 回 落 ， 但 美 国 经 济 复 苏 的内 生动 力 仍 在， 如 外 围 市场 没 有 极端 风险 事 件 ， 美 国 经 济仍 能 温 和 复 苏 。 近 期的 宏观 经 济 数 据 整 体 而 言喜 忧 参 半， 制 造 业 仍 处 于 扩张态 势 ， 房 地 产 有所 回 暖 ， 市场 的担 忧 主 要 来自于 就 业 数 据已经 连 续 三 个月 低 于 市场 预 期 。 而 就 业 数 据 持 续低 迷 有其 结 构 性 原 因 ， 如季节 因 素 、 产业 结 构调 整 等。 事实 上 ， 尽 管 美 国 就 业 人 口 占 总 人 口 比 重 为 近 二十年 最低 ， 但 企 业 的 利润 率 却 达 到 历史 新 高 ， 显示就 业 数 据 的 疲软 并不 意 味 着 美 国 经 济 复 苏 遇阻 。作 为 美 国 经 济 核 心
竞争力 的 高 科 技 、 创 新 行 业 将 更 大 程 度的 从此 次 经 济 复 苏 中 获益 。 因 此 ，对纳斯达克 100
指数的中 长 期 走势 ， 我们维 持 较 为 乐 观 的 态 度 。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按照相 关 法律法规规定 ，设有 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相 关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相 关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合
理 。 报告期内 相 关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营副 总 经 理 负 责 ， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认为 估 值 有 被歪曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向估 值 委 员 会报告并 提 出 相 关 意 见 和建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投
资 者利 益最 大 化 为 最高 准 则。
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4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
本基金 已于 2012年实 施 利润分配 10,428,214.84元 。
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金 合同 和 相 关 法律法规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未
实 施 的 利润。
5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管 过 程 中， 严格 遵守 了 《 证券投资 基金 法 》 、基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ，不存在 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ， 完 全 尽 职 尽责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本报告期，本托管人 按照 国 家 有 关 规定 、基金 合同 、托管 协 议 和其 他 有 关 规定 ，对本基 金的基金资 产净值计 算 、基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真的 复核 ，对本基金的投资 运作 方 面 进 行 了 监 督 ， 未发现 基金管理人有 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
报告期内，本基金实 施 利润分配 的金 额 为 10,428,214.84元 。
5.3 托管人 对 本半年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本托管人 复核审 查 了 本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、 投资 组合 报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
6 半年度财务会计报告（ 未 经 审 计）
6.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币 元
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资 产
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 29,496,692.67 22,652,101.14
结 算 备 付 金 - -
存出保证金 - -
交易 性金 融 资 产 289,195,436.58 214,949,475.87
其中：股 票 投资 258,394,792.75 209,848,676.79
基金投资 30,800,643.83 5,100,799.08
债 券投资 - -
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证券 清 算 款 - -
应 收 利 息 3,111.21 3,658.40
应 收 股 利 210,397.29 142,491.77
应 收 申 购 款 787,020.16 483,627.46
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 47,493.04 47,312.83
资 产 总 计 319,740,150.95 238,278,667.47
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借款 - -
交易 性金 融负债 - -
衍 生 金 融负债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证券 清 算 款 - 2,598,848.86
应 付 赎 回 款 2,727,868.18 983,320.86
应 付 管理人报 酬 200,205.72 157,283.49
应 付 托管 费 62,564.28 49,151.11
应 付销 售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 - -
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负债 - -
其 他 负债 134,609.53 198,889.39
负债 合计 3,125,247.71 3,987,493.71
所有者权 益 ：
实 收 基金 274,528,739.70 223,053,894.90
未分配利润 42,086,163.54 11,237,278.86
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所有 者 权益 合计 316,614,903.24 234,291,173.76
负债 和所有 者 权益总 计 319,740,150.95 238,278,667.47
注 ：报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净值 1.153 元 ，基金份 额总额
274,528,739.70份 。
6.2 利润 表
会 计 主 体 ：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6
月 30日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日
一、 收 入 33,900,623.87 3,659,691.75
1.利 息 收 入 85,599.33 72,838.59
其中：存 款 利 息 收 入 85,599.33 72,838.59
债 券 利 息 收 入 - -
资 产 支 持 证券 利 息 收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息 收 入 - -
2.投资 收益（ 损 失 以 “ -” 填 列 ） 724,390.06 11,243,502.80
其中：股 票 投资 收益 -539,321.56 10,419,468.08
基金投资 收益 - -140,541.18
债 券投资 收益 - -
资 产 支 持 证券投资 收
益
- -
衍 生 工具 收益 - -
股 利 收益 1,263,711.62 964,575.90
3.公 允 价 值 变动收益（ 损 失 以
“ -” 号 填 列 ）
33,020,604.05 -7,420,501.35
4.汇 兑 收益（ 损 失 以 “ － ” 号
填 列 ）
-82,644.00 -391,194.89
5.其 他收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
152,674.43 155,046.60
减：二、费用 1,744,044.90 1,811,264.60
1． 管理人报 酬 1,180,903.03 1,180,868.34
2． 托管 费 369,032.20 369,021.41
3．销 售 服 务 费 - -
4． 交易 费 用 22,985.80 91,467.95
5． 利 息 支 出 - -
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
13
其中： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6． 其 他 费 用 171,123.87 169,906.90
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -” 号填列 ）
32,156,578.97 1,848,427.15
减 ：所 得 税 费 用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”
号填列 ）
32,156,578.97 1,848,427.15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会 计 主 体 ：国泰纳斯达克 100指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
223,053,894.90 11,237,278.86 234,291,173.76
二、本期 经 营活 动 产 生 的 基金 净值 变动 数 （ 本期 利 润 ）
- 32,156,578.97 32,156,578.97
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
51,474,844.80 9,120,520.55 60,595,365.35
其中： 1.基金 申 购 款 168,637,926.41 28,309,478.52 196,947,404.93
2.基金 赎 回 款 -117,163,081.61 -19,188,957.97 -136,352,039.58
四 、本期 向 基金份 额 持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变动（ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- -10,428,214.84 -10,428,214.84
五 、期 末 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
274,528,739.70 42,086,163.54 316,614,903.24
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
206,301,326.87 25,009,065.67 231,310,392.54
二、本期 经 营活 动 产 生 的 基金 净值 变动 数 （ 本期 利 润 ）
- 1,848,427.15 1,848,427.15
三 、本期基金份 额交易 产 62,343,364.90 10,025,605.34 72,368,970.24
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
14
生 的基金 净值 变动 数 （ 净 值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
其中： 1.基金 申 购 款 176,252,955.29 24,212,135.65 200,465,090.94
2.基金 赎 回 款 -113,909,590.39 -14,186,530.31 -128,096,120.70
四 、本期 向 基金份 额 持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变动（ 净值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- -9,754,110.29 -9,754,110.29
五 、期 末 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
268,644,691.77 27,128,987.87 295,773,679.64
报告 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 6.1至 6.4， 财务 报 表由 下 列负 责 人 签 署 ：
基金管理公司 负 责 人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责 人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责 人： 王骏
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与最近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差错更正 的说明
本基金在本报告期 间 无 须 说明 的会 计 差 错 更正。
6.4.3 关联 方 关 系
6.4.3.1 本报告期 存在控 制关 系 或其 他 重 大 利 害 关 系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关系 或其 他 重大 利 害 关系 的 关联 方 未发 生变化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联交易 的 各 关联 方
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金 销 售 机 构
中国建设银行股份有限公司 （“ 中国建设银行 ”） 基金托管人、基金 代 销 机 构
道富 银行 （ State Street Bank and Trust
Company） 境外 资 产 托管人
注 ： 下 述 关联 交易均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款订 立。
6.4.4 本报告期及 上 年度 可 比期间的 关联 方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方 交易 单元进 行 的 交易
本基金本报告期内及 上 年度 可比 期 间 均无通 过 关联 方交易 单 元进 行的 交易 。
6.4.4.2关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
15
单位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管 理 费
1,180,903.03 1,180,868.34
其中： 支付销 售 机 构 的 客户 维 护 费
390,371.76 214,057.88
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 0.8%
的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.8% / 当 年 天 数 。
6.4.4.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托 管 费
369,032.20 369,021.41
注 ： 支付 基金托管人中国建设银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.25%的年 费 率 计
提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 其 计 算 公 式 为 ：
日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
本基金本报告期 未 与 关联 方进 行银行 间 同业 市场 的 债 券 (含 回 购 )交易 。
6.4.4.4各 关联 方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
期 初 持 有的基金份 额 - 20,000,750.00
期 间申 购 /买 入 总 份 额 - -
期 间 因 拆 分 变动 份 额 - -
减 ：期 间赎 回 /卖 出 总 份 额 - -
期 末 持 有的基金份 额 - 20,000,750.00
期 末 持 有的基金份 额 占 基金 总 份 额比 例
- 7.45%
6.4.4.4.2 报告期末 除 基金管理人 之 外的其 他 关联 方投资本基金的情况
本基金本报告期 末无 除 基金管理人 之 外 的其 他 关联 方 投资本基金的 情况。
6.4.4.5 由 关联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
16
单位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日 关联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国建设银行 17,209,577.55 83,949.25 10,095,950.26 69,194.92
美 国 道富 银行 12,287,115.12 702.74 7,273,643.90 677.43
注 ：本基金的银行存 款 分 别 由 基金托管人中国建设银行和 境外 资 产 托管人 道富 银行保
管， 按 适 用利 率 计 息 。
6.4.4.6
本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
本基金本报告期 未 通 过 关联 方 购 买 其承 销 的证券 。
6.4.4.7其 他 关联交易事项 的说明
本基金本报告期 无 须 作说明 的其 他 关联 交易 事 项 。
6.4.5 期末（ 2012年 6月 30日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
本基金本报告期 末 未 持 有 因 认购 新发 /增 发 证券 而 持 有的 流 通 受 限证券 。
6.4.5.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 的股 票 。
6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交易中作为 抵押 的 债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截 至 本报告期 末 2012年 6月 30日 止 ，本基金 没 有 因 从 事银行 间 市场债 券 正 回 购 交易 形
成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券 正 回购
截 至 本报告期 末 2012年 6月 30日 止 ，本基金 没 有 因 从 事 交易 所 市场债 券 正 回 购 交易 形
成 的 卖 出 回 购 证券 款 余 额 。
6.4.6有助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其 他 事项
（ 1） 公 允 价 值
(a) 不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工具
不 以 公 允 价 值计 量 的金 融 资 产 和 负债 主 要 包括 应 收 款 项 和其 他 金 融负债 ，其 账 面 价 值 与
公 允 价 值 相差 很 小 。
(b) 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工具
(i) 金 融 工具 公 允 价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允 价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最低 层 级 的 输 入 值 ，公 允 价 值 层 级 可
分 为 ：
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
17
第一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负债 在 活 跃 市场 上 （ 未经 调 整 ） 的报 价 。
第二 层 级 ： 直 接 （比 如 取 自 价格） 或 间 接 （比 如 根据 价格 推 算 的 ）可 观 察 到 的、 除 第一 层 级 中的 市场 报 价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市场 数 据以 外 的 变量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 （ 不 可 观 察 输 入 值 ）。
(ii) 各 层 次 金 融 工具 公 允 价 值
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工具 中 属 于 第一 层 级 的 余 额
为 289,195,436.58元 ， 无属 于 第二 层 级 和第 三 层 级 的 余 额（ 2011年 12月 31日：第一 层 级 214,949,475.87元 ， 无 第二 层 级 和 无 第 三 层 ）。
(iii) 公 允 价 值 所 属 层 次 间 的重大 变动
本基金本期及 上 年度 可比 期 间 持 有的 以 公 允 价 值计 量 的金 融 工具 的公 允 价 值 所 属 层 级 未发 生 重大 变动 。
(iv) 第 三 层 次 公 允 价 值 余 额 和本期 变动 金 额
无 。
（ 2） 除 公 允 价 值 外 ， 截 至 资 产 负债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金 额 单位 ：人 民币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比 例 （ %）
1 权益 投资 258,394,792.75 80.81
其中： 普 通 股 258,394,792.75 80.81
存托 凭 证 - -
优 先 股 - -
房 地 产信 托 - -
2 基金投资 30,800,643.83 9.63
3 固 定 收益 投资 - -
其中： 债 券 - -
资 产 支 持 证券 - -
4 金 融 衍 生 品 投资 - -
其中： 远 期 - -
期 货 - -
期 权 - -
权 证 - -
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
18
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资 产
- -
6 货币市场 工具 - -
7 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 29,496,692.67 9.23
8 其 他 各项 资 产 1,048,021.70 0.33
9 合计 319,740,150.95 100.00
7.2 期末 在各个 国 家 （ 地区 ）证券 市场 的 权 益投资 分 布
金 额 单位 ：人 民币 元
国 家 （ 地区 ） 公 允 价 值
占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
美 国 258,394,792.75 81.61
合计 258,394,792.75 81.61
7.3 期末 按 行 业 分 类 的 权 益投资组合
7.3.1 报告期末指数投资 按 行 业 分 类 的 股票 及 存 托 凭 证投资组合
金 额 单位 ：人 民币 元
行 业 类 别 公 允 价 值 占 基金资 产净值 比 例 （ ％ ）
信 息 技 术 174,759,397.20 55.20
非 必需 消 费品 42,388,493.76 13.39
保 健 26,635,548.98 8.41
必需 消 费品 6,640,487.21 2.10
工 业 4,582,174.81 1.45
电 信 服 务 2,227,054.85 0.70
材 料 1,161,635.94 0.37
合计 258,394,792.75 81.61
注 ：本基金对 以上 行 业分 类 采 用 全 球 行 业分 类 标 准 （ GICS） 。
7.3.2 报告期末 积极 投资 按 行 业 分 类 的 股票 及 存 托 凭 证投资组合
本基金本报告期 末 未 持 有 积 极 投资股 票 及存托 凭 证 。
7.4 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 权 益投资明 细
7.4.1期末指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名 权 益投资明 细
金 额 单位 ：人 民币 元
序 号
公司 名 称 (英 文 )
公司 名 称
证券 代 码
所在 证券 所 属 国 家 数 量 （ 股 ）
公 允 价 值
占 基金 资 产净
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
19
(中 文 )
市场 (地 区 )
值 比 例 （ ％ ）
1 APPLE INC 苹 果
公司
AAPL
US
纳斯
达克
美 国 13,246 48,927,301.23 15.45
2 MICROSOFT CORP 微 软
公司
MSFT
US
纳斯
达克
美 国 118,035 22,837,257.29 7.21
3 GOOGLE INC-CL A 谷歌
公司
GOOG
US
纳斯
达克
美 国 3,711 13,615,231.28 4.30
4 ORACLE CORP 甲 骨
文 公
司
ORCL
US
纳斯
达克
美 国 70,479 13,239,447.02 4.18
5 INTEL CORP 英 特
尔 公
司
INTC
US
纳斯
达克
美 国 70,596 11,899,561.87 3.76
6 AMAZON.COM INC 亚 马
逊 公
司
AMZN
US
纳斯
达克
美 国 6,422 9,275,236.26 2.93
7 QUALCOMM INC 高通
公司
QCOM
US
纳斯
达克
美 国 24,137 8,500,337.72 2.68
8 CISCO SYSTEMS INC 思 科
公司
CSCO
US
纳斯
达克
美 国 77,046 8,367,082.57 2.64
9 COMCAST
CORP-CLASS A
康 卡
斯 特
CMCSA
US
纳斯
达克
美 国 29,531 5,971,376.48 1.89
10 AMGEN INC 安 进 AMGN
US
纳斯
达克
美 国 11,185 5,157,945.51 1.63
注 ： 1、 此 处 所 用 证券 代 码 的 类 别 是 当 地市场 代 码 。
2、投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的半年度报告 正文。
7.4.2期末 积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前五名 权 益投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 积 极 权益 投资 。
7.5 报告期 内 股票 投资组合的重 大 变动
7.5.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 权 益投资明 细
金 额 单位 ：人 民币 元
序 号 公司 名 称（ 英 文 ） 证券 代 码 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资 产
净值 比 例 （ ％ ）
1 APPLE INC AAPL US 5,189,333.47 2.21
2 TEXAS INSTRUMENT
INC
TXN US 3,262,457.19 1.39
3 MICROSOFT CORP MSFT US 2,142,995.49 0.91
4 VIACOM INC VIAB US 2,006,779.78 0.86
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
20
5 GOOGLE INC-CL A GOOG US 1,580,911.59 0.67
6 ORACLE CORP ORCL US 1,138,491.82 0.49
7 QUALCOMM INC QCOM US 1,103,934.11 0.47
8 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,075,144.23 0.46
9 INTEL CORP INTC US 986,229.60 0.42
10 AMAZON.COM INC AMZN US 707,861.06 0.30
11 COMCAST
CORP-CLASS A
CMCSA US 534,386.15 0.23
12 MONSTER BEVERAGE
CORP
MNST US 469,531.20 0.20
13 EBAY INC EBAY US 435,176.41 0.19
14 COSTCO WHOLESALE
CORP
COST US 387,781.01 0.17
15 STARBUCKS CORP SBUX US 334,769.11 0.14
16 GILEAD SCIENCES
INC
GILD US 292,360.02 0.12
17 TEVA
PHARMACEUTICAL-SP
ADR
TEVA US 281,088.72 0.12
18 AUTOMATIC DATA
PROCESSING
ADP US 275,631.17 0.12
19 SEAGATE
TECHNOLOGY
STX US 268,365.01 0.11
20 DELL INC DELL US 265,804.93 0.11
注 ： 1.此 处 所 用 证券 代 码 的 类 别 是 当 地市场 代 码 。
2.买 入 金 额按 买 入 成交 金 额（成交 单 价 乘 以 成交 数 量） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用。
7.5.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 权 益投资明 细
金 额 单位 ：人 民币 元
序 号 公司 名 称（ 英 文 ） 证券 代 码 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资 产
净值 比 例 （ ％ ）
1 TEVA
PHARMACEUTICAL-SP
ADR
TEVA US 2,543,124.88 1.09
2 APPLE INC AAPL US 1,873,389.88 0.80
3 ORACLE CORP ORCL US 828,185.14 0.35
4 AMGEN INC AMGN US 644,197.82 0.27
5 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 621,901.51 0.27
6 INTEL CORP INTC US 589,094.04 0.25
7 AMAZON.COM INC AMZN US 560,485.10 0.24
8 QUALCOMM INC QCOM US 508,146.39 0.22
9 GOOGLE INC-CL A GOOG US 380,128.14 0.16
10 MICROSOFT CORP MSFT US 333,387.87 0.14
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
21
11 COMCAST
CORP-CLASS A
CMCSA US 306,605.98 0.13
12 MONSTER BEVERAGE
CORP
MNST US 300,158.10 0.13
13 NEWS CORP-CL A NWSA US 287,053.02 0.12
14 WYNN RESORTS LTD WYNN US 234,313.52 0.10
15 FIRST SOLAR INC FSLR US 153,783.44 0.07
16 DIRECTV-CLASS A DTV US 143,723.10 0.06
17 DELL INC DELL US 137,328.19 0.06
18 GILEAD SCIENCES
INC
GILD US 103,656.60 0.04
19 YAHOO! INC YHOO US 95,978.75 0.04
20 CELGENE CORP CELG US 95,017.01 0.04
注 ： 1.此 处 所 用 证券 代 码 的 类 别 是 当 地市场 代 码 。
2.卖 出金 额按 卖 出 成交 金 额（成交 单 价 乘 以 成交 数 量） 填 列 ，不 考虑 相 关 交易 费 用。
7.5.3 权 益投资的 买 入 成 本 总 额及 卖出 收 入总 额
单位 ：人 民币 元
买 入 成 本 （成交）总额 28,695,666.96
卖 出 收 入 （成交）总额 11,510,072.61
注 ： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票收 入 均按 买卖 成交 金 额（成交 单 价 乘 以 成交 数 量） 填 列 ，不 考
虑 相 关 交易 费 用。
7.6 期末 按 债 券信 用等 级 分 类 的 债 券投资组合
本基金本报告期 末 未 持 有 债 券 。
7.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 债 券 。
7.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
7.9 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 金 融衍 生品投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有金 融 衍 生 品 。
国泰纳斯达克 100指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
22
7.10
期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名 基金投资明 细
金 额 单位 ：人 民币 元
序 号 基金 名 称
基金
类 型
运作 方式 管理人 公 允 价 值
占 基金资 产 净值 比 例 (%)
1 POWERSHARES
QQQ NASDAQ
100
ETF基金 开放式 Invesco
PowerShares
Capital
Management,LLC
30,800,643.83 9.73
7.11 投资组合报告 附注
7.11.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在报 告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情况。
7.11.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 况。
7.11.3 其 他 资产 构成
金 额 单位 ：人 民币 元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 -
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 210,397.29
4 应 收 利 息 3,111.21
5 应 收 申 购 款 787,020.16
6 其 他 应 收 款 47,493.04
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 1,048,021.70
7.11.4 期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可 转 换 债 券 。
7.11.5 期末 持 有 的 股票 中 存在流通受限 情况的说明
7.11.5.1 报告期末指数投资 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 指数投资中不存在 流 通 受 限 情况。
7.11.5.2 报告期末 积极 投资 前五名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 五 名 积 极 投资中不存在 流 通 受 限 情况。
7.11.6 投资组合报告 附注 的其 他需 要说明的 事项
无 。
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23
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户 均 持 有的 基金份 额
持 有份 额
占 总 份 额比 例
持 有份 额
占 总 份 额
比 例
18,956 14,482.42 18,244,499.54 6.65% 256,284,240.16 93.35%
8.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比 例
基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本 基金
1,649,718.83 0.60%
注 ： 1、本基金管理人的 高 级 管理人 员 、基金投资和 研究部 门 负 责 人 持 有本基金份 额总
量 的数 量 区 间 为 50万 份 至 100万 份 （ 含 ）；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金基金份 额总量 的数 量 区 间 为 0至 10万 份 （ 含 ）。
9
开放 式基金份额变动
单位 ：份
基金 合同 生效 日 （ 2010年 4月 29日 ） 基金份 额 总额
555,982,545.46
本报告期期 初 基金份 额总额 223,053,894.90
本报告期基金 总 申 购 份 额 168,637,926.41
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 117,163,081.61
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 274,528,739.70
注 ： 如果 本报告期 间 发 生 红 利 再 投 业务 ， 则 总 申 购 份 额 中 包含 该 业务。
10
重 大 事 件揭 示
10.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额 持 有人大会 决 议 。
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24
10.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变动 。
本报告期内本基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 未发 生 重大人事 变动 。
10.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4
基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改聘 情况。
10.6
管理人 、 托管人及其 高 级 管理人 员受 稽查 或 处 罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人托管 业务 部 门 及其 相 关 高 级 管理人 员 无 受监 管 部 门稽 查
或 处 罚 的 情况。
10.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支 付 情况
金 额 单位 ：人 民币 元
股 票交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名 称
交易 单 元 数 量
成交 金 额
占 当 期股 票成交总 额 的 比 例
佣 金
占 当 期 佣 金 总量 的 比 例
Morgan Stanley &
Co. International plc
- 27,518,115.59 68.44% 12,888.41 56.62%
-
Goldman Sachs
International
- 12,686,653.60 31.55% 9,867.63 43.35%
-
State Street Global
Markets
- 743.51 0.00% 7.83 0.03%
-
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
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（ 1） 资 力 雄厚 ， 信 誉 良好 ；
（ 2） 财务 状 况 良好 ， 各项 财务 指 标 显示 公司 经 营状 况 稳 定 ；
（ 3） 经 营 行 为 规 范 ，在 最近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为；
（ 4） 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
（ 5） 公司 具 有 较 强 的 研究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展 趋 势 及证券 市场 走向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告 。
选 择 程序是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 （调 整 名单 及 调 整 原 因） ，并 经 公司 批 准 。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币 元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易 基金 交易
券 商 名 称 成交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额 的 比 例
成交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额 的 比 例
成交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比 例
成交 金 额
占 当 期基 金 成交总 额 的 比 例
Morgan Stanley &
Co. International plc
- - - - - - 14,491,586.16 58.96%
Goldman Sachs
International
- - - - - - 10,087,497.71 41.04%
State Street Global
Markets
- - - - - - - -
11 影响 投资 者 决 策 的其 他 重要信息
2012年 1月 16日，本基金托管人中国建设银行股份有限公司 发 布 关 于 董事 长任 职 的公 告， 自 2012年 1月 16日 起 ， 王 洪章先 生 就 任 中国建设银行股份有限公司董事 长 、 执 行董事 。
