国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
2012年半年度报告摘要
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带 的 法律责任。 本半年度报告 已经 三分之 二 以上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金合 同规定 ， 于 2012年 8月 22日 复核了 本 报告中的 财务指标 、 净 值 表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组 合报告 等 内容，保证
复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽责 的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半年度报告 正 文。
本报告中 财务 资料 未经审计。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰金鹏蓝筹混合
基金 主 代 码 020009
交易 代 码
020009
基金 运作 方式 契约 型 开放式
基金合 同 生效 日 2006年 9月 29日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 1,686,932,208.18份
基金合 同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目 标
本基金 将坚持 并 深化 价值投资理 念 。 在有 效控制 风险 的 前 提下 ， 谋求 基金资 产 的 稳 定 增 值， 力争获取 更 高 的 超额市场收益 。
投资 策 略
（ 1） 大 类 资 产配 置 策 略
本基金的大 类 资 产配 置主 要 通 过 对 宏观 经 济环境 、证券 市场走势 的 分 析 ， 预测 未来 一 段时间 内 固 定 收益市场 、股 票市场 的 风险 与收益水平 ， 结 合基金合 同 的
资 产配 置范围 组 合投资 止 损点 ， 借助 风险 收益 规 划模 型， 得到 一 定 阶段 股 票 、 债 券和 现 金资 产 的 配 置比例 。
（ 2） 股 票 资 产 投资 策 略
本基金的股 票 资 产 投资 采取 核 心 -卫星 投资 策 略 (Core-Satellitestrategy)， 核 心 投资 主 要 以 富时 中国 A股蓝筹价值 100 指 数 所 包含 的 成 分 股 以 及 备选成 分 股 为 标 的， 构建 核 心 股 票 投资 组 合， 以 期 获得市场 的 平均收益（ benchmark performance） ，
这 部 分 投资 至 少占 基金股 票 资 产 的 80%； 同 时 ， 把握 行 业 周 期 轮动 、 市场时 机 等 机 会， 通 过自 下 而 上 、 精 选 个股、 积极 主 动 的 卫星 投资 策 略 ， 力争获得 更 高
的 超额市场收益 (outperformance)。
（ 3）债 券资 产 投资 策 略
本基金的 债 券资 产 投资 主 要 以长 期 利 率趋 势 分 析为 基 础 ， 结 合中 短 期的 经 济 周 期、 宏观 政 策 方 向 及 收益 率曲线 分 析 ， 通 过 债 券 置 换 和 收益 率曲线 配 置 等 方 法 ，
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实 施积极 的 债 券投资管理 。
业绩 比 较 基准
业绩 比 较 基准 =60%× 富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 +40%× 新 华巴克莱 资本中 国 债 券 指 数
本基金的股 票 业绩 比 较 基准 为富时 中国 A股蓝筹价值 100指 数 ， 债 券 业绩 比 较 基 准 为 新 华巴克莱 资本中国 债 券 指 数 。
风险 收益 特征
本基金 属 于 中 等风险 的证券投资基金 品种 ，基金在 获取市场平均收益 的 同 时 ， 力争获得 更 高 的 超额收益 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目
基金管理人 基金托管人
名 称
国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李峰 唐州徽
联系电话
021-38561600转 010-66594855
信 息披露负 责 人
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话
（ 021） 38569000， 400-888-8688
95566
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互联网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置 地 点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环 球 金 融 中 心 39楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期 已 实 现 收益 -109,533,945.46
本期 利润 39,316,709.47
加权 平均 基金份 额 本期 利润 0.0222
本期基金份 额 净 值 增 长 率 2.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
期 末 可供 分配 基金份 额 利润 -0.1696
期 末 基金资 产净 值 1,400,890,194.64
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期 末 基金份 额 净 值 0.830
注 ：（ 1） 本期 已 实 现 收益 指 基金本期 利 息 收 入 、投资 收益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价值 变 动 收益） 扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益 加 上 本期公 允 价值 变动 收益 ；
（ 2） 所述基金 业绩指标 不 包 括 持 有人 认购 或 交易 基金的 各 项费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收
益水平 要 低 于 所 列 数 字。
（ 3） 对期 末 可供 分配利润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配利润 与 未分配利润 中 已 实 现 部 分 的 孰低 数（为 期 末 余 额 ，不 是当 期 发 生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份 额 净 值 增 长 率 ①
份 额 净 值 增 长
率 标 准 差②
业绩 比 较 基 准 收益 率 ③
业绩 比 较 基准 收
益 率 标 准 差④
①－③ ②－④
过 去 一个月 -4.93% 1.08% -2.86% 0.61% -2.07% 0.47%
过 去 三 个月 0.73% 1.02% 1.27% 0.64% -0.54% 0.38%
过 去六 个月 2.09% 1.22% 4.50% 0.73% -2.41% 0.49%
过 去 一年 -16.67% 1.22% -6.39% 0.76%
-10.28
%
0.46%
过 去 三 年 -8.03% 1.33% -11.45% 0.91% 3.42% 0.42%
自 基金合 同
生效 起至 今
89.01% 1.70% 53.85% 1.24%
35.16
%
0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
自 基金合 同 生效 以来 份 额 累 计净 值 增 长 率 与 业绩 比 较 基准 收益 率 历史 走势 对 比 图
（ 2006年 9月 29日 至 2012年 6月 30日 ）
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注 ：本基金的合 同 生效 日 为 2006年 9月 29日 。 本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束 时 ， 各 项 资 产配 置比例 符 合合 同 约 定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地 为 上 海 ，并在 北京 和 深 圳设 有 分 公司 。
截 至 2012年 6月 30日，本基金管理人共管理 3只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优 势 可 分 离 交易 股 票 型证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )，
以 及 23只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （包 括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精 选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、
国泰金 马 稳 健回 报证券投资基金、国泰 货 币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值混合证券
投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金 鼎 价值 精 选 混合型证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型证券投资基金、国泰 沪 深 300
指 数 证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值混合证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股 票 型证券投资基金 （ LOF） （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 纳斯达 克 100指 数 证券投资基金、国泰价值 经 典 股
票 型证券投资基金 （ LOF） 、 上 证 180金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰 上 证 180
金 融 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事 件驱
动 策 略 股 票 型证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券型证券投资基金、中 小板 300成 长 交易
型 开放式 指 数 证券投资基金、国泰中 小板 300成 长 交易 型 开放式 指 数 证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优 选 股 票 型证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 （ LOF） 。 另外 ，
本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组 合 。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成为目 前业 内 少 数 拥 有 “全牌照” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理 助 理的简介
任 本基金的基金 经 理 （助 理 ） 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
黄焱 本基金的
基金 经
理、国泰
价值 经 典
股 票 的基
金 经 理、
公司投资
总 监兼 基
金管理 部
总 监
2008-05-17 - 17 硕士研究 生 。 曾 任 职 于 中期国 际 期 货 公司、 和 利 投资 发 展 公司、 平 安 保 险 公司投资管理 中 心 。 2003年 1月 加 盟 国泰基金管理有限公 司， 曾 任 国泰金泰 封闭 基金 经 理、金 鹿 保本 增 值基金和金 象 保本 增 值基金的共 同 基金
经 理， 2006年 7月 至 2008年 5月担 任 金 龙
行 业 混合的基金 经 理， 2007年 4月 至 2010
年 10月 任 国泰金 鑫封闭 的基金 经 理 。 2008
年 5月 起任 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金的基金 经 理 ； 2010年 8月 起 兼 任 国泰 价值 经 典 股 票 型证券投资基金 （ LOF） 的基 金 经 理 。 2009年 5月 至 2011年 1月 任 基金 管理 部 副 总 监 ， 2011年 1月 起任 基金管理 部 总 监 ， 2011年 1月 至 2012年 2月 任 公司投 资 副 总 监 ， 2012年 2月 起任 公司投资 总 监 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指 公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期
为 基金合 同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵 从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券 法 》 、 《 证券投资基金 法 》 、 《 基金管理公
司公 平交易制 度 指 导 意 见》 等 有 关 法律法规 的 规定 ， 严 格 遵守 基金合 同 和 招募说明书 约 定 ，
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽责 、 最 大限度保 护 投资人合 法 权 益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控
制 风险 的基 础 上 为持 有人 谋求 最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法规 和 基金合 同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组 合 与 公司资 产之 间
严 格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理
和 健全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的合 法 权 益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制 度的 执行 情况
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本报告期内，本基金管理人 严 格 遵守《 证券投资基金管理公司公 平交易制 度 指 导 意 见》 的 相关 规定 ， 通 过 严 格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组 合， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可 能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作分析
2012年 上 半年，中国资本 市场 维 持 区 间 震荡 行 情 ， 1、 2月 市场 整 体 表现 强劲 ，在 地 产
信 贷 政 策 微调 的 带 动 下 ， 周 期 类 行 业 出 现了 较 大的 涨幅 。 3月 市场 回 落调 整， 4月在 政 策 放 松 预 期 下 再次 上 升 ， 5、 6月在国内 政 策 刺激 预 期 落 后 和 欧 债 危 机 深化 、 美 国 QE3预 期 落空 后 持续下 跌 。 市场 风 格 看 ，一 季 度 以 周 期 品 为主 流 ，二 季 度 切 换 至 消 费品 和 成 长风 格 ，个别 股 票 甚 至 不 断 创 出 历史 新 高 ， 市场 分 化 严 重 。 市场持续下 跌 主 要 原 因 是 宏观 政 策 不 如 预 期，
因此 投资 者 开 始 担 心 经 济下 滑无 法 阻 止。
操 作上 本基金 主 要 减 持 了 部 分 短 期 涨幅 大的 品种 ， 地 产 政 策 及 销量 的 过 高预 期和基金的 普遍 超 配 ， 可 能蕴 含 地 产 股 短 期 过 热 的 风险 ， 适 当 增 加 了 部 分 超 跌 的 周 期股， 同 时 加 大 了 对 环 保 类 股 票 的 配 置 ， 以 期在 未来 全 民 和 政 府 环 保 意 识 提 升 的 过 程 中 受 益 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金在 2012年 上 半年的 净 值 增 长 率 为 2.09%， 同 期 业绩 比 较 基准 收益 率 为 4.50%。
4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 下 半年， 美 国 经 济 依然延 续 着 复 苏 的 进程 ，并 且还 保有 QE3的 选 项 ，重 陷萧条 的 可 能 性不大 ； 欧洲 的 债 务 危 机 逐渐 开 始 有 了新 的 解决 方 案 ， 欧洲 各 国对 经 济 刺激 的 认 同 度在 提 高 ， 虽然 经 济 短 期 难 以 走 出 衰退 ， 但 继 续 恶 化 的 空 间 已 不大 。 海 外 股 市 也 开 始 企 稳 ，整 体 不
会对 A股 形 成 拖 累 。
国内 市场 经 历 了 对 政 策 的期 望 到 失 望 的 过 程 ， 目 前 又 回 到 了等 待 观 望 的 状态 ， 但 区 别的 是 对 政 策 的 预 期 已 显著 减 弱 。 央 行一个月内的 两 次 降 息 超 出 预 期， 同 时 显示 出 政 策 方 向 和 决
心 的 逐 步统 一 。 近 期 CPI的 快速 下 降打 开 了 宏观 政 策 的 调 整 空 间 。经 济 短 期 进 一 步 回 落 的 趋
势 仍 可 能延 续 ， 但 在 后 续 政 策 的 持续 推 动 下 ， 下 半年 经 济 逐 步 企 稳 并 回 升 的 概 率较 大 。
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随 着 十八大会 议 日期的 临近 ， 政 府 会 发 出 越 来 越统 一的 声音 。 市场 经 历 了 蓝筹股的 进 一
步 调 整 后 ， 估 值 吸引 力 更 为 凸显 ， 下 行 空 间 较 为 有限，本基金对 下 半年的 市场 行 情 偏 向 乐 观 ，
并 将 保 持 较 高 的股 票 仓 位 。
从 结构 上 看 ，中 小 市 值公司的 估 值 依然 较 高 ， 随 着 证 监 部 门 对 新 股 发 行 办 法 的 调 整， 新
三 板 推 出 以 及 长 期投资 者 入 市 的 系 列安 排 ， 我们仍 然 相 信 市场 大 小盘估 值 差 异 将 会有所 改 变 ， 未来 中 小 市 值公司的整 体 估 值 回 落空 间 较 大 。 而 蓝筹股 短 期 受 基本 面 、资金和 市场 信 心 的 影响 估 值 也 难 出 现 大 幅 回 升 ， 未来 股 市 投资 收益 可 能 更 多 来 源 于 个 体 公司 业绩 的 超预 期 增 长 和 时间 因 素 换 来 的 企 业盈利 的 累 积 。 依 旧 看 好 未来 受 益 于 宏观 政 策 刺激 的 相关 行 业 ， 如 水 利 、 环 保、 非 银金 融 和 煤炭 等。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相关 制 度及 流程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责 基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值的公 允 与 合
理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营 副 总 经 理 负 责 ， 成 员 包 括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能 力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值有 被歪 曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲突 ，一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化为 最 高 准 则。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金合 同 和 相关 法律法规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未
实 施 的 利润。
5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下 称 “ 本托管人 ” ） 在对国泰金鹏蓝筹价值混 合型证券投资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严 格 遵守《 证券投资基金 法 》 及其 他 有 关 法律法规 、基金合 同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，
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完 全 尽 职 尽责 地 履 行 了应尽 的 义 务。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金 法 》 及其 他 有 关 法律法规 、基金合 同 和托管 协 议 的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基金资 产净 值的 计 算 、基金
份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人
存在 损 害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。
5.3 托管人 对 本半年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值 表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （ 注 ： 财务 会 计 报告中 的 “ 金 融 工具 风险 及管理 ” 部 分未 在托管人 复核 范围 内 ） 、投资 组 合报告中 等 数 据 真实、准
确和完整 。
6 半年度财务会计报告（ 未 经 审 计）
6.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 128,752,476.39 144,213,506.24
结 算 备 付 金 1,016,528.26 865,307.95
存出保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
交易 性金 融 资 产 1,273,163,521.11 1,502,845,503.71
其中：股 票 投资 1,209,765,521.11 1,434,736,503.71
基金投资 - -
债 券投资 63,398,000.00 68,109,000.00
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返售 金 融 资 产 - -
应 收 证券 清算款 1,487,795.83 31,190,289.67
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11
应 收 利 息 1,047,461.11 890,740.26
应 收 股 利 26,197.38 -
应 收 申 购 款 49,922.64 33,107.97
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 1,406,543,902.72 1,681,038,455.80
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交易 性金 融负 债 - -
衍 生 金 融负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证券 清算款 1,289,711.26 -
应 付赎 回 款 497,740.42 35,214,442.82
应 付 管理人报 酬 1,764,526.97 2,208,948.43
应 付 托管 费 294,087.81 368,158.07
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交易 费 用 567,294.66 514,427.43
应 交 税 费 36,000.00 36,000.00
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他负 债 1,204,346.96 1,104,582.45
负 债 合 计 5,653,708.08 39,446,559.20
所有者权 益 ：
实 收 基金 1,686,932,208.18 2,018,682,315.08
未分配利润 -286,042,013.54 -377,090,418.48
所有 者 权 益 合 计 1,400,890,194.64 1,641,591,896.60
负 债 和所有 者 权 益总 计 1,406,543,902.72 1,681,038,455.80
注 ：报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净 值 0.830 元 ，基金份 额总额
1,686,932,208.18份 。
6.2 利润 表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日至 上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
12
2012年 6月 30日 年 6月 30日
一、 收 入 54,825,232.56 -77,601,448.46
1.利 息 收 入 1,767,934.60 2,357,210.38
其中：存 款 利 息 收 入 502,929.30 645,951.21
债 券 利 息 收 入 1,260,985.00 1,131,384.25
资 产 支 持 证券 利 息 收 入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入 4,020.30 579,874.92
其 他 利 息 收 入 - -
2.投资 收益（损 失 以 “ -” 填 列 ） -95,993,459.21 86,839,533.65
其中：股 票 投资 收益 -105,722,089.02 74,780,124.30
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 -174,550.00 -
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工具 收益 - -
股 利 收益 9,903,179.81 12,059,409.35
3.公 允 价值 变动 收益（损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 148,850,654.93 -166,849,087.82
4.汇兑 收益（损 失 以 “－” 号 填 列 ） - -
5.其 他 收 入 （损 失 以 “ -” 号 填 列 ） 200,102.24 50,895.33
减：二、费用 15,508,523.09 21,053,321.01
1． 管理人报 酬 11,269,351.13 15,662,513.79
2． 托管 费 1,878,225.14 2,610,418.96
3． 销 售 服 务 费 - -
4． 交易 费 用 2,149,679.65 2,470,271.14
5． 利 息 支 出 - 97,944.80
其中： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - 97,944.80
6． 其 他费 用 211,267.17 212,172.32
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -”号填列 ） 39,316,709.47 -98,654,769.47
减 ：所 得 税 费 用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”号填列 ） 39,316,709.47 -98,654,769.47
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会 计 主 体 ：国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基 2,018,682,315.08 -377,090,418.48 1,641,591,896.60
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 2012年半年度报告摘要
13
金 净 值 ）
二、本期 经 营活 动 产 生 的 基金 净 值 变动 数（ 本期 利 润 ）
- 39,316,709.47 39,316,709.47
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净
值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
-331,750,106.90 51,731,695.47 -280,018,411.43
其中： 1.基金 申 购 款 57,362,597.88 -8,241,915.44 49,120,682.44
2.基金 赎 回 款 -389,112,704.78 59,973,610.91 -329,139,093.87
四 、本期 向 基金份 额持 有 人 分配利润产 生 的基金
净 值 变动 （ 净 值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基
金 净 值 ）
1,686,932,208.18 -286,042,013.54 1,400,890,194.64
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权 益（ 基
金 净 值 ）
2,025,612,005.96 85,431,189.68 2,111,043,195.64
二、本期 经 营活 动 产 生 的 基金 净 值 变动 数（ 本期 利 润 ）
- -98,654,769.47 -98,654,769.47
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净 值 变动 数（ 净
值 减 少 以 “ -” 号 填 列 ）
83,763,528.73 5,829,934.17 89,593,462.90
其中： 1.基金 申 购 款 238,837,022.37 14,077,490.45 252,914,512.82
2.基金 赎 回 款 -155,073,493.64 -8,247,556.28 -163,321,049.92
四 、本期 向 基金份 额持 有 人 分配利润产 生 的基金
净 值 变动 （ 净 值 减 少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权 益（ 基
金 净 值 ）
2,109,375,534.69 -7,393,645.62 2,101,981,889.07
报告 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 6.1至 6.4， 财务 报 表由 下 列 负 责 人 签 署 ：
基金管理公司 负 责 人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责 人： 巴 立 康 ，会 计 机 构 负 责 人： 王骏
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
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14
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差错更正 的说明
无 。
6.4.3 关联 方 关 系
6.4.3.1 本报告期 存在控 制关 系 或其 他 重 大 利 害 关 系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关系 或其 他 重大 利 害 关系 的 关联 方 未发 生 变 化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联交易 的 各 关联 方
关联 方 名 称 与 本基金的 关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金 销 售 机 构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关联 交易均 在 正 常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款订 立。
6.4.4 本报告期及 上 年度 可 比期间的 关联 方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方 交易 单元进 行 的 交易
无 。
6.4.4.2关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管 理 费
11,269,351.13 15,662,513.79
其中： 支付 销 售 机 构 的 客户 维护 费
1,098,896.21 680,905.72
注 ： 支付 基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报 酬按 前 一日基金资 产净 值 1.5%
的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公 式为 ：日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 1.5% / 当 年 天 数 。
6.4.4.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托 管 费
1,878,225.14 2,610,418.96
注 ： 支付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净 值 0.25%的年 费率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其计算公 式为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净 值 X 0.25% / 当 年 天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
无 。
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6.4.4.4各 关联 方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
无 。
6.4.4.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
无 。
6.4.4.5 由 关联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日 关联 方 名 称
期 末 余 额 当 期 利 息 收 入 期 末 余 额 当 期 利 息 收 入
中国银行 128,752,476.39 495,563.68 169,351,744.79 620,843.35
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
6.4.4.6
本基金 在承销 期 内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
无 。
6.4.4.7其 他 关联交易事项 的说明
无 。
6.4.5 期末（ 2012年 6月 30日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民币元
6.4.5.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名 称
成 功
认购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类 型
认购
价 格
期 末 估 值 单 价
数 量
（ 单位 ： 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
600489
中金 黄 金
2011-0
8-18
2012-0
8-13
非 公 开 发 行
24.97 21.52 1,000,000 24,970,000.00
21,520,000.00
002029
七 匹 狼
2012-0
6-26
2013-0
6-27
非 公 开 发 行
23.00 23.08 800,000 18,400,000.00
18,464,000.00
注 ：基金 可 作 为 特 定 投资 者 ， 认购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
6.4.5.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
本基金本报告期 末 未 持 有 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限股 票 。
6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交易中作为 抵押 的 债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
无 。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券 正 回购
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无 。
6.4.6有助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其 他 事项
(1)
公 允 价值
(a)
不 以 公 允 价值 计 量 的金 融 工具
不 以 公 允 价值 计 量 的金 融 资 产 和 负 债主 要 包 括 应 收 款 项 和其 他 金 融负 债 ，其 账 面 价值 与 公 允 价值 相 差 很 小 。
(b)
以 公 允 价值 计 量 的金 融 工具
(i) 金 融 工具 公 允 价值 计 量 的 方 法
根据 在公 允 价值 计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值，公 允 价值 层 级 可 分 为 ：
第一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市场 上 (未经 调 整 )的报价 。
第二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推算 的 )可 观 察 到 的、 除 第一 层 级 中的 市场 报价 以 外 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市场数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 (不 可 观 察 输 入 值 )。
(ii) 各 层 次 金 融 工具 公 允 价值
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 以 公 允 价值 计 量 的金 融 工具 为交易 性金 融 资 产 ，其
中 属 于 第一 层 级 的 余 额为 1,213,815,521.11 元 ， 属 于 第二 层 级 的 余 额为 59,348,000.00
元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日：第一 层 级 1,400,686,503.71元 ，第二 层 级 102,159,000.00元 ， 无 第 三 层 级 )。
(iii) 公 允 价值所 属 层 次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所 上 市 的股 票 和 债 券， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包 括 涨跌 停 时 的 交易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公 开 发 行 等情况 ，本基金 分 别 于 停 牌 日 至 交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间 不 将 相关 股 票 和 债 券的公 允 价值 列 入 第一 层 级 ； 并 根据 估 值 调 整
中 采 用 的不 可 观 察 输 入 值对 于 公 允 价值的 影响 程 度，确 定 相关 股 票 和 债 券公 允 价值 应 属 第二 层 级 或第 三 层 级 。
(iv) 第 三 层 次 公 允 价值 余 额 和本期 变动 金 额
无 。
(2) 除 公 允 价值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
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17
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比例（ %）
1 权 益 投资 1,209,765,521.11 86.01
其中：股 票 1,209,765,521.11 86.01
2 固 定 收益 投资 63,398,000.00 4.51
其中： 债 券 63,398,000.00 4.51
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回 购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金合 计 129,769,004.65 9.23
6 其 他 各 项 资 产 3,611,376.96 0.26
7 合 计 1,406,543,902.72 100.00
7.2 期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资组合
金 额 单位 ：人 民币元
代 码 行 业 类 别 公 允 价值
占 基金资 产净 值
比例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 173,643,287.81 12.40
C 制 造 业 398,705,174.48 28.46
C0
食 品 、 饮 料 67,817,086.35 4.84
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 21,949,591.80 1.57
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 23,809,421.25 1.70
C5
电子 - -
C6
金 属 、 非 金 属 38,721,441.40 2.76
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 186,410,331.96 13.31
C8
医药 、 生 物 制 品 59,997,301.72 4.28
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电 力 、 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应业 63,239,898.76 4.51
E 建 筑 业 54,288,115.25 3.88
F 交通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 18,421,185.44 1.31
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18
H 批 发 和 零 售 贸 易 89,437,032.20 6.38
I 金 融 、保 险业 339,592,835.17 24.24
J 房 地 产业 42,827,705.40 3.06
K 社 会 服 务业 29,610,286.60 2.11
L 传 播 与 文 化 产业 - -
M 综 合 类 - -
合 计 1,209,765,521.11 86.36
7.3 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允 价值
占 基金资 产 净 值 比例 （ ％ ）
1 601166 兴 业 银行 6,645,840 86,263,003.20 6.16
2 601318 中国 平 安 1,683,108 76,985,359.92 5.50
3 600036 招 商 银行 5,667,381 61,887,800.52 4.42
4 000001 深 发 展 A(后 更 名 为
"平 安 银行 ")
2,940,000 44,570,400.00 3.18
5 600292 九 龙 电 力 3,258,736 43,210,839.36 3.08
6 600089 特变电 工 6,381,101 43,200,053.77 3.08
7 601628 中国人 寿 2,274,507 41,623,478.10 2.97
8 000983 西山 煤 电 2,506,428 39,100,276.80 2.79
9 000639 西王食 品 2,777,849 37,834,303.38 2.70
10 600997 开 滦 股份 3,467,616 36,305,939.52 2.59
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的半年度报告 正文。
7.4 报告期 内 股票 投资组合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资
产净 值 比例 （ ％ ）
1 000001 深 发 展 A(后 更 名 为
"平 安 银行 ")
48,311,657.00 2.94
2 000983 西山 煤 电 43,557,697.27 2.65
3 000968 煤 气 化 33,563,865.37 2.04
4 601669 中国 水 电 26,252,579.07 1.60
5 600388 龙 净 环 保 24,946,327.61 1.52
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19
6 600582 天 地 科 技 23,185,881.46 1.41
7 000338 潍柴 动 力 22,590,972.88 1.38
8 000712 锦 龙 股份 22,298,554.00 1.36
9 000728 国 元 证券 21,905,640.38 1.33
10 601628 中国人 寿 20,982,596.44 1.28
11 002029 七 匹 狼 18,400,000.00 1.12
12 600585 海 螺 水 泥 17,873,303.94 1.09
13 000002 万
科 Ａ 14,523,807.40 0.88
14 000598 兴蓉 投资 14,013,945.62 0.85
15 600320 振 华 重 工 13,316,505.65 0.81
16 601318 中国 平 安 13,160,018.50 0.80
17 300286 安 科 瑞 12,600,000.00 0.77
18 600362 江西铜 业 12,081,824.90 0.74
19 000639 西王食 品 11,416,469.88 0.70
20 600587 新 华 医疗 11,359,861.20 0.69
注 ： 买 入 金 额 按买 入 成交 金 额（成交 单 价 乘 以 成交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资
产净 值 比例 （ ％ ）
1 600079 人 福医药 46,171,763.58 2.81
2 000024 招 商 地 产 44,810,508.38 2.73
3 002038 双 鹭药 业 40,887,106.43 2.49
4 002029 七 匹 狼 34,519,783.67 2.10
5 600559 老白 干 酒 33,979,795.20 2.07
6 000656 金 科 股份 33,226,469.91 2.02
7 600535 天 士 力 32,065,410.51 1.95
8 000878 云 南 铜 业 30,053,148.07 1.83
9 000639 西王食 品 28,985,085.07 1.77
10 000157 中 联 重 科 24,986,747.91 1.52
11 600292 九 龙 电 力 24,130,652.06 1.47
12 000800 一 汽轿车 23,299,153.68 1.42
13 601166 兴 业 银行 21,335,715.00 1.30
14 600518 康 美 药 业 21,314,402.00 1.30
15 002649 博彦 科 技 20,908,496.26 1.27
16 002415 海 康 威视 20,425,750.26 1.24
17 600157 永 泰 能 源 20,115,346.33 1.23
18 000629 攀钢钒钛 19,954,997.04 1.22
19 000911 南宁糖 业 18,029,849.17 1.10
20 601318 中国 平 安 17,018,729.71 1.04
注 ： 卖 出金 额 按卖 出 成交 金 额（成交 单 价 乘 以 成交数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交易 费 用。
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7.4.3 买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股 票 的 成 本 （成交）总额 540,055,989.87
卖 出股 票 的 收 入 （成交）总额 808,057,094.38
注 ： 买 入 股 票成 本、 卖 出股 票收 入 均 按买卖 成交 金 额（成交 单 价 乘 以 成交数 量 ） 填 列 ，
不 考虑 相关 交易 费 用。
7.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资组合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比
例（ ％ ）
1 国 家 债 券 44,034,000.00 3.14
2 央 行 票 据 19,364,000.00 1.38
3 金 融 债 券 - -
其中： 政 策 性金 融 债 - -
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期 票 据 - -
7 可转 债 - -
8 其 他 - -
9 合 计 63,398,000.00 4.53
7.6 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价值
占 基金资 产净 值 比 例（ ％ ）
1 010513 05国 债 ⒀ 250,000 25,005,000.00 1.78
2 1101084 11央 行 票 据 84 200,000 19,364,000.00 1.38
3 019016 10国 债 16 100,000 9,939,000.00 0.71
4 019202 12国 债 02 90,000 9,090,000.00 0.65
7.7 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
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7.8 期末 按 公 允 价值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案调 查 或在报
告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情况。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金合 同规定 备选 股 票 库 之 外 的 情
况。
7.9.3期末其 他各 项 资产 构成
单位 ：人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 1,000,000.00
2 应 收 证券 清算款 1,487,795.83
3 应 收 股 利 26,197.38
4 应 收 利 息 1,047,461.11
5 应 收 申 购 款 49,922.64
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3,611,376.96
7.9.4 期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 处 于 转 股期的 可转换 债 券 。
7.9.5 期末 前十名股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 股 票 中不存在 流 通 受 限 情况。
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户 均持 有的 基金份 额
持 有份 额
占 总 份 额比 例
持 有份 额
占 总 份 额
比例
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78,612 21,458.97 132,447,342.36 7.85% 1,554,484,865.82 92.15%
8.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额总数（ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本 基金
439,720.69 0.03%
注 ： 1、本基金管理人的 高 级 管理人 员 、基金投资和 研究 部 门 负 责 人 持 有本基金份 额总
量 的 数 量 区 间为 10万 份 至 50万 份 （含） ；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金基金份 额总 量 的 数 量 区 间为 0至 10万 份 （含） 。
9
开放 式基金份额变动
单位 ：份
基金合 同 生效 日 （ 2006年 9月 29日 ） 基金份 额 总额
1,248,974,112.75
本报告期期 初 基金份 额总额 2,018,682,315.08
本报告期基金 总 申 购 份 额 57,362,597.88
减 ：本报告期基金 总 赎 回 份 额 389,112,704.78
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 1,686,932,208.18
10
重 大 事 件揭 示
10.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
10.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变动 。
本报告期内本基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 未发 生 重大人事 变动 。
10.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
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10.4
基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况。
10.6
管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人托管 业务 部 门 及其 相关 高 级 管理人 员无 受监 管 部 门 稽查 或 处 罚 的 情况。
10.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支 付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股 票交易 应 支付 该 券 商 的 佣 金 备 注
券 商 名 称 交易 单元 数 量
成交 金 额
占 当 期 股 票成 交总额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
申 银 万 国 1 7,044,310.21 0.53% 5,987.69 0.54% -
中国银 河 证券 1 2,254,000.00 0.17% 1,915.87 0.17% -
中 信 建 投 1 80,954,222.43 6.15% 66,476.43 6.03% -
北京 高 华 证券 1 325,357,416.11 24.70% 278,051.20 25.22% -
万 联 证券 1 - - - - -
中金公司 1 142,223,997.85 10.80% 116,528.02 10.57% -
英 大证券 1 - - - - -
中 航 证券 1 300,566,564.66 22.82% 256,830.47 23.30% -
德邦 证券 2 53,182,409.18 4.04% 43,211.04 3.92% -
瑞 银证券 1 405,530,163.81 30.79% 333,392.74 30.24% -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1)资 力 雄厚 ， 信 誉良 好 ；
(2)财务 状 况 良 好 ， 各 项 财务指标 显示 公司 经 营状 况 稳 定 ；
(3)经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
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(4)内 部 管理 规 范 、 严 格 ， 具 备 健全 的内 控制 度，并 能 满足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
(5)公司 具 有 较 强 的 研究 能 力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息服 务 ； 能
根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告 。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 （ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ） ，并 经 公司 批 准 。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债 券 交易 回 购 交易 权 证 交易
券 商 名 称
成交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额 的 比例
成交 金 额
占 当 期 回 购 成交总 额 的 比例
成交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比例
申 银 万 国 - - - - - -
中国银 河 证券 - - - - - -
中 信 建 投 - - - - - -
北京 高 华 证券 9,939,000.00 49.89% - - - -
万 联 证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
英 大证券 - - - - - -
中 航 证券 9,981,343.41 50.11% - - - -
德邦 证券 - - - - - -
瑞 银证券 - - - - - -
