国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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国泰沪深 300指数证券投资基金
2012年半年度报告摘要
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
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1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。 本半年度报告 已经 三分之 二 以上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2012年 8月 22日 复核了 本 报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证
复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏 。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现。 投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新。
本半年度报告摘要摘 自 半年度报告 正文 ，投资 者欲了解详细 内容， 应阅读 半年度报告 正 文。
本报告中 财务 资料 未经审计。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 简称 国泰沪深 300指数
基金 主代码 020011
交 易 代码
020011
基金 运作 方式 契约型开放式
基金 合同 生效 日 2007年 11月 11日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 10,158,542,086.11份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目 标
本基金 运用以 完 全 复 制为目 标 的指数 化 投资 方 法， 通 过 严格 的投资 约束 和数 量
化 风险 控制手段 ， 力争控制 本基金的 净值 增 长 率与 业绩 衡量 基准 之 间 的日 平均 跟踪 误 差 不 超 过 0.35%，实 现 对沪深 300 指数的有 效跟踪 。
投资 策 略
本基金 为 以 完 全 复 制为目 标 的指数基金， 按照成 份股在沪深 300指数中的基准 权 重 构建 指数 化 投资 组合。 当预 期 成 份股 发 生调 整和 成 份股 发 生 配 股、 增 发 、 分 红 等 行 为时 ， 以 及 因 基金的 申购 和 赎回 对本基金 跟踪 标 的指数的 效果可能 带
来 影响时 ，基金管理人会对投资 组合 进 行 适当调 整， 以 便 实 现 对 跟踪 误 差 的有 效控制 。
业绩 比较 基准 90%× 沪深 300指数 收益率 +10%× 银行 同业 存 款收益率 。
风险 收益特征 本基金 属 于 中 高 风险 的证券投资基金 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名 称
国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李峰 唐州徽
联系电话
021-38561600转 010-66594855
信 息披露负 责人
电子邮 箱
xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务 电话 （ 021） 38569000， 95566
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400-888-8688
传 真 021-38561800 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载基金半年度报告 正文 的管理人 互 联 网网址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备置地点 上 海市世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期 已 实 现 收益 -208,985,538.26
本期 利润 273,241,182.56
加 权平均 基金份 额 本期 利润 0.0260
本期基金份 额 净值 增 长 率 5.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
期 末可 供 分配 基金份 额 利润
-0.1924
期 末 基金资 产净值 5,141,989,968.59
期 末 基金份 额 净值 0.506
注 ： 1.本期 已 实 现 收益 指基金本期 利 息收 入 、投资 收益 、其 他 收 入（ 不 含 公 允价 值 变动 收益 ）扣除相关费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收益 加 上 本期公 允价 值 变动 收益 。
2.所述基金 业绩 指 标 不 包括持 有人 认 购 或 交 易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收益 水 平 要 低 于 所 列 数 字。
3． 对期 末可 供 分配利润 ， 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未分配利润 与 未分配利润 中 已 实 现 部
分 的 孰低 数 （ 为 期 末 余 额 ，不 是 当 期 发 生 数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比较 基 准 收益率 ③
业绩 比较 基 准 收益率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 一个月 -5.24% 1.00% -5.83% 0.98% 0.59% 0.02%
过 去 三 个月 1.20% 1.03% 0.30% 1.01% 0.90% 0.02%
过 去六 个月 5.42% 1.23% 4.57% 1.20% 0.85% 0.03%
过 去 一年 -17.72% 1.26% -17.17% 1.21% -0.55% 0.05%
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过 去 三 年 -20.44% 1.47% -19.45% 1.41% -0.99% 0.06%
自 基金 合同
生效 起至 今
-49.35% 1.87% -46.20% 1.84% -3.15% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰沪深 300指数证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率与 业绩 比较 基准 收益率 历史走势 对 比 图
（ 2007年 11月 11日 至 2012年 6月 30日 ）
注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2007年 11月 11日，本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束时 ， 各 项 资 产配 置 比 例符 合合同 约 定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一 。 公司 注册 资本 为 1.1亿元 人 民币 ，公司 注册
地 为 上 海 ，并在 北京 和深 圳设 有 分 公司 。
截 至 2012年 6月 30日，本基金管理人共管理 3只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优 势 可 分 离 交 易 股 票 型 证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )，
以 及 23只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金
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（包括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、
国泰金 马稳健 回 报证券投资基金、国泰 货 币市 场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券
投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精选混 合 型 证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票 型 证券投资基金、国泰沪深 300
指数证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区 位 优 势 股 票 型 证券投资基金、国泰中 小盘 成 长 股 票 型 证券投资基金 （ LOF） （ 由 金 盛 证券投资基金 转型 而 来 ） 、国泰 纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰 价 值经 典 股 票 型 证券投资基金 （ LOF） 、 上 证 180金 融 交 易型开放式 指数证券投资基金、国泰 上 证 180
金 融 交 易型开放式 指数证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型 证券投资基金、国泰事 件驱
动 策 略 股 票 型 证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级 债 券 型 证券投资基金、中 小板 300成 长交 易 型开放式 指数证券投资基金、国泰中 小板 300成 长交 易型开放式 指数证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优选 股 票 型 证券投资基金、国泰大 宗商 品 配 置 证券投资基金 （ LOF） 。 另外 ，
本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目 前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成为 首批 获 准 开 展 特 定 客户 资 产 管理 业务 （ 专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成为目 前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌 照 ” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专 户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任 本基金的基金 经 理 （ 助 理 ） 期限
姓名 职 务
任 职 日期 离 任 日期
证券 从 业 年限
说明
章赟 本基金的基
金 经 理、国泰
上 证 180 金 融 ETF、国泰 上 证 180 金 融 ETF联 接 、
国泰中 小板
300 成 长 ETF、国泰中 小板 300 成 长 ETF联 接
的基金 经 理
2011-05-09 - 6 博士 。 曾 任 职 于 平 安 资 产 管理公司 。
2008年 5月 加 盟 国泰基金管理有限公 司， 任 数 量 金 融 分 析师 ， 2010年 3月 至 2011年 5月 任 国泰沪深 300指数基金的 基金 经 理 助 理 ； 2011年 3月 起 担 任上 证
180金 融 交 易型开放式 指数证券投资基 金、国泰 上 证 180金 融 交 易型开放式 指
数证券投资基金 联 接 基金的基金 经 理 ；
2011年 5月 起 兼 任 国泰沪深 300指数证 券投资基金的基金 经 理 ； 2012年 3月 起 兼 任 中 小板 300成 长交 易型开放式 指数 证券投资基金、国泰中 小板 300成 长交
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易型开放式 指数证券投资基金 联 接 基
金的基金 经 理 。
林 海 本基金的基
金 经 理
2011-07-15 - 12 硕士研究 生 。 曾 任 职 于 银 河 证券 。 2003
年 7月 加入 国泰基金管理有限公司， 曾
任 研究员 、基金 经 理 助 理， 2009年 10
月 至 2010年 10月 任 国泰 稳健 增 值 混 合 型 资 产 管理 计 划 的投资 经 理， 2009 年
11月 至 2011年 2月 任 国泰 隆腾 红 利 灵 活 配 置 型 -09 年第一期资 产 管理 计 划 的 投资 经 理， 2011年 4月 至 2011年 6月
任财 富 管理中 心 投资大 使 ， 2011年 7月
起任 国泰沪深 300指数基金的基金 经 理 。
徐皓 本基金的基
金 经 理 助 理、
国泰 上 证 180
金 融 ETF、国
泰 上 证 180
金 融 ETF联
接 、国泰中 小 板 300 成 长 ETF、国泰中 小板 300 成 长 ETF联 接
的基金 经 理
助 理
2011-06-03 - 5 硕士 ， FRM，中 级 经 济师 ， 注册 黄 金投 资 分 析师 。 曾 任 职 于 中国 工商 银行 总 行 资 产 托管 部 。 2010年 5月 加 盟 国泰基 金， 任 高 级 风 控 经 理 。 2011年 6月 起 担
任上 证 180金 融 交 易型开放式 指数证券 投资基金、国泰 上 证 180金 融 交 易型开 放式 指数证券投资基金 联 接 基金及国
泰沪深 300指数证券投资基金的基金 经
理 助 理 ； 2012年 3月 起 兼 任 中 小板 300
成 长交 易型开放式 指数证券投资基金、
国泰中 小板 300成 长交 易型开放式 指数 证券投资基金 联 接 基金的基金 经 理 助
理 。
注 ： 1、 此处 的 任 职 日期和 离 任 日期 均 指公司 决定 生效 之 日， 首 任 基金 经 理， 任 职 日期
为 基金 合同 生效 日 。
2、证券 从 业 的 含 义遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格 遵 守《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公
司公 平 交 易制 度指导 意 见》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵 守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人 合 法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控
制 风险 的基 础 上 为 持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和
基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交 易 、 操纵 市 场 和不 当 关 联 交 易 及其 他 违 规 行 为 ， 信 息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间
严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理
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和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合 法 权益 。
4.3 管理人对报告期内 公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格 遵 守《 证券投资基金管理公司公 平 交 易制 度指导 意 见》 的 相关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流程 ，对 各环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平 交 易 和 利 益 输 送的 异常 交 易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资 策略 和运 作分析
2012年 上 半年，资本 市 场受 宏观 调控放 松 预 期 走 出一 波 上 升 行 情 ， 上 证 综 指 最 高 触 及
年内 高 点 2478.38点 ，沪深 300指数 涨幅 一度 超 过 15%， 后 受 累 经 济 持 续 下 行担 忧 及 欧 债 危
机 持 续 发 酵 的不 利 影响 ，股指 持 续 走 弱 ，沪深 300指数 最终涨幅 4.9%，整 体呈 现 先扬 后 抑 的 走势 。
本报告期内， 我们 根据 对 市 场 行 情 的 分 析 判断 以 及日 常 申购赎回 情况 ，对股 票 仓位 及 现
金 头寸 进 行 了合 理 安 排 ； 在 交 易 策 略 上 ， 我们 严格按照 基金 合同 要 求 实 现了 对沪深 300指数 的有 效跟踪 ， 避免 不 必 要的 主 动 操 作 ， 减 少 了交 易 冲击 成 本 。 报告期内，本基金的日 均跟踪
误 差为 0.058%， 符 合 基金 合同规定 的日 均跟踪 误 差 不 超 过 0.35%的 规定。 本基金 跟踪 误 差 来
源 主 要 是 成 份股 分 红 所带 来 的 影响 。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 2012年 上 半年 净值 增 长 率为 5.42%， 同 期 业绩 比较 基准 收益率为 4.57%。
4.5 管理人对 宏观 经 济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展 望 2012年 下 半年， 信 贷需求 不 足 以 及 经 济 下 行 尚 未 触底 企稳 ， 上 市 公司中报 业绩 下
滑 的 负 面 影响 和 经 济 数 据 的不确 定 性 可能 使 市 场 继 续 保 持 谨慎 。 然 而 政府 及 监 管 层面 出 台 更 多稳 增 长 的 财 政政 策 及 货 币 政 策 持 续放 松 的 概 率较 大， 外 围 环 境 的 冲击逐步弱 化 ，在一 定 程 度 上 有 利于 缓 解 投资 者 的 悲观 情 绪 及 市 场 的 杀跌 动 能 。
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在 通 胀 持 续 下 行 以 及 前 期 稳 增 长 政 策 累 计作用 下 ， 随着 上 市 公司 业绩 下滑 的 风险 逐步释 放 以 及实 体 经 济 触底 企稳 ， 预 计 下 半年中 后 期大 盘 出 现 阶 段 性 企稳 上 涨 的 概 率较 大， 届 时 市
场 的整 体 运 行 态 势 及投资 者 的 参 与 热 情 将 有所 好 转 。
我们 坚 信 沪深 300这 一中国 经 济 最 具 代表 性的指数的 长 期 增 长 空 间 是 不 言 而 喻 的 。 基 于 长 期投资、 价 值 投资的理 念 ，投资 者 可 积极 利用 沪深 300指数基金 这 一 优 良 的资 产配 置 工 具 ， 把握 中国 经 济 长 期 增 长 机 会 。
4.6 管理人对报告期内基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按照 相关 法律法 规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相关 制 度及 流程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合
理 。 报告期内 相关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核。 公司 估 值 委 员 会 由主 管 运 营副 总 经 理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能力 。 基金 经 理 如 认 为 估 值 有 被歪曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在 任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化为 最 高 准 则。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配 情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法 规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未
实 施 的 利润。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下 称 “ 本托管人 ” ） 在对国泰沪深 300指数证 券投资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严格 遵 守《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 ，完 全
尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务。
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运 作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合同 和托管 协 议 的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要的 监 督 ，对基金资 产净值 的 计 算 、基金
份 额申购赎回 价 格 的 计 算 以 及基金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人
存在 损害 基金份 额 持 有人 利 益 的行 为 。
5.3 托管人对本半年度报告 中 财务信息 等 内 容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 收益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （注 ： 财务 会 计 报告中 的 “ 金 融 工 具 风险 管理 ” 部 分未 在托管人 复核 范 围 内 ） 、投资 组合 报告 等 数 据 真实、准确和 完整 。
6 半年度财务会计报告（ 未 经 审 计）
6.1 资产 负债 表
会 计主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
资 产
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
银行存 款 211,241,415.62 266,148,717.95
结 算 备 付 金 2,434,138.65 368,134.53
存出保证金 500,000.00 638,549.12
交 易 性金 融 资 产 4,946,590,677.89 4,803,971,305.38
其中：股 票 投资 4,813,032,095.79 4,679,152,144.38
基金投资 - -
债 券投资 133,558,582.10 124,819,161.00
资 产 支 持 证券投资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返售 金 融 资 产 - -
应 收 证券 清算 款 - -
应 收 利 息 1,860,585.05 1,458,058.20
应 收 股 利 9,314,371.40 -
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应 收申购款 1,377,699.99 1,249,349.32
递延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 5,173,318,888.60 5,073,834,114.50
负债 和 所有者权 益
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证券 清算 款 19,860,103.61 -
应 付 赎回款 5,290,121.81 1,065,249.82
应 付 管理人报 酬 2,224,002.36 2,191,721.46
应 付 托管 费 444,800.48 438,344.28
应 付销售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 626,895.49 229,073.78
应交 税 费 652,003.80 652,003.80
应 付 利 息 - -
应 付 利润 - -
递延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 2,230,992.46 947,314.22
负 债 合计 31,328,920.01 5,523,707.36
所有者权 益 ：
实 收 基金 7,096,643,108.87 7,375,127,278.06
未分配利润 -1,954,653,140.28 -2,306,816,870.92
所有 者 权益 合计 5,141,989,968.59 5,068,310,407.14
负 债 和所有 者 权益总 计 5,173,318,888.60 5,073,834,114.50
注 ：报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净值 0.506 元 ，基金份 额总额
10,158,542,086.11份 。
6.2 利润 表
会 计主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
项 目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011
年 6月 30日
一、 收 入 292,635,883.54 -56,739,266.13
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
12
1.利 息收 入 3,449,334.41 2,094,539.73
其中：存 款 利 息收 入 885,196.65 1,261,089.52
债 券 利 息收 入 2,564,137.76 833,450.21
资 产 支 持 证券 利 息收 入 - -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入 - -
其 他 利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损 失 以 “ -” 填 列） -193,654,736.94 -33,400,853.18
其中：股 票 投资 收益 -254,236,425.80 -87,243,268.61
基金投资 收益 - -
债 券投资 收益 - 2,135,259.02
资 产 支 持 证券投资 收益 - -
衍 生 工 具 收益 - -
股 利 收益 60,581,688.86 51,707,156.41
3.公 允价 值 变动 收益 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列） 482,226,720.82 -27,465,227.95
4.汇兑 收益 （ 损 失 以 “ － ” 号 填 列） - -
5.其 他 收 入（ 损 失 以 “ -” 号 填 列） 614,565.25 2,032,275.27
减：二、费用 19,394,700.98 26,294,417.29
1． 管理人报 酬 13,574,963.14 17,149,922.84
2． 托管 费 2,714,992.69 3,429,984.63
3． 销售 服 务 费 - -
4． 交 易 费 用 2,341,248.52 4,787,731.41
5． 利 息 支 出 - -
其中： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出 - -
6． 其 他费 用 763,496.63 926,778.41
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -”号填列 ） 273,241,182.56 -83,033,683.42
减 ：所 得 税 费 用 - -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”号填列 ） 273,241,182.56 -83,033,683.42
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会 计主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 7,375,127,278.06 -2,306,816,870.92 5,068,310,407.14
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值
变动 数 （ 本期 利润 ）
- 273,241,182.56 273,241,182.56
三 、本期基金份 额 交 易 产 生 的基金 -278,484,169.19 78,922,548.08 -199,561,621.11
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
13
净值 变动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
其中： 1.基金 申购款 887,942,880.38 -220,913,239.45 667,029,640.93
2.基金 赎回款 -1,166,427,049.57 299,835,787.53 -866,591,262.04
四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利
润产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 7,096,643,108.87 -1,954,653,140.28 5,141,989,968.59
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 8,479,859,022.19 -859,441,068.15 7,620,417,954.04
二、本期 经 营 活 动 产 生 的基金 净值
变动 数 （ 本期 利润 ）
- -83,033,683.42 -83,033,683.42
三 、本期基金份 额 交 易 产 生 的基金
净值 变动 数 （ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
-1,420,836,912.10 93,774,567.06 -1,327,062,345.04
其中： 1.基金 申购款 908,131,003.37 -104,822,167.88 803,308,835.49
2.基金 赎回款 -2,328,967,915.47 198,596,734.94 -2,130,371,180.53
四 、本期 向 基金份 额 持 有人 分配利
润产 生 的基金 净值 变动（ 净值 减 少 以 “ -” 号 填 列）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益 （ 基金 净值 ） 7,059,022,110.09 -848,700,184.51 6,210,321,925.58
报告 附 注 为 财务 报 表 的 组 成 部 分。
本报告 6.1至 6.4， 财务 报 表由 下 列 负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机 构负 责人： 王骏
6.4 报表 附注
6.4.1本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年度报告 相一致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.2 差错更正 的说明
无 。
6.4.3 关联 方 关系
6.4.3.1 本报告期 存在控制关系 或其 他 重 大 利 害 关系 的 关联 方 发 生变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联方 未发 生 变 化 。
6.4.3.2 本报告期与基金 发 生 关联交易 的 各 关联 方
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14
关 联方名 称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注册登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交 易均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
6.4.4 本报告期及 上 年度 可 比期间的 关联 方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方 交易 单元进 行 的 交易
无 。
6.4.4.2关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基金管理 费
单位 ：人 民币元
项目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的管 理 费
13,574,963.14 17,149,922.84
其中： 支付销售 机 构 的 客户 维 护 费
2,537,735.39 1,508,966.23
注 ： 支付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 0.5%的年 费 率 计 提 ，
逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公 式为 ：日管理人报 酬＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.5% / 当 年 天 数 。
6.4.4.2.2基金托管 费
单位 ：人 民币元
项目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支付 的托 管 费
2,714,992.69 3,429,984.63
注 ： 支付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.1%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。
其 计 算 公 式为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.1% / 当 年 天 数 。
6.4.4.3 与 关联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
无 。
6.4.4.4各 关联 方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运 用 固 有 资金投资本基金的情况
无 。
6.4.4.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的其 他 关联 方投资本基金的情况
份 额 单位 ：份
关 联方名 称
本期 末
2011年 6月 30日
上 年度 末
2010年 12月 31日
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15
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比 例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额 占 基金 总 份 额 的 比 例
中国银行 扬 州 营
业 部
793,142.22 0.01% 2,593,142.22 0.02%
6.4.4.5 由 关联 方 保 管的 银 行存 款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单位 ：人 民币元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日 关 联方名 称
期 末 余 额 当 期 利 息收 入 期 末 余 额 当 期 利 息收 入
中国银行 211,241,415.62 869,331.80 329,823,811.51 1,244,556.15
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国银行保管， 按 银行 同业利 率 计 息 。
6.4.4.6
本基金 在 承销 期内 参 与 关联 方 承销 证券的情况
无 。
6.4.4.7其 他 关联交易事项 的说明
无 。
6.4.5 期末（ 2012年 6月 30日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.5.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额 单位 ：人 民币元
6.4.5.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代码
证券 名 称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类 型
认 购
价 格
期 末 估 值 单价
数 量
（单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备注 600489
中金 黄 金
2011-08-
18
2012-08-
13
非 公 开 发 行
24.97 21.52
900,00
0
22,473,00
0.00
19,368,00
0.00
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开 设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种方式进 行 新 股 申购 。
其中基金 作 为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认 购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订 申购 协 议 的 规 定 ，在 新 股 上 市后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作 为 个人投资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新
股， 从 新 股 获 配 日 至新 股 上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。 此外 ，基金 还 可 作 为特 定 投资 者 ， 认 购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认 购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
6.4.5.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
金 额 单位 ：人 民币元
股 票
代码
股 票
名 称
停 牌 日 期
停 牌
期 末
估 值
复 牌
日期
复 牌
开 盘
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备注
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16
原 因
单价 单价
00250
0
山西 证券
2012-05-
15
重 大 事 项
8.19 - - 499,393
4,471,708.
59
4,090,028.
67
注 ：本基金 截 至 2012年 6月 30日 止 持 有 以上 因 公 布 的重大事 项可能 产 生 重大 影响 而 被 暂 时 停 牌 的股 票 ， 该类 股 票 将 在所公 布 事 项 的重大 影响 消 除后 ， 经交 易 所 批 准 复 牌 。
6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交易中作为 抵押 的 债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
无 。
6.4.5.3.2 交易所市场债 券 正 回购
无 。
6.4.6 有 助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其 他 事项
(1)公 允价 值
(a)不 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允价 值计 量 的金 融 资 产 和 负 债 主 要 包括 应 收款项 和其 他 金 融 负 债 ，其 账 面 价 值 与
公 允价 值 相 差 很 小 。
(b)以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
(i) 金 融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ，公 允价 值 层 级 可 分 为 ：
第一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第二 层 级 ： 直 接 (比 如取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推算 的 )可 观 察到 的、 除 第一 层 级 中的 市 场 报 价 以 外 的资 产 或 负 债 的 输 入 值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察到 的 市 场 数 据以 外 的 变 量为 基 础 确 定 的资 产 或 负 债 的 输 入 值 (不 可 观 察 输 入 值 )。
(ii) 各 层 次 金 融 工 具 公 允价 值
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 中 属 于 第一 层 级 的 余 额
为 4,803,100,649.22 元 ， 属 于 第二 层 级 的 余 额为
143,490,028.67 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日：第一 层 级 4,656,365,136.62元 ，第二 层 级 147,606,168.76元 ，
无 第 三 层 级 )。
(iii) 公 允价 值 所 属 层 次 间 的重大 变动
对 于 证券 交 易 所 上 市 的股 票 和 债 券， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃 (包括 涨跌 停 时
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
17
的 交 易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公 开 发 行 等情况 ，本基金 分 别 于 停 牌 日 至交 易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交 易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间 不 将 相关 股 票 和 债 券的公 允价 值 列入 第一 层 级； 并 根据 估 值 调 整
中 采 用 的不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允价 值 的 影响 程 度，确 定 相关 股 票 和 债 券公 允价 值应 属 第二 层 级 或第 三 层 级 。
(iv) 第 三 层 次 公 允价 值 余 额 和本期 变动 金 额
无 。
(2)除 公 允价 值 外 ， 截 至 资 产 负 债 表 日本基金 无 需 要 说明 的其 他 重要事 项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 项目 金 额 占 基金 总 资 产 的 比 例（ %）
1 权益 投资 4,813,032,095.79 93.04
其中：股 票 4,813,032,095.79 93.04
2 固 定 收益 投资 133,558,582.10 2.58
其中： 债 券 133,558,582.10 2.58
资 产 支 持 证券 - -
3 金 融 衍 生品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式回购 的 买 入 返售 金 融 资 产 - -
5 银行存 款 和 结 算 备 付 金 合计 213,675,554.27 4.13
6 其 他各 项 资 产 13,052,656.44 0.25
7 合计 5,173,318,888.60 100.00
7.2 期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资组合
7.2.1 指数投资期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资组合
金 额 单位 ：人 民币元
代码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 29,072,408.52 0.57
B 采 掘 业 497,148,084.11 9.67
C 制 造 业 1,658,561,561.71 32.26
C0
食 品 、 饮 料 361,217,629.00 7.02
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 14,013,732.35 0.27
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
18
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 89,225,638.22 1.74
C5
电子 52,970,418.63 1.03
C6
金 属 、 非 金 属 393,623,417.11 7.66
C7
机 械 、 设备 、 仪 表 519,393,098.38 10.10
C8
医药 、 生 物 制品 226,529,006.76 4.41
C99
其 他 制 造 业 1,588,621.26 0.03
D 电力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 105,455,243.18 2.05
E 建 筑 业 135,292,380.79 2.63
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 131,247,148.39 2.55
G 信 息 技术 业 141,525,719.89 2.75
H 批 发 和 零 售 贸 易 125,240,422.02 2.44
I 金 融 、保 险业 1,488,042,195.31 28.94
J 房 地 产业 264,944,917.39 5.15
K 社 会 服 务业 42,536,863.52 0.83
L 传 播 与 文 化 产业 10,034,761.96 0.20
M 综 合 类 78,568,839.15 1.53
合计 4,707,670,545.94 91.55
7.2.2 积极 资期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资组合
金 额 单位 ：人 民币元
代码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 3,344,851.00 0.07
C 制 造 业 36,951,764.87 0.72
C0
食 品 、 饮 料 2,160,120.30 0.04
C1
纺织 、 服 装 、 皮毛 1,401,022.10 0.03
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造纸 、 印刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 8,786,068.70 0.17
C5
电子 16,586,387.00 0.32
C6
金 属 、 非 金 属 5,791,600.37 0.11
C7
机 械 、 设备 、 仪 表 2,226,566.40 0.04
C8
医药 、 生 物 制品 - -
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 25,290,837.00 0.49
E 建 筑 业 14,784,206.85 0.29
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信 息 技术 业 - -
H 批 发 和 零 售 贸 易 5,914,259.13 0.12
I 金 融 、保 险业 8,659,221.48 0.17
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告摘要
19
J 房 地 产业 8,570,849.52 0.17
K 社 会 服 务业 - -
L 传 播 与 文 化 产业 1,845,560.00 0.04
M 综 合 类 - -
合计 105,361,549.85 2.05
7.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
7.3.1期末指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前十名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 601318 中国 平 安 3,393,221 155,205,928.54 3.02
2 600036 招 商 银行 12,542,994 136,969,494.48 2.66
3 600016 民 生 银行 22,866,055 136,967,669.45 2.66
4 601328 交 通 银行 23,222,644 105,430,803.76 2.05
5 600519 贵 州 茅 台 424,009 101,401,752.35 1.97
6 601166 兴 业 银行 7,636,507 99,121,860.86 1.93
7 600000 浦 发 银行 11,350,660 92,280,865.80 1.79
8 600030 中 信 证券 7,007,939 88,510,269.57 1.72
9 000002 万 科 Ａ 9,796,572 87,287,456.52 1.70
10 600837 海 通 证券 8,205,055 79,014,679.65 1.54
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的半年度报告 正文。
7.3.2期末 积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 前五名股票 投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产 净值 比 例 （ ％ ）
1 600011 华 能 国 际 3,921,060 25,290,837.00 0.49
2 002081 金 螳 螂 275,196 10,457,448.00 0.20
3 000046 泛 海 建 设 1,917,416 8,570,849.52 0.17
4 002241 歌尔声 学 231,800 8,458,382.00 0.16
5 000725 京 东 方 Ａ 4,255,500 8,128,005.00 0.16
注 ：投资 者欲了解 本报告期 末 基金投资的所有股 票 明细 ， 应阅读 登 载 于 本基金管理人 网 站 的半年度报告 正文。
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20
7.4 报告期内 股票 投资组合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资
产净值 比 例 （ ％ ）
1 601818 光 大银行 35,737,099.85 0.71
2 600011 华 能 国 际 24,701,967.81 0.49
3 601288 农 业 银行 23,307,462.80 0.46
4 600015 华夏 银行 14,306,782.70 0.28
5 600016 民 生 银行 13,286,378.84 0.26
6 601328 交 通 银行 12,269,699.94 0.24
7 600036 招 商 银行 11,829,285.57 0.23
8 600000 浦 发 银行 11,574,479.07 0.23
9 002081 金 螳 螂 10,519,080.23 0.21
10 000046 泛 海 建 设 8,997,468.88 0.18
11 000157 中 联 重 科 8,653,787.05 0.17
12 601166 兴 业 银行 8,356,146.67 0.16
13 000725 京 东 方 Ａ 8,295,845.00 0.16
14 600104 上 汽集团 8,231,682.58 0.16
15 601398 工商 银行 8,109,325.57 0.16
16 601088 中国 神华 8,054,820.79 0.16
17 600519 贵 州 茅 台 7,923,298.97 0.16
18 601318 中国 平 安 7,869,449.69 0.16
19 002241 歌尔声 学 7,862,049.59 0.16
20 000063 中 兴 通 讯 7,683,165.17 0.15
注 ： 买 入 金 额按 买 入 成 交 金 额 （ 成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交 易 费 用。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 股 票 代码 股 票 名 称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资
产净值 比 例 （ ％ ）
1 600016 民 生 银行 20,496,091.32 0.40
2 600036 招 商 银行 18,927,630.26 0.37
3 601328 交 通 银行 17,746,978.34 0.35
4 600000 浦 发 银行 16,614,897.43 0.33
5 601318 中国 平 安 15,592,484.49 0.31
6 601166 兴 业 银行 13,737,110.00 0.27
7 601818 光 大银行 12,339,740.41 0.24
8 601088 中国 神华 12,198,924.91 0.24
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9 600519 贵 州 茅 台 12,023,241.67 0.24
10 601727 上 海 电 气 11,808,312.97 0.23
11 601288 农 业 银行 11,619,450.73 0.23
12 600837 海 通 证券 10,723,174.28 0.21
13 000002 万 科 Ａ 10,223,943.77 0.20
14 601398 工商 银行 10,090,945.61 0.20
15 600030 中 信 证券 9,860,643.27 0.19
16 601899 紫 金 矿 业 9,844,422.03 0.19
17 601601 中国 太 保 9,180,411.51 0.18
18 000858 五 粮 液 8,949,625.68 0.18
19 600547 山 东 黄 金 8,888,747.30 0.18
20 002155 辰 州 矿 业 8,466,059.63 0.17
注 ： 卖 出金 额按 卖 出 成 交 金 额 （ 成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关 交 易 费 用。
7.4.3 买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单位 ：人 民币元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交 ） 总额 759,137,017.81
卖 出股 票 的 收 入（ 成 交 ） 总额 852,975,940.32
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收 入 均按 买卖 成 交 金 额 （ 成 交 单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关 交 易 费 用。
7.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资组合
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 品种 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融债 券 120,032,000.00 2.33
其中： 政 策 性金 融债 120,032,000.00 2.33
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期 票 据 - -
7 可转 债 13,526,582.10 0.26
8 其 他 - -
9 合计 133,558,582.10 2.60
7.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 债 券投资明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 代码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例（ ％ ）
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1 110239 11国 开 39 1,000,000 100,020,000.00 1.95
2 110242 11国 开 42 200,000 20,012,000.00 0.39
3 113003 重 工 转 债 84,680 8,840,592.00 0.17
4 110018 国 电转 债 28,960 3,257,131.20 0.06
5 113002 工 行 转 债 13,110 1,428,858.90 0.03
7.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前十名 资产 支持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支 持 证券 。
7.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排名 的 前五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证 。
7.9 投资组合报告 附注
7.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或在报
告 编 制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责、 处 罚 的 情况。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情
况。
7.9.3期末其 他各 项 资产 构成
单位 ：人 民币元
序 号 名 称 金 额
1 存出保证金 500,000.00
2 应 收 证券 清算 款 -
3 应 收 股 利 9,314,371.40
4 应 收 利 息 1,860,585.05
5 应 收申购款 1,377,699.99
6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 13,052,656.44
7.9.4期末 持 有 的 处于转股 期的 可 转换 债 券明 细
金 额 单位 ：人 民币元
序 号 债 券 代码 债 券 名 称 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比 例（ ％ ）
1 110018 国 电转 债 3,257,131.20 0.06
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2 113002 工 行 转 债 1,428,858.90 0.03
7.9.5.1期末指数投资 前十名股票 中存在 流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 指数投资中不存在 流 通 受 限 情况。
7.9.5.2期末 积极 投资 前五名股票 中存在 流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 五 名 积极 投资中不存在 流 通 受 限 情况。
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结构
份 额 单位 ：份
持 有人 结 构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户 均 持 有的 基金份 额
持 有份 额
占 总 份 额比 例
持 有份 额
占 总 份 额
比 例
253,205 40,119.83 2,260,452,589.40 22.25% 7,898,089,496.71 77.75%
8.2 期末基金管理人的 从 业人 员持 有 本基金的情况
项目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比 例
基金管理公司所有 从 业 人 员 持 有本 基金
8,203,661.61 0.08%
注 ： 1、本基金管理人的 高 级 管理人 员 、基金投资和 研究 部 门 负 责人 持 有本基金份 额总
量 的数 量 区 间为 100万 份 以上 ；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金基金份 额总量 的数 量 区 间为 0。
9
开放 式基金份额变动
单位 ：份
基金 合同 生效 日 （ 2007年 11月 11日 ） 基金份
额总额
347,989,794.67
本报告期期 初 基金份 额总额 10,557,466,420.93
本报告期基金 总申购 份 额 1,270,964,719.90
减 ：本报告期基金 总赎回 份 额 1,669,889,054.72
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 10,158,542,086.11
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24
10 重 大 事 件揭 示
10.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额 持 有人大会 决 议 。
10.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变动 。
本报告期内本基金托管人的 专 门 基金托管 部 门 未发 生 重大人事 变动 。
10.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4
基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改 变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改聘 情况。
10.6
管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人托管 业务 部 门 及其 相关 高 级 管理人 员 无 受 监 管 部 门稽查 或 处 罚 的 情况。
10.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有关 情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支 付 情况
金 额 单位 ：人 民币元
股 票 交 易 应 支付该 券 商 的 佣 金 备注
券 商 名 称 交 易 单元 数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交 总额 佣 金
占 当 期 佣 金 总量 的 比 例
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的 比 例
申 银 万 国 1 225,261,187.74 14.05% 191,471.23 16.38% -
银 河 证券 1 90,242,504.95 5.63% 73,322.62 6.27% -
安 信 证券 1 - - - - -
瑞 银证券 1 341,388,186.80 21.29% 281,628.46 24.09% -
万 联 证券 1 - - - - -
红 塔 证券 1 946,523,038.01 59.03% 622,618.64 53.26% -
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉 良好 ；
(2) 财务 状 况 良好 ， 各 项 财务 指 标 显示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的要 求 ；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展 趋 势 及证券 市 场 走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定 要 求 ， 提 供 专 门 研究 报告 。
选 择 程 序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见 （ 调 整 名 单 及 调 整 原 因 ）， 经 公司 批 准 。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其 他 证券投资的情况
金 额 单位 ：人 民币元
债 券 交 易 回购 交 易 权 证 交 易
券 商 名 称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交 总额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 回 购成 交 总 额 的 比 例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交 总额 的 比 例
申 银 万 国 - - - - - -
银 河 证券 - - - - - -
安 信 证券 - - - - - -
瑞 银证券 - - - - - -
万 联 证券 - - - - - -
红 塔 证券 - - - - - -
