国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
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国泰沪深 300指数证券投资基金
2012年半年度报告
2012年 6月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告 已经 三分之 二 以上独立 董事 签字同意 ，并 由 董事 长签发 。
基金托管人中国银行股份有限公司 根据 本基金 合同规定 ， 于 2012年 8月 22日 复核了 本 报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务 会 计 报告、投资 组合 报告 等 内容，保证
复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
基金管理人承 诺以诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不保证基金一 定 盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。投资有 风险 ，投资 者 在 作 出投资 决策前应仔细阅 读 本基金的 招募说明书 及其 更新 。
本报告中 财务 资料 未经审计 。
本报告期 自 2012年 1月 1日 起至 2012年 6月 30日 止 。
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1.2 目录
1 重 要提示 及 目录 .................................................................................................................2
1.1 重 要提示 .............................................................................................................................2
1.2 目录 .....................................................................................................................................3
2 基金 简介 .............................................................................................................................5
2.1 基金基本 情况 .....................................................................................................................5
2.2 基金 产品说明 .....................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................5
2.4 信息披露方 式 .....................................................................................................................6
2.5 其 他相关 资料 .....................................................................................................................6
3 主 要财务 指 标 和基金 净值表现 .........................................................................................6
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财务 指 标 .................................................................................................6
3.2 基金 净值表现 .....................................................................................................................7
4 管理人报告 .........................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金 经 理 情况 .............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金 运作 遵 规 守 信情况 的 说明 ...................................................11
4.3 管理人对报告期内公 平交易 情况 的 专项 说明 ...............................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策 略 和 业绩表现说明 ...................................................11
4.5 管理人对 宏观 经 济 、证券 市场 及行 业 走势 的 简要 展望 ...............................................12
4.6 管理人对报告期内基金 估 值 程序 等 事 项 的 说明 ...........................................................12
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况 的 说明 ...............................................................12
5 托管人报告 .......................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人 遵 规 守 信情况 声 明 ...................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作 遵 规 守 信 、 净值计 算 、 利润分配等情况 的 说 明 13
5.3 托管人对本半年度报告中 财务信息等 内容的真实、准确和完整 发表意 见 ...............13
6 半年度 财务 会 计 报告 （ 未经审计 ） ...............................................................................13
6.1 资 产 负债 表 .......................................................................................................................13
6.2 利润表 ...............................................................................................................................15
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值 ）变动 表 ...................................................................................16
6.4 报 表 附注 ...........................................................................................................................17
7 投资 组合 报告 ...................................................................................................................31
7.1 期 末 基金资 产组合情况 ...................................................................................................31
7.2 期 末按 行 业分 类 的股 票 投资 组合 ...................................................................................31
7.3 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排序 的所有股 票 投资 明细 .......................33
7.4 报告期内股 票 投资 组合 的重大 变动 ...............................................................................40
7.5 期 末按债 券 品 种 分 类 的 债 券投资 组合 ...........................................................................42
7.6 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名债 券投资 明细 ...................42
7.7 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的所有资 产 支持 证券投资 明细 .......43
7.8 期 末按 公 允价 值 占 基金资 产净值 比例 大 小排名 的 前 五名权 证投资 明细 ...................43
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7.9 投资 组合 报告 附注 ...........................................................................................................43
8 基金份 额持 有人 信息 .......................................................................................................44
8.1 期 末 基金份 额持 有人 户 数及 持 有人 结构 .......................................................................44
8.2 期 末 基金管理人的 从 业 人 员持 有本基金的 情况 ...........................................................44
9 开放式 基金份 额变动 .......................................................................................................44
10 重大事 件揭 示 ...................................................................................................................44
10.1 基金份 额持 有人大会 决 议 ...............................................................................................44
10.2 基金管理人、基金托管人的 专门 基金托管 部门 的重大人事 变动 ...............................45
10.3 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 ...................................................45
10.4 基金投资 策 略 的 改变 .......................................................................................................45
10.5 为 基金 进 行 审计 的会 计 师 事 务 所 情况 ...........................................................................45
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人 员受稽查 或 处罚 等情况 ...........................................45
10.7 基金 租 用 证券公司 交易单元 的有 关 情况 .......................................................................45
10.8 其 他 重大事 件 ...................................................................................................................46
11 备查文件 目录 ...................................................................................................................46
11.1 备查文件 目录 ...................................................................................................................46
11.2 存 放地点 ...........................................................................................................................47
11.3 查 阅方 式 ...........................................................................................................................47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金 名称 国泰沪深 300指数证券投资基金
基金 简 称 国泰沪深 300指数
基金 主 代 码 020011
交易 代 码
020011
基金 运作方 式 契约型开放式
基金 合同 生效 日 2007年 11月 11日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期 末 基金份 额总额 10,158,542,086.11份
基金 合同 存 续 期 不 定 期
2.2 基金产品说明
投资 目标
本基金 运用以 完 全 复 制 为 目标 的指数 化 投资 方 法， 通 过 严格 的 投资 约 束 和数 量化 风险 控制手段 ， 力争控制 本基金的 净值 增 长 率与 业绩 衡量 基准 之 间 的日 平 均跟踪 误 差 不 超 过 0.35%，实 现 对
沪深 300 指数的有 效 跟踪 。
投资 策 略
本基金 为 以 完 全 复 制 为 目标 的指数基金， 按 照成 份股在沪深 300
指数中的基准 权 重 构 建 指数 化 投资 组合 。 当预 期 成 份股 发 生 调
整和 成 份股 发 生 配 股、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 以 及 因 基金的 申 购 和 赎回 对本基金 跟踪 标 的指数的 效 果可能 带 来 影响时 ，基金 管理人会对投资 组合 进 行 适当调 整， 以 便 实 现 对 跟踪 误 差 的有 效 控制 。
业绩 比 较 基准 90%× 沪深 300指数 收 益 率 +10%× 银行 同业 存 款收 益 率 。
风险 收 益 特征 本基金 属 于 中 高 风险 的证券投资基金 品 种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项 目
基金管理人 基金托管人
名称
国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 负 责人
姓 名 李峰 唐州徽
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联系电话
021-38561600转 010-66594855
电子邮箱
xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客 户 服 务 电话
（ 021） 38569000， 400-888-8688
95566
传 真 021-38561800 010-66594942
注 册 地 址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环球 金 融 中 心 39楼
北京西城区 复 兴 门 内大 街 1
号
办 公 地 址
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海 环球 金 融 中 心 39楼
北京西城区 复 兴 门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法 定代表 人 陈 勇胜 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选 定 的 信息披露 报 纸 名称 《 中国证券报 》 、 《 上 海 证券报 》、《 证券 时 报 》
登 载基金半年度报告 正 文 的管理人 互 联 网网 址
http://www.gtfund.com
基金半年度报告 备 置 地点 上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金 融 中 心 39楼
2.5 其他相关资料
项 目 名称 办 公 地 址
注 册 登 记 机 构 国泰基金管理有限公司 登 记 注 册 中 心
上 海 市 世纪 大 道 100号 上 海环球 金
融 中 心 39楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位 ：人 民币 元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期 已 实 现 收 益 -208,985,538.26
本期 利润 273,241,182.56
加 权平 均 基金份 额 本期 利润 0.0260
本期 加 权平 均 净值利润 率 5.00%
本期基金份 额 净值 增 长 率 5.42%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
期 末 可 供 分配利润 -1,954,653,140.28
期 末 可 供 分配 基金份 额 利润 -0.1924
期 末 基金资 产净值 5,141,989,968.59
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期 末 基金份 额 净值 0.506
3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2012年 6月 30日 )
基金份 额 累 计净值 增 长 率 -49.35%
注 ： 1.本期 已 实 现 收 益 指基金本期 利息 收 入 、投资 收 益 、其 他 收 入 （ 不 含 公 允价 值 变动 收 益） 扣除 相关 费 用 后 的 余 额 ，本期 利润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期公 允价 值 变动 收 益 。
2.所述基金 业绩 指 标 不 包括 持 有人 认 购 或 交易 基金的 各 项 费 用 ， 计 入费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3． 对期 末 可 供 分配利润 ， 采 用 期 末 资 产 负债 表 中 未分配利润 与 未分配利润 中 已 实 现 部
分 的 孰低 数 （为 期 末 余 额 ，不 是 当 期 发 生 数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额 净值 增 长 率 ①
份 额 净值 增 长 率 标 准 差 ②
业绩 比 较 基 准 收 益 率 ③
业绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④
①－③ ②－④
过 去 一个
月
-5.24% 1.00% -5.83% 0.98% 0.59% 0.02%
过 去 三 个
月
1.20% 1.03% 0.30% 1.01% 0.90% 0.02%
过 去六 个
月
5.42% 1.23% 4.57% 1.20% 0.85% 0.03%
过 去 一年 -17.72% 1.26% -17.17% 1.21% -0.55% 0.05%
过 去 三 年 -20.44% 1.47% -19.45% 1.41% -0.99% 0.06%
自 基金 合
同 生效 起
至 今
-49.35% 1.87% -46.20% 1.84% -3.15% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国泰沪深 300指数证券投资基金
自 基金 合同 生效 以来 份 额 累 计净值 增 长 率与 业绩 比 较 基准 收 益 率 历史 走势 对 比 图
（ 2007年 11月 11日 至 2012年 6月 30日 ）
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注 ：本基金的 合同 生效 日 为 2007年 11月 11日，本基金在 六 个月 建 仓 期 结 束时 ， 各 项 资 产配 置 比例 符 合合同 约 定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司 成 立于 1998年 3月 5日， 是 经 中国证 监 会证 监 基 字 [1998]5号 文 批 准的 首批 规 范 的 全 国性基金管理公司 之 一。公司 注 册 资本 为 1.1亿 元 人 民币 ，公司 注 册 地为 上 海 ，并在 北京 和深 圳设 有 分 公司。
截 至 2012年 6月 30日，本基金管理人共管理 3只封闭 式 证券投资基金：金泰证券投资 基金、金 鑫 证券投资基金、国泰 估 值 优 势 可 分 离 交易 股 票型 证券投资基金 (创 新 型 封闭 式 )，
以 及 23只 开放式 证券投资基金：国泰金 鹰 增 长 证券投资基金、国泰金 龙 系 列 证券投资基金 （ 包括 2只 子 基金， 分 别 为 国泰金 龙 行 业 精 选 证券投资基金、国泰金 龙 债 券证券投资基金 ） 、
国泰金 马稳健 回 报证券投资基金、国泰 货币 市场 证券投资基金、国泰金 鹿 保本 增 值 混 合 证券
投资基金、国泰金 鹏蓝筹 价 值 混 合 型 证券投资基金、国泰金 鼎 价 值 精 选 混 合 型 证券投资基金 （ 由 金 鼎 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰金 牛创 新 成 长 股 票型 证券投资基金、国泰沪深 300
指数证券投资基金 （ 由 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 双 利 债 券证券
投资基金、国泰 区 位优 势 股 票型 证券投资基金、国泰中 小 盘 成 长 股 票型 证券投资基金 （ LOF） （ 由 金 盛 证券投资基金 转 型 而 来 ） 、国泰 纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰 价 值经 典 股
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票型 证券投资基金 （ LOF） 、 上 证 180金 融 交易型开放式 指数证券投资基金、国泰 上 证 180
金 融 交易型开放式 指数证券投资基金 联 接 基金、国泰保本 混 合 型 证券投资基金、国泰事 件 驱 动 策 略 股 票型 证券投资基金、国泰 信用 互 利分 级债 券 型 证券投资基金、中 小 板 300成 长 交易
型开放式 指数证券投资基金、国泰中 小 板 300成 长 交易型开放式 指数证券投资基金 联 接 基 金、国泰 成 长 优 选 股 票型 证券投资基金、国泰大 宗商 品配 置 证券投资基金 （ LOF） 。 另外 ，
本基金管理人 于 2004年 获得 全 国 社 会保 障 基金理事会 社 保基金资 产 管理人资 格 ， 目前 受 托 管理 全 国 社 保基金 多 个投资 组合 。 2007年 11月 19日，本基金管理人 获得 企 业 年金投资管 理人资 格 。 2008年 2月 14日，本基金管理人 成 为 首批获 准 开展 特 定 客 户 资 产 管理 业务 （专 户 理 财 ） 的基金公司 之 一，并 于 3 月 24日 经 中国证 监 会 批 准 获得 合 格 境 内 机 构 投资 者 （ QDII） 资 格 ， 成 为 目前业 内 少 数 拥 有 “ 全 牌 照 ” 的基金公司 之 一， 囊 括 了 公 募 基金、 社 保、年金、
专户 理 财 和 QDII等 管理 业务 资 格 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组 ）及基金经理 助 理的简介
任本基金的基金 经 理 （ 助 理 ） 期限
姓 名 职 务
任 职 日期 离 任日期
证券 从 业 年限
说明
章赟 本基金的基
金 经 理、国
泰 上 证 180
金 融 ETF、
国泰 上 证
180 金 融 ETF联 接 、
国泰中 小 板
300 成 长 ETF、国泰
中 小 板 300
成 长 ETF联
接 的基金 经
理
2011-05-09 - 6 博士 。 曾 任 职 于 平 安 资
产 管理公司。 2008年 5
月 加 盟 国泰基金管理有 限公司，任数 量 金 融 分
析 师 ， 2010 年 3 月 至
2011年 5月任国泰沪深 300指数基金的基金 经
理 助 理 ； 2011年 3月 起
担任 上 证 180金 融 交易
型开放式 指数证券投资 基金、国泰 上 证 180金 融 交易型开放式 指数证 券投资基金 联 接 基金的 基金 经 理 ； 2011年 5月
起 兼 任国泰沪深 300指 数证券投资基金的基金 经 理 ； 2012年 3月 起 兼 任中 小 板 300成 长 交易
型开放式 指数证券投资 基金、国泰中 小 板 300
成 长 交易型开放式 指数 证券投资基金 联 接 基金 的基金 经 理。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
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林 海 本基金的基
金 经 理
2011-07-15 - 12 硕士研究 生 。 曾 任 职 于 银 河 证券。 2003年 7月 加入 国泰基金管理有限 公司， 曾 任 研究 员 、基 金 经 理 助 理， 2009年 10
月 至 2010年 10月任国
泰 稳健 增 值 混 合 型 资 产 管理 计 划 的投资 经 理， 2009年 11月 至 2011年
2 月任国泰 隆腾 红 利 灵 活 配 置 型 -09年第一期
资 产 管理 计 划 的投资 经
理， 2011年 4月 至 2011
年 6月任 财 富 管理中 心 投资大 使 ， 2011年 7月
起 任国泰沪深 300指数
基金的基金 经 理。
徐皓 本基金的基
金 经 理 助
理、国泰 上
证 180金 融 ETF、国泰
上 证 180金 融 ETF 联
接 、国泰中
小 板 300成 长 ETF、国 泰中 小 板
300 成 长 ETF联 接 的
基金 经 理 助
理
2011-06-03 - 5 硕士 ， FRM，中 级 经 济 师 ， 注 册 黄 金投资 分 析 师 。 曾 任 职 于 中国 工 商 银行 总 行资 产 托管 部 。 2010年 5月 加 盟 国泰基
金，任 高级 风 控 经 理。 2011年 6月 起 担任 上 证 180金 融 交易型开放式 指数证券投资基金、国 泰 上 证 180金 融 交易型
开放式 指数证券投资基 金 联 接 基金及国泰沪深 300指数证券投资基金 的基金 经 理 助 理 ； 2012
年 3 月 起 兼 任中 小 板
300成 长 交易型开放式 指数证券投资基金、国 泰中 小 板 300成 长 交易
型开放式 指数证券投资 基金 联 接 基金的基金 经
理 助 理。
注 ： 1、 此 处 的任 职 日期和 离 任日期 均 指公司 决定 生效 之 日， 首 任基金 经 理，任 职 日期
为 基金 合同 生效 日。
2、证券 从 业 的 含 义 遵从 行 业 协 会 《 证券 业 从 业 人 员 资 格 管理 办 法 》 的 相关 规定 。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
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4.2 管理人 对 报告期 内 本基金 运作遵规守 信情况的说明
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金管理公
司公 平交易 制 度指导 意 见 》 等 有 关 法律法 规 的 规定 ， 严格 遵守 基金 合同 和 招募说明书 约 定 ，
本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责、 最 大限度保 护 投资人 合 法 权益 等原则 管理和 运用 基金资 产 ，在 控
制 风险 的基 础 上 为持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告期内，本基金 未发 生 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，投资 运作 符 合 法律法 规 和
基金 合同 的 规定 ， 未发 生 内 幕 交易 、 操纵 市场 和不 当 关 联 交易 及其 他 违 规 行 为 ， 信息披露 及 时 、准确、完整，本基金 与 本基金管理人所管理的其 他 基金资 产 、投资 组合 与 公司资 产之 间
严格 分 开 、公 平 对 待 ，基金管理 小 组 保 持 独立运作 ，并 通 过 科学 决策 、 规 范 运作 、 精 心 管理
和 健 全 内 控 体 系 ，有 效 保 障 投资人的 合 法 权益 。
4.3 管理人 对 报告期 内公平交易 情况的 专项 说明
4.3.1 公平交易制 度的 执行 情况
本报告期内，本基金管理人 严格 遵守 《 证券投资基金管理公司公 平交易 制 度指导 意 见 》 的 相关 规定 ， 通 过 严格 的内 部 风险 控制制 度和 流 程 ，对 各 环 节 的投资 风险 和管理 风险 进 行有 效 控制 ，确保公 平 对 待 所管理的所有基金和投资 组合 ， 切 实 防 范 利 益 输 送行 为 。
4.3.2 异常交易行为 的 专项 说明
本报告期内， 未发现 本基金有 可能 导 致 不公 平交易 和 利 益 输 送的 异常 交易 。
4.4 管理人 对 报告期 内 基金的投资 策略 和业绩表现说明
4.4.1报告期 内 基金投资 策略 和 运作分析
2012年 上 半年，资本 市场受宏观 调控 放 松 预 期 走 出一 波 上 升 行 情 ， 上 证 综 指 最 高 触 及
年内 高点 2478.38点 ，沪深 300指数 涨幅 一度 超 过 15%， 后 受 累 经 济持 续 下 行担 忧 及 欧 债 危
机 持 续 发 酵 的不 利 影响 ，股指 持 续 走 弱 ，沪深 300指数 最终涨幅 4.9%，整 体呈 现 先扬 后 抑 的 走势 。
本报告期内， 我们 根据 对 市场 行 情 的 分 析判断 以 及日 常 申购赎回 情况 ，对股 票 仓位 及 现
金 头寸 进 行 了合 理 安 排 ； 在 交易 策 略 上 ， 我们 严格 按 照 基金 合同要 求 实 现了 对沪深 300指数
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的有 效 跟踪 ， 避免 不 必 要 的 主动 操 作 ， 减少 了 交易 冲击 成 本。报告期内，本基金的日 均跟踪
误 差 为 0.058%， 符 合 基金 合同规定 的日 均跟踪 误 差 不 超 过 0.35%的 规定 。本基金 跟踪 误 差 来
源 主 要 是 成 份股 分 红 所带 来 的 影响 。
4.4.2报告期 内 基金的业绩表现
本基金 2012年 上 半年 净值 增 长 率 为 5.42%， 同 期 业绩 比 较 基准 收 益 率 为 4.57%。
4.5 管理人 对宏观 经 济、 证券 市场 及 行 业 走势 的简要 展望
展望 2012年 下 半年， 信 贷需 求 不 足 以 及 经 济 下 行 尚 未 触 底 企 稳 ， 上 市 公司中报 业绩 下
滑 的 负 面 影响 和 经 济 数 据 的不确 定 性 可能 使 市场 继 续 保 持 谨慎 。 然 而 政 府 及 监 管 层面 出 台 更 多 稳 增 长 的 财 政政 策 及 货币 政 策 持 续 放 松 的 概 率较 大， 外 围 环 境 的 冲击 逐步 弱 化 ，在一 定 程 度 上 有 利于 缓解 投资 者 的 悲 观 情 绪 及 市场 的 杀跌 动 能 。
在 通 胀 持 续 下 行 以 及 前 期 稳 增 长 政 策 累 计作用 下 ， 随 着 上 市 公司 业绩 下 滑 的 风险 逐步释 放 以 及实 体 经 济 触 底 企 稳 ， 预 计 下 半年中 后 期大 盘 出 现 阶 段 性 企 稳 上 涨 的 概 率较 大， 届 时 市
场 的整 体 运 行 态 势 及投资 者 的 参 与 热 情 将 有所 好 转 。
我们 坚 信 沪深 300这 一中国 经 济 最 具 代表 性的指数的 长 期 增 长 空 间 是 不 言 而 喻 的。基 于
长 期投资、 价 值 投资的理 念 ，投资 者 可 积极 利用 沪深 300指数基金 这 一 优 良 的资 产配 置 工 具 ， 把握 中国 经 济 长 期 增 长 机 会。
4.6 管理人 对 报告期 内 基金 估 值 程序等事项 的说明
本基金管理人 按 照 相关 法律法 规规定 ， 设 有 估 值 委 员 会，并 制 订 了 相关 制 度及 流 程 。 估 值 委 员 会 主 要 负 责基金 估 值 相关 工 作 的 评 估 、 决策 、 执 行和 监 督 ，确保基金 估 值 的公 允 与 合
理。报告期内 相关 基金 估 值 政 策由 托管银行 进 行 复核 。公司 估 值 委 员 会 由 主 管 运 营副 总 经 理 负 责， 成 员 包括 基金 核 算 、金 融 工 程 、行 业 研究 方 面 业务 骨干 ， 均 具 有 丰 富 的行 业分 析 、会
计核 算 等 证券基金行 业 从 业经 验 及 专 业 能力 。基金 经 理 如 认 为估 值 有 被歪曲 或有 失 公 允 的 情 况 ， 可 向 估 值 委 员 会报告并 提 出 相关 意 见 和 建 议 。 各 方 不存在任 何 重大 利 益 冲 突 ，一 切 以 投
资 者利 益 最 大 化 为 最 高 准 则 。
4.7 管理人 对 报告期 内 基金 利润分配 情况的说明
截 止 本报告期 末 ， 根据 本基金基金 合同 和 相关 法律法 规 的 规定 ，本基金 无 应分配但 尚 未
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
13
实 施 的 利润 。
5 托管人报告
5.1 报告期 内 本基金托管人 遵规守 信情况 声 明
本报告期内，中国银行股份有限公司 （ 以 下 称 “ 本托管人 ” ） 在对国泰沪深 300指数证 券投资基金 （ 以 下 称 “ 本基金 ” ） 的托管 过 程 中， 严格 遵守 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合同 和托管 协 议 的有 关 规定 ，不存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 ，完 全
尽 职 尽 责 地 履 行 了应尽 的 义 务 。
5.2 托管人 对 报告期 内 本基金投资 运作遵规守 信 、 净值计 算、利润分配等 情况的说明
本报告期内，本托管人 根据 《 证券投资基金法 》 及其 他 有 关 法律法 规 、基金 合同 和托管 协 议 的 规定 ，对本基金管理人的投资 运作 进 行 了 必 要 的 监 督 ，对基金资 产净值 的 计 算 、基金
份 额 申购赎回 价 格 的 计 算 以 及基金 费 用 开支 等方 面 进 行 了 认 真 地 复核 ， 未发现 本基金管理人
存在 损害 基金份 额持 有人 利 益 的行 为 。
5.3 托管人 对 本半年度报告 中 财务信息 等内容 的 真实、 准 确 和 完整发 表 意见
本报告中的 财务 指 标 、 净值表现 、 收 益 分配情况 、 财务 会 计 报告 （注 ： 财务 会 计 报告中 的 “ 金 融 工 具 风险 管理 ” 部 分未 在托管人 复核 范 围 内 ） 、投资 组合 报告 等 数 据 真实、准确和 完整。
6 半年度财务会计报告（ 未 经 审 计）
6.1 资产 负债 表
会 计 主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
报告 截 止 日： 2012年 6月 30日
单 位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
资 产 ：
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
14
银行存 款 6.4.7.1 211,241,415.62 266,148,717.95
结算备 付 金
2,434,138.65 368,134.53
存出保证金
500,000.00 638,549.12
交易 性金 融 资 产 6.4.7.2 4,946,590,677.89 4,803,971,305.38
其中：股 票 投资
4,813,032,095.79 4,679,152,144.38
基金投资
- -
债 券投资
133,558,582.10 124,819,161.00
资 产 支持 证券投资
- -
衍 生 金 融 资 产 6.4.7.3 - -
买 入 返售 金 融 资 产 6.4.7.4 - -
应 收 证券 清 算 款
- -
应 收 利息 6.4.7.5 1,860,585.05 1,458,058.20
应 收 股 利
9,314,371.40 -
应 收申购款
1,377,699.99 1,249,349.32
递延 所 得 税 资 产
- -
其 他 资 产 6.4.7.6 - -
资 产 总 计
5,173,318,888.60 5,073,834,114.50
负债 和 所有者权 益 附注号
本期末
2012年 6月 30日
上 年度末
2011年 12月 31日
负 债 ：
短 期 借 款
- -
交易 性金 融 负债
- -
衍 生 金 融 负债 6.4.7.3 - -
卖 出 回购 金 融 资 产 款
- -
应 付 证券 清 算 款
19,860,103.61 -
应 付 赎回款
5,290,121.81 1,065,249.82
应 付 管理人报 酬
2,224,002.36 2,191,721.46
应 付 托管 费
444,800.48 438,344.28
应 付销售 服 务 费
- -
应 付 交易 费 用 6.4.7.7 626,895.49 229,073.78
应 交 税 费
652,003.80 652,003.80
应 付 利息
- -
应 付 利润
- -
递延 所 得 税 负债
- -
其 他负债 6.4.7.8 2,230,992.46 947,314.22
负债 合计
31,328,920.01 5,523,707.36
所有者权 益 ：
实 收 基金 6.4.7.9 7,096,643,108.87 7,375,127,278.06
未分配利润 6.4.7.10 -1,954,653,140.28 -2,306,816,870.92
所有 者 权益 合计
5,141,989,968.59 5,068,310,407.14
负债 和所有 者 权益总 计
5,173,318,888.60 5,073,834,114.50
注 ：报告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净值 0.506 元 ，基金份 额总额
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
15
10,158,542,086.11份。
6.2 利润 表
会 计 主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单 位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2012年 1月 1日至 2012
年 6月 30日
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011
年 6月 30日
一、 收 入
292,635,883.54 -56,739,266.13
1.利息 收 入
3,449,334.41 2,094,539.73
其中：存 款 利息 收 入 6.4.7.11 885,196.65 1,261,089.52
债 券 利息 收 入
2,564,137.76 833,450.21
资 产 支持 证券 利息 收
入
- -
买 入 返售 金 融 资 产 收 入
- -
其 他 利息 收 入
- -
2.投资 收 益（ 损 失 以 “ -” 填 列 ）
-193,654,736.94 -33,400,853.18
其中：股 票 投资 收 益 6.4.7.12 -254,236,425.80 -87,243,268.61
基金投资 收 益
- -
债 券投资 收 益 6.4.7.13 - 2,135,259.02
资 产 支持 证券投资 收
益
- -
衍 生 工 具 收 益 6.4.7.14 - -
股 利 收 益 6.4.7.15 60,581,688.86 51,707,156.41
3.公 允价 值 变动 收 益（ 损 失 以
“ -” 号 填 列 ）
6.4.7.16 482,226,720.82 -27,465,227.95
4.汇兑 收 益（ 损 失 以 “ － ” 号
填 列 ）
- -
5.其 他 收 入 （ 损 失 以 “ -” 号 填 列 ）
6.4.7.17 614,565.25 2,032,275.27
减：二、费用
19,394,700.98 26,294,417.29
1． 管理人报 酬
13,574,963.14 17,149,922.84
2． 托管 费
2,714,992.69 3,429,984.63
3． 销售 服 务 费
- -
4． 交易 费 用 6.4.7.18 2,341,248.52 4,787,731.41
5． 利息 支 出
- -
其中： 卖 出 回购 金 融 资 产 支 出
- -
6． 其 他 费 用 6.4.7.19 763,496.63 926,778.41
三、利润总 额（ 亏损总 额以 “ -” 273,241,182.56 -83,033,683.42
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
16
号填列 ）
减 ：所 得 税 费 用
- -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “ -”
号填列 ）
273,241,182.56 -83,033,683.42
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表
会 计 主 体 ：国泰沪深 300指数证券投资基金
本报告期： 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
单 位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项 目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
7,375,127,278.06 -2,306,816,870.92 5,068,310,407.14
二、本期 经 营 活 动 产 生 的 基金 净值 变动 数 （ 本期 利 润 ）
- 273,241,182.56 273,241,182.56
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变动 数 （ 净 值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
-278,484,169.19 78,922,548.08 -199,561,621.11
其中： 1.基金 申购款 887,942,880.38 -220,913,239.45 667,029,640.93
2.基金 赎回款 -1,166,427,049.57 299,835,787.53 -866,591,262.04
四 、本期 向 基金份 额持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变动（ 净值 减少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
7,096,643,108.87 -1,954,653,140.28 5,141,989,968.59
上 年度 可 比期间
2011年 1月 1日至 2011年 6月 30日 项 目
实 收基金 未分配利润 所有者权 益合计
一、期 初 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
8,479,859,022.19 -859,441,068.15 7,620,417,954.04
二、本期 经 营 活 动 产 生 的 基金 净值 变动 数 （ 本期 利 润 ）
- -83,033,683.42 -83,033,683.42
三 、本期基金份 额交易 产 生 的基金 净值 变动 数 （ 净 值 减少 以 “ -” 号 填 列 ）
-1,420,836,912.10 93,774,567.06 -1,327,062,345.04
其中： 1.基金 申购款 908,131,003.37 -104,822,167.88 803,308,835.49
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
17
2.基金 赎回款 -2,328,967,915.47 198,596,734.94 -2,130,371,180.53
四 、本期 向 基金份 额持 有 人 分配利润产 生 的基金
净值 变动（ 净值 减少 以
“ -” 号 填 列 ）
- - -
五 、期 末 所有 者 权益（ 基
金 净值 ）
7,059,022,110.09 -848,700,184.51 6,210,321,925.58
报告 附注为 财务 报 表 的 组 成 部 分 。
本报告 6.1至 6.4， 财务 报 表由 下 列 负 责人 签 署 ：
基金管理公司 负 责人：金 旭 ， 主 管会 计 工 作 负 责人： 巴 立 康 ，会 计 机 构负 责人： 王骏
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本情况
国泰沪深 300指数证券投资基金 (以 下 简 称 “ 本基金 ” )根据原 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金基金份 额持 有人大会 审 议 通 过 的 《 关 于 修 改 〈 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资
基金基金 合同 〉 中国泰金 象 保本基金 相关 转 型 条 款 的 议 案 》，并 经 中国证 监 会证 监 基金 字
[2007]第 307号 《 关 于核 准国泰金 象 保本 增 值 证券投资基金基金份 额持 有人大会 决 议 的 批 复 》， 由原 国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金在保本期 满 后 转 型 而 来 。 自 2007年 11月 11
日 起 ，《 国泰沪深 300指数证券投资基金基金 合同 》正 式生效 。本基金的基金管理人 为 国泰 基金管理有限公司，基金托管人 为 中国银行股份有限公司。
根据 《 国泰沪深 300指数证券投资基金 招募说明书 》 和 《 关 于原 国泰金 象 保本 增 值 混 合
证券投资基金基金份 额 拆 分 比例 的公告 》 ，本基金 于 2007年 12月 18日 进 行 了 基金份 额 拆 分 ，
拆 分 比例为 1: 1.431547301，并 于 2007年 12月 19日 进 行 了 份 额变 更 登 记。
本基金 于合同 生效 后 自 2007年 11月 16日 至 2007年 12月 14日 止 期 间 进 行 集 中 申购 ，
共 募 集 净 有 效 集 中 申购 资金 5,938,412,579.14元 。 根据 《 国泰沪深 300指数证券投资基金
招募说明书 》 的 规定 ，本基金 集 中 申购 期内 募 集 的 净 有 效 集 中 申购 资金连 同 申购 资金 产 生 的
利息 收 入 3,606,042.98元 在本基金 集 中 申购 期 结 束 后 于 2007年 12月 19日 按 上 述 拆 分 后 的
基金份 额 净值 1.000元 折 算为 基金份 额 ， 划 入 基金份 额持 有 者 账 户 。
根据 《 中 华 人 民 共和国证券投资基金法 》 和 《 国泰沪深 300指数证券投资基金基金 合同 》
的有 关 规定 ，本基金的投资 范 围 为 具 有 良好 流 动 性的金 融 工 具 ， 包括 沪深 300指数的 成 份股
及其 备 选成 份股、 新 股 (一 级市场 初 次 发 行或 增 发 )等 ，股 票 资 产 投资 比例 不 低 于 基金资 产 的
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
18
90%，投资 于 沪深 300指数 成 份股和 备 选成 份股的资 产 不 低 于 股 票 资 产 的 80%，其中 备 选成 份股投资 比例 不 高 于 15%，投资 于现 金或 者 到 期日在一年 以 内的 政 府 债 券不 低 于 基金资 产净 值 5%。本基金的 业绩 比 较 基准 为 ： 90% X 沪深 300指数 收 益 率 +10% X 银行 同业 存 款收 益 率 。
本 财务 报 表由 本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司 于 2012年 8月 22日 批 准报 出。
6.4.2 会计报表的 编制 基 础
本基金的 财务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006年 2月 15日 颁布 的 《 企 业 会 计 准 则 － 基本准 则 》 和 38项 具 体 会 计 准 则 、其 后 颁布 的 企 业 会 计 准 则应用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解释 以 及其 他相 关 规定 (以 下 合 称 “企 业 会 计 准 则 ” )、中国证 监 会公告 [2010]5号 《 证券投资基金 信息披露 XBRL模 板 第 3号 <年度报告和半年度报告 >》 、中国证券 业 协 会 于 2007年 5月 15日 颁布 的 《 证
券投资基金会 计核 算 业务 指 引 》、《 国泰沪深 300指数证券投资基金基金 合同 》 和在 财务 报 表 附注 6.4.4所 列 示 的中国证 监 会 发 布 的有 关 规定 及 允 许 的基金行 业 实 务 操 作 编制 。
6.4.3 遵循企 业会计准 则 及其他 有 关 规定 的 声 明
本基金 2012年半年度 财务 报 表 符 合 企 业 会 计 准 则 的 要 求 ，真实、完整 地 反映 了 本基金 2012年 6月 30日的 财务 状 况以 及 2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日 止 期 间 的 经 营 成果 和基金 净值 变动 情况等 有 关 信息 。
6.4.4 本报告期 所采用 的会计 政策、 会计 估 计与 最近一 期年度报告相 一致 的说明
本报告期所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 最 近 一期年度报告 相 一 致 。
6.4.5 差 错更正 的说明
无 。
6.4.6 税 项
根据财 政 部 、国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128号 《 关 于 开放式 证券投资基金有 关 税 收 问题 的 通 知 》、 财 税 [2004]78号 《 关 于 证券投资基金 税 收政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]102号 《 关 于 股 息 红 利 个人所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 》、 财 税 [2005]107号 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个人所 得 税 政 策 的 补充 通 知 》、 财 税 [2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 及其 他相关 财
税 法 规 和实 务 操 作 ， 主 要 税 项 列 示 如 下 ：
(a)以发 行基金 方 式 募 集 资金不 属 于 营 业 税 征收 范 围 ，不 征收 营 业 税 。
(b)基金 买卖 股 票 、 债 券的 差 价 收 入 暂 免 征 营 业 税 和 企 业 所 得 税 。
(c)对基金 取 得 的 企 业 债 券 利息 收 入 ， 由发 行 债 券的 企 业 在 向 基金 派 发利息 时 代 扣 代 缴 20%的个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。对基金 取 得 的股 票 的股 息 、 红 利 收 入 ， 由上 市 公
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
19
司在 向 基金 派 发 股 息 、 红 利 时 暂 减 按 50%计 入 个人 应 纳 税 所 得 额 ， 依 照 现 行 税 法 规定 即 20%
代 扣 代 缴 个人所 得 税 ， 暂 不 征收 企 业 所 得 税 。
(d)基金 卖 出股 票按 0.1%的 税 率 缴 纳 股 票交易 印花 税 ， 买 入 股 票 不 征收 股 票交易 印花
税 。
6.4.7 重要财务报表 项 目的说明
6.4.7.1银 行 存款
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
活 期存 款 211,241,415.62
定 期存 款 -
其 他 存 款 -
合计 211,241,415.62
6.4.7.2交易 性 金 融 资产
单 位 ：人 民币 元
本期 末
2012年 6月 30日 项 目
成 本 公 允价 值 公 允价 值 变动
股 票 6,012,299,703.33 4,813,032,095.79 -1,199,267,607.54
交易 所 市场 12,802,968.75 13,526,582.10 723,613.35
银行 间 市场 120,022,600.00 120,032,000.00 9,400.00 债 券
合计 132,825,568.75 133,558,582.10 733,013.35
资 产 支持 证券 - - -
基金 - - -
其 他 - - -
合计 6,145,125,272.08 4,946,590,677.89 -1,198,534,594.19
6.4.7.3衍 生金 融 资产 /负债
无 余 额 。
6.4.7.4买 入 返售 金 融 资产
6.4.7.4.1各 项 买 入 返售 金 融 资产期末 余 额
无 余 额 。
6.4.7.4.2期末 买断 式 逆回购 交易中 取得 的 债 券
无 余 额 。
6.4.7.5应 收 利 息
单 位 ：人 民币 元
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
20
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
应 收 活 期存 款 利息 37,154.85
应 收 定 期存 款 利息 -
应 收 其 他 存 款 利息 -
应 收 结算备 付 金 利息 985.86
应 收 债 券 利息 1,821,437.97
应 收 买 入 返售 证券 利息 -
应 收申购款 利息 1,006.37
其 他 -
合计 1,860,585.05
6.4.7.6其他资产
无 余 额 。
6.4.7.7应付 交易费用
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
交易 所 市场 应 付 交易 费 用 626,895.49
银行 间 市场 应 付 交易 费 用 -
合计 626,895.49
6.4.7.8其他 负债
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期 末
2012年 6月 30日
应 付 券 商 交易单元 保证金 500,000.00
应 付 赎回 费 1,247,272.32
应 付 后 端 申购 费 -
预 提 费 用 208,850.46
应 付 指数 使 用 费 274,869.68
合计 2,230,992.46
6.4.7.9实 收基金
金 额单 位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
项 目
基金份 额（ 份 ） 账 面 金 额
上 年度 末 10,557,466,420.93 7,375,127,278.06
本期 申购 1,270,964,719.90 887,942,880.38
本期 赎回 （ 以 “ -” 号 填 列 ） -1,669,889,054.72 -1,166,427,049.57
本期 末 10,158,542,086.11 7,096,643,108.87
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
21
注 ： 申购 含 转 换 入 份 额 ； 赎回 含 转 换 出份 额 。
6.4.7.10未分配利润
单 位 ：人 民币 元
项 目 已 实 现 部 分 未 实 现 部 分 未分配利润合计
上 年度 末 944,474,334.98 -3,251,291,205.90 -2,306,816,870.92
本期 利润 -208,985,538.26 482,226,720.82 273,241,182.56
本期基金份 额交易 产 生 的
变动 数
-29,281,635.77 108,204,183.85 78,922,548.08
其中：基金 申购款 98,681,887.93 -319,595,127.38 -220,913,239.45
基金 赎回款 -127,963,523.70 427,799,311.23 299,835,787.53
本期 已分配利润 - - -
本期 末 706,207,160.95 -2,660,860,301.23 -1,954,653,140.28
6.4.7.11存款 利 息收 入
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
活 期存 款 利息 收 入 869,331.80
定 期存 款 利息 收 入 -
其 他 存 款 利息 收 入 -
结算备 付 金 利息 收 入 10,840.16
其 他 5,024.69
合计 885,196.65
6.4.7.12股票 投资收益
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
卖 出股 票 成 交总额 852,975,940.32
减 ： 卖 出股 票 成 本 总额 1,107,212,366.12
买卖 股 票 差 价 收 入 -254,236,425.80
6.4.7.13债 券投资收益
无 。
6.4.7.14 衍 生 工具 收益
6.4.7.14.1衍 生 工具 收益 ——买卖 权 证 差 价 收 入
无 。
6.4.7.15股 利 收益
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
22
股 票 投资 产 生 的股 利 收 益 60,581,688.86
基金投资 产 生 的股 利 收 益 -
合计 60,581,688.86
6.4.7.16公 允价 值变动收益
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
1.交易 性金 融 资 产 482,226,720.82
—— 股 票 投资 481,955,299.72
—— 债 券投资 271,421.10
—— 资 产 支持 证券投资 -
—— 基金投资 -
2.衍 生 工 具 -
—— 权 证投资 -
3.其 他 -
合计 482,226,720.82
6.4.7.17其他收 入
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
基金 赎回 费 收 入 600,207.17
转 换 费 收 入 14,358.08
合计 614,565.25
注 ： 1.本基金的 赎回 费 率 按持 有期 间 递 减 ， 赎回 费 总额 的 25%归 入 基金资 产 。
2.本基金的 转 换 费 由 转 出基金 赎回 费 和 转 入 基金 申购 补 差 费 构 成 ，其中 赎回 费 部 分 的 25%归 入 基金资 产 。
6.4.7.18交易费用
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
交易 所 市场交易 费 用 2,341,248.52
银行 间 市场交易 费 用 -
合计 2,341,248.52
6.4.7.19其他 费用
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
审计 费 用 59,672.34
信息披露 费 149,178.12
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
23
银行 费 用 2,247.68
债 券 账 户 服 务 费 9,000.00
数 字 证 书 服 务 费 400.00
指数 使 用 费 542,998.49
合计 763,496.63
注 ： 注 ：指数 使 用 费 为支 付 标 的指数 供 应 商 的 标 的指数 许 可 使 用 费 ， 按 前 一日基金资 产
净值 的 0.02%的年 费 率 计提 ， 逐 日 累 计 ， 按 季 支 付 ， 标 的指数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每季 度 (自 然 季 度 )人 民币 50,000元 。
6.4.8 或 有事项、 资产 负债 表日 后 事项 的说明
6.4.8.1 或 有事项
无 。
6.4.8.2 资产 负债 表日 后 事项
无 。
6.4.9 关 联 方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控 制 关 系 或其他重 大 利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的情况
本报告期和本基金存在 控制 关 系 或其 他 重大 利 害 关 系 的 关 联 方未发 生变 化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关 联 交易 的 各 关 联 方
关 联 方 名称 与 本基金的 关 系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、 注 册 登 记 机 构 、基金 销售 机 构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行 ” ) 基金托管人、基金 代 销 机 构
注 ： 下 述 关 联 交易 均 在 正 常 业务 范 围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立 。
6.4.10 本报告期及 上 年度 可 比期间的关 联 方 交易
6.4.10.1 通过 关 联 方 交易 单元进 行 的 交易
无 。
6.4.10.2关 联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的管 理 费
13,574,963.14 17,149,922.84
其中： 支 付销售 机 构 的 客 户
维 护 费
2,537,735.39 1,508,966.23
注 ： 支 付 基金管理人国泰基金的管理人报 酬 按 前 一日基金资 产净值 0.5%的年 费 率 计提 ，
逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式为 ：日管理人报 酬 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.5% / 当 年 天 数。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
24
6.4.10.2.2基金托管 费
单 位 ：人 民币 元
项 目
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日
当 期 发 生 的基金 应 支 付 的托 管 费
2,714,992.69 3,429,984.63
注 ： 支 付 基金托管人中国银行的托管 费 按 前 一日基金资 产净值 0.1%的年 费 率 计提 ， 逐 日 累 计至 每 月月 底 ， 按 月 支 付 。
其 计 算 公 式为 ：日托管 费 ＝ 前 一日基金资 产净值 X 0.1% / 当 年 天 数。
6.4.10.3 与关 联 方 进 行 银 行 间同业 市场 的 债 券 (含回购 )交易
无 。
6.4.10.4各 关 联 方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期 内 基金管理人 运用 固 有 资金投资本基金的情况
无 。
6.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外 的其他关 联 方投资本基金的情况
份 额单 位 ：份
本期 末
2012年 6月 30日
上 年度 末
2011年 12月 31日
关 联 方 名称
持 有的
基金份 额
持 有的基金 份 额占 基金 总 份 额 的 比 例
持 有的
基金份 额
持 有的基金份
额占 基金 总 份 额 的 比例
中国银行 扬 州 营
业 部
793,142.22 0.01% 2,593,142.22 0.02%
6.4.10.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存款余 额及 当 期产生的 利 息收 入
单 位 ：人 民币 元
本期
2012年 1月 1日 至 2012年 6月 30日
上 年度 可 比 期 间
2011年 1月 1日 至 2011年 6月 30日 关 联 方 名称
期 末 余 额 当 期 利息 收 入 期 末 余 额 当 期 利息 收 入
中国银行 211,241,415.62 869,331.80 329,823,811.51 1,244,556.15
注 ：本基金的银行存 款 由 基金托管人中国银行保管， 按 银行 同业利 率 计息 。
6.4.10.6
本基金 在承销 期 内 参 与关 联 方 承销 证券的情况
无 。
6.4.10.7其他关 联 交易事项 的说明
无 。
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25
6.4.11 利润分配 情况
无 。
6.4.12 期末（ 2012年 6月 30日）本基金 持 有 的 流通受限 证券
6.4.12.1 因认购新 发 /增 发 证券 而于 期末 持 有 的 流通受限 证券
金 额单 位 ：人 民币 元
6.4.12.1.1 受 限证券 类 别：股 票
证券
代 码
证券 名称
成 功
认 购 日
可 流
通 日
流 通 受 限 类型
认 购
价 格
期 末估 值 单价
数 量
（单 位 ： 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备注 600489
中金 黄 金
2011-08-
18
2012-08-
13
非 公 开 发 行
24.97 21.52
900,00
0
22,473,00
0.00
19,368,00
0.00
注 ：基金 可 使 用以 基金 名 义 开 设 的股 票 账 户 ， 选 择 网 上 或 者 网 下 一 种 方 式进 行 新 股 申购 。
其中基金 作 为 一 般 法人或 战 略 投资 者 认 购 的 新 股， 根据 基金 与 上 市 公司所 签 订 申购 协 议 的 规 定 ，在 新 股 上 市 后 的 约 定 期限内不 能 自由 转 让 ； 基金 作 为 个人投资 者 参 与 网 上 认 购 获 配 的 新
股， 从 新 股 获 配 日 至新 股 上 市 日 之 间 不 能 自由 转 让 。 此 外 ，基金 还 可 作 为 特 定 投资 者 ， 认 购 由 中国证 监 会 《 上 市 公司证券 发 行管理 办 法 》 规 范 的 非 公 开 发 行股 票 ，所 认 购 的股 票 自发 行 结 束 之 日 起 12个月内不 得 转 让 。
6.4.12.2期末 持 有 的 暂时停牌 等 流通受限股票
金 额单 位 ：人 民币 元
股 票
代 码
股 票
名称
停 牌 日 期
停 牌
原 因
期 末
估 值
单价
复 牌
日期
复 牌
开 盘
单价
数 量 （ 股 ）
期 末
成 本 总额
期 末
估 值 总额
备注
00250
0
山 西 证券
2012-05-
15
重 大 事 项
8.19 - - 499,393
4,471,708.
59
4,090,028.
67
注 ：本基金 截 至 2012年 6月 30日 止 持 有 以上 因 公 布 的重大事 项 可能 产 生 重大 影响 而 被 暂 时 停 牌 的股 票 ， 该 类 股 票 将 在所公 布 事 项 的重大 影响 消 除后 ， 经 交易 所 批 准 复 牌 。
6.4.12.3 期末 债 券 正回购 交易中作为 抵押 的 债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正回购
无 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券 正回购
无 。
6.4.13 金 融工具风险 及管理
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
26
6.4.13.1 风险 管理 政策 和 组 织架构
本基金投资的金 融 工 具 主 要 包括 股 票 投资及 债 券投资 等 。本基金在日 常 经 营 活 动 中 面 临 的 与 这 些 金 融 工 具 相关 的 风险 主 要 包括 信用风险 、 流 动 性 风险 及 市场 风险 。本基金 属 被 动式
股 票 指数基金， 运用以 完 全 复 制 为 目标 的指数 化 投资 方 法， 通 过 严格 的投资 约 束 和数 量化 风 险 控制手段 ， 力争控制 本基金的 净值 增 长 率与 业绩 衡量 基准 之 间 的日 平 均跟踪 误 差 不 超 过 0.35%，实 现 对沪深 300指数的有 效 跟踪 。
本基金的基金管理人 奉 行 全 员 与全 程结 合 、 风 控与 发 展 并重的 风险 管理理 念 。董事会 主 要 负 责公司的 风险 管理 战 略 和 控制政 策 、 协 调 突 发 重大 风险等 事 项 。在公司 经 营 管理 层 下 设 风险 管理 委 员 会， 制 定 公司日 常 经 营 过 程 中 各 类 风险 的 防 范 和管理 措 施 ； 在 业务 操 作 层面 ， 一 线 业务 部门负 责对 各 自业务 领域 风险 的管 控 ，公司 具 体 的 风险 管理 职 责 由 稽 核 监 察 部负 责， 组 织 、 协 调 并 与 各 业务 部门 一 道 ，共 同 完 成 对法律 风险 、投资 风险 、 操 作风险 、 合规风
险等风险 类 别的管理，并 定 期 向 公司 专门 的 风险 管理 委 员 会报告公司 风险 状 况 。 稽 核 监 察 部 由 督 察 长分 管， 配 置 有法律、 风 控 、 审计 、 信息披露等方 面 专 业 人 员 。
本基金的基金管理人对 于 金 融 工 具 的 风险 管理 方 法 主 要 是 通 过定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方 法 去 估 测 各 种 风险产 生 的 可能 损 失 。 从 定 性 分 析 的 角 度出 发 ， 判断 风险 损 失 的 严 重 程 度和
出 现同 类 风险 损 失 的 频 度。 而 从 定 量 分 析 的 角 度出 发 ， 根据 本基金的投资 目标 ， 结 合 基金资
产 所 运用 金 融 工 具 特征通 过 特 定 的 风险 量化 指 标 、 模 型 ，日 常 的 量化 报告，确 定风险 损 失 的 限度和 相 应 置 信 程 度，及 时可 靠 地 对 各 种 风险 进 行 监 督 、 检 查 和 评 估 ，并 通 过 相 应决策 ， 将 风险 控制 在 可 承 受 的 范 围 内。
6.4.13.2 信 用 风险
信用风险 是 指基金在 交易 过 程 中 因 交易 对 手 未 履 行 合 约 责任，或 者 基金所投资证券 之发 行人出 现 违 约 、 拒绝 支 付 到 期本 息等情况 ，导 致 基金资 产 损 失 和 收 益变 化 的 风险 。
本基金的基金管理人在 交易 前 对 交易 对 手 的资 信 状 况 进 行 了 充 分 的 评 估 。本基金的银行 存 款 存 放 在本基金的托管行中国银行， 与 该 银行存 款 相关 的 信用风险 不重大。本基金在 交易
所 进 行的 交易 均 以 中国证券 登 记 结算 有限责任公司 为交易 对 手 完 成 证券 交 收 和 款 项 清 算 ， 违 约 风险 可能 性 很 小 ； 在银行 间 同业 市场进 行 交易 前 均 对 交易 对 手 进 行 信用 评 估 并对证券 交 割 方 式进 行限 制 以 控制 相 应 的 信用风险 。
本基金的基金管理人 建 立了信用风险 管理 流 程 ， 通 过 对投资 品 种 信用等 级 评 估 来 控制 证
券 发 行人的 信用风险 ， 且 通 过分 散 化 投资 以分 散 信用风险 。 于 2012年 6月 30日 ，本基金 持 有的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性金 融 债 以 外 的 债 券 占 基金资 产净值 的 比例为 0.26%(2011
年 12月 31日： 0.09%)。
6.4.13.3 流 动 性风险
流 动 性 风险 是 指基金所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易程 度。本基金的 流 动 性 风险 一 方 面 来自于 基金份 额持 有人 可 随 时 要 求 赎回 其 持 有的基金份 额 ， 另 一 方 面 来自于 投资 品 种 所 处 的 交易市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困难 或 因 投资 集 中 而 无 法在 市场 出 现 剧烈 波 动 的 情况 下 以合 理的 价 格 变 现 。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
27
针 对 兑付 赎回 资金的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 每 日对本基金的 申购赎回 情况 进
行 严 密 监 控 并 预 测 流 动 性 需 求 ，保 持 基金投资 组合 中的 可 用现 金 头寸 与 之 相 匹 配 。本基金的
基金管理人在基金 合同 中 设 计了 巨 额 赎回 条 款 ， 约 定 在 非 常 情况 下 赎回申 请 的 处 理 方 式 ， 控 制因 开放 申购赎回 模 式 带 来 的 流 动 性 风险 ，有 效 保 障 基金份 额持 有人 利 益 。
针 对投资 品 种变 现 的 流 动 性 风险 ，本基金的基金管理人 通 过独立 的 风险 管理 部门 设 定 流 动 性 比例 要 求 ，对 流 动 性指 标 进 行 持 续 的 监 测 和 分 析 ， 包括 组合 持 仓 集 中度指 标 、 组合 在 短 时间 内 变 现 能力 的 综 合 指 标 、 组合 中 变 现 能力较差 的投资 品 种比例 以 及 流 通 受 限 制 的投资 品 种比例 等 。本基金投资 于 一 家 公司 发 行的股 票市 值 不 超 过 基金资 产净值 的 10%， 且 本基金 与
由 本基金的基金管理人管理的其 他 基金共 同 持 有一 家 公司 发 行的证券不 得 超 过 该 证券的 10%。本基金所 持 大 部 分 证券在证券 交易 所 上 市 ，其 余 亦 可 在银行 间 同业 市场交易 ， 因 此 除 附注 6.4.12中 列 示 的 部 分 基金资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自由 转 让 的 情况 外 ，其 余 均能 根据 本基金的基金管理人的投资 意 图 以合 理的 价 格适时 变 现 。 此 外 ，本基金 可通 过 卖 出 回购 金 融 资 产方 式 借 入 短 期资金 应 对 流 动 性 需 求 ，其 上 限一 般 不 超 过 基金 持 有的 债 券投资的公 允价 值 。
本基金所 持 有的 全 部 金 融 负债 的 合 约约 定 到 期日 均 为 一个月 以 内 且 不 计息 ， 可赎回 基金 份 额 净值 (所有 者 权益 )无 固 定 到 期日 且 不 计息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期 现 金 流 量 。
6.4.13.4 市场 风险
市场 风险 是 指基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流 量因 所 处市场 各 类价 格因 素 的 变动 而 发 生 波 动 的 风险 ， 包括 利 率 风险 、 外 汇 风险 和其 他价 格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率 风险
利 率 风险 是 指金 融 工 具 的公 允价 值 或 现 金 流 量 受市场 利 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。 利 率 敏感 性金 融 工 具 均 面 临 由于 市场 利 率 上 升 而 导 致 公 允价 值 下 降 的 风险 ，其中 浮 动 利 率 类 金 融 工 具 还 面 临每 个 付 息 期 间 结 束 根据 市场 利 率 重 新定 价 时 对 于未来现 金 流 影响 的 风险 。
本基金 持 有的 利 率 敏感 性资 产 主 要 为 银行存 款 、 结算备 付 金及 债 券投资 等 ，其 余 大 部 分
金 融 资 产 和金 融 负债 不 计息 ， 因 此 本基金的 收 入 及 经 营 活 动 的 现 金 流 量 在 很 大 程 度 上独立于 市场 利 率 变 化 。本基金的基金管理人 定 期对本基金 面 临 的 利 率 敏感 性 缺口 进 行 监 控 。
6.4.13.4.1.1 利 率 风险敞口
单 位 ：人 民币 元
本期 末
2012年 6月 30日
1年 以 内 1-5年 5年 以上 不 计息 合计
资 产
银行存 款 211,241,415.62 - - - 211,241,415.62
结算备 付 金 2,434,138.65 - - - 2,434,138.65
存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易 性金 融 资 产 120,032,000.00 1,428,858.90 12,097,723.20 4,813,032,095.79 4,946,590,677.89
应 收 利息 - - - 1,860,585.05 1,860,585.05
应 收 股 利 - - - 9,314,371.40 9,314,371.40
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
28
应 收申购款 23,284.56 - - 1,354,415.43 1,377,699.99
资 产 总 计 333,730,838.83 1,428,858.90 12,097,723.20 4,826,061,467.67 5,173,318,888.60
负债
应 付 证券 清 算 款 - - - 19,860,103.61 19,860,103.61
应 付 赎回款 - - - 5,290,121.81 5,290,121.81
应 付 管理人报 酬 - - - 2,224,002.36 2,224,002.36
应 付 托管 费 - - - 444,800.48 444,800.48
应 付 交易 费 用 - - - 626,895.49 626,895.49
应 交 税 费 - - - 652,003.80 652,003.80
其 他负债 - - - 2,230,992.46 2,230,992.46
负债总 计 - - - 31,328,920.01 31,328,920.01
利 率 敏感 度 缺口 333,730,838.83 1,428,858.90 12,097,723.20 4,794,732,547.66 5,141,989,968.59
上 年度 末 2011年
12月 31日
1年 以 内 1-5年 5年 以上 不 计息 合计
资 产
银行存 款 266,148,717.95 - - - 266,148,717.95
结算备 付 金 368,134.53 - - - 368,134.53
存出保证金 138,549.12 - - 500,000.00 638,549.12
交易 性金 融 资 产 120,354,000.00 1,395,690.60 3,069,470.40 4,679,152,144.38 4,803,971,305.38
应 收 利息 - - - 1,458,058.20 1,458,058.20
应 收申购款 38,553.72 - - 1,210,795.60 1,249,349.32
资 产 总 计 387,047,955.32 1,395,690.60 3,069,470.40 4,682,320,998.18 5,073,834,114.50
负债
应 付 赎回款 - - - 1,065,249.82 1,065,249.82
应 付 管理人报 酬 - - - 2,191,721.46 2,191,721.46
应 付 托管 费 - - - 438,344.28 438,344.28
应 付 交易 费 用 - - - 229,073.78 229,073.78
应 交 税 费 - - - 652,003.80 652,003.80
其 他负债 - - - 947,314.22 947,314.22
负债总 计 - - - 5,523,707.36 5,523,707.36
利 率 敏感 度 缺口 387,047,955.32 1,395,690.60 3,069,470.40 4,676,797,290.82 5,068,310,407.14
注 ： 表 中所 示 为 本基金资 产 及 负债 的公 允价 值 ，并 按 照 合 约 规定 的 利 率 重 新定 价 日或 到
期日 孰 早 者 予 以分 类 。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
29
6.4.13.4.1.2 利 率 风险 的 敏感性 分析
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 交易 性 债 券投资公 允价 值 占 基金资 产净值 的 比例为 2.60%(2011年 12月 31日： 2.46%)， 因 此 市场 利 率 的 变动 对 于 本基金资 产净值 无 重大 影响 (2011年 12月 31日： 同 )。
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是 指金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流 量因 外 汇汇 率 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。
本基金的所有资 产 及 负债 以 人 民币 计 价 ， 因 此 无 重大 外 汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他价 格 风险 是 指基金所 持 金 融 工 具 的公 允价 值 或 未来现 金 流 量因 除 市场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市场价 格因 素 变动 而 发 生 波 动 的 风险 。本基金 主 要 投资 于 证券 交易 所 上 市 或银行 间 同业 市场交易 的股 票 和 债 券，所 面 临 的其 他价 格 风险来 源 于 单 个证券 发 行 主 体 自 身 经 营 情 况 或 特 殊 事 项 的 影响 ， 也 可能 来 源 于 证券 市场 整 体波 动 的 影响 。
本基金 为 以 完 全 复 制 为 目标 的 被 动型 指数基金， 按 照成 份股在沪深 300指数中的基准 权
重 构 建 指数 化 投资 组合 。 当预 期 成 份股 发 生 调 整和 成 份股 发 生 配 股、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 以 及 因 基金的 申购 和 赎回 对本基金 跟踪 标 的指数的 效 果可能 带 来 影响时 ，本基金的基金管理
人会对投资 组合 进 行 适当调 整， 以 便 实 现 对 跟踪 误 差 的有 效 控制 。
本基金投资 组合 中股 票 资 产 投资 比例 不 低 于 基金资 产 的 90%。 此 外 ，本基金的基金管理
人 每 日对本基金所 持 有的证券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运用 多 种 定 量 方 法对基金 进 行 风险 度 量 ，
包括 VaR(Value at Risk)指 标等来 测 试 本基金 面 临 的 潜 在 价 格 风险 ，及 时可 靠 地 对 风险 进 行 跟踪 和 控制 。
6.4.13.4.3.1其他 价格风险敞口
金 额单 位 ：人 民币 元
本期 末
2012年 6月 30日
上 年度 末
2011年 12月 31日
项 目
公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例 （ %）
公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例 （ %）
交易 性金 融 资 产 -股 票 投资
4,813,032,095.79 93.60 4,679,152,144.38 92.32
衍 生 金 融 资 产 -权 证 投资
- - - -
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
30
其 他 - - - -
合计 4,813,032,095.79 93.60 4,679,152,144.38 92.32
6.4.13.4.3.2其他 价格风险 的 敏感性 分析
假 设 除 沪深 300指数 外 的其 他市场变 量 保 持 不 变
对资 产 负债 表 日基金资 产净值 的
影响 金 额（单 位 ：人 民币 万 元）
相关 风险 变 量 的 变动
本期 末
2012年 6月 30日
上 年度 末
2011年 12月 31日
沪深 300指数 上 升 5% 增 加 约 23,653 增 加 约 23,821
分 析
沪深 300指数 下 降 5% 减少 约 23,653 减少 约 23,821
6.4.14有助 于 理 解 和 分析 会计报表 需 要说明的其他 事项
(1)公 允价 值
(a)不 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
不 以 公 允价 值计 量 的金 融 资 产 和 负债主 要 包括 应 收款 项 和其 他 金 融 负债 ，其 账 面 价 值 与
公 允价 值 相 差 很 小 。
(b)以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具
(i) 金 融 工 具 公 允价 值计 量 的 方 法
根据 在公 允价 值计 量 中对 计 量 整 体 具 有重大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ，公 允价 值 层 级 可 分 为 ：
第一 层 级 ： 相 同 资 产 或 负债 在 活 跃 市场 上 (未经 调 整 )的报 价 。
第二 层 级 ： 直 接 (比 如 取 自 价 格 )或 间 接 (比 如 根据 价 格 推 算 的 )可 观 察到 的、 除 第一 层 级 中的 市场 报 价 以 外 的资 产 或 负债 的 输 入 值 。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察到 的 市场 数 据以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的资 产 或 负债 的 输 入 值 (不 可 观 察 输 入 值 )。
(ii) 各 层 次 金 融 工 具 公 允价 值
于 2012年 6月 30日，本基金 持 有的 以 公 允价 值计 量 的金 融 工 具 中 属 于 第一 层 级 的 余 额
为 4,803,100,649.22 元 ， 属 于 第二 层 级 的 余 额为
143,490,028.67 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额 (2011年 12月 31日：第一 层 级 4,656,365,136.62元 ，第二 层 级 147,606,168.76元 ，
无 第 三 层 级 )。
(iii) 公 允价 值 所 属 层 次 间 的重大 变动
对 于 证券 交易 所 上 市 的股 票 和 债 券， 若 出 现 重大事 项 停 牌 、 交易 不 活 跃 (包括 涨 跌 停 时
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
31
的 交易 不 活 跃 )、或 属 于 非 公 开 发 行 等情况 ，本基金 分 别 于 停 牌 日 至 交易 恢 复 活 跃 日期 间 、 交易 不 活 跃 期 间 及限 售 期 间 不 将 相关 股 票 和 债 券的公 允价 值 列入 第一 层 级 ； 并 根据 估 值 调 整
中 采 用 的不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允价 值 的 影响 程 度，确 定 相关 股 票 和 债 券公 允价 值应 属 第二 层 级 或第 三 层 级 。
(iv) 第 三 层 次 公 允价 值 余 额 和本期 变动 金 额
无 。
(2)除 公 允价 值 外 ， 截 至 资 产 负债 表 日本基金 无需 要说明 的其 他 重 要 事 项 。
7 投资 组 合报告
7.1 期末基金资产 组 合情况
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 项 目 金 额
占 基金 总 资 产 的 比例 （ %）
1 权益 投资 4,813,032,095.79 93.04
其中：股 票 4,813,032,095.79 93.04
2 固 定 收 益 投资 133,558,582.10 2.58
其中： 债 券 133,558,582.10 2.58
资 产 支持 证券 - -
3 金 融 衍 生 品 投资 - -
4 买 入 返售 金 融 资 产 - -
其中： 买 断 式 回购 的 买 入 返售 金 融 资 产
- -
5 银行存 款 和 结算备 付 金 合计 213,675,554.27 4.13
6 其 他 各 项 资 产 13,052,656.44 0.25
7 合计 5,173,318,888.60 100.00
7.2 期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资 组 合
7.2.1 指数投资期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资 组 合
金 额单 位 ：人 民币 元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 29,072,408.52 0.57
B 采 掘 业 497,148,084.11 9.67
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
32
C 制 造 业 1,658,561,561.71 32.26
C0
食 品 、 饮 料 361,217,629.00 7.02
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 14,013,732.35 0.27
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 89,225,638.22 1.74
C5
电子 52,970,418.63 1.03
C6
金 属 、 非 金 属 393,623,417.11 7.66
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 519,393,098.38 10.10
C8
医药 、 生 物 制 品 226,529,006.76 4.41
C99
其 他 制 造 业 1,588,621.26 0.03
D 电力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 105,455,243.18 2.05
E 建 筑 业 135,292,380.79 2.63
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 131,247,148.39 2.55
G 信息 技术 业 141,525,719.89 2.75
H 批 发 和 零 售 贸 易 125,240,422.02 2.44
I 金 融 、保 险业 1,488,042,195.31 28.94
J 房 地 产业 264,944,917.39 5.15
K 社 会 服 务业 42,536,863.52 0.83
L 传 播 与 文 化 产业 10,034,761.96 0.20
M 综 合 类 78,568,839.15 1.53
合计 4,707,670,545.94 91.55
7.2.2 积极 资期末 按 行 业 分 类 的 股票 投资 组 合
金 额单 位 ：人 民币 元
代 码 行 业 类 别 公 允价 值
占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 - -
B 采 掘 业 3,344,851.00 0.07
C 制 造 业 36,951,764.87 0.72
C0
食 品 、 饮 料 2,160,120.30 0.04
C1
纺 织 、 服 装 、 皮毛 1,401,022.10 0.03
C2
木材 、 家 具 - -
C3
造 纸 、 印 刷 - -
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 8,786,068.70 0.17
C5
电子 16,586,387.00 0.32
C6
金 属 、 非 金 属 5,791,600.37 0.11
C7
机 械 、 设 备 、 仪 表 2,226,566.40 0.04
C8
医药 、 生 物 制 品 - -
C99
其 他 制 造 业 - -
D 电力 、 煤气 及 水 的 生 产 和 供 应业 25,290,837.00 0.49
E 建 筑 业 14,784,206.85 0.29
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
33
F 交 通 运 输 、 仓 储 业 - -
G 信息 技术 业 - -
H 批 发 和 零 售 贸 易 5,914,259.13 0.12
I 金 融 、保 险业 8,659,221.48 0.17
J 房 地 产业 8,570,849.52 0.17
K 社 会 服 务业 - -
L 传 播 与 文 化 产业 1,845,560.00 0.04
M 综 合 类 - -
合计 105,361,549.85 2.05
7.3 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所有 股票 投资明 细
7.3.1期末指数投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所有 股票 投资明 细
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例 （ ％ ）
1 601318 中国 平 安 3,393,221 155,205,928.54 3.02
2 600036 招 商 银行 12,542,994 136,969,494.48 2.66
3 600016 民 生 银行 22,866,055 136,967,669.45 2.66
4 601328 交 通 银行 23,222,644 105,430,803.76 2.05
5 600519 贵 州 茅 台 424,009 101,401,752.35 1.97
6 601166 兴 业 银行 7,636,507 99,121,860.86 1.93
7 600000 浦 发 银行 11,350,660 92,280,865.80 1.79
8 600030 中 信 证券 7,007,939 88,510,269.57 1.72
9 000002 万 科 Ａ 9,796,572 87,287,456.52 1.70
10 600837 海通 证券 8,205,055 79,014,679.65 1.54
11 601088 中国 神 华 3,336,027 74,993,886.96 1.46
12 601601 中国 太 保 3,181,350 70,562,343.00 1.37
13 000858 五 粮 液 1,921,517 62,948,896.92 1.22
14 601398 工 商 银行 15,805,997 62,433,688.15 1.21
15 600111 包 钢 稀土 1,459,314 57,584,530.44 1.12
16 601288 农 业 银行 20,744,628 53,728,586.52 1.04
17 601668 中国 建 筑 15,352,748 51,278,178.32 1.00
18 600048 保 利 地 产 4,339,681 49,211,982.54 0.96
19 000157 中 联 重 科 4,452,652 44,660,099.56 0.87
20 002304 洋 河 股份 331,542 44,608,976.10 0.87
21 600031 三 一重 工 3,177,845 44,235,602.40 0.86
22 000651 格力电 器 2,119,150 44,184,277.50 0.86
23 601169 北京 银行 4,447,839 43,455,387.03 0.85
24 601006 大 秦铁路 6,098,521 42,872,602.63 0.83
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
34
25 601939 建 设 银行 9,707,134 40,769,962.80 0.79
26 000001 深 发 展 A(后 更 名为
"平 安 银行 ")
2,589,175 39,251,893.00 0.76
27 002024 苏宁 电 器 4,245,352 35,618,503.28 0.69
28 601818 光 大银行 12,298,238 34,926,995.92 0.68
29 600900 长 江 电力 5,011,963 34,081,348.40 0.66
30 600887 伊 利 股份 1,620,166 33,343,016.28 0.65
31 600015 华 夏 银行 3,470,010 32,860,994.70 0.64
32 601857 中国 石油 3,587,347 32,465,490.35 0.63
33 600104 上 汽 集 团 2,231,760 31,891,850.40 0.62
34 600050 中国 联通 8,560,608 31,845,461.76 0.62
35 601899 紫 金 矿 业 7,998,673 31,034,851.24 0.60
36 600585 海 螺 水 泥 2,024,660 30,005,461.20 0.58
37 000568 泸 州 老窖 706,134 29,876,529.54 0.58
38 600383 金 地 集 团 4,546,083 29,458,617.84 0.57
39 600256 广 汇 能 源 2,131,798 28,715,319.06 0.56
40 601628 中国人 寿 1,524,837 27,904,517.10 0.54
41 000063 中 兴通 讯 1,990,421 27,786,277.16 0.54
42 600999 招 商 证券 2,385,881 27,700,078.41 0.54
43 600028 中国 石 化 4,299,574 27,087,316.20 0.53
44 000776 广 发 证券 901,292 26,885,540.36 0.52
45 000983 西 山 煤 电 1,594,506 24,874,293.60 0.48
46 600518 康 美药 业 1,560,158 24,057,636.36 0.47
47 600547 山 东 黄 金 720,363 23,656,720.92 0.46
48 000069 华 侨 城 Ａ 3,687,777 23,528,017.26 0.46
49 601989 中国重 工 4,463,690 23,166,551.10 0.45
50 600019 宝 钢 股份 5,305,066 22,917,885.12 0.45
51 000338 潍柴 动 力 765,813 22,736,987.97 0.44
52 000527 美 的 电 器 2,055,924 22,717,960.20 0.44
53 600489 中金 黄 金 1,037,532 22,327,688.64 0.43
54 000792 盐湖 股份 645,657 21,803,836.89 0.42
55 600739 辽宁 成 大 1,370,299 21,376,664.40 0.42
56 000423 东阿阿胶 530,149 21,211,261.49 0.41
57 600795 国 电电力 7,804,956 21,073,381.20 0.41
58 600362 江 西 铜 业 842,128 20,135,280.48 0.39
59 000629 攀 钢 钒钛 2,964,362 19,505,501.96 0.38
60 601699 潞 安 环能 935,902 19,410,607.48 0.38
61 000895 双 汇 发 展 307,162 19,007,184.56 0.37
62 600690 青岛 海 尔 1,619,648 18,982,274.56 0.37
63 600348 阳泉 煤 业 1,218,597 18,644,534.10 0.36
64 600089 特 变 电 工 2,674,107 18,103,704.39 0.35
65 601788 光 大证券 1,372,788 18,079,617.96 0.35
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
35
66 601009 南 京 银行 2,112,820 18,001,226.40 0.35
67 600406 国 电 南 瑞 957,983 17,904,702.27 0.35
68 600276 恒瑞 医药 623,525 17,901,402.75 0.35
69 601600 中国 铝 业 2,888,888 17,824,438.96 0.35
70 601688 华 泰证券 1,687,007 17,713,573.50 0.34
71 000024 招 商 地 产 695,912 17,070,721.36 0.33
72 601299 中国 北 车 4,164,367 16,699,111.67 0.32
73 000538 云 南 白 药 280,185 16,609,366.80 0.32
74 601168 西 部 矿 业 1,915,716 16,398,528.96 0.32
75 601766 中国 南 车 3,578,725 16,318,986.00 0.32
76 000402 金 融 街 2,444,394 15,961,892.82 0.31
77 000783 长 江 证券 1,682,477 15,310,540.70 0.30
78 000709 河 北钢 铁 5,387,032 14,706,597.36 0.29
79 600309 烟 台 万 华 1,096,298 14,635,578.30 0.28
80 601898 中 煤 能 源 1,856,413 14,368,636.62 0.28
81 000100 TCL 集 团 6,874,161 13,954,546.83 0.27
82 600068 葛洲坝 2,116,133 13,818,348.49 0.27
83 000630 铜 陵 有 色 714,044 13,781,049.20 0.27
84 601186 中国 铁 建 3,096,226 13,778,205.70 0.27
85 601390 中国中 铁 5,320,564 13,673,849.48 0.27
86 600642 申能 股份 2,964,740 13,667,451.40 0.27
87 600100 同方 股份 1,612,181 13,574,564.02 0.26
88 600600 青岛 啤酒 351,048 13,406,523.12 0.26
89 600660 福耀玻璃 1,708,270 13,358,671.40 0.26
90 000878 云 南 铜 业 712,662 12,756,649.80 0.25
91 600150 中国 船舶 553,179 12,706,521.63 0.25
92 000623 吉 林 敖 东 726,617 12,599,538.78 0.25
93 600010 包 钢 股份 2,581,632 12,598,364.16 0.25
94 000060 中金 岭 南 1,452,044 12,516,619.28 0.24
95 600123 兰 花 科 创 687,894 12,423,365.64 0.24
96 601958 金 钼 股份 973,381 12,332,737.27 0.24
97 600009 上 海 机 场 966,240 12,309,897.60 0.24
98 601618 中国中 冶 4,886,235 12,117,862.80 0.24
99 601666 平 煤 股份 1,195,609 12,099,563.08 0.24
100 600549 厦 门 钨 业 273,552 12,011,668.32 0.23
101 600583 海 油 工 程 1,971,784 12,008,164.56 0.23
102 000425 徐工 机 械 837,302 12,006,910.68 0.23
103 600875 东 方 电 气 669,609 11,999,393.28 0.23
104 000012 南 玻 Ａ 1,325,944 11,933,496.00 0.23
105 600196 复 星 医药 1,148,378 11,839,777.18 0.23
106 002142 宁 波 银行 1,169,996 11,676,560.08 0.23
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
36
107 601117 中国 化 学 1,997,760 11,527,075.20 0.22
108 000039 中 集集 团 866,331 11,522,202.30 0.22
109 600535 天 士 力 262,075 11,457,919.00 0.22
110 600188 兖 州 煤 业 603,335 11,451,298.30 0.22
111 600085 同 仁堂 653,841 11,409,525.45 0.22
112 600177 雅戈 尔 1,343,797 11,408,836.53 0.22
113 002422 科 伦 药 业 243,097 11,342,906.02 0.22
114 601991 大 唐 发 电 2,011,917 11,327,092.71 0.22
115 601998 中 信 银行 2,788,753 11,155,012.00 0.22
116 002415 海 康 威视 408,611 11,114,219.20 0.22
117 600143 金 发 科 技 1,853,317 11,064,302.49 0.22
118 000009 中国 宝 安 1,097,116 10,971,160.00 0.21
119 600005 武 钢 股份 4,061,003 10,924,098.07 0.21
120 000581 威孚 高 科 397,978 10,904,597.20 0.21
121 600369 西 南 证券 954,226 10,792,296.06 0.21
122 000728 国 元 证券 984,794 10,744,102.54 0.21
123 000937 冀 中 能 源 702,289 10,723,953.03 0.21
124 601919 中国 远 洋 2,298,187 10,663,587.68 0.21
125 600415 小 商 品 城 1,366,876 10,661,632.80 0.21
126 600066 宇 通客 车 473,421 10,633,035.66 0.21
127 600166 福田 汽 车 1,484,026 10,610,785.90 0.21
128 601111 中国国 航 1,724,043 10,602,864.45 0.21
129 600881 亚 泰 集 团 1,917,503 10,546,266.50 0.21
130 600271 航 天 信息 556,155 10,516,891.05 0.20
131 002155 辰 州 矿 业 538,648 10,428,225.28 0.20
132 601808 中 海 油 服 608,425 10,045,096.75 0.20
133 002202 金 风 科 技 1,559,161 9,994,222.01 0.19
134 600029 南 方 航 空 2,162,848 9,970,729.28 0.19
135 600376 首 开 股份 749,518 9,923,618.32 0.19
136 600694 大 商 股份 295,346 9,879,323.70 0.19
137 600153 建 发 股份 1,372,173 9,824,758.68 0.19
138 600252 中 恒 集 团 895,445 9,814,077.20 0.19
139 600809 山 西 汾酒 260,081 9,802,452.89 0.19
140 600115 东 方 航 空 2,341,748 9,788,506.64 0.19
141 000768 西 飞 国 际 1,241,842 9,748,459.70 0.19
142 600058 五 矿 发 展 431,260 9,630,035.80 0.19
143 000401 冀 东 水 泥 678,381 9,538,036.86 0.19
144 000625 长 安 汽 车 1,943,539 9,484,470.32 0.18
145 600741 华域 汽 车 1,047,492 9,396,003.24 0.18
146 000933 神 火 股份 1,029,983 9,393,444.96 0.18
147 600497 驰 宏 锌锗 667,552 9,392,456.64 0.18
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
37
148 000869 张 裕 Ａ 138,963 9,346,651.38 0.18
149 000729 燕 京 啤酒 1,267,571 9,253,268.30 0.18
150 600395 盘 江 股份 343,696 9,238,548.48 0.18
151 600655 豫园 商 城 1,162,698 9,162,060.24 0.18
152 000422 湖 北 宜 化 735,659 9,011,822.75 0.18
153 000960 锡 业 股份 454,665 8,956,900.50 0.17
154 000800 一 汽 轿车 819,088 8,895,295.68 0.17
155 600832 东 方明 珠 1,655,202 8,888,434.74 0.17
156 000758 中 色 股份 461,431 8,753,346.07 0.17
157 000999 华 润三 九 392,536 8,576,911.60 0.17
158 002106 莱 宝 高 科 423,176 8,493,142.32 0.17
159 600259 广 晟 有 色 127,863 8,430,007.59 0.16
160 000528 柳 工 678,941 8,425,657.81 0.16
161 600649 城 投 控 股 1,156,299 8,348,478.78 0.16
162 601333 广 深 铁路 2,838,099 8,344,011.06 0.16
163 600779 水 井坊 343,021 8,325,119.67 0.16
164 601717 郑 煤 机 717,173 8,319,206.80 0.16
165 601106 中国一重 2,628,135 8,304,906.60 0.16
166 601607 上 海 医药 772,108 8,238,392.36 0.16
167 000825 太 钢 不 锈 2,333,022 8,235,567.66 0.16
168 000876 新 希 望 534,753 8,010,599.94 0.16
169 600804 鹏 博士 1,343,198 7,978,596.12 0.16
170 600219 南山 铝 业 1,185,137 7,940,417.90 0.15
171 600125 铁 龙 物 流 936,290 7,939,739.20 0.15
172 002385 大 北 农 409,029 7,935,162.60 0.15
173 600703 三 安 光 电 582,014 7,921,210.54 0.15
174 600839 四 川 长 虹 3,710,579 7,829,321.69 0.15
175 600208 新 湖 中 宝 1,867,801 7,714,018.13 0.15
176 002001 新 和 成 364,371 7,699,159.23 0.15
177 600588 用 友软 件 500,676 7,640,315.76 0.15
178 600320 振 华 重 工 1,777,544 7,501,235.68 0.15
179 601888 中国国 旅 265,123 7,481,771.06 0.15
180 002038 双 鹭 药 业 229,529 7,390,833.80 0.14
181 600267 海 正 药 业 422,791 7,390,386.68 0.14
182 600811 东 方 集 团 1,341,075 7,349,091.00 0.14
183 601001 大 同 煤 业 670,081 7,337,386.95 0.14
184 002092 中泰 化 学 944,126 7,222,563.90 0.14
185 000898 鞍 钢 股份 1,851,919 7,222,484.10 0.14
186 600372 中 航 电子 396,541 7,133,772.59 0.14
187 600893 航 空 动 力 548,181 7,131,834.81 0.14
188 002007 华 兰 生 物 289,716 7,121,219.28 0.14
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
38
189 002310 东 方 园 林 120,437 7,070,856.27 0.14
190 601101 昊 华 能 源 409,051 7,002,953.12 0.14
191 601179 中国 西电 1,752,985 6,976,880.30 0.14
192 600108 亚 盛 集 团 1,413,592 6,969,008.56 0.14
193 600216 浙 江医药 276,969 6,965,770.35 0.14
194 601918 国投 新 集 557,190 6,803,289.90 0.13
195 600266 北京城建 447,350 6,795,246.50 0.13
196 000718 苏宁 环球 824,011 6,674,489.10 0.13
197 600895 张 江 高 科 777,825 6,665,960.25 0.13
198 600331 宏 达 股份 828,148 6,658,309.92 0.13
199 601018 宁 波 港 2,621,944 6,633,518.32 0.13
200 600062 华 润 双 鹤 345,627 6,594,563.16 0.13
201 000061 农 产 品 1,134,562 6,580,459.60 0.13
202 600997 开 滦 股份 620,355 6,495,116.85 0.13
203 600674 川 投 能 源 938,517 6,494,537.64 0.13
204 000778 新 兴 铸 管 962,358 6,438,175.02 0.13
205 000839 中 信 国 安 948,252 6,372,253.44 0.12
206 000969 安 泰 科 技 520,479 6,365,458.17 0.12
207 600664 哈 药 股份 965,895 6,365,248.05 0.12
208 600718 东 软 集 团 738,959 6,362,436.99 0.12
209 600859 王府 井 231,855 6,343,552.80 0.12
210 601866 中 海 集 运 2,464,437 6,235,025.61 0.12
211 600863 内 蒙 华 电 780,600 6,166,740.00 0.12
212 002146 荣 盛 发 展 562,528 6,131,555.20 0.12
213 600550 天 威 保 变 688,243 6,008,361.39 0.12
214 600352 浙 江 龙盛 1,036,625 5,939,861.25 0.12
215 002069 獐 子 岛 284,684 5,935,661.40 0.12
216 600221 海 南 航 空 1,206,284 5,886,665.92 0.11
217 600498 烽火 通 信 220,974 5,858,020.74 0.11
218 600160 巨 化 股份 569,838 5,755,363.80 0.11
219 601558 华 锐 风 电 820,817 5,753,927.17 0.11
220 600316 洪都航 空 441,165 5,748,379.95 0.11
221 600118 中国 卫星 454,360 5,720,392.40 0.11
222 601158 重 庆 水 务 962,277 5,667,811.53 0.11
223 600516 方 大 炭 素 648,115 5,534,902.10 0.11
224 000807 云铝 股份 925,789 5,452,897.21 0.11
225 000680 山 推 股份 932,037 5,452,416.45 0.11
226 601118 海 南 橡 胶 791,123 5,435,015.01 0.11
227 600432 吉 恩镍 业 408,537 5,425,371.36 0.11
228 600812 华 北制 药 851,422 5,415,043.92 0.11
229 002299 圣 农 发 展 373,455 5,392,690.20 0.10
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
39
230 600508 上 海能 源 296,611 5,377,557.43 0.10
231 600598 北 大 荒 716,783 5,340,033.35 0.10
232 002128 露 天 煤 业 401,942 5,257,401.36 0.10
233 601098 中 南 传 媒 543,136 5,203,242.88 0.10
234 600770 综 艺 股份 445,533 5,114,718.84 0.10
235 600169 太 原 重 工 1,454,122 5,103,968.22 0.10
236 600170 上 海建 工 703,455 5,078,945.10 0.10
237 600970 中 材 国 际 439,713 5,074,288.02 0.10
238 002073 软 控 股份 597,092 5,003,630.96 0.10
239 600528 中 铁 二 局 734,874 4,967,748.24 0.10
240 000059 辽 通化 工 623,853 4,934,677.23 0.10
241 600418 江 淮 汽 车 906,730 4,905,409.30 0.10
242 600500 中 化 国 际 719,838 4,866,104.88 0.09
243 600037 歌 华 有 线 641,636 4,831,519.08 0.09
244 601377 兴 业 证券 442,880 4,641,382.40 0.09
245 601369 陕鼓 动 力 492,757 4,562,929.82 0.09
246 002344 海 宁皮 城 171,803 4,480,622.24 0.09
247 000686 东 北 证券 257,879 4,420,046.06 0.09
248 000961 中 南 建 设 351,942 4,385,197.32 0.09
249 600546 山 煤 国 际 206,553 4,321,088.76 0.08
250 600109 国金证券 300,166 4,319,388.74 0.08
251 600971 恒 源 煤 电 306,952 4,275,841.36 0.08
252 000780 平 庄 能 源 406,517 4,260,298.16 0.08
253 600595 中 孚 实 业 758,576 4,232,854.08 0.08
254 601992 金 隅 股份 634,453 4,219,112.45 0.08
255 601933 永辉 超 市 154,752 4,193,779.20 0.08
256 002500 山 西 证券 499,393 4,090,028.67 0.08
257 600456 宝钛 股份 216,682 4,067,121.14 0.08
258 002431 棕榈 园 林 156,995 4,048,901.05 0.08
259 000559 万 向 钱潮 802,199 4,035,060.97 0.08
260 000968 煤 气 化 264,550 4,034,387.50 0.08
261 002122 天 马 股份 596,777 3,855,179.42 0.07
262 600873 梅 花集 团 556,732 3,757,941.00 0.07
263 600183 生益 科 技 710,287 3,657,978.05 0.07
264 600783 鲁 信 创 投 228,964 3,654,265.44 0.07
265 601718 际 华集 团 1,155,330 3,650,842.80 0.07
266 000021 长 城 开 发 662,894 3,566,369.72 0.07
267 600096 云 天 化 267,639 3,548,893.14 0.07
268 002493 荣 盛 石 化 227,139 3,482,040.87 0.07
269 002399 海 普 瑞 162,196 3,438,555.20 0.07
270 601258 庞 大 集 团 538,452 3,284,557.20 0.06
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
40
271 601099 太 平 洋 451,719 3,116,861.10 0.06
272 002603 以 岭 药 业 112,142 3,089,512.10 0.06
273 600307 酒 钢 宏 兴 825,803 2,865,536.41 0.06
274 002405 四 维 图 新 232,135 2,771,691.90 0.05
275 002378 章源 钨 业 86,339 2,733,492.74 0.05
276 601233 桐昆 股份 298,043 2,604,895.82 0.05
277 601268 二重重 装 337,703 2,070,119.39 0.04
278 601216 内 蒙 君 正 262,080 1,826,697.60 0.04
279 002594 比 亚 迪 79,991 1,588,621.26 0.03
280 600132 重 庆啤酒 8,965 193,554.35 0.00
7.3.2期末 积极 投资 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 序 的 所有 股票 投资明 细
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 数 量 （ 股 ） 公 允价 值
占 基金资 产 净值 比例 （ ％ ）
1 600011 华 能 国 际 3,921,060 25,290,837.00 0.49
2 002081 金 螳 螂 275,196 10,457,448.00 0.20
3 000046 泛 海建 设 1,917,416 8,570,849.52 0.17
4 002241 歌 尔 声 学 231,800 8,458,382.00 0.16
5 000725 京 东 方 Ａ 4,255,500 8,128,005.00 0.16
6 600315 上 海 家 化 178,191 6,951,230.91 0.14
7 600827 友 谊 股份 522,923 5,914,259.13 0.12
8 600022 山 东 钢 铁 2,253,541 5,791,600.37 0.11
9 601669 中国 水 电 990,105 4,326,758.85 0.08
10 601336 新 华 保 险 105,953 3,627,830.72 0.07
11 002353 杰 瑞 股份 68,966 3,344,851.00 0.07
12 601901 方 正 证券 632,500 3,213,100.00 0.06
13 601633 长 城 汽 车 125,088 2,226,566.40 0.04
14 002570 贝 因 美 107,202 2,160,120.30 0.04
15 601928 凤凰 传 媒 214,600 1,845,560.00 0.04
16 000703 恒 逸 石 化 110,333 1,834,837.79 0.04
17 601555 东 吴 证券 205,689 1,818,290.76 0.04
18 601566 九 牧 王 50,306 1,401,022.10 0.03
7.4 报告期 内 股票 投资 组 合的重 大 变动
7.4.1 累计 买 入 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本期 累 计 买 入 金 额
占 期 初 基金资
产净值 比例 （ ％ ）
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
41
1 601818 光 大银行 35,737,099.85 0.71
2 600011 华 能 国 际 24,701,967.81 0.49
3 601288 农 业 银行 23,307,462.80 0.46
4 600015 华 夏 银行 14,306,782.70 0.28
5 600016 民 生 银行 13,286,378.84 0.26
6 601328 交 通 银行 12,269,699.94 0.24
7 600036 招 商 银行 11,829,285.57 0.23
8 600000 浦 发 银行 11,574,479.07 0.23
9 002081 金 螳 螂 10,519,080.23 0.21
10 000046 泛 海建 设 8,997,468.88 0.18
11 000157 中 联 重 科 8,653,787.05 0.17
12 601166 兴 业 银行 8,356,146.67 0.16
13 000725 京 东 方 Ａ 8,295,845.00 0.16
14 600104 上 汽 集 团 8,231,682.58 0.16
15 601398 工 商 银行 8,109,325.57 0.16
16 601088 中国 神 华 8,054,820.79 0.16
17 600519 贵 州 茅 台 7,923,298.97 0.16
18 601318 中国 平 安 7,869,449.69 0.16
19 002241 歌 尔 声 学 7,862,049.59 0.16
20 000063 中 兴通 讯 7,683,165.17 0.15
注 ： 买 入 金 额按 买 入 成 交 金 额（ 成 交单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初 基金资产净值 2%或 前 20名 的 股票 明 细
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 股 票 代 码 股 票名称 本期 累 计 卖 出金 额
占 期 初 基金资
产净值 比例 （ ％ ）
1 600016 民 生 银行 20,496,091.32 0.40
2 600036 招 商 银行 18,927,630.26 0.37
3 601328 交 通 银行 17,746,978.34 0.35
4 600000 浦 发 银行 16,614,897.43 0.33
5 601318 中国 平 安 15,592,484.49 0.31
6 601166 兴 业 银行 13,737,110.00 0.27
7 601818 光 大银行 12,339,740.41 0.24
8 601088 中国 神 华 12,198,924.91 0.24
9 600519 贵 州 茅 台 12,023,241.67 0.24
10 601727 上 海电 气 11,808,312.97 0.23
11 601288 农 业 银行 11,619,450.73 0.23
12 600837 海通 证券 10,723,174.28 0.21
13 000002 万 科 Ａ 10,223,943.77 0.20
14 601398 工 商 银行 10,090,945.61 0.20
15 600030 中 信 证券 9,860,643.27 0.19
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
42
16 601899 紫 金 矿 业 9,844,422.03 0.19
17 601601 中国 太 保 9,180,411.51 0.18
18 000858 五 粮 液 8,949,625.68 0.18
19 600547 山 东 黄 金 8,888,747.30 0.18
20 002155 辰 州 矿 业 8,466,059.63 0.17
注 ： 卖 出金 额按 卖 出 成 交 金 额（ 成 交单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，不 考虑 相关交易 费 用 。
7.4.3 买 入 股票 的 成 本 总 额及 卖出股票 的收 入总 额
单 位 ：人 民币 元
买 入 股 票 的 成 本 （ 成 交）总额 759,137,017.81
卖 出股 票 的 收 入 （ 成 交）总额 852,975,940.32
注 ： 买 入 股 票 成 本、 卖 出股 票 收 入 均 按 买卖 成 交 金 额（ 成 交单价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关交易 费 用 。
7.5 期末 按 债 券品 种 分 类 的 债 券投资 组 合
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 债 券 品 种 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 120,032,000.00 2.33
其中： 政 策 性金 融 债 120,032,000.00 2.33
4 企 业 债 券 - -
5 企 业 短 期 融 资券 - -
6 中期 票 据 - -
7 可转 债 13,526,582.10 0.26
8 其 他 - -
9 合计 133,558,582.10 2.60
7.6 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 名 的 前 五名 债 券投资明 细
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 数 量 （ 张 ） 公 允价 值
占 基金资 产净值 比 例（ ％ ）
1 110239 11国 开 39 1,000,000 100,020,000.00 1.95
2 110242 11国 开 42 200,000 20,012,000.00 0.39
3 113003 重 工 转 债 84,680 8,840,592.00 0.17
4 110018 国 电转 债 28,960 3,257,131.20 0.06
5 113002 工 行 转 债 13,110 1,428,858.90 0.03
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
43
7.7 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 名 的 所有 资产 支 持 证券投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有资 产 支持 证券。
7.8 期末 按 公 允价 值 占 基金资产净值比 例大 小 排 名 的 前 五名 权 证投资明 细
本基金本报告期 末 未 持 有 权 证。
7.9 投资 组 合报告 附注
7.9.1 本报告期内基金投资的 前 十 名 证券的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部门 立 案 调 查 或在报
告 编制 日 前 一年 受 到 公 开 谴 责、 处罚 的 情况 。
7.9.2 基金投资的 前 十 名 股 票 中， 没 有投资 于 超 出基金 合同规定 备 选 股 票 库 之 外 的 情
况 。
7.9.3期末其他 各 项 资产 构 成
单 位 ：人 民币 元
序 号 名称 金 额
1 存出保证金 500,000.00
2 应 收 证券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 9,314,371.40
4 应 收 利息 1,860,585.05
5 应 收申购款 1,377,699.99
6 其 他 应 收款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合计 13,052,656.44
7.9.4期末 持 有 的 处 于 转 股 期的 可 转换 债 券明 细
金 额单 位 ：人 民币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名称 公 允价 值
占 基金资 产净
值 比例（ ％ ）
1 110018 国 电转 债 3,257,131.20 0.06
2 113002 工 行 转 债 1,428,858.90 0.03
7.9.5.1期末指数投资 前 十名 股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 十 名 指数投资中不存在 流 通 受 限 情况 。
7.9.5.2期末 积极 投资 前 五名 股票 中 存在流通受限 情况的说明
本基金本报告期 末 前 五名 积极 投资中不存在 流 通 受 限 情况 。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
44
8 基金份额 持 有 人信息
8.1 期末基金份额 持 有 人 户 数及 持 有 人 结 构
份 额单 位 ：份
持 有人 结构
机 构 投资 者 个人投资 者
持 有人 户 数 (户 )
户 均 持 有的 基金份 额
持 有份 额
占总 份 额比 例
持 有份 额
占总 份 额
比例
253,205 40,119.83 2,260,452,589.40 22.25% 7,898,089,496.71 77.75%
8.2 期末基金管理人的 从 业人 员 持 有 本基金的情况
项 目 持 有份 额总 数 （ 份 ） 占 基金 总 份 额比例
基金管理公司所有 从 业 人 员持 有本 基金
8,203,661.61 0.08%
注 ： 1、本基金管理人的 高级 管理人 员 、基金投资和 研究 部门负 责人 持 有本基金份 额总
量 的数 量区间 为 100万 份 以上 ；
2、本基金的基金 经 理 持 有本基金基金份 额总 量 的数 量区间 为 0。
9
开放 式基金份额变动
单 位 ：份
基金 合同 生效 日 （ 2007年 11月 11日 ） 基金份
额总额
347,989,794.67
本报告期期 初 基金份 额总额 10,557,466,420.93
本报告期基金 总 申购 份 额 1,270,964,719.90
减 ：本报告期基金 总 赎回 份 额 1,669,889,054.72
本报告期基金 拆 分 变动 份 额 -
本报告期期 末 基金份 额总额 10,158,542,086.11
10 重 大 事 件揭 示
10.1
基金份额 持 有 人 大 会 决议
报告期内，本基金 无 基金份 额持 有人大会 决 议 。
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
45
10.2
基金管理人 、 基金托管人的 专 门 基金托管 部门 的重 大 人 事 变动
本报告期内本基金管理人 未发 生 重大人事 变动 。
本报告期内本基金托管人的 专门 基金托管 部门 未发 生 重大人事 变动 。
10.3
涉 及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管业务的 诉讼
报告期内，本基金 无 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 事 项 。
10.4
基金投资 策略 的 改 变
报告期内，本基金投资 策 略 无 改变 。
10.5 为 基金 进 行审 计的会计 师 事 务 所 情况
报告期内， 为 本基金 提 供 审计 服 务 的会 计 师 事 务 所 无 改 聘 情况 。
10.6
管理人 、 托管人及其 高级 管理人 员 受 稽查 或 处罚 等 情况
报告期内，基金管理人、托管人托管 业务 部门 及其 相关高级 管理人 员 无 受 监 管 部门稽查 或 处罚 的 情况 。
10.7 基金 租 用 证券 公 司 交易 单元 的 有 关情况
10.7.1基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 股票 投资及 佣 金 支 付 情况
金 额单 位 ：人 民币 元
股 票交易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 备注
券 商 名称 交易单元 数 量
成 交 金 额
占 当 期 股 票 成 交总额 的 比例
佣 金
占 当 期 佣 金 总 量 的 比例
申 银 万 国 1 225,261,187.74 14.05% 191,471.23 16.38% -
银 河 证券 1 90,242,504.95 5.63% 73,322.62 6.27% -
安 信 证券 1 - - - - -
瑞 银证券 1 341,388,186.80 21.29% 281,628.46 24.09% -
万 联 证券 1 - - - - -
红 塔 证券 1 946,523,038.01 59.03% 622,618.64 53.26% -
国泰沪深 300指数证券投资基金 2012年半年度报告
46
注 ：基金 租 用 席 位 的 选 择 标 准 是 ：
(1) 资 力 雄厚 ， 信 誉 良好 ；
(2) 财务 状 况 良好 ， 各 项 财务 指 标 显 示 公司 经 营 状 况 稳 定 ；
(3) 经 营 行 为 规 范 ，在 最 近 一年内 无 重大 违 规经 营 行 为 ；
(4) 内 部 管理 规 范 、 严格 ， 具 备 健 全 的内 控制 度，并 能 满 足 基金 运作 高 度保 密 的 要 求；
(5) 公司 具 有 较 强 的 研究 能力 ， 能 及 时 、 全 面 、 定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的 关 于 宏观 经 济 面 分 析 、行 业发 展 趋 势 及证券 市场走 向 、个股 分 析 的 研究 报告 以 及 丰 富 全 面 的 信息 服 务 ； 能 根据 基金投资的 特 定要 求 ， 提 供 专门 研究 报告。
选 择 程序 是 ： 根据 对 各 券 商 提 供 的 各 项 投资、 研究 服 务情况 的 考 评 结 果 ， 符 合 席 位 券 商 标 准的， 由 公司 研究 部 提 出 席 位 券 商 的 调 整 意 见（ 调 整 名单 及 调 整 原 因 ）， 经 公司 批 准。
10.7.2基金 租 用 证券 公 司 交易 单元进 行 其他证券投资的情况
金 额单 位 ：人 民币 元
债 券 交易 回购 交易 权 证 交易
券 商 名称
成 交 金 额
占 当 期 债 券 成 交总额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 回 购成 交总 额 的 比例
成 交 金 额
占 当 期 权 证 成 交总额 的 比例
申 银 万 国 - - - - - -
银 河 证券 - - - - - -
安 信 证券 - - - - - -
瑞 银证券 - - - - - -
万 联 证券 - - - - - -
红 塔 证券 - - - - - -
10.8 其他重 大 事 件
无 。
11
备查文件 目录
11.1 备查文件 目录
1、 关 于核 准国泰金 象 保本 增 值 混 合 证券投资基金基金份 额持 有人大会 决 议 的 批 复
2、国泰沪深 300 指数证券投资基金基金 合同
3、国泰沪深 300 指数证券投资基金托管 协 议
4、报告期内 披露 的 各 项 公告
5、法律法 规要 求 备查 的其 他文件
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11.2 存 放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司 办 公 地点 —— 上 海 市 世纪 大 道 100 号 上 海环球 金 融 中 心 39 楼 。
11.3 查阅 方式
可 咨询 本基金管理人 ； 部 分 备查文件 可 在本基金管理人公司 网 站 上 查 阅 。
客 户 服 务 中 心电话 ：（ 021） 38569000， 400-888-8688
客 户 投 诉 电话 ： （ 021） 38569000
公司 网 址 ： http://www.gtfund.com
国泰基金管理 有 限 公 司
二 〇 一二 年 八 月 二 十七 日
