广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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广发聚丰股票型证券投资基金
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012年8 月22 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012 年1月1日起至6月 30日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 12
5 托管人报告 .............................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 17
7 投资组合报告 .......................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 38
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 39
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7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 39
8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 40
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 40
9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................. 40
10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 41
10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 41
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 41
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................... 45
11 备查文件目录 ................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 47
11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 47
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称 广发聚丰股票
基金主代码 270005
交易代码
270005 270015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年12月23日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,151,959,287.80份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适
时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金
资产长期增值。
投资策略
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资
产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股
票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准
80%×新华富时A600指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指
数
风险收益特征 较高风险，较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电话
020-83936666 010-66105799
电子邮箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
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客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市拱北情侣南路
255 号4 层
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1
号保利国际广场南塔 31-33
楼
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔 31-33楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 广发基金管理有限公司 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利
国际广场南塔 31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益 -1,000,421,571.76
本期利润 1,243,764,195.26
加权平均基金份额本期利润 0.0409
本期加权平均净值利润率 6.31%
本期基金份额净值增长率 6.65%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6月 30 日)
期末可供分配利润 -1,787,396,742.98
期末可供分配基金份额利润 -0.0593
期末基金资产净值 19,596,190,711.85
期末基金份额净值 0.6499
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6月 30 日)
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基金份额累计净值增长率 292.21%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-3.53% 0.91% -4.78% 0.88% 1.25% 0.03%
过去三个
月
4.10% 1.01% 1.06% 0.89% 3.04% 0.12%
过去六个
月
6.65% 1.26% 4.89% 1.08% 1.76% 0.18%
过去一年 -17.64% 1.28% -14.74% 1.09% -2.90% 0.19%
过去三年 -9.86% 1.43% -12.98% 1.25% 3.12% 0.18%
自基金合
同生效起
至今
292.21% 1.72% 149.33% 1.60% 142.88% 0.12%
注：1、业绩比较基准: 80%×新华富时A600 指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指数。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005年 12 月23日至 2012 年6月 30 日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8 月5日成立，
注册资本1.2亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公
司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有
限公司。公司具有企业年金投资管理人、QDII、特定资产管理业务资格和社保基金投资管理
人资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划
委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 17 个部门：综合管
理部、财务部、人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交
易部、金融工程部、研究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、机
构理财部、市场拓展部、国际业务部。此外，还设立了北京办事处、北京分公司、广州分公
司、 上海分公司、 深圳理财中心、 杭州理财中心和香港子公司 （广发国际资产管理有限公司） 。
截至 2012 年 6月 30日，本基金管理人管理二十四只开放式基金---广发聚富开放式证
券投资基金、 广发稳健增长开放式证券投资基金、 广发小盘成长股票型证券投资基金 （LOF）、
广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广
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发大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券
投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500
指数证券投资基金（LOF）、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日
本）精选股票证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券
投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证券投资基金、广发聚利债券型证券投
资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证
100 指数分级证券投资基金和广发消费品精选股票型证券投资基金，管理资产规模为
1207.82亿元。同时，公司还管理着多个企业年金基金、特定客户资产管理投资组合和社保
基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
易阳方 本基金的基
金经理；广
发制造业精
选股票基金
的基金经
理；公司副
总经理、投
资总监
2005-12-23 - 15 男，中国籍，经济学硕
士，持有证券业执业资
格证书， 1997年 1 月至
2002 年 11 月任职于广
发证券股份有限公司，
2002年 11 月至 2003年
11月先后任广发基金管
理有限公司筹建人员、
投资管理部人员，2003
年 12 月 3 日至 2007 年
3月 28日任广发聚富混
合基金的基金经理，
2005 年 5 月 13 日至
2011年 1月 5日任广发
基金管理有限公司投资
管理部总经理， 2005年
12 月 23 日起任广发聚
丰股票基金的基金经
理， 2006年 9月 4 日至
2008 年 4 月 16 日任广
发基金管理有限公司总
经理助理， 2008年 4月
17 日起任广发基金管
理有限公司投资总监，
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2011 年 8 月 11 日起任
广发基金管理有限公司
副总经理，2011年 9月
20 日起任广发制造业
精选股票基金的基金经
理。
注：1.基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.基金经理助理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰股
票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金
份额持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时
的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票
库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经
理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程
中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资
指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现
投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现
投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，
未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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11
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投
资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情
况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组
合曾发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%，
发生反向交易的原因是其它被动型投资组合调仓以及其它特定客户资产管理组合清仓停止
运作。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，全球经济特别是美国有一定程度改善但没有根本和明显改善。欧洲主权债务危
机出现反复， 危机开始蔓延和深化， 西班牙和意大利危机开始暴露。 欧盟采取了一系列措施，
欧盟向统一的政治/银行/财政融合一体化迈进，这就能解决目前欧盟机制制度中根本缺陷，
但是彻底解决问题还需假以时日。包括中国在内的金砖国家受到外部需求不畅影响，含
“金”成色下降，新兴国家经济增长速度快速下滑。
年初受美国经济好转和国内预期修正影响，市场风险偏好上升，国内资本市场一季度有
所反弹。 二季度， 受到欧盟经济危机加剧以及本季度经济又有转下迹象影响， 市场开始调整。
本基金采取积极防御策略，减少中游制造业配置，清理与出口相关产业的配置，资金集中在
内需方面，重点配置在消费领域。本期增加了食品、医药等稳定增长行业配置，减持或清除
煤炭和建筑建材配置。 金融行业面临反哺实业的境地， 息差缩小， 本基金清空了所有银行股。
同时对商贸零售行业也降低了配置， 主要原因是电商对行业利润的冲击以及相关租金成本大
幅上涨对该行业利润冲击。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期，本基金净值增长6.65%，比较基准增长 4.89%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
最近两个世纪，决定经济周期最重要两个因素是技术和人口。技术方面，技术领先的美
国手机、互联网、宽带渗透率已经达到了90%，标志以宽带智能终端为代表的互联网技术周
期已近尾声，须新的标志性技术才能带领经济走入新的一轮增长周期。人口方面，美国和中
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国都面临人口老化问题，人口红利消失。两个因素叠加，中美两国经济必然要在谷底徘徊，
更何况中国本身还存在经济发展模式转型的问题。受此影响，本基金预计市场将存现窄幅震
荡格局，震荡中存在一定的结构性行情，机会集中在内需领域，主要是消费领域与国家扶持
的产业。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资
品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值
委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发
展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期
对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时
修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行
核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大
影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉
及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。
为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估
值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切
以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务
协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，本基金本期末可供分配利润为-1,787,396,742.98
元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格
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遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年上半年，广发聚丰股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在
广发聚丰股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 广发聚丰股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金
2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,522,783,031.34 1,620,065,823.14
结算备付金
6,798,640.52 2,617,905.77
存出保证金
7,333,105.21 8,812,648.53
交易性金融资产 6.4.7.2 15,244,629,620.58 16,309,218,310.60
其中：股票投资
14,225,210,620.58 15,261,409,329.50
基金投资
- -
债券投资
1,019,419,000.00 1,047,808,981.10
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,780,597,241.39 660,501,390.75
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
应收证券清算款
51,507,379.69 -
应收利息 6.4.7.5 26,000,414.32 6,157,837.46
应收股利
- -
应收申购款
2,328,830.98 1,717,957.31
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
19,641,978,264.03 18,609,091,873.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 31,131,959.24
应付赎回款
9,368,534.22 4,841,939.16
应付管理人报酬
24,488,492.23 24,467,589.20
应付托管费
4,081,415.40 4,077,931.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 6,621,187.01 5,221,506.93
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,227,923.32 1,303,791.91
负债合计
45,787,552.18 71,044,717.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 6,660,645,601.41 6,719,796,909.48
未分配利润 6.4.7.10 12,935,545,110.44 11,818,250,246.10
所有者权益合计
19,596,190,711.85 18,538,047,155.58
负债和所有者权益总计
19,641,978,264.03 18,609,091,873.56
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6499 元，基金份额总额
30,151,959,287.80份。
6.2 利润表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30日
2011 年 1 月1 日至2011
年 6月 30日
一、收入
1,429,100,418.40 -166,344,107.03
1.利息收入
38,226,382.84 9,590,299.07
其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,952,018.89 8,136,143.76
债券利息收入
21,382,110.38 583.35
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
7,892,253.57 1,453,571.96
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-853,487,229.27 307,298,559.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -966,701,293.25 172,628,606.99
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 401,523.61 213,862.73
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 112,812,540.37 134,456,090.17
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 2,244,185,767.02 -483,662,735.56
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 175,497.81 429,769.57
减：二、费用
185,336,223.14 237,552,920.38
1．管理人报酬
146,687,281.18 183,808,963.55
2．托管费
24,447,880.28 30,634,827.33
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 13,973,513.58 22,884,407.82
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 227,548.10 224,721.68
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
1,243,764,195.26 -403,897,027.41
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
1,243,764,195.26 -403,897,027.41
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,719,796,909.48 11,818,250,246.10 18,538,047,155.58
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,243,764,195.26 1,243,764,195.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-59,151,308.07 -126,469,330.92 -185,620,638.99
其中：1.基金申购款 173,786,252.70 332,061,141.50 505,847,394.20
2.基金赎回款 -232,937,560.77 -458,530,472.42 -691,468,033.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,660,645,601.41 12,935,545,110.44 19,596,190,711.85
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,220,987,523.64 18,994,478,619.59 26,215,466,143.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -403,897,027.41 -403,897,027.41
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-404,679,445.85 -1,057,875,434.05 -1,462,554,879.90
其中：1.基金申购款 186,475,801.32 472,865,336.91 659,341,138.23
2.基金赎回款 -591,155,247.17 -1,530,740,770.96 -2,121,896,018.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,816,308,077.79 17,532,706,158.13 24,349,014,235.92
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
基金管理公司负责人：王志伟，主管会计工作负责人：林传辉，会计机构负责人：张晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚丰股票型证券投资基金（ “本基金” ）经证监基金字[2005]180号文《关于同意广
发聚丰股票型证券投资基金募集的批复》 批准， 由基金发起人广发基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发聚丰股
票型证券投资基金基金合同》 （“基金合同”）发起，于 2005年 12 月 23 日募集成立。本基
金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基
金已向中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)备案，并获中国证监会基金部函
[2005]293号《关于广发聚丰股票型证券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为2005 年11 月 21 日至 2005年12月21日， 本基金为契约型开放式股票
型基金，存续期限不定，首次募集资金为人民币 1,315,856,024.96 元，有效认购户数为
15,026户。其中，认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币175,370.72 元，利
息结转的基金份额175,370.72 份，按照基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金
募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于 2005 年 12月 23 日生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,315,856,024.96 份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和
基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开
发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金于2007 年 9 月 4日宣告对截至 2007年 9月 11 日止在基金注册登记人—广发基
金管理有限公司登记在册的基金份额，根据拆分比例实施拆分。拆分日为 2007 年 9 月 11
日，按照 1：4.526975258 的拆分比例进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值变更为
1.0000元，相应地，基金份额持有人原来每 1份基金份额拆分后为 4.526975258 份。基金
份额拆分后，基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整，但调整后持有人持有的
基金份额占基金份额总数的比例不发生变化，基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
本基金的业绩比较基准采用：80%×新华富时 A600 指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指
数。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
本基金的财务报表于 2012 年 8 月 24 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金执行企业会计准则、基金合同、中国证券业协会于 2007年5 月15 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会于 2010 年 2 月 8 日颁布的证监会公告[2010]5
号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 3 号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的
关于基金行业实务操作的有关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2012年 06月30日的财务状况以及2012 年上半年
度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改
革有关税收政策问题的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的
补充通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权
的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，上市公司在代扣代缴时，减按 50%计算应纳税所得额。
4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5、 对于基金从事A股买卖， 自2008年 9月 19日起， 出让方按0.10%的税率缴纳证券(股
票)交易印花税，受让方不再缴纳证券（股票）交易印花税。
6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 1,522,783,031.34
定期存款 -
其他存款 -
合计 1,522,783,031.34
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,724,694,118.29 14,225,210,620.58 500,516,502.29
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 1,018,710,870.00 1,019,419,000.00 708,130.00
合计 1,018,710,870.00 1,019,419,000.00 708,130.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 14,743,404,988.29 15,244,629,620.58 501,224,632.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
6.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012年 6月 30日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间质押式回购 2,780,597,241.39 -
合计 2,780,597,241.39 -
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
应收活期存款利息 510,093.78
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,753.46
应收债券利息 24,388,087.45
应收买入返售证券利息 1,099,479.63
应收申购款利息 -
其他 -
合计 26,000,414.32
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
交易所市场应付交易费用 6,610,728.29
银行间市场应付交易费用 10,458.72
合计 6,621,187.01
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月 30日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00
应付赎回费 29,901.07
预提费用 197,961.50
其他 60.75
合计 1,227,923.32
6.4.7.9 实收基金
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
金额单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 30,419,729,844.40 6,719,796,909.48
本期申购 786,716,178.64 173,786,252.70
本期赎回（以“-”号填列） -1,054,486,735.24 -232,937,560.77
本期末 30,151,959,287.80 6,660,645,601.41
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -801,387,506.92 12,619,637,753.02 11,818,250,246.10
本期利润 -1,000,421,571.76 2,244,185,767.02 1,243,764,195.26
本期基金份额交易产生的
变动数
14,412,335.70 -140,881,666.62 -126,469,330.92
其中：基金申购款 -32,279,415.90 364,340,557.40 332,061,141.50
基金赎回款 46,691,751.60 -505,222,224.02 -458,530,472.42
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,787,396,742.98 14,722,941,853.42 12,935,545,110.44
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月30日
活期存款利息收入 8,912,530.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 39,040.50
其他 447.95
合计 8,952,018.89
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
卖出股票成交总额 5,581,525,012.78
减：卖出股票成本总额 6,548,226,306.03
买卖股票差价收入 -966,701,293.25
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 281,708,032.97
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 279,088,831.94
减：应收利息总额 2,217,677.42
债券投资收益 401,523.61
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 112,812,540.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 112,812,540.37
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 2,244,185,767.02
——股票投资 2,244,988,450.60
——债券投资 -802,683.58
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,244,185,767.02
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 142,690.20
手续费返还 -
基金转换费收入 30,790.21
印花税返还 2,017.40
其他 -
合计 175,497.81
6.4.7.18 交易费用
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 13,973,513.58
银行间市场交易费用 -
合计 13,973,513.58
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 39,781.56
信息披露费 149,179.94
银行汇划费 25,086.60
账户维护费 13,500.00
合计 227,548.10
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2012 年 8 月 1 日，广发基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议决议，将公司旗
下基金年审会计师事务所由深圳市鹏城会计师事务所有限公司更换为天健会计师事务所 （特
殊普通合伙） 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机
构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
506,593,304.85 5.80% 2,354,904,359.95
15.64%
6.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
130,081,101.70 25.33% -
-
6.4.10.1.4债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
421,569.18 6.15% 241,166.84
3.65%
关联方名称
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
2,001,669.37 16.64% 1,308,925.93
17.60%
注：1：股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费
-结算风险金（含债券交易） 。
2：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3：本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的
服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
146,687,281.18 183,808,963.55
其中：支付销售机构的客户
维护费
23,312,981.03 29,085,870.93
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
24,447,880.28 30,634,827.33
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期初持有的基金份额 142,114,249.52 282,114,249.52
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 140,000,000.00
期末持有的基金份额 142,114,249.52 142,114,249.52
期末持有的基金份额占基金
总份额比例
0.47% 0.46%
注： 基金管理人本报告期内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及更新的招募说
明书的有关规定支付。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
1,522,783,031.34 8,912,530.44 1,786,884,496.23 8,025,194.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期间内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600108
亚盛
集团
2012-05-
10
2013-05-
10
增发
中签
5.48 4.93
5,980,9
75
32,775,74
3.00
29,486,20
6.75
-
002029
七
匹
狼
2012-06-
26
2013-06-
27
增发
中签
23.00 23.08
2,000,0
00
46,000,00
0.00
46,160,00
0.00
-
002081
金
螳
螂
2011-11-
23
2012-11-
26
网下
中签
36.00 32.23
2,550,0
00
61,200,00
0.00
82,186,50
0.00
2012
年5
月22
日除
权除
息，
比
例：
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
每10
股派
发现
金红
利
2.00
元
(含
税)，
同
时，
以资
本公
积金
向全
体股
东每
10股
转增
5股。
002340
格林
美
2011-12-
01
2012-12-
03
网下
中签
22.00 12.27
8,000,0
00
88,000,00
0.00
98,160,00
0.00
2012
年5
月29
日除
权除
息，
比
例：
每10
股派
发现
金红
利
2.00
元
(含
税)，
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
同
时，
以资
本公
积金
向全
体股
东每
10股
转增
10
股。
注：截至本报告期末 2012年06月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流
通受限债券及其他证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截止本报告期末2012 年6月 30日止，本基金无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012 年 06 月 30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年6月 30日止， 本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委
员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责
主要由监察稽核部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩
效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督
察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或所投资证券之发行人出现
违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资
产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化
投资以分散信用风险。但是，随着短期资金市场的发展，本基金的投资范围扩大以后，可能
会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公
司， 违约风险较小； 银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。
本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券，因此与债券相
关的信用风险不重大。本基金上年度末持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券
仅占基金资产净值的0.03%，因此与债券相关的信用风险不重大。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求， 在一定时间内将一定数量
的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当
价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本
基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部
分交易性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，除前文所披露的流通
受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金
所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固
定期限且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理， 本基金管理人根据对市场特征和发展形势等方面的分析和
判断， 由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方
法，由基金绩效评估与风险管理组具体计算与监控各类风险控制指标。
6.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素
的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市
场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风
险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起
作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和市场价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、
风险价值模型（VAR）等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6月30
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,522,783,031. - - - 1,522,783,031.
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
34 34
结算备付金 6,798,640.52 - - - 6,798,640.52
存出保证金 - - - 7,333,105.21 7,333,105.21
交易性金融资
产
-
1,019,419,000.
00
-
14,225,210,620
.58
15,244,629,620
.58
买入返售金融
资产
2,780,597,241.
39
- - -
2,780,597,241.
39
应收证券清算
款
- - - 51,507,379.69 51,507,379.69
应收利息 - - - 26,000,414.32 26,000,414.32
应收申购款 2,328,830.98 - - - 2,328,830.98
资产总计
4,312,507,744.
23
1,019,419,000.
00
-
14,310,051,519
.80
19,641,978,264
.03
负债
应付赎回款 - - - 9,368,534.22 9,368,534.22
应付管理人报
酬
- - - 24,488,492.23 24,488,492.23
应付托管费 - - - 4,081,415.40 4,081,415.40
应付交易费用 - - - 6,621,187.01 6,621,187.01
其他负债 - - - 1,227,923.32 1,227,923.32
应付证券清算
款
- - - - -
负债总计 - - - 45,787,552.18 45,787,552.18
利率敏感度缺
口
4,312,507,744.
23
1,019,419,000.
00
-
14,264,263,967
.62
19,596,190,711
.85
上年度末2011
年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,620,065,823.
14
- - -
1,620,065,823.
14
结算备付金 2,617,905.77 - - - 2,617,905.77
存出保证金 - - - 8,812,648.53 8,812,648.53
交易性金融资
产
5,856,393.60
1,020,186,000.
00
21,766,587.50
15,261,409,329
.50
16,309,218,310
.60
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
买入返售金融
资产
660,501,390.75 - - - 660,501,390.75
应收证券清算
款
- - - - -
应收利息 - - - 6,157,837.46 6,157,837.46
应收申购款 1,717,957.31 - - - 1,717,957.31
资产总计
2,290,759,470.
57
1,020,186,000.
00
21,766,587.50
15,276,379,815
.49
18,609,091,873
.56
负债
应付赎回款 - - - 4,841,939.16 4,841,939.16
应付管理人报
酬
- - - 24,467,589.20 24,467,589.20
应付托管费 - - - 4,077,931.54 4,077,931.54
应付交易费用 - - - 5,221,506.93 5,221,506.93
其他负债 - - - 1,303,791.91 1,303,791.91
应付证券清算
款
- - - 31,131,959.24 31,131,959.24
负债总计 - - - 71,044,717.98 71,044,717.98
利率敏感度缺
口
2,290,759,470.
57
1,020,186,000.
00
21,766,587.50
15,205,335,097
.51
18,538,047,155
.58
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
市场利率上升25个基点 -9,853,582.68 -11,443,119.66
市场利率下降25个基点 9,979,723.68 11,604,083.06
注：于 2011年 06月30日和 2010年06月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此
市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价
格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的
金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过采用Barra 风险管理系
统，通过标准差、跟踪误差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市
场价格波动风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
14,225,210,620.58 72.59 15,261,409,329.50 82.32
交易性金融资产-债
券投资
1,019,419,000.00 5.20 1,047,808,981.10 5.65
衍生金融资产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 15,244,629,620.58 77.79 16,309,218,310.60 87.98
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2012年 6月 30日
上年度末
2011年 12月 31 日
业绩比较基准上升5% - 1,082,523,184.98
业绩比较基准下降5% - -1,082,523,184.98
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 14,225,210,620.58 72.42
其中：股票 14,225,210,620.58 72.42
2 固定收益投资 1,019,419,000.00 5.19
其中：债券 1,019,419,000.00 5.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 2,780,597,241.39 14.16
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,581,671.86 7.79
6 其他各项资产 87,169,730.20 0.44
7 合计 19,641,978,264.03 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 29,486,206.75 0.15
B 采掘业 1,832,631,375.46 9.35
C 制造业 10,107,930,039.29 51.58
C0
食品、饮料 4,229,210,693.86 21.58
C1
纺织、服装、皮毛 300,946,652.43 1.54
C2
木材、家具 5,673,937.40 0.03
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 1,493,752,680.91 7.62
C5
电子 174,686,898.00 0.89
C6
金属、非金属 216,457,000.00 1.10
C7
机械、设备、仪表 969,957,226.49 4.95
C8
医药、生物制品 2,705,815,835.80 13.81
C99
其他制造业 11,429,114.40 0.06
D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,920,000.00 0.04
E 建筑业 583,882,209.63 2.98
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
34
F 交通运输、仓储业 125,962,293.80 0.64
G 信息技术业 351,484,870.02 1.79
H 批发和零售贸易 964,476,039.13 4.92
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 139,060,287.47 0.71
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 71,714,799.03 0.37
M 综合类 11,662,500.00 0.06
合计 14,225,210,620.58 72.59
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 8,150,481.00 1,949,187,531.15 9.95
2 000568 泸州老窖 32,665,637.00 1,382,083,101.47 7.05
3 601699 潞安环能 45,057,763.00 934,498,004.62 4.77
4 600123 兰花科创 44,295,314.00 799,973,370.84 4.08
5 000651 格力电器 31,500,000.00 656,775,000.00 3.35
6 000792 盐湖股份 19,437,433.00 656,402,112.41 3.35
7 002422 科伦药业 13,826,404.00 645,140,010.64 3.29
8 600309 烟台万华 47,102,766.00 628,821,926.10 3.21
9 600252 中恒集团 52,330,878.00 573,546,422.88 2.93
10 002375 亚厦股份 17,520,000.00 432,568,800.00 2.21
11 000028 国药一致 13,285,477.00 395,641,505.06 2.02
12 000650 仁和药业 40,000,000.00 343,200,000.00 1.75
13 600594 益佰制药 17,248,948.00 341,529,170.40 1.74
14 000858 五 粮 液 8,732,602.00 286,080,041.52 1.46
15 600062 华润双鹤 14,367,480.00 274,131,518.40 1.40
16 600199 金种子酒 10,840,700.00 270,800,686.00 1.38
17 000895 双汇发展 4,005,900.00 247,885,092.00 1.26
18 600785 新华百货 9,950,157.00 182,286,876.24 0.93
19 600729 重庆百货 5,783,869.00 163,220,783.18 0.83
20 600143 金发科技 24,382,938.00 145,566,139.86 0.74
21 601607 上海医药 13,600,081.00 145,112,864.27 0.74
22 002063 远光软件 9,171,474.00 133,078,087.74 0.68
23 600894 *ST 广钢 19,500,000.00 129,285,000.00 0.66
24 000423 东阿阿胶 3,158,240.00 126,361,182.40 0.64
25 002081 金 螳 螂 3,407,839.00 114,784,382.00 0.59
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
26 600327 大东方 18,618,393.00 112,082,725.86 0.57
27 002236 大华股份 3,479,916.00 106,833,421.20 0.55
28 002089 新 海 宜 13,906,332.00 102,767,793.48 0.52
29 300267 尔康制药 4,771,079.00 101,099,164.01 0.52
30 002340 格林美 8,000,000.00 98,160,000.00 0.50
31 600031 三一重工 6,339,257.00 88,242,457.44 0.45
32 000401 冀东水泥 6,200,000.00 87,172,000.00 0.44
33 600009 上海机场 6,700,000.00 85,358,000.00 0.44
34 600383 金地集团 12,814,275.00 83,036,502.00 0.42
35 601566 九牧王 2,960,196.00 82,441,458.60 0.42
36 000528 柳 工 5,922,929.00 73,503,548.89 0.38
37 002293 罗莱家纺 962,215.00 71,781,239.00 0.37
38 000917 电广传媒 2,899,911.00 71,714,799.03 0.37
39 600406 国电南瑞 3,570,586.00 66,734,252.34 0.34
40 000157 中联重科 4,925,076.00 49,398,512.28 0.25
41 600697 欧亚集团 2,062,772.00 47,175,595.64 0.24
42 002029 七 匹 狼 2,000,000.00 46,160,000.00 0.24
43 600557 康缘药业 3,008,764.00 44,469,531.92 0.23
44 000538 云南白药 700,000.00 41,496,000.00 0.21
45 002415 海康威视 1,507,871.00 41,014,091.20 0.21
46 002311 海大集团 2,282,677.00 40,768,611.22 0.21
47 002317 众生药业 1,716,146.00 40,741,306.04 0.21
48 600066 宇通客车 1,803,395.00 40,504,251.70 0.21
49 300170 汉得信息 2,337,471.00 40,344,749.46 0.21
50 000861 海印股份 2,513,979.00 39,972,266.10 0.20
51 600004 白云机场 4,452,980.00 30,324,793.80 0.15
52 600108 亚盛集团 5,980,975.00 29,486,206.75 0.15
53 002154 报 喜 鸟 2,079,590.00 28,344,811.70 0.14
54 002482 广田股份 1,620,587.00 28,279,243.15 0.14
55 000636 风华高科 3,626,944.00 26,839,385.60 0.14
56 000529 广弘控股 3,377,295.00 26,680,630.50 0.14
57 300305 裕兴股份 800,000.00 26,648,000.00 0.14
58 300105 龙源技术 972,572.00 26,541,489.88 0.14
59 600887 伊利股份 1,250,000.00 25,725,000.00 0.13
60 002485 希努尔 2,189,966.00 24,746,615.80 0.13
61 600684 珠江实业 3,648,216.00 24,078,225.60 0.12
62 002470 金正大 1,763,694.00 23,351,308.56 0.12
63 000926 福星股份 2,123,100.00 19,829,754.00 0.10
64 002612 朗姿股份 500,000.00 18,200,000.00 0.09
65 600875 东方电气 1,000,000.00 17,920,000.00 0.09
66 002341 新纶科技 1,419,846.00 12,963,193.98 0.07
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
67 002589 瑞康医药 383,895.00 12,649,340.25 0.06
68 600805 悦达投资 1,250,000.00 11,662,500.00 0.06
69 002327 富安娜 254,617.00 11,582,527.33 0.06
70 002003 伟星股份 1,154,456.00 11,429,114.40 0.06
71 300289 利德曼 595,899.00 11,024,131.50 0.06
72 002013 中航精机 889,999.00 10,857,987.80 0.06
73 000656 金科股份 1,000,000.00 10,750,000.00 0.05
74 002397 梦洁家纺 500,000.00 10,450,000.00 0.05
75 600897 厦门空港 770,000.00 10,279,500.00 0.05
76 002065 东华软件 385,585.00 8,559,987.00 0.04
77 000726 鲁 泰Ａ 1,000,000.00 7,240,000.00 0.04
78 600337 美克股份 1,166,173.00 6,997,038.00 0.04
79 600995 文山电力 1,000,000.00 6,920,000.00 0.04
80 300026 红日药业 282,109.00 6,776,258.18 0.03
81 002099 海翔药业 577,294.00 6,142,408.16 0.03
82 000550 江铃汽车 282,190.00 6,024,756.50 0.03
83 002572 索菲亚 292,471.00 5,673,937.40 0.03
84 600079 人福医药 189,300.00 4,389,867.00 0.02
85 601669 中国水电 1,000,000.00 4,370,000.00 0.02
86 002503 搜于特 161,246.00 3,676,408.80 0.02
87 300197 铁汉生态 104,000.00 3,083,600.00 0.02
88 000024 招商地产 55,679.00 1,365,805.87 0.01
89 002620 瑞和股份 30,992.00 796,184.48 0.00
90 600828 成商集团 130,000.00 773,500.00 0.00
91 300119 瑞普生物 40,000.00 656,000.00 0.00
92 300273 和佳股份 9,450.00 167,832.00 0.00
93 002662 京威股份 1,000.00 21,390.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000858 五 粮 液 224,941,756.19 1.21
2 000651 格力电器 205,550,726.47 1.11
3 601607 上海医药 166,762,420.29 0.90
4 000568 泸州老窖 134,242,112.62 0.72
5 000423 东阿阿胶 127,201,184.42 0.69
6 000937 冀中能源 110,646,233.96 0.60
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
7 600585 海螺水泥 110,436,473.15 0.60
8 600383 金地集团 106,893,083.40 0.58
9 600309 烟台万华 104,345,477.57 0.56
10 600031 三一重工 95,208,119.04 0.51
11 000528 柳 工 83,379,690.21 0.45
12 300267 尔康制药 82,582,135.26 0.45
13 000917 电广传媒 81,577,033.20 0.44
14 600048 保利地产 79,766,946.23 0.43
15 000401 冀东水泥 74,479,682.12 0.40
16 600406 国电南瑞 70,150,938.42 0.38
17 002024 苏宁电器 65,037,715.39 0.35
18 601566 九牧王 63,494,082.57 0.34
19 600386 北巴传媒 55,937,126.65 0.30
20 000157 中联重科 53,450,682.14 0.29
注：本项及下项7.4.2、7.4.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、
债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、
发行人回购及行权等减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出
金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 969,795,268.26 5.23
2 002024 苏宁电器 630,603,649.86 3.40
3 600585 海螺水泥 608,504,553.03 3.28
4 601699 潞安环能 529,193,334.34 2.85
5 000401 冀东水泥 426,205,310.07 2.30
6 600519 贵州茅台 313,826,360.01 1.69
7 000792 盐湖股份 283,515,927.41 1.53
8 000937 冀中能源 270,683,875.21 1.46
9 600123 兰花科创 153,257,504.63 0.83
10 600271 航天信息 141,908,379.08 0.77
11 002311 海大集团 119,009,058.87 0.64
12 002177 御银股份 118,619,311.87 0.64
13 600395 盘江股份 109,180,991.91 0.59
14 600383 金地集团 104,017,280.95 0.56
15 600048 保利地产 83,031,178.06 0.45
16 600143 金发科技 63,816,793.36 0.34
17 600386 北巴传媒 58,199,158.06 0.31
18 000507 珠海港 50,212,300.08 0.27
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
19 601101 昊华能源 45,475,674.54 0.25
20 000650 仁和药业 40,285,447.20 0.22
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,267,039,146.51
卖出股票的收入（成交）总额 5,581,525,012.78
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,019,419,000.00 5.20
其中：政策性金融债 1,019,419,000.00 5.20
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,019,419,000.00 5.20
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 110419 11 农发 19 3,500,000 349,720,000.00 1.78
2 110322 11 进出 22 3,300,000 329,307,000.00 1.68
3 110318 11 进出 18 1,300,000 132,743,000.00 0.68
4 110314 11 进出 14 900,000 93,564,000.00 0.48
5 110415 11 农发 15 800,000 83,184,000.00 0.42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 2012年 7 月 2 日，上海证券交易所发布上证公字[2012]32 号《关于给予广西梧
州中恒集团股份有限公司和公司董事长兼总经理许淑清等有关责任人公开谴责的决定》 ，对
中恒集团及有关责任人给予公开谴责。本基金投资该公司的逻辑是：该公司独家生产的主导
产品血栓通冻干粉针目前主要应用在心脑血管领域，样本医院过去三年的年均增速超过
50%，我国每年新增心脑血管疾病患者 200 万人，心脑血管用药未来的发展空间巨大，而中
恒产品血栓通的技术优势优于同类竞品，前景值得看好。本基金投资该股票主要于 2010 年
第三季度买入，之后一直持有，基金在这只股票上实现了浮盈。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情况。
7.9.2 本报告期本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情
形。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,333,105.21
2 应收证券清算款 51,507,379.69
3 应收股利 -
4 应收利息 26,000,414.32
5 应收申购款 2,328,830.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 87,169,730.20
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
40
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
2,320,788 12,992.12 66,646,255.83 0.22% 30,085,313,031.97 99.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金
1,774,056.47 0.0059%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为100万份以上；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100万份以上。
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 12 月 23 日）基金份
额总额
1,315,856,024.96
本报告期期初基金份额总额 30,419,729,844.40
本报告期基金总申购份额 786,716,178.64
减：本报告期基金总赎回份额 1,054,486,735.24
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 30,151,959,287.80
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
41
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门托管业务部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第九次会议通过关
于聘请 2012 年度基金审计机构的议案,本基金改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司负责
本基金审计事务;因深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司已整体并入天健会计师事
务所（特殊普通合伙）,2012 年 8 月,本基金改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责
本基金审计事务。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查
或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 2 1,386,030,883.34 15.87% 1,188,556.02 17.35% -
东北证券 1 1,003,343,984.67 11.48% 682,400.88 9.96% -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
42
中信建投 4 937,591,077.39 10.73% 780,466.84 11.39% -
中信证券 3 649,065,044.33 7.43% 536,763.16 7.83% -
兴业证券 2 509,254,097.86 5.83% 423,044.99 6.17% -
方正证券
3 508,489,580.31 5.82% 330,517.20 4.82%
新增
1个
广发证券 6 506,593,304.85 5.80% 421,569.18 6.15% -
国信证券 4 445,583,274.02 5.10% 362,039.40 5.28% -
中投证券 3 406,577,455.92 4.65% 300,738.50 4.39% -
银河证券 3 378,582,034.32 4.33% 310,786.12 4.54% -
国泰君安 4 369,813,206.25 4.23% 314,057.53 4.58% -
信达证券 1 320,324,620.15 3.67% 208,211.07 3.04% -
招商证券 3 316,028,617.41 3.62% 275,890.93 4.03% -
宏源证券 3 301,042,711.97 3.45% 188,890.23 2.76% -
中金公司 2 198,851,621.53 2.28% 169,619.56 2.48% -
广州证券 1 135,156,208.65 1.55% 82,783.47 1.21% -
齐鲁证券 3 132,522,552.43 1.52% 115,616.26 1.69% -
民生证券 1 130,777,561.04 1.50% 80,101.82 1.17% -
华泰证券 4 78,662,019.24 0.90% 66,665.54 0.97% -
安信证券 4 21,840,760.61 0.25% 13,377.53 0.20% -
北京高华 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
第一创业证
券
1 - - - -
-
东方证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
光大证券 3 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华福证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
43
联讯证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
平安证券 4 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
厦门证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券
0 - - - -
退租
1个
中银国际 1 - - - - -
中原证券 2 - - - - -
东莞证券
1 - - - -
新增
1个
中信证券 （浙
江）
1 - - - -
新增
1个
财富证券
1 - - - -
新增
1个
中天证券
1 - - - -
新增
1个
注： （1）交易席位选择标准：
（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易
的需要；
（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、
行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2）交易席位选择流程：
1、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
44
元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券
商。
2、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并
通知基金托管人。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国 122,669,712.50 23.89% - - - -
东北证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
方正证券 151,489,193.00 29.50% - - - -
广发证券 130,081,101.70 25.33% - - - -
国信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国泰君安 1,821,410.00 0.35% - - - -
信达证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 107,446,043.60 20.92% - - - -
中金公司 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
第一创业证
券
- - - - - -
东方证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
45
国都证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
厦门证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
世纪证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
中信证券 （浙
江）
- - - - - -
财富证券 - - - - - -
中天证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 广发基金管理有限公司关于旗下基金继续 《中国证券报》、 2012-01-04
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
46
参加华夏银行基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2 广发基金管理有限公司关于旗下基金继续
参加深圳发展银行基金申购及定期定额投
资费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-01-04
3 广发基金管理有限公司关于旗下基金继续
参加中国农业银行网上银行申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-01-04
4 广发基金管理有限公司关于旗下基金参加
浙商银行基金申购及定期定额投资费率优
惠活动的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-01-04
5 广发基金管理有限公司关于旗下基金参加
中国工商银行基金定期定额申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-01-04
6 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加东莞银行基金申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-01-09
7 广发基金管理有限公司关于平安银行调整
我司部分基金申购和基金定期定额申购费
率的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-01-20
8
广发基金管理有限公司关于旗下基金增加
顺德农商银行为代销机构的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-02-08
9 广发基金管理有限公司关于开展中国工商
银行借记卡网上直销（含定期定额投资）申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-02-29
10
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资
亚盛集团（600108）非公开发行股票的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-05-11
11
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金
在中天证券推出定期定额投资业务的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-06-14
12
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资
七匹狼（002029）非公开发行股票的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-06-28
13 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金
参加交通银行网上银行等电子渠道申购费
率优惠活动的公告
《中国证券报》、
《证券时报》 、 《上
海证券报》
2012-06-29
广发聚丰股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
47
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也
可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话
95105828或 020-83936999，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日
