对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发货币A(270004)

广发货币:2012年半年度报告查看PDF公告

 
广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 
第 1 页 共 41 页 
 
 
 
 
广发货币市场基金 2012 年半年度报告 
2012 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 广发基金管理有限公司 
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 
报告 送出日期: 二〇一二年八月二十七日 
广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 
 2 
1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年8 月22 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 3 1.2 目录 1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简 介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 6 2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6 3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ......................................................................................... 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9 4.1 基金管 理 人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9 4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 11 4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11 4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12 4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13 4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13 5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 13 5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说 明 14 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 14 6 半年度 财务 会计 报告 (未 经审计 ) ............................................................................... 14 6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 15 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ................................................................................... 16 6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 18 7 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 34 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 34 7.2 债券回 购融 资情 况 ........................................................................................................... 34 7.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20% 的 说明 ............................................ 34 7.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 ........................................................................................... 34 7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 35 7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 ................... 36 7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 ................................... 36 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 36


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 4 7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 36 8 基金份 额 持 有人 信息 ....................................................................................................... 37 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 37 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 37 9 开放式 基金 份额 变动 ....................................................................................................... 38 10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 38 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 38 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专 门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 38 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 38 10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 38 10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 38 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 39 10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 39 10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况 ...................................................................................... 40 10.9 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 40 11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 41 11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 41 11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 41 11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 41


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发货 币市 场基 金 基金简 称 广 发货 币 交易代 码


270004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年5 月20 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 33,155,653,107.05 份 基金合 同存 续期


不定 期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发货 币A 广发货 币B 下属分 级基 金的 交易 代码 270004 270014 报告期 末下 属分 级基 金的 份额 总额 14,467,427,014.57 份 18,688,226,092.48 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在保持 低风 险与 资产 流动 性的基 础上 ,追 求稳 定的 当期收 益. 投资策 略 投资策 略以自上而下为主,兼顾 自下而上的方式。其中, 自上 而下是 指基金管理人通过定量与 定性相结合的综合分析, 对利 率尤其 是短期利率的变化趋势进 行预测,在科学、合理的 短期 利率预 测的基础上决定本基金组 合的期限结构和品种结构 ,构 建稳健 的投资组合。自下而上是 指要重视具体投资对象的 价值 分析, 同 时针 对市 场分 割及 定价机 制暂 时失 灵带 来的 投资机 会, 进行相 应的 套利 操作 ,增 加投资 收益 。 业绩比 较基 准 根据本 基金的投资对象和投资目 标,业绩比较基准为税后 活期 存款利 率: 即 (1- 利息 税 率)× 活期 存款 利率 。 风险收 益特 征 本基金 具有高安全性、高流动性 和稳定的收益,力争获取 稳定 的超过 同期 银行 活期 存款 利率( 税后 )的 收益 率。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 6 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 段西军 赵会军 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市拱 北情 侣南 路 255 号4 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保利 国际 广场 南 塔 31-33 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 王志伟 姜建清 2.4 信息披露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报 登载基金 半 年度报告正文的管理 人 互联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报 告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保 利 国际广 场南 塔 31-33 楼 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 本期已 实现 收益 338,328,256.42 447,065,954.92 本期利 润 338,328,256.42 447,065,954.92


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 7 本期净 值收 益率 2.3513% 2.4728% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 期末基 金资 产净 值 14,467,427,014.57 18,688,226,092.48 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 广发货 币 A 广发货 币 B 累计净 值收 益率 20.8093% 10.3172% 注:(1) 自 2009 年 4 月 20 日起, 本基 金实 行销 售服 务费分 级收 费方 式, 分设 两级基 金 份额:A 级 基金 份额 和 B 级基金 份额 。详 情请 参阅 相关公 告。 (2) 所述基 金财务 指标不 包 括持有人认 购和交 易基金 的各项费用 ,计入 费用后 实际收益 水平要 低于 所列 数字 。 (3) 本期已 实现收 益指基 金 本期利息收 入、投 资收益 、其他收入 (不含 公允价 值变动收 益) 扣除 相关 费用 后的 余 额, 本期 利润 为本 期已 实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益 , 由 于 货币市 场基 金采 用摊 余成 本法核 算 , 因 此, 公允 价 值变动 收益 为零 , 本期 已 实现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 (4) 本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及 其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1 . 广发货币A: 阶段 份额净值 收 益率 ① 净值收益 率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去一 个月 0.3580% 0.0035% 0.0353% 0.0001% 0.3227% 0.0034% 过去三 个月 1.0934% 0.0020% 0.1200% 0.0001% 0.9734% 0.0019% 过去六 个月 2.3513% 0.0030% 0.2464% 0.0001% 2.1049% 0.0029% 过去一 年 4.7565% 0.0028% 0.5019% 0.0001% 4.2546% 0.0027% 过去三 年 9.2816% 0.0056% 3.6666% 0.0023% 5.6150% 0.0033% 自 基 金 成 立 起至今 20.8093% 0.0069% 14.3084% 0.0030% 6.5009% 0.0039% 注:自 2010 年 10 月 28 日 起,本 基金 的业 绩比 较基 准由原 先的 “一 年期 银行 定期存 款 的税后 利率 : (1- 利息 税 率) ×一 年期 银行 定期 储 蓄存款 利率 ” 变更 为 “ 税后 活期存 款利 率: 即(1 -利 息税 率) ×活 期 存款 利 率” 。 2 . 广发货币B: 阶段 份额净值 收 益率 ① 净值收益 率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 ①- ③ ②- ④


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 8 准差④ 过去一 个月 0.3778% 0.0035% 0.0353% 0.0001% 0.3425% 0.0034% 过去三 个月 1.1535% 0.0020% 0.1200% 0.0001% 1.0335% 0.0019% 过去六 个月 2.4728% 0.0030% 0.2464% 0.0001% 2.2264% 0.0029% 过去一 年 5.0063% 0.0028% 0.5019% 0.0001% 4.5044% 0.0027% 过去三 年 10.0680% 0.0056% 3.6666% 0.0023% 6.4014% 0.0033% 自 基 金 成 立 起至今 10.3172% 0.0056% 4.0941% 0.0023% 6.2231% 0.0033% 注:自2010 年 10 月 28 日 起,本 基金 的业 绩比 较基 准由原 先的 “一 年期 银行 定期存 款 的 税后利 率: (1- 利息 税率 ) ×一 年期 银行 定期 储蓄 存款利 率 ” 变更 为 “ 税后 活期存 款利 率 : 即(1 -利 息税 率) × 活 期 存款利 率 ” 。 3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变 动的比较 广发货 币市 场基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2005 年5 月 20 日至 2012 年6 月 30 日) 1、广 发货 币A 2、广 发货 币B


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 9 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于2003 年8 月5 日成立 , 注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公 司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有 限公司 。 公司 具有 企业 年 金投资 管理 人 、QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 和社 保基金 投资 管理 人资格 。 本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划 委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 17 个 部门: 综合 管 理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交 易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 机 构理财 部 、 市 场拓 展部 、 国际业 务部 。 此外 , 还 设 立了北 京办 事处 、 北京 分 公司 、 广 州分 公 司、 上 海分 公司、 深圳 理财 中心、 杭州 理财 中心 和香 港 子公司 (广 发国 际资 产管 理 有限公 司) 。 截至 2012 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人管 理二 十四 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证 券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF)、 广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 10 发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券 投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投 资 基金 、 广发 中 证 500 指数证券 投资基金 (LOF ) 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太( 除日 本) 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证 券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投 资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券投 资基 金、广发深证 100 指数分级证券投资基金和广发消费品精选股票型证券投资基金,管理资产规模为 1207.82 亿 元。 同时 , 公 司 还管理 着多 个企 业年 金基 金、 特 定客 户资 产管 理投 资组合 和社 保 基金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 温秀娟 本 基 金 的 基 金经理 2010-04-29 - 12 女 , 中国 籍 ,经 济 学学 士 , 持有 证 券业 执 业证 书, 2000 年 7 月至 2004 年 10 月 任职 于 广 发证 券 股 份有 限 公司 江 门营 业部,2004 年 10 月至 2008 年 8 月 在广 发证 券 股 份 有限 公 司固 定 收益 部工作, 2008 年 8 月 11 日至 今在 广 发基 金 管理 有 限 公司 固 定收 益 部工 作,2010 年 4 月 29 日 起 任 广发 货 币基 金 的基 金经理 。 注:1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ”指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。 2. 基金经理助理的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期 和解聘 日期 。 3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 严格遵 守 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 及 其配 套 法规、 《广发 货币 市场 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 , 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 11 则管理 和运 用基 金资 产 , 在严格 控制 风险 的基 础上 , 为 基金 持有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告 期 内, 基金 运作 合法 合规 , 无损害 基金 持有 人利 益的 行为 , 基 金的 投资 管理 符 合有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 , 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 , 并通过 实时 的行为 监控 与及 时的 分析 评估, 保证 公平 交易 原则 的实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票 库, 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的投 资授 权制 度, 投资 组合 经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策 , 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 , 公 平分 配投 资 指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 , 实 现 投资风 险的 事中 风险 控制 ; 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 , 实 现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告 期内 ,上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ,不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 , 未发生 任何 不公 平的 交易 事项。 4.3.2 异常交易行为 的专 项说明 本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 (完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投 资组合 除外 ) 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情 况需要 进行 反向 交易 的, 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的 情 况 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 报告期 央行 加大 宽松 货币 政策力 度, 分别 于6 月8 日、7 月 6 日下 调存 贷款 基准利 率 , 5 月 18 日 下调 存款 准备 金 率 50 个基 点 。 资 金价 格持 续下滑 ,3Mshibor 从4.8% 回落 到4.1% , 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 12 AAA 短 融收 益率 也从4.3% 下降 到3.5% 。 报告期 内我 们拉 长久 期 , 高配高 收益 的银 行定 期存 款, 提高 组合 收益 率。 债 券组合 以高 等级短 期融 资券 为主 , 保 持组合 流动 性和 规避 信用 风险 。 下 季度 我们 投资 策 略不变 , 仍然 维 持组合 长久 期, 银行 存款 比例维 持 在60% 以上 ,并 配置高 等级 短期 融资 券。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 报告期 内广 发货 币 A 收益 率为2.3513% , 广发 货币B 收益 率为2.4728% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 2012 年 6 月份 CPI 同比 上 涨2.2% , 创下29 个月 新低 , 显 示通 胀势 头已 经得 到 缓解 。 如 果大宗 商品 价格 , 特别 是 原油价 格能 够稳 中有 降 , 那下半 年 的 CPI 数据 有望 持续走 低 。 在 通 胀走低 的背 景下 , 当局 通 过放松 货币 政策 来刺 激经 济的余 地增 加 。 虽 然上 半 年已经 两次 下调 存款准 备金 率和 两次 下调 存贷款 利率 , 但对 实体 经 济而言 货币 环境 仍然 偏紧 , 衡 量货 币总 量 的数 据M2 低位 徘徊 在 13% 左右。 而且 政府 对上 次09 年大规 模货 币政 策放 松带 来的后 果仍 心 有余悸 , 更愿 意选 择走 一 步看一 步放 一步 的逐 步渐 进方式 。1 年 期存 款利 率回 到 3% 基本 已经 到位 , 预 计下 半年 不会 进 一步下 调 。 下 半年 的主 要 放松方 式应 该是 存款 准备 金率和 信贷 , 目 前大行 的存 款准 备金 率 在 20%的 高位 ,下 调空 间较 大 ,而且 下调 存款 准备 金率 能改 善 M2 的 增速和 增加 银行 放贷 能力 ,下调 的时 点和 频率 是随 国内和 外围 经济 状况 而定 。 二季度 信用 债市 场持 续火 热, 低评 级和 高评 级债 券 的信用 利差 已经 回到 历史 低位 , 但 与 之相反 的是 企业 频频 发出 盈利预 警的 公告 , 市 场价 格 和企业 基本 面背 离的 现象 反映了 市场 对 后期货 币政 策大 幅放 松的 预期 。 我 们认 为这 种预 期 过于乐 观 , 且 企业 盈利 能 力的恶 化并 不是 通过货 币政 策放 松就 能全 部解决 的, 这涉 及到 疲弱 的 需求或 者企 业自 身的 经营 状况等 复杂 因 素, 因此 低评 级债 券的 价 格已经 偏离 实际 价值 , 我 们坚持 高配 高等 级信 用产 品, 规避 信用 风 险。 具体而 言 , 我 们将 坚持 货 币市场 基金 流动 性管 理工 具的投 资目 标 , 保 持合 理 的组合 平均 剩余到 期期 限 , 在 合规 基 础上进 行组 合管 理 , 根 据 对利率 和信 用市 场变 化的 规律的 深入 研究 来提高 组合 收益 。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 13 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 公司设 有估 值委 员会 , 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 , 负责 制定 旗 下基金 投资 品种的 估值 原则 和估 值程 序, 并选 取适 当的 估值 方 法, 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值 委员会 的成 员包 括 : 公 司 分管投 研 、 估 值的 副总 经 理、 督 察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发 展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期 对估值 政策 和程 序进 行评 价, 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时 修订估 值方 法 , 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 , 并确保 和托 管行 核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大 影响的 因素 , 向估 值委 员 会提出 估值 建议 , 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉 及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 , 确保估 值委 员会 的 各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。 为保证 基金 估值 的客 观独 立, 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 , 但若 存在 对 相关投 资品 种估 值有失 公允 的情 况 , 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 , 一 切 以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务 协议, 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 根据本 基金 合同 第十 五部 分 “ 基金 收益 与分 配” 之 “ ( 三) 基金 收益 分配 原 则” 的相 关 规定 , 本 基金 基金 收益 分 配方式 为红 利再 投资 , 每 日分配 , 按月 支付 。 本 基 金报告 期内 累计 分配收 益785,394,211.34 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 2012 年 上半年, 本托管 人 在对广发货 币市场 基金的 托管过程中 ,严格 遵守《 证券投资 基金法 》 及其 他有 关法 律 法规 、 基 金合 同, 不存 在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 , 完 全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 14 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明 2012 年 上半年, 广发货 币 市场基金的 管理人 ——广 发基金管理 有限公 司在广 发货币市 场基金 的投 资 运 作 、 每 万 份基金 净收 益 和7 日 年化 收益率 、 基金 利润 分配 、 基金费 用开 支等 问题上 , 严 格遵 循 《证 券 投资基 金法 》 、 《货 币市 场基金 管理 暂行 规定 》 、 《货币 市场 基金 信息披 露特 别规 定 》 等 有 关法律 法规 , 不存 在任 何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 在各 重 要方面 的运 作基 本按 照有 关法律 法规 、基 金合 同的 规定进 行。 5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 货币 基金 2012 年 半 年度报 告 中财务 指标 、 利润 分配 情 况、 财务 会计 报告 、 投 资 组合报 告等 内容 进行 了核 查, 以上 内容 真 实、准 确和 完整 。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 广发 货币 市场 基金 报告截 止日 :2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2012 年6 月30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 25,178,770,333.88 13,838,055,426.09 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,306,542,921.12 6,565,409,405.12 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


10,306,542,921.12 6,565,409,405.12 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,770,002,305.00 894,001,901.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 417,491,737.39 165,612,340.72


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 15 应收股 利


- - 应收申 购款


435,935,891.20 974,446,094.42 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


38,108,743,188.59 22,437,525,167.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年6 月30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


4,858,642,718.58 2,983,663,804.49 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


11,770,587.45 5,906,484.56 应付托 管费


3,566,844.66 1,789,843.78 应付销 售服 务费


3,651,788.80 2,227,018.57 应付交 易费 用 6.4.7.7 203,643.16 145,773.95 应交税 费


- - 应付利 息


1,142,568.08 918,272.76 应付利 润


73,647,817.65 41,344,572.54 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 464,113.16 231,684.93 负债合计


4,953,090,081.54 3,036,227,455.58 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 33,155,653,107.05 19,401,297,711.77 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


33,155,653,107.05 19,401,297,711.77 负债和 所有 者权 益总 计


38,108,743,188.59 22,437,525,167.35 注:报 告截 止 日 2012 年6 月 30 日 ,广 发货 币 A 基 金 份额净 值1.0000 元, 基金 份额 总 额 14,467,427,014.57 份 ; 广 发 货 币 B 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 18,688,226,092.48 份。 6.2 利润表


会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2012 年 1 月1 日至2012 上年度可比期间 2011 年 1 月1 日至2011 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 16 年6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入


917,361,763.23 152,916,304.14 1. 利息 收入


866,267,720.47 150,046,025.82 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 659,114,094.85 47,460,297.25 债券利 息收 入


181,177,338.53 47,595,902.47 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入


25,976,287.09 54,926,313.22 其他利 息收 入


- 63,512.88 2. 投资 收益 ( 损失以 “- ” 填 列)


51,094,042.76 2,870,278.32 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.12 51,094,042.76 2,870,278.32 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3. 公允 价值 变动 收益 ( 损失 以 “- ”号填列 ) - - 4. 汇兑 收益 (损 失以 “-” 号 填列) - - 5. 其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填 列) - - 减:二、费用


131,967,551.89 28,089,374.29 1 .管 理人 报酬


54,700,881.15 11,558,326.33 2 .托 管费


16,576,024.63 3,502,523.08 3 .销 售服 务费


19,169,701.90 3,945,396.46 4 .交 易费 用 6.4.7.13 550.00 - 5 .利 息支 出


41,205,795.04 8,887,809.15 其中: 卖 出回 购金 融资 产支 出


41,205,795.04 8,887,809.15 6 .其 他费 用 6.4.7.14 314,599.17 195,319.27 三、 利润总额 (亏损 总额以 “- ” 号填列) 785,394,211.34 124,826,929.85 减:所 得税 费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏损以“- ” 号填列) 785,394,211.34 124,826,929.85 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 广发 货币 市场 基金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 17 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 19,401,297,711.77 - 19,401,297,711.77 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 785,394,211.34 785,394,211.34 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-” 号填 列) 13,754,355,395.28 - 13,754,355,395.28 其中:1.基 金申 购款 123,640,256,084.49 - 123,640,256,084.49 2.基金 赎回 款 -109,885,900,689.21 - -109,885,900,689.21 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - -785,394,211.34 -785,394,211.34 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 33,155,653,107.05 - 33,155,653,107.05 项目 上年度可比期间 2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,899,111,298.29 - 2,899,111,298.29 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 124,826,929.85 124,826,929.85 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值减少 以“-”号 填 列) 2,536,304,764.54 - 2,536,304,764.54 其中:1.基 金申 购款 40,445,925,448.20 - 40,445,925,448.20 2.基金 赎回 款 -37,909,620,683.66 - -37,909,620,683.66 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配利润产生的基金 净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - -124,826,929.85 -124,826,929.85 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 5,435,416,062.83 - 5,435,416,062.83 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管理 公司负责 人:王 志伟,主 管会计工 作负责 人:林传 辉,会计 机构负 责人:张 晓 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 18 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发货币市场基金 (“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会(" 中国证监会") 证 监 基 金 字[2005]60 号文《关 于同 意广发货币 市场基 金募集 的批复》的 批准, 由广发 基金管理有 限 公司作 为发 起人 , 于2005 年4 月26 日向 社会 公开 发 行募集 并 于2005 年5 月20 日正 式成 立。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 货 币 市 场 基 金 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 2,636,630,865.77 份基 金 份额。本基 金的基金 管理 人为广发基 金管理有 限公 司,基金托 管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 本基金 募集 期间 为 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 17 日, 募集 资金 总额 为人民 币 2,636,630,865.77 元, 其 中募集 资金 的银 行存 款利 息为人 民 币 192,263.77 元 , 上 述资 金业 经深圳 市鹏 城会 计师 事务 所有限 公司 验资 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关规 定和 《广发 货币 市场 基金 基金 合同》 (“ 基金 合同 ”)的 有关 规 定, 本基 金的 投资 范围为 :现 金 , 一年以内( 含一年) 的银行 定期存款 、大额 存单,剩 余期限在 三百九 十七天以 内(含三百 九 十 七天) 的债 券,期 限在一 年 以内(含一 年)的债 券回购 ,期限在 一年以 内(含一 年)的中央银 行 票据, 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其他 具有 良好流 动性 的货 币市 场工 具。 本基金 于2009 年 4 月20 日实施 分级 , 基金 分级 后 , 在 任何 一个 开放 日 , 若A 级基 金份 额持有 人在 单个 基金 账户 中保留 的基 金份 额达 到或 超过 500 万 份时 , 本 基金 的 注册登 记机 构 自动将 其在 该基 金账 户持 有的 A 级基 金份 额升 级 为B 级基 金份 额, 若B 级 基金 份额持 有人 在 单个基 金账 户保 留的 基金 份额低 于 500 万 份时 , 本 基 金的注 册登 记机 构自 动将 其在该 基金 账 户持有 的B 级基 金份 额降 级为 A 级基 金份 额 。 两 级 基金份 额分 设不 同的 基金 代码 , 收 取不 同 的销售 服务 费并 分别 公布 每万份 基金 净收 益和 七日 年化收 益率 。 本基金 的财 务报 表 于 2012 年 8 月 24 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报 出。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 19 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 执行 企业 会计 准则 、 基 金合 同 、 中 国证 券业 协会 于 2007 年5 月15 日 颁布的 《 证 券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5 号《 证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的 关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2012 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问 题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税 收政策 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 文 《 财 政 部、国家 税务总 局关于 企业所得税 若干优 惠政策 的通知》 、 国税函[2008]870 号文《关 于 做好证 券市 场个 人投 资者 证券交 易结 算资 金利 息所 得免征 个人 所得 税工 作的 通知》 及其 他 相 关税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下:


1、 以发行 基金 方式 募集 资金 ,不属 于营 业税 征收 范围 ,不缴 纳营 业税 。 2、 对证券 投资 基金 从证 券市 场中取 得的 收入 , 包括 买 卖债券 的差 价收 入 , 债 券 的利息 收入及 其他 收入 ,暂 不缴 纳企业 所得 税。 3、 对基金 取得 的债 券利 息收 入, 由 发行 债券 的企 业在 向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税, 暂不 缴 纳企业 所得 税。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 20 6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年6 月30 日


活期存 款 28,770,333.88 定期存 款 25,150,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 6,330,000,000.00 其中: 存款 期 限3-12 个月 18,820,000,000.00 其他存 款 - 合计 25,178,770,333.88 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 (% ) 债券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 10,306,542,921.12 10,374,445,000.00 67,902,078.88 0.2048 合计 10,306,542,921.12 10,374,445,000.00 67,902,078.88 0.2048 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融金 融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 1,770,002,305.00 - 合计 1,770,002,305.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年6 月 30 日


应收活 期存 款利 息 5,994.44 应收定 期存 款利 息 234,068,749.52 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 182,792,490.57


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 21 应收买 入返 售证 券利 息 624,502.86 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 417,491,737.39 6.4.7.6 其他资产 本基金 本 报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年6 月 30 日


交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 203,643.16 合计 203,643.16 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2012 年6 月 30 日


应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 148,235.46 其他 315,877.70 合计 464,113.16 6.4.7.9 实收基金 广发货币 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 10,034,278,739.42 10,034,278,739.42 本期申 购 52,516,938,363.04 52,516,938,363.04 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -48,083,790,087.89 -48,083,790,087.89 本期末 14,467,427,014.57 14,467,427,014.57 广发货币 B 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 基 金份 额 账面金 额 上年度 末 9,367,018,972.35 9,367,018,972.35


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 22 本期申 购 71,123,317,721.45 71,123,317,721.45 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -61,802,110,601.32 -61,802,110,601.32 本期末 18,688,226,092.48 18,688,226,092.48 注:本 期申 购含 红利 再投 资和转 换转 入份(金) 额, 本期赎 回含 转换 转出 份( 金)额。 6.4.7.10 未分配利润 广发货币 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 338,328,256.42 - 338,328,256.42 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -338,328,256.42 - -338,328,256.42 本期末 - - - 广发货币 B 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 447,065,954.92 - 447,065,954.92 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -447,065,954.92 - -447,065,954.92 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日


活期存 款利 息收 入 179,154.03 定期存 款利 息收 入 658,432,666.65 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 1,798.75 其他 500,475.42 合计 659,114,094.85 6.4.7.12 债券投资收益 单位: 人民 币元


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 23 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总额 12,057,076,016.05 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成本 总额 11,844,356,898.99 减:应 收利 息总 额 161,625,074.30 债券投 资收 益 51,094,042.76 6.4.7.13 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 交易所 市场 交易 费用 - 银行间 市场 交易 费用 550.00 合计 550.00 6.4.7.14 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 审计费 用 39,781.56 信息披 露费 99,453.90 账户维 护费 18,000.00 其他 400.00 银行汇 划费 156,963.71 合计 314,599.17 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日 后 事项 2012 年 8 月 1 日, 广发 基 金管理 有限 公司 第四 届董 事会第 十五 次会 议决 议, 将公司 旗 下基金 年审 会计 师事 务所 由深圳 市鹏 城会 计师 事务 所有限 公司 更换 为天 健会 计师事 务所 ( 特 殊普通 合伙 ) 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机 构、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 24 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日


上年度 可比 期间 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 广发证 券股 份有 限公 司 325,700,000.00 100.00% 330,000,000.00 100.00% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月 30日 上年度 可 比 期间 2011年1月1 日至2011 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 54,700,881.15 11,558,326.33 其中:支付销售机 构的客户 维护费 11,108,690.21 3,945,396.46 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2011年1月1 日至2011 年6 月30 日


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 25 当期发生的基金应 支付的托 管费 16,576,024.63 3,502,523.08 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .1% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.3 销售服务费


单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币 A 广发货 币 B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 1,742,766.00 509,469.64 2,252,235.64 中国工 商银 行股 份有 限公 司 7,119,740.41 126,590.61 7,246,331.02 广发证 券股 份有 限公 司 1,463,016.82 43,932.37 1,506,949.19 合计 10,325,523.23 679,992.62 11,005,515.85 获得销 售服 务费 的各 关联 方名称 上年度 可比 期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发货 币 A 广发货 币 B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 619,343.09 99,699.70 719,042.79 中国工 商银 行股 份有 限公 司 1,648,997.80 34,556.86 1,683,554.66 广发证 券股 份有 限公 司 209,789.91 6,911.75 216,701.66 合计 2,478,130.80 141,168.31 2,619,299.11 注: 本基 金 A 级基金 份额 的基金 销售 服务 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率 计 提;B 级基 金份 额的 基金 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.01% 的 年费 率计提 , 计算 方 法如下 : H=E ×R ÷当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 R 为 该基 金份 额的 年销 售 服务费 率 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 26 中国工商银 行股份有限 公司 151,211,560.6 6 816,485,836.3 3 - - 762,300,000.0 0 401,164.2 7 上年度 可比 期间 2011年1月1 日至2011 年6 月30日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工商银 行股份有限 公司 1,177,973,891 .77 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 广发货 币A 广发货 币B 广发货 币A 广发货 币B 期初持 有的 基金份 额 - 32,412,794.38 - 31,079,302.22 期间申 购/ 买 入总份 额 - 807,005.73 - 585,551.47 期间因 拆分 变动份 额 - - - - 减: 期间 赎回 / 卖出 总份 额 - - - - 期末持 有的 基金份 额 - 33,219,800.11 - 31,664,853.69 期末持 有的 基金份 额占 基金总 份额 比例 - 0.18% - 0.99% 注: 基 金管 理人 本报 告期 内 持有本 基金 份额 变动 的相 关费用 按基 金合 同及 更新 的招募 说 明书的 有关 规定 支付 。 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 广发货币 A 本报告 期末 及上 期末 无除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况( 一级) 。 广发货币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 广发货 币B 本 期末 2012 年6 月30 日 广发货 币B 上 年度 末 2011 年12 月31 日 持有的 持有的 基金 份额 持有的 持有的 基金 份额 占 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 27 基金份 额 占基金 总份 额的 比例 基金份 额 基金总 份额 的比 例 广 发 证 券 股 份有限 公司 1,001,291,154.92 5.36% 500,503,366.11 5.34% 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中 国 工 商 银 行 股份有 限公 司 28,770,333.88 179,154.03 28,508,528.24 155,591.21 注: 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管 , 按 银 行同业 利率 计息。 6.4.10.6


本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.11 利润分配情况 1、广 发货 币A 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 286,451,391.78 42,439,321.65 9,437,542.99 338,328,256.42 - 2、广 发货 币B 单位: 人民 币元 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 355,366,939.52 68,833,313.28 22,865,702.12 447,065,954.92 - 6.4.12 期末(2012 年6 月30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 注:截 至本 报告 期末 2012 年 6 月 30 日止 ,本 基金 未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持有 的流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ,本 基金 未持 有 暂时停 牌股 票。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 , 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖 出回购 证券 款余 额4,858,642,718.58 元。 金额单 位: 人民 币元


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 28 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值 总额 1181354 11 凤传 媒 CP01 2012-07-04 100.03 200,000 20,006,000.00 1181321 11 新国 资 CP01 2012-07-04 100.00 300,000 30,000,000.00 1181318 11 甘电 投 CP01 2012-07-04 100.00 700,000 70,000,000.00 1181393 11白云CP02 2012-07-04 100.34 200,000 20,068,000.00 110414 11 农发14 2012-07-02 100.07 9,070,000 907,634,900.00 110414 11 农发14 2012-07-04 100.07 430,000 43,030,100.00 110242 11 国开42 2012-07-05 100.03 2,000,000 200,060,000.00 110211 12 国开11 2012-07-05 99.95 500,000 49,975,000.00 110206 11 国开06 2012-07-02 99.51 800,000 79,608,000.00 110206 11 国开06 2012-07-05 99.51 3,200,000 318,432,000.00 1101088 11 央行 票据88 2012-07-02 99.06 1,000,000 99,060,000.00 1101079 11 央行 票据79 2012-07-02 99.06 500,000 49,530,000.00 090413 09 农发13 2012-07-02 99.98 1,500,000 149,970,000.00 090217 09 国开17 2012-07-02 100.01 500,000 50,005,000.00 070311 07 进出11 2012-07-02 100.20 2,000,000 200,400,000.00 058017 05 首都 机场 债 2012-07-04 100.00 200,000 20,000,000.00 041259029 12北车CP001 2012-07-06 100.20 1,100,000 110,220,000.00 041256015 12 苏交 通 CP002 2012-07-02 100.22 2,000,000 200,440,000.00 041254022 12 港中 旅 CP001 2012-07-06 100.53 2,000,000 201,060,000.00 041253004 12武钢CP001 2012-07-02 100.18 4,000,000 400,720,000.00 041252003 12联合 水泥 CP001 2012-07-05 100.23 1,000,000 100,230,000.00 041251015 12铁道CP001 2012-07-05 99.92 1,000,000 99,920,000.00 041251001 12二滩CP001 2012-07-12 100.27 1,400,000 140,378,000.00 041174002 11 厦门 港 CP002 2012-07-02 100.00 100,000 10,000,000.00 041171001 11 杭汽 轮 2012-07-05 100.03 400,000 40,012,000.00


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 29 CP002 041166005 11 厦港 务 CP001 2012-07-05 100.07 400,000 40,028,000.00 041164008 11 青国 投 CP002 2012-07-05 100.00 700,000 70,000,000.00 041162006 11云铜CP001 2012-07-12 100.39 1,100,000 110,429,000.00 041161007 11 中电 投 CP005 2012-07-12 101.39 1,500,000 152,085,000.00 041159025 11 闽能 源 CP002 2012-07-05 100.00 300,000 30,000,000.00 041159010 11重汽CP002 2012-07-05 100.14 600,000 60,084,000.00 041156005 11大唐 托电 CP001 2012-07-02 100.00 500,000 50,000,000.00 041154009 11闽投CP002 2012-07-05 100.13 850,000 85,110,500.00 041154004 11 沪电 气 CP003 2012-07-02 100.67 500,000 50,335,000.00 041153007 11辽通CP001 2012-07-02 100.04 800,000 80,032,000.00 041152016 11南方 水泥 CP001 2012-07-02 100.02 1,000,000 100,020,000.00 041152014 11美的CP002 2012-07-02 100.04 6,500,000 650,260,000.00 041152001 11 国电 集 CP004 2012-07-02 100.90 2,100,000 211,890,000.00 011205001 12 联通 SCP001 2012-07-02 100.00 4,000,000 400,000,000.00 合计


- - 56,950,000 5,701,032,500.00 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至报 告期 末2012 年6 月30 日止 , 本基 金未 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的 卖 出回购 证券 款。 6.4.13 金融工具 风险 及管理 本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金 管 理 人制 定了 政策 和程 序 来识别 及分 析这 些风 险, 并 设定适 当的 风险 限额 及内 部控制 流程 , 通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 30 本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 的理 念 , 在 董事 会 下设立 合规 及风 险管 理委 员会 , 负 责 制定风 险管 理的 宏观 政策 , 审 议通 过风 险控 制的 总 体措施 等 ; 在 管理 层层 面 设立风 险控 制委 员会 , 讨 论和 制定 公司 日 常经营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ; 在 业务 操作 层 面风险 管理 职责 主要由 监察 稽核 部负 责, 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩 效评估 。监 察稽 核部 对公 司总裁 负责 。 本基金 管理 人建 立了 以合 规及风 险管 理委 员会 为核 心的 、 由 总裁 和风 险控 制 委员会 、 督 察长、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风 险指 由于 在交 易过 程中因 交 易 对手 未履 行合 约责任 , 或 所投 资证 券之 发 行人出 现 违约 、 无 法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券 发行 人信 用 等级降 低导 致债 券价 格下 降, 将对 基金 资 产造成 的损 失 。 为 了防 范 信用风 险 , 本 基金 主要 投 资于信 用等 级较 高的 证券 , 且 通过 分散 化 投资以 分散 信用 风险 。 但 是, 随着 短期 资金 市场 的 发展 , 本 基金 的投 资范 围 扩大以 后 , 可 能 会在一 定程 度上 增加 信用 风险。 本基金 在交 易所 进行 的证 券交易 交收 和款 项清 算对 手为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公 司, 违约 风险 较小 ; 银 行间 同业市 场主 要通 过对 交易 对手进 行风 险评 估防 范相 应的信 用风 险 。 本基金 管理 人认 为与 应收 证券清 算款 相关 的信 用风 险不重 大。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年末 2011 年 12 月 31 日 A-1 7,428,741,795.07 5,177,010,674.45 A-1 以下 - - 未评级 2,459,743,341.83 970,845,116.57 合计 9,888,485,136.90 6,147,855,791.02 注: ( 一) 以上 未评 级的 债 券为国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等国 家债 券。 (二) 以上 信用 评级 系根 据第三 方 评 估机 构的 债券 评级报 告。 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年末 2011 年 12 月 31 日 AAA 20,000,000.00 20,000,000.00 AAA 以下 - - 未评级 398,057,784.22 397,553,614.10 合计 418,057,784.22 417,553,614.10 注: ( 一) 以上 未评 级的 债 券为国 债、 政策 性金 融债 及央行 票据 等国 家债 券。 (二) 以上 信用 评级 系根 据第三 方评 估机 构的 债券 评 级报 告。 6.4.13.3 流动性风险


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 31 开放式 基金 的流 动性 是指 基金管 理人 为满 足投 资者 赎回要 求, 在一 定时 间内 将 一定数 量 的基金 资产 按正 常市 场价 格变现 的能 力 。 流 动性 风 险指因 市场 交易 量不 足 , 导致不 能以 适当 价格及 时进 行证 券交 易的 风险 , 或 基金 无法 应付 基 金赎回 支付 的要 求所 引起 的违约 风险 。 本 基金坚 持组 合持 有 、 分 散 投资的 原则 , 在一 定程 度 上减轻 了投 资变 现压 力 。 本基金 所持 交易 性金融 资产 均为 银行 间同 业市场 交易 , 未持 有其 他 有重大 流动 性风 险的 投资 品种 。 本 基金 所 持有的 其他 金融 负债 以及 可赎回 基金 份额 净值(所 有 者权益)的 合约 约定 到期 日 均为无 固定 期限且 不计 息, 因此 账面 余额即 为未 折 现 的合 约到 期现金 流量 。 对流动 性风 险的 监控 和管 理, 基金 管理 人将 根据 宏观 经济 、 市 场形 势等 方面 的深 入分析 , 由投资 决策 委员 会根 据市 场运行 情况 和基 金运 行情 况制订 本基 金的 风险 控制 目标和 方法 , 并 由基金 绩效 评估 与风 险管 理组负 责具 体计 算与 日常 监控。 6.4.13.4 市场风险 基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素 的影响 , 导致 基金 收益 水 平变化 而产 生的 风险 , 反 映了基 金资 产中 金融 工具 或证券 价值 对市 场参数 变化 的敏 感性 。 一 般来讲 , 市场 风险 是开 放 式基金 面临 的 最 大风 险 , 也往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的, 也 是最难 防范 的风 险, 其他 如流动 性风 险最 终是 因为 市场风 险在 起 作用。 市场 风险 包括 利率 风险、 外汇 风险 和市 场价 格风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波 动的风 险。 本基 金持 有的 利率敏 感性 资产 主要 是债 券投资 。本 基金 管理 人通 过久期 、凸 性 、 VAR 等 方法 来评 估投 资组 合中债 券的 利率 风险 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2012 年6 月30 日





1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 25,178,770,333. 88 - - - 25,178,770,333. 88 交易性 金融 资 产 10,306,542,921. 12 - - - 10,306,542,921. 12 买入返 售金 融 资产 1,770,002,305.0 0 - - - 1,770,002,305.0 0 应收利 息 - - - 417,491,737.39 417,491,737.39 应收申 购款 - - - 435,935,891.20 435,935,891.20 结算备 付金 - - - - - 资产总 计 37,255,315,560. 00 - - 853,427,628.59 38,108,743,188. 59 负债

















广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 32 卖出回 购金 融 资产款 4,858,642,718.5 8 - - - 4,858,642,718.5 8 应付管 理人 报 酬 - - - 11,770,587.45 11,770,587.45 应付托 管费 - - - 3,566,844.66 3,566,844.66 应付销 售服 务 费 - - - 3,651,788.80 3,651,788.80 应付交 易费 用 - - - 203,643.16 203,643.16 应付利 息 - - - 1,142,568.08 1,142,568.08 应付利 润 - - - 73,647,817.65 73,647,817.65 其他负 债 - - - 464,113.16 464,113.16 应付证 券清 算 款 - - - - - 负债总 计 4,858,642,718.5 8 - - 94,447,362.96 4,953,090,081.5 4 利率敏 感度 缺 口 32,396,672,841. 42 - - 758,980,265.63 33,155,653,107. 05 上年度 末2011 年12月31 日 1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产














银行存 款 13,838,055,426. 09 - - - 13,838,055,426. 09 交易性 金融 资 产 6,565,409,405.1 2 - - - 6,565,409,405.1 2 买入返 售金 融 资产 894,001,901.00 - - - 894,001,901.00 应收利 息 - - - 165,612,340.72 165,612,340.72 应收申 购款 380,957,453.37 - - 593,488,641.05 974,446,094.42 结算备 付金 - - - - - 资产总 计 21,678,424,185. 58 - - 759,100,981.77 22,437,525,167. 35 负债














卖出回 购金 融 资产款 2,983,663,804.4 9 - - - 2,983,663,804.4 9


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 33 应付管 理人 报 酬 - - - 5,906,484.56 5,906,484.56 应付托 管费 - - - 1,789,843.78 1,789,843.78 应付销 售服 务 费 - - - 2,227,018.57 2,227,018.57 应付交 易费 用 - - - 145,773.95 145,773.95 应付利 息 - - - 918,272.76 918,272.76 应付利 润 - - - 41,344,572.54 41,344,572.54 其他负 债 - - - 231,684.93 231,684.93 应付证 券清 算 款 - - - - - 负债总 计 2,983,663,804.4 9 - - 52,563,651.09 3,036,227,455.5 8 利率敏 感度 缺 口 18,694,760,381. 09 - - 706,537,330.68 19,401,297,711. 77 注: 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 , 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到期 日孰 早者 进行 了分 类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 假设 市场利 率发 生变 动且 其他 市场变 量保 持不 变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2012 年 6 月 30 日 上年度 末 2011 年 12 月 31 日 市场利 率上 升25 个基 点 -13,229,670.29 -10,763,559.31 市场利 率下 降25 个基 点 13,273,943.90 10,806,431.22 6.4.13.4.2 外汇 风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他 价格风险 市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场 价 格因素 变动 发生 波动 的风 险。 本基 金主 要投 资于 银 行间同 业市 场交 易的 债券 , 且 以摊 余成 本 计价, 因此 无重 大市 场价 格风险 。 6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 34 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 10,306,542,921.12 27.05


其中: 债券 10,306,542,921.12 27.05











资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,770,002,305.00 4.64


其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,178,770,333.88 66.07 4 其他各 项资 产 853,427,628.59 2.24 5 合计 38,108,743,188.59 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.40 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比例 (% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,858,642,718.58 14.65 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 7.3 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 债券 正回 购的 资金 余额未 超过 资产 净值 的 20% 。 7.4 基金投资组合平均剩 余期 限 7.4.1 投资组合平均剩余 期限基本情况


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 35 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














165 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 173 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 114 报告期内投资组合 平 均剩 余期限超过180 天情况说 明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过180 天。 7.4.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 3.04 14.65


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 0.06 - 2 30 天( 含) —60 天 22.41 -


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 1.20 - 3 60 天( 含) —90 天 17.17 -


其中: 剩余 存 续 期超 过397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 20.44 -


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 180 天(含) —397 天 (含 ) 49.31 -


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 6 合计 112.37 14.65 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 148,586,819.16 0.45 3 金融债 券 1,999,129,295.09 6.03 其中: 政策 性金 融债 1,999,129,295.09 6.03 4 企业债 券 20,000,000.00 0.06 5 企业短 期融 资券 8,138,826,806.87 24.55 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 10,306,542,921.12 31.09 9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 418,057,784.22 1.26


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 36 7.6 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张 ) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 110414 11 农发 14 9,500,000 950,659,169.41 2.87 2 041253004 12 武钢 CP001 4,000,000 400,715,732.80 1.21 3 071201001 12 招商 CP001 4,000,000 399,947,846.62 1.21 4 110206 11 国开 06 4,000,000 398,057,784.22 1.20 5 011205001 12 联通 SCP001 3,900,000 390,002,263.49 1.18 6 041152001 11 国 电集 CP004 3,300,000 332,985,277.70 1.00 7 041254022 12 港 中旅 CP001 3,100,000 311,627,796.81 0.94 8 041251009 12 三峡 CP001 2,500,000 249,942,702.40 0.75 9 041261009 12 中 南方 CP001 2,200,000 220,291,703.30 0.66 10 041261008 12 中 电投 CP001 2,200,000 220,263,515.08 0.66 7.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 8 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2654% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0847% 报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1560% 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方 法说明 本基金 采用 “ 摊余 成本 法 ” 计 价 , 即 计价 对象 以买 入成本 列示 , 按实 际利 率 并考虑 其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 摊销 ,每 日计 提收益 。 7.9.2 本报告期内本基金 未持有剩余期限超过 397 的浮动利率债券。 7.9.3 根据公开市场信息, 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门 立案调查,也未出现 在报 告编制日前一年内受 到公 开谴责、处罚的情形 。


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 37 7.9.4 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 417,491,737.39 4 应收申 购款 435,935,891.20 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 853,427,628.59 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额 比例 广 发 货 币 A 149,526 96,755.26 362,657,763.88 2.51% 14,104,769,250.69 97.49% 广 发 货 币 B 652 28,662,923.45 14,792,303,647.77 79.15% 3,895,922,444.71 20.85% 合 计 150,178 220,775.70 15,154,961,411.65 45.71% 18,000,691,695.40 54.29% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业 人员持 有本 基金 广发货 币 A 8,036,928.30 0.0556% 广发货 币 B - - 合计 8,036,928.30 0.0242%


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 38 注: 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为50 万份 至100 万 份( 含 ) ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 项目 广发货 币 A 广发货 币 B 基金合 同生 效日(2005 年 5 月 20 日) 基金 份额 总额 2,636,630,865.77 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,034,278,739.42 9,367,018,972.35 本报告 期基 金总 申购 份额 52,516,938,363.04 71,123,317,721.45 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 48,083,790,087.89 61,802,110,601.32 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,467,427,014.57 18,688,226,092.48 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 托管 业务部 门无 重大 人事 变动 。 10.3


涉及基金 管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 10.4


基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况 本报告期内,因 业务发展 需要,广发基金管 理有限公 司第四届董事会 第九次会 议通过 关 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 39 于聘请 2012 年 度基金 审 计机构的 议案,本基 金改聘 深圳市鹏 城会计师 事务所 有限公司 负责 本基金审 计事务; 因深圳市 鹏城会计 师事务所 有限公 司广州分 公司已整 体并入 天健会计 师 事 务所( 特殊 普通 合伙 ),2012 年 8 月, 本基 金改 聘天 健会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 )负 责 本基金 审计 事务 。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况 本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 、 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 没有 受到 监管 部门 稽 查 或处罚 的情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数 量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 1 - - - - - 注:注 : (1) 交易 席位 选择 标准 : (一) 财 务 状况 良好 ,在 最近一 年内 无重 大违 规行 为; (二) 经营 行为 规范 ,内 控制度 健全 ,在 业内 有良 好的声 誉; (三 ) 具 备投 资运 作所 需 的高效 、 安全 、 合 规的 席 位资源 , 满足 投资 组合 进 行证券 交易 的需要 ; (四) 具有 较强 的研 究和 行业分 析能 力, 能及 时、 全面、 准确 地向 公司 提供 关于宏 观 、 行业、 市场 及个 股的 高质 量报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 殊要 求, 提供 专门 的研究 报告 ; (五) 能积 极为 公司 投资 业务的 开展 ,提 供良 好的 信息交 流和 客户 服务 ; (六) 能提 供其 他基 金运 作和管 理所 需的 服务 。 (2) 交易 席位 选择 流程 : (一 ) 对 交易 单元 候选 券 商的研 究服 务进 行评 估 。 本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元选 择标 准对 交易 单元 候选券 商的 服务 质量 和研 究实力 进行 评估 , 确 定选 用 交易单 元的 券 广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 40 商。 (二) 协议 签署 及通 知托 管人。 本基 金管 理人 与被 选择的 券商 签订 交易 单元 租用协 议 , 并通知 基金 托管 人。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 广发证 券 - - 325,700,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场 基金2012 年 春 节 假 期 前 暂 停 申 购 和 转 换 转 入业务 的公 告 《中 国证券报 》、 《证券 日报 》 2012-01-16 2 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场 基金 “五 一 ”假 期前暂 停 申购 、转 换转 入业 务的公 告 《中 国证券报 》、 《证券 日报 》 2012-04-23 3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 顺德农 商银 行为 代销 机构 的公告 《中 国证券报 》、 《证券 时报》 、 《 上 海证券 报》 2012-02-08 4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 网 上 直 销 业 务 申 购 起 点 金 额 和 最 低 持 有份额 的公 告 《中 国证券报 》、 《证券 时报》 、 《 上 海证券 报》 2012-03-20 5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场 基金暂 停大 额申 购业 务的 公告 《中 国证券报 》、 《证券 日报 》 2012-03-30 6 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 发 货 币 市 场 基金暂 停大 额申 购业 务的 公告 《中 国证券报 》、 《证券 日报 》 2012-05-21 7 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在渤海 证券 推出 定期 定额 投资业 务的 公告 《中 国证券报 》、 《证券 时报》 、 《 上 海证券 报》 2012-06-14 8 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 《中 国证券报 》、 2012-06-14


广发货币市场基金 2012 年半年 度报告 41 在中天 证券 推出 定期 定额 投资业 务的 公告 《证券 时报》 、 《 上 海证券 报》 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国 证监 会批 准广 发货 币市场 基金 募集 的文 件; 2.《广 发货 币市 场基 金基 金合同 》 ; 3.《广 发货 币市 场基 金基 金托管 协议 》 ; 4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ; 5.《广 发货 币市 场基 金招 募说明 书》 及其 更新 版; 6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ; 7.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 11.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼 11.3 查阅方式 1.书面查阅: 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投 资者可免 费 查阅,也 可按工 本费 购买 复印 件; 2.网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 , 咨 询 电 话 95105828 或 020-83936999 ,或发 电子 邮件 :services@gf-funds.com.cn 。 广发基金管理有限公 司 二〇一二年八月二十 七日