广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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广发核心精选股票型证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十七日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根据 本基 金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 22 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投资 组合 报告等 内容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 12
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说
明 12
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 12
6 半年度 财务 会 计 报告 （未 经审计 ） ...................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 16
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 30
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 31
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 32
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 34
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 34
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 34
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 34
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7.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 34
8 基金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 35
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 35
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 35
9 开放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 35
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 36
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 36
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 36
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 36
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 36
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 36
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 36
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 36
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 41
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 42
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 42
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 42
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 42
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 广发核 心精 选股 票
基金主 代码 270008
交易代 码
270008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年7 月16 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,472,332,503.68 份
基金合 同存 续期
不定 期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过认 真、细致的宏观研究，合 理配置股票、债券、现金 等资
产。应 用“核心 — 卫星”投资策 略，投资于具有较高投资 价值
的股票 ；在利率合理预期的基础 上，进行久期管理，稳健 地投
资于债 券市场。在控制风险的前 提下，追求基金资产的长 期稳
健增值 。
投资策 略
本基金 采用 “ 核心 —卫 星 ” 的 投资 策略 ， 在 沪深300 指数成 分股
及其备 选成分股中精选成长性较 强，质地优良，投资价值 高的
股票构 成“核心股票”，本基金 将较长时间的持有核心股 票，
直到该 股票市场价格超过合理价 值。一般情况下，本基金 持有
的“核 心股 票” 的 市值 不 低于本 基金 股票 市值 的80% 。
业绩比 较基 准 80% × 沪深300指数+20% ×上证 国债 指数
风险收 益特 征
本基金 为股票型基金，具有较高 风险、较高预期收益的特 征，
其风险 和预 期收 益均 高于 货币市 场基 金和 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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信息披 露负 责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话
020-83936666 010-66105799
电子邮 箱
dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市拱 北情 侣南 路
255 号4 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1
号保利 国际 广场 南 塔 31-33
楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
55 号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利
国际广 场南 塔 31-33 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据 和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -192,535,415.94
本期利 润 326,569,713.86
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2315
本期加 权平 均净 值利 润率 16.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.14%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 230,049,773.06
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1562
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期末基 金资 产净 值 2,282,560,606.85
期末基 金份 额净 值 1.550
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 77.45%
注：1.所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3. 期末可供分配利润采用 期末资产负债表中未分配 利润与未分配利润中已实 现部分的
孰低数 （为 期末 余额 ， 不 是当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一 个
月
0.91% 1.17% -5.12% 0.87% 6.03% 0.30%
过 去 三 个
月
15.76% 1.21% 0.41% 0.90% 15.35% 0.31%
过 去 六 个
月
18.14% 1.41% 4.30% 1.06% 13.84% 0.35%
过去一 年 -2.76% 1.35% -14.51% 1.08% 11.75% 0.27%
过去三 年 15.93% 1.51% -15.77% 1.25% 31.70% 0.26%
自 基 金 合
同 生 效 起
至今
77.45% 1.44% -7.40% 1.48% 84.85% -0.04%
注：1. 业绩 比较 基准 ： 80 % ×沪深 300 指数 +20% × 上 证国债 指数 。
2.业绩 比较 基准 是根 据基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年7 月 16 日至 2012 年6 月 30 日）
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于2003 年8 月5 日成立 ，
注册资 本1.2 亿 元人 民币 。 公 司的 股东 为广 发证 券 股份有 限公 司 、 烽 火通 信 科技股 份有 限公
司、 深圳 市前 海香 江金 融 控股集 团有 限公 司 、 康 美 药业股 份有 限公 司和 广州 科技风 险投 资有
限公司 。 公司 具有 企业 年 金投资 管理 人 、QDII 、 特 定资产 管理 业务 资格 和社 保基金 投资 管理
人资格 。
本基金 管理 人在 董事 会下 设合规 及风 险管 理委 员会 、 薪 酬与 资格 审查 委员 会 、 战略规 划
委员会 三个 专业 委员 会。 公司下 设投 资决 策委 员会 、风险 控制 委员 会和 17 个 部门： 综合 管
理部 、 财 务部 、 人 力资 源 部、 监察 稽核 部、 基金 会 计部 、 注 册登 记部 、 信 息 技术部 、 中央 交
易部 、 金 融工 程部 、 研 究 发展部 、 投资 管理 部、 固 定收益 部 、 机 构投 资部 、 数量投 资部 、 机
构理财 部 、 市 场拓 展部 、 国际业 务部 。 此外 ， 还 设 立了北 京办 事处 、 北京 分 公司 、 广 州分 公
司、 上 海分 公司、 深圳 理财 中心、 杭州 理财 中心 和香 港 子公司 （广 发国 际资 产管 理 有限公 司） 。
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人管 理二 十四 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证
券投资 基金 、 广 发稳 健增 长 开放式 证券 投资 基金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF）、
广发货 币市 场基 金 、 广 发 聚丰股 票型 证券 投资 基金 、 广 发策 略优 选混 合型 证 券投资 基金 、 广
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发大盘 成长 混合 型证 券投 资基金 、 广发 增强 债券 型 证券投 资基 金 、 广 发核 心 精选股 票型 证券
投资基 金、 广发 沪深300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广发 中 证 500
指数证券 投资基金 （LOF ） 、广发内 需增长灵 活配置 混合型证 券投资基 金、广 发亚太（ 除日
本） 精选 股票 证券 投资 基 金、 广发 行业 领先 股票 型 证券投 资基 金 、 广 发聚 祥 保本混 合型 证券
投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、 广 发中 小板300 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金联 接基 金、 广发 标普 全球 农业 指 数证 券 投资 基金 、 广发 聚 利债券 型证 券投
资基金、广发制造业 精选 股票型证券投资基金 、广 发聚财信用债证券投 资基 金、广发深证
100 指数分级证券投资基金和广发消费品精选股票型证券投资基金，管理资产规模为
1207.82 亿 元。 同时 ， 公 司 还管理 着多 个企 业年 金基 金、 特 定客 户资 产管 理投 资组合 和社 保
基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金 经理 小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱纪刚 本 基 金 的 基
金 经 理 ； 广
发 聚 祥 保 本
混 合 基 金 的
基金经 理
2009-09-10 - 6 男， 中 国籍 ， 理 学硕 士，
持 有 证券 业 执业 资 格证
书， 2006 年 7 月至 2006
年 12 月 任职 于 招 商证
券 股 份 有 限 公司 ，2006
年 12 月至 2009 年 7 月
先 后 任广 发 基金 管 理有
限 公 司研 究 发展 部 研究
员 、 研究 小 组组 长 、广
发 大 盘成 长 混合 基 金的
基 金 经理 助 理、 研 究发
展部副 总经 理， 2009 年
7 月 调入 投 资管 理 部，
2009 年 9 月 10 日起 任
广 发 核心 精 选股 票 基金
的基金 经理 ，2011 年 3
月 15 日 起任 广 发 聚祥
保 本 混合 基 金的 基 金经
理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任职 日期 ” 和“ 离职 日期 ”指 公司公 告聘 任或 解聘 日期 。
2. 基金经理助理的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别 指 根 据 公 司 决 定 确 定 的聘 任 日 期
和解聘 日期 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 及 其配 套法 规 、 《 广发核 心精
选股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的
原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础 上， 为基 金持 有人 谋求 最 大利益 ， 无损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 管理 符合 有关法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通 过建 立科 学 、 制 衡 的投资 决策 体系 ， 加强 交 易分配 环节 的内 部控 制 ， 并通过 实时
的行为 监控 与及 时的 分析 评估， 保证 公平 交易 原则 的实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票
库， 重点 投资 的股 票必 须 来源于 核心 股票 库 。 公 司 建立了 严格 的 投 资授 权制 度， 投资 组合 经
理在授 权范 围内 可以 自主 决策 ， 超 过投 资权 限的 操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 在交 易过 程
中， 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比 例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则 ， 公 平分 配投 资
指令 。 监 察稽 核部 风险 控 制岗通 过投 资交 易系 统对 投资交 易过 程进 行实 时监 控及预 警 ， 实 现
投资风 险的 事中 风险 控制 ； 稽 核岗 通过 对投 资、 研 究及交 易等 全流 程的 独立 监察稽 核 ， 实 现
投资风 险的 事后 控制 。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 ，不同 的投 资组 合受 到了 公平对 待 ，
未发生 任何 不公 平的 交易 事项。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本公司 原则 上禁 止不 同投 资组合 之间 （完 全按 照有 关 指数的 构成 比例 进行 证券 投资的 投
资组合 除外 ） 或同 一投 资 组合在 同一 交易 日内 进行 反向交 易 。 如 果因 应对 大 额赎回 等特 殊情
况需要 进行 反向 交易 的， 则需经 公司 领导 严格 审批 并留痕 备查 。
本投资 组合 为主 动型 开放 式基金 。 本报 告期 内 ， 本 投 资组合 与本 公司 管理 的其 他投资 组
合曾发 生过 同日 反向 交易 的情况 ， 但 成交 较少 的单 边交易 量不 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% ，
发生反向交易的原因 是其 它被动型投资组合调 仓以 及其它特定客户资产 管理 组合清仓停止
运作。
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4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期 内 ， 市 场先 涨后 跌 ， 最 后指 数几 乎收 平 ， 白 折腾了 半年 。 但是 个股 非 常活跃 ， 其
中不乏 涨幅 较多 的股 票 ， 市场呈 现了 明显 的分 化格 局。 一季 度， 在政 策放 松 和经济 见底 的预
期下 ， 强 周期 领涨 大盘 ， 但可惜 幻想 迅速 在2 季度 破灭 ， 市 场转 而去 追求 确 定性的 成长 ， 食
品饮料 ，服 装， 医药 以及 景气度 高的 子行 业如 苹果 相关股 票等 逆势 上涨 ，走 出独立 行情 。
整个上 半年 ， 出于 对政 策 预期的 理智 和经 济见 底幻 想的认 知 ， 我 们几 乎未 持 有任何 周期
股， 而是 坚定 的自 下而 上 选择成 长性 确定 的行 业 ， 最终实 现了 较大 的超 额收 益。 上半 年基 本
上就是 根 据 持仓 股票 的业 绩趋势 微调 ， 大的 结构 未 做大的 变化 ， 只是 增加 了 行业基 本面 趋势
向好的 房地 产和 保险 类股 票。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
上半年 本基 金净 值增 长率 为 18.14%, 比 较基 准为 4.3% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
我们估 计下 半年 仍将 是震 荡行情 ：一 方面 经济 和大 部分上 市公 司盈 利会 持续 低于预 期 ；
另一方 面流 动性 在改 善 ， 政策预 期也 没有 消除 。 市 场仍将 在两 股力 量的 作用 下纠结 ， 指数 难
有好的 表现 。 长期 看， 经 济降速 和结 构调 整将 会持 续很长 时间 ， 政策 将以 稳 增长为 主 。 我 们
不认为 经济 会崩 盘， 但反 弹力度 也不 会高 ，不 死不 活的经 济终 将造 就鸡 肋般 的指数 行情 。
但是在 经济 不急 速下 降的 情况下 ， 部分 行业 和个 股 将仍然 会有 不错 的盈 利表 现， 在流 动
性改善 的前 提下 ， 股市 将 有结构 性行 情 ， 因 此我 们 不对仓 位做 大的 调整 ， 重 点自下 而上 的跟
踪重点 股票 ，重 点持 有消 费类股 票如 食品 饮料 、服 装和医 药， 及成 长性 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
公司设 有估 值委 员会 ， 按 照相关 法律 法规 和证 监会 的相关 规定 ， 负责 制定 旗 下基金 投资
品种的 估值 原则 和估 值程 序， 并选 取适 当的 估值 方 法， 经公 司管 理层 批准 后 方可实 施 。 估 值
委员会 的成 员包 括 ： 公 司 分管投 研 、 估 值的 副 总 经 理、 督察 长 、 投 资管 理部 负责人 、 研究 发
展部负 责人 、 金融 工程 部 负责人 、 监察 稽核 部负 责 人和基 金会 计部 负责 人 。 估值委 员会 定期
对估值 政策 和程 序进 行评 价， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适 用性 的情况 后及 时
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修订估 值方 法 ， 以 保证 其 持续适 用 。 基 金日 常估 值 由基金 会计 部具 体执 行 ， 并确保 和托 管行
核对一 致 。 投 资研 究人 员 积极关 注市 场变 化 、 证 券 发行机 构重 大事 件等 可能 对估值 产生 重大
影响的 因素 ， 向估 值委 员 会提出 估值 建议 ， 确保 估 值的公 允性 。 金融 工程 部 负责提 供有 关涉
及模型 的技 术支 持 。 监 察 稽核部 负责 定期 对基 金估 值程序 和方 法进 行核 查 ， 确保估 值委 员会
的各项 决策 得以 有效 执行 。以上 所有 相关 人员 具备 较高的 专业 能力 和丰 富的 行业从 业经 验 。
为保证 基金 估值 的客 观独 立， 基金 经理 不参 与估 值 的具体 流程 ， 但若 存在 对 相关投 资品 种估
值有失 公允 的情 况 ， 可 向 估值委 员会 提出 意见 和建 议。 各方 不存 在任 何重 大 利益冲 突 ， 一 切
以维护 基金 持有 人利 益为 准则。 本基 金管 理人 已与 中 央国债 登记 结算 有限 责任 公司签 署服 务
协议， 由其 按合 同约 定提 供银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 本基 金本 期末 可 供分配 利润 为 230,049,773.06 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2012 年 上半年， 本基金 托 管人在对广 发核心 精选股 票型证券投 资基金 的托管 过程中，
严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 及其 他法 律法 规和 基 金合同 的有 关规 定 ， 不 存 在任何 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
2012 年 上半年， 广发核 心 精选股票型 证券投 资基金 的管理人 —— 广发 管理有 限公司在
广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份 额申购 赎 回 价格
计算 、 基 金费 用开 支等 问 题上 ， 不 存在 任何 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 ， 在 各重 要方 面
的运作 严格 按照 基金 合同 的规定 进行 。 本报 告期 内 ， 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金未 进
行利润 分配 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发核心精选股票型证 券投资基
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
13
金 2012 年 半年 度报 告中 财 务指标 、净 值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告 、投资 组合 报
告等内 容进 行了 核查 ，以 上内容 真实 、准 确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 核心 精选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 366,368,019.23 285,292,738.22
结算备 付金
3,787,291.34 1,906,278.87
存出保 证金
6,033,019.90 7,230,674.82
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,111,805,830.36 1,710,975,455.39
其中： 股票 投 资
2,111,805,830.36 1,710,975,455.39
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 54,794.90 54,855.01
应收股 利
- -
应收申 购款
58,419,169.23 11,889,117.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,546,468,124.96 2,017,349,120.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
248,264,028.66 15,690,804.66
应付赎 回款
9,382,912.65 720,075.25
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
应付管 理人 报酬
2,696,813.48 2,710,369.56
应付托 管 费
449,468.90 451,728.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,898,393.04 906,376.52
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 215,901.38 290,326.44
负债合 计
263,907,518.11 20,769,680.69
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,472,332,503.68 1,521,899,328.13
未分配 利润 6.4.7.10 810,228,103.17 474,680,111.29
所有者 权益 合计
2,282,560,606.85 1,996,579,439.42
负债和 所有 者权 益总 计
2,546,468,124.96 2,017,349,120.11
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.550 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,472,332,503.68 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 核心 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
350,276,049.75 -264,871,331.75
1. 利息 收入
843,239.83 837,637.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 843,239.83 837,637.84
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失以 “- ” 填 列）
-170,130,684.83 14,683,241.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -178,364,672.21 5,484,810.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 8,233,987.38 9,198,430.67
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.16 519,105,129.80 -281,980,090.20
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5. 其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 458,364.95 1,587,879.35
减：二、费用
23,706,335.89 34,214,647.44
1 ．管 理人 报酬
14,727,826.36 17,135,830.08
2 ．托 管费
2,454,637.67 2,855,971.75
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 6.4.7.18 6,322,639.69 14,016,009.67
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用 6.4.7.19 201,232.17 206,835.94
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
326,569,713.86 -299,085,979.19
减：所 得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号填列）
326,569,713.86 -299,085,979.19
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 广发 核心 精选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,521,899,328.13 474,680,111.29 1,996,579,439.42
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 326,569,713.86 326,569,713.86
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-49,566,824.45 8,978,278.02 -40,588,546.43
其中：1.基 金申 购款 277,183,637.07 126,744,455.40 403,928,092.47
2.基金 赎回 款 -326,750,461.52 -117,766,177.38 -444,516,638.90
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - -
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,472,332,503.68 810,228,103.17 2,282,560,606.85
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,727,374,374.29 1,468,771,092.11 3,196,145,466.40
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -299,085,979.19 -299,085,979.19
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-630,083,750.29 -431,478,983.74 -1,061,562,734.03
其中：1.基 金申 购款 246,431,207.47 168,738,732.51 415,169,939.98
2.基金 赎回 款 -876,514,957.76 -600,217,716.25 -1,476,732,674.01
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- -86,311,138.98 -86,311,138.98
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,097,290,624.00 651,894,990.20 1,749,185,614.20
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管理 公司负责 人：王 志伟，主 管会计工 作负责 人：林传 辉，会计 机构负 责人：张 晓
章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发核心精选 股票型证 券 投资基金（ “本 基金 ” ）经 中国证券监督 管理委员 会(“ 中国证
监会”) 证 监许 可[2008]731 号文 《关 于同 意广 发核 心 精选股 票型 证券 投资 基金 募集的 批复 》
的批准 ， 由广 发基 金管 理 有限公 司作 为发 起人 ， 于 2008 年6 月12 日起 向社 会 公开发 行募 集
并于2008 年 7 月 16 日正 式成立 。 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ， 存续 期限 不 定， 首次 设立 募
集规模 为 1,242,850,277.63 份基 金份 额。 本基 金的 基金管 理人 为广 发基 金管 理有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
本基金 募集 期间 为 2008 年 6 月 12 日至 2008 年 7 月 11 日， 募集 资金 总额 为人民 币
1,242,850,277.63 元， 其 中募集 资金 的银 行存 款利 息为人 民 币 139,649.13 元 ， 上 述资 金业
经深圳 市鹏 城会 计师 事务 所有限 公司 验资 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 证券 投 资基金 运作 管理 办法 》 等 有关规 定和
《广发 核心 精选 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》(" 基金合 同") 的有 关规 定 ， 本基金 的投 资范
围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发 行上市 的 股 票 、 债 券、 权 证及法 律 、 法 规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 若法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资的 其
他品 种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 将其 纳 入投资 范围 。 本基 金业 绩 比较基 准 ： 80% ×
沪深300 指数 +2 0%× 上证 国债指 数。
本基金 的财 务报 表 于 2012 年 8 月 24 日已 经本 基 金的基 金管 理人 及基 金托 管人批 准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 执行 企业 会计 准则 、 基 金合 同 、 中 国证 券业 协会 于 2007 年5 月15 日 颁布的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、中 国证 监会 于 2010 年 2 月 8 日颁 布的 证监 会公告[2010]5
号《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板 3 号<年 度报 告和半 年度 报告>》 及中 国 证监会 发布 的
关于基 金行 业实 务操 作的 有关规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2012 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2012 上 半年 度
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 文 《 关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问
题的通 知》 、 财 税[2004]78 号文 《关 于证 券投 资基 金 税收政 策的 通知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息 红利个 人所得 税有关政策 的通知》 、财税[2005]103 号文《关 于股 权分置试点 改
革有关税收 政策问 题的通 知》 、财税[2005]107 号文 《关于股息 红利有 关个人 所得税政策 的
补充通 知》 、 财税[2008]1 号 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 、
2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花 税 征收 方式 调整工 作的 通
知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1、以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2、对证券投资基 金从证券 市场中取得的收 入，包括 买卖 股票、债券 的差价收 入，股 权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不缴 纳企 业所 得税 。
3、对基金取得的 股票股息 、红利收入，由 上市公司 在向基金支付上 述收入时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 上市 公 司在代 扣代 缴时 ，减 按 50% 计算 应纳 税所 得额 。
4、对基金取得的 债券利息 收入，由发行债 券的企业 在向基金支付上 述收入时 代扣代 缴
20% 的 个人 所得 税， 暂不 缴 纳企业 所得 税。
5、 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自2008 年 9 月 19 日起 ， 出让方 按0.10% 的税 率缴 纳证券(股
票)交 易印 花税 ，受 让方 不 再缴纳 证券(股票)交 易印 花税。
6、基金作为流通 股股东在 股权分置改革过 程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现 金
等对价 ，暂 免予 缴纳 印花 税、企 业所 得税 和个 人所 得税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 366,368,019.23
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 366,368,019.23
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
2012年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,866,302,479.79 2,111,805,830.36 245,503,350.57
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,866,302,479.79 2,111,805,830.36 245,503,350.57
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 53,261.12
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,533.78
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 54,794.90
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,898,393.04
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,898,393.04
6.4.7.8 其他负债
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 22,439.88
预提费 用 193,461.50
合计 215,901.38
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 1,521,899,328.13 1,521,899,328.13
本期申 购 277,183,637.07 277,183,637.07
本期赎回 （ 以 “-” 号填 列 ） -326,750,461.52 -326,750,461.52
本期末 1,472,332,503.68 1,472,332,503.68
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额， 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 445,427,546.87 29,252,564.42 474,680,111.29
本期利 润 -192,535,415.94 519,105,129.80 326,569,713.86
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-22,842,357.87 31,820,635.89 8,978,278.02
其中： 基金 申购 款 46,454,844.70 80,289,610.70 126,744,455.40
基金赎 回款 -69,297,202.57 -48,468,974.81 -117,766,177.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 230,049,773.06 580,178,330.11 810,228,103.17
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 819,677.16
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 22,583.39
其他 979.28
合计 843,239.83
6.4.7.12 股票投资收益
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,160,132,305.43
减： 卖 出股 票成 本总 额 2,338,496,977.64
买卖股票 差 价收 入 -178,364,672.21
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,233,987.38
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,233,987.38
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 519,105,129.80
— —股 票投 资 519,105,129.80
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 519,105,129.80
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
基金赎 回费 收入 270,892.82
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 187,472.13
印花税 返还 -
其他 -
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
合计 458,364.95
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 6,322,639.69
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,322,639.69
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
审计费 用 39,781.56
信息披 露费 149,179.94
银行汇 划费 3,270.67
账户维 护费 9,000.00
合计 201,232.17
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本 基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
2012 年 8 月 1 日， 广发 基 金管理 有限 公司 第四 届董 事会第 十五 次会 议决 议， 将公司 旗
下基金 年审 会计 师事 务所 由深圳 市鹏 城会 计师 事务 所有限 公司 更换 为天 健会 计师事 务所 （ 特
殊普通 合伙 ） 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、基 金管 理人 、注册 登记 与过 户机
构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
83,541,749.58 1.91% 311,117,123.20
3.30%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
68,610.35 2.03% -
-
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量 的 比例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
264,449.68 3.73% -
-
注：1.股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支付 佣金=股 票成 交金额 ×佣 金比 例- 证管 费-经手 费-
结算风 险金(含 债券 交易) 。
2.本基 金 与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。 该 类佣 金 协议的 服
务范围 还包 括佣 金收 取方 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管 14,727,826.36 17,135,830.08
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
理费
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,535,291.29 1,520,297.42
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,454,637.67 2,855,971.75
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本基金本报告期内及上年 度可比期间内无与关联交 易对手进行银行间同业市 场的债券
(含回 购)交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30 日
期初 持 有的 基金 份额 54,134,275.62 54,134,275.62
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 54,134,275.62 54,134,275.62
期末持有的基金份 额占基金
总份额 比例
3.68% 4.93%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日 2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行
股份有 限公 司
366,368,019.23 819,677.16 168,628,352.42 765,732.17
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管 ， 按 银 行同业 利率
计息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内 无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2012 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002081
金
螳
螂
2011-11-
23
2012-11-
26
非公
开发
行流
通受
限
36.00 32.23
750,00
0
18,000,00
0.00
24,172,50
0.00
2012
年5
月22
日分
红送
股，
比
例：
每10
股转
5 股
派发
现金
红利
2 元
（含
税）
注：截 至本 报告 期末 2012 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流
通受限 债券 及其 他证 券。
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止, 本基 金无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的
卖出回 购证 券款 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 风险 主要 是信 用风 险、 流动 性风 险及 市场 风 险。 本基 金
管理人 制定 了政 策和 程序 来识别 及分 析这 些风 险， 并设定 适当 的风 险限 额及 内部控 制流 程 ，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理 人奉 行全 面风 险管理 的理 念 ， 在 董事 会 下设立 合规 及风 险管 理委 员会 ， 负 责
制定风 险管 理的 宏观 政策 ， 审 议通 过风 险控 制的 总 体措施 等 ； 在 管理 层层 面 设立风 险控 制委
员会 ， 讨 论和 制定 公司 日 常经营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ； 在 业务 操作 层 面风险 管理 职责
主要由 监察 稽核 部负 责， 协 调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩
效评估 。监 察稽 核部 对公 司总裁 负责 。
本基金 管理 人建 立了 以合 规及风 险管 理委 员会 为核 心的 、 由 总裁 和风 险控 制 委员会 、 督
察长、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管 理 架构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险指 由于 在交 易过 程中因 交易 对手 未履 行合 约责任 ， 或 所投 资证 券之 发 行人出 现
违约 、 无 法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券 发行 人信 用 等级降 低导 致债 券价 格下 降， 将对 基金 资
产造成 的损 失 。 为 了防 范 信用风 险 ， 本 基金 主要 投 资于信 用等 级较 高的 证券 ， 且 通过 分散 化
投资以 分散 信用 风险 。 但 是， 随着 短期 资金 市场 的 发展 ， 本 基金 的投 资范 围 扩大以 后 ， 可 能
会在一 定程 度上 增加 信用 风险。
本基金 在交 易所 进行 的证 券交易 交收 和款 项清 算对 手为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司， 违约 风险 较小 ； 银 行间 同业市 场主 要通 过对 交易 对 手进 行风 险评 估防 范相 应的信 用风 险 。
本基金 管理 人认 为与 应收 证券清 算款 相关 的信 用风 险不重 大。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式 基金 的流 动性 是指 基金管 理人 为满 足投 资者 赎回要 求， 在一 定时 间内 将 一定数 量
的基金 资产 按正 常市 场价 格变现 的能 力 。 流 动性 风 险指因 市场 交易 量不 足 ， 导致不 能以 适当
价格及 时进 行证 券交 易的 风险 ， 或 基金 无法 应付 基 金赎回 支付 的要 求所 引起 的违约 风险 。 本
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
基金坚 持组 合持 有 、 分 散 投资的 原则 ， 在一 定程 度 上减轻 了投 资变 现压 力 。 本基金 所持 大部
分交易 性金 融资 产在 证券 交易所 上 市 ， 其余 亦可 银 行间同 业市 场交 易 ， 除 前 文所披 露的 流通
受限不 能自 由转 让的 基金 资产外 ， 本基 金未 持有 其 他有重 大流 动性 风险 的投 资品种 。 本基 金
所持有 的其 他金 融负 债以 及可赎 回基 金份 额净 值( 所 有者权 益) 的合 约约 定到 期 日均为 无固
定期限 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
对流动 性风 险的 监控 和管 理， 本 基金 管理 人根 据对 市 场特征 和发 展形 势等 方面 的分析 和
判断， 由投 资决 策委 员会 根 据市场 运行 情况 和基 金运 行情况 制订 本基 金的 风险 控制目 标和 方
法，由 基金 绩效 评估 与风 险管理 组具 体计 算与 监控 各类风 险控 制指 标。
6.4.13.4 市场 风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素
的影响 ， 导致 基金 收益 水 平变化 而产 生的 风险 ， 反 映了基 金资 产中 金融 工具 或证券 价值 对市
场参数 变化 的敏 感性 。 一 般来讲 ， 市场 风险 是开 放 式基金 面临 的最 大风 险 ， 也往往 是众 多风
险中最 基本 和最 常见 的, 也 是最难 防范 的风 险， 其他 如流动 性风 险最 终是 因为 市场风 险在 起
作用。 市场 风险 包括 利率 风险、 外汇 风险 和市 场价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指利 率敏 感性 金融工 具的 公允 价值 及将 来现金 流受 市场 利率 变动 而发生 波
动的风 险。 本基 金持 有的 利率敏 感 性 资产 主要 是债 券投资 。本 基金 管理 人通 过久期 、凸 性 、
VAR 等 方法 来评 估投 资组 合中债 券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 366,368,019.23 - - - 366,368,019.23
结算备 付金 3,787,291.34 - - - 3,787,291.34
存出保 证金 - - - 6,033,019.90 6,033,019.90
交易性 金融 资
产
- - -
2,111,805,830.
36
2,111,805,830.
36
应收利 息 - - - 54,794.90 54,794.90
应收申 购款 58,419,169.23 - - - 58,419,169.23
应收证 券清 算
款
- - - - -
资产总 计 428,574,479.80 - -
2,117,893,645.
16
2,546,468,124.
96
负债
应付证 券清 算
款
- - - 248,264,028.66 248,264,028.66
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
应付赎 回款 - - - 9,382,912.65 9,382,912.65
应付管 理人 报
酬
- - - 2,696,813.48 2,696,813.48
应付托 管费 - - - 449,468.90 449,468.90
应付交 易费 用 - - - 2,898,393.04 2,898,393.04
其他负 债 - - - 215,901.38 215,901.38
负债总 计 - - - 263,907,518.11 263,907,518.11
利率敏 感度 缺
口
428,574,479.80 - -
1,853,986,127.
05
2,282,560,606.
85
上年度 末2011
年12月31日
1年以 内 1-5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 285,292,738.22 - - - 285,292,738.22
结算备 付金 1,906,278.87 - - - 1,906,278.87
存出保 证金 - - - 7,230,674.82 7,230,674.82
交易性 金融 资
产
- - -
1,710,975,455.
39
1,710,975,455.
39
应收利 息 - - - 54,855.01 54,855.01
应收申 购款 11,889,117.80 - - - 11,889,117.80
应收证 券清 算
款
- - - - -
资产总 计 299,088,134.89 - -
1,718,260,985.
22
2,017,349,120.
11
负债
应付证 券清 算
款
- - - 15,690,804.66 15,690,804.66
应付赎 回款 - - - 720,075.25 720,075.25
应付管 理人 报
酬
- - - 2,710,369.56 2,710,369.56
应付托 管费 - - - 451,728.26 451,728.26
应付交 易费 用 - - - 906,376.52 906,376.52
其他负 债 - - - 290,326.44 290,326.44
负债总 计 - - - 20,769,680.69 20,769,680.69
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
利率敏 感度 缺
口
299,088,134.89 - -
1,697,491,304.
53
1,996,579,439.
42
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进 行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ， 因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净
值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场 价
格因素 变动 发生 波动 的风 险。 本基 金的 金融 资产 以 公允价 值计 量 ， 所 有市 场 价格因 素引 起的
金融资 产公 允价 值变 动均 直接反 映在 当期 损益 中。 本 基金管 理人 通过 采 用Barra 风险 管理 系
统， 通过 标准 差 、 跟 踪误 差、beta 值 、 风险价 值模 型 （VAR ） 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市
场价格 波动 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产-股
票投资
2,111,805,830.36 92.52 1,710,975,455.39 85.70
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 2,111,805,830.36 92.52 1,710,975,455.39 85.70
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 本基金 业绩 比较 基准 变化 且其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升5% 137,168,973.29 98,123,407.40
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
业绩比 较基 准下 降5% -137,168,973.29 -98,123,407.40
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 2,111,805,830.36 82.93
其中： 股票 2,111,805,830.36 82.93
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 370,155,310.57 14.54
6 其他各 项资 产 64,506,984.03 2.53
7 合计 2,546,468,124.96 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,000,596,444.31 43.84
C0
食品 、饮 料 703,088,612.62 30.80
C1
纺织 、服 装、 皮毛 18,646,655.40 0.82
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 178,606,296.98 7.82
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 28,615,351.38 1.25
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
C8
医药 、生 物制 品 71,639,527.93 3.14
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 355,624,017.06 15.58
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 42,800,100.00 1.88
H 批发和 零售 贸易 81,111,912.88 3.55
I 金融、 保险 业 261,287,976.12 11.45
J 房地产 业 282,066,355.69 12.36
K 社会服 务业 88,319,024.30 3.87
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,111,805,830.36 92.52
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002081 金 螳 螂 4,471,716 165,597,708.00 7.25
2 002304 洋河股 份 1,070,496 144,035,236.80 6.31
3 002310 东方园 林 2,376,086 139,500,009.06 6.11
4 600519 贵州茅 台 431,875 103,282,906.25 4.52
5 600702 沱牌舍 得 2,819,828 102,218,765.00 4.48
6 000799 酒 鬼 酒 1,889,794 99,025,205.60 4.34
7 600199 金种子 酒 3,750,000 93,675,000.00 4.10
8 601117 中国化 学 15,306,590 88,319,024.30 3.87
9 600809 山西汾 酒 2,239,886 84,421,303.34 3.70
10 600048 保利地 产 7,259,816 82,326,313.44 3.61
11 002415 海康威 视 2,539,496 69,074,291.20 3.03
12 601318 中国平 安 1,499,951 68,607,758.74 3.01
13 002146 荣盛发 展 6,229,453 67,901,037.70 2.97
14 000568 泸州老 窖 1,599,773 67,686,395.63 2.97
15 000024 招商地 产 2,699,715 66,224,008.95 2.90
16 002344 海宁皮 城 2,454,511 64,013,646.88 2.80
17 002241 歌尔声 学 1,699,782 62,025,045.18 2.72
18 600383 金地集 团 8,899,845 57,670,995.60 2.53
19 002236 大华股 份 1,547,458 47,506,960.60 2.08
20 600406 国电南 瑞 2,290,000 42,800,100.00 1.88
21 600036 招商银 行 3,499,914 38,219,060.88 1.67
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
32
22 601601 中国太 保 1,499,973 33,269,401.14 1.46
23 600016 民生银 行 5,000,000 29,950,000.00 1.31
24 000538 云南白 药 499,991 29,639,466.48 1.30
25 002375 亚厦股 份 1,150,000 28,393,500.00 1.24
26 601328 交通银 行 5,999,931 27,239,686.74 1.19
27 601628 中国人 寿 1,405,609 25,722,644.70 1.13
28 000001 深发展 Ａ 1,499,962 22,739,423.92 1.00
29 002029 七 匹 狼 670,743 18,646,655.40 0.82
30 002364 中恒电 气 1,151,251 17,936,490.58 0.79
31 601288 农业银 行 6,000,000 15,540,000.00 0.68
32 002603 以岭药 业 532,779 14,678,061.45 0.64
33 002431 棕榈园 林 520,000 13,410,800.00 0.59
34 600535 天士力 300,000 13,116,000.00 0.57
35 601633 长城汽 车 599,936 10,678,860.80 0.47
36 600062 华润双 鹤 500,000 9,540,000.00 0.42
37 300005 探路者 535,770 9,386,690.40 0.41
38 000869 张 裕Ａ 130,000 8,743,800.00 0.38
39 000961 中南建 设 700,000 8,722,000.00 0.38
40 600376 首开股 份 600,000 7,944,000.00 0.35
41 002503 搜于特 338,227 7,711,575.60 0.34
42 002422 科伦药 业 100,000 4,666,000.00 0.20
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600702 沱牌舍 得 99,477,266.19 4.98
2 002236 大华股 份 89,678,058.05 4.49
3 000024 招商地 产 77,076,635.93 3.86
4 601601 中国太 保 76,071,137.76 3.81
5 000799 酒 鬼 酒 70,887,382.78 3.55
6 601318 中国平 安 68,243,363.39 3.42
7 002415 海康威 视 63,023,684.22 3.16
8 600048 保利地 产 62,518,365.71 3.13
9 600383 金地集 团 61,022,740.34 3.06
10 600809 山西汾 酒 59,382,465.14 2.97
11 002241 歌尔声 学 57,267,759.18 2.87
12 002146 荣盛发 展 55,102,234.89 2.76
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
13 002344 海宁皮 城 54,022,456.66 2.71
14 600369 西南证 券 51,478,074.58 2.58
15 600559 老白干 酒 46,295,329.38 2.32
16 000538 云南白 药 44,956,529.57 2.25
17 600157 永泰能 源 38,870,625.34 1.95
18 600036 招商银 行 38,161,624.92 1.91
19 600123 兰花科 创 37,609,479.57 1.88
20 000568 泸州老 窖 36,302,263.16 1.82
注：本 项及 下 项7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、
债转股 、换 股及 行权 等获 得的股 票， 卖出 主要 指二 级市场 上主 动的 卖出 、换 股、要 约收购、
发行人 回购 及行 权等 减少 的股票 ，此 外， “ 买入 金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖出
金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均 按买 卖成 交金 额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑
相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 99,407,508.58 4.98
2 600252 中恒集 团 94,566,140.05 4.74
3 600256 广汇能 源 78,612,579.84 3.94
4 600406 国电南 瑞 77,023,594.67 3.86
5 000869 张 裕Ａ 69,221,152.62 3.47
6 002236 大华股 份 68,876,229.91 3.45
7 000596 古井贡 酒 65,257,511.13 3.27
8 600887 伊利股 份 59,526,020.76 2.98
9 000568 泸州老 窖 58,620,475.89 2.94
10 000895 双汇发 展 53,340,332.69 2.67
11 601601 中国太 保 51,883,946.57 2.60
12 600369 西南证 券 49,292,199.54 2.47
13 600199 金种子 酒 48,146,866.14 2.41
14 600559 老白干 酒 42,860,864.75 2.15
15 600157 永泰能 源 42,599,947.64 2.13
16 002310 东方园 林 39,536,854.06 1.98
17 600123 兰花科 创 36,021,700.75 1.80
18 002422 科伦药 业 35,764,048.51 1.79
19 000157 中联重 科 34,891,780.79 1.75
20 002073 软控股 份 33,801,310.78 1.69
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额 单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,220,222,222.81
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
34
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,160,132,305.43
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 根据 公开 市场 信息 ， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门
立案调 查， 也未 出现 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.2 本报 告期 内 ， 基 金投 资的前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库 的 情
形。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,033,019.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,794.90
5 应收申 购款 58,419,169.23
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 64,506,984.03
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002081 金 螳 螂 24,172,500.00 1.06 非公开 发行 流通 受限
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
88,953 16,551.80 584,911,934.40 39.73% 887,420,569.28 60.27%
8.2 期末基金管理人 的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
3,079,395.38 0.2092%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间
为100 万份 以上 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 10 万份 至50 万份 （含 ） 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年7 月 16 日 ） 基 金份 额
总额
1,242,850,277.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,521,899,328.13
本报 告 期基 金总 申购 份额 277,183,637.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 326,750,461.52
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,472,332,503.68
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 托管 业务部 门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告期内，因 业务发展 需要,广发基金管 理有限公 司第四届董事会 第九次会 议通过 关
于聘请 2012 年 度基金 审 计机构的 议案,本基 金改聘 深圳市鹏 城会计师 事务所 有限公司 负责
本基金审 计事务; 因深圳市 鹏城会计 师事务所 有限公 司广州分 公司已整 体并入 天健会计 师 事
务所（ 特殊 普通 合伙 ）,2012 年 8 月, 本基 金改 聘天 健会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）负 责
本基金 审计 事务 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 、 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 没有 受到 监管 部门 稽 查
或处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 4 138,442,881.21 3.16% 84,796.64 2.50% -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
德 邦证 券 1 - - - - -
第一创业证
券
1 58,560,483.20 1.34% 49,776.81 1.47%
-
东北证 券 1 266,036,251.44 6.07% 172,922.17 5.11% -
东方证 券 2 37,005,457.01 0.84% 30,067.06 0.89% -
东海证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
方正证 券
3 95,008,533.97 2.17% 58,192.97 1.72%
新增
1 个
光大证 券 3 101,541,546.46 2.32% 86,056.62 2.54% -
广发证 券 6 83,541,749.58 1.91% 68,610.35 2.03% -
广州证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 154,997,051.35 3.54% 125,936.12 3.72% -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 156,810,639.89 3.58% 127,409.31 3.76% -
国信证 券 4 481,546,960.63 10.99% 391,261.24 11.56% -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 259,876,676.54 5.93% 220,894.71 6.52% -
红塔证 券 1 - - - - -
宏源证 券 3 345,564,814.75 7.89% 228,203.62 6.74% -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 101,221,256.23 2.31% 86,038.09 2.54% -
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 102,317,437.89 2.34% 83,133.81 2.46% -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 310,908,262.97 7.10% 266,967.47 7.89% -
民生证 券 1 62,747,174.91 1.43% 38,432.47 1.14% -
南京证 券 1 - - - - -
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
平安证 券 4 - - - - -
齐鲁证 券 3 168,082,959.70 3.84% 108,833.71 3.21% -
瑞银证 券 1 - - - - -
厦门证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 2 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 85,782,828.81 1.96% 72,915.66 2.15% -
西部证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 1 37,921,206.91 0.87% 24,648.61 0.73% -
兴业证 券 2 150,441,054.82 3.43% 123,340.76 3.64% -
银河证 券 3 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 156,381,208.85 3.57% 136,519.40 4.03% -
长江证 券 2 374,225,657.24 8.54% 313,810.44 9.27% -
招商证 券 3 141,641,065.51 3.23% 120,396.10 3.56% -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券
0 - - - -
注销
1 个
中金公 司 2 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 188,150,013.72 4.30% 159,210.13 4.70% -
中信证 券 3 - - - - -
中银国 际 1 274,292,067.26 6.26% 178,289.84 5.27% -
中原证 券 2 47,309,287.39 1.08% 28,977.01 0.86% -
东莞证 券
1 - - - -
新增
1 个
中信浙江证
券
1 - - - -
新增
1 个
财富证 券
1 - - - -
新增
1 个
中天证 券
1 - - - -
新增
1 个
注： （1 ）交 易席 位选 择标 准：
a 财务 状况 良好 ，在 最近 一年内 无重 大违 规行 为；
b 经营 行为 规范 ，内 控制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
c 具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足基 金进 行证 券交 易的 需 要 ；
d 具有 较强 的研 究和 行业 分析能 力 ， 能 及时 、 全 面、 准确地 向公 司提 供关 于宏 观、 行业 、
市场及 个股 的高 质量 报告 ，并能 根据 基金 投资 的特 殊要求 ，提 供专 门的 研究 报告；
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
39
e 能积 极为 公司 投资 业务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
f 能提 供其 他基 金运 作和 管理所 需的 服务 。
(2) 交易席 位选 择流 程
a 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估。 本基 金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元
选择标 准对 交易 单元 候选 券商的 服务 质量 和研 究实 力进行 评估 ，确 定选 用交 易单元 的 券 商 。
b 协议 签署 及通 知托 管人 。 本 基金 管理 人与 被选 择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议 ， 并 通
知基金 托管 人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
安信证 券 - - - - - -
北京高 华 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
德邦证 券 - - - - - -
第一创业证
券
- - - - - -
东北证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
40
宏源证 券 - - - - - -
华 安证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
华融证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
南京证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
厦门证 券 - - - - - -
山西证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
世纪证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中航证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中原证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
中信浙江证
券
- - - - - -
财富证 券 - - - - - -
中天证 券 - - - - - -
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
41
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
浙 商 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费 率 优
惠活动 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-04
2 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
中 国 工 商 银 行 基 金 定 期 定 额 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-04
3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续
参 加 华 夏 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-04
4 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续
参 加 深 圳 发 展 银 行 基 金 申 购 及 定 期 定 额 投
资费率 优惠 活动 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-04
5 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 继 续
参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-04
6 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 东 莞 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-09
7 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 平 安 银 行 调 整
我 司 部 分 基 金 申 购 和 基 金 定 期 定 额 申 购 费
率的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-01-20
8 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 浦 发 银 行 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-02-06
9
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
顺德农 商银 行为 代销 机构 的公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-02-08
10 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 中 国 工 商
银行借 记卡 网上 直销 （ 含 定期定 额投 资 ）申
购费率 优惠 活动 的公 告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-02-29
11 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-03-31
12
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在渤海 证券 推出 定期 定额 投资业 务的 公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-06-14
13
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
在中天 证券 推出 定期 定额 投资业 务的 公告
《中 国证券报 》、
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
2012-06-14
14 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 《中 国证券报 》、 2012-06-29
广发核心精选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
42
参 加 交 通 银 行 网 上 银 行 等 电 子 渠 道 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
《证券 时报》 、 《 上
海证券 报》
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会批 准广 发核 心精选 股票 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2.《广 发核 心精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3.《广 发核 心精 选股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4.《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5.《广 发核 心精 选股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 版；
6.广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
7.基金 托管 人 业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔 31-33 楼
11.3 查阅方式
1.书面查阅： 查阅时间 为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投 资者可免 费 查阅，也
可按工 本费 购买 复印 件；
2.网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投 资 者 如 对 本 报 告 有 疑 问 ， 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 咨 询 电 话
95105828 或 020-83936999 ，或发 电子 邮件 ：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一二年八月二十 七日
