深 证 基本 面 60 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2012 年 半年 度报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年八月二十八日 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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§ 1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民 生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8
月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ...................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ...................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人 .................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ...................................................................................................................... 5
2.5 其 他相 关资 料 ...................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标 .................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ...................................................................................................................... 6
§4 管 理人 报告 ........................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 .............................................................................................. 7
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明 .................................................. 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ............................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明 ................................................................ 11
§5 托 管人 报告 ......................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明 .................................................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................ 12
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） ................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ........................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 .................................................................................... 14
6.4 报 表附 注 ............................................................................................................................ 15
§7 投 资组 合报 告 ..................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................... 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票 投资组 合 .................................................................................... 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 所有股 票投 资明 细 ........................ 31
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合 ............................................................................ 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细 .................... 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细 ........ 34
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 权证 投资 明细 .................... 34
7.9 投 资组 合报 告附 注 ............................................................................................................ 34
§8 基 金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 35
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户 数及持 有人 结构 ........................................................................ 35
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人 ............................................................................................ 35
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况 ............................................................ 36
§ 9 开 放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 36
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................... 36
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 36
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .............................. 36
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .................................................. 36
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 36
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 .......................................................................... 37 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 监管 部门 稽查或 处罚 的情 况 .......................... 37
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ...................................................................... 37
10.8 其 他重 大事 件 .................................................................................................................. 38
§ 11 备查 文件 目录 ................................................................................................................... 38
11.1 备查 文件 目录 .................................................................................................................. 38
11.2 存放 地点 .......................................................................................................................... 38
11.3 查阅 方式 .......................................................................................................................... 38 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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§ 2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 深证基 本面60 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 深F60ETF
基金主 代码 159916
交易代 码
159916
基金运 作方 式 交易型 开 放式
基金合 同生 效日 2011年9月8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 214,566,039 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年10月24 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化，
实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金主要采取完全 复制 策略，跟踪标的指 数的表 现，
即按照标的指数的成 份股 票的构成及其权重 构建基 金股
票投资组合，并根据 标的 指数成份股票及其 权重的 变动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 深证基 本面60 指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金属于股票基金 ，其 风险和预期收益高 于货币 市场
基金、债券基金、混 合基 金。本基金为指数 型基金 ，具
有和标的指数所代表 的股 票市场相似的风险 收益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公
司
信息披 露负 责人
姓名 路彩营 关悦
联系电 话 010-66228888 010-58560666
电子邮 箱
xinxipilu@ccbfund.cn guanyue2@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560794
注册地 址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 2 号
办公地 址
北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大
街 2 号
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 江先周 董文标
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.ccbfund.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
中国北 京西 城区 金融 大街 27 号投
资广 场 22-23 层
§ 3 主 要财 务指标 和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -4,383,664.14
本期利 润 22,902,909.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1040
本期加 权平 均净 值利 润率 5.99%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告 期末（2012 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -32,224,799.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1502
期末基 金资 产净 值 361,595,807.25
期末基 金份 额净 值 1.6852
3.1.3 累计期末指标 报告 期末（2012 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 -8.18%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加入 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2、期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ：如 果期 末未 分配 利润的 未实 现部 分为 正数 ，则
期末可 供分 配利 润的 金额 为期末 未分 配利 润的 已实 现部分 ； 如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部
分为负 数， 则期 末可 供分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 （已 实现 部分 相抵 未实现 部分 ） 。
3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份 额净值
增长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基准
收益率标准差
④
① － ③ ②－④
过去一 个月 -6.69% 1.09% -7.06% 1.10% 0.37% -0.01%
过去三 个月 1.18% 1.17% 0.72% 1.19% 0.46% -0.02%
过去六 个月 6.00% 1.38% 5.76% 1.39% 0.24% -0.01%
成立至 今 -8.18% 1.31% -13.39% 1.39% 5.21% -0.08%
注：本 基金 基金 合同 于 2011 年 9 月 8 日 生效 ，截 止 报告日 未满 一年 。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金 份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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准 收益 率变动 的比 较
深证基 本 面 60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 9 月 8 日至 2012 年 6 月 30 日）
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年 9 月 8 日 生效 ， 截止报 告日 未满 一年 。
2、本 基金 主要 投资 于标 的 指数成 份股 票、 备选 成份 股票、 一级 市场 新发 股票 （包括 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、债券 、权 证以 及中 国证 监会允 许基 金
投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。其 中， 基金 投资 于 标的指 数成 份
股票及 备选 成份 股票 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 但因 法律 法规 的规 定而受 限制 的
情形除 外。
3、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§ 4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准 ，建信基金管理有限责任公司
成立于 2005 年 9 月 19 日， 注册资本 2 亿元。 目前公司的股东为中国建设银行股
份有限公司、 信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司， 其中中国建
设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ， 信安金融服务公司出资额占注册
资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10% 。
公司下设综合管理部、 投资管理部、 专户投资部、 海外投资部、 交易 部、 研深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、
基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、
北京四家分公司。 自成立以来， 公司秉持 “诚信、 专业、 规范、 创新 ” 的核心价
值观，恪守“持有人利益重 于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，
坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管理公司”。
截至 2012 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、 建
信货币市场基金、 建信优选成长股票型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券
投资基金、 建信稳定增利债券型证券投资基金、 建信核心精选股票型证券投资基
金、 建信收益增强债券型证券投资基金、 建信沪深 300 指数证券投资基金、 上证
社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、 建信全球机遇股票型证
券投资基金、 建信内生动力股票型证券投资基金、 建信保本 混合型证券投资基金、
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、 建信新兴市场优选股票型证券投资
基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳
价值混合型证券投资基金、 建信双息红利债券型证券投资基金、 建信深证 100 指
数增强型证券投资基金、 建信转债增强债券型证券投资基金、 建信全球资源股票
型证券投资基金 22 只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信
用增强债券型证券投资基金 2 只封闭式基金， 管理的基金资产规模共计为 475.31
亿元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀 先
生
投资管 理部
执行总 监, 本
基金基 金经
理
2011-09-08 - 9
注册金融分析师
（CFA ） ,2003 年 1 月获
清 华 大 学 经 济 学 博 士
学位，2003 年 1 月至
2005 年 8 月， 就 职于 大
成基金 管理 有限 公司 ，
历 任 金 融 工 程 部 研 究
员、 规 划发 展部 产品 设
计师、 机构 理财 部高 级
经理。 2005 年 8 月加 入
建 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 ， 历 任研 究部 研
究员、 高级 研究 员、 研
究部总 监助 理、 研究 部
副总监 。 2009 年 11 月 5
日起任 建信 沪深 300 指深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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数证券 投资 基金（ LOF ）
基金经 理； 2010 年 5 月
28 日至 2012 年 5 月 28
日任上 证社 会责 任 ETF
及联接 基金 基金 经理 ；
2011 年 9 月 8 日 起任 深
证 基 本 面 60ETF 及联
接基金 基金 经理 ；2012
年 3 月 16 日起 任建 信
深证 100 指 数基 金的 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 基金合同和其他法律法规、 部门规章， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安
全高效的原则管理和运用基金 资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有
人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金 管理公司内
部控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理
公司特定客户资产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订
了 《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办 法》 、 《公司防范内幕 交 易管理办
法》 、 《利益冲突管理 办法》 等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公
平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易
模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过
第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。 本报告期， 未发现本基
金存在异常交易行为。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
10
在报告期间， 本基金一直保持仓位在 99% 以上。 本基金管理人根据基金合同
规定， 采取了对指数的被动复制策略， 将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在
了基金合同约定的范围之内。
报告期内， 本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在
权重结构上的差异。 这种差异源自部分股票由于舍入取整等原因， 申购赎回清单
文件中各股票的权重与标的指数相比有所变化。 同时各成分股在六月份集中分红
也对跟踪误差有较大影响。 本基金管理人在量化分析基础上， 采取了适当的组合
调整策略，尽可能地控制了基 金的跟踪误差与偏离度。
在六月底， 本基金管理人根据即将到来的标的指数成分股变动提前进行了调
仓，减少了冲击成本，并控制了跟踪误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期本基金净值增长率 6.00% ，波动率 1.38% ，业绩比较基准收益率
5.76% ，波动率 1.39% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在报告期间，指数曾经有反弹，但在经济基本面的压制下重回低点，展望
2012 年下半年，经济的基本面仍然不容乐观，各经济指标仍在低点徘徊，流动
性虽有好转，但真实需求不足，预计指数上行压力仍大。
本基金管理人将根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素的不
利影响， 不断优化和改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 等相关规定， 继续加强和完善对基金估值的内部
控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理
基金的基本估值政策； 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情
况进行审核监督； 对因经营环境或市 场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方
法和流程的， 负责审查批准基金估值政策、 方法和流程的变更。 估值委员会由公
司分管估值业务的副总经理、 督察长、 投资总 监、 研究总监、 风险管 理总监、 运
营总监及监察稽核总监组成。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以
上基金行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具
备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、 风险管理人员、 监察稽核人员及
基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行
指定）。估值工作小组负责日常追 踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、
所属行业、 相关市场等产生影响的各类事件， 发现估值问题； 提议基金估值调整
的相关方案并进行校验； 根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适
用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并负责
与托管行进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部
提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达
对相 关问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定， 但对估值政策
和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重
大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基
金持有的银行间固定收益品种进行估值 （适用非货币基金） 或影子定价 （适用货
币基金）。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期本基金内未实施利润分配， 符合相关法律法规及本基金合同中关于
利润分配条款的规定。
§ 5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
中国民生银行根据《建信深证基本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金基
金合同》 和 《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ， 托
管建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “深 60ETF 基
金” ） 。
本报告期内， 中国民生银行在深 60ETF 基金 的托管过程中， 严格遵守了 《 证
券投资 基金法 》 、 基金 合同、 托管协 议和 其他 有关规 定，依 法安 全保 管了基 金财深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
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产， 按规定如实、 独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告， 不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的
说明
本报告期内， 按照国家相关法律法规、 基金合同、 托管协议和其他有关规定，
本托管人对基金管理人 ——建信基金管理有限责任公司在深 60ETF 基金投资运
作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金
费用开支、 基金利润分配等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基
金份额持有人利益的行为。 本报告期内， 基金 管理人 ——建信基金管理有限责任
公司严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规 ， 在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
由深 60ETF 基金管理人 ——建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管
人复核审查的 2012 年 半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投
资组合报告等内容真实、准确和完整。
§ 6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资 产负 债表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
6.4.7.1 8,359,923.74 2,847,502.36
结算备 付金
124,719.90 116,640.21
存出保 证金
500,000.00 500,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 354,803,077.24 363,794,787.53
其中： 股票 投资
354,803,077.24 363,794,787.53
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
13
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 856.14 609.49
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
363,788,577.02 367,259,539.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
939,614.28 105,280.14
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
153,713.41 153,286.99
应付托 管费
30,742.70 30,657.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 115,589.84 387,541.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 953,109.54 827,307.80
负债合 计
2,192,769.77 1,504,073.57
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 393,820,607.05 422,269,747.56
未分配 利润 6.4.7.10 -32,224,799.80 -56,514,281.54
所有者权益合计
361,595,807.25 365,755,466.02
负债和所有者权益总 计
363,788,577.02 367,259,539.59
注：1 、报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.6852 元， 基金 份额 总 额
214,566,039.00 份。
6.2 利 润表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 6 月 30 日
一、收入
24,822,026.45
1.利息 收入
11,459.08
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,459.08 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
14
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-2,529,249.42
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -5,164,968.68
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -
股利收 益 6.4.7.15 2,635,719.26
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6.4.7.16 27,286,573.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 53,242.82
减：二、费用
1,919,116.62
1.管理 人报 酬
950,815.69
2.托管 费
190,163.18
3.销售 服务 费
-
4.交易 费用 6.4.7.18 259,881.81
5.利息 支出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其他 费用 6.4.7.19 518,255.94
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列）
22,902,909.83
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
22,902,909.83
注：本 基金 基金 合同 自 2011 年 9 月 8 日 起生 效,无 上 年度可 比期 间数据 。
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
422,269,747.56 -56,514,281.54 365,755,466.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 22,902,909.83 22,902,909.83
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-28,449,140.51 1,386,571.91 -27,062,568.60
其中：1.基 金申 购款 179,871,985.58 -8,205,856.73 171,666,128.85
2.基金 赎回 款 -208,321,126.09 9,592,428.64 -198,728,697.45
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
15
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以 “- ” 号填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
393,820,607.05 -32,224,799.80 361,595,807.25
注：本 基金 基金 合同 自 2011 年 9 月 8 日 起生 效,无 上 年度可 比期 间数据 。
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人： 孙志晨， 主管会计工作负责人： 何斌， 会计机构负责
人：秦绪华
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中
国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可[2011] 第 1092 号 《关
于核准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批
复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金募集期限自 2011 年 8 月 8 日至 2011 年 9 月 2 日止。 本基金为契约型的交
易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
389,202,212.00 元( 含募集股票市值) ，业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2011) 第 340 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于 2011 年 9 月 8 日正式
生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 389,232,036.00 份基金份额， 其中认购
资金利息折合 29,824.00 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限
责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根据《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证
基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理
人建信基金管理有限责任公司确定 2011 年 10 月 12 日为本基金的基金份额折算
日。当日深证基本面 60 指数收盘值为 3,728.224 点，基金资产净值为
395,318,115.60 元，折算前基金份额总额为 389,232,036.00 份，折算前基金份额
净值为 1.0156 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.54483643 ，
折算后基金份额总额为 212,066,039.00 份， 折算后基金份额净值为 1.8641 元。 建深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
16
信基金管理有限责任公司已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金
份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司 于
2011 年 10 月 13 日进行了变更登记。经深圳证券交易所( 以下简称“深交所”)
深证上字[2011] 第 317 号文审核同意， 本基金于 2011 年 10 月 24 日在深交所挂牌
交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证基本面 60 交易型开放式
指数证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资目标是紧密跟踪标的指
数深证基本面 60 指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表
现相一致的长期投资收益；主要投资范围为标的指数成份股票、备选成份股票、
一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。
本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的
90% ， 但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 本基金的业绩比较基准为深证
基本面 60 指数。
本基金的基金管理人建信管理有限责任公司以本基金为目标 ETF ， 募集成立
了建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称 “建信
深证基本面 60ETF 联 接” ) 。 建信深证基本 面 60ETF 联接基金为 契约型开放式基
金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会公告
[2010]5 号 《证券投资基 金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半 年度报告>》、
中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、
《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准 则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年
6 月 30 日的财务状况以 及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止期间 的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
17
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券投资基金税收政策 的通知》 、 财
税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号
《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券 的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税， 暂不征收企业所得税。 对基金取得的股 票的股息、
红利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50% 计入个人应纳税所
得额，依照现行税法规定即 20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票
交易印花税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存 款 8,359,923.74
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 8,359,923.74
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 374,256,306.93 354,803,077.24 -19,453,229.69
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
18
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 374,256,306.93 354,803,077.24 -19,453,229.69
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 800.04
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 56.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 856.14
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 115,589.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 115,589.84
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金
500,000.00 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
19
应付赎 回费 -
预提费 用 453,109.54
应退替 代款 -
可退替 代款 -
合计 953,109.54
注：1 、应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时， 替代 价格 与实际 买
入成本 或强 制退 款成 本之 差乘以 替代 数量 的金 额。
2、可 退替 代款 指投 资者 采 用可以 现金 替代 方式 申购 本基金 时， 替代 价格 与该 替代
证券市 价之 差乘 以替 代数 量的金 额。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 230,066,039.00 422,269,747.56
本期申 购 98,000,000.00 179,871,985.58
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -113,500,000.00 -208,321,126.09
本期末 214,566,039.00 393,820,607.05
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 -6,054,447.24 -50,459,834.30 -56,514,281.54
本期利 润 -4,383,664.14 27,286,573.97 22,902,909.83
本 期 基金 份额 交易 产
生的变 动数
776,506.25 610,065.66 1,386,571.91
其中： 基金 申购 款 -4,825,597.76 -3,380,258.97 -8,205,856.73
基金赎 回款 5,602,104.01 3,990,324.63 9,592,428.64
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -9,661,605.13 -22,563,194.67 -32,224,799.80
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,092.76
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,366.32
其他 -
合计 11,459.08
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
20
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -2,857,665.13
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -2,307,303.55
合计 -5,164,968.68
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 86,157,835.50
减： 卖 出股 票成 本总 额 89,015,500.63
买卖股 票差 价收 入 -2,857,665.13
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 198,728,697.45
减： 现 金支 付赎 回款 总额 -4,299,311.55
减： 赎 回股 票成 本总 额 205,335,312.55
赎回差 价收 入 -2,307,303.55
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生工 具收 益
6.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金本报告期内无买卖权证产生的投资收益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,635,719.26
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,635,719.26
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1. 交易 性金 融资 产 27,286,573.97
—— 股 票投 资 27,286,573.97
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
21
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 27,286,573.97
6.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益收 入 53,242.82
合计
53,242.82
注： 替代 损益 收入 是指 投 资者采 用可 以现 金替 代方 式申购 本基 金时 ， 补入 被 替代股 票的
实际买 入成 本与 申购 确认 日估值 的差 额， 或强 制退 款 的被替 代股 票在 强制 退款 计算日 与申 购
确认日 估值 的差 额。
6.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 259,881.81
银行间 市场 交易 费用 -
合计 259,881.81
6.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
上市年 费 29,835.26
指数使 用费 309,381.30
银行划 款手 续费 26.00
其他 -
合计 518,255.94
注： 指数 使用 费为 支付 标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ， 按前 一日 基 金资产 净值
的 0.06% 的 年费 率计 提， 逐日累 计， 按季 支付 ，标 的指数 许可 使用 费的 收取 下限为 每季( 自
然季度) 人民 币 150,000.00 元。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日本基金未存在或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后事 项 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
22
截至报表批准报出日本基金未存在资产负债表日后发生的利润分配、 基金拆
分、基金转型等到非调 整事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国民生银行股份有限公司( “中国民生银
行”)
基金托 管人
建 信 深证 基本 面60 交 易型开 放 式指 数证 券 投
资基金 联接 基金
本基金 的联 接基 金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年 度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 本基金基 金合同
自 2011 年 9 月 8 日起生效,无上年度可比期间 数据。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 950,815.69 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：1 、支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净
值 0.50% 的 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
2、客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客
户服务 及销 售活 动中 产生 的相关 费用 ， 该费 用从 基 金管理 人收 取的 基金 管理 费中列 支 ， 不 属
于从基 金资 产里 列支 的费 用项目 。
3、 本 基金 基金 合同 自 2011 年 9 月 8 日起 生效, 无上 年度可 比期 间数据 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
23
2012 年6 月30 日 2011 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 190,163.18 -
注：1 、支 付基 金托 管人 中 国民生 银行 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 0.10% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
2、 本 基金 基金 合同 自 2011 年 9 月 8 日起 生效, 无上 年度可 比期 间数据 。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未存在与关联方进行 的银行间同业市场的债券( 含回购)
交易。 本基金基金合同自 2011 年 9 月 8 日起生效,无上年度可比期间 数据。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 本基金基金合同自 2011
年 9 月 8 日起生效,无上年度可比期间 数据。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
深 证 基 本 面
60ETF 联接基金
202,500,000.00 94.38% 198,000,000.00 86.06%
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国民 生银 行 8,359,923.74 10,092.76
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人中 国民 生银 行保管 ，按 银行 同业 利率 计息 。
2、 本 基金 基金 合同 自 2011 年 9 月 8 日起 生效, 无上 年度可 比期 间数据 。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未通过关联方购买其承销的证券。 本基金基金合同自 2011
年 9 月 8 日起生效,无上年度可比期间 数据。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分配 情况 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
24
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2012 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证
券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本报告期末， 本基金无银行间市场债券正回购交易， 故未存在作为抵押的债
券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告期末， 本基金无交易所市场债券正回购交易， 故未存在作为抵押的债
券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为进行被动化指数投资的股票型证券投资基金， 其风险和预期收益高
于货币市场基金、 债券基金、 混合基金， 具有和标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征， 属于证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 本基金
投资的金融工具主要包括股票投资等。 本基金以标的指数成份股、 备选成份股为
主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证基本面 60 指数，以完全按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化
投资， 并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 基金投资于标的
指数成份股票及备 选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% 。在正常情况
下， 本基金对标的指数的跟踪目标是： 力争使得本基金日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计与
风险控制委员会， 根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策， 并深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
25
对其实施情况及效果进行监督和评价， 指导公司的风险管理和内控制度建设； 对
公司经营管理和 基金业务运作的合法性、 合规性和风险状况进行检查和评估； 监
督公司的财务状况， 审计公司的财务报表， 评估公司的财务表现， 保证公司的财
务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，
主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策， 组织制定公司经营管理中的内部
风险控制制度； 对公司管理层在投资、 市场、 信用、 操作等方面的风险控制情况
进行监督,管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司
经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。 在业务操作层面， 风险管理
部负责公司旗下基金及其它受托资产投资 中的风险识别、 评估和控制； 监察稽核
部承担其他风险的管理职责， 负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险
再控制。
本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、 由风险管理
委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根
据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风 险量化指
标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在本基金的托管人中国民生银行， 与该银行存款相关的信用
风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国 证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
26
年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券公允
价值占基金资产净值的比例为 0.00% （2011 年 12 月 31 日：0.00%）。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来
自调整基金投资组合时， 由于部分成份股流动性差， 导致本 基金难以及时完成组
合调整， 或承受较大市场冲击成本， 从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收
益的风险。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过风险管理委员会
设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分
析， 包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 除 附注 6.4.12 中
列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价
格适时变现。 此外， 本 基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风 险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
27
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利 率变化。 本基金持有的利率敏感性资
产主要为银行存款和结算备付金。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2012 年 6 月
30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 8,359,923.74 - - - 8,359,923.74
结算备 付金 124,719.90 - - - 124,719.90
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融
资产
- - - 354,803,077.24 354,803,077.24
衍生金融资
产
- - - - -
买入返售金
融资产
- - - - -
应收证券清
算款
- - - - -
应收利 息 - - - 856.14 856.14
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 8,484,643.64 - - 355,303,933.38 363,788,577.02
负债
短期借 款 - - - - -
交易性金融
负债
- - - - -
衍生金融负
债
- - - - -
卖 出回购金
融资产 款
- - - - -
应付证券清
算款
- - - 939,614.28 939,614.28
应付赎 回款 - - - - -
应付管理人
报酬
- - - 153,713.41 153,713.41
应付托 管费 - - - 30,742.70 30,742.70
应付销售服
务费
- - - - -
应付交易费
用
- - - 115,589.84 115,589.84
应付税 费 - - - - - 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
28
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 953,109.54 953,109.54
负债总 计 - - - 2,192,769.77 2,192,769.77
利率敏感度
缺口
8,484,643.64 - - 353,111,163.61 361,595,807.25
上年度末
2011 年 12 月
31 日
1年以 内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 2,847,502.36 - - - 2,847,502.36
结算备 付金 116,640.21 - - - 116,640.21
存出保 证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融
资产
- - - 363,794,787.53 363,794,787.53
应收利 息 - - - 609.49 609.49
资产总 计 2,964,142.57 - - 364,295,397.02 367,259,539.59
负债
应付证券清
算款
- - - 105,280.14 105,280.14
应付管理人
报酬
- - - 153,286.99 153,286.99
应付托 管费 - - - 30,657.40 30,657.40
应付交易费
用
- - - 387,541.24 387,541.24
其他负 债 - - - 827,307.80 827,307.80
负债总 计 - - - 1,504,073.57 1,504,073.57
利率敏感度
缺口
2,964,142.57 - - 362,791,323.45 365,755,466.02
注：1 、表 中所 示为 本基 金 资产及 负债 的公 允价 值， 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日
或到期 日孰 早者 予以 分类 。
2、 本基 金合 同自 2011 年 9 月 8 日 起生 效， 至本 报告 截 至日 2012 年 6 月 30 日未 满一年 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2012 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日：
无) ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日：
同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
29
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪深证基本面 60 指数，以完全按照标的指数成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则， 进行被动式指数化投资。 股票
在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整。 但在因特殊情况( 如流动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票时， 基金管
理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中， 标的
指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% 。 此外， 本基金
的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法
对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
交 易 性 金 融 资 产- 股
票投资
354,803,077.24 98.12 363,794,787.53 99.46
衍 生 金 融 资 产-权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 354,803,077.24 98.12 363,794,787.53 99.46
注：本 基金 合同 自 2011 年 9 月 8 日 生效 ，至 报告 截止 日 2012 年 6 月 30 日 未满一 年。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金合同自 2011 年 9 月 8 日生效，至报告截止日 2012 年 6 月 30 日未满
一年，尚无足够经验数据。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他 事项
（1）公允价值
（a ）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
30
（b）以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如 根据价格推算的) 可观察到的、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一
层级的余额为 354,803,077.24 元，无属于第二层级和第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整
中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属
第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（2）基金申购款
于 2012 年上半年， 本基金申购基金份额的对价总额为 171,666,128.85 元， 其
中包括以股票支付的申购款 170,142,708.44 元 和以现金支付的申购款 1,523,420.41
元。
§ 7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 354,803,077.24 97.53
其中： 股票 354,803,077.24 97.53 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ：买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- -
5
银 行 存款 和结 算备 付金 合
计
8,484,643.64 2.33
6 其他各 项资 产 500,856.14 0.14
7 合计 363,788,577.02 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 20,236,377.90 5.60
C 制造业 209,386,187.39 57.91
C0
食品 、饮 料 31,791,505.07 8.79
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 4,793,890.00 1.33
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 6,429,661.89 1.78
C5
电子 13,493,372.37 3.73
C6
金属 、非 金属 78,548,152.55 21.72
C7
机械 、设 备、 仪表 71,206,460.47 19.69
C8
医药 、生 物制 品 2,684,735.54 0.74
C99
其他 制造 业 438,409.50 0.12
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 6,794,322.97 1.88
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 2,114,337.60 0.58
G 信息技 术业 17,097,582.86 4.73
H 批发和 零售 贸易 12,628,393.08 3.49
I 金融、 保险 业 36,954,323.58 10.22
J 房地产 业 44,017,211.88 12.17
K 社会服 务业 5,574,339.98 1.54
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 354,803,077.24 98.12
注：以 上行 业分 类 以 2012 年 6 月 30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 积 极资 期末 按行业 分类 的股票 投资 组合
本基金本报告 期末未持有积极投资股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
32
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 000002 万 科 Ａ 3,585,915 31,950,502.65 8.84
2 000651 格力电 器 628,464 13,103,474.40 3.62
3 000898 鞍钢股 份 3,295,656 12,853,058.40 3.55
4 002024 苏宁电 器 1,505,172 12,628,393.08 3.49
5 000709 河北钢 铁 4,357,769 11,896,709.37 3.29
6 000001 深发 展 A 762,256 11,555,800.96 3.20
7 000825 太钢不 锈 3,210,905 11,334,494.65 3.13
8 000527 美的电 器 1,014,458 11,209,760.90 3.10
9 000063 中兴通 讯 771,409 10,768,869.64 2.98
10 000157 中联重 科 1,028,395 10,314,801.85 2.85
11 000983 西山煤 电 632,044 9,859,886.40 2.73
12 000100 TCL 集团 4,723,396 9,588,493.88 2.65
13 000858 五 粮 液 254,125 8,325,135.00 2.30
14 000402 金 融 街 1,255,220 8,196,586.60 2.27
15 000338 潍柴动 力 266,035 7,898,579.15 2.18
16 000039 中集集 团 543,034 7,222,352.20 2.00
17 000568 泸州老 窖 163,415 6,914,088.65 1.91
18 000629 攀钢钒 钛 1,038,491 6,833,270.78 1.89
19 000783 长江证 券 733,803 6,677,607.30 1.85
20 000776 广发证 券 213,896 6,380,517.68 1.76
21 000630 铜陵有 色 311,815 6,018,029.50 1.66
22 002202 金风科 技 931,198 5,968,979.18 1.65
23 000932 华菱钢 铁 2,440,514 5,954,854.16 1.65
24 000800 一汽轿 车 535,068 5,810,838.48 1.61
25 000069 华侨城 Ａ 873,721 5,574,339.98 1.54
26 000895 双汇发 展 87,740 5,429,351.20 1.50
27 000792 盐湖股 份 151,890 5,129,325.30 1.42
28 000425 徐工机 械 355,169 5,093,123.46 1.41
29 000778 新兴铸 管 744,683 4,981,929.27 1.38
30 000728 国元证 券 453,060 4,942,884.60 1.37
31 000488 晨鸣纸 业 1,097,000 4,793,890.00 1.33
32 000933 神火股 份 515,245 4,699,034.40 1.30
33 000528 柳
工 375,609 4,661,307.69 1.29
34 002142 宁波银 行 435,794 4,349,224.12 1.20
35 002304 洋河股 份 30,000 4,036,500.00 1.12
36 000725 京东方 Ａ 2,044,439 3,904,878.49 1.08
37 000060 中金岭 南 449,236 3,872,414.32 1.07
38 000024 招商地 产 157,771 3,870,122.63 1.07
39 000937 冀中能 源 248,546 3,795,297.42 1.05
40 000878 云南铜 业 211,451 3,784,972.90 1.05
41 000027 深圳能 源 516,041 3,338,785.27 0.92
42 000066 长城电 脑 839,804 3,308,827.76 0.92
43 000729 燕京啤 酒 437,469 3,193,523.70 0.88
44 000562 宏源证 券 184,298 3,048,288.92 0.84 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
33
45 000021 长城开 发 561,317 3,019,885.46 0.84
46 000625 长安汽 车 616,791 3,009,940.08 0.83
47 000539 粤电力 Ａ 447,966 2,956,575.60 0.82
48 002001 新 和 成 127,058 2,684,735.54 0.74
49 000401 冀东水 泥 165,700 2,329,742.00 0.64
50 000951 中国重 汽 179,617 2,180,550.38 0.60
51 000088 盐 田 港 518,220 2,114,337.60 0.58
52 000869 张 裕 Ａ 30,000 2,017,800.00 0.56
53 000550 江铃汽 车 91,574 1,955,104.90 0.54
54 002128 露天煤 业 143,896 1,882,159.68 0.52
55 000876 新 希 望 125,174 1,875,106.52 0.52
56 000959 首钢股 份 514,500 1,466,325.00 0.41
57 002493 荣盛石 化 84,823 1,300,336.59 0.36
58 000883 湖北能 源 78,330 498,962.10 0.14
59 002594 比 亚 迪 22,075 438,409.50 0.12
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明
细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例 （％）
1 000629 攀钢钒 钛 6,668,653.65 1.82
2 000858 五 粮 液 5,727,959.57 1.57
3 000100 TCL 集团 4,940,003.00 1.35
4 002304 洋河股 份 4,337,847.47 1.19
5 000063 中兴通 讯 3,783,769.86 1.03
6 000527 美的电 器 3,650,675.26 1.00
7 002202 金风科 技 3,543,860.03 0.97
8 002024 苏宁电 器 3,320,760.00 0.91
9 000425 徐工机 械 3,256,366.98 0.89
10 000983 西山煤 电 3,112,726.64 0.85
11 000528 柳
工 2,270,499.00 0.62
12 000157 中联重 科 2,176,928.00 0.60
13 000725 京东方 Ａ 1,918,266.00 0.52
14 000869 张 裕Ａ 1,879,875.80 0.51
15 000792 盐湖股 份 1,865,068.71 0.51
16 000876 新 希 望 1,824,861.38 0.50
17 000066 长城电 脑 1,727,536.68 0.47
18 000488 晨鸣纸 业 1,657,871.00 0.45
19 000568 泸州老 窖 1,600,872.44 0.44
20 000088 盐 田 港 1,580,354.80 0.43
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
34
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例 （％）
1 000002 万 科 Ａ 10,529,205.73 2.88
2 000709 河北钢 铁 7,747,326.14 2.12
3 000858 五 粮 液 5,507,943.28 1.51
4 002304 洋河股 份 4,698,283.12 1.28
5 000900 现代投 资 4,231,620.15 1.16
6 000717 韶钢松 山 3,446,933.81 0.94
7 000825 太钢不 锈 3,325,463.34 0.91
8 000539 粤电力 Ａ 2,877,765.58 0.79
9 000651 格力电 器 2,568,780.28 0.70
10 000024 招商地 产 2,381,797.41 0.65
11 000869 张 裕 Ａ 2,381,738.51 0.65
12 000089 深圳机 场 2,314,065.57 0.63
13 000951 中国重 汽 2,249,765.16 0.62
14 000728 国元证 券 2,232,062.31 0.61
15 000022 深赤湾 Ａ 1,943,565.53 0.53
16 000069 华侨城 Ａ 1,842,557.20 0.50
17 000001 深发 展 A 1,806,798.36 0.49
18 000895 双汇发 展 1,735,365.99 0.47
19 000027 深圳能 源 1,705,072.12 0.47
20 000562 宏源证 券 1,655,035.53 0.45
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股 票 成 本（ 成 交 ）总 额 87,929,820.48
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 86,157,835.50
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖出股 票收 入 ” 均 按买 卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产 净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查 ，或深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
35
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
7.9.2 本 基金 投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 856.14
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 500,856.14
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5.1 期 末指 数投 资前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.9.5.2 期 末积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§ 8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单位：份
持有
人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有 人结构
机构投资者 个人投资者
建信深 证基 本 面 60 交易 型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额 占总份额比例
551 389,412.05 5,710,560.00 2.66% 6,355,479.00 2.96% 202,500,000.00 94.38%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国石 化财 务有 限责 任公 司 5,449,045.00 2.54%
2 王从敏 860,971.00 0.40%
3 红塔证 券股 份有 限公 司 154,809.00 0.07%
4 倪海腾 108,971.00 0.05%
5 黄文苗 108,971.00 0.05% 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
36
6 孙琴 81,736.00 0.04%
7 胡珊 81,734.00 0.04%
8 耿云凤 81,734.00 0.04%
9 郑元岳 81,189.00 0.04%
10 杨祥红 76,978.00 0.04%
中国民 生银 行－ 建信 深证 基本 面 60 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金
202,500,000.00 94.38%
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§ 9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2011 年 9 月 8 日 ） 基 金份
额总额
389,232,036.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 230,066,039.00
本报告 期基 金总 申购 份额 98,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 113,500,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 214,566,039.00
§ 10 重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选
举建信基金管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ， 同意江先周、 孙志晨、
马梅琴、 俞斌、 袁时奋、 殷红军、 顾建国、 王建国、 伏军为公司第三届董事会董
事，第二届董事会成员关启昌、沈四宝不再担任公司 独立董事。
本基金托管人 2012 年 6 月 9 日发布公告，经中国民生银行研究决定，聘任
刘湣棠为中国民生银行资产托管部总经理， 其任职资格已经中国 证监会审核批准
（证监许可〔2012〕511 号） 。
10.3 涉 及基 金管 理人、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、 基金财产以及基金托管人基金托管业务
的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
37
10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计
服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 监管部 门稽 查或处 罚的 情况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中 国证监会、 证券业协
会、 证券交易所处罚或公开谴责， 以及被财政、 外汇和审计等部门施以重大处罚
的情况。
本报告期内， 本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的
稽查和处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证 券 2 173,720,860.98 100.00% 144,835.76 100.00% -
注： 1 、 本基 金根 据中 国证 监会 《关 于完 善证 券投 资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》
（证监 基金 字[2007]48 号 ）的规 定及 本基 金管 理人 的《基 金专 用交 易席 位租 用制度 》 ， 基 金
管理人 制定 了提 供交 易单 元的券 商的 选择 标准 ，具 体如下 ：
（1）财务 状况良好 、经营 管理规范、 内部管 理制度 健全、风险 管理严 格，能 够满 足
基金运 作高 度保 密的 要求 ，在最 近一 年内 没有 重大 违规行 为。
（2）具备 基金运作 所需的 高效、安全 的通讯 条件， 交易设施满 足基金 进行证 券交 易
的需要 。
（3） 具备 较强 的研 究能 力 ， 有 固定 的研 究机 构和 专 门的研 究人 员 ， 能 够对 宏 观经济 、
证券市 场 、 行 业、 个股 、 个券等 进行 深入 、 全面 的 研究 ， 能 够积 极、 有效 地 将研究 成果 及时
传递给 基金 管理 人。 能够 根据基 金管 理人 所管 理基 金的特 定要 求进 行专 项研 究服务 。
（4） 佣金 费率 合理 。
2、 根 据以 上标 准进 行考 察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ，
并报中 国证 监会 备案 及通 知基金 托管 人。
3、本 基金 本报 告期 内无 新 增和剔 除交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商 债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易 深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2012 年半年度 报告
38
名称 成
交
金
额
占当期债
券成交 总
额的比例
成交金
额
成交金额
占当期成
交总额的
比例
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大
证券
- - - - - - - -
注：本 报告 期内 ，本 基金 租用的 证券 公司 交易 单元 未进行 其他 证券 投资 。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 新 增 浙 商 证 券 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 的公 告
指定报刊和/ 或公司
网站
2012-02-13
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查 文件 目录
1、 中国证监会批准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF ） 设立
的文件；
2、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF ）基金合 同》 ；
3、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF ）招募说 明书》 ；
4、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金（ETF ）托管协 议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存 放 地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件 的复印件。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 二年八 月二 十八日
