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建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
2012 年半年度报告摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十八日建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1月 1日起至 6月 30 日止。
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§ 2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 建信双利分级股票
基金主代码 165310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月6日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,850,241,646.20份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年6月8日
下属分级基金的基金简称
建信双利 建信稳健 建信进取
下属分级基金的交易代码 165310 150036 150037
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,818,684,604.20份 12,622,816.00份 18,934,226.00份
2.2基金产品说明
投资目标
本基金采用主题策略筛选和个股精选相结合的方法筛选上市公司，在有
效控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争在中长期为投资
者创造高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过自上而下的方式，通过对经济发展过程中制度性、结构性
或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘上述趋势得以产生和持续的内在
驱动因素以及潜在的投资主题，在前述主题筛选和主题配置的基础上，
本基金综合运用建信股票研究分析方法和其他投资分析工具，采用自下
而上方式精选具有投资潜力的股票构建股票投资组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活
期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用高仓位操作的股票型基金，其风险和预期收益水平高于
货币市场基金、债券型基金、混合型基金和普通股票型基金，为证券投
资基金中的较高风险、较高预期收益的品种。 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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从本基金所分离的两类基金份额来看，建信稳健份额将表现出低风险、
收益稳定的明显特征， 其风险和预期收益要低于普通的股票型基金份额；
建信进取份额则表现出高风险、高预期收益的显著特征，其风险和预期
收益要高于普通的股票型基金份额。
2.3基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 路彩营 张燕
联系电话
010-66228888 0755—83199084
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755—83195201
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益 -132,192,071.94
本期利润 114,393,957.35
加权平均基金份额本期利润 0.0585
本期基金份额净值增长率 4.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 -0.1399
期末基金资产净值 1,638,233,998.98
期末基金份额净值 0.885
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部分为
负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-2.53% 1.19% -6.15% 1.04% 3.62% 0.15%
过去三个
月
7.14% 1.12% 0.28% 1.07% 6.86% 0.05%
过去六个
月
4.73% 1.31% 4.75% 1.26% -0.02% 0.05%
过去一年 -11.68% 1.19% -18.16% 1.28% 6.48% -0.09%
成立至今 -11.50% 1.10% -20.19% 1.25% 8.69% -0.15%
注：1、本基金基金合同于 2011年5月6日生效，截至报告日未满三年。
2、本基金投资业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行活期存款利
率。其中：沪深300指数收益率作为衡量股票投资部分的业绩基准，商业银行活期存款利率
作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取 300
只A股作为样本编制而成的成份股指数，它是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。指
数样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场中市场代表性好，流
动性高，交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年5月6 日至 2012 年6月 30 日） 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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注：1、本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产
的90%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0-3%；固定收益类证券和现金投资比例范
围为基金资产的 5%-10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金
资产净值的5%。
2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§ 4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准， 建信基金管理有限责任公司成立于 2005
年 9 月 19日，注册资本 2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融
服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册
资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司
出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新
发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术
部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公
司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的资产管
理公司”。
截至2012年 6月 30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场
基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增
利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资
基金、建信沪深300指数证券投资基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其
联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保
本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股
票型证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒
稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100 指数增强型
证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源股票型证券投资基金 22
只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金 2
只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为475.31亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
万志勇先生 投资管理部
副总监，本
基金基金经
理
2011-05-06 2012-05-18 11 硕士。曾就职于西安创
新互联网孵化器有限公
司、北方证券有限责任
公司、大成基金管理有
限公司、摩根士丹利华
鑫基金管理有限公司
（原巨田基金管理有限
公司） 、 银华基金管理有
限公司。2008 年 10 月
23日至 2009年 11月 11
日任银华领先策略基金
基金经理， 2009年 6月
1 日至 2010 年 6 月 19
日任银华和谐主题基金
基金经理。 2010年 7月
加入建信基金管理有限
责任公司，历任研究部
执行总监、研究部执行
总监兼投资管理部副总
监、 投资管理部副总监。建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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2010年 11 月 17日起任
建信内生动力股票型证
券投资基金基金经理；
2011 年 7 月 11 日起任
建信优势动力股票型证
券投资基金基金经理。
马志强先生 本基金基金
经理
2011-08-02 - 8 博士。曾就职于东北证
券公司、北京高汇投资
管理有限公司、北京蓝
巢投资有限公司，2004
年 11 月起就职于天弘
基金管理公司， 2008年
12 月 2 日至 2011 年 3
月 23 日任天弘永定价
值成长股票型证券投资
基金基金经理。2011年
3 月加入本公司，2011
年 8 月 2 日起任建信双
利策略主题分级股票型
证券投资基金基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办
法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和
其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在认真控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违
规行为，公司根据《证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、 《证
券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》
等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理办法》、
《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平
交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方
的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012年上半年国内宏观经济整体呈现下滑态势， 对应的A股指数表现为M型大幅震荡。
这期间，市场结构化运行特征显得非常突出。在同一行业内部，不同的公司股价呈现迥然不
同的走势。如果没有对个股足够的分析与把握，基金经理仅仅通过行业配置来获取超额收益
的难度是非常大的。在报告期内，本基金把业绩确定性增长作为组合的主要线索，超配了房
地产、 白酒、 纺织服装和医药行业， 在超配行业中也以业绩确定高增长的品种作为重仓品种。
在主题投资方面，本基金在“金改”这一主题下重点配置了保险和券商板块。由于过于担忧
行业受经济周期的影响，一季度组合减持了装修装饰板块，错失了该板块在二季度的快速上
涨，成为上半年最大的遗憾。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率 4.73%，波动率 1.31%，业绩比较基准收益率 4.75%，波动
率1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对下半年的宏观经济仍不抱有非常乐观的预期，然而也并不意味着 A 股市场会一
无是处。随着CPI走向低位运行和资金成本的下降，市场中结构性机会依然存在。这种结构
性的机会可能蕴藏在制度红利释放、局部政策微调或者企业基本面出现向上拐点等等方面。
尽管A股仍在底部徘徊，甚至指数可能会创出新低，但我们相信会有越来越多优质公司率先
走出“泥潭”，走上“牛途”。
本基金属于高仓位、主动投资的股票型基金，将会通过吸收投研团队的研究成果，优化
组合配置并精选个股，力争给持有人带来超额收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38 号文《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基
本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对
因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金
估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资
总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行
业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力
的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由
相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对
公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值
问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提
议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批
准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行
进行估值结果的核对。 涉及模型定价的， 由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，
基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问
题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最
终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户
服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定
收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本基金不进行收益分配，
也不单独对建信稳健份额与建信进取份额进行收益分配。 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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§ 5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基
金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格
遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容
真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§ 6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
报告截止日：2012年6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 98,219,321.60 58,281,756.05
结算备付金
3,161,351.18 4,071,451.43
存出保证金
750,000.00 1,114,823.86
交易性金融资产 6.4.7.2 1,551,195,984.83 1,612,405,741.99
其中：股票投资
1,551,195,984.83 1,564,035,741.99
基金投资
- -
债券投资
- 48,370,000.00 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 24,436,083.29
应收利息 6.4.7.5 20,089.18 1,166,712.23
应收股利
- -
应收申购款
21,087.12 7,094.08
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,653,367,833.91 1,701,483,662.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
6,458,535.77 1,393,411.06
应付赎回款
2,790,737.06 1,663,878.27
应付管理人报酬
2,050,613.79 2,244,338.78
应付托管费
341,768.98 374,056.45
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,311,338.10 1,258,960.17
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 1,180,841.23 1,052,989.25
负债合计
15,133,834.93 7,987,633.98
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,813,479,235.82 2,004,356,497.05
未分配利润 6.4.7.10 -175,245,236.84 -310,860,468.10
所有者权益合计
1,638,233,998.98 1,693,496,028.95
负债和所有者权益总计
1,653,367,833.91 1,701,483,662.93
注：1、报告截止日 2012年 6 月 30日，建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之
基础份额(简称“建信双利基金份额”)份额净值0.885 元，建信双利策略主题分级股票型证
券投资基金之稳健收益类份额(简称“建信稳健份额”)份额净值1.035元，建信双利策略主
题分级股票型证券投资基金之积极收益类份额(简称“建信进取份额”)份额净值 0.785 元。
基金份额总额为1,850,241,646.20份，其中建信双利基金份额 1,818,684,604.20份，建信
稳健份额12,622,816.00份，建信进取份额18,934,226.00 份。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
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6.2利润表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30日
上年度可比期间
2011 年5 月6 日 （基金合
同生效日）至 2011年6
月 30日
一、收入
134,630,781.09 12,834,070.15
1.利息收入
743,844.88 12,209,663.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 293,571.66 862,424.12
债券利息收入
450,273.22 -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
- 11,347,238.98
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-112,877,828.59 -297,705.44
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -127,318,841.81 -297,705.44
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 129,250.00 -
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 14,311,763.22 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 246,586,029.29 -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 178,735.51 922,112.49
减：二、费用
20,236,823.74 7,704,060.00
1．管理人报酬
12,599,143.44 6,475,799.81
2．托管费
2,099,857.25 1,079,299.94
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 5,289,828.15 44,400.53
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 247,994.90 104,559.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
114,393,957.35 5,130,010.15
减：所得税费用
- - 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
14
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
114,393,957.35 5,130,010.15
注：本基金合同自 2011年5月6日起生效，至 2011 年6 月 30 日未满六个月。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信双利策略主题分级股票型证券投资基金
本报告期：2012年1月1日至 2012年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,004,356,497.05 -310,860,468.10 1,693,496,028.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 114,393,957.35 114,393,957.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-190,877,261.23 21,221,273.91 -169,655,987.32
其中：1.基金申购款 6,943,485.57 -911,259.67 6,032,225.90
2.基金赎回款 -197,820,746.80 22,132,533.58 -175,688,213.22
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,813,479,235.82 -175,245,236.84 1,638,233,998.98
项目
上年度可比期间
2011年 5月 6 日（基金合同生效日）至 2011 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,974,508,248.97 - 2,974,508,248.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 5,130,010.15 5,130,010.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-396,208,160.53 -430,239.88 -396,638,400.41
其中：1.基金申购款 47,767,944.28 53,062.76 47,821,007.04
2.基金赎回款 -443,976,104.81 -483,302.64 -444,459,407.45
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
- - - 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
15
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
2,578,300,088.44 4,699,770.27 2,582,999,858.71
注：本基金合同自 2011年5月6日起生效，至 2011年6 月 30 日未满六个月。
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第355号 《关于核准建信双利策略主题
分级股票型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金募集期限自 2011年4 月1 日至 2011 年 4 月29 日止。本基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,973,543,800.59 元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第161号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》于 2011年5
月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,974,508,248.97 份基金份额，其中
认购资金利息折合 964,448.38 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任
公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》和《建信双利策略主题分
级股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金份额包括建信双利策略主
题分级股票型证券投资基金之基础份额(简称“建信双利基金份额”)、 建信双利策略主题分
级股票型证券投资基金之稳健收益类份额(简称“建信稳健份额”)与建信双利策略主题分
级股票型证券投资基金之积极收益类份额(简称“建信进取份额”)。其中，建信稳健份额、
建信进取份额的基金份额配比始终保持4：6的比例不变。
建信双利基金份额只接受场外与场内申购和赎回，不上市交易；建信稳健份额、建信进
取份额只上市交易，不接受申购和赎回。场内建信双利基金份额可按照4:6的比例分拆成预
期收益与风险不同的两类基金份额，即建信稳健份额与建信进取份额，而建信稳健份额与建
信进取份额也可按照4:6的比例合并成场内建信双利基金份额。 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
16
本基金定期进行基金份额折算。在建信稳健份额、建信双利基金份额存续期内的每个会
计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日， 本基金将进行基金的定期份额折
算。 基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、 建信双利基金份额。
本基金还不定期进行基金份额折算。不定期折算情形一：当建信双利基金份额的基金份
额净值达到2.000元，基金管理人即可确定折算基准日；本基金将按照相关规则进行份额折
算。基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信进取份额和建
信双利基金份额。不定期折算情形二：当建信进取份额的基金份额净值达到0.200元，基金
管理人即可确定折算基准日，本基金将按照相关规则进行份额折算。基金份额折算对象为基
金份额折算基准日登记在册的建信稳健份额、建信进取份额、建信双利基金份额。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第 168 号文审核同意，
37,344,064.00份建信稳健份额、 56,016,098.00份建信进取份额于 2011年6月8 日在深交
所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务
将其转至深交所场内后即可上市流通。
建信稳健份额约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+3.5%”，一年期同
期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利
率为准。在进行建信稳健份额和建信进取份额各自的基金份额参考净值计算时，本基金净资
产优先确保建信稳健份额的本金及建信稳健份额累计约定日收益， 之后的剩余净资产计为建
信进取份额的净资产。基金管理人按照基金合同约定的规则，定期及不定期的在基金份额折
算日对本基金进行份额折算。折算后基金运作方式及建信稳健份额与建信进取份额配比不
变。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信双利策略主题分级股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法
发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市
场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金的股票投资比例范围为基金资产的 90%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的
0-3%；固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的 5%-10%，其中现金或到期日在一
年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为: 沪深
300指数收益率×95% ＋商业银行活期存款利率×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
17
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012年 6月30日的
财务状况以及2012年 1月1 日至2012年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
18
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年5月6日（基金合同生效日）
至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
12,599,143.44 6,475,799.81
其中：支付销售机构的客户
维护费
6,484,404.96 3,391,357.18
注：1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服
务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从
基金资产中列支的费用项目。
3、本基金合同自 2011年5月 6日起生效，至2011年 6月 30日未满六个月。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至
2012年6月30日
上年度可比期间
2011年5月6日（基金合同生效日）
至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
2,099,857.25 1,079,299.94
注：1、支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
2、本基金合同自 2011年5月 6日起生效，至2011年 6月 30日未满六个月。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
19
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回
购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年5月6日（基金合同生效日）至
2011年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 98,219,321.60 270,362.53 171,715,145.31 761,452.53
注：1、本基金的银行存由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金合同自 2011年5月 6日起生效，至2011年 6月 30日未满六个月。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2012年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复
牌
日
期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备
注
600780
通宝
能源
2012-
01-18
控股
股东
战略
重组
6.70 - - 3,728,661 29,544,601.68 24,982,028.70 -
注： 本基金截至2012年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
20
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间债券正回购余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2012年6月30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为1,526,213,956.13 元，属于第二层级的余额为 24,982,028.70元，无属于第三层级的余
额(本基金合同自2011年5月 6日起生效， 截止2011 年6月 30 日本基金未持有以公允价值
计量的金融工具)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
21
§ 7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,551,195,984.83 93.82
其中：股票 1,551,195,984.83 93.82
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 101,380,672.78 6.13
6 其他各项资产 791,176.30 0.05
7 合计 1,653,367,833.91 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 113,799,338.23 6.95
C 制造业 682,440,075.49 41.66
C0
食品、饮料 144,959,308.36 8.85
C1
纺织、服装、皮毛 44,184,891.30 2.70
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 19,506,983.94 1.19
C4
石油、化学、塑胶、塑料 11,861,683.00 0.72
C5
电子 87,446,450.86 5.34
C6
金属、非金属 101,898,240.09 6.22
C7
机械、设备、仪表 155,660,970.00 9.50
C8
医药、生物制品 116,921,547.94 7.14
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,621,907.10 2.66
E 建筑业 9,851,362.60 0.60
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 32,334,399.12 1.97
H 批发和零售贸易 23,070,923.84 1.41 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
22
I 金融、保险业 368,975,099.14 22.52
J 房地产业 197,112,960.49 12.03
K 社会服务业 62,035,551.18 3.79
L 传播与文化产业 17,954,367.64 1.10
M 综合类 - -
合计 1,551,195,984.83 94.69
注：以上行业分类以 2012年 6月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600016 民生银行 11,671,995 69,915,250.05 4.27
2 600048 保利地产 5,219,941 59,194,130.94 3.61
3 000024 招商地产 2,345,162 57,526,823.86 3.51
4 600519 贵州茅台 237,885 56,890,197.75 3.47
5 601318 中国平安 941,262 43,053,323.88 2.63
6 601601 中国太保 1,807,291 40,085,714.38 2.45
7 600030 中信证券 3,135,260 39,598,333.80 2.42
8 000002 万 科Ａ 4,382,545 39,048,475.95 2.38
9 300026 红日药业 1,602,801 38,499,280.02 2.35
10 601166 兴业银行 2,764,835 35,887,558.30 2.19
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站
www.ccbfund.cn的年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000858 五 粮 液 36,619,867.31 2.16
2 601717 郑 煤 机 30,608,646.85 1.81
3 600256 广汇能源 30,450,881.25 1.80
4 600519 贵州茅台 28,700,970.21 1.69
5 001696 宗申动力 26,700,945.40 1.58
6 002316 键桥通讯 25,931,635.37 1.53
7 000537 广宇发展 24,143,640.57 1.43
8 600031 三一重工 23,642,920.58 1.40
9 600879 航天电子 22,934,324.38 1.35 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
23
10 000527 美的电器 22,030,836.15 1.30
11 600397 安源煤业 21,756,960.04 1.28
12 600433 冠豪高新 21,253,511.08 1.26
13 000800 一汽轿车 21,096,371.46 1.25
14 002142 宁波银行 20,678,139.62 1.22
15 600386 北巴传媒 20,672,474.93 1.22
16 600395 盘江股份 20,597,949.95 1.22
17 601336 新华保险 20,510,939.49 1.21
18 600098 广州控股 20,299,497.81 1.20
19 601669 中国水电 20,233,529.31 1.19
20 600354 敦煌种业 20,165,415.31 1.19
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000858 五 粮 液 49,464,592.80 2.92
2 000799 酒 鬼 酒 49,183,886.11 2.90
3 600015 华夏银行 42,250,822.18 2.49
4 000895 双汇发展 38,530,633.53 2.28
5 002430 杭氧股份 34,401,067.71 2.03
6 601169 北京银行 29,974,786.26 1.77
7 601898 中煤能源 29,950,592.99 1.77
8 601717 郑 煤 机 29,661,849.34 1.75
9 601398 工商银行 27,231,747.88 1.61
10 600021 上海电力 26,847,001.34 1.59
11 601628 中国人寿 25,856,764.80 1.53
12 600498 烽火通信 25,336,177.70 1.50
13 002041 登海种业 24,286,685.77 1.43
14 001696 宗申动力 24,021,633.25 1.42
15 600011 华能国际 22,594,288.56 1.33
16 601601 中国太保 22,007,156.86 1.30
17 600887 伊利股份 21,962,431.00 1.30
18 601009 南京银行 21,141,002.18 1.25
19 000527 美的电器 21,087,068.86 1.25
20 600386 北巴传媒 20,593,062.56 1.22
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
24
买入股票的成本（成交）总额 1,675,125,764.39
卖出股票的收入（成交）总额 1,807,331,959.03
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,089.18
5 应收申购款 21,087.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 791,176.30
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
25
§ 8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
建信
双利
31,769 57,247.15 58,764,488.12 3.23% 1,759,920,116.08 96.77%
建信
稳健
576 21,914.61 2,211,003.00 17.52% 10,411,813.00 82.48%
建信
进取
518 36,552.56 8,831,558.00 46.64% 10,102,668.00 53.36%
合计 32,863 56,301.67 69,807,049.12 3.77% 1,780,434,597.08 96.23%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比
例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即
期末基金份额总额） 。
8.2期末上市基金前十名持有人
建信稳健
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华宝信托有限责任
公司－单一类资金
信托 R2007ZX106
2,008,539.00 15.91%
2 吴美莲 1,165,316.00 9.23%
3 万莉萍 800,000.00 6.34%
4 上海同规工程设计
有限公司
202,464.00 1.60%
5 王惠芝 200,000.00 1.58%
6 赵文忠 190,008.00 1.51%
7 刘建基 177,960.00 1.41%
8 卢琴兰 158,032.00 1.25%
9 严雪芹 157,904.00 1.25%
10 谢芸琪 132,519.00 1.05%
建信进取
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 红塔证券股份有限
公司
8,831,158.00 46.64%
2 吴美莲 1,232,474.00 6.51% 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
26
3 赵文忠 285,011.00 1.51%
4 刘建基 266,940.00 1.41%
5 董伟平 254,489.00 1.34%
6 卢琴兰 237,049.00 1.25%
7 田明 181,482.00 0.96%
8 李庚 180,007.00 0.95%
9 林婷 178,020.00 0.94%
10 李凤亭 150,023.00 0.79%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截至本报告期末，本基金管理公司的从业人员未持有本基金。
§ 9开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信双利 建信稳健 建信进取
基金合同生效日(2011 年 5 月 6
日)基金份额总额
2,881,148,086.97 37,344,064.00 56,016,098.00
本报告期期初基金份额总额 1,972,591,505.05 12,705,996.00 19,058,996.00
本报告期基金总申购份额 7,083,228.17 - -
减：本报告期基金总赎回份额 201,816,158.45 - -
本报告期基金拆分变动份额 40,826,029.43 -83,180.00 -124,770.00
本报告期期末基金份额总额 1,818,684,604.20 12,622,816.00 18,934,226.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§ 10重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2012 年 3 月 28 日，公司 2012 年度第一次临时股东会审议通过了《关于选举建信基金
管理有限责任公司第三届董事会董事的议案》 ，同意江先周、孙志晨、马梅琴、俞斌、袁时
奋、殷红军、顾建国、王建国、伏军为公司第三届董事会董事，第二届董事会成员关启昌、
沈四宝不再担任公司独立董事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
27
项。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5
报告期内改聘会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本
报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交
易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处
罚。
10.7
基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中投证券 1 757,101,606.48 21.74% 622,677.41 22.06% -
广发证券 1 708,541,157.63 20.35% 575,693.60 20.39% -
银河证券 1 540,435,947.45 15.52% 434,192.31 15.38% -
天源证券 1 437,873,511.92 12.57% 356,822.85 12.64% -
中航证券 1 427,373,369.77 12.27% 343,907.69 12.18% -
招商证券 1 333,025,495.89 9.56% 264,023.41 9.35% -
中信建投 1 278,106,634.28 7.99% 225,939.40 8.00% -
中信证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注： 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金
管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基
金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要
28
需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、
证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给
基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，
并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本基金本报告期内无新增、剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易 股指期货交易
成
交
金
额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金
额
成交金额
占当期成
交总额的
比例
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投
证券
- - - - - - - -
广发
证券
- - - - - - - -
银河
证券
- - - - - - - -
天源
证券
- - - - - - - -
中航
证券
- - - - - - - -
招商
证券
- - - - - - - -
中信
建投
- - - - - - - -
中信
证券
- - - - - - - -
国泰
君安
- - - - - - - -
注：本基金本报告期内无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
建信基金管理有限责任公司
二〇一二年八月二十八日
