海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
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海富通货币市场证券投资基金
2012年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2012年 8月24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................7
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................8
4 管理人报告 ..............................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13
5 托管人报告 ..............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................14
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................14
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................14
6.2 利润表 ......................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................18
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................19
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................39
7.2 债券回购融资情况...................................................................................................................40
7.3 基金投资组合平均剩余期限...................................................................................................40
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................41
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...........................42
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...........................................42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...............43
7.8 投资组合报告附注...................................................................................................................43
8 基金份额持有人信息...............................................................................................................44
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................44
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................45
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................45
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................45
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................45
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................46
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况..............................................................................................47
10.9 其他重大事件 ..........................................................................................................................47
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................48
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................49
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................49
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................50
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................50
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通货币市场证券投资基金
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月4日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,121,760,058.90份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币A 海富通货币B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报告期末下属分级基金的份额
总额
961,866,289.42份 2,159,893,769.48份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力争本金安全和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比
较基准的收益。
投资策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、 货币供应量、 就业率水平、 国际市场利率水平、 汇率） ，
决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。根据各类资
产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构
投资者持有情况、回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合
中各类资产的投资比例。根据债券的信用等级及担保状况，决
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定组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 奚万荣 唐州徽
联系电话 021-38650891 010-66594855
信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010－66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
北京西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
北京西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 邵国有 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012年 6月 30日）
3.1.1 期间数据和指标
海富通货币 A 海富通货币 B
本期已实现收益 20,192,730.23 56,291,263.32
本期利润 20,192,730.23 56,291,263.32
本期净值收益率 2.2528% 2.3743%
报告期末(2012 年6 月30日)
3.1.2 期末数据和指标
海富通货币 A 海富通货币 B
期末基金资产净值 961,866,289.42 2,159,893,769.48
期末基金份额净值 1.000 1.000
报告期末(2012 年6 月30日)
3.1.3 累计期末指标
海富通货币 A 海富通货币 B
累计净值收益率 23.8577% 21.2618%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和
本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
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3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 海富通货币A：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3492% 0.0070% 0.2679% 0.0003% 0.0813% 0.0067%
过去三个月 1.0910% 0.0050% 0.8460% 0.0003% 0.2450% 0.0047%
过去六个月 2.2528% 0.0057% 1.7147% 0.0002% 0.5381% 0.0055%
过去一年 4.4705% 0.0044% 3.4899% 0.0002% 0.9806% 0.0042%
过去三年 9.2585% 0.0057% 8.6834% 0.0015% 0.5751% 0.0042%
自基金合同
生效起至今
23.8577% 0.0078% 21.5420% 0.0020% 2.3157% 0.0058%
2． 海富通货币B：
阶段
份额净值收
益率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.3691% 0.0070% 0.2679% 0.0003% 0.1012% 0.0067%
过去三个月 1.1509% 0.0050% 0.8460% 0.0003% 0.3049% 0.0047%
过去六个月 2.3743% 0.0057% 1.7147% 0.0002% 0.6596% 0.0055%
过去一年 4.7207% 0.0044% 3.4899% 0.0002% 1.2308% 0.0042%
过去三年 10.0469% 0.0057% 8.6834% 0.0015% 1.3635% 0.0042%
自基金合同
生效起至今
21.2618% 0.0082% 18.1796% 0.0019% 3.0822% 0.0063%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
海富通货币市场证券投资基金
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
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份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1、海富通货币 A
（2005年1月4日至2012年6月30日）
2、海富通货币 B
（2006年8月1日至2012年6月30日）
注：本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3
个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条（二）投资范
围、 （六）投资组合中规定的各项比例。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管
理的第三只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海
富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基
金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中
国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股
票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券
投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华
精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳进增利分级债券型证
券投资基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
张丽洁
本基金的基
金经理；海
富通稳进增
利分级债券
基金经理
2008-02-14 - 9 年
经济学硕士学位，2002
年 7月至 2004年 7月就
职于南京银行股份有限
公司，从事债券交易工
作， 2004 年 8 月加入海
富通基金管理有限公
司，任助理固定收益分
析师、组合经理，2008
年 2 月起任海富通货币
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
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基金经理。2011 年 9 月
起兼任海富通稳进增利
分级债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具
体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架
构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策
方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资
部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事
后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资
类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗
下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，检验结果表明，在T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内，不管是买入或是卖
出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
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在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年的债券市场可谓风景这边独好，经济预期的降温，CPI 的下降，特别是降
息和降准点燃了债券一轮又一轮的火爆行情，收益率不断走低，价格不断创出新高。债券市
场人气聚集，特别是信用债，由于绝对收益很高，涨幅更是超前。上半年的上涨行情几乎没
有止步，只有在年中时点，资金面剧烈波动时，短期货币市场利率有所上升。但是由于投资
者对国内“稳增长”政策的有效性仍然存疑，而海外市场不确定性依然没有消除，债券收益
率，特别是中长期债券收益率没有回升的压力。
海富通货币基金上半年规模波动不大，流动性管理良好，信用债保持较高仓位，利率债
券最低配置比例，同时维持较高的存款比例。货币基金目前流动性良好收益率稳定。在报告
期内，本基金还投资于可提前支取、利率不变的定期存款，根据流动性管理的需要，本基金
提前结束多笔存款合约，该投资行为不存在任何利息损失。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，海富通货币 A 类基金净值收益率为 2.2528%，同期业绩比较基准收益率为
1.7147%； 海富通货币 B类基金净值收益率为 2.3743%， 同期业绩比较基准收益率为 1.7147%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为下半年债券的行情虽然还会延续，但是上涨速度会明显逊色于上半年。理由
如下：1.支撑债券市场的基本面因素并没有发生实质性的改变。从目前来看，央行的降息显
示了政府对经济增速下降开始干预，但是未来大幅度刺激投资促增长的概率仍然较低，更多
会是“托底”式小幅逐步的放松。我们认为下半年仍然会有 1-2 次的降准可能性；2.未来通
胀水平还将进一步下降，而经济下滑的走势在短期温和的刺激下很难有明显改观，这对债市
是比较有利的。本基金认为下半年的风险来源于股市的机会和资金市场的波动。
本基金会择时增加中等资质的信用债。相比较目前收益已经较低的国债和高评级债券，
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
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中等资质的信用债票息收益率较好， 同时中等资质的信用债的风险可控， 随着经济缓慢向好，
相信发生违约的概率也会大大降低。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管
人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委
员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值
委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种,基金经理
可以向估值工作小组提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
一、本基金本报告期内应分配：货币 A 级20,192,730.23 元，货币 B 级56,291,263.32
元。
二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 18,715,548.23 元，货币 B 级已分配
52,716,072.76 元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的利润
5,052,372.56 元。 应于收益
支付日 2012年 7 月16 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通货币市场证券投
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资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、 基金份
额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存
在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告
中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准
确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
报告截止日：2012年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,609,539,321.11 1,578,600,915.60
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 1,378,549,452.01 1,326,827,910.17
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其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
1,378,549,452.01 1,326,827,910.17
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 97,500,386.25 50,440,195.66
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 25,250,830.74 29,989,048.37
应收股利
--
应收申购款
42,550,202.65 600.00
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,153,390,192.762,985,858,669.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
9,999,875.00 -
应付证券清算款
--
应付赎回款
13,636,395.39 6,864,913.98
应付管理人报酬
1,094,537.69 863,710.11
应付托管费
331,678.10 261,730.33
应付销售服务费
277,842.27 208,316.27
应付交易费用 6.4.7.7 33,767.63 23,712.82
应交税费
988,000.00 988,000.00
应付利息
2,055.94 -
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
16
应付利润
5,052,372.56 5,548,609.00
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 213,609.28 414,300.00
负债合计
31,630,133.86 15,173,292.51
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 3,121,760,058.902,970,685,377.29
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,121,760,058.90 2,970,685,377.29
负债和所有者权益总计
3,153,390,192.76 2,985,858,669.80
注：报告截止日 2012 年6月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 3,121,760，
058.90 份，其中 A 级基金份额 961,866,289.42 份，其中 B 级基金份额 2,159,893,769.48
份。
6.2 利润表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年6月30日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011
年6月30日
一、收入
86,233,273.31 121,553,769.29
1.利息收入
76,955,746.91 117,870,446.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,917,826.21 36,489,149.38
债券利息收入
27,453,874.42 43,497,056.52
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
3,584,046.28 37,884,240.84
其他利息收入
--
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
17
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
9,277,526.40 3,683,322.55
其中：股票投资收益
--
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.12 9,277,526.40 3,683,322.55
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.16 - -
减：二、费用
9,749,279.76 15,611,802.81
1．管理人报酬
5,469,905.74 9,554,880.67
2．托管费
1,657,547.24 2,895,418.44
3．销售服务费
1,262,918.97 1,279,175.71
4．交易费用 6.4.7.17 350.00 -
5．利息支出
1,108,654.21 1,632,656.88
其中： 卖出回购金融资产支出
1,108,654.21 1,632,656.88
6．其他费用 6.4.7.18 249,903.60 249,671.11
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
76,483,993.55 105,941,966.48
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
76,483,993.55 105,941,966.48
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通货币市场证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,970,685,377.29 - 2,970,685,377.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 76,483,993.55 76,483,993.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
151,074,681.61 - 151,074,681.61
其中：1.基金申购款 8,444,993,799.69 - 8,444,993,799.69
2.基金赎回款 -8,293,919,118.08 - -8,293,919,118.08
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -76,483,993.55 -76,483,993.55
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,121,760,058.90 - 3,121,760,058.90
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
6,499,050,219.88 - 6,499,050,219.88
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 105,941,966.48 105,941,966.48
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-3,360,708,477.44 - -3,360,708,477.44
其中：1.基金申购款 18,585,776,152.31 - 18,585,776,152.31
2.基金赎回款 -21,946,484,629.75 - -21,946,484,629.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -105,941,966.48 -105,941,966.48
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,138,341,742.44 - 3,138,341,742.44
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 194 号《关于同意海富通货币市场证券投资基金
设立的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《海富通货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 964,227,474.56 元，业经普华永
道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第236 号验资报告予以验证。 经向中
国证监会备案， 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于 2005 年1月 4 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20 份基金份额，其中认购资金利息折合
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
20
284,604.64 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为
中国银行股份有限公司。
根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金招募
说明书》并报中国证监会备案，自 2006 年8 月1日起，本基金将基金份额分为不同的类别，
适用不同的销售服务费率， 并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份
进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期
限在 397 天以内(含 397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内
(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2012年8月27日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2012 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
21
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 9,539,321.11
定期存款 1,600,000,000.00
其中：存款期限 1-3 个月 850,000,000.00
存款期限 1个月以内(包括 1 个月) -
存款期限 3个月以上 750,000,000.00
其他存款 -
合计 1,609,539,321.11
注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2012年 6月 30 日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
交易所市场 --- -
银行间市场 1,378,549,452.011,389,921,000.00 11,371,547.99 0.3643 债券
合计 1,378,549,452.011,389,921,000.00 11,371,547.99 0.3643
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
22
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 97,500,386.25 -
合计 97,500,386.25 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 13,248.11
应收定期存款利息 11,016,727.36
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 14,082,397.66
应收买入返售证券利息 137,650.09
应收申购款利息 807.52
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
23
其他 -
合计 25,250,830.74
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,100.00
银行间市场应付交易费用 32,667.63
合计 33,767.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 831.16
预提费用 212,778.12
合计 213,609.28
6.4.7.9 实收基金
海富通货币 A
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日 项目
基金份额 账面金额
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
24
上年度末 759,029,037.90759,029,037.90
本期申购 3,072,517,426.533,072,517,426.53
本期赎回（以“-”号填列） -2,869,680,175.01 -2,869,680,175.01
本期末 961,866,289.42961,866,289.42
海富通货币 B
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日 项目
基金份额 账面金额
上年度末 2,211,656,339.392,211,656,339.39
本期申购 5,372,476,373.165,372,476,373.16
本期赎回（以“-”号填列） -5,424,238,943.07 -5,424,238,943.07
本期末 2,159,893,769.482,159,893,769.48
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份额调减份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通货币 A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 ---
本期利润 20,192,730.23 - 20,192,730.23
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 -20,192,730.23 - -20,192,730.23
本期末 ---
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
25
海富通货币 B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 ---
本期利润 56,291,263.32 - 56,291,263.32
本期基金份额交易
产生的变动数
---
其中：基金申购款 ---
基金赎回款 ---
本期已分配利润 -56,291,263.32 - -56,291,263.32
本期末 ---
注：本基金根据基金合同按日结转，按月分配。
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
活期存款利息收入 112,758.82
定期存款利息收入 45,711,551.25
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,184.64
其他 75,331.50
合计 45,917,826.21
6.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 2,302,588,053.90
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
26
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 2,238,990,713.91
减：应收利息总额 54,319,813.59
债券投资收益 9,277,526.40
6.4.7.13 衍生工具收益
本基金本报告期未持有衍生工具。
6.4.7.14 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 350.00
合计 350.00
6.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 54,600.00
信息披露费 149,178.12
银行费用 29,225.48
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
27
债券托管账户维护费 16,500.00
其他费用 400.00
合计 249,903.60
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
? 宣告日? 分配收益所属期间?
2012 年度? ??
－第 7 号收益支付公告? 2012/07/17 2012/06/18-2012/07/16
－第 8 号收益支付公告? 2011/08/16? 2012/07/17-2012/08/15
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
28
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 2,905,000,000.00 100.00% 2,450,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 31,955.00 100.00% 1,100.00 100.00%
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 26,950.00100.00% - -
注：佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。该类佣金协议的服务范围还包括佣金
收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
29
2012年1月1日至2012年6月
30日
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
5,469,905.74 9,554,880.67
其中：支付销售机构的客户
维护费
696,417.69 1,027,838.40
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月
30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
1,657,547.24 2,895,418.44
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐
日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当
年天数。
6.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 195,143.12 3,250.59 198,393.71
海通证券 8,963.26 696.77 9,660.03
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
30
海富通基金 67,950.18 84,675.18 152,625.36
合计 272,056.56 88,622.54 360,679.10
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方名称
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 130,388.47 7,695.39 138,083.86
海通证券 20,879.80 935.05 21,814.85
海富通基金 57,321.42 175,333.48 232,654.90
合计 208,589.69 183,963.92 392,553.61
注：支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - -
2,438,760,000.
00
241,824.7
5
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
31
中国银行 - -
100,000,000.0
0
381,921.7
8
1,465,400,000.
00
191,585.7
1
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期
存款
9,539,321.11 112,758.82 10,103,762.27 402,130.95
中国银行-定期
存款
- - - -
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、海富通货币 A
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
32
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
16,886,785.58 3,262,221.44 43,723.21 20,192,730.23 -
2、海富通货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
48,934,449.37 7,896,773.60 -539,959.65 56,291,263.32 -
6.4.12 期末（2012 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期内未因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 9,999,875.00 元,是以如下债券作为质押:
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
110206 11国开06 2012-07-02 100.81 100,000 10,081,000.00
合计
- - 100,000 10,081,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
33
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益
之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相
关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的活期
银行存款及部分定期存款存放在本基金的托管行中国银行， 其他定期存款存放在具有托管资
格的上海银行股份有限公司和中信银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行
限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或
长期信用评级在 AAA 级以下的债券， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用
风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
34
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2012年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
A-1 791,667,829.64 730,546,725.86
A-1 以下 --
未评级 - 149,954,353.79
合计 791,667,829.64 880,501,079.65
注：未评级部分为央行票据及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2012年 6月 30 日
上年度末
2011 年 12月 31 日
AAA 185,401,724.07 446,326,830.52
AAA 以下 --
未评级 401,479,898.30 -
合计 586,881,622.37 446,326,830.52
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进
行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的
基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
35
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金
投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。 本基金投资于一家公司发行的短期融
资券及短期企业债券不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过 180天， 且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应
对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的
合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备
付金、买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理
人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感
性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2012年6
月30日
1个月
以内
1-3
个月
6个月
以内
3 个月
-1 年
6个月-1
年
1年以
内
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 - - 1 , 6 0 9 , 5 3----- - 1 , 6 0 9 , 5 3
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
36
9,321.11 9,321.11
结算备付
金
- - - ----- --
交易性金
融资产
- -
887,345,
773.37
-
491,203,
678.64
--- -
1,378,54
9,452.01
买入返售
金融资产
- -
97,500,3
86.25
----- -
97,500,3
86.25
应收利息 - - - -----
25,250,8
30.74
25,250,8
30.74
应收申购
款
- -
20,062,1
34.70
-----
22,488,0
67.95
42,550,2
02.65
资产总计 - -
2,614,44
7,615.43
-
491,203,
678.64
---
47,738,8
98.69
3,153,39
0,192.76
负债
应付赎回
款
- - - -----
13,636,3
95.39
13,636,3
95.39
应付管理
人报酬
- - - -----
1,094,53
7.69
1,094,53
7.69
应付托管
费
- - - -----
331,678.
10
331,678.
10
应付销售
服务费
- - - -----
277,842.
27
277,842.
27
应付交易
费用
- - - -----
33,767.6
3
33,767.6
3
应交税费 - - - -----
988,000.
00
988,000.
00
应付利润 - - - -----
5,052,37
2.56
5,052,37
2.56
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
37
卖出回购
金融资产
款
- -
9,999,87
5.00
----- -
9,999,87
5.00
应付利息 - - - ----- 2 , 0 5 5 . 9 4 2 , 0 5 5 . 9 4
其他负债 - - - -----
213,609.
28
213,609.
28
负债总计 - -
9,999,87
5.00
-----
21,630,2
58.86
31,630,1
33.86
利率敏感
度缺口
- -
2,604,44
7,740.43
-
491,203,
678.64
---
26,108,6
39.83
3,121,76
0,058.90
上年度末
2011年12
月31日
1个月以
内
1-3个月
6个月以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 - -
1,578,60
0,915.60
----- -
1,578,60
0,915.60
交易性金
融资产
- -
1,306,82
6,655.19
-
20,001,2
54.98
--- -
1,326,82
7,910.17
买入返售
金融资产
- -
50,440,1
95.66
----- -
50,440,1
95.66
应收利息 - - - -----
29,989,0
48.37
29,989,0
48.37
应收申购
款
- - - ----- 6 0 0 . 0 0 6 0 0 . 0 0
资产总计 - -
2,935,86
7,766.45
-
20,001,2
54.98
---
29,989,6
48.37
2,985,85
8,669.80
负债
应付赎回 - - - ----- 6 , 8 6 4 , 9 1 6 , 8 6 4 , 9 1
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
38
款 3.98 3.98
应付管理
人报酬
- - - -----
863,710.
11
863,710.
11
应付托管
费
- - - -----
261,730.
33
261,730.
33
应付销售
服务费
- - - -----
208,316.
27
208,316.
27
应付交易
费用
- - - -----
23,712.8
2
23,712.8
2
应交税费 - - - -----
988,000.
00
988,000.
00
应付利润 - - - -----
5,548,60
9.00
5,548,60
9.00
其他负债 - - - -----
414,300.
00
414,300.
00
负债总计 - - - -----
15,173,2
92.51
15,173,2
92.51
利率敏感
度缺口
- -
2,935,86
7,766.45
-
20,001,2
54.98
---
14,816,3
55.86
2,970,68
5,377.29
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
分析
相关风险变量的变动
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
39
市场利率上升25个基点 减少约395.00万元 减少约363.00万元
市场利率下降25个基点 增加约398.00万元 增加约366.00万元
注：影响金额为约数,精确到万元。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的
固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,378,549,452.01 43.72
其中：债券 1,378,549,452.01 43.72
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 97,500,386.25 3.09
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
40
3 银行存款和结算备付金合计 1,609,539,321.11 51.04
4 其他各项资产 67,801,033.39 2.15
5 合计 3,153,390,192.76 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 2.53
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 9,999,875.00 0.32
2
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日融资余
额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
41
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 6.63 0.32
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 31.35 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
6.03 -
3 60 天(含)—90 天 14.12 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
2.89 -
4 90 天(含)—180 天 31.01 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
3.45 -
5 180 天(含)—397 天（含） 15.73 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
6 合计 98.84 0.32
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 401,479,898.30 12.86
其中：政策性金融债 401,479,898.30 12.86
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
42
4 企业债券 185,401,724.07 5.94
5 企业短期融资券 791,667,829.64 25.36
6 中期票据 --
7 其他 --
8 合计 1,378,549,452.01 44.16
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 386,252,151.03 12.37
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 071202001
12 国泰君安
CP001
1,300,000 129,964,578.31 4.16
2 070219 07 国开19 1,200,000 120,428,690.53 3.86
3 110206 11 国开06 1,100,000 110,572,429.09 3.54
4 041161012
11 浙交投
CP001
1,000,000 100,321,929.51 3.21
5 100236 10 国开36 900,000 90,277,997.87 2.89
6 058031 05 中信债1 800,000 78,347,471.44 2.51
7 068007 06 首都机场债 800,000 77,789,492.05 2.49
8 041158008
11 皖高速
CP001
700,000 70,177,643.18 2.25
9 070419 07 农发19 400,000 40,265,106.56 1.29
10 041262009 12 东方CP001 400,000 40,199,038.45 1.29
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 64
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
43
报告期内偏离度的最高值 0.4081%
报告期内偏离度的最低值 0.0431%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2390%
注：以上数据按银行间交易日统计。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
2007年7月1日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本
法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与
折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
7.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 25,250,830.74
4 应收申购款 42,550,202.65
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
44
8 合计 67,801,033.39
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
海富通货币
A
16,261 59,151.73 79,835,766.44 8.30% 882,030,522.98 91.70%
海富通货币
B
98 22,039,732.34 1,841,139,473.51 85.24% 318,754,295.97 14.76%
合计 16,359 190,828.291,920,975,239.9561.54%1,200,784,818.95 38.46%
注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
海富通货币 A 435,623.53 0.0453%
海富通货币B--
基金管理公司所有从业
人员持有本基金
合计 435,623.53 0.0140%
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有海
富通货币 A份额总量在 10 万份至50万份之间。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
45
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日(2005 年 1 月 4
日)基金份额总额
964,512,079.2 -
本报告期期初基金份额总额 759,029,037.9 2,211,656,339.39
本报告期基金总申购份额 3,072,517,426.53 5,372,476,373.16
减：本报告期基金总赎回份额 2,869,680,175.01 5,424,238,943.07
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 961,866,289.42 2,159,893,769.48
注：总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 --31,955.00 100.00% -
注：1、上述佣金按市场佣金率计算。
2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究
水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公
司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行
交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务
管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委
员会核准。
3、本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
47
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 - -2,905,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
10.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金2011年
最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在民生证券有限责任公司开通定期定额
投资业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-01-12
3
海富通货币市场证券投资基金春节长假前
两个工作日暂停申购和转换转入业务的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-01-16
4
海富通货币市场证券投资基金清明假期前
两个工作日暂停申购和转换转入业务的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-03-26
5
海富通基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新已过期身份证件或身份证明文件
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
2012-04-20
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
48
的公告 报》
6
海富通货币市场证券投资基金五一假期前
两个工作日暂停申购和转换转入业务的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-04-23
7
海富通基金管理有限公司关于基金经理回
岗履行职务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-06-06
8
海富通货币市场证券投资基金端午假期前
两个工作日暂停申购和转换转入业务的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-06-16
9
海富通货币市场证券投资基金调整大额申
购、大额定期定额投资金额上限的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-06-26
10
海富通基金管理有限公司关于海富通货币
市场证券投资基金通过上海证劵交易所场
内系统办理申购、赎回业务的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-06-27
11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 21 只公募基金。截至 2012 年 6 月 30 日，
海富通管理的公募基金资产规模近 303 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2012 年 6 月 30 日，
海富通为 70 多家企业超过 180 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户
资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2012 年6 月30 日，海富通旗下专户理财管理资产
规模超过 30 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选
聘为境内委托投资管理人。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任
投资咨询顾问，截至 2012 年6 月30日，投资咨询及海外业务规模近 220 亿元人民币。
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
49
2010年 11月 25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式
开业，注册资本为 6000 万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开
展第四类（就证券提供意见） 、第九类（提供资产管理）业务。2011 年 12 月，海富通资产
管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，
准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的 11 亿元
人民币 RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。2012 年2 月，海富通资产管理（香
港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。
2012年 3 月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证
券等协办的“2011 年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “2011 年十大金牛基金管理公
司”； 2012年 3 月，在《证券时报》社主办的“中国基金业明星奖”评选中， 《证券时报》
授予海富通精选混合基金“2011 年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基
金”荣誉。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学
学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工
作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性
投资的理念。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件
（二）海富通货币市场证券投资基金基金合同
（三）海富通货币市场证券投资基金招募说明书
（四）海富通货币市场证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
海富通货币市场证券投资基金 2012年半年度报告
50
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地
址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日
