上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
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上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投
资基金
2012年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2012年8月24日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年1 月1日起至 6 月30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录.........................................................................................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................2
1.2 目录 ............................................................................................................................................3
2 基金简介 ....................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................6
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................7
3 主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................8
4 管理人报告 ................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明........................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................13
5 托管人报告 ..............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................13
6 半年度财务会计报告（未经审计）.......................................................................................14
6.1 资产负债表 ..............................................................................................................................14
6.2 利润表 ......................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................17
6.4 报表附注 ..................................................................................................................................19
7 投资组合报告 ..........................................................................................................................38
7.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................46
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ...............46
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................46
7.9 投资组合报告附注...................................................................................................................46
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8 基金份额持有人信息...............................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................47
8.2 期末上市基金前十名持有人...................................................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................48
9 开放式基金份额变动...............................................................................................................48
10 重大事件揭示 ..........................................................................................................................49
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................49
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................50
10.8 其他重大事件 ..........................................................................................................................51
11 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................51
12 备查文件目录 ..........................................................................................................................52
12.1 备查文件目录 ..........................................................................................................................52
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................53
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................53
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证非周期ETF
基金主代码 510120
交易代码
510120
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年4月22日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,892,376份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011年6月8日
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪上证非周期行业100指数， 追求跟踪偏离度与跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周
期行业100指数
风险收益特征
本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。
本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
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具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 奚万荣 赵会军
联系电话 021-38650891 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴花园
石桥路66号东亚银行金融大
厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 邵国有 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012年 6月 30日）
本期已实现收益 -31,727,522.78
本期利润 10,530,285.01
加权平均基金份额本期利润 0.0552
本期加权平均净值利润率 3.05%
本期基金份额净值增长率 2.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年6 月30日)
期末可供分配利润 -110,340,487.01
期末可供分配基金份额利润 -0.6203
期末基金资产净值 311,944,492.55
期末基金份额净值 1.754
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年6 月30日)
基金份额累计净值增长率 -26.11%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
4、本基金已于 2011 年5月 18 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.42126887。
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3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.90% 1.05% -6.65% 1.08% 0.75% -0.03%
过去三个月 1.50% 1.08% 0.88% 1.11% 0.62% -0.03%
过去六个月 2.51% 1.31% 2.10% 1.39% 0.41% -0.08%
过去一年 -22.63% 1.30% -24.55% 1.38% 1.92% -0.08%
自基金合同
生效起至今
-26.11% 1.26% -30.76% 1.36% 4.65% -0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 4 月 22 日至 2012 年 6 月 30 日）
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。截至报告期末
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本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章（二）投资范围、 （六）投资限制中规定的
各项比例。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由
海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003年 4月 1日共同发起设立。本上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投
资基金是基金管理人管理的第十七只公募基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富
通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富
通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投
资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、
海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证
100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易
型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、海富
通上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳进增利分级债券
型证券投资基金和海富通国策导向股票型证券投资基金十九只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
刘璎
本基金的基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF联
接基金经
2011-04-22 - 11 年
管理学硕士，持有基金
从业人员资格证书。先
后任职于交通银行、华
安基金管理有限公司，
曾任华安上证 180ETF
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理；海富通
上证周期
ETF基金经
理；海富通
上证周期
ETF联接基
金经理；海
富通中证
100 指数
(LOF)基金
经理；海富
通中证内地
低碳指数基
金经理
基金经理助理； 2007 年
3 月至 2010 年 6 月担
任华安上证 180ETF 基
金经理，2008 年 4 月
至 2010 年 6 月担任华
安中国 A 股增强指数
基金经理。2010 年 6
月加入海富通基金管理
有限公司。2010 年 11
月起任海富通上证周期
ETF 及海富通上证周期
ETF 联接基金经理。
2011年 4月起任海富通
上证非周期 ETF及海富
通上证非周期 ETF联接
基金经理。 2012 年 1 月
起兼任海富通中证 100
指数（LOF）基金经理。
2012年 5月起兼任海富
通中证内地低碳指数基
金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生
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损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具
体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股
票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决
策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架
构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策
方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资
部、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事
后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资
类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗
下（如日内、3 日内、5日内）同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，检验结果表明，在T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内，不管是买入或是卖
出，公司各组合间买卖价差不显著，表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待，不存
在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，由于 A 股市场处于国内经济增速放缓和政策放松预期的博弈中，再加
上欧债危机等带来的外部扰动，股市可谓一波三折。上证指数虽然中间达到过 2478 的年内
最高点，但经过一个“M”形的走势后还是基本上回到了年初的水平。尽管市场整体表现不
佳，但在行业上却有明显分化，其中房地产、有色、食品饮料、医药等行业上半年涨势喜人，
而钢铁、采掘、机械行业表现疲弱。
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报告期间，本基金完成了年中的指数成分股调整。作为指数基金，在操作上我们严格遵
守基金合同，应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度，降低跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 2.51%，同期业绩比较基准收益率为 2.10%。日均跟踪
偏离度的绝对值为 0.0020%，年化跟踪误差为 1.43%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国际市场的复苏之路仍不是一帆风顺的。美国的经济数据好坏参半，短期
内美联储是否会继续推出 QE3 也悬而未决，年底前美国还将面临“财政悬崖”问题的压力。
欧洲方面，短期内欧债危机仍然难以解决，但再次恶化的可能性也不大。我们认为下半年主
要经济体可能仍将维持货币宽松，以缓和需求疲软和应对外部冲击。
国内方面，下半年通胀将处于合理范围之内，政策上或继续逐渐趋于宽松以保证经济的
增长，市场的流动性也将继续转好。伴随着流动性的好转和利率的下行，前期政策的累积效
果可能会慢慢开始显现，国内经济有望探底并趋稳。而市场方面，经过前期的调整，目前整
个市场的估值已经处于一个合理的区间，继续向下的空间可能比较有限。
本基金将继续严格按照基金合同的要求，秉承指数化投资策略，提高组合与指数的拟合
度。我们将密切关注国内外经济形势的变化，以既定的投资目标与投资策略，规范运作、勤
勉尽责，力争为广大投资者创造长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、
专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新
本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管
人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委
员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
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基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政
策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采
用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以
上,基金管理人可进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年，本基金托管人在对上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基
金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012 年上半年，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的管理人——海
富通基金管理有限公司在上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期
内，上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对海富通基金管理有限公司编制和披露的上证非周期行业 100 交易型开
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放式指数证券投资基金 2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2012年 6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,980,299.13 26,050,850.44
结算备付金
84,455.47 1,406.84
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 302,256,465.21 335,954,378.66
其中：股票投资
302,256,465.21 335,954,378.66
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
16,718.58 574,509.89
应收利息 6.4.7.5 2,144.85 6,044.97
应收股利
75,061.44 -
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
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资产总计
312,415,144.68362,587,190.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012年6 月30 日
上年度末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
132,212.16 162,630.93
应付托管费
26,442.41 32,526.17
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 50,164.12 34,387.82
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 261,833.44 401,387.82
负债合计
470,652.13 630,932.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 422,284,979.56 502,045,425.92
未分配利润 6.4.7.10 -110,340,487.01 -140,089,167.86
所有者权益合计
311,944,492.55 361,956,258.06
负债和所有者权益总计
312,415,144.68 362,587,190.80
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.754 元，基金份额总额
177,892,376.00 份。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
16
6.2 利润表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至 2012
年6月30日
上年度可比期间
2011年4 月22 日（基金
合同生效日） 至 2011 年6
月30日
一、收入
12,003,574.87 -24,896,635.82
1.利息收入
52,023.80 177,000.39
其中：存款利息收入 6.4.7.11 51,672.35 177,000.39
债券利息收入
351.45 -
资产支持证券利息收
入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-30,306,646.90 -13,155,435.49
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -32,629,901.32 -16,253,758.73
基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 149,308.55 -
资产支持证券投资收
益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,173,945.87 3,098,323.24
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 42,257,807.79 -11,917,115.09
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
17
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 390.18 -1,085.63
减：二、费用
1,473,289.86 1,711,195.93
1．管理人报酬
859,882.45 599,284.13
2．托管费
171,976.44 119,856.80
3．销售服务费
--
4．交易费用 6.4.7.18 129,207.53 811,230.62
5．利息支出
--
其中： 卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 6.4.7.19 312,223.44 180,824.38
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
10,530,285.01 -26,607,831.75
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
10,530,285.01 -26,607,831.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位：人民币元
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
502,045,425.92 -140,089,167.86 361,956,258.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 10,530,285.01 10,530,285.01
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
18
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-79,760,446.36 19,218,395.84 -60,542,050.52
其中：1.基金申购款 32,046,607.90 -8,382,032.16 23,664,575.74
2.基金赎回款 -111,807,054.26 27,600,428.00 -84,206,626.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
422,284,979.56 -110,340,487.01 311,944,492.55
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
652,308,409.00 - 652,308,409.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -26,607,831.75 -26,607,831.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
64,093,216.52 -5,648,296.65 58,444,919.87
其中：1.基金申购款 294,828,793.29 -20,063,920.53 274,764,872.76
2.基金赎回款 -230,735,576.77 14,415,623.88 -216,319,952.89
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
---
五、期末所有者权益（基 716,401,625.52 -32,256,128.40 684,145,497.12
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
19
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇
前
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可【2011】268 号文核准，由海富通
基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》
以及《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定负责公开
募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 652,293,929.00 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所
有限公司普华永道中天验字 (2011)第 143 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上
证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 于2011年4月22日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 652,308,409.00 份基金份额, 其中通过直销机构网下现
金认购部分的认购资金利息折合 14,480.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金
管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证非周
期行业 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，海富通基金管理有限
公司（以下简称“本基金管理人” ）确定 2011 年 5 月 18 日为上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值
与 2011 年5月 18 日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2011 年5 月18 日，上证非周期
行业 100 指数收盘值为 2,341.426 点，本基金的基金资产净值为 643,417,367.51 元，折算
前基金份额总额为 652,308,409 份，折算前基金份额净值为 0.986 元。
根据《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金
份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.42126887 （以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位） ，
折算后基金份额总额为 274,792,376份，折算后基金份额净值为 2.341 元。本基金管理人已
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
20
根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记
机构中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年5 月19 日进行了变更登记。 折算
后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产） 。经上海证券
交易所上证债字［2011］105 号文审核同意，本基金于 2011年 6 月8 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资，并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪
偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进
一步扩大。本基金的业绩比较基准为上证非周期行业 100指数。
本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2011 年 4 月 27
日募集成立了海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 海富通
上证非周期行业 100ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多
数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2012年8月27日批准报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要
求，真实、完整地反映了本基金 2012年 6 月30 日的财务状况以及 2012 年1 月1 日至2012
年 6 月30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
21
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金报告期内不存在重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减
按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企
业所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
活期存款 9,980,299.13
定期存款 -
其他存款 -
合计 9,980,299.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
22
2012年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 370,898,762.18302,256,465.21 -68,642,296.97
交易所市场 -- -
银行间市场 -- - 债券
合计 -- -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 370,898,762.18302,256,465.21 -68,642,296.97
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产／负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应收活期存款利息 2,110.65
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
23
应收结算备付金利息 34.20
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 2,144.85
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
交易所市场应付交易费用 50,164.12
银行间市场应付交易费用 -
合计 50,164.12
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 211,833.44
合计 261,833.44
6.4.7.9 实收基金
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
24
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 211,492,376.00 502,045,425.92
本期申购 13,500,000.00 32,046,607.90
本期赎回（以“-”号填列） -47,100,000.00 -111,807,054.26
本期末 177,892,376.00 422,284,979.56
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -41,310,480.70 -98,778,687.16 -140,089,167.86
本期利润 -31,727,522.78 42,257,807.79 10,530,285.01
本期基金份额交易产生的
变动数
8,342,762.44 10,875,633.40 19,218,395.84
其中：基金申购款 -3,901,413.60 -4,480,618.56 -8,382,032.16
基金赎回款 12,244,176.04 15,356,251.96 27,600,428.00
本期已分配利润 ---
本期末 -64,695,241.04 -45,645,245.97 -110,340,487.01
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
活期存款利息收入 50,961.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
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结算备付金利息收入 710.80
其他 -
合计 51,672.35
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -11,829,846.87
股票投资收益——赎回差价收入 -20,800,054.45
合计 -32,629,901.32
6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
卖出股票成交总额 35,950,358.90
减：卖出股票成本总额 47,780,205.77
买卖股票差价收入 -11,829,846.87
6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
赎回基金份额对价总额 84,206,626.26
减：现金支付赎回款总额 -317,969.74
减：赎回股票成本总额 105,324,650.45
赎回差价收入 -20,800,054.45
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
26
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,287,660.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,138,000.00
减：应收利息总额 351.45
债券投资收益 149,308.55
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
股票投资产生的股利收益 2,173,945.87
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,173,945.87
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
1.交易性金融资产 42,257,807.79
——股票投资 42,257,807.79
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
27
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 42,257,807.79
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
基金赎回费收入 -
替代损益 390.18
合计 390.18
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的
实际买入成本与申购确认日估值的差额， 或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购
确认日估值的差额。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
交易所市场交易费用 129,207.53
银行间市场交易费用 -
合计 129,207.53
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
28
2012年1月1日至2012年6月30日
审计费用 32,820.06
信息披露费 149,178.12
银行划款手续费 390.00
指数使用费 100,000.00
上市费 29,835.26
合计 312,223.44
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值
的 0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季(自
然季度)人民币 50,000 元。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银
行”)
基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、一级交易商
海富通上证非周期行业100交易型开放式指数
证券投资基金联接基金(“上证非周期行业
100ETF联接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
29
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）
至2011年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 88,605,634.04 100.00% 725,287,990.48 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 76,341.42 100.00% 50,164.12 100.00%
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）至2011年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付
佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
海通证券 616,494.94 100.00% 616,494.94 100.00%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
30
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）
至2011年6月30日
当期发生的基金应
支付的管理费
859,882.45 599,284.13
其中：支付销售机
构的客户维护费
--
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一
日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）
至2011年6月30日
当期发生的基金应
支付的托管费
171,976.44 119,856.80
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% /
当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
31
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
海富通上证非周
期行业100交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金
94,797,829.00 53.29% 104,097,829.00 49.22%
海通证券 4,213,340.00 2.37% 4,213,340.00 1.99%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2012年1月1日至2012年6月30日
上年度可比期间
2011年4月22日（基金合同生效日）至
2011年6月30日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 9,980,299.13 50,961.55 15,381,544.81 169,044.94
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
32
6.4.10.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2012年1月1 日至2012年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
海通证券 113003 重工转债
首次公开
发行
21,380 2,138,000.00
上年度可比期间
2011年 4月22 日（基金合同生效日）至 2011 年6 月30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位：
股/张）
总金额
- - - - - -
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（2012 年6月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
33
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是指数型基金，紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，具有和标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以
标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行
业 100 指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进
行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金
管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代， 力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差
的最小化。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责
制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策
等；在管理层层面设立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部
控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各
部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 监察稽核部和风险管理部对
公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相
关业务部门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资
产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的
限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将
风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
34
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在
交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险发生的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年6 月30 日，本基金未
持有债券(2011年 12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险来自调整基金
投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市
场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短
时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品
种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。 本基金赎回
基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债不计
息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的
基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
35
单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
1 年以内
1-5
年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,980,299.13 - - - 9,980,299.13
结算备付金 84,455.47 - - - 84,455.47
交易性金融资产 - - - 302,256,465.21 302,256,465.21
应收证券清算款 - - - 16,718.58 16,718.58
应收股利 - - - 75,061.44 75,061.44
应收利息 - - - 2,144.85 2,144.85
资产总计 10,064,754.60 - - 302,350,390.08 312,415,144.68
负债
应付管理人报酬 - - - 132,212.16 132,212.16
应付托管费 - - - 26,442.41 26,442.41
应付交易费用 - - - 50,164.12 50,164.12
其他负债 - - - 261,833.44 261,833.44
负债总计 - - - 470,652.13 470,652.13
利率敏感度缺口 10,064,754.60 - - 301,879,737.95 311,944,492.55
上年度末2011年12月
31日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 26,050,850.44 - - - 26,050,850.44
结算备付金 1,406.84 - - - 1,406.84
交易性金融资产 - - - 335,954,378.66 335,954,378.66
应收证券清算款 - - - 574,509.89 574,509.89
应收利息 - - - 6,044.97 6,044.97
资产总计 26,052,257.28 - - 336,534,933.52 362,587,190.80
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
36
负债
应付管理人报酬 - - - 162,630.93 162,630.93
应付托管费 - - - 32,526.17 32,526.17
应付交易费用 - - - 34,387.82 34,387.82
其他负债 - - - 401,387.82 401,387.82
负债总计 - - - 630,932.74 630,932.74
利率敏感度缺口 26,052,257.28 - - 335,904,000.78 361,956,258.06
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年6月 30 日，本基金未持有交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响(2011年 12 月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的
股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影
响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法，跟踪上证非周期行业 100 指数，以完全按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的
权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动
性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当
的替代。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，上证非周期行业
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
37
100 指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%，新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具投资比例不高于基金资产净值的 10%。此外，本基金的
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风
险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股
票投资
302,256,465.21 96.89 335,954,378.66 92.82
衍生金融资产-权证
投资
-- - -
其他 -- - -
合计 302,256,465.21 96.89 335,954,378.66 92.82
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
相关风险变量的变动
本期末
2012年6月30日
上年度末
2011年12月31 日
1. 业绩比较基准(附注
6.4.1)上升5%
增加约1,471.00万元 增加约1,647.00万元
分析
2. 业绩比较基准(附注
6.4.1)下降5%
减少约1,471.00万元 减少约1,647.00万元
注：金额为约数,精确到万元。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
38
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 302,256,465.2196.75
其中：股票 302,256,465.21 96.75
2 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 10,064,754.60 3.22
6 其他各项资产 93,924.87 0.03
7 合计 312,415,144.68100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
39
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,275,311.73 1.69
B 采掘业 1,623,897.00 0.52
C 制造业 178,886,081.74 57.35
C0
食品、饮料 48,033,093.57 15.40
C1
纺织、服装、皮毛 3,658,482.36 1.17
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 12,510,852.78 4.01
C5
电子 8,787,633.08 2.82
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 79,337,712.52 25.43
C8
医药、生物制品 26,558,307.43 8.51
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 24,491,953.37 7.85
E 建筑业 32,693,158.11 10.48
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 24,746,406.20 7.93
H 批发和零售贸易 13,624,520.19 4.37
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 4,952,270.76 1.59
L 传播与文化产业 6,845,632.57 2.19
M 综合类 9,117,233.54 2.92
合计 302,256,465.21 96.89
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
40
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 118,699 28,386,865.85 9.10
2 601668 中国建筑 3,841,700 12,831,278.00 4.11
3 600031 三一重工 782,308 10,889,727.36 3.49
4 600900 长江电力 1,309,612 8,905,361.60 2.85
5 600887 伊利股份 423,750 8,720,775.00 2.80
6 600050 中国联通 2,242,514 8,342,152.08 2.67
7 600104 上汽集团 568,310 8,121,149.90 2.60
8 600518 康美药业 396,690 6,116,959.80 1.96
9 601989 中国重工 1,163,494 6,038,533.86 1.94
10 600795 国电电力 2,035,900 5,496,930.00 1.76
11 600739 辽宁成大 349,565 5,453,214.00 1.75
12 600690 青岛海尔 414,314 4,855,760.08 1.56
13 600406 国电南瑞 250,046 4,673,359.74 1.50
14 600089 特变电工 678,950 4,596,491.50 1.47
15 600276 恒瑞医药 159,365 4,575,369.15 1.47
16 601669 中国水电 1,016,000 4,439,920.00 1.42
17 601299 中国北车 1,057,359 4,240,009.59 1.36
18 601766 中国南车 904,600 4,124,976.00 1.32
19 600309 烟台万华 278,593 3,719,216.55 1.19
20 601186 中国铁建 812,700 3,616,515.00 1.16
21 600600 青岛啤酒 92,014 3,514,014.66 1.13
22 600068 葛洲坝 537,648 3,510,841.44 1.13
23 600100 XD同方股 409,804 3,450,549.68 1.11
24 601390 中国中铁 1,313,000 3,374,410.00 1.08
25 600642 申能股份 730,759 3,368,798.99 1.08
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
41
26 600150 中国船舶 141,879 3,258,960.63 1.04
27 601618 中国中冶 1,247,800 3,094,544.00 0.99
28 600196 复星医药 294,519 3,036,490.89 0.97
29 600177 雅戈尔 352,164 2,989,872.36 0.96
30 600085 同仁堂 167,822 2,928,493.90 0.94
31 601117 中国化学 505,402 2,916,169.54 0.93
32 600875 东方电气 162,260 2,907,699.20 0.93
33 600143 金发科技 472,280 2,819,511.60 0.90
34 600271 航天信息 146,430 2,768,991.30 0.89
35 600415 小商品城 348,944 2,721,763.20 0.87
36 600809 山西汾酒 72,038 2,715,112.22 0.87
37 601607 上海医药 254,392 2,714,362.64 0.87
38 600166 福田汽车 371,528 2,656,425.20 0.85
39 600153 建发股份 354,310 2,536,859.60 0.81
40 600703 三安光电 186,262 2,535,025.82 0.81
41 601717 郑煤机 217,560 2,523,696.00 0.81
42 600252 中恒集团 225,100 2,467,096.00 0.79
43 600058 五矿发展 110,001 2,456,322.33 0.79
44 600741 华域汽车 265,199 2,378,835.03 0.76
45 600655 豫园商城 295,987 2,332,377.56 0.75
46 600060 海信电器 137,878 2,317,729.18 0.74
47 601727 上海电气 504,678 2,301,331.68 0.74
48 600832 东方明珠 408,074 2,191,357.38 0.70
49 601118 海南橡胶 311,979 2,143,295.73 0.69
50 600779 水井坊 87,900 2,133,333.00 0.68
51 601106 中国一重 674,000 2,129,840.00 0.68
52 600804 鹏博士 353,900 2,102,166.00 0.67
53 601888 中国国旅 72,151 2,036,101.22 0.65
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
42
54 600839 四川长虹 957,728 2,020,806.08 0.65
55 600811 东方集团 352,652 1,932,532.96 0.62
56 600718 东软集团 223,250 1,922,182.50 0.62
57 600366 宁波韵升 92,200 1,914,072.00 0.61
58 601179 中国西电 475,330 1,891,813.40 0.61
59 601633 长城汽车 106,261 1,891,445.80 0.61
60 600637 百视通 142,220 1,863,082.00 0.60
61 600893 航空动力 140,132 1,823,117.32 0.58
62 600674 川投能源 253,814 1,756,392.88 0.56
63 600216 浙江医药 69,735 1,753,835.25 0.56
64 601928 凤凰传媒 201,950 1,736,770.00 0.56
65 600108 亚盛集团 351,200 1,731,416.00 0.56
66 600997 开滦股份 155,100 1,623,897.00 0.52
67 600863 内蒙华电 204,900 1,618,710.00 0.52
68 600664 哈药股份 245,496 1,617,818.64 0.52
69 600550 天威保变 176,770 1,543,202.10 0.49
70 601558 华锐风电 218,600 1,532,386.00 0.49
71 600169 太原重工 435,588 1,528,913.88 0.49
72 600352 浙江龙盛 263,300 1,508,709.00 0.48
73 600118 中国卫星 118,110 1,487,004.90 0.48
74 600160 巨化股份 145,822 1,472,802.20 0.47
75 601158 重庆水务 246,850 1,453,946.50 0.47
76 600316 洪都航空 110,867 1,444,597.01 0.46
77 600598 北大荒 188,000 1,400,600.00 0.45
78 600873 梅花集团 205,780 1,389,015.00 0.45
79 601098 中南传媒 142,537 1,365,504.46 0.44
80 600812 华北制药 211,931 1,347,881.16 0.43
81 600072 中船股份 75,600 1,342,656.00 0.43
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
43
82 600770 综艺股份 115,900 1,330,532.00 0.43
83 600879 航天电子 167,200 1,317,536.00 0.42
84 600970 中材国际 111,947 1,291,868.38 0.41
85 600418 江淮汽车 232,318 1,256,840.38 0.40
86 600037 歌华有线 163,907 1,234,219.71 0.40
87 600636 三爱富 62,600 1,211,310.00 0.39
88 600312 平高电气 168,800 1,181,600.00 0.38
89 600132 重庆啤酒 54,376 1,173,977.84 0.38
90 601002 晋亿实业 97,700 1,045,390.00 0.34
91 600096 云天化 71,516 948,302.16 0.30
92 601718 际华集团 297,800 941,048.00 0.30
93 600765 中航重机 114,200 880,482.00 0.28
94 601258 庞大集团 138,647 845,746.70 0.27
95 600409 三友化工 127,259 831,001.27 0.27
96 600151 航天机电 123,350 798,074.50 0.26
97 600482 风帆股份 85,350 728,035.50 0.23
98 601233 桐昆股份 76,500 668,610.00 0.21
99 600373 中文传媒 44,990 646,056.40 0.21
100 601886 江河幕墙 29,671 533,781.29 0.17
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601669 中国水电 4,443,701.06 1.23
2 600060 海信电器 2,304,029.90 0.64
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
44
3 600104 上汽集团 2,288,348.80 0.63
4 600637 百视通 2,022,842.34 0.56
5 601633 长城汽车 1,764,758.96 0.49
6 601928 凤凰传媒 1,668,519.50 0.46
7 600143 金发科技 1,623,319.68 0.45
8 600997 开滦股份 1,608,752.80 0.44
9 601098 中南传媒 1,353,389.25 0.37
10 601299 中国北车 1,213,255.84 0.34
11 600418 江淮汽车 1,184,415.00 0.33
12 600031 三一重工 1,099,520.94 0.30
13 600809 山西汾酒 1,010,658.70 0.28
14 600519 贵州茅台 994,438.08 0.27
15 601258 庞大集团 889,327.11 0.25
16 600893 航空动力 839,041.26 0.23
17 600600 青岛啤酒 814,063.18 0.22
18 601118 海南橡胶 775,074.35 0.21
19 600873 梅花集团 761,738.18 0.21
20 600674 川投能源 752,617.83 0.21
注：买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600031 三一重工 1,808,121.97 0.50
2 600528 中铁二局 1,371,734.44 0.38
3 600500 中化国际 1,369,156.47 0.38
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
45
4 601668 中国建筑 1,249,777.92 0.35
5 600110 中科英华 1,248,332.90 0.34
6 600584 长电科技 1,162,416.47 0.32
7 600519 贵州茅台 1,085,354.60 0.30
8 600518 康美药业 1,028,493.40 0.28
9 600183 生益科技 1,026,177.62 0.28
10 600884 杉杉股份 995,638.10 0.28
11 600418 江淮汽车 989,406.00 0.27
12 600517 置信电气 988,633.00 0.27
13 600406 国电南瑞 929,325.58 0.26
14 600132 重庆啤酒 916,838.00 0.25
15 600737 中粮屯河 913,579.71 0.25
16 601766 中国南车 870,700.00 0.24
17 600435 北方导航 822,173.49 0.23
18 600900 长江电力 771,240.00 0.21
19 600104 上汽集团 720,164.96 0.20
20 600481 双良节能 685,949.91 0.19
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 53,504,638.98
卖出股票的收入（成交）总额 35,950,358.90
注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数
量）填列，不考虑相关交易费。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.9.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 16,718.58
3 应收股利 75,061.44
4 应收利息 2,144.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
47
8 其他 -
9 合计 93,924.87
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
中国工商银行－海富通上
证非周期行业 100交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,683 48,300.94 121,165,106.00 68.11%56,727,270.00 31.89% 94,797,829.00 53.29%
注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“中国工商银行－海富
通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和
“占总份额比例”数据。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
宏源证券股份有限
公司
6,319,664.00 3.55%
2 海通证券股份有限 4,213,340.00 2.37%
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
48
公司
3 应美美 4,212,688.00 2.37%
4
南京证券有限责任
公司
4,212,688.00 2.37%
5
安徽江淮汽车集团
有限公司
2,106,344.00 1.18%
6 徐晓萌 2,106,344.00 1.18%
7
中航证券－浦发－
中航金航 2 号集合
资产管理计划
2,017,300.00 1.13%
8
浙江华联杭州湾创
业有限公司
1,669,067.00 0.94%
9
中国对外经济贸易
信托有限公司－同
享二号信托计划
1,490,000.00 0.84%
10
珠海万力达投资有
限公司
1,263,806.00 0.71%
中国工商银行－海
富通上证非周期行
业 100 交易型开放
式指数证券投资基
金联接基金
94,797,829.00 53.29%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9
开放式基金份额变动
单位：份
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
49
基金合同生效日（2011年 4 月22 日）基金份额
总额
652,308,409.00
本报告期期初基金份额总额 211,492,376.00
本报告期基金总申购份额 13,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 47,100,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 177,892,376.00
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 88,605,634.04100.00% 76,341.42 100.00% -
注：1、报告期内基金租用券商交易单元未发生变化。
2、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司
备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司
业务管理委员会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理
委员会核准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
51
的比例 的比例
海通证券 2,287,660.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金2011年最
后一个市场交易日基金资产净值和基金份额
净值公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于提请投资者及
时更新已过期身份证件或身份证明文件的公
告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-04-20
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金申购
重工转债的公告
《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时
报》
2012-06-09
11 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年4 月， 是中国首批获准成立的中外合资基金管理
公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 21 只公募基金。截至 2012 年 6 月 30 日，
海富通管理的公募基金资产规模近 303 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2012 年 6 月 30 日，
海富通为 70 多家企业超过 180 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户
资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2012 年6 月30 日，海富通旗下专户理财管理资产
规模超过 30 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选
聘为境内委托投资管理人。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任
投资咨询顾问，截至 2012 年6 月30日，投资咨询及海外业务规模近 220 亿元人民币。
2010年 11月 25 日，海富通全资香港子公司——海富通资产管理（香港）有限公司正式
开业，注册资本为 6000 万港元。经监管部门批复，海富通资产管理（香港）有限公司将开
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
52
展第四类（就证券提供意见） 、第九类（提供资产管理）业务。2011 年 12 月，海富通资产
管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，
准许在香港筹集人民币资金投资境内证券市场，并首批获得国家外汇管理局批准的 11 亿元
人民币 RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度。2012 年2 月，海富通资产管理（香
港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。
2012年 3 月，海富通在由中国证券报社主办、银河证券、天相投顾、招商证券、海通证
券等协办的“2011 年度中国基金业金牛奖”评选中荣获 “2011 年十大金牛基金管理公
司”； 2012年 3 月，在《证券时报》社主办的“中国基金业明星奖”评选中， 《证券时报》
授予海富通精选混合基金“2011 年中国基金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基
金”荣誉。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环
保计划”，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙
古库伦旗捐建了环保公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学
学生捐献生活物资，并向安徽农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工
作，推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性
投资的理念。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金的文件
（二）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同
（三）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
（四）上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露
的各项公告
上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 2012年半年度报告
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12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公
地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一二年八月二十七日
