富 安达 优势成 长股 票型证 券投 资基金 2012 年 半年 度报告
2012 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 富安 达基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2012 年 8 月 25 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管
人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代
表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日 止。
1.2 目录
1.1 重要提示
1.2 目录
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§ 3 主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金净值表现
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
§ 6 半年度财务会计报 告（未经审计）
6.1 资产负债表
6.2 利润表
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
6.4 报表附注
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排名的前五名权证投资明细
7.9 投资组合报告附注
§ 8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
§9 开放式基金份额变 动
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人 大会决议
10.2 基金管理人、基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.3 涉及基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼
10.4 基金投资策略的 改 变
10.5 为基金进行审计 的会计师事务所情况
10.6 管理人、托管人 及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
10.7 本期基金租用证 券公司交易单元的有关情况 10.8 其他重大事件
§ 11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
11.2 存放地点
11.3 查阅方式
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富安达优势成长股票型证券投资基金
基金简称 富安达优势成长股票
基金主代码 710001
交易代码 710001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 21 日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 399,974,289.92
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金定位为股票型证券投资基金。 在充分控制风
险的前提下， 精选具有竞争优势及持续成长性的上
市公司， 分享中国经济高速发展带来的收益， 力争
获得超越投资基准的收益。
投资策略
本基金采用自上而下的多维经济模型， 通过对全球
经济发展形势， 国内经济情况及经济政策、 物价水
平变动趋势、 资金供求关系和市场估值的分析， 结
合 FED 模型，对未来 一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测， 并据此适时动态的调整本
基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。
同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个
股选择的投资全过程中。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 75%+ 上证国债指数收 益
率× 25% 。
风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金， 属于证券投资基
金中预期风险和预计收益较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息
披露
负责
人
姓名 蒋晓刚 张咏东
联系电
话
021-61870999 021-32169999
电子邮
箱
service@fadfunds.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999 （免 长途）
021-61870666
95559
传真 021-61870888 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
1568 号中建大厦 29 楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1568 号中建大厦 29 楼
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 张华东 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 披露报纸名称
登载基金半年度报
告正文的管理人互
联网网址
www.fadfunds.com
基金半年度报告备
置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道 1568
号中建大厦 29 楼
§ 3 主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2012 年 1 月 1 日-2012 年 6
月 30 日）
本期已实现收益 -24,182,798.07
本期利润 -20,448,898.05
加权平均基金份额本期利润 -0.0479
本期加权平均净值利润率 -5.06%
本期基金份额净值增长率 -5.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -38,796,150.63
期末可供分配基金份额利润 -0.0970
期末基金资产净值 361,178,139.29
期末基金份额净值 0.903
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 -9.70%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如： 基
金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3 、 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
4 、 本基金于 2011 年 9 月 21 日成立。 截至 本报告期末， 本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率 ①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -7.86% 1.21% -4.80% 0.82% -3.06% 0.39%
过去三个月 2.42% 1.19% 0.51% 0.84% 1.91% 0.35%
过去六个月 -5.34% 1.25% 4.34% 1.00% -9.68% 0.25%
自基金合同生
效日起至今
（2011 年 09
月 21 日-2012
年 06 月 30 日）
-9.70% 1.11% -5.38% 1.03% -4.32% 0.08%
注： 1 、 本基金业绩比较 基准为： 75%× 沪深 300 指数＋25%× 上证 国债指数，
2 、本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行 计 算 ， 按 下 列 公 式 计 算 ：
Return t =75%× [沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数(t-1)-1]+25 ％×[ 上证国
债指数 t/上证国债指数(t-1) -1] Benchmark t = （1+Return t ）× Benchmark(t-1)
其中，t =1 ，2 ，3 ， …T ，T 表示时间截至 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1. 本基金于 2011 年 9 月 21 日成立， 截止本报告期末，本基金成立不满
一年。
2. 根据 《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》 规定， 本基金建仓期为
6 个月， 建仓截止日为 2012 年 3 月 20 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置
比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司 2011 年 4 月 13 日 经中国证监会批准设立，2011 年
4 月 27 日正式成立。 公司注册资本 1.6 亿元人民币， 注册地上海。 由南京证券
有限责任公司（占比 49%）、江苏交通控股 有限公司（占比 26% ）、南京市
河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（占比 25%） 三家股东单位共同发起设立。 公司秉承 “ 诚信、 专业、 稳健、 规范、 创新 ” 的经营理念， 始终
将 “ 基金持有人利益最大化 ” 作为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。
截至 2012 年 6 月 30 日， 公司共管理两只开放式证券投资基金： 包括富安达优
势成长股票型证券投资基金和富安达策略精选 灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孔学兵
先生
本基金
的基金
经理、
投资管
理部副
总监
2011 年 9
月 21 日
－ 16 年
工商管理硕士。1996
年加入南京证券有限责
任公司，历任投资管理
总部高级投资经理，资
产管理总部高级投资经
理。2010 年 1 月加入
富安达基金筹备组，
2011 年 4 月任富安达
基金管理有限公司投资
管理部副总监，投资决
策委员会成员。
注：1 、 基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 担
任新成立基金的基金经理， 即基金的首任基金经理， 其任职日期为基金合同生效
日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；
2 、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《 中华人民共
和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的 规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基
金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 本 基金无违法、
违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过多种手段对公平交易进行监控， 涵盖了股票、 权证、 债券等所
有投资品种， 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资活动， 同时包括授权、
研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节， 在
保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议
和实施投资决策方面享有公平的机会。
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的
制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 本报告期
内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指 导意见》。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年上半年，A 股市场在经济下行和政策对冲之间反复陷入纠结， 呈现出冲
高回落的"M 型" 震荡探底格局。 本基金重点配置于地产、 券商、 食品、 医药、 电
力、 通信设备等领域， 同时， 围绕流动性改善预期下的估值修复， 阶段性参与了
装备制造、 资源品等周期性品种的配置。6 月 份， 由于经济数据表明宏观经济的
下滑有可能超出预期，市场对此反应较为强烈 ，本基金重 点 减 持 了 周 期 性 品 种 ，
加大了对食品饮料、火电等增长较为确定行业的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9030 元，份额累 计净值为
0.9030 元。本报告期 份额净值增长率为-5.34% ，同期基金业绩比 较基准的收
益率为 4.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 我们认为， 密集的政策出台后， 并没有充分的证据表明宏观经济已
经找到了可靠的增长动力和新的均衡模式， 因此， 供需失衡的市场对政策对冲效
应的预期将弱化。在此背景下， 决定 A 股市场走向的根本因素不在于政策，而
在于企业盈利自身的恢复和市场资金面的实质性改善。 市场在经历反复震荡探底
之后，我们重点关注稳增长对冲政策持续推出的累积效应。
资产配置与行业选择上， 食品饮料、 医药、 旅游等消费类板块的业绩风险较小但
估值吸引力不断削弱， 而周期类板块估值基础不断夯实但业绩风险较大。 鉴于经
济触底、 公司盈利恢复时点面临不确定性， 把握难度较大， 我们将密切关注经济
数据变化与政策走向，在市场避险情绪集中释放之后，耐心等待加仓时机。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人 按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估
值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员 会 主 席 ， 研 究 发 展 部 、
投资管理部、 监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。 估值委员会负责组织
制定和适时修订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程。 估值委员会成
员具有多年的证券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管
理、 法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原则
和方法的 讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提
供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012 年上半年度， 基 金托管人在富安达优势成长股票型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协
议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
2012 年上半年度， 富 安达基金管理有限公司在富安达优势成长股票型证券投资
基金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用
开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行 收益分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012 年上半年度， 由 富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关
富安达优势成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益
分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§ 6 半年度财务会计报 告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富安达优势成长股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,435,988.64 379,738.75
结算备付金
53,624,923.86 155,600,483.32
存出保证金
1,750,000.00 1,250,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 253,518,267.69 185,235,814.42
其中：股票投资
253,518,267.69 185,235,814.42
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券
投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 40,000,230.00 88,930,373.40
应收证券清算款
5,966,749.32 2,339,063.53
应收利息 6.4.7.5 44,612.54 265,365.25
应收股利
－ －
应收申购款
7,015.79 44,364.55
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
368,347,787.84 434,045,203.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产
款
－ －
应付证券清算款
3,661,021.95 9,222,469.63
应付赎回款
107,102.74 696,340.58 应付管理人报酬
464,215.12 563,095.20
应付托管费
77,369.20 93,849.20
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 623,082.18 1,115,847.65
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 2,236,857.36 1,382,624.38
负债合计
7,169,648.55 13,074,226.64
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 399,974,289.92 441,307,265.02
未分配利润 6.4.7.10 -38,796,150.63 -20,336,288.44
所有者权益合计
361,178,139.29 420,970,976.58
负债和所有者权益
总计
368,347,787.84 434,045,203.22
注： 报告截止日 2012 年 6 月 30 日， 基金份 额净值 0.9030 元， 基金份额总额
399,974,289.92 份。
6.2 利润表
会计主体：富安达优势成长股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期 2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月
30 日
一、收入
-13,723,234.76
1. 利息收入
1,487,579.58
其中：存款利息收入 6.4.7.11 798,672.59
债券利息收入
－
资产支持证券利 息
收入
－
买入返售金融资 产
收入
688,906.99
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以 “- ”
填列）
-19,015,170.27
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -21,006,967.83
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 －
资产支持证券投 资
收益
－
衍生工具收益 6.4.7.14 －
股利收益 6.4.7.15 1,991,797.56
3. 公允价值变动收益（损
失以 “- ” 号填列）
6.4.7.16 3,733,900.02
4. 汇兑收益（损失以 “ －”
号填列）
－
5. 其他收入（损失以 “- ”
号填列
6.4.7.17 70,455.91
减：二、费用
6,725,663.29
1 ．管理人报酬
3,014,849.57
2 ．托管费
502,475.00
3 ．销售服务费
－
4 ．交易费用 6.4.7.18 3,011,891.00
5 ．利息支出
－
其中：卖出回购金融资产
－ 支出
6 ．其他费用 6.4.7.19 196,447.72
三、利润总额（亏损总额
以 “- ” 号填列）
-20,448,898.05
减：所得税费用
－
四、 净利润 （净亏损以 “- ”
号填列）
-20,448,898.05
注：本基金于 2011 年 9 月 21 日成立，不 存在 “ 上年度可比期间” 。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富安达优势成长股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益( 基金净值)
441,307,265.02 -20,336,288.44 420,970,976.58
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数( 本期
利润)
－ -20,448,898.05 -20,448,898.05
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以
“- ” 号填列）
-41,332,975.10 1,989,035.86 -39,343,939.24
其中：1. 基金申 18,034,759.46 -1,015,879.77 17,018,879.69 购款
2. 基金赎回
款（以 “- ” 号填
列）
-59,367,734.56 3,004,915.63 -56,362,818.93
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以 “- ” 号填
列）
－ － －
五、期末所有者
权益 （基金净值）
399,974,289.92 -38,796,150.63 361,178,139.29
注：本基金于 2011 年 9 月 21 日成立，不 存在 “ 上年度可比期间” 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告至财务报表由下列负责人签署:
李剑锋
—————————
基金管理公司负责人
蒋晓刚
—————————
主管会计工作负责人
袁欣
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富安达优势成长股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监督管理
委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2011] 第 1208 号《关于 核准富安达
优势成长股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由富安达基金管理有限公司依
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达优势成长股票型证券投资基金
基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设立募集不包括认购资金利息的净
认购资金为 1,052,562,578.33 元，业经普 华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011) 第 393 号 验 资 报 告予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ，
《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》 于 2011 年 9 月 21 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,052,684,607.12 份基金 份额，其中
认购资金利息折合 122,028.79 份基金份额。 本基金的基金管理人为富安达基
金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达优势成长股票型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具， 包括
股票 （包含中小板、 创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 权证
及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会
的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为 60-95% ，其中投 资于具有竞争
优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的 80%，权证 投资占基金
资产净值的比例为 0-3%, 债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资
的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为 5-40%， 其中现金 及到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 如法律法规或监管 机构以后允
许基金投资于其它的产品， 基金管理人在履行适当的 程序后， 可以将其纳入投资
范围。本基金的业绩比较基准：沪深 300 指 数收益率× 75% ＋上证 国债指数收
益率× 25% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业 会计准则－基
本准则》 和 38 项具体 会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计
准则解释以及其他相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、 中国证监会于 2010 年
2 月 8 日发布的 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告和半年度
报告> 》 、 中国证券业 协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的 《证券投资 基金会计核
算业务指引》 、 《富安 达优势成长股票型证券投资基金基金合同》 及中国证监会
颁布的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 6
月 30 日的财务状况以 及 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 止期间的经营
成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记 账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1 、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出
售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除 衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损
益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产
和各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
2 、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他 金融负债包括卖出回购金融资
产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值
在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得
时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现
金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照 公允价值进
行后续计量， 应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计
量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如下原则确定
公允价值并进行估值：
1 、 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日
无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2 、 存在活跃市场的金 融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3 、 当金融工具不存在 活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 。 估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽
可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有权
抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净
额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后的
余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确
认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加
和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例
计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含
的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日
或基金赎 回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息
扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息
收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收 款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差
异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.10 费用的确认 和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的按直线法近似计算。
6.4.4.11 基金的收益 分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投 资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配
利润中已实现收益的孰低数。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权
益转出。
6.4.4.12 分部报告
无。
6.4.4.13 其他重要的 会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定
以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方 法 及 其 关 键 假 设 如 下 ：
1 、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关 于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 本基金参考 《中国证券业协会基金估值
工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 对重大影响基金资产净值的特殊事项停
牌股票进行估值。
2 、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37
号 《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的 初始投资成本， 按
锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部
分确认为估值增值。
3 、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21
号 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项
的通知》 采用估值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金
流量折现法估值， 具体估值模型、 参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司
独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会 计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于 证券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、
财税[2005]102 号《 关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税
[2005]103 号《关于 股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税
[2005]107 号 《关于 股 息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1
号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主
要税项列示如下：
1 、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2 、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3 、 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债 券的利息收入， 由上市 公司、 债券
发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴 20%的个
人所得税。 其中， 对基金从上市公司分配取得的股息红利所得， 扣缴义务人在代
扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税 所得额。
4 、基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交 易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
活期存款 13,435,988.64
定期存款 －
其中：存款期限 1-3 个月 －
其他存款 －
合计 13,435,988.64
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 256,981,798.04 253,518,267.69 -3,463,530.35
债
券
交易所市
场
－ － － 银行间市
场
－ － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 256,981,798.04 253,518,267.69 -3,463,530.35
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末 2012 年 6 月 30 日
本期末账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 20,000,000.00 －
银行间市场 20,000,230.00 －
合计 40,000,230.00 －
6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,497.27
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 12,056.03 应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 30,058.92
应收申购款利息 0.32
其他 －
合计 44,612.54
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 622,852.18
银行间市场应付交易费用 230.00
合计 623,082.18
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 2,000,000.00
应付赎回费 403.64
预提费用 236,453.72
合计 2,236,857.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元 项目
本期 2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 441,307,265.02 441,307,265.02
本期申购 18,034,759.46 18,034,759.46
本期赎回 -59,367,734.56 -59,367,734.56
本期末 399,974,289.92 399,974,289.92
注：1 、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、本基金自 2012 年 6 月 25 日起开通转换 业务。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,597,029.97 -12,739,258.47 -20,336,288.44
本期利润 -24,182,798.07 3,733,900.02 -20,448,898.05
本期基金份额交
易产生的变动数
1,997,785.34 -8,749.48 1,989,035.86
其中：基金申购
款
-409,929.96 -605,949.81 -1,015,879.77
基金赎回款 2,407,715.30 597,200.33 3,004,915.63
本期已分配利润 － － －
本期末 -29,782,042.70 -9,014,107.93 -38,796,150.63
注：1 、申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
2 、本基金自 2012 年 6 月 25 日起开通转换 业务。
6.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目 本期 2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 9,755.62 定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 788,897.47
其他 19.50
合计 798,672.59
6.4.7.12 股票投资收 益
6.4.7.12.1 股票投资 收益 ——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 960,136,808.78
减：卖出股票成本总额 981,143,776.61
买卖股票差价收入 -21,006,967.83
6.4.7.13 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交金额
－
减： 卖出债券 （债转股 及债
券到期兑付）成本总额
－
减：应收利息总额 －
债券投资收益 －
注：本基金本报告期内未进行债券买卖交易
6.4.7.14 衍生工具收 益 6.4.7.14.1 衍生工具 收益 ——买卖权证差价收入
本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,991,797.56
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,991,797.56
6.4.7.16 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 3,733,900.02
—— 股票投资 3,733,900.02
—— 债券投资 －
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 3,733,900.02
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元 项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 70,455.80
转换费收入 0.11
合计 70,455.91
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,011,891.00
银行间市场交易费用 －
合计 3,011,891.00
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
审计费用 29,835.26
信息披露费 156,618.46
汇划手续费 594.00
帐户维护费 9,000.00
其他 400.00
合计 196,447.72
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内， 基金管理人的控股股东南京证券有限责任公司， 其持股 5% 以上的
股东的持股比例发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金
销售机构
交通银行股份有限公司 （" 交通银行" ） 基金托管人、基金销售机构
南京证券有限责任公司 （" 南京证券" ） 基金管理人的控股股东、基金销售机构
南京市河西新城区国有资产经营控
股（集团）有限责任公司（" 南京河
西" ）
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上 年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方 交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票成交总额的比例
南京证券 414,744,440.07 20.68%
注：本基金合同于 2011 年 9 月 21 日生效， 不存在 “ 上年度可比期间 ” 。
6.4.10.1.2 权证交易
1 、 本基金本报告期内 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ） 没有通过关
联方交易单元进行权证交易。
2 、本基金于 2011 年 9 月 21 日成立，不存 在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.10.1.3 债券交易
1 、 本基金本报告期内 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ） 没有与关联
方进行债券交易。
2 、本基金于 2011 年 9 月 21 日成立，不存 在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.10.1.4 债券回购 交易
1 、 本基金本报告期内 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 ） 没有与关联
方进行银行间同业市场的债券回购交易。
2 、本基金于 2011 年 9 月 21 日成立，不存 在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.10.1.5 应支付关 联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
当期佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
南京证券 353,979.21 21.17% 111,594.73 17.92% 注：1 、上述佣金按市场佣金率计算, 扣除证券公司需承担的费用( 包括但不限于
买( 卖) 经手费、 证券结 算风险基金和买( 卖) 证 管费等） 。 管理人因此从关联方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2 、本基金合同于 2011 年 9 月 21 日生效， 不存在 “ 上年度可比期间 ” 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应
支付的管理费
3,014,849.57
其中： 支付销售机构
的客户维护费
917,119.72
注：1 、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5% 的年费率计提 。计算方法
如下：每日应支付的基金管理费= 前一日的基金资产净值× 1.5%/ 当 年天数。
2 、本基金于 2011 年 9 月 21 日成立，不存 在 “ 上年度可比期间” 。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应
支付的托管费
502,475.00
注：1 、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计 提。计算方
法如下： 每日应支付的基金托管费= 前一日的基金资产净值× 0.25%/ 当年天数。
2 、本基金合同于 2011 年 9 月 21 日生效， 不存在 “ 上年度可比期间 ” 。
6.4.10.3 与关联方进 行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投 资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
基金合同生效日持有的基
金份额
19,999,400.00
期初持有的基金份额 19,999,400.00
期间申购/ 买入总份额 －
期间因拆分变动份额 －
减：期间赎回/ 卖出总份额 －
期末持有的基金份额 19,999,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.00%
注：本报告期内，基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比例 例
南京证券 13,999,000.00 3.50% 13,999,000.00 3.17%
南京河西 39,999,800.00 10.00% 39,999,800.00 9.06%
6.4.10.5 由关联方保 管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年 1 月 1 日-2012 年 6 月 30 日
期末
存款余额
当期
存款利息收入
交通银行活
期存款
13,435,988.64 9,755.62
注：1 、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管 ， 按 银 行 同 业 利 率 计 息 。
2 、 本基金用于证券交易结算的资金通过 “ 交通银行基金托管结算资金专用存款账
户 ” 转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2012 年
6 月 30 日的相关余额 在资产负债表中的 “ 结算备付金 ” 科目中单独列示。
3 、本基金合同于 2011 年 9 月 21 日生效， 不存在 “ 上年度可比期间 ” 。
6.4.10.6 本基金在承 销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其他关联交 易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情 况 ——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金 持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日
期
停
牌
原
因
期
末
估
值
单
价
复牌日
期
复
牌
开
盘
单
价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
000
690
宝
新
能
源
2012-0
6-29
临
时
股
东
大
会
4.3
9
2012-0
7-02
4.3
8
1,003
,470
4,245,0
86.80
4,405,2
33.30
002
396
星
网
锐
捷
2012-0
6-29
临
时
股
东
大
会
14.
98
2012-0
7-02
15.
45
263,0
00
4,183,2
28.52
3,939,7
40.00
6.4.12.3 期末债券正 回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市 场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市 场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政 策和组织架构
本基金管理人按照" 健全、 合理、 制衡、 独立" 的原则， 建立了合规与风险控制委
员会 （董事会层面） 、 督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部和相关部门构成的
全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承 全 面 风 险 管 理 的 理 念 ，
将风险管理贯穿日常经营活 动的整个过程， 渗透到各个业务环节， 覆盖所有部门
和岗位， 建立了集风险识别、 风险测量、 风险控制、 风险评价、 风险报告为一体
的风险管理机制， 全面、 及时识别、 分析和评估各类风险， 有效防范日常经营和
基金运作过程中可能面临的各种风险， 最大限度地保护基金份额持有人的合法权
益。
本基金是股票型证券投资基金，投资的金融工具主要包括 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、
权证投资及资产支持证券投资等。 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用
的金融工具特征， 通过定性和定量相结合的方法， 识别基金相关信用风险、 流动
性风险及市场风险等， 通过风险控制， 使本基 金在风险和收益之间取得最佳的平
衡以实现" 风险和收益相匹配" 的风险收益目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益变化
的风险。
本基金的基金管理人建立健全信用风险管理流程， 通过充分评估交易对手的资信
状况、 投资品种的信用等级等控制交易对手方和证券发行人的信用风险， 且通过
分散化投资以分散信用风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 银行存
款存放于本基金的托管银行； 在交易所进行的交易均与中 国证券登记结算有限责
任公司完成证券交收和款项清算； 对银行间债券交易对手方进行资信评估， 并通
过结算方式的控制等规避信用风险。
6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金对资金需求不能足额支付的风险。 本基金的流动性风险来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人持续进行本基金的流动性需求分
析， 构建投资组合时， 对备选证券进行流动性检验， 并以适度分散策略保持组合
流动性， 严格控制缺乏流动性资产的比例。 同时监察稽核部通过设定基金的流动
性比例控制要求， 对现金类资产配置策略、 股票集中度、 重仓证券的流动性以及
换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。 此外， 本 基金可通过
卖出回购特定金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 并进行相应的比例控
制。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的基金资产损失的可能性， 包括利率风
险、外汇风险等，本基金管理人通过监测组合久期、Beta 值等指标来衡量市场
风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动 而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致 公 允 价 值 下 降 的 风 险 ，
其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对
于未来现金流影响的风险。
本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控， 并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产
和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立
于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
金额单位：人民币元
本期
末
2012
年 6
1 年以内
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计 月 30
日
资产
银行
存款
13,435,988.64 － － － 13,435,988.64
结算
备付
金
53,624,923.86 － － － 53,624,923.86
存出
保证
金
－ － － 1,750,000.00 1,750,000.00
交易
性金
融资
产
－ － － 253,518,267.69 253,518,267.69
买入
返售
金融
资产
40,000,230.00 － － － 40,000,230.00
应收
证券
清算
款
－ － － 5,966,749.32 5,966,749.32
应收
利息
－ － － 44,612.54 44,612.54
应收
申购
款
－ － － 7,015.79 7,015.79
资产 107,061,142.50 － － 261,286,645.34 368,347,787.84 总计
负债
应付
证券
清算
款
－ － － 3,661,021.95 3,661,021.95
应付
赎回
款
－ － － 107,102.74 107,102.74
应付
管理
人报
酬
－ － － 464,215.12 464,215.12
应付
托管
费
－ － － 77,369.20 77,369.20
应付
交易
费用
－ － － 623,082.18 623,082.18
其他
负债
－ － － 2,236,857.36 2,236,857.36
负债
总计
－ － － 7,169,648.55 7,169,648.55
利率
敏感
度缺
口
107,061,142.50 － － 254,116,996.79 361,178,139.29
上年
度末
1 年以内
1-5
年
5
年
不计息 合计 2011
年 12
月 31
日
以
上
资产
银行
存款
379,738.75 － － － 379,738.75
结算
备付
金
155,600,483.32 － － － 155,600,483.32
存出
保证
金
－ － － 1,250,000.00 1,250,000.00
交易
性金
融资
产
－ － － 185,235,814.42 185,235,814.42
买入
返售
金融
资产
88,930,373.40 － － － 88,930,373.40
应收
证券
清算
款
－ － － 2,339,063.53 2,339,063.53
应收
利息
－ － － 265,365.25 265,365.25
应收
申购
－ － － 44,364.55 44,364.55 款
资产
总计
244,910,595.47 － － 189,134,607.75 434,045,203.22
负债
应付
证券
清算
款
－ － － 9,222,469.63 9,222,469.63
应付
赎回
款
－ － － 696,340.58 696,340.58
应付
管理
人报
酬
－ － － 563,095.20 563,095.20
应付
托管
费
－ － － 93,849.20 93,849.20
应付
交易
费用
－ － － 1,115,847.65 1,115,847.65
其他
负债
－ － － 1,382,624.38 1,382,624.38
负债
总计
－ － － 13,074,226.64 13,074,226.64
利率
敏感
度缺
口
244,910,595.47 － － 176,060,381.11 420,970,976.58 注： 本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的利率重新
定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性分析
假设
1 、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资
产的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设
2 、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变
量均不发生变化。
假设
3 、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管
理活动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
利率下降 25 个基点 － －
利率上升 25 个基点 － －
注：截至报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格
波动风险。 本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产
损失的可能性。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。 此外， 本基金管理 人对本基金
所持有的股票价格实施监控， 定期运用多种定量方法进行风险度量和分析， 以对
风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元 项目
本期末 上年度末
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产-
股票投资
253,518,267.69 70.19 185,235,814.42 44.00
交易性金融资产-
债券投资
－ － － －
衍生金融资产－
权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计 253,518,267.69 70.19 185,235,814.42 44.00
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏感性分析
假设
1 、估测组合市场价格风险的数据为基金业绩比较基准变动时，股票
资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2 、 假定本基金业绩比较基准变化 5%， 其他 市场变量均不发生变化。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
5% 14,155,192.48 9,261,790.72
-5% -14,155,192.48 -9,261,790.72
6.4.14 有助于理解和 分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 253,518,267.69 68.83
其中：股票 253,518,267.69 68.83
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 40,000,230.00 10.86
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
－ －
5 银行存款和结算备付金合计 67,060,912.50 18.21
6 其他资产 7,768,377.65 2.11
7 合计 368,347,787.84 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,977,700.00 1.38
B 采掘业 4,850,000.00 1.34
C 制造业 111,976,042.56 31.00
C0
食品、饮料
39,230,579.01 10.86
C1
纺织、服装、皮毛 － －
C2
木材、家具 － － C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、 化学、 塑胶、 塑料 9,849,400.00 2.73
C5
电子 5,920,000.00 1.64
C6
金属、非金属 10,405,000.00 2.88
C7
机械、设备、仪表 23,366,278.40 6.47
C8
医药、生物制品 23,204,785.15 6.42
C99
其他制造业 － －
D
电力、 煤气及水的生产和供应
业
23,517,315.55 6.51
E 建筑业 5,607,000.00 1.55
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 12,256,554.20 3.39
H 批发和零售贸易 7,160,000.00 1.98
I 金融、保险业 25,125,700.00 6.96
J 房地产业 38,442,000.00 10.64
K 社会服务业 13,080,955.38 3.62
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 6,525,000.00 1.81
合计 253,518,267.69 70.19
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600256
广汇能
源
1,000,000 13,470,000.00 3.73 2 600021
上海电
力
2,003,874 11,021,307.00 3.05
3 600239
云南城
投
1,230,000 10,442,700.00 2.89
4 000568
泸州老
窖
242,947 10,279,087.57 2.85
5 600059
古越龙
山
720,000 10,274,400.00 2.84
6 600809
山西汾
酒
268,376 10,115,091.44 2.80
7 000989
九 芝
堂
599,915 9,718,623.00 2.69
8 600837
海通证
券
990,000 9,533,700.00 2.64
9 000430 张家界 979,953 9,270,355.38 2.57
10 600559
老白干
酒
300,000 8,562,000.00 2.37
11 300079
数码视
讯
500,410 8,316,814.20 2.30
12 002177
御银股
份
1,110,000 7,259,400.00 2.01
13 600153
建发股
份
1,000,000 7,160,000.00 1.98
14 600510 黑牡丹 900,000 6,525,000.00 1.81
15 000878
云南铜
业
350,000 6,265,000.00 1.73
16 600707
彩虹股
份
1,000,000 5,920,000.00 1.64
17 600657 信达地 1,330,000 5,891,900.00 1.63 产
18 000402
金 融
街
880,000 5,746,400.00 1.59
19 600820
隧道股
份
630,000 5,607,000.00 1.55
20 601788
光大证
券
400,000 5,268,000.00 1.46
21 601555
东吴证
券
590,000 5,215,600.00 1.44
22 600351
亚宝药
业
800,000 5,208,000.00 1.44
23 600999
招商证
券
440,000 5,108,400.00 1.41
24 600055
华润万
东
450,000 5,026,500.00 1.39
25 000592
中福实
业
910,000 4,977,700.00 1.38
26 002341
新纶科
技
540,000 4,930,200.00 1.37
27 002167
东方锆
业
260,000 4,919,200.00 1.36
28 002353
杰瑞股
份
100,000 4,850,000.00 1.34
29 000690
宝新能
源
1,003,470 4,405,233.30 1.22
30 000919
金陵药
业
500,000 4,210,000.00 1.17
31 000885
同力水
泥
400,000 4,140,000.00 1.15 32 300267
尔康制
药
191,985 4,068,162.15 1.13
33 000543
皖能电
力
580,000 4,065,800.00 1.13
34 000600
建投能
源
947,053 4,024,975.25 1.11
35 300273
和佳股
份
224,965 3,995,378.40 1.11
36 002396
星网锐
捷
263,000 3,939,740.00 1.09
37 002033
丽江旅
游
180,000 3,810,600.00 1.06
38 000777
中核科
技
170,000 3,568,300.00 0.99
39 002438
江苏神
通
230,000 3,516,700.00 0.97
40 600208
新湖中
宝
700,000 2,891,000.00 0.80
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000629 攀钢钒钛 24,582,457.46 5.84
2 000630 铜陵有色 23,294,023.98 5.53
3 600239 云南城投 16,903,923.49 4.02
4 600256 广汇能源 16,824,388.82 4.00
5 000157 中联重科 15,087,589.96 3.58 6 600999 招商证券 14,801,040.64 3.52
7 000878 云南铜业 14,428,135.92 3.43
8 000528 柳
工 13,713,392.90 3.26
9 600153 建发股份 13,636,944.25 3.24
10 000989 九 芝 堂 12,779,385.87 3.04
11 002092 中泰化学 12,581,216.15 2.99
12 000807 云铝股份 12,540,702.32 2.98
13 600059 古越龙山 11,882,567.50 2.82
14 000625 长安汽车 11,810,590.78 2.81
15 601866 中海集运 11,407,573.52 2.71
16 600422 昆明制药 11,272,904.39 2.68
17 600021 上海电力 11,198,642.10 2.66
18 000592 中福实业 10,918,685.70 2.59
19 002456 欧菲光 10,873,486.39 2.58
20 600010 包钢股份 10,871,386.66 2.58
21 000568 泸州老窖 10,552,530.45 2.51
22 600837 海通证券 10,431,256.70 2.48
23 600499 科达机电 10,346,807.28 2.46
24 600815 厦工股份 10,245,523.43 2.43
25 601788 光大证券 10,043,001.81 2.39
26 600352 浙江龙盛 9,948,245.35 2.36
27 000885 同力水泥 9,941,027.33 2.36
28 600835 上海机电 9,853,213.35 2.34
29 600809 山西汾酒 9,825,103.09 2.33
30 600637 百视通 9,790,124.87 2.33
31 300079 数码视讯 9,399,090.20 2.23
32 600105 永鼎股份 9,319,605.01 2.21
33 600339 天利高新 9,267,355.26 2.20 34 000789 江西水泥 9,261,211.32 2.20
35 600183 生益科技 9,219,764.92 2.19
36 000715 中兴商业 8,866,757.12 2.11
37 000800 一汽轿车 8,812,615.00 2.09
38 000527 美的电器 8,749,408.64 2.08
39 000973 佛塑科技 8,712,366.00 2.07
40 000012 南 玻Ａ 8,576,782.89 2.04
41 300169 天晟新材 8,508,339.61 2.02
42 000014 沙河股份 8,446,318.57 2.01
注： 本项 “ 买入金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明 细
金额单位：人民币元
序
号
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000629 攀钢钒钛 33,630,950.21 7.99
2 000630 铜陵有色 23,495,472.04 5.58
3 600010 包钢股份 17,278,966.60 4.10
4 600815 厦工股份 16,207,510.53 3.85
5 000157 中联重科 15,496,605.96 3.68
6 000789 江西水泥 15,233,054.10 3.62
7 000800 一汽轿车 14,478,393.00 3.44
8 000528 柳
工 14,231,734.02 3.38
9 600535 天士力 13,541,759.50 3.22
10 600887 伊利股份 13,439,662.14 3.19
11 600422 昆明制药 12,902,896.94 3.07
12 000625 长安汽车 12,230,758.76 2.91 13 000885 同力水泥 12,041,655.94 2.86
14 002456 欧菲光 11,972,623.56 2.84
15 000807 云铝股份 11,492,041.32 2.73
16 600499 科达机电 11,090,403.25 2.63
17 002092 中泰化学 10,978,019.78 2.61
18 601866 中海集运 10,890,606.31 2.59
19 600352 浙江龙盛 10,618,712.00 2.52
20 600835 上海机电 10,246,604.70 2.43
21 300130 新国都 9,960,151.81 2.37
22 000012 南 玻Ａ 9,557,049.00 2.27
23 000998 隆平高科 9,507,638.79 2.26
24 600339 天利高新 9,447,816.50 2.24
25 000014 沙河股份 9,410,738.00 2.24
26 600183 生益科技 9,387,418.57 2.23
27 600999 招商证券 9,380,299.77 2.23
28 600637 百视通 9,303,275.72 2.21
29 600105 永鼎股份 9,121,496.57 2.17
30 002185 华天科技 9,076,156.78 2.16
31 000527 美的电器 8,868,502.70 2.11
32 000973 佛塑科技 8,784,660.31 2.09
33 000060 中金岭南 8,783,860.62 2.09
34 601118 海南橡胶 8,726,700.00 2.07
35 000680 山推股份 8,638,153.37 2.05
36 000978 桂林旅游 8,496,183.70 2.02
注： 本项 “ 卖出金额 ” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑
相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,045,692,329.86
卖出股票的收入（成交）总额 960,136,808.78
注： 本项 “ 买入股票的成本 （成交） 总额 ” 和 “ 卖出股票的收入 （成交 ） 总额 ” 均按
买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中： 政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 － －
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序
号
名称 金额
1 存出保证金 1,750,000.00
2 应收证券清算款 5,966,749.32
3 应收股利 －
4 应收利息 44,612.54
5 应收申购款 7,015.79
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 7,768,377.65
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有
人户
数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
4,65
4
85,942.0
5
163,272,935.
98
40.82
%
236,701,353.
94
59.18
%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有
本基金
4,139,804.98 1.03%
注：1 、 基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金的份
额总量数量区间为 100 万份以上。
2 、 本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为 10 万份至 50 万份 （含） 。
§9 开放式基金份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 9 月 21 日) 基金份额总额 1,052,684,607.12
本报告期期初基金份额总额 441,307,265.02
本报告期基金总申购份额 18,034,759.46 减：本报告期基金总赎回份额 59,367,734.56
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 399,974,289.92
注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人 大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基 金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内， 基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日公布了 《 交通银行股份
有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》 ， 交通银行资产托管部原总经理谷
娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。 资产托管部总经理职务由刘树军同志
担任 。 具体内容请参阅 在 2012 年 5 月 30 日 《上海证券报》 上发布 的 《交通银
行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。
10.3 涉及基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的 改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计 的会计师事务所情况
本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为审计师。
10.6 管理人、托管人 及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
本报告期内，本基金管理 人未受到任何处罚。 本报告期内， 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处
罚。
10.7 本期基金租用证 券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注 成交金额
占股票
成交总额
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
光大
证券
1 54,992,929.15 2.74% 48,008.78 2.87%
广发
证券
2 254,831,103.28 12.70% 210,374.33 12.58%
国金
证券
2 344,756,474.83 17.19% 280,614.12 16.79%
华泰
证券
1 89,843,854.59 4.48% 72,999.03 4.37%
南京
证券
1 414,744,440.07 20.68% 353,979.21 21.17%
申银
万国
2 218,468,514.61 10.89% 182,792.05 10.93%
兴业
证券
2 261,627,580.31 13.04% 215,290.12 12.88%
银河
证券
1 134,126,991.01 6.69% 114,798.11 6.87%
招商
证券
1 147,293,976.44 7.34% 123,745.64 7.40%
中信
证券
1 85,143,274.35 4.24% 69,179.95 4.14%
注： ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
（一） 财务状况良好、 经营行为规范、 风险管理先进、 投资风格与公司具有互补
性、最近一年内无重大违法违规行为发生；
（二） 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密
的要求；
（三） 能及时、 全面、 定期提供高质量的关于宏观、 行业、 资本市场 、 个股分析
的报告及其他信息咨询服务；
（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；
（五） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理基金进行
证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够 提 供 很 好 的 交 易 执 行 。
② 券商专用交易单元选择程序：
（一） 券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐， 经投资管理部、 研究
发展部部门会议讨论， 形成重点评估的券商备选池， 从中进行甄选。 原则上， 备
选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。
（二） 投资管理部、 研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定， 进行主
观性评议， 独立的评分， 形成券商排名及专用席位租用意见， 报公司总经理批准。
（三） 公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议， 明确双方公司名称、 委托
代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
（四） 若签约券商的服务不能满足要求， 或签约券商违法违规受到国 家有关部门
的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。
③ 本报告期内，本基金管理人新增 8 个交易单元，国泰君安证券（上交所交易
单元） 、 东方证券 （上交所和深交所交易单元） 、 光大证券 （上交所交易单元） 、
银河证券 （上交所交易单元） 、 广发证券 （上 交所交易单元） 、 华泰 证券 （深交
所交易单元） 、 国金证券 （深交所交易单元） 为本期新增的交易单元。 本期没有
剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券 公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交
金额
占债券
成交总额
比例
成交金额
占债券回
购
成交总额
比例
成
交
金
额
占权证
成交总
额比例
光大证
券
－ － 20,000,000.00 100.00% － －
广发证
券
－ － － － － －
国金证
券
－ － － － － －
华泰证
券
－ － － － － －
南京证
券
－ － － － － －
申银万
国
－ － － － － －
兴业证
券
－ － － － － －
银河证
券
－ － － － － －
招商证
券
－ － － － － －
中信证
券
－ － － － － －
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 信息披露方式 披露日期
1
2011 年度富安达优势 成长股
票基金第四季度报告
中国证监会指定报刊
及网站
2012-01-19
2
富安达基金管理有限公司关于
旗下基金参与齐鲁证券有限公
司网上交易系统申购基金、定
期定额投资业务费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2012-02-10
3
关于新增中信证券（浙江）有
限责任公司为富安达优势成长
股票型证券投资基金代销机构
的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2012-02-15
4
富安达优势成长股票型证券投
资基金开放中信证券（浙江）
有限责任公司定期定额投资业
务的公告
中国证监会指定报刊
及网站
2012-02-15
5
2011 年度富安达优势 成长股
票基金年度报告摘要
中国证监会指定报刊
及网站
2012-03-27
6
2011 年度富安达优势 成长股
票基金年度报告
中国证监会指定报刊
及网站
2012-03-27
7
2012 年度富安达优势 成长股
票基金第一季度报告
中国证监会指定报刊
及网站
2012-04-21
8
富安达优势成长股票型证券投
资基金招募说明书更新 （摘要）
中国证监会指定报刊
及网站
2012-05-05
9
富安达优势成长股票型证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定报刊
及网站
2012-05-05
10 富安达基金管理有限公司关于 中国证监会指定报刊 2012-06-25 旗下基金参与中信银行股份有
限公司 2012-2013 年 度电子
银行基金申购费率优惠活动的
公告
及网站
§ 11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
中国证监会批准富安达优势成长股票型证券投资基金设立的文件
《富安达优势成长股票型证券投资基金招募说明书》
《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》
《富安达优势成长股票型证券投资基金托管协议》
《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
基金管理人业务资格批件和营业执照
基金托管人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基
金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
11.3 查阅方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理 时间内取得上述文件的复制件或
复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站
（www.fadfunds.com ）查阅。
富安达基金管理有限公司
二〇一二年八月二十五日
