宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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宝盈资源优选股票型证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 宝盈基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十五日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2012 年8 月24 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................. 3
2
基金简介 ......................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................... 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................... 6
3
主要财务指标和基金净值表现 ....................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................... 7
3.2 基金净值表现 ..................................................................... 7
4
管理人报告 ....................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ...................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................... 12
5
托管人报告 ...................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 12
6
半年度财务会计报告（未经审计） .................................................. 13
6.1 资产负债表 ...................................................................... 13
6.2 利润表 .......................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................ 16
7
投资组合报告 .................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................ 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................... 30
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................. 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................ 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..................... 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 34
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..................... 34
7.9 投资组合报告附注 ................................................................ 34
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8
基金份额持有人信息 .............................................................. 35
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................. 35
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................... 35
9
开放式基金份额变动 .............................................................. 35
10 重大事件揭示 .................................................................... 35
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................... 36
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................. 36
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .................................................... 36
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ......................... 36
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................. 36
10.8 其他重大事件 .................................................................... 37
11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................... 38
12 备查文件目录 .................................................................... 38
12.1 备查文件目录 .................................................................... 38
12.2 存放地点 ........................................................................ 38
12.3 查阅方式 ........................................................................ 38
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 宝盈资 源优 选股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 宝盈资 源优 选股 票
基金主 代码 213008
交易代 码
213008 （前 端） 213908 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年4 月15 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 452,995,833.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
基 于 中 国经 济 处于 宏 观变革 期 以 及对 资 本市 场 未来持 续 、 健康 增 长的 预 期，处 于 稀缺
状态的 资源 凸现 其强 大的 经济价 值 ， 相 关上 市公 司 体现出 较好 的投 资价 值 。 本基金 根
据 研 究 部的 估 值模 型 ，优选 各 个 行业 中 具有 资 源优势 的 上 市公 司 ，建 立 股票池 。 在严
格 控 制 投资 风 险的 前 提下保 持 基 金资 产 持续 增 值，并 力 争 创造 超 越业 绩 基准的 主 动管
理回报 。
投资策 略
本 基 金 将中 长 期持 有 具有资 源 优 势的 股 票为 主 的股票 投 资 组合 ， 并注 重 资产在 各 相关
行 业 的 配置 ， 适当 进 行时机 选 择 。采 用 “自 上 而下” 进 行 资产 配 置和 行 业配置 、 “自
下而上 ”精 选个 股的 积极 投资策 略。
1、资 产配 置策 略
本 基 金 根据 宏 观经 济 运行状 况 、 财政 、 货币 政 策、国 家 产 业政 策 及证 券 监管政 策 调整
情况、 市场 资金 环境 等因 素，决 定股 票、 债券 及现 金的配 置比 例。
2、股 票投 资策 略
本 基 金 将把 握 资源 的 价值变 化 规 律， 对 各类 资 源的现 状 和 发展 进 行分 析 判断， 及 时适
当 调 整 各类 资 源行 业 的配置 比 例 ，重 点 投资 于 各类资 源 行 业中 的 优势 企 业，分 享 资源
长期价 值提 升所 带来 的投 资收益 。
在个股 选择 层面 ， 本 基金 以净资 产收 益率 、 预 期PEG 、 每股 经营 活动 现金 流量 、 净利 润
增 长 率 及行 业 地位 等 指标为 依 据 ，通 过 公司 投 资价值 评 估 方法 选 择具 备 持续增 长 潜力
的上市 公司 进行 投资 。
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3、债 券及 短期 金融 工具 投 资策略
本 基 金 的债 券 投资 采 取主动 投 资 策略 ， 运用 利 率预 测 、 久 期管 理 、收 益 率曲线 预 测、
相 对 价 值评 估 、收 益 率利差 策 略 、套 利 交易 策 略以及 利 用 正逆 回 购进 行 杠杆操 作 等积
极的投 资策 略， 力求 获得 超过债 券市 场的 收益 。
4、权 证投 资策 略
本 基 金 在进 行 权证 投 资时将 在 严 格控 制 风险 的 前提下 谋 取 最大 的 收益 ， 以不改 变 投资
组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ， 运用 有关 数量 模 型进行 估值 和风 险评 估 ， 谨慎投 资。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数×75% ＋ 上证 国债指 数×25%
风险收 益特 征 风险水 平和 期望 收益 相对 较高
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 孙胜华 尹东
联系电 话
0755-83276688 010-67595003
电子邮 箱
sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地 址 深圳市 深南 路 6008 号特 区 报业大 厦 1501 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 深南 路 6008 号特 区 报业大 厦 1501 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号楼
邮政编 码 518034 100033
法定代 表人 李建生 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.byfunds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 宝盈基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 路6008 号特 区 报业大 厦 1501
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3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -21,761,027.84
本期利 润 703,872.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0015
本期加 权平 均净 值利 润率 0.17%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -68,109,053.74
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1504
期末基 金资 产净 值 398,725,307.39
期末基 金份 额净 值 0.8802
3.1.3 累 计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -5.78%
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、期末可 供分配利 润采用 期末资产 负债表中 未分配 利润与未 分配利润 中已实 现部分 的
孰低数 。
4、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.78% 1.20% -4.80% 0.82% 2.02% 0.38%
过去三 个月 3.99% 1.09% 0.51% 0.84% 3.48% 0.25%
过去六 个月 0.26% 1.62% 4.34% 1.00% -4.08% 0.62%
过去一 年 -13.24% 1.55% -13.52% 1.01% 0.28% 0.54%
过去三 年 -6.09% 1.55% -13.70% 1.17% 7.61% 0.38%
自基金 合同 生效 起至 今 -5.78% 1.74% -17.47% 1.47% 11.69% 0.27%
3.2.2 自 基 金 转型 以来基金份额累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
变动的比较
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宝盈资 源优 选股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年4 月 15 日至 2012 年6 月 30 日）
注：1 、本 基金 在 2008 年4 月 15 日 由原 封闭 式基 金 转换成 立。
2、按 基金 合同 规定 ，本 基 金自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月内 为建 仓期 。建 仓期结 束
时本基 金的 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同中 的相 关约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
基金管 理人 ：宝 盈基 金管 理有限 公司 是 2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控
体系 ” 标准 设立 的首 批基 金管理 公司 之一 ，2001 年5 月 18 日 成立 ， 注 册资 本 为人民 币 1 亿
元，注 册地 在深 圳。 公司 目前管 理基 金鸿 阳、 宝盈 鸿利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈策 略增 长 、
宝盈增 强收 益 、 宝 盈资 源 优选 、 宝 盈核 心优 势 、 宝 盈货币 、 宝盈 中证100 九 只基金 ， 公司 恪
守价值 投资 的投 资理 念 ， 并逐渐 形成 了稳 健 、 规 范 的投资 风格 。 公司 拥有 一 支经验 丰富 的投
资管理 团队 ， 在研 究方 面 ， 公 司汇 聚着 一批 从事 宏 观经济 、 行业 、 上市 公司 、 债 券和 金融 工
程研究 的专 业人 才 ， 为 公 司的 投 资决 策提 供科 学的 研究支 持 ； 在 投资 方面 ， 公司的 基金 经理
具有丰 富的 证券 市场 投资 经验 ， 以 自己 的专 业知 识 致力于 获得 良好 业绩 ， 努 力为投 资者 创造
丰厚的 回报 。
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4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
彭敢 本 基 金 基 金
经 理 、 鸿 阳
证 券 投 资 基
金基金 经理
2010-11-05 - 11 年 彭 敢 先生 ，1969 年生 ，金融 学 硕士 。曾 就
职于大 鹏证 券有 限责 任公 司综合 研究 所、 银
华基金 管理 有限 公司 投资 管理部、 万联 证券
有限责 任公 司研 发中 心、 财 富证券 有限 责任
公司从 事投 资研 究工 作。2010 年 9 月 起任
职于宝 盈基 金管 理有 限公 司投资 部， 现 同时
担任鸿 阳证 券投 资基 金基 金经理 。
注：1、本 基金基金 经理非 首任基金 经理，其 “任职 日期 ”指 根据公司 决定确 定的聘 任
日期；
2、证券从 业的含义 遵从行 业协会《 证券业从 业人员 资格管理 办法》的 相关规 定，证 券
从业年 限的 计算 截 至2012 年 6 月 30 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规 守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规及基 金合 同等 有关 基金 法律文 件的 规定 ， 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风险 的前 提下 ， 为基金 持有 人谋
求最大 利益 。 在本 报告 期 内， 基金 运作 合法 合规 ， 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规
定，在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
基金管 理人 根据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《宝 盈 基金管 理有
限公司 公平 交易 制度 》 对 本基金 的日 常交 易行 为进 行监控 。 经检 查， 在本 报 告期内 基金 管理
人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 ， 在 投资活 动中 公平 对待 不同 投资组 合 ， 公 平
交易制 度执 行情 况良 好， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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2012 年上 半年 ， 除 创业 板 指数小 幅下 跌0.39% 外 ， 市 场整体 呈现 小幅 震荡 上涨 行情 ， 上
证指 数 、沪 深300 、 深圳 成指、 中小 板指 数分 别上 涨 1.17% 、4.71% 、6.12% 、1.44% 。
上半年 ，本 基金 管理 人认 为：
1、经济增 长弱势已 为市场 预期，经 济的疲软 数据出 台会带来 一定的短 期冲击 ，但不 影
响今年 的市 场向 上趋 势；
2、政策开 始有适度 放松迹 象，虽然 不能有较 高预期 ，但可以 适度预期 。此外 ，下半 年
开始， 中国 经济 的内 生增 长会开 始显 现；
3、原有经 济增长模 式受到 重大挑战 ，经济开 始进入 转型期， 创新型成 长企业 应能受 到
市场重 视。
操作上 ， 由于 原有 中小 板 和创业 板持 仓比 例偏 高 ， 且看好 经济 转型 过程 中创 新型企 业的
成长 。 虽 然重 点持 有股 票 业绩保 持了 一定 幅度 的增 长， 但在 经济 增速 下滑 的 情况下 ， 所持 仓
股票的 成长 性预 期也 下降 较大 。 由 于该 类股 票的 市 场波幅 远大 于主 板类 公司 ， 在 市场 较弱 的
情况下 ， 业绩 预期 下滑 带 来的股 票下 跌幅 度也 较大 ， 因 此， 上半 年业 绩落 后 于基准 和市 场同
业水平 。
二季度 减低 了中 小市 值比 重， 适度 均衡 。 但 仍以 有 技术优 势 、 模 式创 新的 高 成长类 企业
为主， 加大 了对 医药 、食 品等大 消费 类公 司和 保险 等非银 行金 融股 的配 置。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 的份额 净值 为 0.8802 元 。 本报告 期内 本基 金的 份额 净值收 益
率为0.26% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 4.34% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
1、经 济增 长弱 势不 断跌 破 市场预 期， 从年 初市 场预 期 2 季度触 底， 到目 前市 场已经 对
经济触 底比 较麻 木 。 乐 观 的预期 是顺 延3 季度 触底 ， 悲 观的 预期 是经 济长 期 通缩 。 本 基金 管
理人认 为经 济年 底前 触底 问题不 大 ， 但 何时 重新 增 长存疑 ， 中长 期低 增长 低 通胀的 可能 较 大
2、 对 政策 的预 期目 前较 为 一致 ， 由 于2009 年 的过 度 刺激 ， 政 府仍 然在 消化 上 次刺激 的
不良反 应 ， 不 大可 能有 较 大的刺 激政 策 。 而 经济 发 展的现 阶段 ， 大规 模的 刺 激政策 也不 会有
好的效 果 。 政 府对 结构 转 型的认 同度 较高 ， 但很 难 在实际 操作 中很 快转 化为 对实体 经济 的支
撑；
3、下 半年 开始 ，中 国经 济 的 内生 增长 会开 始显 现， 但不会 形成 大的 增长 趋势
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4、由于对 经济触底 无信心 ，市场的 运行仍然 以场内 资金在业 绩增长、 题材刺 激等偏 好
之间流 动。 周期 性板 块缺 乏基本 面和 资金 支持 。除 食品饮 料外 ，传 统蓝 筹也 难有上 涨 空 间 。
5、另一方 面，市场 利空反 应较为充 分，不管 是对宏 观经济还 是企业盈 利，市 场基本 没
有太多 乐观 预期 。 因此 ， 市场下 跌空 间有 限 。 如 经 济数据 超预 期 ， 不 排除 在 场外资 金的 推动
下有较 大上 涨空 间。 目前 情况下 ，更 多是 基于 业绩 增长和 题材 推动 的个 股活 跃行情 。
基于对 本年 度市 场将 缓步 上涨的 判断 ， 整体 操作 思 路将是 在保 持一 个中 性略 高仓位 。 基
于目前 创业 板和 中小 板偏 重的持 仓格 局 ， 反 弹适 度 减仓中 小股 票 ， 适 度均 衡 配置 。 中 小股 票
的主要 操作 仍然 在根 据个 股增长 和价 值情 况， 继续 优化组 合。
投资方 向上 ， 管理 人仍 然 坚定看 好中 国中 长期 转型 的必要 性 ， 因 此代 表经 济 增长转 型的
战略性 新兴 产业 个股 是重 点选择 目标 。 大板 块看 好 券商 、 保 险， 并中 长期 择 机优选 消费 和医
药股。
本基金 将继 续重 点以 个股 投资价 值判 断为 主 ， 更 多 的采取 自下 而上 的投 资策 略。 投资 管
理人将 坚持 价值 投资 的理 念， 结合 资源 优选 基金 重 点投资 技术 资源 、 渠道 资 源、 品牌 资源 的
特点， 为投 资者 追求 较高 的收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照新 会计 准则 、 中 国证 监会 相关 规 定和基 金合 同关 于估 值的 约定 ， 对 基
金持有 的投 资品 种进 行估 值。 会计 师事 务所 就我 司 所采用 的相 关估 值模 型 、 假设及 参数 的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 基金 托管 人负 责对 基 金管理 公司 采用 的估 值政 策和程 序进 行
核查， 并对 估值 结果 及净 值计算 进行 复核 。
本基金 管理 人设 立估 值工 作小组 ， 估值 工作 小组 由 本基金 管理 人的 总经 理任 小组长 ， 由
投资部 、 研究 部 、 金 融工 程部 、 基 金事 务部 、 监察 稽核部 指定 人员 组成 。 相 关成员 均具 备相
应的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历 。 估 值工 作小 组 负责制 定 、 修 订和 完善 基 金估值 政策 和程
序， 定期 对估 值政 策和 程 序进行 评价 ， 在发 生了 影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的情
况后及 时修 订估 值方 法 ， 以保证 其持 续适 用 。 投 资 部、 研究 部负 责定 期对 经 济环境 是否 发生
重大变 化、 证券 发行 机构 是否发 生影 响证 券价 格的 重大事 件以 及估 值政 策和 程序进 行评 价 ；
金融工 程部 负责 对估 值模 型及方 法进 行筛 选 ， 选 择 最具适 用性 的估 值模 型及 参数 ， 并 负责 估
值模型 的选 择及 测算 ； 基 金事务 部负 责进 行日 常估 值， 并与 托管 行的 估值 结 果核对 一致 ； 监
察稽核 部负 责审 核 估 值政 策和程 序的 一致 性 ， 监 督 估值委 员会 工作 流程 中的 风险控 制 ， 并 负
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责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
上述参 与估 值流 程的 本基 金管理 人、 本基 金托 管人 和 本基金 聘请 的会 计师 事务 所各方 不
存在任 何重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 基金 未 接受任 何已 签约
的与估 值相 关的 任何 定价 服务。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
报告期 ， 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基金 合同 、 托管协 议和 其他 有关 规定 ， 对 本基 金
的基金 资产 净值 计算 、 基 金费用 开支 等方 面进 行了 认真的 复核 ， 对本 基金 的 投资运 作方 面进
行了监 督， 未发 现基 金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 736,993.84 32,537,164.02
结算备 付金
1,353,326.64 1,590,716.07
存出保 证金
750,000.00 890,741.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 378,546,914.33 399,064,716.60
其中： 股票 投资
357,571,873.73 399,064,716.60
基金投 资
- -
债券投 资
20,975,040.60 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
35,341,155.92 2,068,274.98
应 收利 息 6.4.7.5 240,683.31 6,519.03
应收股 利
- -
应收申 购款
362,514.11 267,877.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
417,331,588.15 436,426,009.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
16,000,000.00 -
应付证 券清 算款
492,721.13 -
应付赎 回款
183,058.32 1,189,608.04
应付管 理人 报酬
496,439.79 622,398.07
应付托 管费
82,739.94 103,733.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 394,768.47 420,956.19
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
14
应交税 费
- -
应付利 息
2,962.72 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 953,590.39 804,329.92
负债合 计
18,606,280.76 3,141,025.25
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 416,456,503.17 453,749,874.78
未分配 利润 6.4.7.10 -17,731,195.78 -20,464,890.96
所有者 权益 合计
398,725,307.39 433,284,983.82
负债和 所有 者权 益总 计
417,331,588.15 436,426,009.07
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日，基金份 额 净 值 0.8802 元 ， 基 金 份 额 总 额
452,995,833.68 份。
6.2 利润表
会计主 体： 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
一、收入
5,838,234.52 -11,078,784.53
1.利息 收入
254,473.70 111,145.16
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 180,480.68 111,145.16
债券利 息收 入
73,993.02 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-17,078,725.15 5,889,424.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -19,258,837.80 4,461,389.93
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 2,180,112.65 1,428,034.94
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 6.4.7.16 22,464,900.36 -17,243,603.75
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 197,585.61 164,249.19
减：二、费用
5,134,362.00 3,702,123.10
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
15
1．管 理人 报酬
3,101,861.99 2,169,109.89
2．托 管费
516,977.02 361,518.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,283,131.55 981,387.48
5．利 息支 出
40,148.85 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
40,148.85 -
6．其 他费 用 6.4.7.19 192,242.59 190,107.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
703,872.52 -14,780,907.63
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
703,872.52 -14,780,907.63
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 453,749,874.78 -20,464,890.96 433,284,983.82
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 （ 本期 利 润） - 703,872.52 703,872.52
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 （ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
-37,293,371.61 2,029,822.66 -35,263,548.95
其中：1. 基 金申 购款 136,903,344.36 -4,484,975.23 132,418,369.13
2. 基金 赎回 款 -174,196,715.97 6,514,797.89 -167,681,918.08
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生 的基 金净 值
变动（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 416,456,503.17 -17,731,195.78 398,725,307.39
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 （ 本期 利 润） - -14,780,907.63 -14,780,907.63
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 （ 净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
133,279,071.48 17,736,346.52 151,015,418.00
其中：1. 基 金申 购款 253,064,540.21 38,894,651.10 291,959,191.31
2. 基金 赎回 款 -119,785,468.73 -21,158,304.58 -140,943,773.31
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生 的基 金净 值
变动（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 349,214,521.78 36,140,626.73 385,355,148.51
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
16
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：汪 钦，主 管会 计工 作负 责人 ：胡坤 ，会 计机 构负 责人 ：何瑜
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈资源优选 股票型证 券 投资基金是根 据原鸿飞 证 券投资基金(以 下简称 “ 基 金鸿飞 ”)
基金份 额持 有人 大会于2008 年2 月6 日至2008 年2 月 28 日决议 通过 的《 关 于鸿飞 证券 投
资基金转 型有关事 项的议 案》 ，经中 国证券 监督管理 委员会(以 下简称 “中国证 监会 ”) 证监
基金字[2008] 392 号 《关 于核准 鸿飞 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》 ， 由 原
鸿飞证券 投资基金 转型而 来。原基 金鸿飞为 契约型 封闭式基 金，于深 圳证券 交易所(以下简
称 “深 交所 ”) 交易 上市 ， 存续期 限至 2008 年 4 月 14 日止 。根 据深 交所 深证 复[2008] 17
号 《关 于同 意鸿 飞证 券投 资基金 终止 上市 的批 复》 ， 原基金 鸿飞 于 2008 年 4 月 14 日 进行 终
止上市 权利 登记 。 自2008 年4 月15 日起 ， 原 基金 鸿 飞终止 上市 ， 原基 金鸿 飞 更名为 宝盈 资
源优选股 票型证券 投资基 金( 以下简 称 “本 基金 ”) ， 《鸿飞证 券投资基 金基金 合同》失 效 的
同时 《宝 盈资 源优 选股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 生 效。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存续 期
限不定 。 本基 金的 基金 管 理人为 宝盈 基金 管理 有限 公司 ， 基 金托 管人 为中 国 建设银 行股 份有
限公司 。
原基金 鸿飞 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 587,318,195.00 元， 已于本 基
金的 基 金合 同生 效日 全部 转为本 基金 的基 金资 产净 值。 根据 《 宝盈 资源 优选 股 票型证 券投 资
基金招 募说 明书 》 和 《 关 于原鸿 飞证 券投 资基 金份 额折算 结果 的公 告 》 的 有 关规定 ， 本基 金
于2008 年6 月25 日 进行 了基金 份额 拆分 ， 拆分 比 例为 1: 1.0877285 ， 并 于 2008 年6 月25
日进行 了变 更登 记。
本基金 于基 金合 同生 效后 自2008 年5 月22 日至2008 年6 月20 日期 间内 开放 集中申 购，
共募 集53,001,904.19 元 ， 其 中包 括折 合为 基金 份 额的集 中申 购资 金利 息19,187.54 元 ， 业
经德勤 华永 会计 师事 务所 有限公 司德 师京 报( 验)字(08) 第 0006 号审 验报 告予 以验证 。上 述
集中申 购募 集资 金已 按 2008 年6 月 25 日基 金份 额 折算后 的基 金份 额净 值 1.0000 元折 合为
53,001,904.19 份基 金份 额， 其中 包括 集中 申购 资 金利息 折合 的 19,187.54 份基金 份额 ， 并
于2008 年6 月25 日 进行 了确认 登记 。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
17
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 宝盈 资源优 选股 票型 证券 投资 基金基 金合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国 内依法 发行 上市
的股票 、 国债 、 金 融债 、 企业债 、 央行 票据 、 可 转 换债券 、 权证 、 资 产支 持 证券以 及国 家证
券监管 机构 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 基金 的 投资组 合比 例为 ： 股票 投 资的比 例范 围为
基金资 产 的60%-95% ； 债 券、 权 证、 资 产支 持证 券 、 货币 市场 工具 及国 家证 券监管 机构 允许
基金投资的 其他金 融工具 占基金资产 的比例 范围 为 0%-40% ；现金或 者到期 日 在一年以内 的
政府债券 占基金资 产净值 的比例在 5%以上 。本基 金 将不低于 80% 的 股票资 产 投资于国 内 A
股市场 上具 有资 源优 势的 股票。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 X75% ＋上 证国 债
指数X 25% 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 宝盈 资源 优选 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 和中 国证 监
会发 布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2012 年上 半年 度财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基
金 2012 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有
关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在 本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
18
本基金 本报 告期 所采 用的 税项与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 736,993.84
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 736,993.84
6.4.7.2 交易性金 融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 392,469,990.71 357,571,873.73 -34,898,116.98
债券
交易所 市场 20,836,528.70 20,975,040.60 138,511.90
银行间 市场 - - -
合计 20,836,528.70 20,975,040.60 138,511.90
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 413,306,519.41 378,546,914.33 -34,759,605.08
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,717.03
应收定 期存 款利 息 -
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
19
应收其 他存 款利息 -
应收结 算备 付金 利息 609.00
应收债 券利 息 238,323.36
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 33.92
其他 -
合计 240,683.31
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 394,768.47
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 394,768.47
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 750,000.00
应付赎 回费 482.16
应付转 出费 94.85
预提费 用 179,013.38
其他 24,000.00
合计 953,590.39
注：其 他 项24,000.00 元为 预留 深交 所代 垫席 位年 费。
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 493,556,919.96 453,749,874.78
本期申 购 148,915,826.38 136,903,344.36
本期赎 回 （ 以 “-” 号填 列 ） -189,476,912.66 -174,196,715.97
本期末 452,995,833.68 416,456,503.17
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
20
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -51,957,258.95 31,492,367.99 -20,464,890.96
本期利 润 -21,761,027.84 22,464,900.36 703,872.52
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 5,609,233.05 -3,579,410.39 2,029,822.66
其中： 基金 申购 款 -25,240,771.01 20,755,795.78 -4,484,975.23
基金赎 回款 30,850,004.06 -24,335,206.17 6,514,797.89
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -68,109,053.74 50,377,857.96 -17,731,195.78
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 173,987.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,034.68
其他 458.26
合计 180,480.68
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 442,961,489.51
减： 卖 出股 票成 本总 额 462,220,327.31
买卖股票 差 价收 入 -19,258,837.80
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 买卖 权证差 价收 入。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,180,112.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,180,112.65
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
21
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
1. 交易 性金 融资 产 22,464,900.36
—— 股 票投 资 22,326,388.46
—— 债 券投 资 138,511.90
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 22,464,900.36
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
基金赎 回费 收入 152,520.46
基金转 换费 收入 45,065.15
其他 -
合计 197,585.61
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 1,283,131.55
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,283,131.55
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
审计费 用 29,835.26
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 4,229.21
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
合计 192,242.59
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 或有 事项 。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
22
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 披露的 资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 建设 银 行 ”) 基金托 管人 、 基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,101,861.99 2,169,109.89
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 468,126.99 342,171.87
注：支付基金管理人宝盈 基金管理有限公司的基金 管理人报酬按前一日基金 资产净值
1.5% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 1. 5%÷ 当年天 数
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 516,977.02 361,518.33
注：支付基金托管人中国 建设银行股份有限公司的 基金托管费按前一日基金 资产净值
0.25% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 25% ÷ 当 年 天数
6.4.10.3 与关联方进行 银行间同业市场的债 券(含 回购)交易
本基金本报告期间及上年 度可比期间未与关联方进 行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
23
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1 月1 日至2011 年6 月30日
期初持 有的 基金 份额 24,976,677.57 24,976,677.57
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 24,976,677.57 24,976,677.57
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 5.51% 6.58%
注： 本 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 所采 用的 费率适 用招 募说 明书 规定 的费率 结
构。
6.4.10.4.2 报告期末 除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 413,523.18 0.09% 413,523.18 0.08%
注： 报 告期 末除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金所 采用 的费 率适 用招 募说明 书
规定的 费率 结构 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 736,993.84 173,987.74 57,657,457.09 104,051.86
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无需 披露 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2012 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
24
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名
称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
603000 人民 网 2012-04-20 2012-07-27 网下中签 20.00 41.03 35,532 710,640.00 1,457,877.96 -
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的
余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖
出回购 证券 款余 额16,000,000.00 元,于 2012 年 7 月2 日 到期 。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购
期内持有的在新质押 式回 购下转入质押库的债 券， 按证券交易所规定的 比例 折算为标准券
后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 是一 只进 行主 动投 资的股 票型 证券 投资 基金 ， 属于 中高 风险 品种。 本基 金投 资 的
金融工 具主 要包 括股 票投 资和权 证投 资等 。 本 基金 在 日常经 营活 动中 面临 的与 这些金 融工 具
相关的 风险 主要 包括 信用 风险 、 流 动性 风险 及市 场 风险 。 本 基金 的基 金管 理 人从事 风险 管理
的主要 目标 是争 取将 以上 风险控 制在 限定 的范 围之 内， 使 本基 金在 风险 和收 益 之间取 得最 佳
的平衡 以实 现“ 风险 和收 益相匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 在董 事会下 设立 风险 控制 委员 会，负 责制 定风 险管 理的 宏观 政 策 ，
审议通 过风 险控 制的 总体 措施等 ； 在管 理层 层面 设 立风险 管理 委员 会 ， 讨 论 和制定 公司 日常
经营过 程中 风险 防范 和控 制措施 ； 在业 务操 作层 面 风险管 理职 责主 要由 监察 稽核部 负责 ， 协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 ， 督 察 长负责 组织 指
导监察 稽核 工作 。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析 的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重程 度和
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
25
出现同 类风 险损 失的 频度 。 而 从定 量分 析的 角度 出 发， 根据 本基 金的 投资 目 标， 结合 基金 资
产所运 用金 融工 具特 征通 过特定 的风 险量 化指 标 、 模型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的
限度和 相应 置信 程度 ， 及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者 基 金所 投资 证券 之 发
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本基 金的 银 行
存款存 放在 本基 金的 托管 行中国 建设 银行 ， 与该 银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大 。 本 基金 在
交易所进行的交易均 以中 国证券登记结算有限 责任 公司为交易对手完成 证券 交收和款项清
算， 违约 风险 可能 性很 小 ； 在银行 间同 业市 场进 行交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证
券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控 制 证
券发行 人的 信用 风险 ， 且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。 于 2012 年6 月 30 日 ， 本 基金 未
持有信 用类 债券(2011 年12 月 31 日 ：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来 自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活跃而带来的变 现困 难或因投资集中而无 法在 市场出现剧烈波动的 情况 下以合理的价
格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情 况 进
行严密 监控 并预 测流 动性 需求 ， 保 持基 金投 资组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的
基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 ， 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 ， 控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设 定 流
动性比 例要 求 ， 对 流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析， 包括 组合 持仓 集中 度 指标 、 组 合在 短
时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品
种比例 等 。 本 基金 投资 于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金 与
由 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 共 同 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 不 得 超 过 该 证 券 的
10% 。 本 基金 所持 的证 券均 在证券 交易 所上 市 ， 因 此 除附 注 6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
26
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ， 其余 金融 资 产均能 以合 理价 格适 时变 现。 此外 ， 本 基
金可通 过卖 出回 购金 融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ， 其 上限 一般 不 超过基 金持 有
的债券 投资 的公 允价 值。
除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 16,000,000.00 元 将在1 个月 内到 期且 计息 外， 本 基 金
所持有的其他金融负 债的 合约约定到期日均为 一个 月以内且不计息，可 赎 回基 金 份 额 净 值
(所有 者权 益)无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影 响 的风险 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并通 过调 整投 资 组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金 持有 的大 部分 金融 资产和 金融 负债 不计 息 ， 因 此本基 金的 收入 及经 营活 动的 现 金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化 。 本 基金 持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 、 结
算备付 金及 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 736,993.84 - - - 736,993.84
结算备 付金 1,353,326.64 - - - 1,353,326.64
存出保 证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 20,975,040.60 - - 357,571,873.73 378,546,914.33
应收证 券清 算款 - - - 35,341,155.92 35,341,155.92
应收利 息 - - - 240,683.31 240,683.31
应收申 购款 3,179.14 - - 359,334.97 362,514.11
资产总 计 23,068,540.22 - - 394,263,047.93 417,331,588.15
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
27
负债
卖出回 购金 融资 产 16,000,000.00 - - - 16,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 492,721.13 492,721.13
应付赎 回款 - - - 183,058.32 183,058.32
应付管 理人 报酬 - - - 496,439.79 496,439.79
应付托 管费 - - - 82,739.94 82,739.94
应 付交 易费 用 - - - 394,768.47 394,768.47
应付利 息 - - - 2,962.72 2,962.72
其他负 债 - - - 953,590.39 953,590.39
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
负债总 计 16,000,000.00 - - 2,606,280.76 18,606,280.76
利率敏 感度 缺口 7,068,540.22 - - 391,656,767.17 398,725,307.39
上年度 末
2011 年12月31 日
1 年以 内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,537,164.02 - - - 32,537,164.02
结算备 付金 1,590,716.07 - - - 1,590,716.07
存出保 证金 140,741.00 - - 750,000.00 890,741.00
交易性 金融 资产 - - - 399,064,716.60 399,064,716.60
应收证 券清 算款 - - - 2,068,274.98 2,068,274.98
应收利 息 - - - 6,519.03 6,519.03
应收申 购款 46,710.83 - - 221,166.54 267,877.37
资产总 计 34,315,331.92 - - 402,110,677.15 436,426,009.07
负债
卖出回 购金 融资 产 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 1,189,608.04 1,189,608.04
应付管 理人 报酬 - - - 622,398.07 622,398.07
应付托 管费 - - - 103,733.03 103,733.03
应付交 易费 用 - - - 420,956.19 420,956.19
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - 804,329.92 804,329.92
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
28
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
负债总 计 - - - 3,141,025.25 3,141,025.25
利率敏 感度 缺口 34,315,331.92 - - 398,969,651.90 433,284,983.82
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
于2012 年6 月30 日 ， 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比 例 为
5.26%(2011 年 12 月31 日： 0%) ， 因此 市场 利率 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2011
年12 月 31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以外的市场价格 因素 变动而发生波动的风 险。 本基金主要投资于证 券交 易所上市的股
票， 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响 ， 也 可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的 策略 ， 通 过
对宏观 经济 情况 及政 策的 分析， 结合 证券 市场 运行 情况， 做出 资产 配置 及组 合构建 的决 定 ；
通过对 单个 证券 的定 性分 析及定 量分 析， 选择 符合 基金合 同约 定范 围的 投资 品种进 行投 资 。
本基金 的基 金管 理人 定期 结合宏 观及 微观 环境 的变 化， 对投 资 策 略、 资产 配 置、 投资 组合 进
行修正 ，来 主动 应对 可能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险 。 本 基金投 资组 合中 股票 投资 比例 为 基
金总资 产 的60%-95% ， 债 券、 权 证、 资 产支 持证 券 、 货币 市场 工具 及国 家证 券监管 机构 允许
基金投资的 其他金 融工具 为基金总资 产 0%-40% 。此 外，本基金 的基金 管理人 每日对本基 金
所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定期 运用 多种 定量 方 法对基 金进 行风 险度 量 ， 及时可 靠地 对风
险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
29
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 357,571,873.73 89.68 399,064,716.60 92.10
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 357,571,873.73 89.68 399,064,716.60 92.10
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 -
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元 ）
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1. 沪深300 指数 上升5% 15,085,899.91 16,330,036.47
2. 沪深300 指数 下降5% -15,085,899.91 -16,330,036.47
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 357,571,873.73 85.68
其中： 股票 357,571,873.73 85.68
2 固定收 益投 资 20,975,040.60 5.03
其中： 债券 20,975,040.60 5.03
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,090,320.48 0.50
6 其他各 项资 产 36,694,353.34 8.79
7 合计 417,331,588.15 100.00
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
30
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 3,150,000.00 0.79
C 制造业 189,878,018.45 47.62
C0
食品 、饮 料 41,943,455.90 10.52
C1
纺织 、服 装、 皮毛 13,015,154.40 3.26
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 23,408,532.89 5.87
C5
电子 6,870,560.43 1.72
C6
金属 、非 金属 18,725,090.00 4.70
C7
机械 、设 备、 仪表 37,551,265.10 9.42
C8
医药 、生 物制 品 18,790,742.77 4.71
C99
其他 制造 业 29,573,216.96 7.42
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 6,912,364.50 1.73
E 建筑业 6,380,200.00 1.60
F 交通运 输、 仓储 业 27,879,490.67 6.99
G 信息技 术业 69,165,846.46 17.35
H 批发和 零售 贸易 30,726,418.40 7.71
I 金融、 保险 业 18,105,984.00 4.54
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 3,915,673.29 0.98
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 1,457,877.96 0.37
合计 357,571,873.73 89.68
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 300229 拓尔思 2,420,520 33,403,176.00 8.38
2 002549 凯美特 气 1,886,047 29,573,216.96 7.42
3 002589 瑞康医 药 636,532 20,973,729.40 5.26
4 002023 海特高 新 1,924,667 17,091,042.96 4.29
5 002230 科大讯 飞 833,050 16,411,085.00 4.12
6 600059 古越龙 山 916,080 13,072,461.60 3.28
7 600439 瑞贝卡 2,401,320 13,015,154.40 3.26
8 601601 中国太 保 568,800 12,615,984.00 3.16
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
31
9 300044 赛为智 能 1,001,938 12,193,585.46 3.06
10 300006 莱美药 业 669,269 10,601,220.96 2.66
11 002638 勤上光 电 642,592 10,152,953.60 2.55
12 000581 威孚高 科 316,397 8,669,277.80 2.17
13 600616 金枫酒 业 550,000 7,837,500.00 1.97
14 300305 裕兴股 份 234,280 7,803,866.80 1.96
15 000630 铜陵有 色 384,700 7,424,710.00 1.86
16 002570 贝因美 350,000 7,052,500.00 1.77
17 600029 南方航 空 1,500,000 6,915,000.00 1.73
18 002277 友阿股 份 424,900 6,632,689.00 1.66
19 601669 中国水 电 1,460,000 6,380,200.00 1.60
20 000887 中鼎股 份 751,420 6,379,555.80 1.60
21 000876 新 希 望 407,930 6,110,791.40 1.53
22 600581 八一钢 铁 900,000 5,931,000.00 1.49
23 000635 英 力 特 600,000 5,916,000.00 1.48
24 601628 中国人 寿 300,000 5,490,000.00 1.38
25 300077 国民技 术 256,453 5,208,560.43 1.31
26 000895 双汇发 展 80,000 4,950,400.00 1.24
27 600893 航空动 力 350,000 4,553,500.00 1.14
28 002439 启明星 辰 295,000 4,366,000.00 1.09
29 601965 中国汽 研 569,967 3,915,673.29 0.98
30 601866 中海集 运 1,531,007 3,873,447.71 0.97
31 000528 柳 工 300,000 3,723,000.00 0.93
32 600795 国电电 力 1,364,535 3,684,244.50 0.92
33 002254 泰和新 材 293,101 3,309,110.29 0.83
34 000157 中联重 科 324,552 3,255,256.56 0.82
35 002039 黔源电 力 213,500 3,228,120.00 0.81
36 600028 中国石 化 500,000 3,150,000.00 0.79
37 300026 红日药 业 130,000 3,122,600.00 0.78
38 600739 辽宁成 大 200,000 3,120,000.00 0.78
39 000729 燕京啤 酒 399,973 2,919,802.90 0.73
40 600129 太极集 团 391,099 2,812,001.81 0.71
41 000063 中兴通 讯 200,000 2,792,000.00 0.70
42 000877 天山股 份 284,200 2,770,950.00 0.69
43 000960 锡业股 份 131,900 2,598,430.00 0.65
44 000338 潍柴动 力 85,606 2,541,642.14 0.64
45 600372 中航电 子 130,000 2,338,700.00 0.59
46 600267 海正药 业 129,000 2,254,920.00 0.57
47 300165 天瑞仪 器 146,900 2,152,085.00 0.54
48 002449 国星光 电 200,000 1,662,000.00 0.42
49 603000 人民网 35,532 1,457,877.96 0.37
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32
50 002050 三花股 份 15,000 164,850.00 0.04
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000581 威孚高 科 18,124,912.83 4.18
2 601601 中国太 保 17,458,073.63 4.03
3 600059 古越龙 山 17,400,561.39 4.02
4 600616 金枫酒 业 16,116,001.06 3.72
5 300288 朗玛信 息 15,034,800.00 3.47
6 601669 中国水 电 11,123,300.00 2.57
7 600795 国电电 力 11,055,800.57 2.55
8 000338 潍柴动 力 10,868,245.80 2.51
9 600029 南方航 空 10,017,000.00 2.31
10 002570 贝因美 8,951,782.33 2.07
11 000635 英 力 特 8,673,736.15 2.00
12 000630 铜陵有 色 8,606,142.00 1.99
13 600875 东方电 气 8,493,749.98 1.96
14 601318 中国平 安 8,484,717.26 1.96
15 000876 新 希 望 8,416,694.77 1.94
16 600129 太极集 团 8,189,527.91 1.89
17 300305 裕兴股 份 7,953,382.08 1.84
18 000960 锡业股 份 7,735,186.49 1.79
19 600581 八一钢 铁 7,525,771.36 1.74
20 000926 福星股 份 6,981,958.60 1.61
注： 表中 “ 本 期累 计买 入 金额 ” 指买 入成 交金 额， 即成交 单价 乘以 成交 数量 ，不考 虑
相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值 比例 （％）
1 002638 勤上光 电 33,755,592.13 7.79
2 300288 朗玛信 息 31,569,986.90 7.29
3 002629 仁智油 服 16,981,429.25 3.92
4 002641 永高股 份 15,796,759.42 3.65
5 300260 新莱应 材 15,564,105.66 3.59
6 300059 东方财 富 15,275,129.92 3.53
7 600056 中国医 药 13,107,908.32 3.03
8 002268 卫 士 通 13,085,703.74 3.02
9 002589 瑞康医 药 11,771,192.77 2.72
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
33
10 300187 永清环 保 9,654,996.45 2.23
11 601318 中国平 安 9,303,354.00 2.15
12 600616 金枫酒 业 9,199,734.00 2.12
13 002549 凯美特 气 8,916,720.78 2.06
14 300050 世纪鼎 利 8,914,079.27 2.06
15 300229 拓尔思 8,569,306.91 1.98
16 600880 博瑞传 播 8,308,022.34 1.92
17 600875 东方电 气 8,273,556.92 1.91
18 000338 潍柴动 力 8,162,048.10 1.88
19 300004 南风股 份 8,087,274.38 1.87
20 002023 海特高 新 8,018,325.70 1.85
注： 表中 “ 本期 累计 卖出 金额 ” 指 卖出 成交 金额 ， 即成交 单价 乘以 成交 数量 ， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买 入股 票的 成本 （成 交） 总额 398,401,095.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 442,961,489.51
注： 表中 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 及 “卖 出 股票收 入 （成 交） 总额 ” 均指买 卖成
交金额 ，即 成交 单价 乘以 成交数 量， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 20,975,040.60 5.26
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,975,040.60 5.26
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 019202 12 国债 02 200,000 20,200,000.00 5.07
2 010513 05 国 债⒀ 7,230 723,144.60 0.18
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
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3 010601 06 国 债⑴ 520 51,896.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 本基 金所 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查， 在 报
告编制 日前 一年 内没 有受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
7.9.2 本基 金所 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 35,341,155.92
3 应收股 利 -
4 应收利 息 240,683.31
5 应收申 购款 362,514.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,694,353.34
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
35
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
28,162 16,085.36 111,203,743.06 24.55% 341,792,090.62 75.45%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 754,020.25 0.1665%
注：1、本 公司高级 管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责人持 有该只基 金份额 总量的 数
量区间 为：10 万份 至 50 万份（ 含） ；
2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为：0 至10 万份 （ 含） 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年4 月 15 日 ）基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 493,556,919.96
本报告 期基 金总 申购 份额 148,915,826.38
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 189,476,912.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 452,995,833.68
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
36
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中规 定的 投 资策略 ，
未发生 显著 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 11,920,900.00 1.45% 10,132.91 1.48% -
国泰君 安证 券 2 334,808,733.50 40.63% 272,634.68 39.87% -
招商证 券 1 145,817,431.84 17.70% 124,040.49 18.14% -
海通证 券 1 11,225,314.64 1.36% 9,541.70 1.40% -
申银万 国证 券 1 128,497,681.29 15.60% 110,318.04 16.13% -
平安证 券 1 191,673,154.96 23.26% 157,086.84 22.97% -
国信证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
① 实 力雄 厚， 信誉 良好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
② 财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
③ 经 营行 为规 范， 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
④ 内 部管 理规 范、 严格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求 。
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
37
⑤ 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券交
易的需 要， 并能 为本 基金 提供全 面的 信息 服务 。
⑥ 研 究实 力较 强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 ， 能及 时为 本基 金 提供高 质量
的咨询 服务 。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择 ， 与 被选 择的 券 商签订 证
券交易 席位 租用 协议 。
2、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
① 租 用交 易单 元情 况
本基金 本报 告期 内无 租用 交易单 元情 况。
② 退 租交 易单 元情 况
本基金 本报 告期 内无 退租 交易单 元情 况。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
华泰证 券 - - - - - -
国泰君 安证 券 - - - - - -
招商证 券 9,969.40 0.05% 31,000,000.00 9.46% - -
海通证 券 - - - - - -
申银万 国证 券 20,826,559.30 99.95% 296,800,000.00 90.54% - -
平安证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
宝盈基 金管 理有 限公司 关 于旗下 基金 参加 中国农 业 银行网
上银行 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-01-04
2
宝盈基 金管 理有 限公司 关 于旗下 基金 参加 中国工 商 银行股
份有限 公司 “2012 倾 心回 馈”基 金定 投优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-01-04
3
宝盈基 金管 理有 限公司 关 于旗下 基金 持有 的停牌 股 票采用
指数收 益法 进行 估值 的提 示性公 告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-02-25
4
宝盈基 金关 于旗 下基金 持 有的停 牌股 票采 用指数 收 益法进
行估值 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-03-14
5
宝盈基 金管 理有 限公司 关 于旗下 基金 参加 国泰君 安 证券股
份有限 公司 基金 申购 费率 优惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-04-09
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告
38
6
宝盈基 金公 司关 于旗下 基 金持有 的停 牌股 票复牌 后 估值方
法变更 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-05-08
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事 长 任职 的公告 ， 自
2012 年1 月 16 日起 ，王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 批复 鸿飞 基金 的名称 变更 为宝 盈资 源优 选股票 型证 券投 资基 金的 文件。
《宝盈 资源 优选 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 。
《宝盈 资源 优选 股票 型证 券投资 基金 基金 托管 协议 》 。
宝盈基 金管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
12.2 存放地点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 深南 大 道 6008 号特区 报业 大 厦15 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街1 号院1 号楼
12.3 查阅方式
上述备查 文件文本 存放在 基金管理 人和基金 托管人 的办公场 所，在办 公时间 内基金持 有
人可免 费查 阅。
宝盈基金管理有限公 司
二〇一二年八月二十 五日
