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宝盈资源(213008)

宝盈资源:2012年半年度报告摘要查看PDF公告

 
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 
第 1 页 共 25 页 
 
 
 
 
宝盈资源优选股票型证券投资基金 
2012 年 半 年度 报 告 摘要 
2012 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 宝盈基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
报告 送出日期: 二〇一二年八月二十五日 
宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 
 2 
1 重要提示 
1.1 重要提示 
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏, 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ,并 由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年8 月24 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 , 投 资者 欲 了解详 细内 容 , 应 阅读 半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 3 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 宝盈资 源优 选股 票 基金主 代码 213008 交易代 码


213008 (前 端) 213908 (后 端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年4 月15 日 基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 452,995,833.68 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 基 于 中 国经 济 处于 宏 观变革 期 以 及对 资 本市 场 未来持 续 、 健康 增 长的 预 期,处 于 稀缺 状态的 资源 凸现 其强 大的 经济价 值 , 相 关上 市公 司 体现出 较好 的投 资价 值 。 本基金 根 据 研 究 部的 估 值模 型 ,优选 各 个 行业 中 具有 资 源优势 的 上 市公 司 ,建 立 股票池 。 在严 格 控 制 投资 风 险的 前 提下保 持 基 金资 产 持续 增 值,并 力 争 创造 超 越业 绩 基准的 主 动管 理回报 。 投资策 略 本 基 金 将中 长 期持 有 具有资 源 优 势的 股 票为 主 的股票 投 资 组合 , 并注 重 资产在 各 相关 行 业 的 配置 , 适当 进 行时机 选 择 。采 用 “自 上 而下” 进 行 资产 配 置和 行 业配置 、 “自 下而上 ”精 选个 股的 积极 投资策 略。 1、资 产配 置策 略 本 基 金 根据 宏 观经 济 运行状 况 、 财政 、 货币 政 策、国 家 产 业政 策 及证 券 监管政 策 调整 情况、 市场 资金 环境 等因 素,决 定股 票、 债券 及现 金的配 置比 例。 2、股 票投 资策 略 本 基 金 将把 握 资源 的 价值变 化 规 律, 对 各类 资 源的现 状 和 发展 进 行分 析 判断, 及 时适 当 调 整 各类 资 源行 业 的配置 比 例 ,重 点 投资 于 各类资 源 行 业中 的 优势 企 业,分 享 资源 长期价 值提 升所 带来 的投 资收益 。 在个股 选择 层面 , 本 基金 以净资 产收 益率 、 预 期PEG 、 每股 经营 活动 现金 流量 、 净利 润 增 长 率 及行 业 地位 等 指标为 依 据 ,通 过 公司 投 资价值 评 估 方法 选 择具 备 持续增 长 潜力 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 4 的上市 公司 进行 投资 。 3、债 券及 短期 金融 工具 投 资策略 本 基 金 的债 券 投资 采 取主动 投 资 策略 , 运用 利 率预测 、 久 期管 理 、收 益 率曲线 预 测、 相 对 价 值评 估 、收 益 率利差 策 略 、套 利 交易 策 略以及 利 用 正逆 回 购进 行 杠杆操 作 等积 极的投 资策 略, 力求 获得 超过债 券市 场的 收益 。 4、权 证投 资策 略 本 基 金 在进 行 权证 投 资时将 在 严 格控 制 风险 的 前提下 谋 取 最大 的 收益 , 以不改 变 投资 组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 , 运用 有关 数量 模 型进行 估值 和风 险评 估 , 谨慎投 资。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数×75% + 上证 国债指 数×25% 风险收 益特 征 风险水 平和 期望 收益 相对 较高 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 孙胜华 尹东 联系电 话 0755-83276688 010-67595003 电子邮 箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com 客户服 务电 话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.byfunds.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要会计数据和 财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -21,761,027.84 本期利 润 703,872.52 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0015 本期基 金份 额净 值增 长率 0.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 5 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1504 期末基 金资 产净 值 398,725,307.39 期末基 金份 额净 值 0.8802 注:1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入( 不含公 允价值 变 动收益 )扣 除相 关费 用后 的余额 。 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 3、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用,计入 费用后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长 率标准 差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -2.78% 1.20% -4.80% 0.82% 2.02% 0.38% 过去三 个月 3.99% 1.09% 0.51% 0.84% 3.48% 0.25% 过去六 个月 0.26% 1.62% 4.34% 1.00% -4.08% 0.62% 过去一 年 -13.24% 1.55% -13.52% 1.01% 0.28% 0.54% 过去三 年 -6.09% 1.55% -13.70% 1.17% 7.61% 0.38% 自基金 合同 生效 起至 今 -5.78% 1.74% -17.47% 1.47% 11.69% 0.27% 3.2.2 自 基 金 转型 以来基金份额累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变动的比较 宝盈资 源优 选股 票型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2008 年4 月 15 日至 2012 年6 月 30 日)


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 6 注:1 、本 基金 在 2008 年4 月 15 日 由原 封闭 式基 金 转换成 立。 2、按 基金 合同 规定 ,本 基 金自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月内 为建 仓期 。建 仓期结 束 时本基 金的 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同中 的相 关约定 。 4 管理人报告 4.1


基金管理人及基金经 理情 况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 基金管 理人 :宝 盈基 金管 理有限 公司 是 2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控 体系 ” 标准 设立 的首 批基 金管理 公司 之一 ,2001 年5 月 18 日 成立 , 注 册资 本 为人民 币 1 亿 元,注 册地 在深 圳。 公司 目前管 理基 金鸿 阳、 宝盈 鸿利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈策 略增 长 、 宝盈增 强收 益 、 宝 盈资 源 优选 、 宝 盈核 心优 势 、 宝 盈货币 、 宝盈 中证100 九 只基金 , 公司 恪 守价值 投资 的投 资理 念 , 并逐渐 形成 了稳 健 、 规 范 的投资 风格 。 公司 拥有 一 支经验 丰富 的投 资管理 团队 , 在研 究方 面 , 公 司汇 聚着 一批 从事 宏 观经济 、 行业 、 上市 公司 、 债 券和 金融 工 程研究 的专 业人 才 , 为 公 司的 投 资决 策提 供科 学的 研究支 持 ; 在 投资 方面 , 公司的 基金 经理 具有丰 富的 证券 市场 投资 经验 , 以 自己 的专 业知 识 致力于 获得 良好 业绩 , 努 力为投 资者 创造 丰厚的 回报 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 7 彭敢 本 基 金 基 金 经 理 、 鸿 阳 证 券 投 资 基 金基金 经理 2010-11-05 - 11 年 彭 敢 先生 ,1969 年生 ,金融 学 硕士 。曾 就 职于大 鹏证 券有 限责 任公 司综合 研究 所、 银 华基金 管理 有限 公司 投资 管理部、 万联 证券 有限责 任公 司研 发中 心、 财 富证券 有限 责任 公司从 事投 资研 究工 作。2010 年 9 月 起任 职于宝 盈基 金管 理有 限公 司投资 部, 现 同时 担任鸿 阳证 券投 资基 金基 金经理 。 注:1、本 基金基金 经理非 首任基金 经理,其 “任职 日期 ”指 根据公司 决定确 定的聘 任 日期; 2、证券从 业的含义 遵从行 业协会《 证券业从 业人员 资格管理 办法》的 相关规 定,证 券 从业年 限的 计算 截 至2012 年 6 月 30 日。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法 规及基 金合 同等 有关 基金 法律文 件的 规定 , 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 , 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 在 控制 风险 的前 提下 , 为基金 持有 人谋 求最大 利益 。 在本 报告 期 内, 基金 运作 合法 合规 , 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定,在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ,无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 基金管 理人 根据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《宝 盈 基金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 对 本基金 的日 常交 易行 为进 行监控 。 经检 查, 在本 报 告期内 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 , 在 投资活 动中 公平 对待 不同 投资组 合 , 公 平 交易制 度执 行情 况良 好, 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 4.3.2 异常交易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 2012 年上 半年 , 除 创业 板 指数小 幅下 跌0.39% 外 , 市 场整体 呈现 小幅 震荡 上涨 行情 , 上 证指数 、沪 深300 、 深圳 成指、 中小 板指 数分 别上 涨 1.17% 、4.71% 、6.12% 、1.44% 。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 8 上半年 ,本 基金 管理 人认 为: 1、经济增 长弱势已 为市场 预期,经 济的疲软 数据出 台会带来 一定的短 期冲击 ,但不 影 响今年 的市 场向 上趋 势; 2、政策开 始有 适度 放松迹 象,虽然 不能有较 高预期 ,但可以 适度预期 。此外 ,下半 年 开始, 中国 经济 的内 生增 长会开 始显 现; 3、原有经 济增长模 式受到 重大挑战 ,经济开 始进入 转型期, 创新型成 长企业 应能受 到 市场重 视。 操作上 , 由于 原有 中小 板 和创业 板持 仓比 例偏 高 , 且看好 经济 转型 过程 中创 新型企 业的 成长 。 虽 然重 点持 有股 票 业绩保 持了 一定 幅度 的增 长, 但在 经济 增速 下滑 的 情况下 , 所持 仓 股票的 成长 性预 期也 下降 较大 。 由 于该 类股 票的 市 场波幅 远大 于主 板类 公司 , 在 市场 较弱 的 情况下 , 业绩 预期 下滑 带 来的股 票下 跌幅 度也 较大 , 因 此, 上半 年业 绩落 后 于基准 和市 场同 业水平 。 二季度 减低 了中 小市 值比 重, 适度 均衡 。 但 仍以 有 技术优 势 、 模 式创 新的 高 成长类 企业 为主, 加大 了对 医药 、食 品等大 消费 类公 司和 保险 等非银 行金 融股 的配 置。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 的份额 净值 为 0.8802 元 。 本报告 期内 本基 金的 份额 净值收 益 率为0.26% ,业 绩比 较基 准收益 率 为 4.34% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望 1、经 济增 长弱 势不 断跌 破 市场预 期, 从年 初市 场预 期 2 季度触 底, 到目 前市 场已经 对 经济触 底比 较麻 木 。 乐 观 的预期 是顺 延3 季度 触底 , 悲 观的 预期 是经 济长 期 通缩 。 本 基金 管 理人认 为经 济年 底前 触底 问题不 大 , 但 何时 重新 增 长存疑 , 中长 期低 增长 低 通胀的 可能 较 大 2、 对 政策 的预 期目 前较 为 一致 , 由 于2009 年 的过 度 刺激 , 政 府仍 然在 消化 上 次刺激 的 不良反 应 , 不 大可 能有 较 大的刺 激政 策 。 而 经济 发 展的现 阶段 , 大规 模的 刺 激政策 也不 会有 好的效 果 。 政 府对 结构 转 型的认 同度 较高 , 但很 难 在实际 操作 中很 快转 化为 对实体 经济 的支 撑; 3、下 半年 开始 ,中 国经 济 的 内生 增长 会开 始显 现, 但不会 形成 大的 增长 趋势 4、由于对 经济触底 无信心 ,市场的 运行仍然 以场内 资金在业 绩增长、 题材刺 激等偏 好 之间流 动。 周期 性板 块缺 乏基本 面和 资金 支持 。除 食品饮 料外 ,传 统蓝 筹也 难有上 涨 空 间 。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 9 5、另一方 面,市场 利空反 应较为充 分,不管 是对宏 观经济还 是企业盈 利,市 场基本 没 有太多 乐观 预期 。 因此 , 市场下 跌空 间有 限 。 如 经 济数据 超预 期 , 不 排除 在 场外资 金的 推动 下有较 大上 涨空 间。 目前 情况下 ,更 多是 基于 业绩 增长和 题材 推动 的个 股活 跃行情 。 基于对 本年 度市 场将 缓步 上涨的 判断 , 整体 操作 思 路将是 在保 持一 个中 性略 高仓位 。 基 于目前 创业 板和 中小 板偏 重的持 仓格 局 , 反 弹适 度 减仓中 小股 票 , 适 度均 衡 配置 。 中 小股 票 的主要 操作 仍然 在根 据个 股增长 和价 值情 况, 继续 优化组 合。 投资方 向上 , 管理 人仍 然 坚定看 好中 国中 长期 转型 的必要 性 , 因 此代 表经 济 增长转 型的 战略性 新兴 产业 个股 是重 点选择 目标 。 大板 块看 好 券商 、 保 险, 并中 长期 择 机优选 消费 和医 药股。 本基金 将继 续重 点以 个股 投资价 值判 断为 主 , 更 多 的采取 自下 而上 的投 资策 略。 投资 管 理人将 坚持 价值 投资 的理 念, 结合 资源 优选 基金 重 点投资 技术 资源 、 渠道 资 源、 品牌 资源 的 特点, 为投 资者 追求 较高 的收益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明 本基金 管理 人按 照新 会计 准则 、 中 国证 监会 相关 规 定和基 金合 同关 于估 值的 约定 , 对 基 金持有 的投 资品 种进 行估 值。 会计 师事 务所 就我 司 所采用 的相 关估 值模 型 、 假设及 参数 的适 当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 基金 托管 人负 责对 基 金管理 公司 采用 的估 值政 策和程 序进 行 核查, 并对 估值 结果 及净 值计算 进行 复核 。 本基金 管理 人设 立估 值工 作小组 , 估值 工作 小组 由 本基金 管理 人的 总经 理任 小组长 , 由 投资部 、 研究 部 、 金 融工 程部 、 基 金事 务部 、 监察 稽核部 指定 人员 组成 。 相 关成员 均具 备相 应的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历 。 估 值工 作小 组 负责制 定 、 修 订和 完善 基 金估值 政策 和程 序, 定期 对估 值政 策和 程 序进行 评价 , 在发 生了 影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的情 况后及 时修 订估 值方 法 , 以保证 其持 续适 用 。 投 资 部、 研究 部负 责定 期对 经 济环境 是否 发生 重大变 化、 证券 发行 机构 是否发 生影 响证 券价 格的 重大事 件以 及估 值政 策和 程序进 行评 价 ; 金融工 程部 负责 对估 值模 型及方 法进 行筛 选 , 选 择 最具适 用性 的估 值模 型及 参数 , 并 负责 估 值模型 的选 择及 测算 ; 基 金事务 部负 责进 行日 常估 值, 并与 托管 行的 估值 结 果核对 一致 ; 监 察稽核 部负 责审 核估 值政 策和程 序的 一致 性 , 监 督 估值委 员会 工作 流程 中的 风险控 制 , 并 负 责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。 上述参 与估 值流 程的 本基 金管理 人、 本基 金托 管人 和 本基金 聘请 的会 计师 事务 所各方 不 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 10 存在任 何重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 基金 未 接受任 何已 签约 的与估 值相 关的 任何 定价 服务。 4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明 报告期 , 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基金 合 同 、 托管协 议和 其他 有关 规定 , 对 本基 金 的基金 资产 净值 计算 、 基 金费用 开支 等方 面进 行了 认真的 复核 , 对本 基金 的 投资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管 理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表


会计主 体: 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2012 年6 月30 日


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 11 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2012 年6 月30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


736,993.84 32,537,164.02 结算备 付金


1,353,326.64 1,590,716.07 存出保 证金


750,000.00 890,741.00 交易性 金融 资产


378,546,914.33 399,064,716.60 其中: 股票 投资


357,571,873.73 399,064,716.60 基金投 资


- - 债券投 资


20,975,040.60 - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


35,341,155.92 2,068,274.98 应收利 息


240,683.31 6,519.03 应收股 利


- - 应收申 购款


362,514.11 267,877.37 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


417,331,588.15 436,426,009.07 负债和所有者权益 附注号 本期末 2012 年6 月30 日 上年度末 2011 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


16,000,000.00 - 应付证 券清 算款


492,721.13 - 应付赎 回款


183,058.32 1,189,608.04 应付管 理人 报酬


496,439.79 622,398.07 应付托 管费


82,739.94 103,733.03 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


394,768.47 420,956.19 应交税 费


- - 应付利 息


2,962.72 - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


953,590.39 804,329.92 负债合 计


18,606,280.76 3,141,025.25 所有者权益:





宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 12 实收基 金


416,456,503.17 453,749,874.78 未分配 利润


-17,731,195.78 -20,464,890.96 所有者 权益 合计


398,725,307.39 433,284,983.82 负债和 所 有 者权 益总 计


417,331,588.15 436,426,009.07 注 : 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 0.8802 元 , 基 金 份 额 总 额 452,995,833.68 份。 6.2 利润表


会计主 体: 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 一、收入


5,838,234.52 -11,078,784.53 1.利息 收 入


254,473.70 111,145.16 其中: 存款 利息 收入


180,480.68 111,145.16 债券利 息收 入


73,993.02 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-17,078,725.15 5,889,424.87 其中: 股票 投资 收益


-19,258,837.80 4,461,389.93 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


- - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


2,180,112.65 1,428,034.94 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列)


22,464,900.36 -17,243,603.75 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )


197,585.61 164,249.19 减:二、费用


5,134,362.00 3,702,123.10 1.管 理人 报酬


3,101,861.99 2,169,109.89 2.托 管费


516,977.02 361,518.33 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


1,283,131.55 981,387.48 5.利 息支 出


40,148.85 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


40,148.85 - 6.其 他费 用


192,242.59 190,107.40


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 13 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列)


703,872.52 -14,780,907.63 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列)


703,872.52 -14,780,907.63 6.3 所有者权益(基金净 值) 变动表 会计主 体: 宝盈 资源 优选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 453,749,874.78 -20,464,890.96 433,284,983.82 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 703,872.52 703,872.52 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减少以 “- ”号 填列 ) -37,293,371.61 2,029,822.66 -35,263,548.95 其中:1. 基 金申 购款 136,903,344.36 -4,484,975.23 132,418,369.13 2. 基金 赎回 款 -174,196,715.97 6,514,797.89 -167,681,918.08 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生 的基 金净 值 变动( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 416,456,503.17 -17,731,195.78 398,725,307.39 项目 上年度可比期间 2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 215,935,450.30 33,185,187.84 249,120,638.14 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - -14,780,907.63 -14,780,907.63 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减少以 “- ”号 填列 ) 133,279,071.48 17,736,346.52 151,015,418.00 其中:1. 基 金申 购款 253,064,540.21 38,894,651.10 291,959,191.31 2. 基金 赎回 款 -119,785,468.73 -21,158,304.58 -140,943,773.31 四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润 产生 的基 金净 值 变动( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 349,214,521.78 36,140,626.73 385,355,148.51 报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负 责 人签 署: 基金管 理公 司负 责人 :汪 钦,主 管会 计工 作负 责人 :胡坤 ,会 计机 构负 责人 :何瑜


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 14 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈资源优选 股票型证 券 投资基金是根 据原鸿飞 证 券投资基金(以 下简称 “ 基 金鸿飞 ”) 基金份 额持 有人 大会于2008 年2 月6 日至2008 年2 月 28 日决议 通过 的《 关 于鸿飞 证券 投 资基金转 型有关事 项的议 案》 ,经中 国证券 监督管理 委员会(以 下简称 “中国证 监会 ”) 证监 基金字[2008] 392 号 《关 于核准 鸿飞 证券 投资 基金 基金份 额持 有人 大会 决议 的批复 》 , 由 原 鸿飞证券 投资基金 转型而 来。原基 金鸿飞为 契约型 封闭式基 金 ,于深 圳证券 交易所(以下简 称 “深 交所 ”) 交易 上市 , 存续期 限至 2008 年 4 月 14 日止 。根 据深 交所 深证 复[2008] 17 号 《关 于同 意鸿 飞证 券投 资基金 终止 上市 的批 复》 , 原基金 鸿飞 于 2008 年 4 月 14 日 进行 终 止上市 权利 登记 。 自2008 年4 月15 日起 , 原 基金 鸿 飞终止 上市 , 原基 金鸿 飞 更名为 宝盈 资 源优选股 票型证券 投资基 金( 以下简 称 “本 基金 ”) , 《鸿飞证 券投资基 金基金 合同》失 效 的 同时 《宝 盈资 源优 选股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》 生 效。 本基 金为 契约 型 开放式 , 存续 期 限不定 。 本基 金的 基金 管 理人为 宝盈 基金 管理 有限 公司 , 基 金托 管人 为中 国 建设银 行股 份有 限公司 。 原基金 鸿飞 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为 587,318,195.00 元, 已于本 基 金的 基 金合 同生 效日 全部 转为本 基金 的基 金资 产净 值。 根据 《 宝盈 资源 优选 股 票型证 券投 资 基金招 募说 明书 》 和 《 关 于原鸿 飞证 券投 资基 金份 额折算 结果 的公 告 》 的 有 关规定 , 本基 金 于2008 年6 月25 日 进行 了基金 份额 拆分 , 拆分 比 例为 1: 1.0877285 , 并 于 2008 年6 月25 日进行 了变 更登 记。 本基金 于基 金合 同生 效后 自2008 年5 月22 日至2008 年6 月20 日期 间内 开放 集中申 购, 共募 集53,001,904.19 元 , 其 中包 括折 合为 基金 份 额的集 中申 购资 金利 息19,187.54 元 , 业 经德勤 华永 会计 师事 务所 有限公 司德 师京 报( 验)字(08) 第 0006 号审 验报 告予 以验证 。上 述 集中申 购募 集资 金已 按 2008 年6 月 25 日基 金份 额 折算后 的基 金份 额净 值 1.0000 元折 合为 53,001,904.19 份基 金份 额, 其中 包括 集中 申购 资 金利息 折合 的 19,187.54 份基金 份额 , 并 于2008 年6 月25 日 进行 了确认 登记 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 宝盈 资源优 选股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定, 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国 内依法 发行 上市 的股票 、 国债 、 金 融债 、 企业债 、 央行 票据 、 可 转 换债券 、 权证 、 资 产支 持 证券以 及国 家证 券监管 机构 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 基金 的 投资组 合比 例为 : 股票 投 资的比 例范 围为 宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 15 基金资 产 的60%-95% ; 债 券、 权 证、 资 产支 持证 券 、 货币 市场 工具 及国 家证 券监管 机构 允许 基金投资的 其他金 融工具 占基金资产 的比例 范围 为 0%-40% ;现金或 者到期 日 在一年以内 的 政府债券 占基金资 产净值 的比例在 5%以上 。本基 金 将不低于 80% 的 股票资 产 投资于国 内 A 股市场 上具 有资 源优 势的 股票。 本基 金的 业绩 比较 基准为 :沪 深 300 指数 X75% +上 证国 债 指数X 25% 。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则 》 和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相 关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证 券投资 基金 会计 核 算 业务 指引》 、 《 宝盈 资源 优选 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 和中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基 金 2012 年上 半年 度财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ,真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2012 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有 关信息 。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 本基金 本报 告期 所采 用的 税项与 最近 一期 年度 报告 相一致 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的 情 况。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 16 6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国 建设 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度 可比 期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,101,861.99 2,169,109.89 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 468,126.99 342,171.87 注:支付基金管理人宝盈 基金管理有限公司的基金 管理人报酬按前一日基金 资产净值 1.5% 的 年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日基金 管理 人报 酬= 前一 日基金 资产 净值 × 1. 5%÷ 当年天 数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2012 年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度 可比 期间 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 516,977.02 361,518.33 注:支付基金托管人中国 建设银行股份有限公司的 基金托管费按前一日基金 资产净值 0.25% 的年 费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日基金 托管 费= 前一 日基 金资产 净值 × 0. 25% ÷ 当 年 天数 6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年 度可比期间未与关联方进 行银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2012年1月1 日至2012 年6 月30日 上年度 可比 期间 2011年1 月1 日至2011 年6 月30日 期初持 有的 基金 份额 24,976,677.57 24,976,677.57 期间申 购/ 买入 总份 额 - -


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 17 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 24,976,677.57 24,976,677.57 期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 5.51% 6.58% 注: 本 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 所采 用的 费率适 用招 募说 明书 规定 的费率 结 构。 6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2012 年 6 月 30 日


上年度 末 2011 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 413,523.18 0.09% 413,523.18 0.08% 注: 报 告期 末除 基金 管理 人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金所 采用 的费 率适 用招 募说明 书 规定的 费率 结构 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 736,993.84 173,987.74 57,657,457.09 104,051.86 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6


本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.8.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无需 披露 其他 关联交 易事 项。 6.4.9 期末(2012 年6 月30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股 票 证券 代码 证券名 称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股 ) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 603000 人民网 2012-04-20 2012-07-27 网下中签 20.00 41.03 35,532 710,640.00 1,457,877.96 - 6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 18 6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 , 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的 余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 , 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖 出回购 证券 款余 额16,000,000.00 元,于 2012 年 7 月2 日 到期 。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购 期内持有的在新质押 式回 购下转入质押库的债 券, 按证券交易所规定的 比例 折算为标准券 后,不 低于 债券 回购 交易 的余额 。 6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 本基金 无有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资 产组合情 况 金额 单位 :人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 357,571,873.73 85.68 其中: 股票 357,571,873.73 85.68 2 固定收 益投 资 20,975,040.60 5.03 其中: 债券 20,975,040.60 5.03








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,090,320.48 0.50 6 其他各 项资 产 36,694,353.34 8.79 7 合计 417,331,588.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 3,150,000.00 0.79


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 19 C 制造业 189,878,018.45 47.62 C0








食品 、饮 料 41,943,455.90 10.52 C1








纺织 、服 装、 皮毛 13,015,154.40 3.26 C2








木材 、家 具 - - C3








造纸 、印 刷 - - C4








石油 、化 学、 塑胶 、塑料 23,408,532.89 5.87 C5








电子 6,870,560.43 1.72 C6








金属 、非 金属 18,725,090.00 4.70 C7








机械 、设 备、 仪表 37,551,265.10 9.42 C8








医药 、生 物制 品 18,790,742.77 4.71 C99








其他 制造 业 29,573,216.96 7.42 D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 6,912,364.50 1.73 E 建筑业 6,380,200.00 1.60 F 交通运 输、 仓储 业 27,879,490.67 6.99 G 信息技 术业 69,165,846.46 17.35 H 批发和 零售 贸易 30,726,418.40 7.71 I 金融、 保险 业 18,105,984.00 4.54 J 房地产 业 - - K 社会服 务业 3,915,673.29 0.98 L 传播与 文化 产业 - - M 综合类 1,457,877.96 0.37 合计 357,571,873.73 89.68 7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 300229 拓尔思 2,420,520 33,403,176.00 8.38 2 002549 凯美特 气 1,886,047 29,573,216.96 7.42 3 002589 瑞康医 药 636,532 20,973,729.40 5.26 4 002023 海特高 新 1,924,667 17,091,042.96 4.29 5 002230 科大讯 飞 833,050 16,411,085.00 4.12 6 600059 古越龙 山 916,080 13,072,461.60 3.28 7 600439 瑞贝卡 2,401,320 13,015,154.40 3.26 8 601601 中国太 保 568,800 12,615,984.00 3.16 9 300044 赛为智 能 1,001,938 12,193,585.46 3.06 10 300006 莱美药 业 669,269 10,601,220.96 2.66 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于管 理 人互联 网网 址(http ://www.byfunds.com ) 的半 年度 报告 正文 。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 20 7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动 7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 000581 威孚高 科 18,124,912.83 4.18 2 601601 中国太 保 17,458,073.63 4.03 3 600059 古越龙 山 17,400,561.39 4.02 4 600616 金枫酒 业 16,116,001.06 3.72 5 300288 朗玛信 息 15,034,800.00 3.47 6 601669 中国水 电 11,123,300.00 2.57 7 600795 国电电 力 11,055,800.57 2.55 8 000338 潍柴动 力 10,868,245.80 2.51 9 600029 南方航 空 10,017,000.00 2.31 10 002570 贝因美 8,951,782.33 2.07 11 000635 英 力 特 8,673,736.15 2.00 12 000630 铜陵有 色 8,606,142.00 1.99 13 600875 东方电 气 8,493,749.98 1.96 14 601318 中国平 安 8,484,717.26 1.96 15 000876 新 希 望 8,416,694.77 1.94 16 600129 太极集 团 8,189,527.91 1.89 17 300305 裕兴股 份 7,953,382.08 1.84 18 000960 锡业股 份 7,735,186.49 1.79 19 600581 八一钢 铁 7,525,771.36 1.74 20 000926 福星股 份 6,981,958.60 1.61 注: 表中 “ 本 期累 计买 入 金额 ” 指买 入成 交金 额, 即成交 单价 乘以 成交 数量 ,不考 虑 相关交 易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (%) 1 002638 勤上光 电 33,755,592.13 7.79 2 300288 朗玛信 息 31,569,986.90 7.29 3 002629 仁智油 服 16,981,429.25 3.92 4 002641 永高股 份 15,796,759.42 3.65 5 300260 新莱应 材 15,564,105.66 3.59 6 300059 东方财 富 15,275,129.92 3.53 7 600056 中国医 药 13,107,908.32 3.03 8 002268 卫 士 通 13,085,703.74 3.02 9 002589 瑞康医 药 11,771,192.77 2.72 10 300187 永清环 保 9,654,996.45 2.23 11 601318 中国平 安 9,303,354.00 2.15


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 21 12 600616 金枫酒 业 9,199,734.00 2.12 13 002549 凯美特 气 8,916,720.78 2.06 14 300050 世纪鼎 利 8,914,079.27 2.06 15 300229 拓尔思 8,569,306.91 1.98 16 600880 博瑞传 播 8,308,022.34 1.92 17 600875 东方电 气 8,273,556.92 1.91 18 000338 潍柴动 力 8,162,048.10 1.88 19 300004 南风股 份 8,087,274.38 1.87 20 002023 海特高 新 8,018,325.70 1.85 注: 表中 “ 本期 累计 卖出 金额 ” 指 卖出 成交 金额 , 即成交 单价 乘以 成交 数量 , 不 考虑 相 关交易 费用 。 7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 398,401,095.98 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 442,961,489.51 注: 表中 “买 入股 票成 本 (成 交) 总额 ” 及 “卖 出 股票收 入 (成 交) 总额 ” 均指买 卖成 交金额 ,即 成交 单价 乘以 成交数 量, 不考 虑相 关交 易费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 20,975,040.60 5.26 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 20,975,040.60 5.26 7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 019202 12 国债 02 200,000 20,200,000.00 5.07 2 010513 05 国 债⒀ 7,230 723,144.60 0.18 3 010601 06 国 债⑴ 520 51,896.00 0.01


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 22 7.7 期末按公允价 值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告 期内 本基 金所 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查, 在 报 告编制 日前 一年 内没 有受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。 7.9.2 本基 金所 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。 7.9.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 750,000.00 2 应收证 券清 算款 35,341,155.92 3 应收股 利 - 4 应收利 息 240,683.31 5 应收申 购款 362,514.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 36,694,353.34 7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原 因 ,分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 23 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户 数(户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 28,162 16,085.36 111,203,743.06 24.55% 341,792,090.62 75.45% 8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本基 金 754,020.25 0.1665% 注:1、本 公司高级 管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责人持 有该只基 金份额 总量的 数 量区间 为:10 万份 至 50 万份( 含) ; 2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为:0 至10 万份 ( 含) 。 9


开放式基金份额变 动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2008 年4 月 15 日 )基 金份 额总 额 500,000,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 493,556,919.96 本报告 期基 金总 申购 份额 148,915,826.38 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 189,476,912.66 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 452,995,833.68 10


重大事件揭示 10.1


基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2


基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动 报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 24 10.3


涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4


基金投资策略的改变 本报告 期内 , 本 基金 管理 人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中规 定的 投 资策略 , 未发生 显著 改变 。 10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况 本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。 10.6


管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况 在本报 告期 内, 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。 10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华泰证 券 1 11,920,900.00 1.45% 10,132.91 1.48% - 国泰君 安证 券 2 334,808,733.50 40.63% 272,634.68 39.87% - 招商证 券 1 145,817,431.84 17.70% 124,040.49 18.14% - 海通证 券 1 11,225,314.64 1.36% 9,541.70 1.40% - 申银万 国证 券 1 128,497,681.29 15.60% 110,318.04 16.13% - 平安证 券 1 191,673,154.96 23.26% 157,086.84 22.97% - 国信证 券 1 - - - - - 注:1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 :


① 实 力雄 厚, 信誉 良好 ,注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。


② 财 务状 况良 好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。


③ 经 营行 为规 范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。


④ 内 部管 理规 范、 严格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的 要 求 。


宝盈资源优选股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要 25 ⑤ 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交 易的需 要, 并能 为本 基金 提供全 面的 信 息 服务 。


⑥ 研 究实 力较 强 , 有 固 定的研 究机 构和 专门 的研 究人员 , 能及 时为 本基 金 提供高 质量 的咨询 服务 。


基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择 , 与 被选 择的 券 商签订 证 券交易 席位 租用 协议 。 2、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况: ① 租 用交 易单 元情 况 本基金 本报 告期 内无 租用 交易单 元情 况。 ② 退 租交 易单 元情 况 本基金 本报 告期 内无 退租 交易单 元情 况。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 回购 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 权证 成 交总额 的比 例 华泰证 券 - - - - - - 国泰君 安证 券 - - - - - - 招商证 券 9,969.40 0.05% 31,000,000.00 9.46% - - 海通证 券 - - - - - - 申银万 国证 券 20,826,559.30 99.95% 296,800,000.00 90.54% - - 平安证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其 他重 要信息 2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 , 自 2012 年1 月 16 日起 ,王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。 宝盈基金管理有限公 司 二〇一二年八月二十 五日