宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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宝盈货币市场证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 宝盈基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十五日
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年8 月24 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................. 3
2 基金简介 ......................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................... 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................... 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ....................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................... 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................... 7
4 管理人报告 ....................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ..................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................... 12
5 托管人报告 ...................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 12
6 半年度财务会计报告（未 经审计） .................................................. 13
6.1 资产负债表 ...................................................................... 13
6.2 利润表 .......................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................... 15
6.4 报表附注 ........................................................................ 16
7 投资组合报告 .................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................ 30
7.2 债券回购融资情况 ................................................................ 30
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................ 30
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................ 31
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ..................... 31
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................. 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资 产支持证券投资明细 ............... 32
7.8 投资组合报告附注 ................................................................ 32
8 基金份额持有人信息 .............................................................. 33
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结 构 .............................................. 33
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................... 33
9 开放式基金份额变动 .............................................................. 33
10 重大事件揭示 .................................................................... 34
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................... 34
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................... 34
10.3 涉及基金管理 人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................... 34
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................. 34
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .................................................... 34
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ......................... 34
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................. 35
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 ...................................................... 35
10.9 其他重大事件 .................................................................... 35
11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................... 36
12 备查文件目录 .................................................................... 36
12.1 备查文件目录 .................................................................... 36
12.2 存放地点 ........................................................................ 36
12.3 查阅方式 ........................................................................ 36
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 宝盈货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 宝 盈货 币
基金主 代码 213009
交易代 码
213009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年8月5 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,349,713,068.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 宝盈货 币A 宝盈货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 213009 213909
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 596,962,937.38 份 1,752,750,131.18 份
2.2 基金产品说 明
投资目 标 在保持 低风 险与 高流 动性 的基础 上， 追求 稳定 的当 期收益 。
投资策 略
本基金 运用 利率 预测 、 相 对价值 评估 、 收益 率利 差 策略 、 套 利交 易策 略等 积 极的投 资
策略相 结合 ， 对 各类 可投 资资产 进行 合理 的配 置和 选择。 投资 策略 考虑 各类 资产的 风
险性 、 流 动性 及收 益性 特 征， 把风 险控 制在 预算 之 内， 在不 增加 风险 的基 础 上保持 高
流动性 ，最 终追 求稳 定的 收益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率(税后)。
本基金 定位 于现 金管 理的 工具， 采用 活期 存款 税后 利率作 为本 基金 的业 绩比 较基准 ，
更能体 现本 基金 良好 的流 动性与 安全 性。
如果今 后有 其它 代表 性更 强的业 绩比 较基 准推 出， 或 有更科 学客 观的 权重 比例 适用于
本基金 时， 本基 金管 理人 可依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则， 对业 绩比较 基
准进行 相应 调整 。 业 绩比 较基准 的变 更需 经基 金管 理人和 基金 托管 人协 商一 致， 在 履
行适当 程序 后实 施， 并在 更新的 招募 说明 书中 列示 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、 低风 险品 种， 其 预期收 益
和风险 均低 于债 券型 基金 、混合 型基 金及 股票 型基 金。
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公司
信息披露
负责人
姓名 孙胜华 尹东
联系电 话
0755-83276688 010-67595003
电子邮 箱
sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
注册地 址 深圳市 深南 路 6008 号特 区 报业大 厦 1501 北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深圳市 深南 路 6008 号特 区 报业大 厦 1501 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号楼
邮政编码 518034 100033
法定代 表人 李建生 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.byfunds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 宝盈基 金管 理有 限公 司 深圳市 深南 路 6008 号特 区 报业大 厦 1501
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
宝盈货 币 A 宝盈货 币 B
本期已 实现 收益 7,952,542.73 12,816,056.57
本期利 润 7,952,542.73 12,816,056.57
本期净 值收 益率 2.2829% 2.4040%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2012 年 6 月 30 日)
宝盈货 币 A 宝盈货 币 B
期末基 金资 产净 值 596,962,937.38 1,752,750,131.18
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
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3.1.3 累计期末指标
报告期末(2012 年 6 月 30 日)
宝盈货 币 A 宝盈货 币 B
累计净 值收 益率 7.5631% 8.3170%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允价 值变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额。
3、本期利 润为本期 已实现 收益加上 本期公允 价值变 动收益， 本基金采 用摊余 成本法 核
算，因 此公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相 等。
4、本 基金 无持 有人 认购 或 交易基 金的 各项 费用 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
1 ． 宝盈货币A：
阶段
份额净值 收
益 率①
净值收益 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2671% 0.0013% 0.0348% 0.0001% 0.2323% 0.0012%
过去三 个月 0.9797% 0.0059% 0.1184% 0.0001% 0.8613% 0.0058%
过去六 个月 2.2829% 0.0112% 0.2430% 0.0001% 2.0399% 0.0111%
过去一 年 4.0017% 0.0111% 0.4951% 0.0001% 3.5066% 0.0110%
自基金 合同 生效 起至 今 7.5631% 0.0144% 1.2197% 0.0002% 6.3434% 0.0142%
2 ． 宝盈货币B：
阶段
份额净值 收
益 率①
净值收益 率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2870% 0.0013% 0.0348% 0.0001% 0.2522% 0.0012%
过去三 个月 1.0394% 0.0059% 0.1184% 0.0001% 0.9210% 0.0058%
过去六 个月 2.4040% 0.0112% 0.2430% 0.0001% 2.1610% 0.0111%
过去一 年 4.2510% 0.0111% 0.4951% 0.0001% 3.7559% 0.0110%
自基金 合同 生效 起至 今 8.3170% 0.0144% 1.2197% 0.0002% 7.0973% 0.0142%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值收益 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率
变动的比较
宝盈货 币市 场证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年8 月5 日至 2012 年6 月 30 日）
1、宝 盈货 币A
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注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期 。 建仓期 结束 时
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 中的 相关 约定。
2、宝 盈货 币B
注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期 。 建仓期 结束 时
本基金 的各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 中的 相关 约定。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
基金管 理人 ：宝 盈基 金管 理有限 公司 是 2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控
体系 ” 标准 设立 的首 批基 金管理 公司 之一 ，2001 年5 月 18 日 成立 ， 注 册资 本 为人民 币 1 亿
元，注 册地 在深 圳。 公司 目前管 理基 金鸿 阳、 宝盈 鸿利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈策 略增 长 、
宝盈增 强收 益 、 宝 盈资 源 优选 、 宝 盈核 心优 势 、 宝 盈货币 、 宝盈 中证100 九 只基金 ， 公司 恪
守价值 投资 的投 资理 念 ， 并逐渐 形成 了稳 健 、 规 范 的投资 风格 。 公司 拥有 一 支经验 丰富 的投
资管理 团队 ， 在研 究方 面 ， 公 司汇 聚着 一批 从事 宏 观经济 、 行业 、 上市 公司 、 债 券和 金融 工
程研究 的专 业人 才 ， 为 公 司的 投 资决 策提 供科 学的 研究支 持 ； 在 投资 方面 ， 公司的 基金 经理
具有丰 富的 证券 市场 投资 经验 ， 以 自 己 的专 业知 识 致力于 获得 良好 业绩 ， 努 力为投 资者 创造
丰厚的 回报 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈若劲 本 基 金 基 金
经 理 、 宝 盈
增 强 收 益 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经 理 兼 固 定
收益部 总监
2009-08-06 - 9 年 陈 若 劲， 女，1971 年 生，香 港 中文 大学 金
融MBA 。 曾在 第一 创业 证券 有限责 任公 司固
定收益部从事债券投资、研究及交易等工
作，2008 年 4 月 加入 宝盈 基金管 理有 限公
司任债 券组 合研 究员。 现同 时兼任 宝盈 增强
收益债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、 固 定收
益部总 监。 中国 国籍， 证券 投资基 金从 业人
员资格 。
注：1 、 本 基金 基金 经理 为 首任基 金经 理， 其 “ 任职 日期 ” 按基 金合 同生 效日 填写；
2、证券从 业的含义 遵从行 业协会《 证券业从 业人员 资格管理 办法》的 相关规 定，证 券
从业年 限的 计算 截 至2012 年 6 月 30 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规及基 金合 同等 有关 基金 法律文 件的 规定 ， 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风险 的前 提下 ， 为基金 持有 人谋
求最大 利益 。 在本 报告 期 内， 基金 运作 合法 合规 ， 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规
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定，在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
基金管 理人 根据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《宝 盈 基金管 理有
限公司 公平 交易 制度 》 对 本基金 的日 常交 易行 为进 行监控 。 经检 查， 公平 交 易制度 执行 情况
良好 。 本 报告 期内 ， 严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 在 投资 活 动中公 平对 待不
同投资 组合 ，无 损害 组合 持有人 利益 的行 为。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
报告期 内 ， 经 济增 长和 通 货膨胀 同步 快速 下行 ， 货 币政策 转向 宽松 ， 央行 多 次下调 存贷
款基准 利率 和存 款准 备金 率。 虽然 时有 波折 ， 但 是 报告期 内 ， 市 场资 金面 整 体随货 币政 策转
向而逐 渐好 转， 回购 利率 除春节 、季 末等 几个 时点 出现脉 冲式 上升 外， 均维 持较低 水平 。
报告期 内 ， 各 类别 债券 收 益率分 别出 现不 同程 度下 降， 信用 品种 下 行 幅度 更 大。 各期 限
AAA 评 级短 融券 收益 率下 行幅度 均超 过 150BP ，而AA 评级 则下 行超 过200BP 。
报告期 内 ， 我 们的 投资 组 合以银 行定 期存 款 、 浮 息 债和短 融券 为主 ， 择机 适 当放大 杠杆
以提高 组合 整体 收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
货币A ：
截至本 报告 期末 ，本 基金 的份额 净值 为 1.0000 元 。 本报告 期内 本基 金的 份额 净值收 益
率为2.2829% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.2430% 。
货币B ：
截至本 报告 期末 ，本 基金 的份额 净值 为 1.0000 元 。 本报告 期内 本基 金的 份额 净值收 益
率为2.4040% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 0.2430% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2012 年下 半年 ，在 经 济增速 探底 企稳 迹象 尚未 明朗， 同时 通胀 继续 大幅 回落情 况
下， 预计 央行 将延 续宽 松 的货币 政策 ， 存贷 款利 率 和存款 准备 金率 仍有 继续 下调的 空间 。 预
计下半 年市 场资 金面 整体 仍将维 持相 对宽 松局 面。
随着宽 松货 币政 策和 积极 财政政 策效 果的 积累 ， 下半 年经济 有望 见底 企稳 。 在此 背景下 ，
各期限债券收益率继 续大 幅下行的可能性较低 ，而 低评级信用债还有可 能遭 遇评级下调冲
击， 信用 利差 有扩 大的 风 险， 因此 ， 在 宽松 的资 金 情况下 ， 我们 将继 续加 大 对中高 等级 信用
产品的 配置 比例 。 此外 ， 由于银 行时 点考 核等 因素 的影响 ， 不排 除下 半年 资 金面仍 有阶 段性
资金紧 张的 机会 ，将 成为 配置债 券和 银行 存款 较好 的时间 窗口 。
基于以 上判 断 ， 我 们在 下半 年将继 续配 置信 用资 质良 好、 收益 率较 高的 短融 券和 浮息债 ，
同时在 市场 资金 面紧 张时 期适当 配置 银行 定期 存款 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照新 会计 准则 、 中 国证 监会 相关 规 定和基 金合 同关 于估 值的 约定 ， 对 基
金持有 的投 资品 种进 行估 值。 会计 师事 务所 就我 司 所采用 的相 关估 值模 型 、 假设及 参数 的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 基金 托管 人负 责对 基 金管理 公司 采用 的估 值政 策和程 序进 行
核查， 并对 估值 结果 及净 值计算 进行 复核 。
本基金 管理 人设 立估 值工 作小组 ， 估值 工作 小组 由 本基金 管理 人的 总经 理任 小组长 ， 由
投资部 、 研究 部 、 金 融工 程部 、 基 金事 务部 、 监察 稽核部 指定 人员 组成 。 相 关成员 均具 备相
应的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历 。 估 值工 作小 组 负责制 定 、 修 订和 完善 基 金估值 政策 和程
序， 定期 对估 值政 策和 程 序进行 评价 ， 在发 生了 影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的情
况后及 时修 订估 值方 法 ， 以保证 其持 续适 用 。 投 资 部、 研究 部负 责定 期对 经 济环境 是否 发生
重大变 化、 证券 发行 机构 是否发 生影 响证 券价 格的 重大事 件 以 及估 值政 策和 程序进 行评 价 ；
金融工 程部 负责 对估 值模 型及方 法进 行筛 选 ， 选 择 最具适 用性 的估 值模 型及 参数 ， 并 负责 估
值模型 的选 择及 测算 ； 基 金事务 部负 责进 行日 常估 值， 并与 托管 行的 估值 结 果核对 一致 ； 监
察稽核 部负 责审 核估 值政 策和程 序的 一致 性 ， 监 督 估值委 员会 工作 流程 中的 风险控 制 ， 并 负
责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
上述参 与估 值流 程的 本基 金管理 人、 本基 金托 管人 和 本基金 聘请 的会 计师 事务 所各方 不
存在任 何重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 基金 未 接受任 何已 签约
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的与估 值相 关的 任何 定价 服务。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分 配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 的约 定， 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 ， 以 每万 份基 金 净收益 为基
准， 为投 资者 每日 计算 当 日收益 并分 配 ， 每 月支 付 。 每 日进 行收 益计 算并 分 配时 ， 每 月累 计
收益支 付方 式只 采用 红利 再投资 （ 即红 利转 基金 份 额） 方式 ， 投 资者 可通 过 赎回基 金份 额获
得现金 收益 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为20,768,599.30 元。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
13
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,903,265,334.87 127,997,725.62
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 704,576,966.56 90,401,076.23
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
704,576,966.56 90,401,076.23
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 40,000,180.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 20,255,090.92 1,238,116.28
应收股 利
- -
应收申 购款
31,335,362.77 321,181.84
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 2,367.12 -
资产总 计
2,659,435,122.24 259,958,279.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
307,999,218.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,497.67 42,751.72
应付管 理人 报酬
693,182.20 62,681.64
应付托 管费
210,055.20 18,994.45
应付销 售服 务费
178,538.14 23,001.17
应付交 易费 用 6.4.7.7 31,929.90 12,023.43
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
14
应交税 费
- -
应付利 息
79,650.19 -
应付利 润
442,340.87 66,554.41
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 83,641.51 54,774.13
负债合 计
309,722,053.68 280,780.95
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,349,713,068.56 259,677,499.02
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
2,349,713,068.56 259,677,499.02
负债和 所有 者权 益总 计
2,659,435,122.24 259,958,279.97
注：本 报告 截止 日 2012 年 6 月 30 日 ，宝 盈货 币 市场证 券投 资基 金 A 类 基 金份额 净值
1.0000 元 ， 基 金份 额总 额596,962,937.38 份 。 宝 盈 货币市 场证 券投 资基 金B 类基金 份额 净
值1.0000 元 ， 基 金份 额总 额 1,752,750,131.18 份 。 货币市 场证 券投 资基 金 A 类基金 和宝 盈
货币市 场证 券投 资基 金 B 类基金 的合 计份 额总 数2,349,713,068.56 份。
6.2 利润表
会计主 体： 宝盈 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至
2011 年6 月30 日
一、收入
24,207,649.49 3,673,416.19
1.利息 收入
21,864,808.21 3,089,881.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,863,146.25 145,290.82
债券利 息收 入
4,908,333.98 2,403,943.56
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,093,327.98 540,647.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,342,841.28 583,534.58
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,342,841.28 583,534.58
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.16 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
- -
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 - -
减：二、费用
3,439,050.19 748,334.31
1．管 理人 报酬
1,648,489.95 392,278.73
2．托 管费
499,542.47 118,872.40
3．销 售服 务费
511,570.83 130,437.37
4．交 易费 用 6.4.7.18 - -
5．利 息支 出
668,190.68 11,229.37
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
668,190.68 11,229.37
6．其 他费 用 6.4.7.19 111,256.26 95,516.44
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列）
20,768,599.30 2,925,081.88
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
20,768,599.30 2,925,081.88
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 259,677,499.02 - 259,677,499.02
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 20,768,599.30 20,768,599.30
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
2,090,035,569.54 - 2,090,035,569.54
其中：1. 基 金申 购款 8,971,767,550.89 - 8,971,767,550.89
2. 基金 赎回 款 -6,881,731,981.35 - -6,881,731,981.35
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基
金净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- -20,768,599.30 -20,768,599.30
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,349,713,068.56 - 2,349,713,068.56
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 403,135,940.25 - 403,135,940.25
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变 动数 （本
期利润 ）
- 2,925,081.88 2,925,081.88
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-291,724,285.01 - -291,724,285.01
其中：1. 基 金申 购款 1,959,491,460.45 - 1,959,491,460.45
2. 基金 赎回 款 -2,251,215,745.46 - -2,251,215,745.46
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
16
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生的 基
金净值 变动 （净 值减 少以 “-” 号填 列）
- -2,925,081.88 -2,925,081.88
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 111,411,655.24 - 111,411,655.24
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：汪 钦，主 管 会 计工 作负 责人 ：胡坤 ，会 计机 构负 责人 ：何瑜
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈货币市场 证券投资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督管理委 员 会(以下简
称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2009] 第 532 号《 关于 核准宝 盈货 币市 场证 券投 资基金 募集 的
批复 》 核 准 ， 由 宝盈 基金 管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《宝 盈货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集 1,455,089,424.24 元， 业经 德勤 华永 会计师 事务 所
有限公 司德 师 报(验) 字(09) 第 0014 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备 案， 《宝 盈货 币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》于 2009 年 8 月 5 日 正 式生效 ，基 金合 同生 效日 的基金 份额 总
额为 1,455,160,265.48 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 70,841.24 份 基 金份额 。本 基
金的基 金管 理人 为宝 盈基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《宝 盈货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同 》 和 《 宝盈货 币市 场证 券投 资基 金招募 说明
书》 并报 中国 证监 会备 案 ， 本基金 根据 投资 者持 有的 基金份 额按 照不 同的 费率 计提销 售服 务
费用 ， 并 据此 将基 金份 额分 为不同 的类 别 。 其 中 A 类基 金按 照 0.25% 年 费率 计提 销售服 务费 ；
B 类基 金 按照 0.01% 年 费率 计提销 售服 务费 的。 本基 金 A 类、B 类 两种 收费 模 式并存 ，由 于
基金费 用的 不同 ， 本 基金A 类基金 份额 和B 类基 金份 额分别 计算 每万 份基 金净 收益和 七日 年
化收益 率 。 投 资人 可自 由 选择申 购某 一类 别的 基金 份额 ， 但 各类 别基 金份 额 之间不 能相 互转
换。 若A 类基 金份 额持 有 人在单 个基 金账 户保 留的 基金份 额达 到或 超 过 500 万份时 ， 本基 金
的注册 登记 机构 自动 将其 在该基 金账 户持 有 的A 类 基金份 额升 级 为 B 类 基金 份额。 若 B 类基
金份额 持有 人在 单个 基金 账户保 留的 基金 份额 低于 50 万份 时， 本基 金的 注册 登记机 构自 动
将其在 该基 金账 户持 有 的B 类基 金 份 额降 级为A 类 基金份 额。
根据 《 中华 人民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《 货币 市 场基金 管理 暂行 规定》 和 《宝盈 货币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为现 金 ， 通 知 存款 ， 短 期融 资
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
17
券， 一年 以内( 含一 年) 的 银行定 期存 款 、 大 额存 单 ， 剩 余期 限在397 天以 内( 含 397 天) 的债
券、 资产 支持 证券 ， 期 限 在一年 以内( 含 一年) 的债 券回购 ， 期限 在一 年以 内( 含一年)的 中央
银行票 据以 及中 国证 监会 、 中 国人 民银 行认 可的 其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具 。 本 基
金 的业 绩比 较基 准为 ：活 期存款 利率(税后)。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 宝盈 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 》 和 中国证 监会 发布
的有关 规定 及允 许 的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2012 年上 半年 度财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基
金 2012 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及 2012 年 上半 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有
关信息 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 上年 度会 计报 表相 一致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 间无 需 说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计估 计变 更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
本基金 本报 告期 所采 用的 税项与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
18
2012 年6 月30 日
活期存 款 6,265,334.87
定期存 款 -
其他存 款 1,897,000,000.00
合计 1,903,265,334.87
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额
偏离度
（%）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 704,576,966.56 704,265,000.00 -311,966.56 -0.0133
合计 704,576,966.56 704,265,000.00 -311,966.56 -0.0133
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本。
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生 金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产余 额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,512.91
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 12,694,134.72
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 7,557,443.29
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 20,255,090.92
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
19
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
其他应 收款 2,367.12
待摊费 用 -
合计 2,367.12
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 31,929.90
合计 31,929.90
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付补 差费 52.45
预提费 用 83,589.06
合计 83,641.51
6.4.7.9 实收基金
宝盈货币A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 85,719,798.50 85,719,798.50
本期申 购 3,129,853,811.82 3,129,853,811.82
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -2,618,610,672.94 -2,618,610,672.94
本期末 596,962,937.38 596,962,937.38
宝盈货币B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
基金份 额 账面金 额
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
20
上年度 末 173,957,700.52 173,957,700.52
本期申 购 5,841,913,739.07 5,841,913,739.07
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -4,263,121,308.41 -4,263,121,308.41
本期末 1,752,750,131.18 1,752,750,131.18
6.4.7.10 未分配利润
宝盈货币A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 7,952,542.73 - 7,952,542.73
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -7,952,542.73 - -7,952,542.73
本期末 - - -
宝盈货币B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 12,816,056.57 - 12,816,056.57
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 - - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -12,816,056.57 - -12,816,056.57
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
活期存 款利 息收 入 24,727.14
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 15,835,837.46
结算备 付金 利息 收入 -
其他 2,581.65
合计 15,863,146.25
6.4.7.12 股票投资收益
不适用 。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
21
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 1,511,468,795.24
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 1,496,725,031.29
减：应 收利 息总 额 12,400,922.67
债券投 资收 益 2,342,841.28
6.4.7.14 衍生工具收益
不适用 。
6.4.7.15 股利收益
不适用 。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.17 其他收入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.18 交易费用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
审计费 用 24,863.02
信息披 露费 49,726.04
银行费 用 22,767.20
上清所 账户 维护 费 4,500.00
中债登 账户 维护 费 9,000.00
上清所 数字 证书 服务 费 400.00
合计 111,256.26
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
22
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 （以 下简 称 “中 国建 设银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,648,489.95 392,278.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 242,653.35 54,570.90
注： 支 付基 金管 理人 宝盈 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.33%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 499,542.47 118,872.40
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.1% 的 年 费率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
宝盈货 币 A 宝盈货 币B 合计
中国建 设银 行 211,194.11 8,646.72 219,840.83
宝盈基 金管 理有 限公 司 43,322.32 14,110.42 57,432.74
合计 254,516.43 22,757.14 277,273.57
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
宝盈货 币 A 宝盈货 币B 合计
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
23
中国建 设银 行 58,700.23 2,650.35 61,350.58
宝盈基 金管 理有 限公 司 9,992.03 1,608.82 11,600.85
合计 68,692.26 4,259.17 72,951.43
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 A 类 基金资 产净 值 0.25% 的 年 费率以 及 B
类基金 资产 净 值0.01% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计 至 每月月 底 ， 按 月支 付给 宝 盈基金 管理 有限
公司， 再由 宝盈 基金 管理 有限公 司计 算并 支付 给各 基金销 售机 构。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 A 类基金 资产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 资产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行
- 10,112,248.20 - - 1,067,000,000.00 149,243.17
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - 49,776,850.22 - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
宝盈货 币A 宝盈货 币B 宝盈货 币A 宝盈货 币B
期初持 有的 基金 份额 - - - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 30,032,858.32 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - -
期末持 有的 基金 份额 - 30,032,858.32 - -
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 - 1.28% - -
注： 本 基金 管理 人运 用固 有 资金投 资本 基金 所采 用的 费率适 用招 募说 明书 规定 的费率 结
构。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
24
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 106,265,334.87 849,928.94 644,988.27 145,037.10
注：1 、 本 基金本 期末 存放 于基金 托管 人中 国建 设银 行的活 期存 款余 额 为 6,265,334.87
元，按 银行 同业 利率 计息 。
2 、 本 基 金 本 期 末 存 放 于 基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 的 协 议 存 款 余 额 为 100,000,000.00
元，按 约定 利率 计息 。
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 在承 销期 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 无其 他关 联交 易事 项的说 明。
6.4.11 利润分配情况
1、宝 盈货 币A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
7,867,179.64 - 85,363.09 7,952,542.73 -
2、宝 盈货 币B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
12,525,633.20 - 290,423.37 12,816,056.57 -
6.4.12 期末（2012 年6 月30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 余
额为307,999,218.00 元 。 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券如 下：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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110402 11 农发02 2012-07-02 100.06 1,000,000 100,060,000.00
090205 09 国开05 2012-07-03 101.23 500,000 50,615,000.00
100209 10 国开09 2012-07-03 100.94 600,000 60,564,000.00
100236 10 国开36 2012-07-03 101.09 600,000 60,654,000.00
110402 11 农发02 2012-07-03 100.06 400,000 40,024,000.00
合计
- - 3,100,000 311,917,000.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的
余额。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 为货 币市 场基 金， 主要投 资于 各类 货币 市场 工具， 属于 证券 投资 基金 中的高 流 动
性、 低风 险品 种， 其预 期 收益和 风险 均低 于债 券型 基金 、 混 合型 基金 及股 票 型基金 。 本基 金
在日常 经营 活动 中面 临的 与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动 性风险 及市 场
风险。 本基 金的 基金 管理 人 从事风 险管 理的 主要 目标 是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之
内， 使本 基金 在风 险和 收益 之间取 得最 佳的 平衡 以实 现 “ 在保 持低 风险 与高 流动 性的基 础上 ，
追求稳 定的 当期 收益 ”的 风险收 益目 标。
本基金 的基 金管 理人 在董 事会下 设立 风险 控制 委员 会，负 责制 定风 险管 理的 宏观 政 策 ，
审议通 过风 险控 制的 总体 措施等 ； 在管 理层 层面 设 立风险 管理 委员 会 ， 讨 论 和制定 公司 日常
经营过 程中 风险 防范 和控 制措施 ； 在业 务操 作层 面 风险管 理职 责主 要由 监察 稽核部 负责 ， 协
调并与 各部 门合 作完 成运 作风险 管理 以及 进行 投资 风险分 析与 绩效 评估 ， 督 察 长负责 组织 指
导监察 稽核 工作 。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析 的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重程 度和
出现同 类风 险损 失的 频度 。 而 从定 量分 析的 角度 出 发， 根据 本基 金的 投资 目 标， 结合 基金 资
产所运 用金 融工 具特 征通 过特定 的风 险量 化指 标 、 模型 ， 日 常的 量化 报告 ， 确定风 险损 失的
限度和 相应 置信 程度 ， 及 时可靠 地对 各种 风险 进行 监督 、 检 查和 评估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者基 金所 投资 证券 之 发
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
26
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本基 金的 银 行
存款存 放在 本基 金的 托 管 行中国 建设 银行 ， 与该 银 行存款 相关 的信 用风 险不 重大 。 本 基金 在
交易所进行的交易均 以中 国证券登记结算有限 责任 公司为交易对手完成 证券 交收和款项清
算， 违约 风险 可能 性很 小 ； 在银行 间同 业市 场进 行交 易前均 对交 易对 手进 行信 用评估 并对 证
券交割 方式 进行 限制 以控 制相应 的信 用风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通过 对投资 品种 信用 等级 评估 来控 制 证
券发行 人的 信用 风险 ，且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《 中国 人民 银行 信用评 级管 理指 导意 见》 设定的 标 准
统计及 汇总 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
A-1 222,095,304.68 40,012,555.53
A-1 以下 - -
未评级 130,002,881.78 -
合计 352,098,186.46 40,012,555.53
注：未 评级 债券 包含 部分 银行间 债券 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年末
2011 年 12 月 31 日
AAA 39,844,801.05 -
AAA 以下 - -
未评级 312,633,979.05 50,388,520.70
合计 352,478,780.10 50,388,520.70
注：未 评级 债券 包括 政策 性金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难或因 投资 集中 而无 法在 市场出 现剧 烈波 动的 情况 下以合 理的 价
格变现 。
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
27
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风 险 ， 本 基金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 的申 购赎 回情况 进
行严密 监控 并预 测流 动性 需求 ， 保 持基 金投 资组 合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配 。 本 基金 的
基金管 理人 在基 金合 同中 设计了 巨额 赎回 条款 ， 约 定在非 常情 况下 赎回 申请 的处理 方式 ， 控
制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管 理人主 要通 过限 制 、 跟 踪 和控制 基金
投资交 易的 不活 跃品 种( 企 业债或 短期 融资 券) 来实 现 。 本基 金投 资于 定期 存款 的 比例不 得超
过基金 资产 净值 的30% ， 投 资于一 家公 司发 行的 短期 企业债 券及 短期 融资 券的 市值不 超过 基
金资产 净值 的10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他基 金共 同持 有一家 公司 发
行的证 券不 得超 过该 证券 的 10% 。 本 基金 投资 组合 的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超 过
120 天 ， 且能 够通 过出 售所 持有的 银行 间同 业市 场交 易债券 应对 流动 性需 求 。 此 外本 基金 还
可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 正回 购上 限一 般 不超过 基金 持
有的债 券投 资的 公允 价值 以及基 金资 产净 值 的20% 。
除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 307,999,218 元将 在1 个 月内 到期 且计 息外 ， 本基金 所
持有的 其他 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内 且 不计 息， 可赎 回基 金份额 净值(所
有者权 益) 无固 定到 期日 且 不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金 融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于 未 来现 金流 影响 的风险 。
本基金 主要 投资 于银 行间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种 ， 因 此存 在相 应的 利 率风险 。 本
基金的 基金 管理 人每 日通 过 “ 影子 定价 ” 对 本基 金 面临的 市场 风险 进行 监控 ， 定 期对 本基 金
面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管
理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
6 个月
以内
6 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
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资产
银行存 款 1,903,265,334.87 - - - - 1,903,265,334.87
交易性 金融 资产 463,590,241.72 240,986,724.84 - - - 704,576,966.56
应收利 息 - - - - 20,255,090.92 20,255,090.92
应收申 购款 - - - - 31,335,362.77 31,335,362.77
其他资 产 - - - - 2,367.12 2,367.12
买入返 售金 融资 产 - - - - - -
资产总 计 2,366,855,576.59 240,986,724.84 - - 51,592,820.81 2,659,435,122.24
负债
卖出回 购金 融资 产款 307,999,218.00 - - - - 307,999,218.00
应付赎 回款 - - - - 3,497.67 3,497.67
应付管 理人 报酬 - - - - 693,182.20 693,182.20
应付托 管费 - - - - 210,055.20 210,055.20
应付销 售服 务费 - - - - 178,538.14 178,538.14
应付交 易费 用 - - - - 31,929.90 31,929.90
应付利 息 - - - - 79,650.19 79,650.19
应付利 润 - - - - 442,340.87 442,340.87
其他负 债 - - - - 83,641.51 83,641.51
应付证 券清 算款 - - - - - -
负债总 计 307,999,218.00 - - - 1,722,835.68 309,722,053.68
利率敏 感度 缺口 2,058,856,358.59 240,986,724.84 - - 49,869,985.13 2,349,713,068.56
上年度 末
2011 年12月31 日
6个月 以内 6个月-1年
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 127,997,725.62 - - - - 127,997,725.62
交易性 金融 资产 90,401,076.23 - - - - 90,401,076.23
应收利 息 - - - - 1,238,116.28 1,238,116.28
应收申 购款 - - - - 321,181.84 321,181.84
其他资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资 产 40,000,180.00 - - - - 40,000,180.00
资产总 计 258,398,981.85 - - - 1,559,298.12 259,958,279.97
负债
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
29
卖出回 购金 融资 产款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - 42,751.72 42,751.72
应付管 理人 报酬 - - - - 62,681.64 62,681.64
应付托 管费 - - - - 18,994.45 18,994.45
应付销 售服 务费 - - - - 23,001.17 23,001.17
应付交 易费 用 - - - - 12,023.43 12,023.43
应付利 息 - - - - - -
应付利 润 - - - - 66,554.41 66,554.41
其他负 债 - - - - 54,774.13 54,774.13
应付证 券清 算款 - - - - - -
负债总 计 - - - - 280,780.95 280,780.95
利率敏 感度 缺口 258,398,981.85 - - - 1,278,517.17 259,677,499.02
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到
期日孰 早予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
市场利 率上 升25 个基 点 -2,685,996.75 -86,909.74
市场利 率下 降25 个基 点 2,714,489.03 87,207.76
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 变动而 发生 波动 的风 险。 本 基金主 要投 资于 银行 间同 业市场 交易 的
固定收 益品 种， 因此 无重 大其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无有 助于 理解 和分 析会计 报 表 需要 说明 的其 他事项 。
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
30
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 704,576,966.56 26.49
其中： 债券 704,576,966.56 26.49
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,903,265,334.87 71.57
4 其他各 项资 产 51,592,820.81 1.94
5 合 计 2,659,435,122.24 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.07
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值
的比例 （％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 307,999,218.00 13.11
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的情 况 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期 限
7.3.1 投资组合平均剩余 期限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
31
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
本基金 本报 告期 内无 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 180 天的 情况 。 根据 本基 金 《 基金合 同》
中关于投资组合限制 的约 定： “ 本 基 金 投 资 组合 的平 均 剩 余 期 限 在 每 个交 易日 均 不 得 超 过
120 天 ”； 且本 基金 本报 告期内 无投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天的 情况 。
7.3.2 期末投资组合平均 剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1 30 天 以内 31.30 13.11
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 8.56 -
2 30 天( 含) —60 天 23.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 1.70 -
3 60 天( 含) —90 天 20.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 4.74 -
4 90 天( 含) —180 天 24.68 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
5 180 天(含) —397 天 （含 ） 10.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
6 合计 110.99 13.11
7.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 312,633,979.05 13.31
其中： 政策 性金 融债 312,633,979.05 13.31
4 企业债 券 39,844,801.05 1.70
5 企业短 期融 资券 352,098,186.46 14.98
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 704,576,966.56 29.99
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 352,478,780.10 15.00
7.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 （张 ） 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110402 11 农发 02 1,400,000 140,425,394.54 5.98
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
32
2 011212001 12 华能 SCP001 1,300,000 130,002,881.78 5.53
3 100209 10 国开 09 600,000 60,732,936.92 2.58
4 100236 10 国开 36 600,000 60,711,231.83 2.58
5 090205 09 国开 05 500,000 50,764,415.76 2.16
6 041160016 11 苏 国信 CP002 400,000 40,438,887.12 1.72
7 068007 06 首 都机 场债 400,000 39,844,801.05 1.70
8 041252003 12 联 合水 泥 CP001 300,000 30,369,456.35 1.29
9 041156001 11 大 唐新 能 CP001 300,000 30,224,217.00 1.29
10 041159016 11 丝绸 CP002 200,000 20,357,047.48 0.87
7.6 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0983%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0139%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0370%
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法 ” 计 价 ， 即 估值 对象 以买入 成本 列示 ， 按照 票 面利率 或协
定利率 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 ， 在其 剩余 存续 期内按 实际 利率 法 摊 销 ， 每 日计提 损 益 。
7.8.2 本基金本报告期内 不存在持有剩余期限 小于397 天但剩余存续期超 过397 天的浮
动利率债券的摊余成 本超 过当日基金资产净值 的 20 ％的情况。
7.8.3 报告期内， 本基金投 资的前十名证券的发 行主 体没有被监管部门立 案调 查， 在本
报告编制日前一年内 未受 到公开谴责、处罚。
7.8.4 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,255,090.92
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
33
4 应收申 购款 31,335,362.77
5 其他应 收款 2,367.12
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 51,592,820.81
7.8.5 其他需说明的重要 事项
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
宝盈货 币 A 5,039 118,468.53 32,621,376.99 5.46% 564,341,560.39 94.54%
宝盈货 币 B 74 23,685,812.58 1,575,376,849.94 89.88% 177,373,281.24 10.12%
合计 5,113 459,556.63 1,607,998,226.93 68.43% 741,714,841.63 31.57%
注：1 、 本基 金采 用分 级模 式核算 ， 机构/ 个人 投资 者 持有基 金份 额占 总份 额比 例的计 算
中分母 采用 各自 级别 的基 金份额 来计 算。
2、户 均持 有的 基金 份额 合 计数＝ 期末 基金 份额 总额/ 期末持 有人 户数 合计 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业
人员持 有本 基金
宝盈货 币A 5,044,921.48 0.8451%
宝盈货 币B - -
合计 5,044,921.48 0.2147%
注：1、分 级基金管 理人的 从业人员 持有基金 占基金 总份额比 例的计算 中，对 下属分 级
基金 ， 比 例的 分母 采用 各 自级别 的份 额 ， 对 合计 数 ， 比 例的 分母 采用 下属 分 级基金 份额 的合
计数（ 即期 末基 金份 额总 额） ；
2、本公司 高级管理 人员、 基金投资 和研究部 门负责 人持有该 只基金份 额总量 的数量 区
间为：10 万份 至50 万份 （含） ；
3、 该只 基金 的基 金经 理持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为：10 万 份至 50 万 份 （含 ） 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
34
项目 宝盈货 币A 宝盈货 币B
基金合 同生 效日(2009 年8 月 5 日) 基金 份额 总额 428,312,282.49 1,026,847,982.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 85,719,798.50 173,957,700.52
本报告 期基 金总 申购 份额 3,129,853,811.82 5,841,913,739.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,618,610,672.94 4,263,121,308.41
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 596,962,937.38 1,752,750,131.18
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中规 定的 投 资策略 ，
未发生 显著 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
35
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4） 内 部管 理规 范、 严格 ， 具 备健 全的 内控 制度 ， 并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要 求 。
（5）具备 基金运作 所需的 高效、安 全的通讯 条件， 交易设施 符合代理 本基金 进行证 券
交易的 需要 ，并 能为 本基 金提供 全面 的信 息服 务。
（6）研究 实力较强 ，有固 定的研究 机构和专 门的研 究人员， 能及时为 本基金 提供高 质
量的咨 询服 务。
2、基金管 理人根据 以上标 准进行评 估后确定 证券经 营机构的 选择，与 被选择 的券商 签
订证券 交易 单元 租用 协议 。
3、本基金 与本基金 管理公 司管理的 宝盈增强 收益债 券型证券 投资基金 共用交 易单元 ，
本报告 期未 租用 和退 租证 券公司 交易 单元 。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌
股票采 用 指 数收 益法 进行 估值的 提示 性公 告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-02-25
2
宝 盈 基 金 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 采 用 指 数
收益法 进行 估值 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-03-14
3
宝盈货 币市 场证 券投 资基 金暂停 申购 、转 换转 入、
定期定 额投 资公 告
证券时 报 2012-03-26
宝盈货币市场证券投资基金 2012 年半年度报告
36
4
宝盈货 币市 场证 券投 资基 金暂停 申购 、转 换转 入、
定期定 额投 资公 告
证券时 报 2012-04-25
5
宝 盈 基 金 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 停 牌 股 票 复 牌
后估值 方法 变更 的提 示性 公告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-05-08
6
宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 运 用 固 有 资 金 进 行 基
金投资 的公 告
中 国 证 券 报 证券
时报 上海 证券 报
2012-05-23
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ， 自
2012 年1 月 16 日起 ，王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 关于 核准 宝盈 货币市 场证 券投 资基 金募 集的文 件。
《宝盈 货币 市场 证券 投资 基金基 金合 同》 。
《宝盈 货币 市场 证券 投资 基金基 金托 管协 议》 。
宝盈基 金 管 理有 限公 司批 准成立 批件 、营 业执 照和 公司章 程。
本报告 期内 在中 国证 监会 指定报 纸上 公开 披露 的各 项公告 。
12.2 存放地点
基金管 理人 办公 地址 ：广 东省深 圳市 深南 大 道 6008 号特区 报业 大 厦15 层
基金托 管人 办公 地址 ：北 京市西 城区 闹市 口大 街 1 号院1 号楼
12.3 查阅方式
上述备查 文件文本 存放在 基金管理 人和基金 托管人 的办公场 所，在办 公时间 内基金持 有
人可免 费查 阅。
宝盈基金管理有限公 司
二〇一二年八月二十 五日
