宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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宝盈策略增长股票型证券投资基金
2012 年 半 年度 报 告 摘要
2012 年 6 月30 日
基金管理人： 宝盈基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十五日
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年8 月24 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 宝盈策 略增 长股 票
基金主 代码 213003
交易代 码
213003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年1 月19 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,519,237,608.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
基于中 国经济处于宏观变革期以 及对资本市场未来持续、 健康
增长的 预期， 本基 金力 求通 过综合 运用 多种 投资 策略 优选股 票，
分享中 国经济和资本市场高速增 长的 成果，在严格控制投 资风
险的前 提下保持基金资产持续稳 健增值，并力争获取超过 比较
基准的 收益 。
投资策 略
1．资 产配 置策 略
本基金 根据宏观经济运行状况、 财政货币政策、国家产业 政策
及证券 监管政策调整情况、市场 资金环境等因素，决定股 票、
债券及 现金 的配 置比 例。
2．股 票投 资策 略
本基金 股票投资策略主要通过综 合运用多种投资策略优选 出投
资价值 较高的股票构建投资组合 。主题投资策略、价值成 长策
略和价 值反转策略互相配合以构 成本基金的整体投资策略 。三
种投资 策略的投资权重大致平均 分配，在考虑行业大致均 衡配
置的前 提下，重叠的个股加大 权 重。本基金管理人将根据 国际
经济、 国内经济、经济政策、股 市结构、股市政策等方面 因素
的综合 考虑，根据研究部提供并 经投资决策委员会批准的 投资
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策略对 各投 资策 略的 投资 权重进 行微 调。
（1 ） 主题 投资 策略
主题投 资策略是通过分析实体经 济中结构性、周期性及制 度性
变动趋 势，挖掘出对经济变迁具 有大范围影响的潜在因素 ，对
受益于 该潜在因素的行业和公司 进行投资。投资主题主要 有以
下方面 ： 世界 经济 及国 内 经济变 动趋 势 、 制 度变 革 、 产 业整 合、
城市化 、消 费升 级、 人民 币升值 、新 农村 建设 等。
（2 ） 价值 成长 策略
价值成 长策略是我国目前证券市 场以基 金为代表的机构投 资者
最主要 的投资策略。主要投资的 对象是成长型股票，但其 相对
价值被 低估，通过长期持有以分 享其高成长性所带来的收 益。
本基金 通过定性和定量分析寻找 合适的投资对象。定量的 方法
主要是 在公司的股票池中选出适 用于价值投资的股票，主 要判
断标准 是长期能给股 东带来资本 回报的公司， 选取历史ROE( 每
年不低 于6%)作为选择基础指标， 同时结合应用 （P/E ）/G 作为
定量标 准兼顾目前投资价值与未 来成长潜力作为价值成长 策略
的组合 。定性的方法主要是通过 宏观环境，行业前景，公 司治
理结构 等因 素的 分析 选择 适合的 上市 公司 股票 。
（3 ） 价值 反转 策略
价 值 反 转 策 略 主 要 投 资 的 对 象 为 相 对 价 值 被 低 估 的 价 值 型 股
票，待 其价值回归后沽出获利； 根据主营业务利润率的变 化并
结合行 业和 公司 情况 选出 反转投 资的 股票 ，构 建投 资组合 。
3．债 券投 资策 略
本基金 的债券投资采取主动投资 策略，运用利率预测、久 期管
理、收 益率曲线预测、相对价值 评估、收益率利差策略、 套利
交易策 略以及利用正逆回购进行 杠杆操作等积极的投资策 略，
力求获 得超 过债 券市 场的 收益。
业绩比 较基 准
上证A 股指数×75% ＋ 上 证 国 债 指 数 ×20% ＋ 同 期 银 行 一 年 定 期
存款利 率×5%
当作为 本基金业绩比较基准的指 数因中 断编制等原因或市 场出
现更合 适的 新指 数时 ，本 基金业 绩比 较基 准将 做适 时调整 。
风险收 益特 征 较高期 望收 益和 风险 水平
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
宝盈基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙胜华 李芳菲
联系电 话
0755-83276688 010-66060069
电子邮 箱
sunsh@byfunds.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-8888-300 95599
传真 0755-83515599 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.byfunds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -28,511,401.65
本期利 润 51,395,764.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0201
本期基 金份 额净 值增 长率 2.53%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2176
期末基 金资 产净 值 1,971,174,408.43
期末基 金份 额净 值 0.7824
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
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阶段
份 额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -5.85% 0.86% -4.61% 0.73% -1.24% 0.13%
过去三 个月 0.06% 0.89% -0.98% 0.72% 1.04% 0.17%
过去六 个月 2.53% 1.07% 1.44% 0.85% 1.09% 0.22%
过去一 年 -14.94% 1.09% -13.88% 0.89% -1.06% 0.20%
过去三 年 -21.33% 1.35% -16.30% 1.06% -5.03% 0.29%
自基金合同
生效 起 至今
3.18% 1.62% -6.83% 1.46% 10.01% 0.16%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
宝盈策 略增 长股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2007 年1 月 19 日至 2012 年6 月 30 日）
注： 按基 金合 同规 定， 本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期 。 建仓期 结束
时本基 金的 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同中 的相 关约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
基金管 理人 ：宝 盈基 金管 理有限 公司 是 2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控
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体系 ” 标准 设立 的首 批基 金管理 公司 之一 ，2001 年5 月 18 日 成立 ， 注 册资 本 为人民 币 1 亿
元，注 册地 在深 圳。 公司 目前管 理基 金鸿 阳、 宝盈 鸿利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈策 略增 长 、
宝盈增 强收 益 、 宝 盈资 源 优选 、 宝 盈核 心优 势 、 宝 盈货币 、 宝盈 中证100 九 只基金 ， 公司 恪
守价值 投资 的投 资理 念 ， 并逐渐 形成 了稳 健 、 规 范 的投资 风格 。 公司 拥有 一 支经验 丰富 的投
资管理 团队 ， 在研 究方 面 ， 公 司汇 聚着 一批 从事 宏 观经济 、 行业 、 上市 公司 、 债 券和 金融 工
程研究 的专 业人 才 ， 为 公 司的 投 资决 策提 供科 学的 研究支 持 ； 在 投资 方面 ， 公司的 基金 经理
具有丰 富的 证券 市场 投资 经验 ， 以 自己 的专 业知 识 致力于 获得 良好 业绩 ， 努 力为投 资者 创造
丰厚的 回报 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
余述胜 本 基 金 基 金
经 理 兼 宝 盈
中证 100 指
数 增 强 型 证
券 投 资 基 金
基金经 理
2009-07-01 - 14 年 余述胜 先生 ，1967 年出
生 ， 金 融 学 博士 。1998
年 3 月至 2007 年 10 月
就 职 于南 方 基金 管 理有
限 公 司， 历 任研 究 员、
投 资 部副 总 监、 交 通运
输 行 业 首 席 分 析 师 。
2007 年 11 月加 入宝 盈
基 金 管理 有 限公 司 ，历
任 投 资部 副 总监 、 研究
部 总 监。 中 国国 籍 ，证
券 投 资基 金 从业 人 员资
格。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规及基 金合 同等 有关 基金 法律文 件的 规定 ， 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风 险 的前 提下 ， 为基金 持有 人谋
求最大 利益 。 在本 报告 期 内， 基金 运作 合法 合规 ， 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规
定，在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
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基金管 理人 根据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《宝 盈 基金管 理有
限公司 公平 交易 制度 》 对 本基金 的日 常交 易行 为进 行监控 。 经检 查， 在本 报 告期内 基金 管理
人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 ， 在 投资活 动中 公平 对待 不同 投资组 合 ， 公 平
交易制 度执 行情 况良 好， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2012 年上 半年 ， 我的 基本 判断是 ： 宏 观经 济继 续向 下寻求 底部 ， 二 季度 末可 能是底 部 ；
上市公 司 2011 年年 报、 本 年一季 度和 半年 报可 能不 达预期 ；欧 债危 机充 满不 确定性 ，海 外
经济恢 复也 不尽 人意 ；政 策会如 预期 放松 但不 能期 望过高 ，且 力度 和节 奏难 以把握 。另 外 ，
包括新 股发 行 、 解 禁股 上 市导致 证券 供给 仍然 很大 ， 投 资者 参与 市场 的热 情 较低 。 由 此我 认
为，2012 年上 半年市场 面 临较多不 确定性， 市场上 行和下行 空间都不 会太大 ，每月宏 观经
济指标 成为 短期 扰动 市场 的因素 。
从实际 情况 看， 上半 年宏 观经济 、 政 府政 策、 新 股 发行与 预测 的较 为一 致。1 月初 上 证
综指创出 两年多来 的新低 ——2132 点， 接着在政 府 表态支持 股市发展 和部分 上市公司 大股
东纷纷 增持 股票 的带 动下 ， 市 场信 心得 以恢 复 ， 股 市 在 3 月 初表 现出 较强 的反 弹行情 并创 出
上半年 新高 2478 点， 但 在 3 月 中下 旬至 一季 度末 又表现 为快 速下 跌行 情，4 月初 到 5 月初
又表现 为单 边上 行但 没有 创出半 年内 新高 ， 整个5 至 6 月 份震 荡下 跌 ，6 月底 收 于 2225 点，
整个半 年走 势与 预测 的上 行和下 行空 间不 大基 本吻 合。
在此市 场环 境下 ， 我的 投 资策略 ： 一是 保持 基金 仓 位低于 同类 基金 平均 仓位 ， 并 根据 市
场特点 灵活 调整 。 二是 行 业配置 保持 组合 均衡 ， 以 防御行 业和 确定 性强 的周 期性行 业配 置为
主。 三是 从基 本面 和市 场 面精选 个股 ， 保持 组合 的 低估值 和流 动性 ， 减持 了 估值高 的中 小盘
股。 回顾 上半 年的 投资 策 略， 前 5 个月 与市 场匹 配 性较好 ， 业绩 也一 直靠 前 ， 但 由于 煤炭 股
价6 月 份大 幅下 降， 造成 基金业 绩上 半年 排名 有所 下降。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至 本报 告期 末 ， 本 基金 的份额 净值 为 0.7824 元 。 本报告 期内 本基 金的 份额 净值收 益
率为2.53% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 1.44% 。
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4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2012 年下 半年 ，我 认 为：宏 观经 济会 触底 回升 ，但上 半年 经济 下行 对公 司盈利 将
产生实 质负 面影 响 ， 一 些 行业或 公司 ， 特别 是产 能 过剩的 制造 业公 司 ， 盈 利 将不及 预期 ， 政
府政策 放松 的力 度不 能期 望太大 ， 且在 新的 经济 形 势下政 策效 果未 必能 达到 预期 ， 包 括新 股
发行 、 解 禁股 的市 场供 给 仍保持 快速 态势 ， 海外 经 济和股 市也 因欧 债危 机充 满不确 定性 ， 在
持续的 股市 下跌 影响 下 A 股投资 者参 与热 情并 不高 ， 资 金会 流出 市场 。 因 此 ， 下半年 市场 仍
将保持 弱势 震荡 ， 并有 可 能在内 外负 面因 素作 用下 走出新 低 。 为 此， 我的 投 资策略 ： 一是 保
持较低 仓位 ， 留出 资金 在 市场低 位时 加仓 。 二是 配 置大消 费和 资源 性行 业 。 在经济 结构 调整
的长周 期背 景下 ， 在经 济 增速趋 于下 降的 经济 环境 下， 在投 资、 出口 对经 济 影响不 及过 去的
情况下 ， 选择 持续 性强 的 大消费 行业 和具 有稀 缺性 的资源 性行 业是 较好 的选 择。 三是 个股 选
择综合 考虑 组合 的收 益和 风险因 素 ， 选 股参 考持 有 期限 、 估 值 、 流 动性 、 防 御与进 攻 、 相 对
收益与 绝对 收益 、股 价弹 性等因 素， 实现 组合 净值 的持续 稳定 增长 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等 事项的说明
本基金 管理 人按 照新 会计 准则 、 中 国证 监会 相关 规 定和基 金合 同关 于估 值的 约定 ， 对 基
金持有 的投 资品 种进 行估 值。 会计 师事 务所 就我 司 所采用 的相 关估 值模 型 、 假设及 参数 的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 基金 托管 人负 责对 基 金管理 公司 采用 的估 值政 策和程 序进 行
核查， 并对 估值 结果 及净 值计算 进行 复核 。
本基金 管理 人设 立估 值工 作小组 ， 估值 工作 小组 由 本基金 管理 人的 总经 理任 小组长 ， 由
投资部 、 研究 部 、 金 融工 程部 、 基 金事 务部 、 监察 稽核部 指定 人员 组成 。 相 关成员 均具 备相
应的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历 。 估 值工 作小 组 负责制 定 、 修 订和 完善 基 金 估值 政策 和程
序， 定期 对估 值政 策和 程 序进行 评价 ， 在发 生了 影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的情
况后及 时修 订估 值方 法 ， 以保证 其持 续适 用 。 投 资 部、 研究 部负 责定 期对 经 济环境 是否 发生
重大变 化、 证券 发行 机构 是否发 生影 响证 券价 格的 重大事 件以 及估 值政 策和 程序进 行评 价 ；
金融工 程部 负责 对估 值模 型及方 法进 行筛 选 ， 选 择 最具适 用性 的估 值模 型及 参数 ， 并 负责 估
值模型 的选 择及 测算 ； 基 金事务 部负 责进 行日 常估 值， 并与 托管 行的 估值 结 果核对 一致 ； 监
察稽核 部负 责审 核估 值政 策和程 序的 一致 性 ， 监 督 估值委 员会 工作 流程 中的 风险控 制 ， 并 负
责估值 调整 事项 的信 息 披 露工作 。
上述参 与估 值流 程的 本基 金管理 人、 本基 金托 管人 和 本基金 聘请 的会 计师 事务 所各方 不
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存在任 何重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 基金 未 接受任 何已 签约
的与估 值相 关的 任何 定价 服务。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 宝盈 策略 增长 股票 型证券 投资 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人 — 中国 农业 银行股 份
有限公 司严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 等相 关法 律 法规的 规定 以及 《 宝盈 策 略增长 股票 型证
券投资 基金 基金 合同 》 、 《宝 盈策 略增 长股 票型 证 券投资 基金 托管 协议 》 的 约定 ， 对 宝盈 策
略增长 股票 型证 券投 资基 金管理 人 — 宝盈 基金 管理 有限公 司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、独 立的 会计 核算和 必要 的投 资监 督， 认真履 行了 托
管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本托管人认为，宝盈基金 管理有限公司在宝盈策略 增长股票型证券投资基金 的投资运
作、 基金 资产 净值 的计 算 、 基 金份 额申 购赎 回价 格 的计算 、 基金 费用 开支 等 问题上 ， 不存 在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律
法规， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 为 ， 宝 盈基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《证 券投 资基 金 信息披 露管
理办法 》 及其 他相 关法 律 法规的 规定 ， 基金 管理 人 所编制 和披 露的 宝盈 策略 增长股 票型 证券
投资基 金半 年度 报告 中的 财务指 标 、 净 值表 现、 收 益分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报
告等信 息真 实、 准确 、完 整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 策略 增长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
234,501,665.32 335,043,929.63
结算备 付金
7,960,114.36 6,836,835.83
存出保 证金
2,250,000.00 2,000,000.00
交易性 金融 资产
1,578,350,056.85 1,618,159,758.91
其中： 股票 投资
1,578,350,056.85 1,618,159,758.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
90,010,245.01 -
应收证 券清 算款
66,320,681.82 11,246,060.34
应收利 息
82,908.94 65,764.16
应收股 利
- -
应收申 购款
32,238.88 10,741.55
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,979,507,911.18 1,973,363,090.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 393,378.11
应付赎 回款
235,247.01 228,180.86
应付管 理人 报酬
2,509,656.72 2,605,349.67
应付托 管费
418,276.12 434,224.94
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,673,388.01 2,006,457.83
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
2,496,934.89 2,100,042.16
负债合 计
8,333,502.75 7,767,633.57
所有者权益：
实收基 金
2,519,237,608.15 2,575,688,694.99
未分配 利润
-548,063,199.72 -610,093,238.14
所有者 权益 合计
1,971,174,408.43 1,965,595,456.85
负债和 所有 者权 益总 计
1,979,507,911.18 1,973,363,090.42
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 0.7824 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,519,237,608.15 份。
6.2 利润表
会计主 体： 宝盈 策略 增长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月1 日至2012
年6 月 30 日
上年度 可比期间
2011 年 1 月1 日至2011
年 6 月 30 日
一、收入
77,683,569.53 -110,569,418.49
1. 利息 收入
2,997,912.07 1,790,778.01
其中： 存款 利息 收入
1,605,227.78 1,472,755.24
债券利 息收 入
- -
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,392,684.29 318,022.77
其他利 息收 入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
-5,226,217.93 -20,120,544.80
其中： 股票 投资 收益
-19,718,009.61 -29,430,359.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
14,491,791.68 9,309,815.02
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损失 以
“-” 号填 列）
79,907,165.91 -92,263,504.60
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
13
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ －” 号
填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列）
4,709.48 23,852.90
减：二、费用
26,287,805.27 33,405,169.04
1 ．管 理人 报酬
15,214,906.31 16,788,389.72
2 ．托 管费
2,535,817.66 2,798,064.87
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用
8,322,795.17 13,601,554.00
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6 ．其 他费 用
214,286.13 217,160.45
三、 利润总额 （亏损总 额以 “-”
号填列）
51,395,764.26 -143,974,587.53
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏 损以“-”
号填列）
51,395,764.26 -143,974,587.53
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 策略 增长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,575,688,694.99 -610,093,238.14 1,965,595,456.85
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 51,395,764.26 51,395,764.26
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-56,451,086.84 10,634,274.16 -45,816,812.68
其中：1.基 金申 购款 20,251,051.75 -4,036,857.25 16,214,194.50
2.基金 赎回 款 -76,702,138.59 14,671,131.41 -62,031,007.18
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 2,519,237,608.15 -548,063,199.72 1,971,174,408.43
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
14
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,436,767,878.18 -35,048,461.28 2,401,719,416.90
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润 ）
- -143,974,587.53 -143,974,587.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-13,738,407.18 -15,386,655.81 -29,125,062.99
其中：1.基 金申 购款 183,069,404.09 -18,803,095.95 164,266,308.14
2.基金 赎回 款 -196,807,811.27 3,416,440.14 -193,391,371.13
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,423,029,471.00 -194,409,704.62 2,228,619,766.38
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：汪 钦，主 管会 计工 作负 责人 ：胡坤 ，会 计机 构负 责人 ：何瑜
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈策略增长股票型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 195 号 《关 于同 意宝 盈策 略增 长 股票型 证券
投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由宝 盈基 金管 理有 限 公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金
法》 和 《 宝盈 策略 增长 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 负责 公开 募集 。 本 基 金为契 约型 开放
式，存 续期 限不 定， 首次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 9,566,621,346.92 元 ，业 经
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2007) 第003 号 验资 报告予 以验 证 。
经 向中 国证 监会 备案 ， 《 宝 盈策略 增长 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》于2007 年 1 月 19 日
正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额为 9,568,309,032.42 份 基金 份额 ，其中 认购 资
金利息 折合 1,687,685.50 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 宝盈 基金 管理 有限公 司， 基
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
15
金托管 人为 中国 农业 银行 股份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 、 《 宝盈 策略 增 长股票 型证 券投 资基 金基 金合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 主 要投资 范围 是基 本面 良好 、 投 资价 值较 高的 上市 公 司股票 ， 以及 债
券、 权证 和其 他中 国证 监 会允许 基金 投资 的金 融工 具。 本基 金股 票投 资对 象 是通过 综合 运用
多 种 投 资 策 略 优 选 出 的 投 资 价 值 较 高 的 上 市 公 司 股 票 。 其 中 股 票 投 资 比 例 的 变 动 范 围 为
60%-95% ， 债 券投 资比 例的 变动范 围 为 0%-35% ； 现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低
于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为 ： 上证 A 股指 数X75%+ 上证 国债指 数 X20%+
同期银 行一 年定 期存 款利 率 X5% 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 宝盈 策略 增长 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 和中 国证 监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2012 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金
2012 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2012 年 上半 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关
信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 间无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
本基金 本报 告期 所采 用的 税项与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
16
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大 利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 以及其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
本基金 报告 期内 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费
15,214,906.31 16,788,389.72
其中：支付销售机 构的客户
维护费
2,177,167.20 2,824,548.91
注：支付基金管理人宝盈 基金管理有限公司的基金 管理人报酬按前一日基金 资产净值
1.5% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 X 1.5% / 当年 天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,535,817.66 2,798,064.87
注：支付基金托管人中国 农业银行股份有限公司的 基金托管费按前一日基金 资产净值
0.25% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.25% / 当 年天数
6.4.8.3 与关联方进行 银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本 报告期内 以及上 年度可比 期间未与 关联方 进行银行 间同业市 场的债 券(含回 购)
交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
17
本报告 期内 以及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行
股份有 限公 司
234,501,665.32 1,566,366.40 394,325,624.73 1,415,669.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6
本基金在承销 期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间在 承销 期内 未参 与关联 方承 销的 证券 。
6.4.9 期末（2012 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 不 能自由 转让 的基 金资 产。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000059
辽通
化工
2012-06-26
非公开
发行股
票
7.91 2012-07-03 8.15 3,795,649 33,032,566.48 30,023,583.59 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易余 额。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易余 额。
6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
18
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,578,350,056.85 79.73
其中： 股票 1,578,350,056.85 79.73
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 90,010,245.01 4.55
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 242,461,779.68 12.25
6 其他各 项资 产 68,685,829.64 3.47
7 合计 1,979,507,911.18 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票 投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 485,455,255.06 24.63
C 制造业 697,338,902.16 35.38
C0
食品 、饮 料 307,413,226.73 15.60
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 30,023,583.59 1.52
C5
电子 39,102,000.00 1.98
C6
金属 、非 金属 24,792,615.71 1.26
C7
机械 、设 备、 仪表 296,007,476.13 15.02
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
19
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 66,350,845.68 3.37
H 批发和 零售 贸易 38,371,782.75 1.95
I 金融、 保险 业 101,893,285.56 5.17
J 房地产 业 153,453,643.22 7.78
K 社会服 务业 35,486,342.42 1.80
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,578,350,056.85 80.07
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 000858 五 粮 液 3,115,000 102,047,400.00 5.18
2 601166 兴业银 行 7,850,022 101,893,285.56 5.17
3 600519 贵州茅 台 425,000 101,638,750.00 5.16
4 600104 上汽集 团 6,905,000 98,672,450.00 5.01
5 000002 万 科Ａ 10,750,000 95,782,500.00 4.86
6 601699 潞安环 能 4,450,234 92,297,853.16 4.68
7 600123 兰花科 创 5,000,146 90,302,636.76 4.58
8 600887 伊利股 份 4,000,060 82,321,234.80 4.18
9 600489 中金黄 金 3,650,000 78,548,000.00 3.98
10 601088 中国神 华 3,350,070 75,309,573.60 3.82
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于宝 盈 基金管 理有 限公
司 http://www.byfunds.com 网站的 半年 度报 告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万 科Ａ 239,673,618.38 12.19
2 601166 兴业银 行 153,545,205.43 7.81
3 600887 伊利股 份 116,945,009.66 5.95
4 000527 美的电 器 112,012,888.82 5.70
5 600104 上汽集 团 108,585,703.21 5.52
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
20
6 601989 中国重 工 107,240,417.93 5.46
7 601699 潞安环 能 100,000,278.56 5.09
8 601117 中国化 学 95,797,642.32 4.87
9 600031 三一重 工 95,519,912.24 4.86
10 600837 海通证 券 95,165,746.39 4.84
11 600123 兰花科 创 93,035,715.00 4.73
12 600406 国电南 瑞 92,272,567.84 4.69
13 600030 中信证 券 91,946,629.47 4.68
14 600489 中金黄 金 84,848,261.17 4.32
15 600547 山东黄 金 76,556,586.91 3.89
16 600519 贵州茅 台 70,162,766.32 3.57
17 000423 东阿阿 胶 66,242,552.08 3.37
18 600348 阳泉煤 业 65,747,180.76 3.34
19 601088 中国神 华 64,334,611.26 3.27
20 600028 中国石 化 61,793,202.10 3.14
21 601766 中国南 车 57,590,388.08 2.93
22 000157 中联重 科 50,347,453.18 2.56
23 000979 中弘股 份 49,012,038.77 2.49
24 000858 五 粮 液 46,782,406.96 2.38
25 000006 深振业 Ａ 44,321,942.19 2.25
26 600066 宇通客 车 39,483,091.92 2.01
注： “ 买 入金 额” 均按 买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不 考 虑相关 交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万 科Ａ 155,157,590.79 7.89
2 601166 兴业银 行 130,009,201.98 6.61
3 000423 东阿阿 胶 126,866,801.98 6.45
4 600031 三一重 工 96,186,223.28 4.89
5 600837 海通证 券 95,296,510.22 4.85
6 600030 中信证 券 93,105,665.80 4.74
7 600123 兰花科 创 91,774,806.04 4.67
8 600519 贵州茅 台 90,023,318.87 4.58
9 600036 招商银 行 86,145,492.13 4.38
10 600056 中国医 药 85,376,015.41 4.34
11 600489 中金黄 金 84,693,707.89 4.31
12 601699 潞安环 能 79,213,745.17 4.03
13 600559 老白干 酒 78,129,711.78 3.97
14 601989 中国重 工 74,426,567.29 3.79
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
21
15 002589 瑞康医 药 72,820,236.17 3.70
16 000527 美的电 器 68,923,471.30 3.51
17 600594 益佰制 药 68,008,143.96 3.46
18 601006 大秦铁 路 66,820,255.59 3.40
19 601117 中国化 学 62,592,377.83 3.18
20 000799 酒 鬼 酒 61,556,515.64 3.13
21 601766 中国南 车 60,624,328.74 3.08
22 600887 伊利股 份 57,840,508.79 2.94
23 600028 中国石 化 55,924,589.82 2.85
24 600104 上汽集 团 52,355,630.95 2.66
25 000157 中联重 科 51,224,696.03 2.61
26 002549 凯美特 气 47,177,861.29 2.40
27 601088 中国神 华 47,024,902.28 2.39
28 000059 辽通化 工 46,158,031.28 2.35
29 000858 五 粮 液 43,484,539.66 2.21
30 300027 华谊兄 弟 43,023,234.80 2.19
31 000069 华侨城 Ａ 40,278,598.06 2.05
注： “ 卖出金额” 均按买卖 成交金额（成交 单价乘以 成交数量）填列 ，不考虑 相关交 易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,664,892,551.14
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,764,891,409.50
注： 买 入股 票成 本 （成 交 ） 总额、 卖出 股票 收入 （ 成交） 总额， 均按 买卖 成 交金额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券 。
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
22
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 ， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查 ， 在 本
报告编 制日 前一 年内 没有 受到行 政处 罚。
7.9.2 本基 金所 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,250,000.00
2 应收证 券清 算款 66,320,681.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 82,908.94
5 应收申 购款 32,238.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 68,685,829.64
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位：份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
23
114,713 21,961.22 415,569,064.20 16.50% 2,103,668,543.95 83.50%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
86,016.55 0.0034%
注：1、本 公司高级 管理人 员、基金 投资和研 究部门 负责人持 有该只基 金份额 总量的 数
量区间 为：0；
2、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为：0 至10 万份 （ 含） 。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年1 月 19 日 ） 基 金份 额
总额
9,568,309,032.42
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,575,688,694.99
本报告 期基 金总 申购 份额 20,251,051.75
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 76,702,138.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,519,237,608.15
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
24
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中规 定的 投 资策略 ，
未发生 显著 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受监管部门 稽查 或处罚的情况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占 当期 股
票 成交 总
额 的比 例
佣金
占 当期 佣金
总量的 比例
长江证 券 1 383,303,593.09 7.08% 329,205.06 7.23% -
银河证 券 1 97,241,569.37 1.80% 84,891.49 1.87% -
招商证 券 1 410,908,766.11 7.59% 333,866.69 7.34% -
中银国 际 1 87,355,851.33 1.61% 72,512.15 1.59% -
中金公 司 1 152,909,159.76 2.82% 124,239.33 2.73% -
中信证 券 1 297,464,347.88 5.49% 252,843.33 5.56% -
第一创 业 1 646,027,364.19 11.93% 549,122.77 12.06% -
安信证 券 1 76,263,652.78 1.41% 66,577.55 1.46% -
海通证 券 1 242,525,357.41 4.48% 208,216.62 4.57% -
华泰证 券 1 195,914,773.21 3.62% 166,526.54 3.66% -
英大证 券 2 18,686,744.62 0.35% 15,883.20 0.35% -
国元证 券 1 556,583,786.36 10.28% 473,091.48 10.39% -
西南证 券 1 148,288,383.40 2.74% 126,044.44 2.77% -
民生证 券 1 643,252,241.73 11.88% 527,202.94 11.58% -
华创证 券 1 349,803,947.32 6.46% 285,153.17 6.26% -
东兴证 券 1 280,091,217.94 5.17% 238,075.45 5.23% -
国联证 券 1 201,956,221.48 3.73% 166,740.52 3.66% -
东方证 券 1 625,106,982.66 11.55% 531,339.48 11.67% -
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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国信证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
华西证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
注： 1 、基 金管 理人 选择 使用基 金专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 为：
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于 3 亿 元 人民币 。
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 发生 重大 违规 行为 而受到 中国 证监 会处 罚。
（4） 内 部管 理规 范、 严格 ， 具 备健 全的 内控 制度 ， 并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要 求 。
（5）具备 基金运作 所需的 高效、安 全的通讯 条件， 交易设施 符合代理 本基金 进行证 券
交易的 需要 ，并 能为 本基 金提供 全面 的信 息服 务。
（6）研究 实力较强 ，有固 定的研究 机构和专 门的研 究人员， 能及时为 本基金 提供高 质
量的咨 询服 务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择 ， 与 被选 择的 券 商签订 证
券交易 席位 租用 协议 。
2、本 报告 期内 基金 租用 券 商交易 单元 的变 更情 况：
（Ⅰ） 租用 交易 单元 情况
本报告 期内 新增 东方 证 券1 个上 海交 易单 元、 国联 证券 1 个深 圳交 易单 元。
（Ⅱ） 退租 交易 单元 情况
本报告 期内 无退 租交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - - 150,000,000.00 17.65% - -
银河证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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第一创 业 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - 200,000,000.00 23.53% - -
华泰证 券 - - - - - -
英大证 券 - - - - - -
国元证 券 - - 300,000,000.00 35.29% - -
西南证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东兴证 券 - - 200,000,000.00 23.53% - -
国联证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
宏源证 券 - - - - - -
东海证 券 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
宝盈基金管理有限公 司
二〇一二年八月二十 五日
