宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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宝 盈 增强 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2012 年半 年度报 告 摘要
2012 年 6 月 30 日
基金管理人： 宝盈基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告 送出日期： 二〇一二年八月二十五日
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 半年度 报告 已经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年8 月24 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 ， 投 资者 欲 了解详 细内 容 ， 应 阅读 半 年度报 告正
文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 宝盈增 强收 益债 券
基金主 代码 213007
交易代 码
213007 213907
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年5 月15 日
基金管 理人 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,014,968,461.77 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 宝盈增 强收 益债 券A/B 宝盈增 强收 益债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 213007 （前 端） 、213907 （后端 ） 213917
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 936,991,715.06 份 77,976,746.71 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
基 于 中 国 经 济 处 于 宏 观 变 革 期 以 及 对 资 本 市 场 未 来 持 续 、 健 康
增长的 预期， 本 基金 在严 格控制 投资 风险 与保 持资 产流动 性的
前 提 下 努 力 保 持 基 金 资 产 持 续 增 值 ， 并 力 争 创 造 超 越 业 绩 基 准
的主动 管理 回报 。
投资策 略
本基金 基于 对以 下因 素的 判断， 进 行基 金资 产在 固 定收益 品种 、
可 转 换 债 券 、 新 股 （ 含 增 发 ） 申 购 以 及 二 级 市 场 股 票 投 资 之 间
的配置 ：
① 基 于 对 利 率 、 信 用 等 因 素 的 分 析 ， 预 测 固 定 收 益 品 种 的 风 险
和收益；
②可转 换债 券发 行公 司的 成长性 和转 债价 值的 判断 ；
③ 基 于 对 新 股 发 行 频 率 、 中 签 率 、 上 市 后 的 平 均 涨 幅 等 因 素 的
分析， 预测 新股 申购 的风 险和收 益；
④股票 市场 走势 的预 测。
业绩比 较基 准
中信标 普全 债指 数
中 信 标 普 全 债 指 数 涵 盖 国 债 、 企 业 债 、 金 融 债 、 可 转 债 ， 具 有
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良 好 的 市 场 代 表 性 ， 能 够 反 映 债 券 市 场 总 体 走 势 ， 适 合 作 为 本
基金的 业绩 比较 基准 。
如果 今后 有其 它代 表性 更 强的业 绩比 较基 准推 出， 或有更 科学
客 观 的 权 重 比 例 适 用 于 本 基 金 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 依 据 维 护 基
金份额 持有 人合 法权 益的 原则， 对 业绩 比较 基准 进 行相应 调整 。
业 绩 比 较 基 准 的 变 更需经基金管理人 和基金托管人协商一致 ，
在履行 适当 程序 后实 施， 并在更 新的 招募 说明 书中 列示。
风险收 益特 征
本 基 金 是 一 只 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 较
低 收 益 品 种 ， 本 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 都 要 低 于 股 票 型 和 混 合
型基金 ，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
宝盈基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙胜华 尹东
联系电 话
0755-83276688 010-67595003
电子邮 箱
sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-8888-300 010-67595096
传真 0755-83515599 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.byfunds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日 ）
宝盈增 强收 益债 券 A/B 宝盈增 强收 益债 券 C
本期已 实现 收益 10,678,157.29 942,800.73
本期利 润 23,292,214.30 2,114,043.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0260 0.0244
本期基 金份 额净 值增 长率 2.61% 2.43%
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3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2012 年 6 月30 日)
宝盈增 强收 益债 券 A/B 宝盈增 强收 益债 券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0253 -0.0414
期末基 金资 产净 值 965,761,726.64 79,075,072.95
期末基 金份 额净 值 1.0307 1.0141
注：1、本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 。
2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
3、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
宝盈增 强收 益债 券 A/B
阶段
份 额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 -1.58% 0.39% 0.37% 0.04% -1.95% 0.35%
过去三 个月 2.70% 0.42% 1.98% 0.04% 0.72% 0.38%
过去六 个月 2.61% 0.50% 2.88% 0.04% -0.27% 0.46%
过去一 年 -0.38% 0.61% 5.38% 0.06% -5.76% 0.55%
过去三 年 16.61% 0.45% 8.75% 0.06% 7.86% 0.39%
自基金 合同 生效 起至 今 28.76% 0.39% 17.15% 0.07% 11.61% 0.32%
宝盈增 强收 益债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.60% 0.39% 0.37% 0.04% -1.97% 0.35%
过去三 个月 2.60% 0.42% 1.98% 0.04% 0.62% 0.38%
过去六 个月 2.43% 0.50% 2.88% 0.04% -0.45% 0.46%
过去一 年 -0.73% 0.61% 5.38% 0.06% -6.11% 0.55%
过去三 年 15.29% 0.45% 8.75% 0.06% 6.54% 0.39%
自基金 合同 生效 起至 今 21.78% 0.41% 12.11% 0.06% 9.67% 0.35%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益率变动的比较
宝盈增 强收 益债 券型 证券 投资基 金
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年5 月 15 日至 2012 年6 月 30 日）
宝盈增 强收 益债 券 A/B
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 之日 起的 6 个月 内为 建仓 期。 建仓期结
束时本 基金 的各 项资 产配 置比例 符合 基金 合同 中的 相关约 定。
宝盈增 强收 益债 券 C
注：① 本 基金 于 2008 年10 月 20 日起 增加 收取 销 售服务 费 的 C 类收 费模 式 ，其对 应
的基金 份额 简称 “宝 盈增 强收益 债 券 C” 。
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②按基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之 日起 的 6 个月内 为建 仓期 。建 仓期 结 束
时本基 金的 各项 资产 配置 比例符 合基 金合 同中 的相 关约定 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
基金管 理人 ：宝 盈基 金管 理有限 公司 是 2001 年按 照 证监会 “新 的治 理结 构、 新的内 控
体系 ” 标准 设立 的 首 批基 金管理 公司 之一 ，2001 年5 月 18 日 成立 ， 注 册资 本 为人民 币 1 亿
元，注 册地 在深 圳。 公司 目前管 理基 金鸿 阳、 宝盈 鸿利收 益、 宝盈 泛沿 海、 宝盈策 略增 长 、
宝盈增 强收 益 、 宝 盈资 源 优选 、 宝 盈核 心优 势 、 宝 盈货币 、 宝盈 中证100 九 只基金 ， 公司 恪
守价值 投资 的投 资理 念 ， 并逐渐 形成 了稳 健 、 规 范 的投资 风格 。 公司 拥有 一 支经验 丰富 的投
资管理 团队 ， 在研 究方 面 ， 公 司汇 聚着 一批 从事 宏 观经济 、 行业 、 上市 公司 、 债 券和 金融 工
程研究 的专 业人 才 ， 为 公 司的 投 资决 策提 供科 学的 研究支 持 ； 在 投资 方面 ， 公司的 基金 经理
具有丰 富的 证券 市场 投资 经验 ， 以 自己 的专 业知 识 致力于 获得 良好 业绩 ， 努 力为投 资者 创造
丰厚的 回报 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈若劲 本基金 基金 经理 、
宝 盈 货 币 市 场 证
券 投 资 基 金 基 金
经 理 兼 固 定 收 益
部总监
2008-09-02 - 9 年 陈若劲 ， 女，1971 年生 ， 香港中 文大 学
金融 MBA 。曾 在第 一创 业 证券有 限责 任
公司固 定收 益部 从事 债券 投资、 研 究及
交易等 工作 ， 2008 年4 月 加入宝 盈基 金
管理有 限公 司任 债券 组合 研究员。 现同
时 担 任 宝 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 、固 定收 益部 总监 。中国 国籍，
证券投 资基 金从 业人 员资 格。
注：1、本 基金基金 经理非 首任基金 经理，其 “任职 日期 ”指 根据公司 决定确 定的聘 任
日期；
2、证券从 业的含义 遵从行 业协会《 证券业从 业人员 资格管理 办法》的 相关规 定，证 券
从业年 限的 计算 截 至2012 年 6 月 30 日。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规及基 金合 同等 有关 基金 法律文 件的 规定 ， 以取 信 于市场 、 取信 于社 会投 资 公众为 宗旨 ， 本
着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理 和 运用 基金 资产 ， 在 控制 风险 的前 提下 ， 为基金 持有 人谋
求最大 利益 。 在本 报告 期 内， 基金 运作 合法 合规 ， 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规
定，在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
基金管 理人 根据 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 和 《宝 盈 基金管 理有
限公司 公平 交易 制度 》 对 本基金 的日 常交 易行 为进 行监控 。 经检 查， 在本 报 告期内 基金 管理
人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 ， 在 投资活 动中 公平 对待 不同 投资组 合 ， 公 平
交易制 度执 行情 况良 好， 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3.2 异常交易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2012 年 初，我们 预判上 半 年中国经济 增速和 通货膨 胀情况均将 处于下 降周期 ，本轮经
济下滑 很大 程度 上缘 于通 胀压力 下政 府主 动采 取持 续紧缩 的调 控措 施。 随着 经济增 长下 行 ，
通胀压 力减 轻 ， 在 “稳增长 ”的 基调 下 ， 政 府将 从 货币政 策入 手放 松调 控 ， 经济出 现硬 着陆
的可能 性很 低， 并有 望于 2012 年 上半 年触 底回 升。 资金 面 上， 我们 判断 银行 间资金 面将 随
货币政 策转 向而 逐渐 改善 ，资金 利率 中枢 水平 逐步 下行， 从而 对债 券市 场收 益率构 成支 撑 。
而经济 基本 面的 好转 将制 约利率 品种 、 尤其 是长 久 期品种 收益 率下 行的 幅度 ， 另 一方 面将 缓
解市场 对于 信用 风险 的担 忧， 前 期 信 用利 差持 续扩 大 的中低 评级 信用 产品 将迎 来较好 的投 资
机会。
经济运 行的 实际 情况 弱于 我们的 预期 ， 央 行如 预期 下 调存款 准备 金率 并下 调存 贷款基 准
利率， 市场 资金 面整 体较 2011 年 宽松 ，资 金利 率大 幅下行 。在 基本 面和 资金 面的共 同推 动
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下， 债券 市场 收益 率下 行 ， 其 中 ， 信 用产 品表 现更 好。 在宽 松的 资金 支持 下 ， 我 们增 持中短
久期中 高评 级信 用产 品和 到期收 益率 较高 的转 债品 种，以 充分 利用 资金 杠杆 提高组 合 收 益 。
权益投 资方 面 ， 我 们进 一 步优化 投资 组合 ， 缩减 投 资规模 ， 在一 级市 场则 谨 慎参与 了部
分成长 性良 好的 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
增强 收益A/B ：
截至本 报告 期末 ，本 基金 的份额 净值 为 1.0307 元 。 本报告 期内 本基 金的 份额 净值收 益
率为2.61% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 2.88% 。
增强收 益C ：
截至本 报告 期末 ，本 基金 的份额 净值 为 1.0141 元 。 本报告 期内 本基 金的 份额 净值收 益
率为2.43% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 2.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望下 半年 ， 经济 增长 是否 见底企 稳以 及欧 债危 机进 展将继 续左 右市 场情 绪 。 我 们认为 ，
随着前 期宽 松货 币政 策和 积极财 政政 策效 果的 逐步 显现 ， 经 济增 速有 望见 底 企稳 ； 而 欧债 危
机在各 方努 力和 妥协 下， 也 有望取 得实 质进 展。 政策 方 面， 在 经济 增长 形势 尚未 明 朗情形 下，
我们预 计下 半年 央行 将延 续宽松 的货 币政 策 ， 存 款 准备金 率有 继续 下调 的可 能， 市场 资金 面
整体维 持宽 松态 势。
对于债 券市 场 ， 我 们认 为 经历了 上半 年收 益率 的大 幅下行 后 ， 收 益率 继续 下 行的空 间不
大。 信 用债 方面 ， 我 们认 为 低评级 信用 债有 可能 遭 遇 评级下 调冲 击， 信用 利差 有 扩大的 风险 ，
而由于 市场 资金 面较 为宽 松， 中高 等级 信用 产品 仍 然具有 较高 的配 置价 值 ， 我们将 继续 选择
信用资 质较 好的 高评 级品 种进行 配置 。 可转 债方 面 ， 我们认 为在 当前 市场 资金 面和估 值水 平
下， 部分 优质 品种 具有 较 高的长 期投 资价 值 。 对 于 目前组 合中 的可 转债 品种 ， 我 们将 延续 现
有的配 置比 例， 并根 据市 场情况 和公 司基 本面 对个 别品种 进行 调整 。
权益市 场方 面 ， 始 自 5 月 中旬的 调整 使得 市场 估值 优势进 一步 显现 。 下半 年 经济逐 步见
底企稳 ， 同时 市场 资金 面 维持宽 松 ， 都 将对 权益 市 场构成 支撑 。 我们 将继 续 自下而 上选 择成
长性良 好、 符合 国 家 产业 政策鼓 励方 向的 公司 参与 一二级 市场 投资 。
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照新 会计 准则 、 中 国证 监会 相关 规 定和基 金合 同关 于估 值的 约定 ， 对 基
金持有 的投 资品 种进 行估 值。 会计 师事 务所 就我 司 所采用 的相 关估 值模 型 、 假设及 参数 的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 基金 托管 人负 责对 基 金管理 公司 采用 的估 值政 策和程 序进 行
核查， 并对 估值 结果 及净 值计算 进行 复核 。
本基金 管理 人设 立估 值工 作小组 ， 估值 工作 小组 由 本基金 管理 人的 总经 理任 小组长 ， 由
投资部 、 研究 部 、 金 融工 程部 、 基 金事 务部 、 监察 稽核部 指定 人员 组成 。 相 关成员 均具 备相
应的专 业胜 任能 力和 相关 工作经 历 。 估 值工 作小 组 负责制 定 、 修 订和 完善 基 金估值 政策 和程
序， 定期 对估 值政 策和 程 序进行 评价 ， 在发 生了 影 响估值 政策 和程 序的 有效 性及适 用性 的情
况后及 时修 订估 值方 法 ， 以保证 其持 续适 用 。 投 资 部、 研究 部负 责定 期对 经 济环境 是否 发生
重大变 化、 证券 发行 机构 是否发 生影 响证 券价 格的 重大事 件以 及估 值政 策和 程序进 行评 价 ；
金融工 程部 负责 对估 值模 型及方 法进 行筛 选 ， 选 择 最具适 用性 的估 值模 型及 参数 ， 并 负责 估
值模型 的选 择及 测算 ； 基 金事务 部负 责进 行日 常估 值， 并与 托管 行的 估值 结 果核对 一致 ； 监
察稽核 部负 责审 核估 值政 策 和程 序的 一致 性 ， 监 督 估值委 员会 工作 流程 中的 风险控 制 ， 并 负
责估值 调整 事项 的信 息披 露工作 。
上述参 与估 值流 程的 本基 金管理 人、 本基 金托 管人 和 本基金 聘请 的会 计师 事务 所各方 不
存在任 何重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 参与 决定 本基 金估值 的程 序 。 本 基金 未 接受任 何已 签约
的与估 值相 关的 任何 定价 服务。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资
基金法 》、 基金 合同 、托 管协议 和其 他有 关规 定， 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本报告 期 ， 本 托管 人按 照 国家有 关规 定 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规 定， 对本 基
金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 ， 对 本基 金 的投资 运作 方面
进行了 监督 ，未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
本报告 期本 基金 未分 配利 润。
5.3 托管人对本 半 年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人复 核审 查 了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、
投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 宝盈 增强 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,319,925.64 3,374,809.72
结算备 付金
21,467,421.47 45,817,618.84
存 出保 证金
316,298.26 650,177.91
交易性 金融 资产
1,856,109,505.93 1,417,465,820.83
其中： 股票 投资
87,852,764.49 135,055,380.08
基金投 资
- -
债券投 资
1,768,256,741.44 1,282,410,440.75
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
246,915,000.00 25,679,755.10
应收利 息
14,611,485.35 10,375,103.64
应收股 利
- -
应收申 购款
16,929.62 1,000.00
递延所 得税 资产
- -
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其他资 产
- -
资产总 计
2,145,756,566.27 1,503,364,286.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,097,700,000.00 533,599,605.60
应付证 券清 算款
119,984.45 -
应付赎 回款
562,225.70 366,147.17
应付管 理人 报酬
524,993.77 495,986.54
应付托 管费
174,997.92 165,328.84
应付销 售服 务费
30,281.28 33,073.91
应付交 易费 用
223,126.53 62,295.84
应交税 费
875,812.80 504,612.80
应付利 息
269,093.42 140,421.95
应付利 润
- -
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债
439,250.81 320,362.07
负债合 计
1,100,919,766.68 535,687,834.72
所有者权益：
实收基 金
1,014,968,461.77 964,769,674.51
未分配 利润
29,868,337.82 2,906,776.81
所有者 权益 合计
1,044,836,799.59 967,676,451.32
负债和 所有 者权 益总 计
2,145,756,566.27 1,503,364,286.04
注：报 告截 止 日 2012 年6 月 30 日 ，宝 盈增 强收 益 A/B 类 基金 份额 净 值 1.0307 元 ，基
金份额 总 额936,991,715.06 份 ； 宝 盈增 强收 益C 类 基金份 额净 值 1.0141 元 ， 基金份 额总 额
77,976,746.71 份； 宝盈 增强收 益下 属两 级基 金的 份额总 额 1,014,968,461.77 份。
6.2 利润表
会计主 体： 宝盈 增强 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年1 月1 日至2012
年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至2011
年6 月 30 日
一、收入
39,991,538.35 -29,094,966.68
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
13
1.利息 收入
11,901,749.30 17,749,167.90
其中： 存款 利息 收入
385,477.73 433,970.28
债券利 息收 入
11,419,885.14 17,057,348.73
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
96,386.43 257,848.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
14,257,371.98 -13,661,599.79
其中： 股票 投资 收益
-3,364,105.74 -8,185,116.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
17,135,472.68 -6,053,057.72
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
486,005.04 576,574.83
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列）
13,785,300.18 -33,344,751.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
47,116.89 162,216.31
减：二、费用
14,585,280.15 11,173,791.44
1 ．管 理人 报酬
2,969,571.32 4,261,685.81
2 ．托 管费
989,857.13 1,420,561.90
3 ．销 售服 务费
173,446.36 681,290.81
4 ．交 易费 用
880,410.52 893,312.39
5 ．利 息支 出
9,362,023.70 3,695,739.19
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,362,023.70 3,695,739.19
6 ．其 他费 用
209,971.12 221,201.34
三、利润总额（亏损 总额 以“- ”号填列）
25,406,258.20 -40,268,758.12
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
25,406,258.20 -40,268,758.12
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 宝盈 增强 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月 1 日至 2012 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 964,769,674.51 2,906,776.81 967,676,451.32
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期 利润 ）
- 25,406,258.20 25,406,258.20
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动 50,198,787.26 1,555,302.81 51,754,090.07
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
14
数（净 值减 少以 “- ”号 填 列）
其中：1. 基 金申 购款 227,014,283.24 2,444,867.06 229,459,150.30
2. 基金 赎回 款 -176,815,495.98 -889,564.25 -177,705,060.23
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,014,968,461.77 29,868,337.82 1,044,836,799.59
项目
上年度可比期间
2011 年1 月 1 日至 2011 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,355,514,754.58 182,633,985.00 1,538,148,739.58
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期 利润 ）
- -40,268,758.12 -40,268,758.12
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动
数（净 值减 少以 “- ”号 填 列）
-170,915,654.83 -17,145,881.31 -188,061,536.14
其中：1. 基 金申 购款 351,013,845.07 42,679,326.69 393,693,171.76
2. 基金 赎回 款 -521,929,499.90 -59,825,208.00 -581,754,707.90
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生的
基金净 值变 动（ 净值 减少 以“- ”号 填列 ）
- -87,104,439.18 -87,104,439.18
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,184,599,099.75 38,114,906.39 1,222,714,006.14
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至 6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理公 司负 责人 ：汪 钦，主 管会 计工 作负 责人 ：胡坤 ，会 计机 构负 责人 ：何瑜
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
宝盈增强收益债券型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2008] 第325 号 《关于 核准 宝盈 增强 收益 债 券型证 券投
资基金 募集 的批 复》 核准 ， 由宝盈 基金 管理 有限 公司 依照 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》
和《宝 盈增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 负责公 开募 集。 本基 金为 契约型 开放 式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 1,073,678,580.33 元，业 经德 勤
华永会 计师 事务 所有 限公 司德师 京报(验) 字(08) 第 0004 号 验资 报告 予以 验证 。经向 中国 证
监会备 案， 《宝 盈增 强收 益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2008 年 5 月 15 日正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 1,073,777,953.91 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合
99,373.58 份基 金份 额 。 本 基金的 基金 管理 人为 宝盈 基金管 理有 限公 司 ， 基 金 托管人 为中 国
建设银 行股 份有 限公 司。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
15
根据 《宝 盈增 强收 益债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和 《 宝盈 增强 收益 债券 型证券 投资
基金更 新招 募说 明书 》并 报中国 证监 会备 案， 自 2008 年 10 月 20 日起 ，本 基 金根据 申购 费
用、 赎回 费用 收取 方式 的 不同 ， 将 基金 份额 分为 不 同的类 别 。 在 投资 者申 购 时收取 前端 申购
费用的 ， 称为A 类 ； 在投 资者赎 回时 收取 后端 申购 费用的 ， 称为B 类 ； 不收 取申购 费用 ， 而
是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 基金 类别 ，称为 C 类 。本 基金 A 类、B 类、C 类三
种收费 模式 并存 ， 由于 基 金费用 的不 同 ， 本 基金A/B 类基 金份 额和C 类 基金 份额分 别计 算基
金份额 净值 ， 计 算公 式为 计 算日各 类别 基金 资产 净值 除以计 算日 发售 在外 的该 类别基 金份 额
总数。 投资 人可 自由 选择 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互 转 换 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 宝盈 增强收 益债 券型 证券 投资 基金基 金合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 为具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国 内依法 发行 上市
的股票 、 债券 、 货 币市 场 工具 、 权 证、 资产 支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投
资的其 他金 融工 具 。 本 基 金的投 资组 合比 例为 ： 债 券类金 融工 具( 含可 转换 债 券)占 基金 资产
的比例 为80%-95% ， 股 票等 权益类 金融 工具 占基 金资 产的比 例 为 0%-15% ， 现 金 或者到 期日 在
一年以内 的政府债 券不低 于基金资 产净值 的 5%。 本 基金的业 绩比较基 准为： 中信标普 全债
指数。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定(以 下合 称 “ 企业 会 计准则 ”) 、 中国 证监 会公 告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信息 披露
XBRL 模 板第3 号<年 度报 告 和半年 度报 告>》 、 中 国证 券 业协会 于2007 年5 月15 日颁布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 宝盈 增强 收益 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 和中 国证 监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计 准则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2012 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金
2012 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及 2012 年 半年 度的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信
息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与上 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
16
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
本基金 本报 告期 间税 项未 发生变 化。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
宝盈基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 中国
建设银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,969,571.32 4,261,685.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 147,428.22 221,025.96
注：支付基金管理人宝盈 基金管理有限公司的基金 管理人报酬按前一日基金 资产净值
0.60% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 0. 60% ÷ 当年天 数
6.4.8.2.2 基金托管费
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
17
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管 费 989,857.13 1,420,561.90
注：支付基金托管人中国 建设银行股份有限公司的 基金托管费按前一日基金 资产净值
0.20% 的年 费率 计提 ，逐 日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0. 20% ÷ 当 年 天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
宝盈增 强收 益债 券 A/B 宝盈增 强收 益债 券 C 合计
宝盈基 金管 理有 限公 司 - 15,408.35 15,408.35
中国建 设银 行 - 92,282.61 92,282.61
合计 - 107,690.96 107,690.96
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
宝盈增 强收 益债 券 A/B 宝盈增 强收 益债 券 C 合计
宝盈基 金管 理有 限公 司 - 435,741.82 435,741.82
中国建 设银 行 - 144,620.31 144,620.31
合计 - 580,362.13 580,362.13
注： ① 支付 基金 销售 机构 的销售 服务 费按 前一 日 C 类基金 份额 资产 净 值0.40% 的年 费率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月 底， 按月 支付 给宝 盈基 金 管理有 限公 司 ， 再 由宝 盈 基金管 理有 限公
司计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费= 按前 一日 基 金资产 净值 ×0.40% ÷当 年 天数
② 宝 盈增 强收 益 A/B 类 基 金不收 取销 售服 务费 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行
- - - - 187,100,000.00 85,600.84
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
18
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建 设银 行 - - - - 1,020,100,000.00 422,798.39
6.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金 管理 人运用固有资金 投资 本基金的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 未投资 本基 金。
本报告期末除基金管理人 之外的其他关联方投资本 基金所采用的费率适用招 募说明书
规定的 费率 结构 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年1月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 6,319,925.64 114,890.27 8,177,440.94 357,423.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 在承 销期 内未 参与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 无需 披露 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期末（2012 年6 月30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券名 称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位：
股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603000 人民网 2012-04-20 2012-07-27
网下
中签
20.00 41.03 53,298 1,065,960.00 2,186,816.94 -
603002 宏昌电子 2012-05-08 2012-08-20
网下
中签
3.60 6.75 337,752 1,215,907.20 2,279,826.00 -
注： 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 ， 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
19
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股， 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议的 规
定， 在新 股上 市后 的约 定 期限内 不能 自由 转让 ； 基 金作为 个人 投资 者参 与网 上认购 获配 的新
股，从 新股 获配 日至 新股 上市日 之间 不能 自由 转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的 股 票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购交 易余 额。
6.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2012 年6 月 30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回购证 券款 余 额 1,097,700,000.00 元， 其 中 670,000,000.00 元 于 2012 年 7 月2 日 到期 ，
27,700,000.00 元于2012 年 7 月 4 日 到期 ，400,000,000.00 元 于2012 年7 月6 日到 期 。 该
类交易 要求 本基 金 在 回购 期内持 有的 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按 证券交 易所 规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无有 助于 理解 和分 析会计 报表 需要 说明 的其 他事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额 单位 ：人 民币 元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 87,852,764.49 4.09
其中： 股票 87,852,764.49 4.09
2 固定收 益投 资 1,768,256,741.44 82.41
其中： 债券 1,768,256,741.44 82.41
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,787,347.11 1.29
6 其他各 项资 产 261,859,713.23 12.20
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
20
7 合计 2,145,756,566.27 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 19,276,326.00 1.84
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 10,283,826.00 0.98
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 8,992,500.00 0.86
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 18,697,000.00 1.79
H 批发和 零售 贸易 17,908,621.55 1.71
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 29,784,000.00 2.85
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 2,186,816.94 0.21
合计 87,852,764.49 8.41
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
1 300187 永清环 保 1,200,000 29,784,000.00 2.85
2 300333 兆日科 技 700,000 18,697,000.00 1.79
3 002589 瑞康医 药 543,509 17,908,621.55 1.71
4 300159 新研股 份 750,000 8,992,500.00 0.86
5 000731 四川美 丰 1,200,000 8,004,000.00 0.77
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
21
6 603002 宏昌电 子 337,752 2,279,826.00 0.22
7 603000 人民网 53,298 2,186,816.94 0.21
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 宝 盈 基金管 理有
限公 司 http://www.byfunds.com 网站的半 年度 报告 正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例 （% ）
1 600030 中信证 券 39,642,183.75 4.10
2 601398 工商银 行 32,077,472.39 3.31
3 000731 四川美 丰 27,794,285.94 2.87
4 002660 茂硕电 源 17,945,000.00 1.85
5 000426 兴业矿 业 16,256,458.82 1.68
6 300333 兆日科 技 16,100,000.00 1.66
7 002031 巨轮股 份 15,476,693.76 1.60
8 002230 科大讯 飞 15,413,178.92 1.59
9 002589 瑞康医 药 14,707,755.35 1.52
10 300159 新研股 份 14,086,450.61 1.46
11 601866 中海集 运 13,874,006.21 1.43
12 600016 民生银 行 12,950,000.00 1.34
13 300187 永清环 保 11,527,423.00 1.19
14 600031 三一重 工 10,108,773.27 1.04
15 601965 中国汽 研 5,031,634.80 0.52
16 000887 中鼎股 份 1,752,227.43 0.18
17 601111 中国国 航 1,383,623.58 0.14
18 603002 宏昌电 子 1,215,907.20 0.13
19 603000 人民网 1,065,960.00 0.11
20 603128 华贸物 流 777,241.98 0.08
注： 表中 “ 本期 累计 买入 金额 ” 指 买入 成交 金额 ， 即成交 单价 乘以 成交 数量 ， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基 金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例 （% ）
1 300187 永清环 保 41,375,611.00 4.28
2 600030 中信证 券 39,899,806.32 4.12
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
22
3 601398 工商银 行 32,337,606.10 3.34
4 002230 科大讯 飞 24,481,023.54 2.53
5 300253 卫宁软 件 20,490,477.79 2.12
6 002660 茂硕电 源 20,127,611.82 2.08
7 000426 兴业矿 业 18,243,009.71 1.89
8 000731 四川美 丰 17,522,816.54 1.81
9 601866 中海集 运 15,176,333.10 1.57
10 300260 新莱应 材 14,394,039.68 1.49
11 002031 巨轮股 份 13,343,439.70 1.38
12 600016 民生银 行 12,580,000.00 1.30
13 600031 三一重 工 10,309,289.00 1.07
14 002589 瑞康医 药 8,254,462.44 0.85
15 002549 凯美特 气 6,639,534.44 0.69
16 002638 勤上光 电 5,203,657.74 0.54
17 601965 中国汽 研 4,441,830.90 0.46
18 300159 新研股 份 3,193,740.61 0.33
19 000887 中鼎股 份 1,766,030.52 0.18
20 601111 中国国 航 1,401,032.33 0.14
注： 表中 “ 本期 累计 卖出 金额 ” 指 卖出 成 交 金额 ， 即成交 单价 乘以 成交 数量 ， 不 考虑 相
关交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位 ：人 民币 元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 269,895,015.01
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 314,139,654.42
注： 表中 “买 入股 票成 本 （成 交） 总额 ” 及 “卖 出 股票收 入 （成 交） 总额 ” 均指买 卖成
交金额 ，即 成交 单价 乘以 成交数 量， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 国家债 券 29,401,941.80 2.81
2 央行票 据 29,073,000.00 2.78
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 901,750,444.40 86.31
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
23
7 可转债 808,031,355.24 77.34
8 其他 - -
9 合计 1,768,256,741.44 169.24
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
1 113002 工行转 债 2,600,000 283,374,000.00 27.12
2 110015 石化转 债 2,600,000 259,766,000.00 24.86
3 113001 中行转 债 1,120,000 108,774,400.00 10.41
4 126018 08 江 铜债 1,190,000 103,125,400.00 9.87
5 126011 08 石 化债 1,071,640 102,030,844.40 9.77
7.7 期末按公允价值占基 金资 产 净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告 期内 ， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查 ， 在 本
报告编 制日 前一 年内 未受 到公开 谴责 、处 罚。
7.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中没 有超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.9.3 期末其他各项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 316,298.26
2 应收证 券清 算款 246,915,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 14,611,485.35
5 应收申 购款 16,929.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
24
9 合计 261,859,713.23
7.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 113002 工行转 债 283,374,000.00 27.12
2 110015 石化转 债 259,766,000.00 24.86
3 113001 中行转 债 108,774,400.00 10.41
4 125731 美丰转 债 49,650,764.37 4.75
5 110018 国电转 债 26,681,258.10 2.55
6 110012 海运转 债 19,160,845.20 1.83
7 129031 巨轮 转2 17,935,167.97 1.72
8 110003 新钢转 债 7,674,958.30 0.73
9 125089 深机转 债 5,842,277.40 0.56
10 110017 中海转 债 3,761,683.90 0.36
7.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 603002 宏昌电 子 2,279,826.00 0.22 网下新 股流 通受 限
2 603000 人民网 2,186,816.94 0.21 网下新 股流 通受 限
7.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人 结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
宝盈增 强收 益债 券 A/B 5,766 162,502.90 805,665,691.25 85.98% 131,326,023.81 14.02%
宝盈增 强收 益债 券 C 3,107 25,097.12 178,311.28 0.23% 77,798,435.43 99.77%
合计 8,873 114,388.42 805,844,002.53 79.40% 209,124,459.24 20.60%
注： ① 本基 金采 用分 级模 式核算 ， 机构/个 人投 资者 持有基 金份 额占 总份 额比 例的计 算
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
25
中分母 采用 各自 级别 的基 金份额 来计 算。
② 户 均持 有的 基金 份额 合 计数= 期末 基金 份额 总额/ 期末持 有人 户数 合计 。
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理公 司所 有从
业人员 持有 本基 金
宝盈增 强收 益债 券A/B 103,184.45 0.0110%
宝盈增 强收 益债 券C 45,595.84 0.0585%
合计 148,780.29 0.0147%
注：1、分 级基金管 理人的 从业人员 持有基金 占基金 总份额比 例的计算 中，对 下属分 级
基金 ， 比 例的 分母 采用 各 自级别 的份 额 ， 对 合计 数 ， 比 例的 分母 采用 下属 分 级基金 份额 的合
计数（ 即期 末基 金份 额总 额） ；
2、本公司 高级管理 人员、 基金投资 和研究部 门负责 人持有该 只基金份 额总量 的数量 区
间为：0；
3、该 只基 金的 基金 经理 持 有该只 基金 份额 总量 的数 量区间 为：0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 宝盈增 强收 益债 券 A/B 宝盈增 强收 益债 券 C
基金合 同生 效日(2008 年5 月 15 日)
基金份 额总 额
1,073,777,953.91 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 867,904,337.01 96,865,337.50
本报告 期基 金总 申购 份额 134,034,786.17 92,979,497.07
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 64,947,408.12 111,868,087.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 936,991,715.06 77,976,746.71
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
26
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人 的基金 投资 策略 遵循 本基 金 《基 金合 同》 中规 定的 投 资策略 ，
未发生 显著 改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 未发 生改 聘会 计师事 务所 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
在本报 告期 内， 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占 当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 314,815,681.36 61.75% 257,562.66 60.70% -
长江证 券 1 195,005,772.77 38.25% 166,772.72 39.30% -
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占 当期 权
证 成交 总
宝盈增强收益债券型证券投资基金 2012 年半年度报告 摘要
27
额的比 例 额的比 例 额 的比 例
华泰证 券 149,795,895.88 4.55% 7,300,000.00 0.02% - -
长江证 券 3,140,901,152.22 95.45% 34,750,300,000.00 99.98% - -
注：1 、基 金管 理人 选择 使 用基金 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序为 ：
① 实力 雄厚 ，信 誉良 好，注 册资 本不 少 于 3 亿 元人民 币。
② 财务 状况 良好 ，各 项财务 指标 显示 公司 经营 状况稳 定。
③ 经营 行为 规范 ，最 近两年 未发 生重 大违 规行 为而受 到中 国证 监会 处罚 。
④
内 部管理 规范、 严 格，具备健 全的内 控制度 ，并能满足 基金运 作高度 保密的要
求。
⑤ 具备 基金 运作 所需 的高效 、 安全 的通 讯条 件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券
交易的 需要 ，并 能为 本基 金提供 全面 的信 息服 务。
⑥ 研究 实力 较强 ， 有 固定的 研究 机构 和专 门的 研究人 员 ， 能 及时 为本 基 金提供 高质
量的咨 询服 务。
基金管 理人 根据 以上 标准 进行评 估后 确定 证券 经营 机构的 选择 ， 与 被选 择的 券 商签订 证
券交易 席位 租用 协议 。
2、本 基金 本报 告期 内基 金 租用券 商交 易单 元无 变更 情况。
11 影响投资者决策的其 他重 要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告 ， 自
2012 年1 月 16 日起 ，王 洪章先 生就 任本 行董 事长 、执行 董事 。
宝盈基金管理有限公 司
二〇一二年八月二十 五日
