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汉盛证 券投 资基 金
二〇一 二年 半年 度报告
2012 年 06 月 30 日
基金管理 人 ： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 ： 中国农业 银行股 份有限 公司
送出日期 ： 2012 年 08 月 25 日
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§1
重 要提 示 及 目录
1.1 重 要提 示
富国基金 管理有 限公司 的董事 会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误
导性陈述 或重大 遗漏 ， 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及连带 的法律
责任。本 半年度 报告已 经三分 之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事 长签发。
基金托管 人中国 农业银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定，于 2012 年 8 月 23
日复核了 本报告 中的财 务指标、净值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合
报告等内 容，保 证复核 内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗 漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、勤 勉尽责 的原则 管理和 运用 基金资产 ，
但不保证 基金一 定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险， 投资 者在作 出投 资决策前 应
仔细阅读 本基金 的招募 说明书 及其更 新。
本报告中 财务资 料未经 审计。
本报告期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规 守信情况的说 明............................................................ 8
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的 专项说明 ........................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩表现说 明............................................................ 9
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势的简要 展望 ..................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等 事项的说明 .................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说明 ...................................................................... 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情 况声明 .......................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作 遵规守信、净 值计算、利润 分配等情况的 说明 ... 10
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息 等内容的真实 、准确和完整 发表意见 .................... 11
§6 半年度财务报表( 未经审计) ............................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表 ........................................................................................... 13
6.4 报表附注..................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情 况............................................................................................................ 28
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 ........................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 所有股票投资 明细 ............................ 29
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ....................................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组 合................................................................................... 33
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名债券投 资明细 ........................ 33
7.7 期末按公 允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 所有资产支持 证券投资明细 ............ 34
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名权证投 资明细 ........................ 34
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 34
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人 结构 .............................................................................. 35
8.2 期末上市基金前十名 持有人 ................................................................................................... 35
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本 基金的情况 .................................................................. 35
4
§9 重大事件揭示..................................................................................................................................... 35
9.1 基金份额持有人大会 决议 ....................................................................................................... 35
9.2 基金管理人、基金托 管人的专门基 金托管部门的 重大人事变动 ..................................... 35
9.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金 托管业务的诉 讼.......................................................... 36
9.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 36
9.5 为基金进行审计的会 计师事务所情 况................................................................................... 36
9.6 管理人、托管人及其 高级管理人员 受稽查或处罚 等情况 ................................................. 36
9.7 本期基金租用证券公 司交易单元的 有关情况 ...................................................................... 37
9.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 38
§ 10 备查文件目录..................................................................................................................................... 38
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 汉盛证券 投资基 金
基金简称 富国汉盛 封闭
基金主代 码 500005
交易代码 500005
基金运作 方式 契约型 封 闭式
基金合同 生效日 1999 年05 月10 日
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国农业 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同 存续期 15 年
基金份额 上市的 证券交 易所 上海证券 交易所
上市日期 1999 年5 月18 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
为投资者 减少和 分散投 资风险 ， 确 保基金 资产的 安全并 谋求基 金长期
稳定的投 资收益 。
投资策略
“精选品 种、 组合 投资、 长 线持有、 波段操 作” ， 通过 研究和 发掘具
有良好发 展前景 的上市 公司进 行组合 投资。 以长期 投 资为 主轴 ， 同时
依据“顺 势而为 ”的原 则进行 一些短 线操作 。
业绩比较 基准 无
风险收益 特征 无
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 富国基金 管理有 限公司 中国农业 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 林志松 李芳菲
联系电话 021-20361818 010—66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599
传真 021-20361616 010—63201816
注册地址
上海市浦 东新区 世纪大 道
8 号上海国 金中心 二期
16-17 楼
北京市东 城区建 国门内 大街
69 号
办公地址
上海市浦 东新区 世纪大 道
8 号上海国 金中心 二期
16-17 楼
北京市西 城区复 兴门内 大街
28 号凯晨世贸 中心东 座F9
邮政编码 200120 100048
法定代表 人 陈敏 蒋超良
2.4 信 息披 露方 式
本基金选 定的信 息披露 报纸 中国证券 报、上 海证券 报、证 券时报
6
名称
登载基金 半 年度 报告正 文的
管理人互 联网网 址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年 度报告 备置地 点
富国基金 管理有 限公司 上 海市浦 东新区 世纪大 道 8 号
上海国金 中心二 期16-17 楼
中国农业 银行 北京 市海淀 区西三 环北 路100 号金玉大
厦
上海证券 交易所 上 海市浦 东南 路528 号
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记 机构
中国证券 登记结 算有限 责任公
司上海分 公司
上海市浦 东新区 陆家嘴 东路166 号
中国保险 大厦36 楼
§3
主 要财 务指 标 和 基金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
单位： 人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日)
本期已实现收益 -18,519,639.94
本期利润 167,600,037.06
加权平均 基金 份额本 期利润 0.0838
本期 加权平均净值利 润率 7.77%
本期 基金份额净值增 长率 8.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
期末可供分配利润 64,036,291.21
期末可供分配基金份 额利润 0.0320
期末基金资产净值 2,175,801,292.50
期末基金份额净值 1.0879
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
基金份额累计净值增 长率 468.44%
注： 上 述基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用 （ 例 如， 封 闭式基 金
交易佣金 等） ，计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数 字。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入、 投资收 益、 其他 收入 （ 不含公 允 价值变动 收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ，本期 利 润为 本期已 实现收 益加上 本期公 允价 值变动收 益。
期末可供 分配利 润， 采 用期末 资产负 债表中 未分配 利润与 未分配 利润 中已实现 部分的
孰低数（ 为期末 余额， 不是当 期发生 数） 。
7
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金份额 净值增 长率及 其与同 期业绩 比较基 准收益 率的比 较
阶段
份额净
值 增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.11% 1.88% － － － －
过去三个月 5.99% 1.59% － － － －
过去六个月 8.12% 1.69% － － － －
过去一 年 -5.62% 1.85% － － － －
过去三年 10.23% 1.91% － － － －
自基金合同生
效日起至今
468.44% 2.60% － － － －
注： 由 于基金 汉盛在 其基金 合同和 招募说 明书中 没有业 绩比较 基准， 此表只列 示基金
的净值表 现。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益 率变 动的比 较
注：本图 中所示 时间区 间为1999 年5 月10 日至2012 年6 月30 日。
由于本基 金在其 基金合 同和招 募说明 书中没 有业绩 比较基 准， 此 图只 列示基金 的净值
表现。
本基金于 1999 年5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年5 月10 日至 1999 年 11
月9 日， 建仓期 结束时 各项资 产配置 比例均 符合基 金合同 约定。
§4
管 理人 报告
8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金管理 人及其 管理基 金的经 验
富国基金 管理有 限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行 政管理 局登 记注册成
立，是经 中国证 监会批 准设立 的首批 十家基 金管理 公司之 一，公 司于 2001 年 3 月从
北京迁址 上海。2003 年 9 月加拿 大蒙特 利尔银 行（BMO ）参股富 国基 金管理有 限公司
的工商变 更登记 办理完 毕， 富 国基金 管理有 限公司 成为国 内首批 成立 的十家基 金公司
中， 第 一 家中 外合资 的基金 管理公 司。 截止2012 年6 月30 日， 本基 金管理人 共管理
汉盛证券 投资基 金、 汉兴证 券投资 基金 、 富国 天源平 衡混合 型证券 投 资基金 、 富国 天
利增长债 券投资 基金 、 富国 天益价 值证券 投资基 金、 富国 天瑞强 势地 区精选混 合型证
券投 资 基金 、 富国 天 惠精 选 成长 混 合型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、富 国 天时 货 币市 场基
金、 富国 天合稳 健优选 股票型 证券投 资基金 、 富 国天博 创新主 题股票 型 证券投资 基金 、
富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基 金、富国天丰强 化收益债 券型证券投资基
金、 富 国中证 红利指 数增强 型证券 投资基 金、 富国优 化增强 债券型 证 券投资基 金 、富
国沪深300 增强 证券投 资基金 、 富 国通胀 通缩主 题轮动 股票型 证券投 资基金、 富国 汇
利分级债 券型证 券投资 基金 、 富国 全球债 券证券 投资基 金、 富国 可转 换债券证 券投资
基金、 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金、 富国上 证综指 交易 型开放式 指数证
券投资基 金联接 基金 、 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金、 富国 全球 顶级消费 品股票
型证券投 资基金 、 富 国低碳 环保股 票型证 券投资 基金、 富 国中 证 500 指数增强 型证券
投资 基 金（LOF） 、 富国 产 业债 债 券型 证 券投 资 基金 、 富国 新 天锋 定 期开 放 债券 型证
券投资基 金、富 国高新 技术产 业股票 型证券 投资基 金二十 八只证 券 投 资基金。
4.1.2 基金经理 （或基 金经理 小组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
贺轶 本 基 金 基
金经理
2010-01-13 － 11 年 硕士， 曾任中国银行 云南省
分行国际业务部银行 职员；
中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公
司资产管理部分析员 ； 中银
基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部
助理副总裁； 汇丰晋 信基金
管 理 公 司 投 资 管 理 部 投 资
经理、 基金经 理； 富国基金
管 理 有 限 公 司 营 销 策 划 与
产品部高级营销策划 经理、
权 益 投 资 部 策 略 分 析 师 ；
2010 年 1 月至今任汉盛基
金基金经理。 具有基 金从业
资格，中国国籍。
注：上述 表格内 基金经 理的任 职日期 、离任 日期均 指公司 作出决 定并 公告披露 之日。
证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资 格管理 办法》 的相 关规定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期 ， 富 国基金 管理有 限公司 作为汉 盛证券 投资基 金的管 理人严 格按照 《中 9
华人民共 和国证 券投资 基金法 》 、 《中华 人民共 和国证 券法 》 、 《汉 盛证券投 资基金
基金合同 》 以 及其它 有关法 律法规 的规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原则管 理和运
用基金资 产， 以尽可 能减少 和分散 投资风 险， 力保 基金资 产的安 全并 谋求基金 资产长
期稳定的 增长为 目标 ， 管理 和运 用 基金资 产， 无损害 基金份 额持有 人 利益的行 为， 基
金投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。
4.3 管 理人 对 报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易 制度的 的执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结合实 际情况， 制定了 内部的 《 公平 交易管理
办法》， 对证券 的一级 市场申 购、二 级市场 交易相 关的研 究分析 、投 资决策、 授权、
交易执行、业绩评 估等投 资管理 环节， 实 行事前 控制、 事 中监控 、 事 后评估及 反馈的
流程化管 理。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息知情 权、 均 等交易机 会， 并
保持各组 合的独 立投资 决策权 。
事前控 制主 要包括 ：1 、一 级市 场， 通过 标 准化 的办 公流程 ，对 关联 方 审核、 价
格公 允 性判 断 及证 券 公平 分配 等 相关 环 节进 行 控制 ；2 、二 级 市场 ， 通过 交 易系 统的
投资备选 库、 交易对 手库及 授权管 理， 对投资 标的 、 交易 对手和 操作 权限进行 自动化
控制。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向 、 市 场冲击 的控制 ， 银行间市
场交 易 价格 的 公允 性 评估 等。1 、 将主 动 投资 组 合的 同 日反 向 交易 列 为限 制 行为 ，非
经特别控 制流程 审核同 意， 不得进 行； 对于同 日同向 交易 ， 通过 交易 系统对组 合间的
交易 公 平性 进 行自 动 化处 理。2 、 同一 基 金经 理 管理 的 不同 组 合， 对 同一 投 资标 的采
用相同投 资策略 的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达 投资指 令 ， 确保 公平对 待
其所管理 的组合 。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临 近交易日的同向交 易和反向
交易的合 理性分 析评估 ， 以 及不同 时间窗 口下 （1 日、3 日、5 日 ） 的 季度公平 性交易
分析 评 估等 。1 、通 过 公平 性交 易 的事 后 分析 评 估系 统 ，对 涉 及公 平 性交 易 的投 资行
为进行分 析评估，分析对 象涵盖 公募、 年 金、 社保 及专户 产品，并重 点分析同 类组合
（股票型、混合型、债券型 ） 间、 不 同产品 间以及 同一基 金经理 管理 不同组合 间的交
易行为， 若发现 异常交 易行为 ，监察 稽核部 视情况 要求相 关当事 人做 出合理性 解释，
并按 法 规要 求 上报 辖 区监 管机 构 。2 、 季 度公 平 性交 易 分析 报 告按 规 定经 基 金经 理或
投资经理 签字， 并经督 察长、 总经理 审阅签 字后， 归档保 存，以 备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公平交
易制度的 情况。
4.3.2 异常交易 行为 的 专项说 明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。
公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 未出现
成交较少 的单边 交易量 超过该 证券当 日成交 量 5% 的情况， 亦未受 到监 管机构的 相关调
查。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投 资策略 和运作 分析
回顾 2012 年上半年 A 股 市场， 年初政 策放松 预期和 流动性 环比有 所改 善等因素 10
推动市场 企稳回 升， 但随后 在经济 和企业 盈利下 滑、 海外 欧债危 机冲 击等负面 因素的
影响下， 市场调 整回落 。
2012 年上半年 ，本基 金根 据宏 观经济 和市 场状 况对 权益类 资产 的配 置 比例进 行
了动态调 整， 行 业配置 以受益 于经济 逐步复 苏的早 周期行 业和盈 利下 行风险冲 击小的
行业等为 主。
4.4.2 报告期内 基金的 业绩表 现
截至2012 年6 月30 日 ， 本 基金份 额净值 为1.0879 元， 份额累计净 值 为4.2505
元。报告 期内， 本基金 份额净 值增长 率为 8.12% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望未来 ，本基 金将继 续以城 镇化和 经济结 构转型 等作为 未来的 投资 主线。
4.6 管 理人 对 报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明
本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会 ， 并 制订了 《富 国基 金管理有
限公司估 值委员 会运作 管理办 法》 。 估 值委员 会是公 司基金 估值的 主 要决策机 关， 由
主管运营 副总经 理负责 ， 成 员包括 基金清 算、 监察稽 核、 金融工 程方 面的业务 骨干以
及相关基 金经理 ， 所 有相关 成员均 具有丰 富的证 券基金 行业从 业经验 。 公司估值委 员
会负责提 出估值 意见 、 提供 和评估 估值技 术、 执行估 值决策 和程序 、 对外信息 披露等
工作， 保证基 金估值 的 公允 性和合 理性 ， 维护 基金持 有人的 利益 。 基 金经理是 估值委
员会的重 要成员 ， 必 须列席 估值委 员会的 定期会 议， 提出 基金估 值流 程及估值 技术中
存在的潜 在问题 ， 参 与估值 程序和 估值技 术的决 策。 估值 委员会 各方 不存在任 何重大
利益冲突 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
本基金本 报告期 于2012 年4 月18 日 公告派 发2011 年红利 每10 份基金 份额0.37
元，共计 派发红 利 74,000,001.02 元。
本基金将 严格按 照法律 法规及 基金合 同约定 进行收 益分配 。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
在托管汉 盛证券 投资基 金的过 程中， 本 基金托 管人—— 中国 农业银 行股 份有限公
司严格遵 守 《 证券投 资基金 法》 相关法 律法规 的规定 以及 《汉盛 证券 投资基金 基金合
同》 、 《 汉盛证 券投资 基金托 管协议 》 的约 定， 对 汉盛证 券投资 基金 管理人 — 富国基
金管理有 限公 司2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日 基金的 投资运 作 ， 进行了 认真 、
独立的会 计核算 和必要 的投资 监督 ， 认真 履行了 托管人 的义务， 没有 从事任何 损害基
金份额持 有人利 益的行 为。
5.2 托 管 人 对 报 告期 内 本 基 金投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算、 利 润 分 配等情 况 的 说
明
本托管人 认为 ， 富国 基金管 理有限 公司在 汉盛证 券投资 基金的 投资运 作、 基 金资
产净值的 计算 、 基金 费用开 支、 利润分 配等问 题上 ， 不存 在损害 基金 份额持有 人利益
的行为；在报告 期内，严格遵 守了 《 证券投 资基金 法》 等 有关法 律法 规， 在各 重要方 11
面的运作 严格按 照基金 合同的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见
本托管人 认为 ， 富国 基金管 理有限 公司的 信息披 露事务 符合 《证券 投资 基金信息
披露管理 办法 》 及其 他相关 法律法 规的规 定， 基金 管理人 所编制 和披 露的汉盛 证券投
资基金半 年度报 告中的 财务指 标、 净值 表现、 收 益分配 情况、 财 务会 计报告、 投 资组
合报告等 信息真 实、准 确、完 整，未 发 现有 损害基 金持有 人利益 的行 为。
中国农业银行股份 有限公 司托管 业务部
2012 年8 月23 日
§6
半 年度 财务 报表( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体 ： 汉盛 证券投 资基金
报告截止 日：2012 年 06 月 30 日
单位：人 民币元
资 产
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
资 产：
银行存款 123,158,525.77 134,911,786.69
结算备付金 3,462,066.30 3,518,592.62
存出保证金 1,001,678.33 1,250,918.42
交易性金融资产 1,986,455,764.11 1,862,084,269.17
其中： 股票投资 1,512,944,662.41 1,381,687,861.60
基金投资 － －
债券投资 473,511,101.70 480,396,407.57
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 60,000,150.00 99,500,349.25
应收证券清算款 － －
应收利息 8,780,305.25 7,646,266.47
应收股利 270,000.00 －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 162,765.54 24.36
资产总计 2,183,291,255.30 2,108,912,206.98
负 债和 所有 者权 益
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
12
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 867,344.07 19,723,757.15
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 2,689,249.22 2,723,529.19
应付托管费 448,208.20 453,921.55
应付销售服务费 － －
应付交易费用 1,755,830.55 1,881,923.51
应交税费 1,470,589.52 1,467,819.12
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 258,741.24 460,000.00
负债合计 7,489,962.80 26,710,950.52
所 有者 权益 ：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 175,801,292.50 82,201,256.46
所有者权益合计 2,175,801,292.50 2,082,201,256.46
负债和所有者权益总 计 2,183,291,255.30 2,108,912,206.98
注 ： 报 告 截 止 日 2012 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0879 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,000,000,000.00 份。
6.2 利 润表
会计主体 ： 汉盛 证券投 资基金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人 民币元
项 目
本期
（2012 年01 月01 日
至2012 年06 月30 日）
上年度可 比期间
（2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30 日 ）
一 、收入 194,369,701.10 -76,739,263.68
1. 利息收入 9,577,351.20 10,059,795.56
其中：存款利息收入 656,208.75 922,220.27
债券利息收入 8,232,707.90 8,675,109.05
资产支持证券利息收 入 － －
买入返售金融资产收 入 688,434.55 462,466.24
其他利息收入 － －
2. 投资收益（损失以“- ”填列） -1,344,649.25 152,189,226.64
其中： 股票 投资收益 -17,593,295.98 140,378,568.90
基金投资收益 － －
债券 投资收益 3,436,177.63 892,509.08
资产支持证券投资收 益 － －
衍生工具 投资收益 － －
股利 收益 12,812,469.10 10,918,148.66
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列 ） 186,119,677.00 -238,988,285.88
13
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） － －
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 17,322.15 －
减： 二、费 用 26,769,664.04 34,163,642.51
1 ．管理人报酬 16,066,828.08 21,436,287.17
2 ．托管费 2,677,804.73 3,577,639.41
3 ．销售服务费 － －
4 ．交易费用 7,719,705.86 8,075,737.94
5 ．利息支出 － 243,266.61
其中：卖出回购金融 资产支出 － 243,266.61
6 ．其他费用 305,325.37 830,711.38
三 、利润总 额 （亏损 总额以 “- ”号填列 ） 167,600,037.06 -110,902,906.19
减 ：所得税费用 － －
四 、净利润 （净亏损 以“- ”号 填列） 167,600,037.06 -110,902,906.19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主体 ： 汉盛 证券投 资基金
本 报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ 167,600,037.06 167,600,037.06
三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
－ － －
其中：1. 基金申购款 － － －
2. 基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ -74,000,001.02 -74,000,001.02
五、期末所有者权益 （基金净值） 2,000,000,000.00 175,801,292.50 2,175,801,292.50
项目
上年度可 比期间
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ -110,902,906.19 -110,902,906.19
三、 本期基 金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
－ － －
其中：1. 基金申购款 － － －
14
2. 基金赎回款 － － －
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ -750,000,001.97 -750,000,001.97
五、期末所有者权益 （基金净值） 2,000,000,000.00 385,392,353.08 2,385,392,353.08
报表附注 为财务 报表的 组成部 分。
本报告6.1 至6.4 财务 报表由 下列负 责人签 署；
窦玉 明
林 志松
雷 青松
———— ——— ——
—— ——— ——— —
——— —— ———
基金管理 公司负 责人
主管 会计工 作负责 人
会计 机构 负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本 情况
汉盛证券 投资基 金( 以下简 称 “本 基金 ”) ， 系经 中国证 券监督 管理委 员会 （ 以下
简称 “中 国证监 会 ” ） 证监 基金字[1999]13 号文 《关于同 意设立 汉盛 证券投资 基金的
批复》 的核 准， 由富 国基金 管理有 限公司、海通证 券股份 有限公 司 （ 原名为海 通证券
有限公 司） 、申银万 国证券 股份有 限公司、华泰证 券股份 有限公 司 （ 原名为江 苏证券
有限责任 公司） 、 山 东省国 际信托 有限公 司 （原名： 山东省 国际信 托投 资有限公 司） 、
福建省投 资开发 集团有 限责任 公司 （合并 重组前 为福建 企业投 资国际 集团 （原名为 福
建国际信 托投资 公司 ） ） 于1999 年5 月10 日 共同发 起并向 社 会募 集 设立。 本基金 为
契约型封 闭式 ， 存续 期为15 年 ， 发 行规模 为20 亿份 基金份 额。 本基 金经上海 证券交
易所 （以下 简称 “ 上交所 ” ） 上证上 字[99]27 号文审核同意， 于1999 年5 月18 日在
上交所挂 牌交易 。 本 基金的 基金管 理人为 富国基 金管理 有限公 司 ， 基 金托管人 为中国
农业银行 股份有 限公司 。
本基金的 投资范 围为中 国境内 上市的 股票， 债 券及中 国证监 会批准 的其 他金融工
具。 本 基金投 资目标 是为投 资者减 少和分 散投资 风险， 确 保基金 资产 的安全并 谋求基
金长期稳 定的投 资收益 。本基 金资产 总值 80%以上投资于 股票、 债券 市场，其 中投资
于国家债 券的 比 例不低 于本基 金资产 净值 的20%。
6.4.2 会计报表 的编制 基础
本财务报 表系按 照中国 财政部 2006 年 2 月颁 布的《 企业会 计准则 —基 本准则》
和38 项具体 会计准 则、 其后 颁布的 应用指 南、 解释 以及其 他相关 规定 （以下合称 “ 企
业会计准 则 ”） 编 制， 同时 ， 对于 在具 体会 计核算 和信息 披露方 面，也参考了 中国证
券业协会 制定的 《 证券投 资基金 会计核 算业务 指引》 、 中 国证监 会制 定的 《关于 进一
步规范证 券投资 基金估 值业务 的指导 意见 》 、 《关 于证券 投资基 金执 行＜企业 会计准
则＞估值 业务及 份额净 值计价 有关事 项的通 知》 、 《 证券投 资基金 信息 披露管理 办法 》 、
《证券投 资基金 信息披 露内容 与格式 准则 》 第 3 号 《 半年度 报告的 内容 与格式 》 、 《证
券投资基 金信息 披露编 报规则 》 第 3 号 《会 计报表 附注的 编制及 披露 》 、 《证 券投资
基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号＜年 度报告 和半年 度报告 ＞》及 其他 中国证监 会颁布
的相关规 定。
本财务 报 表以本 基金持 续经营 为基础 列报。
15
6.4.3 遵循企业 会计准 则及其 他有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准则 的要求 ，真实 、完整 地反映 了本基 金于 2012 年 6
月30 日的财务状 况以及2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日止期间的经营成 果和净
值变动情 况。
6.4.4 本报告期 所采用 的会计 政策 、 会计估 计与最 近一期 年度报 告相一 致的 说明
本基金本 报告期 所采用 的会计 政策、 会计估 计与上 年度会 计报告 相一 致。
6.4.5 会计 差错 更正的 说明
本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整
证券（股 票）交 易印花 税税率 ，由原 先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年9 月19 日 起， 调整
由出让方 按证券 （股票 ）交易 印花税 税率缴 纳印花 税，受 让方不 再征 收，税率 不变；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革过程 中因非 流通股 股东 向流通股 股东支
付对价而 发生的 股权转 让，暂 免征收 印花税 。
2. 营业税、 企业所 得税
根据财 政部 、国 家税务 总局 财税 字[2004]78 号文《关于证 券投 资 基 金 税收政 策
的通知》 的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券 投资基 金（封 闭式 证券投资 基金，
开放式证 券投资 基金 ） 管理 人运用 基金买 卖股票 、 债 券的差 价收入 ， 继续免征 营业税
和企业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的企 业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若 干优 惠政策的
通知》 的规 定， 对证 券投资 基金从 证券市 场 中取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的差
价收入， 股 权的股 息、 红利收 入， 债券 的利息 收入及 其他收 入， 暂不 征 收企业所 得税 。
3. 个人所得 税
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投 资基金有
关税收问 题的通 知》 的规 定， 对基 金取得 的股票 的股息、红利收 入、债券的利 息收入
及储蓄利 息收入 ， 由 上市公 司、 债券发 行企业 及金融 机构在 向基金 派 发股息 、 红利 收
入、债券 的利息 收入及 储蓄利 息收入 时代扣 代缴 20% 的个人 所得税 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关 个人所得
税政策的 补充 通 知》 的规定 ， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券投 资基 金从上市 公司分
配取得的 股息红 利所得 ，按照 财税[2005]102 号文规定，扣缴义 务人 在代扣代 缴个人
所得税时 ，减 按50% 计算应纳税 所得额 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的个 人所 得税。
16
6.4.7 重要财务 报表项 目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人 民币元
项目 本期末 （2012 年 06 月 30 日 ）
活期存款 123,158,525.77
定期存款 －
其中： 存款期 限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 123,158,525.77
6.4.7.2 交易性金 融资产
单位：人 民币元
项目
本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 1,403,318,527.97
1,512,944,662.41 109,626,134.44
债券
交易所 市场 80,495,284.85 80,899,101.70 403,816.85
银行间 市场 390,876,950.00 392,612,000.00 1,735,050.00
合计 471,372,234.85 473,511,101.70 2,138,866.85
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,874,690,762.82 1,986,455,764.11 111,765,001.29
6.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债
注：本报 告期末 本基 金 未持有 衍生金 融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金 融资产 期末余 额
单位：人 民币元
项目
本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
账面余额 其中；买 断式逆 回购
银行间市场 60,000,150.00 0.00
合计 60,000,150.00 0.00
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回 购交易 中取得 的债券
注：本报 告期末 本基金 未持有 买断式 逆回购 中取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
应收活期存款利息 19,521.36
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,402.11
应收债券利息 8,747,631.36
应收买入返售证券利 息 11,750.42
应收申购款利息 －
其他 －
17
合计
8,780,305.25
6.4.7.6 其他资产
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
其他应收款 24.36
待摊费用 162,741.18
合计 162,765.54
6.4.7.7 应付交易 费用
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场应付交易 费用 1,749,029.80
银行间 市场应付交易 费用 6,800.75
合计 1,755,830.55
6.4.7.8 其他负债
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
应付券商交易单元保 证金 －
应付赎回费 －
其他 30,000.00
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 149,179.94
预提上市费 29,835.26
合计 258,741.24
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民 币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购
－ －
本期赎回 （以“- ”号填列 ） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注： 本 报告期 末本基 金的发 起人富 国基金 管理有 限公司 持有 1,000 万份， 占 比0.50% ；
申银万国 证券股 份有限 公司持 有 1,000 万份，占 比 0.50% ；海通证券 股份有限 公司持
有500 万份，占 比0.25% ；山东省国际 信托有 限公司 持有500 万份 ， 占比0.25% 。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 156,555,932.17 -74,354,675.71 82,201,256.46
本期利润 -18,519,639.94 186,119,677.00 167,600,037.06
本期基金份额交易产 生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
18
本期已分配利润 -74,000,001.02 － -74,000,001.02
本期末 64,036,291.21 111,765,001.29 175,801,292.50
6.4.7.11 存款利息 收入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
活期存款利息收入 619,665.23
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 36,097.11
其他 446.41
合计 656,208.75
6.4.7.12 股票投资 收益
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 2,545,847,081.31
减：卖出股票成本总 额 2,563,440,377.29
买卖 股票 差价收入
-17,593,295.98
6.4.7.13 债券投资 收益
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年01月01日至2012 年06 月30 日 ）
卖出债券（ 、含债转 股及债券到期
兑付）成交总 额
249,359,758.23
减：卖出债券（、含 债转股及债券
到期兑付）成本总额
239,950,904.82
减： 应收利息总额 5,972,675.78
债券投资收益 3,436,177.63
6.4.7.14 衍生工具 收益—— 买卖 权证差 价收入
注：本报 告期本 基金无 衍生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利 收益 12,812,469.10
基金投资产生的股利 收益 －
合计 12,812,469.10
6.4.7.16 公允价值 变动收 益
单位：人 民币元
项目名 称 本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 186,119,677.00
股票投资 188,683,372.25
债券投资 -2,563,695.25
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
19
权证投资 －
3.其他 －
合计 186,119,677.00
6.4.7.17 其他收入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
基金赎回 费收入 －
其他 17,322.15
合计 17,322.15
6.4.7.18 交易费用
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
交易所 市场交易费用 7,718,255.86
银行间 市场交易费用 1,450.00
合计 7,719,705.86
6.4.7.19 其他费用
单位：人 民币元
项目 本 期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
审计费用 49,726.04
信息披露费 149,179.94
银行费用 6,725.31
上市费 29,835.26
债券帐户维护费 9,000.00
分红手续费 59,258.82
其他费用 1,600.00
合计 305,325.37
6.4.8 或有事项 、资产 负债表 日后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的重 大或有 事项。
6.4.8.2 资产负债 表日后 事项
截至财务 报表批 准日， 本基金 无需要 说明的 资产负 债表日 后事项 。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控 制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方发生 变化的 情况
本期内本 基金存 在控制 关系或 其他重 大利害 关系的 关联方 未发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期 与基金 发生关 联交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
富国基金管理有限公 司 基金管理人、基金发 起人
中国农业银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构
海通证券股份有限公 司（“海通证 券”） 基金管理人的股东、 基金代销机构
申 银 万 国 证 券股 份 有 限公 司 （ “申 银 万 国
证券”）
基金管理人的股东、 基金代销机构
20
注：以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期 及上年 度可比 期间的 关联方 交易
6.4.10.1 通过关联 方交易 单元进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可 比期间 （2011 年01月01 日
至2011 年06 月30 日）
成交金额
占 当期股 票 成交
总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期股 票 成交
总额 的比 例 （% ）
海通证券 901,280,668.03 17.84 230,650,495.86 4.50
申银万国证券 487,885,467.45 9.66 253,299,702.60 4.94
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报 告期及 上年度 可比期 间本基 金均未 通过关 联方交 易单元 进行 权证交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可 比期间 （2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30日 ）
成交金额
占 当期债券 成交
总额 的比 例 （% ）
成交金额
占 当期债券 成交
总额的比 例 （% ）
申银万国证券 57,005,261.03 60.23 － －
海通证券 － － 162,764,792.46 66.55
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年01月01 日至
2011 年06月30日 ）
成交金额
占当期回购 成交
总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期回购 成交 总
额的比例 （% ）
海通证券 － － 72,000,000.00 19.35
6.4.10.1.5 应支付关 联方的 佣金
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期（2012 年01 月01日至2012 年06 月30 日）
佣金
占 当期佣 金总量
的比例 （% ）
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 753,439.23 17.81 301,125.89 17.22
申银万国证券 406,885.94 9.62 129,683.59 7.41
关联方名 称
上年度可 比期间 （2011 年01月01 日至2011 年06 月30日 ）
佣金
占 当期佣 金总量
的比例 （% ）
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 194,372.34 4.55 194,372.34 10.46
申银万国证券 209,333.63 4.90 932.58 0.05
21
注： 上述 佣金按 市场佣 金率计 算, 扣除证 券公司 需承担 的费用( 包 括但 不限于买( 卖) 经
手费 、 证券 结 算风 险基 金 和上 海 证券 交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人因 此 从关 联方
获取的其 他服务 主要包 括：为 本基金 提供的 证券投 资研究 成果和 市场 信息服务 。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年01 月
01 日至2011 年06 月30 日 ）
当期发生的基金应支 付的管理费 16,066,828.08 21,436,287.17
其中： 支付销 售机构的客户 维护费 － －
注：该项 费用按 前一日 的基金 资产净 值的 1.50%的年费率计提， 基金 成立三个 月后如
持有现 金 比例高 于基金 资产净 值的20% ，超出 部分不 计提管 理费。 计 算方法如 下：
H=E*1.50%/ 当年天数
H 为每日应支付 的管理 人管理 费
E 为前一日的基 金资产 净值( 扣除 超过规 定比例 现金后 的资产 净值)
基金管理 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年 01 月
01 日至 2011 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支 付的托管费 2,677,804.73 3,577,639.41
注：基金 托管费 按前一 日的基 金资产 净值 的 0.25% 的年费率计提。 计 算方法如 下：
H=E*0.25%/ 当年天数
H 为每日应支付 的基金 托管费
E 为前一日的基 金资产 净值
基金托管 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.10.3 与关联方 进行银 行间同 业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本报 告期内 及上半 年度可 比期间 内本基 金均未 与关联 方进行 银行 间同业市 场的债
券（含回 购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方 投资本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基金管 理人运 用固有 资金投 资本基 金的情 况
份额 单位 ：份
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年
01 月 01 日至 2011 年 06 月
30 日 ）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日) 持有的基金份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/ 买入 总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减： 期间赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
22
期末持有的基金份额占 基
金总份额比例
0.50% 0.50%
注： 本基 金管理 人作为 本基金 发起人 之一在 本基金 发行期 间认 购 1000 万份基金 份额 ，
其认购费 率是公 允的。
6.4.10.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的 其他关 联方投 资本基 金的情 况
份额单位 ：份
关联方名 称
本期末（2012 年 06 月 30 日 ） 上期末（2011 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基 金份
额占基金 总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基 金份
额占基金 总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注： 表 中关联 方持有 基金份 额是其 作为本 基金发 起人在 本基金 发行期 间认购的， 其 认
购费率是 公允的 。
6.4.10.5 由关联方 保管的 银行存 款余额 及当期 产生的 利息收 入
单位：人 民币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日）
期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入
中国农业银行股份有 限
公司 123,158,525.77 619,665.23 21,271,258.44 882,986.81
6.4.10.6 本基金在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况
注：本报告期内及上年 度可比期间内本基 金均未在承销期 内直接购 入关联方承销证
券。
6.4.10.7 其他关联 交易事 项的说 明
本报告期 内及上 年度可 比期间 内本基 金均无 其他关 联方交 易事项 。
6.4.11 利润分配 情况
单位：人 民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分 红数
现金形式
发放
再投资形 式发放
利润分配
合计
1 2012-04-23 2012-04-24 0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02
合 计
0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02
6.4.12 期末（2012 年 06 月 30 日 ） 本基金 持 有的 流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/ 增 发证券 而于期 末持有 的流通受 限证券
6.4.12.1.1 受限证券 类别： 股票
金额单位 ： 人民 币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备 23
限类型 价格 值单价 （单位： 股） 成本总额 估值总额 注
600546 山煤国际 2011-12-05 2012-12-03
非公开发
行股票
22.80 20.92 1,000,000 22,800,000.00 20,920,000.00
注
1
注：1. 该可流 通日系 本基金 根据上 市公司 公告暂 估确定， 最终日 期以 上市公司 公告为
准。
6.4.12.2 期末持有 的暂时 停牌 等 流通受 限 股票
注：本基 金本期 末未持 有的暂 时停牌 等流通 受限股 票。
6.4.12.3 期末债券 正回购 交易中 作为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市 场债券 正回购
注： 截 至本报 告期末， 本基金 无因从 事银行 间市场 债券正 回购交 易形 成的卖出 回购证
券款余额 ；没有 因正回 购而作 为抵押 的银行 间市场 债券。
6.4.12.3.2 交易所市 场债券 正回购
截至本报 告期末， 本基金 无因从 事交易 所市场 债券正 回购交 易形成 的卖 出回购证
券款余额 ；没有 因交易 所市场 债券正 回购而 作为抵 押的债 券。
6.4.13 金融工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险管理 政策和 组织架 构
本基金在 日常经 营活动 中涉及 的财务 风险主 要包括 信用风 险、 流动 性风 险及市场
风险。 本基金 管理人 制定了 政策和 程序来 识别及 分析这 些风险， 并设 定适当的 风险限
额及内部 控制流 程，通 过可靠 的管理 及信息 系统持 续监控 上述各 类风 险。
本基金管 理人建 立了以 风险控 制委员 会为核 心的、 由督察 长、风 险控 制委员会、
监察稽核 部、相 关职能 部门和 业务部 门构成 的四级 风险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指基 金在交 易过程 中因交 易对手 未履行 合约责 任， 或者 基金 所投资证
券之发行 人出现 违约 、 拒绝 支付到 期本息 ， 导 致基金 资产损 失和收 益 变化的风 险。 本
基金均投 资于具 有良好 信用等 级的证 券， 且通过 分散化 投资以 分散信 用风险。 本基 金
投资于一 家公司 发行的 证 券市 值不超 过基金 资产净 值的 10%，且本基 金与由本 基金管
理人管理 的其他 基金共 同持有 一家公 司发行 的证券 ，不得 超过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成 证券交收
和款项清 算， 因此违 约风险 发生的 可能性 很小； 基 金在进 行银行 间同 业市场交 易前均
对交易对 手进行 信用评 估，以 控制相 应的信 用风险 。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风 险是指 基金所 持金融 工具变 现的难 易程度。 本基金 的流动 性风 险主要来
自于投资 品种所 处的交 易市场 不活跃 而带来 的变现 困难。
本基金所 持大部 分证券 在证券 交易所 上市 ， 其余 亦可在 银行间 同业市 场 交易 ， 因
此，除在 附注“ 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金 持有的 流通受 限证 券部分 ” 的基金
资产流通 暂时受 限制不 能自由 转让的 情况外 ， 其 余均能 及时变 现。 此 外， 本 基金可 通
过卖出回 购金融 资产方 式借入 短期资 金应对 流动性 需求， 其上限 一般 不超过基 金持有
的债券资 产的公 允价值 。
本基金管 理人每 日预测 本基金 的流动 性需求， 并同时 通过独 立的风 险管 理部门设
定流动性 比例要 求，对 流动性 指标进 行持续 的监测 和分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市 场各类价
格因素的 变动而 发生波 动的风 险，包 括其他 价格风 险、利 率 风险 和外 汇风险。
24
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指基 金的财 务状况 和现金 流量受 市场利 率变动 而发生 波动 的风险。 本
基金的生 息资产 主要为 银行存 款、结 算备付 金、权 证存出 保证金 及债 券投资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
下表统计 了本基 金的利 率风险 敞口。 表中所 示为本 基金资 产及负 债的 公允价值，
并按照合 约规定 的重新 定价日 或到期 日孰早 者进行 了分类 。
25
单位：人 民币元
本期末（2012 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行存款 123,158,525.77 － － － － － 123,158,525.77
结算备付金 3,462,066.30 － － － － － 3,462,066.30
存出保证金
－ － － － － 1,001,678.33 1,001,678.33
交易性金融资产
170,137,000.00 50,120,000.00 170,610,585.70 903,516.00 81,740,000.00 1,512,944,662.41 1,986,455,764.11
买入返售金融资产
60,000,150.00 － － － － － 60,000,150.00
应收利息
－ － － － － 8,780,305.25 8,780,305.25
应收股利
－ － － － － 270,000.00 270,000.00
待摊费用 － － － － － 162,741.18 162,741.18
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计
356,757,742.07 50,120,000.00 170,610,585.70 903,516.00 81,740,000.00 1,523,159,411.53 2,183,291,255.30
负债
应付证券清算款
－ － － － － 867,344.07 867,344.07
应付管理人报酬
－ － － － － 2,689,249.22 2,689,249.22
应付托管费
－ － － － － 448,208.20 448,208.20
应付交易费用 － － － － － 1,755,830.55 1,755,830.55
应付税费 － － － － － 1,470,589.52 1,470,589.52
其他负债 － － － － － 258,741.24 258,741.24
负债总计
－ － － － － 7,489,962.80 7,489,962.80
利率敏感度缺口
356,757,742.07 50,120,000.00 170,610,585.70 903,516.00 81,740,000.00 1,515,669,448.73 2,175,801,292.50
上年度末（2011 年 12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
26
资产
银行存款
134,911,786.69 － － － － － 134,911,786.69
结算备付金
3,518,592.62 － － － － － 3,518,592.62
存出保证金
160,000.00 － － － － 1,090,918.42 1,250,918.42
交易性金融资产 49,160,000.00 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,381,687,861.60 1,862,084,269.17
买入返售金融资产 99,500,349.25 － － － － － 99,500,349.25
应收利息
－ － － － － 7,646,266.47 7,646,266.47
其他应收款
－ － － － － 24.36 24.36
资产总计
287,250,728.56 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,390,425,070.85 2,108,912,206.98
负债
应付证券清算款
－ － － － － 19,723,757.15 19,723,757.15
应付管理人报酬 － － － － － 2,723,529.19 2,723,529.19
应付托管费 － － － － － 453,921.55 453,921.55
应付交易费用
－ － － － － 1,881,923.51 1,881,923.51
应付税费
－ － － － － 1,467,819.12 1,467,819.12
其他负债
－ － － － － 460,000.00 460,000.00
负债总计
－ － － － － 26,710,950.52 26,710,950.52
利率敏感度缺口
287,250,728.56 51,108,971.70 348,025,396.97 977,038.90 31,125,000.00 1,363,714,120.33 2,082,201,256.46
27
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏感 性分析
下表为利 率风险 的敏感 性分析 ， 反映 了在其 他变量 不变的 假设下 ， 利率 发生合理 、
可能的变 动时， 为 交易 而持有 的债券 公允价 值的变 动将对 基金净 值产 生的影响 。
假设
1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变 ，仅利率发生 变动；
2. 利率变动范围合理
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净值 的影响 金额 （ 单位： 元
）
本期末 （2012 年06 月30 日 ） 上年度末 （2011 年12 月31
日）
1.基准点利率增加0.1% -664,577.20 -523,551.95
2.基准点利率减少0.1% 664,577.20 523,551.95
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的 所有资 产及负 债以人 民币计 价，因 此无重 大外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
本基金其 他价格 风险主 要系市 场价格 风险， 市 场价格 风险是 指基金 所持 金融工具
的公允价值或未来现金 流量因除市场利率 和外汇汇率以外 的市场价 格因素变动而发
生波动的 风险。 本基金 主要投 资于证 券交易 所上市 或银行 间同业 市场 交易的股 票和债
券， 所 面临的 最大市 场价格 风险由 所持有 的金融 工具的 公允价 值决定 。 本基金通过 投
资 组合的 分散化 降低市 场价格 风险， 并且本 基金管 理人每 日对本 基金 所持有的 证券价
格实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险敞 口
本基金投 资组合 中资产 总值80% 以上投 资于股 票、 债券市 场， 其中 投资 于国家债
券的比例 不低于 本基金 资产净 值的 20% 。于2012 年6 月30 日和2011 年12 月31 日，
本基金面 临的整 体市场 价格风 险列示 如下：
金额单位 ： 人民 币元
项目
本期末（2012 年06 月30 日 ） 上年度末 （2011 年12 月31 日）
公允价值
占基金资 产净
值比例 （% ）
公允价值
占基金资 产
净值 比例 （% ）
交易性金融资产- 股票投资 1,512,944,662.41 69.54 1,381,687,861.60 66.36
交易性金融资产 －债 券投资 473,511,101.70 21.76 480,396,407.57 23.07
衍生金融资产 －权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,986,455,764.11 91.30 1,862,084,269.17 89.43
6.4.13.4.3.2
其他 价格风 险的敏 感性分 析
本基金 管理 人运用 资产- 资 本定 价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风 险进行 分 28
析。 下 表为市 场价格 风险的 敏感性 分析 ， 反映 了在其 他变量 不变的 假 设下， 业绩比 较
基准所对 应的市 场组合 的价格 发生合 理、可 能的变 动时， 将对基 金净 值产生的 影响。
本基金合 同没有 规定业 绩比较 基准 ， 本基 金根据 基金长 期运作 的资产 组合比例， 拟 定
将80% 的沪深300 指数加 上20%中国债券 总指数 作为基 准进行 敏感性 分 析。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系 统性风险，即 与基金的贝塔 系数紧密 相关
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动， 其他影响基金 资产公允价值 的风险变 量保持不变。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净值 的
影响金额 （单位 ： 元
）
本期末（2012 年 06 月 30
日）
上年度末 （2011 年12 月31 日 ）
1 . 8 0 % × 沪深 300 指数
+ 2 0 % × 中国债券总指数
减少1%
-16,780,544.24 -16,891,501.04
2 . 8 0 % × 沪深 300 指数
+ 2 0 % × 中国债券总指数
增加1%
16,780,544.24 16,891,501.04
6.4.14 有助于理 解和分 析会计 报表需 要说明 的其他 事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的其 他重要 事项。
§7
投 资组 合报 告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 1,512,944,662.41 69.30
其中：股票 1,512,944,662.41 69.30
2 固定收益投资 473,511,101.70 21.69
其中：债券 473,511,101.70
21.69
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 60,000,150.00 2.75
其中： 买断式回购 的买入返售 金 融资产 － －
5 银行存款和 结算 备付 金合计 126,620,592.07 5.80
6 其他各项 资产 10,214,749.12 0.47
7 合计 2,183,291,255.30 100.00
7.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合
金 额单位 ： 人民 币元
29
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 95,637,015.94 4.40
C 制造业 695,941,709.24 31.99
C0 食品、饮料
181,577,478.00 8.35
C1
纺织、服装、皮毛 34,040,501.90 1.56
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 30,603,012.45 1.41
C5
电子 77,580,418.08 3.57
C6
金属、非金属 52,823,322.15 2.43
C7
机械、设备、仪表 193,986,948.40 8.92
C8
医药、生物制品 125,330,028.26 5.76
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生 产和供应业 － －
E 建筑业 19,603,653.60 0.90
F 交通运输、仓储业 13,820,712.00 0.64
G 信息技术业 83,548,077.69 3.84
H 批发和零售贸易 54,755,643.52 2.52
I 金融、保险业 248,266,737.79 11.41
J 房地产业 204,665,915.66 9.41
K 社会服务业 96,705,196.97 4.44
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 1,512,944,662.41 69.54
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
金 额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 600519 贵州茅台 414,600 99,151,590.00 4.56
2 000002 万
科Ａ 7,337,234 65,374,754.94 3.00
3 601318 中国平安 1,421,505 65,019,638.70 2.99
4 600016 民生银行 10,590,000 63,434,100.00 2.92
5 600048 保利地产 5,414,953 61,405,567.02 2.82
6 000024 招商地产 2,099,999 51,512,975.47 2.37
7 002304 洋河股份 240,855 32,407,040.25 1.49
8 000625 长安汽车 5,884,466 28,716,194.08 1.32
9 000423 东阿阿胶 698,668 27,953,706.68 1.28
10 600030 中信证券 2,147,837 27,127,181.31 1.25
11 601601 中国太保 1,111,012 24,642,246.16 1.13
12 600521 华海药业 1,607,864 24,294,825.04 1.12
30
13 000848 承德露露 1,337,221 23,468,228.55 1.08
14 002353 杰瑞股份 475,251 23,049,673.50 1.06
15 600015 华夏银行 2,317,100 21,942,937.00 1.01
16 600031 三一重工 1,564,855 21,782,781.60 1.00
17 601633 长城汽车 1,223,656 21,781,076.80 1.00
18 600104 上汽集团 1,510,000 21,577,900.00 0.99
19 600549 厦门钨业 488,000 21,428,080.00 0.98
20 600518 康美药业 1,360,300 20,975,826.00 0.96
21 601166 兴业银行 1,615,229 20,965,672.42 0.96
22 600546 山煤国际 1,000,000 20,920,000.00 0.96
23 000888 峨眉山Ａ 958,550 20,493,799.00 0.94
24 002024 苏宁电器 2,431,640 20,401,459.60 0.94
25 600309 烟台万华 1,522,863 20,330,221.05 0.93
26 601888 中国国旅 706,621 19,940,844.62 0.92
27 002033 丽江旅游 911,435 19,295,078.95 0.89
28 300070 碧水源 642,651 19,215,264.90 0.88
29 000963 华东医药 634,753 19,169,540.60 0.88
30 002236 大华股份 623,288 19,134,941.60 0.88
31 002635 安洁科技 403,675 18,795,108.00 0.86
32 002241 歌尔声学 511,000 18,646,390.00 0.86
33 600741 华域汽车 2,014,516 18,070,208.52 0.83
34 600570 恒生电子 1,310,918 17,985,794.96 0.83
35 000826 桑德环境 775,555 17,760,209.50 0.82
36 600060 海信电器 1,049,730 17,645,961.30 0.81
37 601566 九牧王 626,882 17,458,663.70 0.80
38 000157 中联重科 1,697,412 17,025,042.36 0.78
39 002029 七 匹 狼 596,469 16,581,838.20 0.76
40 600388 龙净环保 668,239 16,532,232.86 0.76
41 000538 云南白药 261,717 15,514,583.76 0.71
42 600208 新湖中宝 3,698,431 15,274,520.03 0.70
43 000028 国药一致 509,894 15,184,643.32 0.70
44 600702 沱牌舍得 398,400 14,442,000.00 0.66
45 000968 煤 气 化 914,197 13,941,504.25 0.64
46 600703 三安光电 987,238 13,436,309.18 0.62
47 601699 潞安环能 645,353 13,384,621.22 0.62
48 600585 海螺水泥 895,448 13,270,539.36 0.61
49 002482 广田股份 715,728 12,489,453.60 0.57
50 600276 恒瑞医药 432,300 12,411,333.00 0.57
51 601918 国投新集 945,000 11,538,450.00 0.53
52 000063 中兴通讯 816,315 11,395,757.40 0.52
53 600720 祁连山 1,022,339 10,703,889.33 0.49
31
54 000651 格力电器 505,952 10,549,099.20 0.48
55 600271 航天信息 556,384 10,521,221.44 0.48
56 000937 冀中能源 676,655 10,332,521.85 0.47
57 000581 威孚高科 350,089 9,592,438.60 0.44
58 601238 广汽集团 1,199,919 9,239,376.30 0.42
59 600406 国电南瑞 461,933 8,633,527.77 0.40
60 002661 克明面业 255,600 8,358,120.00 0.38
61 002099 海翔药业 705,494 7,506,456.16 0.34
62 601668 中国建筑 2,130,000 7,114,200.00 0.33
63 600526 菲达环保 574,400 7,111,072.00 0.33
64 601111 中国国航 1,148,880 7,065,612.00 0.32
65 000718 苏宁环球 862,586 6,986,946.60 0.32
66 300110 华仁药业 574,200 6,775,560.00 0.31
67 601866 中海集运 2,670,000 6,755,100.00 0.31
68 600285 羚锐制药 588,730 6,658,536.30 0.31
69 000776 广发证券 221,900 6,619,277.00 0.30
70 601788 光大证券 496,960 6,544,963.20 0.30
71 601100 恒立油缸 587,946 6,467,406.00 0.30
72 000686 东北证券 374,900 6,425,786.00 0.30
73 300287 飞利信 392,903 6,247,157.70 0.29
74 300059 东方财富 526,839 6,206,163.42 0.29
75 600315 上海家化 144,000 5,617,440.00 0.26
76 002271 东方雨虹 377,650 5,136,040.00 0.24
77 300115 长盈精密 209,320 4,981,816.00 0.23
78 002466 天齐锂业 147,135 4,655,351.40 0.21
79 000783 长江证券 510,000 4,641,000.00 0.21
80 000671 阳 光 城 452,770 4,111,151.60 0.19
81 600887 伊利股份 182,240 3,750,499.20 0.17
82 300128 锦富新材 225,000 3,735,000.00 0.17
83 300300 汉鼎股份 145,000 3,585,850.00 0.16
84 600267 海正药业 185,309 3,239,201.32 0.15
85 002028 思源电气 280,000 3,105,200.00 0.14
86 600395 盘江股份 91,899 2,470,245.12 0.11
87 300228 富瑞特装 101,201 2,436,920.08 0.11
88 600111 包钢稀土 57,901 2,284,773.46 0.11
89 601336 新华保险 26,400 903,936.00 0.04
90 002230 科大讯飞 9,010 177,497.00 0.01
32
7.4 报 告期 内股票 投 资组 合的重 大变 动
7.4.1 累计买入 金额超 出期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例 （% ）
1 601601 中国太保 45,977,208.30 2.21
2 600060 海信电器 45,761,265.26 2.20
3 002304 洋河股份 44,346,623.25 2.13
4 000401 冀东水泥 41,378,604.66 1.99
5 601166 兴业银行 40,782,857.78 1.96
6 000024 招商地产 39,995,661.66 1.92
7 000858 五 粮 液 38,781,231.71 1.86
8 600549 厦门钨业 38,440,677.20 1.85
9 000157 中联重科 37,716,004.94 1.81
10 000686 东北证券 36,175,128.71 1.74
11 600208 新湖中宝 36,087,127.22 1.73
12 600741 华域汽车 35,588,850.13 1.71
13 601169 北京银行 35,563,057.83 1.71
14 000937 冀中能源 35,051,238.92 1.68
15 601788 光大证券 33,328,671.52 1.60
16 601318 中国平安 33,228,225.86 1.60
17 600285 羚锐制药 32,029,894.23 1.54
18 600123 兰花科创 31,688,150.07 1.52
19 600720 祁连山 30,898,010.86 1.48
20 600015 华夏银行 30,037,669.25 1.44
注： “ 本 期累 计 买入 金 额” 按买 入 成交 金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑
相关交易 费用。
7.4.2 累计卖出 金额超 出期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（% ）
1 601601 中国太保 58,386,083.42 2.80
2 600036 招商银行 50,750,041.51 2.44
3 601669 中国水电 48,136,959.80 2.31
4 600000 浦发银行 45,586,959.42 2.19
5 000401 冀东水泥 42,889,908.54 2.06
6 600077 宋都股份 42,770,210.43 2.05
7 600208 新湖中宝 39,379,337.74 1.89
8 000858 五 粮 液 38,369,859.00 1.84
9 600111 包钢稀土 38,076,581.75 1.83
10 000895 双汇发展 35,690,986.91 1.71
33
11 000527 美的电器 34,236,074.62 1.64
12 601009 南京银行 34,021,830.00 1.63
13 600060 海信电器 33,981,123.67 1.63
14 601169 北京银行 33,674,718.99 1.62
15 600690 青岛海尔 32,909,526.02 1.58
16 000656 金科股份 32,709,773.36 1.57
17 600123 兰花科创 31,755,921.80 1.53
18 600015 华夏银行 31,429,621.00 1.51
19 000686 东北证券 31,013,515.11 1.49
20 601666 平煤股份 29,966,809.36 1.44
注： “ 本 期累 计 卖出 金 额” 按卖 出 成交 金 额（ 成 交 单 价 乘以 成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑
相关交易 费用。
7.4.3 买入股票 的成本 总额及 卖出股 票的收 入总额
单位：人 民币元
买入股票成本（成交 ）总额 2,506,013,805.85
卖出股票收入（成交 ）总额 2,545,847,081.31
注： “ 买入股 票成本（成 交） 总 额” 和 “ 卖出 股票收 入 （成 交）总额 ” 按买卖 成交金
额（成交 单价乘 以成交 数量） 填列， 不考虑 相关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位 ： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 国家债券 120,252,000.00 5.53
2 央行票据 － －
3 金融债券 342,437,000.00 15.74
其中：政策性金融债 342,437,000.00 15.74
4 企业债券 1,004,516.00 0.05
5 企业 短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 9,817,585.70 0.45
8 其他 － －
9 合计 473,511,101.70 21.76
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
金 额单位 ： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 （% ）
1 120405 12 农发05 1,100,000 110,517,000.00 5.08
2 110242 11 国开42 1,000,000 100,060,000.00 4.60
3 019118 11 国债18 700,000 70,077,000.00 3.22
4 110216 11 国开16 500,000 50,945,000.00 2.34
5 120002 12 附息国债02 500,000 50,175,000.00 2.31
34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 申明本基 金投资 的前十 名证券 的发行 主体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查，
或在报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的情 形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有 被监管部门立 案 调查 或 在 本
报告编制 日前一 年内受 到公开 谴责、 处罚的 情况。
7.9.2 申明基金 投资的 前十名 股票是 否超出 基金合 同规定 的备选 股票库 。
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。
7.9.3 期末 其他 各项 资 产构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,001,678.33
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 270,000.00
4 应收利息 8,780,305.25
5 应收申购款 －
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 162,741.18
8 其他 －
9 合计 10,214,749.12
7.9.4 期末持有 的处于 转股期 的可转 换债券 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 113001 中行转债 5,827,200.00 0.27
2 110015 石化转债 1,365,769.70 0.06
7.9.5 期末前十 名股票 中存在 流通受 限情况 的说明
注：本基 金本报 告期末 前十名 股票中 不存在 流通受 限情况 。
7.9.6
投资 组合报 告附注 的其他 文字描 述部分 。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存在尾
差。
§8
基 金份 额持 有人 信息
35
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（% ）
25117 79,627.34 1,500,532,895.00 75.03 499,467,105.00 24.97
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
序号 持有人名 称 持有份额 （份） 占上市总 份额比 例 （% ）
1 中国人寿保险股份有 限公司 192,849,810 9.64
2 中国人寿保险（集团 ）公司 189,243,707 9.46
3 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统
－普通保险产品－013C －CT001 沪
159,950,710 8.00
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红
79,699,757 3.98
5 新华人寿保险股份有 限公司 76,179,749 3.81
6 太平人寿保险有限公 司 72,570,338 3.63
7 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产
品
70,029,672 3.50
8 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－
银保分红
59,999,981 3.00
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品
59,240,628 2.96
10 阳光财产保险股份有 限公司－自有 资金 57,531,443 2.88
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例（% ）
基金管理公司所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000
注：1 、本公 司高级 管理人 员、基 金投资 和研究 部门负 责人未 持有本 基 金。
2 、本基金的 基金经 理未持 有本基 金。
§9
重 大事 件揭 示
9.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。
9.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。
本报告期 本基金 管理人 于2012 年4 月25 日 在中国 证券报 、 上 海证券 报、 证 券时
报及公司 网站上 做公告 ， 李 长伟先 生不再 担任本 公司督 察长， 由 林志 松先生代 行督察
长职责。
36
9.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。
9.4 基 金投 资策 略的 改变
本报告期 本基金 投资策 略无改 变。
9.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告期 内基金 管理人 没有改 聘为其 审计的 会计师 事务所 。
9.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员 未受到监管部门的 稽查或处
罚。
37
9.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（% ）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（% ）
光大证券
1
138,011,578.88 2.73 － － － － － － 117,309.54 2.77 －
国泰君安
2
343,082,642.89 6.79 7,151,688.66 7.56 － － － － 284,043.75 6.71 －
国信证券
1
1,049,517,316.45 20.78 25,104,562.66 26.52 － － － － 892,412.73 21.09 －
海通证券
2
901,280,668.03 17.84 － － － － － － 753,439.23 17.81 －
华泰联合
1
1,209,641,907.91 23.95 － － － － － － 989,613.59 23.39 －
齐鲁证券
1
596,526,707.91 11.81 － － － － － － 510,787.22 12.07 －
申银万国
2
487,885,467.45 9.66 57,005,261.03 60.23 － － － － 406,885.94 9.62 －
银河证券
1
255,379,182.21 5.06 5,109,173.44 5.40 － － － － 217,072.75 5.13 －
招商证券
2
70,236,059.23 1.39 274,952.70 0.29 － － － － 59,286.80 1.40 －
太平洋证券
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公 司对基 金交易 席位的选 择是综 合考虑 券商的 研究能 力及其 它 相关因素 后决定 的； 上 述佣金已 扣除中 国证券 登记结 算有限 责任
公司收取 的由券 商承担 的证券 结算风 险基金 ；本期 内本基 金租用 券商 交易单元 的变更 情况： 没有变 更。
38
9.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 信息披露 方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于住所变更
的公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年02 月28 日
2
汉盛证券投资基金 2011 年度收益分配
公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年04 月18 日
3
富国基金管理有限公司关于督察长变
更的公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年04 月25 日
§10
备 查文 件目 录
备查文件 名称 备查文件 存放地 点 备查文件 查阅方 式
1 、中国证监会批准设立汉盛
基金的文件
2 、汉盛证券投资基金基金合
同
3 、汉盛证券投资基金托管协
议
4 、中国证监会批准设 立富国
基金管理有限公司的 文件
5 、汉盛证券投资基金财务报
表及报表附注
6 、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17
层
投资者对本报告书如 有疑问 ，
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基
金管理有限公司。
咨 询 电 话 ： 95105686 、
4008880688 （全国统一， 免长
途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.com.c
n
