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富国沪 深 300 增 强证券 投资 基金
二〇一 二年 半年 度报告
2012 年 06 月 30 日
基金管理 人 ： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 ： 中国工商 银行股 份有限 公司
送出日期 ： 2012 年 08 月 25 日
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§1
重 要提 示 及 目录
1.1 重 要提 示
富国基金 管理有 限公司 的董事 会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误
导性陈述 或重大 遗漏 ， 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及连带 的法律
责任。本 半年度 报告已 经三分 之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事 长签发。
基金托管 人中国 工商银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定，于 2012 年 8 月 23
日复核了 本报告 中的财 务指标、净值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合
报告等内 容，保 证复核 内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗 漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、勤 勉尽责 的原则 管理和 运用 基金资产 ，
但不保证 基金一 定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险， 投资 者在作 出投 资决策前 应
仔细阅读 本基金 的招募 说明书 及其更 新。
本报告中 财务资 料未经 审计。
本报告期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日止 。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规 守信情况的说 明............................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的 专项说明 ...................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩表现说 明.......................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势的简要 展望 ..................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等 事项的说明 .................................................................. 11
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说明 ...................................................................... 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情 况声明 .......................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作 遵规守信、净 值计算、利润 分配等情况的 说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息 等内容的真实 、准确和完整 发表意见 .................... 12
§6 半年度财务报表( 未经审计) ............................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净 值）变动 表 ........................................................................................... 14
6.4 报表附注..................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情 况............................................................................................................ 28
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 ........................................................................................... 28
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 所有股票投资 明细 ............................ 30
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ....................................................................................... 34
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组 合................................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名债券投 资明细 ........................ 36
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 所有资产支持 证券投资明细 ............ 36
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名权证投 资明细 ........................ 36
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 37
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人 结构 .............................................................................. 37
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本 基金的情况 .................................................................. 37
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 37
4
§ 10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会 决议 ................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基 金托管部门的 重大人事变动 ................................. 37
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金 托管业务的诉 讼 ..................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 38
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情 况 .............................................................................. 38
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员 受稽查或处罚 等情况 ............................................. 38
10.7 本期基金租用证券公 司交易单元的 有关情况 .................................................................. 39
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 41
§ 11 备查文件目录..................................................................................................................................... 41
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 富国沪 深300 增强证券 投资基 金
基金简称 富国沪 深300 指数增强
基金主代 码 100038
交易代码
前端交易 代码：100038
后端交易 代码： －
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2009 年12 月16 日
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 7,156,466,249.23 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金为 增强型 股票指 数基金 ， 在 力求对 沪深 300 指数 进行有 效跟踪
的基础上 ，通过 数量化 的方法 进行积 极的指 数组合 管理与 风险控 制，
力争实现 超越目 标指数 的投资 收益， 谋求基 金资产 的长期 增值。
投资策略
本基金以 “指数 化投资 为主、 主动性 投资为 辅” ， 在复 制目标 指数的
基础上一 定程度 地调整 个股 ， 力求 投资收 益能够 跟踪并 适度超 越目标
指数。
业绩比较 基准 95%× 沪深300 指数收益率 ＋1.5% （指年收益率 ， 评 价时按 期间折 算）
风险收益 特征
本基金是 一只股 票指数 增强型 基金， 属于较 高预期 风险 、 较高 预期收
益的证券 投资基 金品种 ， 其预 期风险 与收益 高于混 合型基 金、 债券型
基金与货 币市场 基金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 富国基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 林志松 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址
上海市浦 东新区 世纪大 道
8 号上海国 金中心 二期
16-17 楼
北京市西 城区复 兴门内 大街
55 号
办公地址
上海市浦 东新区 世纪大 道
8 号上海国 金中心 二期
16-17 层
北京市西 城区复 兴门内 大街
55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表 人 陈敏 姜建清
6
2.4 信 息披 露方 式
本基金选 定的信 息披露
报纸名称
中国证券 报
登载基金 半 年度 报告正
文的管理 人互联 网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
富国基金 管理有 限公司 上海市 浦东新 区世纪 大道 8 号上海
国金中心 二期16-17 层
中国工商 银行股 份有限 公司 北京 市西城 区复兴 门内大 街
55 号
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记 机构
富国基金 管理有 限公司 富国基金 管理有 限公司 上海市 浦东
新区世纪 大道8 号上海 国金中 心二
期16-17 层
§3
主 要财 务指 标 和 基金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
单位： 人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日)
本期已实现收益 16,916,439.09
本期利润 318,539,659.85
加权平均 基金 份额本 期利润 0.0514
本期 加权平均净值利 润率 5.94%
本期 基金 份额净值增 长率 8.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
期末可供分配利润 -1,069,309,005.45
期末可供分配基金份 额利润 -0.1494
期末基金资产净值 6,087,157,243.78
期末基金份额净值 0.851
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
基金份额累计净值增 长率 -14.90%
注： 上 述基金 业绩指 标不包 括 持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用 （ 例 如， 开 放式基 金
的申购赎 回费、 基金转 换费等 ） ， 计入费 用后实 际收益 水平要 低于所 列 数字。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入、 投资收 益、 其他 收入 （ 不含公 允 价值变动 收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ，本期 利润为 本期已 实现收 益加上 本期公 允价 值变动收 益。
期末可供 分配利 润， 采 用期末 资产负 债表中 未分配 利润与 未分配 利润 中已实现 部分的
孰低数（ 为期末 余额， 不是当 期发生 数） 。
7
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金份额 净值增 长率及 其与同 期业绩 比较基 准收益 率的比 较
阶段
份额净
值 增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收 益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.13% 1.06% -6.04% 1.04% 0.91% 0.02%
过去三个月 2.28% 1.09% 0.65% 1.07% 1.63% 0.02%
过去六个月 8.68% 1.27% 5.52% 1.26% 3.16% 0.01%
过去一年 -13.78% 1.30% -16.94% 1.28% 3.16% 0.02%
自基金合同生
效日起至今
-14.90% 1.37% -27.06% 1.36% 12.16% 0.01%
注：
8
3.2.2 自基金合同生效 以来基金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益 率变 动的比 较
注：截至 日期为 2012 年 6 月 30 日。 本基金 于 2009 年 12 月 16 日成立，建仓 期 6 个
月，从 2009 年 12 月 16 日至2010 年 6 月 15 日， 建仓期 结束时 各项 资产配置 比例均
符合基金 合同约 定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金管理 人及其 管理基 金的经 验
富国基金 管理有 限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行 政管理 局登 记注册成
立，是经 中国证 监会批 准设立 的首批 十家基 金管理 公司之 一，公 司于 2001 年 3 月从
北京迁址 上海。2003 年 9 月加拿 大蒙特 利尔银 行（BMO ）参股富 国基 金管理有 限公司
的工商变 更登记 办理完 毕， 富 国基金 管理有 限公司 成为国 内首批 成立 的十家基 金公司
中， 第 一家中 外合资 的基金 管理公 司。 截止 2012 年6 月30 日， 本基 金管理人 共管理
汉盛证券 投资基 金、 汉兴证 券投资 基金 、 富国 天源平 衡混合 型证券 投 资基金 、 富国 天
利增长债 券投资 基金 、 富国 天益价 值证券 投资基 金、 富国 天瑞强 势地 区精选混 合型证
券投 资 基金 、 富国 天 惠精 选 成长 混 合型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、富 国 天时 货 币市 场基
金、 富国 天合稳 健优选 股票型 证券投 资基金 、 富 国天博 创新主 题股票 型 证 券投资 基金 、
富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基 金、富国天丰强 化收益债 券型证券投资基
金、 富 国中证 红利指 数增强 型证券 投资基 金、 富国优 化增强 债券型 证 券投资基 金、 富
国沪深300 增强 证券投 资基金 、 富 国通胀 通缩主 题轮动 股票型 证券投 资基金、 富国 汇
利分级债 券型证 券投资 基金 、 富国 全球债 券证券 投资基 金、 富国 可转 换债券证 券投资 9
基金、 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金、 富国上 证综指 交易 型开放式 指数证
券投资基 金联接 基金 、 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金、 富国 全球 顶级消费 品股票
型证券投 资基金 、 富 国低碳 环保股 票型证 券投资 基金、 富 国中 证 500 指数增强 型证券
投资 基 金（LOF） 、 富国 产 业债 债 券型 证 券投 资 基金 、 富国 新 天锋 定 期开 放 债券 型证
券投资基 金、富 国高新 技术产 业股票 型证券 投资基 金二十 八只证 券投 资基金。
4.1.2 基金经理 （或基 金经理 小组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
李笑薇 本 基 金 基
金 经 理 兼
任 公 司 总
经理助理、
量 化 与 海
外 投 资 部
总经理、 富
国中证 500
指 数 增 强
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2009-12-23 － 10 年 博士， 曾任摩根士丹 利资本
国际 Barra 公司
(MSCIBARRA) ， BARRA 股票 风
险评估部高级研究员 ； 巴克
莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal
Investors) ， 大中华主动股
票投资总监、 高级基 金经理
及 高 级 研 究 员 ；2009 年 6
月 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限
公司，2011 年 1 月至 2012
年5 月任上证综指交易型开
放式指数证券投资基 金、 富
国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金经理，2009 年 12 月
至今任富国沪深300 增强证
券投资基金基金经理，
2011 年 10 月至今任富国中
证500 指数增强型证券 投资
基金(LOF) 基金经理；兼任
富国基金公司总经理 助理、
量化与海外投资部总 经理；
具有中国基金从业资 格， 美
国国籍。
注：上述 表格内 基金经 理的任 职日期 、离任 日期均 指公司 作出决 定并 公告披露 之日。
证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资 格管理 办法》 的相 关规定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作为 富国沪 深 300 增强证 券投资 基金 的管理人
严格按照《中 华人民 共和国 证券投 资基金 法》、 《 中华人 民共和 国证 券法》、 《 富国
沪深300 增强证 券投资 基金基 金合同 》 以及 其它有 关法律 法规的 规定 ， 本着诚实 信用 、
勤勉尽责 的原则 管理和 运用基 金资产 ， 以 尽可能 减少和 分散投 资风险 ， 力保基金资 产
的安全并 谋求基 金资产 长期稳 定的增 长为目 标， 管理和 运用基 金资产 ， 无损害基金 持
有人利益 的行为 ，基金 投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。
10
4.3 管 理人 对 报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易 制度的 的执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结合实 际情况， 制定了 内部的 《 公平 交易管理
办法》， 对证券 的一级 市场申 购、二 级市场 交易相 关的研 究分析 、投 资决策、 授权、
交易执行、业绩评 估等投 资管理 环节， 实 行事前 控制、 事 中监控 、 事 后评估及 反馈的
流程化管 理。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息知情 权、 均 等交易机 会， 并
保持各组 合的独 立投资 决策权 。
事前控 制主 要包括 ：1 、一 级市 场， 通过标 准化 的办 公流程 ，对 关联 方 审核、 价
格公 允 性判 断 及证 券 公平 分配 等 相关 环 节进 行 控制 ；2 、二 级 市场 ， 通过 交 易系 统的
投资备选 库、 交易对 手库及 授权管 理， 对投资 标的 、 交易 对手和 操作 权限进行 自动化
控制。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向 、 市 场冲击 的控制 ， 银行间市
场交 易 价格 的 公允 性 评估 等。1 、 将主 动 投资 组 合的 同 日反 向 交易 列 为限 制 行为 ，非
经特别控 制流程 审核同 意， 不得进 行； 对于同 日同向 交易 ， 通过 交易 系统对组 合间的
交易 公 平性 进 行自 动 化处 理。2 、 同一 基 金经 理 管理 的 不同 组 合， 对 同一 投 资标 的采
用相同投 资策略 的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达 投资指 令 ， 确保 公平对 待
其所管理 的组合 。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临 近交易日的同向交 易和反向
交易的合 理性分 析评估 ， 以 及不同 时间窗 口下 （1 日、3 日、5 日 ） 的 季度公平 性交易
分析 评 估等 。1 、通 过 公平 性交 易 的事 后 分析 评 估系 统 ，对 涉 及公 平 性交 易 的投 资行
为进行分 析评估，分析对 象涵盖 公募、 年 金、 社保 及专户 产品，并重 点分析同 类组合
（股票型、混合型、债券型 ） 间、 不 同产品 间以及 同一基 金经理 管理 不同组合 间的交
易行为， 若发现 异常交 易行为 ，监察 稽核部 视情况 要求相 关当事 人做 出合理性 解释，
并按 法 规要 求 上报 辖 区监 管机 构 。2 、 季 度公 平 性交 易 分析 报 告按 规 定经 基 金经 理或
投资经理 签字， 并经督 察长、 总经理 审阅签 字后， 归档保 存，以 备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公平交
易制度的 情况。
4.3.2 异常交易 行为 的 专项说 明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。
公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 未出现
成交较少 的单边 交易量 超过该 证券当 日成交 量 5% 的情况， 亦未受 到监 管机构的 相关调
查。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略 和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投 资策略 和运作 分析
在本报告 期内 ， 本基 金在投 资中遇 到了较 多申购 赎回 ， 较大 地增加 了本 基金的交
易成本。
值得欣慰 的是本 基金采 取了量 化增强 策略获 得了较 好的效 果， 在种 种不 利的因素
下， 最 后本基 金在报 告期内 仍然获 得了 3.75% 累积超额收 益 （相对 于 95%* 沪深300 指
数） 。 而 且从稳 定性来 看， 上 半年 的 6 个月 中， 全 部都战 胜了基 准，量化增强 策略的
整体效果 符合我 们预期 。
11
回顾 2012 年上半年，欧 债危机 随着希 腊第一 次大选 失败而 愈演愈 烈， 全球经济
再次陷入 二次深 度衰退 的风险 之中 。 国内 尽管国 内通货 膨胀率 从高 位 回落， 货币政 策
也开始明 确放松 ， 但 投资者 更加担 心经济 增速减 缓的风 险。 市场 的悲 观情绪在 二季度
再度攀升 ，整个 上半年 市场走 势呈现 出先扬 后抑， 沪深 300 指数 上半 年上涨4.94% 。
4.4.2 报告期内 基金的 业绩表 现
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金 份额净 值 为 0.851 元，份额累计 净 值为 0.851
元。 报 告期内 ， 本 基金份 额净值 增长率 为 8.68%， 同期业绩 比较基 准收 益率为5.52% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2012 年下半年，货 币政策 可能进 一步放 松，通 胀企稳 ，海外 经济 已经从底
部开始复 苏。 市场大 部分的 悲观预 期已经 充分反 映， 目前 市场点 位下 具有较大 的安全
边际， 部分低 估值大 盘蓝筹 股以及 绩优成 长股仍 然具备 投资价 值。 综 合来看 ， 下半 年
市场可能 呈现震 荡上行 走势。
4.6 管 理人 对 报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明
本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会 ， 并 制订了 《富 国基 金管理有
限公司估 值委员 会运作 管理办 法》 。 估 值委员 会是公 司基金 估值的 主 要决策机 关， 由
主管运营 副总经 理负责 ， 成 员包括 基金清 算、 监察稽 核、 金融工 程方 面的业务 骨干以
及相关基 金经理 ， 所 有相关 成员均 具有丰 富的证 券基金 行业从 业经验 。 公司估值委 员
会负责提 出估值 意见 、 提供 和评估 估 值技 术、 执行估 值决策 和程序 、 对外信息 披露等
工作， 保证基 金估值 的公允 性和合 理性 ， 维护 基金持 有人的 利益 。 基 金经理是 估值委
员会的重 要成员 ， 必 须列席 估值委 员会的 定期会 议， 提出 基金估 值流 程及估值 技术中
存在的潜 在问题 ， 参 与估值 程序和 估值技 术的决 策。 估值 委员会 各方 不存在任 何重大
利益冲突 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
本基金本 报告期 未进行 利润分 配。
本基金将 严格按 照法律 法规及 基金合 同约定 进行收 益分配 。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
2012 年上半年，本基 金托管人 在对富 国沪 深 300 增强证券 投资基 金的 托管过程
中， 严格遵 守 《证券 投资基 金法》及其他法 律法规 和基金 合同的 有关 规定， 不存 在任
何损害基 金份额 持有人 利益的 行为， 完全尽 职尽责 地履行 了基金 托管 人应尽的 义务。
5.2 托 管 人 对 报 告期 内 本 基 金投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算、 利 润 分 配等情 况 的 说
明
2012 年上半年，富国 沪深 300 增强证 券投资 基金的 管理人 ——富 国基 金管理有
限公司在 富国沪 深300 增强证 券投资 基金的 投资运 作、 基金资 产净值 计算、 基金份 额
申购赎回 价格计 算、 基金费 用开支 等问题 上， 不存 在任何 损害基 金份 额持有人 利益的
行为， 在 各重要 方面的 运作严 格按照 基金合 同的规 定进 行 。 本报 告期内 ， 富国沪 深300
增强证券 投资基 金未进 行利润 分配。
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5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见
本托管 人依 法对富 国基 金管 理有限 公司 编制 和披 露的富 国沪深 300 增 强证券 投
资基金 2012 年半年度 报告中 财务指 标、净 值表现 、利润 分配情 况、 财务会计 报告、
投资组合 报告等 内容进 行了核 查，以 上内容 真实、 准确和 完整。
二○ 一二年八 月 二十三日
§6
半 年度 财务 报表( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体 ： 富国 沪深 300 增强 证券投 资基金
报告截止 日：2012 年 06 月 30 日
单位：人 民币元
资 产
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日 ）
资 产：
银行存款 332,227,954.66 221,501,807.28
结算备付金 11,205,697.60 13,021,011.07
存出保证金 2,579,862.49 3,231,498.41
交易性金融资产 5,728,355,540.60 3,940,929,446.00
其中： 股票投资 5,728,355,540.60 3,940,929,446.00
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 63,547.38 48,064.39
应收股利 278,581.81 －
应收申购款 24,312,668.04 1,002,306.01
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 6,099,023,852.58 4,179,734,133.16
负 债和 所有 者权 益
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日 ）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购 金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 2,519,112.66 1,627,242.27
应付管理人报酬 5,014,771.53 3,474,066.05
应付托管费 902,658.86 625,331.89
13
应付销售服务费 － －
应付交易费用 3,011,252.63 4,672,317.00
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 418,813.12 443,530.85
负债合计 11,866,608.80 10,842,488.06
所 有者 权益 ：
实收基金 7,156,466,249.23 5,325,691,669.25
未分配利润 -1,069,309,005.45 -1,156,800,024.15
所有者权益合计 6,087,157,243.78 4,168,891,645.10
负债和所有者权益总 计 6,099,023,852.58 4,179,734,133.16
注：报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.851 元，基金份额总额
7,156,466,249.23 份。
6.2 利 润表
会计主体 ： 富国 沪深 300 增强 证券投 资基金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人 民币元
项 目
本期
（2012 年01 月01 日
至2012 年06 月30 日）
上年度可 比 期间
(2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30 日)
一 、收入 362,807,441.45 151,710,539.33
1. 利息收入 1,117,876.06 580,497.84
其中：存款利息收入 1,117,876.06 576,717.65
债券利息收入 － 3,780.19
资产支持证券利息收 入 － －
买入返售金融资产收 入 － －
其他利息收入 － －
2. 投资收益（损失以“- ”填列） 58,429,419.04 34,788,007.98
其中： 股票 投资收益 -11,348,758.65 2,698,837.48
基金投资收益 － －
债券 投资收益 － 427,171.86
资产支 持证券投资收 益 － －
衍生工具 投资收益 － －
股利 收益 69,778,177.69 31,661,998.64
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列 ） 301,623,220.76 114,257,912.70
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） － －
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 1,636,925.59 2,084,120.81
减： 二、费 用 44,267,781.60 34,136,727.18
1 ．管理人报酬 26,428,524.55 12,208,919.56
2 ．托管费 4,757,134.44 2,197,605.48
14
3 ．销售服务费 － －
4 ．交易费用 12,550,017.35 19,426,055.59
5 ．利息支出 － －
其中：卖出回购金融 资产支出 － －
6 ．其他费用 532,105.26 304,146.55
三 、利润总 额 （亏损 总额以 “- ”号填列 ） 318,539,659.85 117,573,812.15
减 ：所得税费用 － －
四 、净利润 （净亏损 以“- ”号 填列） 318,539,659.85 117,573,812.15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主体 ： 富国 沪深 300 增强 证券投 资基金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 5,325,691,669.25 -1,156,800,024.15 4,168,891,645.10
二 、 本 期经 营 活动 产 生的 基 金净 值 变 动
数（本期利润）
－ 318,539,659.85 318,539,659.85
三 、 本 期基 金 份额 交 易产 生 的基 金 净 值
变动数（ 净值 减少以 “- ”号填列）
1,830,774,579.98 -231,048,641.15 1,599,725,938.83
其中：1. 基金申购款 3,325,777,411.37 -416,526,136.61 2,909,251,274.76
2. 基金赎回款 -1,495,002,831.39 185,477,495.46 -1,309,525,335.93
四 、 本 期向 基 金份 额 持有 人 分配 利 润 产
生的基金净值变动 （净 值减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益 （基金净值） 7,156,466,249.23 -1,069,309,005.45 6,087,157,243.78
项目
上年度可 比 期间
(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日)
实收基 金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 2,597,394,413.17 -127,805,092.57 2,469,589,320.60
二 、 本 期经 营 活动 产 生的 基 金净 值 变 动
数（本期利润）
－ 117,573,812.15 117,573,812.15
三 、 本 期基 金 份额 交 易产 生 的基 金 净 值
变动数（ 净值 减少以 “- ”号填列）
223,053,578.70 -26,111,107.03 196,942,471.67
其中：1. 基金申购款 1,903,583,925.12 -39,357,435.97 1,864,226,489.15
2. 基金赎回款 -1,680,530,346.42 13,246,328.94 -1,667,284,017.48
四 、 本 期向 基 金份 额 持有 人 分配 利 润 产
生的基金净值变动 （净 值减少以 “-”号
填列）
－ － －
五、期末所有者权益 （基金净值） 2,820,447,991.87 -36,342,387.45 2,784,105,604.42
15
报表附注 为财务 报表的 组成部 分。
本报告6.1 至6.4 财务 报表由 下列负 责人签 署；
窦玉 明
林志 松
雷青 松
———— ——— ——
—— ——— ——— —
——— —— ———
基金管理 公司负 责人
主管 会计工 作负责 人
会计 机构 负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本 情况
富国沪 深300 增强证券 投资基 金( 以下简 称 “ 本 基金 ”) ， 系 经中国 证券 监督管理
委员会 （以下 简称 “ 中国证 监会 ” ） 证 监许可 【2009 】1106 号文 《关 于同意富 国沪深
300 增强证券投资基金 募集的 批复》 的核准 ，由富 国基金 管理有 限公 司作为基 金管理
人于2009 年11 月11 日至2009 年12 月11 日向社 会公开 募集， 募集 期结束经 安永华
明会计师 事务所 验证并 出具安 永华明 （2009 ）验字第 60467606_B06 号验资报 告后，
向中国证 监会报 送基金 备案材 料。基 金合同 于 2009 年 12 月 16 日生 效。本基 金为契
约型开放 式， 存续 期限不 定。 设 立 时募集 的扣除 认购费 后的实 收基金（本金） 为人 民
币3,489,423,164.75 元， 在募集期间 产生的 活期存 款利息 为人民 币 486,138.27 元，
以上实收 基金 （本息 ） 合 计为人 民币 3,489,909,303.02 元， 折合3,489,909,303.02
份基金份 额。 本基金 的基金 管理人 和注册 登记机 构为富 国基金 管理有 限公司， 基金 托
管人为中 国工商 银行股 份有限 公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行 上市的股
票、 债券、 权 证以及 中国证 监会允 许基金 投资的 其他金 融工具。其中 ， 股票资产 投资
比例不低 于基金 资产 的 90% ，投资于沪 深 300 指数 成份股 和备选 成份 股的资产 不低于
股票资产 的80%； 保持不 低于基 金资产 净值5%的现 金或者 到期日 在一 年以内的 政府债
券。
本基金业 绩比较 基准＝ 95%× 沪深 300 指数收 益率＋1.5% （指年收 益率 ，评价时
按期间折 算）。
6.4.2 会计报 表 的编制 基础
本财务报 表系按 照中国 财政部 2006 年 2 月颁 布的《 企业会 计准则 —基 本准则》
和38 项具体 会计准 则、 其后 颁布的 应用指 南、 解释 以及其 他相关 规定 （以下合称 “ 企
业会计准 则 ”） 编 制， 同时 ， 对于 在具体会 计核算 和信息 披露方 面，也参考了 中国证
券业协会 制定的 《 证券投 资基金 会计核 算业务 指引》 、 中 国证监 会制 定的 《关于 进一
步规范证 券投资 基金估 值业务 的指导 意见 》 、 《关 于证券 投资基 金执 行＜企业 会计准
则＞估值 业务及 份额净 值计价 有关事 项的通 知》 、 《 证券投 资基金 信息 披露管理 办法 》 、
《证券投 资基金 信息披 露内容 与格式 准则 》 第 3 号 《 半年 度 报告的 内容 与格式 》 、 《证
券投资基 金信息 披露编 报规则 》 第 3 号 《会 计报表 附注的 编制及 披露 》 、 《证 券投资
基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号＜年 度报告 和半年 度报告 ＞》及 其他 中国证监 会颁布
的相关规 定。本 财务报 表以本 基金持 续经营 为基础 列报。
6.4.3 遵循企业 会计准 则及其 他有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准则 的要求 ，真实 、完整 地反映 了本基 金于 2012 年 6 16
月30 日的财务状 况以及2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日止期间的经营成 果和净
值变动情 况。
6.4.4 本报告期 所采用 的会计 政策 、 会计估 计与最 近一期 年度报 告相一 致的 说明
本基金本 报告 期 所采用 的会计 政策、 会计估 计与上 年度会 计报告 相一 致。
6.4.5 会计差错 更正的 说明
本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。
6.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整
证券（股 票）交 易印花 税税率 ，由原 先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年9 月19 日 起， 调整
由出让方 按证券 （股票 ）交易 印花税 税率缴 纳印花 税，受 让方不 再征 收，税率 不变；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问 题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革过程 中因非 流通股 股东 向流通股 股东支
付对价而 发生的 股权转 让，暂 免征收 印花税 ；
(2) 营业税、 企业所 得税
根据财 政部 、国 家税务 总局 财税 字[2004]78 号文《关于证 券投 资基 金 税收政 策
的通知》 的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券 投资基 金（封 闭式 证券投资 基金，
开放式证 券投资 基金 ） 管理 人运用 基金买 卖股票 、 债 券的差 价收入 ， 继续免征 营业税
和企业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过 对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的企 业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若 干优 惠政策的
通知》 的规 定， 对证 券投资 基金从 证券市 场中取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的差
价收入， 股 权的股 息、 红利收 入， 债券 的利息 收入及 其他收 入， 暂不 征 收企业所 得税 。
(3) 个人所得 税
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投 资基金有
关税收问 题的通 知》 的规 定， 对基 金取得 的股票 的股息、红利收 入、债券的利 息收入
及储蓄利 息收入 ， 由 上市公 司、 债券发 行企业 及金融 机构在 向基金 派 发股息 、 红利 收
入、债券 的利息 收入及 储蓄利 息收入 时代扣 代缴 20% 的个人 所得税 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关 个人所得
税政策的 补充通 知》 的规定 ， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券投 资基 金从上市 公司分
配取得的 股息红 利所得 ，按照 财税[2005]102 号文规定，扣缴义 务人 在代扣代 缴个人
所得税时 ，减 按50% 计算应纳税 所得额 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流 通股 股东通 过对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的个 人所 得税。
17
6.4.7 重要财务 报表项 目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人 民币元
项目 本期末 （2012 年 06 月 30 日 ）
活期存款 332,227,954.66
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 332,227,954.66
注：本基 金本期 末未投 资于定 期存款 和其他 存款。
6.4.7.2 交易性金 融资产
单位：人 民币元
项目
本期末 （2012 年 06 月 30 日 ）
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 5,973,302,255.17
5,728,355,540.60 -244,946,714.57
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 5,973,302,255.17 5,728,355,540.60 -244,946,714.57
6.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债
注：本报 告期末 本基金 未持有 衍生金 融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金 融资产 期末余 额
注：本基 金本期 末未持 有买入 返售金 融资产 。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回 购交易 中取得 的债券
注：本报 告期末 本基金 未持有 买断式 逆回购 中取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
应收活期存款利息 59,009.04
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 4,538.34
应收债券利息 －
应收买入返售证券利 息 －
应收申购款利息 －
其他 －
合计 63,547.38
6.4.7.6 其他资产
注：本基 金本期 末未持 有其他 资产。
18
6.4.7.7 应付交易 费用
单位：人 民币元
项目 本期末 （2012 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场应付交易 费用 3,011,252.63
银行间 市场应付交易 费用 －
合计 3,011,252.63
6.4.7.8 其他负债
单位：人 民币元
项目 本期末 （2012 年 06 月 30 日 ）
应付券商交易单元保 证金 －
应付赎回费 9,834.72
其他 79,500.00
预提审计费 49,726.04
预提信息披露费 49,726.04
应付指数使用费 230,026.32
合计 418,813.12
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民 币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 5,325,691,669.25 5,325,691,669.25
本期申购 3,325,777,411.37 3,325,777,411.37
本期赎回 （以“- ”号填列 ） -1,495,002,831.39 -1,495,002,831.39
本期末 7,156,466,249.23 7,156,466,249.23
注：本期 申购含 红利再 投、转 换入份 额，赎 回含转 换出份 额。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 -350,405,113.03 -806,394,911.12 -1,156,800,024.15
本期利润 16,916,439.09 301,623,220.76 318,539,659.85
本期基金份额交易产 生的变动数 -139,642,810.72 -91,405,830.43 -231,048,641.15
其中：基金申购款 -253,480,809.05 -163,045,327.56 -416,526,136.61
基金赎回款 113,837,998.33 71,639,497.13 185,477,495.46
本期已分配利润 － － －
本期末 -473,131,484.66 -596,177,520.79 -1,069,309,005.45
6.4.7.11 存款利息 收入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
活期存款利息收入 1,041,475.50
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 76,400.56
其他 －
19
合计 1,117,876.06
6.4.7.12 股票投资 收益
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 3,569,699,830.57
减：卖出股票成本总 额 3,581,048,589.22
买卖 股票 差价收入
-11,348,758.65
6.4.7.13 债券投资 收益
注：本基 金本期 无债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具 收益—— 买卖 权证差 价收入
注：本基 金本期 无权证 投资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利 收益 69,778,177.69
基金投资产生的股利 收益 －
合计 69,778,177.69
6.4.7.16 公允价值 变动收 益
单位：人 民币元
项目名称 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 301,623,220.76
股票投资 301,623,220.76
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 301,623,220.76
6.4.7.17 其他收入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
基金赎回 费收入 1,573,614.03
转换费收入 63,311.56
合计 1,636,925.59
6.4.7.18 交易费用
单位：人 民币元
项目 本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
交易所 市场交易费用 12,550,017.35
银行间 市场交易费用 －
合计 12,550,017.35
6.4.7.19 其他费用
单位：人 民币元
20
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
审计费用 49,726.04
信息披露 费 49,726.04
银行汇划费用 796.76
指数使用费 422,856.42
债券帐户维护费 9,000.00
合计 532,105.26
6.4.8 或有事项 、资产 负债表 日后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的重 大或有 事项。
6.4.8.2 资产负债 表日后 事项
截至财务 报表批 准日， 本基金 无需做 披露的 资产负 债表日 后事项 。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控 制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方发生 变化的 情况
本基金本 报告期 存在控 制关系 或其他 重大影 响关系 的关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期 与基金 发生关 联交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
富国基金管理有限公 司 基金管理人、注册登 记机构、基金 销售机构
海通证券股份有限公 司（“海通证 券”） 基金管理人的股东、 基金代销机构
申 银 万 国 证 券股 份 有 限公 司 （ “申 银 万 国
证券”）
基金管理人的股东、 基金代销机构
中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构
注：以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立
6.4.10 本报告期 及上年 度可比 期间的 关联方 交易
6.4.10.1 通过关联 方交易 单元进 行的交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可 比 期间
(2011 年01月01 日至2011 年06月30
日)
成交金额
占 当期股 票 成交
总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期股 票 成交
总额 的比 例 （% ）
海通证券 1,353,876,445.23 15.68 2,960,721,841.39 23.19
申银万国 982,490,594.13 11.38 4,344,983,412.54 34.03
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基 金本报 告期内 及上年 度可比 期间内 未通过 关联方 进行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基 金本报 告期内 及上年 度可比 期间内 未通过 关联方 进行债 券交 易。
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基 金本报 告期内 及上年 度可比 期间内 未通过 关联方 进行回 购交 易。
21
6.4.10.1.5 应支付关 联方的 佣金
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期（2012 年01 月01日至2012 年06 月30 日）
佣金
占 当期佣 金总量
的比例 （% ）
期 末应付 佣金余 额
占期末 应 付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 1,150,791.38 15.82 536,245.74 17.81
申银万国 820,618.01 11.28 436,342.55 14.49
关联方名 称
上年度可 比期间(2011 年01月01 日至2011 年06 月30日)
佣金
占 当期佣 金总量
的比例 （% ）
期末 应付 佣金余 额
占期末 应 付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 2,516,609.05 23.56 707,026.46 15.33
申银万国 3,591,759.54 33.63 1,897,569.30 41.15
注： 上述 佣金按 市场佣 金率计 算, 扣除证 券公司 需承担 的费用( 包 括但 不限于买( 卖) 经
手费 、 证券 结 算风 险基 金 和上 海 证券 交 易所 买( 卖) 证 管费 等) 。管 理 人因 此 从关 联方
获取的其 他服务 主要包 括：为 本基金 提供的 证券投 资研究 成果和 市场 信息服务 。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年
06 月 30 日）
上年度可 比 期间
(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06
月 30 日)
当期发生的基金应支 付的管理费 26,428,524.55 12,208,919.56
其中： 支付销售机构的客户 维护费 1,804,308.85 1,672,648.85
注： 本 基金的 管理费 按该基 金资产 净值 的 1.00% 年费率计提。 管理费 的 计算方法 如下 ：
H ＝E ×1 . 0 0 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金管 理费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金管理 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比 期间
(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06
月 30 日)
当期发生的基金应支 付的托管费 4,757,134.44 2,197,605.48
注： 本 基金的 托管费 按基金 资产净 值的 0.18% 的年费率计 提。 托管费 的 计算方法 如下 ：
H = E ×0 . 1 8 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金托 管费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金托管 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.10.3 与关联方 进行银 行间同 业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金本报 告期内 及上年 度可比 期间内 均未通 过银行 间同业 市场 与关联方 进行债
券（含回 购）交 易。
22
6.4.10.4 各关联方 投资本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基金管 理人运 用固有 资金投 资本基 金的情 况
份额 单位 ：份
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比 期间
(2011 年 01 月 01 日至 2011
年 06 月 30 日)
基金 合 同 生 效 日(2009 年
12 月 16 日) 持有的基金份
额
－ －
期初持有的基金份额 20,002,200.00 20,002,200.00
期间申购/ 买入 总份额 21,786,492.37 －
期间因拆分变动份额 － －
减： 期间赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持有的基金份额 41,788,692.37 20,002,200.00
期末持有的基金份额占 基
金总份额比例
0.58% 0.71%
注： 本 基金管 理人认 购本基 金份额 的费率 按照本 基金发 售公告 的条款 执行， 不存在 费
率优惠的 情况 。 本基 金管理 人本期 投资本 基金按 照公告 的费率 条款执 行， 不存在费 率
优惠的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的 其他关 联方投 资本基 金的情 况
注： 本基 金除基 金管理 人之外 的其他 关联方 本报告 期末和 上年度 可比 期间末均 未投资
本基金。
6.4.10.5 由关联方 保管的 银行存 款余额 及当期 产生的 利息收 入
单位：人 民币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
30 日 ）
上年度可 比 期间
(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30
日)
期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入
中国工商银行股份有 限
公司 332,227,954.66 1,041,475.50 140,683,766.34 447,819.58
6.4.10.6 本基金在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况
注：本报告期内及上年 度可比期间内本基 金均未在承销期 内直接购 入关联方承销证
券。
6.4.10.7 其他关联 交易事 项的说 明
本报告期 内及上 年度可 比期间 内本基 金均无 其他关 联方交 易事项 。
6.4.11 利润分配 情况
注：本基 金本报 告期内 未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2012 年 06 月 30 日 ） 本基金 持 有的 流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/ 增 发证券 而于期 末持有 的流通受 限证券
注：本基 金本期 末未持 有因认 购新发/ 增 发而流 通受限 股票。
23
6.4.12.2 期末持有 的暂时 停牌 等 流通受 限 股票
金额单位 ： 人民 币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000059 辽通化工 2012-06-
26
筹划重
大事项
7.91 2012-
07-03
8.15 6,050,921 57,776,473.73 47,862,785.11
－
6.4.12.3 期末债券 正回购 交易中 作为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市 场债券 正回购
注： 截 至本报 告期末， 本基金 无因从 事银行 间市场 债券正 回购交 易形 成的卖出 回购 证
券款余额 ；没有 因正回 购而作 为抵押 的银行 间市场 债券。
6.4.12.3.2 交易所市 场债券 正回购
截至本报 告期末， 本基金 无因从 事交易 所市场 债券正 回购交 易形成 的卖 出回购证
券款余额 ；没有 因交易 所市场 债券正 回购而 作为抵 押的债 券。
6.4.13 金融工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险管理 政策和 组织架 构
本基金在 日常经 营活动 中涉及 的财务 风险主 要包括 信用风 险、 流动 性风 险及市场
风险。 本基金 管理人 制定了 政策和 程序来 识别及 分析这 些风险， 并设 定适当的 风险限
额及内部 控制流 程，通 过可靠 的管理 及信息 系统持 续监控 上述各 类风 险。
本基金管 理人建 立了以 风险控 制委员 会为核 心的、 由督察 长、风 险控 制委员会、
监察稽核 部、相 关职能 部门和 业务部 门构成 的四级 风险管 理架构 体系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指基 金在交 易过程 中因交 易对手 未履行 合约责 任， 或者 基金 所投资证
券之发行 人出现 违约 、 拒绝 支付到 期本息 ， 导 致基金 资产损 失和收 益 变化的风 险。 本
基金均投 资于具 有良好 信用等 级的证 券， 且通过 分散化 投资以 分散信 用风险。 本基 金
投资于一 家公司 发行的 证券市 值不超 过基金 资产净 值的 10%，且本基 金与由本 基金管
理人管理 的其他 基金共 同持有 一家公 司发行 的证券 ，不得 超过该 证券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完 成证 券 交 收
和款项清 算， 因此违 约风险 发生的 可能性 很小； 基 金在进 行银行 间同 业市场交 易前均
对交易对 手进行 信用评 估，以 控制相 应的信 用风险 。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风 险是指 基金所 持金融 工具变 现的难 易程度。 本基金 的流动 性风 险一方面
来自于基 金份额 持有人 可随时 要求赎 回其持 有的基 金份额 ， 另一 方面 来自于投 资品种
所处的交 易市场 不活跃 而带来 的变现 困难。
本基金所 持大部 分证券 在证券 交易所 上市 ， 其余 亦可在 银行间 同业市 场交易 ， 因
此， 除在 附注6.4.12 中列示的部 分基金 资产流 通暂时 受限制 不能自 由 转让的情 况外 ，
其余均能 及时变 现。 此外， 本 基金可 通 过卖 出回购 金融资 产方式 借入 短期资金 应对流
动性需求 ，其上 限一般 不超过 基金持 有的债 券资产 的公允 价值。
本基金管 理人每 日预测 本基金 的流动 性需求， 并同时 通过独 立的风 险管 理部门设
定流动性 比例要 求，对 流动性 指标进 行持续 的监测 和分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市 场各类价
格因素的 变动而 发生波 动的风 险，包 括其他 价格风 险、利 率风险 和外 汇风险。
24
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险 是指基 金的财 务状况 和现金 流量受 市场利 率变动 而发生 波动 的风险。 本
基金的生 息资产 主要为 银行存 款、结 算备付 金、权 证存出 保证金 及债 券 投资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
下表统计 了本基 金的利 率风险 敞口 。 表中 所示为 本基金 资产及 负债的 公允价值， 并 按
照合约规 定的重 新定价 日或到 期日孰 早者进 行了分 类。
25
单位：人 民币元
本期末（2012 年 06
月 30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
332,227,954.66 － － － － － 332,227,954.66
结算备付金
11,205,697.60 － － － － － 11,205,697.60
存出保证金
－ － － － － 2,579,862.49 2,579,862.49
交易性金融资产
－ － － － － 5,728,355,540.60 5,728,355,540.60
应收利息
－ － － － － 63,547.38 63,547.38
应收股利
－ － － － － 278,581.81 278,581.81
应收申购款
24,312,668.04 － － － － － 24,312,668.04
资产总计
367,746,320.30 － － － － 5,731,277,532.28 6,099,023,852.58
负债
应付赎回款
－ － － － － 2,519,112.66 2,519,112.66
应付管理人报酬
－ － － － － 5,014,771.53 5,014,771.53
应付托管费
－ － － － － 902,658.86 902,658.86
应付交易费用
－ － － － － 3,011,252.63 3,011,252.63
其他负债
－ － － － － 418,813.12 418,813.12
负债总计
－ － － － － 11,866,608.80 11,866,608.80
利率敏感度缺口
367,746,320.30 － － － － 5,719,410,923.48 6,087,157,243.78
上年度末（2011 年
12 月 31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
26
资产
银行存款
221,501,807.28 － － － － － 221,501,807.28
结算备付金
13,021,011.07 － － － － － 13,021,011.07
存出保证金
－ － － － － 3,231,498.41 3,231,498.41
交易性金融资产
－ － － － － 3,940,929,446.00 3,940,929,446.00
应收利息
－ － － － － 48,064.39 48,064.39
应收申购款
1,002,306.01 － － － － － 1,002,306.01
资产总计
235,525,124.36 － － － － 3,944,209,008.80 4,179,734,133.16
负债
应付赎回款
－ － － － － 1,627,242.27 1,627,242.27
应付管理人报酬
－ － － － － 3,474,066.05 3,474,066.05
应付托管费
－ － － － － 625,331.89 625,331.89
应付交易费用
－ － － － － 4,672,317.00 4,672,317.00
其他负债
－ － － － － 443,530.85 443,530.85
负债总计
－ － － － － 10,842,488.06 10,842,488.06
利率敏感度缺口
235,525,124.36 － － － － 3,933,366,520.74 4,168,891,645.10
27
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏感 性分析
下表为利 率风险 的敏感 性分析 ， 反映 了在其 他变量 不变的 假设下 ， 利率 发生合理 、
可能的变 动时， 为交易 而持有 的债券 公允价 值的变 动将对 基金净 值产 生的影响 。
假设
1. 影响生息资产的其他变量不变，仅利率 发生变动
2. 利率变动范围合理
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净值 的影响 金额 （ 单位： 元
）
本期末 （2012 年06 月30 日 ） 上年度末 （2011 年12 月31
日）
1.基准点利率增加0.1%
0.00 0.00
2.基准点利率减少0.1%
0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的 所有资 产及负 债以人 民币计 价，因 此无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
本基金其 他价格 风险主 要系市 场价格 风险， 市 场价格 风险是 指基金 所持 金融工具
的公允价值或未来现金 流量因除市场利率 和外汇汇率以外 的市场价 格因素变动而发
生波动的 风险。 本基金 主要投 资于证 券交易 所上市 或银行 间同业 市场 交易的股 票和债
券， 所 面临的 最大市 场价格 风险由 所持有 的金融 工具的 公允价 值决定 。 本基金通过 投
资组合的 分散化 降低市 场价格 风险， 并且本 基金管 理人每 日对本 基金 所持有的 证券价
格实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险敞 口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行 上市的股
票、 债券、 权 证以及 中国证 监会允 许基金 投资的 其他金 融工具。其中 ， 股票资产 投资
比例不低 于基金 资产 的 90% ，投资于沪 深 300 指数 成份股 和备选 成份 股的资产 不低于
股票资产 的80%； 保持不 低于基 金资产 净值5%的现 金或者 到期日 在一 年以内的 政府债
券。于2012 年6 月30 日和2011 年12 月31 日 ，本基 金面临 的整体 市 场价格风 险。
金额单位 ： 人民 币元
项目
本期末（2012 年06 月30 日 ） 上年度末 （2011 年12 月31 日）
公允价值
占基金资 产净
值比例 （% ）
公允价值
占基金资 产
净值 比例 （% ）
交易性金融资产- 股票投资 5,728,355,540.60 94.11 3,940,929,446.00 94.53
交易性金融资产 －债 券投资 － － － －
衍生金融资产 －权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 5,728,355,540.60 94.11 3,940,929,446.00 94.53
28
6.4.13.4.3.2
其他 价格风 险的敏 感性分 析
本基金 管理 人运用 资产- 资 本定 价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风 险进行 分
析。 下 表为市 场价格 风险的 敏感性 分析 ， 反映 了在其 他变量 不变的 假 设下， 业绩比 较
基准所对 应的市 场组合 的价格 发生合 理、可 能的变 动时， 将对基 金净 值产生的 影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系 统性风险，即 与基金的贝塔 系数紧密 相关；
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动， 其他影响基金 资产公允价值 的风险变 量保持不变。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净值 的
影响金额 （单位 ： 元
）
本期末（2012 年 06 月 30
日）
上年度末 （2011 年12 月31 日 ）
1.业绩比较基准减少1% -60,797,515.92 -42,026,555.52
2.业绩比较基准增加1% 60,797,515.92 42,026,555.52
6.4.14 有助于理 解和分 析会计 报表需 要说明 的其他 事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的其 他重要 事项。
§7
投 资组 合报 告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单位 ： 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 5,728,355,540.60 93.92
其中：股票 5,728,355,540.60 93.92
2 固定收益投资 － －
其中：债券 －
－
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购 的买入返售 金 融资产 － －
5 银行存款和 结算 备付 金合计 343,433,652.26 5.63
6 其他各项 资产 27,234,659.72 0.45
7 合 计 6,099,023,852.58 100.00
7.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合
积极投资 按行业 分类的 股票投 资组合 ：
金 额单位 ： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
29
B 采掘业 40,687,673.60 0.67
C 制造业 455,059,997.04 7.48
C0 食品、饮料
9,823,610.80 0.16
C1
纺织、服装、皮毛 16,809,154.33 0.28
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 298,383.00 0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料 13,799,332.50 0.23
C5
电子 127,585,074.64 2.10
C6
金属、非金属 7,808,205.26 0.13
C7
机械、设备、仪表 218,270,087.55 3.59
C8
医药、生 物制品 60,666,148.96 1.00
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生 产和供应业 － －
E 建筑业 3,254,730.00 0.05
F 交通运输、仓储业 100,587,441.49 1.65
G 信息技术业 6,544,836.02 0.11
H 批发和零售贸易 3,298,799.01 0.05
I 金融、保险业 26,607,183.68 0.44
J 房地产业 12,223,399.62 0.20
K 社会服务业 － －
L 传播与文化 产业 12,225,312.50 0.20
M 综合类 4,145,319.00 0.07
合计 664,634,691.96 10.92
指数投资 按行业 分类的 股票投 资组合
金额单位 ： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 530,863,763.99 8.72
C 制造业 1,768,618,437.26 29.05
C0 食品、饮料
425,117,197.00 6.98
C1
纺织、服装、皮毛 990,375.48 0.02
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 82,998,753.96 1.36
C5
电子 66,803,502.20 1.10
C6
金属、非金属 412,073,273.23 6.77
C7
机械、设备、仪表 616,837,346.57 10.13
C8
医药、生物制品 163,797,988.82 2.69
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生 产和供应业 94,287,512.70 1.55
30
E 建筑业 259,064,296.34 4.26
F 交通运输、仓储业 72,256,836.49 1.19
G 信息技术业 77,543,682.28 1.27
H 批发和零售贸易 367,384,630.12 6.04
I 金融、保险业 1,569,045,489.21 25.78
J 房地产业 269,123,866.20 4.42
K 社会服务业 41,780,852.73 0.69
L 传播与文化产 业 12,264,890.80 0.20
M 综合类 1,486,590.52 0.02
合计 5,063,720,848.64 83.19
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允价 值占基 金资产 净值比 例大小 排序的 所有 股 票投 资明细
金额 单位： 人 民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 601318 中国平安 5,911,493 270,391,689.82 4.44
2 600016 民生银行 40,227,596 240,963,300.04 3.96
3 601166 兴业银行 15,231,477 197,704,571.46 3.25
4 600000 浦发银行 22,998,553 186,978,235.89 3.07
5 600036 招商银行 16,325,241 178,271,631.72 2.93
6 600030 中信证券 12,165,502 153,650,290.26 2.52
7 601088 中国神华 6,342,634 142,582,412.32 2.34
8 601668 中国建筑 42,602,996 142,294,006.64 2.34
9 000157 中联重科 13,282,274 133,221,208.22 2.19
10 000002 万
科Ａ 14,043,378 125,126,497.98 2.06
11 600015 华夏银行 12,766,462 120,898,395.14 1.99
12 000568 泸州老窖 2,844,015 120,330,274.65 1.98
13 600104 上汽集团 8,300,100 118,608,429.00 1.95
14 600519 贵州茅台 493,185 117,945,192.75 1.94
15 600028 中国石化 17,801,523 112,149,594.90 1.84
16 600019 宝钢股份 24,899,248 107,564,751.36 1.77
17 600739 辽宁成大 6,772,975 105,658,410.00 1.74
18 600362 江西铜业 4,213,882 100,753,918.62 1.66
19 601186 中国铁建 22,110,004 98,389,517.80 1.62
20 600196 复星医药 9,355,979 96,460,143.49 1.58
21 600795 国电电力 34,921,301 94,287,512.70 1.55
22 600153 建发股份 12,957,548 92,776,043.68 1.52
31
23 000876 新 希 望 6,029,590 90,323,258.20 1.48
24 601998 中信银行 21,946,114 87,784,456.00 1.44
25 600655 豫园商城 10,182,477 80,237,918.76 1.32
26 600500 中化国际 11,498,118 77,727,277.68 1.28
27 000858 五 粮 液 2,295,050 75,185,838.00 1.24
28 000001 深发展Ａ 4,892,785 74,174,620.60 1.22
29 600489 中金黄金 3,419,358 73,584,584.16 1.21
30 600376 首开股份 5,438,126 72,000,788.24 1.18
31 000778 新兴铸管 10,453,091 69,931,178.79 1.15
32 600741 华域汽车 7,107,274 63,752,247.78 1.05
33 600703 三安光电 4,673,126 63,601,244.86 1.04
34 601899 紫金矿业 16,141,433 62,628,760.04 1.03
35 600219 南山铝业 9,191,615 61,583,820.50 1.01
36 000651 格力电器 2,911,309 60,700,792.65 1.00
37 601717 郑煤机 5,047,909 58,555,744.40 0.96
38 000630 铜陵有色 2,999,624 57,892,743.20 0.95
39 600582 天地科技 3,984,488 57,575,851.60 0.95
40 601866 中海集运 21,733,795 54,986,501.35 0.90
41 601918 国投新集 4,249,687 51,888,678.27 0.85
42 000425 徐工机械 3,538,411 50,740,813.74 0.83
43 000021 长城开发 9,077,050 48,834,529.00 0.80
44 000059 辽通化工 6,050,921 47,862,785.11 0.79
45 601117 中国化学 7,241,049 41,780,852.73 0.69
46 600048 保利地产 3,575,473 40,545,863.82 0.67
47 601328 交通银行 7,822,182 35,512,706.28 0.58
48 600547 山东黄金 1,043,940 34,282,989.60 0.56
49 600089 特变电工 4,528,798 30,659,962.46 0.50
50 600062 华润双鹤 1,447,834 27,624,672.72 0.45
51 600123 兰花科创 1,501,471 27,116,566.26 0.45
52 600383 金地集团 3,433,580 22,249,598.40 0.37
53 000422 湖北宜化 1,752,029 21,462,355.25 0.35
54 002304 洋河股份 158,548 21,332,633.40 0.35
55 601688 华泰证券 1,943,500 20,406,750.00 0.34
56 600170 上海建工 2,474,195 17,863,687.90 0.29
57 601299 中国北车 3,457,495 13,864,554.95 0.23
58 600352 浙江龙盛 2,386,320 13,673,613.60 0.22
59 601607 上海医药 1,279,052 13,647,484.84 0.22
60 002073 软控股份 1,563,400 13,101,292.00 0.22
61 600546 山煤国际 622,252 13,017,511.84 0.21
62 600009 上海机场 1,003,751 12,787,787.74 0.21
63 601098 中南传媒 1,280,260 12,264,890.80 0.20
32
64 600694 大商股份 328,400 10,984,980.00 0.18
65 601898 中煤能源 1,357,772 10,509,155.28 0.17
66 601766 中国南车 2,108,508 9,614,796.48 0.16
67 600216 浙江医药 376,305 9,464,070.75 0.16
68 600804 鹏博士 1,412,773 8,391,871.62 0.14
69 000063 中兴通讯 581,145 8,112,784.20 0.13
70 000402 金 融 街 1,167,342 7,622,743.26 0.13
71 600406 国电南瑞 400,993 7,494,559.17 0.12
72 600307 酒钢宏兴 1,946,048 6,752,786.56 0.11
73 600166 福田汽车 765,019 5,469,885.85 0.09
74 000623 吉林敖东 295,843 5,129,917.62 0.08
75 600518 康美药业 313,130 4,828,464.60 0.08
76 000039 中集集团 349,100 4,643,030.00 0.08
77 601919 中国远洋 833,926 3,869,416.64 0.06
78 000538 云南白药 60,271 3,572,864.88 0.06
79 002635 安洁科技 70,075 3,262,692.00 0.05
80 000776 广发证券 77,400 2,308,842.00 0.04
81 600111 包钢稀土 52,170 2,058,628.20 0.03
82 600060 海信电器 108,400 1,822,204.00 0.03
83 002146 荣盛发展 144,805 1,578,374.50 0.03
84 600718 东软集团 168,089 1,447,246.29 0.02
85 002106 莱宝高科 68,762 1,380,053.34 0.02
86 600395 盘江股份 48,043 1,291,395.84 0.02
87 601808 中海油服 74,348 1,227,485.48 0.02
88 002422 科伦药业 25,538 1,191,603.08 0.02
89 600664 哈药股份 156,300 1,030,017.00 0.02
90 600177 雅戈尔 116,652 990,375.48 0.02
91 600432 吉恩镍业 67,200 892,416.00 0.01
92 002001 新 和 成 40,168 848,749.84 0.01
93 600881 亚泰集团 135,533 745,431.50 0.01
94 600635 大众公用 159,047 741,159.02 0.01
95 600115 东方航空 146,682 613,130.76 0.01
96 600481 双良节能 83,304 596,456.64 0.01
97 601857 中国石油 64,600 584,630.00 0.01
98 601390 中国中铁 201,200 517,084.00 0.01
99 601727 上海电气 82,305 375,310.80 0.01
7.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值 占基 金资产 净值比 例大小 排序的 所有 股 票投 资明细
金额 单位： 人 民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
33
1 600366 宁波韵升 2,758,495 57,266,356.20 0.94
2 600717 天津港 7,535,089 47,621,762.48 0.78
3 002004 华邦制药 2,087,344 46,965,240.00 0.77
4 000666 经纬纺机 3,801,074 46,449,124.28 0.76
5 601877 正泰电器 2,856,504 43,590,251.04 0.72
6 000970 中科三环 989,948 39,281,136.64 0.65
7 600004 白云机场 5,154,469 35,101,933.89 0.58
8 600157 永泰能源 3,760,620 34,146,429.60 0.56
9 600416 湘电 股份 4,798,735 31,863,600.40 0.52
10 600060 海信电器 1,815,748 30,522,723.88 0.50
11 600067 冠城大通 4,555,983 25,376,825.31 0.42
12 600816 安信信托 1,370,664 22,780,435.68 0.37
13 002042 华孚色纺 3,379,570 15,985,366.10 0.26
14 002028 思源电气 1,138,234 12,623,015.06 0.21
15 002638 勤上光电 777,044 12,277,295.20 0.20
16 600350 山东高速 3,421,400 12,180,184.00 0.20
17 600340 华夏幸福 639,118 11,561,644.62 0.19
18 000703 恒逸石化 585,800 9,741,854.00 0.16
19 002350 北京科锐 831,375 9,560,812.50 0.16
20 600312 平高电气 1,020,543 7,143,801.00 0.12
21 000799 酒 鬼 酒 133,457 6,993,146.80 0.11
22 600495 晋西车轴 605,800 6,451,770.00 0.11
23 600521 华海药业 396,236 5,987,125.96 0.10
24 601000 唐山港 855,958 5,683,561.12 0.09
25 002367 康力电梯 653,426 5,233,942.26 0.09
26 600487 亨通光电 269,953 5,188,496.66 0.09
27 600373 中文传媒 360,925 5,182,883.00 0.09
28 000650 仁和药业 562,900 4,829,682.00 0.08
29 002358 森源电气 383,158 4,823,959.22 0.08
30 600880 博瑞传播 435,550 4,342,433.50 0.07
31 600805 悦达投资 444,300 4,145,319.00 0.07
32 600835 上海机电 463,708 4,048,170.84 0.07
33 601899 紫金矿业 1,036,100 4,020,068.00 0.07
34 002450 康得新 220,000 3,500,200.00 0.06
35 002008 大族激光 532,858 3,346,348.24 0.05
36 600827 友谊股份 291,671 3,298,799.01 0.05
37 600820 隧道股份 365,700 3,254,730.00 0.05
38 601607 上海医药 270,300 2,884,101.00 0.05
39 000001 深发展Ａ 187,400 2,840,984.00 0.05
40 000858 五 粮 液 86,400 2,830,464.00 0.05
34
41 600386 北巴传媒 356,200 2,699,996.00 0.04
42 000778 新兴铸管 388,300 2,597,727.00 0.04
43 600219 南山铝业 386,100 2,586,870.00 0.04
44 600123 兰花科创 139,600 2,521,176.00 0.04
45 600582 天地科技 173,800 2,511,410.00 0.04
46 601717 郑煤机 200,100 2,321,160.00 0.04
47 002110 三钢闽光 282,064 1,675,460.16 0.03
48 002635 安洁科技 29,131 1,356,339.36 0.02
49 601818 光大银行 347,100 985,764.00 0.02
50 002133 广宇集团 140,500 661,755.00 0.01
51 000049 德赛电池 18,374 648,602.20 0.01
52 000726 鲁
泰Ａ 88,952 644,012.48 0.01
53 000731 四川美丰 83,550 557,278.50 0.01
54 600888 新疆众和 52,650 543,874.50 0.01
55 002371 七星电子 19,312 514,857.92 0.01
56 000962 东方钽业 30,260 404,273.60 0.01
57 002565 上海绿新 23,700 298,383.00 0.00
58 600177 雅戈尔 21,175 179,775.75 0.00
7.4 报 告期 内股票 投 资组 合的重 大变 动
7.4.1 累计买入 金额超 出期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例 （% ）
1 600000 浦发银行 134,083,037.41 3.22
2 600019 宝钢股份 124,911,769.55 3.00
3 601318 中国平安 114,439,578.11 2.75
4 600015 华夏银行 107,643,951.03 2.58
5 600153 建发股份 103,627,981.34 2.49
6 000568 泸州老窖 100,856,224.97 2.42
7 600016 民生银行 96,651,602.31 2.32
8 601186 中国铁建 91,949,578.88 2.21
9 600030 中信证券 88,360,666.98 2.12
10 600500 中化国际 87,668,684.56 2.10
11 600519 贵州茅台 83,278,535.88 2.00
12 601166 兴业银行 79,656,979.47 1.91
13 000858 五 粮 液 76,755,872.16 1.84
14 601717 郑煤机 73,375,062.13 1.76
15 600219 南山铝业 71,455,780.46 1.71
16 600582 天地科技 69,509,394.47 1.67
35
17 601866 中海集运 67,833,643.71 1.63
18 600170 上海建工 66,325,604.77 1.59
19 601899 紫金矿业 65,796,766.20 1.58
20 600028 中国石化 64,614,123.49 1.55
注： “ 本 期累 计 买入 金 额” 按买 入 成交 金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑
相关交易 费用。
7.4.2 累计卖出 金额超 出期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（% ）
1 600395 盘江股份 70,750,838.13 1.70
2 601989 中国重工 70,545,053.64 1.69
3 600170 上海建工 69,709,177.48 1.67
4 601288 农业银行 68,555,927.80 1.64
5 600690 青岛海尔 66,162,379.64 1.59
6 600887 伊利股份 65,454,076.30 1.57
7 600547 山东黄金 59,519,940.48 1.43
8 002304 洋河股份 59,470,807.21 1.43
9 000858 五 粮 液 58,167,758.52 1.40
10 601328 交通银行 55,211,135.02 1.32
11 601727 上海电气 53,612,991.63 1.29
12 600048 保利地产 53,214,540.89 1.28
13 600518 康美药业 52,756,276.20 1.27
14 000685 中山公用 50,705,983.25 1.22
15 600312 平高电气 50,624,201.25 1.21
16 000623 吉林敖东 50,503,076.60 1.21
17 600221 海南航空 49,802,528.00 1.19
18 600804 鹏博士 48,836,476.24 1.17
19 600320 振华重工 48,743,738.04 1.17
20 601898 中煤能源 48,559,791.79 1.16
注： “ 本 期累 计 卖出 金 额” 按卖 出 成交 金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑
相关交易 费用。
7.4.3 买入股票 的成本 总额及 卖出股 票的收 入总额
单位：人 民币元
买入 股票 成本（成交 ）总额 5,066,851,463.06
卖出 股票 收入（成交 ）总额 3,569,699,830.57
注： “ 买入股 票成本（成 交） 总 额” 和 “ 卖出 股票收 入 （成 交）总额 ” 按买卖 成交金
额（成交 单价乘 以成交 数量） 填列， 不考虑 相关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券。
36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券资 产。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 申明本基 金投资 的前十 名 证券 的发行 主体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查，
或在报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的情 形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调 查或在本
报告编制 日前一 年内受 到公开 谴责、 处罚的 情况。
7.9.2 申明基金 投资的 前十名 股票是 否超出 基金合 同规定 的备选 股票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合 同规定备选股票库 之外的股
票。
7.9.3 期末 其他 各项 资 产构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,579,862.49
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 278,581.81
4 应收利息 63,547.38
5 应收申购款 24,312,668.04
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 27,234,659.72
7.9.4 期末持有 的处于 转股期 的可转 换债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。
7.9.5 期末 前十 名股票 中存在 流通受 限情况 的说明
7.9.5.1 期末指数 投资前 十名股 票中存 在流通 受限情 况的说 明
注：本基 金本报 告期末 指数投 资前十 名股票 中不存 在流通 受限情 况。
7.9.5.2 期末积极 投资前 五名股 票中存 在流通 受限情 况的说 明
注：本基 金本报 告期末 前五名 积极股 票中不 存在流 通受限 情况。
37
7.9.6 投资组合 报告附 注的其 他文字 描述部 分。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存在尾
差。
§8
基 金份 额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（% ）
49412 144,832.56 5,061,931,216.00 70.73 2,094,535,033.23 29.27
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情 况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例（% ）
基金管理公司所有从业人员持有
本基金
12,615,783.33 0.1763
注：1 、 本公司高级 管理人 员、 基金 投资和 研究部 门负责 人持有 本基金 份额总量 为 100
万份以上 。
2 、本基金的 基金经 理未持 有本基 金。
§9
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效 日(2009 年12 月16 日) 基金份额总额 3,489,909,303.02
报告期期初基金份额 总额 5,325,691,669.25
本报告期 基金总申购 份额 3,325,777,411.37
减：本报告期 基金总 赎回份额 1,495,002,831.39
本报告期 基金拆分变 动份额 －
本报告期期末基金份 额总额 7,156,466,249.23
注：总申 购份额 含转换 入份额 ；总赎 回份额 含转换 出份额 。
§10
重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。
本报告期 本基金 管理人 于2012 年4 月25 日 在中国 证券报 、 上 海证券 报、 证 券时
报及公司 网站上 做公告 ， 李 长伟先 生不再 担任本 公司督 察长， 由 林志 松先生代 行督察
长职责。
38
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本报告期 本基金 投资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告期 内基金 管理人 没有改 聘为其 审计的 会计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高 级 管 理 人 员未 受 到 监 管 部 门 的稽 查 或 处
罚。
39
10.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
债券 成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（% ）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（% ）
长江证券
2
973,025,227.68 11.27 － － － － － － 820,885.50 11.28 －
方正证券
1
192,382,961.24 2.23 － － － － － － 157,111.35 2.16 －
国都证券
2
－ － － － － － － － － － －
国海证券
2
777,374,463.82 9.00 － － － － － － 662,180.98 9.10 －
国泰君安
2
1,015,841,045.63 11.77 － － － － － － 841,042.32 11.56 －
海通证券
1
1,353,876,445.23 15.68 － － － － － － 1,150,791.38 15.82 －
宏源证券
2
60,294,769.96 0.70 － － － － － － 48,989.35 0.67 －
华宝证券
1
75,302,524.20 0.87 － － － － － － 64,006.51 0.88 －
华创证券
1
491,794,222.33 5.70 － － － － － － 420,771.31 5.78 －
江海证券
2
32,420,272.53 0.38 － － － － － － 27,476.13 0.38 －
瑞银证券
2
571,112,700.76 6.62 － － － － － － 483,426.59 6.64 －
上海证券
2
528,045,056.73 6.12 － － － － － － 444,476.53 6.11 －
申银万国
2
982,490,594.13 11.38 － － － － － － 820,618.01 11.28 －
西部证券
2
360,412,304.13 4.17 － － － － － － 303,069.43 4.17 －
英大证券
1
－ － － － － － － － － － －
40
招商证券
1
781,256,594.28 9.05 － － － － － － 665,883.85 9.15 －
中信证券
2
437,260,738.32 5.07 － － － － － － 365,134.63 5.02 －
国元证券
1
－ － － － － － － － － － －
齐鲁证券
2
－ － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对 基金交 易单元 的选择 是综合 考虑券 商的研 究能力 及其 它相关因 素后 决定 的。
2. 本期内本基金 租用券 商交易 单元的 变更情 况： 增加 华宝证 券 （上 海 ：24399 ） 、 华创证券 （上 海：26094 ） 、 瑞银证券( 上 海：26205 深
圳：391690 ） 、齐鲁证券（ 上海：25992 深圳：391357 ） 、国元证 券（ 上海：21268）交易单元。
41
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 信息披露 方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于住所变更
的公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年02 月28 日
2
富国基金管理有限公司关于督察长变
更的公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年04 月25 日
3
富国基金管理有限公司关于运用固有
资金进 行基金投资的 公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年05 月02 日
§11
备 查文 件目 录
备查文件 名称 备查文件 存放地 点 备查文件 查阅方 式
1 、中国证监会批准设立富国
沪深 300 增强证券投资基金
的文件
2 、富国沪深300 增强证券投
资基金基金合同
3 、富国沪深300 增强证券投
资基金托管协议
4 、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的 文件
5 、富国沪深300 增强证券投
资基金财务报表及报 表附注
6 、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17
层
投资者对本 报告书如 有疑问 ，
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基
金管理有限公司。
咨 询 电 话 ： 95105686 、
4008880688 （全国统一， 免长
途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.com.c
n
