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上证综 指交 易型 开放式 指数 证券 投资基 金
二〇一 二年 半年 度报告
2012 年 06 月 30 日
基金管理 人 ： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 ： 中国工商 银行股 份有限 公司
送出日期 ： 2012 年 08 月 25 日
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§1
重 要提 示 及 目录
1.1 重 要提 示
富国基金 管理有 限公司 的董事 会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误
导性陈述 或重大 遗漏 ， 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及连带 的法律
责任。本 半年度 报告已 经三分 之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事 长签发。
基金托管 人中国 工商银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定 ，于 2012 年 8 月 23
日复核了 本报告 中的财 务指标、净值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合
报告等内 容，保 证复核 内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗 漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、勤 勉尽责 的原则 管理和 运用 基金资产 ，
但不保证 基金一 定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险， 投资 者在作 出投 资决策前 应
仔细阅读 本基金 的招募 说明书 及其更 新。
本报告中 财务资 料未经 审计。
本报告期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基金管理人及基金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规 守信情况的说 明............................................................ 9
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的 专项说明 ........................................................................ 9
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩表现说 明.......................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势的简要 展望 ..................................................... 10
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等 事项的说明 .................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说明 ...................................................................... 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情 况声明 .......................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作 遵规守信、净 值计算、利润 分配等情况的 说明 ... 11
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息 等内容的真实 、准确和完整 发表意见 .................... 11
§6 半年度财务报表( 未经审计) ............................................................................................................. 11
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表 ........................................................................................... 13
6.4 报表附注..................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 27
7.1 期末基金资产组合情 况............................................................................................................ 27
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 ........................................................................................... 27
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 所有股票投资 明细 ............................ 28
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ....................................................................................... 33
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组 合................................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名债券投 资明细 ........................ 35
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 所有资产支持 证券投资明细 ............ 35
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名权证投 资明细 ........................ 35
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 35
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 36
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人 结构 .............................................................................. 36
8.2 期末上市基金前十名 持有人 ................................................................................................... 36
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本 基金的情况 .................................................................. 37
4
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 37
§ 10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 37
10.1 基金份额持有人大会 决议 ................................................................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基 金托管部门的 重大人事变动 ................................. 37
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金 托管业务的诉 讼 ..................................................... 37
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 37
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情 况 .............................................................................. 37
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员 受稽查或处罚 等情况 ............................................. 37
10.7 本期基金租用证券公 司交易单元的 有关情况 .................................................................. 38
10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 39
§ 11 备查文件目录..................................................................................................................................... 39
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金
基金简称 富国上证 综指ETF
基金主代 码 510210
交易代码 510210
基金运作 方式 交易型开 放式（ETF）
基金合同 生效日 2011 年01 月30 日
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 179,638,513.00 份
基金合同 存续期 不定期
基金份额 上市的 证券交 易所 上海证券 交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
紧密跟踪 标的指 数 （上 证综合 指数） ， 追 求跟踪 偏离度 和跟踪 误差的
最小化。
投资策略
本基金采 用最优 化抽样 复制标 的指数 。 最 优化抽 样依托 富国量 化投资
平台， 利 用长期 稳定的 风险模 型， 使 用 “跟 踪误差 最小化 ” 的 最优化
方式创建 目标组 合，从 而实现 对标的 指数的 紧密跟 踪。
业绩比较 基准 上证综合 指数
风险收益 特征
本基金属 股票型 基金， 预期风 险与预 期收益 高于混 合型基 金、 债券型
基金和货 币市场 基金。 同 时本基 金为指 数型基 金， 跟 踪上证 综合指 数，
具有与标 的指数 以及标 的指数 所代表 的股票 市场相 似的风 险收益 特
征。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 富国基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 林志松 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址
上海市浦 东新区 世纪大 道
8 号上海国 金中心 二期
16-17 楼
北京市西 城区复 兴门内 大街
55 号
办公地址
上海市浦 东新区 世纪大 道
8 号上海国 金中心 二期
16-17 楼
北京市西 城区复 兴门内 大街
55 号
邮政编码 200120 100140
6
法定代表 人 陈敏 姜建清
2.4 信 息披 露方 式
本基金选 定的信 息披露
报纸名称
中国证券 报、上 海证券 报、证 券时报
登载基金 半 年度 报告正
文的管理 人互联 网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
富国基金 管理有 限公司 上 海市浦 东新区 世纪大 道 8 号上
海国金中 心二 期16-17 楼
中国工商 银行股 份有限 公司 北京 市 西城 区复兴 门内大 街
55 号
上海证券 交易所 上 海市浦 东南 路528 号
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记 机构
中国证券 登记结 算有限 责任公 司
上海分公 司
上海市浦 东新区 陆家嘴 东路166 号
中国保险 大厦36 楼
§3
主 要财 务指 标 和 基金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
单位： 人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日)
本期已实现收益 -9,716,902.60
本期利 润 13,884,789.94
加权平均 基金 份额本 期利润 0.0771
本期 加权平均净值利 润率 3.25%
本期 基金 份额净值增 长率 3.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
期末可供分配利润 -112,769,020.92
期末可供分配基金份 额利润 -0.6278
期末基金资产净值 412,134,176.88
期末基金份额净值 2.294
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
基金份额累计净值增 长率 -21.49%
注： 上 述基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用 （ 例 如， 开 放式基 金
的申购赎 回费、 基金转 换费等 ） ， 计入费 用后实 际收益 水平要 低于所 列 数字。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入、 投资收 益、 其他 收入 （ 不含公 允 价值变动 收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ，本期 利润为 本期已 实现收 益加上 本期公 允价 值变动收 益。
7
期末可供 分配利 润， 采 用期末 资产负 债表中 未分配 利润与 未 分配 利润 中已实现 部分的
孰低数（ 为期末 余额， 不是当 期发生 数） 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金份额 净值增 长率及 其与同 期业绩 比较基 准收益 率的比 较
阶段
份额净
值 增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.50% 0.98% -6.19% 0.97% 1.69% 0.01%
过去三个月 0.70% 0.96% -1.65% 0.96% 2.35% 0.00%
过去六个月 3.19% 1.14% 1.18% 1.13% 2.01% 0.01%
过去一年 -17.27% 1.19% -19.43% 1.18% 2.16% 0.01%
自基金合同生
效日起至今
-21.49% 1.10% -19.16% 1.13% -2.33% -0.03%
3.2.2 自基金成立以 来 基 金 份额 累计净值增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益
率变动的 比较
注：1.上图截止 日期 为2012 年6 月30 日。
2. 本基金建仓 期3 个月 ， 即 从2011 年1 月30 日 起至2011 年4 月29 日， 建仓期结 束
时各项资 产配置 比例均 符合基 金合同 约定。
§4
管 理人 报告
8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金管理 人及其 管理 基 金的经 验
富国基金 管理有 限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行 政管理 局登 记注册成
立，是经 中国证 监会批 准设立 的首批 十家基 金管理 公司之 一，公 司于 2001 年 3 月从
北京迁址 上海。2003 年 9 月加拿 大蒙特 利尔银 行（BMO ）参股富 国基 金管理有 限公司
的工商变 更登记 办理完 毕， 富 国基金 管理有 限公司 成为国 内首批 成立 的十家基 金公司
中， 第 一家中 外合资 的基金 管理公 司。 截止 2012 年6 月30 日， 本基 金管理人 共管理
汉盛证券 投资基 金、 汉兴证 券投资 基金 、 富国 天源平 衡混合 型证券 投 资基金 、 富国 天
利增长债 券投资 基金 、 富国 天益价 值证券 投资基 金、 富国 天瑞强 势地 区精选混 合型证
券投 资 基金 、 富国 天 惠精 选 成长 混 合型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、富 国 天时 货 币市 场基
金、 富国 天合稳 健优选 股票型 证券投 资基金 、 富 国天博 创新主 题股票 型 证券投资 基金 、
富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基 金、富国天丰强 化收益债 券型证券投资基
金、 富 国中证 红利指 数增强 型证券 投资基 金、 富国优 化增强 债券型 证 券投资基 金、 富
国沪深300 增强 证券投 资基金 、 富 国通胀 通缩主 题轮动 股票型 证券投 资基金、 富国 汇
利分级债 券型证 券投资 基金 、 富国 全球债 券证券 投资基 金、 富国 可转 换债券证 券投资
基金、 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金、 富国上 证综指 交易 型开放式 指数证
券投资基 金联接 基金 、 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金、 富国 全球 顶级消费 品股票
型证券投 资基金 、 富 国低碳 环保股 票型证 券投资 基金、 富 国中 证 500 指数增强 型证券
投资 基 金（LOF） 、 富国 产 业债 债 券型 证 券投 资 基金 、 富国 新 天锋 定 期开 放 债券 型证
券投资基 金、富 国高新 技术产 业股票 型证券 投资基 金二十 八只证 券投 资基金。
4.1.2 基金经理 （或基 金经理 小组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
王保合 本 基 金 基
金 经 理 兼
任 富 国 上
证 综 指 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 联 接 基
金 基 金 经
理
2011-03-03 － 7 年 博士， 曾任富国基金 管理有
限 公 司 研 究 员 ； 富 国 沪 深
300 增强证券投资基金基金
经理助理； 2011 年3 月起任
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金、 富 国上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理；具有基金从业 资格，
中国国籍。
李笑薇 本 基 金 前
任 基 金 经
理
2011-01-30 2012-05-24 10 年 博士， 曾任摩根士丹 利资本
国际 Barra 公司
(MSCIBARRA) ， BARRA 股票风
险评估部高级研究员 ； 巴克
莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal
Investors) ， 大中华主动股
票投资总监、 高级基 金经理
及 高 级 研 究 员 ；2009 年 6 9
月 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限
公司，2011 年 1 月至 2012
年5 月任上证综指交易型开
放式指数证券投资基 金、 富
国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金经理，2009 年 12 月
至今任富国沪深300 增强证
券投资基金基金经理，
2011 年 10 月至今任富国中
证500 指数增强型证券 投资
基金(LOF) 基金经理；兼任
富国基金公司总经理 助理、
量化与海外投资部总 经理；
具有中国基金从业资 格， 美
国国籍。
注：1 、 上述 表 格内 基 金经 理的 任 职 日 期 、离 任 日期 均 指公 司 作出 决 定并 公 告披 露之
日。
证券从业的涵义 遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资 格管理 办法》 的 相关规定 。
2 、本公司 于 2012 年 5 月 24 日在中 国证券 报、上 海证券 报、证 券时 报及公司 网站上
做公告， 李笑薇 女士不 再担任 本基金 基金经 理， 王保合 先生继 续担任 本 基金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作为 上证综 指交易 型开放 式指数 证券 投资基金
的管理人 严格按 照 《中华 人民共 和国证 券投资 基金法》 、 《 中华人 民共 和国证券 法》 、
《上证综指交易型开放 式指数证券投资基 金基 金 合 同 》 以 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 规
定， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 资产 ， 以尽 可能 减少和分 散投资
风险， 力保基 金资产 的安全 并谋求 基金资 产长期 稳定的 增长为 目标， 管理和运 用基金
资产， 无 损害基 金持有 人利益 的行为 ， 基 金投资 组合符 合有关 法规及 基 金合同的 规定 。
4.3 管 理人 对 报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易 制度的 的执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结合实 际情况， 制定了 内部的 《 公平 交易管理
办法》， 对证券 的一级 市场申 购、二 级市场 交易相 关的研 究分析 、投 资决策、 授权、
交易执行、业绩评 估等投 资管理 环节， 实 行事前 控 制、 事 中监控 、 事 后评估及 反馈的
流程化管 理。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息知情 权、 均 等交易机 会， 并
保持各组 合的独 立投资 决策权 。
事前控 制主 要包括 ：1 、一 级市 场， 通过标 准化 的办 公流程 ，对 关联 方 审核、 价
格公 允 性判 断 及证 券 公平 分配 等 相关 环 节进 行 控制 ；2 、二 级 市场 ， 通过 交 易系 统的
投资备选 库、 交易对 手库及 授权管 理， 对投资 标的 、 交易 对手和 操作 权限进行 自动化
控制。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向 、 市 场冲击 的控制 ， 银行间市
场交 易 价格 的 公允 性 评估 等。1 、 将主 动 投资 组 合的 同 日反 向 交易 列 为限 制 行为 ，非
经特别控 制流程 审核同 意， 不得进 行； 对于同 日同向 交易 ， 通过 交易 系统对组 合间的 10
交易 公 平性 进 行自 动 化处 理。2 、 同一 基 金经 理 管理 的 不同 组 合， 对 同一 投 资标 的采
用相同投 资策略 的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达 投资指 令 ， 确保 公平对 待
其所管理 的组合 。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临 近交易日的同向交 易和反向
交易的合 理性分 析评估 ， 以 及不同 时间窗 口下 （1 日、3 日、5 日 ） 的 季度公平 性交易
分析 评 估等 。1 、通 过 公平 性交 易 的事 后 分析 评 估系 统 ，对 涉 及公 平 性交 易 的投 资行
为进行分 析评估，分析对 象涵盖 公募、 年 金、 社保 及专户 产品，并重 点 分析同 类组合
（股票型、混合型、债券型 ） 间、 不 同产品 间以及 同一基 金经理 管理 不同组合 间的交
易行为， 若发现 异常交 易行为 ，监察 稽核部 视情况 要求相 关当事 人做 出合理性 解释，
并按 法 规要 求 上报 辖 区监 管机 构 。2 、 季 度公 平 性交 易 分析 报 告按 规 定经 基 金经 理或
投资经理 签字， 并经督 察长、 总经理 审阅签 字后， 归档保 存，以 备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公平交
易制度的 情况。
4.3.2 异常交易 行为 的 专项说 明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。
公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 未出现
成交较少 的单边 交易量 超过该 证券当 日成交 量 5% 的情况， 亦未受 到监 管机构的 相关调
查。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投 资策略 和运作 分析
在基金投 资管理 上， 我们继 续坚持 采取量 化策略 进行指 数跟踪 和风险 管理， 虽然
报告期内 市场有 较大波 动， 我们的 基金跟 踪误差 一直保 持在较 低水平 ， 年化跟踪误 差
只有1.26% ，并获得了2.01% 的累积超额 收益。
回顾 2012 年上半年，欧 债危机 随着希 腊第一 次大选 失败而 愈演愈 烈， 全球经济
再次陷入 二次深 度衰退 的风险 之中 。 尽管 国内通 货膨胀 率从高 位回落 ， 货币政策也 开
始明确放 松 ， 但投资 者更加 担心经 济增速 减缓的 风险。 市 场的悲 观情 绪在二季 度再度
攀升，整 个上半 年市场 走势呈 现出先 扬后抑 ，上证 综指上 半年上 涨 2.58% 。
4.4.2 报告期内 基金的 业绩表 现
截至2012 年6 月30 日 ，本基 金份额 净值2.294 元，份额 累计净 值为 0.785 元。
报告期内 ，本基 金份额 净值增 长率 为 3.19% ，同期业绩比较 基准收 益 率为1.18% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2012 年下半年，货 币政策 可能进 一步放 松，通 胀企稳 ，海外 经济 已经从底
部开始复 苏。 市场大 部分的 悲观预 期已经 充分反 映， 目前 市场点 位下 具有较大 的安全
边际， 部分低 估值大 盘蓝筹 股以及 绩优成 长股仍 然具备 投资价 值。 综 合来看 ， 下半 年
市场可能 呈现震 荡上行 走势， 三季度 反弹概 率较大 ，四季 度则可 能有 所调整。
4.6 管 理人 对 报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明
本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会 ， 并 制订了 《富 国基 金管理有
限公司估 值委员 会运作 管理办 法》 。 估 值委员 会是公 司基金 估值的 主 要决策机 关， 由
主管运营 副总经 理负责 ， 成 员包括 基金清 算、 监察稽 核、 金融工 程方 面的业务 骨干以 11
及相关基 金经理 ， 所 有相关 成员均 具有丰 富的证 券基金 行业从 业经验 。 公司估值委 员
会负责提 出估值 意见 、 提供 和评 估 估值技 术、 执行估 值决策 和程序 、 对外信息 披露等
工作， 保证基 金估值 的公允 性和合 理性 ， 维护 基金持 有人的 利益 。 基 金经理是 估值委
员会的重 要成员 ， 必 须列席 估值委 员会的 定期会 议， 提出 基金估 值流 程及估值 技术中
存在的潜 在问题 ， 参 与估值 程序和 估值技 术的决 策。 估值 委员会 各方 不存在任 何重大
利益冲突 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
本基金本 报告期 未进行 利润分 配。
本基金将 严格按 照法律 法规及 基金合 同约定 进行收 益分配 。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
2012 年上半年 ，本基 金托 管人 在对上 证综 指交 易型 开放 式 指数 证券 投 资基金 的
托管过程 中，严 格遵守 《证券 投资基 金法》 及其他 法律法 规和基 金合 同的有关 规定，
不存在任 何损害 基金份 额持有 人利益 的行为 ， 完全 尽职尽 责地履 行了 基金托管 人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告期 内 本 基 金投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算、 利 润 分 配等情 况 的 说
明
2012 年上半年 ，上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金 的管 理人 —— 富国 基
金管理有 限公司 在上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金的投 资运 作、 基金 资产净
值计算 、 基金 份额申 购赎回 价格计 算、 基金费 用开支 等问题 上， 不存 在任何损 害基金
份额持有 人利益 的行为 ， 在 各重要 方面的 运作严 格按照 基金合 同的规 定进行。 本报 告
期内，上 证综指 交易型 开放式 指数证 券投资 基金未 进行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露 的上证综指交易型 开放式指
数证券投 资基金 2012 年半年 度报告 中财务 指标、 净值表 现、利 润分 配情况、 财务会
计报告、 投资组 合报告 等内容 进行了 核查， 以上内 容真实 、准确 和完 整。
二○ 一二年八 月 二十三日
§6
半 年度 财务 报表( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体 ： 上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金
报告截止 日：2012 年 06 月 30 日
单位：人 民币元
资 产
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
资 产：
银行存款 3,094,753.76 2,901,255.66
12
结算备付金 254.15 546.08
存出保证金 － －
交易性金融资产 406,979,131.06 403,725,858.69
其中： 股票投资 406,979,131.06 403,725,858.69
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 11,996.60 310,196.53
应收利息 509.70 642.53
应收股利 2,742,528.23 －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 412,829,173.50 406,938,499.49
负 债和 所有 者权 益
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 169.68 1,703.52
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 170,711.73 170,493.24
应付托管费 34,142.33 34,098.65
应付销售服务费 － －
应付交易费用 269,141.08 229,479.35
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 220,831.80 487,308.19
负债合计 694,996.62 923,082.95
所 有者 权益 ：
实收基金 524,903,197.80 533,669,188.85
未分 配利润 -112,769,020.92 -127,653,772.31
所有者权益合计 412,134,176.88 406,015,416.54
负债和所有者权益总 计 412,829,173.50 406,938,499.49
注：报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.294 元，基金份额总额
179,638,513.00 份。
13
6.2 利 润表
会计主体 ： 上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人 民币元
项 目
本期
（2012 年01 月01 日
至2012 年06 月30 日）
上年度可 比期间
（2011 年01 月30 日
( 基金合同生 效日) 至
2011 年06 月30 日）
一 、收入 15,499,308.02 -30,997,311.00
1. 利息收入 9,912.08 490,059.54
其中：存款利息收入 9,784.61 156,636.03
债券利息收入 127.47 558.50
资产支持证券利息收 入 － －
买入返售金融资产收 入 － 332,865.01
其他利息收入 － －
2. 投资收益（损失以“- ”填列） -8,110,998.61 7,325,787.65
其中： 股票 投资收益 -14,566,903.14 1,451,477.51
基金投资收益 － －
债券 投资收益 42,370.83 251,484.10
资产支持证券投资收 益 － －
衍生工具 投资收益 － －
股利 收益 6,413,533.70 5,622,826.04
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列 ） 23,601,692.54 -38,865,348.39
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） － －
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） -1,297.99 52,190.20
减： 二、费 用 1,614,518.08 1,747,826.71
1 ．管理人报酬 1,060,125.54 912,383.22
2 ．托管费 212,025.09 182,476.67
3 ．销售服务费 － －
4 ．交易费用 71,921.75 337,691.46
5 ．利息支出 － －
其中：卖出回购金融 资产支出 － －
6 ．其他费用 270,445.70 315,275.36
三 、利润总 额 （亏损 总额以 “- ”号填列 ） 13,884,789.94 -32,745,137.71
减 ：所得税费用 － －
四 、净利润 （净亏损 以“- ”号 填列） 13,884,789.94 -32,745,137.71
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主体 ： 上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
14
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 533,669,188.85 -127,653,772.31 406,015,416.54
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ 13,884,789.94 13,884,789.94
三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
-8,765,991.05 999,961.45 -7,766,029.60
其中：1. 基金申购款 20,453,979.07 -3,953,240.77 16,500,738.30
2. 基金赎回款 -29,219,970.12 4,953,202.22 -24,266,767.90
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ － －
五、期末所有者权益 （基金净值） 524,903,197.80 -112,769,020.92 412,134,176.88
项目
上年度可 比 期间
（2011 年 01 月 30 日( 基金合同生效 日) 至 2011 年 06 月
30 日）
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 320,363,407.00 － 320,363,407.00
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ -32,745,137.71 -32,745,137.71
三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
216,227,778.84 5,419,502.24 221,647,281.08
其中：1. 基金申购款 544,952,442.50 10,291,703.25 555,244,145.75
2. 基金赎回款 -328,724,663.66 -4,872,201.01 -333,596,864.67
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ － －
五、期末所有者权益 （基金净值） 536,591,185.84 -27,325,635.47 509,265,550.37
报表附注 为财务 报表的 组成部 分。
本报告6.1 至6.4 财务 报表由 下列负 责人签 署；
窦玉 明
林志 松
雷青 松
———— ——— ——
—— ——— ——— —
——— —— ———
基金管理 公司负 责人
主管 会计工 作负责 人
会计 机构 负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基金基本 情况
上证综 指交 易型开 放式 指数 证券投 资基 金 ( 以下简 称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中国 证
券监督管 理委员 会 （以下简 称 “中 国证监 会 ” ） 证 监许可[2010]1379 号 《关于核 准上
证综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金及其 联接基 金募集 的批复 》 的 核准， 由富国 基
金管 理有 限公司 作为管 理人于2011 年01 月05 日至2011 年01 月24 日向社会 公开募 15
集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明(2011) 验字第
60467606_B01 号验资报告后 ，向中 国证监 会报送 基金备 案材料 。基金 合同于 2011 年
1 月30 日生效。 本基金为 交易型 开放式 ， 存续期 限不定。 本基金 设立 时募集的 扣除认
购费后的 实收基 金（本 金）为 人民币 320,360,047.00 元（含募集股 票），在 募集期
间产生的 活期存 款利息 为人民 币 3,360.00 元，以上实收 基金（ 本息 ）合计为 人民币
320,363,407.00 元 ，折合 320,363,407.00 份基金份额。 本基金 的基 金管理人 为富国
基金管理 有限公 司， 注册登 记机构 为中国 证券登 记结算 有限责 任公司 ， 基金托管人 为
中国工商 银行股 份有限 公司。
根据 《上证 综指交 易型开放 式指数 证券投 资基金 基金合 同》 以及 《 上证 综指交易
型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 招募 说 明书 》 的规 定 ，富 国 基金 管 理有 限 公司 确定 2011
年 3 月 11 日为 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金 的基金 份额 折算基准 日。当
日， 上 证综合 指数收 盘值 为 2,933.796 点， 本基金的 基金资 产净值 为 321,657,400.52
元， 折 算前基 金份额 总额 为 320,363,407 份， 折算前 基金份 额净值 为 1.004 元。 根据
基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.34223209 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
109,638,513 份，折算后基金份 额面值 为2.934 元。
本基金以 标的指 数成份 股、 备选成 份股为 主要投 资对象 ， 指 数化投 资比 例即投资
于指数成 份股 、 备选 成份股 的资产 比例不 低于基 金资产 净值 的 95 ％。 同时为更 好地实
现投资目 标， 本基金 也可少 量投资 于新股、 债券及 中国证 监会允 许基 金投资的 其他金
融工具， 该部分 资产比 例不高 于基金 资产净 值的 5％。
本基金业 绩比较 基准为 标的指 数。
6.4.2 会计报 表 的编制 基础
本财务报 表系按 照中国 财政部 2006 年 2 月颁 布的《 企业会 计准则 —基 本准则》
和38 项具体 会计准 则、 其后 颁布的 应用指 南、 解释 以及其 他相关 规定 （以下合称 “ 企
业会计准 则 ”） 编 制， 同时 ， 对于 在具体会 计核算 和信息 披露方 面，也参考了 中国证
券业协会 制定的 《 证券投 资基金 会计核 算业务 指引》 、 中 国证监 会制 定的 《关于 进一
步规范证 券投资 基金估 值业务 的指导 意见》 、 《关 于证券 投资基 金执 行 〈企业会 计准
则〉 估值 业务及 份额净 值计价 有关事 项的通 知》 、 《证券 投资基 金信息 披 露管理办 法》 、
《证券投 资基金 信息披 露内容 与格式 准则 》 第 3 号 《 半年 度 报告的 内容 与格式 》 、 《证
券投资基 金信息 披露编 报规则 》 第 3 号 《会 计报表 附注的 编制及 披露 》 、 《证 券投资
基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号〈年 度报告 和半年 度报告 〉》及 其他 中国证监 会颁布
的相关规 定。
本财务报 表以本 基金持 续经营 为基础 列报。
6.4.3 遵循企业 会计准 则及其 他有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准则 的要求 ，真实 、完整 地反映 了本基 金于 2012 年 6
月30 日的财务状 况以及2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日止期间的经营成 果和净
值变动情 况。
6.4.4 本报告期 所采用 的会计 政策 、 会计估 计与最 近一期 年度报 告相一 致的 说明
本基金本 报 告期 所采用 的会计 政策、 会计估 计与上 年度会 计报告 相一 致。
6.4.5 会计 差错 更正的 说明
本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。
16
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整
证券（股 票）交 易印花 税税率 ，由原 先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年9 月19 日 起， 调整
由出让方 按证券 （股票 ）交易 印花税 税率缴 纳印花 税，受 让方不 再征 收，税率 不变；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题 的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革过程 中因非 流通股 股东 向流通股 股东支
付对价而 发生的 股权转 让，暂 免征收 印花税 ；
2.营业税、企业 所得税
根据财 政部 、国 家税务 总局 财税 字[2004]78 号文《关于证 券投 资基 金 税收政 策
的通知》 的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券 投资基 金（封 闭式 证券投资 基金，
开放式证 券投资 基金 ） 管理 人运用 基金买 卖股票 、 债 券的差 价收入 ， 继续免征 营业税
和企业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方 式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的企 业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税[2008]1 号文 《关 于企业所 得税若 干优 惠政策的
通知》 的规 定， 对证 券投资 基金从 证券市 场中取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的差
价收入， 股 权的股 息、 红利收 入， 债券 的利息 收入及 其他收 入， 暂不 征 收企业所 得税 ；
3.个人所得税
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投 资基金有
关税收问 题的通 知》 的规 定， 对基 金取得 的股票 的股息、红利收 入、债券的利 息收入
及储蓄利 息收入 ， 由 上市公 司、 债券发 行企 业 及金融 机构在 向基金 派 发股息 、 红利 收
入、债券 的利息 收入及 储蓄利 息收入 时代扣 代缴 20% 的个人 所得税 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关 个人所得
税政策的 补充通 知》 的规定 ， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券投 资基 金从上市 公司分
配取得的 股息红 利所得 ，按照 财税[2005]102 号文规定，扣缴义 务人 在代扣代 缴个人
所得税时 ，减 按50% 计算应纳税 所得额 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的个 人所 得税。
6.4.7 重要财务 报表项 目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人 民币元
项目 本期末 （2012 年 06 月 30 日 ）
活期存款 3,094,753.76
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个月 －
其他存款 －
合计 3,094,753.76
注：本基 金本期 未投资 于定期 存款和 其他存 款。
17
6.4.7.2 交易性金 融资产
单位：人 民币元
项目
本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 507,068,713.06
406,979,131.06 -100,089,582.00
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 507,068,713.06 406,979,131.06 -100,089,582.00
6.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债
注：本报 告期末 本基 金 未持有 衍生金 融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入 返售金 融资产 期末余 额
注：本基 金本报 告期末 未持有 买入返 售金融 资产。
6.4.7.4.2 期末买断 式逆回 购交易 中取得 的债券
注：本报 告期末 本基金 未持有 买断式 逆回购 中取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
应收活期存款利息 509.60
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 0.10
应收债券利息 －
应收买入 返售证券利 息 －
应收申购款利息 －
其他 －
合计 509.70
6.4.7.6 其他资产
注：本报 告期末 本基金 无其他 资产。
6.4.7.7 应付交易 费用
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场应付交易 费用 269,141.08
银行间 市场应付交易 费用 －
合计 269,141.08
6.4.7.8 其他负债
单位：人 民币元
项目 本期末（2012 年 06 月 30 日 ）
应付券商交易单元保 证金 －
应付赎回费 －
18
预提上市年费 29,835.26
预提审计费 24,863.02
预提信息披露费 115,504.92
应付指数使用费 50,000.00
可退替代款 628.60
合计 220,831.80
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ： 人民 币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
基金份额 （份） 账面金额
上年度 末 182,638,513.00 533,669,188.85
本期申购 7,000,000.00 20,453,979.07
本期赎回 （以“- ”号填列 ） -10,000,000.00 -29,219,970.12
本期末 179,638,513.00 524,903,197.80
注：申购 含红利 再投、 转换入 份额， 赎回含 转换出 份额。
6.4.7.10 未分配利 润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 -5,178,320.24 -122,475,452.07 -127,653,772.31
本期利润 -9,716,902.60 23,601,692.54 13,884,789.94
本期基金份额交易产 生的变动数 357,654.14 642,307.31 999,961.45
其中：基金申购款 -605,680.78 -3,347,559.99 -3,953,240.77
基金赎回款 963,334.92 3,989,867.30 4,953,202.22
本期已分配利润 － － －
本期末 -14,537,568.70 -98,231,452.22 -112,769,020.92
6.4.7.11 存款利息 收入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
活期存款利息收入 9,430.22
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 354.39
其他 －
合计 9,784.61
6.4.7.12 股票投资 收益
6.4.7.12.1 股票投资 收益项 目构成
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
股票投资收益 ——买 卖股票差价收 入 -10,472,355.85
股票投资收益 ——赎 回差价收入 -4,094,547.29
股票投资收益 ——申 购差价收入 －
合计 -14,566,903.14
19
6.4.7.12.2 股票投资 收益—— 买卖 股票差 价收入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额
23,561,193.72
减：卖出股票成本总 额 34,033,549.57
买卖股票 差价收入 -10,472,355.85
6.4.7.12.3 股票投资 收益—— 赎回 差价收 入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ）
赎回基金份额对价总 额 24,266,767.90
减：现金支付赎回款 总额 207,852.90
减：赎回股票成本总 额 28,153,462.29
赎回差价收入 -4,094,547.29
6.4.7.13 债券投资 收益
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年01月01 日至2012 年06 月30日 ）
卖出债券（ 、含债转 股及债券到期
兑付）成交总 额
769,498.30
减：卖出债券（、含 债转股及债券
到期兑付）成本总额
727,000.00
减： 应收利息总额 127.47
债券投资收益 42,370.83
6.4.7.14 衍生工具 收益—— 买卖 权证差 价收入
注：本基 金本报 告期内 无衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利 收益 6,413,533.70
基金投资产生的股利 收益 －
合计 6,413,533.70
6.4.7.16 公允价值 变动收 益
单位：人 民币元
项目名称 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 23,601,692.54
股票投资 23,601,692.54
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 23,601,692.54
20
6.4.7.17 其他收入
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
基金赎回 费收入 －
替代损益 -1,297.99
合计 -1,297.99
注： 替 代损益 是指投 资者采 用可以 现金替 代方式 申购本 基金时， 补入 被替代股 票的实
际买入成本与申购确认 日估值的差额或强 制退款的被替代 股票在强 制退款计算日与
申购确认 日估值 的差额 。
6.4.7.18 交易费用
单位：人 民币元
项目 本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
交易所 市场交易费用 71,921.75
银行间 市场交易费用 －
合计 71,921.75
6.4.7.19 其他费用
单位：人 民币元
项目 本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
审计费用 24,863.02
信息披露费 115,504.92
银行汇划费用 242.50
指数使用费 100,000.00
上市费 29,835.26
合计 270,445.70
6.4.8 或有事项 、资产 负债表 日后事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的重 大或有 事项。
6.4.8.2 资产负债 表日后 事项
截至财务 报表批 准日， 本基金 无需做 披露的 资产负 债表日 后事项 。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告期 存在控 制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方发生 变化的 情况
本期内本 基金存 在控制 关系或 其他重 大利害 关系的 关联方 未发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期 与基金 发生关 联交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
富国基金管理有限公 司 基金管理人、基金销 售机构
富 国 上 证 综 指交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资
基金联接基金
本基金的联接基金
中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构
注：以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立。
21
6.4.10 本报告期 及上年 度可比 期间的 关联方 交易
6.4.10.1 通过关联 方交易 单元进 行的交 易
注：本基 金本报 告期内 及上年 度可比 期间未 通过关 联方交 易单元 进行 交易。
6.4.10.2 关联方报 酬
6.4.10.2.1 基金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日 ）
上年度可 比期间
(2011 年 01 月 30 日( 基金合 同生
效日) 至 2011 年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支 付的管理费 1,060,125.54 912,383.22
其中： 支付销 售机构的客户 维护费 － －
注： 本 基金的 管理费 按该基 金资产 净值 的 0.50% 年费率计提。 管理费 的 计算方法 如下 ：
H ＝E ×0 . 5 0 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金管 理费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金管理 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.10.2.2 基金托管 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比期间
(2011 年 01 月 30 日( 基金合 同生
效日) 至 2011 年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支 付的托管费 212,025.09 182,476.67
注： 本 基金的 托管费 按基金 资产净 值的 0.10% 的年费率计 提。 托管费 的 计算 方法 如下 ：
H = E ×0 . 1 0 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金托 管费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金托管 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.10.3 与关联方 进行银 行间同 业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金本 报告期 及上年 度可比 期间未 与关联 方通过 银行间 同业市 场进行债 券 （含
回购）交 易。
6.4.10.4 各关联方 投资本 基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期内 基金管 理人运 用固有 资金投 资本基 金的情 况
注：本基 金的基 金管理 人本报 告期及 上年度 可比期 间均未 运用固 有资 金投资本 基金。
6.4.10.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的 其他关 联方投 资本基 金的情 况
份额单位 ：份
关联方名 称
本期末（2012 年 06 月 30 日 ） 上期末（2011 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基 金份
额占基金 总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基 金份
额占基金 总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金
153,122,447.00 85.24 155,592,447.00 85.19
注 ： 于 本报告 期末， 富 国上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联 接基金投 资本基 22
金的份额 ，适用 的认( 申) 购/ 赎回 费率按 照本基 金招募 说明书 的规定 执 行。
6.4.10.5 由关联方 保管的 银行存 款余额 及当期 产生的 利息收 入
单位：人 民币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
30 日 ）
上年度可 比期间
(2011 年 01 月 30 日( 基金合 同生效 日) 至
2011 年 06 月 30 日)
期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入
中国工商银行股份有 限
公司 3,094,753.76 9,430.22 5,062,436.19 135,703.28
6.4.10.6 本基金在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况
注：本报告期内及上年 度可比期间内本基 金均未在承销期 内直接购 入关联方承销证
券。
6.4.10.7 其他关联 交易事 项的说 明
本报告期 内及上 年度可 比期间 内本基 金均无 其他关 联方交 易事项 。
6.4.11 利润分配 情况
注：本基 金本报 告期内 未进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2012 年 06 月 30 日 ） 本基金 持 有的 流通受 限证券
6.4.12.1 因认购新 发/ 增 发证券 而于期 末持有 的流通受 限证券
注：本基 金无因 认购新 发/ 增发证 券而于 期末持 有的流 通受限 证券。
6.4.12.2 期末持有 的暂时 停牌 等 流通受 限 股票
金额单位 ： 人民 币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（ 单位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600780 通宝能源 2012-01-
18
筹划重大
事项
6.70 － － 247,300 1,567,989.71 1,656,910.00
－
6.4.12.3 期末债券 正回购 交易中 作为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市 场债券 正回购
注： 截 至本报 告期末， 本基金 无因从 事银行 间市场 债券正 回购交 易形 成的卖出 回购证
券款余额 ；没有 因正回 购而作 为抵押 的银行 间市场 债券。
6.4.12.3.2 交易所市 场债券 正回购
截至本报 告期末 ， 本基 金无因 从事交 易所市 场债券 正回购 交易形 成的 卖出回购 证券款
余额；没 有因交 易所市 场债券 正回购 而作为 抵押的 债券。
6.4.13 金融工具 风险 及 管理
6.4.13.1 风险管理 政策和 组织架 构
本基金在 日常经 营活动 中涉及 的财务 风险主 要包括 信用风 险、 流动 性风 险及市场
风险。 本基金 管理人 制定了 政策和 程序来 识别及 分析这 些风险， 并设 定适当的 风险限
额及内部 控制流 程，通 过可靠 的管理 及信息 系统持 续监控 上述各 类风 险。
本基金管 理人建 立了以 风险控 制委员 会为核 心的、 由督察 长、风 险控 制委员会、
监察稽核 部、相 关职能 部门和 业务部 门构成 的四级 风险管 理架构 体系 。
23
6.4.13.2 信用风险
信用风险 是指基 金在交 易过程 中因交 易对手 未履行 合约责 任， 或者 基金 所投资证
券之发行 人出现 违约 、 拒绝 支付到 期本息 ， 导 致基金 资产损 失和收 益 变化的风 险。 本
基金均投 资于具 有良好 信用等 级的证 券， 且通过 分散化 投资以 分散信 用风险。 本基 金
投资于一 家公司 发行的 证券市 值不超 过基金 资产净 值的 10%，且本基 金与由本 基金管
理人管理 的其他 基金共 同持有 一家公 司发行 的 证券 ，不得 超过该 证券 的10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成 证券交收
和款项清 算， 因此违 约风险 发生的 可能性 很小； 基 金在进 行银行 间同 业市场交 易前均
对交易对 手进行 信用评 估，以 控制相 应的信 用风险 。
6.4.13.3 流动性风 险
流动性风 险是指 基金所 持金融 工具变 现的难 易程度。 本基金 的流动 性风 险一方面
来自于基 金份额 持有人 可随时 要求赎 回其持 有的基 金份额 ， 另一 方面 来自于投 资品种
所处的交 易市场 不活跃 而带来 的变现 困难。
本基金所 持大部 分证券 在证券 交易所 上市 ， 其余 亦可在 银行间 同业市 场交易 ， 因
此，除在 附注“ 期末（2012 年 6 月 30 日）本基金 持有的 流通受 限证 券部分 ” 的基金
资产流通 暂时受 限制不 能自由 转让的 情况外 ， 其 余均能 及时变 现。 此 外， 本 基金可 通
过卖出回 购金融 资产方 式借入 短期资 金应对 流动性 需求， 其上限 一般 不超过基 金持有
的债券资 产的公 允价值 。 本 基金管 理人每 日预测 本基金 的流动 性需求 ， 并同时通过 独
立的风险 管理部 门设定 流动性 比例要 求，对 流动性 指标进 行持续 的监 测和分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市 场各类价
格因素的 变动而 发生波 动的风 险，包 括其他 价格风 险、利 率风险 和外 汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险 是指基 金的财 务状况 和现金 流量受 市场利 率变动 而发生 波动 的风险。 本
基金的生 息资产 主要为 银行存 款、结 算备付 金、权 证存出 保证金 及债 券投资等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
下表统计 了本基 金的利 率风险 敞口。 表中所 示为本 基金资 产及负 债的 公允价值，
并按照合 约规定 的重新 定价日 或到期 日孰早 者进行 了分类 。
24
单位：人 民币元
本期末（2012 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,094,753.76 － － － － － 3,094,753.76
结算备付金 254.15 － － － － － 254.15
交易性金融资产
－ － － － － 406,979,131.06 406,979,131.06
应收证券清算款
－ － － － － 11,996.60 11,996.60
应收利息
－ － － － － 509.70 509.70
应收股利
－ － － － － 2,742,528.23 2,742,528.23
资产总计
3,095,007.91 － － － － 409,734,165.59 412,829,173.50
负债
应付证券清算款 － － － － － 169.68 169.68
应付管理人报酬
－ － － － － 170,711.73 170,711.73
应付托管费
－ － － － － 34,142.33 34,142.33
应付交易费用
－ － － － － 269,141.08 269,141.08
其他负债
－ － － － － 220,831.80 220,831.80
负债总计
－ － － － － 694,996.62 694,996.62
利率敏感度缺口 3,095,007.91 － － － － 409,039,168.97 412,134,176.88
上年度末（2011 年 12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,901,255.66 － － － － － 2,901,255.66
结算备付金
546.08 － － － － － 546.08
交易性金融资产
－ － － － － 403,725,858.69 403,725,858.69
25
应收证券清算款
－ － － － － 310,196.53 310,196.53
应收利息
－ － － － － 642.53 642.53
资产总计
2,901,801.74 － － － － 404,036,697.75 406,938,499.49
负债
应付证券清算款 － － － － － 1,703.52 1,703.52
应付管理人报酬 － － － － － 170,493.24 170,493.24
应付托管费
－ － － － － 34,098.65 34,098.65
应付交易费用
－ － － － － 229,479.35 229,479.35
其他负债
－ － － － － 487,308.19 487,308.19
负债总计
－ － － － － 923,082.95 923,082.95
利率敏感度缺口
2,901,801.74 － － － － 403,113,614.80 406,015,416.54
26
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏感 性分析
本基金本 报告期 末未持 有债券 ， 且 持有 的 银行存 款均为 活期存 款， 因此 市场利率
的变动对 于本基 金资产 净值无 重大影 响。
假设 1.影响生息资产的其他变量不变， 仅利率发生变 动； 2.利率变动范围合理。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净值 的影响 金额（ 单位： 元
）
本期末 （2012 年06 月30 日 ） 上年度末 （2011 年12 月31
日）
1.基准点利率 增加0.1% 0.00 0.00
2.基准点利率减少0.1% 0.00 0.00
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的 所有资 产及负 债以人 民币计 价，因 此无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
本基金其 他价格 风险主 要系市 场价格 风险， 市 场价格 风险是 指基金 所持 金融工具
的公允价值或未来现金 流量因除市场利率 和外汇汇率以外 的市场价 格因素变动而发
生波动的 风险。 本基金 主要投 资于证 券交易 所上市 或银行 间同业 市场 交易的股 票和债
券， 所 面临的 最大市 场价格 风险由 所持有 的金融 工具的 公允价 值决定 。 本基金通过 投
资组合的 分散化 降低市 场价格 风险， 并且本 基金管 理人每 日对本 基金 所持有的 证券价
格实施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险敞 口
本基金以 标的指 数成份 股、 备选成 份股为 主要投 资对象 ， 指 数化投 资比 例即投资
于指数成 份股、 备选成 份股的 资产比 例不低 于基金 资产净 值的 95% ，本基金也 可少量
投资于新 股、 债券及 中国证 监会允 许基金 投资的 其他金 融工具， 该部 分资产比 例不高
于基金资 产净值的 5% 。于 2012 年6 月 30 日和 2011 年 12 月 31 日，本基金面 临的整
体市场价 格风险 列示如 下：
金额单位 ： 人民 币元
项目
本期末（2012 年06 月30 日 ） 上年度末 （2011 年12 月31 日）
公允价值
占基金资 产净
值比例 （% ）
公允价值
占基金资 产
净值 比例 （% ）
交易性金融资产- 股票投资 406,979,131.06 98.75 403,725,858.69 99.44
交易性金融资产 －债 券投资 － － － －
衍生金融资产 －权证 投资 － － － －
其他 － － － －
合计 406,979,131.06 98.75 403,725,858.69 99.44
6.4.13.4.3.2
其他 价格风 险的敏 感性分 析
本基金 管理 人运用 资产- 资 本定 价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风 险进行 分
析。 下 表为市 场价格 风险的 敏感性 分析 ， 反映 了在其 他变量 不变的 假 设下， 业绩比 较
基准所对 应的市 场组合 的价格 发生合 理、可 能的变 动时， 将对基 金净 值产生的 影响。
27
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市 场的系统性风 险，即与基金 的贝塔系数紧 密相 关；
2.以下分析，除业绩比较基准发生 变动，其他影 响基金资产公 允价值的风险 变量 保持不变。
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净值 的
影响 金额 （单位 ： 元
）
本期末（2012 年 06 月 30
日）
上年度末 （2011 年12 月31 日 ）
1.业绩比较基准增加1% 4,137,200.13 3,757,879.29
2.业绩比较基准减少1% -4,137,200.13 -3,757,879.29
6.4.14 有助于理 解和分 析会计 报表需 要说明 的其他 事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的其 他重要 事项。
§7
投 资组 合报 告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 406,979,131.06 98.58
其中：股票 406,979,131.06 98.58
2 固定收益投资 － －
其中：债券 －
－
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购 的买入返售 金 融资产 － －
5 银行存款和 结算 备付 金合计 3,095,007.91 0.75
6 其他各项 资产 2,755,034.53 0.67
7 合计 412,829,173.50 100.00
7.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 积极 投资 按行业 分类的 股票投 资组合 ：
注 ：本基 金本报 告期末 未持有 积极投 资股票 。
7.2.2 指数 投资 按行业 分类的 股票投 资组合 ：
金额单位 ： 人民 币元
28
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 1,938,378.00 0.47
B 采掘业 83,783,903.50 20.33
C 制造业 95,847,469.43 23.26
C0 食品、饮料
14,494,145.88 3.52
C1
纺织、服装、皮毛 4,662,030.50 1.13
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 1,013,675.00 0.25
C4
石油、化学、塑胶、塑料 6,664,282.17 1.62
C5
电子 2,306,527.00 0.56
C6
金属、非金属 22,661,079.91 5.50
C7
机械、设备、仪表 31,885,073.68 7.74
C8
医药、生物制品 12,160,655.29 2.95
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生 产和供应业 16,812,690.24 4.08
E 建筑业 7,977,489.00 1.94
F 交通运输、仓储业 19,454,784.00 4.72
G 信息技术业 10,345,042.30 2.51
H 批发和零售贸易 9,937,625.00 2.41
I 金融、保险业 130,131,318.90 31.57
J 房地产业 14,760,718.76 3.58
K 社会服务业 5,039,658.93 1.22
L 传播与文化产业 2,922,788.00 0.71
M 综合类 8,027,265.00 1.95
合计 406,979,131.06 98.75
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细
7.3.1 期末 指数 投资 按 公允价 值占基 金资产 净值比 例大小 排序的 所有 股 票投 资明细
金额 单位： 人 民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 601857 中国石油 4,091,700 37,029,885.00 8.98
2 601288 农业银行 8,645,600 22,392,104.00 5.43
3 601988 中国银行 6,056,600 17,079,612.00 4.14
4 600028 中国石化 1,890,314 11,908,978.20 2.89
5 601628 中国人寿 570,300 10,436,490.00 2.53
6 601088 中国神华 439,900 9,888,952.00 2.40
7 600519 贵州茅台 30,590 7,315,598.50 1.78
29
8 600036 招商银行 630,000 6,879,600.00 1.67
9 601328 交通银行 1,411,020 6,406,030.80 1.55
10 601318 中国平安 131,000 5,991,940.00 1.45
11 600000 浦发银行 672,440 5,466,937.20 1.33
12 600016 民生银行 875,100 5,241,849.00 1.27
13 601166 兴业银行 399,380 5,183,952.40 1.26
14 601998 中信银行 1,274,560 5,098,240.00 1.24
15 601818 光大银行 1,594,300 4,527,812.00 1.10
16 601169 北京银行 414,200 4,046,734.00 0.98
17 600104 上汽集团 277,100 3,959,759.00 0.96
18 601601 中国太保 177,100 3,928,078.00 0.95
19 600030 中信证券 287,700 3,633,651.00 0.88
20 601939 建设银行 851,300 3,575,460.00 0.87
21 600111 包钢稀土 78,800 3,109,448.00 0.75
22 600031 三一重工 223,100 3,105,552.00 0.75
23 600015 华夏银行 311,700 2,951,799.00 0.72
24 600900 长江电力 391,300 2,660,840.00 0.65
25 600048 保利地产 228,784 2,594,410.56 0.63
26 601006 大秦铁路 356,000 2,502,680.00 0.61
27 601668 中国建筑 714,400 2,386,096.00 0.58
28 601336 新华保险 64,600 2,211,904.00 0.54
29 601009 南京银行 257,400 2,193,048.00 0.53
30 601989 中国重工 415,160 2,154,680.40 0.52
31 601898 中煤能源 264,300 2,045,682.00 0.50
32 601899 紫金矿业 508,000 1,971,040.00 0.48
33 601688 华泰证券 182,500 1,916,250.00 0.46
34 600256 广汇能源 141,310 1,903,445.70 0.46
35 600809 山西汾酒 50,502 1,903,420.38 0.46
36 600011 华能国际 282,300 1,820,835.00 0.44
37 601788 光大证券 138,200 1,820,094.00 0.44
38 600606 金丰投资 227,755 1,794,709.40 0.44
39 600585 海螺水泥 119,950 1,777,659.00 0.43
40 600188 兖州煤业 93,001 1,765,158.98 0.43
41 600050 中国联通 470,600 1,750,632.00 0.42
42 600547 山东 黄金 53,001 1,740,552.84 0.42
43 601600 中国铝业 281,300 1,735,621.00 0.42
44 600518 康美药业 112,100 1,728,582.00 0.42
45 600019 宝钢股份 399,000 1,723,680.00 0.42
46 600276 恒瑞医药 59,591 1,710,857.61 0.42
47 600510 黑牡丹 234,200 1,697,950.00 0.41
48 600535 天士力 38,400 1,678,848.00 0.41
30
49 600999 招商证券 143,850 1,670,098.50 0.41
50 601111 中国国航 269,900 1,659,885.00 0.40
51 600780 通宝能源 247,300 1,656,910.00 0.40
52 601808 中海油服 98,800 1,631,188.00 0.40
53 600600 青岛啤酒 42,300 1,615,437.00 0.39
54 600489 中金黄金 75,040 1,614,860.80 0.39
55 600007 中国国贸 155,000 1,612,000.00 0.39
56 601699 潞安环能 77,100 1,599,054.00 0.39
57 600085 同仁堂 89,000 1,553,050.00 0.38
58 600549 厦门钨业 34,800 1,528,068.00 0.37
59 600665 天地源 381,000 1,516,380.00 0.37
60 600109 国金证券 104,400 1,502,316.00 0.36
61 600887 伊利股份 72,400 1,489,992.00 0.36
62 600804 鹏博士 250,200 1,486,188.00 0.36
63 600362 江西铜业 61,201 1,463,315.91 0.36
64 600027 华电国际 348,100 1,458,539.00 0.35
65 600150 中国船舶 62,854 1,443,756.38 0.35
66 601566 九牧王 51,100 1,423,135.00 0.35
67 600369 西南证券 125,500 1,419,405.00 0.34
68 601018 宁波港 549,000 1,388,970.00 0.34
69 601669 中国水电 316,900 1,384,853.00 0.34
70 601991 大唐发电 244,200 1,374,846.00 0.33
71 601766 中国南车 301,464 1,374,675.84 0.33
72 601555 东吴证券 153,400 1,356,056.00 0.33
73 601727 上海电气 294,300 1,342,008.00 0.33
74 601299 中国北车 332,690 1,334,086.90 0.32
75 600998 九州通 99,700 1,333,986.00 0.32
76 600309 烟台万华 99,441 1,327,537.35 0.32
77 601958 金钼股份 104,200 1,320,214.00 0.32
78 600597 光明乳业 141,400 1,317,848.00 0.32
79 600348 阳泉煤业 86,100 1,317,330.00 0.32
80 601918 国投新集 107,801 1,316,250.21 0.32
81 600208 新湖中宝 318,620 1,315,900.60 0.32
82 600403 大有能源 63,300 1,302,081.00 0.32
83 600697 欧亚集团 56,800 1,299,016.00 0.32
84 600270 外运发展 182,000 1,295,840.00 0.31
85 600377 宁沪高速 219,100 1,286,117.00 0.31
86 600690 青岛海尔 109,400 1,282,168.00 0.31
87 601618 中国中冶 509,500 1,263,560.00 0.31
88 600340 华夏幸福 69,750 1,261,777.50 0.31
89 600115 东方航空 301,300 1,259,434.00 0.31
31
90 600372 中航电子 69,700 1,253,903.00 0.30
91 601888 中国国旅 44,300 1,250,146.00 0.30
92 600062 华润双鹤 65,501 1,249,759.08 0.30
93 600588 用友软件 81,880 1,249,488.80 0.30
94 601633 长城汽车 70,100 1,247,780.00 0.30
95 600724 宁波富达 158,400 1,232,352.00 0.30
96 600795 国电电力 454,500 1,227,150.00 0.30
97 600171 上海贝岭 208,500 1,221,810.00 0.30
98 600629 棱光实业 137,980 1,200,426.00 0.29
99 601117 中国化学 207,900 1,199,583.00 0.29
100 600267 海正药业 68,600 1,199,128.00 0.29
101 600987 航民股份 207,600 1,197,852.00 0.29
102 600674 川投能源 172,367 1,192,779.64 0.29
103 600886 国投电力 274,090 1,189,550.60 0.29
104 600126 杭钢股份 330,400 1,186,136.00 0.29
105 600395 盘江股份 44,100 1,185,408.00 0.29
106 600029 南方航空 254,300 1,172,323.00 0.28
107 600406 国电南瑞 62,350 1,165,321.50 0.28
108 601186 中国铁建 260,100 1,157,445.00 0.28
109 600803 威远生化 121,100 1,151,661.00 0.28
110 601588 北辰实业 403,800 1,150,830.00 0.28
111 601558 华锐风电 163,002 1,142,644.02 0.28
112 601877 正泰电器 74,878 1,142,638.28 0.28
113 600781 上海辅仁 76,400 1,136,832.00 0.28
114 600875 东方电气 63,300 1,134,336.00 0.28
115 600236 桂冠电力 286,200 1,133,352.00 0.27
116 600575 芜湖港 146,300 1,132,362.00 0.27
117 600775 南京熊猫 196,900 1,126,268.00 0.27
118 601901 方正证券 221,100 1,123,188.00 0.27
119 600694 大商股份 33,500 1,120,575.00 0.27
120 601377 兴业证券 106,500 1,116,120.00 0.27
121 600626 申达股份 305,550 1,115,257.50 0.27
122 600018 上港集团 419,100 1,114,806.00 0.27
123 600787 中储股份 125,300 1,112,664.00 0.27
124 601607 上海医药 102,600 1,094,742.00 0.27
125 601158 重庆水务 184,600 1,087,294.00 0.26
126 601005 重庆钢铁 383,600 1,085,588.00 0.26
127 600703 三安光电 79,700 1,084,717.00 0.26
128 600021 上海电力 197,100 1,084,050.00 0.26
129 601098 中南传媒 113,000 1,082,540.00 0.26
130 601118 海南橡胶 156,900 1,077,903.00 0.26
32
131 600663 陆家嘴 87,400 1,072,398.00 0.26
132 601666 平煤股份 105,830 1,070,999.60 0.26
133 601777 力帆股份 156,400 1,068,212.00 0.26
134 600741 华域汽车 118,700 1,064,739.00 0.26
135 600143 金发科技 177,506 1,059,710.82 0.26
136 600020 中原高速 428,700 1,054,602.00 0.26
137 601678 滨化股份 97,750 1,042,015.00 0.25
138 600166 福田汽车 144,700 1,034,605.00 0.25
139 600350 山东高速 290,400 1,033,824.00 0.25
140 601390 中国中铁 401,800 1,032,626.00 0.25
141 600498 烽火通信 38,800 1,028,588.00 0.25
142 600103 青山纸业 311,900 1,013,675.00 0.25
143 600277 亿利能源 195,450 1,000,704.00 0.24
144 600415 小商品城 127,200 992,160.00 0.24
145 600783 鲁信创投 61,600 983,136.00 0.24
146 600861 北京城乡 143,100 980,235.00 0.24
147 600054 黄山旅游 65,501 977,929.93 0.24
148 601099 太平洋 139,500 962,550.00 0.23
149 600569 安阳钢铁 397,600 962,192.00 0.23
150 600058 五矿发展 42,600 951,258.00 0.23
151 601369 陕鼓动力 102,350 947,761.00 0.23
152 600652 爱使 股份 199,500 945,630.00 0.23
153 600282 南钢股份 376,600 945,266.00 0.23
154 600307 酒钢宏兴 272,100 944,187.00 0.23
155 600066 宇通客车 41,791 938,625.86 0.23
156 600682 南京新百 115,100 938,065.00 0.23
157 601179 中国西电 232,800 926,544.00 0.22
158 600551 时代出版 86,100 926,436.00 0.22
159 600398 凯诺科技 248,200 925,786.00 0.22
160 600221 海南航空 188,700 920,856.00 0.22
161 600648 外高桥 108,700 918,515.00 0.22
162 600010 包钢股份 187,500 915,000.00 0.22
163 601801 皖新传媒 84,300 913,812.00 0.22
164 600660 福耀玻璃 116,000 907,120.00 0.22
165 600100 同方股份 107,600 905,992.00 0.22
166 601718 际华集团 286,000 903,760.00 0.22
167 600798 宁波海运 296,900 893,669.00 0.22
168 601168 西部矿业 103,400 885,104.00 0.21
169 601106 中国一重 279,800 884,168.00 0.21
170 601001 大同煤业 80,000 876,000.00 0.21
171 600859 王府井 32,000 875,520.00 0.21
33
172 600893 航空动力 67,200 874,272.00 0.21
173 600655 豫园商城 110,900 873,892.00 0.21
174 600546 山煤国际 41,600 870,272.00 0.21
175 600827 友谊股份 76,800 868,608.00 0.21
176 600583 海油工程 141,300 860,517.00 0.21
177 600598 北大荒 115,500 860,475.00 0.21
178 600006 东风汽车 272,700 859,005.00 0.21
179 600873 梅花集团 126,200 851,850.00 0.21
180 600271 航天信息 45,000 850,950.00 0.21
181 601919 中国远洋 179,600 833,344.00 0.20
182 601717 郑煤机 71,400 828,240.00 0.20
183 600832 东方明珠 153,600 824,832.00 0.20
184 600653 申华控股 335,400 815,022.00 0.20
185 600664 哈药股份 122,740 808,856.60 0.20
186 600792 云煤能源 71,900 806,718.00 0.20
187 600770 综艺股份 70,200 805,896.00 0.20
188 600497 驰宏锌锗 56,941 801,159.87 0.19
189 601866 中海集运 313,600 793,408.00 0.19
190 600320 振华重工 187,900 792,938.00 0.19
191 600508 上海能源 43,200 783,216.00 0.19
192 600601 方正科技 311,400 781,614.00 0.19
193 600844 丹化科技 61,100 764,361.00 0.19
194 600061 中纺投资 154,600 757,540.00 0.18
195 600068 葛洲坝 115,300 752,909.00 0.18
196 601992 金隅股份 109,100 725,515.00 0.18
197 601933 永辉超市 25,700 696,470.00 0.17
198 601238 广汽集团 87,600 674,520.00 0.16
199 600819 耀皮玻璃 99,400 662,004.00 0.16
200 600160 巨化股份 59,680 602,768.00 0.15
7.3.2 期末 积极 投资按 公允价 值 占基 金资产 净值比 例大小 排序的 所有 股 票投 资明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 积极投 资股票 。
7.4 报 告期 内股票 投 资组 合的重 大变 动
7.4.1 累计买入 金 额超 出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占 期末 基 金资产 净值比 例 （% ）
1 601336 新华保险 2,054,547.00 0.51
2 600403 大有能源 1,546,518.89 0.38
34
3 601669 中国水电 1,354,257.00 0.33
4 600369 西南证券 1,119,906.92 0.28
5 600792 云煤能源 1,079,634.50 0.27
6 601566 九牧王 1,073,159.00 0.26
7 600781 上海辅仁 1,049,205.39 0.26
8 601555 东吴证券 1,046,649.12 0.26
9 601901 方正证券 998,749.00 0.25
10 600827 友谊股份 948,618.42 0.23
11 600844 丹化科技 915,913.20 0.23
12 601633 长城汽车 900,599.40 0.22
13 600340 华夏幸福 899,637.00 0.22
14 600991 广汽长丰 885,771.05 0.22
15 600583 海油工程 798,900.00 0.20
16 601933 永辉超市 784,411.20 0.19
17 600104 上汽集团 555,169.00 0.14
18 600510 黑牡丹 463,872.75 0.11
19 601857 中国石油 409,814.00 0.10
20 601558 华锐风电 384,025.21 0.09
注： 买入金 额按买 卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交 数量） 填 列， 不考 虑 相关交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超 出 期末 基金 资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占 期末 基 金资产 净值比 例（% ）
1 600028 中国石化 3,666,275.82 0.90
2 600816 安信信托 857,197.00 0.21
3 601318 中国平安 802,130.19 0.20
4 600089 特变电工 770,244.72 0.19
5 600970 中材国际 757,276.50 0.19
6 600550 天威保变 756,804.70 0.19
7 601009 南京银行 753,726.83 0.19
8 601008 连云港 729,338.12 0.18
9 600316 洪都航空 690,780.54 0.17
10 600619 海立股份 689,501.00 0.17
11 600220 江苏阳光 686,510.89 0.17
12 600380 健康元 682,669.88 0.17
13 600673 东阳光铝 667,189.38 0.16
14 600812 华北制药 646,284.24 0.16
15 600132 重庆啤酒 639,303.00 0.16
16 600468 百利电气 613,982.19 0.15
17 600176 中国玻纤 578,170.00 0.14
18 600760 中航黑豹 577,112.50 0.14
35
19 600016 民生银行 536,664.00 0.13
20 600503 华丽家族 467,656.80 0.12
注：本基 金本报 告期内 未进行 股票卖 出交易 。
7.4.3 买入股票 的成本 总额及 卖出股 票的收 入总额
单位：人 民币元
买入 股票 成本（成交 ）总额 25,545,141.79
卖出 股票 收入（成交 ）总额 23,561,193.72
注： “ 买 入股 票 成本 ” 或“ 卖出 股 票收 入 ”均 按 买卖 成 交金 额 （成 交 单价 乘 以成 交数
量）填列 ，不考 虑相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券资 产。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券资 产。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证 投资 明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 申明本基 金投资 的前十 名证券 的发行 主体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查，
或在报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的情 形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调 查或在本
报告编制 日前一 年内受 到公开 谴责、 处罚的 情况。
7.9.2 申明基金 投资的 前十名 股票是 否超出 基金合 同规定 的备选 股票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合 同规定备选股票库 之外的股
票。
7.9.3 期末 其他 各项 资 产构成
单位 ：人民币 元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 11,996.60
3 应收股利 2,742,528.23
4 应收利息 509.70
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
36
9 合计 2,755,034.53
7.9.4 期末持有 的处于 转股期 的可转 换债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。
7.9.5 期末 前十 名股票 中存在 流通受 限情况 的说明
7.9.5.1 期末指数 投资前 十名股 票中存 在流 通 受限情 况的说 明
注：本基 金本报 告期末 前十名 股票中 不存在 流通受 限情况 。
7.9.5.2 期末积极 投资前 五名股 票中存 在流通 受限情 况的说 明
注：本基 金本报 告期末 积极投 资前五 名股票 中不存 在流通 受限情 况。
7.9.6 投资组合 报告附 注的其 他文字 描述部 分。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存在尾
差。
§8
基 金份 额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（% ）
1185 151,593.68 169,096,008.00 94.13 10,542,505.00 5.87
注： 机构 投资者“持 有份额 ” 和“占总 份额比 例” 数 据中已 包含“中 国工商银 行股份
有限公司 －富国 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金” 的“持有 份额”
和“占总 份额比 例”数 据。
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
序号 持有人名 称 持有份额 （份） 占上市总 份额比 例 （% ）
1 中国工商银行 股份有限 公司－富 国上证综
指交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基
金
153,122,447 85.24
2 中国平安人寿 保 险股份 有限公司 －分红－
个险分红
8,259,984 4.60
3 国元证券股份有限公 司 3,422,321 1.91
4 上海安信农业保险股 份有限公司 1,711,160 0.95
5 太平洋资产管理有限 责任公司 1,432,000 0.80
6 王巧云 500,000 0.28
6 孙明建 500,000 0.28
8 王月华 400,000 0.22
9 红塔证券股份有限公 司 363,000 0.20
37
10 上海市民帮困互助基 金会 342,232 0.19
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例（% ）
基金管理公司所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000
注：1 、本公 司高级 管理人 员、基 金投资 和研究 部门负 责人未 持有本 基 金。
2 、本基金的 基金经 理未持 有本基 金。
§9
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年01 月30 日) 基金份额总额 320,363,407.00
报告期期初基金份额 总额 182,638,513.00
本报告期 基金总申购 份额 7,000,000.00
减：本报告期 基金总 赎回份额 10,000,000.00
本报告期 基金拆分变 动份额 －
本报告期期末基金份 额总额 179,638,513.00
§10
重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。
本报告期 本基金 管理人 于2012 年4 月25 日 在中国 证券报 、 上 海证券 报、 证 券时
报及公司 网 站上 做公告 ， 李 长伟先 生不再 担任本 公司督 察长， 由 林志 松先生代 行督察
长职责。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本报告期 本基金 投资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告期 内基金 管理人 没有改 聘为其 审计的 会计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员 未受到监管部门的 稽查或处
罚。
38
10.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（% ）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（% ）
银河证券
2
46,082,968.63 98.90 769,498.30 100.00 － － － － 39,225.08 98.90 －
中信证券
1
513,712.80 1.10 － － － － － － 436.65 1.10 －
注： 我公 司对基 金交易 席位的选 择是综 合考虑 券商的 研究能 力及其 它 相关因素 后决定 的； 上 述佣金已 扣除中 国证券 登记结 算有限 责任
公司收取 的由券 商承担 的证券 结算风 险基金 ；本期 内本基 金租用 券商 交易单元 的变更 情况： 没有变 更。
39
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 信息披露 方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于上证综指
交易型开放式指数证券投资基金调整
成份股的提示性公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年02 月02 日
2
富国基金管理有限公司关于住所变更
的公告
中国证券报 、上海证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年02 月28 日
3
富国基金管理有限公司关于督察长变
更的公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年04 月25 日
4
富国基金管理有限公司关于上证综指
交易型开放式指数证券投资基金基金
经理变更的公告
中 国 证 券 报、 上 海 证
券 报 、 证 券时 报 、 公
司网站
2012 年05 月24 日
§11
备 查文 件目 录
备查文件 名称 备查文件 存放地 点 备查文件 查阅方 式
1 、中国证监会批准设立上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金的文件
2 、上证综指交易型开放式指
数证券投资基金基金 合同
3 、上证综指交易型开放式指
数证券投资基金托管 协议
4 、中国证监会批准设立富国
基金管理有限公司的 文件
5 、上证综指交易型开放式指
数 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及
报表附注
6 、报告期内在指定报刊上披
露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8
号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17
层
投资者对本报告书如 有疑问 ，
可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基
金管理有限公司。
咨 询 电 话 ： 95105686 、
4008880688 （全国统一， 免长
途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.com.c
n
