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富国天盈(161015)

富国天盈:2012年半年度报告

 1 
 
富国天 盈分 级债 券型证 券投 资基 金 
二〇一 二年 半年 度报告 
 
 
 
2012 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理 人 : 富国基金 管理有 限公司 
基金托管 人 : 中国工商 银行股 份有限 公司 
送出日期 : 2012 年 08 月 25 日 



2 §1


重 要提 示 及 目录 1.1 重 要提 示 富国基金 管理有 限公司 的董事 会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误 导性陈述 或重大 遗漏 , 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及连带 的法律 责任。本 半年度 报告已 经三分 之二以 上独立 董事签 字同意 ,并由 董事 长签发。 基金托管 人中国 工商银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定,于 2012 年 8 月 23 日复核了 本报告 中的财 务指标 、 净 值表现 和投资 组合报 告等内 容, 保 证复核内 容不存 在虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏。 富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、勤 勉尽责 的原则 管理和 运用 基金资产 , 但不保证 基金一 定盈利 。 基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险, 投资 者在作 出投 资决策前 应 仔细阅读 本基金 的招募 说明书 及其更 新。 本报告中 财务资 料未经 审计。 本报告期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日止 。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示....................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托 管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金 净值表现 ......................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务 指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标....................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经 理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规 守信情况的说 明.......................................................... 10 4.3 管理 人对报告期内公 平交易情况的 专项说明 ...................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略 和业绩表现说 明.......................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行 业走势的简要 展望 ..................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等 事项的说明 .................................................................. 11 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说明 ...................................................................... 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情 况声明 .......................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作 遵规守信、净 值计算、利润 分配等情况的 说明 ... 12 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息 等内容的真实 、准确和完整 发表意见 .................... 12 §6 半年度财务报表( 未经审计) ............................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 ........................................................................................... 14 6.4 报表附注..................................................................................................................................... 15 §7 投资组合报告..................................................................................................................................... 30 7.1 期末基金资产组合情 况............................................................................................................ 30 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 ........................................................................................... 30 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排序的 所有股票投资 明细 ............................ 30 7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 ....................................................................................... 31 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组 合................................................................................... 31 7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名债券投 资明细 ........................ 31 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 所有资产支持 证券投资明细 ............ 31 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比 例大小排名的 前五名权证投 资明细 ........................ 32 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 32 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 32 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人 结构 .............................................................................. 32 8.2 期末上市基金前十名 持有人 ................................................................................................... 33


4 8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本 基金的情况 .................................................................. 33 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 33 § 10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 34 10.1 基金份额持有人大会 决议 ................................................................................................... 34 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基 金托管部门的 重大人事变动 ................................. 34 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金 托管业务的诉 讼 ..................................................... 34 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 34 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情 况 .............................................................................. 34 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员 受稽查或处罚 等情况 ............................................. 34 10.7 本期基金租用证券公 司交易单元的 有关情况 .................................................................. 35 10.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 37 § 11 备查文件目录..................................................................................................................................... 37


5 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情 况 基金名称 富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金 基金简称 富国天盈 分级债 券 ( 场内简 称: 富 国天盈 ) 基金主代 码 161015 基金运作 方式 契约型基 金。本基 金《基金 合同》生 效之 日起3 年 内,天 盈A 自《基 金合同》 生效 之日起每 满6 个 月开放 一次,天盈 B 封闭 运作并上 市交易; 本基金《 基金合 同》生 效后3 年 期届满 , 本基 金转换 为上市 开放 式基金 (LOF )。 基金合同 生效日 2011 年05 月23 日 基金管理 人 富国基金 管理有 限公司 基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司 报告期末 基金份 额总额 3,504,641,930.77 份 基金合同 存续期 不定期 基金份额 上市的 证券交 易所 深圳证券 交易所 上市日期 2011 年7 月8 日 下属两级 基金的 基金简 称 富国天盈分级债券 A 富国天盈分级债券 封闭B 下属两级 基金的 交易代 码 161016 150041 报告期末 下属两 级基金 的份额 总额 2,453,162,582.36 份 1,051,479,348.41 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在追求基 金资产 长期安 全的基 础上 , 力争 为基金 份额持 有人创 造高于 业绩比较 基准的 投资收 益。 投资策略 本基金将 采用自 上而下 的方法 对基金 资产进 行动态 的整体 资产配 置 和类属资 产配置 。 在 认真研 判宏观 经济运 行状况 和金融 市场运 行趋势 的基础上 , 根据 整体资 产配置 策略动 态调整 大类金 融资产 的比例 ; 在 充分分析 债券市 场环境 及市场 流动性 的基础 上, 根据类 属资产 配置策 略对投资 组合类 属资产 进行最 优化配 置和调 整。 业绩比较 基准 中央国债 登记结 算有限 责任公 司编制 并发布 的中债 综合指 数。


风险收益 特征 从基 金资 产整体 运作来 看, 本 基金为 债券型 基金 , 属于 证券投 资基金 中的较低 风险品 种, 其 预期风 险与预 期收益 高于货 币市场 基金 , 低于 混合型基 金和股 票型基 金。 下属分级 基金 的风险收 益特征 天盈A 份 额表现 出低风 险、收 益 相对稳定 的特征 天盈B 份 额表现 出较高 风险、 收 益相对较 高的特 征。 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 项目 基金管理 人 基金托管 人 名称 富国基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司 信息披露 负责人 姓名 林志松 赵会军


6 联系电话 021-20361818 010—66105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号上海国 金中心 二期 16-17 层 北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号 办公地址 上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号上海国 金中心 二期 16-17 层 北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表 人 陈敏 姜建清 2.4 信 息披 露方 式


本基金选 定的信 息披露 报纸名 称 中国证券 报、上 海证券 报、证 券时报 登载基金 半 年度 报告正 文的管理 人互联 网网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 富国基金 管理有 限公司 上 海市浦 东新区 世纪大 道 8 号上 海国金中 心二 期16-17 层 中国工商 银行股 份有限 公司 北京 市西城 区复兴 门内大 街 55 号 深圳证券 交易所


深圳 市深南 东路5045 号 2.5 其 他相 关资 料 项目 名称 办公地址 注册登记 机构 中国证券 登记结 算有限 责任公 司 北京市西 城区太 平桥大 街17 号 §3


主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标










































































金额 单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年01 月01 日至2012 年 06 月30 日) 本期已实现收益 131,662,957.57 本期利润 262,897,971.88 加权平均 基金份额本 期利润 0.0988 本期 加权平均净值利 润率 9.46% 本期 基金 份额净值增 长率 7.64% 3.1.2 期末数据和 指标 报告期末(2012 年06 月30 日)


7 期末可供分配利润 123,228,139.68 期末可供分配基金份 额利润 0.0352 期末基金资产净值 3,756,998,840.37 期末基金份额净值 1.072 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年06 月30 日) 基金份额累计净值增 长率 10.35% 注: 上 述 基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用 ( 例 如, 开 放式基 金 的申 购 赎回 费 、基 金 转换 费等) , 计入 费 用后 实 际收 益 水平 要 低于 所 列数 字 。本 期已 实现收益 指基金 本期利 息收入、投资收 益、 其他 收入 (不 含公允 价值 变动收益)扣除 相关费用 后的余 额,本 期利润 为本期 已实现 收益加 上本期 公允价 值变 动收益。 期末可供 分配利 润, 采 用期末 资产负 债表中 未分配 利润与 未分配 利润 中已实现 部分的 孰低数( 为期末 余额, 不是当 期发生 数) 。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基金份额 净值增 长率及 其与同 期业绩 比较基 准收益 率的比 较 阶段 份额净 值 增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.52% 0.09% 0.34% 0.07% 1.18% 0.02% 过去三个月 4.13% 0.26% 2.12% 0.08% 2.01% 0.18% 过去六个月 7.64% 0.20% 3.00% 0.07% 4.64% 0.13% 过去一年 10.02% 0.17% 7.24% 0.09% 2.78% 0.08% 自基金合同生 效日起至今 10.35% 0.16% 7.01% 0.09% 3.34% 0.07%


8 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益 率变 动的比 较 注:截止 日期 为2012 年6 月30 日。 本基金建 仓期 6 个 月,即 从 2011 年 5 月 23 日起至 2011 年 11 月 22 日。建仓 期结束 时各项资 产配置 比例均 符合基 金合同 约定。 3.3 其 他指 标
















































































单位: 人民币元 其他指标 本期末(2012 年06 月30 日 ) 富国天盈 分级债券 A 与富国 天盈分 级债券 封闭 B 基金份额 配比 7:3 期末富国 天盈分 级债 券 A 份额 参考净 值 1.005 期末富国 天盈分 级债 券 A 份额 累计参 考净值 1.052 期末富国 天盈分 级债券 封闭 B 份额参 考净值 1.228 期末富国 天盈分 级债券 封闭 B 份额累 计参考 净值 1.228 富国天盈 分级债 券 A 的 预计年 收益率 4.90% §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 4.1.1 基金管理 人及其 管理基 金的经 验 富国基金 管理有 限公司于1999 年4 月13 日获国家工商 行政管 理局登 记 注册成立 , 是经中国 证监会 批准设 立的首 批 十家 基金管 理公司 之一, 公司于 2001 年 3 月从北 京 9 迁址上海 。2003 年 9 月加 拿大蒙 特利尔 银行(BMO )参股 富国基 金管 理有限公 司的工 商变更登 记办理 完毕, 富国基 金管理 有限公 司成为 国内首 批成立 的十 家基金公 司中, 第一家中 外合资 的基金 管理公 司。 截止 2012 年6 月30 日, 本基 金管 理人共管 理汉盛 证券投资 基金 、 汉兴 证券投 资基金 、 富 国天源 平衡混 合型证 券投资 基 金、 富 国天利 增 长债券投 资基金 、 富 国天益 价值证 券投资 基金、 富 国天瑞 强 势地 区精 选混合型 证券投 资基 金 、富 国 天惠 精 选成 长 混合 型 证券 投 资基 金 (LOF )、 富 国天 时 货币 市 场基 金、 富国天合 稳健优 选股票 型证券 投资基 金、 富国天 博创新 主题股 票型证 券投资基 金、 富 国天成红 利灵活 配置混 合型证 券投资 基金、 富国天 丰强化 收益债 券型 证券投资 基金、 富国中证 红利指 数增强 型证券 投资基 金、 富国优 化增强 债券型 证券投 资基金、 富国 沪 深300 增强证券 投资基 金、 富国通 胀通缩 主题轮 动股票 型证券 投资基 金、 富国汇利 分 级债券型 证券投 资基金 、 富国 全球债 券证券 投资基 金、 富国可 转换债 券 证券投资 基金 、 上证综指 交易型 开放式 指数证 券投资 基金、 富国上 证综指 交易型 开放 式指数证 券投资 基金联接 基金 、 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金、 富国 全球顶 级消 费品股票 型证 券 投资基金 、 富 国低碳 环保股 票型证 券投资 基金、 富 国中 证 500 指数增 强型证券 投资基 金(LOF) 、 富国 产 业债 债 券型 证 券投 资 基金 、 富国 新 天锋 定 期开 放 债券 型 证券 投资 基金、富 国高新 技术产 业股票 型证券 投资基 金二十 八只证 券投资 基金 。 4.1.2 基金经理 (或基 金经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刁羽 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金经理、 富 国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 2011-05-23 - 6 年 博士,曾任国泰君安证券股份有 限公司固定收益部研究员、交易 员,浦银安盛基金管理有限公司 基金经理助理,2009 年 6 月任富 国基金管理有限公司富国天时货 币市场基金基金经理助理 ,2010 年 6 月至今任富国天时货 币市场 基金基金经理, 2010 年11 月起兼 任富国汇利分级债券型证券投资 基金基金经理,2011 年 5 月起兼 任富国天盈分级债券型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资 格,中国国籍。 赵恒毅 本 基 金 基 金 经 理 兼 任 富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理、 富 国 可 转 换 债 券 证 券 投 资 基 金 2011-05-24 - 8 年 硕士,曾任通用技术集团投资管 理有限公司研究员,2008 年 4 月 至2011 年5 月任富国基金管理有 限公司固定收益部研究员 ,2011 年 5 月起任富国天盈分级 债券型 证券投资基金基金经 理,2012 年 5 月起任富国新天锋定期开放债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2012 年 6 月起任富国可转换债券 证券投资基金基金经理。具有基 金从业资格,中国国 籍。


10 基金经理 注:上述 表格内 基金经 理的任 职日期 、离任 日期均 指公司 作出决 定并 公告披露 之日。 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资 格管理 办法》 的相 关规定。 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 本报告期 , 富国 基金管 理有限 公司作 为富国 天盈分 级债券 型证券 投资 基金的管 理 人严格按 照 《 中华人 民共和 国证券 投资基 金法》、 《中华 人民共 和国 证券法 》 、 《富 国天盈分 级债券 型证券 投资基 金基金 合同 》 以及 其它有 关法律 法规的 规定, 本着诚 实 信用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基金资 产, 以尽可 能减少 和分散 投 资风险 , 力保 基 金资产的 安全并 谋求基 金资产 长期稳 定的增 长为目 标, 管理和 运用基 金资产, 无损 害 基金持有 人利益 的行为 ,基金 投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规 定。 4.3 管 理人 对 报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明 4.3.1 公平交易 制度的 的执行 情况 本基金管 理人根 据相关 法规要 求, 结合实 际情况, 制定了 内部的 《 公平 交易管理 办法》, 对证券 的一级 市场申 购、二 级市场 交易相 关的研 究分析 、投 资决策、 授权、 交易执行、业绩评 估等投 资管理 环节, 实 行事前 控制、 事 中监控 、 事 后评估及 反馈的 流程化管 理。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息知情 权、 均 等交易机 会, 并 保持各组 合的独 立投资 决策权 。 事前控 制主 要包括 :1 、一 级市 场, 通过标 准化 的办 公流程 ,对 关联 方 审核、 价 格公 允 性判 断 及证 券 公平 分配 等 相关 环 节进 行 控制 ;2 、二 级 市场 , 通过 交 易系 统的 投资备选 库、 交易对 手库及 授权管 理, 对投资 标的 、 交易 对手和 操作 权限进行 自动化 控制。 事中监控 主要包 括组合 间 相同 投资标 的的交 易方向 、 市 场冲击 的控制 , 银行间市 场交 易 价格 的 公允 性 评估 等。1 、 将主 动 投资 组 合的 同 日反 向 交易 列 为限 制 行为 ,非 经特别控 制流程 审核同 意, 不得进 行; 对于同 日同向 交易 , 通过 交易 系统对组 合间的 交易 公 平性 进 行自 动 化处 理。2 、 同一 基 金经 理 管理 的 不同 组 合, 对 同一 投 资标 的采 用相同投 资策略 的, 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达 投资指 令 , 确保 公平对 待 其所管理 的组合 。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临 近交易日的同向交 易和反向 交易的合 理性分 析评估 , 以 及不同 时间窗 口下 (1 日、3 日、5 日 ) 的 季度公平 性交易 分析 评 估等 。1 、通 过 公平 性交 易 的事 后 分析 评 估系 统 ,对 涉 及公 平 性交 易 的投 资行 为进行分 析评估,分析对 象涵盖 公募、 年 金、 社保 及专户 产品,并重 点分析同 类组合 (股票型、混合型、债券型 ) 间、 不 同产品 间以及 同一基 金经理 管理 不同组合 间的交 易行为, 若发现 异常交 易行为 ,监察 稽核部 视情况 要求相 关当事 人做 出合理性 解释, 并按 法 规要 求 上报 辖 区监 管机 构 。2 、 季 度公 平 性交 易 分析 报 告按 规 定经 基 金经 理或 投资经理 签字, 并经督 察长、 总经理 审阅签 字后, 归档保 存,以 备后 查。 本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度, 未出 现违 反公平交 易制度的 情况 。 4.3.2 异常交易 行为 的 专项说 明 本报告期 内未发 现异常 交易行 为。 公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面, 未出现 成交较少 的单边 交易量 超过该 证券当 日成交 量 5% 的情况, 亦未受 到监 管机构的 相关调 11 查。 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内 基金投 资策略 和运作 分析 上半年国 内通胀 水平缓 慢回落 ,同时 经济增 长出现 放缓迹 象。中 国人 民银行在 2 月、7 月下调了 两次基 准利率 ,公开 市场操 作方面 也维持 市场流 动性 相对宽松 态势。 上半年中 低等级 信用债 收益率 大幅下 行,尤 其是城 投债, 表现优 异。 年初期本 基金增 加 了高 收益信 用债的 仓位 , 适量 投资于 中期票 据, 较 少参与转 债 投资。 报告期 内, 本基金 对持仓 品种进 行了结 构优化 , 使 得组合 整体 的风险收 益属性 更加优良 。 4.4.2 报告期内 基金的 业绩表 现 截至2012 年6 月30 日 , 本基 金份额 净值 为1.072 元, 份额累 计净值 为 1.102 元。 报告期内 ,本基 金份额 净值增 长率 为 7.64% ,同期业绩比较 基准收 益 率为3.00% 。 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望 未来, 本基金 将继续 关注通 胀水平 、 经 济增长 、 信 贷增长 以及货 币政 策方面的 变 化对市场 可能带 来的影 响, 继续跟 踪债券 发行人 信用状 况的变 化趋势 , 积 极把握市 场 中各种交 易机会 ,在控 制好信 用风险 的前提 下为持 有人争 取较高 的回 报。 4.6 管 理人 对 报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会 , 并 制订了 《 富国 基金管理 有 限公司估 值委员 会运作 管理办 法》 。 估 值委员 会是公 司基金 估值的 主 要决策机 关, 由 主管运营 副总经 理负责 , 成 员包括 基金清 算、 监察稽 核、 金融工 程方 面的业务 骨干以 及相关基 金经理 , 所 有相关 成员均 具有丰 富的证 券基金 行业从 业经验 。 公司估值委 员 会负责提 出估值 意见 、 提供 和评估 估值技 术、 执行估 值决策 和程序 、 对外信息 披露等 工作, 保证基 金估值 的公允 性和 合 理性 , 维护 基金持 有人的 利益 。 基 金经理是 估值委 员会的重 要成员 , 必 须列席 估值委 员会的 定期会 议, 提出 基金估 值流 程及估值 技术中 存在的潜 在问题 , 参 与估值 程序和 估值技 术的决 策。 估值 委员会 各方 不存在任 何重大 利益冲突 。 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 根据本基 金 《 基金合 同》约定: “本 基金《基金 合同 》 生效 之日 起 3 年内,本基 金不进行 收益分 配; ” ,因此 本基金 本期不 进行收 益分配 。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 2012 年上半年, 本基金 托管人 在对富 国天盈 分级债 券型证 券投资 基金 的托管过 程 中, 严格遵 守 《证 券 投资基 金法》及其他法 律法规 和基金 合同的 有关 规定, 不存 在任 何损害基 金份额 持有人 利益的 行为, 完全尽 职尽责 地履行 了基金 托管 人应尽的 义务。


12 5.2 托 管 人 对 报 告期 内 本 基 金投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算、 利 润 分 配等情 况 的 说 明 2012 年上半年, 富国天 盈分级 债券型 证券投 资基金 的管理 人 —— 富国 基金管理 有 限公司在 富国天 盈分级 债券型 证券投 资基金 的投资 运作 、 基金 资产净 值计算、 基金 份 额申购赎 回价格 计算 、 基金 费用开 支等问 题上, 不 存在任 何损害 基金 份额持有 人利益 的行为 , 在各 重要方 面的运 作严格 按照基 金合同 的规定 进行 。 本报 告 期内, 富国天 盈 分级债券 型 证券 投资基 金未进 行利润 分配。 5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 本托管人依法对富 国基金管理 有限公司编 制和披露的富 国天盈分级 债券型证券 投资基 金2012 年半年度报 告中财 务指标 、 净 值表现 、 利 润分配 情况 、 财务会计 报告 、 投资组合 报告等 内容进 行了核 查,以 上内容 真实、 准确和 完整。




































































二○一二年八 月 二十三日 §6


半 年度 财务 报表( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体 : 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金 报告截止 日:2012 年 06 月 30 日 单位:人 民币元 资 产 本 期末 (2012 年06 月30 日 ) 上 年度 末 (2011 年12 月31 日)


资 产:


银行存款 100,259,509.93 3,119,542.08 结算备付金 125,348,248.50 70,195,081.45 存出保证金 484,095.34 320,068.07 交易性金融资产 4,521,080,294.13 4,346,736,007.77 其中: 股票投资 - 33,800,000.00 基金投资 - - 债券投资 4,521,080,294.13 4,312,936,007.77 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 525,021,800.38 79,478,101.97 应收证券清算款 5,340,713.69 18,290,821.59 应收利息 89,456,933.62 107,626,342.17 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 5,366,991,595.59 4,625,765,965.10 负 债和 所有 者权 益 本 期末 (2012 年06 月30 日 ) 上 年度 末 (2011 年12 月31 日)


负 债:





13 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍 生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,577,400,000.00 2,185,457,621.40 应付证券清算款 28,313,518.10 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,142,646.04 1,442,510.85 应付托管费 612,184.59 412,145.99 应付销售服务费 1,071,323.04 721,255.45 应付交易费用 14,343.49 19,472.09 应交税费 2,780.30 11.42 应付利息 207,220.24 229,029.80 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 228,739.42 290,000.00 负债合计 1,609,992,755.22 2,188,572,047.00 所 有者 权益 :


实收基金 3,504,641,930.77 2,414,434,075.57 未分配利润 252,356,909.60 22,759,842.53 所有者权益合计 3,756,998,840.37 2,437,193,918.10 负债和所有者权益总 计 5,366,991,595.59 4,625,765,965.10 注:报告截止日 2012 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.072 元,基金份额总额 3,504,641,930.77 份。 6.2 利 润表 会计主体 : 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金 本报告期 :2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日 单位:人 民币元 项 目 本期 (2012 年01 月01 日 至2012 年06 月30 日) 上年度可 比期间(2011 年05 月23 日( 基金 合 同生效日) 至2011 年 06 月30 日) 一 、收入 305,861,530.63 16,403,465.80 1. 利息收入 112,436,517.10 16,364,486.28 其中:存款利息收入 1,088,833.19 341,552.81 债券利息收入 110,095,512.79 4,942,542.32 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 1,252,171.12 11,080,391.15 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) 62,136,434.53 603,298.22 其中: 股票 投资收益 -624,956.99 1,810.00 基金投资收益 - - 债券 投资收益 62,761,391.52 601,488.22


14 资产支持证券投资收 益 - - 衍生工具 投资收益 - - 股利 收益 - - 3. 公允价值变动收益(损失以“- ”号填列 ) 131,235,014.31 -790,681.35 4. 汇兑收益 (损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 53,564.69 226,362.65 减: 二、费 用 42,963,558.75 4,821,521.48 1 .管理人报酬 9,586,331.89 2,557,174.66 2 .托管费 2,738,952.01 730,621.35 3 .销售服务费 4,793,166.00 1,278,587.36 4 .交易费用 173,873.88 17,122.43 5 .利息支出 25,404,935.83 164,884.50 其中:卖出回购金融 资产支出 25,404,935.83 164,884.50 6 .其他费用 266,299.14 73,131.18 三 、利润总 额 (亏损 总 额以 “- ”号填列 ) 262,897,971.88 11,581,944.32 减 :所得税费用 - - 四 、净利润 (净亏损 以“- ”号 填列) 262,897,971.88 11,581,944.32 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 会计主体 : 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金 本报告期 :2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日






















































































单位:人民 币元 项目 本期 (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,414,434,075.57 22,759,842.53 2,437,193,918.10 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数 (本期利润) - 262,897,971.88 262,897,971.88 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变 动数( 净值 减少以“- ”号 填列) 1,090,207,855.20 - 1,090,207,855.20 其中:1. 基金申购款 1,593,860,012.50 - 1,593,860,012.50 2. 基金赎回款 -503,652,157.30 - -503,652,157.30 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生 的基金 净值变 动( 净值 减少以 “- ”号 填 列) - -33,300,904.81 -33,300,904.81 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,504,641,930.77 252,356,909.60 3,756,998,840.37 项目 上年度可 比期间 (2011 年05 月23 日( 基金合同生效 日) 至2011 年06 月 30 日) 实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 3,504,716,032.32 - 3,504,716,032.32


15 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数 (本期利润) - 11,581,944.32 11,581,944.32 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变 动数( 净值 减少以“- ”号 填列) - - - 其中:1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生 的基金 净值变 动( 净值 减少以 “- ”号 填 列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 3,504,716,032.32 11,581,944.32 3,516,297,976.64 报表附注 为财务 报表的 组成部 分。 本报告 - 至 -财 务报表 由下列 负责人 签署;





窦玉 明





























林 志松


























雷青 松 ———— ——— ——








—— ——— ——— —








——— —— ——— 基金管理 公司负 责人








主管 会计工 作负责 人











会计 机构 负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基金基本 情况 富国天盈 分级债 券型证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本基金 ”) , 系经中 国证 券监督管 理委员会 (以下 简称 “ 中国证 监会 ” )证监 许可[2011]638 号文《关于核准富 国天盈 分级债券 型证券 投资基 金募集 的批复 》 的 核准, 由 富国基 金管理 有限 公司作为 管理人 于2011 年 05 月16 日至2011 年 05 月18 日向社会公开募 集富国 天盈 分级债券 型证券 投资基金 A (以 下简称 “ 天盈 A” ),于 2011 年 5 月 16 日向社会公 开募集富 国天盈 分级债券 型证券 投资基 金 B (以下 简称 “ 天盈 B” ),募 集期结 束经 安永华明 会计师 事务所验 证并出 具安永 华明(2011) 验字第 60467606_B03 号验资报告 后,向中 国证监 会报送基 金备案 材料 。 基金 合同 于 2011 年5 月23 日生 效。 本基金 为 契约型 , 存续 期 限 不 定 。 本 基 金 设 立 时 募 集 的 扣 除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 3,503,789,531.09 元,在募集期间 产生的 活期存 款利息 为人民 币 926,501.23 元,以 上实收基 金 ( 本息 ) 合计 为人民 币 3,504,716,032.32 元, 折合3,504,716,032.32 份 基金份额 。自基 金合同 生效之 日起 3 年 内,本 基金的 基金份 额划分 为 天盈 A 、天 盈 B 两级 份额 ,两者 的份额 配比原 则上不 超过 7:3。天 盈 A 根 据基金 合同 的规定获 取约定 收益, 并自基 金合同 生效之 日起每 满 6 个 月开放 一次 , 接受 申购与 赎 回, 并 进行基 金 份额折算 , 将 其净值 调整 为1.000 元, 基金份额持 有人持 有的天 盈 A 份额数按 折算比 例相应增 减。 天盈B 在基金 合同生 效后封 闭运作 , 封 闭期 为 3 年 , 在 扣除天 盈 A 的应 计收益后 的全部 剩余收 益归天 盈B 享有 , 亏损 以天 盈B 的 资产净 值为限 由天盈 B 承担 。 基金合同 生效 后3 年期 届满 , 本基 金转换 为富国 天盈债 券型证 券投资 基金 (LOF ) 后 , 将不再进 行基金 份额分 级。 本基金 的基金 管理人 为富国 基金管 理有限 公司, 注册登 记 机构为中 国证券 登记结 算有限 责 任公 司,基 金托管 人为中 国工商 银行 股份有限 公司。 本基金的 投资范 围为具 有良好 流动性 的金融 工具, 包 括国内 依法发 行上 市的国家 债券、金融债 券、次级债 券、 中 央银行 票据 、 企业 债券 、 公司 债券 、短期融资 券、资 产证券化 产品 、 可转 换债券、 可分离 债券和 回购等 金融工 具以及 法律 法规或中 国证监 16 会允许基 金投资 的其他 固定收 益证券 品种( 但须符 合中国 证监会 的相 关规定) 。 本基金也 可投资 于非固 定收益 类金融 工具。 本基金 不直接 从二级 市场 买入股票、 权证等权 益类资 产, 但可以 参与 A 股股票 (包 括中小 板、 创业板 及其 它 经中国 证监会 核准上市 的股票 ) 的 新股申 购或 增 发新股 , 并 可持有 因可转 债转股 所 形成的股 票、 因 所持股票 所派发 的权证 以及因 投资可 分离债 券而产 生的权 证等, 以及 法律法规 或中国 证监会允 许投资 的其他 非固定 收益类 品种 (但须 符合中 国证监 会的相 关规定 ) 。 因上 述原因持 有的股 票和权 证等资 产, 本 基金应 在其可 交易之 日起 的 30 个 交易日内 卖出 。 如法律法 规或监 管机构 以后允 许基金 投资的 其他品 种, 基金 管理人 在履 行适当程 序后,可 以将其 纳入投 资范围 。


基金的投 资组合 比例为 :投资 于固定 收益类 资产的 比例不 低于基 金资 产的 80%, 投资于非 固定收 益类资 产的比 例不高 于基金 资产的 20% ,其中, 现金 或 者到期 日在一 年以内的 政府债 券不低 于基金 资产净 值的 5%。 本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责 任公司编制并发布 的中债综 合指数。 6.4.2 会计报表 的编制 基础 本财务报 表系按 照中国 财政部 2006 年 2 月颁 布的《 企业会 计准则 —基 本准则》 和38 项具体 会计准 则、 其后 颁布的 应用指 南、 解释 以及其 他相关 规定 (以下合称 “ 企 业会计准 则 ”) 编 制, 同时 , 对于 在具体会 计核算 和信息 披露方 面,也参考了 中国证 券业协会 制定的 《 证券投 资基金 会计核 算业务 指引》 、 中 国证监 会制 定的 《关于 进一 步规范证 券投资 基金估 值业 务 的指导 意见 》 、 《关 于证券 投资基 金执 行<企业 会计准 则>估值 业务及 份额净 值计价 有关事 项的通 知》 、 《 证券投 资基金 信息 披露管理 办法 》 、 《证券投 资基金 信息披 露内容 与格式 准则 》 第 3 号 《 半年度 报告的 内容 与格式 》 、 《证 券投资基 金信息 披露编 报规则 》 第 3 号 《会 计报表 附注的 编制及 披露 》 、 《证 券投资 基金信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年 度报告 和半年 度报告 >》及 其他 中国证监 会颁布 的相关规 定。 本财务报 表以本 基金持 续经营 为基础 列报。 6.4.3 遵循企业 会计准 则及其 他有关 规定的 声明 本财务报 表符合 企业会 计准则 的要求 ,真实 、完整 地反映 了本基 金于 2012 年 6 月30 日的财务状 况以及 自2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日止期间的经营 成果和 净值变动 情况。 6.4.4 本报告期 所采用 的会计 政策 、 会计估 计与最 近一期 年度报 告相一 致的 说明 本基金本 报告期 所采用 的会计 政策、 会计估 计与上 年度会 计报告 相一 致。


6.4.5 会计 差错 更正的 说明 本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院 批准, 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整 证券(股 票)交 易印花 税税率 ,由原 先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院 批准, 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定, 自 2008 年9 月19 日 起, 调整 17 由出让方 按证券 (股票 )交易 印花税 税率缴 纳印花 税,受 让方不 再征 收,税率 不变; 根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关 税收政策 问题的 通知 》 的规 定, 股权 分置改 革过程 中因非 流通股 股东 向流通股 股东支 付对价而 发生的 股权转 让,暂 免征收 印花税 。 2. 营业税、 企业 所 得税 根据财 政部 、国 家税务 总局 财税 字[2004]78 号文《关于证 券投 资基 金 税收政 策 的通知》 的规定 ,自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券 投资基 金(封 闭式 证券投资 基金, 开放式证 券投资 基金 ) 管理 人运用 基金买 卖股票 、 债 券的差 价收入 , 继续免征 营业税 和企业所 得税; 根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关 税收政策 问题的 通知 》 的规 定, 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股 股东支付 的股份 、现金 等收入 ,暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的企 业所 得税; 根据财政 部、 国家税 务总局 财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若 干优 惠政策的 通知》 的规 定, 对证 券投资 基金从 证券市 场中取 得的收 入, 包括 买卖 股票、 债券 的差 价收入, 股 权的股 息、 红利收 入, 债券 的利息 收入及 其他收 入, 暂不 征 收企业所 得税 。 3. 个人所得 税 根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投 资基金有 关税收问 题的通 知》 的规 定, 对基 金取得 的股票 的股息、红利收 入、债券的利 息收入 及储蓄利 息收入 , 由 上市公 司、 债券发 行企业 及金融 机构在 向基金 派 发股息 、 红利 收 入、债券 的利息 收入及 储蓄利 息收入 时代扣 代缴 20% 的个人 所得税 ; 根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关 个人所得 税政策的 补充通 知》 的规定 , 自2005 年6 月13 日起 , 对 证券投 资基 金从上市 公司分 配取得的 股息红 利所得 ,按照 财税[2005]102 号文规定,扣缴义 务人 在代扣代 缴个人 所得税时 ,减 按50% 计算应纳税 所得额 ; 根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关 税收政策 问题的 通知 》 的规 定, 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股 股东支付 的股份 、现金 等收入 ,暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的个 人所 得税。 6.4.7 重要财务 报表项 目的说 明 6.4.7.1 银行存款 单位:人 民币元 项目 本期末 (2012 年 06 月 30 日 ) 活期存款 100,259,509.93 定期存款 - 其中:存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计 100,259,509.93 6.4.7.2 交易性金 融资产 单位:人 民币元 项目 本期末(2012 年 06 月 30 日 ) 成本 公允价值 公允价值 变动 股票 -








- - 债券 交易所市场 3,028,699,825.00 3,118,368,706.13 89,668,881.13 银行间市场 1,363,251,699.21 1,402,711,588.00 39,459,888.79


18 合计 4,391,951,524.21 4,521,080,294.13 129,128,769.92 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 4,391,951,524.21 4,521,080,294.13 129,128,769.92 6.4.7.3 衍生金融 资产/ 负债 注:本报 告期末 本基金 未持有 衍生金 融资产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售 金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入 返售金 融资产 期末余 额 单位:人 民币元 项目 本期末(2012 年 06 月 30 日 ) 账面余额 其中;买 断式逆 回购 银行间 525,021,800.38 297,520,739.13 合计 525,021,800.38 297,520,739.13 6.4.7.4.2 期末买断 式逆回 购交易 中取得 的债券 金额单位 :人民 币元 项目 本期末(2012 年 06 月 30 日 ) 债券 代码 债券名称 约定 返售 日 估值单价 数量(张 ) 估值 总额 其中:已 出售 或再质押 总额 OR007 1080035 10 天保投资债 2012-07-06 99.92 500,000.00 49,960,000.00 - OR007 1182272 11 昊融MTN1 2012-07-05 105.58 500,000.00 52,790,000.00 - OR007 1080035 10 天保投资债 2012-07-04 99.92 500,000.00 49,960,000.00 - OR007 1080011 10 萍乡城投债 2012-07-02 102.41 500,000.00 51,205,000.00 - OR014 1280174 12 江阴城投债 2012-07-05 102.36 500,000.00 51,180,000.00 - OR014 1080011 10 萍乡城投债 2012-07-05 102.41 400,000.00 40,964,000.00 - 合计





2,900,000.00 296,059,000.00 - 注: 债 券为净 价估值 , 买 入返售 为全价 交易 , 本期 末买断 式逆回 购交 易债券全 价估值 总额为人 民币301,799,000.00 元 6.4.7.5 应收利息 单位:人 民币元 项目 本期末(2012 年 06 月 30 日 ) 应收活期存款利息 13,214.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 53,260.60 应收债券利息 88,964,692.23 应收买入返售证券利 息 425,766.54 应收申购款利息 - 其他 - 合计 89,456,933.62 6.4.7.6 其他资产 注:本基 金本报 告期末 未持有 其他资 产。


19 6.4.7.7 应付交易 费用 单位:人 民币元 项目 本期 末(2012 年 06 月 30 日 ) 交易所 市场应付交易 费用 - 银行间 市场应付交易 费用 14,343.49 合计 14,343.49 6.4.7.8 其他负债 单位:人 民币元 项目 本期末(2012 年 06 月 30 日 ) 应付券商交易单元保 证金 - 应付赎回费 - 预提上市年费 29,835.26 预提审计费 49,726.04 预提信息披 露费 149,178.12 合计 228,739.42 6.4.7.9 实收基金 天盈A 级: 金额单位 : 人民 币元 项目 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 基金份额 (份) 账面金额 上年度末 1,362,954,727.16 1,362,954,727.16 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填列 ) - - 2012 年05 月 22 日 基金拆分/ 份额折算前 1,362,954,727.16 1,362,954,727.16 基金拆分/ 份额折算调整 33,300,904.81 - 本期申购 1,560,559,107.69 1,593,860,012.50 本期赎回 (以“- ”号填列 ) -503,652,157.30 -503,652,157.30 本期末 2,453,162,582.36 2,453,162,582.36 天盈B 级: 金额单位 : 人民币元 项目 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ) 基金份额 (份) 账面金额 上年度末 1,051,479,348.41 1,051,479,348.41 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填列 ) - - 2012 年05 月22 日基金拆分/ 份额折算前 - - 基金拆分/ 份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回 (以“- ”号填列 ) - - 本期末 1,051,479,348.41 1,051,479,348.41


20 注: 根据 《富 国天盈 分级债 券型证 券投资 基金基 金合同》以及 《 富国 天盈分级 债券型 证券投资 基金招 募说明 书》 的规 定, 基金份 额折算 基准 日2012 年5 月 22 日当日天盈 A 的基金份 额净值 为 1.02443288 元,据此计算的天 盈 A 的 折算比 例 为 1.02443288 , 折算后 , 天 盈A 的基 金份额 净值调 整为1.000 元, 基金份 额持有 人原 来持有的 每 1 份 天盈 A 相 应 增 加 至 1.02443288 份 。 折 算 前 , 天 盈 A 的 基 金 份 额 总 额 为 1,362,954,727.16 份, 折算后, 天盈A 的 基金份 额总额 为 1,396,255,631.97 份。 本 期 申 购 账 面 金 额 含 因 上 述 份 额 折 算 调 整 导 致 的 实 收 基 金 账 面 金 额 增 加 , 计 33,300,904.81 元。 6.4.7.10 未分配利 润 单位 :人 民币元 项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计 上年度末 24,866,086.92 -2,106,244.39 22,759,842.53 本期利润 131,662,957.57 131,235,014.31 262,897,971.88 本期基金份额交易产 生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -33,300,904.81 - -33,300,904.81 本期末 123,228,139.68 129,128,769.92 252,356,909.60 注:本期 利润分 配为天 盈 A 根 据基金 合同进 行的份 额折算 ,具体 详见 6.4.7.9 6.4.7.11 存款利息 收入 单位:人 民币元 项目 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ) 活期存款利息收入 274,570.60 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 814,262.59 其他 - 合计 1,088,833.19 6.4.7.12 股票投资 收益



















































































单位 :人民币 元 项目 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ) 卖出股票成交总额 39,407,443.01 减:卖出股票成本总 额 40,032,400.00 买卖 股票差价收入


-624,956.99 6.4.7.13 债券投资 收益 单位:人 民币元 项目 本期 (2012 年01月01 日至2012 年06 月30 日 ) 卖出债券 ( 、 含债转股及 债券到期兑付 ) 成交总 额 4,231,375,637.03 减: 卖出债券 (、 含 债转股及 债券到期兑付)成本 4,026,777,331.28


21 总额 减: 应收利息总额 141,836,914.23 债券投资收益 62,761,391.52 6.4.7.14 衍生工具 收益—— 买卖 权证差 价收入 注:本基 金本报 告期无 衍生工 具投资 收益。 6.4.7.15 股利收益 注:本基 金本报 告期无 股利收 益。 6.4.7.16 公允价值 变动收 益 单位:人 民币元 项目名称 本期 (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 1. 交易性金融资产 131,235,014.31 股票投资 6,200,000.00 债券投资 125,035,014.31 资产支持证券投资 -





基金投资 - 2. 衍生工具 - 权证投资 - 3. 其他 - 合计 131,235,014.31 6.4.7.17 其他收入 单位:人 民币元 项目 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ) 基金赎回 费 收入 53,564.69 合计 53,564.69 6.4.7.18 交易费用 单位:人 民币元 项目 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ) 交易所 市场交易费用 160,101.38 银行间 市场交易费用 13,772.50 合计 173,873.88 6.4.7.19 其他费用 单位:人 民币元 项目 本期 (2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日 ) 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 银行费用 19,159.72 帐户维护费 18,000.00 上市费 29,835.26 其他 400.00


22 合计 266,299.14 6.4.8 或有事项 、资产 负债表 日后事 项的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产 负债表 日,本 基金无 需要说 明的重 大或有 事项。 6.4.8.2 资产负债 表日后 事项 截至财务 报表批 准日, 本基金 无需要 披露的 资产负 债表日 后事项 。 6.4.9 关联 方关 系 6.4.9.1 本报告期 存在控 制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方发生 变化的 情况 本报告期 与本基 金存在 控制关 系或其 他重大 利害关 系的关 联方未 发生 变化。 6.4.9.2 本报告期 与基金 发生关 联交易 的各关 联方 关联方名 称 与本基金 的关系 富国基金管理有限公 司 基金管理人、基金销 售机构 海通证券股份有限公 司(“海通证 券”) 基金管理人的股东、 基金代销机构 申 银 万 国 证 券股 份 有 限公 司 ( “申 银 万 国 证券”) 基金管理人的股东、 基金代销机构 中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构 注:以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立。 6.4.10 本报告期 及上年 度可比 期间的 关联方 交易 6.4.10.1 通过关联 方交易 单元进 行的交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期 (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 上年度可 比期间 (2011 年05月23 日( 基金合同生效 日) 至2011 年06月30 日) 成交金额 占 当期股 票 成交 总额 的比 例 (% ) 成交金额 占当期股 票 成交 总额 的比 例 (% ) 海通证券 2,644,243.16 6.71 - - 6.4.10.1.2 权证交易 注:本 基 金本报 告期内 及上年 度可比 期间内 均未通 过关联 方交易 单元 进行权证 交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 上年度可 比期间 (2011 年05 月23日( 基金合同生效日) 至2011年06月30 日) 成交金额 占 当期债券 成交 总额 的比 例 (% ) 成交金额 占 当期债券 成交 总额的比 例 (% ) 海通证券 3,400,688,904.78 62.97 548,749,062.34 74.68 申银万国 182,630,665.28 3.38 - - 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位 : 人民 币元


23 关联方名 称 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 上年度可 比期间 (2011 年05 月23 日( 基金合同生效日) 至2011 年06月30 日) 成交金额 占 当期回购 成交 总额 的比 例 (% ) 成交金额 占当期回购 成交 总 额的比例 (% ) 海通证券 7,527,759,000.00 6.88 226,065,000.00 1.97 申银万国 7,604,400,000.00 6.95 - - 6.4.10.1.5 应支付关 联方的 佣金 金额单位 : 人民 币元 关联方名 称 本期(2012 年01 月01日至2012 年06 月30 日) 佣金 占 当期佣 金总量 的比例 (% ) 期末应付 佣金余 额 占期末应 付佣金 总 额的比例 (% ) 海通证券 2,148.55 6.71 - - 关联方名 称 上年度可 比期间(2011年05 月23 日( 基金合同生效日) 至2011 年06 月30 日) 佣金 占 当期佣 金总量 的比例 (% ) 期末应付 佣金余 额 占期末应 付佣金 总 额的比例 (% ) 海通证券 - - - - 6.4.10.2 关联方报 酬 6.4.10.2.1 基金管理 费 单位:人 民币元 项目 本期(2012 年01 月01 日至 2012 年06 月30 日 ) 上年度可 比期间 (2011 年05 月23 日( 基金合同生 效日) 至2011 年06 月30 日) 当期发生的基金应支 付的管理费 9,586,331.89 2,557,174.66 其中: 支 付销 售机构的客户 维护费 2,459,675.47 791,691.17 注:基金 管理费 按前一 日的基 金资产 净值 的 0.70% 的年费率计提。 计 算方法如 下: H = E ×0 . 7 0 % / 当年天数 H 为每日应 计提的 基金管 理费 E 为前一日 的基金 资产净 值 基金管理 费每日 计算, 逐日累 计至每 月月末 ,按月 支付。 6.4.10.2.2 基金托管 费 单位:人 民币元 项目 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ) 上年度可 比期间 (2011 年05 月23 日( 基金合同生 效日) 至2011 年06 月30 日) 当期发生的基金应支 付的托管费 2,738,952.01 730,621.35 注:基金 托管费 按前一 日的基 金资产 净值 的 0.20% 的年费率计提。 计 算方法如 下: H = E ×0 . 2 0 % / 当年天数 H 为每日应 计提的 基金托 管费 E 为前一日 的基金 资产净 值 基金托管 费每日 计算, 逐日累 计至每 月月末 ,按月 支付。


24 6.4.10.2.3 销售服务 费 金额单位 : 人民币元 获得销售 服务费 的各关 联方名称 本期(2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日) 当期发生 的基金 应支付 的销售 服务费 合计 富国基金管理有限公 司 4,793,166.00 合计 4,793,166.00 获得销售 服务费 的各关 联方名称 上年度可 比期间 (2011 年05 月23 日( 基金合同生效 日) 至2011 年06 月30 日) 当期发生 的基金 应支付 的销售 服务费 合计 富国基金管理有限公 司 1,278,587.36 合计 1,278,587.36 注: 基 金销售 服务费 可用于 本基金 的市场 推广、 销 售以及 基金份 额持 有人服务 等各项 费用。本 基金的 基 金销 售服务 费按前 一日基 金资产 净值的 0.35% 年费率计提。 基金销 售服务费 费的计 算方法 如下: H = E ×0 . 3 5 % / 当年天数 H 为每日应 计提的 基金销 售服务 费 E 为前一日 的基金 资产净 值 基金销售 服务费 每日计 算,逐 日累计 至每月 月末, 按月支 付。 6.4.10.3 与关联方 进行银 行间同 业市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基 金本报 告期未 与关联 方通过 银行间 同业市 场进行 债券( 含回 购)交易 。 6.4.10.4 各关联方 投资本 基金的 情况 6.4.10.4.1 报告期内 基金管 理人运 用固有 资金投 资本基 金的情 况 注:本基 金的基 金管理 人本报 告期及 上年度 可比期 间均未 运用固 有资 金投资本 基金。


6.4.10.4.2 报告期 末 除基金 管理人 之外的 其他关 联方投 资本基 金的情 况 注:本基 金除基 金管理 人之外 的其他 关联方 本期末 及上年 度末均 未投 资本基金 。


6.4.10.5 由关联方 保管的 银行存 款余额 及当期 产生的 利息收 入 单位:人 民币元 关联方名 称 本期 (2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日 ) 上年度可 比期间 (2011 年05 月23 日( 基金合同生效日) 至 2011 年06 月30 日) 期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入 中国工商银行股份有 限 公司 100,259,509.93 274,570.60 67,365,631.54 300,342.95 6.4.10.6 本基金在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况 注:本报告期内及上年 度可比期间内本基 金均未在承销期 内直接购 入关联方承销证 券。


6.4.10.7 其他关联 交易事 项的说 明 本报告期 内及上 年度可 比期间 内本基 金均无 其他关 联方交 易事项 。 6.4.11 利润分配 情况 注:本期 利润分 配为天 盈 A 根 据基金 合同进 行的份 额折算 ,具体 详见 6.4.7.9


25 6.4.12 期末(2012 年 06 月 30 日 ) 本基金 持 有的 流通受 限证券 6.4.12.1 因认购新 发/ 增 发证券 而于期 末持有 的流通受 限证券 6.4.12.1.1 受限证券 类别: 债券 金额单位 : 人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 122151 12 国电01 2012-06-19 2012-07-09 认购新发 证券 100.00 100.00 500,000 50,000,000.00 50,000,000.00


122704 12 江都债 2012-03-27 2012-07-04 认购新发 证券 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00


122689 12 宿开发 债 2012-03-28 2012-07-02 认购新发 证券 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00


6.4.12.2 期末持有 的暂时 停牌 等 流通受 限 股票 注:本基 金本报 告期末 未持有 暂时停 牌股票 。 6.4.12.3 期末债券 正回购 交易中 作为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市 场债券 正回购 注: 截 至本报 告期末, 本基金 无因从 事银行 间市场 债券正 回购 交 易形 成的卖出 回购证 券款余额 ;没有 因正回 购而作 为抵押 的银行 间市场 债券。 6.4.12.3.2 交易所市 场债券 正回购 截至本报 告期 末2012 年6 月30 日止 , 基金 从事证 券交易 所债券 正回 购交易形 成的卖 出回购证 券款余 额为人 民币 1,577,400,000.00 元,分别于 2012 年 7 月 2 日及 2012 年7 月6 日先后 到期。 该类交 易要求 本基金 在回购 期内持 有的证 券交 易所交易 的债券 和/ 或 在 新质 押 式回 购 下转 入质 押 库的 债 券, 按 证券 交 易所 规 定的 比 例折 算 为标 准券 后,不低 于债券 回购交 易的余 额。 6.4.13 金融工具 风险 及 管理 6.4.13.1 风险管理 政策和 组织架 构 本基金在 日常经 营活动 中 涉及 的财务 风险主 要包括 信用风 险、流 动性 风险及市 场风 险。 本 基金管 理人制 定了政 策和程 序来识 别及分 析这些 风险, 并 设定 适当的风 险限额 及内部控 制流程 ,通过 可靠的 管理及 信息系 统持续 监控上 述各类 风险 。 本基金管 理人建 立了以 风险控 制委员 会为核 心的 、 由督 察长 、 风险 控 制委员会 、 监 察 稽核部、 相关职 能部门 和业务 部门构 成的四 级风险 管理架 构体系 。 6.4.13.2 信用风险 信用风险 是指基 金在交 易过程 中因交 易对手 未履行 合约责 任, 或 者基 金所投资 证券之 发行人出 现违约 、 拒 绝支付 到期本 息, 导致基 金资产 损失和 收益变 化 的风险 。 本基 金 投资于一 家公司 发行的 证券市 值不超 过基金 资产净 值的 10%,且本基 金与由本 基金管 理人管理 的其他 基金共 同持有 一家公 司发行 的证券 ,不得 超过该 证券 的 10% 。 本基金在交易所进行的 交易均与中国证券 登记结算有限责 任公司完 成证券交收和款 项清算 , 因此 违约风 险发生 的可能 性很小; 基金在 进行银 行间同 业市 场交易前 均对交 易对手进 行信用 评估, 以控制 相应的 信用风 险。 6.4.13.3 流动性风 险 流动性风 险是指 基金所 持金融 工具变 现的难 易程度 。 本基 金的流 动性 风险一方 面来自 26 于基金份 额持有 人可随 时要求 赎回其 持有的 基金份 额, 另 一方面 来自 于投资品 种所处 的交易市 场不活 跃而带 来的变 现困难 。 本基金所 持 大部 分证券 在证券 交易所 上市 , 其余 亦可在 银行间 同业市 场交易, 因此 除 在附注 6.4.12 中列示的部分 基金资 产流通 暂时受 限制不 能自由 转让 的情况外 ,其余 均能及时 变现 。 此外, 本基金 可通过 卖出回 购金融 资产方 式借入 短期 资金应对 流动性 需求,其 上限一 般不超 过基金 持有的 债券资 产的公 允价值 。 本基金管 理人每 日预测 本基金 的流动 性需求 , 并同 时通过 独立的 风险 管理部门 设定流 动性比例 要求, 对流动 性指标 进行持 续的监 测和分 析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持 金融工具的公允价 值或未来现金流 量因所处 市场各类价格因 素的变动 而发生 波动的 风险, 包括利 率风 险 、外汇 风险和 其他价 格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 是指基 金的财 务状况 和现金 流量受 市场利 率变动 而发生 波动 的风险。 本基金 的生息资 产主要 为银行 存款、 结算备 付金、 权证存 出保证 金及债 券投 资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 下表统计 了本基 金的利 率风险 敞口 。 表中 所示为 本基金 资产及 负债的 公允价值, 并 按 照合约规 定的重 新定价 日或到 期日孰 早者进 行了分 类。


27 单位:人 民币元 本期末(2012 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 100,259,509.93 - - - - - 100,259,509.93 结算备付金 125,348,248.50 - - - - - 125,348,248.50 存出保证金 - - - - - 484,095.34 484,095.34 交易性金融资产 - - 409,620,104.52 3,039,674,409.14 1,071,785,780.47 - 4,521,080,294.13 买入返售金融资产 525,021,800.38 - - - - - 525,021,800.38 应收证券清算款 - - - - - 5,340,713.69 5,340,713.69 应收利息 - - - - - 89,456,933.62 89,456,933.62 资产总计 750,629,558.81 - 409,620,104.52 3,039,674,409.14 1,071,785,780.47 95,281,742.65 5,366,991,595.59 负债








卖出回购金融资产款 1,577,400,000.00 - - - - - 1,577,400,000.00 应付证券清算款 - - - - - 28,313,518.10 28,313,518.10 应付管理人报酬 - - - - - 2,142,646.04 2,142,646.04 应付托管费 - - - - - 612,184.59 612,184.59 应付销售服务费 - - - - - 1,071,323.04 1,071,323.04 应付交易费用 - - - - - 14,343.49 14,343.49 应付税费 - - - - - 2,780.30 2,780.30 应付利息 - - - - - 207,220.24 207,220.24 其他负债 - - - - - 228,739.42 228,739.42 负债总计 1,577,400,000.00 - - - - 32,592,755.22 1,609,992,755.22 利率敏感度缺口 -826,770,441.19 - 409,620,104.52 3,039,674,409.14 1,071,785,780.47 62,688,987.43 3,756,998,840.37


28 上年度末(2011 年 12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 3,119,542.08 - - - - - 3,119,542.08 结算备付金 70,195,081.45 - - - - - 70,195,081.45 存出保证金 - - - - - 320,068.07 320,068.07 交易性金融资 产 - 166,507,824.00 358,710,634.52 2,983,179,979.15 804,537,570.10 33,800,000.00 4,346,736,007.77 买入返售金融资产 79,478,101.97 - - - - - 79,478,101.97 应收证券清算款 - - - - - 18,290,821.59 18,290,821.59 应收利息 - - - - - 107,626,342.17 107,626,342.17 资产总计 152,792,725.50 166,507,824.00 358,710,634.52 2,983,179,979.15 804,537,570.10 160,037,231.83 4,625,765,965.10 负债








卖出回购金融资产款 2,185,457,621.40 - - - - - 2,185,457,621.40 应付管理人报酬 - - - - - 1,442,510.85 1,442,510.85 应付托管费 - - - - - 412,145.99 412,145.99 应付销售服务费 - - - - - 721,255.45 721,255.45 应付交易费用 - - - - - 19,472.09 19,472.09 应付税费 - - - - - 11.42 11.42 应付利息 - - - - - 229,029.80 229,029.80 其他负债 - - - - - 290,000.00 290,000.00 负债总计 2,185,457,621.40 - - - - 3,114,425.60 2,188,572,047.00 利率敏感度缺口 -2,032,664,895.90 166,507,824.00 358,710,634.52 2,983,179,979.15 804,537,570.10 156,922,806.23 2,437,193,918.10


29 6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏感 性分析 下表为利 率风险 的敏感 性分析 , 反映 了在其 他变量 不变的 假设下 , 利率 发生合理 、 可能的变 动时, 为交易 而持有 的债券 公允价 值的变 动将对 基金净 值产 生的影响 。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变 ,仅利率发生 变动; 2. 利率变动范围合理 分析 相关风险 变量的 变动 对资产负 债表日 基金 资 产净值 的影响 金额( 单位: 元


) 本期末 (2012 年06 月30 日 ) 上年度末 (2011 年12 月31 日) 1.基准点利率增加0.1% -17,663,629.48 -17,124,732.94 2.基准点利率减少0.1% 17,663,629.48 17,124,732.94 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金持 有的金 融工具 以人民 币计价 ,因此 无重大 外汇风 险。 6.4.13.4.3 其他价格 风险 本基金其 他价格 风险主 要系市 场价格 风险, 市场价 格风险 是指基 金所 持金融工 具的公 允价值或未来现金流量 因除市场利率和外 汇汇率以外的市 场价格因 素变动而发生波 动的风险 。本基 金主要 投资于 证券交 易所上 市或银 行间同 业市场 交易 的股票和 债券, 所面临的 最大市 场价格 风险由 所持有 的金融 工具的 公允价 值决定 。 本 基金通过 投资组 合的分散 化降低 市场价 格风险 , 并且 本基金 管理人 每日对 本基金 所持 有的证券 价格实 施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格 风险敞 口 基金投资 于固定 收益类 资产的 比例不 低于基 金资产 的 80% , 投资于 非固 定收益类 资产的比 例不高 于基金 资产的 20% ,其中, 现金或 者到期 日在一 年以 内的政府 债券不 低于基金 资产净 值的 5%。于 2012 年 6 月 30 日和 2011 年12 月31 日 ,本基金 面临的 整体市场 价格风 险列示 如下: 金额单位 : 人民 币元 项目 本期末(2012 年06 月30 日 ) 上年度末 (2011 年12 月31 日) 公允价值 占基金资 产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产 净值 比例 (% ) 交易性金融资产- 股票投资 - - 33,800,000.00 1.39 交易性金融资产 -债 券投资 4,521,080,294.13 120.34 4,312,936,007.77 176.96 衍生金融资产 -权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,521,080,294.13 120.34 4,346,736,007.77 178.35


30 6.4.13.4.3.2


其他 价格风 险的敏 感性分 析 本基金 管理 人运用 资产- 资 本定 价模 型(CAPM )对本 基金的 市场 价格 风 险进行 分 析。 下 表为市 场价格 风险的 敏感性 分析 , 反映 了在其 他变量 不变的 假 设下, 业绩比 较 基准所对 应的市 场组合 的价格 发生合 理、可 能的变 动时, 将对基 金净 值产生的 影响。 假设 1.基金的市场价格风险主要源于市 场的系统性风 险,即与基金 的贝塔系数紧 密相 关; 2.以下 分析,除业绩比较基 准发生变动, 其他影响基金 资产公允价值 的风险变量保 持不 变。 分析 相关风险 变量的 变动 对资产负 债表日 基金资 产净值 的 影响金额 (单位 : 元


) 本期末(2012 年 06 月 30 日) 上年度末 (2011 年12 月31 日 ) 1.业绩比较基准增加1% 22,072,784.02 7,289,398.30 2.业绩比较基准减少1% -22,072,784.02 -7,289,398.30 6.4.14 有助于理 解和分 析会计 报表需 要说明 的其他 事项 本基金本 报告期 无需要 说明的 其他事 项。 §7


投 资组 合报 告 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 金额单位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 4,521,080,294.13 84.24 其中:债券 4,521,080,294.13


84.24








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 525,021,800.38 9.78 其中: 买断式回购 的买入返售 金 融资产 297,520,739.13 5.54 5 银行存款和 结算 备付 金合计 225,607,758.43 4.20 6 其他各项 资产 95,281,742.65 1.78 7 合计 5,366,991,595.59 100.00 7.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票投 资。 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 所有 股票 投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票投 资。


31 7.4 报 告期 内股票 投 资组 合的重 大变 动 7.4.1 累计买入 金额超 出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细 金额单位 : 人民 币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占 期初 基 金资产 净值比 例 (% ) 1 601800 中国交建 32,400.00 0.00 7.4.2 累计卖出 金额超 出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单位 : 人民 币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占 期初 基 金资产 净值比 例(% ) 1 002628 成都路桥 39,368,683.01 1.62 2 601800 中国交建 38,760.00 0.00 7.4.3 买入股票 的成本 总额及 卖出股 票的收 入总额 单位:人 民币元 买入股票 成本( 成交) 总额 32,400.00 卖出股票 收入( 成交) 总额 39,407,443.01 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 金额单位 : 人民 币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例(% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票据 176,008,000.00 4.68 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 4,204,245,494.13 111.90 5 企业 短期融资券 10,158,000.00 0.27 6 中期票据 83,080,000.00 2.21 7 可转债 47,588,800.00 1.27 8 其他 - - 9 合计 4,521,080,294.13 120.34 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细


































































































金 额单位 : 人民 币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张 ) 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 (% ) 1 1101088 11 央行票据88 1,300,000 125,983,000.00 3.35 2 1180110 11 大同建设债 1,213,920 123,091,488.00 3.28 3 122788 11 三明债 999,890 103,988,560.00 2.77 4 122921 10 郴州债 996,210 103,406,598.00 2.75 5 122929 09 九江债 622,410 64,543,917.00 1.72 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。


32 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证 投资 明细 注:本基 金本报 告期末 未持有 权证。 7.9 投 资组 合报 告附 注 7.9.1 申明本基 金投资 的前十 名证券 的发行 主体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查, 或在报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的情 形。 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报告编制 日前一 年内受 到公开 谴责、 处罚的 情况。 7.9.2 申明基金 投资的 前十名 股票是 否超出 基金合 同规定 的备选 股票库 。 报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。 7.9.3 期末 其他 各项 资 产构成































































































单位 :人民币 元 序号 名称 金额 1 存出保证金 484,095.34 2 应收证券清算款 5,340,713.69 3 应收股利 - 4 应收利息 89,456,933.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 95,281,742.65 7.9.4 期末持有 的处于 转股期 的可转 换债券 明细































































































金额 单位: 人 民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资 产净值 比例(% ) 1 113001 中行转债 47,588,800.00 1.27 7.9.5 期末前十 名股 票 中存在 流通受 限情况 的说明 注:本基 金本报 告期末 未持有 股票投 资。 7.9.6


投资 组合报 告附注 的其他 文字描 述部分 。 因四舍 五入 原因, 投资 组合 报告中 市值 占净 值比 例的分 项之 和与 合计 可能存 在尾差。 §8


基 金份 额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 份额单位 :份 份额级别 持有人户 户均持有 持有人结 构


33 数( 户) 的基金份 额 机构投资 者 个人投资 者 持有份额 占总份 额比例 (% ) 持有份额 占总份 额比例 (% ) 富国天盈分级 债券A 42735 57,404.06 313,985,973.06 12.80 2,139,176,609.30 87.20 富国天盈分级 债券封闭B 2261 465,050.57 902,798,174.35 85.86 148,681,174.06 14.14 合计 44996 77,887.86 1,216,784,147.41 34.72 2,287,857,783.36 65.28 8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 富国天盈 分级债 券封 闭 B 序号 持有人名 称 持有份额 (份) 占上市总 份额比 例 (% ) 1 嘉 禾 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司- 传统- 普 通保险产品 61,313,778 8.87 2 合众人寿保险股份有限公司-分红- 个险分红 51,699,410 7.48 3 新华人寿保险股份有 限公司 50,965,054 7.37 4 永安财产保险股份有 限公司 44,788,429 6.48 5 清华大学教育基金会 40,001,666 5.79 6 光大证券-光大-光大阳光避险增值 集合资产管理计划 34,500,000 4.99 7 全国社保基金二零七 组合 29,263,930 4.23 8 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司- 投连- 个 险投连 25,805,416 3.73 9 国元证券-农 行-国 元黄山1 号限定性 集合资产管理计划 20,000,833 2.89 10 江海证券有限公司 19,464,774 2.82 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 项目 份额级别 持有份额 总数( 份) 占基金总 份额比 例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本基金 富国天盈分级 债券A 280,036.41 0.0114 富国天盈分级 债券封闭B 2,000.36 0.0002 合计 282,036.77 0.0080 注:1 、本公 司高级 管理人 员、基 金投资 和研究 部门负 责人未 持有本 基 金。 2 、本 基金的 基金经 理未持 有本基 金。 §9


开 放式 基金 份额 变动





































































































单位:份


34 富国天盈 分级债 券 A 富国天盈 分级债 券封 闭B 基金合同生效日(2011 年 05 月 23 日) 基金 份额总额 2,453,236,683.91 1,051,479,348.41 本报告期期初基金份 额总额 1,362,954,727.16 1,051,479,348.41 本报告期 基金总申购 份额 1,560,559,107.69 - 减:本报告期 基金总 赎回份额 503,652,157.30 - 本报告期 基金拆分变 动份额 33,300,904.81 - 本报告期期末基金份 额总额 2,453,162,582.36 1,051,479,348.41 §10


重 大事 件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议 本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。 10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。 本报告期 本基金 管理人 于2012 年4 月25 日 在中国 证券报 、 上 海证券 报、 证 券时 报 及公司 网站上 做公告 , 李 长伟先 生不再 担任本 公司督 察长, 由 林志 松先生代 行督察 长职责。 10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。 10.4 基 金投 资策 略的 改变 本报告期 本基金 投资策 略无改 变。 10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 本报告期 内基金 管理人 没有改 聘为其 审计的 会计师 事务所 。 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员 未受到监管部门的 稽查或处 罚。


35 10.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况 金额单位 : 人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金 备注 成交 金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (% ) 成交金额 占当期 债券 成 交总额 的比例 (% ) 成交 金额 占当期 债券 成 交总额 的比例 (% ) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(% ) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (% ) 安信证券 2 6,338,951.24 16.09 204,701,468.31 3.79 6,769,423,000.00 6.19 - - 5,150.42 16.08 - 东兴证券 2 - - 121,682,719.70 2.25 3,624,575,000.00 3.31 - - - - - 广发证券 2 2,712,165.94 6.88 191,043,884.64 3.54 12,063,985,000.00 11.02 - - 2,203.64 6.88 - 国开证券 1 4,868,175.48 12.35 55,433,853.87 1.03 3,768,847,000.00 3.44 - - 3,955.41 12.35 - 国信证券 2 - - 81,684,492.34 1.51 5,005,225,000.00 4.57 - - - - - 海通证券 2 2,644,243.16 6.71 3,400,688,904.78 62.97 7,527,759,000.00 6.88 - - 2,148.55 6.71 - 红塔证券 2 - - 66,986,271.85 1.24 5,863,210,000.00 5.36 - - - - - 华创证券 2 704,437.50 1.79 69,701,783.85 1.29 3,508,319,000.00 3.21 - - 572.35 1.79 - 华西证券 1 - - - - - - - - - - - 民生证券 2 16,298,791.42 41.36 369,524,057.05 6.84 27,918,301,000.00 25.51 - - 13,244.24 41.36 - 申银万国 1 - - 182,630,665.28 3.38 7,604,400,000.00 6.95 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - 银河证券 1 5,840,678.27 14.82 66,292,799.86 1.23 3,453,449,000.00 3.16 - - 4,745.58 14.82 - 中投证券 1 - - 338,609,045.15 6.27 16,540,200,000.00 15.11 - - - - -


36 中信证券 1 - - 251,755,304.88 4.66 5,781,400,000.00 5.28 - - - - - 注:1. 我公司对 基金交 易单元 的选择 是综合 考虑券 商的 研 究能力 及其 它相关因 素后 决定 的。 2. 本期内本基金 租用券 商交易 单元的 变更情 况: 新增 广发证 券 (上 海:36138, 深圳: 391616 ) 、 国信证券 (上 海: 26178 , 深圳: 391663); 退租中邮 证券( 深圳 :390458)。


37 10.8 其 他重 大事 件 序号 公告事项 信息披露 方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于住所变更 的公告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 公 司网站 2012 年02 月28 日 2 富国基金管理有限公司关于督察长变 更的公告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 公 司网站 2012 年04 月25 日 3 富国天盈分级债券型证券投资基金之 天盈A 份额开放申购 赎回业务公告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 公 司网站 2012 年05 月18 日 4 富国天盈分级债券型证券投资基金之 天盈A 份额折算方案 的公告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 公 司网站 2012 年05 月18 日 5 富国天盈分级债券型证券投资基金之 天盈B 份额(150041 )交易风险提示公 告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 公 司网站 2012 年05 月18 日 6 富国天盈分级债券型证券投资基金之 天盈B 份额(150041 ) 停牌公告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 公 司网站 2012 年05 月22 日 7 富国天盈分级债券型证券投资基金之 天盈A 份额折算和申购与赎回结 果的公 告 中 国 证 券 报、 上 海 证 券 报 、 证 券时 报 、 公 司网站 2012 年05 月24 日 §11


备 查文 件目 录 备查文件 名称 备查文件 存放地 点 备查文件 查阅方 式 1 、中国证监会批准设立富国 天 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金的文件 2 、富国天盈分级债券型证券 投资基金基金合同 3 、富国天盈分级债券型证券 投资基金托管协议 4 、中国证监会批准设立富国 基金管理有限公司的 文件 5 、富国天盈分级债券型证券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附 注 6 、报告期内在指定报刊上披 露的各项公告 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 二 期 16-17 层 投资者对本报告书如 有疑问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 富 国 基 金管理有限公司。 咨 询 电 话 : 95105686 、 4008880688 (全国统一, 免长 途话费) 公司网址: http://www.fullgoal.com.c n