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富国通 胀通 缩主 题轮动 股票 型证 券投资 基金
二〇一 二年 半年 度报告
（摘要 ）
2012 年 06 月 30 日
基金管理 人 ： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 ： 中国工商 银行股 份有限 公司
送出日期 ： 2012 年 08 月 25 日
2
§1
重 要提 示 及 目录
1.1 重 要提 示
富国基金 管理有 限公司 的董事 会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误
导性陈述 或重大 遗漏 ， 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及连带 的法律
责任。本 半年度 报告已 经三分 之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事 长签发。
基金托管 人中国 工商银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定，于 2012 年 8 月 23
日复核了 本报告 中的财 务指标、净值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合
报告等内 容，保 证复核 内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗 漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、勤 勉尽责 的原则 管理和 运用 基金资产 ，
但不保证 基金一 定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险， 投资 者在作 出投 资决策前 应
仔细阅读 本基金 的招募 说明书 及其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半年度报告 正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度
报告正文 。
本报告中 财务资 料未经 审计。
本报告期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日止 。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 富国通胀 通缩主 题股票
基金主代 码 100039
交易代码
前端交易 代码：100039
后端交易 代码： －
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2010 年05 月12 日
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 263,701,503.28 份
基金合同 存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金依 据经济 周期中 不同发 展阶段 的特征 ， 通 过投资 相应的 受益资
产， 力求 保护基 金财产 不受通 货膨胀 、 通 货紧缩 等宏观 经济波 动的负
面冲击， 从而为 投资者 创造长 期稳定 的投资 回报。
投资策略
本基金采 用 “自上 而下” 资 产配置、 行业配 置与 “自 下而上” 个券精
选相结合 的主动 投资管 理策略 ， 通过 精细化 的风险 管理 ， 力争 获取较
高的超额 收益。
业绩比较 基准 沪深300 指数收益率 ×8 0 % ＋中债综合 指数收 益率 ×2 0 %
风险收益 特征
本基金是 一只主 动投资 的股票 型基金 ， 属于 较高预 期风险 、 较 高预期
收益的证 券投资 基金品 种，其 预期风 险与预 期收益 高于混 合型基 金、
债券型基 金与货 币市场 基金。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 富国基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 林志松 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度 报告正 文的
管理人互 联网网 址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年 度报告 备置地 点
富国基金 管理有 限公司 上 海市浦 东新区 世纪大 道 8 号
上海国金 中心二 期16-17 层
中国工商 银行股 份有限 公司 北京 市西城 区复兴 门内大
街55 号
§3
主 要财 务指 标 和 基金 净值表 现
4
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
单位： 人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日)
本期已实现收益 -6,440,386.49
本期利润 17,587,800.03
加权平均 基金 份额本 期利润 0.0651
本期 基金份额净值增 长率 7.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
期末可供分配基金份 额利润 -0.1090
期末基金资产净值 234,962,085.49
期末基金份额净值 0.891
注： 上 述基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用 （ 例 如， 开 放式基 金
的申购赎 回费、 基金转 换费等 ） ， 计入费 用后实 际收益 水平要 低于所 列 数字。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入、 投资收 益、 其他 收入 （ 不含公 允 价值变动 收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ，本期 利润为 本期已 实现收 益加上 本期公 允价 值变动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金份额 净值增 长率及 其与同 期业绩 比较基 准收益 率的比 较
阶段
份额净
值 增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.02% 0.71% -5.13% 0.87% 6.15% -0.16%
过去三个月 8.13% 0.77% 0.70% 0.89% 7.43% -0.12%
过去六个月 7.87% 1.04% 4.73% 1.06% 3.14% -0.02%
过去一年 -12.30% 1.07% -14.13% 1.08% 1.83% -0.01%
自基金合同生
效日起至今
-9.22% 1.17% -7.62% 1.14% -1.60% 0.03%
注：
5
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益 率变 动的比 较
注：1.截止日期 为2012 年6 月30 日。
2. 本基金于 2010 年 5 月 12 日成立，建仓期自 2010 年 5 月 12 日至 2010 年 11 月 11
日共6 个 月，建 仓 期结 束时各 项资产 配置比 例均符 合基金 合同约 定。
§4
管 理人 报告
6
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金管理 人及其 管理基 金的经 验
富国基金 管理有 限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行 政管理 局登 记注册成
立，是经 中国证 监会批 准设立 的首批 十家基 金管理 公司之 一，公 司于 2001 年 3 月从
北京迁址 上海。2003 年 9 月加拿 大蒙特 利尔银 行（BMO ）参股富 国基 金管理有 限公司
的工商变 更登记 办理完 毕， 富 国基金 管理有 限公司 成为国 内首批 成立 的十家基 金公司
中， 第 一家中 外合资 的基金 管理公 司。 截止 2012 年6 月30 日， 本基 金管理人 共管理
汉盛证券 投资基 金 、 汉兴证 券投资 基金 、 富国 天源平 衡混合 型证券 投 资基金 、 富国 天
利增长债 券投资 基金 、 富国 天益价 值证券 投资基 金、 富国 天瑞强 势地 区精选混 合型证
券投 资 基金 、 富国 天 惠精 选 成长 混 合型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、富 国 天时 货 币市 场基
金、 富国 天合稳 健优选 股票型 证券投 资基金 、 富 国天博 创新主 题股票 型 证券投资 基金 、
富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基 金、富国天丰强 化收益债 券型证券投资基
金、 富 国中证 红利指 数增强 型证券 投资基 金、 富国优 化增强 债券型 证 券投资基 金、 富
国沪深300 增强 证券投 资基金 、 富 国通胀 通缩主 题轮动 股票型 证券投 资基金、 富国 汇
利分级 债 券型证 券投资 基金 、 富国 全球债 券证券 投资基 金、 富国 可转 换债券证 券投资
基金、 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金、 富国上 证综指 交易 型开放式 指数证
券投资基 金联接 基金 、 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金、 富国 全球 顶级消费 品股票
型证券投 资基金 、 富 国低碳 环保股 票型证 券投资 基金、 富 国中 证 500 指数增强 型证券
投资 基 金（LOF） 、 富国 产 业债 债 券型 证 券投 资 基金 、 富国 新 天锋 定 期开 放 债券 型证
券投资基 金、富 国高新 技术产 业股票 型证券 投资基 金二十 八只证 券投 资基金。
4.1.2 基金经理 （或基 金经理 小组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从 业 年限 说明
任职日期 离任日期
尚鹏岳 本 基 金 基
金 经 理 兼
任 富 国 天
合 稳 健 优
选 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2010-10-14 － 10 年 硕士， 曾任恒生电子 股份有
限公司软件工程师； 汉唐证
券研究所投资策略分 析师、
研究员； 银河基金管 理有限
公司策略分析师、 行 业研究
员、 基金经理 助理、 基金经
理；2010 年 5 月至10 月任
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 高
级 营 销 策 划 经 理 ；2010 年
10 月起任富国通胀通缩主
题 轮 动 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金经理； 2011 年1 月起
任 富 国 天 合 稳 健 优 选 股 票
型证券投资基金基金 经理。
具有基金从业资格， 中国 国
籍。
赵涛 本 基 金 基
金经理
2011-08-16 － 9 年 博士， 曾任河南大学 经济学
院教师， 海通证券研 究所行
业研究员， 自2007 年12 月 7
至 2011 年 8 月任富国基金
管理有限公司行业研 究员，
2011 年 8 月起任富国通胀
通 缩 主 题 轮 动 股 票 型 证 券
投资基金基金经理。 具有基
金从业资格，中国国 籍。
注：上述 表格内 基金经 理的任 职日期 、离任 日期均 指公司 作出决 定并 公告披露 之日。
证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资 格管理 办法》 的相 关规定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作 为 富国通 胀通缩 主题轮 动股票 型证 券投资基
金的管理 人严格 按照 《 中华人 民共和 国证券 投资基 金法》 、 《中 华人民 共 和国证券 法》 、
《富国通 胀通缩 主题轮 动股票 型证券 投资基 金基金 合同》 以及其 它有 关法律法 规的规
定， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 资产 ， 以尽 可能 减少和分 散投资
风险， 力保基 金资产 的安全 并谋求 基金资 产长期 稳定的 增长为 目标， 管理和运 用基金
资产， 无 损害基 金持有 人利益 的行为 ， 基 金投资 组合符 合有关 法规及 基 金合同的 规定 。
4.3 管 理人 对 报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易 制度的 的执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结合实 际情况， 制定了 内部的 《 公平 交易管理
办法》， 对证券 的一级 市场申 购、二 级市场 交易相 关的研 究分析 、投 资决策、 授权、
交易执行、业绩评 估等投 资管理 环节， 实 行事前 控制、 事 中监控 、 事 后评估及 反馈的
流程化管 理。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息知情 权、 均 等交易机 会， 并
保持各组 合的独 立投资 决策权 。
事前控 制主 要包括 ：1 、一 级市 场， 通过标 准化 的办 公流程 ，对 关联 方 审核、 价
格公 允 性判 断 及证 券 公平 分配 等 相关 环 节进 行 控制 ；2 、二 级 市场 ， 通过 交 易系 统的
投资备选 库、 交易对 手库及 授权管 理， 对投资 标的 、 交易 对手和 操作 权限进行 自动化
控 制。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向 、 市 场冲击 的控制 ， 银行间市
场交 易 价格 的 公允 性 评估 等。1 、 将主 动 投资 组 合的 同 日反 向 交易 列 为限 制 行为 ，非
经特别控 制流程 审核同 意， 不得进 行； 对于同 日同向 交易 ， 通过 交易 系统对组 合间的
交易 公 平性 进 行自 动 化处 理。2 、 同一 基 金经 理 管理 的 不同 组 合， 对 同一 投 资标 的采
用相同投 资策略 的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达 投资指 令 ， 确保 公平对 待
其所管理 的组合 。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临 近交易日的同向交 易和反向
交易的合 理性分 析评估 ， 以 及不同 时间窗 口下 （1 日、3 日、5 日 ） 的 季度公平 性交易
分析 评 估等 。1 、通 过 公平 性交 易 的事 后 分析 评 估系 统 ，对 涉 及公 平 性交 易 的投 资行
为进行分 析评估，分析对 象涵盖 公募、 年 金、 社保 及专户 产品，并重 点分析同 类组合
（股票型、混合型、债券型 ） 间、 不 同产品 间以及 同一基 金经理 管理 不同组合 间的交
易行为， 若发现 异常交 易行为 ，监察 稽核部 视情况 要求相 关当事 人做 出合理性 解释，
并按 法 规要 求 上报 辖 区监 管机 构 。2 、 季 度公 平 性交 易 分析 报 告按 规 定经 基 金经 理或
投资经理 签字， 并经督 察长、 总经理 审阅签 字后， 归档保 存，以 备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公平交
易制度的 情况。
8
4.3.2 异常交易 行为 的 专项说 明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。
公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 未出现
成交较少 的单边 交易量 超过该 证券当 日成交 量 5% 的情况， 亦未受 到监 管机构的 相关调
查。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投 资策略 和运作 分析
2012 年上半年 A 股市场 总体呈 现小幅 上升， 结构分 化的震 荡格局 。基 金上半年
股票投资 仓位相 对稳定 。 行 业轮动 上， 我们继 续增加 了消费 板块的 配 置比例 ， 同时 继
续增持了 部分优 质成长 股，并 适当做 了个股 的套利 。
4.4.2 报告期内 基金的 业绩表 现
截至 2012 年 6 月 30 日， 本基金 份额净 值 为 0.891 元，份额累计 净 值为 0.911
元。 报 告期内 ， 本 基金份 额净值 增长率 为 7.87%， 同期业绩 比较基 准收 益率为4.73% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
中国 GDP 增速仍处在 2009 年触底回升之后的 反复之 中，4 万亿投 资对 经济的刺
激作用正 在消退 ， 经济 的内生 增长尚 未能完 全填 补 4 万亿 投资逐 步完 成之后留 下的缺
口， 导 致GDP 增速的 下降 ； 随着 通货膨 胀率的 回落 ， 政府 正在逐 步实 施宽松的 货币政
策，2012 年 6 月份和 7 月份一共实施了 二次降 息；目 前的 M2 增速已 经处于历 史的低
位， 预 计将在 保增长 的目标 下逐步 回升； 预 计中国 经济将 在后续 持续 降息的累 计刺激
下，重新 恢复到 正常的 增长轨 道；2012 年下半年 本基金 将进一 步精选 个股。
4.6 管 理人 对 报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明
本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会 ， 并 制订了 《富 国基 金管理有
限公司估 值委员 会运作 管理办 法》 。 估 值委员 会是公 司基金 估值的 主 要决策机 关， 由
主管运营 副总经 理负责 ， 成 员包括 基金清 算、 监察稽 核、 金融工 程方 面的业务 骨干以
及相关基 金经理 ， 所 有相关 成员均 具有丰 富的证 券基金 行业从 业经验 。 公司估值委 员
会负 责提 出估值 意见 、 提供 和评估 估值技 术、 执行估 值决策 和程序 、 对外信息 披露等
工作， 保证基 金估值 的公允 性和合 理性 ， 维护 基金持 有人的 利益 。 基 金经理是 估值委
员会的重 要成员 ， 必 须列席 估值委 员会的 定期会 议， 提出 基金估 值流 程及估值 技术中
存在的潜 在问题 ， 参 与估值 程序和 估值技 术的决 策。 估值 委员会 各方 不存在任 何重大
利益冲突 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
本基金本 报告期 未进行 利润分 配。
本基金将 严格按 照法律 法规及 基金合 同约定 进行收 益分配 。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
2012 年上半年 ，本基 金托 管人 在对富 国通 胀通 缩主 题轮动 股票 型证 券 投资基 金 9
的托管过 程中， 严 格遵守 《 证券投 资基金 法》 及 其他法 律法规 和基金 合 同的有关 规定 ，
不存在任 何损害 基金份 额持有 人利益 的行为 ， 完全 尽职尽 责地履 行了 基金托管 人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告期 内 本 基 金投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算、 利 润 分 配等情 况 的 说
明
2012 年上半年 ，富国 通胀 通缩 主题 轮动股 票型 证券 投资基 金的 管理 人 ——富国
基金管理 有限公 司在富 国通胀 通缩主 题轮动 股票型 证券投 资基金 的投 资运作、 基金资
产净值计 算、 基金份 额申购 赎回价 格计算 、 基 金费用 开支等 问题上 ， 不存在任 何损害
基金份额 持有人 利益 的 行为 ， 在各 重要方 面的运 作严格 按照基 金合同 的规定进 行。 本
报告期内 ，富国 通胀通 缩主题 轮动股 票型证 券投资 基金未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露 的富国通胀通缩主 题轮动股
票型证券 投资基 金 2012 年半年度报 告中财 务指标 、净值 表现、 利润 分配情况 、财务
会计报告 、投资 组合报 告等内 容进行 了核查 ，以上 内容真 实、准 确和 完整。
二○ 一二年八 月 二十 三日
§6
半 年度 财务 报表( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体 ： 富国 通胀通 缩主题 轮动股 票型证 券投资 基金
报告截止 日：2012 年 06 月 30 日
单位：人 民币元
资 产
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
资 产：
银行存款 5,562,774.29 2,366,437.48
结算备付金 182,079.19 416,885.19
存出保证金 301,799.47 470,928.27
交易性金融资产 215,924,002.52 226,355,923.26
其中： 股票投资 190,220,435.42 178,321,735.90
基金投资 － －
债券投资 25,703,567.10 48,034,187.36
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 13,712,127.53 －
应收利息 231,136.89 312,338.18
应收股利 － －
应收申购款 41,248.63 15,284.05
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 235,955,168.52 229,937,796.43
10
负 债和 所有 者权 益
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 416,745.03 215,502.79
应付管理人报酬 289,810.75 301,935.04
应付托管费 48,301.81 50,322.50
应付销售服务费 － －
应付交易费用 112,339.75 269,535.29
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 125,885.69 250,812.18
负债合计 993,083.03 1,088,107.80
所 有者 权益 ：
实收基金 263,701,503.28 277,140,927.39
未分配利润 -28,739,417.79 -48,291,238.76
所有者权益合计 234,962,085.49 228,849,688.63
负债和所有者权益总 计 235,955,168.52 229,937,796.43
注：报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.891 元，基金份额总额
263,701,503.28 份。
6.2 利润 表
会计主体 ： 富国 通胀通 缩主题 轮动股 票型证 券投资 基金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人 民币元
项 目
本期
（2012 年01 月01 日
至2012 年06 月30 日）
上年度可 比期间
（2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30 日 ）
一 、收入 20,038,803.88 -46,347,799.28
1. 利息收入 257,101.71 196,904.44
其中：存款利息收入 43,473.63 38,245.30
债券利息收入 206,541.17 158,659.14
资产支持证券利息收 入 － －
买入返售金融资产收 入 7,086.91 －
其他利息收入 － －
2. 投资收益（损失以“- ”填列） -4,267,094.78 14,069,924.29
其中： 股票 投资收益 -5,001,767.27 12,912,601.64
11
基金投资收益 － －
债券 投资收益 -922,346.04 -39,830.11
资产支持证券投资收 益 － －
衍生工具 投资收益 － －
股利 收益 1,657,018.53 1,197,152.76
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”号填列 ） 24,028,186.52 -60,787,214.89
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） － －
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 20,610.43 172,586.88
减： 二、费 用 2,451,003.85 3,707,758.20
1 ．管理人报酬 1,713,675.35 2,523,622.60
2 ．托管费 285,612.55 420,603.77
3 ．销售服务费 － －
4 ．交易费用 307,856.08 575,867.92
5 ．利息支出 9,636.27 27,559.77
其中：卖出回购金融 资产支出 9,636.27 27,559.77
6 ．其他费用 134,223.60 160,104.14
三 、利润总 额 （亏损 总额以 “- ”号填列 ） 17,587,800.03 -50,055,557.48
减 ：所得税费用 － －
四 、净利润 （净亏损 以“- ”号 填列） 17,587,800.03 -50,055,557.48
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主体 ： 富国 通胀通 缩主题 轮动股 票型证 券投资 基金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 277,140,927.39 -48,291,238.76 228,849,688.63
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ 17,587,800.03 17,587,800.03
三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
-13,439,424.11 1,964,020.94 -11,475,403.17
其中：1. 基金申购款 5,881,841.00 -873,901.74 5,007,939.26
2. 基金赎 回款 -19,321,265.11 2,837,922.68 -16,483,342.43
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ － －
五、期末所有者权益 （基金净值） 263,701,503.28 -28,739,417.79 234,962,085.49
项目
上年度可 比期间
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
12
一、期初所有者权益 （基金净值） 326,943,150.13 63,986,864.87 390,930,015.00
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ -50,055,557.48 -50,055,557.48
三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
-33,828,366.92 -2,379,687.35 -36,208,054.27
其中：1. 基金申购款 90,998,042.94 10,858,408.26 101,856,451.20
2. 基金赎回款 -124,826,409.86 -13,238,095.61 -138,064,505.47
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ -6,995,629.22 -6,995,629.22
五、期末所有者权益 （基金净值） 293,114,783.21 4,555,990.82 297,670,774.03
报表附注 为财务 报表的 组成部 分。
本报告6.1 至6.4 财务 报表由 下列负 责人签 署；
窦玉 明
林 志松
雷青 松
———— ——— ——
—— ——— ——— —
——— —— ———
基金管理 公司负 责人
主管 会计工 作负责 人
会计 机构 负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策 、 会计估 计与最 近一期 年度报 告相一 致的 说明
本基金本 报告期 所采用 的会计 政策、 会计估 计与上 年度会 计报告 相一 致。
6.4.2 会计 差错 更正的 说明
本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。
6.4.3 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整
证券（股 票）交 易印花 税税率 ，由原 先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年9 月19 日 起， 调整
由出让方 按证券 （股票 ）交易 印花税 税率缴 纳印花 税，受 让方不 再征 收，税率 不变；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革过程 中因非 流通股 股东 向流通股 股东支
付对价而 发生的 股权转 让，暂 免征收 印花税 。
2. 营业税、 企业所 得税
根据财 政部 、国 家税务 总局 财税 字[2004]78 号文《关于证 券投 资基 金 税收政 策
的通知》 的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券 投资基 金（封 闭式 证券投资 基金，
开放式证 券投资 基金 ） 管理 人运用 基金买 卖股票 、 债 券的差 价收入 ， 继续免征 营业税
和企业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的企 业所 得税；
13
根据财政 部、 国家税 务总局 财税[2008]1 号文 《关于企业所 得税若 干优 惠政策的
通知》 的规 定， 对证 券投资 基金从 证券市 场中取 得的收 入 ， 包括 买卖 股票、 债券 的差
价收入， 股 权的股 息、 红利收 入， 债券 的利息 收入及 其他收 入， 暂不 征 收企业所 得税 。
3. 个人所得 税
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投 资基金有
关税收问 题的通 知》 的规 定， 对基 金取得 的股票 的股息、红利收 入、债券的利 息收入
及储蓄利 息收入 ， 由 上市公 司、 债券发 行企业 及金融 机构在 向基金 派 发股息 、 红利 收
入、债券 的利息 收入及 储蓄利 息收入 时代扣 代缴 20% 的个人 所得税 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关 个人所得
税政策的 补充通 知》 的规定 ，自 2005 年6 月13 日起 ， 对 证券投 资基 金从上市 公司分
配取得的 股息红 利所得 ，按照 财税[2005]102 号文规定，扣缴义 务人 在代扣代 缴个人
所得税时 ，减 按50% 计算应纳税 所得额 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的个 人所 得税。
6.4.4 关联方关 系
6.4.4.1 本报告期 存在控 制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方发生 变化的 情况
本基金本 期存在 控制关 系或其 他重大 影响关 系的关 联方未 发生变 化。
6.4.4.2 本报告期 与基金 发生关 联交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
富国基金管理有限公 司 基金管理人、注册登 记机构、基金 销售机构
海通证券股份有限公 司（“海通证 券”） 基金管理人的股东、 基金代销机构
申 银 万 国 证 券股 份 有 限公 司 （ “申 银 万 国
证券”）
基金管理人的股东、 基金代销机构
中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构
注：以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立.
6.4.5 本报告期 及上年 度可比 期间的 关联方 交易
6.4.5.1 通过关联 方交易 单元 进 行的交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可 比期间 （2011 年01月01 日
至2011 年06 月30 日）
成交金额
占 当期股 票 成交
总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期股 票 成交
总额 的比 例 （% ）
海通证券 20,896,967.11 10.42 63,312,239.77 17.35
申银万国 12,117,722.10 6.04 53,217,963.19 14.58
6.4.5.1.2 权证交易
注：本报 告期内 及上年 度可比 期间内 本基金 未通过 关联方 交易单 元进 行权证交 易。
6.4.5.1.3 债券交易
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可 比期间 （2011 年01 月01 日至
2011 年06 月30日 ）
14
成交金额
占 当期债券 成交
总额 的比 例 （% ）
成交金额
占 当期债券 成交
总额的比 例 （% ）
申银万国 － － 7,083,842.46 57.44
注：本报 告期内 本基金 未通过 关联方 交易单 元进行 债券交 易。
6.4.5.1.4 回购交易
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06
月 30 日）
上年度可 比期间 （2011 年01月01 日至
2011 年06 月30 日）
成交金额
占 当期 回购 成交
总额 的比 例 （% ）
成交金额
占当期 回购 成交 总
额的比例 （% ）
申银万国 － － 10,000,000.00 38.46
注：本报 告期内 本基金 未通过 关联方 交易单 元进行 回购交 易。
6.4.5.1.5 应支付关 联方的 佣金
金额单位 ： 人民 币元
关联方名 称
本期（2012 年01 月01日至2012 年06 月30 日）
佣金
占 当期佣 金总量
的 比例 （% ）
期末 应付 佣金余 额
占期末 应 付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 17,380.53 10.38 17,380.53 15.50
申银万国 10,299.99 6.15 5,126.99 4.57
关联方名 称
上年度可 比期间 （2011 年01月01 日至2011 年06 月30日 ）
佣金
占 当期佣 金总量
的比例 （% ）
期末 应付 佣金余 额
占期末 应 付佣金 总
额的比例 （% ）
海通证券 51,441.61 16.93 21,374.65 22.95
申银万国 45,235.82 14.89 0.00 0.00
注： 上述 佣金按 市场佣 金率计 算, 扣除证 券公司 需承担 的费用( 包 括但 不限于买( 卖) 经
手费 、 证券 结 算风 险基 金 和上 海 证券 交 易所 买( 卖) 证 管费 等） 。管 理 人因 此 从关 联方
获取的其 他服务 主要包 括：为 本基金 提供的 证券投 资研究 成果和 市场 信息服务 。
6.4.5.2 关联方报 酬
6.4.5.2.1 基金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年01 月
01 日至2011 年06 月30 日 ）
当期发生的基金应支 付的管理费 1,713,675.35 2,523,622.60
其中： 支付销 售机构的客户 维护费 471,487.42 717,740.52
注：基金 管理费 按前一 日的基 金资产 净值 的 1.50% 的年费率计提。 计 算方法如 下：
H = E ×1 . 5 0 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金管 理费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金管理 费每日 计算， 逐 日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.5.2.2 基金托管 费
单位：人 民币元
15
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年 01 月
01 日至 2011 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支 付的托管费 285,612.55 420,603.77
注：基金 托管费 按前一 日的基 金资产 净值 的 0.25% 的年费率计提。 计 算方法如 下：
H = E ×0 . 2 5 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金托 管费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金托管 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.5.3 与关联方 进行银 行间同 业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本报 告期内 及上年 度可比 期间内 本基金 均未与 关联方 进行银 行间 同业市场 的债券
（含回购 ）交易 。
6.4.5.4 各关联方 投资本 基金的 情况
6.4.5.4.1 报告期内 基金管 理人运 用固有 资金投 资本基 金的情 况
份额 单位 ：份
项目
本期 （2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年
01 月 01 日至 2011 年 06 月
30 日 ）
基 金 合 同 生 效 日(2010 年
05 月 12 日) 持有的基金份
额
－ －
期初持有的基金份额 39,999,000.00 39,999,000.00
期间申购/ 买入 总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减： 期间赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持有的基金份额 39,999,000.00 39,999,000.00
期末持有的基 金 份 额 占 基
金总份额比例
15.17% 13.65%
注： 本 基金 管 理人 认 购/ 申 购本 基 金份 额 的费 率 按照 本 基金 发 售公 告 的条 款 执行 ，不
存在费率 优惠的 情况 。 本基 金管理 人本期 投资本 基金按 照公告 的费率 条款执行， 不 存
在费率优 惠的情 况。
6.4.5.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的 其他关 联方投 资本基 金的情 况
注： 本报 告期末 及上年 度可比 期间末 本基金 除基金 管理人 之外的 其他 关联方均 未投资
本基金。
6.4.5.5 由关联方 保管的 银行存 款余额 及当期 产生的 利息收 入
单位：人 民币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
30 日 ）
上年度可 比期间 （2011 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日）
期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入
中国工商银行股份有 限
公司 5,562,774.29 42,172.08 3,696,867.27 34,373.09
6.4.5.6 本基金在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况
注：本报告期内及上年 度可比期间内本基 金均未在承销期 内直接购 入关 联方承销证
券。
16
6.4.5.7 其他关联 交易事 项的说 明
本报告期 内及上 年度可 比期间 内本基 金均无 其他关 联方交 易事项 。
6.4.6 期末（2012 年 06 月 30 日 ） 本基金 持 有的 流通受 限证券
6.4.6.1 因认购新 发/ 增 发证券 而于期 末持有 的流通受 限证券
注： 于2012 年06 月30 日， 本基 金未持 有因认 购新发 或增发 证券而 流 通受限的 证券 。
6.4.6.2 期末持有 的暂时 停牌 等 流通受 限 股票
金额单位 ： 人民 币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600436 片仔癀 2012-06-29 筹划重大事项 87.89 2012-
07-02
91.19 191,445 13,996,631.38 16,826,101.05
－
6.4.6.3 期末债券 正回购 交易中 作为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银行间市 场债券 正回购
注： 截 至本报 告期末， 本基金 无因从 事银行 间市场 债券正 回购交 易形 成的卖出 回购证
券款余额 ；没有 因正回 购而作 为抵押 的银行 间市场 债券。
6.4.6.3.2 交易所市 场债券 正回购
截至本报 告期末， 本基金 无因从 事交易 所市场 债券正 回购交 易形 成 的卖 出回购证
券款余额 ；没有 因交易 所市场 债券正 回购而 作为抵 押的债 券。
6.4.7 有助于理 解和分 析会计 报表需 要说明 的其他 事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的其 他重要 事项。
§7
投 资组 合报 告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 190,220,435.42 80.62
其中：股票 190,220,435.42 80.62
2 固定收益投资 25,703,567.10 10.89
其中：债券 25,703,567.10
10.89
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购 的买入返售 金 融资产 － －
5 银行存款和 结算 备付 金合计 5,744,853.48 2.43
6 其他各项 资产 14,286,312.52 6.05
7 合计 235,955,168.52 100.00
7.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合
金 额单位 ： 人民 币元
代码 行业 类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
17
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 106,006,530.40 45.12
C0 食品、饮料
31,017,367.22 13.20
C1
纺织、服装、皮毛 16,292,190.00 6.93
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 － －
C4
石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5
电子 － －
C6
金属、非金属 － －
C7
机械、设备、仪表 5,990,540.75 2.55
C8
医药、生物制品 52,706,432.43 22.43
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生 产和供应业 4,623,156.80 1.97
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 15,050,212.62 6.41
G 信息技术业 5,277,119.15 2.25
H 批发和零售贸易 37,388,429.25 15.91
I 金融、保险业 14,851,563.00 6.32
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 7,023,424.20 2.99
合计 190,220,435.42 80.96
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前 十名 股 票投 资明 细
金 额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 000538 云南白药 390,000 23,119,200.00 9.84
2 002656 卡奴迪路 507,775 22,763,553.25 9.69
3 600519 贵州茅台 73,900 17,673,185.00 7.52
4 600436 片仔癀 191,445 16,826,101.05 7.16
5 002029 七匹狼 586,050 16,292,190.00 6.93
6 600511 国药股份 1,044,634 14,624,876.00 6.22
7 000869 张裕A 198,397 13,344,182.22 5.68
8 601866 中海集运 3,763,700 9,522,161.00 4.05
9 000650 仁和药业 898,761 7,711,369.38 3.28
10 600036 招商银行 697,200 7,613,424.00 3.24
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金 投资的 所有股 票明细， 应阅读 登载 于富国基 金管理
有限公司 网站的 半年度 报告正 文
18
7.4 报 告期 内股票 投 资组 合的重 大变 动
7.4.1 累计买入 金额超 出期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例 （% ）
1 002656 卡奴迪路 23,650,899.11 10.33
2 000538 云南白药 16,055,767.94 7.02
3 002014 永新股份 12,780,034.86 5.58
4 601866 中海集运 11,167,601.00 4.88
5 600900 长江电力 7,581,506.87 3.31
6 002028 思源电气 7,518,566.28 3.29
7 000522 白云山Ａ 6,722,336.89 2.94
8 000972 *ST 中基 4,122,439.00 1.80
9 000650 仁和药业 2,797,912.08 1.22
10 000869 张
裕Ａ 1,686,159.09 0.74
11 600779 水井坊 1,656,910.00 0.72
12 600511 国药股份 1,085,720.00 0.47
13 600009 上海机场 782,211.00 0.34
14 600415 小商品城 305,762.00 0.13
注： “ 本 期累 计 买入 金 额” 按 买 入 成交 金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑
相关交易 费用。
7.4.2 累计卖出 金额超 出期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（% ）
1 002014 永新股份 21,048,569.58 9.20
2 600588 用友软件 12,269,699.86 5.36
3 601166 兴业银行 8,002,728.84 3.50
4 000522 白云山Ａ 7,693,767.76 3.36
5 600386 北巴传媒 6,988,989.26 3.05
6 600263 路桥建设 6,313,902.96 2.76
7 600779 水井坊 5,047,288.95 2.21
8 601566 九牧王 4,787,594.57 2.09
9 600276 恒瑞医药 4,548,749.99 1.99
10 600694 大商股份 4,423,403.79 1.93
11 000972 *ST 中基 4,299,206.73 1.88
12 000521 美菱电器 3,769,445.20 1.65
13 002152 广电运通 3,757,570.00 1.64
14 002656 卡奴迪路 3,744,522.94 1.64
15 600900 长江电力 2,991,437.73 1.31
16 000538 云南白药 1,639,695.36 0.72
19
17 600009 上海机场 1,336,065.46 0.58
注： “ 本 期累 计 卖出 金 额” 按卖 出 成交 金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交数 量 ）填 列 ，不 考虑
相关交易 费用。
7.4.3 买入股票 的成本 总额及 卖出股 票的收 入总额
单位：人 民币元
买入 股票 成本（成交 ）总额 97,913,826.12
卖出 股票 收入（成交 ）总额 102,662,638.98
注： “ 买 入股 票 成本 （ 成交 ）总 额 ”和 “ 卖出 股 票收 入 （成 交 ）总 额 ”按 买 卖成 交金
额（成交 单价乘 以成交 数量） 填列， 不考虑 相关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
金额单位 ： 人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 国家债券 10,100,000.00 4.30
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业 短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 15,603,567.10 6.64
8 其他 － －
9 合计 25,703,567.10 10.94
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
金 额单位 ： 人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值( 元) 占基金资 产净值 比例 （% ）
1 019202 12 国债02 100,000 10,100,000.00 4.30
2 110017 中海转债 57,470 5,610,796.10 2.39
3 110003 新钢转债 53,100 5,454,963.00 2.32
4 110016 川投转债 43,700 4,537,808.00 1.93
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的 前 十名 资 产支 持证 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 申明本基 金投资 的前十 名证券 的发行 主体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查，
或在报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的情 形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调 查或在本 20
报告编制 日前一 年内受 到公开 谴责、 处罚的 情况。
7.9.2 申明基金 投资的 前十名 股票是 否超出 基金合 同规定 的备选 股票库 。
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。
7.9.3 期末 其他 各项 资 产构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 301,799.47
2 应收证券清算款 13,712,127.53
3 应收股利 －
4 应收利息 231,136.89
5 应收申购款 41,248.63
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 14,286,312.52
7.9.4 期末持有 的处于 转股期 的可转 换债券 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 110017 中海转债 5,610,796.10 2.39
2 110003 新钢转债 5,454,963.00 2.32
3 110016 川投转债 4,537,808.00 1.93
7.9.5 期末前十 名股票 中存在 流通受 限情况 的说明
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值( 元)
占基金资 产净
值比例（% ）
流通受限 情况说 明
1 600436 片仔癀 16,826,101.05 7.16 筹划重大事项
7.9.6
投资 组合报 告附注 的其他 文字描 述部分 。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存在尾
差。
§8
基 金份 额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数( 户)
户均持有
的基金份
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
21
额
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（% ）
9846 26,782.60 70,344,096.45 26.68 193,357,406.83 73.32
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例（% ）
基金管理公司所有从业人员持有
本基金
410,212.82 0.1556
注：1 、本公 司高级 管理人 员、基 金投资 和研究 部门负 责人未 持有本 基 金。
2 、本基金的 基金经 理未持 有本基 金。
§9
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年05 月12 日) 基金份额总额 1,486,157,094.82
报告期期初基金份额 总额 277,140,927.39
本报告期 基金总申购 份额 5,881,841.00
减：本报告期 基金总 赎回份额 19,321,265.11
本报告期 基金拆分变 动份额 －
本报告期期末基金份 额总额 263,701,503.28
注：总申购份 额含红 利再投 、转换 入份额 ；总赎 回份额 含转换 出 份额。
§10
重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有 人 大会 决议
本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。
本报告期 本基金 管理人 于2012 年4 月25 日 在中国 证券报 、 上 海证券 报、 证 券时
报及公司 网站上 做公告 ， 李 长伟先 生不再 担任本 公司督 察长， 由 林志 松先生代 行督察
长职责。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本报告期 本基金 投资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务 所 情况
本报告期 内基金 管理人 没有改 聘为其 审计的 会计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员 未受到监管部门的 稽查或处 22
罚。
23
10.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
债券 成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（% ）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（% ）
安信证券
2
36,520,516.60 18.21 － － － － － － 30,210.06 18.03 －
东兴证券
2
5,567,978.31 2.78 － － － － － － 4,629.94 2.76 －
广发证券
2
16,214,981.32 8.08 3,602,268.00 20.11 － － － － 13,621.61 8.13 －
国开证券
1
11,889,697.49 5.93 － － － － － － 9,660.60 5.77 －
国信证券
2
2,700,394.34 1.35 － － － － － － 2,288.63 1.37 －
海通证券
2
20,896,967.11 10.42 － － － － － － 17,380.53 10.38 －
红塔证券
2
17,198,462.37 8.57 － － 9,200,000.00 38.02 － － 14,595.97 8.71 －
华创证券
2
6,582,641.49 3.28 － － － － － － 5,438.01 3.25 －
华西证券
1
－ － － － － － － － － － －
民生证券
2
23,172,870.74 11.55 7,143,433.10 39.88 － － － － 19,401.93 11.58 －
申银万国
1
12,117,722.10 6.04 － － － － － － 10,299.99 6.15 －
湘财证券
1
－ － － － － － － － － － －
兴业证券
1
－ － － － － － － － － － －
银河证券
1
33,020,211.16 16.46 － － － － － － 27,232.90 16.26 －
中投证券
1
14,694,022.07 7.33 7,167,474.00 40.01 15,000,000.00 61.98 － － 12,760.08 7.62 －
24
中信证券
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公司 对基金 交易单 元的选择 是综合 考虑券 商的研 究能力 及其它 相 关因素后 决定的。 本期内 本基金租 用券商 交易单 元的变 更情况 ：
新增租用 交易单 元： 广发证 券 （上 海26138 深圳391616 ） ； 国信证券 （ 上海26178 深圳391663 ） ； 退租交 易单元 ： 中邮证 券 （ 上海24977
深圳390458）。
25
