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上证综 指交 易型 开放式 指数 证券 投资基 金
二〇一 二年 半年 度报告
（摘要 ）
2012 年 06 月 30 日
基金管理 人 ： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 ： 中国工商 银行股 份有限 公司
送出日期 ： 2012 年 08 月 25 日
2
§1
重 要提 示 及 目录
1.1 重 要提 示
富国基金 管理有 限公司 的董事 会、 董事保 证本报 告所载 资料不 存在虚 假记载、 误
导性陈述 或重大 遗漏 ， 并对 其内容 的真实 性、 准确 性和完 整性承 担个 别及连带 的法律
责任。本 半年度 报告已 经三分 之二以 上独立 董事签 字同意 ，并由 董事 长签发。
基金托管 人中国 工商银 行股份 有限公 司根据 本 基金 合同规 定，于 2012 年 8 月 23
日复核了 本报告 中的财 务指标、净值表 现、 利润 分配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合
报告等内 容，保 证复核 内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗 漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以 诚实信 用、勤 勉尽责 的原则 管理和 运用 基金资产 ，
但不保证 基金一 定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其未 来表现 。 投 资有风 险， 投资 者在作 出投 资决策前 应
仔细阅读 本基金 的招募 说明书 及其更 新。
本半年度报告摘要摘 自半年度报告 正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度
报告正文 。
本报告中 财务资 料未经 审计。
本报告期 自2012 年1 月1 日起 至2012 年6 月30 日止 。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 富国上证 综指ETF
基金主代 码 510210
交易代码 510210
基金运作 方式 交易型开 放式（ETF）
基金合同 生效日 2011 年01 月30 日
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 179,638,513.00 份
基金合同 存续期 不定期
基金份额 上市的 证券交 易所 上海证券 交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
紧密跟踪 标的指 数 （上 证 综合 指数） ， 追 求跟踪 偏离度 和跟踪 误差的
最小化。
投资策略
本基金采 用最优 化抽样 复制标 的指数 。 最 优化抽 样依托 富国量 化投资
平台， 利 用长期 稳定的 风险模 型， 使 用 “跟 踪误差 最小化 ” 的 最优化
方式创建 目标组 合，从 而实现 对标的 指数的 紧密跟 踪。
业绩比较 基准 上证综合 指数
风险收益 特征
本基金属 股票型 基金， 预期风 险与预 期收益 高于混 合型基 金、 债券型
基金和货 币市场 基金。 同 时本基 金为指 数型基 金， 跟 踪上证 综合指 数，
具有与标 的指数 以及标 的指数 所代表 的股票 市场相 似的风 险收益 特
征。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人
项目 基金管理 人 基金 托管 人
名称 富国基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 林志松 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度 报告正
文的管理 人互联 网网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半 年 度 报 告 备 置 地
点
富国基金 管理有 限公司 上 海市浦 东新区 世纪大 道 8 号上
海国金中 心二 期16-17 楼
中国工商 银行股 份有限 公司 北京 市西城 区复兴 门内大 街
55 号
上海证券 交易所 上 海市浦 东南 路528 号
4
§3
主 要财 务指 标 和 基金 净值表 现
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
单位： 人 民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日)
本期已实现收益 -9,716,902.60
本期利润 13,884,789.94
加权平均 基金 份额本 期利润 0.0771
本期 基金 份额净值增 长率 3.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年06 月30 日)
期末可供分配基金份 额利润 -0.6278
期末基金资产净值 412,134,176.88
期末基金份额净值 2.294
注： 上 述基金 业绩指 标不包 括持有 人认购 或交易 基金的 各项费 用 （ 例 如， 开 放式基 金
的申购赎 回费、 基金转 换费等 ） ， 计入费 用后实 际收益 水平要 低于所 列 数字。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入、 投资收 益、 其他 收入 （ 不含公 允 价值变动 收益 ）
扣除相关 费用后 的余额 ，本期 利润为 本期已 实现收 益加上 本期公 允价 值变动收 益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金份额 净值增 长率及 其与同 期业绩 比较基 准收益 率的比 较
阶段
份额净
值 增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.50% 0.98% -6.19% 0.97% 1.69% 0.01%
过去三个月 0.70% 0.96% -1.65% 0.96% 2.35% 0.00%
过去六个月 3.19% 1.14% 1.18% 1.13% 2.01% 0.01%
过去一年 -17.27% 1.19% -19.43% 1.18% 2.16% 0.01%
自基金合同生
效日起至今
-21.49% 1.10% -19.16% 1.13% -2.33% -0.03%
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3.2.2 自基金成立以 来 基 金 份额 累计净值增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收益
率变动的 比较
注：1.上图截止 日期 为2012 年6 月30 日。
2. 本基金建仓 期3 个月 ， 即 从2011 年1 月30 日 起至2011 年4 月29 日， 建仓期结 束
时各项 资 产配置 比例均 符合基 金合同 约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
4.1.1 基金管理 人及其 管理基 金的经 验
富国基金 管理有 限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行 政管理 局登 记注册成
立，是经 中国证 监会批 准设立 的首批 十家基 金管理 公司之 一，公 司于 2001 年 3 月从
北京迁址 上海。2003 年 9 月加拿 大蒙特 利尔银 行（BMO ）参股富 国基 金管理有 限公司
的工商变 更登记 办理完 毕， 富 国基金 管理有 限公司 成为国 内首批 成立 的十家基 金公司
中， 第 一家中 外合资 的基金 管理公 司。 截止 2012 年6 月30 日， 本基 金管理人 共管理
汉盛证券 投资基 金、 汉兴证 券投 资 基金 、 富国 天源平 衡混合 型证券 投 资基金 、 富国 天
利增长债 券投资 基金 、 富国 天益价 值证券 投资基 金、 富国 天瑞强 势地 区精选混 合型证
券投 资 基金 、 富国 天 惠精 选 成长 混 合型 证 券投 资 基金 （LOF ） 、富 国 天时 货 币市 场基
金、 富国 天合稳 健优选 股票型 证券投 资基金 、 富 国天博 创新主 题股票 型 证券投资 基金 、
富国天成红利灵活配置 混合型证券投资基 金、富国天丰强 化收益债 券型证券投资基
金、 富 国中证 红利指 数增强 型证券 投资基 金、 富国优 化增强 债券型 证 券投资基 金、 富
国沪深300 增强 证券投 资基金 、 富 国通胀 通缩主 题轮动 股票型 证券投 资基金、 富国 汇
利分级债 券型证 券投 资 基金 、 富国 全球债 券证券 投资基 金、 富国 可转 换债券证 券投资 6
基金、 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金、 富国上 证综指 交易 型开放式 指数证
券投资基 金联接 基金 、 富国 天盈分 级债券 型证券 投资基 金、 富国 全球 顶级消费 品股票
型证券投 资基金 、 富 国低碳 环保股 票型证 券投资 基金、 富 国中 证 500 指数增强 型证券
投资 基 金（LOF） 、 富国 产 业债 债 券型 证 券投 资 基金 、 富国 新 天锋 定 期开 放 债券 型证
券投资基 金、富 国高新 技术产 业股票 型证券 投资基 金二十 八只证 券投 资基金。
4.1.2 基金经理 （或基 金经理 小组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理期 限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
王保合 本 基 金 基
金 经 理 兼
任 富 国 上
证 综 指 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 联 接 基
金 基 金 经
理
2011-03-03 － 7 年 博士， 曾任富国基金 管理有
限 公 司 研 究 员 ； 富 国 沪 深
300 增强证券投资基金基金
经理助理； 2011 年3 月起任
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指
数证券投资基金、 富 国上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金
经理；具有基金从业 资格，
中国国籍。
李笑薇 本 基 金 前
任 基 金 经
理
2011-01-30 2012-05-24 10 年 博士， 曾任摩根士丹 利资本
国际 Barra 公司
(MSCIBARRA) ， BARRA 股票风
险评估部高级研究员 ； 巴克
莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal
Investors) ， 大中华主动股
票投资总监、 高级基 金经理
及 高 级 研 究 员 ；2009 年 6
月 加 入 富 国 基 金 管 理 有 限
公司，2011 年 1 月至 2012
年5 月任上证综指交易型开
放式指数证券投资基 金、 富
国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金经理，2009 年 12 月
至今任富国沪深300 增强证
券投资基金基金经理，
2011 年 10 月至今任富国中
证500 指数增强型证券 投资
基金(LOF) 基金经理；兼任
富国基金公司总经理 助理、
量化与海外投资部总 经理；
具有中国基金从业资 格， 美
国国籍。
7
注：1 、 上述 表 格内 基 金经 理的 任 职日 期 、离 任 日期 均 指公 司 作出 决 定并 公 告披 露之
日。
证券从业的涵义 遵从行 业协会 《证券 业从业 人员资 格管理 办法》 的 相关规定 。
2 、本公司 于 2012 年 5 月 24 日在中 国证券 报、上 海证券 报、证 券时 报及公司 网站上
做公告， 李笑薇 女士不 再担任 本基金 基金经 理， 王保合 先生继 续担任 本 基金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作为 上证综 指交易 型开放 式指数 证券 投资基金
的管理人 严格按 照 《中华 人 民共 和国证 券投资 基金法》 、 《 中华人 民共 和国证券 法》 、
《上证综指交易型开放 式指数证券投资基 金基金合同》以 及其它有 关法律法规的规
定， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 资产 ， 以尽 可能 减少和分 散投资
风险， 力保基 金资产 的安全 并谋求 基金资 产长期 稳定的 增长为 目标， 管理和运 用基金
资产， 无 损害基 金持有 人利益 的行为 ， 基 金投资 组合符 合有关 法规及 基 金合同的 规定 。
4.3 管 理人 对 报 告期 内 公 平交易 情况 的专 项说 明
4.3.1 公平交易 制度的 的执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结合实 际情况， 制定了 内部的 《 公平 交易管理
办法》， 对证券 的一级 市场申 购、二 级市场 交易相 关的研 究分析 、投 资决策、 授权、
交易执行、业绩评 估等投 资管理 环节， 实 行事前 控制、 事 中监控 、 事 后评估及 反馈的
流程化管 理。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息知情 权、 均 等交易机 会， 并
保持各组 合的独 立投资 决策权 。
事前控 制主 要包括 ：1 、一 级市 场， 通过标 准化 的办 公流程 ，对 关联 方 审核、 价
格公 允 性判 断 及证 券 公平 分配 等 相关 环 节进 行 控制 ；2 、二 级 市场 ， 通过 交 易系 统的
投资备选 库、 交易对 手库及 授权管 理， 对投资 标的 、 交易 对手和 操作 权限进行 自动化
控制。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向 、 市 场冲击 的控制 ， 银行间市
场交 易 价格 的 公允 性 评估 等。1 、 将主 动 投资 组 合的 同 日反 向 交易 列 为限 制 行为 ，非
经特别控 制流程 审核同 意， 不得进 行； 对于同 日同向 交易 ， 通过 交易 系统对组 合间的
交易 公 平性 进 行自 动 化处 理。2 、 同一 基 金经 理 管理 的 不同 组 合， 对 同一 投 资标 的采
用相同投 资策略 的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达 投资指 令 ， 确保 公平对 待
其所管理 的组合 。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临 近交易日的同向交 易和反向
交易的合 理性分 析评估 ， 以 及不同 时间窗 口下 （1 日、3 日、5 日 ） 的 季度公平 性交易
分析 评 估等 。1 、通 过 公平 性交 易 的事 后 分析 评 估 系 统 ，对 涉 及公 平 性交 易 的投 资行
为进行分 析评估，分析对 象涵盖 公募、 年 金、 社保 及专户 产品，并重 点分析同 类组合
（股票型、混合型、债券型 ） 间、 不 同产品 间以及 同一基 金经理 管理 不同组合 间的交
易行为， 若发现 异常交 易行为 ，监察 稽核部 视情况 要求相 关当事 人做 出合理性 解释，
并按 法 规要 求 上报 辖 区监 管机 构 。2 、 季 度公 平 性交 易 分析 报 告按 规 定经 基 金经 理或
投资经理 签字， 并经督 察长、 总经理 审阅签 字后， 归档保 存，以 备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公平交
易制度的 情况。
4.3.2 异常交易 行为 的 专项说 明
本报告期 内 未发 现异常 交易行 为。
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公司旗下 管理的 各投资 组合在 交易所 公开竞 价同日 反向交 易的控 制方 面， 未出现
成交较少 的单边 交易量 超过该 证券当 日成交 量 5% 的情况， 亦未受 到监 管机构的 相关调
查。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投 资策略 和运作 分析
在基金投 资管理 上， 我们继 续坚持 采取量 化策略 进行指 数跟踪 和风险 管理， 虽然
报告期内 市场有 较大波 动， 我们的 基金跟 踪误差 一直保 持在较 低水平 ， 年化跟踪误 差
只有1.26% ，并获得了2.01% 的累积超额 收益。
回顾 2012 年上半年，欧 债危机 随着希 腊第一 次大选 失败而 愈演愈 烈， 全球经济
再次陷入 二次深 度衰退 的风险 之中 。 尽管 国内通 货膨胀 率从高 位回落 ， 货币政策也 开
始明确放 松， 但投资 者更加 担心经 济增速 减缓的 风险。 市 场的悲 观情 绪在二季 度再度
攀升，整 个上半 年市场 走势呈 现出先 扬后抑 ，上证 综指上 半年上 涨 2.58% 。
4.4.2 报告期内 基金的 业绩表 现
截至2012 年6 月30 日 ，本基 金份额 净值2.294 元，份额 累计净 值为 0.785 元。
报告期内 ，本基 金份额 净值增 长率 为 3.19% ，同期业绩比较 基准收 益 率为1.18% 。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2012 年下半年，货 币政策 可能进 一步放 松，通 胀企稳 ，海外 经济 已经从底
部开始复 苏。 市场大 部分的 悲观预 期已经 充分反 映， 目前 市场点 位下 具有较大 的安全
边际， 部分低 估值大 盘蓝筹 股以及 绩优成 长股仍 然具备 投资价 值。 综 合来看 ， 下半 年
市场可能 呈现震 荡上行 走势， 三季度 反弹概 率较大 ，四季 度则可 能有 所调整。
4.6 管 理人 对 报 告期 内 基 金估值 程序 等事 项的 说明
本公司按 照相关 法律法 规的规 定成立 了估值 委员会 ， 并 制订了 《富 国基 金管理有
限公司估 值委员 会运作 管理办 法》 。 估 值委员 会是公 司基金 估值的 主 要决策机 关， 由
主管运营 副总经 理负责 ， 成 员包括 基金清 算、 监察稽 核、 金融工 程方 面的业务 骨干以
及相关基 金 经理 ， 所 有相关 成员均 具有丰 富的证 券基金 行业从 业经验 。 公司估值委 员
会负责提 出估值 意见 、 提供 和评估 估值技 术、 执行估 值决策 和程序 、 对外信息 披露等
工作， 保证基 金估值 的公允 性和合 理性 ， 维护 基金持 有人的 利益 。 基 金经理是 估值委
员会的重 要成员 ， 必 须列席 估值委 员会的 定期会 议， 提出 基金估 值流 程及估值 技术中
存在的潜 在问题 ， 参 与估值 程序和 估值技 术的决 策。 估值 委员会 各方 不存在任 何重大
利益冲突 。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
本基金本 报告期 未进行 利润分 配。
本基金将 严格按 照法律 法规及 基金合 同约定 进行收 益分配 。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
2012 年上半年 ，本基 金托 管人 在对上 证综 指交 易型 开放式 指数 证券 投 资基金 的
托管过程 中，严 格遵守 《证券 投资基 金法》 及其他 法律法 规和基 金合 同的有关 规定， 9
不存在任 何损害 基金份 额持有 人利益 的行为 ， 完全 尽职尽 责地履 行了 基金托管 人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告期 内 本 基 金投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算、 利 润 分 配等情 况 的 说
明
2012 年上半年 ，上证 综指 交易 型开 放式指 数证 券投 资基金 的管 理人 —— 富国 基
金管理有 限公司 在上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金的投 资运 作、 基金 资产净
值计算 、 基金 份额申 购赎回 价 格计 算、 基金费 用开支 等问题 上， 不存 在任何损 害基金
份额持有 人利益 的行为 ， 在 各重要 方面的 运作严 格按照 基金合 同的规 定进行。 本报 告
期内，上 证综指 交易型 开放式 指数证 券投资 基金未 进行利 润分配 。
5.3 托 管人 对本 半 年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露 的上证综指交易型 开放式指
数证券投 资基金 2012 年半年 度报告 中财务 指标、 净值表 现、利 润分 配情况、 财务会
计报告、 投资组 合报告 等内容 进行了 核查， 以上内 容真实 、准确 和完 整。
二○ 一二年八 月 二十三日
§6
半 年度 财务 报表( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体 ： 上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金
报告截止 日：2012 年 06 月 30 日
单位：人 民币元
资 产
本 期末
（2012 年06 月30 日 ）
上 年度 末
（2011 年12 月31 日）
资 产：
银行存款 3,094,753.76 2,901,255.66
结算备付金 254.15 546.08
存出保证金 － －
交易性金融资产 406,979,131.06 403,725,858.69
其中： 股票投资 406,979,131.06 403,725,858.69
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 11,996.60 310,196.53
应收利息 509.70 642.53
应收股利 2,742,528.23 －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 412,829,173.50 406,938,499.49
负 债和 所有 者权 益 本 期末 上 年度 末
10
（2012 年06 月30 日 ） （2011 年12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖 出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 169.68 1,703.52
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 170,711.73 170,493.24
应付托管费 34,142.33 34,098.65
应付销售服务费 － －
应付交易费用 269,141.08 229,479.35
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 220,831.80 487,308.19
负债合计 694,996.62 923,082.95
所 有者 权益 ：
实收基金 524,903,197.80 533,669,188.85
未分配利润 -112,769,020.92 -127,653,772.31
所有者权益合计 412,134,176.88 406,015,416.54
负债和所有者权益总 计 412,829,173.50 406,938,499.49
注：报告截止日 2012 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.294 元，基金份额总额
179,638,513.00 份。
6.2 利 润表
会计主体 ： 上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人 民币元
项 目
本期
（2012 年01 月01 日
至2012 年06 月30 日）
上年度可 比期间
（2011 年01 月30 日
( 基金合同生 效日) 至
2011 年06 月30 日）
一 、收入 15,499,308.02 -30,997,311.00
1. 利息收入 9,912.08 490,059.54
其中：存款利息收入 9,784.61 156,636.03
债券利息收入 127.47 558.50
资产支持证券利息收 入 － －
买入返售金融资产收 入 － 332,865.01
其他利息收入 － －
2. 投资收益（损失以“- ”填列） -8,110,998.61 7,325,787.65
其中： 股票 投资收益 -14,566,903.14 1,451,477.51
11
基金投资收益 － －
债券 投资收益 42,370.83 251,484.10
资产支持证券投资收 益 － －
衍生工具 投资收益 － －
股利 收益 6,413,533.70 5,622,826.04
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”号填列 ） 23,601,692.54 -38,865,348.39
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） － －
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） -1,297.99 52,190.20
减： 二、费 用 1,614,518.08 1,747,826.71
1 ．管理人报酬 1,060,125.54 912,383.22
2 ．托管费 212,025.09 182,476.67
3 ．销售服务费 － －
4 ．交易费用 71,921.75 337,691.46
5 ．利息支出 － －
其中：卖出回购金融 资产支出 － －
6 ．其他费用 270,445.70 315,275.36
三 、利润总 额 （亏损 总额以 “- ”号填列 ） 13,884,789.94 -32,745,137.71
减 ：所得税费用 － －
四 、净利润 （净亏损 以“- ”号 填列） 13,884,789.94 -32,745,137.71
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
会计主体 ： 上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金
本报告期 ：2012 年01 月01 日至2012 年06 月30 日
单位：人民 币元
项目
本期
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 533,669,188.85 -127,653,772.31 406,015,416.54
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ 13,884,789.94 13,884,789.94
三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
-8,765,991.05 999,961.45 -7,766,029.60
其中：1. 基金申购款 20,453,979.07 -3,953,240.77 16,500,738.30
2. 基金赎回款 -29,219,970.12 4,953,202.22 -24,266,767.90
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ － －
五、期末所有者权益 （基金净值） 524,903,197.80 -112,769,020.92 412,134,176.88
项目
上年度可 比期间
（2011 年 01 月 30 日( 基金合同生效 日) 至 2011 年 06 月
30 日）
12
实收基金 未分配利 润 所有者权 益合计
一、期初所有者权益 （基金净值） 320,363,407.00 － 320,363,407.00
二、 本期经营活动产生 的基金净值变动 数
（本期利润）
－ -32,745,137.71 -32,745,137.71
三、 本期基金份额交易 产生的基金净值 变
动数（ 净值 减少以“- ”号 填列）
216,227,778.84 5,419,502.24 221,647,281.08
其中：1. 基金申购款 544,952,442.50 10,291,703.25 555,244,145.75
2. 基金赎回款 -328,724,663.66 -4,872,201.01 -333,596,864.67
四、 本期向基金份额持 有人分配利润产 生
的基金 净值变 动（ 净值 减少以 “- ”号 填
列）
－ － －
五、期末所有者权益 （基金净值） 536,591,185.84 -27,325,635.47 509,265,550.37
报表 附注 为财务 报表的 组成部 分。
本报告6.1 至6.4 财务 报表由 下列负 责人签 署；
窦玉 明
林 志松
雷 青松
———— ——— ——
—— ——— ——— —
——— —— ———
基金管理 公司负 责人
主管 会计工 作负责 人
会计 机构 负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报告期 所采用 的会计 政策 、 会计估 计与最 近一期 年度报 告相一 致的 说明
本基金本 报告期 所采用 的会计 政策、 会计估 计与上 年度会 计报告 相一 致。
6.4.2 会计 差错 更正的 说明
本基金本 报告期 无重大 会计差 错的内 容和更 正金额 。
6.4.3 税项
1.印花税
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整
证券（股 票）交 易印花 税税率 ，由原 先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院 批准， 财 政部、 国 家税务 总局研 究决定， 自 2008 年9 月19 日 起， 调整
由出让方 按证券 （股票 ）交易 印花税 税率缴 纳印花 税，受 让方不 再征 收，税率 不变；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革过程 中因非 流通股 股东 向流通股 股东支
付对价而 发生的 股 权转 让，暂 免征收 印花税 ；
2.营业税、企业 所得税
根据财 政部 、国 家税务 总局 财税 字[2004]78 号文《关于证 券投 资基 金 税收政 策
的通知》 的规定 ，自 2004 年 1 月 1 日起， 对证券 投资基 金（封 闭式 证券投资 基金，
开放式证 券投资 基金 ） 管理 人运用 基金买 卖股票 、 债 券的差 价收入 ， 继续免征 营业税
和企业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股 13
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的企 业所 得税；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税[2008]1 号文 《关 于企业所 得税若 干优 惠政策的
通知》 的规 定， 对证 券投资 基金从 证券市 场中取 得的收 入， 包括 买卖 股票、 债券 的差
价收入， 股 权的股 息、 红利收 入， 债券 的利息 收入及 其他收 入， 暂不 征 收企业所 得税 ；
3.个人所得税
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投 资基金有
关税收问 题的通 知》 的规 定， 对基 金取得 的股票 的股息、红利收 入、债券的利 息收入
及储蓄利 息收入 ， 由 上市公 司、 债券发 行企业 及金融 机构在 向基金 派 发股息 、 红利 收
入、债券 的利息 收入及 储蓄利 息收入 时代扣 代缴 20% 的个人 所得税 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关 个人所得
税政策的 补充通 知》 的规定 ， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券投 资基 金从上市 公司分
配取得的 股息红 利所得 ，按照 财税[2005]102 号文规定，扣缴义 务人 在代扣代 缴个人
所得税时 ，减 按50% 计算应纳税 所得额 ；
根据财政 部、 国家税 务总局 财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点 改革有关
税收政策 问题的 通知 》 的规 定， 股权 分置改 革中非 流通股 股东通 过对 价方式向 流通股
股东支付 的股份 、现金 等收入 ，暂免 征收流 通股股 东应缴 纳的个 人所 得税。
6.4.4 关联方关 系
6.4.4.1 本报告期 存在控 制关系 或其他 重大利 害关系 的关联 方发生 变化的 情况
本期内本 基金存 在控制 关系或 其他重 大利害 关系的 关联方 未发生 变化 。
6.4.4.2 本报告期 与基金 发生关 联交易 的各关 联方
关联方名 称 与本基金 的关系
富国基金管理有限公 司 基金管理人、基金销 售机构
富 国 上 证 综 指交 易 型 开放 式 指 数证 券 投 资
基金联接基金
本基金的联接基金
中国工商银行股份有 限公司 基金托管人、基金代 销机构
注：以下 关联交 易均在 正常业 务范围 内按一 般商业 条款订 立。
6.4.5 本报告期 及上年 度可比 期间的 关联方 交易
6.4.5.1 通过关联 方交易 单元进 行的交 易
注：本基 金本报 告期内 及上年 度可比 期间未 通过关 联方交 易单元 进行 交易。
6.4.5.2 关联方报 酬
6.4.5.2.1 基金管理 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年01 月01 日至
2012 年06 月30 日 ）
上年度可 比期间
(2011 年 01 月 30 日( 基金合 同生
效日) 至 2011 年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支 付的管理费 1,060,125.54 912,383.22
其中： 支付销 售机构的客户 维护费 － －
注： 本 基金的 管理费 按该基 金资产 净值 的 0.50% 年费率计提。 管理费 的 计算方法 如下 ：
H ＝E ×0 . 5 0 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金管 理费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金管理 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
14
6.4.5.2.2 基金托管 费
单位：人 民币元
项目
本期（2012 年 01 月 01 日至
2012 年 06 月 30 日 ）
上年度可 比期间
(2011 年 01 月 30 日( 基金合 同生
效日) 至 2011 年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支 付的托管费 212,025.09 182,476.67
注： 本 基金的 托管费 按基金 资产净 值的 0.10% 的年费率计 提。 托管费 的 计算方法 如下 ：
H = E ×0 . 1 0 % / 当年天数
H 为每日应 支付的 基金托 管费
E 为前一日 的基金 资产净 值
基金托管 费每日 计算， 逐日累 计至每 月月末 ，按月 支付。
6.4.5.3 与关联方 进行银 行间同 业市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金本 报告期 及上年 度可比 期间未 与关联 方通过 银行间 同业市 场进行债 券 （含
回购）交 易。
6.4.5.4 各关联方 投资本 基金的 情况
6.4.5.4.1 报告期内 基金管 理人运 用固有 资金投 资本基 金的情 况
注：本基 金的基 金管理 人本报 告期及 上年度 可比期 间均未 运用固 有资 金投资本 基金 。
6.4.5.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的 其他关 联方投 资本基 金的情 况
份额单位 ：份
关联方名 称
本期末（2012 年 06 月 30 日 ） 上期末（2011 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基 金份
额占基金 总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基 金份
额占基金 总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金联接基金
153,122,447.00 85.24 155,592,447.00 85.19
注： 于 本报告 期末， 富 国上证 综指交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联 接基金投 资本基
金的份额 ，适用 的认( 申) 购/ 赎回 费率按 照本基 金招募 说明书 的规定 执 行。
6.4.5.5 由关联方 保管的 银行存 款余额 及当期 产生的 利息收 入
单位：人 民币元
关联方名 称
本期 （2012 年 01 月 01 日至 2012 年 06 月
30 日 ）
上年度可 比期间
(2011 年 01 月 30 日( 基金合 同生效 日) 至
2011 年 06 月 30 日)
期 末余额 当期 利息 收入 期末余额 当期 利息 收入
中国工商银行股份有 限
公司 3,094,753.76 9,430.22 5,062,436.19 135,703.28
6.4.5.6 本基金在 承销期 内参与 关联方 承销证 券的情 况
注：本报告期内及上年 度可比期间内本基 金均未在承销期 内直接购 入关联方承销证
券。
6.4.5.7 其他关联 交易事 项的说 明
本报告期 内及上 年度可 比期间 内本基 金均无 其他关 联方交 易事项 。
15
6.4.6 期末（2012 年 06 月 30 日 ） 本基金 持 有的 流通受 限证券
6.4.6.1 因认购新 发/ 增 发证券 而于期 末持有 的流通受 限证券
注：本基 金无因 认购新 发/ 增发证 券而于 期末持 有的流 通受限 证券。
6.4.6.2 期末持有 的暂时 停牌 等 流通受 限 股票
金额单位 ： 人民 币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（ 单位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600780 通宝能源 2012-01-
18
筹划重大
事项
6.70 － － 247,300 1,567,989.71 1,656,910.00
－
6.4.6.3 期末债券 正 回购 交易中 作为抵 押的债 券
6.4.6.3.1 银行间市 场债券 正回购
注： 截 至本报 告期末， 本基金 无因从 事银行 间市场 债券正 回购交 易形 成的卖出 回购证
券款余额 ；没有 因正回 购而作 为抵押 的银行 间市场 债券。
6.4.6.3.2 交易所市 场债券 正回购
截至本报告期末， 本基金 无因从 事交易 所市场 债券正 回购交 易形 成的卖出 回购证
券款余额 ；没有 因交易 所市场 债券正 回购而 作为抵 押的债 券。
6.4.7 有助于理 解和分 析会计 报表需 要说明 的其他 事项
截至资产 负债表 日，本 基金无 需要说 明的其 他重要 事项。
§7
投 资组 合报 告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产 的 比例（% ）
1 权益投资 406,979,131.06 98.58
其中：股票 406,979,131.06 98.58
2 固定收益投资 － －
其中：债券 －
－
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购 的买入返售 金 融资产 － －
5 银行存款和 结算 备付 金合计 3,095,007.91 0.75
6 其他各项 资产 2,755,034.53 0.67
7 合计 412,829,173.50 100.00
7.2 期末 按 行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 积极 投资 按行业 分类的 股票投 资组合 ：
注 ：本基 金本报 告期末 未持有 积极投 资股票 。
16
7.2.2 指数 投资 按行业 分类的 股票投 资组合 ：
金额单位 ： 人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 1,938,378.00 0.47
B 采掘业 83,783,903.50 20.33
C 制造业 95,847,469.43 23.26
C0 食品、饮料
14,494,145.88 3.52
C1
纺织、服装、皮毛 4,662,030.50 1.13
C2
木材、家具 － －
C3
造纸、印刷 1,013,675.00 0.25
C4
石油、化学、塑胶、塑料 6,664,282.17 1.62
C5
电子 2,306,527.00 0.56
C6
金属、非金属 22,661,079.91 5.50
C7
机械、设备、仪表 31,885,073.68 7.74
C8
医药、生物制品 12,160,655.29 2.95
C99
其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生 产和供应业 16,812,690.24 4.08
E 建筑业 7,977,489.00 1.94
F 交通运输、仓储业 19,454,784.00 4.72
G 信息技术业 10,345,042.30 2.51
H 批发和零售贸易 9,937,625.00 2.41
I 金融、保险业 130,131,318.90 31.57
J 房地产业 14,760,718.76 3.58
K 社会服务业 5,039,658.93 1.22
L 传播与文化产业 2,922,788.00 0.71
M 综合类 8,027,265.00 1.95
合计 406,979,131.06 98.75
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的 前 十名 股 票投 资明 细
7.3.1 期末指数投资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额 单位： 人 民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 601857 中国石油 4,091,700 37,029,885.00 8.98
2 601288 农业银行 8,645,600 22,392,104.00 5.43
3 601988 中国银行 6,056,600 17,079,612.00 4.14
4 600028 中国石化 1,890,314 11,908,978.20 2.89
5 601628 中国人寿 570,300 10,436,490.00 2.53
17
6 601088 中国神华 439,900 9,888,952.00 2.40
7 600519 贵州茅台 30,590 7,315,598.50 1.78
8 600036 招商银行 630,000 6,879,600.00 1.67
9 601328 交通银行 1,411,020 6,406,030.80 1.55
10 601318 中国平安 131,000 5,991,940.00 1.45
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金 投资的 所有股 票明细， 应阅读 登载 于富国基 金管理
有限公司 网站的 半年度 报告正 文
7.3.2 期末积极投资按 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名 股 票 投 资 明
细
注：本基 金本 报 告期末 未持有 积极投 资股票 。
投资者欲了解本报 告期末 基金投 资的所 有股票 明细， 应阅读 登载 于富国基 金管理
有限公司 网站的 半年度 报告正 文
7.4 报 告期 内股票 投 资组 合的重 大变 动
7.4.1 累计买入 金额超 出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占 期末 基 金资产 净值比 例 （% ）
1 601336 新华保险 2,054,547.00 0.51
2 600403 大有能源 1,546,518.89 0.38
3 601669 中国水电 1,354,257.00 0.33
4 600369 西南证券 1,119,906.92 0.28
5 600792 云煤能源 1,079,634.50 0.27
6 601566 九牧王 1,073,159.00 0.26
7 600781 上海辅仁 1,049,205.39 0.26
8 601555 东吴证券 1,046,649.12 0.26
9 601901 方正证券 998,749.00 0.25
10 600827 友谊股份 948,618.42 0.23
11 600844 丹化科技 915,913.20 0.23
12 601633 长城汽车 900,599.40 0.22
13 600340 华夏幸福 899,637.00 0.22
14 600991 广汽长丰 885,771.05 0.22
15 600583 海油工程 798,900.00 0.20
16 601933 永辉超市 784,411.20 0.19
17 600104 上汽集团 555,169.00 0.14
18 600510 黑牡丹 463,872.75 0.11
19 601857 中国石油 409,814.00 0.10
20 601558 华锐风电 384,025.21 0.09
注： 买入金 额按买 卖成交 金额 （成交 单价乘 以成交 数量） 填 列， 不考 虑 相关交易 费用 。
18
7.4.2 累计卖出 金额超 出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股票 明细
金额单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占 期末 基 金资产 净值比 例（% ）
1 600028 中国石化 3,666,275.82 0.90
2 600816 安信信托 857,197.00 0.21
3 601318 中国平安 802,130.19 0.20
4 600089 特变电工 770,244.72 0.19
5 600970 中材国际 757,276.50 0.19
6 600550 天威保变 756,804.70 0.19
7 601009 南京银行 753,726.83 0.19
8 601008 连云港 729,338.12 0.18
9 600316 洪都航空 690,780.54 0.17
10 600619 海立股份 689,501.00 0.17
11 600220 江苏阳光 686,510.89 0.17
12 600380 健康 元 682,669.88 0.17
13 600673 东阳光铝 667,189.38 0.16
14 600812 华北制药 646,284.24 0.16
15 600132 重庆啤酒 639,303.00 0.16
16 600468 百利电气 613,982.19 0.15
17 600176 中国玻纤 578,170.00 0.14
18 600760 中航黑豹 577,112.50 0.14
19 600016 民生银行 536,664.00 0.13
20 600503 华丽家 族 467,656.80 0.12
注：本基 金本报 告期内 未进行 股票卖 出交易 。
7.4.3 买入股票 的成本 总额及 卖出股 票的收 入总额
单位：人 民币元
买入 股票 成本（成交 ）总额 25,545,141.79
卖出 股票 收入（成交 ）总额 23,561,193.72
注： “ 买 入股 票 成本 ” 或“ 卖出 股 票收 入 ”均 按 买卖 成 交金 额 （成 交 单价 乘 以成 交数
量）填列 ，不考 虑相关 交易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券资 产。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有 债券资 产。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 十名 资 产支 持证 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
19
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
7.9 投 资组 合报 告附 注
7.9.1 申明本基 金投资 的前十 名证券 的发行 主体本 期是否 出现被 监管部 门立 案调查，
或在报告 编制日 前一年 内受到 公开谴 责、处 罚的情 形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有 被监管部门立案调 查或在本
报告编制 日前一 年内受 到公开 谴责、 处罚的 情况。
7.9.2 申明基金 投资的 前十名 股票是 否超出 基金合 同 规定 的备选 股票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合 同规定备选股票库 之外的股
票。
7.9.3 期末 其他 各项 资 产构成
单位 ：人民币 元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 11,996.60
3 应收股利 2,742,528.23
4 应收利息 509.70
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,755,034.53
7.9.4 期末持有 的处于 转股期 的可转 换债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。
7.9.5 期末 前十 名股票 中存在 流通受 限情况 的说明
7.9.5.1 期末指数 投资前 十名股 票中存 在流通 受限情 况的说 明
注：本基 金本报 告期末 前十名 股票中 不存在 流通受 限情况 。
7.9.5.2 期末积极 投资前 五名股 票中存 在流通 受限情 况的说 明
注：本基 金本报 告期末 积极投 资前五 名股票 中不存 在流通 受限情 况。
7.9.6 投资组合 报告附 注的其 他文字 描述部 分。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存在尾
差。
§8
基 金份 额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
份额单位 ：份
20
持有人户 数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（% ）
1185 151,593.68 169,096,008.00 94.13 10,542,505.00 5.87
注： 机构 投资者“持 有份额 ” 和“占总 份额比 例” 数 据中已 包含“中 国工商银 行股份
有限公司 －富国 上证综 指交易 型开放 式指数 证券投 资基金 联接基 金” 的“持有 份额”
和“占总 份额比 例”数 据。
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
序号 持有人名 称 持有份额 （份） 占上市总 份额比 例 （% ）
1 中国工商银行 股份有限 公司－富 国上证综
指交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基
金
153,122,447 85.24
2 中国平安人寿 保险股份 有限公司 －分红－
个险分红
8,259,984 4.60
3 国元证券股份有限公 司 3,422,321 1.91
4 上海安信农业保险股 份有限公司 1,711,160 0.95
5 太平洋资产管理有限 责任公司 1,432,000 0.80
6 王巧云 500,000 0.28
6 孙明建 500,000 0.28
8 王月华 400,000 0.22
9 红塔证券股份有限公 司 363,000 0.20
10 上海市民帮困互助基 金会 342,232 0.19
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例（% ）
基金管理公司所有从业人员持有
本基金
0.00 0.0000
注：1 、本公 司高级 管理人 员、基 金投资 和研究 部门负 责人未 持有本 基 金。
2 、本基金的 基金经 理未持 有本基 金。
§9
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年01 月30 日) 基金份额总额 320,363,407.00
报告期期初基金份额 总额 182,638,513.00
本报告期 基金总申购 份额 7,000,000.00
减：本报告期 基金总 赎回份额 10,000,000.00
本报告期 基金拆分变 动份额 －
本报告期期末基金份 额总额 179,638,513.00
21
§10
重 大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告期 内本基 金没有 召开基 金份额 持有人 大会。
10.2 基 金管 理人 、基 金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动
本报告期 内本基 金托管 人的专 门基金 托管部 门无重 大人事 变动。
本报告期 本基金 管理人 于2012 年4 月25 日 在中国 证券报 、 上 海证券 报、 证 券时
报及公司 网站上 做公告 ， 李 长伟先 生不再 担任本 公司督 察长， 由 林志 松先生代 行督察
长职责。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
本报告期 无涉及 基金管 理人、 基金资 产、基 金托管 业务的 诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本报告期 本基金 投资策 略无改 变。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告期 内基金 管理人 没有改 聘为其 审计的 会计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托 管 人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等 情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员 未受到监管部门的 稽查或处
罚。
22
10.7 本 期基 金租 用证 券公 司交易 单元 的有 关情 况
金额单位 ： 人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
债券 成
交总额
的比例
（% ）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期
权证
成交 总
额的比
例（% ）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（% ）
银河证券
2
46,082,968.63 98.90 769,498.30 100.00 － － － － 39,225.08 98.90 －
中信证券
1
513,712.80 1.10 － － － － － － 436.65 1.10 －
注： 我公 司对基 金交易 席位的选 择是综 合考虑 券商的 研究能 力及其 它 相关因素 后决定 的； 上 述佣金已 扣除中 国证券 登记结 算有限 责任
公司收取 的由券 商承担 的证券 结算风 险基金 ；本期 内本基 金租用 券商 交易单元 的变更 情况： 没有变 更。
23
