长 城 安 心 回报 混 合 型 证券 投 资 基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月25 日
长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2012 年 08 月20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至6 月 30 日 止。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 1
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 4
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 35
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 37 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 37
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 38
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 40
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 41
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 41
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 41
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 长城安 心回 报混 合
基金主 代码 200007
交易代 码 200007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月22 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 11,559,313,261.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以获取 高于 银行 一年 期定 期存款 （税 前） 利 率 2 倍的
回报为 目标 ，通 过动 态的 资产配 置平 衡当 期收 益与 长
期资本 增值 ， 争 取为 投资 人实现 长期 稳定 的绝 对回 报。
投资策 略 分析上 市公 司股 息率 、固 定收益 品种 当期 收益 率、 上
市公司 持续 成长 潜力 ， 动 态配置 基金 资产 。 采 用" 注重
收益 、 关 注成 长、 精选 个 股"的 投资 策略 ， 通 过把 握 上
市公司 股息 率预 期、 持续 成长潜 力， 选择 具有 持续 分
红能力 或持 续成 长潜 力的 企业作 为主 要投 资对 象。
业绩比 较基 准 银行一 年期 定期 存款 （税 前）利 率 的 2 倍。
风险收 益特 征 本基金 是绝 对回 报产 品， 其预期 收益 与风 险低 于股 票
型基金 ，高 于债 券基 金与 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 李芳菲
联系电 话 0755-23982338 010- 66060069
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95599
传真 0755-23982328 010-63201816
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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层
邮政编 码 518026 100031
法定代 表人 杨光裕 蒋超良
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 40 、41 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -115,589,105.70
本期利 润 479,158,995.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0417
本期加 权平 均净 值利 润率 6.77%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.85%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -648,334,407.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0561
期末基 金资 产净 值 7,540,849,557.62
期末基 金份 额净 值 0.6524
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 90.70%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
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③期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.74% 0.71% 0.54% 0.02% 3.20% 0.69%
过去三 个月 9.50% 0.78% 1.71% 0.02% 7.79% 0.76%
过去六 个月 6.85% 1.16% 3.46% 0.02% 3.39% 1.14%
过去一 年 -4.21% 1.06% 6.98% 0.02% -11.19% 1.04%
过去三 年 9.32% 1.17% 16.90% 0.02% -7.58% 1.15%
自基金 合同
生效起 至今
90.70% 1.60% 35.23% 0.02% 55.47% 1.58%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 比例为 基金 净资 产 的 10% －85% ； 权 证投 资比 例
为基金 净资 产 的 0%-3%； 债券投 资比 例为 基金 净资 产的 10% －85% ；现 金或 者 到期日 在一 年以 内的
政府债 券为 基金 净资 产 的5%以上 。 本 基金 的建 仓期 为自本 基金 基金 合同 生效 日起 6 个月 ， 建 仓期
满时， 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中 国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长股票 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小板 300 指 数分 级证券 投资 基金 和长 城优 化升级 股票 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐九龙
本基金 基
金经理
2009 年1 月6
日
- 10 年
男，中 国
籍，兰 州
大学理 学
学士、 中
山大学 理长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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学硕士 。
曾就职 深
圳市沙 头
角保税 区
管理局 、
深圳市 经
济贸易
局。2002
年3 月进
入长城 基
金管理 有
限公司 ，
曾任基 金
管理部 研
究员、
“长城 久
富核心 成
长股票 型
证券投 资
基金” 基
金经理 、
“长城 景
气行业 龙
头灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金” 基
金经理 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 安心回报 混合型证券投 资
基金基 金合 同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定 ， 以 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在控制和防范 风险的前 提 下，为基金份 额持有人 谋 求最大的利益 ，未出现 投 资违反法律 法规、基
金合同约定和 相关规定 的 情况，无因公 司未勤勉 尽 责或操 作不当 而导致基 金 财产损失的 情况，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过信息系统 以及人工 严 格保证交易公 平制度的 执 行。报告期内 ，本公司 严 格执行了《 证券投资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和《长城 基 金管理有限公 司公平交 易 制度》的规 定，在投
资决策 、交 易执 行、 风险 监控等 环节 保证 投资 者的 利益得 到公 平对 待。
在投资决策环 节，本基 金 管理人制定和 完善投资 授 权制度、投资 对象库对 手 库管理制度、 投
资信息保密措 施，保证 各 投资组合投资 决策的独 立 性。在交易执 行环节， 本 基金管理人 建立和完
善公平的交易 分配制度 ， 按照价格优先 、时间优 先 、综合平衡、 比例实施 的 原则，保证 了交易在
各投资组合间 的公平。 在 风险监控环节 ，本基金 管 理人内控部门 在事前、 事 中、事后加 大监控力
度。
本基金管理人 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，对同 向交易进 行 事后分析，定 期
出具公平交易 制度执行 情 况分析报告。 本报告期 报 告认为，本基 金管理人 旗 下投资组合 的同向交
易价差均在合 理范围内 。 通过上述分析 我们得出 结 论：在本报告 期，公平 交 易制度在 本 基金管理
人内部 得到 了贯 彻执 行， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
基于对今年经 济形势的 判 断，本基金配 置的大类 资 产仍然集中在 稳定成长 的 消费板块，虽 然
一季度消费板 块下跌较 多 ，对基金投资 运作造成 较 大的压力，但 我们没有 在 低点减持和 换仓，二
季度该板块快 速反弹， 不 少个股涨幅较 大。二 季 度 本基金降低了 仓位，主 要 是对前期涨 幅较大的
个股进 行了 一定 减持 ，同 时机构 申购 因素 也使 得仓 位有所 下降 。目 前持 仓结 构整体 变化 不大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期内基 金净值增长 率为 6.85%，在同 类可比 的基金中排名 较好。从净 值的阶段性表 现
看，下 跌主 要集 中在 一季 度，二 季度 业绩 快速 回升 ，基金 绩效 得到 较大 改善 。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从目前的宏观 经济形势 看 ，国内外不确 定性因素 仍 然较多。欧债 危机虽然 暂 时获得了喘息 的
机会，但由于 政治因素 ， 后续政策落实 依然需要 观 察。美国经济 也是喜忧 参 半，能否持 续 复苏还
存变数。国内 经济下行 压 力较大，传统 行业产能 过 剩严重，中小 企业生存 困 难，消费低 迷，房价
有抬头 的迹 象， 虽 然 CPI 下行为 货币 政策 调整 打开 一定的 空间 ，但 上述 因素 也使得 宏观 经济 政 策
调整难 度加 大。
上半年证券市 场的先扬 后 抑走势一定程 度反映了 对 当前经济形势 的担忧， 目 前市场整体估 值
水平虽然不高 ，但是经 济 仍然处于下行 通道，上 市 公司盈利预期 下降，加 之 再融资速度 不减以及
大小非 源源 不断 的减 持 ， 场内资 金极 度缺 乏 。 因 此 ， 我 们认 为市 场难 以出 现 趋势性 持续 上涨 行情 ，
市场仍呈结构 性行情。 我 们看好长期稳 定增长的 下 游板块的投资 机会，密 切 跟踪 政策的 变化，中
长线布 局， 自下 而上 精选 个股， 竭力 给持 有人 带来 长期稳 定的 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司分 管 估值业务副总 经
理、运行保障 部经理、 基 金会计、基金 经理和行 业 研究员、金融 工程研究 员 等组成，公 司监察稽
核人员 列席 基金 估值 委员 会。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性 的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面因数，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和 数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金估值委员会 建议应 采用的估值方法及 合理的 估值区间。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的 任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长城安 心回报混 合 型证券投资基 金基金合 同 》关于收益分 配原则的 规 定，本基金收 益
每年最 多分 配 12 次 ， 年 度 收益分 配比 例不 低于 基金 可分配 收益 的 60% ， 基金 收 益分配 后每 基金 份
额净值 不能 低于 面值 。
截止本 报告 期末 ，本 基金 可供分 配利 润为-648,334,407.48 元 ，不 进行 收益 分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管长城安 心回报混 合 型证券投资基 金的过程 中 ，本基 金托管 人 —中国 农 业银行股份有 限
公司严格遵守 《证券投 资 基金法》等相 关法律法 规 的规定以及《 长城安心 回 报混合型证 券投资基
金基金合同》 、 《长城安 心 回报混合型 证券投资 基金 托管协议》 的约定， 对长 城安心回报 混合型 证
券投资 基金 管理 人 — 长城 基金管 理有 限公 司2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
12
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 在长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长城基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的长 城安心回 报 混合型证券 投资基金
半年度 报告 中的 财务 指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 728,558,375.61 394,301,874.05
结算备 付金
2,519,256.85 1,489,879.97
存出 保 证金
2,500,000.00 1,750,000.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,042,657,029.26 6,483,574,247.01
其中： 股票 投资
5,079,532,029.26 5,632,565,247.01
基金投 资
- -
债券投 资
963,125,000.00 851,009,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 759,602,139.40 197,675,696.51
应收证 券清 算款
8,578,101.80 -
应收利 息 6.4.7.5 17,125,520.21 9,339,730.36
应收股 利
- -
应收申 购款
60,479.95 107,788.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,561,600,903.08 7,088,239,216.84 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
2,776,741.58 780,132.00
应付赎 回款
3,100,581.70 1,905,078.47
应付管 理人 报酬
9,111,284.73 9,390,680.16
应付托 管费
1,518,547.47 1,565,113.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,540,576.98 730,672.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,703,613.00 1,854,671.30
负债合 计
20,751,345.46 16,226,348.04
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,134,640,019.75 5,144,719,390.96
未分配 利润 6.4.7.10 2,406,209,537.87 1,927,293,477.84
所有者 权益 合计
7,540,849,557.62 7,072,012,868.80
负债和 所 有 者权 益总 计
7,561,600,903.08 7,088,239,216.84
注： 报 告截 止日2012 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值0.6524 元， 基金 份额 总额11,559,313,261.51
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
545,816,573.16 -943,551,911.20
1.利息 收入
20,831,269.67 16,405,297.84
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,846,052.32 3,004,375.41
债券利 息收 入
15,479,317.22 13,156,176.72
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,505,900.13 244,745.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-69,856,677.15 336,959,822.00 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
14
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -95,535,176.46 318,223,398.57
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -15,100.00 -489,250.00
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 25,693,599.31 19,225,673.43
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 594,748,101.67 -1,297,358,881.14
4.汇兑 收益 （ 损失以“- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 93,878.97 441,850.10
减： 二、费用
66,657,577.19 77,944,402.69
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 52,674,203.55 62,017,354.53
2．托 管费 6.4.10.2.2 8,779,033.90 10,336,225.70
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 4,990,430.85 5,372,943.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 213,908.89 217,879.08
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
479,158,995.97 -1,021,496,313.89
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
479,158,995.97 -1,021,496,313.89
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 安心 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日 至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,144,719,390.96 1,927,293,477.84 7,072,012,868.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 479,158,995.97 479,158,995.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
-10,079,371.21 -242,935.94 -10,322,307.15 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
15
列）
其中：1. 基 金申 购款 179,070,175.33 76,028,100.96 255,098,276.29
2. 基金 赎回 款 -189,149,546.54 -76,271,036.90 -265,420,583.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,134,640,019.75 2,406,209,537.87 7,540,849,557.62
项目
上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,021,496,313.89 -1,021,496,313.89
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-430,189,174.80 -281,261,050.34 -711,450,225.14
其中：1. 基 金申 购款 80,579,609.46 44,907,297.92 125,486,907.38
2. 基金 赎回 款 -510,768,784.26 -326,168,348.26 -836,937,132.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,094,220,889.76 2,716,323,136.48 7,810,544,026.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人 签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长城安 心回 报混 合型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）系 由长 城基 金管 理 有限公 司发 起，
经中国证券监 督管理委 员 会（中国证监 会 ） “证监 基 金字[2006]23 号”《关 于 同意长城安心 回报长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
16
混合型 证券 投资 基金 募集 的批复 》核 准， 基金 合同 于 2006 年 8 月 22 日 生效 的契约 型开 放式 证 券
投资基 金 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设 立募 集规 模为1,416,548,067.74 份基 金份 额。 基金 管理 人为 长
城基金管理有 限公司， 注 册登记机构为 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司（ 以下 简称 “ 中 国农业 银行 ”）。
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括国 内依法 发行 并上 市交 易的 公司股 票、 债券 、
权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 的 业绩比较基 准为：银
行一年 期定 期存 款（ 税前 ）利率 的 2 倍。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
并按照 中国 证券 业协 会制 定的 《证 券投 资基 金会 计 核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一
步规范证券 投资基金 估值 业务的指导 意见》 、 《关 于 证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及
份额净值计 价有关事 项的 通知》 、 《证券 投资基金 信 息披露管理 办法》 、 《证 券 投资基金信 息披露 内
容与格 式准 则》 第 3 号《 半年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 和《 证券 投资 基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号<年度 报告 和半 年度
报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 进行 具体 会计核 算和 信息 披露 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2012 年 06 月 30
日的财 务状 况以 及2012 年 上半年 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金 于本 期未 发生 会计 差错更 正。
6.4.6 税项
1.印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ，调 整 证券（ 股票 ）交
易印花 税税 率， 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ； 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
17
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出让 方按 证券
（股票 ）交 易印 花税 税率 缴纳印 花税 ，受 让方 不再 征收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 ．个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
18
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
活期存 款 728,558,375.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 728,558,375.61
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,682,404,000.57 5,079,532,029.26 397,128,028.69
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 954,467,980.00 963,125,000.00 8,657,020.00
合计 954,467,980.00 963,125,000.00 8,657,020.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,636,871,980.57 6,042,657,029.26 405,785,048.69
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 于本 期末 未持 有 衍生 金融 资产/负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 759,602,139.40 -
合计 759,602,139.40 -
长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
19
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 未持 有因买 断式 逆回 购交 易取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 185,786.34
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,133.70
应收债 券利 息 16,418,441.49
应收买 入返 售证 券利 息 520,158.47
应收申 购款 利息 0.21
其他 -
合计 17,125,520.21
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 于本 期末 未持 有其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,535,344.33
银行间 市场 应付 交易 费用 5,232.65
合计 1,540,576.98
注：交 易所 市场 应付 交易 费用均 为应 付佣 金。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 2,500,000.00
应付赎 回费 196.88
预提审 计费 49,726.04
预提信 息披 露费 149,178.12
预提银 行间 账户 维护 费 4,511.96
合计 2,703,613.00
长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
20
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 11,582,010,918.74 5,144,719,390.96
本期申 购 403,125,338.21 179,070,175.33
本期赎 回( 以"-" 号填列) -425,822,995.44 -189,149,546.54
本期末 11,559,313,261.51 5,134,640,019.75
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 ；本 期赎 回包 含基 金转出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -531,716,232.79 2,459,009,710.63 1,927,293,477.84
本期利 润 -115,589,105.70 594,748,101.67 479,158,995.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,029,068.99 786,133.05 -242,935.94
其中： 基金 申购 款 -23,766,779.62 99,794,880.58 76,028,100.96
基金赎 回款 22,737,710.63 -99,008,747.53 -76,271,036.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -648,334,407.48 3,054,543,945.35 2,406,209,537.87
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,829,290.06
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,750.98
其他 2,011.28
合计 2,846,052.32
注：其 他项 目为 申购 款利 息收入 。
6.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,999,344,821.35 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
21
减：卖 出股 票成 本总 额 2,094,879,997.81
买卖股 票差 价收 入 -95,535,176.46
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
181,727,310.65
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
180,115,800.00
减：应 收利 息总 额 1,626,610.65
债券投 资收 益 -15,100.00
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 资产支 持证 券投 资收 益/ 损 失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 25,693,599.31
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 25,693,599.31
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 594,748,101.67
—— 股 票投 资 594,052,001.67
—— 债 券投 资 696,100.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
22
3.其他 -
合计 594,748,101.67
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 32,360.85
转换基 金补 偿收 入 61,518.12
合计 93,878.97
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
4,988,555.85
银行间 市场 交易 费用 1,875.00
合计
4,990,430.85
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项 目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 149,178.12
银行汇 划费 用 5,683.62
银行小 额账 户维 护费 370.35
债券帐 户维 护费 8,950.76
合计 213,908.89
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 做披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
23
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期无 对本 基金 存在 控制关 系或 重大 影响 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易-
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 327,286,006.20 11.11% 661,708,160.20 19.44%
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
长城证券 - - 19,990,000.00 100.00%
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行债 券回 购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 交易 单元进 行权 证交 易。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
24
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 265,934.30 10.78% 57,433.26 3.74%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 551,712.46 19.53% 453,589.71 32.52%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 上海 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等） 。
管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
52,674,203.55 62,017,354.53
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
10,744,352.76
13,290,772.40
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理人的 管理费每 日 计算，逐日累 计至每月 月 底，按月支付 ，由基金 托 管人于次月 前三个工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
25
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
8,779,033.90 10,336,225.70
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金 托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月底，按 月 支付；由基金 托管人于 次 月前三个工 作日内从
基金资 产中 一次 性支 取。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本基金的 基金管理 人 本期及上年度 可比期间 未 运用固有资金 投资于本 基 金，于本期 末及上年
度末均 未持 有本 基金 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末及上 年度 末均 未持 有本 基金份 额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 728,558,375.61 2,829,290.06 716,427,231.06 2,972,337.54
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 并按 银行 间同 业 利 率计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于本 期未 进行 利润分 配。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
26
6.4.12 期 末（ 2012 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 银行 间市 场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 交易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业 市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
27
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况
外，其余均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对 流动性需
求，其上限一 般不超过 基 金持有的可回 购交易的 债 券资产的公允 价值。本 基 金所持有的 金融负债
以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约约 定到 期日均为一 年以内且 不计 息，因此账 面余额
即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金投资 于
股票、债券的 比例为 10%-85%，因此本 基金的收 入及 经营活动的现 金流量在 一 定程度上受到 市场
利率变化的影 响。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、债券 投 资及应收申 购款等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 728,558,375.61 - - - - - 728,558,375.61
结算备 付金 2,519,256.85 - - - - - 2,519,256.85
存出保 证金 - - - - - 2,500,000.00 2,500,000.00
交易性 金融 资产 50,090,000.00 351,145,000.00 201,200,000.00 360,690,000.00 - 5,079,532,029.26 6,042,657,029.26
买入返 售金 融资 产 759,602,139.40 - - - - - 759,602,139.40
应收证 券清 算款 - - - - - 8,578,101.80 8,578,101.80
应收利 息 - - - - - 17,125,520.21 17,125,520.21
应收申 购款 - - - - - 60,479.95 60,479.95
资产总 计 1,540,769,771.86 351,145,000.00 201,200,000.00 360,690,000.00 - 5,107,796,131.22 7,561,600,903.08
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 2,776,741.58 2,776,741.58
应付赎 回款 - - - - - 3,100,581.70 3,100,581.70
应付管 理人 报酬 - - - - - 9,111,284.73 9,111,284.73
应付托 管费 - - - - - 1,518,547.47 1,518,547.47
应付交 易费 用 - - - - - 1,540,576.98 1,540,576.98
其他负 债 - - - - - 2,703,613.00 2,703,613.00
负债总 计 - - - - - 20,751,345.46 20,751,345.46
利率敏 感度 缺口 1,540,769,771.86 351,145,000.00 201,200,000.00 360,690,000.00 -
上年度 末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
29
2011 年12 月 31 日
资产
银行存 款 394,301,874.05 - - - - - 394,301,874.05
结算备 付金 1,489,879.97 - - - - - 1,489,879.97
存出保 证金 - - - - - 1,750,000.00 1,750,000.00
交易性 金融 资产 20,038,000.00 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 - 5,632,565,247.01 6,483,574,247.01
买入返 售金 融资 产 197,675,696.51 - - - - - 197,675,696.51
应收利 息 - - - - - 9,339,730.36 9,339,730.36
应收申 购款 107,788.94 - - - - - 107,788.94
资产总 计 613,613,239.47 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 - 5,643,654,977.37 7,088,239,216.84
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 780,132.00 780,132.00
应付赎 回款 - - - - - 1,905,078.47 1,905,078.47
应付管 理人 报酬 - - - - - 9,390,680.16 9,390,680.16
应付托 管费 - - - - - 1,565,113.38 1,565,113.38
应付交 易费 用 - - - - - 730,672.73 730,672.73
其他负 债 - - - - - 1,854,671.30 1,854,671.30
负债总 计 - - - - - 16,226,348.04 16,226,348.04
利率敏 感度 缺口 613,613,239.47 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 -
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ， 并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
30
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
（2012 年 6 月30 日） （2011 年12 月31 日）
利率上升25 个基点 -6,496,360.29 -5,027,192.07
利率下降25 个基点 6,589,619.08 5,085,578.55
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实 施
监控。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 股票 资 产10%-85% ， 权证投 资 0%-3% ， 债 券 10%-85%， 本基 金
保持不 低于 基金 资产 净 值5%的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 5,079,532,029.26 67.36 5,632,565,247.01 79.65
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 963,125,000.00 12.77 851,009,000.00 12.03
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - - 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
31
其他 - - - -
合计 6,042,657,029.26 80.13 6,483,574,247.01 91.68
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
（2012 年 6 月30 日） （2011 年12 月31 日）
沪深 300 指数上升
5% 201,657,421.56 220,683,906.38
沪深 300 指数下降
5% -201,657,421.56 -220,683,906.38
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 5,079,532,029.26 67.18
其中： 股票 5,079,532,029.26 67.18
2 固定收 益投 资 963,125,000.00 12.74
其中： 债券 963,125,000.00 12.74
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 759,602,139.40 10.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 731,077,632.46 9.67 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
32
6 其他各 项资 产 28,264,101.96 0.37
7 合计 7,561,600,903.08 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,757,711,341.27 49.83
C0 食品 、 饮料
1,706,988,506.64 22.64
C1
纺织 、服 装、 皮毛 79,564,668.00 1.06
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 1,129.00 0.00
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 1,971,157,037.63 26.14
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 158,161,560.00 2.10
H 批发和 零售 贸易 908,781,768.35 12.05
I 金融、 保险 业 77,757,359.64 1.03
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 77,420,000.00 1.03
L 传播与 文化 产业 99,700,000.00 1.32
M 综合类 - -
合计 5,079,532,029.26 67.36
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 2,850,000 681,577,500.00 9.04
2 000568 泸州老 窖 8,536,804 361,192,177.24 4.79 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
33
3 000858 五 粮 液 9,000,000 294,840,000.00 3.91
4 600276 恒瑞医 药 9,460,488 271,610,610.48 3.60
5 600062 华润双 鹤 12,100,000 230,868,000.00 3.06
6 000028 国药一 致 6,500,000 193,570,000.00 2.57
7 600858 银座股 份 16,077,500 189,392,950.00 2.51
8 600079 人福医 药 8,009,832 185,748,004.08 2.46
9 000999 华润三 九 8,500,582 185,737,716.70 2.46
10 000963 华东医 药 6,050,000 182,710,000.00 2.42
11 600594 益佰制 药 9,000,655 178,212,969.00 2.36
12 000513 丽珠集 团 5,835,352 162,164,432.08 2.15
13 000423 东阿阿 胶 3,634,934 145,433,709.34 1.93
14 000869 张
裕Ａ 1,950,000 131,157,000.00 1.74
15 000538 云南白 药 2,200,000 130,416,000.00 1.73
16 600557 康缘药 业 8,000,000 118,240,000.00 1.57
17 600535 天士力 2,500,000 109,300,000.00 1.45
18 600880 博瑞传 播 10,000,000 99,700,000.00 1.32
19 000895 双汇发 展 1,600,000 99,008,000.00 1.31
20 600785 新华百 货 5,400,493 98,937,031.76 1.31
21 002065 东华软 件 4,000,000 88,800,000.00 1.18
22 000987 广州友 谊 6,700,000 88,574,000.00 1.17
23 000848 承德露 露 5,000,788 87,763,829.40 1.16
24 600859 王府井 3,000,922 82,105,225.92 1.09
25 601318 中国平 安 1,699,986 77,757,359.64 1.03
26 600754 锦江股 份 4,900,000 77,420,000.00 1.03
27 600518 康美药 业 5,000,000 77,100,000.00 1.02
28 002294 信立泰 2,640,228 71,286,156.00 0.95
29 600588 用友软 件 4,206,000 64,183,560.00 0.85
30 600697 欧亚集 团 2,500,544 57,187,441.28 0.76
31 600887 伊利股 份 2,500,000 51,450,000.00 0.68
32 002029 七 匹 狼 1,760,060 48,929,668.00 0.65
33 000661 长春高 新 818,795 38,696,251.70 0.51
34 601566 九牧王 1,100,000 30,635,000.00 0.41
35 000522 白云山 Ａ 1,500,000 30,510,000.00 0.40
36 600993 马应龙 1,604,781 27,682,472.25 0.37
37 002262 恩华药 业 700,091 16,305,119.39 0.22
38 600420 现代制 药 600,200 8,150,716.00 0.11
39 300170 汉得信 息 300,000 5,178,000.00 0.07
40 002254 泰和新 材 100 1,129.00 0.00 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
34
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000423 东阿阿 胶 107,969,700.42 1.53
2 601318 中国平 安 84,319,542.37 1.19
3 600518 康美药 业 81,449,465.50 1.15
4 000538 云南白 药 71,333,302.62 1.01
5 600535 天士力 70,192,705.78 0.99
6 000522 白云山 Ａ 58,897,577.69 0.83
7 000895 双汇发 展 50,482,015.74 0.71
8 600594 益佰制 药 45,780,784.18 0.65
9 000661 长春高 新 36,619,010.60 0.52
10 600887 伊利股 份 35,877,573.84 0.51
11 600329 中新药 业 35,655,869.47 0.50
12 600332 广州药 业 32,092,641.77 0.45
13 000568 泸州老 窖 31,918,653.45 0.45
14 600079 人福医 药 27,057,059.64 0.38
15 600993 马应龙 24,730,586.87 0.35
16 000848 承德露 露 19,687,708.43 0.28
17 600588 用友软 件 18,092,239.22 0.26
18 002294 信立泰 17,444,003.75 0.25
19 002262 恩华药 业 13,177,299.16 0.19
20 002004 华邦制 药 10,606,254.74 0.15
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002024 苏宁电 器 267,742,331.18 3.79
2 000869 张
裕Ａ 246,789,190.00 3.49
3 600415 小商品 城 179,605,604.29 2.54 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
35
4 000568 泸州老 窖 137,812,577.07 1.95
5 600406 国电南 瑞 126,866,653.00 1.79
6 600519 贵州茅 台 94,433,760.67 1.34
7 002123 荣信股 份 80,221,635.21 1.13
8 600386 北巴传 媒 73,135,418.99 1.03
9 600352 浙江龙 盛 70,986,782.17 1.00
10 600557 康缘药 业 67,891,381.75 0.96
11 601088 中国神 华 65,351,390.65 0.92
12 000858 五 粮 液 55,842,337.90 0.79
13 000423 东阿阿 胶 52,248,880.06 0.74
14 002003 伟星股 份 51,957,692.92 0.73
15 600298 安琪酵 母 36,821,776.46 0.52
16 000522 白云山 Ａ 36,722,984.57 0.52
17 600332 广州药 业 32,242,251.93 0.46
18 600329 中新药 业 32,206,885.95 0.46
19 600062 华润双 鹤 30,197,289.42 0.43
20 600588 用友软 件 28,442,673.69 0.40
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 947,794,778.39
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,999,344,821.35
注：买 入股 票成 本和 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 470,955,000.00 6.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 492,170,000.00 6.53
其中： 政策 性金 融债 492,170,000.00 6.53
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - - 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
36
9 合计 963,125,000.00 12.77
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110020 11 附 息国 债
20
3,000,000 301,110,000.00 3.99
2 110219 11 国开 19 1,000,000 100,710,000.00 1.34
3 110225 11 国开 25 1,000,000 100,490,000.00 1.33
4 100028 10 附 息国 债
28
1,000,000 100,090,000.00 1.33
5 120308 12 进出 08 1,000,000 99,270,000.00 1.32
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到过 公开 谴责 、处 罚。
7.9.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，未有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外股 票。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,500,000.00
2 应收证 券清 算款 8,578,101.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,125,520.21
5 应收申 购款 60,479.95 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
37
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,264,101.96
7.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 所持 前十 名股 票未存 在流 通受 限的 情况 。
7.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
618,499 18,689.30 936,500,011.71 8.10% 10,622,813,249.80 91.90%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
8,613.06 0.0001%
注：① 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
②本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 8 月 22 日 ） 基金 份额 总额 1,416,548,067.74 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
38
本报告 期期 初基 金份 额总 额 11,582,010,918.74
本报告 期基 金总 申购 份额 403,125,338.21
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 425,822,995.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,559,313,261.51
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
经 公 司 第 四 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议 审 议 并 决 议 ， 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可
【2012 】881 号 文核 准批 复，聘 任彭 洪波 先生 和桑 煜先生 为公 司副 总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 无变 更。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
39
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华西证券 1 1,269,510,244.77 43.08% 1,090,121.68 44.20% -
中信证券 2 443,724,186.32 15.06% 360,528.72 14.62% 新增 1 个
长城证券 3 327,286,006.20 11.11% 265,934.30 10.78% 新增 1 个
招商证券 2 268,119,432.79 9.10% 222,054.80 9.00% -
国信证券 2 195,406,746.82 6.63% 159,193.28 6.45% -
长江证券 1 129,827,967.99 4.41% 110,352.82 4.47% -
中投证券 1 107,225,040.74 3.64% 87,120.66 3.53% -
民族证券 1 103,488,755.95 3.51% 87,706.63 3.56% 新增 1 个
中银国际 1 96,043,777.96 3.26% 78,035.99 3.16% -
国泰君安 2 6,507,440.20 0.22% 5,287.17 0.21% -
中金公司 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - 新增 1 个
世纪证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
申银万国证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：本基金管 理人负责 选 择代理本基金 证券买卖 的 证券经营机构 ，使用其 席 位作为基金 的专用交
易席位 ，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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(3) 经 营行 为规 范， 最近 两 年未发 生重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 处罚 ；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生租用 证券 公司 交易 单元 进行其 它证 券投 资的 情况 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于中 信证券 （浙 江）增加 为代
销 机构 及开通 定投 、转换业 务的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2012 年 2 月 15 日
2
关 于与 通联支 付合 作开通农 行、
建行借 记卡 网上 交易 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2012 年 3 月 1 日
3
关 于民 族证券 增加 为代销机 构及
开通转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2012 年 3 月 14 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2012 年 3 月 29 日
5
关 于大 同证券 增加 为代销机 构及
开通转 换业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2012 年 4 月 5 日 长城安心回报混合 2012 年半年 度报告
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6
关 于恢 复旗下 基金 所持中百 集团
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2012 年 4 月 25 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 《长 城安 心回 报混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
11.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
11.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
公司网 址：http://www.ccfund.com.cn
