华 宝 兴 业 行业 精 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 4 页 共 55 页
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 54
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 55
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 55
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝兴 业行 业精 选股 票
基金主 代码 240010
交易代 码 240010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 6 月 14 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 12,309,761,754.85 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 把 握 行业 发展 趋势 和市 场运 行 趋势 ，精 选增 长前 景良
好或周 期复 苏的 行业 和企 业，在 控 制 风险 的前 提下, 追
求基金 净值 的稳 定增 长和 基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略 本 基 金将 通过 分析 宏观 经济 、 产业 政策 和行 业景 气程
度 ， 精选 发展 前景 良好 或景 气 程度 向好 的行 业， 通过
行 业 估值 模型 与波 特五 力分 析 ，加 强对 有吸 引力 行业
的配置 。 在 行业配 置比 例确 定后, 本基 金将 对基 金管 理
人 股 票库 相关 精选 行业 的股 票 运用 定量 指标 筛选 排名
靠前的 股票 ，并 进行 定性 分析， 确定 最终 投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 较高 风险 、较 高收 益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 尹东
联系电 话 021-38505888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 6 页 共 55 页
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责
任公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -134,235,633.37
本期利 润 1,209,239,008.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0969
本期加 权平 均净 值利 润率 11.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -2,672,086,767.24
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2171
期末基 金资 产净 值 10,865,034,912.89 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 7 页 共 55 页
期末基 金份 额净 值 0.8826
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -11.74%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.53% 1.14% -6.48% 1.09% 2.95% 0.05%
过去三 个月 7.99% 1.09% 0.27% 1.12% 7.72% -0.03%
过去六 个月 12.12% 1.22% 4.94% 1.33% 7.18% -0.11%
过去一 年 -4.49% 1.15% -19.13% 1.35% 14.64% -0.20%
过去三 年 -7.07% 1.32% -22.26% 1.57% 15.19% -0.25%
自基金 合同
生效日 起至
今
-11.74% 1.62% -40.23% 2.06% 28.49% -0.44%
注：净值以及 比较基准 相 关数据计算中 涉及天数 的 ，包括所有交 易日以及 季 末最后一自 然日（如
非交易 日） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 8 页 共 55 页
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2007 年 12 月
14 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
任志强
公 司 副 总
经 理 、 投
资 总 监 、
本 基 金 基
金经理
2007 年 9 月 7
日
- 15 年
硕士，
1995 年 3
月至 1997
年 3 月就
职 于 上 海
市 外 高 桥
保 税 区 开
发 （ 控股）华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 9 页 共 55 页
公 司 期 货
部；1997
年 4 月至
1999 年 2
月 任 职 于
中 国 南 方
证 券 有 限
公 司 ， 从
事 证 券 研
究 工 作 。
1999 年 3
月至 2006
年 10 月在
华 宝 信 托
投 资 有 限
责 任 公 司
工 作 ， 曾
担 任 研 究
员 、 研 发
中 心 总 经
理 助 理 、
研 发 中 心
总 经 理 、
投 资 管 理
部总经
理 、 公 司
总裁助
理 、 公 司
董 事 会 秘
书等职
务。2006
年 10 月至
2007 年 8
月 任 华 宝
证 券 经 纪
有 限 公 司
董 事 、 副
总 经 理 。
2007 年 8
月 加 入 华
宝 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
任 投 资 总
监，2007华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 10 页 共 55 页
年 9 月至
今 兼 任 华
宝 兴 业 行
业 精 选 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2009
年 6 月任
命 为 公 司
副总经
理。
蒋宁
本 基 金 基
金经理
2010 年 7 月 3
日
- 17 年
硕士，
1995 年至
1996 年任
职 于 上 海
万 国 证 券
公 司 证 券
投 资 总 部
从 事 证 券
研究工
作，1996
年至 2010
年 3 月任
职 于 申 银
万 国 证 券
公 司 证 券
投 资 及 金
融 衍 生 品
总 部 从 事
证券投
资 、 研 究
工作。
2010 年 4
月 加 入 华
宝 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 任
华 宝 兴 业
行 业 精 选
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 ，
2010 年 7华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 11 页 共 55 页
月 至 今 任
华 宝 兴 业
行 业 精 选
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2012
年 4 月起
任 投 资 副
总监。
李靖
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
先 进 成 长
股 票 基 金
基金经 理
2010 年 9 月 4
日
2012 年 1 月 19 日 12 年
博士，
1999 年至
2000 年任
和 君 创 业
投 资 有 限
公 司 研 究
员，2000
年至 2010
年 在 光 大
证 券 有 限
公 司 先 后
任 行 业 研
究 员 、 策
略研究
员 、 投 资
经 理 和 定
向 理 财 部
副 总 经 理
的 职 务 。
2010 年 7
月 加 入 华
宝 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 任
华 宝 兴 业
行 业 精 选
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 ，
2010 年 9
月至 2012
年 1 月任
华 宝 兴 业
行 业 精 选华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 12 页 共 55 页
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2011
年 2 月起
兼 任 华 宝
兴 业 先 进
成 长 股 票
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
沈梦圆
本 基 金 基
金 经 理 助
理 、 华 宝
兴 业 增 强
收 益 债 券
基 金 基 金
经理助 理
2009 年 11 月
23 日
- 4 年
硕士，
2008 年加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 任 研 究
部分析
师，2009
年 11 月至
今 任 华 宝
兴 业 行 业
精 选 股 票
基 金 基 金
经理助
理，2010
年 12 月起
兼 任 华 宝
兴 业 增 强
收 益 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人 遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 13 页 共 55 页
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平 交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上 半年,A 股市场 呈现大幅震荡. 对于后续 政 策宽松的乐观 预期主导 了 市场.股指整 体
出现了一波上 扬。但此 后 ，政策放松的 步调慢于 预 期，经济数据 对于市场 情 绪的打击严 重，周期
复苏的 逻辑 开始 受到 质疑. 加之上 市公 司业 绩大 面积 低于预 期 ， 市 场预 期被 迫 大幅修 正 ， 同 时， 海
外新一 轮欧 债风 波又 开始 演绎. 股指 回落 整理 。
总体看 ， 市 场在 惨淡 的经 济 数据和 不断 摆动 的投 资者 预期之 间的 作用 下, 处于 震 荡向下 寻底 的
状态。
在政策面、基 本面的实 际 情况和市场预 期存在时 间 落差的情况下 ，基金一 季 度主要加大了 对
于周期类个股的波 段操作 力度。 二季度的市 场 情 况更 为 恶 劣 ， 基 本 呈现 单 边下 行 走 势 。 基 金在
2300 点以 下大 幅加 仓， 并 在 5 月 初的 高点 进行 了小 幅降仓 ， 待 到市 场出 现明 显回落 ， 悲 观情 绪开
始扩散 时再 次提 高仓 位配 置。 末 次增 仓的 重点 品种 集中在 长期 看好 的优 质个 股， 以 及受 益于 政策 ，
基本面 向好 的板 块。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 14 页 共 55 页
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截 止 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 12.12% ， 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
4.94% ，基 金表 现领 先业 绩 比较基 准 7.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
我们认为，大 周期上， 目 前仍然处于衰 退的阶段 ， 中报公布期可 能还会经 历 盈利预测的再 一
次下调 ，上 市公 司 ROE 处 于持续 下滑 阶段 。受 三季 度经济 依旧 底部 徘徊 的影 响，不 排除 部分 公 司
的业绩 在后 期继 续低 于预 期。因 此， 市场 存在 向下 创新低 可能 。
和08 年不 同的 是 ， 更 大程 度上 ， 我 们面 对的 问题 是 ， 需 要在 底部 徘徊 多久 ， 而不是 底部 离目
前还有 多远 。 除非 政府 再 次推出 大规 模的 政策 性刺 激 （ 我们 认为 概率 不大） ， 否则股 市出 现 V 型反
转的走势目前 看来并不 现 实。我们目前 需要做的 ， 是不过多的期 待政策性 的 脉冲式刺激 ，做好打
持久战的准备 ，精选个 股 ，找出在未来 真正具备 发 展前景的行业 和公司。 在 这个阶段， 经济仍然
下滑， 政策 和基 本面 尚未 形成共 振， 投资 者信 息低 迷，正 是长 线资 金布 局未 来的良 好时 机。
基于以上对后 市的判断 ， 我们目前积极 研究，谨 慎 操作。继续对 于周期性 个 股采取波段操 作
的思路，在大 盘泥沙俱 下 的阶段，精选 质地优良 、 业绩符合甚至 不断超越 预 期的成长性 个股，采
用买入 并长 期持 有的 策略 ，分享 成长 红利 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值 程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 15 页 共 55 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有 关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 160,622,563.18 1,332,716,415.75
结算备 付金
16,265,262.89 9,052,956.23
存出保 证金
6,107,858.95 8,923,226.17
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,501,279,139.60 8,343,445,376.75 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 16 页 共 55 页
其中： 股票 投资
9,948,859,139.60 8,343,445,376.75
基金投 资
- -
债券投 资
552,420,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 556,901,155.35
应收证 券清 算款
227,104,876.73 81,513,571.04
应收利 息 6.4.7.5 3,680,374.36 1,113,552.37
应收股 利
550,291.72 -
应收申 购款
433,522.12 75,835.06
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
10,916,043,889.55 10,333,742,088.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,583,085.01 8,834,003.87
应付赎 回款
3,523,865.26 1,471,955.43
应付管 理人 报酬
13,615,946.02 13,425,551.78
应付托 管费
2,269,324.34 2,237,591.96
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 21,272,630.58 11,707,777.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,744,125.45 2,135,163.12
负债合 计
51,008,976.66 39,812,043.31
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 12,309,761,754.85 13,076,037,899.59
未分配 利润 6.4.7.10 -1,444,726,841.96 -2,782,107,854.18
所有者 权益 合计
10,865,034,912.89 10,293,930,045.41
负债和 所有 者权 益总 计
10,916,043,889.55 10,333,742,088.72
注： 报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.8826 元， 基金 份额 总额12,309,761,754.85
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 17 页 共 55 页
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
1,323,748,318.71 -827,979,472.74
1.利息 收入
11,663,724.17 13,779,987.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,263,366.67 7,914,104.71
债券利 息收 入
2,854,520.54 33,505.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,545,836.96 5,832,377.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-32,194,794.88 265,697,006.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -85,405,326.42 186,608,569.23
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持 证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 53,210,531.54 79,088,437.17
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 1,343,474,642.05 -1,107,818,910.12
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 804,747.37 362,443.63
减： 二、费用
114,509,310.03 171,962,429.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 78,561,882.36 99,233,725.25
2．托 管费 6.4.10.2.2 13,093,647.11 16,538,954.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 22,598,796.55 55,902,655.12
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 254,984.01 287,095.18
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,209,239,008.68 -999,941,902.52
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
1,209,239,008.68 -999,941,902.52
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 行业 精选股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 18 页 共 55 页
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,076,037,899.59 -2,782,107,854.18 10,293,930,045.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,209,239,008.68 1,209,239,008.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-766,276,144.74 128,142,003.54 -638,134,141.20
其中：1. 基 金申 购款 347,019,524.62 -40,703,464.98 306,316,059.64
2. 基金 赎回 款 -1,113,295,669.36 168,845,468.52 -944,450,200.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
12,309,761,754.85 -1,444,726,841.96 10,865,034,912.89
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,526,126,557.26 -52,617,534.53 14,473,509,022.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -999,941,902.52 -999,941,902.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,069,953,033.40 30,851,507.39 -1,039,101,526.01
其中：1. 基 金申 购款 62,420,472.59 -3,030,431.51 59,390,041.08
2. 基金 赎回 款 -1,132,373,505.99 33,881,938.90 -1,098,491,567.09
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
13,456,173,523.86 -1,021,707,929.66 12,434,465,594.20 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 19 页 共 55 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华 宝 兴 业 行 业 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字 2007 第156 号 《关 于同 意华 宝兴 业 行业精 选股 票型 证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由华宝 兴业基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《华 宝兴业行 业 精选股票型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为 契约型开
放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金 利息 共募 集人 民 币 9,998,141,906.12 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2007) 第 071 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《华 宝 兴业行 业精 选股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2007 年 6 月 14 日 正式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 9,998,540,080.34 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
398,174.22 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业行业精选 股 票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。本基 金的投资 比 例范围为：股 票占基金 资 产总值的 60%-95% ，
权证 占0%-3%， 资产 支持 证券 占 0%-20% ， 债 券占 5%-40%， 其中 ， 现 金或 者到 期日在 一年 内的 政府
债券比 例 在5% 以上 。本 基 金的业 绩比 较基 准为 沪 深300 指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 华宝兴业 行 业精选股票 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会发布的有 关规定 及华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 20 页 共 55 页
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 半年 度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2012 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2012 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策 的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税 和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股 票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 160,622,563.18
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 21 页 共 55 页
合计： 160,622,563.18
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,597,443,551.08 9,948,859,139.60 351,415,588.52
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 550,467,150.00 552,420,000.00 1,952,850.00
合计 550,467,150.00 552,420,000.00 1,952,850.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 10,147,910,701.08 10,501,279,139.60 353,368,438.52
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 86,000.00
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,319.40
应收债 券利 息 3,587,054.79
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.17
其他 -
合计 3,680,374.36 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 22 页 共 55 页
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 21,270,355.58
银行间 市场 应付 交易 费用 2,275.00
合计 21,272,630.58
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00
应付赎 回费 465.67
预提费 用 243,659.78
合计 1,744,125.45
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,076,037,899.59 13,076,037,899.59
本期申 购 347,019,524.62 347,019,524.62
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,113,295,669.36 -1,113,295,669.36
本期末 12,309,761,754.85 12,309,761,754.85
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,708,297,998.14 -73,809,856.04 -2,782,107,854.18
本期利 润 -134,235,633.37 1,343,474,642.05 1,209,239,008.68
本 期 基 金 份 额 交 易 170,446,864.27 -42,304,860.73 128,142,003.54 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 23 页 共 55 页
产生的 变动 数
其中： 基金 申购 款 -76,431,724.57 35,728,259.59 -40,703,464.98
基金赎 回款 246,878,588.84 -78,033,120.32 168,845,468.52
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -2,672,086,767.24 1,227,359,925.28 -1,444,726,841.96
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 5,137,554.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 118,595.83
其他 7,215.87
合计 5,263,366.67
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总额 7,311,820,091.09
减：卖 出股 票成 本总 额 7,397,225,417.51
买卖股 票差 价收 入 -85,405,326.42
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14
衍 生 工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 53,210,531.54
基金投 资产 生的 股利 收益 - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 24 页 共 55 页
合计 53,210,531.54
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 1,343,474,642.05
—— 股 票投 资 1,341,521,792.05
—— 债 券投 资 1,952,850.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,343,474,642.05
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 802,448.03
转换费 收入 2,299.34
合计 804,747.37
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
22,596,521.55
银行间 市场 交易 费用
2,275.00
合计
22,598,796.55
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 25 页 共 55 页
审计费 用 84,535.36
信息披 露费 159,124.42
银行费 用 2,324.23
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
合计 254,984.01
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴业 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有限 公 司( “中 国建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司( “ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
法 国 兴业 资产 管理 有限 公司(Soci ét é G éné
rale Asset Management SA)
基金管 理人 的原 股东
宝钢集 团有限 公司( “ 宝钢 集团”) 基金管 理人 的最 终控 制方
华宝证 券经 纪有 限责 任公 司( “华 宝证 券 ” ) 受基金 管理 人的 股东 控制 的公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日 至2011 年6 月30日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 26 页 共 55 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华宝证券 635,526,114.75 4.25% 2,100,259,552.19 5.73%
6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 540,195.80 4.32% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 1,785,212.85 5.84% 1,785,212.85 4.63%
注：1. 上 述佣金按 市场佣金 率计算， 以扣除 由中国证 券登记结 算有限 责任公司 收取的证 管费、 经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 权证 交易 不计佣 金。
2. 该类佣 金协议的 服 务范围 还包括佣 金收取 方为本基 金提供的 证券投 资研究成 果和市场 信息服 务
等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
78,561,882.36 99,233,725.25
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
14,410,085.60 17,460,828.65
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 55 页
30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,093,647.11 16,538,954.23
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - 291,000,000.00 374,473.15 - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
期初持 有的 基金 份额 1,879,090.65 1,879,090.65
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 1,879,090.65 1,879,090.65
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.02% 0.01%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认( 申) 购/ 赎 回费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期期末 除基 金管 理人 外其 他关联 方未 投资 本基 金。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 55 页
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 160,622,563.18 5,137,554.97 840,946,915.45 7,654,660.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内与 上年 度可比 期间 无参 与关 联方 承销证 券的 情况 。
6.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润 分 配。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000059
辽通
化工
2012 年
6 月 26
日
刊登
重要
事项
7.91
2012 年
7 月 3
日
8.15 42,867 392,193.00 339,077.97 -
002500
山西
证券
2012 年
5 月 15
日
重大
资产
重组
8.19 - - 5,495 35,879.15 45,004.05 -
注：本 基金 截 至 2012 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 55 页
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于具有较 高风险、 较 高收益的基金 品
种。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票、债券 及 权证等。本基 金在日常 经 营活动中面 临的与这
些金融工具相 关的风险 主 要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 的基金管理 人从事风
险管理的主要 目标是争 取 将以上风险控 制在限定 的 范围之内，使 本基金在 风 险和收益之 间取得最
佳的平 衡以 实现 “风 险和 收益相 匹配 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括督察长 、
内部控制委员 会、副总 经 理、内控审计 风险管理 部 、各部门负责 人和风险 控 制联络人、 各业务岗
位。副总经理 总管公司 的 内控事务。督 察长向董 事 会负责，独立 地就内控 制 度的执行情 况履行检
查、评价、报 告和建议 职 能。内控审计 风险管理 部 在副总经理指 导下对公 司 内部控制运 行情况进
行监控，主要 针对公司 内 部控制制度的 总体构架 和 内部控制的目 标进行评 估 并提出改进 意 见；对
各部门 和岗 位的 内部 控制 执行情 况进 行监 督和 核查 ，同时 对内 控的 失控 点进 行查漏 并责 令改 正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为内部内控审 计风险管 理 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈；最后 是以副总 经 理领导的内部 控制委员 会 为主体的第四 层防线， 实 施对公司各 类业务和
风险的 总体 监督 、控 制， 并对内 控审 计风 险管 理部 的工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定风 险相应置 信 程度和损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手完 成证券交 收 和款项清算 ，违约风
险发生的可能 性很小； 在 银行间同业市 场进行交 易 前均对交易对 手进行信 用 评估并对证 券交割方华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 30 页 共 55 页
式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额 赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因 此除 部分基金 资 产流通暂时 受限制不
能自由转让的 情况外， 其 余金融资产均 能以合理 价 格适时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现 金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 55 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计 息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
及债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月
30 日
1 年以 内
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 160,622,563.18 - - - 160,622,563.18
结算备 付金 16,265,262.89 - - - 16,265,262.89
存出保 证金 - - - 6,107,858.95 6,107,858.95
交易性 金融
资产
552,420,000.00 - - 9,948,859,139.60 10,501,279,139.60
应收证 券清
算款
- - - 227,104,876.73 227,104,876.73
应收利 息 - - - 3,680,374.36 3,680,374.36
应收股 利 - - - 550,291.72 550,291.72
应收申 购款 496.28 - - 433,025.84 433,522.12
其他资 产 - - - - -
资产总 计 729,308,322.35 - - 10,186,735,567.20 10,916,043,889.55
负债
应付证 券清
算款
- - - 8,583,085.01 8,583,085.01
应付赎 回款 - - - 3,523,865.26 3,523,865.26
应付管 理人
报酬
- - - 13,615,946.02 13,615,946.02
应付托 管费 - - - 2,269,324.34 2,269,324.34
应付交 易费
用
- - - 21,272,630.58 21,272,630.58
其他负 债 - - - 1,744,125.45 1,744,125.45
负债总 计 - - - 51,008,976.66 51,008,976.66
利率敏 感度
缺口
729,308,322.35 - - 10,135,726,590.54 10,865,034,912.89
上年度 末
2011 年 12 月
31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 55 页
资产
银行存 款 1,332,716,415.75 - - - 1,332,716,415.75
结算备 付金 9,052,956.23 - - - 9,052,956.23
存出保 证金 - - - 8,923,226.17 8,923,226.17
交易性 金融
资产
- - - 8,343,445,376.75 8,343,445,376.75
买入返 售金
融资产
556,901,155.35 - - - 556,901,155.35
应收证 券清
算款
- - - 81,513,571.04 81,513,571.04
应收利 息 - - - 1,113,552.37 1,113,552.37
应收申 购款 1,043.30 - - 74,791.76 75,835.06
其他资 产 - - - - -
资产总 计 1,898,671,570.63 - - 8,435,070,518.09 10,333,742,088.72
负债
应付证 券清
算款
- - - 8,834,003.87 8,834,003.87
应付赎 回款 - - - 1,471,955.43 1,471,955.43
应付管 理人
报酬
- - - 13,425,551.78 13,425,551.78
应付托 管费 - - - 2,237,591.96 2,237,591.96
应付交 易费
用
- - - 11,707,777.15 11,707,777.15
其他负 债 - - - 2,135,163.12 2,135,163.12
负债总 计 - - - 39,812,043.31 39,812,043.31
利 率 敏 感 度
缺口
1,898,671,570.63 - - 8,395,258,474.78 10,293,930,045.41
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月 30 日 ） 上年度 末 （ 2011 年 12 月 31 日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
1,095,623.72 -
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-1,095,623.72 -
上年度 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，无 对比 数据。
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 55 页
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风 险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及投资 组 合构建的策 略；通过
对单个证券的 定性分析 及 定量分析，选 择符合基 金 合同约定范围 的投资品 种 进行投资。 本基金的
基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化，对 投 资策略、资产 配置、投 资 组合进行修 正，来主
动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 占 基金资产总值 的
60%-95% ， 权证 占 0%-3% ， 资产支 持证 券 占 0%-20% ， 债券 占 5%-40% 。此 外， 本 基金的 基金 管理 人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进 行跟踪 和控
制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 9,948,859,139.60 91.57 8,343,445,376.75 81.05
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,948,859,139.60 91.57 8,343,445,376.75 81.05
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 55 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 430,636,793.29 397,551,578.35
业绩比 较基 准下 降 5% -430,636,793.29 -397,551,578.35
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
9,948,475,057.58 元，属 于二层级的余额为 552,804,082.02 元，无属于第三 层级的余额(2011
年12 月31 日： 第一 层 级8,315,758,376.75 元， 第 二层 级 27,687,000.00 元 ，无第 三层 级) 。
对于持有的重 大事项停 牌 股票，本基金 将相关股 票 公允价值所属 层级于停 牌 期间从第一层 级
转入第 二 层 级， 并于 复牌 后从第 二层 级转 回第 一层 级(2010 年 度： 同) 。
(2) 除 公允 价 值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 9,948,859,139.60 91.14 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 35 页 共 55 页
其中： 股票 9,948,859,139.60 91.14
2 固定收 益投 资 552,420,000.00 5.06
其中： 债券 552,420,000.00 5.06
资产 支持 证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 176,887,826.07 1.62
6 其他各 项资 产 237,876,923.88 2.18
7 合计 10,916,043,889.55 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,633,808.67 0.02
B 采掘业 231,676,573.03 2.13
C 制造业 4,610,051,162.77 42.43
C0 食品、 饮料
1,254,629,480.93 11.55
C1
纺织 、服 装、 皮毛 20,413,809.89 0.19
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 521,457,869.30 4.80
C5
电子 819,355,305.34 7.54
C6
金属 、非 金属 445,541,024.08 4.10
C7
机械 、设 备、 仪表 1,268,004,093.82 11.67
C8
医药 、生 物制 品 280,535,880.91 2.58
C99
其他 制造 业 113,698.50 0.00
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 7,302,386.44 0.07
E 建筑业 1,302,865,500.93 11.99
F 交通运 输、 仓储 业 8,548,299.76 0.08
G 信息技 术业 248,076,756.40 2.28
H 批发和 零售 贸易 152,450,582.66 1.40
I 金融、 保险 业 1,002,070,716.39 9.22
J 房地产 业 1,579,212,225.82 14.53
K 社会服 务业 530,829,910.80 4.89
L 传播与 文化 产业 269,027,162.21 2.48
M 综合类 5,114,053.72 0.05
合计 9,948,859,139.60 91.57
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 36 页 共 55 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002081 金 螳 螂 14,085,429 535,246,302.00 4.93
2 600048 保利地 产 38,274,822 434,036,481.48 3.99
3 600030 中信证 券 33,491,084 422,992,390.92 3.89
4 002375 亚厦股 份 17,116,319 422,601,916.11 3.89
5 002304 洋河股 份 2,729,527 367,257,857.85 3.38
6 002450 康得新 22,298,990 354,776,930.90 3.27
7 000002 万
科Ａ 37,598,625 335,003,748.75 3.08
8 600887 伊利股 份 16,100,348 331,345,161.84 3.05
9 601318 中国平 安 5,699,852 260,711,230.48 2.40
10 000895 双汇发 展 4,124,476 255,222,574.88 2.35
11 002415 海康威 视 8,823,754 240,006,108.80 2.21
12 300070 碧水源 7,900,000 236,210,000.00 2.17
13 002310 东方园 林 3,996,167 234,614,964.57 2.16
14 600256 广汇能 源 15,689,342 211,335,436.74 1.95
15 000776 广发证 券 6,757,138 201,565,426.54 1.86
16 600031 三一重 工 13,399,065 186,514,984.80 1.72
17 000858 五 粮 液 5,116,186 167,606,253.36 1.54
18 000157 中联重 科 16,269,737 163,185,462.11 1.50
19 600060 海信电 器 9,399,556 158,006,536.36 1.45
20 600208 新湖中 宝 38,109,400 157,391,822.00 1.45
21 600518 康美药 业 10,062,315 155,160,897.30 1.43
22 600739 辽宁成 大 8,975,440 140,016,864.00 1.29
23 300058 蓝色光 标 7,759,411 129,504,569.59 1.19
24 000024 招商地 产 5,041,230 123,661,371.90 1.14
25 000960 锡业股 份 6,242,945 122,986,016.50 1.13
26 600309 烟台万 华 8,567,466 114,375,671.10 1.05
27 000423 东阿阿 胶 2,855,709 114,256,917.09 1.05
28 600519 贵州茅 台 473,989 113,354,469.35 1.04
29 601117 中国化 学 18,118,650 104,544,610.50 0.96
30 000826 桑德环 境 4,400,873 100,779,991.70 0.93
31 600376 首开股 份 7,546,947 99,921,578.28 0.92
32 002410 广联达 3,999,544 98,148,809.76 0.90
33 002223 鱼跃医 疗 6,347,550 94,261,117.50 0.87
34 600123 兰花科 创 5,197,100 93,859,626.00 0.86 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 55 页
35 002475 立讯精 密 3,069,140 90,693,087.00 0.83
36 000651 格力电 器 4,241,366 88,432,481.10 0.81
37 002051 中工国 际 3,300,000 87,648,000.00 0.81
38 002241 歌尔声 学 2,400,000 87,576,000.00 0.81
39 000401 冀东水 泥 5,832,219 82,000,999.14 0.75
40 300027 华谊兄 弟 4,968,161 78,645,988.63 0.72
41 300124 汇川技 术 3,308,155 75,425,934.00 0.69
42 600582 天地科 技 5,023,988 72,596,626.60 0.67
43 000527 美的电 器 6,127,187 67,705,416.35 0.62
44 600104 上汽集 团 4,642,376 66,339,553.04 0.61
45 600495 晋西车 轴 6,009,113 63,997,053.45 0.59
46 002431 棕榈园 林 2,410,450 62,165,505.50 0.57
47 600637 百视通 4,599,931 60,259,096.10 0.55
48 600703 三安光 电 4,333,703 58,981,697.83 0.54
49 300105 龙源技 术 2,100,000 57,309,000.00 0.53
50 002244 滨江集 团 6,103,964 55,362,953.48 0.51
51 000800 一汽轿 车 5,055,858 54,906,617.88 0.51
52 000656 金科股 份 5,043,969 54,222,666.75 0.50
53 600223 鲁商置 业 10,000,000 52,400,000.00 0.48
54 000630 铜陵有 色 2,663,051 51,396,884.30 0.47
55 000528 柳
工 4,042,217 50,163,912.97 0.46
56 300115 长盈精 密 1,957,864 46,597,163.20 0.43
57 000783 长江证 券 5,110,263 46,503,393.30 0.43
58 600157 永泰能 源 5,119,946 46,489,109.68 0.43
59 600266 北京城 建 3,026,326 45,969,891.94 0.42
60 600549 厦门钨 业 1,018,750 44,733,312.50 0.41
61 600183 生益科 技 8,234,543 42,407,896.45 0.39
62 600176 中国玻 纤 4,199,647 41,282,530.01 0.38
63 002106 莱宝高 科 2,026,820 40,678,277.40 0.37
64 600406 国电南 瑞 2,084,928 38,967,304.32 0.36
65 300210 森远股 份 2,520,000 38,808,000.00 0.36
66 002430 杭氧股 份 3,205,000 38,748,450.00 0.36
67 002436 兴森科 技 2,500,000 37,775,000.00 0.35
68 002230 科大讯 飞 1,899,724 37,424,562.80 0.34
69 300101 国腾电 子 2,499,981 35,399,730.96 0.33
70 000927 一汽夏 利 4,615,710 33,833,154.30 0.31
71 600585 海螺水 泥 2,129,662 31,561,590.84 0.29
72 300090 盛运股 份 2,099,773 28,535,915.07 0.26
73 000935 四川双 马 3,666,601 27,682,837.55 0.25 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 38 页 共 55 页
74 600496 精工钢 构 3,175,723 24,611,853.25 0.23
75 000807 云铝股 份 4,025,524 23,710,336.36 0.22
76 600967 北方创 业 1,302,300 23,688,837.00 0.22
77 000780 平庄能 源 2,023,175 21,202,874.00 0.20
78 300219 鸿利光 电 1,557,351 15,262,039.80 0.14
79 300198 纳川股 份 850,000 14,883,500.00 0.14
80 000665 武汉塑 料 1,034,301 13,911,348.45 0.13
81 002497 雅化集 团 1,000,000 13,490,000.00 0.12
82 300146 汤臣倍 健 199,911 13,428,021.87 0.12
83 601668 中国建 筑 3,931,200 13,130,208.00 0.12
84 300017 网宿科 技 799,925 13,038,777.50 0.12
85 300157 恒泰艾 普 649,781 12,807,183.51 0.12
86 300257 开山股 份 400,000 11,400,000.00 0.10
87 002293 罗莱家 纺 149,930 11,184,778.00 0.10
88 002564 张化机 799,966 9,759,585.20 0.09
89 300273 和佳股 份 499,981 8,879,662.56 0.08
90 600036 招商银 行 811,950 8,866,494.00 0.08
91 601088 中国神 华 382,966 8,609,075.68 0.08
92 300207 欣旺达 599,959 8,435,423.54 0.08
93 601566 九牧王 300,000 8,355,000.00 0.08
94 600383 金地集 团 1,271,700 8,240,616.00 0.08
95 601328 交通银 行 1,738,718 7,893,779.72 0.07
96 600016 民生银 行 1,305,750 7,821,442.50 0.07
97 300300 汉鼎股 份 315,433 7,800,658.09 0.07
98 000669 *ST 领先 250,000 6,497,500.00 0.06
99 601166 兴业银 行 484,400 6,287,512.00 0.06
100 000961 中南建 设 504,076 6,280,786.96 0.06
101 600335 国机汽 车 510,841 6,170,959.28 0.06
102 600000 浦发银 行 724,042 5,886,461.46 0.05
103 002096 南岭民 爆 400,000 5,236,000.00 0.05
104 300228 富瑞特 装 200,000 4,816,000.00 0.04
105 600837 海通证 券 490,451 4,723,043.13 0.04
106 600489 中金黄 金 210,167 4,522,793.84 0.04
107 600546 山煤国际 212,175 4,438,701.00 0.04
108 000937 冀中能 源 281,292 4,295,328.84 0.04
109 600028 中国石 化 623,610 3,928,743.00 0.04
110 601398 工商银 行 991,825 3,917,708.75 0.04
111 601288 农业银 行 1,326,025 3,434,404.75 0.03
112 601918 国投新 集 262,143 3,200,766.03 0.03 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 39 页 共 55 页
113 002396 星网锐 捷 199,998 2,995,970.04 0.03
114 601699 潞安环 能 136,352 2,827,940.48 0.03
115 600348 阳泉煤 业 182,725 2,795,692.50 0.03
116 601169 北京银 行 283,113 2,766,014.01 0.03
117 601006 大秦铁 路 383,500 2,696,005.00 0.02
118 600111 包钢稀 土 67,700 2,671,442.00 0.02
119 600395 盘江股 份 98,544 2,648,862.72 0.02
120 000001 深发展 Ａ 165,458 2,508,343.28 0.02
121 600547 山东黄 金 72,275 2,373,511.00 0.02
122 601898 中煤能 源 299,830 2,320,684.20 0.02
123 601818 光大银 行 767,800 2,180,552.00 0.02
124 002024 苏宁电 器 256,500 2,152,035.00 0.02
125 600015 华夏银 行 225,540 2,135,863.80 0.02
126 600900 长江电 力 311,300 2,116,840.00 0.02
127 601857 中国石 油 233,102 2,109,573.10 0.02
128 600050 中国联 通 566,775 2,108,403.00 0.02
129 601899 紫金矿 业 517,029 2,006,072.52 0.02
130 600432 吉恩镍 业 134,700 1,788,816.00 0.02
131 000063 中兴通 讯 125,700 1,754,772.00 0.02
132 000568 泸州老 窖 40,725 1,723,074.75 0.02
133 601628 中国人 寿 93,634 1,713,502.20 0.02
134 600999 招商证 券 141,761 1,645,845.21 0.02
135 000060 中金岭 南 190,001 1,637,808.62 0.02
136 000983 西山煤 电 92,414 1,441,658.40 0.01
137 000069 华侨城 Ａ 223,145 1,423,665.10 0.01
138 000338 潍柴动 力 47,625 1,413,986.25 0.01
139 601989 中国重 工 272,110 1,412,250.90 0.01
140 000792 盐湖股 份 40,870 1,380,179.90 0.01
141 600795 国电电 力 510,375 1,378,012.50 0.01
142 601988 中国银 行 448,550 1,264,911.00 0.01
143 600362 江西铜 业 52,250 1,249,297.50 0.01
144 600089 特变电 工 171,747 1,162,727.19 0.01
145 000402 金 融 街 174,450 1,139,158.50 0.01
146 601009 南京银 行 133,000 1,133,160.00 0.01
147 601600 中国铝 业 182,413 1,125,488.21 0.01
148 600690 青岛海 尔 92,102 1,079,435.44 0.01
149 601788 光大证 券 81,884 1,078,412.28 0.01
150 000629 攀钢钒 钛 163,875 1,078,297.50 0.01
151 600276 恒瑞医 药 36,997 1,062,183.87 0.01 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 40 页 共 55 页
152 601168 西部矿 业 123,968 1,061,166.08 0.01
153 601766 中国南 车 227,670 1,038,175.20 0.01
154 000538 云南白 药 17,275 1,024,062.00 0.01
155 601299 中国北 车 254,700 1,021,347.00 0.01
156 601688 华泰证 券 96,236 1,010,478.00 0.01
157 000969 安泰科 技 80,575 985,432.25 0.01
158 000709 河北钢 铁 336,725 919,259.25 0.01
159 600068 葛洲坝 138,400 903,752.00 0.01
160 000623 吉林敖 东 51,175 887,374.50 0.01
161 600100 同方股 份 103,850 874,417.00 0.01
162 601186 中国铁 建 194,475 865,413.75 0.01
163 000100 TCL 集团 420,700 854,021.00 0.01
164 600642 申能股 份 180,400 831,644.00 0.01
165 601390 中国中 铁 318,375 818,223.75 0.01
166 000012 南
玻Ａ 86,975 782,775.00 0.01
167 601618 中国中 冶 312,625 775,310.00 0.01
168 600600 青岛啤 酒 20,200 771,438.00 0.01
169 600009 上海机 场 60,150 766,311.00 0.01
170 601666 平煤股 份 75,300 762,036.00 0.01
171 600143 金发科 技 127,166 759,181.02 0.01
172 600150 中国船 舶 32,760 752,497.20 0.01
173 000878 云南铜 业 41,851 749,132.90 0.01
174 600583 海油工 程 121,100 737,499.00 0.01
175 601958 金钼股 份 57,975 734,543.25 0.01
176 000425 徐工机 械 51,168 733,749.12 0.01
177 600177 雅戈尔 85,035 721,947.15 0.01
178 600010 包钢股 份 146,975 717,238.00 0.01
179 600188 兖州煤 业 37,685 715,261.30 0.01
180 601998 中信银 行 176,650 706,600.00 0.01
181 600005 武钢股 份 262,425 705,923.25 0.01
182 000039 中集集 团 52,638 700,085.40 0.01
183 601919 中国远 洋 150,400 697,856.00 0.01
184 000581 威孚高 科 25,442 697,110.80 0.01
185 601991 大唐发 电 123,175 693,475.25 0.01
186 002142 宁波银 行 69,350 692,113.00 0.01
187 600196 复星医 药 66,758 688,274.98 0.01
188 600085 同仁堂 39,250 684,912.50 0.01
189 600066 宇通客 车 30,400 682,784.00 0.01
190 600535 天士力 15,378 672,326.16 0.01 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 41 页 共 55 页
191 601111 中国国 航 108,850 669,427.50 0.01
192 000009 中国宝 安 66,553 665,530.00 0.01
193 600415 小商品 城 85,221 664,723.80 0.01
194 600271 航天信 息 34,825 658,540.75 0.01
195 002202 金风科 技 101,900 653,179.00 0.01
196 002422 科伦药 业 13,837 645,634.42 0.01
197 600029 南方航 空 136,650 629,956.50 0.01
198 002155 辰州矿 业 32,200 623,392.00 0.01
199 600369 西南证 券 55,046 622,570.26 0.01
200 600115 东方航 空 147,850 618,013.00 0.01
201 600166 福田汽 车 85,900 614,185.00 0.01
202 000422 湖北宜 化 49,788 609,903.00 0.01
203 000758 中色股 份 32,000 607,040.00 0.01
204 600741 华域汽 车 67,325 603,905.25 0.01
205 000768 西飞国 际 76,575 601,113.75 0.01
206 600881 亚泰集 团 108,973 599,351.50 0.01
207 000728 国元证 券 54,250 591,867.50 0.01
208 600153 建发股 份 82,313 589,361.08 0.01
209 600655 豫园商 城 74,450 586,666.00 0.01
210 600058 五矿发 展 26,250 586,162.50 0.01
211 601808 中海油 服 35,490 585,939.90 0.01
212 600497 驰宏锌 锗 41,225 580,035.75 0.01
213 000869 张
裕Ａ 8,613 579,310.38 0.01
214 600694 大商股 份 17,050 570,322.50 0.01
215 000933 神火股 份 62,375 568,860.00 0.01
216 600352 浙江龙 盛 98,900 566,697.00 0.01
217 000625 长安汽 车 116,100 566,568.00 0.01
218 600320 振华重 工 134,244 566,509.68 0.01
219 601333 广深铁 路 187,525 551,323.50 0.01
220 000729 燕京啤 酒 74,600 544,580.00 0.01
221 601727 上海电 气 117,918 537,706.08 0.00
222 600809 山西汾 酒 14,250 537,082.50 0.00
223 000562 宏源证 券 32,400 535,896.00 0.00
224 600832 东方明 珠 98,825 530,690.25 0.00
225 601106 中国一 重 166,550 526,298.00 0.00
226 000825 太钢不 锈 147,875 521,998.75 0.00
227 600839 四川长 虹 245,250 517,477.50 0.00
228 000876 新 希 望 33,675 504,451.50 0.00
229 601607 上海医 药 46,425 495,354.75 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 42 页 共 55 页
230 601717 郑煤机 42,625 494,450.00 0.00
231 000999 华润三 九 22,400 489,440.00 0.00
232 600649 城投控 股 66,925 483,198.50 0.00
233 600219 南山铝 业 72,100 483,070.00 0.00
234 000898 鞍钢股 份 123,800 482,820.00 0.00
235 600125 铁龙物 流 56,825 481,876.00 0.00
236 600259 广晟有 色 7,275 479,640.75 0.00
237 002001 新 和 成 22,541 476,291.33 0.00
238 600804 鹏博士 78,250 464,805.00 0.00
239 600267 海正药 业 26,520 463,569.60 0.00
240 002038 双鹭药 业 14,325 461,265.00 0.00
241 600132 重庆啤 酒 21,350 460,946.50 0.00
242 601001 大同煤 业 41,700 456,615.00 0.00
243 600779 水井坊 18,750 455,062.50 0.00
244 002092 中泰化 学 59,425 454,601.25 0.00
245 002385 大北农 23,011 446,413.40 0.00
246 600811 东方集 团 80,400 440,592.00 0.00
247 600331 宏达股 份 53,790 432,471.60 0.00
248 002007 华兰生 物 17,466 429,314.28 0.00
249 600859 王府井 15,500 424,080.00 0.00
250 601101 昊华能 源 24,725 423,292.00 0.00
251 600893 航空动 力 32,400 421,524.00 0.00
252 000839 中信国 安 62,500 420,000.00 0.00
253 600588 用友软 件 27,145 414,232.70 0.00
254 600108 亚盛集 团 83,700 412,641.00 0.00
255 601018 宁波港 160,325 405,622.25 0.00
256 600664 哈药股 份 61,477 405,133.43 0.00
257 600550 天威保 变 46,075 402,234.75 0.00
258 000962 东方钽 业 30,000 400,800.00 0.00
259 002069 獐 子 岛 19,205 400,424.25 0.00
260 600216 浙江医 药 15,725 395,483.75 0.00
261 600997 开滦股 份 37,675 394,457.25 0.00
262 600895 张江高 科 45,475 389,720.75 0.00
263 600660 福耀玻 璃 49,238 385,041.16 0.00
264 600875 东方电 气 21,125 378,560.00 0.00
265 600252 中恒集 团 34,525 378,394.00 0.00
266 600221 海南航 空 75,825 370,026.00 0.00
267 000778 新兴铸 管 55,200 369,288.00 0.00
268 600718 东软集 团 42,565 366,484.65 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 43 页 共 55 页
269 600674 川投能 源 52,920 366,206.40 0.00
270 601558 华锐风 电 52,150 365,571.50 0.00
271 600863 内蒙华 电 46,175 364,782.50 0.00
272 600160 巨化股 份 35,960 363,196.00 0.00
273 601158 重庆水 务 61,650 363,118.50 0.00
274 601866 中海集 运 143,450 362,928.50 0.00
275 600635 大众公 用 77,712 362,137.92 0.00
276 600062 华润双 鹤 18,850 359,658.00 0.00
277 600498 烽火通 信 13,175 349,269.25 0.00
278 600516 方大炭 素 40,743 347,945.22 0.00
279 002073 软控股 份 41,250 345,675.00 0.00
280 000061 农 产 品 58,910 341,678.00 0.00
281 600970 中材国 际 29,576 341,307.04 0.00
282 601118 海南橡 胶 49,491 340,003.17 0.00
283 000059 辽通化 工 42,867 339,077.97 0.00
284 600770 综艺股 份 29,375 337,225.00 0.00
285 600118 中国卫 星 26,520 333,886.80 0.00
286 002146 荣盛发 展 30,375 331,087.50 0.00
287 600808 马钢股 份 154,175 329,934.50 0.00
288 600418 江淮汽 车 60,925 329,604.25 0.00
289 600372 中航电 子 18,220 327,777.80 0.00
290 600008 首创股 份 66,711 326,216.79 0.00
291 000680 山推股 份 55,380 323,973.00 0.00
292 002299 圣农发 展 22,125 319,485.00 0.00
293 600169 太原重 工 90,825 318,795.75 0.00
294 000027 深圳能 源 49,000 317,030.00 0.00
295 600508 上海能 源 17,475 316,821.75 0.00
296 601098 中南传 媒 32,575 312,068.50 0.00
297 600879 航天电 子 39,100 308,108.00 0.00
298 600037 歌华有 线 40,563 305,439.39 0.00
299 600812 华北制 药 47,350 301,146.00 0.00
300 601933 永辉超 市 11,053 299,536.30 0.00
301 002128 露天煤 业 22,875 299,205.00 0.00
302 601369 陕鼓动 力 31,225 289,143.50 0.00
303 600500 中化国际 42,475 287,131.00 0.00
304 601179 中国西 电 71,575 284,868.50 0.00
305 600595 中孚实 业 48,425 270,211.50 0.00
306 600528 中铁二 局 39,925 269,893.00 0.00
307 601992 金隅股 份 40,275 267,828.75 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 44 页 共 55 页
308 601377 兴业证 券 25,300 265,144.00 0.00
309 000559 万向钱 潮 51,875 260,931.25 0.00
310 600098 广州控 股 37,600 260,192.00 0.00
311 000686 东北证 券 14,825 254,100.50 0.00
312 600971 恒源煤 电 18,175 253,177.75 0.00
313 600316 洪都航 空 19,000 247,570.00 0.00
314 600456 宝钛股 份 12,800 240,256.00 0.00
315 600170 上海建 工 33,250 240,065.00 0.00
316 002122 天马股 份 36,389 235,072.94 0.00
317 600161 天坛生 物 16,400 234,028.00 0.00
318 002344 海宁皮 城 8,900 232,112.00 0.00
319 600109 国金证 券 16,075 231,319.25 0.00
320 000021 长城开 发 41,675 224,211.50 0.00
321 002399 海普瑞 10,550 223,660.00 0.00
322 601888 中国国 旅 7,925 223,643.50 0.00
323 601718 际华集 团 69,900 220,884.00 0.00
324 600873 梅花集 团 32,275 217,856.25 0.00
325 002493 荣盛石 化 13,937 213,654.21 0.00
326 600783 鲁信创 投 13,300 212,268.00 0.00
327 000968 煤 气 化 13,075 199,393.75 0.00
328 002405 四维图 新 16,437 196,257.78 0.00
329 600151 航天机 电 30,325 196,202.75 0.00
330 000718 苏宁环 球 24,125 195,412.50 0.00
331 600428 中远航 运 47,893 194,924.51 0.00
332 601258 庞大集 团 31,750 193,675.00 0.00
333 600307 酒钢宏 兴 54,300 188,421.00 0.00
334 002603 以岭药 业 6,403 176,402.65 0.00
335 600737 中粮屯 河 29,350 174,926.00 0.00
336 600380 健康元 33,570 164,157.30 0.00
337 600598 北大荒 21,645 161,255.25 0.00
338 601233 桐昆股 份 17,401 152,084.74 0.00
339 002378 章源钨 业 4,522 143,166.52 0.00
340 601268 二重重 装 22,850 140,070.50 0.00
341 600481 双良节 能 17,525 125,479.00 0.00
342 002594 比亚迪 5,725 113,698.50 0.00
343 600026 中海发 展 20,600 104,030.00 0.00
344 601216 内蒙君 正 14,050 97,928.50 0.00
345 002498 汉缆股 份 8,150 86,634.50 0.00
346 601099 太平洋 12,425 85,732.50 0.00 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 45 页 共 55 页
347 601519 大智慧 11,250 58,162.50 0.00
348 002500 山西证 券 5,495 45,004.05 0.00
注： “深发展 A ”于 2012 年 8 月 2 日更名”平安银行” 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 535,671,452.91 5.20
2 000002 万
科Ａ 266,036,728.66 2.58
3 601318 中国平 安 261,766,209.45 2.54
4 600256 广汇能 源 237,008,882.20 2.30
5 002310 东方园 林 221,614,712.89 2.15
6 000776 广发证 券 198,075,230.03 1.92
7 000651 格力电 器 195,716,894.03 1.90
8 601555 东吴证 券 193,965,723.80 1.88
9 600031 三一重 工 191,134,669.75 1.86
10 600060 海信电 器 186,516,575.21 1.81
11 002415 海康威 视 185,981,336.55 1.81
12 000157 中联重 科 160,596,115.39 1.56
13 600739 辽宁成 大 160,318,597.26 1.56
14 600048 保利地 产 150,374,529.78 1.46
15 600549 厦门钨 业 145,926,287.69 1.42
16 000960 锡业股 份 138,550,409.51 1.35
17 600406 国电南 瑞 131,474,618.82 1.28
18 600637 百视通 122,350,585.39 1.19
19 600376 首开股 份 119,208,700.60 1.16
20 000401 冀东水 泥 105,036,451.72 1.02
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 567,993,737.00 5.52 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 46 页 共 55 页
2 600123 兰花科 创 360,602,303.11 3.50
3 600000 浦发银 行 348,152,112.62 3.38
4 600519 贵州茅 台 309,575,726.52 3.01
5 600016 民生银 行 306,377,396.70 2.98
6 601555 东吴证 券 244,705,125.37 2.38
7 000858 五 粮 液 223,419,994.43 2.17
8 601088 中国神 华 190,399,597.79 1.85
9 002304 洋河股 份 155,235,349.67 1.51
10 002081 金 螳 螂 131,755,866.11 1.28
11 000651 格力电 器 123,087,558.72 1.20
12 600030 中信证 券 122,868,266.01 1.19
13 600549 厦门钨 业 118,608,110.77 1.15
14 600031 三一重 工 118,484,753.34 1.15
15 300070 碧水源 113,848,529.69 1.11
16 601398 工商银 行 96,707,552.15 0.94
17 600111 包钢稀 土 94,525,620.98 0.92
18 600518 康美药 业 88,659,848.79 0.86
19 601668 中国建 筑 87,417,497.38 0.85
20 600537 亿晶光 电 84,848,229.99 0.82
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,661,117,388.31
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,311,820,091.09
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 552,420,000.00 5.08
其中： 政策 性金 融债 552,420,000.00 5.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 47 页 共 55 页
8 其他 - -
9 合计 552,420,000.00 5.08
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120218 12 国开 18 5,500,000 552,420,000.00 5.08
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本基金 投资的 前十名证 券的发行 主体没 有被监管 部门立案 调查， 也没有在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚， 无证 券投 资决 策程序 需特 别说 明。
7.9.2 本基金股票投资的主要对象是增 长前景良好或周期复苏的 行业和企业，基金管理人 建立有
基金股 票备 选库 。本 报告 期内本 基金 的前 十名 股票 投资没 有超 出基 金合 同规 定的股 票备 选库 。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 48 页 共 55 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,107,858.95
2 应收证 券清 算款 227,104,876.73
3 应收股 利 550,291.72
4 应收利 息 3,680,374.36
5 应收申 购款 433,522.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 237,876,923.88
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末 投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
531,195 23,173.72 351,190,732.48 2.85% 11,958,571,022.37 97.15%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
1,151,652.61 0.0094%
注：
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ： 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 49 页 共 55 页
50 万 份至100 万份 （含 ）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
10 万 份至 50 万 份（ 含）
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年6 月 14 日) 基金 份额 总额 9,998,540,080.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,076,037,899.59
本报告 期基 金总 申购 份额 347,019,524.62
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,113,295,669.36
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,309,761,754.85
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业 务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 50 页 共 55 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2007 年 6 月 14 日) 起至 本报 告期 末。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 2,291,294,480.36 15.34% 1,868,929.52 14.96% -
银河证券 1 1,470,569,270.92 9.85% 1,249,979.60 10.01% -
中信证券 1 1,107,763,841.07 7.42% 908,086.03 7.27% -
海通证券 1 1,021,011,419.81 6.84% 872,594.95 6.99% -
中银国际 1 867,886,103.45 5.81% 709,527.39 5.68% -
民生证券 1 787,963,336.82 5.28% 673,527.50 5.39% -
中金国际 1 756,453,440.76 5.06% 642,986.39 5.15% -
华创证券 1 699,882,965.73 4.69% 597,703.25 4.78% -
华泰联合 1 660,741,177.48 4.42% 536,854.74 4.30% -
华宝证券 1 635,526,114.75 4.25% 540,195.80 4.32% -
国泰君安 1 628,242,124.09 4.21% 534,005.50 4.27% -
兴业证券 1 600,381,104.80 4.02% 510,320.08 4.09% -
光大证券 1 512,032,298.11 3.43% 435,225.83 3.48% -
国信证 券 1 500,584,407.49 3.35% 406,722.70 3.26% -
西南证券 1 464,952,079.45 3.11% 395,206.54 3.16% -
中航证券 1 405,289,951.35 2.71% 344,494.15 2.76% -
东北证券 1 383,407,259.69 2.57% 311,520.13 2.49% -
广发证券 1 340,825,815.26 2.28% 276,921.90 2.22% -
信达证券 1 217,212,020.59 1.45% 184,631.12 1.48% -
高华证券 1 190,949,216.56 1.28% 162,303.80 1.30% - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 51 页 共 55 页
瑞银证券 1 141,131,102.67 0.94% 119,961.41 0.96% -
招商证券 1 120,035,633.86 0.80% 102,030.21 0.82% -
长城证券 1 108,913,102.79 0.73% 88,492.17 0.71% -
宏源证券 1 23,856,334.66 0.16% 19,383.52 0.16% -
齐鲁证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选择 标准: 资 力雄 厚 ， 信誉 良好 ， 注 册资 本不 少 于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c ） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 新增 ：国 金证 券。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申银万国 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 52 页 共 55 页
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
金元证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 53 页 共 55 页
10.8 其他重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 29 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 28 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 5 月 12 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加申银 万国
证 券申 购费率 优惠 活动并继 续开
通定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 15 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
变更办 公地 址的 预告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人 2012 年 2 月 14 日 华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 54 页 共 55 页
网站
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业行业 精选 股票型证 券投
资基金 基金 经理 变更 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 1 月 19 日
9
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金所持 “蓝 色光标 ” 恢复
采用收 盘价 估值 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 1 月 18 日
10
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法调 整的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 1 月 17 日
11
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2012 年 1 月 1 日
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自 2012
年 1 月 16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业行 业精 选股 票型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
华宝兴业行业精选股票 2012 年 半年度报告
第 55 页 共 55 页
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
