华 宝 兴 业 新兴 产 业 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 43
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 43
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 43
华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝兴 业新 兴产 业股 票
基金主 代码 240017
交易代 码 240017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,520,939,788.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 分 享 新兴 产业 所带 来的 投资 机 会， 力争 在长 期内 为基
金份额 持有 人获 取超 额回 报。
投资策 略 本 基 金采 取积 极的 大类 资产 配 置策 略， 通过 宏观 策略
研 究 ，对 相关 资产 类别 的预 期 收益 进行 动态 跟踪 ，通
过 对 新兴 产业 相关 行业 的辨 识 、精 选以 及对 新兴 产业
相 关 股票 的深 入分 析， 挖掘 该 类型 企业 的投 资价 值，
分 享 新兴 产业 发展 所带 来的 较 高回 报。 本基 金通 过采
取 自 上而 下的 方法 确定 投资 组 合久 期， 结合 自下 而上
的个券 选择 方法 构建 债券 投资组 合。
业绩比 较基 准 75% 中 证新 兴产 业指 数+25% 上证 国债 指数
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 较高 风险 、较 高收 益的
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 尹东
联系电 话 021-38505888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责
任公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -176,390,138.44
本期利 润 240,882,273.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0935
本期加 权平 均净 值利 润率 11.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.22%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -437,816,370.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1737
期末基 金资 产净 值 2,168,305,671.71 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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期末基 金份 额净 值 0.8601
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -13.99%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购 或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.62% 1.16% -5.90% 0.90% 6.52% 0.26%
过去三 个月 12.20% 1.10% 1.31% 0.91% 10.89% 0.19%
过去六 个月 13.22% 1.60% 3.44% 1.21% 9.78% 0.39%
过去一 年 -1.60% 1.47% -17.36% 1.19% 15.76% 0.28%
自基金 合同
生效 起 至今
-13.99% 1.30% -23.99% 1.18% 10.00% 0.12%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：75% 中证 新兴 产业 指数+25% 上 证国 债指 数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截至 2011 年 6 月 6
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郭鹏飞
国 内 投 资
部总经
理 、 本 基
金 基 金 经
理 、 华 宝
兴 业 宝 康
配 置 混 合
基金基金
2010 年 12 月
7 日
- 8 年
博 士 ， 拥
有 CFA 资
格。2004
年 2 月加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 任 研 究华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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经理 部 行 业 分
析师，
2007 年 9
月 任 公 司
研 究 部 副
总 经 理 ，
2009 年 3
月至 2010
年 6 月任
公 司 研 究
部总经
理，2010
年 6 月至
今 任 华 宝
兴 业 宝 康
灵 活 配 置
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2010 年 12
月 兼 任 华
宝 兴 业 新
兴 产 业 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2012
年 4 月起
任 国 内 投
资 部 总 经
理。
陈乐华
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2011 年 11 月
15 日
- 5 年
硕 士 ， 曾
在 中 信 建
投 证 券 有
限 责 任 公
司 从 事 行
业 研 究 工
作。2010
年 5 月加
入华宝兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 任 行 业
分 析 师 ，
2011 年 11华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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月 起 任 华
宝 兴 业 新
兴 产 业 股
票 基 金 经
理助理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产 ， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上 半年， 中国 经济 仍处于 寻底 过程 中， 经 济 增速和 企业 盈利 增速 继续 缓慢下 滑， 同时，华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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通胀压 力迅 速缓 解，CPI 开始逐 步回 落。 相应 地， 宏观调 控政 策也 发生 了积 极变化 ， 继 降准 之后 ，
降息周期也在 六月份开 启 ，货币放松和 保增长的 力 度都在不断加 强。二季 度 期间，欧债 问题又出
现了恶化，美 国经济增 速 放缓，对国际 投资者情 绪 造成不利影响 ，但对中 国 经济影响并 不太大。
总体而 言， 目前 的 A 股走 势具备 典型 的经 济衰 退末 期特征 ，经 济下 滑、 通胀 回落、 盈利 下降 与 放
松预期 的相 互作 用， 共同 决定 了 A 股 市场 上半 年的 低位震 荡走 势。
A 股 市场 上半 年继 续呈 现 较 大的 结构 性差 异： 主要 代表 传 统产 业的 上证 综指 和沪 深 300 指数
分别上 涨 1.18% 和 4.94% ，代表 新兴 产业 的中 证新 兴产业 指数 上 涨 3.6% ， 代 表中小 盘成 长股 的中
小板指 数和 创业 板指 数分 别上 涨 4.24%和 下跌0.39% 。分行 业来 看， 地产 、有 色金属 、食 品饮 料、
餐饮旅 游、 医药 生物 等行 业表现 较好 ，信 息服 务、 煤炭、 钢铁 等行 业则 出现 明显下 跌. 总体 而言 ，
中小盘 成长 股表 现略 好于 大盘股 ， 但 中小 盘股 之间 分化很 大， 业绩 确定 或超 预期的 个股 持续 上涨 ，
业绩下 调或 基本 面较 差的 个股却 持续 下跌 。
上半年 ， 我 们重 点持 仓的 大部分 个股 都经 受住 了市 场考验 ， 因 业绩 较好 而股 价持续 表现 良好 ，
充分体现了我 们坚持精 选 个股的效果， 同时市场 风 格也有利于成 长股表现 ， 因此本基金 在上半年
整体上 获得 了较 好回 报， 同类基 金业 绩排 名较 好。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止至 本报 告期 末， 本报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 13.22% ， 基金业 绩比 较基准 收益 率 为
3.44% ，基 金表 现领 先业 绩 比较基 准 9.78% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2012 年下 半年 ， 企 业 盈利可 能仍 会继 续恶 化 ， 通胀水 平将 继续 明显 回落 ， 同 时政 策放 松
力度有望继续 加大，中 国 经济也有望在 政策拉动 和 流动性好转的 共同作用 下 逐渐企稳， 投资者对
经济前 景的 预期 将逐 渐明 朗。预 计三 季 度 A 股 可能 继续维 持底 部震 荡趋 势， 但从更 长时 间来 看 ，
经历了 较长 时期 底部 盘整 之后，A 股 可能 将迎 来较 好的投 资机 会。
尽管下半年经 济与股市 总 体上并不很乐 观，但我 们 对新兴产业龙 头公司的 表 现仍有信心， 政
府正在大力推 进战略性 新 兴产业的快速 发展，各 项 战略性新兴产 业“十二 五 ”规划正在 逐步公布
并落实，相关 龙头公司 继 续保持良好发 展势头， 并 未受到经济下 滑的显著 影 响。我们将 继续坚持
自下而上的选 股思路， 精 选优秀的新兴 产业公司 ， 坚定长期持有 ，分享战 略 性新兴产业 中长期快
速增长带来的 丰厚 回报 。 我们将继续坚 持进行专 业 化投资，不参 与传统行 业 投资以及短 期交易性
机会，专注于 寻找新兴 产 业领域的中长 期投资机 会 ，希望中长期 获得好的 回 报。感谢基 金持有人
一直以 来对 我们 的支 持， 我们将 继续 勤勉 尽责 ，努 力为持 有人 创造 好的 回报 。 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 新兴 产业股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 294,779,539.40 195,560,510.77
结算备 付金
1,994,016.03 3,396,782.74
存出保 证金
1,001,872.67 2,202,821.63
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,774,392,195.78 1,992,104,489.48
其中： 股票 投资
1,774,392,195.78 1,992,104,489.48
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
72,922,000.00 -
应收利 息 6.4.7.5 67,508.65 51,599.23
应收股 利
- -
应收申 购款
40,364,962.53 193,380.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,185,522,095.06 2,193,509,583.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出 回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,385,815.10 6,069,899.05 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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应付赎 回款
1,732,070.68 1,223,247.40
应付管 理人 报酬
2,665,307.08 2,937,722.32
应付托 管费
444,217.84 489,620.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,781,831.64 2,071,653.33
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 207,181.01 472,449.43
负债合 计
17,216,423.35 13,264,591.91
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,520,939,788.02 2,870,031,286.23
未分配 利润 6.4.7.10 -352,634,116.31 -689,786,294.16
所有者 权益 合计
2,168,305,671.71 2,180,244,992.07
负债和 所有 者权 益总 计
2,185,522,095.06 2,193,509,583.98
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.8601 元 ，基 金份 额总额 2,520,939,788.02
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 新兴 产业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
263,425,698.82 -305,077,994.56
1.利息 收入
1,022,486.56 13,076,501.40
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,022,486.56 1,799,794.93
债券利 息收 入
- 82.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 11,276,624.12
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-155,445,199.19 -85,147,899.76
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -166,733,675.09 -93,474,212.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 74,863.40
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 11,288,475.90 8,251,448.85
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.7.16 417,272,412.11 -234,582,129.03 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 15 页 共 43 页
号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 575,999.34 1,575,532.83
减： 二、费用
22,543,425.15 34,593,215.67
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,173,867.02 21,383,810.72
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,528,977.81 3,563,968.47
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 4,627,212.60 9,407,160.21
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 213,367.72 238,276.27
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
240,882,273.67 -339,671,210.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
240,882,273.67 -339,671,210.23
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 新兴 产业股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,870,031,286.23 -689,786,294.16 2,180,244,992.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 240,882,273.67 240,882,273.67
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-349,091,498.21 96,269,904.18 -252,821,594.03
其中：1. 基 金申 购款 246,043,103.92 -42,157,176.44 203,885,927.48
2. 基金 赎回 款 -595,134,602.13 138,427,080.62 -456,707,521.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 16 页 共 43 页
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,520,939,788.02 -352,634,116.31 2,168,305,671.71
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,632,789,229.65 -17,248,618.13 3,615,540,611.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -339,671,210.23 -339,671,210.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-948,769,485.75 18,947,657.13 -929,821,828.62
其中：1. 基 金申 购款 192,267,824.15 -3,828,823.87 188,439,000.28
2. 基金 赎回 款 -1,141,037,309.90 22,776,481.00 -1,118,260,828.90
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,684,019,743.90 -337,972,171.23 2,346,047,572.67
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华宝兴业新兴 产业股票 型 证券投资基金 （以下简 称" 本基金"）根据 中国证券 监 督管理委员 会
（以下简称" 中国证监 会"） 《关于核准 华宝兴业 新兴 产业股票型 证券投资 基金 募集的批复》 （证监
许可[2010]1241 号 ） ， 由 华宝兴业基金 管理有限公 司依照《中华 人民共和国 证券投资基金 法》和
《华宝兴业行 业精选股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民币 3,632,254,340.43 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 381 号验 资报 告予 以 验证。 经向 中国 证华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 17 页 共 43 页
监会备 案， 《华 宝兴 业新 兴 产业股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2010 年 12 月 7 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,632,789,229.65 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
534,889.22 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业新兴产业 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 、上市的
股票、债券、 货币市场 工 具以及经中国 证监会批 准 的允许基金投 资的其它 金 融工具。本 基金的股
票投资 比例 为基 金资 产 的60 ％-95% ， 其中 投资 于新 兴 产业相 关股 票的 比例 不低 于股票 资产 的 80% ，
投资于 权证 投资 范围 为基 金资产 的 0-3% ； 现 金、 债 券资产 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 证 券
品种占基金资 产比例 为 5% －40%（其中 现金或者 到期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净
值 5% ） 。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其它品种，基 金管理人 在 履行适当的 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75% 中证 新兴 产业 指数+25% 上证 国债 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于 2012 年 8 月 27 日 批准 报
出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 －基本 准则 》 和
38 项 具体 会计 准则、 其后 颁布的 企业 会计 准则 应用 指南、 企业 会计 准则 解释 以 及其他 相关 规定(以
下合称 “企 业会 计准 则”)、中国 证监 会公 告[2010]5 号《 证券 投资 基金 信息 披 露 XBRL 模 板第 3
号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15 日 颁布 的 《 证券投 资基 金会 计
核算业务指 引》 、 《华宝 兴 业新兴产业 股票型证 券投 资基金基金 合同》和 中国 证监会发布 的有关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2012 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2012 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致 的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税 法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税 和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票 不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 294,779,539.40
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 294,779,539.40
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,745,804,581.98 1,774,392,195.78 28,587,613.80
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 1,745,804,581.98 1,774,392,195.78 28,587,613.80
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得 的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 65,005.94
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 897.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 1,605.41
其他 -
合计 67,508.65
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 3,781,831.64
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 3,781,831.64
华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,302.79
预提费 用 203,878.22
合计 207,181.01
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,870,031,286.23 2,870,031,286.23
本期申 购 246,043,103.92 246,043,103.92
本期赎 回( 以"-" 号填列) -595,134,602.13 -595,134,602.13
本期末 2,520,939,788.02 2,520,939,788.02
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -306,788,395.00 -382,997,899.16 -689,786,294.16
本期利 润 -176,390,138.44 417,272,412.11 240,882,273.67
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
45,362,162.75 50,907,741.43 96,269,904.18
其中： 基金 申购 款 -40,877,823.20 -1,279,353.24 -42,157,176.44
基金赎 回款 86,239,985.95 52,187,094.67 138,427,080.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -437,816,370.69 85,182,254.38 -352,634,116.31
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 999,862.80
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 21 页 共 43 页
结算备 付金 利息 收入 19,095.89
其他 3,527.87
合计 1,022,486.56
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,692,981,510.87
减：卖 出股 票成 本总 额 1,859,715,185.96
买卖股 票差 价收 入 -166,733,675.09
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14
衍 生 工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 11,288,475.90
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 11,288,475.90
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 417,272,412.11
—— 股 票投 资 417,272,412.11
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 417,272,412.11 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 517,761.15
转换费 收入 58,238.19
合计 575,999.34
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
4,627,212.60
银行间 市场 交易 费用
-
合计
4,627,212.60
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 54,700.10
信息披 露费 149,178.12
银行费 用 489.50
银行间 帐户 维护 费 9,000.00
合计 213,367.72
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基 金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴业 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有限 公 司( “中 国建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司( “ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理 人 的股 东
宝钢集 团有限 公司( “ 宝钢 集团”) 基金管 理人 的最 终控 制方
华宝证 券 有 限责 任公 司( “ 华宝证 券”) 受基金 管理 人的 股东 控制 的公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华宝证券 25,228,493.64 0.86% 224,890,872.80 3.40%
6.4.10.1.2 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 21,439.36 0.89% - - 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 24 页 共 43 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 191,154.82 3.50% 22,665.11 0.97%
注：1. 上 述佣 金按 市场佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和 经
手费的 净额 列示 。权 证交 易不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息
服务等 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,173,867.02 21,383,810.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,646,489.09 10,979,937.34
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,528,977.81 3,563,968.47
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间 无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 25 页 共 43 页
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
12 月 7 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,775,635.76 3,303,880.99
期间申 购/ 买 入总 份额 128,708.55 1,408,570.87
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,904,344.31 4,712,451.86
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.19% 0.18%
注：基金管理 人华宝兴 业 基金管理有限 公司在本 会 计期间申购本 基金的交 易 委托国泰君 安证券股
份有限 公司 办理 ，适 用费 率为 1.35% 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
宝钢集
团
100,007,000.00 3.97% 100,007,000.00 3.48%
注： 除宝 钢集 团外 ，本 报 告期末 无其 他关 联方 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 294,779,539.40 999,862.80 279,955,040.78 1,698,321.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报告 期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.11 利 润 分配 情况 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 26 页 共 43 页
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 证券 。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中高风 险的基金 品 种。本基金投 资
的金融工具主 要包括股 票 、债券及权证 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括督察长 、
内部控 制委员 会、副总 经 理、内控审计 风险管理 部 、各部门负责 人和风险 控 制联络人、 各业务岗
位。副总经理 总管公司 的 内控事务。督 察长向董 事 会负责，独立 地就内控 制 度的执行情 况履行检
查、评价、报 告和建议 职 能。内控审计 风险管理 部 在副总经理指 导下对公 司 内部控制运 行情况进
行监控，主要 针对公司 内 部控制制度的 总体构架 和 内部控制的目 标进行评 估 并提出改进 意见；对
各部门 和岗 位的 内部 控制 执行情 况进 行监 督和 核查 ，同时 对内 控的 失控 点进 行查漏 并责 令改 正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线 为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为内部内控审 计风险管 理 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈；最后 是以副总 经 理领导的内部 控制委员 会 为主体的第四 层防线， 实 施对公司各 类业务和华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
风险的 总体 监督 、控 制， 并对内 控审 计风 险管 理部 的工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均与 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险发
生的可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 （2011 年12 月 31 日：无 ） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针 对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 43 页
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因 此除 列示的部 分 基金资产流 通暂时受
限制不能自 由 转让的情 况 外，其余金融 资产均能 以 合理价格适时 变现。此 外 ，本基金可 通过卖出
回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超过基金 持 有的债券投 资的公允
价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行 存款、结 算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 294,779,539.40 - - - 294,779,539.40
结算备 付金 1,994,016.03 - - - 1,994,016.03
存出保 证金 - - - 1,001,872.67 1,001,872.67
交易性 金融 资
产
- - - 1,774,392,195.78 1,774,392,195.78
应收证 券清 算
款
- - - 72,922,000.00 72,922,000.00 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 43 页
应收利 息 - - - 67,508.65 67,508.65
应收申 购款 - - - 40,364,962.53 40,364,962.53
资产总 计 296,773,555.43 - - 1,888,748,539.63 2,185,522,095.06
负债
应付证 券清 算
款
- - - 8,385,815.10 8,385,815.10
应付赎 回款 - - - 1,732,070.68 1,732,070.68
应付管 理人 报
酬
- - - 2,665,307.08 2,665,307.08
应付托 管费 - - - 444,217.84 444,217.84
应付交 易费 用 - - - 3,781,831.64 3,781,831.64
其他负 债 - - - 207,181.01 207,181.01
负债总 计 - - - 17,216,423.35 17,216,423.35
利率敏 感度 缺
口
296,773,555.43 - - 1,871,532,116.28 2,168,305,671.71
上年度 末
2011 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 195,560,510.77 - - - 195,560,510.77
结算备 付金 3,396,782.74 - - - 3,396,782.74
存出保 证金 - - - 2,202,821.63 2,202,821.63
交易性 金融 资
产
- - - 1,992,104,489.48 1,992,104,489.48
应收利 息 - - - 51,599.23 51,599.23
应收申 购款 50,198.37 - - 143,181.76 193,380.13
资产总 计 199,007,491.88 - - 1,994,502,092.10 2,193,509,583.98
负债
应付证 券清 算
款
- - - 6,069,899.05 6,069,899.05
应付赎 回款 - - - 1,223,247.40 1,223,247.40
应付管 理人 报
酬
- - - 2,937,722.32 2,937,722.32
应付托 管费 - - - 489,620.38 489,620.38
应付交 易费 用 - - - 2,071,653.33 2,071,653.33
其他负 债 - - - 472,449.43 472,449.43
负债总 计 - - - 13,264,591.91 13,264,591.91
利 率 敏 感 度 缺
口
199,007,491.88 - - 1,981,237,500.19 2,180,244,992.07
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性 分析 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 30 页 共 43 页
于 2012 年 6 月 30 日 ， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资, 因 此市 场利 率的 变动 对 于本基 金资 产净 值无
重大影 响(2011 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中 ，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及投资 组 合构建的策 略；通过
对单个证券的 定性分析 及 定量分析，选 择符合基 金 合同约定范围 的投资品 种 进行投资。 本基金的
基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化，对 投 资策略、资产 配置、投 资 组合进行修 正，来主
动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产 的 60%-95% ，债 券、 现金及 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 证券 品 种 5%-40% 。此 外， 本基
金的基金管理 人每日 对 本 基金所持有的 证券价格 实 施监控，定期 运用多种 定 量方法对基 金进行风
险度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基 金面临 的潜 在价 格风 险， 及时可 靠地 对风 险
进行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,774,392,195.78 81.83 1,992,104,489.48 91.37
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,774,392,195.78 81.83 1,992,104,489.48 91.37
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 43 页
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 122,679,607.58 99,975,134.11
业绩比 较基 准下 降 5% -122,679,607.58 -99,975,134.11
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公 允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,774,392,195.78 元 ，无 属于第 二层 级和 第三 层级 的余额 （于 2011 年 12 月 31 日， 本基 金持 有
的以公 允价 值计 量的 金融 工具中 属于 第一 层级 的余 额为1,973,191,236.05 元 ， 属于 第二 层级 的余
额为18,913,253.43 元， 无属于 第三 层级 的余 额） 。
对于持有的重 大事项停 牌 股票，本基金 将相关股 票 公允价值所属 层级于停 牌 期间从第一层 级
转入第 二层 级， 并于 复牌 后从第 二层 级转 回第 一层 级(2011 年 度： 同) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 43 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,774,392,195.78 81.19
其中： 股票 1,774,392,195.78 81.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 296,773,555.43 13.58
6 其他各 项资 产 114,356,343.85 5.23
7 合计 2,185,522,095.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 26,779,608.03 1.24
B 采掘业 17,364,023.12 0.80
C 制造业 944,522,898.83 43.56
C0 食品、 饮料
6,717,000.00 0.31
C1
纺织 、服 装、 皮毛 35,734,874.20 1.65
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 2,029,785.24 0.09
C4
石油 、 化 学 、 塑胶 、 塑 料 121,206,393.79 5.59
C5
电子 126,561,011.63 5.84
C6
金属 、非 金属 25,310,958.06 1.17
C7
机械 、设 备、 仪表 491,810,578.69 22.68
C8
医药 、生 物制 品 118,915,030.26 5.48
C99
其他 制造 业 16,237,266.96 0.75
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 21,246,360.16 0.98
E 建筑业 129,908,800.00 5.99
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 199,134,252.52 9.18
H 批发和 零售 贸易 129,970,204.55 5.99
I 金融、 保险 业 2,287,000.00 0.11
J 房地产 业 14,277,930.60 0.66
K 社会服 务业 287,048,361.07 13.24
L 传播与 文化 产业 1,852,756.90 0.09 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 43 页
M 综合类 - -
合计 1,774,392,195.78 81.83
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 5,120,000 153,088,000.00 7.06
2 002310 东方园 林 1,380,000 81,019,800.00 3.74
3 002503 搜于特 3,490,000 79,572,000.00 3.67
4 000826 桑德环 境 3,200,010 73,280,229.00 3.38
5 300257 开山股 份 2,196,534 62,601,219.00 2.89
6 300124 汇川技 术 2,600,000 59,280,000.00 2.73
7 002358 森源电 气 4,600,000 57,914,000.00 2.67
8 300090 盛运股 份 4,127,423 56,091,678.57 2.59
9 002450 康得新 2,886,063 45,917,262.33 2.12
10 300024 机器人 2,009,428 44,348,075.96 2.05
11 300005 探路者 2,500,000 43,800,000.00 2.02
12 300105 龙源技 术 1,600,000 43,664,000.00 2.01
13 002375 亚厦股 份 1,300,000 32,097,000.00 1.48
14 300015 爱尔眼 科 1,353,231 28,377,254.07 1.31
15 000423 东阿阿 胶 700,872 28,041,888.72 1.29
16 000998 隆平高 科 1,501,941 26,779,608.03 1.24
17 002099 海翔药 业 2,500,540 26,605,745.60 1.23
18 300219 鸿利光 电 2,700,614 26,466,017.20 1.22
19 300136 信维通 信 1,608,572 25,898,009.20 1.19
20 300198 纳川股 份 1,403,991 24,583,882.41 1.13
21 002313 日海通 讯 1,058,296 24,129,148.80 1.11
22 600079 人福医 药 1,000,108 23,192,504.52 1.07
23 300101 国腾电 子 1,614,813 22,865,752.08 1.05
24 002327 富安娜 500,000 22,745,000.00 1.05
25 002250 联化科 技 1,280,000 22,080,000.00 1.02
26 002223 鱼跃医 疗 1,458,736 21,662,229.60 1.00
27 600518 康美药 业 1,386,347 21,377,470.74 0.99
28 000939 凯迪电 力 2,505,467 21,246,360.16 0.98
29 300182 捷成股 份 889,541 20,904,213.50 0.96
30 300168 万达信 息 850,000 20,391,500.00 0.94 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 43 页
31 002509 天广消 防 1,849,290 19,546,995.30 0.90
32 002051 中工国 际 715,000 18,990,400.00 0.88
33 002013 中航精 机 1,550,429 18,915,233.80 0.87
34 300177 中海达 1,739,780 18,911,408.60 0.87
35 600406 国电南 瑞 1,009,793 18,873,031.17 0.87
36 300263 隆华传 热 1,505,151 18,829,439.01 0.87
37 002475 立讯精 密 607,608 17,954,816.40 0.83
38 000581 威孚高 科 646,345 17,709,853.00 0.82
39 002308 威创股 份 1,679,786 16,545,892.10 0.76
40 002345 潮宏基 700,184 16,237,266.96 0.75
41 600183 生益科 技 3,002,765 15,464,239.75 0.71
42 002081 金 螳 螂 400,000 15,200,000.00 0.70
43 300064 豫金刚 石 1,999,907 15,159,295.06 0.70
44 600256 广汇能 源 1,059,980 14,277,930.60 0.66
45 300054 鼎龙股 份 600,000 13,470,000.00 0.62
46 002564 张化机 1,099,940 13,419,268.00 0.62
47 002293 罗莱家 纺 174,127 12,989,874.20 0.60
48 300026 红日药 业 499,844 12,006,252.88 0.55
49 601117 中国化 学 2,000,000 11,540,000.00 0.53
50 002011 盾安环 境 1,080,103 11,503,096.95 0.53
51 300301 长方照 明 499,370 11,066,039.20 0.51
52 600498 烽火通 信 399,939 10,602,382.89 0.49
53 002396 星网锐 捷 699,978 10,485,670.44 0.48
54 300196 长海股 份 654,946 10,151,663.00 0.47
55 300300 汉鼎股 份 399,966 9,891,159.18 0.46
56 300157 恒泰艾 普 499,972 9,854,448.12 0.45
57 002230 科大讯 飞 483,344 9,521,876.80 0.44
58 300025 华星创 业 1,200,098 9,240,754.60 0.43
59 300323 华灿光 电 499,948 8,919,072.32 0.41
60 300048 合康变 频 962,775 8,790,135.75 0.41
61 002241 歌尔声 学 200,000 7,298,000.00 0.34
62 600303 曙光股 份 1,300,000 7,150,000.00 0.33
63 002369 卓翼科 技 534,027 6,771,462.36 0.31
64 002497 雅化集 团 500,000 6,745,000.00 0.31
65 300146 汤臣倍 健 100,000 6,717,000.00 0.31
66 002589 瑞康医 药 200,249 6,598,204.55 0.30
67 002662 京威股 份 299,921 6,415,310.19 0.30
68 300230 永利带 业 880,009 6,336,064.80 0.29
69 600468 百利电 气 500,000 6,255,000.00 0.29 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 35 页 共 43 页
70 300273 和佳股 份 344,841 6,124,376.16 0.28
71 002653 海思科 199,902 5,777,167.80 0.27
72 002353 杰瑞股 份 99,950 4,847,575.00 0.22
73 300115 长盈精 密 199,938 4,758,524.40 0.22
74 002436 兴森科 技 299,868 4,531,005.48 0.21
75 002406 远东传 动 465,295 4,522,667.40 0.21
76 300207 欣旺达 300,000 4,218,000.00 0.19
77 300083 劲胜股 份 398,228 4,205,287.68 0.19
78 300171 东富龙 100,000 2,850,000.00 0.13
79 002340 格林美 200,000 2,662,000.00 0.12
80 601318 中国平 安 50,000 2,287,000.00 0.11
81 002012 凯恩股 份 205,652 2,029,785.24 0.09
82 300142 沃森生 物 50,000 1,914,000.00 0.09
83 300058 蓝色光 标 111,010 1,852,756.90 0.09
84 002672 东江环 保 30,042 1,772,478.00 0.08
85 300285 国瓷材 料 50,000 1,698,000.00 0.08
86 002586 围海股 份 100,000 1,592,000.00 0.07
87 300261 雅本化 学 26,325 376,184.25 0.02
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 37,733,529.18 1.73
2 300136 信维通 信 32,156,104.41 1.47
3 300124 汇川技 术 32,012,160.82 1.47
4 002310 东方园 林 31,508,874.98 1.45
5 000423 东阿阿 胶 28,960,486.02 1.33
6 300090 盛运股 份 28,868,600.38 1.32
7 600406 国电南 瑞 27,668,304.96 1.27
8 300257 开山股 份 27,043,015.55 1.24
9 000826 桑德环 境 25,026,236.52 1.15
10 002223 鱼跃医 疗 23,897,653.44 1.10
11 300168 万达信 息 22,916,989.39 1.05
12 600079 人福医 药 22,031,059.01 1.01 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 36 页 共 43 页
13 002358 森源电 气 20,123,488.05 0.92
14 000581 威孚高 科 19,911,908.59 0.91
15 300301 长方照 明 19,757,248.88 0.91
16 002509 天广消 防 19,354,915.58 0.89
17 300182 捷成股 份 19,304,100.65 0.89
18 002327 富安娜 19,278,660.56 0.88
19 600183 生益科 技 18,996,144.77 0.87
20 300263 隆华传热 18,883,401.71 0.87
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600060 海信电 器 45,985,471.93 2.11
2 002296 辉煌科 技 41,534,325.15 1.91
3 002503 搜于特 40,669,207.89 1.87
4 002469 三维工 程 37,557,976.23 1.72
5 002586 围海股 份 36,880,701.16 1.69
6 002375 亚厦股 份 35,238,301.46 1.62
7 002369 卓翼科 技 32,794,301.43 1.50
8 600518 康美药 业 31,577,763.08 1.45
9 600309 烟台万 华 31,265,115.80 1.43
10 002081 金 螳 螂 30,800,981.63 1.41
11 300025 华星创 业 27,875,618.94 1.28
12 300070 碧水源 27,636,668.89 1.27
13 300039 上海凯 宝 27,612,351.11 1.27
14 300228 富瑞特 装 26,440,131.35 1.21
15 002241 歌尔声 学 25,783,872.02 1.18
16 300083 劲胜股 份 25,639,112.63 1.18
17 600970 中材国 际 25,133,491.44 1.15
18 002313 日海通 讯 24,494,346.40 1.12
19 002367 康力电 梯 24,390,836.97 1.12
20 002475 立讯精 密 23,967,954.94 1.10
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 43 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,224,730,480.15
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,692,981,510.87
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本基金 投资的 前十名证 券的发行 主体没 有被监管 部门立案 调查， 也没有在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚， 无证 券投 资决 策程序 需特 别说 明。
7.9.2 本报告 期内 本基 金 的前十 名股 票投 资没 有超 出基金 合同 规定 的股 票备 选库。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,001,872.67
2 应收证 券清 算款 72,922,000.00
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,508.65 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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5 应收申 购款 40,364,962.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 114,356,343.85
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
30,971 81,396.78 507,198,661.83 20.12% 2,013,741,126.19 79.88%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
6,889,983.31 0.2733%
注：
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
100 万份 以上
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
100 万份 以上
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月7 日 ） 基金 份额 总额
3,632,789,229.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,870,031,286.23
本报告 期基 金总 申购 份额 246,043,103.92
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 595,134,602.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,520,939,788.02
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本 报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2010 年 12 月 7 日) 起至 本报 告期 末。
华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管 理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 474,554,035.41 16.26% 385,581.91 16.04% -
国信证券 1 468,125,911.18 16.04% 382,905.76 15.92% -
中银国际 1 395,857,308.42 13.57% 321,636.25 13.38% -
东方证券 1 302,562,406.30 10.37% 245,834.74 10.22% -
平安证券 1 238,794,840.24 8.18% 196,134.27 8.16% -
宏源证券 1 217,471,417.80 7.45% 183,120.70 7.62% -
银河证券 1 148,970,971.80 5.11% 126,625.32 5.27% -
长城证券 1 143,429,647.38 4.92% 116,537.46 4.85% -
申银万国 1 88,992,778.86 3.05% 72,307.56 3.01% -
广发证券 1 81,633,515.00 2.80% 69,184.06 2.88% -
华泰联合 1 71,842,877.08 2.46% 60,887.29 2.53% -
信达证券 1 56,071,191.41 1.92% 48,269.08 2.01% -
国泰君安 1 42,578,573.27 1.46% 36,189.63 1.51% -
海通证券 1 33,021,207.25 1.13% 28,068.73 1.17% -
兴业证券 1 28,984,742.64 0.99% 24,636.79 1.02% -
西南证券 1 26,534,890.45 0.91% 23,027.05 0.96% -
华宝证券 1 25,228,493.64 0.86% 21,439.36 0.89% -
华创证券 1 17,931,303.50 0.61% 15,301.56 0.64% -
招商证券 1 16,034,157.19 0.55% 13,628.98 0.57% -
瑞银证券 1 14,064,793.63 0.48% 11,955.24 0.50% -
中航证券 1 7,419,436.44 0.25% 6,306.50 0.26% -
中金公司 1 6,434,418.51 0.22% 5,470.01 0.23% -
光大证券 1 5,876,310.30 0.20% 4,994.85 0.21% -
民生证券 1 5,296,763.32 0.18% 4,502.21 0.19% -
东海证券 1 - - - - - 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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东北证券 1 - - - - -
金元证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选择 标准: 资 力雄 厚 ， 信誉 良好 ， 注 册资 本不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c ） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 新增 ：国 金证 券。
10.8 其他重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 29 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《 上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 28 日 华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 5 月 12 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
运 用公 司固有 资金 投资旗下 基金
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 28 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加申银 万国
证 券申 购费率 优惠 活动并继 续开
通定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 15 日
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
变更办 公地 址的 预告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 2 月 14 日
9
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2012 年 1 月 1 日
华宝兴业新兴产业股票 2012 年 半年度报告
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§11 影响投资者决策的其 他重要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自 2012
年 1 月 16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
