华 宝 兴 业 收益 增 长 混 合型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 43
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 44
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 44
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业收 益增 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝兴 业收 益增 长混 合
基金主 代码 240008
交易代 码 240008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 6 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,075,010,367.31 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 投 资 稳定 分红 和有 分红 潜力 的 价值 被低 估上 市公 司，
以 分 享该 类上 市公 司的 长期 稳 定的 股息 收 入 及资 本增
值。
投资策 略 本 基 金采 取积 极的 资产 配置 策 略， 通过 公司 自行 开发
的 数 量化 辅助 模型 ，结 合宏 观 策略 研究 ，对 相关 资产
类 别 的预 期收 益进 行动 态跟 踪 ，决 定大 类资 产配 置比
例 。 股票 投资 部分 采用 定量 与 定性 分析 相结 合， 行业
配置与 定期 调整 策略 ； 债 券投资 部分 通过 大资 产配 置、
分 类 资产 配置 和个 券选 择三 个 层次 自上 而下 进行 债券
投资管 理。
业绩比 较基 准 65% 上 证红 利指 数收 益率+35% 上 证国 债指 数收 益率
风险收 益特 征 本 基 金是 混合 型基 金， 风险 高 于债 券基 金， 低于 股票
型基金 ，属 于证 券投 资基 金中的 中等 风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 尹东
联系电 话 021-38505888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、 010—67595096 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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021-38924558
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责
任公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -32,733,177.76
本期利 润 247,599,380.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2230
本期加 权平 均净 值利 润率 8.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.74%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,167,696,973.57
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0862 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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期末基 金资 产净 值 2,981,869,639.96
期末基 金份 额净 值 2.7738
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 177.38%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日）
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.16% 0.98% -4.51% 0.68% 4.35% 0.30%
过去三 个月 8.84% 0.93% -1.95% 0.66% 10.79% 0.27%
过去六 个月 8.74% 1.07% 1.11% 0.75% 7.63% 0.32%
过去一 年 -1.87% 0.97% -10.05% 0.77% 8.18% 0.20%
过去三 年 -3.66% 1.30% -11.65% 0.98% 7.99% 0.32%
自基金 合同
生效 起 至今
177.38% 1.72% 59.55% 1.40% 117.83% 0.32%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：65% 上证 红利 指数 收益 率+35% 上 证国 债指 数收 益 率。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2006 年 12 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邵喆阳
本 基 金 基
金经理
2010 年 6 月
26 日
- 6 年
硕 士 ， 拥
有 CFA 资
格。2005
年 7 月至
2006 年 12
月 任 安 永
会 计 师 事
务 所 审 计华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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员。2006
年 12 月加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 先 后 任
行 业 分 析
师 、 华 宝
兴 业 收 益
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理 、 华 宝
兴 业 大 盘
精 选 股 票
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理，2010
年 6 月至
今 任 华 宝
兴 业 收 益
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协 会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业收 益增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行 情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金 在 2012 年 上半 年 领先于 业绩 基准 ，2012 年 上半年 本基 金在 一季 度由 于仓位 较低 ，结
构比较防御一 度落后于 基 准和市场，但 本基金在 二 季度适当调整 了组合结 构 加大了对地 产及其相
关产业链，消 费以及若 干 成长股的配置 取得了较 明 显的效果。同 时本基金 若 干重仓股在 一季度涨
幅相对 落后 ， 在 二季 度有 部分补 涨。 两者 相结 合， 本 基金 在 2012 年 上半 年季 度 取得了 不错 的业 绩。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止至本报告 期末，本报 告期内基金份 额净值增长 率为 8.74% ，基金 业绩比 较基准收益率 为
1.11% ，基 金表 现领 先业 绩 比较基 准 7.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2012 年下 半年 ， 我 们 对宏观 经济 的看 法依 旧谨 慎， 这 一点 并没 有随 着通 胀回落 而有 所改
变，相反我们 对总需求 的 看法更加悲观 。而且， 我 们 坚持之前的 看法，即 通 胀依然会是 宏观经济
最大的不确定 性，通胀 并 未走远！这是 因为本轮 通 胀的成因相较 以往要复 杂 得多，中国 政府由于
担心经济增速 下滑所以 在 过去两年内对 于过量货 币 的回收始终比 较犹豫且 幅 度较小。政 府面临压
通胀和保增长 的两难境 地 ，政策腾挪的 空间逐步 收 窄。这既考验 政府的管 理 能力亦是对 投资人的
投资能 力的 考验 。
但是我们也看 到由于通 胀 暂时的下降， 以及宏观 经 济的快速下滑 ，中国的 宏 观政策已经从 收华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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紧到观 察进 而进 入较 为宽 松的阶 段，2012 年 以来 连 续的降 低准 备金 和基 准利 率是很 明显 的信 号。
股市结构性的 行情就是 对 政策变化的回 应 。我们 相 信结构性的市 场已经是 较 为乐观的表 现了，我
们并不认为这 次政策放 松 的幅度会很大 ，经济就 此 能止住下滑重 拾高增长 。 因为我们认 为在通胀
威胁没有彻底 消除前， 任 何放松都会引 致更严重 的 通胀和更严厉 的紧缩， 所 以我们必须 留一份清
醒。我们始终 认为鉴于 目 前中国的宏观 经济环境 ， 隐忍和耐心都 是政府与 民 众所最必需 的，我们
必须付出一段 时间经济 增 速放缓的代价 来实现经 济 体内各个生产 要素的价 格 出清以承担 2008 年
至2009 年 的过 度刺 激的 恶 果。
但同时，我们 始终相信 中 国经济的潜力 还巨大， 在 新经济出现之 前，其实 经 济不平衡是发 展
的最大瓶颈， 如 果不平 衡 的状况得到缓 解：外贸 依 赖下降，东西 部更加平 衡 ，社会保障 制度更加
充分，各种要 素价格、 资 源配置更加合 理，那么 ， 从人均福利的 角度看， 传 统经济在内 需方面，
无论投资和消 费结构性 升 级仍有很大空 间。这既 可 以保持经济增 长的持续 性 也是对当前 通胀压力
的有效 疏通 。
这也是我们始 终没有丧 失 信心的原因， 我们的投 资 策略将充分考 虑上述因 素 对市场的影响 ，
重点关注业绩 明显改善 的 行业和个股， 注重消费 升 级、劳动力成 本上升等 重 要因素对行 业中长期
发展的影响。 行业中的 领 先公司或者具 有较高管 理 水平的公司， 有可能在 经 济震荡中进 一步增强
竞争力 ，这 类 公 司是 我们 重点关 注的 对象 。
本基金 将 在2012 年 下半 年 以及后 面的 时间 内加 强在 部分盈 利增 长稳 定， 估值 合 理的行 业和 个
股中把握机会 ，加大配 置 。本基金将在 考虑流动 性 的基础上提高 持股集中 度 ，以进一步 发挥本基
金在选 股能 力上 的优 势， 我们相 信未 来的 一段 时 间 A 股市 场尚 难走 出大 规模 的上涨 行情 ，震 荡市
和结构市已经 是相对比 较 乐观的判断， 所以本基 金 争取继续稳扎 稳打，以 回 报持有人对 我们长期
的宽容 和 信 任。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基 金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规及 基金合同 的 约定，本基金 本报告期 无 应分配但尚未 实
施分配 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用 开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 收益 增长混 合型 证券 投资 基金 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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报告截 止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位： 人 民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 361,394,387.93 523,552,352.77
结算备 付金
15,797,819.66 4,472,132.27
存出保 证金
3,764,443.91 3,332,388.64
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,264,369,594.89 2,269,693,238.54
其中： 股票 投资
2,264,369,594.89 2,172,963,238.54
基金投 资
- -
债券投 资
- 96,730,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 344,001,436.00 201,500,502.25
应收证 券清 算款
16,820,762.30 -
应收利 息 6.4.7.5 257,619.39 2,548,789.75
应收股 利
- -
应收申 购款
219,043.94 408,909.41
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,006,625,108.02 3,005,508,313.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 48,436,665.49
应付赎 回款
528,838.31 636,447.00
应付管 理人 报酬
3,672,498.86 3,836,032.13
应付托 管费
612,083.15 639,338.70
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 19,228,392.86 14,106,775.09
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 713,654.88 927,676.47
负债合 计
24,755,468.06 68,582,934.88
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,075,010,367.31 1,151,331,591.71 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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未分配 利润 6.4.7.10 1,906,859,272.65 1,785,593,787.04
所有者 权益 合计
2,981,869,639.96 2,936,925,378.75
负债和 所有 者权 益总 计
3,006,625,108.02 3,005,508,313.63
注： 报 告截 止 日2012 年6 月30 日， 基金 份额 净 值2.7738 元， 基 金份 额总 额 1,075,010,367.31 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 收益 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
291,638,602.23 -465,391,437.96
1.利息 收入
5,026,856.51 8,458,494.19
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,274,413.19 1,605,677.07
债券利 息收 入
1,084,153.01 5,181,197.87
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,668,290.31 1,671,619.25
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
6,162,352.16 -226,016,513.73
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,492,539.31 -239,591,265.22
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,600.00 -3,965,811.71
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 15,657,491.47 17,540,563.20
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 280,332,558.02 -248,803,339.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 116,835.54 969,920.90
减： 二、费用
44,039,221.97 59,029,363.06
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 21,837,848.48 28,378,090.32
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,639,641.44 4,729,681.78
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 18,339,467.39 25,682,389.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 222,264.66 239,201.62
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
247,599,380.26 -524,420,801.02
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填 247,599,380.26 -524,420,801.02 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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列）
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 收益 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,151,331,591.71 1,785,593,787.04 2,936,925,378.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 247,599,380.26 247,599,380.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-76,321,224.40 -126,333,894.65 -202,655,119.05
其中：1. 基 金申 购款 9,396,880.85 15,361,101.67 24,757,982.52
2. 基金 赎回 款 -85,718,105.25 -141,694,996.32 -227,413,101.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,075,010,367.31 1,906,859,272.65 2,981,869,639.96
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,454,097,261.63 3,265,222,179.23 4,719,319,440.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -524,420,801.02 -524,420,801.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
-265,358,609.98 -569,440,696.93 -834,799,306.91 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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列）
其中：1. 基 金申 购款 88,454,798.73 165,385,343.60 253,840,142.33
2. 基金 赎回 款 -353,813,408.71 -734,826,040.53 -1,088,639,449.24
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,188,738,651.65 2,171,360,681.28 3,360,099,332.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华 宝 兴 业 收 益 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以 下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 86 号 《关 于同 意华 宝兴 业收 益 增长混 合型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 华宝 兴业 基金 管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《华宝兴业 收益增长 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 2,339,342,609.46 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2006) 第 70 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《华 宝兴 业收 益 增长混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2006 年 6 月15 日 正式 生效 ， 基
金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,339,809,854.34 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
467,244.88 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为华 宝兴业 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业收益增长 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。在正 常的市场 情 况下，本基金 的投资 比 例 范围为：股 票占基金
资产净 值 的 30%-95% ， 权 证占 0%-3% ， 债券 占 0%-70% ，现 金或 者到 期日 在一 年内的 政府 债券 比例
在5% 以上； 投资 于稳 定分 红股票 的比 例不 低于 股票 资产 的 80%( 稳 定分 红指 过 去三年 内至 少两 次实
施现金 红利 分配)。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：65% 上 证红利 指数 收益 率+35% 上 证国债 指数 收益 率。
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 华宝兴业 收 益增长混合 型证券投 资基 金基金合同 》和中国 证监 会发布的有 关规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2012 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2012 上半 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个 人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红 利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 361,394,387.93
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 361,394,387.93
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,067,087,167.57 2,264,369,594.89 197,282,427.32
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,067,087,167.57 2,264,369,594.89 197,282,427.32
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 344,001,436.00 -
合计 344,001,436.00 -
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 113,514.12
应收定 期 存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,109.10
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 136,995.62
应收申 购款 利息 0.55
其他 -
合计 257,619.39
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 19,226,956.86
银行间 市场 应付 交易 费用 1,436.00
合计 19,228,392.86
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 265.74
预提费 用 211,835.26
其他 1,553.88
合计 713,654.88
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,151,331,591.71 1,151,331,591.71
本期申 购 9,396,880.85 9,396,880.85
本期赎 回( 以"-" 号填列) -85,718,105.25 -85,718,105.25
本期末 1,075,010,367.31 1,075,010,367.31
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,282,646,561.12 502,947,225.92 1,785,593,787.04
本期利 润 -32,733,177.76 280,332,558.02 247,599,380.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-82,216,409.79 -44,117,484.86 -126,333,894.65
其中： 基金 申购 款 10,169,153.84 5,191,947.83 15,361,101.67
基金赎 回款 -92,385,563.63 -49,309,432.69 -141,694,996.32
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,167,696,973.57 739,162,299.08 1,906,859,272.65
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 2,203,872.51
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 70,528.63
其他 12.05
合计 2,274,413.19
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 6,113,026,481.88 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 6,122,519,021.19
买卖股 票差 价收入 -9,492,539.31
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
100,000,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
96,802,600.00
减：应 收利 息总 额 3,200,000.00
债券投 资收 益 -2,600.00
6.4.7.14
衍 生 工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 15,657,491.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 15,657,491.47
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 280,332,558.02
—— 股 票投 资 280,259,958.02
—— 债 券投 资 72,600.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 280,332,558.02
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 85,614.78
印花税 返还 10,460.95
转换费 收入 20,759.81
合计 116,835.54
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
18,339,467.39
银行间 市场 交易 费用 -
合计
18,339,467.39
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 52,710.84
信息披 露费 159,124.42
债券帐 户维 护费 9,000.00
银行费 用 1,429.40
合计 222,264.66
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 23 页 共 44 页
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴业 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行 股 份有限 公 司( “中 国建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司( “ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司( “ 宝钢 集团”) 基金管 理人 的最 终控 制方
华宝证 券有 限责 任公 司( “ 华宝证 券”) 受基金 管理 人的 股东 控制 的公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华宝证券 954,013,734.31 7.92% - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报告 期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2012年1月1 日至2012 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 814,121.74 8.08% 1,095,742.36 5.70% 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2011年1月1 日至2011 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华宝证券 - - - -
注： 1. 上述佣金 按市场佣 金率计算 ，以扣 除由中国 证券登记 结算有 限责任公 司收取的 证管费 和
经手费 的净 额列 示。 权证 交易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
21,837,848.48 28,378,090.32
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
3,342,030.92 4,168,776.25
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.5% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,639,641.44 4,729,681.78
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 25 页 共 44 页
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支
出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入
交易金
额
利息支
出
中 国 建 设 银 行 股 份
有限公司
- - 194,000,000.00 249,648.77 - -
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
基金合 同生 效日 （ 2006 年
6 月 15 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 403,290.93 403,290.93
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 403,290.93 403,290.93
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.04% 0.03%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末 除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 26 页 共 44 页
中国建设银行 361,394,387.93 2,203,872.51 299,210,820.38 1,456,634.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报告 期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本报告 期 及上 年度 可比期 间无 其他 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600436
片仔
癀
2012
年 6 月
29 日
重大
事项
87.89
2012
年 7 月
2 日
91.19 679,283 60,311,616.73 59,702,182.87 -
注：本 基金 截 至 2012 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 44 页
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于中等 风 险品种。本基 金投资的 金 融工具主要包 括
股票投资、债 券投资及 权 证投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险 。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“相对
收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括督察长 、
内部控制委员 会、副总 经 理、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。副总 经理总管 公 司的内控事务 。督察长 向 董事会负责， 独立地就 内 控制度的执 行情况履
行检查、评价 、报告和 建 议职能。风险 管理部在 副 总经理指导下 对公司内 部 控制运行情 况进行监
控，主要针对 公 司内部 控 制制度的总体 构架和内 部 控制的目标进 行评估并 提 出改进意见 ；监察稽
核部对各部门 和岗位的 内 部控制执行情 况进行监 督 和核查，同时 对内控的 失 控点进行查 漏并责令
改正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为内部内控审 计风险管 理 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈；最后 是以副总 经 理领导的内部 控制委员 会 为主体的第四 层防线， 实 施对公司各 类业务和
风险的 总体 监督 、 控 制， 并对内 控审 计风 险管 理部 的工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 基 金的基金管理 人在交易 前 对交易对手的 资信状况 进 行充分的评估 。
本基金的银行 存款存放 在 本基金的托管 行中国建 设 银行，与该银 行存款相 关 的信用风险 不重大。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清 算，违约
风险发生的可 能性很小 ； 基金在进行银 行间同业 市 场交易前均对 交易对手 进 行信用评估 并对证券
交割方 式进 行限 制以 控制 相应的 信用 风险 。 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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本 基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2011 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等 。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金 流 影响 的风 险。 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 44 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30
日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 361,394,387.93 - - - 361,394,387.93
结算备 付金 15,797,819.66 - - - 15,797,819.66
存出保 证金 - - - 3,764,443.91 3,764,443.91
交易性 金融 资
产
- - - 2,264,369,594.89 2,264,369,594.89
买入返 售金 融
资产
344,001,436.00 - - - 344,001,436.00
应收证 券清 算
款
- - - 16,820,762.30 16,820,762.30
应收利 息 - - - 257,619.39 257,619.39
应收申 购款 5,955.65 - - 213,088.29 219,043.94
资产总 计 721,199,599.24 - - 2,285,425,508.78 3,006,625,108.02
负债
应付赎 回款 - - - 528,838.31 528,838.31
应付管 理人 报
酬
- - - 3,672,498.86 3,672,498.86
应付托 管费 - - - 612,083.15 612,083.15
应付交 易费 用 - - - 19,228,392.86 19,228,392.86
其他负 债 - - - 713,654.88 713,654.88
负债总 计 - - - 24,755,468.06 24,755,468.06
利率敏 感度 缺
口
721,199,599.24 - - 2,260,670,040.72 2,981,869,639.96
上年度 末
2011 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 523,552,352.77 - - - 523,552,352.77 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 30 页 共 44 页
结算备 付金 4,472,132.27 - - - 4,472,132.27
存出保 证金 - - - 3,332,388.64 3,332,388.64
交易性 金融 资
产
96,730,000.00 - - 2,172,963,238.54 2,269,693,238.54
买入返 售金 融
资产
201,500,502.25 - - - 201,500,502.25
应收利 息 - - - 2,548,789.75 2,548,789.75
应收申 购款 1,188.42 - - 407,720.99 408,909.41
其他资产 - - - - -
资产总 计 826,256,175.71 - - 2,179,252,137.92 3,005,508,313.63
负债
应付证 券清 算
款
- - - 48,436,665.49 48,436,665.49
应付赎 回款 - - - 636,447.00 636,447.00
应付管 理人 报
酬
- - - 3,836,032.13 3,836,032.13
应付托 管费 - - - 639,338.70 639,338.70
应付交 易费 用 - - - 14,106,775.09 14,106,775.09
其他负 债 - - - 927,676.47 927,676.47
负债总 计 - - - 68,582,934.88 68,582,934.88
利 率 敏 感 度 缺
口
826,256,175.71 - - 2,110,669,203.04 2,936,925,378.75
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2012 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 交易 性债 券 投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 0% (2011
年 12 月 31 日：3.29%) ， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响(2011
年 12 月 31
日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 44 页
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基 金通过投 资组合的分 散化降低其他 价格风险。 本基金股票投 资比例为 30%-95% ，债 券及
现金投 资比 例 为0%-70% ， 其中 ， 现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券不 低 于5%。 此外 ， 本基 金的
基金管理人每 日对本基 金 所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进 行风险度
量，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本 基金 面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行
跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,264,369,594.89 75.94 2,172,963,238.54 73.99
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,264,369,594.89 75.94 2,172,963,238.54 73.99
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
1. 业 绩比 较基 准上 升 5% 154,326,215.78 133,277,673.69
2. 业 绩比 较基 准下 降 5% -154,326,215.78 -133,277,673.69
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 44 页
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
2,264,369,594.89 元， 无 属 于第二 、 三 层级 的余 额(2011 年12 月31 日： 第一 层级1,965,991,797.83
元，第 二层 级303,701,440.71 元， 无第 三层 级)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2011 年12 月31 日 ：同) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 44 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,264,369,594.89 75.31
其中： 股票 2,264,369,594.89 75.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 344,001,436.00 11.44
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 377,192,207.59 12.55
6 其他各 项资 产 21,061,869.54 0.70
7 合计 3,006,625,108.02 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 999,613,741.70 33.52
C0 食品、 饮料
563,097,869.59 18.88
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 - -
C5
电子 108,890,083.90 3.65
C6
金属 、非 金属 25,061,602.70 0.84
C7
机械 、设 备、 仪表 - -
C8
医药 、生 物制 品 302,564,185.51 10.15
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 177,524,850.76 5.95
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 8,845,564.10 0.30
H 批发和 零售 贸易 7,598,799.20 0.25
I 金融、 保险 业 82,327,746.18 2.76
J 房地产 业 374,716,618.17 12.57
K 社会服 务业 470,377,077.44 15.77
L 传播与 文化 产业 143,365,197.34 4.81 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 44 页
M 综合类 - -
合计 2,264,369,594.89 75.94
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002051 中工国 际 9,937,198 263,931,978.88 8.85
2 300058 蓝色光 标 8,589,886 143,365,197.34 4.81
3 002304 洋河股 份 1,050,178 141,301,449.90 4.74
4 600809 山西汾 酒 3,720,673 140,232,165.37 4.70
5 000024 招商地 产 5,710,953 140,089,677.09 4.70
6 000895 双汇发 展 2,200,008 136,136,495.04 4.57
7 600048 保利地 产 11,738,047 133,109,452.98 4.46
8 002375 亚厦股 份 3,943,072 97,354,447.68 3.26
9 002236 大华股 份 2,922,995 89,735,946.50 3.01
10 300070 碧水源 2,918,686 87,268,711.40 2.93
11 601318 中国平 安 1,799,907 82,327,746.18 2.76
12 000999 华润三 九 3,706,108 80,978,459.80 2.72
13 300144 宋城股 份 5,502,505 79,015,971.80 2.65
14 600572 康恩贝 7,000,780 74,418,291.40 2.50
15 600519 贵州茅 台 300,020 71,749,783.00 2.41
16 600436 片仔癀 679,283 59,702,182.87 2.00
17 002422 科伦药 业 1,223,997 57,111,700.02 1.92
18 002244 滨江集 团 4,980,357 45,171,837.99 1.51
19 000002 万
科Ａ 4,800,641 42,773,711.31 1.43
20 002310 东方园 林 650,022 38,162,791.62 1.28
21 002081 金 螳 螂 899,660 34,187,080.00 1.15
22 600887 伊利股 份 1,499,842 30,866,748.36 1.04
23 002571 德力股 份 1,802,993 25,061,602.70 0.84
24 000069 华侨城 Ａ 3,900,000 24,882,000.00 0.83
25 000716 南方食 品 2,042,579 21,406,227.92 0.72
26 600059 古越龙 山 1,500,000 21,405,000.00 0.72
27 300289 利德曼 999,983 18,499,685.50 0.62
28 600763 通策医 疗 697,008 15,278,415.36 0.51
29 600383 金地集 团 2,094,435 13,571,938.80 0.46
30 000538 云南白 药 199,964 11,853,865.92 0.40 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 35 页 共 44 页
31 002241 歌尔声 学 300,000 10,947,000.00 0.37
32 300219 鸿利光 电 837,463 8,207,137.40 0.28
33 002410 广联达 326,648 8,015,941.92 0.27
34 000961 中南建 设 627,651 7,820,531.46 0.26
35 002344 海宁皮 城 291,365 7,598,799.20 0.25
36 300168 万达信 息 34,582 829,622.18 0.03
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 229,976,788.54 7.83
2 601699 潞安环 能 207,600,263.43 7.07
3 000937 冀中能 源 200,478,689.29 6.83
4 601318 中国平 安 171,198,464.84 5.83
5 000858 五 粮 液 150,840,806.93 5.14
6 600123 兰花科 创 147,482,787.63 5.02
7 000024 招商地 产 146,260,394.05 4.98
8 000651 格力电 器 143,711,145.02 4.89
9 002304 洋河股 份 142,587,832.57 4.86
10 600153 建发股 份 135,052,906.90 4.60
11 600837 海通证 券 118,124,527.24 4.02
12 000069 华侨城 Ａ 116,387,293.77 3.96
13 600887 伊利股 份 115,411,469.21 3.93
14 002310 东方园 林 109,724,437.82 3.74
15 000002 万
科Ａ 109,259,931.37 3.72
16 002081 金 螳 螂 108,609,524.96 3.70
17 600395 盘江股 份 107,434,099.84 3.66
18 600030 中信证 券 103,173,338.68 3.51
19 600157 永泰能 源 101,222,540.25 3.45
20 002146 荣盛发 展 101,149,179.90 3.44
21 000961 中南建 设 101,090,285.69 3.44
22 000527 美的电 器 97,107,523.66 3.31
23 600000 浦发银 行 96,651,666.13 3.29 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 36 页 共 44 页
24 002236 大华股 份 90,944,354.10 3.10
25 300070 碧水源 86,518,643.73 2.95
26 600383 金地集 团 86,286,932.27 2.94
27 000999 华润三 九 86,066,317.29 2.93
28 600048 保利地 产 78,344,182.50 2.67
29 600809 山西汾 酒 77,155,694.28 2.63
30 600572 康恩贝 72,541,703.01 2.47
31 002241 歌尔声 学 71,402,547.15 2.43
32 600376 首开股 份 69,404,351.42 2.36
33 000625 长安汽 车 67,288,468.05 2.29
34 300251 光线传 媒 65,984,661.51 2.25
35 000776 广发证 券 62,299,539.82 2.12
36 600436 片仔癀 60,311,616.73 2.05
37 002422 科伦药 业 60,062,984.93 2.05
38 000650 仁和药 业 59,792,129.91 2.04
39 600518 康美药 业 59,645,056.93 2.03
40 600031 三一重工 59,608,177.22 2.03
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600123 兰花科 创 223,298,957.34 7.60
2 601166 兴业银 行 221,878,770.92 7.55
3 601699 潞安环 能 210,112,801.51 7.15
4 000937 冀中能 源 206,922,469.55 7.05
5 000858 五 粮 液 206,289,083.16 7.02
6 000069 华侨城 Ａ 180,370,677.47 6.14
7 600016 民生银 行 179,515,569.71 6.11
8 000651 格力电 器 146,550,914.65 4.99
9 600153 建发股 份 139,998,433.47 4.77
10 600036 招商银 行 136,858,490.74 4.66
11 002146 荣盛发 展 134,574,636.22 4.58
12 000002 万
科Ａ 130,220,068.10 4.43
13 600837 海通证 券 119,557,132.50 4.07
14 600395 盘江股 份 111,963,933.47 3.81 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 44 页
15 600157 永泰能 源 111,777,210.38 3.81
16 000961 中南建 设 104,331,706.00 3.55
17 600376 首开股 份 103,204,236.18 3.51
18 600030 中信证 券 103,093,555.25 3.51
19 601318 中国平 安 96,649,571.00 3.29
20 600000 浦发银 行 95,045,591.01 3.24
21 000527 美的电 器 92,623,033.68 3.15
22 002081 金 螳 螂 88,969,430.71 3.03
23 600809 山西汾 酒 84,505,957.94 2.88
24 600887 伊利股 份 84,180,415.82 2.87
25 600031 三一重 工 83,954,998.33 2.86
26 002310 东方园 林 80,450,312.56 2.74
27 600518 康美药 业 80,192,649.73 2.73
28 002474 榕基软 件 79,171,043.93 2.70
29 600383 金地集 团 79,085,955.79 2.69
30 000401 冀东水 泥 78,848,100.32 2.68
31 600519 贵州茅 台 77,259,918.35 2.63
32 002241 歌尔声 学 71,672,765.97 2.44
33 000028 国药一 致 67,688,509.85 2.30
34 000024 招商地 产 67,211,359.40 2.29
35 300251 光线传 媒 63,954,938.14 2.18
36 000625 长安汽 车 63,280,853.11 2.15
37 002013 中航精 机 60,938,888.94 2.07
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,933,665,419.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,113,026,481.88
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
第 38 页 共 44 页
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本基金 投资的 前十名证 券的发行 主体没 有被监管 部门立案 调查， 也没有在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚， 无证 券投 资决 策程序 需特 别说 明。
7.9.2 本基金股票投资的主要对象是稳 定分红的股票，基金管理 人建立有基金股票备选库 。本报
告期内 本基 金的 前十 名股 票投资 没有 超出 基金 合同 规定的 股票 备选 库。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,764,443.91
2 应收证 券清 算款 16,820,762.30
3 应收股 利 -
4 应收利 息 257,619.39
5 应收申 购 款 219,043.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,061,869.54
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末 前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
78,877 13,628.95 133,882,105.85 12.45% 941,128,261.46 87.55%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
307,212.73 0.0286%
注:
（一）本公司高级 管理人 员、基金投资和研 究部门 负责人持有该只基 金份额 总量的数量区间：0
至10 万份 （含 ）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：10 万 份至 50 万份 （含 ）
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年6 月 15 日) 基金 份额 总额 2,339,809,854.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,151,331,591.71
本报告 期基 金总 申购 份额 9,396,880.85 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 85,718,105.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,075,010,367.31
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报 告 期内未 发生 变更 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2006 年 6 月 15 日) 起至 本报 告期 末。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国金证券 1 2,553,290,010.36 21.20% 2,094,000.03 20.79% -
光大证券 1 1,206,114,008.19 10.02% 992,643.70 9.85% -
安信证券 2 1,202,834,592.03 9.99% 993,718.47 9.87% -
中信证券 1 1,034,477,726.95 8.59% 879,593.05 8.73% -
华宝证券 1 954,013,734.31 7.92% 814,121.74 8.08% -
瑞银证券 1 889,449,183.75 7.39% 731,521.65 7.26% -
上海证券 1 827,835,012.07 6.87% 704,660.77 7.00% -
银河证券 1 787,685,401.57 6.54% 644,347.63 6.40% -
申银万国 1 683,399,456.44 5.67% 589,335.93 5.85% -
中投证券 1 561,067,944.01 4.66% 480,527.68 4.77% -
东方证券 1 516,785,120.68 4.29% 442,409.43 4.39% -
广发证券 1 361,988,895.35 3.01% 307,689.03 3.05% -
国都证券 1 361,278,374.99 3.00% 309,136.97 3.07% -
国信证券 1 102,463,950.50 0.85% 89,449.60 0.89% -
中信建投 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注： 1 、基 金管 理人 选择 交易单 元的 标准 和程 序如 下：
（1） 选择 标准: 资 力 雄厚， 信誉 良好 ， 注 册资 本不少 于 5 亿元 人民 币； 财务状 况良 好， 各项
财务指标显示 公司经营 状 况稳定；经营 行为规范 ， 最近两年未因 重大违规 行 为受到中国 证监会和
中国人民银行 处罚；内 部 管理规范、严 格，具备 健 全的内控制度 ，并能满 足 基金运作高 度保密的
要求；具备基 金运作所 需 要的高效、安 全的通讯 条 件，交易设施 符合代理 本 基金进行证 券交易的
需要 ， 并 能为 本基 金提 供 全面的 信息 服务 ； 研究 实 力较强 ， 有固 定的 研究 机 构和专 门的 研究 人员 ，
能及时为本基 金提供高 质 量的咨询服务 ，并能根 据 基金投资的特 定要求， 提 供专门研究 报告；适
当的地 域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c ） 签约 。
2 、本 基金 本报 告期 券 商交易 单元 未发 生变 化。
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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10.8 其他重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 29 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 28 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 5 月 12 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以 及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金所持 “中 工国际 ” 恢复
采用收 盘价 估值 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 20 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加申银 万国
证 券申 购费率 优惠 活动并继 续开
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人 2012 年 3 月 15 日 华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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通定投 业务 的公 告 网站
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
变更办 公地 址的 预告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 2 月 14 日
9
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金所持 “蓝 色光标 ” 恢复
采用收 盘价 估值 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 1 月 18 日
10
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法调 整的 提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 1 月 17 日
11
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2012 年 1 月 1 日
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自 2012
年 1 月 16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业收 益增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业收 益增 长混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业收 益增 长 混 合型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
华宝兴业收益增长混合 2012 年 半年度报告
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基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
