华 宝 兴 业 宝康 灵 活 配 置证 券 投 资 基金 2012
年 半 年 度 报告 （摘要）
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 2 页 共 29 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至06 月30 日止 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 3 页 共 29 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金
基金简 称 华宝兴 业宝 康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 644,911,408.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 规 避 系统 风险 ，降 低投 资组 合 波动 性， 提高 投资 组合
的长期 报酬 。
投资策 略 本 基 金采 用资 产灵 活配 置策 略 ，以 债券 投资 为基 础，
并 把 握股 市重 大投 资机 会， 获 取超 额回 报， 同时 执行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准 65% 中 信标 普全 债指 数+35% 上证 180 指数 和深 证 100
指数的 复合 指数 。
复合指 数＝ （上 证 180 流 通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值） × 上证 180 指 数＋ （ 深证 100 流 通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值） ×深 证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证 180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金 管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 尹东
联系电 话 021-38505888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 4 页 共 29 页
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -45,612,564.55
本期利 润 58,187,937.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0858
本期加 权平 均净 值利 润率 6.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 155,412,970.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2410
期末基 金资 产净 值 800,324,379.51
期末基 金份 额净 值 1.2410
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 259.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包 括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 5 页 共 29 页
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.44% 0.83% -2.03% 0.38% -1.41% 0.45%
过去三 个月 2.58% 0.77% 1.56% 0.39% 1.02% 0.38%
过去六 个月 6.61% 0.97% 4.08% 0.46% 2.53% 0.51%
过去一 年 -9.33% 0.98% -3.15% 0.48% -6.18% 0.50%
过去三 年 -9.18% 1.09% -1.65% 0.55% -7.53% 0.54%
自基金 合同
生效日 起至
今
259.80% 1.21% 65.95% 0.65% 193.85% 0.56%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：65% 中信 标普 全债 指数+35% 上证 180 指数 和 深圳 100 指数 的复
合指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据 计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 6 页 共 29 页
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
牟旭东
投 资 副 总
监 、 本 基
金 基 金 经
理 、 华 宝
兴 业 多 策
略 股 票 基
金 基 金 经
理
2010 年 1 月
22 日
2012 年 1 月 19 日 15 年
硕士，
1997 年 9
月至 2003
年 1 月在
南 方 证 券
有 限 公 司
从 事 证 券
研究工
作，2003
年 1 月加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 先 后
任 高 级 分
析 师 、 研
究 部 副 总
经 理 、 研
究 部 总 经
理 、 国 内
投 资 部 总
经理职
务 ， 现 任华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 7 页 共 29 页
投 资 副 总
监。2007
年 10 月至
今 任 华 宝
兴 业 多 策
略 增 长 开
放 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2009
年 2 月至
2011 年 2
月 兼 任 华
宝 兴 业 增
强 收 益 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2010
年 1 月至
2012 年 1
月 兼 任 华
宝 兴 业 宝
康 灵 活 配
置 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
郭鹏飞
国 内 投 资
部总经
理 、 本 基
金 基 金 经
理 、 华 宝
兴 业 新 兴
产 业 股 票
基金经 理
2010 年 6 月
26 日
- 8 年
博 士 ， 拥
有 CFA 资
格。2004
年 2 月加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 任 研 究
部 行 业 分
析师，
2007 年 9
月 任 公 司
研 究 部 副
总 经 理 ，
2009 年 3
月至 2010
年 6 月任
公 司 研 究华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 8 页 共 29 页
部总经
理，2010
年 6 月至
今 任 华 宝
兴 业 宝 康
灵 活 配 置
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2010 年 12
月 兼 任 华
宝 兴 业 新
兴 产 业 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ,2012
年 4 月起
任 国 内 投
资 部 总 经
理。
季鹏
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2011 年 11 月
3 日
- 6 年
金 融 学 硕
士， FRM 。
曾 任 香 港
大 福 证 券
担 任 行 业
研 究 员 ，
光 大 保 德
信 基 金 管
理 公 司 高
级 行 业 研
究 员 、 首
席 策 略 分
析 师 、 基
金 经 理 助
理。2011
年 4 月加
盟 华 宝 兴
业 基 金 管
理 公 司 ，
担 任 高 级
策 略 分 析
师，2011
年 7 月至
2011 年 11华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 9 页 共 29 页
月 任 华 宝
兴 业 收 益
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理，2011
年 11 月兼
任 华 宝 兴
业 宝 康 灵
活 配 置 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理助理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监 管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平 对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 10 页 共 29 页
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2012 上半 年， 中国 经 济仍处 于持 续回 落寻 底过 程之中 ， 经 济增 速和 企业 盈利增 速缓 慢下
滑，同时，通 胀形势得 到 控制，继降准 之后，降 息 周期也在六月 份开启。 相 应地，宏观 调控政策
也发生了积极 变化，货 币 放松和保增长 的力度都 在 加强。二季度 期间，欧 债 问题又出现 了恶化，
美国经济增速 放缓，对 国 际投资者情绪 造成一定 不 利影响，但预 计国际市 场 在经历了此 前大幅波
动之后 将趋 于稳 定。 总体 而言， 目前 的 A 股走 势具 备典型 的经 济衰 退末 期特 征，经 济下 滑、 通 胀
回落、 盈利 下降 与放 松预 期的相 互作 用， 共同 决定 了 A 股 市场 上半 年的 低位 震荡走 势。 上半 年 ，
上证综 指和 沪 深300 指数 分别上 涨 1.18% 和 4.94% ， 中小板 指数 和创 业板 指数 分别上 涨 4.23% 和下
跌 0.39% 。分行业 来看， 各行业板块的 表现差异 较 大，其中生物 医药、食 品 饮料、地产、 券商、
保险等 行业 表现 较好 ，煤 炭、钢 铁、 化工 、信 息设 备和信 息服 务等 行业 则出 现不同 程度 下跌 。
我们在年初保 持了较高 的 仓位，随后在 市场震荡 中 进行了较为灵 活的仓位 调 整，同时，部 分
超配的 小市 值股 票表 现较 好，整 体表 现处 于同 类基 金中上 游。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止至本报告 期末，本报 告期内基金 份 额净值增长 率为 6.61% ，基金 业绩比 较基准收益率 为
4.08% ，基 金表 现领 先业 绩 比较基 准 2.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2012 年下 半年 ， 企 业 盈利可 能仍 会继 续恶 化 ， 通胀水 平将 继续 明显 回落 ， 同 时政 策放 松
力度有望继续 加大，中 国 经济也有望在 政策拉动 和 流动性好转的 共同作用 下 逐渐企稳， 投资者对
经济前 景的 预期 将逐 渐明 朗。预 计下 半 年 A 股 可能 继续维 持底 部震 荡趋 势， 但从更 长时 间来 看 ，
经历了 较长 时期 底部 盘整 之后，A 股 可能 将迎 来较 好的投 资机 会。
因此，我们计 划继续采 取 较积极的投资 策略，总 体 维持较高水平 的股票仓 位 ，以把握可能 出
现的经济复苏 和流动性 好 转带来的投资 机会，配 置 上仍以指数权 重股为主 ， 同时持有部 分受益于
经济结构转型 的高成长 性 股票。感谢基 金持有人 一 直以来对我们 的支持， 在 以后的投资 中，我们
将继续 勤勉 尽责 ，努 力为 持有人 创造 好的 回报 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 11 页 共 29 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规及 基金合同 的 约定，本基金 本报告期 无 应分配但尚未 实
施分配 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实 施 利润分 配。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
56,818,661.32 12,297,256.18
结算备 付金
949,042.04 289,839.04
存出保 证金
750,000.00 890,741.00
交易性 金融 资产
739,292,330.94 839,755,146.63
其中： 股票 投资
543,478,208.54 629,984,325.43
基金投 资
- -
债券投 资
195,814,122.40 209,770,821.20
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
4,424,810.52 2,850,284.16
应收股 利
674,517.14 -
应收申 购款
112,636.21 2,877.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
803,021,998.17 856,086,144.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- - 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
应付赎 回款
490,924.47 125,811.89
应付管 理人 报酬
869,205.80 972,466.40
应付托 管费
167,154.95 187,012.77
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
528,520.17 3,785,879.85
应交税 费
38,260.00 38,260.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
603,553.27 706,882.62
负债合 计
2,697,618.66 5,816,313.53
所有者权益：
实收基 金
644,911,408.88 730,413,591.45
未分配 利润
155,412,970.63 119,856,239.07
所有者 权益 合计
800,324,379.51 850,269,830.52
负债和 所有 者权 益总 计
803,021,998.17 856,086,144.05
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.2410 元， 基金 份额 总额644,911,408.88 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
65,775,278.91 -41,149,343.13
1.利息 收入
3,988,869.32 5,258,657.91
其中： 存款 利息 收入
207,738.50 180,399.46
债券利 息收 入
3,713,040.22 5,078,258.45
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
68,090.60 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-42,320,164.54 2,806,480.97
其中： 股票 投资 收益
-48,381,775.26 1,501,056.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
32,967.60 -4,988,591.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
6,028,643.12 6,294,016.09
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
103,800,501.95 -49,408,111.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
306,072.18 193,629.69
减： 二、费用
7,587,341.51 9,552,867.59
1．管 理人 报酬
5,435,413.31 7,195,102.03
2．托 管费
1,045,271.76 1,383,673.49
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
994,018.45 858,730.24
5．利 息支 出
- 722.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 722.26
6．其 他费 用
112,637.99 114,639.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
58,187,937.40 -50,702,210.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
58,187,937.40 -50,702,210.72
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期 ：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
730,413,591.45 119,856,239.07 850,269,830.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 58,187,937.40 58,187,937.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-85,502,182.57 -22,631,205.84 -108,133,388.41
其中：1.基 金申 购款 20,001,575.49 4,440,302.71 24,441,878.20
2. 基金 赎回 款 -105,503,758.06 -27,071,508.55 -132,575,266.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
644,911,408.88 155,412,970.63 800,324,379.51 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
819,754,516.71 356,708,080.16 1,176,462,596.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -50,702,210.72 -50,702,210.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-51,114,348.77 -22,584,699.28 -73,699,048.05
其中：1.基 金申 购款 24,736,122.85 9,782,949.09 34,519,071.94
2. 基金 赎回 款 -75,850,471.62 -32,367,648.37 -108,218,119.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
768,640,167.94 283,421,170.16 1,052,061,338.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2003] 第62 号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《 开放 式证 券投 资 基金试 点办 法 》 等 有关 规 定和 《华 宝兴 业宝 康系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为 《 华 宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起， 并 于 2003 年7
月15 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 宝
康灵活 配置 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 、 宝 康消费 品证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
金人民 币 1,066,581,834.53 元、 宝康 消费 品证 券投 资基 金 人民 币 1,540,046,055.09 元和 宝康 债
券投资 基金 人民 币1,287,074,041.79 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第 96 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。债券 投资方面 ， 主要投资交易 所和银行 间 债券市场 上 的各类债
券，包 括国 债、 金融 债、 企业债 、可 转债 等； 股票 投资方 面， 主要 投资 对象 为上 证 180 指数 、 深
圳 100 指数 的成 分股 。在 正常的 市场 情况 下， 本基 金组合 投资 的基 本范 围为 ：债 券 20%-90%；股
票 5%-75% ； 现 金 5% 以 上。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：65%X 中 信标 普全 债指 数( 原名为 “ 中 信全 债
指数” )+35 %X 上证180 指 数和深 圳 100 指 数的 复合 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 华宝兴业 宝 康系列开放 式证券投 资基 金基金合同 》和在财 务报 表附注所列 示的中 国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2012 年 6
月30 日的 财务 状况 以及2012 年 度上 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 财税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个
人所得 税有 关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关财税 法 规和实务操作 ，主要
税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不 征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业 所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴业 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有限 公 司( “中 国建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司( “ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团 有 限公 司( “ 宝钢 集团”) 基金管 理人 的最 终控 制方
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联交 易单位 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,435,413.31 7,195,102.03
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
91,873.18 109,620.72
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.3% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.3% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,045,271.76 1,383,673.49
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
- - - - 10,000,000.00 722.26
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
期初持 有的 基金 份额 843,407.93 843,407.93
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 843,407.93 843,407.93
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.13% 0.11%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认( 申) 购/ 赎 回费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期期末 除基 金管 理人 外其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
56,818,661.32 203,278.70 43,483,734.01 174,711.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管 人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.9 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.10 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 无因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有的 流通 受限证 券的 情况 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000059
辽通
化工
2012 年
6 月 26
日
非公
开发
行
7.91
2012 年
7 月 3
日
8.15 51,623 550,055.53 408,337.93 -
002500
山西
证券
2012 年
5 月 15
日
重大
资产
重组
8.19 - - 35,060 307,654.03 287,141.40 -
注：本 基金 截 至 2012 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ， 该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没 有在债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券 。
6.4.11 有 助 于理 解和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括 应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
以公允 价值 计量 的金 融工 具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
各层次 金融 工具 公允 价值 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
547,348,851.61 元 ，属于 第二层级的余额为 191,943,479.33 元，无属于第 三 层级的余额(2011
年12 月31 日： 第一 层 级637,623,986.36 元 ，第 二 层级 202,131,160.27 元 ， 无第三 层级)。
公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等 情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券 的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
(2)
除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 543,478,208.54 67.68
其中： 股票 543,478,208.54 67.68
2 固定收 益投 资 195,814,122.40 24.38
其中： 债券 195,814,122.40 24.38
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,767,703.36 7.19
6 其他各 项资 产 5,961,963.87 0.74
7 合计 803,021,998.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,672,710.02 0.33 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
B 采掘业 44,019,669.66 5.50
C 制造业 220,207,674.31 27.51
C0 食品、 饮料
32,994,329.73 4.12
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,271,353.00 0.16
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 10,414,393.76 1.30
C5
电子 12,841,490.85 1.60
C6
金属 、非 金属 33,517,144.91 4.19
C7
机械 、设 备、 仪表 107,918,319.19 13.48
C8
医药 、生 物制 品 21,108,921.91 2.64
C99
其他 制造 业 141,720.96 0.02
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 10,368,837.53 1.30
E 建筑业 11,985,289.24 1.50
F 交通运 输、 仓储 业 12,255,579.08 1.53
G 信息技 术业 12,725,874.52 1.59
H 批发和 零售 贸易 38,532,062.11 4.81
I 金融、 保险 业 126,482,346.30 15.80
J 房地产 业 24,037,039.58 3.00
K 社会服 务业 31,686,799.30 3.96
L 传播与 文化 产业 901,698.27 0.11
M 综合类 7,602,628.62 0.95
合计 543,478,208.54 67.91
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的 前十 名 股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 938,643 28,065,425.70 3.51
2 002503 搜于特 891,907 20,335,479.60 2.54
3 002358 森源电 气 1,206,802 15,193,637.18 1.90
4 300257 开山股 份 500,000 14,250,000.00 1.78
5 601318 中国平 安 304,226 13,915,297.24 1.74
6 300124 汇川技 术 574,531 13,099,306.80 1.64
7 600016 民生银 行 2,056,938 12,321,058.62 1.54
8 600036 招商银 行 1,125,660 12,292,207.20 1.54
9 601328 交通银 行 2,326,093 10,560,462.22 1.32 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
10 600519 贵州茅 台 37,322 8,925,556.30 1.12
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的半年度
报告正 文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300257 开山股 份 15,781,481.41 1.86
2 300025 华星创 业 6,919,932.72 0.81
3 300124 汇川技 术 6,250,373.89 0.74
4 300005 探路者 6,185,494.80 0.73
5 300136 信维通 信 5,656,795.09 0.67
6 300070 碧水源 5,156,133.51 0.61
7 600036 招商银 行 5,039,467.94 0.59
8 600016 民生银 行 4,919,972.00 0.58
9 300024 机器人 4,840,036.78 0.57
10 601318 中国平 安 3,744,603.08 0.44
11 601818 光大银 行 3,592,937.00 0.42
12 600000 浦发银 行 3,524,506.00 0.41
13 300090 盛运股 份 3,210,310.12 0.38
14 601328 交通银 行 2,919,954.00 0.34
15 601288 农业银 行 2,907,157.44 0.34
16 601166 兴业银 行 2,756,255.21 0.32
17 300219 鸿利光 电 2,711,062.05 0.32
18 000629 攀钢钒 钛 2,690,661.00 0.32
19 600030 中信证 券 2,643,147.00 0.31
20 600519 贵州茅 台 2,466,745.90 0.29
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
1 300070 碧水源 12,349,977.14 1.45
2 002358 森源电 气 11,762,443.50 1.38
3 002367 康力电 梯 11,198,326.17 1.32
4 600036 招商银 行 9,400,717.09 1.11
5 600016 民生银 行 8,843,796.54 1.04
6 300228 富瑞特 装 7,761,829.70 0.91
7 300025 华星创 业 7,268,388.24 0.85
8 601318 中国平 安 7,184,711.74 0.84
9 300105 龙源技 术 7,066,858.84 0.83
10 600000 浦发银 行 6,374,717.89 0.75
11 002497 雅化集团 5,911,037.82 0.70
12 002469 三维工 程 5,658,438.19 0.67
13 601328 交通银 行 5,550,214.92 0.65
14 601166 兴业银 行 5,527,152.51 0.65
15 300257 开山股 份 5,322,949.96 0.63
16 002503 搜于特 5,184,413.80 0.61
17 600519 贵州茅 台 5,042,212.58 0.59
18 601088 中国神 华 4,761,178.78 0.56
19 000002 万
科Ａ 4,411,629.43 0.52
20 300039 上海凯 宝 4,299,217.78 0.51
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 230,350,239.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 371,690,451.68
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资 产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,566,122.40 0.57
2 央行票 据 50,020,000.00 6.25
3 金融债 券 141,228,000.00 17.65
其中： 政策 性金 融债 141,228,000.00 17.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 195,814,122.40 24.47
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080215 08 国开 15 500,000 51,085,000.00 6.38
2 110249 11 国开 49 500,000 50,135,000.00 6.26
3 1001042 10 央 行票 据
42
500,000 50,020,000.00 6.25
4 110239 11 国开 39 400,000 40,008,000.00 5.00
5 010107 21 国债 ⑺ 42,690 4,566,122.40 0.57
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名 资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本基金 投资的 前十名证 券的发行 主体没 有被监管 部门立案 调查， 也没有在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚， 无证 券投 资决 策程序 需特 别说 明。
7.9.2 本基金 股票 主要 投 资对象 为上 证 180 指 数、 深证100 指 数的 成分 股。
7.9.3 期 末其 他各 项 资产 构成 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 26 页 共 29 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 674,517.14
4 应收利 息 4,424,810.52
5 应收申 购款 112,636.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,961,963.87
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票 中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,501 17,197.18 44,950,670.02 6.97% 599,960,738.86 93.03%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
655,507.95 0.1016%
注：
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ： 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 27 页 共 29 页
10 万 份至 50 万 份（ 含）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
0 至10 万份 （含 ）
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,067,242,501.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 730,413,591.45
本报告 期基 金总 申购 份额 20,001,575.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,503,758.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 644,911,408.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金 托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 28 页 共 29 页
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2003 年 7 月 15 日) 起至 本报 告期 末。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 278,988,361.68 46.37% 227,652.02 45.36% -
招商证券 1 221,184,964.81 36.77% 188,007.17 37.46% -
申银万国 1 101,436,556.69 16.86% 86,221.57 17.18% -
华泰联合 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选择 标准: 资 力雄 厚 ， 信誉 良好 ， 注 册资 本不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证 监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c ） 签约 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告 摘要
第 29 页 共 29 页
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 无变动 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元 进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - - - - -
招商证券 8,497,450.00 19.68% - - - -
申银万国 34,691,332.40 80.32% - - - -
华泰联合 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自 2012
年 1 月 16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
