华 宝 兴 业 宝康 灵 活 配 置证 券 投 资 基金 2012
年 半 年 度 报告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2012 年 8 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动 表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备 查文 件目 录 ........................................................................................................................... 52
12.2 存 放地 点 ................................................................................................................................... 52
12.3 查 阅方 式 ................................................................................................................................... 52
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金
基金简 称 华宝兴 业宝 康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 644,911,408.88 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 规 避 系统 风险 ，降 低投 资组 合 波动 性， 提高 投资 组合
的长期 报酬 。
投资策 略 本 基 金采 用资 产灵 活 配 置策 略 ，以 债券 投资 为基 础，
并 把 握股 市重 大投 资机 会， 获 取超 额回 报， 同时 执行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准 65% 中 信标 普全 债指 数+35% 上证 180 指数 和深 证 100
指数的 复合 指数 。
复合指 数＝ （上 证 180 流 通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值） × 上证 180 指 数＋ （ 深证 100 流 通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值） ×深 证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证 180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 尹东
联系电 话 021-38505888 010-67595003
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大 道 100 号 环 球金融 中
心 58 楼
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责
任公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -45,612,564.55
本期利 润 58,187,937.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0858
本期加 权平 均净 值利 润率 6.93%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 155,412,970.63
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2410
期末基 金资 产净 值 800,324,379.51
期末基 金份 额净 值 1.2410 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 259.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.44% 0.83% -2.03% 0.38% -1.41% 0.45%
过去三 个月 2.58% 0.77% 1.56% 0.39% 1.02% 0.38%
过去六 个月 6.61% 0.97% 4.08% 0.46% 2.53% 0.51%
过去一 年 -9.33% 0.98% -3.15% 0.48% -6.18% 0.50%
过去三 年 -9.18% 1.09% -1.65% 0.55% -7.53% 0.54%
自基金 合同
生效日 起至
今
259.80% 1.21% 65.95% 0.65% 193.85% 0.56%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：65% 中信 标普 全债 指数+35% 上证 180 指数 和 深圳 100 指数 的复
合指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
牟旭东
投资副总
监 、 本 基
金 基 金 经
理 、 华 宝
兴 业 多 策
略 股 票 基
金 基 金 经
理
2010 年 1 月
22 日
2012 年 1 月 19 日 15 年
硕士，
1997 年 9
月至 2003
年 1 月在
南 方 证 券
有 限 公 司
从 事 证 券
研究工华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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作，2003
年 1 月加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 先 后
任 高 级 分
析 师 、 研
究 部 副 总
经 理 、 研
究 部 总 经
理 、 国 内
投 资 部 总
经理职
务 ， 现 任
投 资 副 总
监。2007
年 10 月至
今 任 华 宝
兴 业 多 策
略 增 长 开
放 式 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2009
年 2 月至
2011 年 2
月 兼 任 华
宝 兴 业 增
强 收 益 债
券 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2010
年 1 月至
2012 年 1
月 兼 任 华
宝 兴 业 宝
康 灵 活 配
置证券投
资 基 金 基
金经理 。
郭鹏飞
国 内 投 资
部总经
理 、 本 基
2010 年 6 月
26 日
- 8 年
博 士 ， 拥
有 CFA 资
格。2004华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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金 基 金 经
理 、 华 宝
兴 业 新 兴
产 业 股 票
基金经 理
年 2 月加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 任 研 究
部 行 业 分
析师，
2007 年 9
月 任 公 司
研 究 部 副
总 经 理 ，
2009 年 3
月至 2010
年 6 月任
公 司 研 究
部总经
理，2010
年 6 月至
今 任 华 宝
兴 业 宝 康
灵 活 配 置
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2010 年 12
月 兼 任 华
宝 兴 业 新
兴 产 业 股
票 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理 ,2012
年 4 月起
任 国 内 投
资 部 总 经
理。
季鹏
本 基 金 基
金 经 理 助
理
2011 年 11 月
3 日
- 6 年
金 融 学 硕
士， FRM 。
曾 任 香 港
大 福 证 券
担 任 行 业
研 究 员 ，
光 大 保 德
信 基 金 管
理 公 司 高华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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级 行 业 研
究 员 、 首
席 策 略 分
析 师 、 基
金 经 理 助
理。2011
年 4 月加
盟 华 宝 兴
业 基 金 管
理 公 司 ，
担 任 高 级
策 略 分 析
师，2011
年 7 月至
2011 年 11
月 任 华 宝
兴 业 收 益
增 长 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 助
理，2011
年 11 月兼
任 华 宝 兴
业 宝 康 灵
活 配 置 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理助理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室 制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2012 上半 年， 中国 经 济仍处 于持 续回 落寻 底过 程之中 ， 经 济增 速和 企业 盈利增 速缓 慢下
滑，同时，通 胀形势得 到 控制，继降准 之后，降 息 周期也在六月 份开启。 相 应地，宏观 调控政策
也发生了积极 变化，货 币 放松和保增长 的力度都 在 加强。二季度 期间，欧 债 问题又出现 了恶化，
美国经济增速 放缓，对 国 际投资者情 绪 造成一定 不 利影响，但预 计国际市 场 在经历了此 前大幅波
动之后 将趋 于稳 定。 总体 而言， 目前 的 A 股走 势具 备典型 的经 济衰 退末 期特 征，经 济下 滑、 通 胀
回落、 盈利 下降 与放 松预 期的相 互作 用， 共同 决定 了 A 股 市场 上半 年的 低位 震荡走 势。 上半 年 ，
上证综 指和 沪 深300 指数 分别上 涨 1.18% 和 4.94% ， 中小板 指数 和创 业板 指数 分别上 涨 4.23% 和下
跌 0.39% 。分行业 来看， 各行业板块的 表现差异 较 大，其中生物 医药、食 品 饮料、地产、 券商、
保险等 行业 表现 较好 ，煤 炭、钢 铁、 化工 、信 息设 备和信 息服 务等 行业 则出 现不同 程度 下跌 。
我们在年初保 持了较高 的 仓位，随后在 市场震荡 中 进行了较为灵 活的仓位 调 整，同时，部 分
超配的 小市 值股 票表 现较 好，整 体表 现处 于同 类基 金中上 游。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止至本报告 期末，本报 告期内基金份 额净值增长 率为 6.61% ，基金 业绩比 较基准收益率 为
4.08% ，基 金表 现领 先业 绩 比较基 准 2.53% 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2012 年下 半年 ， 企 业 盈利可 能仍 会继 续恶 化 ， 通胀水 平将 继续 明显 回落 ， 同 时政 策放 松
力度有望继续 加大，中 国 经济也有望在 政策拉动 和 流动性好转的 共同作用 下 逐渐企稳， 投资者对
经济前 景的 预期 将逐 渐明 朗。预 计下 半 年 A 股 可能 继续维 持底 部震 荡趋 势， 但从更 长时 间来 看 ，
经历了 较长 时期 底部 盘整 之后，A 股 可能 将迎 来较 好的投 资机 会。
因此，我们计 划继续采 取 较积极的投资 策略，总 体 维持较高水平 的股票仓 位 ，以把握可能 出
现的经济复苏 和流动性 好 转带来的投资 机会，配 置 上仍以指数权 重股为主 ， 同时持有部 分受益于
经济结构转型 的高成长 性 股票。感谢基 金持有人 一 直以来对我们 的支持， 在 以后的投资 中，我们
将继续 勤勉 尽责 ，努 力为 持有人 创造 好的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的 说明
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规及 基金合同 的 约定，本基金 本报告期 无 应分配但尚未 实
施分配 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 14 页 共 53 页
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议 和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 56,818,661.32 12,297,256.18
结算备 付金
949,042.04 289,839.04
存出保 证金
750,000.00 890,741.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 739,292,330.94 839,755,146.63
其中： 股票 投资
543,478,208.54 629,984,325.43
基金投 资
- -
债券投 资
195,814,122.40 209,770,821.20
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,424,810.52 2,850,284.16 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 15 页 共 53 页
应收股 利
674,517.14 -
应收申 购款
112,636.21 2,877.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
803,021,998.17 856,086,144.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
490,924.47 125,811.89
应付管 理人 报酬
869,205.80 972,466.40
应付托 管费
167,154.95 187,012.77
应付 销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 528,520.17 3,785,879.85
应交税 费
38,260.00 38,260.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 603,553.27 706,882.62
负债合 计
2,697,618.66 5,816,313.53
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 644,911,408.88 730,413,591.45
未分配 利润 6.4.7.10 155,412,970.63 119,856,239.07
所有者 权益 合计
800,324,379.51 850,269,830.52
负债和 所有 者权 益总 计
803,021,998.17 856,086,144.05
注： 报告 截止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.2410 元， 基金 份额 总额644,911,408.88 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
65,775,278.91 -41,149,343.13
1.利息 收入
3,988,869.32 5,258,657.91
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 207,738.50 180,399.46
债券利 息收 入
3,713,040.22 5,078,258.45 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
68,090.60 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-42,320,164.54 2,806,480.97
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -48,381,775.26 1,501,056.30
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 32,967.60 -4,988,591.42
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 6,028,643.12 6,294,016.09
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 103,800,501.95 -49,408,111.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 306,072.18 193,629.69
减： 二、费用
7,587,341.51 9,552,867.59
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 5,435,413.31 7,195,102.03
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,045,271.76 1,383,673.49
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 994,018.45 858,730.24
5．利 息支 出
- 722.26
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 722.26
6．其 他费 用 6.4.7.19 112,637.99 114,639.57
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
58,187,937.40 -50,702,210.72
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
58,187,937.40 -50,702,210.72
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
730,413,591.45 119,856,239.07 850,269,830.52
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 58,187,937.40 58,187,937.40 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 17 页 共 53 页
期利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-85,502,182.57 -22,631,205.84 -108,133,388.41
其中：1.基 金申 购款 20,001,575.49 4,440,302.71 24,441,878.20
2. 基金 赎回 款 -105,503,758.06 -27,071,508.55 -132,575,266.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
644,911,408.88 155,412,970.63 800,324,379.51
项目
上年度可比 期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
819,754,516.71 356,708,080.16 1,176,462,596.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -50,702,210.72 -50,702,210.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-51,114,348.77 -22,584,699.28 -73,699,048.05
其中：1.基金 申 购款 24,736,122.85 9,782,949.09 34,519,071.94
2. 基金 赎回 款 -75,850,471.62 -32,367,648.37 -108,218,119.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
768,640,167.94 283,421,170.16 1,052,061,338.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 18 页 共 53 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2003] 第62 号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办 法 》及其实
施细则 、 《 开放 式证 券投 资 基金试 点办 法 》 等 有关 规 定和 《华 宝兴 业宝 康系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为 《 华 宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起， 并 于 2003 年7
月15 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 宝
康灵活 配置 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 、 宝 康消费 品证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币 1,066,581,834.53 元、 宝康 消费 品证 券投 资基金 人民 币 1,540,046,055.09 元和 宝康 债
券投资 基金 人民 币1,287,074,041.79 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第 96 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。债券 投资方面 ， 主要投资交易 所和银 行 间 债券市场上 的各类债
券，包 括国 债、 金融 债、 企业债 、可 转债 等； 股票 投资方 面， 主要 投资 对象 为上 证 180 指数 、 深
圳 100 指数 的成 分股 。在 正常的 市场 情况 下， 本基 金组合 投资 的基 本范 围为 ：债 券 20%-90%；股
票 5%-75% ； 现 金 5% 以 上。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：65%X 中 信标 普全 债指 数( 原名为 “ 中 信全 债
指数” )+35 %X 上证180 指 数和深 圳 100 指 数的 复合 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指引》 、 《 华宝兴业 宝 康系列开放 式证券投 资基 金基金合同 》和在财 务报 表附注所列 示的中 国
证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 19 页 共 53 页
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2012 年 6
月30 日的 财务 状况 以及2012 年 度上 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 财税[2004]78 号 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2005]102 号 《 关于 股息 红利 个
人所得 税有 关政 策的 通知 》 、 财税[2005]107 号 《关 于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2008]1 号 《关于企 业所得税若干 优惠政策 的 通知》及其他 相关财税 法 规和实务操作 ，主要
税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业 所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金
派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 20 页 共 53 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 56,818,661.32
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 56,818,661.32
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 610,755,194.90 543,478,208.54 -67,276,986.36
债券
交易所 市场 4,621,192.16 4,566,122.40 -55,069.76
银行间 市场 193,541,270.00 191,248,000.00 -2,293,270.00
合计 198,162,462.16 195,814,122.40 -2,348,339.76
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 808,917,657.06 739,292,330.94 -69,625,326.12
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 10,544.74 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 21 页 共 53 页
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 427.00
应收债 券利 息 4,413,838.62
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.16
其他 -
合计 4,424,810.52
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 527,720.17
银行间 市场 应付 交易 费用 800.00
合计 528,520.17
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00
应付赎 回费 786.97
预提费 用 102,766.30
合计 603,553.27
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 730,413,591.45 730,413,591.45
本期申 购 20,001,575.49 20,001,575.49
本期赎 回( 以"-" 号填列) -105,503,758.06 -105,503,758.06
本期末 644,911,408.88 644,911,408.88 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 22 页 共 53 页
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 447,514,558.42 -327,658,319.35 119,856,239.07
本期利 润 -45,612,564.55 103,800,501.95 58,187,937.40
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-47,471,364.92 24,840,159.08 -22,631,205.84
其中： 基金 申购 款 11,474,237.21 -7,033,934.50 4,440,302.71
基金赎 回款 -58,945,602.13 31,874,093.58 -27,071,508.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 354,430,628.95 -199,017,658.32 155,412,970.63
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 203,278.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,058.36
其他 401.44
合计 207,738.50
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 371,690,451.68
减：卖 出股 票成 本总 额 420,072,226.94
买卖股 票差 价收 入 -48,381,775.26
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
140,825,512.71 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 23 页 共 53 页
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
139,284,182.40
减：应 收利 息总 额 1,508,362.71
债券投 资收 益 32,967.60
6.4.7.14
衍 生 工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,028,643.12
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,028,643.12
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 103,800,501.95
—— 股 票投 资 103,215,870.75
—— 债 券投 资 584,631.20
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 103,800,501.95
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 293,236.10
印花税 返还 9,815.97
转换费 收入 3,020.11
合计 306,072.18 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 24 页 共 53 页
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
993,218.45
银行间 市场 交易 费用 800.00
合计
994,018.45
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 53,040.26
债券帐 户维 护费 9,000.00
银行费 用 871.69
合计 112,637.99
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 25 页 共 53 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴业 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有限 公 司( “中 国建设 银
行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司( “ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司( “ 宝钢 集团”) 基金管 理人 的最 终控 制方
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度 可比 期间 未通 过关 联交 易单位 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
5,435,413.31 7,195,102.03
其中： 支付 销 售 机构 的客
户维护 费
91,873.18 109,620.72
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.3% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.3% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,045,271.76 1,383,673.49
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 26 页 共 53 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 建 设 银 行 股
份有限公司
- - - - 10,000,000.00 722.26
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
期初持 有的 基金 份额 843,407.93 843,407.93
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 843,407.93 843,407.93
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.13% 0.11%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认( 申) 购/ 赎 回费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报告 期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 可比 期期末 除基 金管 理人 外其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 53 页
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
56,818,661.32 203,278.70 43,483,734.01 174,711.73
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本期 无因 认购 新发/ 增发而 于期 末持 有的 流通 受限证 券的 情况 。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000059
辽通
化工
2012 年
6 月 26
日
非公
开发
行
7.91
2012 年
7 月 3
日
8.15 51,623 550,055.53 408,337.93 -
002500
山西
证券
2012 年
5 月 15
日
重大
资产
重组
8.19 - - 35,060 307,654.03 287,141.40 -
注：本 基金 截 至 2012 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布 事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没 有在债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 53 页
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只 平衡型证 券 投资基金，属 于风险适 中 、收益适中的 基金品种 。 本基金投资的 金
融工具主要包 括股票、 债 券及权证等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将相对风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“相
对收益 高、 风险 适中 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括督察长 、
内部控制委员 会、副总 经 理、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。副总 经理总管 公 司的内控事务 。督察长 向 董事会负责， 独立地 就 内 控制度的执 行情况履
行检查、评价 、报告和 建 议职能。风险 管理部在 副 总经理指导下 对公司内 部 控制运行情 况进行监
控，主要针对 公司内部 控 制制度的总体 构架和内 部 控制的目标进 行评估并 提 出改进意见 ；监察稽
核部对各部门 和岗位的 内 部控制执行情 况进行监 督 和核查，同时 对内控的 失 控点进行查 漏并责令
改正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为内部内控审 计风险管 理 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈；最后 是以副总 经 理领导的内部 控制委员 会 为主体的第四 层防线， 实 施对公司各 类业务和
风险的 总体 监督 、控 制， 并对内 控审 计风 险管 理部 的工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，与该 银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基 金在交易
所进行的交易 均与中国 证 券登记结算有 限责任公 司 完成证券交收 和款项清 算 ，违约风险 发生的可华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 53 页
能性很小 ；基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进行 信用评估 并 对证券交割 方式进行
限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。于 2012 年 6 月 30 日 ，本 基金 未持 有信
用类债 券 （2011 年 12 月31 日 ，本 基金 未持 有信 用 类债券 ） 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的 监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 因此除在附 注中列示
的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 金融 资产 均能 以 合理价 格适 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 30 页 共 53 页
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大 程度 上独 立于 市场 利率变 化。 本基 金持 有的 利 率敏感 性资 产主 要为 银行 存款及 债券 投资 等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期
末
2012
年 6 月
30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
56,818,661.32 - - - 56,818,661.32
结算
备付
金
949,042.04 - - - 949,042.04
存出
保证
金
- - - 750,000.00 750,000.00
交易
性金
融资
产
140,163,000.00 51,085,000.00 4,566,122.40 543,478,208.54 739,292,330.94
应收
利息
- - - 4,424,810.52 4,424,810.52
应收
股利
- - - 674,517.14 674,517.14
应收
申购
款
2,882.71 - - 109,753.50 112,636.21
资产
总计
197,933,586.07 51,085,000.00 4,566,122.40 549,437,289.70 803,021,998.17
负债
应付
赎回
款
- - - 490,924.47 490,924.47
应付
管理
人报
- - - 869,205.80 869,205.80 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 31 页 共 53 页
酬
应付
托管
费
- - - 167,154.95 167,154.95
应付
交易
费用
- - - 528,520.17 528,520.17
应交
税费
- - - 38,260.00 38,260.00
其他
负债
- - - 603,553.27 603,553.27
负债
总计
- - - 2,697,618.66 2,697,618.66
利率
敏感
度缺
口
197,933,586.07 51,085,000.00 4,566,122.40 546,739,671.04 800,324,379.51
上年
度末
2011
年 12
月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
12,297,256.18 - - - 12,297,256.18
结算
备付
金
289,839.04 - - - 289,839.04
存出
保证
金
- - - 890,741.00 890,741.00
交易
性金
融资
产
104,827,500.00 100,355,000.00 4,588,321.20 629,984,325.43 839,755,146.63
应收
利息
- - - 2,850,284.16 2,850,284.16
应收
申购
款
1,988.07 - - 888.97 2,877.04
其他
资产
- - - - -
资产 117,416,583.29 100,355,000.00 4,588,321.20 633,726,239.56 856,086,144.05 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 32 页 共 53 页
总计
负债
应付
赎回
款
- - - 125,811.89 125,811.89
应付
管理
人报
酬
- - - 972,466.40 972,466.40
应付
托管
费
- - - 187,012.77 187,012.77
应付
交易
费用
- - - 3,785,879.85 3,785,879.85
应交
税费
- - - 38,260.00 38,260.00
其他
负债
- - - 706,882.62 706,882.62
负债
总计
- - - 5,816,313.53 5,816,313.53
利率
敏感
度缺
口
117,416,583.29 100,355,000.00 4,588,321.20 627,909,926.03 850,269,830.52
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2011 年 12 月 31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
368,270.07 570,262.65
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
-364,018.95 -565,646.73
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 33 页 共 53 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析 ，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例范围为 基
金资产 净值 的 5%-75% ； 债 券为 20%-90% ； 现金 比例 在5% 以上 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定 量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value
at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风 险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 543,478,208.54 67.91 629,984,325.43 74.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 543,478,208.54 67.91 629,984,325.43 74.09
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除 70% × 上证 180 和 深证 100 复合 指数+30% ×中 信 全债指 数以 外的 其他 市场 变量华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 53 页
保持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
1. 除 70%× 上证 180 和深 证
100 复 合 指 数+30% × 中 信 全
债指数 上 升5
33,775,279.48 42,670,791.44
2. 除 70%× 上证 180 和深 证
100 复合指数+30% × 中信全
债指数 下 降5
-33,775,279.48 -42,670,791.44
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
以公允 价值 计量 的金 融工 具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
547,348,851.61 元 ，属于 第二层级的余额为 191,943,479.33 元，无属于第 三 层级的余额(2011
年12 月31 日： 第一 层 级637,623,986.36 元 ，第 二 层级 202,131,160.27 元 ， 无第三 层级)。
公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等 情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 35 页 共 53 页
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
(2)
除公 允价 值外 ，截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 543,478,208.54 67.68
其中： 股票 543,478,208.54 67.68
2 固定收 益投 资 195,814,122.40 24.38
其中： 债券 195,814,122.40 24.38
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 57,767,703.36 7.19
6 其他各 项资 产 5,961,963.87 0.74
7 合计 803,021,998.17 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,672,710.02 0.33
B 采掘业 44,019,669.66 5.50
C 制造业 220,207,674.31 27.51
C0 食品、 饮料
32,994,329.73 4.12
C1
纺织 、服 装、 皮毛 1,271,353.00 0.16
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 10,414,393.76 1.30
C5
电子 12,841,490.85 1.60
C6
金属 、非 金属 33,517,144.91 4.19 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 36 页 共 53 页
C7
机械 、设 备、 仪表 107,918,319.19 13.48
C8
医药 、生 物制 品 21,108,921.91 2.64
C99
其他 制造 业 141,720.96 0.02
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 10,368,837.53 1.30
E 建筑业 11,985,289.24 1.50
F 交通运 输、 仓储 业 12,255,579.08 1.53
G 信息技 术业 12,725,874.52 1.59
H 批发和 零售 贸易 38,532,062.11 4.81
I 金融、 保险 业 126,482,346.30 15.80
J 房地产 业 24,037,039.58 3.00
K 社会服 务业 31,686,799.30 3.96
L 传播与 文化 产业 901,698.27 0.11
M 综合类 7,602,628.62 0.95
合计 543,478,208.54 67.91
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 938,643 28,065,425.70 3.51
2 002503 搜于特 891,907 20,335,479.60 2.54
3 002358 森源电 气 1,206,802 15,193,637.18 1.90
4 300257 开山股 份 500,000 14,250,000.00 1.78
5 601318 中国平 安 304,226 13,915,297.24 1.74
6 300124 汇川技 术 574,531 13,099,306.80 1.64
7 600016 民生银 行 2,056,938 12,321,058.62 1.54
8 600036 招商银 行 1,125,660 12,292,207.20 1.54
9 601328 交通银 行 2,326,093 10,560,462.22 1.32
10 600519 贵州茅 台 37,322 8,925,556.30 1.12
11 601166 兴业银 行 687,631 8,925,450.38 1.12
12 600000 浦发银 行 1,014,852 8,250,746.76 1.03
13 600030 中信证 券 626,607 7,914,046.41 0.99
14 000002 万
科Ａ 882,628 7,864,215.48 0.98
15 600837 海通证 券 744,672 7,171,191.36 0.90
16 300005 探路者 400,000 7,008,000.00 0.88
17 601088 中国神 华 298,696 6,714,686.08 0.84
18 000858 五 粮 液 172,567 5,653,294.92 0.71
19 601398 工商银 行 1,325,153 5,234,354.35 0.65 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 53 页
20 600111 包钢稀 土 128,131 5,056,049.26 0.63
21 300136 信维通 信 312,270 5,027,547.00 0.63
22 601288 农业银 行 1,862,333 4,823,442.47 0.60
23 601668 中国建 筑 1,362,717 4,551,474.78 0.57
24 300024 机器人 200,000 4,414,000.00 0.55
25 600048 保利地 产 385,408 4,370,526.72 0.55
26 000651 格力电 器 196,395 4,094,835.75 0.51
27 300105 龙源技 术 150,000 4,093,500.00 0.51
28 000157 中联重 科 397,688 3,988,810.64 0.50
29 002304 洋河股 份 28,912 3,890,109.60 0.49
30 601169 北京银 行 395,316 3,862,237.32 0.48
31 600031 三一重 工 276,571 3,849,868.32 0.48
32 601006 大秦铁 路 537,632 3,779,552.96 0.47
33 002024 苏宁电 器 383,858 3,220,568.62 0.40
34 000001 深发展 Ａ 205,864 3,120,898.24 0.39
35 601818 光大银 行 1,092,313 3,102,168.92 0.39
36 600015 华夏银 行 326,647 3,093,347.09 0.39
37 600900 长江电 力 448,756 3,051,540.80 0.38
38 300090 盛运股 份 221,606 3,011,625.54 0.38
39 600887 伊利股 份 145,154 2,987,269.32 0.37
40 300219 鸿利光 电 300,000 2,940,000.00 0.37
41 600050 中国联 通 767,746 2,856,015.12 0.36
42 002013 中航精 机 233,860 2,853,092.00 0.36
43 600104 上汽集 团 190,160 2,717,386.40 0.34
44 000568 泸州老 窖 63,876 2,702,593.56 0.34
45 601899 紫金矿 业 683,995 2,653,900.60 0.33
46 600383 金地集 团 407,574 2,641,079.52 0.33
47 300230 永利带 业 356,024 2,563,372.80 0.32
48 601857 中国石 油 282,717 2,558,588.85 0.32
49 600585 海螺水 泥 172,439 2,555,545.98 0.32
50 600256 广汇能 源 188,029 2,532,750.63 0.32
51 000063 中兴通 讯 178,608 2,493,367.68 0.31
52 601628 中国人 寿 135,859 2,486,219.70 0.31
53 600999 招商证 券 211,483 2,455,317.63 0.31
54 000776 广发证 券 81,079 2,418,586.57 0.30
55 600028 中国石 化 378,974 2,387,536.20 0.30
56 000983 西山煤 电 150,478 2,347,456.80 0.29
57 600518 康美药 业 138,813 2,140,496.46 0.27
58 002509 天广消 防 200,000 2,114,000.00 0.26 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 38 页 共 53 页
59 601989 中国重 工 402,980 2,091,466.20 0.26
60 000069 华侨城 Ａ 327,066 2,086,681.08 0.26
61 000338 潍柴动 力 67,925 2,016,693.25 0.25
62 000527 美的电 器 182,479 2,016,392.95 0.25
63 600547 山东黄 金 61,178 2,009,085.52 0.25
64 600739 辽宁成 大 124,551 1,942,995.60 0.24
65 600489 中金黄 金 90,164 1,940,329.28 0.24
66 000792 盐湖股 份 57,268 1,933,940.36 0.24
67 600795 国电电 力 700,644 1,891,738.80 0.24
68 000423 东阿阿 胶 47,082 1,883,750.82 0.24
69 000629 攀钢钒 钛 284,400 1,871,352.00 0.23
70 600362 江西铜 业 74,736 1,786,937.76 0.22
71 601988 中国银 行 628,418 1,772,138.76 0.22
72 000895 双汇发 展 27,614 1,708,754.32 0.21
73 600089 特变电 工 251,932 1,705,579.64 0.21
74 600690 青岛海 尔 145,483 1,705,060.76 0.21
75 601299 中国北 车 419,938 1,683,951.38 0.21
76 600348 阳泉煤 业 107,720 1,648,116.00 0.21
77 601600 中国铝 业 265,457 1,637,869.69 0.20
78 601699 潞安环 能 78,939 1,637,194.86 0.20
79 601766 中国南 车 352,206 1,606,059.36 0.20
80 601688 华泰证 券 152,860 1,605,030.00 0.20
81 601009 南京银 行 187,623 1,598,547.96 0.20
82 000024 招商地 产 64,842 1,590,574.26 0.20
83 600276 恒瑞医 药 55,392 1,590,304.32 0.20
84 601788 光大证 券 119,321 1,571,457.57 0.20
85 600406 国电南 瑞 82,849 1,548,447.81 0.19
86 000538 云南白 药 25,258 1,497,294.24 0.19
87 601168 西部矿 业 174,709 1,495,509.04 0.19
88 000100 TCL 集团 731,791 1,485,535.73 0.19
89 000402 金 融 街 220,446 1,439,512.38 0.18
90 000783 长江证 券 150,679 1,371,178.90 0.17
91 000709 河北钢 铁 483,762 1,320,670.26 0.17
92 600309 烟台万 华 98,440 1,314,174.00 0.16
93 002422 科伦药 业 27,589 1,287,302.74 0.16
94 601898 中煤能 源 165,611 1,281,829.14 0.16
95 600068 葛洲坝 190,405 1,243,344.65 0.16
96 601186 中国铁 建 277,276 1,233,878.20 0.15
97 600100 同方股 份 145,401 1,224,276.42 0.15 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 39 页 共 53 页
98 000630 铜陵有 色 63,325 1,222,172.50 0.15
99 600600 青岛啤 酒 31,568 1,205,581.92 0.15
100 600642 申能股 份 260,968 1,203,062.48 0.15
101 601390 中国中 铁 460,015 1,182,238.55 0.15
102 600123 兰花科 创 65,342 1,180,076.52 0.15
103 600150 中国船 舶 50,803 1,166,944.91 0.15
104 000012 南
玻Ａ 126,499 1,138,491.00 0.14
105 000623 吉林敖 东 65,451 1,134,920.34 0.14
106 000878 云南铜 业 63,201 1,131,297.90 0.14
107 600660 福耀玻 璃 144,411 1,129,294.02 0.14
108 600196 复星医 药 109,313 1,127,017.03 0.14
109 000060 中金岭 南 130,015 1,120,729.30 0.14
110 600009 上海机 场 87,389 1,113,335.86 0.14
111 601666 平煤股 份 109,310 1,106,217.20 0.14
112 601618 中国中 冶 444,208 1,101,635.84 0.14
113 600010 包钢股 份 225,055 1,098,268.40 0.14
114 601958 金钼股 份 85,777 1,086,794.59 0.14
115 600875 东方电 气 59,868 1,072,834.56 0.13
116 600549 厦门钨 业 24,294 1,066,749.54 0.13
117 000425 徐工机 械 73,630 1,055,854.20 0.13
118 600583 海油工 程 172,901 1,052,967.09 0.13
119 600085 同仁堂 59,725 1,042,201.25 0.13
120 002142 宁波银 行 103,898 1,036,902.04 0.13
121 600177 雅戈尔 121,880 1,034,761.20 0.13
122 000039 中集集 团 77,180 1,026,494.00 0.13
123 600535 天士力 23,120 1,010,806.40 0.13
124 601998 中信银 行 251,752 1,007,008.00 0.13
125 600188 兖州煤 业 52,888 1,003,814.24 0.13
126 000009 中国宝 安 99,312 993,120.00 0.12
127 601991 大唐发 电 176,071 991,279.73 0.12
128 000728 国元证 券 90,142 983,449.22 0.12
129 601919 中国远 洋 211,637 981,995.68 0.12
130 600005 武钢股 份 364,086 979,391.34 0.12
131 600881 亚泰集 团 174,827 961,548.50 0.12
132 600415 小商品 城 123,133 960,437.40 0.12
133 000937 冀中能 源 62,726 957,826.02 0.12
134 600369 西南证 券 84,680 957,730.80 0.12
135 002415 海康威 视 34,966 951,075.20 0.12
136 002155 辰州矿 业 48,121 931,622.56 0.12 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 40 页 共 53 页
137 600271 航天信 息 48,845 923,658.95 0.12
138 600166 福田汽 车 128,680 920,062.00 0.11
139 600115 东方航 空 218,998 915,411.64 0.11
140 000768 西飞国 际 115,964 910,317.40 0.11
141 000758 中色股 份 47,566 902,327.02 0.11
142 600252 中恒集 团 82,261 901,580.56 0.11
143 600153 建发股 份 124,449 891,054.84 0.11
144 601808 中海油 服 53,966 890,978.66 0.11
145 002202 金风科 技 138,918 890,464.38 0.11
146 600809 山西汾 酒 23,618 890,162.42 0.11
147 601117 中国化 学 153,900 888,003.00 0.11
148 601111 中国国 航 143,124 880,212.60 0.11
149 600694 大商股 份 25,975 868,863.75 0.11
150 600376 首开股 份 65,486 867,034.64 0.11
151 600058 五矿发 展 38,602 861,982.66 0.11
152 600029 南方航 空 186,495 859,741.95 0.11
153 600741 华域汽 车 95,721 858,617.37 0.11
154 000422 湖北宜 化 69,514 851,546.50 0.11
155 600655 豫园商 城 107,634 848,155.92 0.11
156 600497 驰宏锌 锗 60,278 848,111.46 0.11
157 000869 张
裕Ａ 12,519 842,027.94 0.11
158 000933 神火股 份 90,748 827,621.76 0.10
159 000562 宏源证 券 49,543 819,441.22 0.10
160 000625 长安汽 车 167,286 816,355.68 0.10
161 000960 锡业股 份 41,437 816,308.90 0.10
162 000581 威孚高 科 29,563 810,026.20 0.10
163 000999 华润三 九 36,813 804,364.05 0.10
164 601727 上海电 气 175,569 800,594.64 0.10
165 000729 燕京啤 酒 109,492 799,291.60 0.10
166 600066 宇通客 车 35,313 793,129.98 0.10
167 000401 冀东水 泥 55,532 780,779.92 0.10
168 600395 盘江股 份 28,992 779,304.96 0.10
169 000800 一汽轿 车 71,744 779,139.84 0.10
170 600779 水井坊 31,871 773,509.17 0.10
171 600143 金发科 技 129,490 773,055.30 0.10
172 000528 柳
工 62,200 771,902.00 0.10
173 600259 广晟有 色 11,639 767,359.27 0.10
174 601717 郑煤机 66,081 766,539.60 0.10
175 601333 广深铁 路 260,333 765,379.02 0.10 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 41 页 共 53 页
176 600832 东方明 珠 140,824 756,224.88 0.09
177 000825 太钢不 锈 210,832 744,236.96 0.09
178 601607 上海医 药 69,002 736,251.34 0.09
179 600649 城投控 股 101,796 734,967.12 0.09
180 601106 中国一 重 230,428 728,152.48 0.09
181 600219 南山铝 业 107,308 718,963.60 0.09
182 600125 铁龙物 流 83,798 710,607.04 0.09
183 002106 莱宝高 科 35,317 708,812.19 0.09
184 002385 大北农 36,511 708,313.40 0.09
185 002001 新 和 成 33,442 706,629.46 0.09
186 600839 四川长 虹 331,624 699,726.64 0.09
187 000876 新 希 望 46,603 698,112.94 0.09
188 600703 三安光 电 51,089 695,321.29 0.09
189 600320 振华重 工 162,386 685,268.92 0.09
190 600588 用友软 件 44,846 684,349.96 0.09
191 600208 新湖中 宝 164,003 677,332.39 0.08
192 600804 鹏博士 112,561 668,612.34 0.08
193 600893 航空动 力 51,351 668,076.51 0.08
194 600811 东方集 团 120,458 660,109.84 0.08
195 600267 海正药 业 37,571 656,741.08 0.08
196 002092 中泰化 学 85,789 656,285.85 0.08
197 601888 中国国 旅 22,916 646,689.52 0.08
198 601001 大同煤 业 58,319 638,593.05 0.08
199 002007 华兰生 物 25,953 637,924.74 0.08
200 000898 鞍钢股 份 162,676 634,436.40 0.08
201 600108 亚盛集 团 128,416 633,090.88 0.08
202 601101 昊华能 源 36,484 624,606.08 0.08
203 002310 东方园 林 10,634 624,322.14 0.08
204 600895 张江高 科 72,834 624,187.38 0.08
205 601918 国投新 集 51,109 624,040.89 0.08
206 600216 浙江医 药 24,668 620,400.20 0.08
207 600372 中航电 子 34,455 619,845.45 0.08
208 601179 中国西 电 155,153 617,508.94 0.08
209 600352 浙江龙 盛 106,353 609,402.69 0.08
210 600266 北京城 建 39,573 601,113.87 0.08
211 600331 宏达股 份 74,651 600,194.04 0.07
212 000778 新兴铸 管 89,543 599,042.67 0.07
213 600997 开滦股 份 56,757 594,245.79 0.07
214 600132 重庆啤 酒 27,461 592,882.99 0.07 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 42 页 共 53 页
215 600664 哈药股 份 89,865 592,210.35 0.07
216 600718 东软集 团 68,318 588,217.98 0.07
217 002069 獐 子 岛 28,050 584,842.50 0.07
218 000969 安泰科 技 47,280 578,234.40 0.07
219 601018 宁波港 226,077 571,974.81 0.07
220 600859 王府井 20,892 571,605.12 0.07
221 000839 中信国 安 84,808 569,909.76 0.07
222 002146 荣盛发 展 51,800 564,620.00 0.07
223 000718 苏宁环 球 69,390 562,059.00 0.07
224 600498 烽火通 信 21,070 558,565.70 0.07
225 002038 双鹭药 业 17,294 556,866.80 0.07
226 600062 华润双 鹤 28,943 552,232.44 0.07
227 601866 中海集 运 217,464 550,183.92 0.07
228 601158 重庆水 务 91,828 540,866.92 0.07
229 600635 大众公 用 115,751 539,399.66 0.07
230 600550 天威保 变 60,641 529,395.93 0.07
231 600221 海南航 空 106,126 517,894.88 0.06
232 002128 露天煤 业 39,494 516,581.52 0.06
233 600582 天地科 技 35,703 515,908.35 0.06
234 000807 云铝股 份 87,287 514,120.43 0.06
235 600432 吉恩镍 业 38,074 505,622.72 0.06
236 600508 上海能 源 27,633 500,986.29 0.06
237 600008 首创股 份 101,984 498,701.76 0.06
238 600598 北大荒 66,646 496,512.70 0.06
239 600516 方大炭 素 57,825 493,825.50 0.06
240 002299 圣农发 展 34,186 493,645.84 0.06
241 601558 华锐风 电 70,238 492,368.38 0.06
242 000061 农 产 品 84,385 489,433.00 0.06
243 600160 巨化股 份 48,413 488,971.30 0.06
244 600316 洪都航 空 37,389 487,178.67 0.06
245 600118 中国卫 星 38,602 485,999.18 0.06
246 601098 中南传 媒 50,280 481,682.40 0.06
247 600879 航天电 子 60,872 479,671.36 0.06
248 600169 太原重 工 136,146 477,872.46 0.06
249 000680 山推股 份 81,318 475,710.30 0.06
250 601118 海南橡 胶 67,630 464,618.10 0.06
251 600970 中材国 际 40,196 463,861.84 0.06
252 600812 华北制 药 72,467 460,890.12 0.06
253 600808 马钢股 份 210,606 450,696.84 0.06 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 43 页 共 53 页
254 002073 软控股 份 53,653 449,612.14 0.06
255 600770 综艺股 份 39,087 448,718.76 0.06
256 600418 江淮汽 车 82,754 447,699.14 0.06
257 600528 中铁二 局 65,443 442,394.68 0.06
258 002344 海宁皮 城 16,934 441,638.72 0.06
259 601377 兴业证 券 41,752 437,560.96 0.05
260 600863 内蒙华 电 54,687 432,027.30 0.05
261 600170 上海建 工 59,445 429,192.90 0.05
262 600109 国金证 券 29,541 425,094.99 0.05
263 600500 中化国 际 62,278 420,999.28 0.05
264 600037 歌华有 线 55,779 420,015.87 0.05
265 601369 陕鼓动 力 44,889 415,672.14 0.05
266 000059 辽通化 工 51,623 408,337.93 0.05
267 000027 深圳能 源 60,436 391,020.92 0.05
268 600546 山煤国 际 18,555 388,170.60 0.05
269 000961 中南建 设 31,110 387,630.60 0.05
270 600595 中孚实 业 68,611 382,849.38 0.05
271 000686 东北证 券 22,135 379,393.90 0.05
272 000968 煤 气 化 24,799 378,184.75 0.05
273 600098 广州控 股 54,398 376,434.16 0.05
274 600456 宝钛股 份 19,977 374,968.29 0.05
275 600971 恒源煤 电 26,897 374,675.21 0.05
276 600674 川投能 源 54,141 374,655.72 0.05
277 000780 平庄能 源 35,337 370,331.76 0.05
278 601992 金隅股 份 55,215 367,179.75 0.05
279 600096 云天化 27,263 361,507.38 0.05
280 002122 天马股 份 54,837 354,247.02 0.04
281 601718 际华集 团 112,027 354,005.32 0.04
282 000021 长城开 发 65,503 352,406.14 0.04
283 601933 永辉超 市 12,804 346,988.40 0.04
284 000559 万向钱 潮 68,869 346,411.07 0.04
285 600183 生益科 技 64,752 333,472.80 0.04
286 600873 梅花集 团 48,831 329,609.25 0.04
287 002244 滨江集 团 35,967 326,220.69 0.04
288 600428 中远航 运 80,031 325,726.17 0.04
289 002431 棕榈园 林 12,614 325,315.06 0.04
290 600783 鲁信创 投 19,898 317,572.08 0.04
291 600161 天坛生 物 22,251 317,521.77 0.04
292 600151 航天机 电 46,925 303,604.75 0.04 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 44 页 共 53 页
293 600737 中粮屯 河 48,198 287,260.08 0.04
294 002500 山西证 券 35,060 287,141.40 0.04
295 002399 海普瑞 13,436 284,843.20 0.04
296 002493 荣盛石 化 18,551 284,386.83 0.04
297 601258 庞大集 团 46,606 284,296.60 0.04
298 600026 中海发 展 56,151 283,562.55 0.04
299 600380 健康元 57,945 283,351.05 0.04
300 601099 太平洋 41,049 283,238.10 0.04
301 002603 以岭药 业 10,273 283,021.15 0.04
302 600307 酒钢宏 兴 77,122 267,613.34 0.03
303 002405 四维图 新 20,068 239,611.92 0.03
304 601233 桐昆股 份 27,070 236,591.80 0.03
305 002378 章源钨 业 7,239 229,186.74 0.03
306 600481 双良节 能 28,733 205,728.28 0.03
307 601268 二重重 装 29,424 180,369.12 0.02
308 601216 内蒙君 正 24,306 169,412.82 0.02
309 002594 比亚迪 7,136 141,720.96 0.02
310 002498 汉缆股 份 12,933 137,477.79 0.02
311 601519 大智慧 19,796 102,345.32 0.01
注： “深发展 A ”于 2012 年 8 月 2 日更名”平安银行” 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300257 开山股 份 15,781,481.41 1.86
2 300025 华星创 业 6,919,932.72 0.81
3 300124 汇川技 术 6,250,373.89 0.74
4 300005 探路者 6,185,494.80 0.73
5 300136 信维通 信 5,656,795.09 0.67
6 300070 碧水源 5,156,133.51 0.61
7 600036 招商银 行 5,039,467.94 0.59
8 600016 民生银 行 4,919,972.00 0.58
9 300024 机器人 4,840,036.78 0.57
10 601318 中国平 安 3,744,603.08 0.44
11 601818 光大银 行 3,592,937.00 0.42 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 45 页 共 53 页
12 600000 浦发银 行 3,524,506.00 0.41
13 300090 盛运股 份 3,210,310.12 0.38
14 601328 交通银 行 2,919,954.00 0.34
15 601288 农业银 行 2,907,157.44 0.34
16 601166 兴业银 行 2,756,255.21 0.32
17 300219 鸿利光 电 2,711,062.05 0.32
18 000629 攀钢钒 钛 2,690,661.00 0.32
19 600030 中信证 券 2,643,147.00 0.31
20 600519 贵州茅 台 2,466,745.90 0.29
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 12,349,977.14 1.45
2 002358 森源电 气 11,762,443.50 1.38
3 002367 康力电 梯 11,198,326.17 1.32
4 600036 招商银 行 9,400,717.09 1.11
5 600016 民生银 行 8,843,796.54 1.04
6 300228 富瑞特 装 7,761,829.70 0.91
7 300025 华星创 业 7,268,388.24 0.85
8 601318 中国平 安 7,184,711.74 0.84
9 300105 龙源技 术 7,066,858.84 0.83
10 600000 浦发银 行 6,374,717.89 0.75
11 002497 雅化集 团 5,911,037.82 0.70
12 002469 三维工 程 5,658,438.19 0.67
13 601328 交通银 行 5,550,214.92 0.65
14 601166 兴业银 行 5,527,152.51 0.65
15 300257 开山股 份 5,322,949.96 0.63
16 002503 搜于特 5,184,413.80 0.61
17 600519 贵州茅 台 5,042,212.58 0.59
18 601088 中国神 华 4,761,178.78 0.56
19 000002 万
科Ａ 4,411,629.43 0.52
20 300039 上海凯 宝 4,299,217.78 0.51
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 46 页 共 53 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 230,350,239.30
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 371,690,451.68
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,566,122.40 0.57
2 央行票 据 50,020,000.00 6.25
3 金融债 券 141,228,000.00 17.65
其中： 政策 性金 融债 141,228,000.00 17.65
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 195,814,122.40 24.47
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 080215 08 国开 15 500,000 51,085,000.00 6.38
2 110249 11 国开 49 500,000 50,135,000.00 6.26
3 1001042 10 央 行票 据
42
500,000 50,020,000.00 6.25
4 110239 11 国开 39 400,000 40,008,000.00 5.00
5 010107 21 国债 ⑺ 42,690 4,566,122.40 0.57
华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本 基金 投资的 前十名证 券的发行 主体没 有被监管 部门立案 调查， 也没有在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚， 无证 券投 资决 策程序 需特 别说 明。
7.9.2 本基金 股票 主要 投 资对象 为上 证 180 指 数、 深证100 指 数的 成分 股。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 750,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 674,517.14
4 应收利 息 4,424,810.52
5 应收申 购款 112,636.21
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,961,963.87
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,501 17,197.18 44,950,670.02 6.97% 599,960,738.86 93.03%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
655,507.95 0.1016%
注：
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
10 万 份至 50 万 份（ 含）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
0 至10 万份 （含 ）
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,067,242,501.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 730,413,591.45
本报告 期基 金总 申购 份额 20,001,575.49
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 105,503,758.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 644,911,408.88
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
10.5 为基金进行 审计的会 计 师事务所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2003 年 7 月 15 日) 起至 本报 告期 末。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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中信建投 1 278,988,361.68 46.37% 227,652.02 45.36% -
招商证券 1 221,184,964.81 36.77% 188,007.17 37.46% -
申银万国 1 101,436,556.69 16.86% 86,221.57 17.18% -
华泰联合 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选择 标准: 资 力雄 厚 ， 信誉 良好 ， 注 册资 本不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供 高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c ） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 无变动 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - - - - -
招商证券 8,497,450.00 19.68% - - - -
申银万国 34,691,332.40 80.32% - - - -
华泰联合 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 51 页 共 53 页
10.8 其他重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 29 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 28 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 5 月 12 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加申银 万国
证 券申 购费率 优惠 活动并继 续开
通定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 15 日
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
变更办 公地 址的 预告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人 2012 年 2 月 14 日 华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
第 52 页 共 53 页
网站
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业宝康 灵活 配置证券 投资
基金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 1 月 19 日
9
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2012 年 1 月 1 日
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
2012 年 1 月 16 日, 托管 人 中国建 设银 行股 份有 限公 司发布 关于 董事 长任 职的 公告， 自 2012
年 1 月 16 日起 ，王 洪章 先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书 、托 管 协议及基金的 各华宝兴业宝康配置混合 2012 年 半年度报告
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种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
