华 宝 兴 业 动力 组 合 股 票型 证 券 投 资基 金
2012 年 半年 度 报 告
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§ 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） .................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................. 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 37
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 37
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................... 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 ........................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 ................................................................................................................................... 42
11.3 查阅 方式 ................................................................................................................................... 42
华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝兴 业动 力组 合股 票
基金主 代码 240004
交易代 码 240004
基金运 作方 式 契约型 开放式
基金合 同生 效日 2005 年 11 月 17 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,372,803,659.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通 过 对基 金组 合的 动态 优化 管 理， 使基 金收 益持 续稳
定 超 越比 较基 准， 并追 求单 位 风险 所获 得的 超额 收益
最大化 。
投资策 略 本 基 金根 据中 国股 市价 值驱 动 因子 与成 长驱 动因 子的
变动趋 势 ， 调 整评 估个 股 “价 值因 子 ” 与 “ 成长 因 子”
的权重 比例 ，自 下而 上精 选个股, 获 取超 额收 益。
业绩比 较基准 80%上证 180 指数 收益 率 与深证 100 指数 收益 率的 流
通市值 加权 平均+20% 上 证 国债指 数收 益率 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 积极 型的 股票 投 资基 金， 属于 证券 投资
基金中 的中 高风 险品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 唐州徽
联系电 话 021-38505888 010-66594855
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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号上海 环球 金融 中 心 58 楼 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道 100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 肖钢
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 基金管 理人 上海浦 东新 区世 纪大 道 100 号 上海
环球金 融中 心 58 楼
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 责
任公司
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -83,817,519.70
本期利 润 -1,746,979.43
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0007
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.09%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.49%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -620,978,444.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2617
期末基 金资 产净 值 1,751,825,214.60
期末基 金份 额净 值 0.7383
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 ) 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 246.46%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本 期已 实现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉及天 数的 ，包 括所 有 交 易日以 及季 末最 后一 自然 日（如 非交 易日 ） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.78% 1.14% -5.08% 0.88% -1.70% 0.26%
过去三 个月 -3.65% 0.92% 0.67% 0.89% -4.32% 0.03%
过去六 个月 -0.49% 1.02% 5.04% 1.05% -5.53% -0.03%
过去一 年 -15.09% 0.95% -14.01% 1.08% -1.08% -0.13%
过去三 年 -14.03% 1.19% -16.09% 1.25% 2.06% -0.06%
自基金 合同
生效日 起至
今
246.46% 1.48% 158.61% 1.60% 87.85% -0.12%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：80% 上证 180 指 数收 益 率与深 证 100 指 数收 益率 的流通 市值 加权 平
均+20% 上 证国 债指 数收 益 率。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2006 年 3 月
31 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘自强
投 资 副 总
监 、 本 基
金 基 金 经
理
2008 年 3 月 19
日
- 11 年
硕士 。2001 年 7
月至 2003 年 7
月， 在天 同证 券
任研究 员 ，2003
年 7 月至 2003
年 11 月 ，在 中
原 证 券 任 行 业
研究部 副经 理 ，华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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2003 年 11 月至
2006 年 3 月， 在
上 海 融 昌 资 产
管 理 公 司 先 后
任研究 员 、 研 究
总监 。2006 年 5
月 加 入 华 宝 兴
业 基 金 管 理 有
限公司 ， 先后 任
高级分 析师 、 研
究 部 总 经 理 助
理、 基金 经理 助
理职务 ， 2008 年
3 月至今 任华 宝
兴 业 动 力 组 合
股 票 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金
经理 ，2010 年 6
月至 2012 年 1
月 兼 任 华 宝 兴
业 宝 康 消 费 品
证 券 投 资 基 金
基金经 理 ，2012
年 4 月起 任投 资
副总监 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业动 力组 合开 放式 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决 策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年， 市场 在连 续大 跌 后探 底 2132 点 ，逐 步震 荡 反弹。2 月 底市 场热 度开 始发酵 ，地 产、
白酒、 小盘 科技 等表 现突 出， 轮 番上 涨。 而 防御 性 的银行 、 医 药等 相对 滞涨 。 在险 资数 次减 仓后，
市场依 然热 度不 减， 逼空 行情愈 演愈 烈。 但由 于缺 乏基本 面的 支持 ，3 月中 旬后， 市场 再度 回调 ，
月末回 到 了2300 点 下方 。2 季度 开始 ， 市 场做 多热 情逐步 得到 累积 ， 在 回调 并不充 分的 情况 下快
速上涨 。 投机 热情 上升 后 ， 大 量缺 乏基 本面 支持 的 高 β 品种 上涨 ， 而 以银 行 为代表 的蓝 筹品 种却
持续走弱。5 月市场终 于 无法支撑缺乏 基本面的 上 涨，开始重新 回调，特 别 以银行为代 表 的大盘
股表现 更加 疲弱 。 随 着经 济状况 的恶 化，5 月 末政 策出现 大幅 度转 向， 发改 委加速 审批 地方 项目 ，
甚至产 能严 重过 剩的 钢铁 项目也 获批 。 货 币方 面也 大 力放松 ， 7 天回 购利 率从 3.2 迅速 降低 到 2.2 ，
并多次降准降 息。但由 于 欧债危机继续 发酵，市 场 未能对国 内的 政策做出 持 续性的反应 ，而是在
短暂反 弹后 重新 陷入 跌势 。
在操作 方面 ，本 基金 自 2011 年 12 月以 来的 持续 加 仓取得 了较 好的 效果 。但 是，由 于春 节前
后的反弹数度 低于预期 ， 因此在春节后 停止了增 持 成长股的计划 ，同时提 前 开始了减仓 兑现的操
作。 而5 月市 场回 落之 后 ， 由 于重 仓持 有的 银行 股 并没 有 体现 出抗 跌性 ， 因 此未能 有突 出表 现 。5
月末政策全面 转向后， 个 人判断行情将 出现较大 转 折，因此组合 全面转向 投 资基建、小 盘股、券
商保险等方向 ，同时仓 位 也大幅度升至 上限。这 一 调整未能得到 市场的印 证 ，尤其是投 资基建类
品种出 现大 幅度 下跌 ，因 此上半 年表 现非 常不 理想 。
华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为-0.49% ， 基 金 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
5.04% ，基 金表 现落 后基 准5.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
尽管近期的结 构调整遭 遇 巨大损失，但 个人仍然 认 为市场已经处 于一个历 史 性的底部。国 内
政策已经全面 转向，海 外 市场经过了充 分的回调 后 也释放了风险 。由于再 度 放松不可能 达到四万
亿的程 度 ， 因 此预 期下 半 年的行 情将 更类 似2010 年 下半年 ， 大盘 股由 于缺 乏 流动性 推动 ， 难有 太
大表现 ，而 小盘 股在 短期 回 调后 将继 续保 持强 势。
综合目前的市 场情况， 本 基金计划保持 高仓位， 结 构上偏向成长 型小盘股 ， 同时适时加大 对
地产、大宗、 金融等行 业 的投资。未来 本基金将 努 力扩大选股范 围和领域 ， 重点通过自 下而上的
选股模 式， 选取 可靠 的投 资品种 ，适 时调 整仓 位与 行业配 置， 为持 有人 进一 步创造 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊 原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
截止本报告期 末，根据 相 关法律法规及 基金合同 的 约定，本基金 本报告期 无 应分配但尚未 实
施分配 的利 润。 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守 信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业动 力组合 股票 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计 算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 151,304,386.61 199,860,653.59
结算备 付金
7,127,232.94 2,950,858.46
存出保 证金
1,402,736.58 1,297,263.70 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,608,777,121.13 1,547,075,886.17
其中： 股票 投资
1,608,777,121.13 1,547,075,886.17
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 100,000,270.00
应收证 券清 算款
3,632,459.01 19,480,319.37
应收利 息 6.4.7.5 30,622.81 105,934.38
应收股 利
1,682,341.88 -
应收申 购款
94,748.95 210,927.36
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,774,051,649.91 1,870,982,113.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
12,413,578.81 -
应付赎 回款
1,009,018.19 595,125.05
应付管 理人 报酬
2,236,034.99 2,436,456.86
应付托 管费
372,672.51 406,076.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 4,736,035.26 3,936,452.37
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,459,095.55 1,570,360.11
负债合 计
22,226,435.31 8,944,470.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,372,803,659.57 2,509,798,463.99
未分 配 利润 6.4.7.10 -620,978,444.97 -647,760,821.48
所有者 权益 合计
1,751,825,214.60 1,862,037,642.51
负债和 所有 者权 益总 计
1,774,051,649.91 1,870,982,113.03
注：报 告截 止日 2012 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.7383 元 ，基 金份 额总额 2,372,803,659.57
份。
华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月 30 日
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至
2011 年 6 月 30 日
一、收入
21,166,219.54 -144,886,622.08
1.利息 收入
3,048,617.22 4,086,623.81
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,576,276.93 1,697,092.00
债券利 息收 入
- 135.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,472,340.29 2,389,396.68
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-64,063,201.82 -29,760,559.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -74,286,331.53 -35,599,578.95
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 213,751.67
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 10,223,129.71 5,625,267.60
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.16 82,070,540.27 -119,375,320.26
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.17 110,263.87 162,634.05
减： 二、费用
22,913,198.97 26,314,868.84
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,226,370.25 16,623,249.21
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,371,061.78 2,770,541.56
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.18 6,087,438.49 6,689,755.23
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 228,328.45 231,322.84
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-1,746,979.43 -171,201,490.92
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-1,746,979.43 -171,201,490.92
华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,509,798,463.99 -647,760,821.48 1,862,037,642.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -1,746,979.43 -1,746,979.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-136,994,804.42 28,529,355.94 -108,465,448.48
其中：1.基 金申 购款 38,699,042.08 -8,379,967.46 30,319,074.62
2. 基金 赎回 款 -175,693,846.50 36,909,323.40 -138,784,523.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,372,803,659.57 -620,978,444.97 1,751,825,214.60
项目
上年度可比期间
2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,586,318,755.69 -154,175,446.24 2,432,143,309.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -171,201,490.92 -171,201,490.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-195,638,497.11 13,443,967.56 -182,194,529.55
其中：1.基 金申 购款 97,766,970.28 -8,576,736.80 89,190,233.48
2. 基金 赎回 款 -293,405,467.39 22,020,704.36 -271,384,763.03 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,390,680,258.58 -311,932,969.60 2,078,747,288.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2005] 第 162 号《关 于同 意华 宝兴 业动 力组合 股票 型证 券
投资基金募集 的批复》 核 准，由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《华宝 兴业动力 组 合股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放
式， 存续 期限 不定 ， 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币535,344,206.95 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2005) 第 168 号验 资报 告予以 验证 。经 向 中
国证监 会备 案， 《华 宝兴 业 动力组 合股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2005 年 11 月 17 日 正式 生
效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 535,410,310.23 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
66,103.28 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为华 宝兴业基金管 理有限公司 ，基金托管人 为中国
银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业动力组合 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。在正 常的市场 情 况下，本基金 的投资比 例 范围为：股 票占基金
资产净 值 的60%-95% ； 债 券占 0%-40% ； 现金 或者 到 期日在 一年 内的 政府 债券 比例 在5% 以上 。 本 基
金的业 绩比 较基 准为 ：80% 上证 180 指数 收益 率与 深 证 100 指 数收 益率 的流 通 市值加 权平 均+20%
上证国 债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2012 年8 月27 日批 准报 出 。 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 17 页 共 43 页
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《华 宝兴 业动 力组合 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2012 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2012 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2005]102 号《 关于 股息 红利
个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号 《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策 的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税 和 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所得税， 暂不征收 企 业所得税。对 基金取得 的 股票的股息、 红利收入 ， 由上市公司 在向基金华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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派发股 息、 红利 时暂 减按50% 计入 个人 应纳 税所 得额 ， 依照 现行 税法 规定 即20% 代扣代 缴个 人所 得
税，暂 不征 收企 业所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
活期存 款 151,304,386.61
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 151,304,386.61
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,776,529,391.61 1,608,777,121.13 -167,752,270.48
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,776,529,391.61 1,608,777,121.13 -167,752,270.48
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 27,415.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,207.30
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 0.26
合计 30,622.81
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,735,621.51
银行间 市场 应付 交易 费用 413.75
合计 4,736,035.26
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2012 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,000,000.00
应付赎 回费 242.80
预提费 用 458,850.46
其他 2.29
合计 1,459,095.55 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 20 页 共 43 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,509,798,463.99 2,509,798,463.99
本期申 购 38,699,042.08 38,699,042.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -175,693,846.50 -175,693,846.50
本期末 2,372,803,659.57 2,372,803,659.57
注：申 购含 红利 再投 以及 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部 分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -548,299,985.83 -99,460,835.65 -647,760,821.48
本期利 润 -83,817,519.70 82,070,540.27 -1,746,979.43
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
30,602,764.13 -2,073,408.19 28,529,355.94
其中： 基金 申购 款 -8,709,578.48 329,611.02 -8,379,967.46
基金赎 回款 39,312,342.61 -2,403,019.21 36,909,323.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -601,514,741.40 -19,463,703.57 -620,978,444.97
6.4.7.11 存 款 利息 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,548,094.42
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,960.39
其他 222.12
合计 1,576,276.93
6.4.7.12 股 票投 资收 益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,962,376,641.92
减：卖 出股 票成 本总 额 2,036,662,973.45
买卖股 票差 价收 入 -74,286,331.53
6.4.7.13 债 券投 资收 益
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14
衍 生 工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,223,129.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,223,129.71
6.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2012 年1 月1 日至2012 年6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 82,070,540.27
—— 股 票投 资 82,070,540.27
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 82,070,540.27
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 22 页 共 43 页
基金赎 回费 收入 106,386.41
转换费 收入 3,877.46
合计 110,263.87
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的基
金资产 。
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 6,087,438.49
银行间 市场 交 易 费用
-
合计
6,087,438.49
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 159,124.42
银行费 用 10,477.99
债券帐 户维 护费 9,000.00
合计 228,328.45
6.4.7.20 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表 日 后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司(“ 华宝 兴业 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司( “ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司 (Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
上海 宝 钢集 团有 限公 司( “ 宝钢集 团”) 基金管 理人 的最 终控 制方
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,226,370.25 16,623,249.21
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,633,865.48 2,043,239.30
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 1.5% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ， 按月 支付 。 其 计算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数 。
6.4.10.2.2 基金 托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月
30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,371,061.78 2,770,541.56
注：支 付基 金托管 人中 国 建设银 行的 托管费 按前 一 日基金 资产 净值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐日 累
计至每 月月 底， 按月 支付。 其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
基金合 同生 效日 （ 2005 年
11 月 17 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 1,147,244.75 1,147,244.75
期间申 购/ 买 入总 份额 261,657.22 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 1,408,901.97 1,147,244.75
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.06% 0.05%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 外其他 关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 151,304,386.61 1,548,094.42 268,788,615.07 1,669,110.62
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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6.4.11 利 润 分配 情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300212
易华
录
2012
年 6 月
11 日
重大
事项
停牌
18.98
2012 年7
月24 日
20.88 271,567 4,720,913.04 5,154,341.66 -
注：本 基金 截 至 2012 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作 为抵 押的 债券 。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的股票型证 券投资基 金 ，属于中高风 险的基金 品 种。本基金投 资
的金融工具主 要包括股 票 、债券及权证 等。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争取将以 上风险控 制 在限定的范围 之内，使 本 基金在风险和 收益之间 取 得最佳的平 衡以实现
“风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司 内部监 督和反馈 系 统包括督察长 、
内部控制委员 会、副总 经 理、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。副总 经理总管 公 司的内控事务 。督察长 向 董事会负责， 独立地就 内 控制度的执 行情况履
行检查、评价 、报告和 建 议职能。风险 管理部在 副 总经理指导下 对公司内 部 控制运行情 况进行监华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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控，主要针对 公司内部 控 制制度的总体 构架和内 部 控制的目标进 行评估并 提 出改进意见 ；监察稽
核部对各部门 和岗位的 内 部控制执行情 况进行监 督 和核查，同时 对内控的 失 控点进行查 漏并责令
改正。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为内部内控审 计风险管 理 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈；最后 是以副总 经 理领导的内部 控制委员 会 为主体的第四 层防线， 实 施对公司各 类业务和
风险的 总体 监督 、控 制， 并对内 控审 计风 险管 理部 的工作 予以 直接 指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
为了规避信用 风险，本 公 司在交易前对 交易对手 的 资信状况进行 充分的评 估 。本基金的银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均与 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险发
生的可能性很 小；在银 行 间同业市场进 行交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 并对证券交 割方式进
行限制 以控 制相 应的 信用 风险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2012 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券(2011 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 27 页 共 43 页
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式 带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所持大部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 且均能以合 理价格适
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过 基金 持有 的债 券投 资的公 允价 值。
本基金所持有 的 全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还 面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款及结 算备付金
等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 28 页 共 43 页
资产
银行存款 151,304,386.61 - - - 151,304,386.61
结算备 付金 7,127,232.94 - - - 7,127,232.94
存出保 证金 - - - 1,402,736.58 1,402,736.58
交易性 金融 资产 - - - 1,608,777,121.13 1,608,777,121.13
应收证 券清 算款 - - - 3,632,459.01 3,632,459.01
应收利 息 - - - 30,622.81 30,622.81
应收股 利 - - - 1,682,341.88 1,682,341.88
应收申 购款 1,689.43 - - 93,059.52 94,748.95
其他资 产 - - - - -
资产总 计 158,433,308.98 - - 1,615,618,340.93 1,774,051,649.91
负债
应付证 券清 算款 - - - 12,413,578.81 12,413,578.81
应付赎 回款 - - - 1,009,018.19 1,009,018.19
应付管 理人 报酬 - - - 2,236,034.99 2,236,034.99
应付托 管费 - - - 372,672.51 372,672.51
应付交 易费 用 - - - 4,736,035.26 4,736,035.26
其他负 债 - - - 1,459,095.55 1,459,095.55
负债总 计 - - - 22,226,435.31 22,226,435.31
利率敏 感度 缺口 158,433,308.98 - - 1,593,391,905.62 1,751,825,214.60
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 199,860,653.59 - - - 199,860,653.59
结算备 付金 2,950,858.46 - - - 2,950,858.46
存出保 证金 - - - 1,297,263.70 1,297,263.70
交易性 金融 资产 - - - 1,547,075,886.17 1,547,075,886.17
买入返 售金 融资 产 100,000,270.00 - - - 100,000,270.00
应收证 券清 算款 19,480,319.37 - - - 19,480,319.37
应收利 息 - - - 105,934.38 105,934.38
应收申 购款 197,628.46 - - 13,298.90 210,927.36
资产总 计 322,489,729.88 - - 1,548,492,383.15 1,870,982,113.03
负债
应付赎 回款 - - - 595,125.05 595,125.05
应付管 理人 报酬 - - - 2,436,456.86 2,436,456.86
应付托 管费 - - - 406,076.13 406,076.13
应付交 易费 用 - - - 3,936,452.37 3,936,452.37
其他负 债 - - - 1,570,360.11 1,570,360.11
负债总 计 - - - 8,944,470.52 8,944,470.52
利率敏 感度 缺口 322,489,729.88 - - 1,539,547,912.63 1,862,037,642.51
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 29 页 共 43 页
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2012 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 的交 易性 债券 投资(2011 年 12 月 31 日：无) ，因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券 发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及投资 组 合构建的策 略；通过
对单个证券的 定性分析 及 定量分析，选 择符合基 金 合同约定范围 的投资品 种 进行投资。 本基金的
基金管理人定 期结合宏 观 及微观环境的 变化，对 投 资策略、资产 配置、投 资 组合进行修 正，来主
动应对 可能 发生 的市 场价 格风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例 为基金 总
资产 的 60%-95% ，债 券、 现金及 其它 短期 金融 工具 为 0%-40% 。此 外， 本基 金 的基金 管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定 量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value
at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,608,777,121.13 91.83 1,547,075,886.17 83.09
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - - 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,608,777,121.13 91.83 1,547,075,886.17 83.09
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2012 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2011 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 68,290,390.04 77,944,895.72
业绩比 较基 准下 降 5% -68,290,390.04 -77,944,895.72
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差 很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整) 的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2012 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
1,608,777,121.13 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2011 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
1,547,075,886.17 元， 无 第二层 级和 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 分别 于 停牌日 至 交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层级；并 根据估值 调 整中采用的 不可观察
输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ，确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 级或第 三层 级。
(iv) 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,608,777,121.13 90.68
其中： 股票 1,608,777,121.13 90.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 158,431,619.55 8.93
6 其他各 项资 产 6,842,909.23 0.39
7 合计 1,774,051,649.91 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 43,623,642.27 2.49
B 采掘业 135,698,338.23 7.75
C 制造业 695,039,438.73 39.68
C0 食品、 饮料
50,640,955.46 2.89
C1
纺织 、服 装、 皮毛 18,880,961.60 1.08
C2
木材 、家 具 11,825,000.00 0.68 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 22,452,311.75 1.28
C5
电子 22,469,000.10 1.28
C6
金属 、非 金属 225,352,834.10 12.86
C7
机械 、设 备、 仪表 323,201,796.77 18.45
C8
医药 、生 物制 品 20,216,578.95 1.15
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 - -
E 建筑业 49,350,000.00 2.82
F 交通运 输、 仓储 业 104,347,735.15 5.96
G 信息技 术业 65,852,035.50 3.76
H 批发和 零售 贸易 64,221,531.44 3.67
I 金融、 保险 业 252,635,193.16 14.42
J 房地产 业 72,064,109.58 4.11
K 社会服 务业 68,130,569.45 3.89
L 传播与 文化 产业 29,788,278.18 1.70
M 综合类 28,026,249.44 1.60
合计 1,608,777,121.13 91.83
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 999,908 45,735,791.92 2.61
2 601857 中国石 油 5,000,000 45,250,000.00 2.58
3 600031 三一重 工 3,000,000 41,760,000.00 2.38
4 600655 豫园商 城 5,200,000 40,976,000.00 2.34
5 600837 海通证 券 3,889,867 37,459,419.21 2.14
6 601628 中国人 寿 1,999,895 36,598,078.50 2.09
7 600428 中远航 运 8,799,924 35,815,690.68 2.04
8 600030 中信证 券 2,799,977 35,363,709.51 2.02
9 000776 广发证 券 1,159,842 34,598,086.86 1.97
10 601555 东吴证 券 3,799,899 33,591,107.16 1.92
11 600026 中海发 展 6,599,421 33,327,076.05 1.90
12 600835 上海机 电 3,793,874 33,120,520.02 1.89
13 600068 葛洲坝 5,000,000 32,650,000.00 1.86
14 601299 中国北 车 8,000,000 32,080,000.00 1.83
15 600720 祁连山 2,895,969 30,320,795.43 1.73 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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16 000157 中联重 科 2,999,912 30,089,117.36 1.72
17 600449 宁夏建 材 3,199,774 29,821,893.68 1.70
18 000898 鞍钢股 份 7,482,838 29,183,068.20 1.67
19 000877 天山股 份 2,899,919 28,274,210.25 1.61
20 000063 中兴通 讯 2,009,827 28,057,184.92 1.60
21 600649 城投控 股 3,881,752 28,026,249.44 1.60
22 300070 碧水源 898,276 26,858,452.40 1.53
23 300058 蓝色光 标 1,595,132 26,622,753.08 1.52
24 000656 金科股份 2,349,654 25,258,780.50 1.44
25 600104 上汽集 团 1,704,314 24,354,647.06 1.39
26 000527 美的电 器 1,996,654 22,063,026.70 1.26
27 000800 一汽轿 车 1,999,862 21,718,501.32 1.24
28 300146 汤臣倍 健 290,000 19,479,300.00 1.11
29 002032 苏 泊 尔 1,546,740 19,396,119.60 1.11
30 002293 罗莱家 纺 253,096 18,880,961.60 1.08
31 002353 杰瑞股 份 388,775 18,855,587.50 1.08
32 000002 万
科Ａ 2,000,000 17,820,000.00 1.02
33 300087 荃银高 科 1,259,067 17,085,539.19 0.98
34 601888 中国国 旅 599,742 16,924,719.24 0.97
35 600115 东方航 空 3,999,870 16,719,456.60 0.95
36 601668 中国建 筑 5,000,000 16,700,000.00 0.95
37 000937 冀中能 源 1,089,833 16,641,749.91 0.95
38 600425 青松建 化 1,360,500 16,094,715.00 0.92
39 600582 天地科 技 1,099,542 15,888,381.90 0.91
40 300171 东富龙 554,370 15,799,545.00 0.90
41 000918 嘉凯城 4,060,342 15,591,713.28 0.89
42 300024 机器人 699,950 15,447,896.50 0.88
43 600737 中粮屯 河 2,500,000 14,900,000.00 0.85
44 601169 北京银 行 1,500,000 14,655,000.00 0.84
45 000927 一汽夏 利 1,997,417 14,641,066.61 0.84
46 600000 浦发银 行 1,800,000 14,634,000.00 0.84
47 300168 万达信 息 604,424 14,500,131.76 0.83
48 600660 福耀玻 璃 1,792,283 14,015,653.06 0.80
49 600123 兰花科 创 750,000 13,545,000.00 0.77
50 000998 隆平高 科 750,000 13,372,500.00 0.76
51 600489 中金黄 金 619,738 13,336,761.76 0.76
52 300186 大华农 921,961 13,165,603.08 0.75
53 600309 烟台万 华 980,000 13,083,000.00 0.75
54 000807 云铝股 份 2,199,824 12,956,963.36 0.74 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 34 页 共 43 页
55 002503 搜于特 566,436 12,914,740.80 0.74
56 601117 中国化 学 2,199,873 12,693,267.21 0.72
57 600005 武钢股 份 4,500,000 12,105,000.00 0.69
58 600362 江西铜 业 499,622 11,945,962.02 0.68
59 600978 宜华木 业 2,500,000 11,825,000.00 0.68
60 002035 华帝股 份 1,599,910 11,775,337.60 0.67
61 002436 兴森科 技 775,910 11,724,000.10 0.67
62 000826 桑德环 境 508,914 11,654,130.60 0.67
63 300142 沃森生 物 299,930 11,481,320.40 0.66
64 002100 天康生 物 1,200,000 11,340,000.00 0.65
65 600742 一汽富 维 576,644 11,273,390.20 0.64
66 000060 中金岭 南 1,299,705 11,203,457.10 0.64
67 002236 大华股 份 350,000 10,745,000.00 0.61
68 600897 厦门空 港 797,946 10,652,579.10 0.61
69 300005 探路者 589,657 10,330,790.64 0.59
70 300202 聚龙股 份 475,950 10,085,380.50 0.58
71 000630 铜陵有 色 519,948 10,034,996.40 0.57
72 600583 海油工 程 1,599,912 9,743,464.08 0.56
73 300207 欣旺达 654,095 9,196,575.70 0.52
74 000999 华润三 九 399,783 8,735,258.55 0.50
75 601699 潞安环 能 399,988 8,295,751.12 0.47
76 601717 郑煤机 699,982 8,119,791.20 0.46
77 000655 金岭矿 业 699,905 7,859,933.15 0.45
78 600270 外运发 展 1,100,131 7,832,932.72 0.45
79 002285 世联地 产 519,902 7,694,549.60 0.44
80 002410 广联达 299,854 7,358,417.16 0.42
81 000422 湖北宜 化 599,903 7,348,811.75 0.42
82 002230 科大讯 飞 346,800 6,831,960.00 0.39
83 002223 鱼跃医 疗 389,806 5,788,619.10 0.33
84 300212 易华录 271,567 5,154,341.66 0.29
85 600298 安琪酵 母 199,986 4,921,655.46 0.28
86 600640 中卫国 脉 500,000 3,950,000.00 0.23
87 300027 华谊兄 弟 199,970 3,165,525.10 0.18
88 600223 鲁商置 业 599,960 3,143,790.40 0.18
89 600325 华发股 份 299,915 2,555,275.80 0.15
90 300157 恒泰艾 普 110,101 2,170,090.71 0.12
91 300054 鼎龙股 份 90,000 2,020,500.00 0.12
华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600030 中信证 券 48,757,670.48 2.62
2 600837 海通证 券 46,433,576.40 2.49
3 600031 三一重 工 43,611,504.82 2.34
4 601299 中国北 车 43,522,294.40 2.34
5 601318 中国平 安 41,483,070.28 2.23
6 000656 金科股 份 40,689,914.76 2.19
7 000776 广发证 券 38,869,148.42 2.09
8 600449 宁夏建 材 38,235,413.29 2.05
9 600015 华夏银 行 37,282,435.72 2.00
10 601555 东吴证 券 36,880,188.21 1.98
11 600720 祁连山 36,598,226.52 1.97
12 600005 武钢股 份 36,174,742.92 1.94
13 601628 中国人 寿 35,819,449.42 1.92
14 600649 城投控 股 35,752,218.10 1.92
15 000898 鞍钢股 份 35,339,696.75 1.90
16 300070 碧水源 35,226,267.04 1.89
17 000877 天山股 份 34,901,350.44 1.87
18 300058 蓝色光 标 32,339,051.32 1.74
19 000157 中联重 科 31,785,775.16 1.71
20 601333 广深铁 路 27,778,332.26 1.49
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601857 中国石 油 113,583,725.91 6.10
2 600015 华夏银 行 89,829,861.94 4.82
3 600036 招商银 行 80,055,847.69 4.30
4 601009 南京银 行 74,787,493.51 4.02 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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5 601328 交通银 行 71,467,494.27 3.84
6 600048 保利地 产 63,879,536.64 3.43
7 000001 深发展 Ａ 62,742,193.92 3.37
8 601288 农业银 行 58,892,253.86 3.16
9 600030 中信证 券 57,363,512.80 3.08
10 600325 华发股 份 50,035,223.08 2.69
11 600383 金地集 团 47,221,338.57 2.54
12 601169 北京银 行 47,151,991.51 2.53
13 000024 招商地 产 45,617,412.39 2.45
14 600000 浦发银 行 45,488,011.34 2.44
15 000002 万
科Ａ 43,609,915.47 2.34
16 000776 广发证 券 43,234,723.14 2.32
17 601998 中信银 行 41,777,166.80 2.24
18 000893 东凌粮 油 35,649,950.08 1.91
19 600827 友谊股 份 33,416,671.74 1.79
20 601688 华泰证 券 29,409,306.51 1.58
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,016,293,668.14
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,962,376,641.92
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的所有资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 报告期 内本基金 投资的 前十名证 券的发行 主体没 有被监管 部门立案 调查， 也没有在 报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚， 无证 券投 资决 策程序 需特 别说 明。
7.9.2 本基金 根据 中国 股 市价值 驱动 因子 与成 长驱 动因子 的变 动趋 势， 调整 评估个 股 “ 价值 因子”
与“成 长因 子” 的权 重比 例，自 下而 上精 选个 股， 没有特 定的 股票 备选 库。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,402,736.58
2 应收证 券清 算款 3,632,459.01
3 应收股 利 1,682,341.88
4 应收利 息 30,622.81
5 应收申 购款 94,748.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,842,909.23
7.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
68,606 34,585.95 374,099,661.17 15.77% 1,998,703,998.40 84.23%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
1,899,545.91 0.0801%
其他
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
100 万 份以 上
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
10 万 份至 50 万 份（ 含）
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年11 月 17 日 ）基 金份 额总 额 535,410,310.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,509,798,463.99
本报告 期基 金总 申购 份额 38,699,042.08
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 175,693,846.50
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,372,803,659.57
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉 讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证券 1 809,302,693.99 20.36% 667,722.23 19.99% -
国泰君安 1 774,685,721.99 19.49% 660,703.03 19.78% -
长江证券 1 423,593,924.61 10.66% 360,054.95 10.78% -
中信建投 1 400,694,613.79 10.08% 340,588.45 10.20% -
中金国际 2 386,701,265.45 9.73% 328,293.08 9.83% -
海通证券 1 336,271,477.45 8.46% 273,480.84 8.19% - 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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齐鲁证券 1 251,959,321.09 6.34% 214,165.36 6.41% -
光大证券 1 223,244,442.75 5.62% 181,386.76 5.43% -
国信证券 1 159,641,874.29 4.02% 137,357.41 4.11% -
广发证券 1 96,877,662.48 2.44% 82,346.09 2.47% -
兴业证券 1 71,166,808.15 1.79% 60,491.67 1.81% -
申银万国 1 30,216,851.24 0.76% 25,684.35 0.77% -
招商证券 1 9,983,279.56 0.25% 8,111.45 0.24% -
太平洋证券 1 - - - - -
中信金通 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选择 标准: 资 力雄 厚 ， 信誉 良好 ， 注 册资 本不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c ） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 无新 增 券商交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - - 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
10.8 其他重大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 29 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 28 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
运 用公 司固有 资金 投资旗下 基金
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 6 月 5 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
在 “e 网金 ”网 上直 销平台 新增
上 海银 联电子 支付 服务有限 公司
相关银 行卡 支付 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 5 月 12 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 30 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加江 苏银行 网上 银行基金 申购
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2012 年 3 月 30 日 华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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费率优 惠活 动的 公告 报》 以及 基金 管理 人
网站
7
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 继续 参加申银 万国
证 券申 购费率 优惠 活动并继 续开
通定投 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 3 月 15 日
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
变更办 公地 址的 预告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 以及 基金 管理 人
网站 2012 年 2 月 14 日
9
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2012 年 1 月 1 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
11.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
11.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各华宝兴业动力组合股票 2012 年 半年度报告
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种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
