华 宝 兴 业 上证 180 成 长交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基金2012 年半 年 度 报 告
（摘要）
2012 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年8 月27 日
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2012 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证 180 成长 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 成长 ETF 联接
基金主 代码 240019
交易代 码 240019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月9 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 186,172,267.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业上 证180 成长 ETF
基金主 代码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月4 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月 18 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 标的 指数 ，追 求跟 踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最
小化。
投资策 略 本基金 为目 标 ETF 的联 接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以达 到投 资 目标 。当本 基 金申 购赎 回 和买 卖目标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效 果 可能 带来 影响 时， 或预 期 成份 股发 生调 整和 成份
股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时， 本管 理人 会 在 10
个 交 易日 内对 投资 组合 进行 适 当调 整， 以便 实现 对跟
踪误差 的有 效控 制 。 本 基 金对标 的指 数的 跟踪 目标 是：华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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在 正 常情 况下 ，本 基金 相对 于 业 绩 比较 基准 的日 均跟
踪 偏 离 度的 绝对 值 不超 过 0.35% ，年 跟踪 误 差不 超过
4%。
业绩比 较基 准 95%× 上证 180 成 长指 数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利
率
风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接 基金 ， 其风险 和预 期收 益均 高于 货
币 市 场基 金、 债券 型基 金和 混 合基 金。 本基 金在 股票
基 金 中属 于指 数基 金， 紧密 跟 踪标 的指 数， 属于 股票
基 金 中风 险较 高、 收益 与标 的 指数 所代 表的 股票 市场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目 标 紧 密跟踪标 的指数， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最
小化。
投资策 略 本 基金股票 资产投资 原则上 采 用完全 复制标的 指数的
方 法跟踪标 的指数。 通常情 况下，本 基金根据 标的指
数 成 份 股 票 在 指 数 中 的 权 重 确 定 成 份 股 票 的 买 卖 数
量 ，并根据 标的指数 成份股 及其权重 的变动进 行相应
调 整。在因 特殊情况 （如成 份股停牌 、流动性 不足、
法 规法律限 制等）导 致无法 获得足够 数量的股 票时，
本 基金可以 根据市场 情况， 结合经验 判断，综 合考虑
相 关性、估 值、流动 性等因 素挑选标 的指数中 其他成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特 征 本 基金为股 票型指数 基金 ， 具有较高 风险、较 高预期
收益的 特征 ， 其风 险和 预期 收益均 高于 货币 市场 基金 、
债券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 唐州徽
联系电 话 021-38505888 010-66594855
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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号上海 环球 金融 中 心 58 楼 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中 心 58 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 郑安国 肖钢
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 本基金 半年报 置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所
和基金 托管 人办 公场 所。
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2012 年1 月1 日 - 2012 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 5,402,800.78
本期利 润 27,530,116.37
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1147
本期加 权平 均净 值利 润 率 11.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -4,201,771.24
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0226
期末基 金资 产净 值 181,970,496.20
期末基 金份 额净 值 0.977
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2012 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -2.30%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.87% 0.90% -5.78% 0.91% 0.91% -0.01%
过去三 个月 1.66% 0.96% 0.48% 0.97% 1.18% -0.01%
过去六 个月 6.89% 1.17% 5.84% 1.18% 1.05% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-2.30% 1.00% -9.59% 1.25% 7.29% -0.25%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 95% ×上证 180 成 长指 数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注:1 、 本基 金基 金合 同生 效于 2011 年8 月9 日,截 止报告 日本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。
2、 按照 基金 合同 的约 定，自 基金 成立 日期 的 6 个月内 达到 规定 的资 产组 合，截 至 2012 年 2
月9 日 ，本 基金 已达 到合 同规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2012 年 6
月30 日） ， 所 管理 的开 放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金 、 多 策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增 强收 益基 金、 中 证100 基 金、 上 证180ETF 、 上证 180ETF 联 接基 金、 新兴产 业基 金、 成熟
市场动 量优 选基 金、 可转 债基金 、上 证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联 接基金 、华 宝油 气基
金 、 华 宝 兴 业 医 药 生 物 、 华 宝 短 融 50 ， 所 管 理 的 开 放 式 证 券 投 资 基 金 资 产 净 值 合 计
36,429,945,714.42 元。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
余海燕
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
中证 100
指 数 基 金
基金经
理 、 华 宝
兴 业 上 证
180 成长
ETF 基金
基金经 理
2011 年8 月9
日
- 6 年
硕 士 ， 曾
在 汇 丰 银
行 从 事 信
用 分 析 工
作。2006
年12 月加
入 华 宝 兴
业 基 金 管
理 有 限 公
司 先 后 任
分 析 师 ，
华 宝 兴 业
宝 康 债 券
投 资 基 金
基 金 经 理
助 理 ， 华
宝 兴 业 上
证 180 价
值 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 、
华 宝 兴 业
上证 180
价 值 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
联 接 基 金
基 金 经 理华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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助理，
2010 年12
月 至 今 任
华 宝 兴 业
中证 100
指 数 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2011
年 8 月至
今 兼 任 华
宝 兴 业 上
证 180 成
长 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 、
华 宝 兴 业
上证 180
成 长 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
联 接 基 金
基金经
理。
陈建华
本基金基
金 经 理 助
理 、 华 宝
兴 业 上 证
180 价值
ETF 、 华宝
兴 业 上 证
180 价值
ETF 联 接、
华 宝 兴 业
上证 180
成长 ETF
基 金 经 理
助理
2011 年 8 月
10 日
- 11 年
经 济 学 硕
士 ， 曾 在
南 方 证 券
上 海 分 公
司 工 作 。
2007 年 8
月 加 入 华
宝 兴 业 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
先 后 任 助
理分析
师 、 数 量
分 析 师 ，
2011 年 6
月 起 任 华
宝 兴 业 上
证 180 价
值 ETF、华华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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宝 兴 业 上
证 180 价
值 ETF 联
接 基 金 经
理 助 理 。
2011 年 8
月 至 今 兼
任 华 宝 兴
业上证
180 成长
交 易 型 开
放 式 指 数
证 券 投 资
基 金 、 华
宝 兴 业 上
证 180 成
长 交 易 型
开 放 式 指
数 证 券 投
资 基 金 联
接 基 金 基
金 经 理 助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ，没有损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化， 上证 180 成长 ETF 联接基
金在短 期内 出现 过持 有 的 ETF 市值 占基 金净 值低 于 90%的 情况 。发 生此 类 情 况 后，该 基金 均在 合
理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保 所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本基金与 公司旗下 所 有其他投资组 合之间的 整 体收益率差 异、分投
资类别（股票 、债券） 的 收益率差异以 及连续四 个 季度期间内、 不同时间 窗 下同向交易 的交易价
差；分 析结 果未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本 报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2012 年上 半年 ，国 内外 经 济形势 异常 严峻 ：国 内经 济增长 速度 逐季 回落 ，最 新 2012 年二 季
度 7.6% 的 GDP 增速 创出 13 个季度 以来 新低 ，也 是 自去年 2 季 度以 来连续 5 个季度 下降 ，净 出口
下滑以及投资放缓引致的资本形成下降是导致今年上半年经济增长率下降的主要原因，制造业
PMI 库存指 标显示企 业主 动去库存进程 也在一定 程 度上导致了工 业增加值 增 速的下滑，同 时伴随
着通胀预期的 消退，投 资 者对经济 进一 步衰退的 担 忧不断升温； 海外主要 经 济体的景气 指标继续
下滑 ， 欧 债危 机持 续发 酵 。 为 避免 经济 硬着 陆风 险 ， 央 行货 币政 策逐 步宽 松, 下调了 存款 准备 金率
并进行 了非 对称 降息 ， 特 别是 6 月 8 日、7 月6 日 在 不到一 个月 内央 行两 次降 息,宣 告货 币政 策进
入降息 周期 。期 间 A 股市 场在经 济基 本面 与政 策预 期之间 的反 复博 弈中 大幅 波动， 行业 板块 的 结
构性行 情分 化加 剧： 在流 动性改 善预 期以 及估 值修 复背景 下 高 Beta 的 证券 、 有色以 及早 周期 品种
如家电、地产 、汽车等 板 块在一季度表 现居前， 而 在二季度投资 者对中国 经 济前景和企 业盈利持
悲观预期，稳 定增长类 板 块表现要 好于 周期类板 块 ，大消费板块 在二季度 表 现了积极的 防御性。
2012 年 上半 年中证 100 指 数、上 证 180 成长 指数 累 计涨幅 分别 为 5.58% 、6.09% ，创 业板 指期 间
累计下跌 0.39% 。 在各行 业板块中房地 产、有色 、 食品饮料、餐 饮旅游、 医 药生物、家用 电器等
板块表 现居 前， 信息 服务 、黑色 金属 、采 掘、 银行 等板块 表现 居后 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，在操作 中，我们 严 格遵守基金合 同，坚持 既 定的指数化投 资
策略，在指数 权重调整 和 基金申赎变动 时，应用 指 数复制和数量 化技术降 低 冲击成本和 减少跟踪华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止至本报告 期末，本报 告期内基金份 额净值增长 率为 6.89% ，同期 业绩比 较基准收益率 为
5.84% ， 基金 表现 领先 业绩 比较基 准 1.05% 。 本报 告期 内， 本基 金的 日均 跟踪 偏 离度 为0.054%，年
化跟踪 误差 为1.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，我 们判断宏 观 经济在寻底过 程中，由 于 中上游工业企 业的库存 调 整正在展开， 短
期经济增长仍 然面临下 行 压力，三季度 企业盈利 仍 将处于回落通 道当中， 同 时经济疲弱 背景下，
通胀水平总体 上处于受 抑 制状态，并为 货币政策 进 一步放松提供 了空间。 流 动性改善的 力度 在增
大， 保 增长 的措 施也 在缓 慢实施 ， 新 增的 国内 投资 项目在 未来 有可 能会 看到 更多实 际需 求的 释放 ，
缓解了投资者 对经济持 续 下滑的担忧。 国际方面 ， 全球央行进入 新一轮宽 松 期，有利于 风险偏好
回归正 常。 从流 动性 、企 业盈利 、无 风险 利率 、风 险偏好 之于 股市 的筑 底关 联性来 看， 目 前 A 股
市场经过 近期 的大幅下 跌 ，风险释放比 较充分， 整 体市场已接近 历史性的 底 部区域。鉴 于此我们
对于未 来 A 股走 势持 相对 乐观的 判断 ，预 计下 半年 市场存 在投 资机 会， 脉冲 式的政 策会 带来 脉 冲
式的行情，下 跌时不必 过 度悲观，把握 市场超跌 带 来的投资机会 ，可以关 注 政策脉冲带 来的周期
股的投 资机 会， 对于2012 年稳定 增长 类行 业保 持择 优关注 。 同 时作 为成 长类 大盘蓝 筹股 指数 代表
的上 证 180 成长 指数 估值 处于历 史低 位， 指数 成份 股由于 其核 心竞 争力 、更 高的盈 利增 长质 量 、
更高的 成长 确定 性， 在低 估值的 当下 ，面 临着 较好 的投资 机会 。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同，坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值中 ，各 部门 参与 如 下：
（一）基金会 计：根据 《 基金会计核算 业务指引 》 对基金日常交 易进行记 账 核算，并对基 金
投资品 种进 行估 值。
（二）金融工 程部：对 特 殊品种或由于 特殊原因 导 致投资品种不 存在活跃 市 场的情况下， 为
估值提 供相 关模 型。
（三）估值委 员会：定 期 评价现行估值 政策和程 序 ，在发生了影 响估值政 策 和程序的有效 性华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 必要 时基 金经 理参 与估值 政策 制定 、估 值模 型及估 值方 法的 确定 工作 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本 基金 本报 告期 亏损 ，未 有应分 未分 的利 润。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业上 证180 成长 交易
型开放式指数 证券投资 基 金联接基金（ 以下称 “ 本 基金 ” ）的托 管过程中 ， 严格遵守《 证券投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投 资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注： 财务 会计 报告中 的 “金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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§6 半年度 财务会计报告 （未经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
9,817,498.63 15,214,568.35
结算备 付金
2,846.27 739,325.29
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
172,619,350.16 286,115,155.02
其中： 股票 投资
- 13,662.00
基金 投资
172,619,350.16 286,101,493.02
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 879,689.27
应收利 息
1,999.12 3,756.16
应收股 利
- -
应收申 购款
26,865.72 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
182,468,559.90 302,952,494.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2012 年 6 月 30 日
上年度末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
9,320.79 -
应付赎 回款
101,407.58 376,985.89
应付管 理人 报酬
3,971.08 6,918.38
应付托 管费
794.22 1,383.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
127,924.66 223,428.07
应交税 费
- -
应付利 息
- - 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
第 14 页 共 28 页
应付利 润
- -
其他负 债
254,645.37 151,420.80
递延所 得税 负债
- -
负债合 计
498,063.70 760,136.80
所有者权益：
实收基 金
186,172,267.44 330,528,102.39
未分配 利润
-4,201,771.24 -28,335,745.10
所有者 权益 合计
181,970,496.20 302,192,357.29
负债和 所有 者权 益总 计
182,468,559.90 302,952,494.09
注：报 告截 止 日2012 年6 月 30 日， 基金 份额 净值0.977 元， 基金 份额 总额186,172,267.44 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2012 年 1 月 1 日至
2012 年6 月30 日
一、收入
28,015,728.24
1.利息 收入
55,033.12
其中： 存款 利息 收入
55,033.12
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
5,626,355.27
其中： 股票 投资 收益
290,987.24
基金 投资 收益
5,335,368.03
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
22,127,315.59
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
207,024.26
减： 二、费用
485,611.87
1．管 理人 报酬
33,378.88
2．托 管费
6,675.77
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
308,838.02
5．利 息支 出
- 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
第 15 页 共 28 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
136,719.20
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
27,530,116.37
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
27,530,116.37
注：本 基金 成立 于2011 年8 月9 日， 无 上年 度可 比数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2012 年1 月1 日至 2012 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
330,528,102.39 -28,335,745.10 302,192,357.29
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 27,530,116.37 27,530,116.37
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-144,355,834.95 -3,396,142.51 -147,751,977.46
其中：1. 基 金申 购款 17,805,789.61 59,489.56 17,865,279.17
2. 基金 赎回 款 -162,161,624.56 -3,455,632.07 -165,617,256.63
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
186,172,267.44 -4,201,771.24 181,970,496.20
注：本 基金 成立 于2011 年8 月9 日 ，无 上年 度可 比数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 裴长 江______
______ 黄 小薏______
____ 张幸 骏____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
第 16 页 共 28 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金 ( 以下 简称 “本基 金”)，系
经中国证券监 督管理委员 会（以下简称 “ 中国证监 会 ”）证监许 可[2011]496 号《关于核 准上证
180 成长交 易型开放 式指 数证券投资基 金及联接 基 金募集的批复 》的核准 ， 由华宝兴业基 金管理
有限公 司作 为发 起人 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》 、 《 证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《上 证 180 成 长交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》
及其他 有关 法律 法规 负责 于 2011 年7 月11 日至 2011 年8 月5 日 向社 会公 开 募集， 募集 期结 束经
安永华 明会 计师 事务 所验 证并出 具安 永华 明(2011) 验字 第 60737318_B03 号 验 资报告 后， 向中 国证
监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同于 2011 年 8 月 9 日生效 。本 基金为 ETF 联接基 金， 存续 期限
不定 。 设 立时 募集 的扣 除 认购费 后的 实收 基金 （ 本 金） 为人 民 币636,675,832.77 元 ， 在募 集期 间
产生的 活期 存款 利息 为人 民币 69,739.64 元 ， 以 上实 收基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币636,745,572.41
元， 折合636,745,572.41 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 华宝 兴业 基 金 管理有 限 公 司 ， 注 册
登记机 构为 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
联接基金基金 合同》等 有 关规定，本基 金以目 标 ETF 、标的指数成 份股、备 选 成份股为主要 投资
对象， 其中 投资 于目 标 ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值 的 90% ；现 金或 者到期 日在 一年 以内
的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 同时 为更好 地实现 投资 目标 ， 本 基金 也可少 量投 资于 新 股
（包括 中小 板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 债 券 、 权 证及 中国证 监 会 允许 基 金
投资的其他金 融工具， 但 需符合中国证 监会的相 关 规定，该部分 资产比例 不 高于基金资 产净值的
5%。如法律法 规或监管 机 构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后 ，可以将
其纳入 投资 范围 。
本基金 业绩 比较 基准 为： 9 5%×上证 180 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息 披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与 格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 、 《 证券投 资基 金参 与股 指期 货交易 指引 》 及 其他
中国证 监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2012 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2012 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2012 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院 批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策 的通知》的 规华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
第 18 页 共 28 页
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年 6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发生关联交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司（ “ 华宝兴
业” ）
基金管 理人 、 基 金发起 人 、 注册 登记 机构、 基金 销
售机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的主 要发 起人
领先资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司 基金管 理人 的主 要发 起人 的母公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金（ “目标 E T F” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本期 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
第 19 页 共 28 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,378.88 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
98,372.04 -
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的 部分 不收 取 管理费 。在 通常 情况 下， 按前一 日基 金资 产
净值扣 除基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取0）的 0.5% 年费
率计提 基金 管理 费。 计算 方法如 下：
H＝ E× 年管 理费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 管理 费率 为 0.5%
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一日基金资产净值 扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的 剩余部分，若为负
数， 则E 取0
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2012 年1 月1 日至 2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
6,675.77 -
注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部 分不 收 取托管 费。 在通 常情 况下 ， 按前 一日 基金 资 产
净值扣 除基 金财 产中 目 标ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 （若 为负 数， 则取0）的 0.1% 年费
率计提 基金 托管 费。 计算 方法如 下：
H＝ E× 年托 管费 率 ÷ 当年 天数， 本基 金年 托管 费率 为 0.1%
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一日基 金 资 产 净 值扣 除 基 金 财 产 中 目 标 ETF 份额所对应资产净值后的 剩余部分，若为负
数， 则E 取0
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末 ， 按 月 支付 。 经 基金 管理 人与 基 金托管 人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
第 20 页 共 28 页
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2012 年1 月1 日至2012 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年1 月1 日至2011 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 218,210.77 -
期间申 购/ 买入 总份 额 51,260.22 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 269,470.99 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.14% -
6.4.8.4.2 报 告 期末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2012 年6 月30 日
上年度 末
2011 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
宝钢集团 100,027,000.00 53.73% 100,027,000.00 30.26%
华宝信托有限责
任公司
0.00 0.00% 99,989,000.00 30.25%
6.4.8.5 由 关 联方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2012 年1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
9,817,498.63 54,748.47 - -
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
6.4.9 利 润分 配情 况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.10 期 末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
第 21 页 共 28 页
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.10.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.10.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.10.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购， 因此 没有在 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 172,619,350.16 94.60
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,820,344.90 5.38
7 其他各 项资 产 28,864.84 0.02
8 合计 182,468,559.90 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的 股票投资 明细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基 金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 459,075.00 0.15
2 601328 交通银 行 401,720.00 0.13
3 601166 兴业银 行 383,326.40 0.13
4 600000 浦发银 行 374,544.00 0.12
5 600519 贵州茅 台 309,456.00 0.10
6 601288 农业银 行 200,984.00 0.07
7 600111 包钢稀 土 160,240.00 0.05
8 600031 三一重 工 157,627.00 0.05
9 600048 保利地 产 151,856.00 0.05
10 600585 海螺水 泥 123,176.15 0.04
11 600887 伊利股 份 121,422.00 0.04
12 600104 上汽集 团 120,903.00 0.04
13 601989 中国重 工 97,984.00 0.03
14 601699 潞安环 能 92,197.00 0.03
15 600348 阳泉煤 业 85,239.00 0.03
16 600362 江西铜 业 75,550.00 0.03
17 600795 国电电 力 73,696.00 0.02
18 600518 康美药 业 71,840.72 0.02
19 600406 国电南 瑞 69,886.00 0.02
20 600690 青岛海 尔 63,832.40 0.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计 卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036
招商银 行 13,837,806.04 4.58
2 601328
交通银 行 11,994,420.38 3.97
3 600000
浦发银 行 11,223,405.04 3.71
4 601166
兴业银 行 11,219,903.03 3.71
5 600519
贵州茅 台 8,859,561.44 2.93
6 601288
农业银 行 5,898,096.00 1.95
7 600031
三一重 工 4,636,321.39 1.53
8 600111
包钢稀 土 4,441,405.16 1.47
9 600048
保利地 产 4,397,394.48 1.46
10 600887
伊利股 份 3,770,268.44 1.25
11 600104
上汽集 团 3,715,560.66 1.23
12 600585
海螺水 泥 3,576,470.86 1.18
13 601989
中国重 工 2,948,773.60 0.98
14 601699
潞安环 能 2,810,772.04 0.93
15 600348
阳泉煤 业 2,661,012.27 0.88
16 600547
山东黄 金 2,620,411.24 0.87
17 600406
国电南 瑞 2,402,845.21 0.80
18 600362
江西铜 业 2,345,763.10 0.78
19 600489
中金黄 金 2,342,049.00 0.78
20 600795
国电电 力 2,220,486.10 0.73
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 150,197,389.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 150,502,038.91
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名 资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名基 金投资明
细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1 上证 180
成长 ETF
指数型 交易型 开
放式
华宝兴 业
基金管 理
有限公 司
172,619,350.16 94.86
7.10 投资组合报 告附注
7.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行 主体没有被监管部门立案 调查，也没有在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 ，无 证券 投资 决策程 序需 特别 说明 。
7.10.2
本基金采取定量与定性相结合 的个股精选 策略，使用成长、价值、 盈利等方面的指标对
股票进行排序 ，并对排 名 靠前的股票进 行案头研 究 和实地调研， 深入研究 企 业的基本面 和长期发
展前景 ，挑 选出 预期 表现 将超过 大盘 的个 股， 构建 核心组 合， 没有 特定 的股 票备选 库。
7.10.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,999.12 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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5 应收申 购款 26,865.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 28,864.84
7.10.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,059 90,418.78 117,143,189.13 62.92% 69,029,078.31 37.08%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本基 金
266,209.24 0.1430%
注:
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
0
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
10 万份 至50 万份 （含）
附：数 量区 间 为 0、0 至 10 万份 （含 ） 、10 万 份至 50 万份 （含 ） 、50 万 份至100 万 份（ 含） 、100
万份以 上。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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§9 开放式 基金份额变动
份额单 位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 9 日 ） 基金 份额 总额
636,745,572.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 330,528,102.39
本报告 期基 金总 申购 份额 17,805,789.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 162,161,624.56
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 186,172,267.44
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大 会 决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、本 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（211 年 8
月9 日 ）起 至本 报告 期末 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 管理 人和 托管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基金租用证 券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 150,499,662.60 100.00% 127,924.66 100.00% -
方正证券 1 - - - - -
注：基 金管 理人 选择 交易 单元的 标准 和程 序如 下：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根 据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2. 本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 无新 增。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
中信证券 - - - - - - 6,373,287.29 100.00%
方正证券 - - - - - - - - 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2012 年半年度报告 摘要
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华宝兴业基金管理有限公司
2012 年8 月27 日
